泓德裕祥债券型证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 06 月 30 日 基金管理人:泓德基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2024 年 08 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月28日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年1月1日起至2024年6月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录......3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现...... 7 §4 管理人报告......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14 §5 托管人报告......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......15 6.1 资产负债表......15 6.2 利润表...... 17 6.3 净资产变动表......18 6.4 报表附注......20 §7 投资组合报告......43 7.1 期末基金资产组合情况......43 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 55 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......57 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......58 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 58 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 58 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......58 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......58 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......59 7.12 投资组合报告附注......59 §8 基金份额持有人信息......61 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......61 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......62 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......62 §9 开放式基金份额变动......62 §10 重大事件揭示......63 10.1 基金份额持有人大会决议......63 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 63 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......63 10.4 基金投资策略的改变...... 63 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......63 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......63 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......64 10.8 其他重大事件......67 §11 影响投资者决策的其他重要信息......67 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 67 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......68 §12 备查文件目录......68 12.1 备查文件目录......68 12.2 存放地点......68 12.3 查阅方式......68 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泓德裕祥债券型证券投资基金 基金简称 泓德裕祥债券 基金主代码 002742 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年01月13日 基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 582,029,557.62份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 泓德裕祥债券A 泓德裕祥债券C 下属分级基金的交易代码 002742 002743 报告期末下属分级基金的份额总额 573,227,706.60份 8,801,851.02份 2.2 基金产品说明 本基金将在严格控制风险与保持资产流动性的基 投资目标 础上，力争为投资人获取超越业绩比较基准的投资回 报。 本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、固 定收益投资策略、权益投资策略及国债期货投资策略， 在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供 的投资机会，实现组合资产的增值。本基金通过对国 内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情 况，以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和 投资策略 有关法律法规等因素的综合分析，预测各类资产在长、 中、短期收益率的变化情况，进而在各大类资产之间 进行动态配置，确定资产的最优配置比例和相应的风 险水平。固定收益投资将采取久期策略、收益率曲线 策略、骑乘策略、个券选择策略等。基金管理人将充 分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运 用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动 性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆 作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率×90%+沪深300指 数收益率×10% 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低 风险收益特征 风险品种，预期风险与预期收益高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泓德基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披 姓名 李晓春 郭明 露负责 联系电话 010-59850177 010-66105799 人 电子邮箱 lixiaochun@hongdefund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4009-100-888 95588 传真 010-59850195 010-66105798 注册地址 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大 北京市西城区复兴门内大街5 厦1206室 5号 办公地址 北京市西城区德胜门外大街1 北京市西城区复兴门内大街5 25号 5号 邮政编码 100088 100140 法定代表人 王德晓 廖林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 《上海证券报》 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 www.hongdefund.com 址 基金中期报告备置地 北京市西城区德胜门外大街125号 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 泓德基金管理有限公司 北京市西城区德胜门外大街125号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期 3.1.1 期间数据和指标 (2024年01月01日-2024年06月30日) 泓德裕祥债券A 泓德裕祥债券C 本期已实现收益 -71,245,710.94 -1,042,413.28 本期利润 -26,696,555.64 -443,770.63 加权平均基金份额本期利润 -0.0416 -0.0469 本期加权平均净值利润率 -3.51% -4.05% 本期基金份额净值增长率 -3.12% -3.28% 报告期末 3.1.2 期末数据和指标 (2024年06月30日) 期末可供分配利润 37,294,966.90 313,477.43 期末可供分配基金份额利润 0.0651 0.0356 期末基金资产净值 677,443,064.04 10,129,151.63 期末基金份额净值 1.1818 1.1508 报告期末 3.1.3 累计期末指标 (2024年06月30日) 基金份额累计净值增长率 37.83% 34.11% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泓德裕祥债券A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 增长率① 率标准差 ①-③ ②-④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 -2.09% 0.40% 0.25% 0.05% -2.34% 0.35% 过去三个月 -0.40% 0.38% 0.75% 0.07% -1.15% 0.31% 过去六个月 -3.12% 0.51% 2.31% 0.09% -5.43% 0.42% 过去一年 -5.22% 0.42% 1.96% 0.09% -7.18% 0.33% 过去三年 -7.31% 0.42% 2.00% 0.11% -9.31% 0.31% 自基金合同 生效起至今 37.83% 0.38% 10.68% 0.12% 27.15% 0.26% 泓德裕祥债券C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -2.12% 0.39% 0.25% 0.05% -2.37% 0.34% 过去三个月 -0.48% 0.38% 0.75% 0.07% -1.23% 0.31% 过去六个月 -3.28% 0.51% 2.31% 0.09% -5.59% 0.42% 过去一年 -5.56% 0.42% 1.96% 0.09% -7.52% 0.33% 过去三年 -8.29% 0.42% 2.00% 0.11% -10.29% 0.31% 自基金合同 生效起至今 34.11% 0.38% 10.68% 0.12% 23.43% 0.26% 注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程： 本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率 ×10% 基准指数的构建原则如下： （1）中国债券综合全价指数是由中债金融估值中心有限公司编制，样本债券涵盖的范围全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。中国债券综合全价指数各项指标值的时间序列更加完整，有利于更加深入地研究和分析市场。在综合考虑了指数的权威性和代表性、指数 的编制方法和本基金的投资范围和投资理念，本基金选择市场认同度较高的中国债券综合全价指数收益率作为债券投资部分的业绩比较基准。 （2）沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映A股市场总体发展趋势。 （3）由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照90%、10%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：根据基金合同的约定，本基金建仓期为6个月，截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金基金管理人为泓德基金管理有限公司（以下简称“公司”或“泓德基金”），成立于2015年3月3日，是经中国证监会证监许可[2015]258号文批准设立的公募基金管理公司。公司注册资本为人民币1.43亿元，公司注册地拉萨市。 泓德基金自成立以来，始终以“客户利益最大化”为己任，聚焦主动投资管理。公司建立了科学规范的公司治理结构，全面有效的风险管理体系，稳健的运营保障体系，专业高效的市场服务体系，中长期的激励约束机制，致力于成为能持续为客户创造价值的、受人尊重的专业化资产管理公司。