建信现金添益交易型货币市场基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：国泰君安证券股份有限公司 送出日期：2017年8月26日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共54页 1.2 目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......6 2.1基金基本情况......6 2.2基金产品说明......6 2.3基金管理人和基金托管人......6 2.4信息披露方式......7 2.5其他相关资料......7 §3主要财务指标和基金净值表现......7 3.1主要会计数据和财务指标......7 3.2基金净值表现......8 §4管理人报告......11 4.1基金管理人及基金经理情况......11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17 §5托管人报告......17 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......18 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......18 §6半年度财务会计报告（未经审计）......19 6.1资产负债表......19 6.2利润表......20 6.3所有者权益（基金净值）变动表......21 6.4报表附注......22 §7投资组合报告......44 7.1期末基金资产组合情况......44 7.2债券回购融资情况......44 7.3基金投资组合平均剩余期限......45 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......46 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......46 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细......46 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......47 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......47 7.9投资组合报告附注......48 §8基金份额持有人信息......48 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......48 8.2期末上市基金前十名持有人......49 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......50 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......50 第3页共54页 §9开放式基金份额变动......50 §10重大事件揭示......52 10.1基金份额持有人大会决议......52 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......52 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......52 10.4基金投资策略的改变......52 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......52 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......52 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......52 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况......54 10.9其他重大事件......54 §11备查文件目录......55 11.1备查文件目录......55 11.2存放地点......55 11.3查阅方式......55 第4页共54页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 建信现金添益交易型货币市场基金 基金简称 建信现金添益 场内简称 建信添益 基金主代码 003022 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年9月2日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 7,207,540,141.05份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2016-9-22 下属分级基金的基金简称： 建信现金添益 建信添益 下属分级基金场内简称: - 建信添益 下属分级基金的交易代码： 003022 511660 报告期末下属分级基金的份额总额 7,088,604,532.05份 118,935,609.00份 本基金A级建信现金添益份额面值为1元，H级现金添益份额面值为100元。 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制投资组合风险和保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基 准的投资回报。 本基金将采取资产配置策略、个券选择策略、利率策略、资产支持证券 投资策略 投资策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场 失衡提供的投资机会，实现组合增值。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税前） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司 信息披露负责 姓名 吴曙明 王健 人 联系电话 010-66228888 021-38676252 电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn wangj222@gtjas.com 第5页共54页 客户服务电话 400-81-95533 010- 95521 66228000 传真 010-66228001 021-38677819 注册地址 北京市西城区金融大街7号 中国(上海)自由贸易试验区商 英蓝国际金融中心16层 城路618号 办公地址 北京市西城区金融大街7号 上海市浦东新区银城中路 英蓝国际金融中心16层 68号32层 邮政编码 100033 200120 法定代表人 许会斌 杨德红 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街7号英蓝国 际金融中心16层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 建信现金添益 建信添益 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 2017年6月30日) 本期已实现收益 59,966,228.38 158,006,806.32 本期利润 59,966,228.38 158,006,806.32 本期净值收益率 1.9516% 1.8304% 第6页共54页 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末基金资产净值 7,088,604,532.05 11,893,560,899.76 期末基金份额净值 1 100 3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 累计净值收益率 2.8829% 2.6783% 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信现金添益 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 收益率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.3500% 