南方中证 500 量化增强股票型发起式 证券投资基金 2025 年中期报告 2025 年 06 月 30 日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 送出日期：2025 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 28 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......4 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标和基金净值表现......5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现......6 §4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......11 §5 托管人报告......11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......11 §6 中期财务会计报告（未经审计）......12 6.1 资产负债表......12 6.2 利润表......13 6.3 净资产变动表......14 6.4 报表附注......16 §7 投资组合报告......37 7.1 期末基金资产组合情况......37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......51 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......58 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......58 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......58 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......58 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......58 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......59 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......59 7.12 投资组合报告附注......59 §8 基金份额持有人信息......60 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......60 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......61 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......61 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况......61 §9 开放式基金份额变动......62 §10 重大事件揭示......62 10.1 基金份额持有人大会决议......62 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......62 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......62 10.4 基金投资策略的改变......62 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......62 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......63 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......63 10.8 其他重大事件......64 §11 影响投资者决策的其他重要信息......64 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......64 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......65 §12 备查文件目录......65 12.1 备查文件目录......65 12.2 存放地点......65 12.3 查阅方式......65 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金 基金简称 南方中证 500 量化增强股票发起 基金主代码 002906 交易代码 002906 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 11 月 23 日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 680,425,334.62 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 南方中证 500 量化增强股票 南方中证 500 量化增强股票 发起 A 发起 C 下属分级基金的交易代码 002906 002907 报告期末下属分级基金的份 588,666,650.18 份 91,758,684.44 份 额总额 2.2 基金产品说明 本基金为增强型股票指数基金，在力求对中证 500 指数进行有效跟踪的 投资目标 基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争 实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争 使日均跟踪偏离度不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。 投资策略 本基金利用量化投资模型，在控制组合跟踪误差的基础上，力求投资收 益能够超越目标指数。 业绩比较基准 比较基准的标的指数：中证 500 指数 本基金的业绩比较基准：中证 500 指数收益率×95%+1% 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品 风险收益特征 种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市 场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 中国光大银行股份有限公司 公司 姓名 鲍文革 王茵 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-63639180 电子邮箱 manager@southernfund. wangyin@cebbank.com com 客户服务电话 400-889-8899 95595 传真 0755-82763889 010-63639132 深圳市福田区莲花街道 北京市西城区太平桥大街25号、 注册地址 益田路 5999 号基金大 甲 25 号中国光大中心 厦 32-42 楼 深圳市福田区莲花街道 北京市西城区太平桥大街 25 号 办公地址 益田路 5999 号基金大 中国光大中心 厦 32-42 楼 邮政编码 518017 100033 法定代表人 周易 吴利军 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址、 基金上市交易的证券交易所（如有） 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 1、南方中证 500 量化增强股票发起 A 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2025 年 1 月 1 日 - 2025 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 7,332,248.30 本期利润 27,462,506.35 加权平均基金份额本期利润 0.0456 本期加权平均净值利润率 4.45% 本期基金份额净值增长率 4.55% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 31,733,747.31 期末可供分配基金份额利润 0.0539 期末基金资产净值 627,669,588.83 期末基金份额净值 1.0663 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 6.63% 2、南方中证 500 量化增强股票发起 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2025 年 1 月 1 日 - 2025 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 899,001.78 本期利润 4,186,641.16 加权平均基金份额本期利润 0.0432 本期加权平均净值利润率 4.34% 本期基金份额净值增长率 4.33% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 2,269,157.88 期末可供分配基金份额利润 0.0247 期末基金资产净值 95,044,324.44 期末基金份额净值 1.0358 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 3.58% 注：基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方中证 500 量化增强股票发起 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 3.97% 0.66% 4.18% 0.76% -0.21% -0.10% 过去三个月 2.22% 1.31% 1.22% 1.43% 1.00% -0.12% 过去六个月 4.55% 1.15% 3.71% 1.29% 0.84% -0.14% 过去一年 13.36% 1.44% 20.01% 1.64% -6.65% -0.20% 过去三年 -16.30% 1.21% -4.84% 1.29% -11.46% -0.08% 自基金合同 6.63% 1.30% -1.32% 1.29% 7.95% 0.01% 生效起至今 南方中证 500 量化增强股票发起 C 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 增长率① 增长率标 基准收益 基准收益 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 3.93% 0.66% 4.18% 0.76% -0.25% -0.10% 过去三个月 2.11% 1.31% 1.22% 1.43% 0.89% -0.12% 过去六个月 4.33% 1.15% 3.71% 1.29% 0.62% -0.14% 过去一年 12.91% 1.44% 20.01% 1.64% -7.10% -0.20% 过去三年 -17.33% 1.21% -4.84% 1.29% -12.49% -0.08% 自基金合同 3.58% 1.30% -1.32% 1.29% 4.90% 0.01% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。目前，公司总部设在 深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 南方基金管理股份有限公司旗下管理公募基金、全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合，已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 游涛 本基金 2024年12 - 8 年 中央财经大学统计学博士，深圳证券交 基金经 月 6 日 易所博士后，具有基金从业资格。曾先 理 后就职于深圳证券交易所，博时基金管 理有限公司，历任博士后研究员、高级 人工智能研究员、高级量化研究员。2022 年4月加入南方基金数量化投资部，2024 年 12 月 6 日至今，任南方中证 500 量化 增强股票发起基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。 本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 96 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2025 年上半年，本基金以指数增强选股模型股票投资为主，通过严谨的数量化的方法挖掘市场 alpha，力求提升超额收益。本基金基于公司自主研发量化投资研发平台进行策略研发，目前有基本面策略，多因子策略，AI 深度学习策略，由核心模型和卫星模型构成。在追求超额收益的同时，为了控制超额回撤风险，在组合优化的过程中，严格控制了行业偏离以及个股偏离，综合考虑预期收益，风险以及交易成本来确定投资组合。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 份额净值为 1.0663 元，报告期内，份额净值增长率为 4.55%， 同期业绩基准增长率为 3.71%；本基金 C 份额净值为 1.0358 元，报告期内，份额净值增长 率为 4.33%，同期业绩基准增长率为 3.71%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2025 年下半年，短期保持耐心，中长期依然乐观。短期来看，对增量政策保持耐心。今年 3-4 月关税冲击下，国内政策迅速转向宽松，但目前观察之下，二阶段的财政货币政策节奏均相对平缓。政策节奏变化的核心原因在于中美关税事件的边际缓和且关税暂缓期或有延期，在事件悬而未决之前国内政策工具或不会使用完毕。中长期来看，自 4 月政治局会议以来已经明确走向了财政货币双宽来推动金融企稳、经济复苏的路径。1-2 个月战术视角耐心等待，6-12 个月战略视角维持再通胀牛市观点配置以红利+小盘科技成长为主。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括财务负责人、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究部总经理、指数投资部总经理、现金及债券指数投资部总经理、国际业务部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司在南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金 2025 年中期报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、 财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围 内）、投资组合报告等内容真实、准确。 §6 中期财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金 报告截止日：2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2025 年 6 月 30 上年度末 2024 年 12 月 日 31 日 资产： 货币资金 6.4.3.1 41,892,344.93 50,171,712.07 结算备付金 5,738,869.67 1,828,331.03 存出保证金 321,811.65 82,010.58 交易性金融资产 6.4.3.2 678,677,639.09 678,504,194.11 其中：股票投资 678,668,638.50 678,504,194.11 基金投资 - - 债券投资 9,000.59 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 13,129,814.78 - 应收股利 - - 应收申购款 103,119.71 258,356.03 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.5 - - 资产总计 739,863,599.83 730,844,603.82 负债和净资产 附注号 本期末 2025 年 6 月 30 上年度末 2024 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 14,499,692.86 21,799.64 应付赎回款 1,368,623.45 1,257,358.09 应付管理人报酬 582,725.85 629,641.64 应付托管费 116,545.16 125,928.32 应付销售服务费 30,985.42 34,827.47 应付投资顾问费 - - 应交税费 - 1.55 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.6 551,113.82 290,464.47 负债合计 17,149,686.56 2,360,021.18 净资产： 实收基金 6.4.3.7 680,425,334.62 716,934,740.12 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.3.8 42,288,578.65 11,549,842.52 净资产合计 722,713,913.27 728,484,582.64 负债和净资产总计 739,863,599.83 730,844,603.82 注：报告截止日 2025 年 6 月 30 日，南方中证 500 量化增强股票发起 A 份额净值 1.0663 元， 基金份额总额 588,666,650.18 份；南方中证 500 量化增强股票发起 C 份额净值 1.0358 元， 基金份额总额 91,758,684.44 份；总份额合计 680,425,334.62 份。 