大成中证360互联网+大数据100 指数型证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录....................................................................................................................................2 1.1重要提示.......................................................................................................................................2 1.2目录...............................................................................................................................................3 §2基金简介................................................................................................................................................6 2.1基金基本情况...............................................................................................................................6 2.2基金产品说明...............................................................................................................................6 2.3基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6 2.4信息披露方式...............................................................................................................................7 2.5其他相关资料...............................................................................................................................7 §3主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8 3.1主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8 3.2基金净值表现...............................................................................................................................8 §4管理人报告..........................................................................................................................................11 4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................13 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................13 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................14 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................14 §5托管人报告..........................................................................................................................................15 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................15 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........15 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................15 §6半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................16 6.1资产负债表.................................................................................................................................16 6.2利润表.........................................................................................................................................17 6.3所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................18 6.4报表附注.....................................................................................................................................19 §7投资组合报告......................................................................................................................................35 7.1期末基金资产组合情况.............................................................................................................35 7.2期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................35 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................37 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................40 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................41 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................41 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................42 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................42 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................42 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................42 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................42 7.12投资组合报告附注...................................................................................................................42 §8基金份额持有人信息..........................................................................................................................44 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................44 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................44 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................44 §9开放式基金份额变动..........................................................................................................................45 §10重大事件揭示....................................................................................................................................46 10.1基金份额持有人大会决议.......................................................................................................46 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................46 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................46 10.4基金投资策略的改变...............................................................................................................46 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................46 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................46 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................46 10.8其他重大事件...........................................................................................................................47 §11影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................50 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................................50 11.2影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................50 §12备查文件目录....................................................................................................................................51 12.1备查文件目录...........................................................................................................................51 12.2存放地点...................................................................................................................................51 12.3查阅方式...................................................................................................................................51 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基 金 基金简称 大成中证360互联网+大数据100指数 基金主代码 002236 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年2月3日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 73,151,050.16份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 中证360互联网A 中证360互联网C 下属分级基金的交易代码： 002236 003359 报告期末下属分级基金的份额总额 68,958,439.03份 4,192,611.13份 2.2基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏 离度的绝对值控制在0.5%以内，年跟踪误差控制在6%以内。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构 建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 业绩比较基准 中证360互联网+大数据100指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率 ×5% 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与 风险收益特征 货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的 表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 赵冰 郭明 信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66105798 电子邮箱 office@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008885558 95588 传真 0755-83199588 010-66105799 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街55 7088号招商银行大厦32 号 层 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街55 办公地址 7088号招商银行大厦32 号 层 邮政编码 518040 100140 法定代表人 刘卓 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.dcfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招 商银行大厦32层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 中证360互联网A 中证360互联网C 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018 报告期(2018年1月1日- 年6月30日) 2018年6月30日) 本期已实现收益 -9,286,014.74 -513,913.38 本期利润 -12,535,747.59 -662,981.96 加权平均基金份额本期利润 -0.1766 -0.1772 本期加权平均净值利润率 -17.56% -17.77% 本期基金份额净值增长率 -17.47% -17.65% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 -9,006,763.95 -575,465.98 期末可供分配基金份额利润 -0.1306 -0.1373 期末基金资产净值 59,951,675.08 3,617,145.15 期末基金份额净值 0.869 0.863 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -13.10% -27.72% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4.根据我公司2017年1月18日《关于大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金增加C类份额并相应修订基金合同的公告》，自2017年1月18日起，大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金增加收取销售服务费的C类份额。C类份额自2017年2月21日起有份额。