汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 (原汇添富盈鑫保本混合型证券投资基 金)2019 年半年度报告 2019 年 6 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2019 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金于2019年03月19日变更注册为汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金。基金托管人及基金注册登记机构不变，基金代码亦保持不变。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等按照《汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。就前述修改变更事项，本基金管理人已按照相关法律法规及《基金合同》的约定履行了相关手续。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。其中，2019 年 3 月 19 日起，“汇添富盈鑫 保本混合型证券投资基金”转型为“汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金”。汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同及托管协议即日生效。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 6 2.1 基金基本情况（转型后） ...... 6 2.1 基金基本情况（转型前） ...... 6 2.2 基金产品说明（转型后） ...... 6 2.2 基金产品说明（转型前） ...... 7 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 7 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标(转型后) ...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标(转型前) ...... 8 3.2 基金净值表现（转型后） ...... 9 3.2 基金净值表现（转型前） ...... 10 §4 管理人报告...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 17 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 17 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 18 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 18 §5 托管人报告...... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 18 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 18 §6 半年度财务会计报告（未经审计)（转型后） ...... 19 6.1 资产负债表 ...... 19 6.2 利润表 ...... 20 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 21 6.4 报表附注 ...... 22 §6 半年度财务会计报告（未经审计)（转型前） ...... 45 6.1 资产负债表 ...... 45 6.2 利润表 ...... 46 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 47 6.4 报表附注 ...... 49 §7 投资组合报告（转型后）...... 69 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 69 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 69 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 70 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 71 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 71 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 72 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 72 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 72 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 72 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 72 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 72 7.12 投资组合报告附注 ...... 72 §7 投资组合报告（转型前）...... 73 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 73 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 73 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 74 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 74 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 75 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 75 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 76 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 76 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 76 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 76 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 76 7.12 投资组合报告附注 ...... 76 §8 基金份额持有人信息（转型后）...... 77 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 77 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 77 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 77 §8 基金份额持有人信息（转型前）...... 77 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 77 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 77 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 77 §9 开放式基金份额变动（转型后）...... 78 §9 开放式基金份额变动（转型前）...... 78 §10 重大事件揭示...... 78 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 78 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 78 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 78 10.4 基金投资策略的改变 ...... 79 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 79 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 79 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后) ...... 79 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前) ...... 82 10.8 其他重大事件 ...... 85 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 86 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 86 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 87 §12 备查文件目录...... 87 12.1 备查文件目录 ...... 87 12.2 存放地点 ...... 87 12.3 查阅方式 ...... 88 §2 基金简介 2.1 基金基本情况（转型后） 基金名称 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 汇添富盈鑫混合 基金主代码 002420 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 3 月 19 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 321,087,245.55 份 基金合同存续期 不定期 2.1 基金基本情况（转型前） 基金名称 汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金 基金简称 汇添富盈鑫保本混合 基金主代码 002420 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 3 月 11 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 509,816,875.73 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明（转型后） 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过积极主动 的资产配置，充分挖掘各大类资产投资机会，力争实现基金资产的 中长期稳健增值。 投资策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素 （其中，基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业 增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计 数据；政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公 开市场操作等货币政策、政府购买总量、转移支付水平以及税收政 策等财政政策；市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变 化、市场 P/E 与历史平均水平的偏离程度等），结合全球宏观经济形 势，研判国内外经济的发展趋势，并在严格控制投资组合风险的前 提下，对投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他品种进行战略配置和动态调整，以规避 或分散市场风险，力争实现基金资产的中长期稳健增值。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和 债券型基金，低于股票型基金。 2.2 基金产品说明（转型前） 投资目标 本基金主要通过投资组合保险技术来运作，在保证本金安全的前提 下，力争在保本期内实现基金财产的稳健增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的基本面 研究分析与积极主动的投资风格相结合，利用组合保险技术，动态 调整安全资产与风险资产的投资比例，以确保基金在保本周期到期 时，实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。 业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税后）。 