泓德基金坚持长期价值投资理念，以更好地保障客户利益为出发点，强调投资长周期性，同时在产品设计以及产品销售环节配合投资理念的落地执行。 公司已覆盖从公募到专户、从股票投资到固定收益投资、从低风险到高风险等不同产品类型，公募基金产品涵盖股票型、债券型、混合型、货币型等基金品种。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 证券 说明 金经理（助理） 从业 期限 年限 任职 离任 日期 日期 硕士研究生，具有基金从业 资格，资管行业从业经验18 年，曾任天安财产保险股份 有限公司资产管理中心固 赵端端 本基金的基金经理 2019- - 10年 定收益部资深投资经理，阳 01-15 光资产管理股份有限公司 固定收益投资部高级投资 经理，嘉实基金管理有限公 司机构业务部产品经理。 硕士研究生，具有基金从业 资格，资管行业从业经验13 姚学康 本基金的基金经理 2021- 10年 年，曾任华夏久盈资产管理 12-31 - 有限责任公司固定收益投 资中心投资经理，安信证券 研究中心宏观分析师。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《泓德基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 本报告期内，本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）的同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024年上半年，中国债市经历了整体收益率的大幅下行行情，资金环境改善与资产荒加剧是核心推动因素。期间受到降息预期变动、政府债券供给、地产政策、央行不断提示长债风险等多重因素的影响，小有波动，但不改收益率下行的大方向，利率不断创出历史新低。由于城投和地产两大主要融资部门同时出现收缩，债市经历的本轮资产荒程度比以往更为剧烈。市场缺乏高收益资产，权益类资产表现相对低迷，大量资金涌入债市避险，使得各类机构都大幅增加对债券类资产的配置。收益率低位水平下市场对于票息挖掘的诉求进一步抬升，在资金的追逐下利率绝对水平、期限利差、信用利差均压缩至历史低位。 权益市场方面，2024年上半年权益市场呈现先深V反弹，后震荡下行的走势。一月份权益市场延续2023年底的偏弱运行，市场经历了深度调整，小微盘在流动性踩踏下回撤幅度巨大；二月初开始，经济数据环比改善以及监管托底和国家队入场支持的预期逐步强化，在政策面的配合下股市表现出强劲修复。3月中开始，市场对年报预期偏弱，对于退市存在担忧，市场转为震荡回调。4月底政治局会议表述积极变化等因素提振股市，但随后弱现实下上涨未能持续，市场整体又有所下行。整个上半年，大小盘风格分化剧烈，上证50涨2.95%，沪深300涨0.89%，中证500下跌8.96%，中证1000下跌16.84%，中证2000下跌23.28%。 转债方面，2024年上半年，转债市场一波三折，虽然整体跑赢主要股指，但波动剧烈，呈现超跌后V型反弹，又再次回调的走势。开年至2月初，转债市场随权益市场深度回调，中证转债指数跌至2022年以来低点；后在正股行情修复以及流动性宽松带动资金回归的支撑下上涨；5月底，正股开始回调叠加信用评级风波，低价转债显著走弱。整 个转债市场呈现出明显的分层化走势。从整个上半年来看，中证转债指数跌0.07%，Wind可转债等权指数跌5.21%。 本产品成立于2017年1月13日，报告期内，本产品根据组合负债现金流的情况动态调整持仓结构。权益方面，结合宏观环境、产业趋势、行业景气度、个股财务情况、盈利能力、估值水平等，筛选出具备投资价值的股票，并在股票风格上择机进行选择，引入了量化多因子模型和人工智能选股模型等定量分析方法。可转债方面，风格上有选择地与股票组合的风格变动形成一定互补，并不断通过动态的持仓调整进行优化，兼顾组合的稳健性与进攻性。纯债方面，着眼于票息、久期及组合整体的流动性安排进行配置及交易，力争持续为组合贡献收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末泓德裕祥债券A基金份额净值为1.1818元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-3.12%，同期业绩比较基准收益率为2.31%；截至报告期末泓德裕祥债券C基金份额净值为1.1508元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-3.28%，同期业绩比较基准收益率为2.31%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2024年下半年，世界主要经济体货币政策将有所分化，美联储降息预期升温，欧洲央行开启降息周期，日本加息。此外，美国大选、地缘政治冲突等问题将会给全球经济带来不确定性。国内方面，经济总量数据平稳，经济内生动能或仍偏弱，在生产端好于需求端、外需好于内需的环境中，稳增长存在诉求，总量政策仍存在较大发力的可能，财政和货币政策或较上半年更为积极。 债市方面，在基本面偏弱的大环境下，资金面预计仍整体保持宽裕，市场较低的风险偏好或将延续，货币政策走在总量宽松支持实体经济的大方向上，债市不具备大幅调整的基础。然而随着整体收益率迭创新低，理财规模变动、供给冲击、政策扰动等也需关注，预计市场波动会有所加大，但调整空间有限。 权益市场方面，目前仍处于调整筑底阶段，但经历了长期的出清，市场也将在经济动能转换的高质量发展中逐步走出新趋势。随着资本市场生态的重塑，以及稳增长促改革的不断推进，2024年下半年A股市场有望视政策起效与上市公司盈利质量改善的进程迎来新行情的起点。 转债方面，年中以来转债市场的定价逻辑发生了显著变化。新“国九条”之后，转债市场的信用冲击逻辑发生了深刻变化，转债市场分层或将持续。但随着债市收益率进入历史新低阶段，资产荒背景下，转债的需求仍有支撑，估值本身的性价比也开始显现。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。 本基金管理人制定了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值委员会，估值委员会负责指导和监督整个估值流程。估值委员会成员均具有多年证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、基金估值运作、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六部分中对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期内未实施利润分配。 本基金截至2024年06月30日，期末可供分配利润为37,608,444.33元，其中：泓德裕祥债券A期末可供分配利润为37,294,966.90元（泓德裕祥债券A的未分配利润已实现部分为37,294,966.90元，未分配利润未实现部分为66,920,390.54元），泓德裕祥债券C期末可供分配利润为313,477.43元（泓德裕祥债券C的未分配利润已实现部分为313,477.43元，未分配利润未实现部分为1,013,823.18元）。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金管理人无应说明的预警信息。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人--泓德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对泓德基金管理有限公司编制和披露的本基金2024年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：泓德裕祥债券型证券投资基金 报告截止日：2024年06月30日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2024年06月30日 2023年12月31日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 396,482.87 242,017.05 结算备付金 10,133,310.45 6,774,086.87 存出保证金 78,028.45 19,135.37 交易性金融资产 6.4.7.2 681,026,667.92 973,082,715.18 其中：股票投资 86,727,557.19 168,157,384.88 基金投资 - - 债券投资 594,299,110.73 804,925,330.30 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 2,236,290.39 - 应收股利 - - 应收申购款 1,096.09 22,016.80 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 693,871,876.17 980,139,971.27 本期末 上年度末 负债和净资产 附注号 2024年06月30日 2023年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 3,000,000.00 70,092,043.99 应付清算款 - 31,824.01 应付赎回款 2,420,937.31 23,624.59 应付管理人报酬 342,748.56 469,283.81 应付托管费 74,262.18 101,678.15 应付销售服务费 2,960.80 4,480.72 应付投资顾问费 - - 应交税费 15,296.63 16,586.35 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 443,455.02 238,894.28 负债合计 6,299,660.50 70,978,415.90 净资产： 实收基金 6.4.7.7 582,029,557.62 745,643,704.56 未分配利润 6.4.7.8 105,542,658.05 163,517,850.81 净资产合计 687,572,215.67 909,161,555.37 负债和净资产总计 693,871,876.17 980,139,971.27 注：报告截止日2024年06月30日，基金份额总额582,029,557.62份，其中A类基金份额总额为573,227,706.60份，基金份额净值为1.1818元；C类基金份额总额为8,801,851.02份，基金份额净值为1.1508元。 6.2 利润表 会计主体：泓德裕祥债券型证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024年01月01日至 2023年01月01日至202 2024年06月30日 3年06月30日 一、营业总收入 -23,406,107.25 21,250,219.45 1.利息收入 139,108.41 144,575.28 其中：存款利息收入 6.4.7.9 75,874.01 109,512.80 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 63,234.40 35,062.48 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -68,694,403.42 -388,162.26 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -95,787,613.20 -23,255,775.93 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 25,936,092.32 20,862,947.01 资产支持证券投资 收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.12 - - 股利收益 6.4.7.13 1,157,117.46 2,004,666.66 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.14 45,147,797.95 21,363,936.55 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.15 1,389.81 129,869.88 号填列） 减：二、营业总支出 3,734,219.02 6,859,135.03 1.管理人报酬 2,306,245.64 4,454,885.84 2.托管费 499,686.55 965,225.27 3.销售服务费 18,998.68 102,323.26 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 782,218.69 1,185,363.43 其中：卖出回购金融资产 支出 782,218.69 1,185,363.43 6.信用减值损失 - - 7.税金及附加 9,442.34 22,756.54 8.