华夏大中华企业精选灵活配置混合型 证券投资基金（QDII） 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年八月二十七日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月20日起至6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录.................................................................................................................. 1 §2 基金简介.............................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标和基金净值表现.......................................................................................... 4 3.1 主要会计数据和财务指标......................................................................................... 4 3.2 基金净值表现............................................................................................................. 5§4 管理人报告.......................................................................................................................... 6§5 托管人报告........................................................................................................................ 10§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................ 11 6.1 资产负债表............................................................................................................... 11 6.2 利润表....................................................................................................................... 12 6.3 所有者权益（基金净值）变动表........................................................................... 13 6.4 报表附注................................................................................................................... 14§7 投资组合报告.................................................................................................................... 34 7.1 期末基金资产组合情况........................................................................................... 34 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布........................................... 35 7.3 期末按行业分类的权益投资组合........................................................................... 35 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细............... 35 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动....................................................................... 41 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合........................................................... 45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细........... 45 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细46 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......... 46 7.11 投资组合报告附注................................................................................................. 46§8 基金份额持有人信息........................................................................................................ 47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构............................................................... 47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................... 47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况................... 47§9 开放式基金份额变动........................................................................................................ 47§10 重大事件揭示.................................................................................................................. 47§11 备查文件目录.................................................................................................................. 50 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金 （QDII） 基金简称 华夏大中华混合（QDII） 基金主代码 002230 交易代码 002230 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年1月20日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 142,606,325.34份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过积极资产配置和组合管理，追求在有效 控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。 本基金将根据全球宏观经济发展走向、区域经济发 展态势、中国大国战略部署、经济政策、法律法规 投资策略 等可能影响证券市场的重要因素的分析和预测，分 析和比较股票、债券等不同金融工具的风险收益特 征，并以此为依据，确定资产配置比例并不时进行 调整，以保持基金资产配置的有效性。 30%*富时中国A股全股指数收益率+30%*富时中国 业绩比较基准 国际（不含B股）全指指数收益率+40%*上证国债 指数收益率 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与 货币市场基金，属于较高风险、较高收益的品种。 