风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其 长期平均预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型 基金，高于货币市场基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 李鹏 郭明 负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 注册地址 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 北京市西城区复兴门内大街 55 区（东座）6 楼 H686 室 号 办公地址 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 北京市西城区复兴门内大街 55 20 楼 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 李文 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.99fund.com 网址 基金半年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金 管理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 上海市富城路 99 号震旦国际 司 大楼 20 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标(转型后) 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 3 月 19 日(基金合同生效日) - 2019 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 10,761,267.20 本期利润 22,834,312.18 加权平均基金份额本期利润 0.0629 本期加权平均净值利润率 5.51% 本期基金份额净值增长率 5.70% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 51,529,798.38 期末可供分配基金份额利润 0.1605 期末基金资产净值 381,162,954.36 期末基金份额净值 1.187 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 5.70% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金于 2019 年 03 月 19 日起正式转型为汇添富盈鑫灵活配置 混合型证券投资基金。 3.1 主要会计数据和财务指标(转型前) 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 18 日) 本期已实现收益 30,316,233.57 本期利润 46,904,345.74 加权平均基金份额本期利润 0.0323 本期加权平均净值利润率 2.97% 本期基金份额净值增长率 3.98% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 3 月 18 日) 期末可供分配利润 62,684,186.00 期末可供分配基金份额利润 0.1230 期末基金资产净值 572,501,061.73 期末基金份额净值 1.123 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019 年 3 月 18 日) 基金份额累计净值增长率 12.30% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现（转型后） 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 增长率① 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② ④ 过去一个月 4.67% 0.70% 2.84% 0.57% 1.83% 0.13% 过去三个月 3.85% 0.93% -0.54% 0.75% 4.39% 0.18% 自基金合同 生效日起至 5.70% 0.89% -0.18% 0.75% 5.88% 0.14% 今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注:1、本基金于 2019 年 03 月 19 日变更注册为汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金； 2、转型后《基金合同》生效日为 2019 年 3 月 19 日，截止本报告期，转型未满一年。转型后基金 建仓期为《基金合同》生效之日（2019 年 3 月 19 日）起六个月，截止本报告期末，本基金尚处 于建仓期中。 3.2 基金净值表现（转型前） 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 增长率① 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② ④ 自 2019 年 1 月 1 日至 4.17% 0.24% 0.58% 0.01% 3.59% 0.23% 2019 年 3 月 18 日 自 2018 年 7 月 1 日至 4.66% 0.20% 1.97% 0.01% 2.69% 0.19% 2019 年 3 月 18 日 自 2016 年 7 月 1 日至 12.08% 0.21% 7.46% 0.01% 4.62% 0.20% 2019 年 3 月 18 日 自基金合同 生效日起至 12.30% 0.20% 8.30% 0.01% 4.00% 0.19% 2019 年 3 月 18 日 注:本基金于 2019 年 03 月 19 日变更注册为汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金，本表列示 本报告期基金转型前的基金净值表现，转型前基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款收益率（税后）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2016 年 3 月 11 日起）起 6 个月，建仓期结束时各 项资产配置比例符合合同规定；本基金于 2019 年 03 月 19 日变更注册为汇添富盈鑫灵活配置混合 型证券投资基金。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5 号文批准，于 2005 年 2 月 3 日正式成立。目前，公司注册资本金为 132,724,224 元人民币。公司总部设在上海，在北京、上海、广州、成都等地设有分公司，在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人及 QFII 基金管理人等业务资格。 汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位，形成了独树一帜的品牌优势，被誉为“选股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 2019 上半年，汇添富基金新成立 13 只公开募集证券投资基金，包括 5 只债券型基金、4 只混 合型基金、2 只基金中基金、2 只指数基金联接基金。截至 2019 年 6 月 30 日，公司共管理 133 只公开募集证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后） 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前） 任本基金的基金经理（助理） 姓名 职务 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国。学历： 英国伦敦政治经济 汇 添 富 安 学院金融经济学硕 心 中 国 债 士。相关业务资格： 券基金、汇 基金从业资格、特许 添富6月红 金融分析师（CFA）， 定 期 开 放 财 务 风 险 经 理 人 债券基金、 （FRM）。从业经历： 汇 添 富 盈 曾任国泰基金管理 鑫混合（原 有限公司行业研究 汇 添 富 盈 员、综合研究小组负 鑫 保 本 混 责人、基金经理助 合基金）、 理，固定收益部负责 汇 添 富 美 人；金元比联基金管 元 债 债 券 理有限公司基金经 （QDII）基 理。2004 年 10 月 28 金、添富添 日至 2006 年 11 月 何旻 福 吉 祥 混 2016年3月11 21 年 11 日担任国泰金龙 合基金、添 日 债券基金的基金经 富 盈 润 混 理，2005 年 10 月 27 合基金、汇 日至 2006 年 11 月 添 富 弘 安 11 日担任国泰金象 混合基金、 保本基金的基金经 添富3年封 理，2006 年 4 月 28 闭 配 售 混 日至 2006 年 11 月 合（LOF） 11 日担任国泰金鹿 基金、添富 保本基金的基金经 中债1-3年 理。2007 年 8 月 15 国 开 债 基 日至 2010 年 12 月 金、汇添富 29 日担任金元比联 中债1-3年 宝石动力双利债券 农 发 债 基 基金的基金经理， 金 的 基 金 2008 年 9 月 3 日至 经理。 2009年 3月 10日担 任金元比联成长动 力混合基金的基金 经理，2009 年 3 月 29 日至 2010 年 12 月 29 日担任金元比 联丰利债券基金的 基金经理。2011 年 1 月加入汇添富资产 管理（香港）有限公 司，2012 年 2 月 17 日至今任汇添富人 民币债券基金的基 金经理。2012 年 8 月加入汇添富基金 管理股份有限公司， 2013 年 11 月 22 日 至今任汇添富安心 中国债券基金的基 金经理，2014 年 1 月 21 日至今任汇添 富 6 月红定期开放 债券基金（原汇添富 信用债债券基金）的 基金经理，2016 年 3 月 11 日至今任汇添 富盈鑫混合（原汇添 富盈鑫保本混合）基 金的基金经理，2017 年 4 月 20 日至今任 汇添富美元债债券 （QDII）基金的基金 经理，2017 年 7 月 24 日至今任添富添 福吉祥混合基金的 基金经理，2017 年 9 月 6 日至今任添富 盈润混合基金的基 金经理,2017年9月 29 日至今任汇添富 弘安混合基金的基 金经理，2018 年 7 月5日至今任添富3 年 封 闭 配 售 混 合 （LOF）基金的基金 经理，2019 年 4 月 15 日至今任添富中 债 1-3 年国开债基 金的基金经理，2019 年 6 月 19 日至今任 汇添富中债 1-3 年 农发债基金的基金 经理。 国籍：中国。学历： 复旦大学会计学硕 士。相关业务资格： 证券投资基金从业 汇 添 富 双 资格、中国注册会计 利 增 强 债 师。从业经历：2010 券、汇添富 年 7 月加入汇添富 双利债券、 基金管理股份有限 添 富 年 年 公司，历任行业研究 丰 定 开 混 员、高级研究员。 合、添富年 2017年 5月 18日至 年 泰 定 开 2017 年 12 月 11 日 混合、汇添 任汇添富年年丰定 富6月红定 开混合基金和汇添 期 开 放 债 富 6 月红定开债基 券、汇添富 金的基金经理助理， 多 元 收 益 2017年 5月 18日至 债券、添富 2017 年 12 月 25 日 年 年 益 定 任汇添富年年益定 郑慧莲 开混合、添 2019年1月30 9 年 开混合基金的基金 富 熙 和 混 日 经理助理。2017 年 合、汇添富 12月12日至今任汇 安 鑫 智 选 添富双利增强债券、 混合、汇添 汇添富双利债券、添 富 达 欣 混 富年年丰定开混合、 合、添富全 添富年年泰定开混 球 消 费 混 合、汇添富 6 月红定 合（QDII）、 期开放债券的基金 添 富 消 费 经理，2017 年 12 月 升级混合、 26 日至今任汇添富 汇 添 富 盈 多元收益债券、添富 鑫混合（原 年年益定开混合的 汇 添 富 盈 基金经理，2018 年 3 鑫 保 本 混 月 1 日至今担任添 合）的基金 富熙和混合的基金 经理。 经理，2018 年 4 月 2 日至今任汇添富安 鑫智选混合的基金 经理，2018 年 7 月 6 日至今任汇添富达 欣混合的基金经理， 2018年 9月 21日至 今任添富全球消费 混合（QDII）的基金 经理，2018 年 12 月 21 日至今任添富消 费升级混合的基金 经理，2019 年 1 月 30 日至今任汇添富 盈鑫混合（原汇添富 盈鑫保本混合）的基 金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 5 次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年上半年，国内的消费品价格指数先降后升，在 2019 年 5 月份到达近一年的高点 2.7%， 主要是受到食品价格的影响。去除了食品和能源价格之后的核心 CPI 在第一季度持平后，第二季度逐月回落，至 2016 年第三季度的水平。工业品价格指数在第一季度回落速度较快，2 月份降至 2016 年 9 月以来的新低后，稍有反弹，但是总体仍然低于 1%。中国制造业采购经理指数 PMI 在第 二季度逐月下降至 49.4，又一次回到 50 荣枯线以下，其中新订单和生产两个分项指数都在下降，和第一季度的走势正好相反。宏观基本面数据相较于在第一季度来说，景气度都有减弱的趋势。投资数据方面，各个指数互有涨跌。房地产投资的同比增速在 5 月份略有降低，而制造业投资累计同比增速仍在大幅回落，下降到 3%以下。总体的固定资产投资累计同比增速先升后降，在第二季度小幅回落。其中的几个分项指数，比如民间固定资产投资和基础设施投资，同比都在回调。从房地产的细项数据上看， 70 个大中城市商品房价格指数在第二季度保持平稳，商品房销售额以及新开工面积的累计同比增速则略有反弹。货币政策方面，第一季度净回笼 6115 亿元，第二季度净投放货币 5575 亿元。各期限逆回购利率与前两个季度保持不变。货币供应量仍在低位徘徊， 但第二季度较第一季度略有回升。M1 同比增速在 6 月份达到 4.40%，M2 同比增速基本在 8.50%上 下波动。整个债券市场的资金非常宽松，特别在第二季度末并没有出现资金紧张的局面。人民币兑美元汇率先升后贬，与去年底基本持平。上半年各月份的外汇占款增加额均为负值。 第一季度，债券市场在资金面宽松、社融增速企稳以及通货膨胀预期抬升三方面作用下，收益率上下震荡，季末收益率较去年底有所抬升。第二季度，债券市场在 4 月份由于某些事件冲击以及资金短暂收紧出现回调，后两个月市场指数基本一路上涨。上半年，中债综合财富指数上涨1.82%。股票市场沪深 300 指数上涨 27.07%。 本基金在保本周期结束后，转换为灵活配置基金。第一季度，主要是降低基金中的债券比例，增加股票仓位。债券方面，在保本周期到期前，基本将持有的债券全部卖出在第二季度，增加基金中的股票和债券比例。债券方面，主要是增加中长期利率债和高等级信用债。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金于 2019 年 03 月 19 日变更注册为汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金，截至本报 告期末本基金份额净值为 1.187 元；转型前基金本期（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 18 日）份 额净值收益率为 4.17%，同期业绩比较基准收益率为 0.58%；转型后基金本期份额净值收益率为5.70%，同期业绩比较基准收益率为-0.18%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，海外市场美国、欧元区、日本等主要国家经济增速下行显著，全球经济呈现共振下行格局，整体低利率环境；国内处于库存周期加速下行的阶段，PPI 同比增速的下行仍未结束，离去库存反转仍有一定距离，对名义增长带来拖累。