建信现金添益交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告 2018年3月31日 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：国泰君安证券股份有限公司 报告送出日期：2018年4月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信现金添益 场内简称 建信添益 基金主代码 003022 交易代码 003022 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年9月2日 报告期末基金份额总额 16,802,654,096.86份 投资目标 在控制投资组合风险和保持流动性的前提下，力争 实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金将采取资产配置策略、个券选择策略、利率 投资策略 策略、资产支持证券投资策略等积极投资策略，在 严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供 的投资机会，实现组合增值。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税前） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的预期风险和预期收 益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信现金添益 建信添益 下属分级基金的场内简称 - 建信添益 下属分级基金的交易代码 003022 511660 第2页共13页 报告期末下属分级基金的份额总额 16,598,761,931.44份 203,892,165.42份 本基金A级建信现金添益份额净值为1元，H级现金添益份额净值为100元。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年1月1日－2018年3月31日） 建信现金添益 建信添益 1. 本期已实现收益 200,544,983.33 201,451,880.48 2．本期利润 200,544,983.33 201,451,880.48 3．期末基金资产净值 16,598,761,931.44 20,389,216,542.33 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信现金添益 阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 1.0979% 0.0003% 0.3329% 0.0000% 0.7650% 0.0003% 月 建信添益 阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 1.0381% 0.0003% 0.3329% 0.0000% 0.7052% 0.0003% 月 第3页共13页 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第4页共13页 本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 硕士。2009年7月至 2016年5月在中国建设银行 金融市场部工作，曾从事绩 效管理，2012年起任债券交 易员。2016年7月加入我公 先轲宇 本基金的 2017年 - 5 司，历任固定收益投资部基 基金经理 7月7日 金经理助理、基金经理， 2017年7月7日起任建信现 金增利货币市场基金和建信 现金添益交易型货币市场基 金的基金经理；2018年3月 26日起任建信周盈安心理财 第5页共13页 债券型证券投资基金的基金 经理。 陈建良先生，双学士，固定 收益投资部副总经理。 2005年7月加入中国建设银 行厦门分行，任客户经理； 2007年6月调入中国建设银 行总行金融市场部，任债券 交易员；2013年9月加入我 公司投资管理部，历任基金 经理助理、基金经理、固定 收益投资部总经理助理、副 总经理，2013年12月10日 起任建信货币市场基金的基 金经理；2014年1月21日 起任建信月盈安心理财债券 固定收益 型证券投资基金的基金经理； 投资部副 2016年 2014年6月17日起任建信 陈建良 总经理、 9月2日 - 10 嘉薪宝货币市场基金的基金 本基金的 经理；2014年9月17日起 基金经理 任建信现金添利货币市场基 金的基金经理；2016年3月 14日起任建信目标收益一年 期债券型证券投资基金的基 金经理；2016年7月26日 起任建信现金增利货币市场 基金的基金经理；2016年 9月2日起任建信现金添益 交易型货币市场基金的基金 经理；2016年9月13日至 2017年12月6日任建信瑞 盛添利混合型证券投资基金 的基金经理；2016年10月 18日起任建信天添益货币市 场基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》的规定。 第6页共13页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年一季度，宏观经济延续了去年以来稳中向好的运行态势。投资方面，固定资产投资 保持稳健增长，1-2月累计增速较去年全年提高0.7个百分点至7.9%。其中，制造业投资同比增 长4.3%，持平于去年同期水平，但中高端领域制造业投资增速较快，显示制造业结构性改善延 续；基建投资增长16.1%，增速相较去年小幅回落，但受土地购置费用增速提高影响，房地产投 资同比增长9.9%，增速比上年全年加快2.9个百分点，超出市场预期。此外，社会消费品零售 总额在1-2月份依然保持9.7%的平稳增长，其中化妆品、服装、体娱用品消费增速走高，消费 升级迹象明显。进出口方面，年初进出口形势继续向好，1-2月出口总额同比增长16.7%，但不 断升级的贸易摩擦，对全球经济和金融市场均造成了较大的影响，后续或对我国的进出口增速形成制约。总体看，2018年一季度需求总体平稳，宏观经济保持高质量发展态势，全年运行起步平稳向好。 一季度居民消费品价格温和上行，而工业品同比涨幅出现回落。从消费者价格指数上看，受去年同期低基数以及非食品价格持续上涨影响，1-2月CPI同比上涨2.2%，其中2月CPI同比涨幅2.9%，也是2017年2月以来首次重回“2%时代”。从工业品价格指数上看，1-2月PPI同比 第7页共13页 上涨4.0%，涨幅较去年12月下降0.9个百分点，延续了去年下半年以来的下行趋势。 受益于央行在去年底为满足商业银行节日流动性短缺而推行的“临时准备金动用安排”，以及公开市场操作的持续呵护，一季度资金市场保持平稳，在稳健中性的货币政策导向下，流动性整体呈现稳中偏宽的状态，仅在季末时点非银层面资金出现一定波动。随着3月份美联储加息，在维持政策利率随行就市以及应对外部冲击的需要下，央行对公开市场逆回购操作利率加息 5BP，整体符合市场预期。一季度人民币汇率出现较大幅度升值，三月末对美元中间价收于 6.2881，较去年底升值3.77%。 债券市场在一季度先抑后扬，收益率在经历1月份的继续上行后，2、3月份受到资金面持 续宽松、中美贸易摩擦加剧等影响，收益率开始快速下行。其中国开债由于交易活跃，下行程度远大于国债。到三月末，10年国开债收益率相比于去年底4.82%的位置下行17BP到4.65%，1年期国开债收益率较去年末4.68%的水平大幅下行67BP至4.01%，曲线整体陡峭化下移。 