0.0002% 0.1110% 0.0000% 0.2390% 0.0002% 过去三个月 1.0313% 0.0004% 0.3366% 0.0000% 0.6947% 0.0004% 过去六个月 1.9516% 0.0009% 0.6695% 0.0000% 1.2821% 0.0009% 自基金合同 2.8829% 0.0019% 1.1170% 0.0000% 1.7659% 0.0019% 生效起至今 建信添益 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 收益率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.3301% 0.0002% 0.1110% 0.0000% 0.2191% 0.0002% 过去三个月 0.9710% 0.0004% 0.3366% 0.0000% 0.6344% 0.0004% 过去六个月 1.8304% 0.0009% 0.6695% 0.0000% 1.1609% 0.0009% 第7页共54页 自基金合同 2.6783% 0.0019% 1.1170% 0.0000% 1.5613% 0.0019% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第8页共54页 本基金基金合同于2016年9月2日生效，截至报告期末未满一年。本基金建仓期为6个月建仓 期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。 第9页共54页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年 9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公 司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注 册资本的10%。 公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理部和内控合规部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京五个营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管理公司”。 截至2017年6月30日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合 型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放 第10页共54页 债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信安心保本二号混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信安心保本三号混合型证券投资基金、建信安心保本五号混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信安心保本六号混合型证券投资基金、建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金、建信安心保本七号混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信瑞盛添利混合型证券投资基金、建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒丰纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金，共计87只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为3,439.09亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从业 说明 姓名 职务 （助理）期限 年限 第11页共54页 任职日期 离任日期 硕士。2009年7月至2016年5月 在中国建设银行总行金融市场部工 作，历任绩效管理处业务副经理、 债券交易员。2016年7月加入我 本基金的 2017年 先轲宇 - 5 公司，任固定收益投资部基金经理 基金经理 7月7日 助理，2017年7月7日起任建信 现金增利货币市场基金和建信现金 添益交易型货币市场基金的基金经 理。 2005年6月加入中国建设银行厦 门分行，任客户经理；2007年 6月调入中国建设银行总行金融市 场部，任债券交易员；2013年 9月加入我公司，历任基金经理助 理、基金经理、固定收益投资部总 监助理。2013年12月10日起任 固定收益 建信货币市场基金基金经理； 投资部副 2014年1月21日起任建信月盈安 2016年 陈建良 总经理、 - 10 心理财基金基金经理；2014年 9月2日 本基金的 6月17日起任建信嘉薪宝货币市 基金经理 场基金基金经理；2014年9月 17日起任建信现金添利货币基金 的基金经理；2016年3月14日起 任建信目标收益一年期债券型证券 投资基金基金经理；2016年7月 26日起任建信现金增利货币市场 基金基金经理；2016年9月2日 起任建信现金添益交易型货币市场 第12页共54页 基金基金经理；2016年9月13日 起任建信瑞盛添利混合型证券投资 基金基金经理；2016年10月 18日起任建信基金天添益货币市 场基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 第13页共54页 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 基本面方面，上半年经济稳健增长。GDP增速延续去年四季度以来的回升态势，上半年同比 增长6.9%。从需求端上看，上半年固定资产投资累计同比8.6%，整体表现平稳。分项上看，限 购限贷政策仍在延续，但前期地产销售的高增速对房地产投资仍有支撑，上半年累计增速同比保持在8.5%以上。基建投资在上半年仍然保持了16.85%的较高增速，成为托底经济的重要力量。受益于去年以来PPI持续上扬带来的工业品价格的反弹，工业企业盈利状况得到了较大程度的修复，推动制造业投资和民间投资增速进一步小幅回升。总体看，上半年经济的回升主要源于房地产和基建投资的拉抬，在政府淡化经济增长底线，供给侧改革持续推进的情况下，下游需求能否得到进一步提振还有待观察。事实上，工业增加值在进入二季度后已经开始出现一定程度的回落，经济增长内生动力难言强劲。 通胀方面，蔬菜和猪肉价格分别在春节后和二季度出现超预期下跌，但非食品价格仍然保持2.2%以上的温和增长，使得整个上半年CPI数据波动较大，但整体处于相对低位。由于三季度CPI基数较低，若食品价格收窄而非食品价格温和上涨态势延续，预计进入三季度后通胀水平将会缓慢提升。 从人民币汇率上看，上半年人民币汇率整体稳中有升。在岸汇率在年初由离岸汇率带动下快速升值后，进入长达四个月的窄幅整理阶段，期间美元指数一路下行突破100大关，跌幅超过6%。直到5月份央行在中间价形成机制中引入逆周期因子，平抑市场单边预期，人民币汇率开始跟随中间价和离岸走势大幅升值至6.80附近，一定程度上改变了弱势美元下人民币不升值的现象。资金面上看，上半年在去杠杆、防风险的大背景下，央行在政策取向上延续稳中偏紧的态度。 期间，央行频繁采用价格手段引导市场预期，多次上调货币政策工具利率。其中MLF、OMO利率 均累计上调20BP，SLF隔夜利率上调35BP，7天和1个月均上调10BP，推动货币市场利率中枢 水平在上半年出现明显抬升，，流动性环境整体维持紧平衡状态。 本基金在上半年资金利率波动较大，中枢整体抬升的背景下，将流动性风险管理放在突出位置，保持较低的杠杆水平，着力控制组合久期和债券类资产仓位，并在5月份以及6月份同业存单利率高点加大了配置力度。此外，结合市场情绪的波动，择机通过波段交易增厚组合收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期建信现金添益的基金份额净值收益率为1.9516%，本报告期建信添益的基金份额净 值收益率为1.8304%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%。 第14页共54页 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，预计决策层将继续把防范金融风险放在突出位置，央行或延续上半年思路，在货币政策总体上维持稳健基调。