6.2 利润表 会计主体：南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2024 项目 附注号 2025 年 6 月 30 日 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 一、营业总收入 36,188,894.76 -41,876,207.23 1.利息收入 156,563.06 147,346.66 其中：存款利息收入 6.4.3.9 156,563.06 147,346.66 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 12,553,307.71 -51,284,933.16 填列） 其中：股票投资收益 6.4.3.10 5,686,427.75 -59,756,259.44 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.11 0.59 49,591.12 资产支持证券投资 6.4.3.12 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.3.13 - - 股利收益 6.4.3.14 6,866,879.37 8,421,735.16 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.3.15 23,417,897.43 9,228,992.65 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.3.16 61,126.56 32,386.62 号填列） 减：二、营业总支出 4,539,747.25 3,606,070.16 1.管理人报酬 6.4.6.2.1 3,534,457.86 2,733,155.96 其中：暂估管理人报酬 - - 2.托管费 6.4.6.2.2 706,891.56 546,631.23 3.销售服务费 6.4.6.2.3 191,483.53 198,017.08 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6.信用减值损失 - - 7.税金及附加 - 0.13 8.其他费用 6.4.3.17 106,914.30 128,265.76 三、利润总额（亏损总额 31,649,147.51 -45,482,277.39 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 31,649,147.51 -45,482,277.39 “-”号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 31,649,147.51 -45,482,277.39 6.3 净资产变动表 会计主体：南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 716,934,740.12 - 11,549,842.52 728,484,582.64 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 716,934,740.12 - 11,549,842.52 728,484,582.64 资产 三、本期增减变 动额（减少以 -36,509,405.50 - 30,738,736.13 -5,770,669.37 “-”号填列） （一）、综合收益 - - 31,649,147.51 31,649,147.51 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -36,509,405.50 - -910,411.38 -37,419,816.88 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 33,220,324.53 - 407,884.82 33,628,209.35 购款 2.基金赎 -69,729,730.03 - -1,318,296.20 -71,048,026.23 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 680,425,334.62 - 42,288,578.65 722,713,913.27 资产 项目 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 567,949,836.17 - 9,537,691.61 577,487,527.78 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 567,949,836.17 - 9,537,691.61 577,487,527.78 资产 三、本期增减变 动额（减少以 -11,548,424.75 - -44,912,591.68 -56,461,016.43 “-”号填列） （一）、综合收益 - - -45,482,277.39 -45,482,277.39 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -11,548,424.75 - 569,685.71 -10,978,739.04 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 31,575,029.66 - -1,069,750.91 30,505,278.75 购款 2.基金赎 -43,123,454.41 - 1,639,436.62 -41,484,017.79 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 556,401,411.42 - -35,374,900.07 521,026,511.35 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____杨小松___ ____蔡忠评______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.2.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.2.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.2.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 活期存款 41,892,344.93 等于：本金 41,888,504.83 加：应计利息 3,840.10 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 41,892,344.93 6.4.3.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 660,201,845.27 - 678,668,638.50 18,466,793.23 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 9,000.00 0.59 9,000.59 - 债券 市场 银行间 - - - - 市场 合计 9,000.00 0.59 9,000.59 - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 660,210,845.27 0.59 678,677,639.09 18,466,793.23 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 6.4.3.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.3.4买入返售金融资产 6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.3.5其他资产 无。 6.4.3.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 730.20 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 468,560.76 其中：交易所市场 468,560.76 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 81,822.86 应付指数使用费 - 合计 551,113.82 6.4.3.7 实收基金 金额单位：人民币元 南方中证 500 量化增强股票发起 A 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 615,913,249.69 615,913,249.69 本期申购 22,144,460.70 22,144,460.70 本期赎回（以“-”号填列） -49,391,060.21 -49,391,060.21 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 588,666,650.18 588,666,650.18 南方中证 500 量化增强股票发起 C 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 101,021,490.43 101,021,490.43 本期申购 11,075,863.83 11,075,863.83 本期赎回（以“-”号填列） -20,338,669.82 -20,338,669.82 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 91,758,684.44 91,758,684.44 注：本基金申购含红利再投份额（如有）、转换入份额（如有）；赎回含转出份额（如有）。 6.4.3.8未分配利润 单位：人民币元 南方中证 500 量化增强股票发起 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 25,551,369.65 -13,272,228.82 12,279,140.83 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 25,551,369.65 -13,272,228.82 12,279,140.83 本期利润 7,332,248.30 20,130,258.05 27,462,506.35 本期基金份额交易产 -1,149,870.64 411,162.11 -738,708.53 生的变动数 其中：基金申购款 766,031.29 -248,973.83 517,057.46 基金赎回款 -1,915,901.93 660,135.94 -1,255,765.99 本期已分配利润 - - - 本期末 31,733,747.31 7,269,191.34 39,002,938.65 南方中证 500 量化增强股票发起 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,479,718.75 -2,209,017.06 -729,298.31 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 1,479,718.75 -2,209,017.06 -729,298.31 本期利润 899,001.78 3,287,639.38 4,186,641.16 本期基金份额交易产 -109,562.65 -62,140.20 -171,702.85 生的变动数 其中：基金申购款 158,939.50 -268,112.14 -109,172.64 基金赎回款 -268,502.15 205,971.94 -62,530.21 本期已分配利润 - - - 本期末 2,269,157.88 1,016,482.12 3,285,640.00 6.4.3.9存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 142,027.82 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 14,083.63 其他 451.61 合计 156,563.06 6.4.3.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 4,953,371,672.73 减：卖出股票成本总额 4,943,589,204.68 减：交易费用 4,096,040.30 买卖股票差价收入 5,686,427.75 注：上述交易费用（如有）包含股票买卖产生的交易费用。 6.4.3.11 债券投资收益 6.4.3.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入 0.59 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 - 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 0.59 6.4.3.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 6.4.3.12 资产支持证券投资收益 6.4.3.12.1 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.3.13 衍生工具收益 6.4.3.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.3.13.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.3.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 6,866,879.37 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 6,866,879.37 6.4.3.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 23,417,897.43 ——股票投资 23,417,897.43 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 - 生的预估增值税 合计 23,417,897.43 6.4.3.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 48,697.81 基金转换费收入 12,428.75 合计 61,126.56 6.4.3.17 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计费用 22,315.49 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 指数使用费 25,049.03 其他 42.41 合计 106,914.30 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 财政部、税务总局于 2025 年 7 月 31 日发布《财政部 税务总局关于国债等债券利息收 入增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2025 年第 4 号），规定自 2025 年 8 月 8 日 起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包含在 2025 年 8月 8 日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司("南方基金") 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司("中国光大银行") 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司("华泰证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司("兴业证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 华泰联合证券有限责任公司("华泰联合") 基金管理人的股东华泰证券控制的公 司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 上年度可比期间2024年1月1日至 关联方名称 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 华泰证券 1,924,015,497.85 19.49% 86,229,512.07 11.47% 6.4.6.