银华大数据灵活配置定期开放混合型 发起式证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人:银华基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 7 月 19 日  银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2016 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 15 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 4 月 7 日(基金合同生效日)起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 交易代码 002269 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 4 月 7 日 报告期末基金份额总额 144,213,005.52 份 本基金使用大数据分析技术,从大量多样化的证券相 关数据中,挖掘出有价值的信息以用于投资决策,在 投资目标 严格控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较 基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳健增 值。 本基金使用大数据分析技术,从大量多样化的证券相 关数据中,挖掘出有价值的信息用于资产配置和股票 选择,力争实现基金资产的长期稳健增值。 基金的投资组合比例为:在开放期内股票投资比例为 基金资产的 0%-95%,在封闭期内股票投资比例为基 金资产的 0%-100%;权证投资比例为基金资产净值 投资策略 的 0%-3%;开放期内的每个交易日日终,在扣除股指 期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基 金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债 券。在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,但每个 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 业绩比较基准 年化收益率 5% 风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中中高预期 第 2 页 共 11 页  银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2016 年第 2 季度报告 风险、中高预期收益的品种,其预期风险收益水平高 于债券型基金及货币市场基金。 基金管理人 银华基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 7 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 -4,842,200.02 2.本期利润 -4,531,133.96 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0314 4.期末基金资产净值 139,681,871.56 5.期末基金份额净值 0.969 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 2016 年 4 月 7 日至 2016 -3.10% 0.34% 1.16% 0.01% -4.26% 0.33% 年 6 月 30 日 第 3 页 共 11 页  银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2016 年第 2 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:本基金合同生效日期为 2016 年 4 月 7 日,自基金合同生效日起到本报告期末不满一年,按基 金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例应当 符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 硕士学位。毕业于清 华大学。2009 年 7 月 加盟银华基金管理有 本基金的 2016 年 4 月 限公司,曾担任公司 张凯先生 - 6年 基金经理 7日 量化投资部金融工程 助理分析师及基金经 理助理职务,自 2012 年 11 月 14 日起兼任 第 4 页 共 11 页  银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2016 年第 2 季度报告 银华中证等权重 90 指 数分级证券投资基金 基金经理,自 2013 年 11 月 5 日起兼任银华 中证 800 等权重指数 增强分级证券投资基 金基金经理,自 2016 年 1 月 14 日起兼任银 华全球核心优选证券 投资基金基金经理, 自 2016 年 4 月 25 日 兼任银华量化智慧动 力灵活配置混合型证 券投资基金基金经 理。具有从业资格。 国籍:中国。 注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投 资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华大数据灵活配置定期开 放混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基 金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同 的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制 定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等,并建立了健全有效的公平交易执行体系,保 证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研 究支持。同时,在投资决策过程中,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管 理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、 综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 第 5 页 共 11 页  银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2016 年第 2 季度报告 在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分 析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不 定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。 综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内,本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金使用大数据分析技术进行资产配置和股票投资,并辅以固定收益投资和股指期货等衍 生品进行收益增强。报告期内,本基金自 4 月中旬建仓的过程中,多次内外部事件冲击使得我们 的策略经历了几乎最不适应的市场环境,进而导致净值遭受了一定程度的损失,但策略的绩效表 现仍在我们的预期之内。我们将继续勤勉投资,力争为持有人提供正收益。 过去的一个季度,A 股市场在一系列内部和外部事件的冲击下,出现较大的震荡。在季度初 随着权威人士讲话对大幅度经济刺激的否定及一系列金融经济数据回落的背景下,投资者对国内 全面进入货币宽松的高预期落空,一季度反弹行情也宣告结束;随后 A 股是否纳入 MSCI 指数、人 民币贬值预期、英国退欧等一系列事件,都对股票市场的走势短期产生了较大的影响。但在多种 偏负面的因素影响下,A 股市场逐渐止住跌势、顽强上行,表现颇为强势。 展望下半年,随着英国退欧的短期负面影响逐步被投资者消化甚至淡忘,人民币汇率在央行 的强势干预下稳定有序的区间波动,叠加上即将到来的一段宏观经济和公司财报数据的真空蜜月 期,A 股市场有望在三季度有较为强势的表现。