从上半年的政策效果来看，M2增速持续走低，理财存量尤其是同业理财存量规模出现净减少，商业银行非贷款信用扩展明显收缩，金融去杠杆已经取得初步成效。下半年，政策力度可能出现的边际缓和，以及监管协调性的进一步加强，市场对监管的担忧或将有所减弱，基本面因素可能会更多的决定下半年的利率走势。尽管上半年经济表现出了较强的韧性，但更多依靠地产和基建的拉动，内生动力难说强劲。下半年，随着信贷政策收紧，对商品房销售的影响预计会逐步体现，地产投资拐点恐将出现，基建投资则面临着较大的预算内财力约束，经济下行的逻辑并未被证伪，利率上行空间相对有限。相对于上半年，资金面则在相对偏稳的政策环境下，波动或有所收敛，但受缴税、缴准，以及公开市场集中到期等因素影响，仍然可能会呈现时点性紧张。 鉴于此，本基金将在密切跟踪市场情绪和资金面波动的基础上，灵活使用杠杆工具，合理控制组合久期，加大调仓换仓和资产切换力度，严防信用风险，做好组合资产流动性和收益性的动态平衡，努力为持有人获取良好的投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值 业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总裁、督察长、投资总经理、研究总经理、风险管理总经理、运营总经理及内控合规总经理组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、内控合规人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的 第15页共54页 相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。 基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）。 自2015年3月26日起，公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核 算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值价格，对 公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)进行估值。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金A类基金份额根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每 日计算当日收益并分配，且每日进行支付，支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。本基金H类基金份额根据每日基金收益情况，以每百份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，计入投资人收益账户，投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。本报告期内基金应分配利润为217,973,034.7元，其中A类份额应分配利润为59,966,228.38，H类份额应分配收益为158,006,806.32，已全部分配，符合法律法规和《基金合同》的相关规定。 §5 托管人报告 第16页共54页 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在建信现金添益交易型货币市场基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 第17页共54页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：建信现金添益交易型货币市场基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 10,042,857,228.34 3,300,767,727.41 结算备付金 473,197,536.18 526,410,300.00 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 7,194,740,579.54 1,894,894,106.67 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 7,194,740,579.54 1,894,894,106.67 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 1,935,607,703.41 2,356,460,641.13 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 69,296,755.04 20,678,750.99 应收股利 - - 应收申购款 43,216,372.20 12,684,083.56 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 570,247.22 - 资产总计 19,759,486,421.93 8,111,895,609.76 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 767,598,448.60 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 3,935,467.47 993,072.06 应付托管费 1,259,349.59 317,783.06 应付销售服务费 2,782,478.74 847,800.39 应付交易费用 6.4.7.7 69,914.76 39,701.20 第18页共54页 应交税费 - - 应付利息 763,403.21 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 911,927.75 198,180.33 负债合计 777,320,990.12 2,396,537.04 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 18,982,165,431.81 8,109,499,072.72 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 18,982,165,431.81 8,109,499,072.72 负债和所有者权益总计 19,759,486,421.93 8,111,895,609.76 报告截止日2017年06月30日，基金份额总额7,207,540,141.05份，其中建信现金添益基金 A类基金份额净值1.0000元，基金份额总额7,088,604,532.05份；建信添益H类基金份额净值 100.00元，基金份额总额118,935,609.00份。 6.2 利润表 会计主体：建信现金添益交易型货币市场基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 一、收入 259,199,641.74 1.利息收入 258,757,487.43 其中：存款利息收入 6.4.7.11 150,281,671.54 债券利息收入 79,874,507.68 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 28,601,308.21 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 312,154.31 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 312,154.31 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 - “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - 第19页共54页 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 130,000.00 列） 减：二、费用 41,226,607.04 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 14,255,828.88 2．