本报告关于C类份额的指标计算起始日均为2017年2月21日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中证360互联网A 阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 ①－③ ②－④ 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 -10.32% 2.15% -10.56% 2.29% 0.24% -0.14% 过去三个月 -17.79% 1.58% -17.48% 1.68% -0.31% -0.10% 过去六个月 -17.47% 1.65% -15.85% 1.77% -1.62% -0.12% 过去一年 -21.85% 1.39% -20.08% 1.49% -1.77% -0.10% 自基金合同 生效起至今 -13.10% 1.26% 2.75% 1.55% -15.85% -0.29% 中证360互联网C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 -10.29% 2.15% -10.56% 2.29% 0.27% -0.14% 过去三个月 -17.89% 1.58% -17.48% 1.68% -0.41% -0.10% 过去六个月 -17.65% 1.65% -15.85% 1.77% -1.80% -0.12% 过去一年 -22.25% 1.39% -20.08% 1.49% -2.17% -0.10% 自基金合同 生效起至今 -27.72% 1.31% -26.51% 1.41% -1.21% -0.10% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。截至报告期末，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。 经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2018年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，5只QDII基金及75只开放式证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 工学博士。2011年1月 至2012年5月就职于博 时基金管理有限公司，任 股票投资部投资分析员。 2012年7月加入大成基 金管理有限公司，历任数 量投资部高级数量分析师 及基金经理助理。2014 夏高先 本基金 2016年2月3 年12月6日起任大成中 生 基金经 日 - 7年 证红利指数证券投资基金 理 基金经理。2015年6月 29日起担任大成中证互 联网金融指数分级证券投 资基金基金经理。2016 年2月3日起担任大成中 证360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 基金经理。自2017年3 月21日起担任大成智惠 量化多策略灵活配置混合 型证券投资基金基金经理。 具有基金从业资格。国籍： 中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率变动主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内变动导致个别组合间的成交价格存在一定差异，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在1笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在2笔同日反向交易， 原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年，受到国内外经济形势和中美贸易问题等一系列事件的冲击，A股市场整体出现大幅下跌的行情。一月份，在金融地产等权重股的带动下，大盘连续走强，快速拉升。一月底至二月初，在外围市场调整的情绪传导下，市场迅速回落，大盘股和中小盘股均出现大幅调整。春 节前后至三月上中旬，市场触底反弹，并且出现风格分化，以创业板为代表的中小盘股票涨幅大大高于传统蓝筹股。三月下旬，受到中美贸易问题的影响，市场出现一次快速调整。四月到五月上中旬，中美贸易问题出现阶段性缓和，市场情绪有所恢复，股指平稳震荡有所抬升。五月下旬至六月底，随着中美贸易问题再度升级，双方出台一系列关税措施，导致市场担忧增大；同时人民币汇率快速下跌，棚改货币化暂停，市场情绪过分悲观，导致A股持续下跌，创出两年内的新低。今年上半年，上证指数下跌13.90%，沪深300指数下跌12.90%，中证360互联网+大数据100指数下跌16.71%。 在本报告期内，本基金严格按照中证360互联网+大数据100指数的成分及其权重构建投资组合，较好地跟踪了基准指数。基金年化跟踪误差2.73%，日均偏离度0.12%，各项指标均符合基金合同的要求。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中证360互联网A基金份额净值为0.869元，本报告期基金份额净值增长率为-17.47%；截至本报告期末中证360互联网C基金份额净值为0.863元，本报告期基金份额净值增长率为-17.65%；同期业绩比较基准收益率为-15.85%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 今年下半年，政府将进一步加强宏观经济调控。7月23日，国务院召开常务会议，部署更好发挥财政金融政策作用，支持扩内需调结构，促进实体经济发展；积极的财政政策更加积极，稳健的货币政策松紧适度，保持适度的社会融资规模和流动性合理充裕。财政政策和货币政策可望对冲中美贸易摩擦对中国经济的冲击，流动性紧张和利率上行的状况得到缓解，预计下半年经济将稳中向好。A股市场经历了上半年的大幅调整，随着宏观经济的改善和流动性的合理充裕，我们对下半年的市场保持谨慎乐观的态度。 本基金将坚持被动型、全复制的指数化投资理念，严格按照基准指数的成分及其权重构建投资组合，继续深入研究更加高效的交易策略和风险控制方法，积极应对大额、频繁申购、赎回及其他突发事件的影响，以期更好地跟踪基准指数，力争将跟踪误差控制在更低的水平，为投资者提供专业化服务。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名 投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金的管理人——大成基金管理有限公司在大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对大成基金管理有限公司编制和披露的大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.3.1 5,115,137.43 7,118,362.61 结算备付金 159,430.55 226,565.87 存出保证金 6,996.57 23,128.49 交易性金融资产 6.4.3.2 58,653,031.96 81,320,218.13 其中：股票投资 58,653,031.96 81,320,218.13 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款 - 140,113.99 应收利息 6.4.3.5 1,091.07 1,337.30 应收股利 - - 应收申购款 102,968.35 141,928.89 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 64,038,655.93 88,971,655.28 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 100,246.93 102,368.65 应付管理人报酬 43,421.88 60,754.66 应付托管费 5,427.74 7,594.34 应付销售服务费 1,722.94 2,097.44 应付交易费用 6.4.3.7 100,157.22 139,245.81 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 218,858.99 260,195.19 负债合计 469,835.70 572,256.09 所有者权益： 实收基金 6.4.3.9 73,151,050.16 84,007,308.73 未分配利润 6.4.3.10 -9,582,229.93 4,392,090.46 所有者权益合计 63,568,820.23 88,399,399.19 负债和所有者权益总计 64,038,655.93 88,971,655.28 注：报告截止日2018年6月30日，大成中证360互联网A类基金份额净值0.869元，大成中证360互联网C类基金份额净值0.863元，基金份额总额73,151,050.16份，其中大成中证360互联网A类基金份额68,958,439.03份，大成中证360互联网C类基金份额4,192,611.13份。 6.2利润表 会计主体：大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年6月30日 2017年6月30日 一、收入 -12,236,562.27 -7,216,153.32 1.