汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 2019 年 09 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 10 月 22 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富盈鑫混合 基金主代码 002420 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 3 月 19 日 报告期末基金份额总额 291,620,774.09 份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过积极主动的 资产配置，充分挖掘各大类资产投资机会，力争实现基金资产的中长 期稳健增值。 投资策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素（其 中，基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值 失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据；政策 面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等 货币政策、政府购买总量、转移支付水平以及税收政策等财政政策； 市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场 P/E 与历 史平均水平的偏离程度等），结合全球宏观经济形势，研判国内外经 济的发展趋势，并在严格控制投资组合风险的前提下，对投资组合中 股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他品种进行战略配置和动态调整，以规避或分散市场风险，力争实 现基金资产的中长期稳健增值。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债 券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日） 1.本期已实现收益 14,416,913.57 2.本期利润 12,508,197.18 3.加权平均基金份额本期利润 0.0413 4.期末基金资产净值 358,361,514.14 5.期末基金份额净值 1.229 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 3.54% 0.60% 0.16% 0.48% 3.38% 0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2016 年 3 月 11 日）起 6 个月，建仓期结束时各 项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国。 汇添富安心 学历：英国伦 中国债券基 敦政治经济学 金、汇添富 院金融经济学 美元债债券 硕士。相关业 （QDII）基 务资格：基金 金、添富 3 从业资格、特 年封闭配售 许金融分析师 混合（LOF） （CFA），财务 何旻 基金、添富 2016 年 3 月 11 日 2019 年 8 月 28 日 21 年 风险经理人 中债 1-3 年 （FRM）。从业 国开债基 经历：曾任国 金、汇添富 泰基金管理有 中债 1-3 年 限公司行业研 农发债基金 究员、综合研 的基金经 究小组负责 理。 人、基金经理 助理，固定收 益部负责人； 金元比联基金 管理有限公司 基金经理。 2004 年 10 月 28 日至 2006 年 11 月 11 日 担任国泰金龙 债券基金的基 金经理，2005 年 10 月 27 日 至 2006 年 11 月 11 日担任 国泰金象保本 基金的基金经 理，2006 年 4 月 28 日至 2006 年 11 月 11 日担任国泰 金鹿保本基金 的基金经理。 2007年8月15 日至 2010 年 12 月 29 日担 任金元比联宝 石动力双利债 券基金的基金 经理，2008 年 9 月 3 日至 2009年3月10 日担任金元比 联成长动力混 合基金的基金 经理，2009 年 3 月 29 日至 2010 年 12 月 29 日担任金元 比联丰利债券 基金的基金经 理。2011 年 1 月加入汇添富 资产管理（香 港）有限公司， 2012年2月17 日至今任汇添 富人民币债券 基金的基金经 理。2012 年 8 月加入汇添富 基金管理股份 有限公司， 2013 年 11 月 22 日至今任汇 添富安心中国 债券基金的基 金经理，2014 年1月21日至 2019年8月28 日任汇添富 6 月红定期开放 债券基金（原 汇添富信用债 债券基金）的 基金经理， 2016年3月11 日至 2019 年 8 月 28 日任汇 添富盈鑫混合 （原汇添富盈 鑫保本混合） 基金的基金经 理，2017 年 4 月 20 日至今 任汇添富美元 债债券（QDII） 基金的基金经 理，2017 年 7 月 24 日至 2019年8月28 日任添富添福 吉祥混合基金 的基金经理， 2017 年 9 月 6 日至 2019 年 8 月 28 日任添 富盈润混合基 金的基金经 理,2017 年 9 月 29 日至 2019年8月28 日任汇添富弘 安混合基金的 基金经理， 2018 年 7 月 5 日至今任添富 3 年封闭配售 混合（LOF）基 金的基金经 理，2019 年 4 月 15 日至今 任添富中债 1-3 年国开债 基金的基金经 理，2019 年 6 月 19 日至今 任汇添富中债 1-3 年农发债 基金的基金经 理。 汇添富双利 国籍：中国。 增强债券、 学历：复旦大 添富年年丰 学会计学硕 定开混合、 士。相关业务 添富年年泰 资格：证券投 定开混合、 资基金从业资 汇添富 6 月 格、中国注册 红定期开放 会计师。从业 债券、汇添 经历：2010 年 富多元收益 7 月加入汇添 债券、添富 富基金管理股 年年益定开 份有限公司， 混合、添富 历任行业研究 郑慧莲 熙和混合、 2019 年 1 月 30 日 9 年 员、高级研究 汇添富安鑫 员。2017 年 5 智选混合、 月 18 日至 汇添富达欣 2017 年 12 月 混合、添富 11 日任汇添富 全球消费混 年年丰定开混 合（QDII）、 合基金和汇添 添富消费升 富 6 月红定开 级混合、汇 债基金的基金 添富盈鑫混 经理助理， 合（原汇添 2017年5月18 富盈鑫保本 日至 2017 年 混合）、汇添 12 月 25 日任 富内需增长 汇添富年年益 股票的基金 定开混合基金 经理。 的基金经理助 理。2017 年 12 月 12 日至今 任汇添富双利 增强债券、添 富年年丰定开 混合、添富年 年泰定开混 合、汇添富 6 月红定期开放 债券的基金经 理，2017 年 12 月 12 日至 2019年8月28 日任汇添富双 利债券的基金 经理，2017 年 12 月 26 日至 今任汇添富多 元收益债券、 添富年年益定 开混合的基金 经理，2018 年 3 月 1 日至今 担任添富熙和 混合的基金经 理，2018 年 4 月 2 日至今任 汇添富安鑫智 选混合的基金 经理，2018 年 7 月 6 日至今 任汇添富达欣 混合的基金经 理，2018 年 9 月 21 日至今 任添富全球消 费混合（QDII） 的基金经理， 2018 年 12 月 21 日至今任添 富消费升级混 合的基金经 理，2019 年 1 月 30 日至今 任汇添富盈鑫 混合（原汇添 富盈鑫保本混 合）的基金经 理，2019 年 7 月 31 日至今 任汇添富内需 增长股票的基 金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4、本基金管理人于 2019 年 8 月 17 日公告，本基金的基金经理郑慧莲女士于 2019 年 8 月 16 日起 休产假，无法正常履行职务，依据法律法规及公司制度规定，本公司研究决定，郑慧莲女士休假期间，本基金的投资管理工作由基金经理刘伟林先生代为履行职责。