建信现金添益交易型货币市场基金 2019 年第 3 季度报告 2019 年 9 月 30 日 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：国泰君安证券股份有限公司 报告送出日期：2019 年 10 月 22 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信现金添益 场内简称 建信添益 基金主代码 003022 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 9 月 2 日 报告期末基金份额总额 24,970,146,035.60 份 投资目标 在控制投资组合风险和保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基 准的投资回报。 投资策略 本基金将采取资产配置策略、个券选择策略、利率策略、资产支持证券 投资策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场 失衡提供的投资机会，实现组合增值。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税前） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金、债券型基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信现金添益 建信添益 下属分级基金的场内简称 建信添益 下属分级基金的交易代码 003022 511660 报告期末下属分级基金的 24,816,818,337.99 份 153,327,697.61 份 份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019 年 7 月 1 日 - 2019 年 9 月 报告期(2019 年 7 月 1 日 - 2019 年 9 月 30 日) 30 日) 建信现金添益 建信添益 1.本期已实现收 183,140,767.15 105,464,431.02 益 2.本期利润 183,140,767.15 105,464,431.02 3.期末基金资产 24,816,818,337.99 15,332,769,761.08 净值 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信现金添益 阶 净值收 净值收益 业绩比 业绩比较基 段 益率① 率标准差 较基准 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 收益率③ 准差④ 过 去 三 0.6766% 0.0004% 0.3403% 0.0000% 0.3363% 0.0004% 个 月 建信添益 阶 净值收 净值收益 业绩比 业绩比较基 段 益率① 率标准差 较基准 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 收益率③ 准差④ 过 去 三 0.6156% 0.0004% 0.3403% 0.0000% 0.2753% 0.0004% 个 月 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 先轲宇先生，硕士。2009 年 7 本基金的 月至 2016 年 5 月在中国建设 先轲宇 基金经理 2017 年 7 月 7 日 - 7 年 银行金融市场部工作，曾从事 绩效管理，2012 年起任债券 交易员。2016 年 7 月加入我 公司，历任固定收益投资部基 金经理助理、基金经理，2017 年7月7日起任建信现金增利 货币市场基金和建信现金添 益交易型货币市场基金的基 金经理；2018 年 3 月 26 日起 任建信周盈安心理财债券型 证券投资基金的基金经理； 2019 年 1 月 25 日起任建信天 添益货币市场基金、建信嘉薪 宝货币市场基金、建信货币市 场基金的基金经理。 陈建良先生，双学士，固定收 益投资部副总经理。2005 年 7 月加入中国建设银行厦门分 行，任客户经理；2007 年 6 月调入中国建设银行总行金 融市场部，任债券交易员； 2013 年 9 月加入我公司投资 管理部，历任基金经理助理、 基金经理、固定收益投资部总 经理助理、副总经理，2013 年12月10日起任建信货币市 场基金的基金经理；2014 年 1 月 21 日起任建信月盈安心理 财债券型证券投资基金的基 固定收益 金经理；2014 年 6 月 17 日起 投资部副 任建信嘉薪宝货币市场基金 陈建良 总经理， 2016 年 9 月 2 日 - 12 年 的基金经理；2014 年 9 月 17 本基金的 日起任建信现金添利货币市 基金经理 场基金的基金经理；2016 年 3 月 14 日起任建信目标收益一 年期债券型证券投资基金的 基金经理，该基金在 2018 年 9 月 19 日转型为建信睿怡纯 债债券型证券投资基金，陈建 良自2018年9月19日至2019 年 8 月 20 日继续担任该基金 的基金经理；2016 年 7 月 26 日起任建信现金增利货币市 场基金的基金经理；2016 年 9 月 2 日起任建信现金添益交 易型货币市场基金的基金经 理；2016 年 9 月 13 日至 2017 年 12 月 6 日任建信瑞盛添利 混合型证券投资基金的基金 经理；2016 年 10 月 18 日起 任建信天添益货币市场基金 的基金经理。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年三季度，宏观经济主要指标增速较二季度继续放缓，但运行总体平稳。9 月份中采 PMI 指数录得 49.8%，虽然连续五个月位于枯荣线水平线下，但相比 8 月数据回升了 0.3 个百分点， 景气度环比有所改善。前 8 个月，固定资产投资累计增速为 5.5%，和二季度末的 5.8%相比，继续呈现小幅回落态势。其中三季度地产融资政策明显收紧，带动地产投资增速下降了 0.4 个百分点，制造业投资增速也小幅走低，但是逆周期调节下，财政在三季度进一步发力，使得基建投资 8 月末累计增速较二季度末实现了 0.1 个百分点的小幅回升。消费在三季度增速整体保持平稳，其中除汽车消费受 6 月透支影响仍然保持低迷外，其它消费品零售额增速有所加快；进出口方面，中 美经贸摩擦影响开始显现，但多点开花，与欧盟、东盟等地区的进出口仍保持较快增长，使得前 8月进出总额同比仍然实现了 3.6%的正增长。总体而言，三季度经济整体仍然运行在合理区间，但下行压力进一步显现。 受猪瘟因素影响，猪肉供应偏紧，猪肉价格上涨明显，推升 8 月份单月 CPI 同比上涨至 2.8%，使得三季度居民消费价格涨幅有所扩大。而油价等国际大宗商品价格回落，使得工业生产 者价格单月同比开始转为负增长，7 月和 8 月当月 PPI 同比走势分别录得-0.1%和-0.8%，进入通 缩区间。 央行在 9 月份完成今年第二次全面降准操作，幅度 0.5 个百分点，对应释放长期资金约 9000 亿元。尽管美联储在 9 月进行了第二次降息，但央行仍然维持 MLF 利率保持不变，显示出较强的政策定力。总体而言，在央行的精准调控下，三季度资金面除个别时点偶现阶段性紧张外，整体维持合理适度水平。 三季度短期债券市场收益率先下后上，整体变动不大。先是经济数据和社融数据走低，贸易摩擦局势恶化带动避险情绪上升，推动收益率出现明显下行。但进入 9 月后，猪价加速上行，叠加中东地缘政治紧张提升原油风险溢价，通胀预期下债券收益率又开始反弹。截至 9 月末，1 年 期国债收益率报收 2.56%，较 6 月末小幅下行 8BP，1 年期国开债收益率报收 2.73%，与 6 月末持 平。 