华富安福债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 9 月 30 日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 10 月 25 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华富安福债券 基金主代码 002412 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 4 月 2 日 报告期末基金份额总额 336,787,251.40 份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极 主动的投资管理，追求较高的当期收益和长期回报，力 争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心，在动 态避险的基础上，追求适度收益。本基金投资组合中债 券类、权益类、货币类等大类资产各自的长期均衡比重， 依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债 券型基金，其资产配置以债券为主，并不因市场的中短 期变化而改变。在不同的市场条件下，本基金将综合考 虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪， 在一定的范围内对资产配置调整，以降低系统性风险对 基金收益的影响。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币 市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华富安福债券 A 华富安福债券 C 华富安福债券 D 下属分级基金的交易代码 002412 022129 022130 报告期末下属分级基金的份额总额 296,936,522.61 份 951,874.86 份 38,898,853.93 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 报告期（2024 年 9 月 9 日-2024 年 9 月 主要财务指标 月 30 日） 30 日） 华富安福债券 A 华富安福债券 C 华富安福债券 D 1.本期已实现收益 2,167,612.49 868.15 134,269.22 2.本期利润 1,971,247.51 12,044.66 796,676.60 3.加权平均基金份 0.0077 0.0445 0.0333 额本期利润 4.期末基金资产净 311,460,965.48 997,713.53 40,798,133.23 值 5.期末基金份额净 1.0489 1.0482 1.0488 值 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金于 2024 年 9 月 9 日起新增 C 类、D 类份额。本基金 C 类、D 类份额报告期间的起始 日为 2024 年 9 月 9 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富安福债券 A 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 0.58% 0.23% 1.24% 0.12% -0.66% 0.11% 过去六个月 1.81% 0.21% 3.19% 0.11% -1.38% 0.10% 过去一年 5.08% 0.34% 7.13% 0.09% -2.05% 0.25% 过去三年 2.52% 0.46% 16.57% 0.07% -14.05% 0.39% 过去五年 26.74% 0.60% 26.83% 0.07% -0.09% 0.53% 自基金合同 24.88% 0.58% 29.64% 0.07% -4.76% 0.51% 生效起至今 华富安福债券 C 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 自基金合同 2.23% 0.26% -0.11% 0.18% 2.34% 0.08% 生效起至今 华富安福债券 D 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 自基金合同 2.29% 0.26% -0.11% 0.18% 2.40% 0.08% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准收益率＝中证全债指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金建仓期为 2019 年 4 月 2 日到 2019 年 10 月 2 日，建仓期结束时各项资产配置比例 符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富安福债券型证券投资基金基金合同》的规定。 2、本基金于 2024 年 9 月 9 日起新增 C 类、D 类份额，本基金 C 类、D 类份额报告期间的起始 日为 2024 年 9 月 9 日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 合肥工业大学经济学硕士、硕士研究生学 历。