托管费 6.4.10.2.2 4,561,865.15 3．销售服务费 6.4.10.2.3 10,680,702.41 4．交易费用 6.4.7.19 - 5．利息支出 11,476,215.30 其中：卖出回购金融资产支出 11,476,215.30 6．其他费用 6.4.7.20 251,995.30 三、利润总额（亏损总额以 217,973,034.70 “-”号填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“- 217,973,034.70 ”号填列） 本基金基金合同自2016年9月2日生效，无上年度可比期间数据。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：建信现金添益交易型货币市场基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 8,109,499,072.72 - 8,109,499,072.72 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 217,973,034.70 217,973,034.70 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 10,872,666,359.09 - 10,872,666,359.09 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 37,802,263,096.20 - 37,802,263,096.20 2.基金赎回款 -26,929,596,737.11 - -26,929,596,737.11 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -217,973,034.70 -217,973,034.70 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 第20页共54页 五、期末所有者权益 18,982,165,431.81 - 18,982,165,431.81 （基金净值） 本基金基金合同自2016年9月2日生效，无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______孙志晨______ ______吴曙明______ ____丁颖____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 建信现金添益交易型货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第1446号《关于准予建信现金添益交易型货币市场基金注册的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币4,050,804,687.99元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)1124号予以验证。经向中国证监会备案，《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》于2016年9月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为4,050,844,765.32 份基金份额，其中认购资金利息折合40,077.33份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。 根据《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》和《建信现金添益交易型货币市场基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金份额包括建信现金添益货币基金之A类份额(以下简称“建信现金添益A份额”)、建信现金添益货币基金之H类份额(以下简称“建信添益H份额”)。建信现金添益份额只接受场外与场内申购和赎回，建信现金添益A份额不上市交易；建信添益H份额只上市交易。各类基金份额类别分别设置代码并分别计算和公告每万份或每百份基金已实现收益和七日年化收益率。投资人可自由选择认购、申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。 建信添益H份额的基金份额折算日为基金合同生效当日，折算前建信添益H份额总额为 3,780,763,000.00份，折算前基金份额净值为1.0000元。根据基金合同中约定的基金份额折算 第21页共54页 方法，本基金折算后的建信添益H份额总额为37,807,630.00份，折算后基金份额净值为 100.00元。 经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证自律监管决定书[2016]第232号文审核同意， 建信添益H类份额37,807,630.00份于2016年9月21日在上交所挂牌交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税前)。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日的经营成果和基金净值 变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 第22页共54页 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期内未发生会计差错。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明 确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等 增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的 个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 活期存款 19,857,228.34 定期存款 10,023,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 4,230,000,000.00 存款期限1个月以内 600,000,000.00 第23页共54页 存款期限3个月以上 5,193,000,000.00 其他存款 - 合计： 10,042,857,228.34 定期存款的存款期限指票面存期。 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 7,194,740,579.54 7,199,953,856.76 5,213,277.22 0.0275% 券 合计 7,194,740,579.54 7,199,953,856.76 5,213,277.22 0.0275% 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 1,935,607,703.41 - 合计 1,935,607,703.41 - 第24页共54页 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购余额，故未存在因此取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 应收活期存款利息 89,080.23 应收定期存款利息 39,483,673.97 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 83,333.54 应收债券利息 19,981,489.35 应收买入返售证券利息 9,659,177.95 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 69,296,755.04 6.4.7.6其他资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 其他应收款 - 待摊费用 570,247.22 合计 570,247.22 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 第25页共54页 