建信现金添益交易型货币市场基金 2017 年年度报告 2017年12月31日 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：国泰君安证券股份有限公司 送出日期：2018年3月28日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月26日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 第2页共68页 1.2 目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......5 2.4信息披露方式......6 2.5其他相关资料......6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7 3.1主要会计数据和财务指标......7 3.2基金净值表现......7 3.3过去三年基金的利润分配情况......12 §4管理人报告......13 4.1基金管理人及基金经理情况......13 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......16 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......16 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......18 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......19 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......19 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......20 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......21 §5托管人报告......22 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......22 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......22 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......22 §6审计报告......23 6.1审计报告基本信息......23 6.2审计报告的基本内容......23 §7年度财务报表......26 7.1资产负债表......26 7.2利润表......27 7.3所有者权益（基金净值）变动表......28 7.4报表附注......29 §8投资组合报告......57 8.1期末基金资产组合情况......57 8.2债券回购融资情况......57 8.3基金投资组合平均剩余期限......57 8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......58 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......58 8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细......59 8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......59 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......60 第3页共68页 8.9投资组合报告附注......60 §9基金份额持有人信息......61 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......61 9.2期末上市基金前十名持有人......61 9.3期末货币市场基金前十名份额持有人情况......62 9.4期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......62 9.5期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......62 §10开放式基金份额变动......64 §11重大事件揭示......65 11.1基金份额持有人大会决议......65 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......65 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......65 11.4基金投资策略的改变......65 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......65 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......65 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......65 11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况......66 11.9其他重大事件......66 §12备查文件目录......68 12.1备查文件目录......68 12.2存放地点......68 12.3查阅方式......68 第4页共68页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 建信现金添益交易型货币市场基金 基金简称 建信现金添益 场内简称 现金添益 基金主代码 003022 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年9月2日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 19,082,505,770.02份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2016年9月22日 下属分级基金的基金简称： 建信现金添益 建信添益 下属分级基金的场内简称： - 建信添益 下属分级基金的交易代码： 003022 511660 报告期末下属分级基金的份额总额 18,920,575,557.97份 161,930,212.05份 本基金A级建信现金添益份额面值为1元，H级现金添益份额面值为100元。 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制投资组合风险和保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基 准的投资回报。 投资策略 本基金将采取资产配置策略、个券选择策略、利率策略、资产支持证券 投资策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场 失衡提供的投资机会，实现组合增值。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税前） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司 信息披露负责 姓名 吴曙明 王健 人 联系电话 010-66228888 021-38676252 电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn wangj222@gtjas.com 客户服务电话 400-81-95533 010- 95521 66228000 第5页共68页 传真 010-66228001 021-38677819 注册地址 北京市西城区金融大街7号 中国(上海)自由贸易试验区商 英蓝国际金融中心16层 城路618号 办公地址 北京市西城区金融大街7号 上海市浦东新区银城中路 英蓝国际金融中心16层 68号32层 邮政编码 100033 200120 法定代表人 许会斌 杨德红 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市黄浦区湖滨路202号企业天 普通合伙） 地2号楼普华永道中心11楼 注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街7号英蓝国 际金融中心16层 第6页共68页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期 2016年9月2日(基金合同生效日)- 间数据 2017年 2016年12月31日 和指标 建信现金添益 建信添益 建信现金添益 建信添益 本期已 实现收 384,671,350.61 524,536,324.58 4,197,076.64 26,343,587.05 益 本期利 384,671,350.61 524,536,324.58 4,197,076.64 26,343,587.05 润 本期净 值收益 4.1690% 3.9194% 0.9135% 0.8327% 率 3.1.2期 末数据 2017年末 2016年末 和指标 期末基 金资产 18,920,575,557.97 16,193,021,205.33 2,673,043,799.54 5,436,455,273.18 净值 期末基 金份额 1.0000 100.00 1.0000 100.00 净值 3.1.3累 2016年末 计期末 2017年末 指标 累计净 值收益 5.1207% 4.7848% 0.9135% 0.8327% 率 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。 3.2 基金净值表现 第7页共68页 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信现金添益 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 1.0876% 0.0004% 0.3403% 0.0000% 0.7473% 0.0004% 过去六个月 2.1750% 0.0004% 0.6805% 0.0000% 1.4945% 0.0004% 过去一年 4.1690% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 2.8190% 0.0008% 自基金合同 5.1207% 0.0019% 1.7975% 0.0000% 3.3232% 0.0019% 生效起至今 建信添益 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 1.0264% 0.0004% 0.3403% 0.0000% 0.6861% 0.0004% 过去六个月 2.0515% 0.0004% 0.6805% 0.0000% 1.3710% 0.0004% 过去一年 3.9194% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 2.5694% 0.0008% 自基金合同 4.7848% 0.0019% 1.7975% 0.0000% 2.9873% 0.0019% 生效起至今 第8页共68页 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第9页共68页 本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 第10页共68页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 第11页共68页 本基金基金合同于2016年9月2日生效，基金成立当年净值收益率以实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 建信现金添益 年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 2017 384,671,350.61 - - 384,671,350.61 2016 4,197,076.64 - - 4,197,076.64 合计 388,868,427.25 - - 388,868,427.25 单位：人民币元 建信添益 年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 2017 524,536,324.58 - - 524,536,324.58 2016 26,343,587.05 - - 26,343,587.05 合计 550,879,911.63 - - 550,879,911.63 第12页共68页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年 9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公 司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注 册资本的10%。 