2007 年 6 月加入华富基金管理有限 公司，曾任研究发展部助理行业研究员、 行业研究员，固定收益部固收研究员、基 金经理助理、总监助理，自 2015 年 8 月 31 日起任华富恒利债券型证券投资基金 基金经理，自 2016 年 9 月 7 日起任华富 益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 本基金基 经理，自 2018 年 1 月 30 日起任华富安享 金经理、 2019 年 4 月 2 债券型证券投资基金基金经理，自 2019 张惠 固定收益 日 - 十七年 年4月2日起任华富安福债券型证券投资 部副总监 基金基金经理，自 2019 年 4 月 15 日起任 华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金经理，自 2021 年 8 月 16 日起任华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金基 金经理，自 2023 年 9 月 12 日起任华富富 鑫一年定期开放债券型发起式证券投资 基金基金经理，自 2024 年 8 月 16 日起任 华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式 证券投资基金基金经理，具有基金从业资 格。 本基金基 上海交通大学经济学硕士、硕士研究生学 金经理、 历。先后供职于上海新世纪资信评估投资 绝对收益 服务有限公司、华富基金管理有限公司、 部副总 2024 年 4 月 1 平安基金管理有限公司。2021 年 7 月重 黄立冬 监、公司 日 - 十一年 新加入华富基金管理有限公司，曾任专户 公募投资 投资部投资经理、总监助理、副总监，自 决策委员 2024 年 4 月 1 日起任华富安福债券型证 会委员 券投资基金基金经理，具有基金从业资 格。 伯明翰大学理学硕士，硕士研究生学历。 2013年8月加入华富基金管理有限公司， 许一 本基金基 2024 年 4 月 2 - 十一年 曾任研究发展部助理行业研究员、行业研 金经理 日 究员，专户投资部投资经理，自 2024 年 4月2日起任华富安福债券型证券投资基 金基金经理，具有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 公募基金 1 353,256,812.24 2024 年 4 月 2 日 私募资产管 4 347,182,166.11 2021 年 11 月 10 日 许一 理计划 其他组合 - - - 合计 5 700,438,978.35 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2024 年三季度，前期国内经济复苏力度有所放缓，季末政策加力。2024 年 7-9 月，国内制造 业 PMI 分别为 49.4%、49.1%和 49.8%，在荣枯线之下运行。非制造业商务活动指数分别为 50.2%、 50.3%和 50.0%。7-8 月，国内规模以上工业增加值同比分别增长 5.1%和 4.5%。需求方面，同期社会消费零售总额分别增长 2.7%和 2.1%；人民币计价的出口金额分别增长 6.4%和 8.4%，延续年初以来好于去年的复苏态势；国内固定资产投资完成额累计同比分别增长 3.6%和 3.4%。其中制造业投资增速累计同比分别为 9.3%和 9.1%，维持较高水平；基础设施投资增速累计同比分别为 8.14% 和 7.87%，维持较高水平；房地产开发投资增幅累计同比-10.2%，调整幅度较大。总体来看，三季度国内制造业投资、基建投资和出口等维持了复苏态势，但消费、地产投资仍然不够强劲，对于国内需求有一定影响。国内价格水平仍维持弱势运行，7-8 月 PPI 分别为-0.8%和-1.8%，核心CPI 分别为 0.4%和 0.3%。 2024 年三季度末，国内经济政策发生较大变化，在稳增长、稳定资本市场等方向上加大力度。 本次政策力度较大，或有助于改善社会预期，从而对国内多个市场产生影响。 2024 年三季度的债券市场和可转债市场均发生较大波动。前期，由于国内主要经济数据表现 一般，加之 7 月份国内降息导致国内债券收益率下行较快，9 月下旬则在国内政策发生较大转变后出现快速调整。总体来看，三季度的利率债收益率仍有一定幅度下行，而信用债收益率则受流动性冲击等因素出现一定幅度上行。可转债方面，受益于 9 月下旬国内经济政策密集出台，三季度的可转债市场出现了 V 型反转，中证转债指数季度内上涨 0.58%，万得可转债等权指数上涨 2.13%。从结构上看，金融、公用事业等大盘高等级可转债涨幅较弱，而低等级的小盘转债则反弹明显。策略上来看，低价策略和双低策略表现较好。结构和策略上的分化，体现了政策出台后市场风险偏好的快速回升。 权益方面，国内市场 2024 年三季度表现先抑后扬，7 月初至 9 月中旬，市场表现较为低迷。 9 月中旬美联储降息，为新兴市场的企稳反弹提供了外部有利条件。权益市场在一系列组合拳的刺激下，出现了大幅度的反弹行情，季末的急速反弹使得三季度各大指数均有正向的收益；指数 上，三季度创业板指和科创 50 指数表现突出，涨幅分别为 29.21%和 22.51%，中证 1000 和沪深 300 涨幅为 16.60%和 16.07%，上证指数上涨 12.44%，偏防御的红利指数涨幅为 4.10%，整体结构 上成长板块明显占优，反弹力度更强。