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 69,914.76 合计 69,914.76 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 911,927.75 合计 911,927.75 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 建信现金添益 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,673,043,799.54 2,673,043,799.54 本期申购 14,097,152,189.88 14,097,152,189.88 本期赎回(以"-"号填列) -9,681,591,457.37 -9,681,591,457.37 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 7,088,604,532.05 7,088,604,532.05 第26页共54页 金额单位：人民币元 建信添益 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 54,364,552.73 5,436,455,273.18 本期申购 237,051,109.07 23,705,110,906.32 本期赎回(以"-"号填列) -172,480,052.80 -17,248,005,279.74 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 118,935,609.00 11,893,560,899.76 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 建信现金添益 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 59,966,228.38 - 59,966,228.38 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -59,966,228.38 - -59,966,228.38 本期末 - - - 单位：人民币元 第27页共54页 建信添益 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 158,006,806.32 - 158,006,806.32 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -158,006,806.32 - -158,006,806.32 本期末 - - - 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 768,540.71 定期存款利息收入 147,726,374.33 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,738,647.28 其他 48,109.22 合计 150,281,671.54 6.4.7.12股票投资收益 本基金本报告期未投资股票。 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 第28页共54页 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 312,154.31 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 312,154.31 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 7,536,302,601.60 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 7,504,927,202.92 成本总额 减：应收利息总额 31,063,244.37 买卖债券差价收入 312,154.31 6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无债券投资-赎回差价收入。 6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期无债券投资-申购差价收入。 6.4.7.13.5资产支持证券投资收益 本基金本报告期未投资资产支持证券。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期未投资贵金属。 第29页共54页 6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期未投资贵金属。 6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期未投资贵金属。 6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期未投资贵金属。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期未投资衍生工具。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期未投资衍生工具。 6.4.7.16股利收益 本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.17公允价值变动收益 本基金本报告期无公允价值变动收益。 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 - 其他收入 130,000.00 合计 130,000.00 6.4.7.19交易费用 本基金本报告期无交易费用。 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 第30页共54页 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 54,547.97 信息披露费 148,765.71 上市费用 29,752.78 其他费用 1,075.00 银行间账户维护费 17,853.84 债券托管账户维护费 - 合计 251,995.30 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得 的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人 购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产 品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年 5月1日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产 品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 第31页共54页 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司(“建信基金” 基金管理人、A类基金份额注册登记机构和基金销 ) 售机构 国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安” 基金托管人、基金销售机构 ) 中国建设银行股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东 建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 第32页共54页 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 14,255,828.88 其中：支付销售机构的客户维护费 1,775,018.54 支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 4,561,865.15 支付基金托管人国泰君安证券的托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.08%/当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 建信现金添益 建信添益 合计 建信基金 79,234.90 2,282,060.24 2,361,295.14 国泰君安 125.16 383,098.94 383,224.10 建设银行 48,394.56 - 48,394.56 合计 127,754.62 2,665,159.18 2,792,913.80 支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给建信基金，再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额和H类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.01%和0.25%。