广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 2017年12月31日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年三月二十七日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月23日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 第2页共61页 1.2目录 §1 重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......6 2.4信息披露方式......6 2.5其他相关资料......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7 3.1主要会计数据和财务指标......7 3.2基金净值表现......7 3.3过去三年基金的利润分配情况......9 §4 管理人报告......9 4.1基金管理人及基金经理情况......9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 §5 托管人报告......15 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15 §6 审计报告......15 6.1审计意见......15 6.2形成审计意见的基础......16 6.3其他信息......16 6.4管理层对财务报表的责任......16 6.5注册会计师的责任......16 §7 年度财务报表......17 7.1资产负债表......17 7.2利润表......19 7.3所有者权益（基金净值）变动表......20 7.4报表附注......22 第3页共61页 §8 投资组合报告......46 8.1期末基金资产组合情况......46 8.2期末按行业分类的股票投资组合......46 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......47 8.4报告期内股票投资组合的重大变动......47 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......54 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......54 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......54 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......54 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......54 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......54 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......54 8.12 投资组合报告附注......55 §9 基金份额持有人信息......55 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......55 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......56 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......56 §10 开放式基金份额变动......56 §11 重大事件揭示......56 11.1 基金份额持有人大会决议......56 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......57 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......57 11.4 基金投资策略的改变......57 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......57 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......57 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......57 11.8 其他重大事件......60 §12 备查文件目录......60 12.1 备查文件目录......60 12.2 存放地点......60 12.3 查阅方式......60 第4页共61页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 广发多因子混合 基金主代码 002943 交易代码 002943 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月30日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 82,909,514.54份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金以企业本身价值为基础，通过深入研究企业基本面，精选出具有清 投资目标 晰经营模式、优良管理架构、稳定财务状况、股价大幅低于内在价值的股 票，优选个股力争获取超越市场表现的阿尔法收益。 本基金通过以下三个因子精选企业个股：基本面因子、管理因子、价格因 投资策略 子。 业绩比较基准 中证800指数收益率×65%+中债全债指数收益率×35% 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型 风险收益特征 基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。 第5页共61页 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 段西军 郭明 信息披露 联系电话 020-83936666 010-66105799 负责人 电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95105828,020-83936999 95588 传真 020-89899158 010-66105798 广东省珠海市横琴新区宝中路 北京市西城区复兴门内大街55 注册地址 3号4004-56室 号 广州市海珠区琶洲大道东1号 北京市西城区复兴门内大街55 办公地址 保利国际广场南塔31-33楼 号 邮政编码 510308 100140 法定代表人 孙树明 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联 http://www.gffunds.com.cn 网网址 广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际广场南塔31-33 基金年度报告备置地点 楼 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 德勤华永会计师事务所（特殊普 会计师事务所 中国上海 通合伙） 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广 注册登记机构 广发基金管理有限公司 场南塔31-33楼 第6页共61页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2016年12月30日（基金合 3.1.1 期间数据和指标 2017年 同生效日）至2016年12月 31日 本期已实现收益 14,654,495.22 -1,569.19 本期利润 14,654,522.80 -1,569.19 加权平均基金份额本期利润 0.0900 0.0000 本期加权平均净值利润率 8.54% 0.00% 本期基金份额净值增长率 9.64% 0.00% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 期末可供分配利润 7,994,367.15 -1,569.19 期末可供分配基金份额利润 0.0964 0.0000 期末基金资产净值 90,903,881.69 200,786,842.96 期末基金份额净值 1.0964 1.0000 3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 基金份额累计净值增长率 9.64% 0.00% 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ①－③ ②－④ 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 第7页共61页 ② 准差④ 过去三个月 -1.92% 0.20% 1.13% 0.50% -3.05% -0.30% 过去六个月 5.39% 0.63% 4.94% 0.45% 0.45% 0.18% 过去一年 9.64% 0.69% 9.74% 0.42% -0.10% 0.27% 自基金合同生 9.64% 0.69% 10.05% 0.42% -0.41% 0.27% 效起至今 注：（1）业绩比较基准：65%×中证800指数收益率+35%×中证全债指数收益率。 （2）业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。 3.2.2基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016年12月30日至2017年12月31日) 注：本基金建仓期为基金合同生效后6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同 有关规定。 3.2.3基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 第8页共61页 注：合同生效当年（2016年）按实际存续期计算，未按自然年度折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金自合同生效日（2016年12月30日）至报告期末未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资本 1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前 海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。 本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和29个部门：权益投资一部、权益投资二部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金与战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、注册登记部、 第9页共61页 信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司（香港子公司），参股了证通股份有限公司。 截至2017年12月31日，本基金管理人管理161只开放式基金，管理资产规模为2799亿元。 