利息收入 21,885.26 30,743.46 其中：存款利息收入 6.4.3.11 21,885.26 30,743.46 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -8,888,724.00 -781,644.56 其中：股票投资收益 6.4.3.12 -9,177,737.27 -1,303,887.29 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.3.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.3.14 - - 衍生工具收益 6.4.3.15 - 153,120.00 股利收益 6.4.3.16 289,013.27 369,122.73 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.3.17 “-”号填列） -3,398,801.43 -6,537,776.60 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.3.18 列） 29,077.90 72,524.38 减：二、费用 962,167.28 1,390,936.48 1．管理人报酬 6.4.6.2.1 297,401.09 495,373.56 2．托管费 6.4.6.2.2 37,175.15 61,921.68 3．销售服务费 6.4.6.2.3 11,079.67 8,368.44 4．交易费用 6.4.3.19 346,384.08 580,526.09 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.3.20 270,127.29 244,746.71 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） -13,198,729.55 -8,607,089.80 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） -13,198,729.55 -8,607,089.80 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 84,007,308.73 4,392,090.46 88,399,399.19 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - -13,198,729.55 -13,198,729.55 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数 -10,856,258.57 -775,590.84 -11,631,849.41 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 19,625,900.55 -219,730.14 19,406,170.41 2.基金赎回款 -30,482,159.12 -555,860.70 -31,038,019.82 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - - - 值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 73,151,050.16 -9,582,229.93 63,568,820.23 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 96,978,724.22 18,161,946.82 115,140,671.04 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - -8,607,089.80 -8,607,089.80 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数 35,614,763.85 5,304,741.20 40,919,505.05 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 82,639,248.48 13,570,211.09 96,209,459.57 2.基金赎回款 -47,024,484.63 -8,265,469.89 -55,289,954.52 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - - - 值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 132,593,488.07 14,859,598.22 147,453,086.29 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______罗登攀______ ______周立新______ ____崔伟____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税 收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》、国发 [1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》、深地税告[2011]6号《深圳市地方税务局关于代征地方教育附加的通告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收 率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所 得税。 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照10%的税率代扣代缴所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.3重要财务报表项目的说明 6.4.3.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 5,115,137.43 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计： 5,115,137.43 6.4.3.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 72,450,826.49 58,653,031.96 -13,797,794.53 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 72,450,826.49 58,653,031.96 -13,797,794.53 6.4.3.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.3.4买入返售金融资产 本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.3.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 1,023.75 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 64.53 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 2.79 合计 1,091.07 6.4.3.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.3.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 100,157.22 银行间市场应付交易费用 - 合计 100,157.22 6.4.3.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 257.49 应付指数使用费 50,000.00 预提费用 168,601.50 - - 合计 218,858.99 6.4.3.9实收基金 金额单位：人民币元 中证360互联网A 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 80,018,699.58 80,018,699.58 本期申购 17,139,951.22 17,139,951.22 本期赎回(以"-"号填列) -28,200,211.77 -28,200,211.77 本期末 68,958,439.03 68,958,439.03 金额单位：人民币元 中证360互联网C 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,988,609.15 3,988,609.15 本期申购 2,485,949.33 2,485,949.33 本期赎回(以"-"号填列) -2,281,947.35 -2,281,947.35 本期末 4,192,611.13 4,192,611.13 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.3.10未分配利润 单位：人民币元 中证360互联网A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 12,984,351.37 -8,782,034.87 4,202,316.50 本期利润 -9,286,014.74 -3,249,732.85 -12,535,747.59 本期基金份额交易 产生的变动数 -1,537,993.20 864,660.34 -673,332.86 其中：基金申购款 1,705,564.35 -1,858,348.73 -152,784.38 基金赎回款 -3,243,557.55 2,723,009.07 -520,548.48 本期已分配利润 - - - 本期末 2,160,343.43 -11,167,107.38 -9,006,763.95 单位：人民币元 中证360互联网C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 626,467.29 -436,693.33 189,773.96 本期利润 -513,913.38 -149,068.58 -662,981.96 本期基金份额交易 产生的变动数 -12,026.10 -90,231.88 -102,257.98 其中：基金申购款 213,518.40 -280,464.16 -66,945.76 基金赎回款 -225,544.50 190,232.28 -35,312.22 本期已分配利润 - - - 本期末 100,527.81 -675,993.79 -575,465.98 6.4.3.