销售服务费的计算公式为： 第33页共54页 日销售服务费＝前一日基金资产净值X约定年费率/ 当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 　　　　　　　　　　　　　　　 建信添益 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　份额单位：份 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额 持有的 持有的 占基金总份额的 占基金总份额的 基金份额 基金份额 比例 比例 国泰君安证 200,044.00 0.17% 1,500,312.00 2.76% 券 分级基金占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各级别的份额。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 本基金本报告期在基金托管人国泰君安证券无存款余额，同时也无相应存款利息收入。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本报告期本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 金额单位：人民币元 建信现金添益 第34页共54页 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 合计 59,966,228.38 - - 59,966,228.38 - 建信添益 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 计 158,006,806.32 - - 158,006,806.32 - 注：本基金A类基金份额在本期累计分配收益59,966,228.38元，其中以红利再投资方式结转入 实收基金59,966,228.38 元，计入应付收益科目0.00元。本基金H类份额在本期累计分配收益 158,006,806.32元，其中以红利再投资方式结转入实收基金158,006,806.32元，计入应付收益 科目0.00元。 6.4.12 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限证券。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额767,598,448.6元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 17国开 2017年7月 170204 99.54 2,300,000 228,948,145.33 04 3日 15国开 2017年7月 150207 100.37 1,100,000 110,409,685.65 07 3日 第35页共54页 15农发 2017年7月 150401 100.14 500,000 50,070,478.68 01 3日 16农发 2017年7月 160419 99.94 1,000,000 99,942,163.09 19 3日 15农发 2017年7月 150417 100.05 1,200,000 120,059,049.27 17 3日 17农发 2017年7月 170401 99.75 2,000,000 199,492,339.61 01 3日 合计 8,100,000 808,921,861.63 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易，故未存在作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。 本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、内控合规部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和内控合规部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 第36页共54页 算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。按信用评级列示的债券投资情况如下标所示，如无表格，则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2017年6月30日 2016年12月31日 A-1 59,961,572.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 469,881,316.50 79,920,766.77 合计 529,842,888.50 79,920,766.77 以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据及同业存单等。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金所持大部分证券在证券交易所上市和银行间同业 第37页共54页 市场交易，除6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能 以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 除6.4.13.4.1.1中列示的卖出回购金融资产款外，本基金所承担的其他金融负债的合约约 定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资和买入返售金融资产等，本基金的基金管理人每日通过影子价格对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的平均剩余期限等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 6个月以内 6个月-1年 1-5年5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 资产 银行存款 10,042,857,228.34 - - - -10,042,857,228.34 结算备付金 473,197,536.18 - - - - 473,197,536.18 交易性金融资产 6,336,274,818.15858,465,761.39 - - -7,194,740,579.54 第38页共54页 买入返售金融资产 1,935,607,703.41 - - - -1,935,607,703.41 应收利息 - - - -69,296,755.04 69,296,755.04 应收申购款 - - - -43,216,372.20 43,216,372.20 其他资产 - - - - 570,247.22 570,247.22 资产总计 18,787,937,286.08858,465,761.39 - -113,083,374.4619,759,486,421.93 负债 卖出回购金融资产款 767,598,448.60 - - - - 767,598,448.60 应付管理人报酬 - - - - 3,935,467.47 3,935,467.47 应付托管费 - - - - 1,259,349.59 1,259,349.59 应付销售服务费 - - - - 2,782,478.74 2,782,478.74 应付交易费用 - - - - 69,914.76 69,914.76 应付利息 - - - - 763,403.21 763,403.21 其他负债 - - - - 911,927.75 