其他费用 6.4.7.16 117,627.12 128,580.69 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） -27,140,326.27 14,391,084.42 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -27,140,326.27 14,391,084.42 号填列） 五、其他综合收益的税后 净额 - - 六、综合收益总额 -27,140,326.27 14,391,084.42 6.3 净资产变动表 会计主体：泓德裕祥债券型证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2024年01月01日至2024年06月30日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 产 745,643,704.56 163,517,850.81 909,161,555.37 二、本期期初净资 745,643,704.56 163,517,850.81 909,161,555.37 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 -163,614,146.94 -57,975,192.76 -221,589,339.70 填列） （一）、综合收益 总额 - -27,140,326.27 -27,140,326.27 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资 -163,614,146.94 -30,834,866.49 -194,449,013.43 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 688,304.62 117,664.66 805,969.28 2.基金赎回 -164,302,451.56 -30,952,531.15 -195,254,982.71 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产 - - - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 582,029,557.62 105,542,658.05 687,572,215.67 上年度可比期间 项 目 2023年01月01日至2023年06月30日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 产 1,453,044,578.83 445,862,302.14 1,898,906,880.97 二、本期期初净资 产 1,453,044,578.83 445,862,302.14 1,898,906,880.97 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 -544,201,945.29 -162,590,770.11 -706,792,715.40 填列） （一）、综合收益 总额 - 14,391,084.42 14,391,084.42 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资 -544,201,945.29 -176,981,854.53 -721,183,799.82 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 139,837,888.65 47,056,320.96 186,894,209.61 2.基金赎回 -684,039,833.94 -224,038,175.49 -908,078,009.43 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产 - - - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 908,842,633.54 283,271,532.03 1,192,114,165.57 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 王德晓 李娇 王玲 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泓德裕祥债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]841号《关于准予泓德裕祥债券型证券投资基金注册的批复》准予注册，由泓德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泓德裕祥债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集208,922,540.66元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2017)第039号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泓德裕祥债券型证券投资基金基金合同》于2017年1月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为208,930,733.38份，其中认购资金利息折合8,192.72份基金份额。本基金的基金管理人为泓德基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《泓德裕祥债券型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。收取认（申）购费和赎回费，不收取销售服务费的，称为A类基金份额；收取销售服务费和赎回费，不收取认（申）购费的，称为C类基金份额。本基金A类基金份额、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：计算日某类基金份额净值＝计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泓德裕祥债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、资产支持证券、中小企业私募债、债券回购和银行存款、大额存单等固定收益类投资工具，股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种，国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80％，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泓德裕祥债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2024年1月1日至2024年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要 求，真实、完整地反映了本基金2024年6月30日的财务状况以及2024年1月1日至2024年6月30日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 本期末 项目 2024年06月30日 活期存款 396,482.87 等于：本金 396,451.51 加：应计利息 31.36 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 396,482.87 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024年06月30日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 89,182,759.10 - 86,727,557.19 -2,455,201.91 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市场 517,847,931.63 2,766,035.56 491,558,394.88 -29,055,572.31 债 银行间市场 券 99,981,751.38 1,015,715.85 102,740,715.85 1,743,248.62 合计 617,829,683.01 3,781,751.41 594,299,110.73 -27,312,323.69 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 707,012,442.11 3,781,751.41 681,026,667.92 -29,767,525.60 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2024年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1.48 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 347,978.16 其中：交易所市场 347,357.66 银行间市场 620.50 应付利息 - 预提费用 95,475.38 合计 443,455.02 6.4.7.7 实收基金 6.4.7.7.1 泓德裕祥债券A 金额单位：人民币元 本期 项目 (泓德裕祥债券A) 2024年01月01日至2024年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 733,848,988.57 733,848,988.57 本期申购 531,160.19 531,160.19 本期赎回（以“-”号填列） -161,152,442.16 -161,152,442.16 本期末 573,227,706.60 573,227,706.60 6.4.7.7.2 泓德裕祥债券C 金额单位：人民币元 本期 项目 (泓德裕祥债券C) 2024年01月01日至2024年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 11,794,715.99 11,794,715.99 本期申购 157,144.43 157,144.43 本期赎回（以“-”号填列） -3,150,009.40 -3,150,009.40 本期末 8,801,851.02 8,801,851.02 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 6.4.7.8.1 泓德裕祥债券A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (泓德裕祥债券A) 上年度末 121,748,488.96 39,530,262.24 161,278,751.20 本期期初 121,748,488.96 39,530,262.24 161,278,751.20 本期利润 -71,245,710.94 44,549,155.30 -26,696,555.64 本期基金份额交易产 生的变动数 -13,207,811.12 -17,159,027.00 -30,366,838.12 其中：基金申购款 35,991.59 58,321.64 94,313.23 基金赎回款 -13,243,802.71 -17,217,348.64 -30,461,151.35 本期已分配利润 - - - 本期末 37,294,966.90 66,920,390.54 104,215,357.44 6.4.7.8.2 泓德裕祥债券C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (泓德裕祥债券C) 上年度末 1,604,071.89 635,027.72 2,239,099.61 本期期初 1,604,071.89 635,027.72 2,239,099.61 本期利润 -1,042,413.28 598,642.65 -443,770.63 本期基金份额交易产 生的变动数 -248,181.18 -219,847.19 -468,028.37 其中：基金申购款 4,488.65 18,862.78 23,351.43 基金赎回款 -252,669.83 -238,709.97 -491,379.80 本期已分配利润 - - - 本期末 313,477.43 1,013,823.18 1,327,300.61 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2024年01月01日至2024年06月30日 活期存款利息收入 2,216.26 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 73,241.28 其他 416.47 合计 75,874.01 6.