同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资和养老基金投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 张东一女士，理学硕士，持有中 国证券投资基金业从业证书。曾 本基金的基金 任广发基金管理有限公司研究发 经理；广发聚 展部研究员、投资经理。现任广 优灵活配置混 发聚优灵活配置混合型证券投资 合基金的基金 基金基金经理（自2016年7月26 张东一 经理；广发创 2017-01-1 - 10年 日起任职）、广发多因子灵活配置 新驱动混合基 3 混合型证券投资基金基金经理 金的基金经 （自2017年1月13日起任职）、 理；广发聚泰 广发创新驱动灵活配置混合型证 混合基金的基 券投资基金基金经理（自2017年 金经理 10月24日起任职）、广发聚泰混 合型证券投资基金基金经理（自 2018年3月20日起任职）。 傅友兴先生，经济学硕士，持有 本基金的基金 中国证券投资基金业从业证书。 经理；广发稳 曾任天同基金管理有限公司研究 健增长混合基 员、基金经理助理、投委会秘书， 金的基金经 广发基金管理有限公司研究发展 理；广发优企 部研究员、基金经理助理、研究 精选混合基金 发展部副总经理、研究发展部总 傅友兴 的基金经理； 2016-12-3 2018-01-09 16年 经理、广发聚丰混合型证券投资 广发聚安混合 0 基金的基金经理（自2013年2月 基金的基金经 5日至2016年2月23日）、广发 理；广发鑫和 稳安保本混合型证券投资基金的 混合基金的基 基金经理（自2016年2月4日至 金经理；权益 2017年8月4日）、广发多因子灵 投资一部副总 活配置混合型证券投资基金的基 经理 金经理（自2016年12月30日至 2018年1月9日）、广发聚安混合 第10页共61页 型证券投资基金的基金经理（自 2017年3月1日至2018年3月 14日）。现任广发基金管理有限公 司权益投资一部副总经理、广发 稳健增长开放式证券投资基金的 基金经理（自2014年12月8日 起任职）、广发优企精选灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理 （自2016年8月4日起任职）、 广发鑫和灵活配置混合型证券投 资基金基金经理（自2018年1月 29日起）。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。 公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则；对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，并由相关投资组合 第11页共61页 经理对交易价格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和5 日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查和核实。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、3日内和5日内的同向交易价差进行专项分析，未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显着不趋于0的情况，表明报告期内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年年初由于IPO加速导致市场出现了较大的波动，市场出现了比较明显的下跌。1月16 日，创业板下跌3.64%。我们当时认为市场反映过度，所以逐步开始加仓。春节之后，从国家公布 的宏观数据看，我国经济的恢复比预期强，各项指标均转向乐观。之前市场一直担心我国经济复苏会在二季度被证伪，但由于各项数据大幅转好，导致越来越多的人相信中游复苏，市场情绪开始乐观。 3 月份开始，市场分歧开始加大，市场部分观点认为，我国宏观经济比预期的好，全年都能维 持较好的增长，甚至有人预期今年是新周期的起点。但是，也有部分观点认为，随着二季度中国主动补库存结束，我国经济将出现环比下降的问题，一季度资源品价格可能就是顶点。清明假期，“雄安新区”横空出世，点燃了市场热情。但是，随着监管力度的不断加强，以及IPO持续快速扩容，市场开始下跌，尤其是中小市值公司下跌尤为惨烈。我们也快速的把降低仓位，并把估值较高的成长股卖出。 第12页共61页 5月份我们将持仓进一步降低。5月底端午假期，证监会出台《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》。随后，两大交易所相继发布上市公司股东及董监高减持股份实施细则。这个新规市场分歧较大，但是客观讲，这对二级市场来说毕竟是利好，它相当于给大股东疯狂的减持安装了一道“闸门”。但是，我们仍要看到大股东减持并不是当前市场下跌的主要因素，银监会主导的金融行业去杠杆，导致资金利率大幅提升才是核心矛盾。我们认为，随着监管机构对大股东减持规定的公布，A股市场越来越向着“二八格局”演变。即大量质地一般的中小市值公司越来越被市场遗忘，而自身增长较好的公司则会受到更多的关注和追捧。于是我们从中精选了成长性、估值具备优势的个股。 7月初，国家公布二季度GDP数据，好于预期，市场开始重视周期股。我们也提前布局了钢铁 板块，因为我们发现，钢铁的盈利能力持续改善，年化估值仅为6倍。市场情绪也开始好转，也开 始关注之前一直有分歧的板块，这些行业的估值出现了明显的修复。8月份市场出现了比较明显的 分化，上证指数表现平稳，而创业板则上涨幅度较为明显。8月份市场情绪明显提高，以创业板为 主的成长股得到了更多的关注。同时，以钢铁、电解铝、煤炭为代表的周期股也出现了明显上涨。 周期品的价格在8月份都出现了较大幅度的上涨，这主要得益于供给侧改革的深入，以及京津冀环 保限产预期的增强。进入四季度，我们的仓位基本没有变化，核心持仓也没有发生变化。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金净值增长率为9.64%，同期业绩比较基准收益率为9.74%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2017年市场主要集中在以上证50为代表的白马蓝筹股：（1）我国及全球经济复苏；（2）得益 于市场流动性出现明显紧缩和债券市场利率大幅上升。 2018年上半年可能延续2017年的格局：（1）在金融去杠杆的大背景下，实际利率短期内可能 仍有提高的可能，这样很难出现风格上的转换；（2）在原油价格持续走高，美国仍处于加息周期的情况下，这也是我国货币政策短期易紧难松的制约因素。 2018年下半年压制市场的因素有望缓解：（1）金融去杠杆可能会导致我国经济出现小幅下滑。 我们看到，中国债务总额增速在2017下半年已经开始放缓。下半年十年期国债收益率有望出现下行； （2）非金融企业资本开支增速开始出现向上拐点，在新产能建成之前表现为有效需求增加，ROE仍有提升的空间。 2018年上半年趋势延续，下半年风格有望均衡：（1）从十九大政策导向来看，供给侧结构性改 革从做减法向做加法的倾斜，“加快建设制造强国，加快发展先进制造业”；（2）经过多年发展，我国已经培育出一批具备国际竞争力的企业，而当前全球主要国家制造业同步复苏，外需向好；（3） 第13页共61页 市场在白马股交易拥挤之后的新选择。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务发展情况，坚持从保护基金份额持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的建立和完善，加强内部风险的控制与防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司合规稽核部门按照规定的权限和程序，独立地开展监察稽核工作，发现问题及时提出改进建议并督促相关部门进行整改，同时定期向监管部门、董事会和公司管理层出具监察稽核报告。本报告期内，基金管理人通过对本基金投资和交易进行实时监控，对投资证券的研究、决策和交易，以及会计核算和相关信息披露工作进行了重点检查和合规性审核，确保了本基金运作符合持有人利益最大化原则，保障了基金运作过程中的合法合规。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。 第14页共61页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对广发多因子灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，广发多因子灵活配置混合型证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发多因子灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发多因子灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 德师报(审)字(18)第P01420号 广发多因子灵活配置混合型证券投资基金全体持有人： 6.1审计意见 我们审计了广发多因子灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“广发多因子混合”）的财务报表，包括2017年12月31日及2016年12月31日的资产负债表，2017年度及2016年12月30日（基金合同生效日）至2016年12月31日止期间的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，公允反映了广发多因子混合2017年12月31日及2016年12月31日的财务状况以及2017年度及2016年12月30日（基金合同生效日）至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 第15页共61页 6.2形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于广发多因子混合，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3其他信息 广发多因子混合的基金管理人广发基金管理有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括广发多因子混合年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 6.4管理层对财务报表的责任 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估广发多因子混合的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算广发多因子混合、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督广发多因子混合的财务报告过程。 