风险收益特征 本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内 证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还 面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风 险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限 公司 姓名 张静 田青 信息披露 联系电话 400-818-6666 010-67595096 负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-818-6666 010-67595096 传真 010-63136700 010-66275853 注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 北京市西城区金融大街 A区 25号 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区闹市口大 泰大厦B座8层 街1号院1号楼 邮政编码 100033 100033 法定代表人 杨明辉 王洪章 2.4 境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 JPMorganChaseBank,NationalAssociation 中文 摩根大通银行 注册地址 1111PolarisParkway,Columbus,OH43240,U.S.A. 办公地址 270ParkAvenue,NewYork,NewYork10017-2070 邮政编码 10017 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰 大厦B座8层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2016年1月20日（基金合同生效日）至2016 年6月30日） 本期已实现收益 9,528,620.35 本期利润 17,526,585.16 加权平均基金份额本期利润 0.0716 本期加权平均净值利润率 7.01% 本期基金份额净值增长率 7.50% 3.1.2期末数据和指标 报告期末（2016年6月30日） 期末可供分配利润 6,593,316.11 期末可供分配基金份额利润 0.0462 期末基金资产净值 153,233,965.34 期末基金份额净值 1.075 3.1.3累计期末指标 报告期末（2016年6月30日） 基金份额累计净值增长率 7.50% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 ④本基金合同于2016年1月20日生效。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 阶段 值增长 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 准差④ 过去一个月 2.87% 1.08% 1.29% 0.71% 1.58% 0.37% 过去三个月 2.58% 1.26% 1.13% 0.62% 1.45% 0.64% 自基金合同生 7.50% 1.15% 3.71% 0.84% 3.79% 0.31% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年1月20日至2016年6月30日） 注：①本基金合同于2016年1月20日生效。 ②根据华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围”、“四、投资限制”的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至2016年6月30日数据），华夏策略混合在75只灵活配置混合型基金（股票上限80%）中排名第8，华夏沪深300指数增强A在39只增强指数股票型基金中排名第11；固定收益类产品中，华夏理财30天债券在41只短期理财债券型基金中排名第9，华夏薪金宝货币在194只货币型基金中排名第13。 在《中国证券报》主办的第十三届中国基金业金牛奖的评选中，华夏基金获得“2015年度被动投资金牛基金公司”奖。在《上海证券报》主办的第十三届中国“金基金”奖评选中，华夏基金获得“2015年度金基金·债券投资回报基金管理公司”奖。 在客户服务方面，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）实现资产证明和对账单自动获取，客户可以自助提交申请并查询办理进度，业务处理更加高效；（2）网上交易平台上线交通银行、招商银行、民生银行、邮政储蓄银行等快捷支付方式和华夏财富系统，并与滴滴出行合作推出滴滴金桔宝理财，拓宽客户交易通道，增加交易便利性；（3）开展“130万人定投的华夏红利”、“客户个性化白皮书”、“你定，我投”、“书写华夏印象，见证一个行业”等活动，为客户提供多样化的关怀服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 北京大学MBA。曾任 宝盈基金基金经理助 理，益民基金投资部 部门经理，中国对外 经济贸易信托投资有 限公司财务部部门经 理等。2006年8月加 本基金的 入华夏基金管理有限 基 金 经 公司，曾任策略研究 阳琨 理、公司 2016-01-20 - 21年 员、股票投资部副总 副 总 经 经理，兴和证券投资 理、投资 基金基金经理（2009 总监 年 1月 1日至 2012 年1月12日期间）、 兴华证券投资基金基 金经理（2007年6月 12日至2013年4月 11日期间）、华夏盛 世精选混合型证券投 资 基 金 基 金 经 理 （2009年12月18日 至2015年9月1日期 间）等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年初，受美元加息、人民币汇率大幅波动以及熔断制度实施的多重影响，A股市场快速下跌。在大批择时交易者恐慌离场后，市场开始风格转换并形成部分修复。进入2季度，A股市场呈现震荡偏弱的走势，市场虽仍受到流动性因素的主导，但投资者逐步把注意力重新转向经济基本面。政策层面从鼓励创新转向更多强调风险可控，排除了利用货币政策继续大水漫灌的可能性，但实体经济的需求复苏仍面临巨大挑战。2季度后期，市场在反复考验了2800点附近的短期支撑后，部分成长股表现突出，反弹幅度较大，但市场热点一直无法有效扩散，成交量稳定在相对较低水平。 港股市场在上半年表现也比较疲软。海外投资者普遍对中国经济较高的债务率保持担忧，压制了港股的估值水平。接近年中，英国脱欧公投事件超出市场普遍预期，港股市场反应较大。 报告期内，本基金保持了较为稳定的A股投资比例，并逐步增加了香港市场以及美国中概股市场的投资比例。在结构上，本基金注重“自下而上”精选个股，适度提高了个股集中度。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016年6月30日，本基金份额净值为1.075元，本报告期份额净值增长率为7.50%，同期业绩比较基准增长率为3.71%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下一阶段，我们认为，今年以来一系列国际政治经济事件反映出我们可能处于一个长期环境的转折阶段。2008年金融危机以来的用宽松货币环境换取实体经济增长恢复的政策努力收效甚微，在经济复苏遥遥无期的情况下，各国政经环境趋向保守，全球化的进程放缓甚至部分逆转。从较长时间来看，我们可能不得不为金融市场的风险加大做好准备。从短期来看，中国相对独立的金融市场对风险起到了部分缓冲作用，但由于中国是过去若干年世界经济全球化的最大受益者之一，我们在新环境下面临的转型挑战亦最为艰巨。我们只有继续推进有效改革，把握发展的历史机遇期，才能给经济的持续健康发展创造条件。 下半年，预计A股市场将呈现结构分化，我们将继续增加稳健增长类品种在组合中的比例，用个股的相对确定应对市场的相对不确定；香港及其他海外市场方面，随着国际金融市场风险因素增长，投资者避险情绪上升，我们将审时度势，继续保持稳健的海外投资步伐。 综合而言，我们继续强调“自下而上”的个股选择在未来阶段投资中的重要性，并准备适时调整组合的行业和风格配置，争取以专业投资为持有人提供合理的回报。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括主管基金运营的公司领导或其授权人、督察长、投资风控工作负责人、证券研究工作负责人、合规负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2016年6月30日 资产： 银行存款 6.4.7.1 47,300,806.00 结算备付金 - 存出保证金 88,232.32 交易性金融资产 6.4.7.2 111,587,654.97 其中：股票投资 111,587,654.97 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款 868,953.73 应收利息 6.4.7.5 4,792.75 应收股利 155,082.47 应收申购款 121,892.00 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 160,127,414.24 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年6月30日 负债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 2,187,137.66 应付赎回款 3,960,087.93 应付管理人报酬 239,171.92 应付托管费 46,505.63 应付销售服务费 - 应付交易费用 6.4.7.7 378,691.09 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 81,854.67 负债合计 6,893,448.90 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 142,606,325.34 未分配利润 6.4.7.10 10,627,640.00 所有者权益合计 153,233,965.34 负债和所有者权益总计 160,127,414.24 注：①报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.075 元，基金份额总额142,606,325.34份。 ②本基金合同于2016年1月20日生效，本报告期自2016年1月20日至2016年6月30日。 6.2 利润表 会计主体：华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 本报告期：2016年1月20日（基金合同生效日）至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 附注号 2016年1月20日（基金合同生效日） 至2016年6月30日 一、收入 20,711,331.76 1.利息收入 441,317.39 其中：存款利息收入 6.4.7.11 441,317.39 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 10,860,683.15 其中：股票投资收益 6.4.7.12 10,187,622.07 基金投资收益 6.4.7.13 - 债券投资收益 6.4.7.14 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - 衍生工具收益 6.4.7.16 - 股利收益 6.4.7.17 673,061.08 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 6.4.7.18 7,997,964.81 列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） 334,624.90 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 1,076,741.51 减：二、费用 3,184,746.60 1.管理人报酬 2,021,407.05 2.托管费 393,051.31 3.销售服务费 - 4.交易费用 6.4.7.20 690,416.10 5.利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6.其他费用 6.4.7.21 79,872.14 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 17,526,585.16 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 17,526,585.16 注：本基金合同于2016年1月20日生效，本报告期自2016年1月20日至2016年6月30日。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 本报告期：2016年1月20日（基金合同生效日）至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月20日（基金合同生效日）至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 430,488,511.77 - 430,488,511.77 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 17,526,585.16 17,526,585.16 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -287,882,186.43 -6,898,945.16 -294,781,131.59 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 11,230,193.14 461,301.81 11,691,494.95 2.基金赎回款 -299,112,379.57 -7,360,246.97 -306,472,626.54 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 142,606,325.34 10,627,640.00 153,233,965.34 金净值） 注：本基金合同于2016年1月20日生效，本报告期自2016年1月20日至2016年6月30日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 杨明辉 汪贵华 汪贵华基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2744号《关于准予华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金 （QDII）注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投 资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金合 同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不 定期。本基金自2015年12月29日至2016年1月18日期间共募集430,380,653.97 元（不含认购资金利息），业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德师报 （验）字（16）第0110号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏大 中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同》于2016年1月 20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为430,488,511.77份基金份额， 其中认购资金利息折合107,857.80份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金 管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金 （QDII）基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为境内市场和境外市场依法 发行的金融工具，境内市场投资工具包括依法发行上市的股票（包括创业板、中 小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债券、可转 换债券等）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。境外市场投资工具包括银行 存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府 债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、 资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监 会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先 股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；在已与中国证监会签署双 边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定 收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、 互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生 产品。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及其后颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月20日(基金合同生效日)至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本会计报表的实际编制期间为2016年1月20日（基金合同生效日）至2016年6月30日。