公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理部和内控合规部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京五个营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管理公司”。 截至2017年12月31日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混 合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放 第13页共68页 债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信安心保本二号混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信安心保本三号混合型证券投资基金、建信安心保本五号混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信安心保本六号混合型证券投资基金、建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金、建信安心保本七号混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金（LOF）基金、建信中证政策性金融债3-5年指数证券投资基金（LOF）基金、建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金（LOF）基金、建信中证政策性金融债5-8年指数证券投资基金（LOF）基金、建信睿源纯债债券型证券投资基金、建信建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证50交易型开放式指数证券投资基金，共计95只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为3,609.83亿元。 第14页共68页 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 硕士。2009年7月 至2016年5月在 中国建设银行总行 金融市场部工作， 历任绩效管理处业 务副经理、债券交 易员。2016年7月 先轲宇 本基金的 2017年7月- 5 加入我公司，任固 基金经理 7日 定收益投资部基金 经理助理， 2017年7月7日起 任建信现金增利货 币市场基金和建信 现金添益交易型货 币市场基金的基金 经理。 陈建良先生，双学 士，固定收益投资 部副总经理。 2005年7月加入中 国建设银行厦门分 行，任客户经理； 2007年6月调入中 国建设银行总行金 融市场部，任债券 固定收益 交易员；2013年 投资部副 9月加入我公司投 陈建良 总经理、 2016年9月- 10 资管理部，历任基 本基金的 2日 金经理助理、基金 基金经理 经理、固定收益投 资部总经理助理、 副总经理， 2013年12月10日 起任建信货币市场 基金的基金经理； 2014年1月21日 起任建信月盈安心 理财债券型证券投 资基金的基金经理； 2014年6月17日 第15页共68页 起任建信嘉薪宝货 币市场基金的基金 经理；2014年 9月17日起任建信 现金添利货币市场 基金的基金经理； 2016年3月14日 起任建信目标收益 一年期债券型证券 投资基金的基金经 理；2016年7月 26日起任建信现金 增利货币市场基金 的基金经理； 2016年9月2日起 任建信现金添益交 易型货币市场基金 的基金经理； 2016年9月13日 至2017年12月 6日任建信瑞盛添 利混合型证券投资 基金的基金经理； 2016年10月18日 起任建信天添益货 币市场基金的基金 经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 第16页共68页 基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。 本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下（日内、3日内、5日内）管理的不同投资组 合（包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等）同向交易的交易价差从T检验 （置信度为95%）、平均溢价率、贡献率、正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。具体 分析结果如下： 当时间窗为1日时，配了31458对投资组合，有6807对投资组合未通过T检验，其中 3392对投资组合的正溢价率占优频率小于55%， 其它3415对正溢价率占优频率大于55%的投资 组合中，2509对平均溢价率低于2%，其它906对平均溢价率超过2%的投资组合中，有20对投 资组合的贡献率超过5%，但因为其溢价金额占平均净值的比例较低，因此未发现可能导致不公 平交易和利益输送的行为； 当时间窗为3日时，配了34512对投资组合，有8794对投资组合未通过T检验，其中 3914对投资组合的溢价率占优频率均小于55%，其它4880对正溢价率占优频率大于55%的投资 组合中，4523对平均溢价率低于5%，其它357对平均溢价率超过5%的投资组合，有5对投资组 合贡献率超过5%,但因为其溢价金额占平均净值的比例较低，因此未发现可能导致不公平交易和 利益输送的行为； 当时间窗为5日时，配了35964对投资组合，有10419对投资组合未通过T检验，其中 4515对投资组合的溢价率占优频率均小于55%，其它5904对正溢价率占优频率大于55%的投资 组合中，5809对平均溢价率低于10%，其它95对平均溢价率超过10%的投资组合，有3对投资 组合贡献率超过5%,但因为其溢价金额占平均净值的比例较低，因此未发现可能导致不公平交易 第17页共68页 和利益输送的行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年，中国宏观经济增长总体平稳，质量有所提高，结构进一步改善。全年GDP同比增 长6.9%，增速较2016年提高了0.2个百分点。拉动经济的三驾马车中，消费整体保持平稳较快 增长，全年社会消费品零售总额比上年增长10.2%，其中旅游休闲娱乐消费快速增长，转型升级 态势明显；投资方面，全年固定资产投资增速7.2%，结构有一定优化。其中制造业投资增速4.8%， 呈现企稳回升态势，基建投资全年增速为19%，仍然保持高位，房地产开发投资全年增速则小幅 下滑至7.0%。净出口方面，受益于海外主要经济体的稳健复苏，对外贸易量价齐升，全年货物 进出口总额同比增长14.2%，扭转了2016年大幅下降的局面，净出口对于经济贡献也在2017年 由负转正。 物价水平上，由于食品价格涨幅回落，2017年全年消费者物价指数（CPI）因春节因素在 1月份达到2.5%的全年同比高点之后，基本维持在0.8%至1.9%的窄幅波动，全年同比涨幅 1.6%；年初受到国际大宗产品价格上涨和基数影响，工业品价格指数（PPI）同比在2月录得全 年高点7.8%，3月份之后涨幅回落并在三季度有所反弹，随后基数原因下四季度再次回落，呈 “M”型走势，全年水平为4.9%，较2016年涨幅趋缓。 货币政策方面，2017年货币政策基调维持稳健中性，资金面整体保持紧平衡态势，宏观审 慎监管体系进一步完善。央行先后于春节前、3月份，以及12月份美联储加息后上调逆回购和 中期借贷便利利率，带动银行间市场资金利率小幅上行，部分时点呈现阶段性紧张局面；此外，金融监管在2017年动作较多，除将表外理财正式纳入广义信贷指标考核外，11月份《关于规范金融机构资产管理业务指导意见（征求意见稿）》颁布，引发金融市场的强烈关注。 债券市场方面，2017年债券市场收益率继续呈现震荡上行态势。一季度由于央行上调公开 市场操作利率并实现净回笼，偏紧的流动性环境推动债券收益率曲线陡峭化上行。在经历二、三季度的震荡整理后，四季度随着对于海外债市调整、通胀预期上升以及金融监管再度升级等多重 第18页共68页 因素的叠加影响，以国开债为代表的利率品收益率进一步大幅上行。整体看，10年期国债和国 开债收益率年末收于3.88%和4.82%，较年初分别上行87BP和114BP。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期现金添益A基金净值收益率4.1690%，波动率0.0008%，现金添益H基金净值收益 率3.9194%，波动率0.0008%；业绩比较基准收益率1.3500%，波动率0.0000%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年，此前市场认为供给侧改革导致投资萎缩和需求下滑进而引发基本面明显恶化 的逻辑已经证伪，经济有望继续保持韧性，整体增速弹性保持低位，三大需求中，投资或保持稳定，消费则有望接棒出口成为2018年拉动经济增长的主要动能。通胀压力较2017年将有所抬升，在春节错位以及基数作用下，高点或将出现在2月和7月份前后，食品价格和油价将成为重要的决定因素。全年来看，通胀中枢有望上移至2.3%左右，而中性偏紧的货币政策基调下，考虑美联储持续加息导致的全球利率条件收紧，很大程度上将对国内利率水平的下行空间形成制约，高位震荡反复料将成为2018年债券市场的走势常态。 在此环境下，建信现金添益货币市场基金密切关注权益市场波动对场内流动性的影响，防范流动性风险，保持较高的流动性资产比例。在信用风险的防范上，进一步严格信用准入，适当控制信用债券持仓比例的同时，提升组合资产信用资质水平。同时，进一步延展组合的久期和杠杆弹性，努力在发掘利率中期趋势性价值的基础上，参与短期波段机会把握，获得了较好的投资回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2017年，本基金管理人的内部监察稽核工作以保障基金合规运作和基金份额持有人合法权 益为出发点，坚持独立、客观、公正的原则，在督察长的指导下，公司内控合规部牵头组织继续完善了风险管控制度和业务流程。报告期内，公司实施了不同形式的检查，对发现的潜在合规风险，及时与有关业务部门沟通并向管理层报告，采取相应措施防范风险。依照有关规定，定期向公司董事会、总裁和监管部门报送监察稽核报告，并根据不定期检查结果，形成专项审计报告，促进了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进。 在本报告期，本基金管理人在自身经营和基金合法合规运作及内部风险控制中采取了以下措施： 第19页共68页 1、根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况，在对公司各业务线管理制度和业务流程重新进行梳理后，制定和完善了一系列管理制度和业务操作流程，使公司基金投资管理运作有章可循。 