实行市场化利率后，国内实体融资成本有望进一步下行。央行自年初以来积极推进利率“两轨并一轨”，要求完善市场化的利率形成、调控和传导机制。易纲行长在两会期间也指出，“要通过利率市场化改革降低贷款风险溢价水平”，LPR、Shior 等市场化利率定价的重要性将会上升，未来国内实体融资利率还有较大下降空间。央行可能会通过中期借贷便利（MLF）来引导市场利率下行，资金面预计维持宽松。从利率水平来看，在前期央行大规模投放之下，回购利率已处于过去几年较低水平；目前一年期 Shibor 利率持续低于一年期 MLF 利率，利率倒挂意味着央行随行就市下调政策利率水平的阻力相对较小，央行有可能会借此来引导融资成本下行。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》，应参照协会通知执行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值 后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 保本周期内：仅采取现金分红一种收益分配方式； 转型为“汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金”后，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 本基金本报告期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金(原汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金)的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金(原汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金)的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金(原汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金(原汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金)未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金(原汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金)2019 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计)（转型后） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019 年 6 月 30 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 6,596,586.01 结算备付金 11,376,398.49 存出保证金 131,769.27 交易性金融资产 6.4.7.2 264,198,753.39 其中：股票投资 214,081,753.39 基金投资 - 债券投资 50,117,000.00 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 100,000,000.00 应收证券清算款 28,363.09 应收利息 6.4.7.5 458,236.34 应收股利 - 应收申购款 30,261.47 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 382,820,368.06 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019 年 6 月 30 日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 729,904.54 应付管理人报酬 470,587.99 应付托管费 78,431.35 应付销售服务费 - 应付交易费用 6.4.7.7 93,665.46 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 284,824.36 负债合计 1,657,413.70 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 321,087,245.55 未分配利润 6.4.7.10 60,075,708.81 所有者权益合计 381,162,954.36 负债和所有者权益总计 382,820,368.06 注:报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.187 元，基金份额总额 321,087,245.55 份。 6.2 利润表 会计主体：汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 3 月 19 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019 年 3 月 19 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 一、收入 25,119,029.49 1.利息收入 1,425,592.93 其中：存款利息收入 6.4.7.11 151,412.32 债券利息收入 497,981.09 资产支持证券利 - 息收入 买入返售金融资 776,199.52 产收入 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-” 11,563,073.26 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 10,774,100.04 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 -350,818.76 资产支持证券投 6.4.7.13.1 - 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 1,139,791.98 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.17 12,073,044.98 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 57,318.32 号填列） 减：二、费用 2,284,717.31 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,769,943.10 2．托管费 6.4.10.2.2 294,990.53 3．销售服务费 - 4．交易费用 6.4.7.19 154,179.90 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资 - 产支出 6．税金及附加 12.14 7．其他费用 6.4.7.20 65,591.64 三、利润总额（亏损总额 22,834,312.18 以“-”号填列） 注:本基金转型后合同于 2019 年 3 月 19 日生效，无比较式的上年度可比期间，因此利润表只列示 2019 年 3 月 19 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日数据，特此说明。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 3 月 19 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 3 月 19 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 509,816,875.73 62,684,186.00 572,501,061.73 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 22,834,312.18 22,834,312.18 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -188,729,630.18 -25,442,789.37 -214,172,419.55 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 4,189,083.48 619,509.68 4,808,593.16 购款 2.基金赎 -192,918,713.66 -26,062,299.05 -218,981,012.71 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 - - - 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 321,087,245.55 60,075,708.81 381,162,954.36 权益（基金净值） 注:本基金转型后合同于 2019 年 3 月 19 日生效，无比较式的上年度可比期间，因此所有者权益（基 金净值）变动表只列示 2019 年 3 月 19 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日数据，特此说 明。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”)，是由汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金变更而来。原汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]194 号文《关于准予汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金注册的批复》的准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司向社会公开发行募集，基金合 同于 2016 年 3 月 11 日正式生效，首次设立募集规模为 4,849,549,217.33 份基金份额。 汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金于 2019 年 3 月 11 日第一个保本周期到期，由于不符合 保本基金存续条件，按照《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，该基金保本周期到期后转型为非保本的混合基金，名称相应变更为“汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基 金”，该变更无须基金份额持有人大会决议。2019 年 3 月 19 日，《汇添富盈鑫灵活配置混合型证 券投资基金》自该日起生效，基金合同生效日的规模为 509,816,875.73 份基金份额。 本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监 会相关规定)。本基金参与融资业务。在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过积极主动的资产配置，充分挖掘各大类资产投资机会，力争实现基金资产的中长期稳健增值。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019 年 06 月 30 日的财 务状况以及 2019 年 3 月 19 日（修订后的基金合同生效日）起至 2019 年 6 月 30 日的经营成果和 净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际 编制期间系 2019 年 3 月 19 日（修订后的基金合同生效日）起至 2019 年 6 月 30 日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资及债券投资等； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4)股指/国债期货投资 买入或卖出股指/国债期货投资于成交日确认为股指/国债期货投资。股指/国债期货初始合约价值按成交金额确认； 股指/国债期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指/国债期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转； (5)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (6)回购协议 本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (8)股指/国债期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账； (9)权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (10)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (11)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (12)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (3)每一基金份额享有同等分配权； (4)法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适 用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生 的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行 规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 活期存款 6,596,586.01 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 6,596,586.01 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 178,115,110.62 214,081,753.39 35,966,642.77 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 20,239,200.00 20,202,000.00 -37,200.00 券 银行间市场 29,925,450.00 29,915,000.00 -10,450.00 合计 50,164,650.00 50,117,000.00 -47,650.