6.5注册会计师的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： 第16页共61页 （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对广发多因子混合持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致广发多因子混合不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 洪锐明 江丽雅 中国上海 2018年3月23日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2017年12月31日 2016年12月31日 资产： - - 第17页共61页 银行存款 7.4.7.1 92,002,564.75 200,788,412.15 结算备付金 - - 存出保证金 167,696.66 - 交易性金融资产 7.4.7.2 235.11 - 其中：股票投资 235.11 - 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 20,146.27 8,031.54 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 92,190,642.79 200,796,443.69 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2017年12月31日 2016年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 628.90 - 应付管理人报酬 134,735.56 8,229.20 应付托管费 22,455.93 1,371.53 第18页共61页 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 810,440.71 - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 318,500.00 - 负债合计 1,286,761.10 9,600.73 所有者权益： - - 实收基金 7.4.7.9 82,909,514.54 200,788,412.15 未分配利润 7.4.7.10 7,994,367.15 -1,569.19 所有者权益合计 90,903,881.69 200,786,842.96 负债和所有者权益总计 92,190,642.79 200,796,443.69 注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值人民币1.0964元，基金份额总额82,909,514.54 份。 7.2利润表 会计主体：广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 上年度可比期间 本期 2016年12月30日（基 项目 附注号 2017年1月1日至 金合同生效日）至2016 2017年12月31日 年12月31日 一、收入 21,896,580.52 8,031.54 1.利息收入 615,784.96 8,031.54 其中：存款利息收入 7.4.7.11 490,397.70 8,031.54 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 125,387.26 - 第19页共61页 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 20,496,162.17 - 其中：股票投资收益 7.4.7.12 19,594,153.74 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 902,008.43 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.16 27.58 - 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 784,605.81 - 减：二、费用 7,242,057.72 9,600.73 1．管理人报酬 2,582,231.20 8,229.20 2．托管费 430,371.85 1,371.53 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 3,881,527.42 - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.19 347,927.25 - 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 14,654,522.80 -1,569.19 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 14,654,522.80 -1,569.19 注：本基金合同生效日为2016年12月30日，上年度可比期间不完整。 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 第20页共61页 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 200,788,412.15 -1,569.19 200,786,842.96 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 14,654,522.80 14,654,522.80 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -117,878,897.61 -6,658,586.46 -124,537,484.07 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 29,555,369.41 2,184,159.09 31,739,528.50 2.基金赎回款 -147,434,267.02 -8,842,745.55 -156,277,012.57 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 82,909,514.54 7,994,367.15 90,903,881.69 金净值） 上年度可比期间 项目 2016年12月30日（基金合同生效日）至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 200,788,412.15 - 200,788,412.15 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -1,569.19 -1,569.19 期利润） 三、本期基金份额交易 - - - 第21页共61页 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 200,788,412.15 -1,569.19 200,786,842.96 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 广发多因子灵活配置混合型证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可[2016]1278号《关于准予广发多因子灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起，于2016年11月30日向社会公开发行募集并于2016年12月30日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金募集期间为2016年11月30日至2016年12月27日，为契约型开放式基金，存续期限 不定，募集资金总额为人民币200,788,412.15元，有效认购户数为421户。其中，认购资金在募集 期间产生的利息共计人民币23,359.93元，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。 上述资金业经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司 第22页共61页 债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、资产支持证券、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金业绩比较基准为：中证800指数收益率×65%+中债全债指数收益率×35%。 本基金的财务报表于2018年3月23日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）和中国证监会 发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日及2016年12月31日的财务状况以及2017年度及2016年12月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。可比期间为2016年12月 30日（基金合同生效日）至2016年12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 1.金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资、资产支持证券和衍生工具投资等，其中股票投资、债券投资和资产支持证券在资产负债表中作为交易性金融资产列报，衍生工具投资在资产负债表中作为衍生金融资产列报。 第23页共61页 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2.金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为其他金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益；应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 （1） 股票投资 买入股票于交易日按股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 股票持有期间获得的股票股利（包括送红股和公积金转增股本），于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。 卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。 （2） 债券投资 买入债券于交易日按债券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息（作为应收利息单独核算）。 配售及认购新发行的分离交易可转换债券，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转换债券 第24页共61页 的认购成本进行分摊，确定应归属于债券部分的成本。 买入央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。 卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 （3） 权证投资 买入权证于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 获赠的权证（包括配股权证），在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数量，成本为零。 配售及认购新发行的分离交易可转换债券而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于权证部分的成本。 卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。 （4） 期货投资 期货投资于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。因期货交易每日无负债结算确认的相关金融资产和金融负债，与相关的期货暂收暂付款之间按抵销后的净额在资产负债表内列示。 （5） 资产支持证券 买入资产支持证券于交易日按资产支持证券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息（作为应收利息单独核算）。 卖出资产支持证券于交易日确认资产支持证券投资收益。卖出资产支持证券按移动加权平均法结转成本。 2.贷款及应收款项 买入返售金融资产 买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。 买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始确认金额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。 3.其他金融负债 卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。 第25页共61页 卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始确认金额。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 1、对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值；对于发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，按照中国证监会或中国证券投资基金业协会的有关规定确定公允价值。 2、对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 3、当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上或基金管理人估值委员会认为必要时，应采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和市价折扣法等。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 4、对于交易所市场和银行间市场交易的固定收益品种（可转换债券、资产支持证券和私募债券除外），采用第三方估值机构所提供的估值确定公允价值，另有规定的除外。 具体投资品种的估值方法如下： （1） 股票投资 交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。 对于长期停牌的股票，若其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的， 经基金管理人估值委员会同意，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素（如指数收益法），调整最近交易市价，确定公允价值。 非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东开发售份、通过大宗交易取得的带限售期股票等流通受限股票，考虑估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值以及该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣的影响，采用市价折扣法确定公允价值。 第26页共61页 首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本计量。 （2） 债券投资 银行间和交易所市场上市交易的债券（可转换债券、资产支持证券和私募债券除外），采用第三方估值机构（中央国债登记结算公司或中证指数有限公司）提供的估值净价确定公允价值。 交易所市场上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去收盘价中所含债券应收利息后的净价作为公允价值。 未上市或未挂牌转让的债券、以及在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券按成本估值。 （3） 权证投资 交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价为公允价值。 首次公开发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值，如估值技术难以可靠计量，则以成本计量。 配售及认购分离交易可转换债券所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前，采用估值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。 因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。 如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。公允价值计量层次可分为： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7实收基金 第27页共61页 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配（未分配利润）已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配（未分配利润）。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 1.利息收入 （1） 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 （2）除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。 （3）买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。 （4）资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提。 2.投资收益 （1）股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 （2）债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息（若有）后的差额确认。 （3）资产支持证券投资收益于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本与应收利息（若有）后的差额确认。 （4）衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 （5）股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 第28页共61页 3.公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.5%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率逐日计提。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。 7.4.4.11基金的收益分配政策 1.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比 例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2.本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4.本基金每一基金份额享有同等分配权； 5.法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 为确保证券投资基金估值的合理性和公允性，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基 第29页共61页 金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）和中国证券投资基金业协会发布的《证券投资基 金投资流通受限股票估值指引（试行）》（中基协发[2017]6号）的相关规定，本基金自2017年11月 3 日起，对所持有的流通受限股票的估值技术进行变更。新的估值技术为市价折扣法，考虑了估值 日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值以及该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣的影响，其中剩余限售期对应的流动性折扣为关键输入值，流动性折扣越高，对应流通受限股票的公允价值越低。上述流通受限股票是指在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东开发售份、通过大宗交易取得的带限售期股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳 证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通 知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增 值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税或增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3、对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳，从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 第30页共61页 4、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的 个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5、对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券（股票）交易印花税，对受让方 不再缴纳印花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年12月31日 2016年12月31日 活期存款 92,002,564.75 200,788,412.15 定期存款 - - 其他存款 - - 合计 92,002,564.75 200,788,412.15 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 207.53 235.11 27.58 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 207.53 235.11 27.58 第31页共61页 上年度末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 - - - 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。 