2、将公司监察稽核工作重心放在事前审查上，把事前审查作为内部风险控制的最主要安全阀门。报告期内，在公司自身经营和受托资产管理过程中，为化解和控制合规风险，事前制定了明确的合规风险控制指标，并相应地将其嵌入系统，实现系统自动管控，减少人工干预环节；对潜在合规风险事项，加强事前审查，以便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险。 3、要求业务部门进行风险自查工作，以将自查和稽查有效结合。监察稽核工作是在业务部门自身风险控制的基础上所进行的再监督，业务部门作为合规性风险防范的第一道防线，需经常开展合规性风险的自查工作。在准备季度监察稽核报告之前，皆要求业务部门进行风险自查，由内控合规部门对业务部门的自查结果进行事先告知或不告知的现场抽查，以检查落实相关法律法规的遵守以及公司有关管理制度、业务操作流程的执行情况。 4、把事中、事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分。根据公司年度监察稽核工作计划，实施了涵盖公司各业务线的稽核检查项目，重点检查了投资、销售、运营等关键业务环节，尤其加强了对容易触发违法违规事件的防控检查，对检查中发现的问题均及时要求相关部门予以整改，并对整改情况进行跟踪检查，促进了公司各项业务的持续健康发展。 5、大力推动监控系统的建设，充分发挥了系统自动监控的作用，尽量减少人工干预可能诱发的合规风险，提高了内控监督检查的效率。 6、通过对新业务、新产品风险识别、评价和预防的培训以及基金行业重大事件的通报，加强了风险管理的宣传，强化了员工的遵规守法意识。 7、在公司内控管理方面，注重借鉴外部审计机构的专业知识、经验以及监管部门现场检查的意见反馈，重视他们对公司内控管理所作的评价以及提出的建议和意见，并按部门一一沟通，认真进行整改、落实。 8、高度重视与信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交流，以吸取其在内控管理方面的成功经验。 9、依据相关法规要求，认真做好本基金的信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、完整和及时。 本基金管理人承诺将秉承“持有人利益重于泰山”的原则，秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，以充分保障持有人的合法权益。 第20页共68页 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值 业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、风险管理部和资产核算部门负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。 资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律法规的专家型人员。 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种 的估值处理标准》，与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）；对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本公司采用中证指数有限公司独立提供的债券估值价格进行估值。 本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》，并依据《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性折扣，对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金A类基金份额根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每 日计算当日收益并分配，且每日进行支付，支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。本基金H类基金份额根据每日基金收益情况，以每百份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，计入投资人收益账户，投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。本报告期内基金应分配利润为909,207,675.19元，其中A类份额应分配利润为384,671,350.61元，H类份额应分配收益为524,536,324.58元，已全部分配，符合法律法规和《基金合同》的相关规定。 第21页共68页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在建信现金添益交易型货币市场基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 第22页共68页 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第22655号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 建信现金添益交易型货币市场基金全体基金份额持有人： 审计意见 一、审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了建信现金添益交易型货币市场基金(以下简称“建信现 金添益货币基金”)的财务报表，包括2017年12月31日的资产 负债表，2017年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及 财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和 在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基 金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公 允反映了建信现金添益货币基金2017年12月31日的财务状况以 及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了 我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充 分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于建信现金添益货 币基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 管理层和治理层对财务报表的 建信现金添益货币基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司 责任 (以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国 证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必 第23页共68页 要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大 错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估建信现金添益货 币基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)， 并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算建信现金 添益货币基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督建信现金添益货币基金的财务报告过 程。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理 保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据 财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并 保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险； 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计 证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊 导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的 风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时，根据获取的审计证据，就可能导致对建信现金添益货币基 金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定 第24页共68页 性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准 则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关 披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结 论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况 可能导致建信现金添益货币基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审 计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关 注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 许康玮 陈熹 会计师事务所的地址 中国 上海市 审计报告日期 2018年3月21日 第25页共68页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：建信现金添益交易型货币市场基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 18,803,722,107.30 3,300,767,727.41 结算备付金 247,518,234.72 526,410,300.00 存出保证金 190.52 - 交易性金融资产 7.4.7.2 12,300,683,236.69 1,894,894,106.67 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 12,300,683,236.69 1,894,894,106.67 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 6,104,120,351.19 2,356,460,641.13 应收证券清算款 515,541,000.00 - 应收利息 7.4.7.5 210,503,045.53 20,678,750.99 应收股利 - - 应收申购款 275,863,136.32 12,684,083.56 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 38,457,951,302.27 8,111,895,609.76 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 3,327,078,788.11 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 7,764,808.71 993,072.06 应付托管费 2,484,738.79 317,783.06 应付销售服务费 4,210,331.75 847,800.39 应付交易费用 7.4.7.7 133,305.89 39,701.20 应交税费 - - 第26页共68页 应付利息 2,106,104.73 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 576,460.99 198,180.33 负债合计 3,344,354,538.97 2,396,537.04 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 35,113,596,763.30 8,109,499,072.72 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计 35,113,596,763.30 8,109,499,072.72 负债和所有者权益总计 38,457,951,302.27 8,111,895,609.76 报告截止日2017年12月31日，基金份额总额19,082,505,770.02份，其中建信现金添益交易 型货币市场基金A类基金份额净值1.00元，基金份额总额18,920,575,557.97份；建信现金添 益交易型货币市场基金H类基金份额净值100.00元，基金份额总额161,930,212.05份。 