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 上年度可比期间2024年1月1日至 关联方名称 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 总额的比例 华泰证券 - - 285,184.04 81.08% 6.4.6.1.3 债券回购交易 无。 6.4.6.1.4 权证交易 无。 6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 192,214.80 19.49% 57,606.88 12.29% 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 63,456.77 48.80% - - 注：1.上述佣金费率参考市场价格确定。 2.该类佣金协议的服务范围符合《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2024〕3 号）相关规定。《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》生效后，被动股票型基金不再通过股票交易佣金支付研究服务等其他费用，其他类型基金可以通过股票交易佣金支付研究服务费用。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 上年度可比期间2024年1月 年 6 月 30 日 1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 3,534,457.86 2,733,155.96 理费 其中：应支付销售机构的客 1,056,621.82 725,331.54 户维护费 应支付基金管理人的 2,477,836.04 2,007,824.42 净管理费 注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 上年度可比期间2024年1月 年 6 月 30 日 1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 706,891.56 546,631.23 管费 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。 6.4.6.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 南方中证500量化增强 南方中证500量化增强 股票发起 A 股票发起 C 合计 光大银行 - 1,851.86 1,851.86 华泰证券 - 3,031.54 3,031.54 南方基金 - 14,232.92 14,232.92 兴业证券 - 63.22 63.22 合计 - 19,179.54 19,179.54 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 南方中证500量化增强 南方中证500量化增强 股票发起 A 股票发起 C 合计 光大银行 - 2,283.84 2,283.84 华泰证券 - 2,960.19 2,960.19 南方基金 - 16,550.04 16,550.04 兴业证券 - 97.76 97.76 合计 - 21,891.83 21,891.83 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值×0.40%÷当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 无。 6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 项目 南方中证 500 量化增强股票 南方中证 500 量化增强股票 发起 A 发起 C 报告期初持有的基金份额 7,745,925.64 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 7,745,925.64 - 额 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额占 - - 基金总份额比例 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 项目 南方中证 500 量化增强股票 南方中证 500 量化增强股票 发起 A 发起 C 报告期初持有的基金份额 7,745,925.64 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 7,745,925.64 - 报告期末持有的基金份额占 1.39% - 基金总份额比例 注：基金管理人南方基金投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 上年度可比期间2024年1月1日至 关联方名称 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银行 41,892,344.93 142,027.82 46,909,250.39 139,238.16 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行约定利率计息。 6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 华泰联合 603014 威高血净 网下申购 2,045 54,192.50 华泰联合 688757 胜科纳米 网下申购 5,357 48,641.56 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 华泰联合 688709 成都华微 网下申购 10,448 163,929.12 华泰联合 301587 中瑞股份 网下申购 3,056 66,406.88 华泰联合 603312 西典新能 网下申购 1,296 37,609.92 兴业证券 301392 汇成真空 网下申购 2,189 26,705.80 6.4.6.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7 利润分配情况 6.4.7.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 无。 6.4.8 期末（2025 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.8.1.1 受限证券类别：股票 证券代 成功认 流通受 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备 码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 （单位： 额 额 注 单价 股） 2025 新股锁 124.1 688775 影石创新 年 6 月 6 个月 定期 47.27 6 564 26,660.28 70,026.24 - 4 日 2025 新股锁 688411 海博思创 年 1 月 6 个月 定期 19.38 83.49 560 10,852.80 46,754.40 - 20 日 2025 新股锁 688545 兴福电子 年 1 月 6 个月 定期 11.68 26.95 994 11,609.92 26,788.30 - 15 日 2025 新股锁 688583 思看科技 年 1 月 6 个月 定期 33.46 79.68 175 5,855.50 13,944.00 - 8 日 2025 1 个月 锁定期 688583 思看科技 年 6 月 内（含） 转增 - 79.68 52 - 4,143.36 - 19 日 2025 新股锁 301678 新恒汇 年 6 月 6 个月 定期 12.80 44.54 382 4,889.60 17,014.28 - 13 日 2025 新股锁 301501 恒鑫生活 年 3 月 6 个月 定期 39.92 45.22 241 9,620.72 10,898.02 - 11 日 2025 1-6 个 锁定期 301501 恒鑫生活 年 6 月 月（含） 转增 - 45.22 109 - 4,928.98 - 6 日 2025 1 个月 新股未 001388 信通电子 年 6 月 内（含） 上市 16.42 16.42 843 13,842.06 13,842.06 - 24 日 2025 新股锁 001388 信通电子 年 6 月 6 个月 定期 16.42 16.42 94 1,543.48 1,543.48 - 24 日 2025 新股锁 301479 弘景光电 年 3 月 6 个月 定期 41.90 77.87 130 5,447.00 10,123.10 - 6 日 2025 1-6 个 锁定期 301479 弘景光电 年 5 月 月（含） 转增 - 77.87 52 - 4,049.24 - 28 日 688757 胜科纳米 2025 6 个月 新股锁 9.08 25.94 536 4,866.88 13,903.84 - 年 3 月 定期 18 日 2025 新股锁 603049 中策橡胶 年 5 月 6 个月 定期 46.50 42.85 317 14,740.50 13,583.45 - 27 日 2024 新股锁 603072 天和磁材 年 12 6 个月 定期 12.30 54.45 226 2,779.80 12,305.70 - 月24日 2025 新股锁 301662 宏工科技 年 4 月 6 个月 定期 26.60 82.50 143 3,803.80 11,797.50 - 10 日 2025 新股锁 139.4 301590 优优绿能 年 5 月 6 个月 定期 89.60 8 73 6,540.80 10,182.04 - 28 日 2025 新股锁 603014 威高血净 年 5 月 6 个月 定期 26.50 32.68 205 5,432.50 6,699.40 - 12 日 2025 新股锁 301636 泽润新能 年 4 月 6 个月 定期 33.06 47.46 128 4,231.68 6,074.88 - 30 日 2025 新股锁 301595 太力科技 年 5 月 6 个月 定期 17.05 29.10 196 3,341.80 5,703.60 - 12 日 2025 新股锁 301560 众捷汽车 年 4 月 6 个月 定期 16.50 27.45 190 3,135.00 5,215.50 - 17 日 2025 新股锁 603409 汇通控股 年 2 月 6 个月 定期 24.18 33.32 100 2,418.00 3,332.00 - 25 日 2025 新股锁 001390 古麒绒材 年 5 月 6 个月 定期 12.08 18.12 178 2,150.24 3,225.36 - 21 日 2025 新股锁 603400 华之杰 年 6 月 6 个月 定期 19.88 43.81 57 1,133.16 2,497.17 - 12 日 2025 新股锁 603120 肯特催化 年 4 月 6 个月 定期 15.00 33.43 65 975.00 2,172.95 - 9 日 6.4.8.1.2 受限证券类别：债券 证券代 成功认 流通受 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备 码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 （单位： 额 额 注 单价 张） 123257 安克转债 2025 1 个月 配债未 100.0 100.0 90 9,000.00 9,000.59 - 年 6 月 内（含） 上市 0 1 16 日 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌 期末 复牌 复牌开 码 名称 停牌日期 原因 估值 日期 盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 单价 2025 仕佳 2025 年 6 重大 年 7 688313 光子 月 30 日 事项 38.05 月 39.98 15,641 446,924.78 595,140.05 - 停牌 11 日 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金为指数增强基金，本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资和衍生工 具(主要为股指期货投资)等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主 要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是 争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、 由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理 架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理 的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和 制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽 核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩 效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人开立的托管账户或其他大中型商业银行开立的存款账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金净资产的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的进行期货投资，以对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用期货的杠杆作用，达到降低投资组合的整体风险的目的。 于本期末，本基金的卖出回购金融资产款(若有)计息且利息金额不重大；除此之外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，该部分账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过基金资产净值的 15%。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合该要求。 本基金的基金管理人对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于本期末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2025 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 年 6 月 30 日 资产 货币资金 41,892,344.9 - - - 41,892,344.9 3 3 结算备付金 5,738,869.67 - - - 5,738,869.67 存出保证金 321,811.65 - - - 321,811.65 交易性金融 - - 9,000.59 678,668,638. 678,677,639. 资产 50 09 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 - - - - - 融资产 债权投资 - - - - - 其他债权投 - - - - - 资 其他权益工 - - - - - 具投资 应收清算款 - - - 13,129,814.7 13,129,814.7 8 8 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 103,119.71 103,119.71 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - - - 资产总计 47,953,026.2 - 9,000.59 691,901,572. 