7.4.7.4买入返售金融资产 本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年12月31日 2016年12月31日 应收活期存款利息 20,070.77 8,031.54 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 75.50 - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 第32页共61页 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 20,146.27 8,031.54 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年12月31日 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 810,440.71 - 银行间市场应付交易费用 - - 合计 810,440.71 - 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年12月31日 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提费用 318,500.00 - 合计 318,500.00 - 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 200,788,412.15 200,788,412.15 本期申购 29,555,369.41 29,555,369.41 第33页共61页 本期赎回（以“-”号填列） -147,434,267.02 -147,434,267.02 本期末 82,909,514.54 82,909,514.54 注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,569.19 - -1,569.19 本期利润 14,654,495.22 27.58 14,654,522.80 本期基金份额交易产生的 -6,322,469.76 -336,116.70 -6,658,586.46 变动数 其中：基金申购款 1,367,896.54 816,262.55 2,184,159.09 基金赎回款 -7,690,366.30 -1,152,379.25 -8,842,745.55 本期已分配利润 - - - 本期末 8,330,456.27 -336,089.12 7,994,367.15 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 上年度可比期间 本期 2016年12月30日（基金合 项目 2017年1月1日至2017年12月 同生效日）至2016年12月 31日 31日 活期存款利息收入 469,380.05 8,031.54 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 3,152.91 - 结算备付金利息收入 17,864.74 - 其他 - - 合计 490,397.70 8,031.54 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 第34页共61页 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年122016年12月30日（基金合同 月31日 生效日）至2016年12月31 日 卖出股票成交总额 1,323,317,843.41 - 减：卖出股票成本总额 1,303,723,689.67 - 买卖股票差价收入 19,594,153.74 - 7.4.7.13债券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无债券投资收益。 7.4.7.14衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。 7.4.7.15股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年12月30日（基金合同生效 日）至2016年12月31日 股票投资产生的股利收益 902,008.43 - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 902,008.43 - 7.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年12月30日（基金合同生效 日）至2016年12月31日 1.交易性金融资产 27.58 - ——股票投资 27.58 - ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - 第35页共61页 ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 27.58 - 7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年12月30日（基金合同生效日）至 2016年12月31日 基金赎回费收入 768,495.35 - 基金转换费收入 16,110.46 - 其他收入 - - 合计 784,605.81 - 7.4.7.18交易费用 单位：人民币元 上年度可比期间 本期 项目 2016年12月30日（基金合同生效日） 2017年1月1日至2017年12月31日 至2016年12月31日 交易所市场交易费用 3,881,527.42 - 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 其中：申购费 - - 赎回费 - - 合计 3,881,527.42 - 7.4.7.19其他费用 单位：人民币元 第36页共61页 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月 2016年12月30日（基金合同生效日） 31日 至2016年12月31日 审计费用 28,000.00 - 信息披露费 300,000.00 - 银行汇划费 3,027.25 - 账户维护费 16,500.00 - 其他 400.00 - 合计 347,927.25 - 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与 过户机构、直销机构 广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东 烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东 康美药业股份有限公司 基金管理人股东 广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东 GFInternationalInvestmentManagementLimited（广发国 基金管理人全资子公司 际资产管理有限公司） 瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司 广发期货有限公司 与基金管理人受同一控制 注：本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 第37页共61页 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年12月30日（基金合同生效日） 至2016年12月31日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 广发证券股份有限 487,052,654.24 18.55% - - 公司 7.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券股份有限公 404,858.94 17.41% - - 司 上年度可比期间 2016年12月30日（基金合同生效日）至2016年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券股份有限公 - - - - 司 注：1、股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险金（含债券交易）； 2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立； 3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 第38页共61页 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12 2016年12月30日（基金合同 项目 月31日 生效日）至2016年12月31 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,582,231.20 8,229.20 其中：支付销售机构的客户维护费 - - 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12 2016年12月30日（基金合同 项目 月31日 生效日）至2016年12月31 日 当期发生的基金应支付的托管费 430,371.85 1,371.53 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 第39页共61页 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年12月30日（基金合同生效日） 关联方名称 至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有 92,002,564.75 469,380.05 200,788,412.15 8,031.54 限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 第40页共61页 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总裁负责。 本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 7.4.13.2信用风险 信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。 为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 第41页共61页 但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。 本基金本报告期末及上年度末未持有债券，因此与债券相关的信用风险不重大。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注7.4.12中列示的流通暂时受限的证券 外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。 7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。 综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。 7.4.13.4市场风险 基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。 第42页共61页 本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型（VAR）等方法来评估投资组合中债券的利率风险。