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1、金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前持有的股票投资(包括股票、存托凭证及信托凭证投资)、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 2、金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资(包括股票、存托凭证及信托凭证投资)、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： 1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。 6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票(含股票、存托凭证及信托凭证)投资和基金投资在持有期间应取得的现金股利和基金分红收益扣除股票和基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 6.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。6.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 6.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作。6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 1、对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。 2、对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 3、在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 4、对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，于2015年3月20日起按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 5、本基金作为境外投资者在各个国家和地区证券市场的投资所得的相关税负是基于其现行的税法法规。各个国家和地区的税收规定可能发生变化，或者实施具有追溯力的修订，从而导致本基金在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提和处理税收费用时，本基金需要作出相关会计估计。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税 [2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实 施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46号《财 政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通 知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税。 2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 3、存款利息收入不征收增值税。 4、国债、地方政府债及政策性金融债券利息收入、质押式买入返售金融商品利息收入、基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税。 5、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入，由上市公司、债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、利息收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额，持股期限超过1年的，自2015年9月8日起暂免征收个人所得税。 6、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 8、基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 47,300,806.00 定期存款 - 其他存款 - 合计 47,300,806.00 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 103,589,690.16 111,587,654.97 7,997,964.81 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 债券 OTC市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 103,589,690.16 111,587,654.97 7,997,964.81 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 4,753.05 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 其他 39.70 合计 4,792.75 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 378,691.09 银行间市场应付交易费用 - 合计 378,691.09 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 9,044.20 预提费用 72,810.47 合计 81,854.67 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月20日（基金合同生效日）至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 430,488,511.77 430,488,511.77 本期申购 11,230,193.14 11,230,193.14 本期赎回（以“-”号填列） -299,112,379.57 -299,112,379.57 本期末 142,606,325.34 142,606,325.34 注：本基金自2015年12月29日至2016年1月18日期间公开发售，共募集有效净认购资金430,380,653.97元。根据《华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII）招募说明书》的规定，本基金的认购资金在募集期间产生的利息107,857.80元在本基金合同生效后，折算为107,857.80份基金份额，计入基金份额持有者账户。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 9,528,620.35 7,997,964.81 17,526,585.16 本期基金份额交易产生的变 -2,935,304.24 -3,963,640.92 -6,898,945.16 动数 其中：基金申购款 361,783.11 99,518.70 461,301.81 基金赎回款 -3,297,087.35 -4,063,159.62 -7,360,246.97 本期已分配利润 - - - 本期末 6,593,316.11 4,034,323.89 10,627,640.00 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月20日（基金合同生效日）至2016年6月30日 活期存款利息收入 436,674.87 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,171.88 其他 470.64 合计 441,317.39 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月20日（基金合同生效日）至2016年6月30日 卖出股票成交总额 212,662,717.41 减：卖出股票成本总额 202,475,095.34 买卖股票差价收入 10,187,622.07 6.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期无基金投资收益。6.4.7.14 债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。6.4.7.15 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无买卖权证差价收入。6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他衍生工具收益 本基金本报告期无其他衍生工具收益。6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月20日（基金合同生效日）至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 673,061.08 基金投资产生的股利收益 - 合计 673,061.08 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月20日（基金合同生效日）至2016年6月30日 1.交易性金融资产 7,997,964.81 ——股票投资 7,997,964.81 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——远期投资 - 3.