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 20,259.19 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,524.22 其他 101.85 合计 21,885.26 6.4.3.12股票投资收益 6.4.3.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 118,986,146.35 减：卖出股票成本总额 128,163,883.62 买卖股票差价收入 -9,177,737.27 6.4.3.13债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.3.14贵金属投资收益 本报告期内本基金无贵金属投资收益。 6.4.3.15衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.3.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 289,013.27 基金投资产生的股利收益 - 合计 289,013.27 6.4.3.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -3,398,801.43 ——股票投资 -3,398,801.43 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -3,398,801.43 6.4.3.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 27,537.72 转换费收入 1,540.18 合计 29,077.90 注：赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减，其中不低于25%的部分归入基金财产。6.4.3.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 346,384.08 银行间市场交易费用 - 股指期货交易费用 - 合计 346,384.08 6.4.3.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 19,835.79 信息披露费 148,765.71 银行划款手续费 1,525.79 指数使用费 100,000.00 其他 - 合计 270,127.29 6.4.4或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.4.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.5关联方关系 6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构 银行”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.6.2关联方报酬 6.4.6.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 的管理费 297,401.09 495,373.56 其中：支付销售机构的 客户维护费 126,642.90 196,216.11 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。 6.4.6.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 的托管费 37,175.15 61,921.68 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 6.4.6.2.3销售服务费 支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日C类基金份额对应的基金资产净值0.6%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金销售服务费＝前一日C类基金份额对应的资产净值×0.6%÷当年天数。 本基金本报告期及上年度可比期间无当期发生的应支付关联方的销售服务费。 6.4.6.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.6.4各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.6.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.6.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 5,115,137.43 20,259.19 8,918,750.48 27,800.43 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.6.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.6.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 6.4.7利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配事项。 6.4.8期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。 6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停 期末 股票代股票停牌牌 估值单复牌 复牌 数量（股） 期末 期末估值总备注 码 名称日期原 价 日期开盘单价 成本总额 额 因 2017重 2018 福瑞年12大 年7 300049股份月4 事 13.35 月9 11.93 59,700 886,885.88796,995.00 - 日 项 日 2018重 英唐年5 大 300131智控月29事 5.67 - - 104,000 654,619.00589,680.00 - 日 项 2018重 2018 乐金年6 大 年7 300247健康月19事 5.06 月3 5.57 100 530.39 506.00 - 日 项 日 注：本基金截至本报告期末持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.8.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.9金融工具风险及管理 6.4.9.1风险管理政策和组织架构 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(董事会合规审计和风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控制委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大 风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.9.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于本报告期末，本基金未持有债券投资(上年度末：同)。 6.4.9.3流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.9.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回 需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下 赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如 有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性 需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注中列示的卖出回购金融资产款 余额(如有)将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩 余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余 额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.9.