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 92,002,564.75 - - -92,002,564.75 存出保证金 167,696.66 - - - 167,696.66 交易性金融资产 - - - 235.11 235.11 应收利息 - - - 20,146.27 20,146.27 其他资产 - - - - - 资产总计 92,170,261.41 - - 20,381.3892,190,642.79 负债 应付赎回款 - - - 628.90 628.90 应付管理人报酬 - - - 134,735.56 134,735.56 应付托管费 - - - 22,455.93 22,455.93 应付交易费用 - - - 810,440.71 810,440.71 其他负债 - - - 318,500.00 318,500.00 负债总计 - - - 1,286,761.10 1,286,761.10 利率敏感度缺口 92,170,261.41 - - -1,266,379.7290,903,881.69 上年度末 2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 200,788,412.15 - - -200,788,412.1 5 应收利息 - - - 8,031.54 8,031.54 其他资产 - - - - - 资产总计 200,788,412.15 - 8,031.54200,796,443.6 - 9 负债 应付管理人报酬 - - - 8,229.20 8,229.20 应付托管费 - - - 1,371.53 1,371.53 第43页共61页 其他负债 - - - - 0.00 负债总计 - - - 9,600.73 9,600.73 利率敏感度缺口 200,788,412.15 200,786,842.9 - - -1,569.19 6 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 7.4.13.4.2.1外汇风险的敏感性分析 本基金本报告期末未持有外汇投资，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 235.11 0.00 - - 交易性金融资产—基金投资 - - - - 第44页共61页 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 235.11 0.00 - - 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2017年12月31日 2016年12月31日 业绩比较基准上升5% 4,214,487.80 - 业绩比较基准下降5% -4,214,487.80 - 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 （1）不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 （2）以公允价值计量的金融工具 （i）金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注7.4.4.5。 （ii）各层级金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为235.11 元，无属于第二层级和第三层级的金额（2016年12月31日：无）。 （iii）公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 第45页共61页 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 235.11 0.00 其中：股票 235.11 0.00 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 92,002,564.75 99.80 8 其他各项资产 187,842.93 0.20 9 合计 92,190,642.79 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 235.11 0.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - 第46页共61页 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 235.11 0.00 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 002685 华东重机 12 122.76 0.00 2 300476 胜宏科技 3 71.85 0.00 3 603111 康尼机电 3 40.50 0.00 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 第47页共61页 1 300332 天壕环境 28,355,256.54 14.12 2 000725 京东方Ａ 22,597,899.00 11.25 3 600219 南山铝业 22,055,662.50 10.98 4 000926 福星股份 21,973,661.60 10.94 5 002491 通鼎互联 21,343,802.20 10.63 6 000599 青岛双星 20,931,850.13 10.42 7 300207 欣旺达 20,269,534.31 10.10 8 002322 理工环科 19,407,542.20 9.67 9 300110 华仁药业 19,016,278.25 9.47 10 600297 广汇汽车 17,853,547.20 8.89 11 000611 天首发展 17,782,057.77 8.86 12 002045 国光电器 17,039,263.58 8.49 13 002101 广东鸿图 16,488,178.98 8.21 14 603111 康尼机电 16,293,231.11 8.11 15 002202 金风科技 15,597,771.15 7.77 16 600563 法拉电子 15,499,234.45 7.72 17 300457 赢合科技 14,772,383.47 7.36 18 603729 龙韵股份 14,763,782.19 7.35 19 600030 中信证券 14,170,607.56 7.06 20 300197 铁汉生态 14,041,730.70 6.99 21 002310 东方园林 13,997,809.72 6.97 22 000826 启迪桑德 13,536,855.40 6.74 23 600848 上海临港 13,386,239.81 6.67 24 000933 神火股份 12,317,175.98 6.13 25 600015 华夏银行 12,260,119.43 6.11 26 600581 八一钢铁 11,623,380.99 5.79 27 600487 亨通光电 11,309,059.36 5.63 28 600418 江淮汽车 11,242,197.60 5.60 29 600660 福耀玻璃 11,201,646.00 5.58 30 000538 云南白药 11,185,972.86 5.57 31 300408 三环集团 11,155,789.18 5.56 32 300089 文化长城 11,154,372.55 5.56 33 600115 东方航空 11,152,093.68 5.55 34 002327 富安娜 10,924,980.73 5.44 35 002328 新朋股份 10,794,039.40 5.38 36 002247 帝龙文化 10,781,316.65 5.37 37 300056 三维丝 10,676,755.64 5.32 38 601800 中国交建 10,659,871.14 5.31 39 600217 中再资环 10,615,970.40 5.29 40 002261 拓维信息 10,613,802.92 5.29 41 002217 合力泰 10,608,940.39 5.28 42 002624 完美世界 10,603,133.08 5.28 43 002392 北京利尔 10,602,563.00 5.28 44 300235 方直科技 10,564,781.55 5.26 第48页共61页 45 300159 新研股份 10,554,896.95 5.26 46 600066 宇通客车 10,540,154.94 5.25 47 603228 景旺电子 10,533,766.63 5.25 48 600340 华夏幸福 10,522,022.00 5.24 49 300476 胜宏科技 10,470,251.00 5.21 50 300232 洲明科技 10,408,698.15 5.18 51 002685 华东重机 10,324,132.71 5.14 52 600568 中珠医疗 10,258,221.06 5.11 53 002431 棕榈股份 10,257,226.56 5.11 54 300439 美康生物 10,256,885.06 5.11 55 600373 中文传媒 10,242,483.20 5.10 56 600879 航天电子 10,235,006.19 5.10 57 002717 岭南园林 10,228,195.10 5.09 58 002866 传艺科技 10,209,012.10 5.08 59 600690 青岛海尔 10,199,084.00 5.08 60 601939 建设银行 10,168,530.00 5.06 61 603757 大元泵业 10,167,677.25 5.06 62 300336 新文化 10,078,599.56 5.02 63 300228 富瑞特装 10,035,623.30 5.00 64 603008 喜临门 9,996,306.80 4.98 65 002841 视源股份 9,991,139.23 4.98 66 002050 三花智控 9,931,360.00 4.95 67 600525 长园集团 9,856,516.64 4.91 68 600855 航天长峰 9,515,160.47 4.74 69 000566 海南海药 9,468,439.00 4.72 70 002386 天原集团 9,267,118.00 4.62 71 600406 国电南瑞 9,062,977.62 4.51 72 300219 鸿利智汇 8,754,613.70 4.36 73 000666 经纬纺机 8,550,764.51 4.26 74 603589 口子窖 8,549,130.00 4.26 75 300359 全通教育 8,476,252.35 4.22 76 300313 天山生物 8,472,544.16 4.22 77 002007 华兰生物 8,437,590.51 4.20 78 600538 国发股份 8,415,562.00 4.19 79 601318 中国平安 8,389,819.00 4.18 80 300070 碧水源 8,378,568.00 4.17 81 300495 美尚生态 8,245,023.50 4.11 82 600718 东软集团 8,221,341.20 4.09 83 600068 葛洲坝 8,206,656.00 4.09 84 002068 黑猫股份 8,130,147.00 4.05 85 603444 吉比特 8,045,163.32 4.01 86 000651 格力电器 8,038,329.01 4.00 87 600104 上汽集团 8,036,778.00 4.00 88 002597 金禾实业 8,026,377.33 4.00 第49页共61页 89 000968 蓝焰控股 7,668,834.12 3.82 90 300612 宣亚国际 7,395,682.00 3.68 91 300628 亿联网络 6,920,392.00 3.45 92 002466 天齐锂业 6,616,988.00 3.30 93 