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 7 次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年三季度股票市场指数处于震荡，但结构性机会比较丰富，风格上偏向成长。其中，上 证指数下跌 2.47%，深证成指上涨 2.92%，沪深 300 下跌 0.29%，中小板指上涨 5.62%，创业板指 上涨 7.68%。从行业看，上涨较多的行业包括电子、医药、计算机、食品饮料、餐饮旅游。下跌较多的行业包括钢铁、有色、商业、建筑和石油石化。 从三季度股票市场环境看，市场对宏观经济下滑的预期增强，与宏观经济相关的大类资产表现相对较差。但市场流动性环境较好，同时叠加全球进入降息周期的一个状态，产业趋势向上，景气持续高涨的资产估值进一步上行。从市场主线看，明显两条主线，一个行业景气非常好的资产，包括高端白酒、创新医药、医疗服务、免税业务等，这类资产随着业绩超预期，在相对宽松的流动性环境下，获得戴维斯双击的机会，尤其医药里的许多细分行业；另一条主线是受益于国产替代的资产。以电子、计算机为主，尤其半导体行业，受益于几大科技巨头加大扶持国产半导体产业，景气持续高涨。 债券市场看，第三季度，债券市场在 8 月份收益率快速下降，9 月份出现一波调整。中债综 合财富指数上涨 1.40%。 从我们三季度投资来看，我们更看好股票市场的表现，因此加大了股票市场的配置。股票配置的主线三条：一个消费升级，核心资产包括白酒、家电、食品；一个金融核心资产，主要以保险和银行为主；另外创新医药，配置了景气度最好的龙头股票。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.229 元；本报告期基金份额净值增长率为 3.54%，业绩 比较基准收益率为 0.16%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 215,520,450.11 57.12 其中：股票 215,520,450.11 57.12 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 20,129,000.00 5.33 其中：债券 20,129,000.00 5.33 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 98,000,000.00 25.97 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 43,160,459.26 11.44 8 其他资产 517,885.00 0.14 9 合计 377,327,794.37 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 136,880,064.79 38.20 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应 业 2,139,240.40 0.60 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和 邮政业 - - H 住宿和餐饮业 4,845,594.00 1.35 I 信息传输、软件和 信息技术服务业 78,198.64 0.02 J 金融业 30,173,547.52 8.42 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务 业 3,685,825.00 1.03 M 科学研究和技术 服务业 16,429,910.10 4.58 N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 21,288,069.66 5.94 S 综合 - - 合计 215,520,450.11 60.14 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 000651 格力电器 562,495 32,230,963.50 8.99 2 601318 中国平安 346,663 30,173,547.52 8.42 3 600276 恒瑞医药 312,000 25,172,160.00 7.02 4 600872 中炬高新 516,406 21,911,106.58 6.11 5 603259 药明康德 189,503 16,429,910.10 4.58 6 300144 宋城演艺 543,439 15,183,685.66 4.24 7 300529 健帆生物 169,500 12,865,050.00 3.59 8 002557 洽洽食品 378,500 9,647,965.00 2.69 9 603589 口子窖 112,900 6,297,562.00 1.76 10 300326 凯利泰 417,688 6,181,782.40 1.73 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,129,000.00 5.62 其中：政策性金融债 20,129,000.00 5.62 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 20,129,000.00 5.62 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值（人民 占基金资产净值比例 币元） （%） 1 108602 国开 1704 100,000 10,071,000.00 2.81 2 170205 17 国开 05 100,000 10,058,000.00 2.81 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:报告期末本基金无股指期货持仓。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 61,174.68 2 应收证券清算款 113,575.46 3 应收股利 - 4 应收利息 313,321.23 5 应收申购款 29,813.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 517,885.00 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票，不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 321,087,245.55 报告期期间基金总申购份额 27,557,298.32 减:报告期期间基金总赎回份额 57,023,769.78 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 - "-"填列） 报告期期末基金份额总额 291,620,774.09 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 注:无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金托管协议》； 4、《汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 5、《汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 8、报告期内汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告的原稿； 9、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2019 年 10 月 22 日