7.2 利润表 会计主体：建信现金添益交易型货币市场基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年9月2日(基 2017年12月31日 金合同生效日)至 2016年12月31日 一、收入 1,067,402,755.80 39,446,237.72 1.利息收入 1,065,075,022.14 39,707,027.44 其中：存款利息收入 7.4.7.11 571,919,231.34 19,799,786.35 债券利息收入 356,694,812.07 9,734,456.40 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 136,460,978.73 10,172,784.69 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,197,733.66 -260,789.72 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 2,197,733.66 -260,789.72 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 - - “-”号填列） 第27页共68页 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 130,000.00 - 列） 减：二、费用 158,195,080.61 8,905,574.03 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 55,924,379.22 2,852,211.97 2．托管费 7.4.10.2.2 17,895,801.22 912,707.82 3．销售服务费 7.4.10.2.3 34,178,923.13 2,536,561.93 4．交易费用 7.4.7.19 - - 5．利息支出 49,628,127.11 2,360,511.98 其中：卖出回购金融资产支出 49,628,127.11 2,360,511.98 6．其他费用 7.4.7.20 567,849.93 243,580.33 三、利润总额（亏损总额以 909,207,675.19 30,540,663.69 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“- 909,207,675.19 30,540,663.69 ”号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：建信现金添益交易型货币市场基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 8,109,499,072.72 - 8,109,499,072.72 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 909,207,675.19 909,207,675.19 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 27,004,097,690.58 - 27,004,097,690.58 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 103,179,588,144.24 - 103,179,588,144.24 2.基金赎回款 -76,175,490,453.66 - -76,175,490,453.66 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -909,207,675.19 -909,207,675.19 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 第28页共68页 五、期末所有者权益 35,113,596,763.30 - 35,113,596,763.30 （基金净值） 上年度可比期间 项目 2016年9月2日(基金合同生效日)至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 4,050,844,765.32 - 4,050,844,765.32 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 30,540,663.69 30,540,663.69 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 4,058,654,307.40 - 4,058,654,307.40 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 9,702,930,281.35 - 9,702,930,281.35 2.基金赎回款 -5,644,275,973.95 - -5,644,275,973.95 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -30,540,663.69 -30,540,663.69 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 8,109,499,072.72 - 8,109,499,072.72 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______孙志晨______ ______吴曙明______ ____丁颖____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 建信现金添益交易型货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第1446号《关于准予建信现金添益交易型货币市场基金注册的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币4,050,804,687.99元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1124号予以验证。经向中国证监会备 第29页共68页 案，《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》于2016年9月2日正式生效，基金合同生 效日的基金份额总额为4,050,844,765.32 份基金份额，其中认购资金利息折合40,077.33份基 金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。 根据《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》和《建信现金添益交易型货币市场基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金份额包括建信现金添益货币基金之A类份额(以下简称“建信现金添益A份额”)、建信现金添益货币基金之H类份额(以下简称“建信添益H份额”)。建信现金添益份额只接受场外与场内申购和赎回，建信现金添益A份额不上市交易；建信添益H份额只上市交易。各类基金份额类别分别设置代码并分别计算和公告每万份或每百份基金已实现收益和七日年化收益率。投资人可自由选择认购、申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。 建信添益H份额的基金份额折算日为基金合同生效当日，折算前建信添益H份额总额为 3,780,763,000.00份，折算前基金份额净值为1.0000元。根据基金合同中约定的基金份额折算 方法，本基金折算后的建信添益H份额总额为37,807,630.00份，折算后基金份额净值为 100.00元。 经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证自律监管决定书[2016]232号文审核同意，本 基金H类份额37,807,630.00份于2016年9月21日在上交所挂牌交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税前)。 本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2018年3月21日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下 第30页共68页 简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年 12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为 2016年9月2日(基金合同生效日)至2016年12月31日。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 第31页共68页 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资和资产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。 计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价 第32页共68页 格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。建信现金添益A份额每份基金份额面值为 1.00元，建信现金添益H份额每份基金份额面值为100.00元。由于申购和赎回引起的实收基金 变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 - 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 债券投资和资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 第33页共68页 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，每日以红利再投资方式集中支付累计收益。