其他 - 合计 7,997,964.81 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月20日（基金合同生效日）至2016年6月30日 基金赎回费收入 1,076,741.51 合计 1,076,741.51 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月20日（基金合同生效日）至2016年6月30日 交易所市场交易费用 690,416.10 银行间市场交易费用 - 合计 690,416.10 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月20日（基金合同生效日）至2016年6月30日 审计费用 37,579.65 信息披露费 35,230.82 银行费用 7,061.67 合计 79,872.14 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销 售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）基金托管人、基金销售机构 摩根大通银行 基金境外资产托管人 中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10 本报告期的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月20日（基金合同生效日）至2016年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 中信证券 65,632,113.68 12.68% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月20日（基金合同生效日）至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余 占期末应付佣金 总量的比例 额 总额的比例 中信证券 61,123.36 14.87% 61,123.36 16.14% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月20日（基金合同生效日）至2016年6 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,021,407.05 其中：支付销售机构的客户维护费 418,704.41 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.8%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月20日（基金合同生效日）至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 393,051.31 的托管费 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.35% / 当年天数。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月20日（基金合同生效日）至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国建设银行活期存款 24,852,732.61 436,667.03 摩根大通银行活期存款 22,448,073.39 7.84 注：本基金的活期银行存款分别由基金托管人中国建设银行和基金境外资产托管人摩根大通银行保管，按适用利率或约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未通过关联方购买其承销的证券。6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。6.4.12 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受 认购 期末 数量（单 期末成本 期末 备 代码 名称 认购日 可流通日 限类型 价格 估值 位：股） 总额 估值总额 注 单价 601966 玲珑轮胎 2016-06-24 2016-07-06 新发流 12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 - 通受限 603016 新宏泰 2016-06-23 2016-07-01 新发流 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 通受限 300520 科大国创 2016-06-30 2016-07-08 新发流 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 通受限 002805 丰元股份 2016-06-29 2016-07-07 新发流 5.80 5.80 970 5,626.00 5,626.00 - 通受限 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停牌 期末 复牌 复牌 期末成本 期末估值 备 股票代码 股票名称 停牌日期 原因 估值 日期 开盘 数量（股） 总额 总额 注 单价 单价 000004 国农科技 2016-03-24 重大事 36.83 - - 100,000 3,145,468.09 3,683,000.00 - 项 600497 驰宏锌锗 2016-06-13 重大事 9.97 2016-07-11 10.97 300,000 3,569,362.00 2,991,000.00 - 项 601611 中国核建 2016-06-30 重大事 20.92 2016-07-01 23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 - 项 注：上述股票的复牌日期及复牌开盘单价更新截至本财务报表批准日。6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违 约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基金所投资的证券在证券交易所或OTC市场交易，除在“6.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合Beta值等指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。截至本期末，本基金未持有债券资产，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 合计 银行存款 47,300,806.00 - - 47,300,806.00 结算备付金 - - - - 结算保证金 88,232.32 - - 88,232.32 债券投资 - - - - 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 - - - - 应收直销申购款 82,098.90 - - 82,098.90 注：本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控，并通过外汇远期投资交易对上述外汇风险进行管理。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 14,123,336.66 8,324,764.28 - 22,448,100.94 交易性金融资产 2,260,708.70 22,094,159.64 - 24,354,868.34 衍生金融资产 - - - - 应收证券清算款 - - - - 应收利息 - - - - 应收股利 - 119,226.47 - 119,226.47 其他资产 - - - - 资产合计 16,384,045.36 30,538,150.39 - 46,922,195.75 以外币计价的负债 应付在途资金 - - - - 应付证券清算款 2,187,137.66 - - 2,187,137.66 应付换汇款 - - - - 负债合计 2,187,137.66 - - 2,187,137.66 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 分析 2016年6月30日 所有外币相对人民币 2,236,752.90 升值5% 所有外币相对人民币 -2,236,752.90 贬值5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的股票价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 公允价值 占基金资产净值比例（％） 交易性金融资产-股票投资 111,587,654.97 72.82 交易性金融资产-基金投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 合计 111,587,654.97 72.82 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1、综合考虑组合持仓的特点和市场相关性，估测组合市场价格风险的数据为富时 中国A股全股指数变动时，股票资产相应的理论变动值对基金资产净值的影响金 额。 