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 228,279,760.62 264,198,753.39 35,918,992.77 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末（2019 年 6 月 30 日）无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 100,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 100,000,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末（2019 年 6 月 30 日）未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 11,672.15 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 4,607.46 应收债券利息 441,903.36 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 53.37 合计 458,236.34 注:“其他”为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末（2019 年 6 月 30 日）无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 92,590.46 银行间市场应付交易费用 1,075.00 合计 93,665.46 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2.48 应付信息披露费 240,190.90 应付审计费 44,630.98 合计 284,824.36 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2019 年 3 月 19 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 509,816,875.73 509,816,875.73 本期申购 4,189,083.48 4,189,083.48 本期赎回（以“-”号填列） -192,918,713.66 -192,918,713.66 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 321,087,245.55 321,087,245.55 注:申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 66,301,291.71 -3,617,105.71 62,684,186.00 本期利润 10,761,267.20 12,073,044.98 22,834,312.18 本期基金份额交易 -25,532,760.53 89,971.16 -25,442,789.37 产生的变动数 其中：基金申购款 572,767.90 46,741.78 619,509.68 基金赎回款 -26,105,528.43 43,229.38 -26,062,299.05 本期已分配利润 - - - 本期末 51,529,798.38 8,545,910.43 60,075,708.81 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 3 月 19 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 79,519.01 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 71,160.23 其他 733.08 合计 151,412.32 注:其中“其他”为直销申购款利息收入和交易保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 3 月 19 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 50,449,295.49 减：卖出股票成本总额 39,675,195.45 买卖股票差价收入 10,774,100.04 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2019年3月19日（基金合同生效日）至2019年6 月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 373,888,376.76 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 365,075,013.69 成本总额 减：应收利息总额 9,164,181.83 买卖债券差价收入 -350,818.76 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 注:本基金本期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 注:本基金本期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 注:本基金本期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 3 月 19 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,139,791.98 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,139,791.98 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2019 年 3 月 19 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 12,073,044.98 股票投资 12,158,141.29 债券投资 -85,096.31 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 12,073,044.98 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 3 月 19 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 57,318.32 合计 57,318.32 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 3 月 19 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 152,304.90 银行间市场交易费用 1,875.00 合计 154,179.90 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 3 月 19 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 审计费用 25,644.32 信息披露费 29,560.32 账户维护费 9,300.00 银行费用 1,087.00 合计 65,591.64 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（“工商银 基金托管人、基金代销机构 行”） 东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2019 年 3 月 19 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 关联方名称 月 30 日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例（%） 东方证券股份有限公司 100,115,906.49 100.00 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2019 年 3 月 19 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例（%） 东方证券股份有限公司 50,490,624.93 100.00 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2019 年 3 月 19 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例（%） 东方证券股份有限公司 7,451,000,000.00 100.00 6.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2019年3月19日（基金合同生效日）至2019年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 总额的比例（%） 东方证券股份有限 92,590.46 100.00 92,590.46 100.00 公司 注:上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 3 月 19 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,769,943.10 其中：支付销售机构的客户维护费 659,529.19 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。管理费的计算方法如下： H=E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 3 月 19 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 294,990.53 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2019 年 3 月 19 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 6,596,586.01 204,534.25 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 注:本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末(2019 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构 进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注:本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2019 年 6 月 30 日 AAA - AAA 以下 - 未评级 50,117,000.00 合计 50,117,000.00 注:未评级债券包括国债、中央银行票据及政策性金融债。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易；因此，除在附注 6.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及部分应收申购款等，生息负债主要为卖出回购金融资产款。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期 末 2019 年 6 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 30 日 资产 银行 6,596,586. - - - - -6,596,586.01 存款 01 结算 11,376,398 11,376,398.4 备付 .49 - - - - - 9 金 存出 保证 131,769.27 - - - - - 131,769.27 金 交易 性金 - - 30,290,000 - 19,827,000. 214,081,753264,198,753. 融资 .00 00 .39 39 产 买入 返售 100,000,00 - - - - -100,000,000. 金融 0.00 00 资产 应收 - - - - - 458,236.34 458,236.34 利息 应收 申购 529.37 - - - - 29,732.10 30,261.47 款 应收 证券 - - - - - 28,363.09 28,363.09 清算 款 资产 118,105,28 - 30,290,000 - 19,827,000. 214,598,084382,820,368. 总计 3.14 .00 00 .92 06 负债 应付 赎回 - - - - - 729,904.54 729,904.54 款 应付 管理 - - - - - 470,587.99 470,587.99 人报 酬 应付 - - - - - 78,431.35 78,431.35 托管 费 应付 交易 - - - - - 93,665.46 93,665.46 费用 其他 - - - - - 284,824.36 284,824.36 负债 负债 - - - - - 1,657,413.71,657,413.70 总计 0 利率 敏感 118,105,28 - 30,290,000 - 19,827,000. 