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2024年01月01日至2024年06月30日 卖出股票成交总额 632,487,757.68 减：卖出股票成本总额 726,976,652.11 减：交易费用 1,298,718.77 买卖股票差价收入 -95,787,613.20 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2024年01月01日至2024年06月30日 债券投资收益——利息收入 6,596,066.02 债券投资收益——买卖债券（债转股 19,340,026.30 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 25,936,092.32 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2024年01月01日至2024年06月30日 卖出债券（债转股 382,460,072.36 及债券到期兑付） 成交总额 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑 358,821,543.32 付）成本总额 减：应计利息总额 4,282,385.87 减：交易费用 16,116.87 买卖债券差价收入 19,340,026.30 6.4.7.12 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.13 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2024年01月01日至2024年06月30日 股票投资产生的股利收益 1,157,117.46 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,157,117.46 6.4.7.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2024年01月01日至2024年06月30日 1.交易性金融资产 45,147,797.95 ——股票投资 50,014,353.61 ——债券投资 -4,866,555.66 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 45,147,797.95 6.4.7.15 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2024年01月01日至2024年06月30日 基金赎回费收入 1,388.79 基金转换费收入 1.02 合计 1,389.81 注：1、本基金的赎回费率随着持有期限的增加而递减，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。 2、本基金的转换费由申购补差费和赎回费两部分构成，其中不低于赎回费25%的部分归入转出基金的基金资产。 6.4.7.16 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2024年01月01日至2024年06月30日 审计费用 35,803.04 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 汇划手续费 3,551.74 账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 117,627.12 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泓德基金管理有限公司（以下简称“泓德基 基金管理人、基金注册登记机构、基 金”） 金销售机构 中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国 基金托管人、基金销售机构 工商银行”） 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至20 2023年01月01日至20 24年06月30日 23年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,306,245.64 4,454,885.84 其中：应支付销售机构的客户维护费 69,103.05 105,671.95 应支付基金管理人的净管理 费 2,237,142.59 4,349,213.89 注：支付基金管理人泓德基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024 2023年01月01日至2023 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管 费 499,686.55 965,225.27 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.13%的年费率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.13%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2024年01月01日至2024年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 泓德裕祥债券A 泓德裕祥债券C 合计 泓德基金 0.00 282.44 282.44 中国工商 银行 0.00 2,469.53 2,469.53 合计 0.00 2,751.97 2,751.97 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2023年01月01日至2023年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 泓德裕祥债券A 泓德裕祥债券C 合计 泓德基金 0.00 19,057.36 19,057.36 中国工商 银行 0.00 3,181.23 3,181.23 合计 0.00 22,238.59 22,238.59 注：支付销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.35%的年费率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付给泓德基金，再由泓德基金 计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为： 日销售服务费=前一日C类基金份额基金资产净值×0.35%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 泓德裕祥债券A 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至 2023年01月01日至 2024年06月30日 2023年06月30日 报告期初持有的基金份额 - 11,838,581.01 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 - 11,838,581.01 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 例 - 1.30% 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 泓德裕祥债券A 份额单位：份 本期末 上年度末 关联方名 2024年06月30日 2023年12月31日 称 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份 额的比例 额的比例 自然人股 东 113.99 0.00% 113.99 0.00% 注：本报告期末，自然人股东持有本基金份额占总份额的比例为0.00002%（上年度末：同）。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2024年01月01日至2024年06月30日 2023年01月01日至2023年06月30日 称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商 银行 396,482.87 2,216.26 344,630.62 8,925.09 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2024年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 于2024年6月30日，本基金持有27,000股ST富通（股票代码“000836”）成本总额为人民币53,524.06元。根据相关公告，该股票自2024年6月18日起停牌，于2024年8月12日被终止上市。 基金管理人于2024年6月22日发布《泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金所持股票估值方法调整的提示性公告》，经与相关托管人协商一致，自2024年6月21日起，对“ST富通”（股票代码：“000836”）按照0元进行估值，详见基金管理人在规定媒介披露的相关公告。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2024年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额3,000,000.00元，于2024年7月1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项 清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2024年06月30日 2023年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 50,544,890.71 - 合计 50,544,890.71 - 注：于2024年6月30日，未评级部分为政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2024年06月30日 2023年12月31日 AAA 283,622,034.29 522,454,366.01 AAA以下 207,936,360.59 159,353,466.37 未评级 52,195,825.14 123,117,497.92 合计 543,754,220.02 804,925,330.30 注：于2024年6月30日，未评级部分为中期票据(2023年12月31日：未评级部分为政策性金融债和中期票据)。债券信用评级取自第三方评级机构。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于本报告期期末，除附注6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于本报告期期末，本基金持有流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期期末，本基金确认的净赎回申请未超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示： 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 06月30 日 资产 货币资 金 396,482.87 - - - 396,482.87 结算备 付金 10,133,310.45 - - - 10,133,310.45 存出保 证金 78,028.45 - - - 78,028.45 交易性 金融资 74,192,283.68 510,291,629.44 9,815,197.61 86,727,557.19 681,026,667.92 产 应收清 算款 - - - 2,236,290.39 2,236,290.39 应收申 购款 - - - 1,096.09 1,096.09 资产总 计 84,800,105.45 510,291,629.44 9,815,197.61 88,964,943.67 693,871,876.17 负债 卖出回 购金融 3,000,000.00 - - - 3,000,000.00 资产款 应付赎 回款 - - - 2,420,937.31 2,420,937.31 应付管 理人报 - - - 342,748.56 342,748.56 酬 应付托 管费 - - - 74,262.18 74,262.18 应付销 售服务 - - - 2,960.80 2,960.80 费 应交税 费 - - - 15,296.63 15,296.63 其他负 债 - - - 443,455.02 443,455.02 负债总 计 3,000,000.00 - - 3,299,660.50 6,299,660.50 利率敏 感度缺 81,800,105.45 510,291,629.44 9,815,197.61 85,665,283.17 687,572,215.67 口 上年度 末 2023年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 12月31 日 资产 货币资 金 242,017.05 - - - 242,017.05 结算备 付金 6,774,086.87 - - - 6,774,086.87 存出保 证金 19,135.37 - - - 19,135.37 交易性 金融资 92,530,639.35 712,394,690.95 - 168,157,384.88 973,082,715.18 产 应收申 购款 - - - 22,016.80 22,016.80 资产总 计 99,565,878.64 712,394,690.95 - 168,179,401.68 980,139,971.27 负债 卖出回 购金融 70,092,043.99 - - - 70,092,043.99 资产款 应付清 算款 - - - 31,824.01 31,824.01 应付赎 回款 - - - 23,624.59 23,624.59 应付管 理人报 - - - 469,283.81 469,283.81 酬 应付托 管费 - - - 101,678.15 101,678.15 应付销 售服务 - - - 4,480.72 4,480.72 费 应交税 费 - - - 16,586.35 16,586.35 其他负 债 - - - 238,894.28 238,894.28 负债总 计 70,092,043.99 - - 886,371.91 70,978,415.90 利率敏 感度缺 29,473,834.65 712,394,690.95 - 167,293,029.77 909,161,555.37 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 （单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2024年06月30日 2023年12月31日 市场利率下降25个基点 3,804,582.51 5,009,756.66 市场利率上升25个基点 -3,766,156.98 -4,958,747.41 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 产－股票投资 86,727,557.19 12.61 168,157,384.88 18.50 交易性金融资 产－基金投资 - - - - 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 86,727,557.19 12.61 168,157,384.88 18.50 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于本报告期期末，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为12.61%（上年度末：18.50%），因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 2024年06月30日 2023年12月31日 第一层次 558,115,946.59 808,997,969.43 第二层次 122,910,721.33 164,084,745.75 第三层次 - - 合计 681,026,667.92 973,082,715.18 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于2024年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023年12月31日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 86,727,557.19 12.50 其中：股票 86,727,557.19 12.50 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 594,299,110.73 85.65 其中：债券 594,299,110.73 85.65 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,529,793.32 1.52 8 其他各项资产 2,315,414.93 0.33 9 合计 693,871,876.17 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 800,714.00 0.12 B 采矿业 6,790,991.00 0.99 C 制造业 45,101,730.24 6.56 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,932,223.00 0.57 E 建筑业 1,414,732.00 0.21 F 批发和零售业 455,755.00 0.07 G 交通运输、仓储和邮政业 2,738,065.00 0.40 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,985,967.25 0.43 J 金融业 19,869,132.70 2.89 K 房地产业 549,921.00 0.08 L 租赁和商务服务业 1,008,221.00 0.15 M 科学研究和技术服务业 265,840.00 0.04 N 水利、环境和公共设施管理业 199,569.00 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 71,604.00 0.01 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 75,518.00 0.01 R 文化、体育和娱乐业 299,940.00 0.04 S 综合 167,634.00 0.02 合计 86,727,557.19 12.61 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序 占基金资 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比 例(%) 1 600519 贵州茅台 3,100 4,548,909.00 0.66 2 601318 中国平安 58,000 2,398,880.00 0.35 3 300750 宁德时代 13,100 2,358,393.00 0.34 4 000333 美的集团 26,600 1,715,700.00 0.25 5 600036 招商银行 45,800 1,565,902.00 0.23 6 601166 兴业银行 83,600 1,473,032.00 0.21 7 600900 长江电力 50,400 1,457,568.00 0.21 8 601288 农业银行 313,800 1,368,168.00 0.20 9 601328 交通银行 178,900 1,336,383.00 0.19 10 000651 格力电器 32,000 1,255,040.00 0.18 11 000725 京东方Ａ 276,000 1,128,840.00 0.16 12 600887 伊利股份 41,200 1,064,608.00 0.15 13 601899 紫金矿业 55,900 982,163.00 0.14 14 600030 中信证券 48,900 891,447.00 0.13 15 002475 立讯精密 21,900 860,889.00 0.13 16 601138 工业富联 30,800 843,920.00 0.12 17 000338 潍柴动力 51,500 836,360.00 0.12 18 000858 五 粮 液 6,500 832,260.00 0.12 19 601919 中远海控 52,200 808,578.00 0.12 20 002594 比亚迪 3,200 800,800.00 0.12 21 600690 海尔智家 27,700 786,126.00 0.11 22 603993 洛阳钼业 90,300 767,550.00 0.11 23 300760 迈瑞医疗 2,600 756,366.00 0.11 24 000100 TCL科技 172,400 744,768.00 0.11 25 600941 中国移动 6,700 720,250.00 0.10 26 601211 国泰君安 51,700 700,535.00 0.10 27 601169 北京银行 119,000 694,960.00 0.10 28 601088 中国神华 15,400 683,298.00 0.10 29 300498 温氏股份 32,700 648,114.00 0.09 30 601857 中国石油 62,100 640,872.00 0.09 31 600015 华夏银行 99,700 638,080.00 0.09 32 600926 杭州银行 48,600 634,230.00 0.09 33 600019 宝钢股份 93,700 623,105.00 0.09 34 601939 建设银行 84,200 623,080.00 0.09 35 601728 中国电信 100,300 616,845.00 0.09 36 601668 中国建筑 115,200 611,712.00 0.09 37 002027 分众传媒 100,700 610,242.00 0.09 38 603501 韦尔股份 6,100 606,157.00 0.09 39 601658 邮储银行 118,600 601,302.00 0.09 40 600660 福耀玻璃 12,500 598,750.00 0.09 41 600919 江苏银行 79,700 592,171.00 0.09 42 600795 国电电力 98,300 588,817.00 0.09 43 601009 南京银行 56,000 581,840.00 0.08 44 601601 中国太保 20,300 565,558.00 0.08 45 601225 陕西煤业 21,500 554,055.00 0.08 46 600346 恒力石化 39,500 551,025.00 0.08 47 600999 招商证券 37,800 525,798.00 0.08 48 600276 恒瑞医药 13,300 511,518.00 0.07 49 601688 华泰证券 40,600 503,034.00 0.07 50 600938 中国海油 14,700 485,100.00 0.07 51 600018 上港集团 83,500 482,630.00 0.07 52 601633 长城汽车 18,300 462,990.00 0.07 53 601985 中国核电 41,800 445,588.00 0.06 54 600048 保利发展 50,500 442,380.00 0.06 55 601336 新华保险 14,700 441,441.00 0.06 56 600309 万华化学 4,900 396,214.00 0.06 57 000596 古井贡酒 1,800 379,926.00 0.06 58 600050 中国联通 77,600 364,720.00 0.05 59 300122 智飞生物 12,900 361,587.00 0.05 60 688036 传音控股 4,652 356,064.08 0.05 61 002938 鹏鼎控股 8,900 353,864.00 0.05 62 600016 民生银行 92,000 348,680.00 0.05 63 601988 中国银行 74,300 343,266.00 0.05 64 601766 中国中车 45,200 339,452.00 0.05 65 300059 东方财富 32,100 338,976.00 0.05 66 600837 海通证券 38,500 329,560.00 0.05 67 600028 中国石化 51,900 328,008.00 0.05 68 002736 国信证券 37,500 325,875.00 0.05 69 600436 片仔癀 1,500 310,755.00 0.05 70 601600 中国铝业 40,600 309,778.00 0.05 71 600183 生益科技 14,500 305,370.00 0.04 72 000999 华润三九 7,060 300,614.80 0.04 73 002241 歌尔股份 14,900 290,699.00 0.04 74 600188 兖矿能源 12,600 286,398.00 0.04 75 688008 澜起科技 5,000 285,800.00 0.04 76 000975 银泰黄金 17,300 281,817.00 0.04 77 605499 东鹏饮料 1,300 280,475.00 0.04 78 600219 南山铝业 72,100 274,701.00 0.04 79 600011 华能国际 28,500 274,170.00 0.04 80 600547 山东黄金 9,800 268,324.00 0.04 81 601816 京沪高铁 49,300 264,741.00 0.04 82 600489 中金黄金 17,700 261,960.00 0.04 83 603096 新经典 15,300 258,570.00 0.04 84 003816 中国广核 55,600 257,428.00 0.04 85 601186 中国铁建 30,000 257,100.00 0.04 86 000166 申万宏源 58,900 253,859.00 0.04 87 002142 宁波银行 11,500 253,690.00 0.04 88 600115 中国东航 62,300 249,823.00 0.04 89 000157 中联重科 32,300 248,064.00 0.04 90 600025 华能水电 22,500 242,550.00 0.04 91 002493 荣盛石化 24,900 240,534.00 0.03 92 002415 海康威视 7,700 238,007.00 0.03 93 600039 四川路桥 29,800 235,122.00 0.03 94 002001 