新疆前海联合海盈货币市场基金 2021 年第 1 季度报告 2021 年 3 月 31 日 基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 4 月 22 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新疆前海联合海盈货币 交易代码 002247 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 12 月 24 日 报告期末基金份额总额 5,058,129,492.20 份 投资目标 在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力 争实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金通过对货币市场利率走势的预判，采取利率策 略、信用策略、久期管理策略、债券回购策略等积极 投资策略 投资策略，在满足基金流动性需求并严格控制风险的 前提下，减少基金资产净值波动，力争获取超越比较 基准的投资收益。 业绩比较基准 活期存款利率(税后)。 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险 风险收益特征 品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型 基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 新疆前海联合海盈货币 A 新疆前海联合海盈货 币 B 下属分级基金的交易代码 002247 002248 报告期末下属分级基金的份额总额 34,401,517.03 份 5,023,727,975.17 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021 年 1 月 1 日 － 2021 年 3 月 31 日 ） 新疆前海联合海盈货币 A 新疆前海联合海盈货币 B 1. 本期已实现收益 251,113.77 38,428,240.76 2．本期利润 251,113.77 38,428,240.76 3．期末基金资产净值 34,401,517.03 5,023,727,975.17 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新疆前海联合海盈货币 A 阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.5940% 0.0009% 0.0875% 0.0000% 0.5065% 0.0009% 月 过去六个 1.1886% 0.0008% 0.1769% 0.0000% 1.0117% 0.0008% 月 过去一年 2.0650% 0.0012% 0.3549% 0.0000% 1.7101% 0.0012% 过去三年 7.8849% 0.0019% 1.0656% 0.0000% 6.8193% 0.0019% 过去五年 15.3383% 0.0025% 1.7753% 0.0000% 13.5630% 0.0025% 自基金合 同生效起 16.0744% 0.0031% 1.8715% 0.0000% 14.2029% 0.0031% 至今 新疆前海联合海盈货币 B 阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.6563% 0.0009% 0.0875% 0.0000% 0.5688% 0.0009% 月 过去六个 1.3148% 0.0008% 0.1769% 0.0000% 1.1379% 0.0008% 月 过去一年 2.3204% 0.0012% 0.3549% 0.0000% 1.9655% 0.0012% 过去三年 8.6980% 0.0019% 1.0656% 0.0000% 7.6324% 0.0019% 过去五年 16.7958% 0.0025% 1.7753% 0.0000% 15.0205% 0.0025% 自基金合 17.6189% 0.0031% 1.8715% 0.0000% 15.7474% 0.0031% 同生效起 至今 注：1、本基金业绩比较基准为活期存款利率（税后）。 2、本基金收益分配方式是按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 曾婷婷女士，北京大学硕士、 中山大学双学士，CPA，9 年 证券基金从业经历。2013 年 4 月至 2015 年 8 月任华润元大 基金固定收益部研究员。2011 年 11 月至 2013 年 3 月，任职 于第一创业证券研究所。2008 年 10 月至 2011 年 10 月任安 永会计师事务所高级审计。 2015 年 10 月加入前海联合基 曾婷婷 本 基 金 的 2016年9月 - 9 年 金。现任新疆前海联合海盈货 基金经理 5 日 币市场基金兼新疆前海联合 汇盈货币市场基金、新疆前海 联合泳盛纯债债券型证券投 资基金、新疆前海联合泳辉纯 债债券型证券投资基金、新疆 前海联合润盈短债债券型证 券投资基金、新疆前海联合永 兴纯债债券型证券投资基金 和新疆前海联合添和纯债债 券型证券投资基金的基金经 理。 张雅洁女士，悉尼大学及中央 昆士兰大学金融与会计双硕 士，11 年证券基金投资研究 经验。2013 年 6 月至 2015 年 9月在博时基金从事固定收益 研究和投资工作，曾担任博时 本 基 金 的 2015 年 12 2021年2月9 上证企债 30ETF 等基金的基 张雅洁 基 金 经 理 月 24 日 日 11 年 金经理助理，2010 年 2 月至 （已离任） 2013 年 5 月在融通基金从事 信用债研究工作。2015 年 9 月加入前海联合基金，现任新 疆前海联合添惠纯债债券型 证券投资基金兼新疆前海联 合泳嘉纯债债券型证券投资 基金和新疆前海联合泰瑞纯 债债券型证券投资基金的基 金经理。2016 年 10 月至 2019 年 9 月曾任新疆前海联合添 鑫一年定期开放债券型证券 投资基金（后转型为新疆前海 联合添鑫 3 个月定期开放债 券型证券投资基金）的基金经 理。2016 年 11 月至 2019 年 9 月曾任新疆前海联合添利债 券型发起式证券投资基金的 基金经理。2015 年 12 月至 2021 年 2 月新疆前海联合海 盈货币市场基金的基金经理。 2016 年 12 月至 2021 年 3 月 新疆前海联合添和纯债债券 型证券投资基金的基金经理。 2019 年 5 月至 2021 年 3 月新 疆前海联合泳益纯债债券型 证券投资基金的基金经理。 2017 年 8 月至 2021 年 3 月新 疆前海联合永兴纯债债券型 证券投资基金的基金经理。 2018 年 9 月至 2021 年 3 月新 疆前海联合泳祺纯债债券型 证券投资基金的基金经理。 2019 年 1 月至 2021 年 2 月新 疆前海联合泳盛纯债债券型 证券投资基金的基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司对 外公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对 外公告的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益。