假设 2、假定富时中国A股全股指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。 3、Beta系数是根据组合在报表日股票持仓资产在过去100个交易日与其对应的指 数数据回归加权得出，对于交易少于 100 个交易日的资产，默认其波动与市场同 步。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的 影响金额（单位：人民币元） 变动 本期末 分析 （2016年6月30日） +5% 6,022,943.68 -5% -6,022,943.68 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次： 第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。 第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 6.4.14.2各层次金融工具公允价值 截至2016年6月30日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为111,587,654.97 元，第二层次的余额为0元，第三层次的余额为0元。6.4.14.3公允价值所属层次间的重大变动 对于特殊事项停牌的股票、收盘价异常的债券，本基金将相关股票和债券公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，于股票复牌、债券收盘价能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。 6.4.14.4第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 111,587,654.97 69.69 其中：普通股 109,326,946.27 68.27 存托凭证 2,260,708.70 1.41 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 47,300,806.00 29.54 8 其他各项资产 1,238,953.27 0.77 9 合计 160,127,414.24 100.00 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 中国内地 87,232,786.63 56.93 中国香港 22,094,159.64 14.42 美国 2,260,708.70 1.48 合计 111,587,654.97 72.82 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 工业 33,984,955.77 22.18 必需消费品 21,761,831.66 14.20 材料 17,740,821.27 11.58 保健 14,558,339.60 9.50 信息技术 9,432,769.31 6.16 非必需消费品 7,355,502.56 4.80 金融 6,753,434.80 4.41 能源 - - 公用事业 - - 电信服务 - - 合计 111,587,654.97 72.82 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 所属国 占基金 序号 公司名称 公司名称 证券代码 所在证 家（地 数量 公允价值 资产净 （英文） （中文） 券市场 区) （股） 值比例 （％） HUALAN BIOLOGIC 中国 1 AL 华兰生物 002007 深圳 内地 341,184 10,713,177.60 6.99 ENGINEE RINGINC 2 DALIAN 智云股份 300097 深圳 中国 204,926 10,256,546.30 6.69 ZHIYUN 内地 AUTOMA TIONCO LTD YUNNAN 3 ALUMINI 云铝股份 000807 深圳 中国 1,476,845 9,673,334.75 6.31 UM CO 内地 LTD XINJIANG 4 YILITE 伊力特 600197 上海 中国 500,000 7,520,000.00 4.91 INDUSTR 内地 Y COLTD SHENWU ENVIRON 5 MENTAL 神雾环保 300156 深圳 中国 356,833 7,343,623.14 4.79 TECHNOL 内地 OGY CO LTD HENAN HUAYING AGRICUL 中国 6 TURAL 华英农业 002321 深圳 内地 663,949 6,254,399.58 4.08 DEVELOP MENT CO LTD TIANJIN REALTY 7 DEVELOP 天房发展 600322 上海 中国 1,019,380 4,546,434.80 2.97 MENT 内地 GROUP CO LTD GEELY AUTOMO 吉利汽车 中国 8 BILE 控股有限 00175 香港 香港 1,250,000 4,476,334.13 2.92 HOLDING 公司 SLT QINGDAO KINGKIN G 中国 9 APPLIED 青岛金王 002094 深圳 内地 150,000 4,006,500.00 2.61 CHEMIST RYCO LTD 10 SHENZHE 国农科技 000004 深圳 中国 100,000 3,683,000.00 2.40 N CAU 内地 TECHNOL OGY CO LTD CHINA 中国东方 11 EASTERN 航空股份 00670 香港 中国 1,000,000 3,299,026.20 2.15 AIRLINES 有限公司 香港 CO TRAVELS 中国民航 12 KY 信息网络 00696 香港 中国 240,000 3,056,299.92 1.99 TECHNOL 股份有限 香港 OGYLTD 公司 YUNNAN CHIHONG 13 ZINC& 驰宏锌锗 600497 上海 中国 300,000 2,991,000.00 1.95 GERMANI 内地 UMCO LTD DONGJIA 东江环保 14 NG 股份有限 00895 香港 中国 250,000 2,837,504.40 1.85 ENVIRON 公司 香港 MENTAL XI'AN LONGI 中国 15 SILICON 隆基股份 601012 上海 内地 200,000 2,610,000.00 1.70 MATERIA LSCORP CHINA MAPLE 中国枫叶 中国 16 LEAF 教育集团 01317 香港 香港 410,000 2,438,886.31 1.59 EDUCATI 有限公司 ONAL CHINA 中国蒙牛 中国香 17 MENGNIU 乳业有限 02319 香港 港 200,000 2,304,190.32 1.50 DAIRY CO 公司 HEFEI MEIYA 18 OPTOELE 美亚光电 002690 深圳 中国 100,000 2,304,000.00 1.50 CTRONIC 内地 TECHNOL OGYINC 19 WEIBO - WB 纳斯达克 美国 12,000 2,260,708.70 1.48 CORP 20 CHINA 大连国际 000881 深圳 中国 100,000 2,207,000.00 1.44 DALIAN 内地 INTERNA TIONAL COOPERA TION GROUP HOLDING S LTD CHINA 中国高速 HIGH 传动设备 中国 21 SPEED 集团有限 00658 香港 香港 400,000 2,123,000.28 1.39 TRANSMI 公司 SSIO ANSHAN SENYUAN 中国 22 ROAD& 森远股份 300210 深圳 内地 97,800 1,748,664.00 1.14 BRIDGE CO LTD SHENZHE N TECHAND 23 ECOLOGY 铁汉生态 300197 深圳 中国 120,000 1,663,200.00 1.09 & 内地 ENVIRON MENT CO LTD HUBEI KAILE SCIENCE 中国 24 & 凯乐科技 600260 上海 内地 100,000 1,636,000.00 1.07 TECHNOL OGY CO LTD ZHE JIANG 中国 25 KANGSHE 康盛股份 002418 深圳 内地 150,000 1,584,000.00 1.03 NGCO LTD WH 万洲国际 中国 26 GROUP 有限公司 00288 香港 香港 300,000 1,558,918.08 1.02 LTD HUBEI 中国 27 XINYANG 新洋丰 000902 深圳 内地 97,400 1,218,474.00 0.80 FENG FERTILIZ ERCO LTD JOLYWOO D 中国 28 SUZHOU 中来股份 300393 深圳 内地 29,994 1,100,179.92 0.72 SUNWATT CO LTD DARE 29 TECHNOL 大亚科技 000910 深圳 中国 70,000 1,081,500.00 0.71 OGY CO 内地 LTD CHINA NUCLEAR 中国 30 ENGINEE 中国核建 601611 上海 内地 37,059 775,274.28 0.51 RING CORP LTD STANLEY AGRICUL 中国 