新 和 成 12,200 234,240.00 0.03 95 300308 中际旭创 1,660 228,880.80 0.03 96 601128 常熟银行 29,910 226,418.70 0.03 97 000786 北新建材 7,500 222,450.00 0.03 98 601998 中信银行 32,500 217,750.00 0.03 99 600989 宝丰能源 12,500 216,625.00 0.03 100 000708 中信特钢 15,800 214,406.00 0.03 101 600803 新奥股份 10,300 214,240.00 0.03 102 601319 中国人保 41,100 211,665.00 0.03 103 002128 电投能源 10,000 211,000.00 0.03 104 600845 宝信软件 6,600 210,738.00 0.03 105 600161 天坛生物 8,620 210,328.00 0.03 106 600985 淮北矿业 12,500 209,250.00 0.03 107 601066 中信建投 10,800 207,792.00 0.03 108 300999 金龙鱼 7,500 205,125.00 0.03 109 600875 东方电气 11,100 204,795.00 0.03 110 600600 青岛啤酒 2,800 203,756.00 0.03 111 002688 金河生物 56,100 203,643.00 0.03 112 601717 郑煤机 13,600 201,280.00 0.03 113 601808 中海油服 11,700 201,240.00 0.03 114 000568 泸州老窖 1,400 200,886.00 0.03 115 600760 中航沈飞 5,000 200,500.00 0.03 116 603228 景旺电子 6,300 200,340.00 0.03 117 300628 亿联网络 5,400 198,558.00 0.03 118 000877 天山股份 36,500 197,100.00 0.03 119 601865 福莱特 9,800 196,980.00 0.03 120 601006 大秦铁路 27,500 196,900.00 0.03 121 002311 海大集团 4,000 188,200.00 0.03 122 600588 用友网络 18,500 185,000.00 0.03 123 600089 特变电工 13,300 184,471.00 0.03 124 002064 华峰化学 24,500 175,665.00 0.03 125 601218 吉鑫科技 62,600 174,654.00 0.03 126 300605 恒锋信息 19,200 173,952.00 0.03 127 601616 广电电气 59,700 173,727.00 0.03 128 002422 科伦药业 5,700 172,881.00 0.03 129 600517 国网英大 39,900 172,767.00 0.03 130 300837 浙矿股份 8,300 172,308.00 0.03 131 601058 赛轮轮胎 12,300 172,200.00 0.03 132 688077 大地熊 10,866 172,008.78 0.03 133 002788 鹭燕医药 21,800 171,784.00 0.02 134 600707 彩虹股份 25,200 171,612.00 0.02 135 001207 联科科技 11,800 171,336.00 0.02 136 001872 招商港口 8,900 171,325.00 0.02 137 002282 博深股份 26,800 171,252.00 0.02 138 603681 永冠新材 13,400 170,850.00 0.02 139 002661 克明食品 22,800 170,316.00 0.02 140 600066 宇通客车 6,600 170,280.00 0.02 141 002636 金安国纪 26,800 170,180.00 0.02 142 002286 保龄宝 30,800 169,708.00 0.02 143 300124 汇川技术 3,300 169,290.00 0.02 144 000830 鲁西化工 14,600 169,214.00 0.02 145 603385 惠达卫浴 30,800 169,092.00 0.02 146 300140 节能环境 28,300 168,951.00 0.02 147 601598 中国外运 30,000 168,900.00 0.02 148 601168 西部矿业 9,400 168,730.00 0.02 149 002969 嘉美包装 59,200 168,720.00 0.02 150 301301 川宁生物 13,200 168,696.00 0.02 151 002463 沪电股份 4,600 167,900.00 0.02 152 002852 道道全 23,300 167,760.00 0.02 153 000532 华金资本 13,900 167,634.00 0.02 154 600262 北方股份 10,200 167,586.00 0.02 155 002054 德美化工 34,100 167,431.00 0.02 156 600096 云天化 8,600 167,012.00 0.02 157 002215 诺 普 信 22,400 166,880.00 0.02 158 603897 长城科技 9,500 166,725.00 0.02 159 603909 建发合诚 20,000 166,400.00 0.02 160 002557 洽洽食品 5,900 166,321.00 0.02 161 603819 神力股份 15,700 164,850.00 0.02 162 688355 明志科技 12,280 164,797.60 0.02 163 688678 福立旺 15,200 164,616.00 0.02 164 688132 邦彦技术 9,439 163,766.65 0.02 165 300080 易成新能 56,500 162,720.00 0.02 166 688728 格科微 13,400 162,274.00 0.02 167 688767 博拓生物 6,452 161,751.64 0.02 168 600566 济川药业 5,100 161,721.00 0.02 169 300737 科顺股份 37,400 160,820.00 0.02 170 002371 北方华创 500 159,945.00 0.02 171 600968 海油发展 38,800 159,856.00 0.02 172 600406 国电南瑞 6,400 159,744.00 0.02 173 002340 格林美 24,900 158,613.00 0.02 174 000153 丰原药业 29,000 156,020.00 0.02 175 300433 蓝思科技 8,400 153,300.00 0.02 176 603806 福斯特 10,400 152,880.00 0.02 177 002714 牧原股份 3,500 152,600.00 0.02 178 000039 中集集团 16,100 149,086.00 0.02 179 601989 中国重工 30,100 148,393.00 0.02 180 600642 申能股份 16,700 147,461.00 0.02 181 601818 光大银行 46,100 146,137.00 0.02 182 000630 铜陵有色 40,300 145,483.00 0.02 183 601888 中国中免 2,300 143,727.00 0.02 184 600893 航发动力 3,900 142,545.00 0.02 185 300651 金陵体育 11,600 140,592.00 0.02 186 300986 志特新材 19,600 132,692.00 0.02 187 000785 居然之家 53,800 130,734.00 0.02 188 000538 云南白药 2,500 127,875.00 0.02 189 600674 川投能源 6,600 123,750.00 0.02 190 002252 上海莱士 15,500 121,210.00 0.02 191 003019 宸展光电 4,760 120,570.80 0.02 192 002648 卫星化学 6,700 120,466.00 0.02 193 600426 华鲁恒升 4,500 119,880.00 0.02 194 600029 南方航空 20,100 118,389.00 0.02 195 688188 柏楚电子 640 118,112.00 0.02 196 600233 圆通速递 7,300 114,245.00 0.02 197 000776 广发证券 9,200 111,964.00 0.02 198 000301 东方盛虹 14,000 111,580.00 0.02 199 600332 白云山 3,800 111,454.00 0.02 200 601898 中煤能源 8,500 106,080.00 0.02 201 000876 新 希 望 11,600 106,024.00 0.02 202 002916 深南电路 1,000 105,770.00 0.02 203 601877 正泰电器 5,500 104,830.00 0.02 204 688223 晶科能源 14,600 103,660.00 0.02 205 603458 勘设股份 17,600 99,440.00 0.01 206 001266 宏英智能 4,300 93,396.00 0.01 207 603659 璞泰来 6,600 93,258.00 0.01 208 002384 东山精密 4,500 93,150.00 0.01 209 688090 瑞松科技 3,311 90,390.30 0.01 210 601298 青岛港 9,400 89,864.00 0.01 211 603032 德新科技 7,800 89,154.00 0.01 212 300614 百川畅银 9,800 89,082.00 0.01 213 300440 运达科技 16,900 88,725.00 0.01 214 603707 健友股份 7,400 87,912.00 0.01 215 300412 迦南科技 30,500 87,840.00 0.01 216 688079 美迪凯 11,800 87,556.00 0.01 217 600820 隧道股份 13,400 87,502.00 0.01 218 603529 爱玛科技 3,200 87,456.00 0.01 219 688659 元琛科技 14,400 86,400.00 0.01 220 300153 科泰电源 14,400 85,680.00 0.01 221 688660 电气风电 29,400 84,672.00 0.01 221 600663 陆家嘴 9,600 84,672.00 0.01 223 002412 汉森制药 16,300 84,271.00 0.01 224 600694 大商股份 5,000 84,050.00 0.01 225 600415 小商品城 11,300 83,846.00 0.01 226 603429 集友股份 20,200 83,830.00 0.01 227 600031 三一重工 5,000 82,500.00 0.01 228 300649 杭州园林 7,900 82,397.00 0.01 229 301222 浙江恒威 3,300 81,708.00 0.01 230 688273 麦澜德 4,115 81,477.00 0.01 231 000915 华特达因 2,700 81,432.00 0.01 232 000035 中国天楹 17,800 80,634.00 0.01 233 603110 东方材料 7,200 80,136.00 0.01 234 600988 赤峰黄金 4,900 80,066.00 0.01 235 002531 天顺风能 8,900 79,566.00 0.01 236 688109 品茗科技 2,907 79,506.45 0.01 237 688276 百克生物 2,800 79,436.00 0.01 238 605016 百龙创园 3,870 78,831.90 0.01 239 301116 益客食品 8,800 78,584.00 0.01 240 000553 安道麦A 17,100 77,634.00 0.01 241 600150 中国船舶 1,900 77,349.00 0.01 242 601825 沪农商行 11,500 77,280.00 0.01 243 603699 纽威股份 4,500 77,040.00 0.01 244 603176 汇通集团 20,500 76,465.00 0.01 245 600256 广汇能源 11,400 76,380.00 0.01 246 002100 天康生物 11,000 76,230.00 0.01 247 603737 三棵树 2,100 76,167.00 0.01 248 300832 新产业 1,100 74,184.00 0.01 249 