建信现金添益交易型货币市场基金 2018年第4季度报告 2018年12月31日 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：国泰君安证券股份有限公司 报告送出日期：2019年1月19日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。 §2基金产品概况 基金简称 建信现金添益 基金主代码 003022 交易代码 003022 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年9月2日 报告期末基金份额总额 25,317,800,332.50份 投资目标 在控制投资组合风险和保持流动性的前提下，力争 实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金将采取资产配置策略、个券选择策略、利率 投资策略 策略、资产支持证券投资策略等积极投资策略，在 严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供 的投资机会，实现组合增值。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税前） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的预期风险和预期收 益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信现金添益 建信添益 下属分级基金的场内简称 - 建信添益 下属分级基金的交易代码 003022 511660 报告期末下属分级基金的份额总额 25,128,563,576.64份 189,236,755.86份 本基金A级建信现金添益份额净值为1元，H级现金添益份额净值为100元。 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2018年10月1日－2018年12月31日） 建信现金添益 建信添益 1.本期已实现收益 196,404,538.72 186,795,141.12 2．本期利润 196,404,538.72 186,795,141.12 3．期末基金资产净值 25,128,563,576.64 18,923,675,585.61 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信现金添益 阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 月 0.7999% 0.0003% 0.3403% 0.0000% 0.4596% 0.0003% 建信添益 阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 月 0.7386% 0.0003% 0.3403% 0.0000% 0.3983% 0.0003% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 硕士。2009年7月至 2016年5月在中国建设银行 金融市场部工作，曾从事绩 效管理，2012年起任债券交 易员。2016年7月加入我公 先轲宇 本基金的 2017年 司，历任固定收益投资部基 基金经理 7月7日 - 6 金经理助理、基金经理， 2017年7月7日起任建信现 金增利货币市场基金和建信 现金添益交易型货币市场基 金的基金经理；2018年3月 26日起任建信周盈安心理财 债券型证券投资基金的基金 经理。 陈建良先生，双学士，固定 收益投资部副总经理。 2005年7月加入中国建设银 行厦门分行，任客户经理； 2007年6月调入中国建设银 行总行金融市场部，任债券 交易员；2013年9月加入我 公司投资管理部，历任基金 经理助理、基金经理、固定 收益投资部总经理助理、副 总经理，2013年12月10日 起任建信货币市场基金的基 金经理；2014年1月21日 起任建信月盈安心理财债券 型证券投资基金的基金经理； 2014年6月17日起任建信 固定收益 嘉薪宝货币市场基金的基金 投资部副 2016年 经理；2014年9月17日起 陈建良 总经理、 9月2日 - 11 任建信现金添利货币市场基 本基金的 金的基金经理；2016年3月 基金经理 14日起任建信目标收益一年 期债券型证券投资基金的基 金经理，该基金在2018年 9月19日转型为建信睿怡纯 债债券型证券投资基金，陈 建良继续担任该基金的基金 经理；2016年7月26日起 任建信现金增利货币市场基 金的基金经理；2016年9月 2日起任建信现金添益交易 型货币市场基金的基金经理； 2016年9月13日至2017年 12月6日任建信瑞盛添利混 合型证券投资基金的基金经 理；2016年10月18日起任 建信天添益货币市场基金的 基金经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为 基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》的规定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2018年四季度，宏观经济增速有所回落，下行压力逐步显现。12月制造业PMI指数仅录得49.4%，为2016年7月份之后首次回落到枯荣线之下，其中新订单指数同样回落至50下方，显示出四季度企业生产经营活动受对外贸易摩擦加剧、全球经济增长放缓等因素影响景气度有所下降。需求层面相对企稳，制造业投资增长速度在四季度延续回升态势，11月末累计增速达 9.5%，比三季度末提高了0.9个百分点；基础设施投资（不含电力）增速水平企稳于3.7%，而房地产投资11月末名义增长9.7%，虽然增速较三季度末小幅回落0.2个百分点，但仍维持较高增速水平，三者共同推动四季度固定资产投资增速实现底部企稳并小幅反弹。受汽车类商品消费降幅扩大和油价回落等因素影响，消费增速在四季度有所下滑，社会消费品零售总额在11月末累计增速仅为9.1%。进出口方面，随着9月底2000亿美元商品开始加征10%关税，贸易摩擦对于进出口贸易的影响在四季度开始显现，11月末进出口总额累计同比增速较三季度末下降1个 百分点至14.8%，其中出口增速下滑更为明显。总体而言，2018年四季度经济生产总体保持平稳，但是受到外部因素影响，增速有所放缓，下行压力逐步显现。 通胀方面，今年四季度以来，居民消费品价格有所回落，而工业品价格增速继续下滑。 11月份CPI同比上涨2.2%，涨幅比9月末回落0.3个百分点，其中由于蔬菜供应充足和猪瘟导致生猪加快出栏，食品项价格对CPI形成下拉，而非食品项中，油价大幅下行对相关行业价格形成传导以致通胀担忧缓解。从工业品价格指数上看，原油价格高位回落，对工业品价格拖累明显，体现在前11个月PPI同比上涨3.8%，其中11月PPI当月同比增速2.7%较9月3.6%的增速回落明显。 四季度，央行在货币政策上展现出进一步的独立性和针对性。继10月初宣布进行置换性降准操作后，央行再次于2019年1月初宣布进行全面降准1个百分点以置换MLF,预计释放流动性合计超过1.5万亿元。此外，在12月下旬美联储再次加息之前，央行推出定向TMLF工具，期限一年并最长可延期至三年，利率较一年期MLF利率下调15BP。在央行的有力把控下，四季度资 金面除临近年末时点出现阶段性紧张外，流动性整体维持在合理适度水平。 债券市场方面，随着贸易摩擦持续发酵，金融数据显示宽信用政策传导不畅，经济数据下行压力加剧，加上资金面整体平稳宽松，债券收益率在四季度重回下行通道，1年国债收益率较三季度末2.96%的位置下行36BP到2.6%，而10年国债收益率则下行38BP到3.23%，曲线整体呈 平行下移态势。 在此环境下，本基金将流动性风险管理作为四季度的重点内容，适当提高信用债券和同业存单的投资比例，并加大对国债、政策性银行债，以及高评级商业银行存款的询价和投资力度，累积组合正偏离。