739,863,599. 5 99 83 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 - - - - - 融资产款 应付清算款 - - - 14,499,692.8 14,499,692.8 6 6 应付赎回款 - - - 1,368,623.45 1,368,623.45 应付管理人 - - - 582,725.85 582,725.85 报酬 应付托管费 - - - 116,545.16 116,545.16 应付销售服 - - - 30,985.42 30,985.42 务费 应付投资顾 - - - - - 问费 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 551,113.82 551,113.82 负债总计 - - - 17,149,686.5 17,149,686.5 6 6 利率敏感度 47,953,026.2 - 9,000.59 674,751,886. 722,713,913. 缺口 5 43 27 上年度末 2024年12月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 货币资金 50,171,712.0 - - - 50,171,712.0 7 7 结算备付金 1,828,331.03 - - - 1,828,331.03 存出保证金 82,010.58 - - - 82,010.58 交易性金融 - - - 678,504,194. 678,504,194. 资产 11 11 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 - - - - - 融资产 债权投资 - - - - - 其他债权投 - - - - - 资 其他权益工 - - - - - 具投资 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 258,356.03 258,356.03 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - - - 资产总计 52,082,053.6 - - 678,762,550. 730,844,603. 8 14 82 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 - - - - - 融资产款 应付清算款 - - - 21,799.64 21,799.64 应付赎回款 - - - 1,257,358.09 1,257,358.09 应付管理人 - - - 629,641.64 629,641.64 报酬 应付托管费 - - - 125,928.32 125,928.32 应付销售服 - - - 34,827.47 34,827.47 务费 应付投资顾 - - - - - 问费 应交税费 - - - 1.55 1.55 应付利润 - - - - - 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 290,464.47 290,464.47 负债总计 - - - 2,360,021.18 2,360,021.18 利率敏感度 52,082,053.6 - - 676,402,528. 728,484,582. 缺口 8 96 64 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2025 年 6 月 上年度末（ 2024 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1.市场利率平行上升 25 个基点 0.00 0.00 2.市场利率平行下降 25 个基点 0.00 0.00 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金为增强型股票指数基金，在力求对跟踪的标的指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，利用量化投资模型，控制组合跟踪误差。 此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2025 年 6 月 30 日 上年度末 2024 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 净值比例（%） 交易性金融资产- 678,668,638.50 93.91 678,504,194.11 93.14 股票投资 交易性金融资产- - - - - 基金投资 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 678,668,638.50 93.91 678,504,194.11 93.14 6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2025 年 6 月 上年度末（ 2024 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1.组合自身基准上升 5% 31,293,870.83 31,679,259.05 2.组合自身基准下降 5% -31,293,870.83 -31,679,259.05 6.4.10 公允价值 6.4.10.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.10.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.10.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2025 年 6 月 30 日 第一层次 677,752,749.60 第二层次 619,526.18 第三层次 305,363.31 合计 678,677,639.09 6.4.10.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.10.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.10.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 678,668,638.50 91.73 其中：股票 678,668,638.50 91.73 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,000.59 0.00 其中：债券 9,000.59 0.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 47,631,214.60 6.44 8 其他各项资产 13,554,746.14 1.83 9 合计 739,863,599.83 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 38,213.00 0.01 B 采矿业 17,913,492.98 2.48 C 制造业 334,902,386.33 46.34 D 电力、热力、燃气及水生产和 23,679,118.48 3.28 供应业 E 建筑业 2,443,040.98 0.34 F 批发和零售业 28,311,852.26 3.92 G 交通运输、仓储和邮政业 2,794,852.45 0.39 H 住宿和餐饮业 2,944,581.30 0.41 I 信息传输、软件和信息技术服 52,071,846.58 7.21 务业 J 金融业 59,482,180.61 8.23 K 房地产业 6,629,131.43 0.92 L 租赁和商务服务业 5,482,508.01 0.76 M 科学研究和技术服务业 879,124.11 0.12 N 水利、环境和公共设施管理业 2,997,598.60 0.41 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 106,663.50 0.01 R 文化、体育和娱乐业 9,448,101.65 1.31 S 综合 2,390,465.09 0.33 合计 552,515,157.36 76.45 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 20,685.00 0.00 B 采矿业 3,513,204.13 0.49 C 制造业 77,728,164.36 10.76 D 电力、热力、燃气及水生产和 271,260.00 0.04 供应业 E 建筑业 3,571,326.00 0.49 F 批发和零售业 3,320,190.50 0.46 G 交通运输、仓储和邮政业 3,871,699.41 0.54 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 16,304,382.74 2.26 务业 J 金融业 7,266,832.06 1.01 K 房地产业 3,247,216.00 0.45 L 租赁和商务服务业 3,912,194.00 0.54 M 科学研究和技术服务业 2,626,340.94 0.36 N 水利、环境和公共设施管理业 467,142.00 0.06 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 32,844.00 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 126,153,481.14 17.46 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300207 欣旺达 464,055 9,308,943.30 1.29 2 300017 网宿科技 836,215 8,964,224.80 1.24 3 000783 长江证券 1,220,838 8,460,407.34 1.17 4 000893 亚钾国际 276,872 8,344,922.08 1.15 5 000988 华工科技 174,700 8,212,647.00 1.14 6 688122 西部超导 154,156 7,997,613.28 1.11 7 603087 甘李药业 140,950 7,721,241.00 1.07 8 600998 九州通 1,461,970 7,514,525.80 1.04 9 603379 三美股份 153,622 7,392,290.64 1.02 10 000039 中集集团 865,494 6,802,782.84 0.94 11 600166 福田汽车 2,496,600 6,765,786.00 0.94 12 603233 大参林 408,550 6,659,365.00 0.92 13 600578 京能电力 1,403,692 6,302,577.08 0.87 14 000009 中国宝安 694,702 6,168,953.76 0.85 15 601128 常熟银行 833,396 6,142,128.52 0.85 16 600685 中船防务 221,822 6,031,340.18 0.83 17 688099 晶晨股份 83,424 5,923,938.24 0.82 18 002821 凯莱英 66,759 5,891,481.75 0.82 19 600704 物产中大 1,103,999 5,818,074.73 0.81 20 002025 航天电器 108,639 5,585,130.99 0.77 21 300496 中科创达 96,682 5,532,144.04 0.77 22 000636 风华高科 388,652 5,340,078.48 0.74 23 600038 中直股份 135,379 5,254,058.99 0.73 24 002500 山西证券 864,804 5,050,455.36 0.70 25 688249 晶合集成 245,977 4,985,953.79 0.69 26 003022 联泓新科 308,900 4,889,887.00 0.68 27 002939 长城证券 580,800 4,867,104.00 0.67 28 601991 大唐发电 1,528,650 4,845,820.50 0.67 29 002080 中材科技 248,084 4,837,638.00 0.67 30 603816 顾家家居 186,228 4,752,538.56 0.66 31 688188 柏楚电子 34,891 4,593,749.06 0.64 32 000960 锡业股份 297,100 4,545,630.00 0.63 33 600959 江苏有线 1,313,577 4,518,704.88 0.63 34 002673 西部证券 557,400 4,392,312.00 0.61 35 600739 辽宁成大 398,470 4,383,170.00 0.61 36 300604 长川科技 96,300 4,324,833.00 0.60 37 000728 国元证券 548,100 4,324,509.00 0.60 38 600316 洪都航空 114,550 4,318,535.00 0.60 39 300001 特锐德 178,213 4,271,765.61 0.59 40 600582 天地科技 702,800 4,209,772.00 0.58 41 601717 中创智领 250,593 4,164,855.66 0.58 42 002202 金风科技 404,964 4,150,881.00 0.57 43 600062 华润双鹤 220,396 4,112,589.36 0.57 44 300623 捷捷微电 136,900 4,079,620.00 0.56 45 000050 深天马 A 474,643 4,043,958.36 0.56 46 600497 驰宏锌锗 762,800 4,035,212.00 0.56 47 000060 中金岭南 879,411 4,027,702.38 0.56 48 000415 渤海租赁 1,209,500 4,027,635.00 0.56 49 600008 首创环保 1,316,100 3,974,622.00 0.55 50 600867 通化东宝 478,650 3,924,930.00 0.54 51 002532 天山铝业 470,499 3,909,846.69 0.54 52 300140 节能环境 633,200 3,906,844.00 0.54 53 688728 格科微 253,667 3,906,471.80 0.54 54 601958 金钼股份 349,493 3,823,453.42 0.53 55 000709 河钢股份 1,763,509 3,809,179.44 0.53 56 600021 上海电力 431,200 3,790,248.00 0.52 57 600968 海油发展 924,890 3,773,551.20 0.52 58 688213 思特威 36,745 3,756,073.90 0.52 59 600435 北方导航 238,410 3,716,811.90 0.51 60 688425 铁建重工 901,653 3,678,744.24 0.51 61 601921 浙版传媒 442,000 3,562,520.00 0.49 62 600637 东方明珠 471,385 3,521,245.95 0.49 63 688120 华海清科 20,800 3,508,960.00 0.49 64 300054 鼎龙股份 120,300 3,450,204.00 0.48 65 601568 北元集团 830,134 3,445,056.10 0.48 66 600352 浙江龙盛 332,447 3,377,661.52 0.47 67 002244 滨江集团 344,015 3,354,146.25 0.46 68 600298 安琪酵母 93,100 3,274,327.00 0.45 69 603529 爱玛科技 94,338 3,245,227.20 0.45 70 600299 安迪苏 330,927 3,193,445.55 0.44 71 300373 扬杰科技 61,518 3,192,784.20 0.44 72 600517 国网英大 616,400 3,143,640.00 0.43 73 600348 华阳股份 463,456 3,086,616.96 0.43 74 688778 厦钨新能 54,916 3,070,902.72 0.42 75 688561 奇安信 88,944 3,022,317.12 0.42 76 600143 金发科技 291,775 3,008,200.25 0.42 77 600707 彩虹股份 464,822 3,002,750.12 0.42 78 002444 巨星科技 116,026 2,959,823.26 0.41 79 600258 首旅酒店 206,010 2,910,921.30 0.40 80 000959 首钢股份 855,966 