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和结算 备付金等。 6.4.9.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年6月30日 资产 银行存款 5,115,137.43 - - - 5,115,137.43 结算备付金 159,430.55 - - - 159,430.55 存出保证金 6,996.57 - - - 6,996.57 交易性金融资产 - - -58,653,031.96 58,653,031.96 应收利息 - - - 1,091.07 1,091.07 应收申购款 847.91 - - 102,120.44 102,968.35 资产总计 5,282,412.46 - -58,756,243.47 64,038,655.93 负债 应付赎回款 - - - 100,246.93 100,246.93 应付管理人报酬 - - - 43,421.88 43,421.88 应付托管费 - - - 5,427.74 5,427.74 应付销售服务费 - - - 1,722.94 1,722.94 应付交易费用 - - - 100,157.22 100,157.22 其他负债 - - - 218,858.99 218,858.99 负债总计 - - - 469,835.70 469,835.70 利率敏感度缺口 5,282,412.46 - -58,286,407.77 63,568,820.23 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计 2017年12月31日 资产 银行存款 7,118,362.61 - - - 7,118,362.61 结算备付金 226,565.87 - - - 226,565.87 存出保证金 23,128.49 - - - 23,128.49 交易性金融资产 - - -81,320,218.13 81,320,218.13 应收证券清算款 - - - 140,113.99 140,113.99 应收利息 - - - 1,337.30 1,337.30 应收申购款 5,426.45 - - 136,502.44 141,928.89 其他资产 - - - - - 资产总计 7,373,483.42 - -81,598,171.86 88,971,655.28 负债 应付赎回款 - - - 102,368.65 102,368.65 应付管理人报酬 - - - 60,754.66 60,754.66 应付托管费 - - - 7,594.34 7,594.34 应付销售服务费 - - - 2,097.44 2,097.44 应付交易费用 - - - 139,245.81 139,245.81 其他负债 - - - 260,195.19 260,195.19 负债总计 - - - 572,256.09 572,256.09 利率敏感度缺口 7,373,483.42 - -81,025,915.77 88,399,399.19 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析 于本报告期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年度末：同)。 6.4.9.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 58,653,031.96 92.27 81,320,218.13 91.99 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 58,653,031.96 92.27 81,320,218.13 91.99 6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2018年6月 上年度末（2017年12 30日） 月31日） 1.业绩比较基准上升5% 2,943,200.00 4,090,000.00 2.业绩比较基准下降5% -2,943,200.00 -4,090,000.00 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 58,653,031.96 91.59 其中：股票 58,653,031.96 91.59 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,274,567.98 8.24 7 其他各项资产 111,055.99 0.17 8 合计 64,038,655.93 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采矿业 561,600.00 0.88 C 制造业 34,121,117.50 53.68 电力、热力、燃气及水生产 D 和供应业 - 0.00 E 建筑业 559,098.00 0.88 F 批发和零售业 2,366,080.20 3.72 G 交通运输、仓储和邮政业 533,445.00 0.84 H 住宿和餐饮业 - 0.00 信息传输、软件和信息技术 I 服务业 9,416,974.74 14.81 J 金融业 1,191,876.00 1.87 K 房地产业 - 0.00 L 租赁和商务服务业 2,929,503.14 4.61 M 科学研究和技术服务业 - 0.00 水利、环境和公共设施管理 N 业 - 0.00 居民服务、修理和其他服务 O 业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 5,074,954.38 7.98 S 综合 511,202.00 0.80 合计 57,265,850.96 90.08 7.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00 B 采矿业 0.00 0.00 C 制造业 797,501.00 1.25 电力、热力、燃气及水生产 D 和供应业 0.00 0.00 E 建筑业 0.00 0.00 F 批发和零售业 589,680.00 0.93 G 交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00 H 住宿和餐饮业 0.00 0.00 信息传输、软件和信息技术 I 服务业 - 0.00 J 金融业 0.00 0.00 K 房地产业 0.00 0.00 L 租赁和商务服务业 0.00 0.00 M 科学研究和技术服务业 0.00 0.00 水利、环境和公共设施管理 N 业 0.00 0.00 居民服务、修理和其他服务 O 业 0.00 0.00 P 教育 0.00 0.00 Q 卫生和社会工作 0.00 0.00 R 文化、体育和娱乐业 0.00 0.00 S 综合 0.00 0.00 合计 1,387,181.00 2.18 7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 002289 宇顺电子 81,800 810,638.00 1.28 2 300242 佳云科技 101,200 712,448.00 1.12 3 300312 邦讯技术 87,400 697,452.00 1.10 4 600619 海立股份 59,600 680,632.00 1.07 5 002218 拓日新能 217,700 666,162.00 1.05 6 300031 宝通科技 48,500 664,450.00 1.05 7 300462 华铭智能 24,200 646,140.00 1.02 8 300076 GQY视讯 121,800 637,014.00 1.00 9 000861 海印股份 252,314 633,308.14 1.00 10 600288 大恒科技 81,600 633,216.00 1.00 11 000802 北京文化 60,215 628,644.60 0.99 12 002528 英飞拓 150,600 628,002.00 0.99 13 300071 华谊嘉信 158,200 624,890.00 0.98 14 002712 思美传媒 33,600 624,624.00 0.98 15 300102 乾照光电 94,900 622,544.00 0.98 16 300046 台基股份 52,200 620,658.00 0.98 17 300167 迪威迅 108,700 616,329.00 0.97 18 600081 东风科技 60,913 615,221.30 0.97 19 300301 长方集团 134,400 610,176.00 0.96 20 002420 毅昌股份 147,200 604,992.00 0.95 21 600006 东风汽车 147,800 604,502.00 0.95 22 300184 力源信息 56,100 601,392.00 0.95 23 000851 高鸿股份 111,700 600,946.00 0.95 24 