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产 生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其 配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有 关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种 第34页共68页 按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明 确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等 增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的 个人所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 活期存款 20,722,107.30 135,767,727.41 定期存款 18,783,000,000.00 3,165,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 545,000,000.00 200,000,000.00 存款期限1个月以内 100,000,000.00 2,020,000,000.00 第35页共68页 存款期限3个月以上 18,138,000,000.00 945,000,000.00 其他存款 - - 合计： 18,803,722,107.30 3,300,767,727.41 定期存款的存款期限指票面存期。 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所市场 898,057,301.29 897,330,000.00 -727,301.29 -0.0021% 债 银行间市场 11,402,625,935.40 11,385,318,000.00 -17,307,935.40 -0.0493% 券 合计 12,300,683,236.69 12,282,648,000.00 -18,035,236.69 -0.0514% 上年度末 项目 2016年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 1,894,894,106.67 1,890,288,000.00 -4,606,106.67 -0.0568% 券 合计 1,894,894,106.67 1,890,288,000.00 -4,606,106.67 -0.0568% 1.偏离金额＝影子定价－摊余成本； 2.偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 7.4.7.3衍生金融资产/负债 无。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所买入返售证券 - - 银行间买入返售证券 6,104,120,351.19 1,624,184,598.78 第36页共68页 合计 6,104,120,351.19 1,624,184,598.78 上年度末 2016年12月31日 项目 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所买入返售证券 1,315,700,000.00 - 银行间买入返售证券 1,040,760,641.13 - 合计 2,356,460,641.13 - 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 金额单位：人民币元 本期末 2017年12月31日 项目 债券代码债券名称 约定 估值单 数量（张） 估值 其中：已出售 返售日价 总额 或再质押 总额 银行 间买 断式 17020917国开 2018年 98.40 3,100,000.00 305,040,000.00 - 买入 091月5日 返售 证券 银行 间买 17上海 断式 111716267 银行 2018年 99.16 2,000,000.00 198,320,000.00 - 买入 CD2671月5日 返售 证券 银行 间买 17江苏2018年 断式 111714330 银行 97.86 2,000,000.00 195,720,000.00 - 买入 CD3301月5日 返售 证券 银行 间买 17浦发 断式 111709256 银行 2018年 97.67 2,000,000.00 195,340,000.00 - 买入 CD2561月5日 返售 证券 银行 间买 17021517国开 2018年 95.55 2,000,000.00 191,100,000.00 - 断式 151月5日 买入 第37页共68页 返售 证券 银行 间买 17盛京2018年 断式 111789454 银行 99.22 1,500,000.00 148,830,000.00 - 买入 CD3471月2日 返售 证券 银行 间买 17华夏 断式 2018年 111718305 银行1月5日 99.39 1,000,000.00 99,390,000.00 - 买入 CD305 返售 证券 银行 间买 17华夏 断式 111718466 银行 2018年 97.85 1,000,000.00 97,850,000.00 - 买入 CD4661月5日 返售 证券 银行 间买 17渤海 断式 111721236 银行 2018年 97.80 1,000,000.00 97,800,000.00 - 买入 CD2361月5日 返售 证券 银行 间买 17南京2018年 断式 111784866 银行 96.46 1,000,000.00 96,460,000.00 - 买入 CD1541月5日 返售 证券 银行 间买 17盛京 断式 111770241 银行 2018年 99.07 600,000.00 59,442,000.00 - 买入 CD3621月2日 返售 证券 合计 17,200,000.00 1,685,292,000.00 - 上年度末 2016年12月31日 债券代码债券名称 约定 估值单 数量（张） 估值 其中：已出售 项 返售日价 总额 或再质押 目 总额 合计 - - - 第38页共68页 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应收活期存款利息 30,258.93 184,796.28 应收定期存款利息 159,795,564.92 4,493,360.80 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 286,304.89 159,254.31 应收债券利息 40,723,158.18 12,400,418.93 应收买入返售证券利息 9,667,758.50 3,440,920.67 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 0.11 - 合计 210,503,045.53 20,678,750.99 7.4.7.6其他资产 无。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 133,305.89 39,701.20 合计 133,305.89 39,701.20 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提费用 576,460.99 198,180.33 合计 576,460.99 198,180.33 第39页共68页 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 建信现金添益 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,673,043,799.54 2,673,043,799.54 本期申购 47,127,686,419.66 47,127,686,419.66 本期赎回(以"-"号填列) -30,880,154,661.23 -30,880,154,661.23 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 18,920,575,557.97 18,920,575,557.97 金额单位：人民币元 建信添益 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 54,364,552.73 5,436,455,273.18 本期申购 560,519,017.25 56,051,901,724.58 本期赎回(以"-"号填列) -452,953,357.93 -45,295,335,792.43 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 161,930,212.05 16,193,021,205.33 1、申购含红利再投份额。 2、上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通；未上市的基金份额登记在注册登记系统。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 建信现金添益 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 384,671,350.61 - 384,671,350.61 第40页共68页 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -384,671,350.61 - -384,671,350.61 本期末 - - - 单位：人民币元 建信添益 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 524,536,324.58 - 524,536,324.58 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -524,536,324.58 - -524,536,324.58 本期末 - - - 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年9月2日(基金合同生效日) 12月31日 至2016年12月31日 活期存款利息收入 1,711,785.69 1,643,573.12 定期存款利息收入 566,020,606.74 17,637,603.86 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 4,026,151.40 501,002.05 其他 160,687.51 17,607.32 合计 571,919,231.34 19,799,786.35 于2017年度，本基金未发生提前支取定期存款而产生利息损失的情况(2016年度：同)。 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 无。 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 第41页共68页 2017年1月1日至 2016年9月2日(基金合 2017年12月31日 同生效日)至2016年12月 31日 债券投资收益——买卖债券（、债 2,197,733.66 -260,789.72 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 2,197,733.66 -260,789.72 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2016年9月2日(基金合 2017年12月31日 同生效日)至2016年12月 31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 21,917,948,043.54 1,045,337,261.92 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 21,843,698,658.08 1,045,403,421.51 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 72,051,651.80 194,630.13 买卖债券差价收入 2,197,733.66 -260,789.72 7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.13.5资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.14贵金属投资收益 7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 第42页共68页 7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.15衍生工具收益 7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.15.2衍生工具收益 ——其他投资收益 无。 