002027 分众传媒 6,614,042.36 3.29 94 002497 雅化集团 6,606,226.00 3.29 95 002450 康得新 6,598,432.00 3.29 96 601668 中国建筑 6,531,608.00 3.25 97 300432 富临精工 6,478,967.00 3.23 98 002197 证通电子 6,418,174.20 3.20 99 300145 中金环境 6,340,756.42 3.16 100 300567 精测电子 6,338,036.69 3.16 101 600258 首旅酒店 6,334,026.00 3.15 102 601998 中信银行 6,243,300.00 3.11 103 601288 农业银行 6,241,203.00 3.11 104 601818 光大银行 6,241,100.00 3.11 105 601997 贵阳银行 6,238,485.00 3.11 106 000971 高升控股 6,178,415.42 3.08 107 601229 上海银行 6,093,694.00 3.03 108 300308 中际装备 6,018,301.40 3.00 109 600240 华业资本 6,017,056.00 3.00 110 002019 亿帆医药 5,990,254.00 2.98 111 002176 江特电机 5,868,579.00 2.92 112 000858 五粮液 5,515,717.97 2.75 113 002108 沧州明珠 4,496,049.00 2.24 114 300097 智云股份 4,407,910.85 2.20 115 002449 国星光电 4,377,805.00 2.18 116 002812 创新股份 4,287,255.00 2.14 117 600016 民生银行 4,232,580.00 2.11 118 600282 南钢股份 4,215,044.00 2.10 119 002138 顺络电子 4,195,638.00 2.09 120 300033 同花顺 4,188,674.00 2.09 121 300418 昆仑万维 4,186,385.92 2.08 122 000050 深天马Ａ 4,185,489.00 2.08 123 600885 宏发股份 4,160,874.00 2.07 124 600071 凤凰光学 4,143,887.00 2.06 125 601688 华泰证券 4,065,008.39 2.02 126 002171 楚江新材 4,061,705.00 2.02 127 600352 浙江龙盛 4,041,938.00 2.01 128 000333 美的集团 4,019,579.00 2.00 注：本项及下项8.4.2、8.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换 股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权 第50页共61页 等减少的股票，此外，“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按 买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 300332 天壕环境 30,180,621.61 15.03 2 000725 京东方Ａ 23,207,441.00 11.56 3 000926 福星股份 21,612,675.85 10.76 4 600219 南山铝业 21,540,503.75 10.73 5 000599 青岛双星 20,587,513.37 10.25 6 002491 通鼎互联 20,405,292.53 10.16 7 300207 欣旺达 19,504,953.19 9.71 8 300110 华仁药业 19,339,979.00 9.63 9 300457 赢合科技 18,934,321.83 9.43 10 002322 理工环科 18,401,732.40 9.16 11 600297 广汇汽车 17,816,464.65 8.87 12 000611 天首发展 17,318,415.08 8.63 13 002045 国光电器 17,253,359.82 8.59 14 002101 广东鸿图 16,508,107.92 8.22 15 603111 康尼机电 15,746,696.50 7.84 16 603729 龙韵股份 15,598,360.96 7.77 17 600563 法拉电子 15,163,371.60 7.55 18 600848 上海临港 15,080,595.67 7.51 19 002202 金风科技 14,608,663.89 7.28 20 600030 中信证券 14,560,403.63 7.25 21 600581 八一钢铁 13,862,456.69 6.90 22 002310 东方园林 13,755,600.88 6.85 23 300197 铁汉生态 13,265,005.74 6.61 24 000826 启迪桑德 13,211,997.94 6.58 25 600690 青岛海尔 13,068,201.50 6.51 26 600015 华夏银行 12,812,271.73 6.38 27 603757 大元泵业 12,797,293.21 6.37 28 002050 三花智控 12,555,762.40 6.25 29 300476 胜宏科技 12,409,424.47 6.18 30 300228 富瑞特装 12,394,844.40 6.17 31 002685 华东重机 12,143,877.88 6.05 32 000933 神火股份 12,003,722.70 5.98 第51页共61页 33 002624 完美世界 11,655,957.54 5.81 34 300408 三环集团 11,453,743.20 5.70 35 601800 中国交建 11,318,403.69 5.64 36 002841 视源股份 11,200,356.82 5.58 37 300232 洲明科技 11,177,154.49 5.57 38 000538 云南白药 11,129,583.00 5.54 39 600525 长园集团 11,080,157.14 5.52 40 002247 帝龙文化 11,069,006.53 5.51 41 600487 亨通光电 11,066,999.40 5.51 42 600660 福耀玻璃 11,013,925.50 5.49 43 002327 富安娜 11,011,516.89 5.48 44 600115 东方航空 10,855,989.76 5.41 45 000566 海南海药 10,791,976.56 5.37 46 600066 宇通客车 10,747,531.00 5.35 47 300089 文化长城 10,704,309.46 5.33 48 603228 景旺电子 10,629,165.00 5.29 49 603008 喜临门 10,584,568.79 5.27 50 002431 棕榈股份 10,453,713.50 5.21 51 300159 新研股份 10,405,512.00 5.18 52 002392 北京利尔 10,375,917.00 5.17 53 600340 华夏幸福 10,320,716.00 5.14 54 600418 江淮汽车 10,301,038.43 5.13 55 002717 岭南园林 10,287,296.03 5.12 56 600879 航天电子 10,278,518.49 5.12 57 600568 中珠医疗 10,234,150.96 5.10 58 603444 吉比特 10,195,805.80 5.08 59 300439 美康生物 10,106,340.50 5.03 60 601939 建设银行 10,105,900.00 5.03 61 600373 中文传媒 10,089,095.00 5.02 62 002261 拓维信息 10,080,114.18 5.02 63 002217 合力泰 9,834,277.00 4.90 64 002328 新朋股份 9,614,126.35 4.79 65 300056 三维丝 9,610,290.00 4.79 66 002866 传艺科技 9,579,595.14 4.77 67 300336 新文化 9,534,123.14 4.75 68 601318 中国平安 9,337,328.94 4.65 69 002597 金禾实业 9,335,466.82 4.65 70 600855 航天长峰 9,254,040.36 4.61 71 600406 国电南瑞 9,249,928.00 4.61 72 000651 格力电器 9,166,006.00 4.57 73 600068 葛洲坝 9,014,499.00 4.49 74 002386 天原集团 9,014,445.00 4.49 75 600217 中再资环 8,925,457.79 4.45 76 300219 鸿利智汇 8,802,933.48 4.38 第52页共61页 77 603589 口子窖 8,776,445.00 4.37 78 300359 全通教育 8,677,869.89 4.32 79 600718 东软集团 8,505,319.78 4.24 80 002068 黑猫股份 8,503,848.00 4.24 81 002007 华兰生物 8,312,450.19 4.14 82 300495 美尚生态 8,225,775.00 4.10 83 300070 碧水源 8,171,647.24 4.07 84 000968 蓝焰控股 8,060,685.80 4.01 85 000666 经纬纺机 8,032,046.28 4.00 86 600104 上汽集团 7,978,257.38 3.97 87 300313 天山生物 7,787,069.24 3.88 88 600538 国发股份 7,696,976.46 3.83 89 300235 方直科技 7,085,160.60 3.53 90 300308 中际装备 6,975,270.36 3.47 91 002019 亿帆医药 6,946,957.75 3.46 92 601668 中国建筑 6,873,205.00 3.42 93 601997 贵阳银行 6,801,733.00 3.39 94 002027 分众传媒 6,766,060.00 3.37 95 600240 华业资本 6,620,360.00 3.30 96 600258 首旅酒店 6,577,956.20 3.28 97 002497 雅化集团 6,471,868.00 3.22 98 002197 证通电子 6,459,134.38 3.22 99 002450 康得新 6,399,101.14 3.19 100 601818 光大银行 6,342,570.00 3.16 101 601229 上海银行 6,338,751.00 3.16 102 601288 农业银行 6,338,418.00 3.16 103 300432 富临精工 6,296,448.00 3.14 104 601998 中信银行 6,259,018.00 3.12 105 300628 亿联网络 6,113,171.00 3.04 106 300567 精测电子 6,082,528.00 3.03 107 000971 高升控股 5,987,873.50 2.98 108 300145 中金环境 5,947,235.04 2.96 109 002466 天齐锂业 5,921,973.94 2.95 110 002176 江特电机 