212,940,671381,162,954. 度缺 3.14 .00 00 .22 36 口 注:上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1、该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 2、该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且除利 率之外的其他市场变量保持不变； 3、该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活 假设 动； 4、银行活期存款以活期存款利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收 益，而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息收入、买入返售金融资 产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定，不受利率变化 影响。 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 动 本期末 （2019 年 6 月 30 日） 基准利率增加25个 -451,370.06 基点 分析 基准利率减少25个 461,329.54 基点 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投 214,081,753.39 56.17 资 交易性金融资产－基金 - - 投资 交易性金融资产－债券 50,117,000.00 13.15 投资 交易性金融资产－贵金 - - 属投资 衍生金融资产－权证投 - - 资 其他 - - 合计 264,198,753.39 69.32 注:本基金权益类资产占基金资产的比例不高于 40%，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%；债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例不低于 60%，其中基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上表。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基 金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资 假设 产负债表日后短期内保持不变； 2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不 变。 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 动 本期末 （2019 年 6 月 30 日） 沪深 300 指数上涨 4,088,861.08 5% 分析 沪深 300 指数下跌 -4,088,861.08 5% 注:本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §6 半年度财务会计报告（未经审计)（转型前） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金 报告截止日：2019 年 3 月 18 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2019 年 3 月 18 日 2018 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 62,584,602.02 10,841,924.78 结算备付金 17,708,178.45 17,978,395.07 存出保证金 166,195.77 139,865.73 交易性金融资产 6.4.7.2 537,193,196.55 1,929,780,290.60 其中：股票投资 191,932,196.55 55,459,521.55 基金投资 - - 债券投资 345,261,000.00 1,874,320,769.05 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 56,469,232.68 - 应收利息 6.4.7.5 8,962,859.21 43,494,247.16 应收股利 - - 应收申购款 1,680.78 1,680.52 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 683,085,945.46 2,002,236,403.86 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019 年 3 月 18 日 2018 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 256,500,000.00 应付证券清算款 51,746,823.97 8,826,712.37 应付赎回款 57,514,438.05 950,124.83 应付管理人报酬 567,068.70 1,789,295.57 应付托管费 94,511.43 298,215.93 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 106,157.92 5,850.00 应交税费 156,240.89 137,294.85 应付利息 - -65,342.49 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 399,642.77 330,000.00 负债合计 110,584,883.73 268,772,151.06 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 509,816,875.73 1,608,762,271.56 未分配利润 6.4.7.10 62,684,186.00 124,701,981.24 所有者权益合计 572,501,061.73 1,733,464,252.80 负债和所有者权益总计 683,085,945.46 2,002,236,403.86 注: 报告截止日 2019 年 3 月 18 日，基金份额净值 1.123 元，基金份额总额 509,816,875.73 份。 6.2 利润表 会计主体：汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 18 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 1 月 1 日至 2018 3 月 18 日 年 6 月 30 日 一、收入 52,652,773.78 48,299,392.35 1.利息收入 20,854,825.24 52,119,320.00 其中：存款利息收入 6.4.7.11 204,482.71 383,248.24 债券利息收入 20,253,857.42 51,676,190.83 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 396,485.11 59,880.93 入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 15,155,883.56 81,339,060.16 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - 85,553,109.90 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 14,975,886.56 -10,017,536.34 资产支持证券投资收 6.4.7.13.1 - - 益 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 179,997.00 5,803,486.60 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 16,588,112.17 -85,655,575.03 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.18 53,952.81 496,587.22 填列） 减：二、费用 5,748,428.04 35,554,670.14 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,852,237.85 15,800,205.35 2．托管费 6.4.10.2.2 642,039.58 2,633,367.58 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 118,925.87 924,842.37 5．利息支出 994,632.91 15,884,423.64 其中：卖出回购金融资产支出 994,632.91 15,884,423.64 6．税金及附加 58,721.59 125,386.63 7．其他费用 6.4.7.20 81,870.24 186,444.57 三、利润总额（亏损总额以“-” 46,904,345.74 12,744,722.21 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 18 日 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 18 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 1,608,762,271.56 124,701,981.24 1,733,464,252.80 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 46,904,345.74 46,904,345.74 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -1,098,945,395.83 -108,922,140.98 -1,207,867,536.81 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 2,292,423.28 202,633.23 2,495,056.51 购款 2.基金赎 -1,101,237,819.11 -109,124,774.21 -1,210,362,593.32 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 509,816,875.73 62,684,186.00 572,501,061.73 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 3,032,243,021.91 220,489,356.59 3,252,732,378.50 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 12,744,722.21 12,744,722.21 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -1,130,255,269.63 -94,089,217.31 -1,224,344,486.94 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 8,668,712.96 740,197.22 9,408,910.18 购款 2.基金赎 -1,138,923,982.59 -94,829,414.53 -1,233,753,397.12 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 1,901,987,752.28 139,144,861.49 2,041,132,613.77 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]194 号文《关于准予汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金注册的批复》的准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司向社会公开发行募集，基金合同 于 2016 年 3 月 11 日正式生效，首次设立募集规模为 4,849,549,217.33 份基金份额。本基金为契 约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金参与融资业务。本基金主要通过投资组合保险技术来运作，在保证本金安全的前提下，力争在保本期内实现基金财产的稳健增值。本基金的业绩比较基准：三年期银行定期存款收益率（税后）。