2,910,284.40 0.40 81 601168 西部矿业 173,187 2,880,099.81 0.40 82 300677 英科医疗 121,214 2,870,347.52 0.40 83 300573 兴齐眼药 54,515 2,823,331.85 0.39 84 600487 亨通光电 184,350 2,820,555.00 0.39 85 003031 中瓷电子 52,670 2,802,570.70 0.39 86 300251 光线传媒 136,100 2,758,747.00 0.38 87 002266 浙富控股 869,378 2,677,684.24 0.37 88 300888 稳健医疗 65,055 2,673,760.50 0.37 89 002409 雅克科技 48,600 2,657,934.00 0.37 90 601456 国联民生 253,858 2,627,430.30 0.36 91 600380 健康元 237,867 2,623,673.01 0.36 92 000723 美锦能源 605,126 2,614,144.32 0.36 93 002299 圣农发展 181,980 2,600,494.20 0.36 94 603858 步长制药 158,411 2,572,594.64 0.36 95 002318 久立特材 107,602 2,516,810.78 0.35 96 000729 燕京啤酒 190,025 2,457,023.25 0.34 97 600499 科达制造 244,656 2,397,628.80 0.33 98 600673 东阳光 205,543 2,390,465.09 0.33 99 300346 南大光电 73,740 2,333,133.60 0.32 100 002138 顺络电子 82,836 2,329,348.32 0.32 101 601665 齐鲁银行 365,698 2,311,211.36 0.32 102 300383 光环新网 159,400 2,279,420.00 0.32 103 002595 豪迈科技 37,890 2,243,845.80 0.31 104 688777 中控技术 48,616 2,183,344.56 0.30 105 603486 科沃斯 37,291 2,171,454.93 0.30 106 600895 张江高科 84,000 2,158,800.00 0.30 107 002850 科达利 18,935 2,142,873.95 0.30 108 002958 青农商行 593,400 2,142,174.00 0.30 109 300476 胜宏科技 15,470 2,078,858.60 0.29 110 301165 锐捷网络 33,320 2,047,847.20 0.28 111 000951 中国重汽 116,100 2,041,038.00 0.28 112 603927 中科软 105,100 2,032,634.00 0.28 113 600862 中航高科 76,635 1,998,640.80 0.28 114 601156 东航物流 150,900 1,975,281.00 0.27 115 600906 财达证券 286,800 1,955,976.00 0.27 116 603225 新凤鸣 181,700 1,935,105.00 0.27 117 000513 丽珠集团 51,612 1,860,096.48 0.26 118 002624 完美世界 121,831 1,848,176.27 0.26 119 603893 瑞芯微 11,819 1,794,833.34 0.25 120 000623 吉林敖东 99,996 1,694,932.20 0.23 121 600901 江苏金租 277,700 1,682,862.00 0.23 122 603979 金诚信 34,823 1,617,180.12 0.22 123 601098 中南传媒 115,363 1,513,562.56 0.21 124 600970 中材国际 173,056 1,484,820.48 0.21 125 002841 视源股份 42,623 1,474,755.80 0.20 126 601162 天风证券 292,950 1,444,243.50 0.20 127 600511 国药股份 49,105 1,431,901.80 0.20 128 000987 越秀资本 208,459 1,430,028.74 0.20 129 000598 兴蓉环境 196,900 1,419,649.00 0.20 130 300395 菲利华 26,410 1,349,551.00 0.19 131 301358 湖南裕能 43,051 1,342,760.69 0.19 132 002432 九安医疗 35,451 1,291,479.93 0.18 133 603589 口子窖 36,190 1,259,412.00 0.17 134 603298 杭叉集团 58,595 1,227,565.25 0.17 135 002572 索菲亚 86,000 1,204,860.00 0.17 136 300024 机器人 69,900 1,200,882.00 0.17 137 601577 长沙银行 117,307 1,166,031.58 0.16 138 601928 凤凰传媒 103,377 1,154,721.09 0.16 139 688235 百济神州 4,931 1,152,078.84 0.16 140 300454 深信服 12,000 1,130,160.00 0.16 141 002517 恺英网络 56,800 1,096,808.00 0.15 142 002156 通富微电 42,600 1,091,412.00 0.15 143 688297 中无人机 20,398 1,089,253.20 0.15 144 688220 翱捷科技 13,867 1,085,786.10 0.15 145 603737 三棵树 29,381 1,082,689.85 0.15 146 600132 重庆啤酒 19,640 1,082,164.00 0.15 147 002155 湖南黄金 60,459 1,079,193.15 0.15 148 601216 君正集团 192,370 1,061,882.40 0.15 149 688114 华大智造 16,303 1,056,923.49 0.15 150 600392 盛和资源 76,300 1,004,871.00 0.14 151 000591 太阳能 225,800 991,262.00 0.14 152 000785 居然智家 321,152 979,513.60 0.14 153 688525 佰维存储 14,507 977,771.80 0.14 154 688017 绿的谐波 7,728 965,149.92 0.13 155 301308 江波龙 10,823 946,904.27 0.13 156 000032 深桑达 A 45,850 927,545.50 0.13 157 600498 烽火通信 44,050 926,371.50 0.13 158 603728 鸣志电器 15,950 916,646.50 0.13 159 300919 中伟股份 27,812 914,458.56 0.13 160 002223 鱼跃医疗 25,500 907,800.00 0.13 161 603939 益丰药房 36,400 890,708.00 0.12 162 601155 新城控股 63,916 874,370.88 0.12 163 300763 锦浪科技 15,195 872,041.05 0.12 164 000703 恒逸石化 143,400 843,192.00 0.12 165 600563 法拉电子 7,612 830,393.08 0.11 166 688819 天能股份 29,679 823,889.04 0.11 167 600056 中国医药 78,300 809,622.00 0.11 168 688475 萤石网络 25,409 800,891.68 0.11 169 601997 贵阳银行 128,000 798,720.00 0.11 170 600988 赤峰黄金 31,626 786,854.88 0.11 171 600873 梅花生物 73,517 785,896.73 0.11 172 603341 龙旗科技 19,266 782,777.58 0.11 173 601061 中信金属 98,473 778,921.43 0.11 174 601158 重庆水务 162,844 755,596.16 0.10 175 600956 新天绿能 95,528 737,476.16 0.10 176 603565 中谷物流 73,759 704,398.45 0.10 177 000423 东阿阿胶 12,009 628,070.70 0.09 178 002439 启明星辰 35,824 572,825.76 0.08 179 300567 精测电子 9,350 566,703.50 0.08 180 600483 福能股份 58,347 562,465.08 0.08 181 603868 飞科电器 14,750 529,082.50 0.07 182 002185 华天科技 49,610 501,061.00 0.07 183 000825 太钢不锈 138,635 497,699.65 0.07 184 002414 高德红外 48,194 493,988.50 0.07 185 688248 南网科技 15,471 486,717.66 0.07 186 002410 广联达 34,400 461,304.00 0.06 187 600096 云天化 20,727 455,372.19 0.06 188 601696 中银证券 42,100 450,049.00 0.06 189 600153 建发股份 42,873 444,593.01 0.06 190 603129 春风动力 1,951 422,391.50 0.06 191 000898 鞍钢股份 181,800 421,776.00 0.06 192 600909 华安证券 71,069 414,332.27 0.06 193 600398 海澜之家 58,783 409,129.68 0.06 194 002739 万达电影 34,400 393,192.00 0.05 195 600928 西安银行 100,239 392,936.88 0.05 196 000733 振华科技 7,768 388,788.40 0.05 197 600583 海油工程 71,002 387,670.92 0.05 198 601918 新集能源 59,862 386,708.52 0.05 199 002756 永兴材料 11,771 373,729.25 0.05 200 002340 格林美 58,700 372,745.00 0.05 201 300037 新宙邦 10,570 372,064.00 0.05 202 002056 横店东磁 25,875 366,131.25 0.05 203 300012 华测检测 30,455 356,018.95 0.05 204 600131 国网信通 20,100 355,770.00 0.05 205 603596 伯特利 6,398 337,110.62 0.05 206 600295 鄂尔多斯 37,750 328,802.50 0.05 207 600060 海信视像 13,900 319,978.00 0.04 208 603568 伟明环保 16,767 319,914.36 0.04 209 603606 东方电缆 5,841 302,038.11 0.04 210 601233 桐昆股份 25,448 269,748.80 0.04 211 600486 扬农化工 4,546 263,668.00 0.04 212 600612 老凤祥 5,251 261,237.25 0.04 213 002738 中矿资源 6,894 221,711.04 0.03 214 688563 航材股份 3,847 217,855.61 0.03 215 300699 光威复材 6,600 209,022.00 0.03 216 301498 乖宝宠物 1,834 200,584.58 0.03 217 688278 特宝生物 2,718 195,994.98 0.03 218 603290 斯达半导 2,263 183,914.01 0.03 219 689009 九号公司 2,835 167,746.95 0.02 220 600663 陆家嘴 18,530 164,175.80 0.02 221 603338 浙江鼎力 3,263 154,666.20 0.02 222 688538 和辉光电 64,325 150,520.50 0.02 223 002078 太阳纸业 11,069 148,988.74 0.02 224 688617 惠泰医疗 489 145,233.00 0.02 225 601179 中国西电 15,952 97,945.28 0.01 226 000997 新大陆 1,850 59,903.00 0.01 227 688002 睿创微纳 800 55,776.00 0.01 228 002294 信立泰 1,150 54,429.50 0.01 229 002558 巨人网络 2,250 52,987.50 0.01 230 000519 中兵红箭 2,400 52,536.00 0.01 231 002683 广东宏大 1,350 45,819.00 0.01 232 000831 中国稀土 1,250 45,150.00 0.01 233 002436 兴森科技 3,400 45,016.00 0.01 234 688375 国博电子 750 45,007.50 0.01 235 603688 石英股份 1,250 44,025.00 0.01 236 688052 纳芯微 250 43,622.50 0.01 237 688180 君实生物 1,250 42,475.00 0.01 238 002044 美年健康 7,800 40,092.00 0.01 239 688065 凯赛生物 850 40,035.00 0.01 240 600329 达仁堂 1,200 40,032.00 0.01 241 601212 白银有色 12,500 39,125.00 0.01 242 000958 电投产融 5,650 38,646.00 0.01 243 600118 中国卫星 1,350 38,569.50 0.01 244 600598 北大荒 2,650 38,213.00 0.01 245 600361 创新新材 9,450 37,705.50 0.01 246 603179 新泉股份 800 37,576.00 0.01 247 002568 百润股份 1,450 37,134.50 0.01 248 000539 粤电力 A 8,150 37,001.00 0.01 249 600995 南网储能 3,750 36,675.00 0.01 250 600098 广州发展 5,850 36,562.50 0.01 251 601965 中国汽研 2,050 36,387.50 0.01 252 603345 安井食品 450 36,189.00 0.01 253 601228 广州港 11,050 35,691.50 0.00 254 603650 彤程新材 1,100 35,365.00 0.00 255 600378 昊华科技 1,300 35,191.00 0.00 256 601990 南京证券 4,350 35,148.00 0.00 257 000537 中绿电 4,200 35,112.00 0.00 258 300144 宋城演艺 4,100 35,055.00 0.00 259 002385 大北农 8,550 34,542.00 0.00 260 603786 科博达 620 34,354.20 0.00 261 600871 石化油服 17,500 34,125.00 0.00 262 600848 上海临港 3,750 34,012.50 0.00 263 002507 涪陵榨菜 2,650 33,893.50 0.00 264 600754 锦江酒店 1,500 33,660.00 0.00 265 301267 华厦眼科 1,750 33,547.50 0.00 266 688172 燕东微 1,700 33,422.00 0.00 267 603826 坤彩科技 1,700 33,269.00 0.00 268 600763 通策医疗 800 33,024.00 0.00 269 603885 吉祥航空 2,450 33,001.50 0.00 270 002120 韵达股份 4,900 32,830.00 0.00 271 600536 中国软件 700 32,739.00 0.00 272 601099 太平洋 8,200 32,226.00 0.00 273 300212 易华录 1,450 31,552.00 0.00 274 002262 恩华药业 1,500 31,170.00 