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 0.969 元,本报告期份额净值增长率为-3.10%,同期业绩 比较基准收益率为 1.16%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 第 6 页 共 11 页  银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2016 年第 2 季度报告 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 24,976,606.00 17.79 其中:股票 24,976,606.00 17.79 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 12,504,901.01 8.91 8 其他资产 102,885,014.16 73.30 9 合计 140,366,521.17 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 242,674.00 0.17 B 采矿业 196,378.00 0.14 C 制造业 12,989,720.00 9.30 电力、热力、燃气及水生产和供应 D 32,175.00 0.02 业 E 建筑业 243,387.00 0.17 F 批发和零售业 79,278.00 0.06 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,994,114.00 5.01 J 金融业 810,397.00 0.58 K 房地产业 165,255.00 0.12 L 租赁和商务服务业 495,839.00 0.35 M 科学研究和技术服务业 230,268.00 0.16 N 水利、环境和公共设施管理业 322,887.00 0.23 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 第 7 页 共 11 页  银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2016 年第 2 季度报告 Q 卫生和社会工作 688,106.00 0.49 R 文化、体育和娱乐业 1,455,988.00 1.04 S 综合 30,140.00 0.02 合计 24,976,606.00 17.88 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 601989 中国重工 68,100 431,073.00 0.31 2 300104 乐视网 6,400 338,624.00 0.24 3 300059 东方财富 13,600 301,920.00 0.22 4 300111 向日葵 59,000 289,100.00 0.21 5 000728 国元证券 16,800 280,896.00 0.20 6 300017 网宿科技 4,100 275,520.00 0.20 7 300024 机器人 10,600 269,134.00 0.19 8 300431 暴风集团 3,700 268,250.00 0.19 9 300027 华谊兄弟 19,200 259,968.00 0.19 10 300253 卫宁健康 10,500 259,350.00 0.19 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 第 8 页 共 11 页  银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2016 年第 2 季度报告 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 持仓量(买/ 公允价值变 代码 名称 合约市值(元) 风险说明 卖) 动(元) IC1607 IC1607 11 13,295,480.00 18,760.00 - 公允价值变动总额合计(元) 18,760.00 股指期货投资本期收益(元) 479,200.00 股指期货投资本期公允价值变动(元) 18,760.00 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货主要用于现货的替代,由于当前基差处于深度贴水状态,适当配置股指 期货多头可以实现相对于指数的显著超额收益,进而有助于本基金实现长期的正收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,850,515.03 2 应收证券清算款 100,023,750.00 3 应收股利 - 4 应收利息 10,749.13 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 102,885,014.16 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有可转换债券。 第 9 页 共 11 页  银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2016 年第 2 季度报告 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例(%) 1 300111 向日葵 289,100.00 0.21 重大事项 2 000728 国元证券 280,896.00 0.20 重大事项 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2016 年 4 月 7 日 )基金份 144,213,005.52 额总额 报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份 - 额 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 - 回份额 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动 - 份额(份额减少以"-"填列) 报告期期末基金份额总额 144,213,005.52 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注:本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额占 发起份额占 持有份额总 发起份额总 发起份额承 项目 基金总份额 基金总份额 数 数 诺持有期限 比例(%) 比例(%) 基金管理人固有资 10,002,600.26 6.94 10,002,600.26 6.94 3年 金 基金管理人高级管 - - - - - 理人员 基金经理等人员 - - - - - 第 10 页 共 11 页  银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2016 年第 2 季度报告 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,002,600.26 6.94 10,002,600.26 6.94 3 年 注:截至本报告期末,基金管理人持有本基金份额 10,002,600.26 份,其中认购份额 10,000,000.00 份,认购期间利息折算份额 2,600.26 份。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 9.1.1 银华大数据灵活配置定期开放混合型证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件 9.1.2《银华大数据灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金合同》 9.1.3《银华大数据灵活配置定期开放混合型证券投资基金招募说明书》 9.1.4《银华大数据灵活配置定期开放混合型证券投资基金托管协议》 9.1.5 《银华基金管理有限公司开放式基金业务规则》 9.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 9.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 9.1.8 本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 10.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及 托管人住所,供公众查阅、复制。 10.3 查阅方式 投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)查阅。 银华基金管理有限公司 2016 年 7 月 19 日 第 11 页 共 11 页