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019 年 3 月 18 日的财 务状况以及 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 18 日（基金合同失效日）止的经营成果和净值变动情 况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适 用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生 的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行 规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 3 月 18 日 活期存款 62,584,602.02 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 62,584,602.02 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 3 月 18 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 168,123,695.07 191,932,196.55 23,808,501.48 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 30,019,253.69 30,114,000.00 94,746.31 券 银行间市场 315,204,300.00 315,147,000.00 -57,300.00 合计 345,223,553.69 345,261,000.00 37,446.31 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 513,347,248.76 537,193,196.55 23,845,947.79 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末（2019 年 3 月 18 日）无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末（2019 年 3 月 18 日）无买入返售金融资产余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末（2019 年 3 月 18 日）未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 3 月 18 日 应收活期存款利息 125,841.65 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 87,057.65 应收债券利息 8,749,396.89 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 563.02 合计 8,962,859.21 注:“其他”为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末（2019 年 3 月 18 日）无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 3 月 18 日 交易所市场应付交易费用 97,657.92 银行间市场应付交易费用 8,500.00 合计 106,157.92 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 3 月 18 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 25.53 应付信息披露费 290,630.58 应付审计费 108,986.66 合计 399,642.77 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 18 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,608,762,271.56 1,608,762,271.56 本期申购 2,292,423.28 2,292,423.28 本期赎回（以“-”号填列） -1,101,237,819.11 -1,101,237,819.11 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 509,816,875.73 509,816,875.73 注:申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 160,536,789.74 -35,834,808.50 124,701,981.24 本期利润 30,316,233.57 16,588,112.17 46,904,345.74 本期基金份额交易 -124,551,731.60 15,629,590.62 -108,922,140.98 产生的变动数 其中：基金申购款 240,794.87 -38,161.64 202,633.23 基金赎回款 -124,792,526.47 15,667,752.26 -109,124,774.21 本期已分配利润 - - - 本期末 66,301,291.71 -3,617,105.71 62,684,186.00 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 18 日 活期存款利息收入 125,015.24 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 78,967.35 其他 500.12 合计 204,482.71 6.4.7.12 股票投资收益 注:本基金本期无股票投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年3月18日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 2,789,966,097.31 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 2,712,685,893.86 成本总额 减：应收利息总额 62,304,316.89 买卖债券差价收入 14,975,886.56 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 注:本基金本期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 注:本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 注:本基金本期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 18 日 股票投资产生的股利收益 179,997.00 基金投资产生的股利收益 - 合计 179,997.00 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 18 日 1.交易性金融资产 16,588,112.17 股票投资 31,035,339.62 债券投资 -14,447,227.45 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 16,588,112.17 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 18 日 基金赎回费收入 53,952.81 合计 53,952.81 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 18 日 交易所市场交易费用 110,425.87 银行间市场交易费用 8,500.00 合计 118,925.87 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 18 日 审计费用 18,986.66 信息披露费 50,630.58 账户维护费 9,300.00 银行费用 2,953.00 合计 81,870.24 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（“工商银 基金托管人、基金代销机构 行”） 东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 18 日 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 东方证券股份有限公 105,437,335.38 100.00 503,255,465.80 100.00 司 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 18 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 日 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 东方证券股份有限公 1,023,537,702.28 100.00 2,055,466,991.56 100.00 司 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 18 日 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 占当期债券回购 占当期债券回购 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 东方证券股份有限公 9,858,100,000.00 100.00 38,615,670,000.00 95.61 司 6.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2019年1月1日至2019年3月18日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 东方证券股份有 97,657.92 100.00 97,657.92 100.00 限公司 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 东方证券股份有 463,112.97 100.00 190,045.88 100.00 限公司 注:上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和 由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 月 18 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 3,852,237.85 15,800,205.35 其中：支付销售机构的客户维护费 1,115,441.23 5,021,330.62 注:在保本周期内，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。计算方法如下：H=E×1.20%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 月 18 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 642,039.58 2,633,367.58 注:在保本周期内，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个 工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 18 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 62,584,602.02 125,015.24 2,231,076.99 105,840.33 份有限公司 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 注:本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末(2019 年 3 月 18 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 3 月 18 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 3 月 18 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2019 年 3 月 18 日 2018 年 12 月 31 日 A-1 - 131,440,000.00 A-1 以下 - - 未评级 100,240,000.00 533,019,000.00 合计 100,240,000.00 664,459,000.00 注:未评级债券为超短期融资券、国债、中央银行票据以及政策性金融债。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2019 年 3 月 18 日 2018 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 214,907,000.00 - 合计 214,907,000.00 - 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2019 年 3 月 18 日 2018 年 12 月 31 日 AAA 30,114,000.00 1,086,339,933.20 AAA 以下 - 6,262,835.85 未评级 - 117,259,000.00 合计 30,114,000.00 1,209,861,769.05 注:未评级债券为国债、中央银行票据以及政策性金融债。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末及上年度末均无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末及上年度末均无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易；因此，除在附注 6.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、债券投资、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款；生息负债主要为 卖出回购金融资产款等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期 末 2019 年 3 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 18 日 资产 银行 62,584,602 - - - - -62,584,602.0 存款 .02 2 结算 17,708,178 17,708,178.4 备付 .45 - - - - - 5 金 存出 保证 166,195.77 - - - - - 166,195.77 金 交易 性金 224,913,00 100,240,000 10,080,000 10,028,000. - 191,932,196537,193,196. 融资 0.00 .00 .00 00 .55 55 产 应收 - - - - - 8,962,859.28,962,859.21 利息 1 应收 申购 - - - - - 1,680.78 1,680.78 款 应收 证券 - - - - - 56,469,232.56,469,232.6 清算 68 8 款 资产 305,371,97 100,240,000 10,080,000 10,028,000. - 257,365,969683,085,945. 