0.00 275 300601 康泰生物 2,050 31,139.50 0.00 276 300058 蓝色光标 4,690 30,766.40 0.00 277 601019 山东出版 3,200 30,304.00 0.00 278 688032 禾迈股份 300 29,958.00 0.00 279 600177 雅戈尔 4,050 29,565.00 0.00 280 600325 华发股份 6,000 29,220.00 0.00 281 688349 三一重能 1,150 28,681.00 0.00 282 300390 天华新能 1,450 27,651.50 0.00 283 000155 川能动力 2,700 26,514.00 0.00 284 600606 绿地控股 16,000 26,080.00 0.00 285 688578 艾力斯 250 23,260.00 0.00 286 000403 派林生物 1,235 22,390.55 0.00 287 688295 中复神鹰 1,000 20,800.00 0.00 288 000034 神州数码 550 20,702.00 0.00 289 601615 明阳智能 1,800 20,682.00 0.00 290 300339 润和软件 400 20,332.00 0.00 291 300487 蓝晓科技 400 20,120.00 0.00 292 002085 万丰奥威 1,250 19,862.50 0.00 293 688521 芯原股份 200 19,300.00 0.00 294 600032 浙江新能 2,550 19,278.00 0.00 295 301301 川宁生物 1,600 19,264.00 0.00 296 600516 方大炭素 4,100 19,024.00 0.00 297 002261 拓维信息 600 18,570.00 0.00 298 002472 双环传动 550 18,419.50 0.00 299 688301 奕瑞科技 210 18,398.10 0.00 300 600872 中炬高新 950 18,050.00 0.00 301 001286 陕西能源 2,050 17,835.00 0.00 302 600155 华创云信 2,550 17,748.00 0.00 303 002608 江苏国信 2,400 17,592.00 0.00 304 601139 深圳燃气 2,750 17,490.00 0.00 305 002563 森马服饰 3,250 17,095.00 0.00 306 688281 华秦科技 280 16,942.80 0.00 307 600764 中国海防 450 15,300.00 0.00 308 000027 深圳能源 2,300 14,674.00 0.00 309 600007 中国国贸 700 14,406.00 0.00 310 600004 白云机场 1,500 13,650.00 0.00 311 000750 国海证券 3,150 12,978.00 0.00 312 688361 中科飞测 150 12,628.50 0.00 313 603605 珀莱雅 150 12,418.50 0.00 314 600688 上海石化 4,350 12,397.50 0.00 315 601001 晋控煤业 1,000 12,220.00 0.00 316 688469 芯联集成 2,550 12,163.50 0.00 317 000967 盈峰环境 1,750 12,162.50 0.00 318 000739 普洛药业 850 11,900.00 0.00 319 600720 中交设计 1,500 11,595.00 0.00 320 600369 西南证券 2,650 11,527.50 0.00 321 002372 伟星新材 1,100 11,396.00 0.00 322 601106 中国一重 3,750 10,500.00 0.00 323 603556 海兴电力 350 8,914.50 0.00 324 002064 华峰化学 1,300 8,593.00 0.00 325 300285 国瓷材料 450 7,807.50 0.00 326 002203 海亮股份 750 7,740.00 0.00 327 002430 杭氧股份 350 6,797.00 0.00 328 000021 深科技 350 6,559.00 0.00 329 002831 裕同科技 250 5,855.00 0.00 330 601608 中信重工 1,250 5,462.50 0.00 331 688387 信科移动 918 5,186.70 0.00 332 300146 汤臣倍健 450 5,058.00 0.00 333 688385 复旦微电 100 4,927.00 0.00 334 002423 中粮资本 400 4,892.00 0.00 335 600859 王府井 350 4,861.50 0.00 336 600737 中粮糖业 500 4,725.00 0.00 337 601611 中国核建 500 4,595.00 0.00 338 000887 中鼎股份 250 4,397.50 0.00 339 000738 航发控制 150 3,112.50 0.00 340 688153 唯捷创芯 100 3,101.00 0.00 341 000921 海信家电 100 2,570.00 0.00 342 002945 华林证券 150 2,155.50 0.00 343 601016 节能风电 700 2,023.00 0.00 344 002508 老板电器 100 1,901.00 0.00 345 000629 钒钛股份 350 896.00 0.00 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 603259 药明康德 37,562 2,612,437.10 0.36 2 002209 达意隆 208,000 2,610,400.00 0.36 3 601567 三星医疗 104,100 2,333,922.00 0.32 4 688256 寒武纪 3,769 2,267,053.50 0.31 5 002268 电科网安 106,509 1,948,049.61 0.27 6 601218 吉鑫科技 465,500 1,913,205.00 0.26 7 601318 中国平安 34,436 1,910,509.28 0.26 8 002373 千方科技 204,069 1,897,841.70 0.26 9 601919 中远海控 124,537 1,873,036.48 0.26 10 002407 多氟多 150,925 1,839,775.75 0.25 11 002769 普路通 189,200 1,831,456.00 0.25 12 600755 厦门国贸 291,760 1,765,148.00 0.24 13 688508 芯朋微 30,923 1,726,121.86 0.24 14 002648 卫星化学 96,773 1,677,076.09 0.23 15 300279 和晶科技 241,671 1,674,780.03 0.23 16 301270 汉仪股份 35,000 1,668,100.00 0.23 17 300236 上海新阳 42,700 1,656,760.00 0.23 18 002054 德美化工 240,600 1,655,328.00 0.23 19 000333 美的集团 22,800 1,646,160.00 0.23 20 300519 新光药业 110,700 1,642,788.00 0.23 21 300018 中元股份 206,100 1,638,495.00 0.23 22 301170 锡南科技 61,100 1,635,647.00 0.23 23 600941 中国移动 14,500 1,631,975.00 0.23 24 002999 天禾股份 233,800 1,631,924.00 0.23 25 000551 创元科技 126,900 1,630,665.00 0.23 26 300666 江丰电子 22,000 1,630,200.00 0.23 27 603073 彩蝶实业 96,700 1,629,395.00 0.23 28 301337 亚华电子 55,700 1,626,997.00 0.23 29 000725 京东方 A 407,500 1,625,925.00 0.22 30 000514 渝开发 358,800 1,625,364.00 0.22 31 688981 中芯国际 18,395 1,621,887.15 0.22 32 002188 中天服务 291,700 1,621,852.00 0.22 33 688388 嘉元科技 80,702 1,620,496.16 0.22 34 002947 恒铭达 48,800 1,619,672.00 0.22 35 301503 智迪科技 42,500 1,617,125.00 0.22 36 601668 中国建筑 280,100 1,616,177.00 0.22 37 000001 平安银行 133,700 1,613,759.00 0.22 38 000651 格力电器 35,900 1,612,628.00 0.22 39 000751 锌业股份 513,300 1,611,762.00 0.22 40 601857 中国石油 188,300 1,609,965.00 0.22 41 600219 南山铝业 420,254 1,609,572.82 0.22 42 002578 闽发铝业 477,000 1,597,950.00 0.22 43 002487 大金重工 47,937 1,577,127.30 0.22 44 601003 柳钢股份 440,100 1,549,152.00 0.21 45 000401 冀东水泥 337,900 1,480,002.00 0.20 46 601398 工商银行 186,777 1,417,637.43 0.20 47 600491 龙元建设 373,700 1,375,216.00 0.19 48 600179 安通控股 493,900 1,363,164.00 0.19 49 002686 亿利达 207,800 1,352,778.00 0.19 50 002368 太极股份 54,800 1,283,416.00 0.18 51 601766 中国中车 165,815 1,167,337.60 0.16 52 601988 中国银行 179,600 1,009,352.00 0.14 53 600519 贵州茅台 708 997,940.16 0.14 54 688328 深科达 44,029 997,256.85 0.14 55 603444 吉比特 3,205 967,749.75 0.13 56 000757 浩物股份 200,100 906,453.00 0.13 57 002546 新联电子 164,400 902,556.00 0.12 58 000425 徐工机械 110,700 860,139.00 0.12 59 688768 容知日新 17,617 782,018.63 0.11 60 002933 新兴装备 21,500 767,980.00 0.11 61 300274 阳光电源 10,739 727,782.03 0.10 62 000977 浪潮信息 14,200 722,496.00 0.10 63 000157 中联重科 96,400 696,972.00 0.10 64 300100 双林股份 14,273 671,972.84 0.09 65 300990 同飞股份 13,127 655,037.30 0.09 66 300014 亿纬锂能 14,100 645,921.00 0.09 67 300749 顶固集创 76,400 642,524.00 0.09 68 688012 中微公司 3,456 630,028.80 0.09 69 301061 匠心家居 8,065 625,360.10 0.09 70 300234 开尔新材 125,800 625,226.00 0.09 71 001203 大中矿业 66,140 625,023.00 0.09 72 301031 中熔电气 7,805 621,668.25 0.09 73 688272 富吉瑞 22,842 617,876.10 0.09 74 688343 云天励飞 12,407 613,153.94 0.08 75 603799 华友钴业 16,555 612,866.10 0.08 76 603173 福斯达 17,026 605,274.30 0.08 77 603811 诚意药业 65,500 604,565.00 0.08 78 605016 百龙创园 29,248 603,386.24 0.08 79 300972 万辰集团 3,325 599,298.00 0.08 80 600660 福耀玻璃 10,500 598,605.00 0.08 81 601211 国泰海通 31,140 596,642.40 0.08 82 688313 仕佳光子 15,641 595,140.05 0.08 83 003006 百亚股份 21,640 592,503.20 0.08 84 603166 福达股份 37,972 587,426.84 0.08 85 688314 康拓医疗 19,019 587,306.72 0.08 86 300850 新强联 16,310 584,224.20 0.08 87 002963 豪尔赛 45,700 579,933.00 0.08 88 600186 莲花控股 96,456 578,736.00 0.08 89 603766 隆鑫通用 44,949 573,549.24 0.08 90 600389 江山股份 30,760 572,136.00 0.08 91 601083 锦江航运 50,565 561,777.15 0.08 92 002597 金禾实业 23,836 561,337.80 0.08 93 688668 鼎通科技 8,976 560,640.96 0.08 94 688696 极米科技 4,888 558,991.68 0.08 95 300824 北鼎股份 46,754 557,775.22 0.08 96 000975 山金国际 28,281 535,642.14 0.07 97 688536 思瑞浦 3,582 496,895.04 0.07 98 002661 克明食品 48,600 486,486.00 0.07 99 002734 利民股份 26,096 477,556.80 0.07 100 300912 凯龙高科 31,800 467,142.00 0.06 101 000100 TCL 科技 96,200 416,546.00 0.06 102 000637 茂化实华 96,200 411,736.00 0.06 103 300866 安克创新 3,318 376,924.80 0.05 104 002128 电投能源 18,909 374,020.02 0.05 105 600338 西藏珠峰 33,233 368,553.97 0.05 106 601319 中国人保 41,400 360,594.00 0.05 107 000538 云南白药 6,200 345,898.00 0.05 108 300612 宣亚国际 20,900 315,590.00 0.04 109 002690 美亚光电 18,159 306,342.33 0.04 110 603236 移远通信 3,500 300,300.00 0.04 111 601011 宝泰隆 108,500 291,865.00 0.04 112 600036 招商银行 6,041 277,583.95 0.04 113 600900 长江电力 9,000 271,260.00 0.04 114 301018 申菱环境 6,900 261,786.00 0.04 115 688545 兴福电子 7,897 214,756.99 0.03 116 600983 惠而浦 19,383 201,195.54 0.03 117 600981 汇鸿集团 51,800 147,112.00 0.02 118 300750 宁德时代 469 118,291.18 0.02 119 688041 海光信息 836 118,118.44 0.02 120 301626 苏州天脉 957 100,867.80 0.01 121 688231 隆达股份 4,668 84,257.40 0.01 122 688775 影石创新 564 70,026.24 0.01 123 688615 合合信息 405 63,953.55 0.01 124 601288 农业银行 10,800 63,504.00 0.01 125 688449 联芸科技 1,406 58,236.52 0.01 126 302132 中航成飞 550 48,367.00 0.01 127 688411 海博思创 560 46,754.40 0.01 128 688605 先锋精科 744 46,611.60 0.01 129 600104 上汽集团 2,900 46,545.00 0.01 