同时，优化布局跨年资产，着力提高组合流动性和重要时点的备付能力，实现了组合的平稳运行。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期现金添益A基金净值增长率0.7999%，波动率0.0003%，现金添益B基金净值增长率0.7386%，波动率0.0003%；业绩比较基准收益率0.3403%，波动率0.0000%。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 24,300,479,352.84 51.60 其中：债券 24,077,711,352.84 51.13 资产支持证券 222,768,000.00 0.47 2 买入返售金融资产 5,849,189,826.40 12.42 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 3 计 16,336,495,198.77 34.69 4 其他资产 606,576,791.85 1.29 5 合计 47,092,741,169.86 100.00 5.2报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 4.09 其中：买断式回购融资 - 序号项目 金额（元）占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 3,018,497,152.60 6.85 其中：买断式回购融资 - - 报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。 5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 107 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 110 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 75 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限期未超过120天。 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 的比例（%） 1 30天以内 18.61 6.85 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 4.09 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 34.89 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 11.05 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 37.57 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 106.21 6.85 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 559,797,615.49 1.27 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,850,684,876.42 4.20 其中：政策性金融债 1,850,684,876.42 4.20 4 企业债券 1,436,976,965.98 3.26 5 企业短期融资券 2,749,372,324.24 6.24 6 中期票据 583,032,726.88 1.32 7 同业存单 16,897,846,843.83 38.36 8 其他 - - 9 合计 24,077,711,352.84 54.66 剩余存续期超过397天的浮 10 动利率债券 - - 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 18中信银 1 111808283 行CD283 15,000,000 1,467,840,206.40 3.33 18北京银 2 111812113 行CD113 10,000,000 995,149,761.42 2.26 18江苏银 3 111814109 行CD109 10,000,000 989,811,962.42 2.25 18招商银 4 111807188 行CD188 10,000,000 981,095,005.60 2.23 5 180407 18农发07 9,000,000 901,613,438.53 2.05 18交通银 6 111806238 行CD238 6,000,000 588,120,733.90 1.34 7 130891 16贵州05 5,000,000 498,758,185.42 1.13 8 140125 16湖南05 5,000,000 497,541,427.78 1.13 18渤海银 9 111821364 行CD364 5,000,000 497,233,061.19 1.13 18重庆农 10 111897463 村商行 5,000,000 496,817,379.79 1.13 CD039 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1423% 报告期内偏离度的最低值 0.0545% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1069% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 156288 宁远07A1 1,600,000 160,000,000.00 0.36 2 156289 宁远07A2 500,000 50,000,000.00 0.11 3 1889046 18交元1A 13,300,000 12,768,000.00 0.03 5.9投资组合报告附注 5.9.1 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。 5.9.2 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 32,379.10 2 应收证券清算款 300,801,164.41 3 应收利息 213,250,010.81 4 应收申购款 92,493,237.53 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 606,576,791.85 5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信现金添益 建信添益 报告期期初基金份额总额 24,559,550,488.91 249,148,401.45 报告期期间基金总申购份额 11,618,617,732.32 55,569,246.41 报告期期间基金总赎回份额 11,049,604,644.59 115,480,892.00 报告期期末基金份额总额 25,128,563,576.64 189,236,755.86 上述总申购份额含红利再投资和转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会批准建信现金添益交易型货币市场基金设立的文件； 2、《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》； 3、《建信现金添益交易型货币市场基金招募说明书》； 4、《建信现金添益交易型货币市场基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 8.2存放地点 基金管理人或基金托管人处。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2019年1月19日