7.4.7.16股利收益 无。 7.4.7.17公允价值变动收益 无。 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年9月2日(基金合同生效日) 12月31日 至2016年12月31日 基金赎回费收入 - - 债券分销手续费返还 130,000.00 - 合计 130,000.00 - 7.4.7.19交易费用 无。 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年9月2日(基金合同生 12月31日 效日)至2016年12月31日 第43页共68页 审计费用 170,000.00 90,000.00 信息披露费 300,000.00 99,180.33 上市费用 60,000.00 45,000.00 其他费用 1,849.93 400.00 银行间账户维护费 36,000.00 9,000.00 合计 567,849.93 243,580.33 7.4.7.21分部报告 无。 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 无。 7.4.8.2资产负债表日后事项 无。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司(“建信基金” 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 ) 国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安 基金托管人、基金销售机构 证券”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金管理人的股东、基金销售机构 银行”) 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东 建信资本管理有限责任公司 基金管理人子公司 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 第44页共68页 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 无。 7.4.10.1.2权证交易 无。 7.4.10.1.3应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年9月2日(基金合同生效日) 12月31日 至2016年12月31日 当期发生的基金应支付 55,924,379.22 2,852,211.97 的管理费 其中：支付销售机构的 8,574,875.14 308,347.27 客户维护费 支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年9月2日(基金合同生效日) 12月31日 至2016年12月31日 当期发生的基金应支付 17,895,801.22 912,707.82 的托管费 支付基金托管人国泰君安证券的托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.08%/当年天数。 第45页共68页 7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年12月31日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 建信现金添益 建信添益 合计 建信基金 403,892.20 7,413,897.28 7,817,789.48 国泰君安证券 909.21 1,301,867.37 1,302,776.58 中国建设银行 394,137.55 - 394,137.55 合计 798,938.96 8,715,764.65 9,514,703.61 上年度可比期间 获得销售服务费的 2016年9月2日(基金合同生效日)至2016年12月31日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 建信现金添益 建信添益 合计 建信基金 10,917.97 227,832.76 238,750.73 国泰君安证券 28.59 140,999.91 141,028.50 中国建设银行 1,269.09 - 1,269.09 合计 12,215.65 368,832.67 381,048.32 支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给建信基金，再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额和H类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.01%和0.25%。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日对应类别基金资产净值X约定年费率/ 当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 银行 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 间市 场交 基 易的 基金买入 金 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 各关 卖 联方 出 名称 国泰 632,423,143.56 - 274,906,248.32 173,235.92 298,500,000.00 127,328.02 君安 上年度可比期间 2016年9月2日(基金合同生效日)至2016年12月31日 银行 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 间市 第46页共68页 场交 基 易的 金 各关 基金买入 卖 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方 出 名称 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 　　　　　　　　　　　　　　　 建信添益 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　份额单位：份 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的 比例 比例 国泰君安证 3,204,763.00 1.98% 1,500,312.00 2.76% 券 分级基金占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各级别的份额。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 本基金本报告期在基金托管人国泰君安证券无存款余额，同时也无相应存款利息收入。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 金额单位：人民币元 建信现金添益 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 计 384,671,350.61 - - 384,671,350.61- 第47页共68页 建信添益 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 计 524,536,324.58 - - 524,536,324.58- 本基金A类基金份额在本年度累计分配收益384,671,350.61元，其中以红利再投资方式结转入 实收基金384,671,350.61元，计入应付收益科目0.00元。本基金H类份额在本年度累计分配收 益524,536,324.58元，其中以红利再投资方式结转入实收基金524,536,324.58元，计入应付收 益科目0.00元。 7.4.12 期末（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额2,811,477,788.11元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 111784417 17江西银 2018年1月 99.15 4,000,000 396,614,454.59 行CD097 2日 150207 15国开 2018年1月 100.11 2,500,000 250,279,033.03 07 2日 170308 17进出 2018年1月 99.96 2,060,000 205,910,240.28 08 2日 170401 17农发 2018年1月 99.99 2,000,000 199,986,444.37 01 2日 17重庆农 2018年1月 111787865 村商行 2日 98.43 2,000,000 196,853,881.14 CD193 110211 11国开 2018年1月 100.10 1,900,000 190,189,014.68 11 2日 170306 17进出 2018年1月 99.90 1,600,000 159,844,825.97 06 2日 111782652 17长沙银 2018年1月 98.34 1,000,000 98,342,765.51 第48页共68页 行CD081 2日 170308 17进出 2018年1月 99.96 940,000 93,959,041.68 08 2日 150401 15农发 2018年1月 100.01 500,000 50,004,694.10 01 2日 170204 17国开 2018年1月 99.87 300,000 29,961,426.93 04 2日 111787155 17盛京银 2018年1月 99.71 200,000 19,941,821.64 行CD314 2日 合计 19,000,000 1,891,887,643.92 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额515,601,000.00元，于2018年1月11日(先后)到期 。该类交易要求本基金转 入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。 本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、内控合规部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和内控合规部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证 第49页共68页 券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。按信用评级列示的债券投资情况如下表所示，如无表格，则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债和同业存单以外的债券。