中信一级行业指数中涨跌幅居前 5 位的依次为非银行金融、综合金融、房地产、消费者服务、计算机，涨跌幅分别为+43.80%、+42.57%、+28.06%、+24.82%、+24.24%；倒数前五位依次为石油石化、煤炭、电力及公用事业、农林牧渔、纺织服装，涨跌幅分别为+2.47%、+4.54%、+5.77%、+9.39%、+9.66%。 回顾 2024 年三季度权益市场，市场初期虽延续了一段调整期，但至 9 月底在内外双重利好下 后出现了大幅反弹，顺周期板块和弹性较大的成长性板块涨幅居前，偏防御的价值板块涨幅较低。整体市场是普涨行情，赚钱效应明显，带动更多的场外资金关注，从成交量上看也是迅速放大，9月 30 日两市成交量打破历史纪录。 本基金在三季度维持了较为平衡的资产配置。在债券市场上，组合维持了中性偏高的久期，三季度在结构上做了些调整，但由于政策出台的时点和力度均较为超预期，整体久期并未明显降低。可转债方面，由于信用风险的把控难度较大，组合将重点放在了红利类可转债的机会，并将 纯债替代类的标的选择范围缩小到金融转债。权益方面，三季度仓位上并未有特别大的变化，结构上仅将资源类细分配置中的偏逆周期的贵金属调整了一部分仓位至偏顺周期的石油和铜，以应对可能出台的经济政策，其余主要仓位保持船舶制造和制冷剂板块不变。 展望 2024 年四季度，在多项稳增长政策的带动下，国内经济企稳概率或较大。 资产配置方面存在一定的不确定性。债券市场方面，考虑到流动性较为宽松的政策导向，债券市场在经历快速的冲击后正逐步迎来配置时机；可转债方面维持稳健的配置导向，以红利类可转债为主，在政策出台后仓位会有所提升；权益方面，目前我们的组合配置的方向主要集中在船舶制造板块、供给收缩逻辑的制冷剂板块以及我们长期看好的资源板块，从逆周期资产转向一部分至顺周期板块。四季度我们认为存在基本面补涨的行情可能，对于持仓标的的业绩兑现度和中长期逻辑都比较有信心。 债券市场方面，在财政扩张力度维持中性的前提下，国内经济仍将维持弱复苏格局，降准降息后 2024 年四季度的流动性环境是相对确定的。当前债券市场的调整较多受到资金流动的冲击，信用债调整后配置价值也逐步回归，债券组合会维持高等级信用债+利率债的配置策略。四季度会密切关注债券市场的变化以及负债端的稳定性，谨防新一轮“赎回潮”带来的债券市场严重超调。 可转债方面，经历 9 月下旬和 10 月上旬的反弹后，转债市场总体的估值修复已经告一段落。 红利类转债的估值仍然不高，本基金将继续聚焦此类转债。 展望 2024 年四季度权益市场，宏观经济在未来 1-2 个季度可能会逐步企稳。海外方面，美联 储后续或仍有降息空间，权益市场未来一段时间面对的外部压力大概率较小；对于当下市场我们的关注点仍然在持仓板块的基本面趋势上，当前市场流动性已经被充分激活，我们相信流动性还是会去向基本面趋势向好的板块，充足的资金面更有利于市场的价值发现。 本基金将继续坚持追求绝对收益的投资思路，关注市场风险并注重防控组合回撤，继续为持有人获取合理的收益回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本期末，华富安福债券 A 份额净值为 1.0489 元，累计份额净值为 1.2860 元。报告期， 华富安福债券 A 份额净值增长率为 0.58%,同期业绩比较基准收益率为 1.24%。截止本期末，华富 安福债券 C 份额净值为 1.0482 元，累计份额净值为 1.0482 元。报告期，华富安福债券 C 份额净 值增长率为 2.23%,同期业绩比较基准收益率为-0.11%。截止本期末，华富安福债券 D 份额净值为 1.0488 元，累计份额净值为 1.0488 元。报告期，华富安福债券 D 份额净值增长率为 2.29%,同期 业绩比较基准收益率为-0.11%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 44,340,269.00 9.85 其中：股票 44,340,269.00 9.85 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 389,297,539.93 86.49 其中：债券 389,297,539.93 86.49 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 10,955,395.00 2.43 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 4,251,559.54 0.94 8 其他资产 1,239,123.51 0.28 9 合计 450,083,886.98 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 15,122,375.00 4.28 C 制造业 29,217,894.00 8.