130 600315 上海家化 2,200 46,354.00 0.01 131 000818 航锦科技 2,050 46,125.00 0.01 132 603072 天和磁材 826 45,227.70 0.01 133 301611 珂玛科技 804 44,228.04 0.01 134 600418 江淮汽车 1,100 44,099.00 0.01 135 688708 佳驰科技 780 43,126.20 0.01 136 600377 宁沪高速 2,750 42,185.00 0.01 137 600066 宇通客车 1,600 39,776.00 0.01 138 300394 天孚通信 490 39,121.60 0.01 139 002019 亿帆医药 2,950 38,320.50 0.01 140 688567 孚能科技 2,600 37,700.00 0.01 141 000630 铜陵有色 11,200 37,408.00 0.01 142 688005 容百科技 1,639 36,582.48 0.01 143 603456 九洲药业 2,400 36,504.00 0.01 144 002028 思源电气 500 36,455.00 0.01 145 688750 金天钛业 1,685 36,193.80 0.01 146 603882 金域医学 1,150 32,844.00 0.00 147 002240 盛新锂能 2,500 32,200.00 0.00 148 600129 太极集团 1,500 31,965.00 0.00 149 301551 无线传媒 652 31,778.48 0.00 150 002408 齐翔腾达 7,050 31,584.00 0.00 151 001391 国货航 4,686 31,536.78 0.00 152 603185 弘元绿能 2,100 31,185.00 0.00 153 301522 上大股份 816 29,057.76 0.00 154 601992 金隅集团 18,950 28,804.00 0.00 155 301622 英思特 306 26,695.44 0.00 156 688516 奥特维 800 26,592.00 0.00 157 300118 东方日升 2,750 26,345.00 0.00 158 688276 百克生物 1,250 26,250.00 0.00 159 600416 湘电股份 1,750 23,520.00 0.00 160 301556 托普云农 267 23,060.79 0.00 161 301613 新铝时代 414 22,066.20 0.00 162 002867 周大生 1,650 21,747.00 0.00 163 000998 隆平高科 2,100 20,685.00 0.00 164 301606 绿联科技 396 20,366.28 0.00 165 603937 丽岛新材 1,900 18,582.00 0.00 166 301571 国科天成 350 18,161.50 0.00 167 688583 思看科技 227 18,087.36 0.00 168 301631 壹连科技 214 17,676.40 0.00 169 001227 兰州银行 6,900 17,250.00 0.00 170 301678 新恒汇 382 17,014.28 0.00 171 301608 博实结 184 16,390.72 0.00 172 301501 恒鑫生活 350 15,827.00 0.00 173 001388 信通电子 937 15,385.54 0.00 174 301607 富特科技 360 14,371.20 0.00 175 603051 鹿山新材 500 14,240.00 0.00 176 301479 弘景光电 182 14,172.34 0.00 177 000778 新兴铸管 3,760 13,987.20 0.00 178 688757 胜科纳米 536 13,903.84 0.00 179 603883 老百姓 650 13,656.50 0.00 180 603049 中策橡胶 317 13,583.45 0.00 181 301617 博苑股份 329 13,505.45 0.00 182 002557 洽洽食品 600 12,972.00 0.00 183 688721 龙图光罩 279 12,582.90 0.00 184 301586 佳力奇 215 12,255.00 0.00 185 603113 金能科技 1,760 12,196.80 0.00 186 301662 宏工科技 143 11,797.50 0.00 187 301580 爱迪特 283 11,724.69 0.00 188 301590 优优绿能 73 10,182.04 0.00 189 301585 蓝宇股份 273 9,363.90 0.00 190 301552 科力装备 200 7,752.00 0.00 191 603395 红四方 200 6,746.00 0.00 192 603014 威高血净 205 6,699.40 0.00 193 301636 泽润新能 128 6,074.88 0.00 194 301595 太力科技 196 5,703.60 0.00 195 301560 众捷汽车 190 5,215.50 0.00 196 603205 健尔康 128 4,944.64 0.00 197 603310 巍华新材 254 4,861.56 0.00 198 603381 永臻股份 178 3,985.42 0.00 199 603391 力聚热能 100 3,906.00 0.00 200 603350 安乃达 106 3,713.18 0.00 201 603409 汇通控股 100 3,332.00 0.00 202 001390 古麒绒材 178 3,225.36 0.00 203 603285 键邦股份 129 3,044.40 0.00 204 603400 华之杰 57 2,497.17 0.00 205 603120 肯特催化 65 2,172.95 0.00 206 600500 中化国际 500 1,915.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 300207 欣旺达 42,463,714.95 5.83 2 002532 天山铝业 33,873,345.00 4.65 3 600096 云天化 30,212,698.00 4.15 4 000060 中金岭南 29,924,293.00 4.11 5 000039 中集集团 27,737,613.20 3.81 6 600959 江苏有线 26,339,591.00 3.62 7 601168 西部矿业 26,194,639.55 3.60 8 300001 特锐德 26,147,293.15 3.59 9 688777 中控技术 25,809,164.19 3.54 10 002244 滨江集团 25,470,133.00 3.50 11 603379 三美股份 24,600,901.00 3.38 12 600685 中船防务 24,524,617.00 3.37 13 002821 凯莱英 24,442,334.79 3.36 14 002128 电投能源 24,267,659.69 3.33 15 603129 春风动力 23,098,138.59 3.17 16 600582 天地科技 23,080,598.00 3.17 17 002138 顺络电子 23,000,652.00 3.16 18 600704 物产中大 22,643,506.00 3.11 19 600352 浙江龙盛 22,555,373.00 3.10 20 600487 亨通光电 22,521,237.77 3.09 21 301358 湖南裕能 22,093,398.00 3.03 22 002056 横店东磁 22,084,675.00 3.03 23 002683 广东宏大 21,975,268.94 3.02 24 000893 亚钾国际 21,947,014.00 3.01 25 600998 九州通 21,937,416.79 3.01 26 000987 越秀资本 21,745,763.92 2.99 27 003022 联泓新科 21,661,714.50 2.97 28 000738 航发控制 21,632,309.00 2.97 29 601717 郑煤机 21,390,662.00 2.94 30 600535 天士力 21,283,718.99 2.92 31 600663 陆家嘴 20,926,817.44 2.87 32 002185 华天科技 20,837,176.00 2.86 33 603444 吉比特 20,654,264.00 2.84 34 002299 圣农发展 20,573,677.00 2.82 35 600295 鄂尔多斯 20,453,041.12 2.81 36 600299 安迪苏 20,418,337.00 2.80 37 002625 光启技术 20,403,177.00 2.80 38 601997 贵阳银行 20,319,608.00 2.79 39 600867 通化东宝 20,304,294.25 2.79 40 600583 海油工程 20,266,497.00 2.78 41 600655 豫园股份 20,101,350.00 2.76 42 000623 吉林敖东 20,009,176.98 2.75 43 600873 梅花生物 19,915,654.00 2.73 44 000709 河钢股份 19,620,187.00 2.69 45 000021 深科技 19,562,608.00 2.69 46 600177 雅戈尔 19,489,260.72 2.68 47 300136 信维通信 19,447,650.97 2.67 48 002432 九安医疗 19,373,699.85 2.66 49 688122 西部超导 19,262,690.16 2.64 50 002926 华西证券 19,178,574.00 2.63 51 600699 均胜电子 19,108,559.00 2.62 52 601966 玲珑轮胎 19,104,879.00 2.62 53 300866 安克创新 18,965,676.40 2.60 54 000728 国元证券 18,859,528.30 2.59 55 603927 中科软 18,844,025.00 2.59 56 600062 华润双鹤 18,795,858.67 2.58 57 000733 振华科技 18,787,286.00 2.58 58 600637 东方明珠 18,769,449.74 2.58 59 002373 千方科技 18,653,450.00 2.56 60 600988 赤峰黄金 18,554,618.00 2.55 61 300699 光威复材 18,550,904.80 2.55 62 600517 国网英大 18,471,258.00 2.54 63 000050 深天马Ａ 18,369,028.00 2.52 64 688772 珠海冠宇 18,356,915.03 2.52 65 002268 电科网安 18,181,480.00 2.50 66 000598 兴蓉环境 18,136,991.20 2.49 67 600765 中航重机 17,981,628.00 2.47 68 601965 中国汽研 17,909,612.00 2.46 69 600546 山煤国际 17,816,170.00 2.45 70 600739 辽宁成大 17,790,070.00 2.44 71 002152 广电运通 17,737,800.00 2.43 72 000636 风华高科 17,650,563.00 2.42 73 600499 科达制造 17,643,309.00 2.42 74 300373 扬杰科技 17,540,169.00 2.41 75 600578 京能电力 17,532,318.00 2.41 76 600329 达仁堂 17,516,121.98 2.40 77 001203 大中矿业 17,481,868.00 2.40 78 002120 韵达股份 17,436,894.68 2.39 79 002831 裕同科技 17,374,669.17 2.39 80 002429 兆驰股份 17,293,521.00 2.37 81 002410 广联达 17,270,317.00 2.37 82 000513 丽珠集团 17,264,793.00 2.37 83 600380 健康元 17,128,944.00 2.35 84 601568 北元集团 17,114,915.00 2.35 85 600038 中直股份 17,080,897.00 2.34 86 601958 金钼股份 17,008,906.00 2.33 87 600312 平高电气 16,949,733.61 2.33 88 300751 迈为股份 16,917,299.41 2.32 89 002409 雅克科技 16,767,666.00 2.30 90 300140 节能环境 16,513,609.45 2.27 91 002939 长城证券 16,376,412.00 2.25 92 000423 东阿阿胶 16,329,881.00 2.24 93 002080 中材科技 16,286,204.00 2.24 94 603233 大参林 16,168,093.49 2.22 95 601179 中国西电 16,136,983.00 2.22 96 002368 太极股份 16,103,017.73 2.21 97 002517 恺英网络 15,885,718.50 2.18 98 600153 建发股份 15,874,809.00 2.18 99 002273 水晶光电 15,842,126.60 2.17 100 601918 新集能源 15,825,624.00 2.17 101 000878 云南铜业 15,812,158.00 2.17 102 688188 柏楚电子 15,754,636.95 2.16 103 002500 山西证券 15,696,539.35 2.15 104 301236 软通动力 15,634,142.10 2.15 105 002673 西部证券 15,607,844.00 2.14 106 002572 索菲亚 15,554,499.00 2.14 107 002850 科达利 15,535,675.00 2.13 108 601598 中国外运 15,495,011.53 2.13 109 600298 安琪酵母 15,271,292.00 2.10 110 000988 华工科技 15,257,879.00 2.09 111 600060 海信视像 15,147,154.00 2.08 112 600143 金发科技 14,928,106.00 2.05 113 600879 航天电子 14,914,553.00 2.05 114 603596 伯特利 14,892,907.00 2.04 115 002202 金风科技 14,862,303.00 2.04 116 688099 晶晨股份 14,804,463.62 2.03 117 000750 国海证券 14,536,523.00 2.00 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 002532 天山铝业 42,203,158.30 5.79 2 300207 欣旺达 36,786,976.34 5.05 3 002128 电投能源 34,891,345.92 4.79 4 600873 梅花生物 30,081,396.16 4.13 5 600096 云天化 29,837,380.17 4.10 6 600352 浙江龙盛 29,776,297.85 4.09 7 600582 天地科技 29,066,977.92 3.99 8 601717 郑煤机 28,797,581.51 3.95 9 000623 吉林敖东 28,739,559.94 3.95 10 600704 物产中大 27,910,237.21 3.83 11 600583 海油工程 27,525,229.15 3.78 12 601598 中国外运 26,121,597.67 3.59 13 601168 西部矿业 25,799,928.51 3.54 14 002683 广东宏大 25,762,407.50 3.54 15 000060 中金岭南 25,247,035.34 3.47 16 002203 海亮股份 25,006,266.94 3.43 17 002368 太极股份 24,714,054.00 3.39 18 000598 兴蓉环境 24,706,917.00 3.39 19 000738 航发控制 24,597,651.76 3.38 20 600563 法拉电子 24,179,210.70 3.32 21 002138 顺络电子 23,805,415.40 3.27 22 002517 恺英网络 23,787,585.02 3.27 23 600098 广州发展 23,722,625.16 3.26 24 600487 亨通光电 23,586,441.04 