工银瑞信基金管理有限公司 关于工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)修改 基金合同、托管协议有关条款的公告 根据有关法律法规要求和《工银瑞信香港中小盘股票型 证券投资基金(QDII)基金合同》(以下简称“《基金合同》”) 的约定,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基金管 理人”或“本公司”)经与基金托管人中国银行股份有限公 司协商一致,对工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金 (QDII)(以下简称“本基金”)的《基金合同》、《托管协议》 有关条款进行修改。现将有关情况说明如下: 一、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》等有关法律法规的要求和《基金合同》的约定,对 《基金合同》的前言、释义、申购赎回、投资限制、估值和 信息披露等章节的相关内容进行了修改,《托管协议》对应 部分内容同步修改。同时,对《基金合同》、《托管协议》中 的基金管理人和基金托管人的基本信息进行了更新。 《基金合同》和《托管协议》的修改详见附件《工银瑞 信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)基金合同、托管 协议修改前后文对照表》。 二、自 2018 年 4 月 1 日(含该日)起,投资者赎回时, 对持续持有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的赎回费并全额计 1 / 10 入基金财产。 三、修改后的《基金合同》、《托管协议》自 4 月 1 日起 生效。本基金管理人将于公告当日将修改后的《基金合同》、 《托管协议》登载于公司网站,并在下期更新的《工银瑞信 香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)招募说明书》中对 上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息,请仔 细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及相关法律文 件。 投资者可登录本基金管理人网站(www.icbccs.com.cn) 或拨打本基金管理人的客户服务电话(400-811-9999)获取 相关信息。 本公告的解释权归本公司所有。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保 证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有 风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适 合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 二○一八年三月二十四日 2 / 10 附件:《工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII) 基金合同、托管协议修改前后文对照表》 一、 基金合同修改前后文对照表 章节 修订内容 前言 增加: “、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性风险规定》”)”的表述 释义 增加: “《流动性风险规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》及颁布机关对其不时做出的修订” 释义 增加: “流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原 因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个 交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取 的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资 产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基 金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实 际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不 利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。” 基 金 份 额 的 申 购 “三、申购与赎回的原则”中,增加: 与赎回 “6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,按照法律法规及监管 要求,在履行适当程序后,基金管理人可以采用摆动定价机制,以 确保基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法 规以及监管部门、自律规则的规定。” 基 金 份 额 的 申 购 “五、申购与赎回的数额限制”中,增加: 与赎回 “4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不 3 / 10  利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基 金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切 实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见相关公 告。” 基金份额的申购 “六、申购和赎回的价格、费用及其用途”中,修订为: 与赎回 “5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份 额持有人赎回基金份额时收取,其中对持续持有期少于 7 日的投资 者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产。对持续持有期为 7 日以上(含 7 日)的,赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说 明书,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。” 基 金 份 额 的 申 购 “八、拒绝或暂停申购的情形”,修订为: 与赎回 “2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。当前一 估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托 管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措 施。 ……. 9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投 资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集 中度的情形时。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、10 项暂停申购情形之一且 基金管理人决定暂停接受投资人对某一类份额或多类份额的申购 申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购 公告。如果投资人的申购申请被全部或部分被拒绝,被拒绝的申购 款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人 应及时恢复申购业务的办理。” 基 金 份 额 的 申 购 “九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”,修改为: 4 / 10 与赎回 “2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。当前一估值 日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采 用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人 协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基 金赎回申请的措施。” 基金份额的申购 “十、巨额赎回的情形及处理方式”中,增加: 与赎回 “(3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超 过上一开放日基金总份额的 10%,基金管理人可以先行对该单个基 金份额持有人超出 10%的赎回申请实施延期办理,而对该单个基金 份额持有人 10%以内(含 10%)的赎回申请与其他基金份额持有人 的赎回申请,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额 赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。所有延期的赎回 申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的 该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回 为止。具体见相关公告。” 基金合同当事人 名称:中国银行股份有限公司 及权利义务 住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人:陈四清 成立时间:1983 年 10 月 31 日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹 佰玖拾伍元整 经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办 理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承 销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担 保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;外汇存款; 外汇贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇 票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代 5 / 10  理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币 有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代 理国外信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或 参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机构经营与当地法律许 可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与 代理发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。 