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 44,340,269.00 12.55 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600150 中国船舶 242,200 10,116,694.00 2.86 2 601989 中国重工 1,831,900 10,075,450.00 2.85 3 600160 巨化股份 205,000 4,565,350.00 1.29 4 603379 三美股份 126,000 4,460,400.00 1.26 5 600938 中国海油 126,600 3,804,330.00 1.08 6 601857 中国石油 420,900 3,796,518.00 1.07 7 603993 洛阳钼业 307,000 2,670,900.00 0.76 8 600028 中国石化 256,400 1,784,544.00 0.51 9 600489 中金黄金 75,500 1,147,600.00 0.32 10 601899 紫金矿业 62,300 1,130,122.00 0.32 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 26,908,347.63 7.62 2 央行票据 - - 3 金融债券 115,163,149.16 32.60 其中：政策性金融债 95,461,402.58 27.02 4 企业债券 91,473,002.74 25.89 5 企业短期融资券 10,104,647.12 2.86 6 中期票据 101,804,789.10 28.82 7 可转债（可交换债） 43,843,604.18 12.41 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 389,297,539.93 110.20 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 230310 23 进出 10 400,000 43,302,622.95 12.26 2 220220 22 国开 20 200,000 21,315,185.79 6.03 3 2400002 24 特别国债 02 200,000 20,630,570.65 5.84 4 220215 22 国开 15 100,000 10,584,821.92 3.00 5 149786 22 川能 01 100,000 10,430,065.75 2.95 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、中国进出口银行曾出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 21,049.85 2 应收证券清算款 1,131,000.04 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 87,073.62 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,239,123.51 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113056 重银转债 9,926,940.86 2.81 2 113052 兴业转债 8,209,448.63 2.32 3 113065 齐鲁转债 7,086,960.64 2.01 4 113021 中信转债 4,311,239.47 1.22 5 113042 上银转债 4,003,507.71 1.13 6 113062 常银转债 2,764,593.37 0.78 7 127027 能化转债 1,595,402.16 0.45 8 127020 中金转债 1,456,560.60 0.41 9 113631 皖天转债 1,417,355.30 0.40 10 132026 G 三峡 EB2 904,307.18 0.26 11 113055 成银转债 728,371.22 0.21 12 110077 洪城转债 721,145.84 0.20 13 127032 苏行转债 717,771.20 0.20 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华富安福债券 A 华富安福债券 C 华富安福债券 D 报告期期初基金份额总额 216,055,457.84 0.00 0.00 报告期期间基金总申购份额 105,054,844.25 1,149,752.48 38,899,037.93 减:报告期期间基金总赎回份额 24,173,779.48 197,877.62 184.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 296,936,522.61 951,874.86 38,898,853.93 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份 者 额比例达到 期初 申购 赎回 类 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 份额占比（%） 别 20%的时间 区间 机 - - - - - - - 构 个 - - - - - - - 人 - - - - - - - - 产品特有风险 无 注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、华富安福债券型证券投资基金基金合同 2、华富安福债券型证券投资基金托管协议 3、华富安福债券型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富安福债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。 华富基金管理有限公司 2024 年 10 月 25 日