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 A-1 370,000,507.56 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 79,920,766.77 合计 370,000,507.56 79,920,766.77 以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据及同业存单等。 7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 AAA 0.0 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 第50页共68页 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 除7.4.13.4.1.1中列示的卖出回购金融资产款外，本基金所承担的其他金融负债的合约约 定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 7.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种，并结合份额持有人集中度变化予以实现。 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，平均剩余存 续期限在每个交易日均不得超过240天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对 流动性需求；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时，本基金投 资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过90天，平均剩余存续期不得超过180天；投资组 合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金 资产净值的比例合计不得低于20%；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份 额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过60天，平均剩余存续期 在每个交易日均不得超过120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%。于2017年 12月31日，本基金主动持有流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为未超过10%。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 第51页共68页 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资和买入返售金融资产等，本基金的基金管理人每日通过影子价格对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的平均剩余期限等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年 6个月以内 6个月-1年 1-5年5年以 不计息 合计 12月 上 31日 资产 银行存款18,503,722,107.30 300,000,000.00 0.00 - -18,803,722,107.30 结算备付 247,518,234.72 - - - - 247,518,234.72 金 存出保证 190.52 - - - - 190.52 金 交易性金10,580,522,582.481,720,160,654.21 0.00 - -12,300,683,236.69 融资产 衍生金融 - - - - - 0.00 资产 买入返售 6,104,120,351.19 0.00 0.00 - -6,104,120,351.19 第52页共68页 金融资产 应收证券 - - - - 515,541,000.00 515,541,000.00 清算款 应收利息 - - - - 210,503,045.53 210,503,045.53 应收股利 - - - - 0.00 0.00 应收申购 - - - - 275,863,136.32 275,863,136.32 款 其他资产 - - - - 0.00 0.00 资产总计35,435,883,466.212,020,160,654.21 0.00 -1,001,907,181.8538,457,951,302.27 负债 卖出回购 3,327,078,788.11 0.00 0.00 - -3,327,078,788.11 金融资产 款 短期借款 - - - - - 0.00 交易性金 - - - - - 0.00 融负债 衍生金融 - - - - - 0.00 负债 应付证券 - - - - 0.00 0.00 清算款 应付赎回 - - - - 0.00 0.00 款 应付管理 - - - - 7,764,808.71 7,764,808.71 人报酬 应付托管 - - - - 2,484,738.79 2,484,738.79 费 应付销售 - - - - 4,210,331.75 4,210,331.75 服务费 应付交易 - - - - 133,305.89 133,305.89 费用 应交税费 - - - - 0.00 0.00 应付利息 - - - - 2,106,104.73 2,106,104.73 应付利润 - - - - 0.00 0.00 其他负债 - - - - 576,460.99 576,460.99 负债总计 3,327,078,788.11 0.00 0.00 - 17,275,750.863,344,354,538.97 利率敏感32,108,804,678.102,020,160,654.21 0.00 - 984,631,430.9935,113,596,763.30 度缺口 上年度末 2016年 6个月以内 6个月-1年 1-5年5年以不计息 合计 12月 上 31日 资产 银行存款 3,300,767,727.41 0.00 - - -3,300,767,727.41 第53页共68页 结算备付 526,410,300.00 - - - - 526,410,300.00 金 存出保证 0.00 - - - - 0.00 金 交易性金 1,438,581,887.60 456,312,219.07 - - -1,894,894,106.67 融资产 衍生金融 - - - - - - 资产 买入返售 2,356,460,641.13 - - - -2,356,460,641.13 金融资产 应收证券 - - - - - - 清算款 应收利息 - - - - 20,678,750.99 20,678,750.99 应收股利 - - - - - - 应收申购 - - - - 12,684,083.56 12,684,083.56 款 其他资产 - - - - - - 资产总计 7,622,220,556.14 456,312,219.07 0.00 0.00 33,362,834.558,111,895,609.76 负债 卖出回购 - - - - - - 金融资产 款 短期借款 - - - - - - 交易性金 - - - - - - 融负债 衍生金融 - - - - - - 负债 应付证券 - - - - - - 清算款 应付赎回 - - - - - - 款 应付管理 - - - - 993,072.06 993,072.06 人报酬 应付托管 - - - - 317,783.06 317,783.06 费 应付销售 - - - - 847,800.39 847,800.39 服务费 应付交易 - - - - 39,701.20 39,701.20 费用 应交税费 - - - - - - 应付利息 - - - - - - 应付利润 - - - - - - 其他负债 - - - - 198,180.33 198,180.33 负债总计 0.00 0.00 0.00 0.00 2,396,537.04 2,396,537.04 第54页共68页 利率敏感 7,622,220,556.14 456,312,219.07 0.00 0.00 30,966,297.518,109,499,072.72 度缺口 表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于本期末，在影子价格监控机制有效的前提下，若市场利率上升或下降25个基点且其他市场变 量保持不变，本基金资产净值将不会发生重大变动（上年末：同）。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，因此无重大其他价格风险。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 无。 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 无。 7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 无。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 第55页共68页 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 中属于第二层次的余额为12,300,683,236.69元，无属于第一层次或第三层次的余额(2016年 12月31日：第二层次1,894,894,106.67元，无第一层次或第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月 31日：无)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增 值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定 资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品 提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金2017年12月31日财务状况和2017年度经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 第56页共68页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 12,300,683,236.69 31.98 其中：债券 12,300,683,236.69 31.98 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 6,104,120,351.19 15.87 其中：买断式回购的买入返售金融 1,624,184,598.78 4.22 资产 3 银行存款和结算备付金合计 19,051,240,342.02 49.54 4 其他各项资产 1,001,907,372.37 2.61 5 合计 38,457,951,302.27 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 6.68 其中：买断式回购融资 0.36 占基金 序号 项目 金额 资产净 值的比 例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 3,327,078,788.11 9.48 其中：买断式回购融资 1,235,400,463.44 3.52 报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 第57页共68页 8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 82 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 96 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 