911,927.75 负债总计 767,598,448.60 - - - 9,722,541.52 777,320,990.12 利率敏感度缺口 18,020,338,837.48858,465,761.39 - -103,360,832.9418,982,165,431.81 上年度末 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 3,300,767,727.41 0.00 - - -3,300,767,727.41 结算备付金 526,410,300.00 - - - - 526,410,300.00 存出保证金 0.00 - - - - 0.00 交易性金融资产 1,438,581,887.60456,312,219.07 - - -1,894,894,106.67 衍生金融资产 - - - - - - 买入返售金融资产 2,356,460,641.13 - - - -2,356,460,641.13 应收证券清算款 - - - - - - 应收利息 - - - -20,678,750.99 20,678,750.99 应收股利 - - - - - - 应收申购款 - - - -12,684,083.56 12,684,083.56 其他资产 - - - - - - 第39页共54页 资产总计 7,622,220,556.14456,312,219.07 0.00 0.0033,362,834.558,111,895,609.76 负债 卖出回购金融资产款 - - - - - - 短期借款 - - - - - - 交易性金融负债 - - - - - - 衍生金融负债 - - - - - - 应付证券清算款 - - - - - - 应付赎回款 - - - - - - 应付管理人报酬 - - - - 993,072.06 993,072.06 应付托管费 - - - - 317,783.06 317,783.06 应付销售服务费 - - - - 847,800.39 847,800.39 应付交易费用 - - - - 39,701.20 39,701.20 应交税费 - - - - - - 应付利息 - - - - - - 应付利润 - - - - - - 其他负债 - - - - 198,180.33 198,180.33 负债总计 0.00 0.00 0.00 0.00 2,396,537.04 2,396,537.04 利率敏感度缺口 7,622,220,556.14456,312,219.07 0.00 0.0030,966,297.518,109,499,072.72 表表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末，在影子价格监控机制有效的前提下，若市场利率上升或下降25个基点且其他市场变 量保持不变，本基金资产净值将不会发生重大变动（上年末：同）。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 第40页共54页 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 无。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 无。 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第二层次的余额为7,194,740,579.54，无属于第一层次或第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 第41页共54页 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得 的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人 购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产 品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年 5月1日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产 品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 第42页共54页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 7,194,740,579.54 36.41 其中：债券 7,194,740,579.54 36.41 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,935,607,703.41 9.80 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 3 银行存款和结算备付金合计 10,516,054,764.52 53.22 4 其他各项资产 113,083,374.46 0.57 5 合计 19,759,486,421.93 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 6.46 其中：买断式回购融资 0.48 占基金 资产净 序号 项目 金额 值的比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 767,598,448.60 4.04 其中：买断式回购融资 - - 第43页共54页 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 92 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 94 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 53 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资 序号 平均剩余期限 净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 12.79 4.04 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 2 30天(含)—60天 15.62 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 3 60天(含)—90天 38.91 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 4 90天(含)—120天 14.60 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 第44页共54页 动利率债 5 120天(含)—397天（含） 21.57 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 合计 103.49 4.04 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券品种 摊余成本 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 978,522,223.47 5.15 其中：政策性金融债 978,522,223.47 5.15 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 529,842,888.50 2.79 6 中期票据 - - 7 同业存单 5,686,375,467.57 29.96 8 其他 - - 9 合计 7,194,740,579.54 37.90 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 券 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 第45页共54页 1 111720111 17广发银 8,000,000 791,680,906.68 4.17 行CD111 2 111780219 17徽商银 4,000,000 395,663,018.04 2.08 行CD096 3 111794426 17东莞银 4,000,000 