关于广发多因子灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》(以下简称“《规定》”),对已经存续的开放式基金,原基 金合同内容不符合该《规定》的,应当在《规定》施行之日起 6 个月内予以调 整。根据《规定》等法律法规,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司(以 下简称“工商银行”)协商一致,并报监管机构备案,广发基金管理有限公司(以 下简称“本公司”)对旗下托管在工商银行的广发多因子灵活配置混合型证券投 资基金的基金合同进行了修改,具体修改内容见附件。本基金的托管协议相应部 分一并修改。 本公司将在本基金的招募说明书(更新)中,对上述内容进行相应修改。 上述修改系因相应的法律法规发生变动而进行的修改,并已履行了规定的程 序,符合相关法律法规的规定及对基金合同的约定。上述修改自本公告发布之日 起生效。 投资者可登陆本公司网站(www.gffunds.com.cn)查询相关信息或拨打客户 服务电话(95105828)咨询相关事宜。 特此公告。 广发基金管理有限公司 二〇一八年三月二十二日 附件: 《广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 修订对照表 原文条款 修改后条款 章节 说明 内容 内容 2、订立本基金合同的依据是 2、订立本基金合同的依据是 《中华人民共和国合同法》 《中华人民共和国合同法》 (以下简称“《合同法》”)、《中 (以下简称“《合同法》”)、《中 华人民共和国证券投资基金 华人民共和国证券投资基金 法》(以下简称“《基金法》”)、 法》(以下简称“《基金法》”)、 《公开募集证券投资基金运 《公开募集证券投资基金运 作管理办法》(以下简称“《运 作管理办法》(以下简称“《运 作办法》”)、《证券投资基金 作办法》”)、《证券投资基金 第一部分 新增合同订 销售管理办法》(以下简称 销售管理办法》(以下简称 前言 立依据 “《销售办法》”)、《证券投资 “《销售办法》”)、《证券投资 基金信息披露管理办法》(以 基金信息披露管理办法》(以 下简称“《信息披露办法》”)、 下简称“《信息披露办法》”)、 和其他有关法律法规。 《公开募集开放式证券投资 基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性风险管 理规定》”)和其他有关法律 法规。 13、《流动性风险管理规定》: 指《公开募集开放式证券投 资基金流动性风险管理规 定》(新增,以下序号顺延) …… 51、流动性受限资产:指由 于法律法规、监管、合同或 操作障碍等原因无法以合理 根据《流动 价格予以变现的资产,包括 第二部分 性风险管理 但不限于到期日在 10 个交易 释义 规定》,新增 日以上的逆回购与银行定期 释义 存款(含协议约定有条件提 前支取的银行存款)、停牌股 票、流通受限的新股及非公 开发行股票、资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行 转让或交易的债券等 (新增,以下序号顺延) 第六部分 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 根据《流动 基金份额的 …… 4、当接受申购申请对存量基 性风险管理 申购与赎回 金份额持有人利益构成潜在 规定》的要 重大不利影响时,基金管理 求,增加相 人应当采取设定单一投资者 应的控制措 申购金额上限或基金单日净 施 申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施, 切实保护存量基金份额持有 人的合法权益,基金管理人 基于投资运作与风险控制的 需要,可采取上述措施对基 金规模予以控制。具体规定 请参见相关公告。(新增,以 下序号顺延) …… …… 六、申购和赎回的价格、费 六、申购和赎回的价格、费 用及其用途 用及其用途 5、赎回费用由赎回基金份额 5、赎回费用由赎回基金份额 的基金份额持有人承担,在 的基金份额持有人承担,在 基金份额持有人赎回基金份 基金份额持有人赎回基金份 额时收取。赎回费用归入基 额时收取。赎回费用归入基 金财产的比例应根据相关规 金财产的比例应根据相关规 定执行,并在招募说明书中 定执行,并在招募说明书中 列示。 列示。对于持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费,并将上述赎回费 全额计入基金财产。 …… …… 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 …… …… 7、接受某笔或某些申购申请 有可能导致单一投资者持有 基金份额的比例达到或者超 过 50%或者变相规避 50%集 中度时。 8、当前一估值日基金资产净 值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基 金托管人协商确认后,基金 管理人应当暂停接受基金申 购申请。(新增,以下序号顺 延) 发生上述第 1、2、3、5、6 发生上述第 1、2、3、5、6、 项暂停申购情形且基金管理 8、 9 项暂停申购情形且基金 人决定拒绝或暂停接受投资 管理人决定拒绝或暂停接受 者的申购申请时,…… 投资者的申购申请时,…… 八、暂停赎回或延缓支付赎 八、暂停赎回或延缓支付赎 回款项的情形 回款项的情形 …… …… 发生上述情形且基金管理人 6、当前一估值日基金资产净 决定暂停接受投资人的赎回 值 50%以上的资产出现无可 申请或延缓支付赎回款项 参考的活跃市场价格且采用 时, 估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基 金托管人协商确认后,基金 管理人应当采取延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回 申请的措施。(新增,以下序 号顺延) …… 发生上述情形之一且基金管 理人决定暂停接受投资人的 赎回申请或延缓支付赎回款 项时, …… …… 九、巨额赎回的情形及处理 九、巨额赎回的情形及处理 方式 方式 (2)部分延期赎回:当基金 (2)部分延期赎回:当基金 管理人认为支付投资人的赎 管理人认为支付投资人的全 回申请有困难或认为因支付 部赎回申请有困难或认为因 投资人的赎回申请而进行的 支付投资人的全部赎回申请 财产变现可能会对基金资产 而进行的财产变现可能会对 净值造成较大波动时,基金 基金资产净值造成较大波动 管理人在当日接受赎回比例 时,基金管理人在当日接受 不低于上一开放日基金总份 赎回比例不低于上一开放日 额的 10%的前提下,可对其 基金总份额的 10%的前提下, 余赎回申请延期办理。对于 可对其余赎回申请延期办 当日的赎回申请,应当按单 理。对于当日的赎回申请, 个账户赎回申请量占赎回申 应当按单个账户赎回申请量 请总量的比例,确定当日受 占赎回申请总量的比例,确 理的赎回份额;对于未能赎 定当日受理的赎回份额;对 回部分,投资人在提交赎回 于未能赎回部分,投资人在 申请时可以选择延期赎回或 提交赎回申请时可以选择延 取消赎回。选择延期赎回的, 期赎回或取消赎回。选择延 将自动转入下一个开放日继 期赎回的,将自动转入下一  续赎回,直到全部赎回为止; 个开放日继续赎回,直到全 选择取消赎回的,当日未获 部赎回为止;选择取消赎回 受理的部分赎回申请将被撤 的,当日未获受理的部分赎 销。延期的赎回申请与下一 回申请将被撤销。延期的赎 开放日赎回申请一并处理, 回申请与下一开放日赎回申 无优先权并以下一开放日的 请一并处理,无优先权并以 基金份额净值为基础计算赎 下一开放日的基金份额净值 回金额,以此类推,直到全 为基础计算赎回金额,以此 部赎回为止。如投资人在提 类推,直到全部赎回为止。 交赎回申请时未作明确选 如投资人在提交赎回申请时 择,投资人未能赎回部分作 未作明确选择,投资人未能 自动延期赎回处理。 赎回部分作自动延期赎回处 理。 (3)若本基金发生巨额赎回 且单个基金份额持有人的赎 回申请超过上一开放日基金 总份额 20%的,基金管理人 有权对该单个基金份额持有 人超过该比例以上的赎回申 请实施延期办理(基金份额 持有人可在提交赎回申请时 选择将当日未获办理部分予 以撤销),对该单个基金份额 持有人剩余赎回申请与其他 账户赎回申请按前述条款处 理。