53 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资 净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 38.07 9.48 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 2 30天(含)—60天 8.04 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 3 60天(含)—90天 27.34 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 4 90天(含)—120天 7.51 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 5 120天(含)—397天（含） 27.18 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 合计 108.14 9.48 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 598,388,218.15 1.70 第58页共68页 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,788,460,025.21 5.09 其中：政策性金融债 1,788,460,025.21 5.09 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 370,000,507.56 1.05 6 中期票据 - - 7 同业存单 9,543,834,485.77 27.18 8 其他 - - 9 合计 12,300,683,236.69 35.03 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 券 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（%） 1 111787058 17盛京银 5,000,000 498,608,690.24 1.42 行CD311 2 111787155 17盛京银 5,000,000 498,545,540.96 1.42 行CD314 3 111784520 17成都银 5,000,000 495,685,658.70 1.41 行CD129 4 111784927 17西安银 4,900,000 485,343,634.07 1.38 行CD028 5 111784417 17江西银 4,000,000 396,614,454.59 1.13 行CD097 6 170308 17进出08 3,000,000 299,869,281.96 0.85 7 108601 国开1703 3,000,000 299,669,083.14 0.85 8 111786344 17中原银 3,000,000 299,539,511.59 0.85 行CD289 9 111713076 17浙商银 3,000,000 299,417,977.75 0.85 行CD076 10 020205 17贴债49 3,000,000 299,417,966.99 0.85 8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0516% 报告期内偏离度的最低值 -0.0633% 第59页共68页 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0208% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。 8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 190.52 2 应收证券清算款 515,541,000.00 3 应收利息 210,503,045.53 4 应收申购款 275,863,136.32 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1,001,907,372.37 第60页共68页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者 级别 户数(户) 的基金份 额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 建信 现金 216,424 87,423.65 8,550,167,459.67 45.19% 10,370,408,098.30 54.81% 添益 建信 9,220 17,562.93 123,536,558.77 76.29% 38,393,653.28 23.71% 添益 合计 225,644 84,569.08 8,673,704,018.44 45.45% 10,408,801,751.58 54.55% 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.2 期末上市基金前十名持有人 建信添益 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 招商证券股份有限公司 14,002,001.00 8.65% 2 深圳市思道科投资有限公司－深 圳市思道科投资有限公司现金 3,557,103.00 2.20% 2号私募投资基金 3 国泰君安证券股份有限公司 3,004,689.00 1.86% 4 三峡财务有限责任公司 3,000,714.00 1.85% 5 陕西省国际信托股份有限公司－ 陕国投·增盈1号证券投资集合 2,615,972.00 1.62% 资金信托计划 6 国开证券有限责任公司 2,585,967.00 1.60% 7 青岛有住投资控股有限公司 2,460,586.00 1.52% 8 深圳市长城长富投资管理有限公 1,601,303.00 0.99% 司 9 中信信托有限责任公司－中信信 托锐进58期源乐晟投资集合资 1,500,653.00 0.93% 金信托计划 10 阳泉煤业集团财务有限责任公司 1,400,617.00 0.86% 第61页共68页 9.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 银行类机构 1,539,856,421.36 8.07% 2 银行类机构 1,325,347,323.54 6.95% 3 银行类机构 511,577,415.04 2.68% 4 券商类机构 501,640,796.65 2.63% 5 券商类机构 500,504,731.63 2.62% 6 银行类机构 500,439,408.06 2.62% 7 银行类机构 500,188,695.07 2.62% 8 银行类机构 500,000,000.00 2.62% 9 基金类机构 455,207,463.89 2.39% 10 基金类机构 362,090,377.69 1.90% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 建信现金添 19,458,640.41 0.10% 基金管理人所有从业人员 益 持有本基金 建信添益 0.00 0.00% 合计 19,458,640.41 0.10% 分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 建信现金添益 >100 金投资和研究部门负责人 建信添益 0 持有本开放式基金 合计 >100 本基金基金经理持有本开 建信现金添益 0~10 放式基金 第62页共68页 建信添益 0 合计 0~10 第63页共68页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 建信现金添益 建信添益 基金合同生效日（2016年9月2日）基金 270,111,664.62 37,819,331.48 份额总额 本报告期期初基金份额总额 2,673,043,799.54 54,364,552.73 本报告期基金总申购份额 47,127,686,419.66 560,519,017.25 减:本报告期基金总赎回份额 30,880,154,661.23 452,953,357.93 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - - "填列） 本报告期期末基金份额总额 18,920,575,557.97 161,930,212.05 第64页共68页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 170,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 第65页共68页 国泰君安 2 - - - - - 注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下： （1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。 （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 （3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。 （4）佣金费率合理。 2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。 3、本基金本报告期未新增和剔除交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证 例 成交总额 成交总额 的比例 的比例 国泰君安 996,400.00 100.00%38,468,858,000.00 100.00% - - 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于新增东兴证券为旗下开放 指定报刊和/或公司网站 2017年12月 式基金代销机构的公告 17日 2 建信基金管理有限责任公司关 指定报刊和/或公司网站 2017年12月 于增加上海华夏财富投资管理 5日 第66页共68页 有限公司为旗下销售机构并参 加认购申购费率优惠活动的公 告 关于北京植信基金新增代销我 2017年10月 3 司部分开放式基金并参加申购 指定报刊和/或公司网站 19日 费率优惠的公告 关于新增上海基煜基金销售有 2017年9月 4 限公司为旗下销售机构并参加 指定报刊和/或公司网站 1日 认购申购费率优惠活动的公告 建信基金管理有限责任公司关 5 于增加北京蛋卷基金销售有限 指定报刊和/或公司网站 2017年6月 公司为旗下销售机构并参加认 12日 购申购费率优惠活动的公告 6 关于新增华泰证券为旗下部分 指定报刊和/或公司网站 2017年5月 开放式基金代销机构的公告 26日 7 关于新增华融证券为旗下部分 指定报刊和/或公司网站 2017年4月 开放式基金代销机构的公告 20日 关于旗下部分开放式基金参加 2017年2月 8 凤凰金信转换费率优惠活动的 指定报刊和/或公司网站 21日 公告 建信现金添益交易型货币市场 2017年2月 9 基金A类份额调整大额申购限 指定报刊和/或公司网站 8日 额的公告 关于新增北京肯特瑞财富投资 2017年1月 10 管理有限公司为旗下开放式基 指定报刊和/或公司网站 17日 金代销机构的公告 第67页共68页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信现金添益交易型货币市场基金设立的文件； 2、《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》； 3、《建信现金添益交易型货币市场基金招募说明书》； 4、《建信现金添益交易型货币市场基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2018年3月28日 第68页共68页