报告期内，本基金在继续严格管理组合流动性风险和信用风险的基础上，加强了对各类资产相对价值的研判和甄别，重点增加了短期逆回购的跨市场切换，在杠杆策略的使用上保持谨慎，取得了较好的投资收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A 净值收益率 0.6766%，波动率 0.0004%，本报告期本基金 C 净值收益率 0.6156%，波动率 0.0004%；业绩比较基准收益率 0.3403%，波动率 0.0000%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 20,031,197,537.32 48.56 其中：债券 19,991,197,537.32 48.46 资产支持证 40,000,000.00 0.10 券 2 买入返售金融资产 8,494,084,717.67 20.59 其中：买断式回购的 - 0.00 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 12,356,906,068.05 29.96 付金合计 4 其他资产 368,899,188.41 0.89 5 合计 41,251,087,511.45 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 2.52 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 987,000,000.00 2.46 其中：买断式回购融资 - 0.00 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 无。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 102 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 104 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 75 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 无。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例 各期限负债占基金资产净 （%） 值的比例（%） 1 30 天以内 27.44 2.71 其中：剩余存续期超过 397 0.00 0.00 天的浮动利率债 2 30 天（含）—60 天 18.40 0.00 其中：剩余存续期超过 397 0.00 0.00 天的浮动利率债 3 60 天（含）—90 天 19.56 0.00 其中：剩余存续期超过 397 0.00 0.00 天的浮动利率债 4 90 天（含）—120 天 4.72 0.00 其中：剩余存续期超过 397 0.00 0.00 天的浮动利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 31.96 0.00 其中：剩余存续期超过 397 0.00 0.00 天的浮动利率债 合计 102.07 2.71 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 无。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 号 1 国家债券 1,198,409,411.52 2.98 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,555,514,433.50 3.87 其中：政策 1,555,514,433.50 3.87 性金融债 4 企业债券 - - 5 企业短期融 2,168,148,977.84 5.40 资券 6 中期票据 240,873,293.11 0.60 7 同业存单 14,828,251,421.35 36.93 8 其他 - - 9 合计 19,991,197,537.32 49.79 剩余存续期 10 超过 397 天 - - 的浮动利率 债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 019611 19 国债 01 11,000,000 1,098,541,960.59 2.74 2 111914090 19 江苏银行 10,000,000 987,879,930.68 2.46 CD090 3 170205 17 国开 05 8,900,000 894,097,281.81 2.23 4 111921257 19 渤海银行 6,000,000 598,903,232.56 1.49 CD257 5 111907120 19 招商银行 5,500,000 541,034,216.22 1.35 CD120 6 111988187 19 天津银行 5,000,000 499,311,420.72 1.24 CD237 7 111920036 19 广发银行 5,000,000 493,468,314.36 1.23 CD036 8 111915350 19 民生银行 5,000,000 490,725,193.70 1.22 CD350 9 111997405 19 华融湘江银 4,000,000 398,547,794.93 0.99 行 CD034 10 111914127 19 江苏银行 4,000,000 393,532,219.23 0.98 CD127 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0950% 报告期内偏离度的最低值 0.0473% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0646% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 139839 万科 08A1 400,000 40,000,000.00 0.10 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。 5.9.2 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 98,509,537.84 3 应收利息 148,724,985.59 4 应收申购款 121,664,664.98 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 368,899,188.41 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信现金添益 建信添益 报告期期初基金份额总额 27,378,443,828.10 165,982,288.00 报告期期间基金总申购份额 10,805,780,018.29 35,869,549.31 报告期期间基金总赎回份额 13,367,405,508.40 48,524,139.70 报告期期末基金份额总额 24,816,818,337.99 153,327,697.61 注：上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信现金添益交易型货币市场基金设立的文件； 2、《建信现金添益交易型货币市场基金合同》； 3、《建信现金添益交易型货币市场基金招募说明书》； 4、《建信现金添益交易型货币市场基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 8.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2019 年 10 月 22 日