总计 6.24 .00 .00 00 .22 46 负债 应付 57,514,438.57,514,438.0 赎回 - - - - - 05 5 款 应付 管理 - - - - - 567,068.70 567,068.70 人报 酬 应付 - - - - - 94,511.43 94,511.43 托管 费 应付 证券 - - - - - 51,746,823.51,746,823.9 清算 97 7 款 应付 交易 - - - - - 106,157.92 106,157.92 费用 应交 - - - - - 156,240.89 156,240.89 税费 其他 - - - - - 399,642.77 399,642.77 负债 负债 - - - - - 110,584,883110,584,883. 总计 .73 73 利率 敏感 305,371,97 100,240,000 10,080,000 10,028,000. - 146,781,085572,501,061. 度缺 6.24 .00 .00 00 .49 73 口 上 年 度 末 201 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 8 年 12 月 31 日 资产 银行 10,841,924 - - - - -10,841,924.7 存款 .78 8 结算 17,978,395 -17,978,395.0 备付 .07 - - - - 7 金 存出 保证 139,865.73 - - - - - 139,865.73 金 交易 性金 539,535,57 638,233,120 336,799,77 263,437,300 96,315,000. 55,459,521.1,929,780,29 融资 5.05 .00 4.00 .00 00 55 0.60 产 应收 - - - - - 43,494,247.43,494,247.1 利息 16 6 应收 申购 619.86 - - - - 1,060.66 1,680.52 款 资产 568,496,38 638,233,120 336,799,77 263,437,300 96,315,000. 98,954,829.2,002,236,40 总计 0.49 .00 4.00 .00 00 37 3.86 负债 应付 赎回 - - - - - 950,124.83 950,124.83 款 应付 管理 - - - - - 1,789,295.51,789,295.57 人报 7 酬 应付 托管 - - - - - 298,215.93 298,215.93 费 应付 证券 - - - - - 8,826,712.38,826,712.37 清算 7 款 卖出 回购 256,500,00 -256,500,000. 金融 0.00 - - - - 00 资产 款 应付 交易 - - - - - 5,850.00 5,850.00 费用 应付 - - - - - 137,294.85 137,294.85 税费 应付 - - - - - -65,342.49 -65,342.49 利息 其他 - - - - - 330,000.00 330,000.00 负债 负债 256,500,00 - - - - 12,272,151.268,772,151. 总计 0.00 06 06 利率 敏感 311,996,38 638,233,120 336,799,77 263,437,300 96,315,000. 86,682,678.1,733,464,25 度缺 0.49 .00 4.00 .00 00 31 2.80 口 注:上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且除利率 之外的其他市场变量保持不变； 3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活 假设 动； 4.银行存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率计息， 假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响； 卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响； 5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券与可交换债券。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2018 年 12 月 本期末 （2019 年 3 月 18 日） 31 日 ） 基准利率增加 25 个 -118,405.74 -3,755,594.25 基点 分析 基准利率减少 25 个 118,894.92 3,808,772.39 基点 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019 年 3 月 18 日 2018年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 191,932,196.55 33.53 55,459,521.55 3.20 -股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 345,261,000.00 60.31 1,874,320,769.05 108.13 －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 537,193,196.55 93.84 1,929,780,290.60 111.33 注:本基金权益类资产占基金资产的比例不高于 40%，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%；债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例不低于 60%，其中基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上表。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基 金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资 假设 产负债表日后短期内保持不变； 2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不 变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2018 年 12 月 本期末 （2019 年 3 月 18 日） 31 日 ） 沪深 300 指数上涨 3,376,063.88 - 5% 分析 沪深 300 指数下跌 -3,376,063.88 - 5% 注:（1）本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 （2）于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性权益投资、可转换债券及可交换债券公允价值 占基金资产净值的比例为 4.85%，因此除市场利率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告（转型后） 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 214,081,753.39 55.92 其中：股票 214,081,753.39 55.92 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 50,117,000.00 13.09 其中：债券 50,117,000.00 13.09 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 100,000,000.00 26.12 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 17,972,984.50 4.69 8 其他各项资产 648,630.17 0.17 9 合计 382,820,368.06 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 140,358,871.50 36.82 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 62,906,343.43 16.50 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 10,816,538.46 2.84 S 综合 - - 合计 214,081,753.39 56.17 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 600872 中炬高新 965,550 41,354,506.50 10.85 2 601318 中国平安 416,263 36,885,064.43 9.68 3 000651 格力电器 611,695 33,643,225.00 8.83 4 600276 恒瑞医药 312,000 20,592,000.00 5.40 5 002557 洽洽食品 789,100 19,924,775.00 5.23 6 601939 建设银行 1,932,300 14,376,312.00 3.77 7 300144 宋城演艺 467,439 10,816,538.46 2.84 8 600887 伊利股份 284,700 9,511,827.00 2.50 9 601998 中信银行 1,294,900 7,730,553.00 2.03 10 002311 海大集团 197,900 6,115,110.00 1.60 11 000860 顺鑫农业 99,320 4,633,278.00 1.22 12 002507 涪陵榨菜 150,300 4,584,150.00 1.20 13 601009 南京银行 473,900 3,914,414.00 1.03 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 000651 格力电器 17,476,361.00 4.59 2 600887 伊利股份 8,709,934.00 2.29 3 601998 中信银行 8,575,448.00 2.25 4 002311 海大集团 6,254,055.00 1.64 5 000860 顺鑫农业 4,352,377.00 1.14 6 002507 涪陵榨菜 4,298,436.00 1.13 注:本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 600309 万华化学 21,639,631.00 5.68 2 601009 南京银行 17,288,936.79 4.54 3 601318 中国平安 7,707,846.80 2.02 4 600872 中炬高新 3,812,880.90 1.00 注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 49,666,611.00 卖出股票收入（成交）总额 50,449,295.49 注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,117,000.00 13.15 其中：政策性金融债 50,117,000.00 13.15 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 50,117,000.00 13.15 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 1 108602 国开 1704 200,000 20,202,000.00 5.30 2 170205 17 国开 05 100,000 10,088,000.00 2.65 3 190210 19 国开 10 100,000 10,032,000.00 2.63 4 190205 19 国开 05 100,000 9,795,000.00 2.57 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:报告期末本基金无股指期货持仓。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:报告期末本基金无国债期货持仓。