存续期间:持续经营 基金的投资 “二、投资范围”修改为: “本基金的投资比例为:股票的投资比例不少于基金资产的 80%,其中投资于香港市场上市的中小盘中国概念股票的比例不低 于非现金基金资产的 80%;现金或到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。” “四、投资限制”之“(二)基金投资组合限制”中,增加: “…… 2、现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 …… 15、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主 体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与 基金合同约定的投资范围保持一致。 16、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以 及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股 票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的 全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 市公司可流通股票的 30%。完全按照有关指数的构成比例进行证券 投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前 述比例限制。 17、本基金主动投资于流动性受限资产的市值不得超过该基金 6 / 10  资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限 制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金 管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的 1、3-9 条 投资比例规定的,基金管理人应当在 30 个交易日内进行调整,但 中国证监会规定的特殊情形除外。 基金资产估值 “三、估值方法”中,增加: 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,按照法律法规及监管要 求,在履行适当程序后,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确 保基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 基金资产估值 “六、暂停估值的情形”中,增加: “3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活 跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商一致的,基金管理人应当暂停基金估值; 基金的信息披露 “(六)定期报告”中,增加: “本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告 中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到 或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管 理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息” 项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除 外。” 基金的信息披露 “(七)临时报告与公告”中,增加: “29、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎 回等重大事项时; 7 / 10  30、当基金管理人采用摆动定价机制进行估值;” 二、 基金托管协议修改前后文对照表 一、基金托管协议 (二)基金托管人 当事人 名称:中国银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人:陈四清 成立时间:1983 年 10 月 31 日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟 壹佰玖拾伍元整 经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款; 办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、 承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务 及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;外汇 存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆 借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇; 发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票 以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用 卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、见 证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机构 经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当 地法令可发行或参与代理发行当地货币;经中国人民银行批准的 其他业务。 存续期间:持续经营 二、托管协议的依 (一)依据修改为: 据、目的、原则和 “本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券 解释 投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 8 / 10  运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金信息 披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《合格境内机构 投资者境外证券投资管理试行办法》(以下简称《试行办法》)、《关 于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关 问题的通知》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》及其他有关法律法规与《工银瑞信香港中小盘股票型证券投 资基金(QDII)基金合同》(以下简称“《基金合同》”)订立。” 三、基金托管人对 “(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》中实 基金管理人的业务 际可以监控事项的约定,建立相关的技术系统,对基金管理人的 监督和核查 投资运作进行监督。主要包括以下方面:”之“1、对基金的投资 范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股票库等各 投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实 际情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并通 知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行 监督;”中增加: “本基金的投资比例为:股票的投资比例不少于基金资产的 80%, 其中投资于香港市场上市的中小盘中国概念股票的比例不低于非 现金基金资产的 80%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。” “(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》中实 际可以监控事项的约定,建立相关的技术系统,对基金管理人的 投资运作进行监督。主要包括以下方面:”之“2、对基金投融资 比例进行监督;”中增加: “…… (2)现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。 …… 9 / 10  (15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他 主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应 当与基金合同约定的投资范围保持一致。本基金管理人承诺本基 金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求与本基金合同约 定的投资范围保持一致,并承担由于不一致所导致的风险或损失。 16、本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部开放式基 金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上 市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部投资组合持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股 票的30%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基 金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制; 17、本基金主动投资于流动性受限资产的市值不得超过本基金 资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限 制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金 管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的(1)、(3) -(9)条投资比例规定的,基金管理人应当在 30 个交易日内进行 调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。” 10 / 10