5,541,833.00 2.76 111 000858 五粮液 5,101,771.20 2.54 112 000333 美的集团 4,643,881.25 2.31 113 600282 南钢股份 4,557,362.00 2.27 114 601688 华泰证券 4,556,996.00 2.27 115 000050 深天马Ａ 4,535,027.20 2.26 116 002449 国星光电 4,472,300.00 2.23 117 300612 宣亚国际 4,410,197.00 2.20 118 002812 创新股份 4,384,450.00 2.18 119 002138 顺络电子 4,302,122.60 2.14 120 002108 沧州明珠 4,289,920.00 2.14 第53页共61页 121 601988 中国银行 4,255,370.00 2.12 122 600016 民生银行 4,242,361.00 2.11 123 002171 楚江新材 4,180,196.01 2.08 124 300418 昆仑万维 4,159,558.92 2.07 125 300097 智云股份 4,143,605.49 2.06 126 600071 凤凰光学 4,108,623.00 2.05 127 300033 同花顺 4,091,853.39 2.04 128 600885 宏发股份 4,016,684.00 2.00 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 1,303,723,897.20 卖出股票的收入（成交）总额 1,323,317,843.41 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 第54页共61页 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 167,696.66 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 20,146.27 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 187,842.93 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 第55页共61页 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 286 289,893.41 81,121,104.30 97.84% 1,788,410.24 2.16% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有 1,290,802.58 1.5569% 本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 >100 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2016年12月30日)基金份额总额 200,788,412.15 本报告期期初基金份额总额 200,788,412.15 本报告期基金总申购份额 29,555,369.41 减：本报告期基金总赎回份额 147,434,267.02 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 82,909,514.54 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 第56页共61页 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 吴明芳诉平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案，我公司系本案第三人。原告认为银行未尽适当推介义务导致投资损失，请求银行赔偿。该案经浙江省义乌市人民法院一审审理后，判决原告败诉，驳回其诉讼请求。原告不服一审判决，向金华市中级人民法院提起上诉，二审法院现已审理终结，驳回原告上诉，维持原判。 除上述事项外，本报告期内无其他涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 平安证券 4 99,421,939.08 3.79% 92,591.93 3.98% 新增4个 广州证券 2 98,409,285.33 3.75% 71,965.77 3.09% 新增2个 东兴证券 2 97,943,971.88 3.73% 71,626.78 3.08% 新增2个 西南证券 2 78,139,371.76 2.98% 72,771.21 3.13% 新增2个 国海证券 1 63,030,569.46 2.40% 58,700.70 2.52% 新增1个 广发证券 8 487,052,654.24 18.55% 404,858.94 17.41% 新增8个 光大证券 3 45,773,545.66 1.74% 42,629.03 1.83% 新增3个 英大证券 2 44,151,947.06 1.68% 32,288.81 1.39% 新增2个 华泰证券 5 4,410,197.00 0.17% 4,107.16 0.18% 新增5个 中投证券 1 36,243,669.71 1.38% 33,754.00 1.45% 新增1个 新时代证券 1 337,803,782.93 12.86% 314,598.57 13.53% 新增1个 东莞证券 1 31,389,251.78 1.20% 29,233.15 1.26% 新增1个 国泰君安 4 263,576,882.22 10.04% 245,470.47 10.56% 新增4个 方正证券 7 232,649,827.07 8.86% 192,859.81 8.29% 新增7个 第57页共61页 国联证券 1 203,030,906.90 7.73% 189,082.25 8.13% 新增1个 华宝证券 1 19,487,436.71 0.74% 18,152.15 0.78% 新增1个 第一创业证券 1 164,079,182.06 6.25% 152,809.09 6.57% 新增1个 中金公司 4 155,742,451.11 5.93% 145,042.61 6.24% 新增4个 国信证券 3 142,613,448.43 5.43% 132,816.39 5.71% 新增3个 安信证券 5 11,035,848.24 0.42% 10,277.78 0.44% 新增5个 东方证券 2 10,324,132.71 0.39% 9,614.88 0.41% 新增2个 中天证券 1 - - - - 新增1个 中信建投 4 - - - - 新增4个 世纪证券 1 - - - - 新增1个 西部证券 1 - - - - 新增1个 中原证券 2 - - - - 新增2个 华福证券 2 - - - - 新增2个 东海证券 1 - - - - 新增1个 华创证券 4 - - - - 新增4个 华安证券 1 - - - - 新增1个 上海华信证券 1 - - - - 新增1个 万和证券 1 - - - - 新增1个 长城证券 1 - - - - 新增1个 国元证券 2 - - - - 新增2个 申万宏源 6 - - - - 新增6个 上海证券 1 - - - - 新增1个 南京证券 1 - - - - 新增1个 银河证券 4 - - - - 新增4个 招商证券 4 - - - - 新增4个 华融证券 1 - - - - 新增1个 江海证券 - - - - -- 信达证券 3 - - - - 新增3个 财富证券 2 - - - - 新增2个 国金证券 1 - - - - 新增1个 德邦证券 1 - - - - 新增1个 湘财证券 1 - - - - 新增1个 中信证券 5 - - - - 新增5个 民生证券 3 - - - - 新增3个 西藏东方财富 2 - - - - 新增2个 证券 川财证券 2 - - - - 新增2个 联讯证券 2 - - - - 新增2个 渤海证券 1 - - - - 新增1个 东吴证券 1 - - - - 新增1个 中银国际 2 - - - - 新增2个 瑞银证券 1 - - - - 新增1个 国都证券 1 - - - - 新增1个 浙商证券 1 - - - - 新增1个 第58页共61页 天风证券 3 - - - - 新增3个 华鑫证券 2 - - - - 新增2个 北京高华 1 - - - - 新增1个 长江证券 3 - - - - 新增3个 海通证券 2 - - - - 新增2个 国盛证券 1 - - - - 新增1个 中泰证券 4 - - - - 新增4个 首创证券 1 - - - - 新增1个 东北证券 4 - - - - 新增4个 兴业证券 4 - - - - 新增4个 万联证券 4 - - - - 新增4个 太平洋证券 2 - - - - 新增2个 注：1、交易席位选择标准： （1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为； （2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务； （6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易席位选择流程： （1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 （2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 占当期债 占当期回 占当期权 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 东莞证券 - - 78,300,00 100.00% - - 0.00 第59页共61页 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于广发多因子灵活配置混合型证券投资基 《中国证券报》、《证券 2017-04-19 金暂停申购业务的公告 时报》、《上海证券报》 2 关于广发多因子灵活配置混合型证券投资基 《中国证券报》、《证券 2017-01-18 金开放日常申购、赎回和转换业务的公告 时报》、《上海证券报》 关于广发多因子灵活配置混合型证券投资基 《中国证券报》、《证券 3 金通过直销机构实施申购费率优惠活动的公 时报》、《上海证券报》 2017-01-18 告 4 关于广发多因子灵活配置混合型证券投资基 《中国证券报》、《证券 2017-01-03 金基金合同生效公告 时报》、《上海证券报》 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）中国证监会注册广发多因子灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 （二）《广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 （四）《广发多因子灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （五）法律意见书 12.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 12.3 查阅方式 1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费 购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。 第60页共61页 广发基金管理有限公司 二〇一八年三月二十七日 第61页共61页