基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例 符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权益。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年 1 季度，债券市场的主线围绕着资金面，基本面、美债上行，以及通胀预期进行波动。 由于去年低基数，1-2 月的同比经济数据意义不大。但从环比看，工业生产、工业利润数据较好，投资相对偏弱, 信贷、社融等出现见顶迹象。全季看，基本面向好以及通胀预期对债市偏空，债市收益率震荡上行，短端和长端表现好于中端。 1 月初受永煤余波影响，央行继续呵护资金面，资金价格维持低位，债市较为坚挺，短端表现好于长端。从 1 月中开始，永煤事件影响接近尾声，市场在局部方面出现过热情绪，央行收紧资金，银行间资金价格迅速抬升，债市走熊，债券收益率纷纷走高。 2 月整体资金面平稳，资金价格下行，短端利率下行，以油为代表的大宗商品价格走高，市场通胀预期上升，美债突破 1.5%，长端收益率继续走高。收益率曲线陡峭化。 3 月美债突破 1.7%，在 1.6%-1.8%内波动，但中债对美债上行有所钝化，通胀预期对市场影 响暂告一段落。信用债风险继续发酵，一级发行受阻，许多发债主体取消或延期发行。或为了平缓信用债市场的发债压力，资金价格位于低位，并且毫无波澜，季末和缴税对资金无太大影响。资金面宽松支撑债市走强，因通胀因素影响暂缓，中长端表现好于短端，收益率曲线平坦化下行。 报告期内，本基金主要以同业存单、中短期存款为主，在季末时点，通过逆回购来增加超额收益。组合维持较好的静态收益，远超业绩比较基准。流动性未出现异常，满足了投资者正常的申购、赎回要求。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期新疆前海联合海盈货币 A 的基金份额净值收益率为 0.5940%，本报告期新疆前海联 合海盈货币 B 的基金份额净值收益率为 0.6563%，同期业绩比较基准收益率为 0.0875%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,797,653,716.69 35.30 其中：债券 1,794,369,716.69 35.24 资产支持证券 3,284,000.00 0.06 2 买入返售金融资产 1,538,117,747.19 30.21 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合 1,663,548,310.02 32.67 计 4 其他资产 92,528,468.86 1.82 5 合计 5,091,848,242.76 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 2.08 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资 原因 调整期 产净值比例（%） 海盈货币基金于 1 月 5 2021 年 1 月 12 日债券 日至1月8日发生巨额 正回购的资金余额占 1 2021 年 1 月 11日 23.39 赎回，连续 3 个交易日 基金资产净值的比例 累计赎回 20%以上，属 已调回至低于 20%。 于被动超标情景。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 54 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 58 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 24 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 的比例（%） 1 30 天以内 50.78 0.60 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 2 30 天(含)-60 天 15.59 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 3 60 天(含)-90 天 22.71 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 4 90 天(含)-120 天 0.86 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 5 120 天(含)-397 天（含） 9.50 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 合计 99.43 0.60 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 129,917,640.17 2.57 2 央行票据 - - 3 金融债券 160,218,335.53 3.17 其中：政策性金融债 160,218,335.53 3.17 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 247,002,684.51 4.88 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,257,231,056.48 24.86 8 其他 - - 9 合计 1,794,369,716.69 35.47 10 剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 112193460 21宁波银行 2,000,000 199,176,189.15 3.94 CD032 2 180208 18 国开 08 1,100,000 110,155,286.55 2.18 3 072100033 21中信建投 1,000,000 100,001,213.51 1.98 CP003 4 112110081 21兴业银行 1,000,000 99,626,015.44 1.97 CD081 5 112193074 21宁波银行 1,000,000 99,578,631.90 1.97 CD030 6 112194239 21成都银行 1,000,000 99,506,199.58 1.97 CD039 7 112074619 20华融湘江 1,000,000 99,383,167.66 1.96 银行 CD171 8 112193103 21深圳农商 1,000,000 98,793,003.68 1.95 银行 CD002 9 112103014 21农业银行 1,000,000 98,021,965.01 1.94 CD014 10 112120083 21广发银行 1,000,000 97,981,086.31 1.94 CD083 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0539% 报告期内偏离度的最低值 -0.0139% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0205% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 2089373 20 永惠 1A 100,000.00 3,284,000.00 0.06 注：本基金本报告期末仅持有上述资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 1.18 国开 08 发债主体被监管处罚事件： （1）2020 年 10 月 26 日，根据京汇罚〔2020〕32、33 号，因违反银行交易记录管理规定、 违规开展外汇交易，依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条、 第四十九条，国家开发银行被国家外汇管理局北京外汇管理部处以合计 120 万元的罚款。 （2）2020 年 12 月 25 日，根据银保监罚决字〔2020〕67 号，因为违规的政府购买服务项目 提供融资；项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况等案由，国家开发银行被银保监会处以 4880 万元的罚款。 （3）2020 年 4 月 1 日-2021 年 3 月 31 日，国家开发银行海南省分行及浙江省分行由于擅自 提供对外担；办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查等违法违规行为，被当地外汇管理局、银保监局等监管机构处以罚款合计 4511.16 万元，并没收违法所得 1097.91 万元。 基金管理人经审慎分析，认为国家开发银行资产规模大，经营情况良好，实力很强，上述罚款占其净利润及净资产的比例很低，该事项对国家开发银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于国家开发银行的决策程序说明：基于国家开发银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于国家开发银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为该事项对国家开发银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。 2.21 中信建投 CP003 发债主体被监管处罚事件： （1）2020 年 4 月 15 日，根据北京证监局[2020]55 号，中信建投证券因为管理 8 只私募资管 计划，投资于同一资产的资金均超过该资产管理计划资产净值的 25%，违反了《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》（证监会公告〔2018〕31 号）第十五条的规定，按照《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》（证监会令第 151 号）第七十八条的规定，北京证监局决定对中信建投证券采取出具警示函的行政监督管理措施。 （2）2020 年 11 月 19 日，根据北京证监局[2020]176 号，中信建投证券对研究报告的质量控 制和合规审查不到位，违反了《发布证券研究报告暂行规定》（证监会公告〔2010〕28 号）第九 条、第十条规定，根据《发布证券研究报告暂行规定》第二十二条规定，北京证监局决定对中信 建投证券采取责令改正的行政监管措施。 基金管理人经审慎分析，认为中信建投证券资产规模大，经营情况良好，且中信建投证券主 体评级为市场最高的 AAA 评级，实力很强，上述事项对中信建投证券自身信用基本面影响很小， 对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于中信建投证券的决策程序说明：基于中信建投证券基本面研究以及二级市场的 判断，本基金投资于中信建投证券，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为该事项对中信建投证券经营和价值应不会构成重大影响，对基 金运作无影响。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 15,165.39 2 应收证券清算款 30,126,685.22 3 应收利息 15,366,013.65 4 应收申购款 47,020,604.60 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 92,528,468.86 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 新疆前海联合海盈货币 新疆前海联合海盈货 A 币 B 报告期期初基金份额总额 45,294,919.86 10,250,572,338.62 报告期期间基金总申购份额 60,841,908.18 3,487,771,755.17 报告期期间基金总赎回份额 71,735,311.01 8,714,616,118.62 报告期期末基金份额总额 34,401,517.03 5,023,727,975.17 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2021 年 2 月 9 日 8,030,461.67 8,031,050.98 - 2 赎回 2021 年 2 月 5 日 100,246.28 100,246.28 - 3 赎回 2021 年 3 月 15 13.76 13.76 - 日 合计 8,130,721.71 8,131,311.02 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 资 况 者 持有基金份额 类 序 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额 别 号 超过 20%的时间 份额 份额 份额 占比 区间 机 1 20210326-2021 1,024,726,43 6,730,406 - 1,031,456,84 20.3 构 0331 9.55 .25 5.80 9% 2 20210101-2021 2,800,389,36 1,642,573 2,802,031,93 - - 0107 6.63 .15 9.78 个 - - - - - - - 人 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管 理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注：报告期内申购份额包含红利再投份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合海盈货币市场基金募集的文件； 2、《新疆前海联合海盈货币市场基金基金合同》； 3、《新疆前海联合海盈货币市场基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。 9.2 存放地点 除上述第 6 项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 2021 年 4 月 22 日