601872 招商轮船 8,600 72,670.00 0.01 250 603688 石英股份 2,450 72,544.50 0.01 251 301358 湖南裕能 2,300 72,358.00 0.01 252 688296 和达科技 7,400 71,928.00 0.01 253 300736 百邦科技 5,100 71,604.00 0.01 254 600886 国投电力 3,800 69,312.00 0.01 255 300211 亿通科技 13,100 69,299.00 0.01 256 688616 西力科技 6,065 68,777.10 0.01 257 600104 上汽集团 4,900 67,914.00 0.01 258 603016 新宏泰 4,300 66,478.00 0.01 259 600956 新天绿能 8,100 66,177.00 0.01 260 600809 山西汾酒 300 63,264.00 0.01 261 300018 中元股份 13,000 59,800.00 0.01 262 688092 爱科科技 2,800 59,780.00 0.01 263 301015 百洋医药 2,500 58,825.00 0.01 264 000408 藏格矿业 2,400 57,768.00 0.01 265 002466 天齐锂业 1,900 56,829.00 0.01 266 688041 海光信息 800 56,256.00 0.01 267 603966 法兰泰克 7,900 54,273.00 0.01 268 601628 中国人寿 1,700 52,785.00 0.01 269 002567 唐人神 9,700 51,992.00 0.01 270 601916 浙商银行 18,500 51,060.00 0.01 271 688187 时代电气 1,000 49,380.00 0.01 272 002106 莱宝高科 4,400 47,960.00 0.01 273 603882 金域医学 1,700 46,223.00 0.01 274 002660 茂硕电源 6,100 45,262.00 0.01 275 603393 新天然气 1,300 45,162.00 0.01 276 600312 平高电气 2,300 44,735.00 0.01 277 002469 三维化学 7,800 44,460.00 0.01 278 300639 凯普生物 9,500 43,700.00 0.01 279 301227 森鹰窗业 2,300 43,263.00 0.01 280 600537 亿晶光电 17,100 43,092.00 0.01 281 002240 盛新锂能 3,200 42,944.00 0.01 282 601567 三星医疗 1,200 42,000.00 0.01 283 300743 天地数码 3,100 41,974.00 0.01 284 002003 伟星股份 3,300 41,415.00 0.01 285 601019 山东出版 3,500 41,370.00 0.01 286 600180 瑞茂通 10,700 40,767.00 0.01 287 002678 珠江钢琴 11,200 40,544.00 0.01 288 002028 思源电气 600 40,140.00 0.01 289 603618 杭电股份 9,100 39,858.00 0.01 290 688328 深科达 2,800 39,844.00 0.01 291 603329 上海雅仕 3,600 39,672.00 0.01 292 600348 华阳股份 3,900 38,844.00 0.01 293 301236 软通动力 1,100 38,731.00 0.01 294 603786 科博达 600 38,490.00 0.01 295 300849 锦盛新材 3,000 38,190.00 0.01 296 000409 云鼎科技 4,700 37,929.00 0.01 297 300694 蠡湖股份 4,400 37,444.00 0.01 298 300321 同大股份 2,000 37,260.00 0.01 299 002795 永和智控 10,000 37,200.00 0.01 300 603368 柳药集团 2,100 36,750.00 0.01 301 300830 金现代 5,900 35,872.00 0.01 302 000050 深天马Ａ 4,800 34,944.00 0.01 303 601838 成都银行 2,300 34,937.00 0.01 304 600386 北巴传媒 12,200 34,038.00 0.00 305 300275 梅安森 3,300 32,901.00 0.00 306 002563 森马服饰 5,300 30,793.00 0.00 307 002050 三花智控 1,600 30,528.00 0.00 308 002266 浙富控股 10,700 29,853.00 0.00 309 601061 中信金属 4,300 29,541.00 0.00 310 002524 光正眼科 9,300 29,295.00 0.00 311 688012 中微公司 200 28,252.00 0.00 312 002946 新乳业 3,200 28,032.00 0.00 313 688171 纬德信息 1,800 27,144.00 0.00 314 002105 信隆健康 6,600 27,060.00 0.00 315 002375 亚厦股份 8,200 26,650.00 0.00 316 000921 海信家电 800 25,792.00 0.00 317 603863 松炀资源 1,300 24,856.00 0.00 318 002830 名雕股份 2,500 24,600.00 0.00 319 603937 丽岛新材 3,100 24,056.00 0.00 320 603198 迎驾贡酒 400 23,000.00 0.00 321 000002 万 科Ａ 3,300 22,869.00 0.00 322 688257 新锐股份 1,437 22,029.21 0.00 323 002322 理工能科 1,300 20,826.00 0.00 324 002825 纳尔股份 3,200 19,936.00 0.00 325 003003 天元股份 2,400 19,128.00 0.00 326 600584 长电科技 600 19,026.00 0.00 327 002329 皇氏集团 6,900 18,699.00 0.00 328 301062 上海艾录 1,800 18,378.00 0.00 329 603040 新坐标 900 17,937.00 0.00 330 300896 爱美客 100 17,210.00 0.00 331 601377 兴业证券 3,300 16,698.00 0.00 332 300573 兴齐眼药 100 16,400.00 0.00 333 003011 海象新材 1,200 16,092.00 0.00 334 300329 海伦钢琴 4,100 15,457.00 0.00 335 002179 中航光电 400 15,220.00 0.00 336 300808 久量股份 900 14,661.00 0.00 337 688375 国博电子 200 14,128.00 0.00 338 601117 中国化学 1,600 13,184.00 0.00 339 300298 三诺生物 500 12,670.00 0.00 340 002948 青岛银行 3,600 12,132.00 0.00 341 002550 千红制药 2,100 11,319.00 0.00 342 688789 宏华数科 100 10,780.00 0.00 343 300274 阳光电源 100 6,203.00 0.00 344 688519 南亚新材 144 3,682.08 0.00 345 688060 云涌科技 95 3,043.80 0.00 346 000836 ST富通 27,000 - 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例(%) 1 600519 贵州茅台 7,467,547.00 0.82 2 300750 宁德时代 3,803,864.00 0.42 3 601318 中国平安 2,685,837.00 0.30 4 000333 美的集团 2,364,587.00 0.26 5 600036 招商银行 2,291,518.00 0.25 6 600900 长江电力 2,185,639.00 0.24 7 000651 格力电器 2,138,406.00 0.24 8 601288 农业银行 1,914,309.00 0.21 9 601328 交通银行 1,775,376.00 0.20 10 601939 建设银行 1,766,497.00 0.19 11 000725 京东方Ａ 1,725,962.00 0.19 12 002594 比亚迪 1,699,802.00 0.19 13 601857 中国石油 1,686,718.00 0.19 14 000858 五 粮 液 1,653,155.00 0.18 15 601166 兴业银行 1,579,098.00 0.17 16 300259 新天科技 1,478,579.00 0.16 17 600887 伊利股份 1,471,895.00 0.16 18 601225 陕西煤业 1,468,675.00 0.16 19 300440 运达科技 1,443,079.00 0.16 20 300306 远方信息 1,436,572.00 0.16 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例(%) 1 600519 贵州茅台 9,944,599.00 1.09 2 600048 保利发展 7,625,934.00 0.84 3 603259 药明康德 7,524,235.60 0.83 4 300760 迈瑞医疗 7,263,046.00 0.80 5 002311 海大集团 7,040,309.00 0.77 6 688029 南微医学 7,036,393.68 0.77 7 601966 玲珑轮胎 7,028,805.00 0.77 8 600309 万华化学 6,890,661.30 0.76 9 002142 宁波银行 6,637,815.60 0.73 10 300750 宁德时代 6,576,288.40 0.72 11 605499 东鹏饮料 5,937,529.00 0.65 12 300059 东方财富 5,878,224.60 0.65 13 601899 紫金矿业 5,671,886.00 0.62 14 601100 恒立液压 5,123,045.80 0.56 15 300124 汇川技术 4,412,550.50 0.49 16 603596 伯特利 4,301,568.00 0.47 17 603517 绝味食品 3,856,676.00 0.42 18 688777 中控技术 3,806,542.14 0.42 19 002597 金禾实业 3,312,577.00 0.36 20 600486 扬农化工 3,227,882.00 0.36 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 595,532,470.81 卖出股票收入（成交）总额 632,487,757.68 注：本项中7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,544,890.71 7.35 其中：政策性金融债 50,544,890.71 7.35 4 企业债券 20,170,005.48 2.93 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 52,195,825.14 7.59 7 可转债(可交换债) 471,388,389.40 68.56 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 594,299,110.73 86.43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 号 值比例(%) 1 113042 上银转债 605,000 68,772,471.64 10.00 2 110059 浦发转债 615,000 67,819,352.46 9.86 3 240301 24进出01 500,000 50,544,890.71 7.35 4 123107 温氏转债 382,400 48,258,513.32 7.02 5 113641 华友转债 377,480 38,301,768.33 5.57 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券除上银转债（证券代码：113042）外，其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2023年12月28日，上银转债（证券代码：113042）发行人上海银行股份有限公司因未按规定提供报表、未根据标的项目的实际进度和资金需求发放贷款导致贷款资金被挪用、个人贷款贷前调查严重违反审慎经营规则、个人消费贷款违规流入股市被国家金融监督管理总局上海监管局罚款15万元。 