002036 联创电子 45,700 599,584.00 0.94 25 000627 天茂集团 85,300 598,806.00 0.94 26 300155 安居宝 125,400 596,904.00 0.94 27 002416 爱施德 101,660 596,744.20 0.94 28 002197 证通电子 72,500 594,500.00 0.94 29 300217 东方电热 247,400 593,760.00 0.93 30 600599 熊猫金控 37,300 593,070.00 0.93 31 300213 佳讯飞鸿 93,900 591,570.00 0.93 32 300329 海伦钢琴 72,540 590,475.60 0.93 33 002316 亚联发展 64,100 589,720.00 0.93 34 600854 春兰股份 140,000 589,400.00 0.93 35 300250 初灵信息 48,200 588,040.00 0.93 36 300127 银河磁体 45,248 587,771.52 0.92 37 002389 南洋科技 43,400 587,636.00 0.92 38 002546 新联电子 157,400 587,102.00 0.92 39 300150 世纪瑞尔 121,500 586,845.00 0.92 40 000561 烽火电子 99,000 586,080.00 0.92 41 300414 中光防雷 34,800 585,336.00 0.92 42 300322 硕贝德 68,700 585,324.00 0.92 43 300303 聚飞光电 211,932 580,693.68 0.91 44 000521 美菱电器 151,000 579,840.00 0.91 45 300330 华虹计通 64,814 578,789.02 0.91 46 300378 鼎捷软件 46,000 577,300.00 0.91 47 002642 荣之联 62,800 577,132.00 0.91 48 002231 奥维通信 98,900 575,598.00 0.91 49 000662 天夏智慧 89,504 575,510.72 0.91 50 000533 万家乐 155,400 573,426.00 0.90 51 002654 万润科技 104,400 573,156.00 0.90 52 600105 永鼎股份 157,360 572,790.40 0.90 53 002115 三维通信 70,100 572,717.00 0.90 54 002724 海洋王 102,360 572,192.40 0.90 55 002401 中远海科 57,000 571,710.00 0.90 56 002599 盛通股份 54,800 571,564.00 0.90 57 300256 星星科技 135,800 569,002.00 0.90 58 600355 精伦电子 140,600 568,024.00 0.89 59 300182 捷成股份 74,900 567,742.00 0.89 60 000701 厦门信达 81,700 566,998.00 0.89 61 300148 天舟文化 125,900 566,550.00 0.89 62 002463 沪电股份 151,400 566,236.00 0.89 63 002335 科华恒盛 31,300 564,965.00 0.89 64 002403 爱仕达 62,480 562,944.80 0.89 65 300027 华谊兄弟 91,300 562,408.00 0.88 66 300157 恒泰艾普 86,400 561,600.00 0.88 67 300227 光韵达 51,900 561,558.00 0.88 68 300331 苏大维格 40,000 561,200.00 0.88 69 002375 亚厦股份 104,700 559,098.00 0.88 70 300460 惠伦晶体 53,900 557,865.00 0.88 71 601999 出版传媒 100,300 556,665.00 0.88 72 002380 科远股份 42,700 555,100.00 0.87 73 300438 鹏辉能源 28,700 554,197.00 0.87 74 000892 欢瑞世纪 117,100 551,541.00 0.87 75 002288 超华科技 129,700 551,225.00 0.87 76 600551 时代出版 62,217 549,998.28 0.87 77 600775 南京熊猫 97,000 549,020.00 0.86 78 002575 群兴玩具 137,900 547,463.00 0.86 79 600831 广电网络 90,800 546,616.00 0.86 80 300426 唐德影视 44,250 546,487.50 0.86 81 600576 祥源文化 105,400 544,918.00 0.86 82 300052 中青宝 50,800 541,528.00 0.85 83 300292 吴通控股 147,800 540,948.00 0.85 84 002315 焦点科技 37,400 540,804.00 0.85 85 002189 利达光电 41,200 539,308.00 0.85 86 002344 海宁皮城 110,500 537,030.00 0.84 87 601599 鹿港文化 131,900 536,833.00 0.84 88 603128 华贸物流 91,500 533,445.00 0.84 89 300249 依米康 81,500 528,120.00 0.83 90 002290 中科新材 47,100 527,049.00 0.83 91 300392 腾信股份 57,500 523,825.00 0.82 92 002429 兆驰股份 209,100 518,568.00 0.82 93 002130 沃尔核材 118,830 518,098.80 0.82 94 300264 佳创视讯 94,600 516,516.00 0.81 95 600455 博通股份 23,300 511,202.00 0.80 96 603729 龙韵股份 12,700 509,651.00 0.80 97 002045 国光电器 70,500 504,075.00 0.79 98 002247 帝龙文化 55,100 451,820.00 0.71 99 300028 *金亚 161,800 372,140.00 0.59 7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 300049 福瑞股份 59,700 796,995.00 1.25 2 300131 英唐智控 104,000 589,680.00 0.93 3 300247 乐金健康 100 506.00 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 002115 三维通信 1,486,564.00 1.68 2 002723 金莱特 1,467,725.00 1.66 3 002316 亚联发展 1,397,235.44 1.58 4 300342 天银机电 1,391,375.50 1.57 5 300414 中光防雷 1,381,450.00 1.56 6 002417 深南股份 1,378,508.00 1.56 7 002289 宇顺电子 1,369,474.62 1.55 8 000070 特发信息 1,356,027.00 1.53 9 300249 依米康 1,257,792.00 1.42 10 300046 台基股份 1,219,277.50 1.38 11 603636 南威软件 990,436.00 1.12 12 603703 盛洋科技 911,506.00 1.03 13 300167 迪威迅 882,310.00 1.00 14 300005 探路者 873,283.00 0.99 15 002288 超华科技 857,308.00 0.97 16 002052 同洲电子 851,931.60 0.96 17 002416 爱施德 847,459.00 0.96 18 002218 拓日新能 844,192.00 0.95 19 002315 焦点科技 842,153.00 0.95 20 300220 金运激光 840,166.00 0.95 注：本项中“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600892 大晟文化 1,580,969.00 1.79 2 300349 金卡智能 1,564,353.00 1.77 3 300248 新开普 1,502,273.10 1.70 4 002766 索菱股份 1,476,381.00 1.67 5 002723 金莱特 1,439,432.20 1.63 6 002177 御银股份 1,435,472.00 1.62 7 300083 劲胜智能 1,413,464.00 1.60 8 002388 新亚制程 1,387,128.00 1.57 9 300209 天泽信息 1,375,515.00 1.56 10 000070 特发信息 1,359,724.00 1.54 11 002462 嘉事堂 1,331,367.16 1.51 12 002417 深南股份 1,315,691.00 1.49 