在此环境下，本基金进一步丰富策略手段，加强波段交易力度以增厚组合收益，注重发掘不同类别资产间的比较优势，通过灵活使用久期策略和票息策略，实现了较好的组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期现金添益A基金净值增长率1.0979%，波动率0.0003%，现金添益H基金净值增长 率1.0381%，波动率0.0003%；业绩比较基准收益率0.3329%，波动率0.0000%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 17,123,915,898.54 44.63 其中：债券 17,123,915,898.54 44.63 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 5,047,519,290.29 13.16 其中：买断式回购的买入 99,468,178.77 0.26 返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合 15,614,553,957.21 40.70 第8页共13页 计 4 其他资产 580,620,181.68 1.51 5 合计 38,366,609,327.72 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 2.40 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 1,361,227,998.15 3.68 其中：买断式回购融资 - - 报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 92 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 93 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 75 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限期未超过120天。 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 的比例（%） 1 30天以内 18.47 3.68 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 2 30天(含)-60天 16.63 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 3 60天(含)-90天 34.87 - 第9页共13页 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 4 90天(含)-120天 7.38 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 5 120天(含)-397天（含） 25.46 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 合计 102.81 3.68 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,583,349,815.86 6.98 其中：政策性金融债 2,583,349,815.86 6.98 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 899,993,907.12 2.43 6 中期票据 - - 7 同业存单 13,640,572,175.56 36.88 8 其他 - - 9 合计 17,123,915,898.54 46.30 10 剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 111892505 18宁波银 12,000,000 1,161,453,620.32 3.14 行CD043 2 111807040 18招商银 10,000,000 995,352,652.52 2.69 行CD040 3 111894196 18盛京银 10,000,000 989,467,727.43 2.68 行CD120 4 111806063 18交通银 7,000,000 693,896,110.50 1.88 行CD063 第10页共13页 5 111786794 17杭州银 5,500,000 535,593,700.21 1.45 行CD210 6 111807005 18招商银 5,000,000 499,488,167.68 1.35 行CD005 7 111816020 18上海银 5,000,000 498,944,370.34 1.35 行CD020 8 111894659 18西安银 5,000,000 498,188,208.84 1.35 行CD010 9 111806064 18交通银 5,000,000 495,640,078.95 1.34 行CD064 10 111817055 18光大银 5,000,000 495,575,294.28 1.34 行CD055 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0715% 报告期内偏离度的最低值 -0.0022% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0155% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。 5.9.2 基金投资的前十名债券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 第11页共13页 内受到公开谴责、处罚的情形。本报告期没有特别需要说明的证券投资决策程序。 5.9.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 240,000,000.00 3 应收利息 244,130,849.54 4 应收申购款 96,444,126.34 5 其他应收款 - 6 待摊费用 45,205.80 7 其他 - 8 合计 580,620,181.68 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信现金添益 建信添益 报告期期初基金份额总额 18,920,575,557.97 161,930,212.05 报告期期间基金总申购份额 13,034,840,228.29 124,905,542.80 报告期期间基金总赎回份额 15,356,653,854.82 82,943,589.43 报告期期末基金份额总额 16,598,761,931.44 203,892,165.42 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信现金添益交易型货币市场基金设立的文件； 2、《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》； 3、《建信现金添益交易型货币市场基金招募说明书》； 第12页共13页 4、《建信现金添益交易型货币市场基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 8.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2018年4月20日 第13页共13页