31 TURAL 史丹利 002588 深圳 内地 45,400 560,690.00 0.37 GROUP CO LTD HUBEI JIUZHIYA 32 NG 久之洋 300516 深圳 中国 1,473 258,025.41 0.17 INFRARE 内地 D SYSTEM CO LTD CHONGQI NG 33 SOKON 小康股份 601127 上海 中国 8,662 206,761.94 0.13 INDUSTR 内地 YGROUP CO LTD SHANDON G 中国 34 LINGLON 玲珑轮胎 601966 上海 内地 15,341 199,126.18 0.13 G TYRE CO LTD HANGZH OU 中国 35 ZHONGY 中亚股份 300512 深圳 内地 1,873 187,150.16 0.12 A MACHINE RYCO LTD HUBEI JUMPCAN 中国 36 PHARMA 济川药业 600566 上海 内地 6,300 162,162.00 0.11 CEUTICA LCOLTD NANTON G SQUARE 37 COLD 四方冷链 603339 上海 中国 2,793 151,995.06 0.10 CHAIN 内地 EQUIPME NTCO LTD WEI LONG 38 GRAPE 威龙股份 603779 上海 中国 2,808 117,823.68 0.08 WINE CO 内地 LTD HUNAN BAILI 39 ENGINEE 百利科技 603959 上海 中国 2,815 116,681.75 0.08 RING SCI 内地 & TECH CO LTD SHANGHA IHUGONG 中国 40 ELECTRIC 上海沪工 603131 上海 内地 1,263 76,664.10 0.05 GROUP CO LTD HUNAN SUNDY SCIENCE 中国 41 AND 三德科技 300515 深圳 内地 1,354 63,461.98 0.04 TECHNOL OGY CO LTD SHENZHE N SHENGXU 中国 42 NDA 盛讯达 300518 深圳 内地 1,306 61,186.10 0.04 TECHNOL OGY CO LTD XI'AN 43 GLOBAL 环球印务 002799 深圳 中国 1,080 47,131.20 0.03 PRINTING 内地 CO LTD HARSON 44 TRADING 哈森股份 603958 上海 中国 2,372 34,394.00 0.02 CHINA CO 内地 LTD WUXI HONGHUI NEW 45 MATERIA 洪汇新材 002802 深圳 中国 1,629 24,565.32 0.02 LS 内地 TECHNOL OGY CO LTD HOLSIN ENGINEE 46 RING 合诚股份 603909 上海 中国 1,095 20,126.10 0.01 CONSULT 内地 ING CO LTD WUXI NEW HONGTAI 47 ELECTRIC 新宏泰 603016 上海 中国 1,602 13,600.98 0.01 AL 内地 TECHNOL OGY CO LTD GUOCHU 48 ANG 科大国创 300520 深圳 中国 926 9,306.30 0.01 SOFTWAR 内地 ECOLTD SHANDON G 49 FENGYUA 丰元股份 002805 深圳 中国 970 5,626.00 0.00 N 内地 CHEMICA LCOLTD 注：所用证券代码采用当地市场代码。7.5 报告期内权益投资组合的重大变动7.5.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2％或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期末基金资产净 号 值比例（%） 1 HUALANBIOLOGICAL 002007 17,832,989.00 11.64 ENGINEERINGINC HENAN HUAYING 2 AGRICULTURAL 002321 17,519,390.17 11.43 DEVELOPMENTCOLTD 3 XINXINGDUCTILEIRON 000778 16,195,553.80 10.57 PIPES COLTD 4 YUNNANALUMINIUM 000807 14,222,056.14 9.28 COLTD 5 SHANDONGJINLING 000655 12,528,032.00 8.18 MININGCOLTD 6 DALIANZHIYUN 300097 11,109,990.68 7.25 AUTOMATION COLTD 7 SHANDONGXIANTAN 002746 9,141,437.00 5.97 COLTD SHENWU 8 ENVIRONMENTAL 300156 8,978,085.00 5.86 TECHNOLOGYCOLTD 9 FAWCARCOLTD 000800 8,864,813.74 5.79 SHANDONGMINHE 10 ANIMALHUSBANDRY 002234 8,262,608.43 5.39 COLTD 11 MUYUANFOODSTUFF 002714 7,534,261.68 4.92 COLTD 12 WULIANGYEYIBINCO 000858 7,472,611.81 4.88 LTD 13 JIANGSUFASTENCO 000890 7,028,479.00 4.59 LTD 14 KWEICHOWMOUTAICO 600519 6,505,771.04 4.25 LTD 15 HAINANHAIDE 000567 6,237,347.00 4.07 INDUSTRYCOLTD 16 XINJIANGYILITE 600197 6,130,976.77 4.00 INDUSTRYCOLTD 17 HANGXIAOSTEEL 600477 5,978,065.00 3.90 STRUCTURECOLTD TIANJINREALTY 18 DEVELOPMENTGROUP 600322 5,726,929.70 3.74 COLTD 19 SINOPECSHANGHAI 600688 5,261,649.57 3.43 PETROCHEMICALCO LTD 20 DONG-E-E-JIAOCOLTD 000423 4,703,057.00 3.07 HEFEI MEIYA 21 OPTOELECTRONIC 002690 4,645,736.51 3.03 TECHNOLOGYINC QINGDAOKINGKING 22 APPLIEDCHEMISTRYCO 002094 4,559,070.00 2.98 LTD 23 DARETECHNOLOGYCO 000910 4,178,702.69 2.73 LTD 24 GEELYAUTOMOBILE 00175 4,012,601.38 2.62 HOLDINGSLT 25 SUOFEIYAHOME 002572 3,989,714.08 2.60 COLLECTIONCOLTD 26 HENANXINYETEXTILE 002087 3,974,501.00 2.59 COLTD 27 SHENZHENDANBOND 002618 3,885,483.00 2.54 TECHNOLOGYCOLTD SHANXIXISHANCOAL& 28 ELECTRICITYPOWERCO 000983 3,767,480.00 2.46 LTD 29 HUASIHOLDINGCOLTD 002494 3,690,000.00 2.41 30 CHINAEASTERN 00670 3,650,416.56 2.38 AIRLINES CO 31 YUNNANCHIHONGZINC 600497 3,569,362.00 2.33 &GERMANIUMCOLTD 32 KINGNETNETWORKCO 002517 3,232,247.00 2.11 LTD 33 COSCOSHIPPINGCO 600428 3,224,346.00 2.10 LTD 34 XCMGCONSTRUCTION 000425 3,209,212.50 2.09 MACHINERYCOLTD 35 ANHUIGUJING 000596 3,203,213.68 2.09 DISTILLERY COLTD 36 SHENZHENCAU 000004 3,145,468.09 2.05 TECHNOLOGYCOLTD SHENZHEN TECHAND 37 ECOLOGY& 300197 3,096,490.76 2.02 ENVIRONMENTCOLTD 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2％或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 号 值比例（%） 1 XINXINGDUCTILEIRON 000778 15,138,301.86 9.88 PIPESCOLTD 2 SHANDONGJINLING 000655 12,556,201.97 8.19 MININGCOLTD HENAN HUAYING 3 AGRICULTURAL 002321 10,972,168.23 7.16 DEVELOPMENT COLTD 4 SHANDONGXIANTAN 002746 