13 300342 天银机电 1,302,466.23 1.47 14 300241 瑞丰光电 1,278,754.52 1.45 15 300216 千山药机 1,170,005.45 1.32 16 300390 天华超净 1,144,852.00 1.30 17 002137 麦达数字 1,087,540.00 1.23 18 603636 南威软件 1,074,316.00 1.22 19 002189 利达光电 1,028,975.76 1.16 20 002235 安妮股份 961,793.00 1.09 注：本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 108,895,498.88 卖出股票收入（成交）总额 118,986,146.35 注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之 外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 6,996.57 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,091.07 5 应收申购款 102,968.35 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 111,055.99 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 占基金资产 序号股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 净值比例 流通受限情况说明 （%） 1 300049 福瑞股份 796,995.00 1.25 重大事项 2 300131 英唐智控 589,680.00 0.93 重大事项 3 300247 乐金健康 506.00 0.00 重大事项 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数(户) 基金份额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 中证 360互 13,219 5,216.62 24,206.01 0.04% 68,934,233.02 99.96% 联网A 中证 360互 489 8,573.85 - 0.00% 4,192,611.13 100.00% 联网C 合计 13,708 5,336.38 24,206.01 0.03% 73,126,844.15 99.97% 注：1、下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用各分级基金份额的合计数。 2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 中证360 互联网A 367,768.29 0.5333% 基金管理人所有从业人员 中证360 持有本基金 互联网C 0.00 0.0000% 合计 367,768.29 0.5028% 注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 中证360互联网A 10~50 金投资和研究部门负责人 中证360互联网C 0 持有本开放式基金 合计 10~50 中证360互联网A - 本基金基金经理持有本开 放式基金 中证360互联网C - 合计 - §9开放式基金份额变动 单位：份 项目 中证360互联网 中证360互联网 A C 基金合同生效日（2016年2月3日）基金份 326,561,401.84 - 额总额 本报告期期初基金份额总额 80,018,699.58 3,988,609.15 本报告期基金总申购份额 17,139,951.22 2,485,949.33 减:本报告期基金总赎回份额 28,200,211.77 2,281,947.35 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - - 本报告期期末基金份额总额 68,958,439.03 4,192,611.13 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 数量 占当期佣金 备注 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 海通证券 1 120,328,669.52 52.92% 109,657.43 52.92% - 申万宏源 1 70,490,294.17 31.00% 64,239.09 31.00% - 长江证券 1 36,568,819.25 16.08% 33,325.25 16.08% - 东方证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下： 本报告期内本基金新增交易单元：海通证券。 本报告期内本基金退租交易单元：无。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于基金管理人再次提请投 中国证监会指定报 1 资者及时更新已过期身份证 刊及本公司网站 2018年6月30日 件或者身份证明文件的公告 大成基金管理有限公司关于 中国证监会指定报 2 提请直销非自然人客户及时 刊及本公司网站 2018年6月22日 登记受益所有人信息的公告 大成基金管理有限公司关于 中国证监会指定报 3 旗下部分基金增加上海华夏 刊及本公司网站 2018年6月16日 财富投资管理有限公司为销 售机构的公告 大成基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加上海挖财 中国证监会指定报 2018年6月9日 4 基金销售有限公司为销售机 刊及本公司网站 构的公告 大成基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加四川天府 中国证监会指定报 2018年5月17日 5 银行股份有限公司为销售机 刊及本公司网站 构的公告 大成基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加东海证券 中国证监会指定报 2018年5月4日 6 股份有限公司为销售机构的 刊及本公司网站 公告 大成中证360互联网+大数据 中国证监会指定报 7 100指数型证券投资基金 刊及本公司网站 2018年4月20日 2018年第1季度报告 关于大成基金管理有限公司 中国证监会指定报 8 南京分公司办公地址变更的 刊及本公司网站 2018年4月3日 公告 大成中证360互联网+大数据 中国证监会指定报 9 100指数型证券投资基金 刊及本公司网站 2018年3月31日 2017年度报告及摘要 《大成中证360互联网+大数 中国证监会指定报 10 据100指数型证券投资基金 刊及本公司网站 2018年3月27日 基金合同》修订前后对照表 大成中证360互联网+大数据 中国证监会指定报 11 100指数型证券投资基金基 刊及本公司网站 2018年3月27日 金合同 大成中证360互联网+大数据 中国证监会指定报 12 100指数型证券投资基金托 刊及本公司网站 2018年3月27日 管协议 关于调整公司旗下证券投资 中国证监会指定报 2018年3月27日 13 基金赎回费的公告 刊及本公司网站 关于修订公司旗下证券投资 中国证监会指定报 14 基金基金合同有关条款的公 刊及本公司网站 2018年3月27日 告 大成基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加蛋卷基金 中国证监会指定报 2018年3月17日 15 销售有限公司为销售机构的 刊及本公司网站 公告 大成中证360互联网+大数据 100指数型证券投资基金更 中国证监会指定报 2018年3月16日 16 新招募说明书及摘要（2018 刊及本公司网站 年1期） 大成基金管理有限公司关于 中国证监会指定报 17 旗下部分基金开通直销平台 刊及本公司网站 2018年3月10日 基金转换业务的公告 大成基金管理有限公司关于 中国证监会指定报 18 公司旗下部分基金估值调整 刊及本公司网站 2018年2月8日 的公告 大成基金管理有限公司关于 中国证监会指定报 19 公司旗下部分基金估值调整 刊及本公司网站 2018年2月2日 的公告 大成中证360互联网+大数据 中国证监会指定报 20 100指数型证券投资基金 刊及本公司网站 2018年1月20日 2017年第4季度报告 关于再次提请投资者及时更 中国证监会指定报 21 新已过期身份证件或者身份 刊及本公司网站 2018年1月5日 证明文件的公告 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求，本基金管理人经与基金托管人协商一致，对本基金基金合同的有关条款进行了修改，主要在前言、释义、投资交易限制、申购与赎回管理、基金估值管理、信息披露等方面对流动性风险管控措施进行明确，具体内容详见2018年3月27日基金管理人网站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金的文件； 2、《大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金基金合同》； 3、《大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 2018年8月29日