华夏创新前沿股票型证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 2020 年 9 月 30 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年十月二十七日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 23 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华夏创新前沿股票 基金主代码 002980 交易代码 002980 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 9 月 7 日 报告期末基金份额总额 1,013,950,435.04 份 把握市场发展趋势，在有效控制风险的前提下，力求基金 投资目标 资产的长期稳健增值。 主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、固定收 益品种投资策略、权证投资策略、股指期货和股票期权投 资策略、国债期货投资策略等。在股票投资策略上，本基 金重点关注创新前沿主题公司所带来的投资机遇，所指的 创新前沿主题主要指对人们的生活、企业的发展和社会的 生产力具有促进作用的技术变革、科技创新以及各类推动 投资策略 企业发展的创新，包括科技创新、技术创新、产品创新、 服务创新、营销创新、流程创新、制度创新、管理模式创 新、商业模式创新、市场创新等多个维度，以科学技术驱 动，创造新技术、新工艺和新产品，采用新的生产方式和 管理模式，开发新领域，提供新服务，在市场竞争中掌握 主动权。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%。 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基 风险收益特征 金与货币市场基金，属于高风险、高收益的品种。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 160,694,670.28 2.本期利润 136,500,074.22 3.加权平均基金份额本期利润 0.1349 4.期末基金资产净值 2,185,403,790.48 5.期末基金份额净值 2.155 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 8.62% 1.87% 8.21% 1.45% 0.41% 0.42% 过去六个月 42.06% 1.63% 21.66% 1.19% 20.40% 0.44% 过去一年 78.69% 1.70% 19.93% 1.27% 58.76% 0.43% 过去三年 103.88% 1.62% 13.20% 1.21% 90.68% 0.41% 自基金合同 115.50% 1.43% 24.32% 1.08% 91.18% 0.35% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏创新前沿股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016 年 9 月 7 日至 2020 年 9 月 30 日) §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 清华大学经济学硕 士。2005 年 7 月加入 本基金 华夏基金管理有限公 的基金 司，曾任投资研究部 经理、 研究员、基金经理助 林晶 投资研 2018-01-17 - 15 年 理、总经理助理、副 究部执 总经理，华夏兴和混 行总经 合型证券投资基金基 理 金经理（2018 年 1 月 17 日至 2019 年 3 月 21 日期间）等。 本基金 的基金 金融硕士。2015 年 7 经理、 月加入华夏基金管理 屠环宇 投资研 2020-03-23 - 5 年 有限公司，曾任投资 究部高 研究部研究员、基金 级副总 经理助理等。 裁 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年三季度，市场风格出现了一定程度的阶段性切换。因为上半年的大背景是，经济下行，经济增长的不确定性增加，传统行业普遍受损，新兴经济展现韧性，确定性的成长变得稀缺，在宽松的剩余流动性环境下获得更大溢价；而下半年的大背景是，在全球复工复产下，经济环比逐季复苏，剩余流动性边际收缩，大宗商品价格边际回暖，因此传统行业存在一定的估值修复空间，而成长风格突出的科技行业出现了一定的回调。 本基金始终专注于投资受益于创新驱动的科技型企业，重点投向三大方向：TMT（通信、电子、计算机、传媒/互联网）、生物医药（医疗器械、医疗服务、疫苗、CXO）、高端制造（光伏、新能源车、科技硬件、军工）。投资板块以创业板和科创板为主。 在具体配置结构上，三季度组合总体延续了上半年的思路，继续超配云计算与企业级服务、消费电子、网络安全与自主可控、新兴娱乐与流媒体、光伏与新能源车、生物医药等行 业。其中，略微减仓了因疫情涨幅较大的生物医药、云计算等板块标的；略微加仓了疫情短期收到冲击、长期发展前景和公司竞争力很确定的光伏、新能源车、消费电子、科技硬件等板块的优质公司。但对于各个行业中最优秀的公司，我们依然坚持尽可能长期的持有，陪伴它们的成长并从中分享收益。 从长期来看，科技在全球经济和社会中占据越来越重的权重，而中国科技企业也越来越多参与全球科技产业链的分工，我们认为 TMT、生物医药、高端制造这三个行业能够给社会、员工和股东创造很大的价值。本基金希望继续寻找顺应全球科技产业发展趋势、拥有着杰出的商业模式、团队具备优秀的组织能力和企业家精神，从而能够实现高质量持续增长的优质科技公司，长期持有我国在 TMT、生物医药、高端制造业中最核心的中国科技资产。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2020年9月30日，本基金份额净值为2.155元，本报告期份额净值增长率为8.62%，同期业绩比较基准增长率为 8.21%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的比 序号 项目 金额(元) 例(%) 1 权益投资 1,987,944,136.87 90.60 其中：股票 1,987,944,136.87 90.60 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 194,639,566.35 8.87 7 其他各项资产 11,568,204.59 0.53 8 合计 2,194,151,907.81 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值（元） （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,323,680,367.11 60.57 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 13,029.12 0.00 F 批发和零售业 28,228,239.03 1.29 G 交通运输、仓储和邮政业 49,465.86 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 431,214,835.89 19.73 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 20,338,468.50 0.93 M 科学研究和技术服务业 70,127,624.52 3.21 N 水利、环境和公共设施管理业 10,073,342.34 0.46 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 88,752,976.80 4.06 R 文化、体育和娱乐业 15,465,787.70 0.71 S 综合 - - 合计 1,987,944,136.87 90.96 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 300750 宁德时代 675,400 