2023年11月15日，上银转债（证券代码：113042）发行人上海银行股份有限公司因不良贷款余额数据报送存在偏差、漏报贸易融资业务余额EAST数据、漏报核销贷款本金EAST数据、漏报质或抵押物价值EAST数据等被国家金融监督管理总局上海监管局责令改正并处罚款共计690万元。 2023年11月15日，上银转债（证券代码：113042）发行人上海银行股份有限公司因封闭式产品投资非标准化资产终止日晚于产品到期日、理财产品老产品投资新资产的到期日晚于2020年、将无法持有至到期的资产以摊余成本计量、未按规定披露理财产品的杠杆水平等被国家金融监督管理总局上海监管局责令改正并处罚款共计690万元。 在上述公告公布后，本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和分析，认为上述处罚不会对投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对上述公司的投资判断未发生改变。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合本基金管理人投资管理制度的规定。 7.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 78,028.45 2 应收清算款 2,236,290.39 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,096.09 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,315,414.93 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 号 比例（%） 1 113042 上银转债 68,772,471.64 10.00 2 110059 浦发转债 67,819,352.46 9.86 3 123107 温氏转债 48,258,513.32 7.02 4 113641 华友转债 38,301,768.33 5.57 5 127045 牧原转债 37,017,188.99 5.38 6 127056 中特转债 31,655,040.37 4.60 7 110073 国投转债 30,109,029.35 4.38 8 118022 锂科转债 20,337,684.93 2.96 9 127031 洋丰转债 20,250,394.52 2.95 10 118031 天23转债 18,844,157.71 2.74 11 123090 三诺转债 14,408,730.86 2.10 12 113048 晶科转债 13,383,114.93 1.95 13 118005 天奈转债 12,495,205.83 1.82 14 128124 科华转债 7,878,151.60 1.15 15 113044 大秦转债 6,013,254.79 0.87 16 127067 恒逸转2 5,643,808.06 0.82 17 123154 火星转债 4,248,465.75 0.62 18 127039 北港转债 3,837,242.09 0.56 19 113024 核建转债 3,477,387.49 0.51 20 113631 皖天转债 2,531,780.82 0.37 21 113052 兴业转债 1,515,047.40 0.22 22 113053 隆22转债 1,432,645.01 0.21 23 127044 蒙娜转债 1,261,684.03 0.18 24 113633 科沃转债 1,138,988.88 0.17 25 127018 本钢转债 562,044.89 0.08 26 110084 贵燃转债 169,838.40 0.02 27 113542 好客转债 115,145.36 0.02 28 127022 恒逸转债 95,053.98 0.01 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持 持有人结构 有 机构投资者 个人投资者 份额 人 户均持有的 级别 户 基金份额 占总 占总份 数 持有份额 份额 持有份额 额比例 (户) 比例 泓德 裕祥 11, 51,857.04 542,014,290.13 94.5 31,213,416.47 5.45% 债券A 054 5% 泓德 裕祥 627 14,038.04 0.00 0.00% 8,801,851.02 100.00% 债券C 合计 11, 50,110.16 542,014,290.13 93.1 40,015,267.49 6.88% 615 2% 注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 泓德裕祥债 券A 17,461.52 0.00% 基金管理人所有从业人员持 泓德裕祥债 有本基金 券C 762.46 0.01% 合计 18,223.98 0.00% 注：从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 泓德裕祥债券A 0~10 和研究部门负责人持有本开放式 泓德裕祥债券C 0~10 基金 合计 0~10 泓德裕祥债券A 0~10 本基金基金经理持有本开放式基 泓德裕祥债券C 金 0 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 泓德裕祥债券A 泓德裕祥债券C 基金合同生效日(2017年01月13 207,263,080.88 1,667,652.50 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 733,848,988.57 11,794,715.99 本报告期基金总申购份额 531,160.19 157,144.43 减：本报告期基金总赎回份额 161,152,442.16 3,150,009.40 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 573,227,706.60 8,801,851.02 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动 本报告期基金管理人无重大人事变动。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司及其高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所施以重大处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 券商 单 占当期 占当期 备 名称 元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 注 数 交总额 量的比 量 的比例 例 东北 证券 2 1,092,550,095.07 88.97% 804,002.85 88.97% - 华泰 证券 2 52,160,967.02 4.25% 38,383.51 4.25% - 长城 证券 2 46,237,854.91 3.77% 34,026.51 3.77% - 渤海 证券 1 19,467,331.99 1.59% 14,325.57 1.59% - 开源 证券 2 17,603,979.50 1.43% 12,954.96 1.43% - 长江 证券 1 - - - - - 海通 证券 1 - - - - - 西部 证券 1 - - - - - 第一 创业 2 - - - - - 证券 光大 证券 2 - - - - - 广发 证券 2 - - - - - 国金 证券 2 - - - - - 国盛 证券 2 - - - - - 国信 证券 2 - - - - - 华金 证券 2 - - - - - 华西 证券 2 - - - - - 民生 证券 2 - - - - - 平安 证券 2 - - - - - 申万 宏源 2 - - - - - 证券 东方 财富 2 - - - - - 证券 信达 证券 2 - - - - - 招商 证券 2 - - - - - 中国 中金 财富 2 - - - - - 证券 中信 证券 2 - - - - - 甬兴 证券 2 - - - - - 首创 证券 2 - - - - - 国投 证券 2 - - - - - 中信 建投 4 - - - - - 证券 注：1、基金专用交易单元的选择标准如下： （1）该证券机构经营行为规范，内控制度健全； （2）财务状况良好，公司经营状况稳定； （3）具有基金投资运作所需的证券服务能力和水平。 2、基金专用交易单元的选择程序如下： （1）本基金管理人根据上述标准考察后选定证券经营机构； （2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订协议。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： （1）本基金报告期内新增租用交易单元：甬兴证券。 （2）本基金报告期内停止租用交易单元：中泰证券、太平洋证券、华安证券、国投证券、首创证券。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商名称 债券成 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成 成交金额 交总额 成交金额 购成交 额 交总额 额 交总额 的比例 总额的 的比例 的比例 比例 东北证券 283,939,66 71.69% 6,768,936,00 74.01% - - - - 6.63 0.00 华泰证券 72,985,634. 18.43% 1,372,400,00 15.01% - - - - 16 0.00 长城证券 20,241,343. 5.11% 897,500,000. 9.81% - - - - 20 00 渤海证券 9,567,634.2 2.42% 51,900,000.0 0.57% - - - - 6 0 开源证券 9,315,717.8 2.35% 54,900,000.0 0.60% - - - - 6 0 长江证券 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 西部证券 - - - - - - - - 第一创业证券 - - - - - - - - 光大证券 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 国金证券 - - - - - - - - 国盛证券 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 华金证券 - - - - - - - - 华西证券 - - - - - - - - 民生证券 - - - - - - - - 平安证券 - - - - - - - - 申万宏源证券 - - - - - - - - 东方财富证券 - - - - - - - - 信达证券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 中国中金财富 证券 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 甬兴证券 - - - - - - - - 首创证券 - - - - - - - - 国投证券 - - - - - - - - 中信建投证券 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 泓德基金管理有限公司关于 公司官网、上海证券报、中 1 旗下部分基金所持股票估值 国证监会基金电子披露网站 2024-06-22 方法调整的提示性公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额 者 序 比例达到或者 类 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 号 超过20%的时 别 间区间 机 2024/01/01-20 构 1 24/06/30 293,351,818.59 0.00 0.00 293,351,818.59 50.40% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泓德裕祥债券型证券投资基金设立的文件； 2、《泓德裕祥债券型证券投资基金基金合同》； 3、《泓德裕祥债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《泓德裕祥债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在规定报刊上披露的各项公告。 12.2 存放地点 地点为管理人地址：北京市西城区德胜门外大街125号 12.3 查阅方式 1、投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 2、投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泓德基金管理有限公司，客户服务电话：4009-100-888 3、投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.hongdefund.com 泓德基金管理有限公司 二〇二四年八月二十九日