391,289,065.09 2.06 行CD027 4 111613117 16浙商 3,500,000 349,505,328.10 1.84 CD117 5 111708155 17中信银 3,000,000 298,009,649.02 1.57 行CD155 6 111780409 17泉州银 3,000,000 296,708,238.54 1.56 行CD116 7 111780395 17西安银 3,000,000 296,708,238.54 1.56 行CD020 17华融湘 8 111796265 江银行 3,000,000 295,853,088.39 1.56 CD034 9 111799235 17汉口银 3,000,000 293,487,743.01 1.55 行CD064 10 111780320 17贵阳银 3,000,000 293,304,220.83 1.55 行CD086 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0290% 报告期内偏离度的最低值 -0.0545% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0168% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。 第46页共54页 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。 7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 69,296,755.04 4 应收申购款 43,216,372.20 5 其他应收款 - 6 待摊费用 570247.22 7 其他 - 8 合计 113,083,374.46 7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 第47页共54页 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 户均持有的 份额级别 户数 基金份额 占总份额 占总份额 (户) 持有份额 持有份额 比例 比例 建信现金 54,907 129,102.02 4,577,111,946.34 64.57% 2,511,492,585.71 35.43% 添益 建信添益 7,061 16,844.02 86,834,888.13 73.01% 32,100,720.87 26.99% 合计 61,968 116,310.68 4,663,946,834.47 64.71% 2,543,593,306.58 35.29% 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末上市基金前十名持有人 建信添益 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 国开证券有限责任公司 5,017,360.00 4.22% 2 中国国际金融股份有限公司 5,001,104.00 4.21% 3 太平洋证券股份有限公司 4,135,882.00 3.48% 渤海国际信托股份有限公司－建银 4 2,528,531.00 2.13% 稳赢1号单一资金信托 深圳市思道科投资有限公司－深圳 5 市思道科投资有限公司现金2号私 2,517,121.00 2.12% 募投资基金 6 深圳市长城长富投资管理有限公司 2,265,322.00 1.90% 7 招商证券股份有限公司 2,153,286.00 1.81% 8 安信证券股份有限公司 1,900,000.00 1.60% 上海斯诺波投资管理有限公司－私 9 募工场自由之路母基金证券投资基 1,770,200.00 1.49% 金 第48页共54页 西藏信托有限公司－西藏信托－莱 10 1,542,512.00 1.30% 沃10号集合资金信托计划 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 建信现金添益 12,864,728.12 0.18% 基金管理人所有从业人 建信添益 - - 员持有本基金 合计 12,864,728.12 0.07% 分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 建信现金添益 >100 金投资和研究部门负责人 建信添益 - 持有本开放式基金 合计 >100 建信现金添益 0~10 本基金基金经理持有本开 建信添益 - 放式基金 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 建信现金添益 建信添益 基金合同生效日（2016年9月2日）基金 270,081,765.32 37,807,630.00 第49页共54页 份额总额 本报告期期初基金份额总额 2,673,043,799.54 54,364,552.73 本报告期基金总申购份额 14,097,152,189.88 237,051,109.07 减:本报告期基金总赎回份额 9,681,591,457.37 172,480,052.80 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - - "填列） 本报告期期末基金份额总额 7,088,604,532.05 118,935,609.00 第50页共54页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 第51页共54页 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注 总量的比例 例 国泰君安 2 - - - - - 注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下： （1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。 （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 （3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。 （4）佣金费率合理。 2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。 3、本基金本报告期未新增和剔除交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期权 占当期债券 券商名称 券回购 证 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额 成交总额 例 的比例 的比例 国泰君安 - -3,849,100,000.00 100.00% - - 第52页共54页 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 建信基金管理有限责任公司关 于增加北京蛋卷基金销售有限 1 指定报刊和/或公司网站 2017年6月12日 公司为旗下销售机构并参加认 购申购费率优惠活动的公告 关于新增华泰证券为旗下部分 2 指定报刊和/或公司网站 2017年5月26日 开放式基金代销机构的公告 关于新增华融证券为旗下部分 3 指定报刊和/或公司网站 2017年4月20日 开放式基金代销机构的公告 关于旗下部分开放式基金参加 4 凤凰金信转换费率优惠活动的 指定报刊和/或公司网站 2017年2月21日 公告 建信现金添益交易型货币市场 5 基金A类份额调整大额申购限 指定报刊和/或公司网站 2017年2月8日 额的公告 关于新增北京肯特瑞财富投资 6 管理有限公司为旗下开放式基 指定报刊和/或公司网站 2017年1月17日 金代销机构的公告 第53页共54页 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信现金添益交易型货币市场基金设立的文件； 2、《建信现金添益交易型货币市场基金合同》； 3、《建信现金添益交易型货币市场基金招募说明书》； 4、《建信现金添益交易型货币市场基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 11.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2017年8月26日 第54页共54页