141,293,680.00 6.47 2 688169 石头科技 220,993 132,463,204.20 6.06 3 300760 迈瑞医疗 309,135 107,578,980.00 4.92 4 300015 爱尔眼科 1,726,040 88,752,976.80 4.06 5 002475 立讯精密 1,543,336 88,170,785.68 4.03 6 300142 沃森生物 1,543,242 78,520,152.96 3.59 7 300659 中孚信息 1,512,727 67,846,340.94 3.10 8 300454 深信服 277,023 58,662,390.48 2.68 9 600438 通威股份 2,004,100 53,268,978.00 2.44 10 300451 创业慧康 3,400,569 51,756,660.18 2.37 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，通威股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 528,827.34 2 应收证券清算款 8,655,222.60 3 应收股利 - 4 应收利息 18,643.47 5 应收申购款 2,365,511.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,568,204.59 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 值比例(%) 况说明 1 300659 中孚信息 26,529,014.34 1.21 非公开发行 流通受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 887,905,646.07 报告期基金总申购份额 661,758,415.32 减：报告期基金总赎回份额 535,713,626.35 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,013,950,435.04 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2020 年 7 月 2 日发布华夏基金管理有限公司住所变更公告。 2020 年 8 月 8 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告。 2020 年 8 月 22 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2020 年 8 月 29 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2020 年 9 月 12 日发布华夏基金管理有限公司关于上海分公司营业场所变更的公告。 2020 年 9 月 23 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2020 年 9 月 24 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管 理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人，首批商品期货ETF 基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方 面积累了丰富的经验，目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF、华夏中证 500ETF、华夏中小板 ETF、华夏创业板 ETF、华夏上证科创板 50成份ETF、华夏中证央企ETF、华夏中证四川国改ETF、华夏中证浙江国资创新发展ETF、 华夏战略新兴成指 ETF、华夏中证 5G 通信主题 ETF、华夏中证人工智能主题 ETF、华夏国 证半导体芯片 ETF、华夏中证新能源汽车 ETF、华夏粤港澳大湾区创新 100ETF、华夏消费ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏中证全指证券公司 ETF、华夏中证银行 ETF、华夏中证全指房地产 ETF、华夏创蓝筹 ETF、华夏创成长 ETF、华夏恒生 ETF、华夏沪港通 恒生 ETF、华夏野村日经 225ETF、华夏 3-5 年中高级可质押信用债 ETF、华夏饲料豆粕期 货 ETF 和华夏黄金 ETF，初步形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根 据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，2020 年在基金分类排名中（截至 2020 年 9 月 30 日数据），华夏双债债券(A 类)、华夏聚利债券（A）及华夏债券(A 类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金（可投转债）（A 类）”中分别排序 1/187、2/187 和 7/187；华夏鼎利债券 (A 类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金（二级（）A 类）”中排序 2/241；华夏鼎琪三个月定开债券在“债券基金-定期开放式纯债债券型基金-定期开放式纯债债券型基金（A 类）”中排序 8/341；华夏可转债增强债券(A 类) 在“债券基金-可转换债券型基金-可转换债券型基金（A 类）”中排序 5/36；华夏创新前沿股票在“股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金（A 类）”中排序 6/203 ；华夏科技成长股票在“股票基金-行业主题股票型基金-TMT 与信息技术行业股票型基金（A 类）”中排序 1/10；华夏医疗健康混合(C 类)在“混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金（非 A 类）”中排序 7/42；华夏移动互联混合（QDII）和华夏新时代混合（QDII）在“QDII 基金-QDII 混合基金-QDII 混合基金（A 类）”中分别排 序 3/35 和 4/35；华夏中证 AH 经济蓝筹股票指数(C 类)在“股票基金-标准指数股票型基金- 标准策略指数股票型基金（非 A 类）”中排序 9/21；华夏创业板 ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金-规模指数股票 ETF 基金”中排序 1/78；华夏消费 ETF 及华夏医药 ETF 在“股票基金-股 票 ETF基金-行业指数股票 ETF基金”中分别排序 1/35 和 2/35；华夏战略新兴成指 ETF在“股 票基金-股票 ETF 基金-主题指数股票 ETF 基金”中排序 6/53；华夏创成长 ETF 及华夏创蓝筹 ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金-策略指数股票 ETF 基金”中分别排序 2/16 和 3/16；华夏创 业板 ETF 联接及华夏中小板 ETF 联接在“股票基金-股票 ETF 联接基金-规模指数股票 ETF 联接基金（A 类）”中分别排序 1/61 和 9/61；华夏战略新兴成指 ETF 联接在“股票基金-股票 ETF 联接基金-主题指数股票 ETF 联接基金（非 A 类）”中排序 2/28。 在客户服务方面，3 季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）优化部分直销电子交易支付渠道，提高了相关支付限额，为投资者交易提供了便利；（2）华夏基金管家客户端优化了基金筛选功能，方便客户多维度对基金进行筛选与定位；（3）开展“以家人之名”、“误入弹幕，找出它”、“看人家一岁的时候”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏创新前沿股票型证券投资基金基金合同》； 3、《华夏创新前沿股票型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二〇年十月二十七日