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 131,769.27 2 应收证券清算款 28,363.09 3 应收股利 - 4 应收利息 458,236.34 5 应收申购款 30,261.47 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 648,630.17 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §7 投资组合报告（转型前） 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 191,932,196.55 28.10 其中：股票 191,932,196.55 28.10 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 345,261,000.00 50.54 其中：债券 345,261,000.00 50.54 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 80,292,780.47 11.75 8 其他各项资产 65,599,968.44 9.60 9 合计 683,085,945.46 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 111,032,415.70 19.39 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 70,546,007.00 12.32 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 10,353,773.85 1.81 S 综合 - - 合计 191,932,196.55 33.53 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 601318 中国平安 505,518 37,913,850.00 6.62 2 600872 中炬高新 1,065,910 34,769,984.20 6.07 3 600309 万华化学 530,000 22,260,000.00 3.89 4 002557 洽洽食品 789,100 20,366,671.00 3.56 5 600276 恒瑞医药 260,000 19,266,000.00 3.37 6 601009 南京银行 2,369,800 18,816,212.00 3.29 7 000651 格力电器 299,995 14,369,760.50 2.51 8 601939 建设银行 1,932,300 13,815,945.00 2.41 9 300144 宋城演艺 467,439 10,353,773.85 1.81 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 31,618,031.34 1.82 2 601009 南京银行 16,778,882.00 0.97 3 002557 洽洽食品 16,775,345.00 0.97 4 600872 中炬高新 16,772,603.64 0.97 5 601939 建设银行 13,424,170.00 0.77 6 300144 宋城演艺 10,068,303.40 0.58 注:本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 105,437,335.38 卖出股票收入（成交）总额 - 注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 100,240,000.00 17.51 其中：政策性金融债 100,240,000.00 17.51 4 企业债券 30,114,000.00 5.26 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 214,907,000.00 37.54 9 其他 - - 10 合计 345,261,000.00 60.31 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 1 180407 18 农发 07 1,000,000 100,240,000.00 17.51 2 111809276 18 浦发银行 1,000,000 98,390,000.00 17.19 CD276 3 111886156 18 徽商银行 500,000 49,165,000.00 8.59 CD145 4 111894008 18 哈尔滨银 500,000 47,530,000.00 8.30 行 CD073 5 111872250 18 齐鲁银行 200,000 19,822,000.00 3.46 CD121 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 166,195.77 2 应收证券清算款 56,469,232.68 3 应收股利 - 4 应收利息 8,962,859.21 5 应收申购款 1,680.78 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 65,599,968.44 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。 §8 基金份额持有人信息（转型后） 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 4,663 68,858.51 0.00 0.00 321,087,245.55 100.00 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注:本报告期末管理人的从业人员未持有本基金。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §8 基金份额持有人信息（转型前） 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 6,077 83,892.85 0.00 0.00 509,816,875.73 100.00 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注:本报告期末管理人的从业人员未持有本基金。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动（转型后） 单位：份 基金合同生效日（2019 年 3 月 19 日） 509,816,875.73 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 509,816,875.73 基金合同生效日起至报告期期末基金 4,189,083.48 总申购份额 减：基金合同生效日起至报告期期末基 192,918,713.66 金总赎回份额 基金合同生效日起至报告期期末基金 - 拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 321,087,245.55 §9 开放式基金份额变动（转型前） 单位：份 基金合同生效日（2016 年 3 月 11 日） 4,849,549,217.33 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,608,762,271.56 本报告期基金总申购份额 2,292,423.28 减：本报告期基金总赎回份额 1,101,237,819.11 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - 以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 509,816,875.73 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生影响公司经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后) 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 东方证券 2 100,115,906.49 100.00% 92,590.46 100.00% - 瑞银证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 申万宏源证 1 - - - - - 券 信达证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证 比例 成交总额的 成交总额 比例 的比例 东方证券 50,490,624.93 100.00% 7,451,000,000.00 100.00% - - 瑞银证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 太平洋证 - - - - - - 券 国信证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 证券 信达证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时 催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内退租 2 家证券公司的 2 个交易单元：联讯证券（上交所单元）、江海证券（深交所单元）。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前) 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 东方证券 2 105,437,335.38 100.00% 97,657.92 100.00% - 瑞银证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 申万宏源证 1 - - - - - 券 信达证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证 比例 成交总额的 成交总额 比例 的比例 东方证券 1,023,537,702.28 100.00%9,858,100,000.00 100.00% - - 瑞银证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 太平洋证 - - - - - - 券 国信证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 证券 信达证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内退租 1 家证券公司的 2 个交易单元：民族证券（上交所单元和深交所单元）。10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,证券时报,上证 2019-01-01 下基金 2018 年资产净值的公告 报,公司网站 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,上交所,证券时 2 下 115 只基金 2018 年第 4 季度报告 报,上证报,公司网站, 2019-01-21 深交所,证券日报 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,证券时报,上证 3 下部分基金增加浙商银行为代销机构 报,公司网站 2019-01-23 并参与费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,证券时报,上证 4 下部分基金增加大智慧基金为代销机 报,公司网站 2019-01-26 构并参与费率优惠活动的公告 5 汇添富基金管理股份有限公司关于增 证券时报,公司网站 2019-01-31 聘基金经理的公告 汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金 6 保本周期到期安排及转型为汇添富盈 证券时报,公司网站 2019-02-28 鑫灵活配置混合型证券投资基金相关 业务规则的公告 7 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资 公司网站 2019-02-28 基金法律文件 汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金 8 保本周期到期安排及转型为汇添富盈 证券时报,公司网站 2019-03-04 鑫灵活配置混合型证券投资基金的第 一次提示性公告 汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金 9 保本周期到期安排及转型为汇添富盈 证券时报,公司网站 2019-03-11 鑫灵活配置混合型证券投资基金的第 二次提示性公告 关于汇添富盈鑫灵活配置混合型证券 10 投资基金开放日常申购、赎回、转换、 证券时报,公司网站 2019-03-15 定期定额投资业务公告 11 关于汇添富盈鑫保本混合型证券投资 证券时报,公司网站 2019-03-19 基金修订基金合同的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 12 下部分基金增加前海财厚为代销机构 证券时报,公司网站 2019-03-22 并参与费率优惠活动的公告 汇添富基金旗下115只基金2018年年 中证报,上交所,证券时 13 度报告 报,上证报,公司网站, 2019-03-26 深交所,证券日报 14 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,公司网站 2019-04-02 下部分基金调整停牌股票估值方法的 公告 汇添富基金旗下123只基金2019年第 中证报,上交所,证券时 15 1 季度报告 报,上证报,公司网站, 2019-04-20 深交所,证券日报 16 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资 证券时报,公司网站 2019-04-25 基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 持 有 基 金 份 额 投 比 资 例 份 者 达 额 类 序 到 期初 申购 赎回 持有份额 占 别 号 或 份额 份额 份额 比 者 （% 超 ） 过 20% 的 时 间 区 间 2019 年3 月 机 12 日 构 1 至 200,017,000.00 - 200,017,000.00 - 0.00 2019 年3 月 13 日 个 - - - - - - - 人 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人 大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可 能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能 面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产 净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金托管协议》； 4、《汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 5、《汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 8、报告期内汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 9、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2019 年 8 月 29 日