(新增,以下序号顺延) 第七部分 …… …… 基金合同当 二、基金托管人 二、基金托管人 更新托管人 事人及权利 注册资本:人民币 注册资本:人民币 信息 义务 349,321,234,595 元 35,640,625.71 万元 二、投资范围 二、投资范围 ……本基金为混合型基金,基 ……本基金为混合型基金,基 金的投资组合比例为:股票 金的投资组合比例为:股票 等权益类资产占基金资产的 等权益类资产占基金资产的 比例为 0-95%;每个交易日日 比例为 0-95%;每个交易日日 根据《流动 终在扣除股指期货合约和国 终在扣除股指期货合约和国 性风险管理 第十二部分 债期货合约需缴纳的交易保 债期货合约需缴纳的交易保 规定》的要 基金的投资 证金后,应当保持现金或者 证金后,应当保持现金或者 求,新增投 到期日在一年以内的政府债 到期日在一年以内的政府债 资限制 券不低于基金资产净值的 券不低于基金资产净值的 5%, 5%,其中,现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收 申购款等; …… …… 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下 基金的投资组合应遵循以下 限制: 限制: (2)每个交易日日终在扣除 (2)每个交易日日终在扣除 国债期货和股指期货合约需 国债期货和股指期货合约需 缴纳的交易保证金后,保持 缴纳的交易保证金后,保持 不低于基金资产净值 5%的 不低于基金资产净值 5%的 现金或者到期日在一年以内 现金或者到期日在一年以内 的政府债券; 的政府债券,其中现金不得 …… 包括结算备付金、存出保证 金及应收申购款等; …… (20)本基金管理人管理的 全部开放式基金持有一家上 市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通 股票的 15%;管理的全部投 资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过 该上市公司可流通股票的 30%; (21)本基金主动投资于流 动性受限资产的市值合计不 得超过基金资产净值的 15%, 因证券市场波动、上市公司 股票停牌、基金规模变动等 基金管理人之外的因素致使 基金不符合前款所规定比例 限制的,基金管理人不得主 动新增流动性受限资产的投 资; (22)本基金与私募类证券 资管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开展 逆回购交易的,可接受质押 品的资质要求应当与基金合 同约定的投资范围保持一 致;(新增,以下序号顺延) …… …… 因证券、期货市场波动、上 因证券、期货市场波动、上 市公司合并、基金规模变动 市公司合并、基金规模变动 等基金管理人之外的因素致 等基金管理人之外的因素致  使基金投资比例不符合上述 使基金投资比例不符合上述 规定投资比例的,除上述第 规定投资比例的,除上述第 (12)条外,基金管理人应 (2)、(12)、(21)、(22)条 当在 10 个交易日内进行调 外,基金管理人应当在 10 个 整。 交易日内进行调整。 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交 1、基金投资所涉及的证券交 易市场遇法定节假日或因其 易市场遇法定节假日或因其 他原因暂停营业时; 他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理 2、因不可抗力致使基金管理 人、基金托管人无法准确评 人、基金托管人无法准确评 根据《流动 估基金资产价值时; 估基金资产价值时; 第十四部分 性风险管理 …… 3、当前一估值日基金资产净 基金资产估 规定》,新增 值 50%以上的资产出现无可 值 暂停估值的 参考的活跃市场价格且采用 情形 估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基 金托管人协商一致的,基金 管理人应当暂停估值;(新 增,以下序号顺延) …… 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 (六)基金定期报告,包括 (六)基金定期报告,包括 基金年度报告、基金半年度 基金年度报告、基金半年度 报告和基金季度报告 报告和基金季度报告 …… …… 基金管理人应当在年度报告 和半年度报告中披露基金组 合资产情况及其流动性风险 分析等。 报告期内出现单一投资者持 根据《流动 第十八部分 有基金份额比例达到或超过 性风险管理 基金的信息 20%的情形,基金管理人应当 规定》,新增 披露 在季度报告、半年度报告、 信息披露相 年度报告等定期报告文件中 关内容 披露该投资者的类别、报告 期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产 品的特有风险,中国证监会 认定的特殊情形除外。(新 增) …… (七)临时报告 (七)临时报告 …… …… 27、发生涉及基金申购、赎 回事项调整或潜在影响投资 者赎回等重大事项时;(新 增) ……