3.24 25 600663 陆家嘴 23,430,439.85 3.22 26 600153 建发股份 23,162,118.87 3.18 27 600295 鄂尔多斯 22,849,752.71 3.14 28 002244 滨江集团 22,438,191.05 3.08 29 603129 春风动力 22,432,278.31 3.08 30 688777 中控技术 22,318,553.37 3.06 31 601577 长沙银行 22,085,831.17 3.03 32 600642 申能股份 22,063,071.63 3.03 33 600959 江苏有线 21,932,594.96 3.01 34 002926 华西证券 21,926,790.38 3.01 35 601666 平煤股份 21,762,526.89 2.99 36 600535 天士力 21,640,272.27 2.97 37 300001 特锐德 21,555,917.82 2.96 38 002966 苏州银行 21,507,266.50 2.95 39 300866 安克创新 21,495,732.72 2.95 40 000039 中集集团 21,121,176.02 2.90 41 000021 深科技 20,910,078.37 2.87 42 603379 三美股份 20,881,583.84 2.87 43 000987 越秀资本 20,866,954.21 2.86 44 301358 湖南裕能 20,848,857.58 2.86 45 002625 光启技术 20,665,344.87 2.84 46 601966 玲珑轮胎 20,571,592.84 2.82 47 002500 山西证券 20,544,614.19 2.82 48 603444 吉比特 20,543,946.85 2.82 49 000729 燕京啤酒 20,433,548.91 2.80 50 600655 豫园股份 20,324,506.27 2.79 51 002056 横店东磁 20,289,344.59 2.79 52 603338 浙江鼎力 20,204,987.66 2.77 53 000967 盈峰环境 20,013,160.32 2.75 54 300136 信维通信 19,871,075.00 2.73 55 603568 伟明环保 19,622,495.01 2.69 56 601997 贵阳银行 19,533,857.20 2.68 57 000423 东阿阿胶 19,533,491.13 2.68 58 002185 华天科技 19,428,442.50 2.67 59 600685 中船防务 19,376,607.15 2.66 60 600177 雅戈尔 19,359,318.00 2.66 61 000733 振华科技 19,126,999.76 2.63 62 600820 隧道股份 19,106,863.38 2.62 63 600282 南钢股份 19,038,153.18 2.61 64 002831 裕同科技 18,986,640.10 2.61 65 600879 航天电子 18,935,424.90 2.60 66 000513 丽珠集团 18,790,164.28 2.58 67 300002 神州泰岳 18,738,786.48 2.57 68 600988 赤峰黄金 18,714,917.64 2.57 69 600637 东方明珠 18,676,275.59 2.56 70 002299 圣农发展 18,493,511.78 2.54 71 600699 均胜电子 18,483,091.41 2.54 72 002821 凯莱英 18,353,154.93 2.52 73 300699 光威复材 18,335,886.40 2.52 74 002152 广电运通 18,310,450.00 2.51 75 600517 国网英大 18,117,399.80 2.49 76 002432 九安医疗 18,065,946.90 2.48 77 600998 九州通 17,813,699.01 2.45 78 601965 中国汽研 17,762,282.91 2.44 79 000728 国元证券 17,644,970.12 2.42 80 600131 国网信通 17,617,187.02 2.42 81 002410 广联达 17,525,547.27 2.41 82 600765 中航重机 17,439,909.19 2.39 83 003022 联泓新科 17,435,893.50 2.39 84 002608 江苏国信 17,432,904.79 2.39 85 002429 兆驰股份 17,366,330.22 2.38 86 600546 山煤国际 17,293,003.37 2.37 87 002273 水晶光电 17,257,272.58 2.37 88 600380 健康元 17,219,553.05 2.36 89 600329 达仁堂 17,179,107.76 2.36 90 300751 迈为股份 17,163,730.20 2.36 91 600299 安迪苏 17,155,962.27 2.36 92 002120 韵达股份 17,140,915.58 2.35 93 001203 大中矿业 17,049,293.42 2.34 94 600312 平高电气 16,851,198.31 2.31 95 600208 衢州发展 16,827,530.35 2.31 96 002078 太阳纸业 16,814,404.45 2.31 97 002508 老板电器 16,684,504.52 2.29 98 601568 北元集团 16,631,703.96 2.28 99 600867 通化东宝 16,554,340.00 2.27 100 600499 科达制造 16,432,869.83 2.26 101 603927 中科软 16,335,512.45 2.24 102 000878 云南铜业 16,044,685.69 2.20 103 002373 千方科技 15,871,610.04 2.18 104 688772 珠海冠宇 15,849,324.05 2.18 105 000709 河钢股份 15,806,696.47 2.17 106 002268 电科网安 15,751,105.01 2.16 107 601958 金钼股份 15,744,789.65 2.16 108 688122 西部超导 15,610,952.31 2.14 109 601179 中国西电 15,549,167.67 2.13 110 300373 扬杰科技 15,463,974.58 2.12 111 301236 软通动力 15,242,988.00 2.09 112 603596 伯特利 15,135,481.68 2.08 113 601918 新集能源 14,938,687.38 2.05 114 002572 索菲亚 14,832,739.68 2.04 115 002202 金风科技 14,832,103.12 2.04 116 601098 中南传媒 14,820,483.82 2.03 117 600901 江苏金租 14,804,146.80 2.03 118 600060 海信视像 14,778,173.06 2.03 119 000750 国海证券 14,728,016.24 2.02 120 000050 深天马Ａ 14,704,285.84 2.02 121 600578 京能电力 14,657,600.82 2.01 122 603298 杭叉集团 14,625,481.54 2.01 123 600062 华润双鹤 14,547,131.63 2.00 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,920,335,751.64 卖出股票收入（成交）总额 4,953,371,672.73 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 9,000.59 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,000.59 0.00 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 123257 安克转债 90 9,000.59 0.00 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 多头套期保值策略 本基金为指数增强基金，当指数期货大幅贴水时，可采用多头套期保值策略，即卖出部分股票持仓并买入指数期货的期货替代现货策略。持有至基差收敛，赚取期货与现货指数的价差，增强指数。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票（如有）没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 321,811.65 2 应收清算款 13,129,814.78 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 103,119.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,554,746.14 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比 持有份额 例 持有份额 例 南方中证 500 量化增 25,278 23,287.71 224,536,473 38.14% 364,130,177 61.86% 强股票发起 .02 .16 A 南方中证 500 量化增 6,798 13,497.89 59,195.38 0.06% 91,699,489. 99.94% 强股票发起 06 C 合计 32,076 21,212.91 224,595,668 33.01% 455,829,666 66.99% .40 .22 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 南方中证 500 量化增 437,627.20 0.0743% 基金管理人所有从业 强股票发起 A 人员持有本基金 南方中证 500 量化增 23,252.94 0.0253% 强股票发起 C 合计 460,880.14 0.0677% 注：分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 南方中证 500 量化增强股票 10~50 本公司高级管理人员、基金 发起 A 投资和研究部门负责人持有 南方中证 500 量化增强股票 0 本开放式基金 发起 C 合计 10~50 南方中证 500 量化增强股票 0 本基金基金经理持有本开放 发起 A 式基金 南方中证 500 量化增强股票 0 发起 C 合计 0 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额占 发起份额占 发起份额承 项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限 比例（%） 比例（%） 基金管理人 自合同生效 固有资金 - - 9,900,000.00 1.45 之日起不少 于 3 年 基金管理人 高级管理人 435,847.29 0.06 - - - 员 基金经理等 自合同生效 人员 - - 100,000.00 0.01 之日起不少 于 3 年 基金管理人 - - - - - 股东 其他 - - - - - 合计 435,847.29 0.06 10,000,000.00 1.47 - §9 开放式基金份额变动 单位：份 南方中证 500 量 南方中证 500 量 项目 化增强股票发起 化增强股票发 A 起 C 基金合同生效日(2016 年 11 月 23 日)基金份额总额 25,994,568.76 56,694,573.52 本报告期期初基金份额总额 615,913,249.69 101,021,490.43 本报告期基金总申购份额 22,144,460.70 11,075,863.83 减：本报告期基金总赎回份额 49,391,060.21 20,338,669.82 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 588,666,650.18 91,758,684.44 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 2025 年 1 月，中国光大银行股份有限公司聘任贾光华先生担任资产托管部总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内无涉及基金财产的诉讼事项。 本报告期内无涉及本基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 招商证券 1 3,409,612,406.33 34.54% 340,627.37 34.54% - 中信建投 2 2,932,676,471.09 29.71% 292,956.09 29.70% - 华泰证券 1 1,924,015,497.85 19.49% 192,214.80 19.49% - 国盛证券 1 1,043,475,810.98 10.57% 104,251.46 10.57% - 长江证券 1 562,636,993.67 5.70% 56,194.89 5.70% - 国联证券 2 - - - - - 注：根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》（证 监会公告〔2024〕3 号），基金管理人制定了证券公司交易单元的选择标准和程序： 1、选择标准 基金管理人建立了选择机制，选择财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、 研究等服务能力较强的证券公司参与证券交易，并制定了定性与定量相结合的具体标准。 2、选择程序 （1）基金管理人根据上述标准对证券公司进行评估，与符合标准的证券公司签订交易 单元租用协议后将其入库，并对入库的证券公司开展动态管理，定期检视其是否持续符合选 择标准； （2）基金管理人根据其建立的服务评价及交易量分配机制，定期对证券公司开展评价 后，根据评价结果进行交易量的分配。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：新增交易单元：无；减少交易单元： 无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 招商证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 南方基金关于直销平台相关业务费率优惠的公 上海证券报、基金管 1 告 理人网站、中国证监 2025-01-01 会基金电子披露网站 关于南方基金管理股份有限公司旗下部分指数 上海证券报、基金管 2 基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订 理人网站、中国证监 2025-03-19 基金合同的公告 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管 3 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2025-03-20 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司旗下公募基金通过 上海证券报、基金管 4 证券公司证券交易及佣金支付情况（2024年度） 理人网站、中国证监 2025-03-31 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管 5 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2025-05-14 会基金电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 持有基金 投资者 份额比例 类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 超过 20% 比 的时间区 间 机构 1 20250101- 185,612,480.92 - - 185,612,480.92 27.28% 20250630 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金的文件； 2、《南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告； 6、《南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金 2025 年中期报告》原文。 12.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。 12.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com