10,152,345.81 6.63 COLTD SHANDONG MINHE 5 ANIMALHUSBANDRY 002234 9,208,176.80 6.01 COLTD 6 HUALANBIOLOGICAL 002007 8,745,259.72 5.71 ENGINEERINGINC 7 MUYUANFOODSTUFF 002714 8,599,972.09 5.61 COLTD 8 FAWCARCOLTD 000800 8,385,051.07 5.47 9 WULIANGYEYIBINCO 000858 8,069,643.65 5.27 LTD 10 KWEICHOWMOUTAICO 600519 7,569,070.90 4.94 LTD 11 JIANGSUFASTENCO 000890 7,486,015.00 4.89 LTD 12 HAINANHAIDE 000567 6,680,818.70 4.36 INDUSTRYCOLTD SINOPECSHANGHAI 13 PETROCHEMICALCO 600688 5,974,444.65 3.90 LTD 14 HANGXIAOSTEEL 600477 5,913,134.02 3.86 STRUCTURECOLTD 15 SUOFEIYAHOME 002572 5,003,138.84 3.27 COLLECTIONCOLTD 16 DONG-E-E-JIAOCOLTD 000423 4,682,511.57 3.06 17 SHENZHENDANBOND 002618 4,475,808.45 2.92 TECHNOLOGYCOLTD SHANXIXISHANCOAL& 18 ELECTRICITYPOWERCO 000983 4,324,227.81 2.82 LTD 19 ANHUIGUJING 000596 4,151,044.09 2.71 DISTILLERYCOLTD 20 YUNNANALUMINIUM 000807 3,891,820.72 2.54 COLTD 21 KINGNETNETWORKCO 002517 3,875,630.10 2.53 LTD 22 XCMGCONSTRUCTION 000425 3,565,557.00 2.33 MACHINERYCOLTD 23 HENANXINYETEXTILE 002087 3,532,956.06 2.31 COLTD 24 COSCOSHIPPINGCOLTD 600428 3,363,351.00 2.19 25 DALIANZHIYUN 300097 3,244,442.25 2.12 AUTOMATIONCOLTD 26 DARETECHNOLOGYCO 000910 3,119,875.73 2.04 LTD GUIZHOUYIBAI 27 PHARMACEUTICALCO 600594 3,088,407.00 2.02 LTD 28 JDMJINGDAMACHINE 603088 3,061,170.00 2.00 NINGBOCOLTD 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 306,064,785.50 卖出收入（成交）总额 212,662,717.41 注：“买入成本”、“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。7.11 投资组合报告附注 7.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金 投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 88,232.32 2 应收证券清算款 868,953.73 3 应收股利 155,082.47 4 应收利息 4,792.75 5 应收申购款 121,892.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,238,953.27 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净 流通受限情况说明 的公允价值 值比例（％） 1 000004 国农科技 3,683,000.00 2.40 重大事项 7.11.6 投资组合报告附注的其他需要说明的事项 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数（户） 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 比例 持有份额 比例 3,819 37,341.27 5,182,973.09 3.63% 137,423,352.25 96.37% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 1,048,205.34 0.74% 有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 50~100 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016年1月20日）基金份额总额 430,488,511.77 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 11,230,193.14 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 299,112,379.57 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 142,606,325.34 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据本基金管理人发布的相关公告，孙毅先生自2016年1月1日起任华夏基金管理有限公司副总经理，自2016年6月30日起不再担任华夏基金管理有限公司副总经理。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注 交总额的比例 总量的比例 中投证券 2 347,801,692.11 67.19% 254,347.52 61.89% - 中信证券 1 65,632,113.68 12.68% 61,123.36 14.87% - 华福证券 1 54,854,978.10 10.60% 40,114.81 9.76% - 中国银河证券 1 24,809,311.38 4.79% 23,105.40 5.62% - CICC - 15,527,821.30 3.00% 19,409.78 4.72% - BOCI - 6,842,381.65 1.32% 10,263.58 2.50% - SECURITIES CREDIT - 2,184,911.53 0.42% 2,621.92 0.64% - SUISSE 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③除本表列示外，本基金还选择了安信证券、上海华信证券、方正证券、高华证券、广发证券、广州证券、国联证券、国泰君安证券、华融证券、华鑫证券、上海证券、太平洋证券、西部证券、西南证券、信达证券、中金公司、中信建投证券、申万宏源证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。 ⑤此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易，佣金指基金通过单一券商进行股票、基金等交易而合计支付该券商的佣金合计。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 基金交易 券商名称 占当期债 占当期回 占当期基 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 金成交总 额的比例 额的比例 额的比例 - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证 中国证监会指 2016-01-21 券投资基金（QDII）基金合同生效公告 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于调整中国建 中国证监会指 2 设银行储蓄卡基金电子交易优惠费率的 定报刊及网站 2016-01-21 公告 3 华夏基金管理有限公司关于设立上海华 中国证监会指 2016-01-30 夏财富投资管理有限公司的公告 定报刊及网站 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证 中国证监会指 4 券投资基金（QDII）开放日常申购、赎回、定报刊及网站 2016-02-15 定期定额申购业务的公告 5 关于华夏大中华企业精选灵活配置混合 中国证监会指 2016-02-23 型证券投资基金（QDII）新增联讯证券股 定报刊及网站 份有限公司为代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于公司董事、监 中国证监会指 6 事、高级管理人员及其他从业人员在子公 定报刊及网站 2016-03-04 司兼职等情况的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 7 放式基金新增上海华夏财富投资管理有 定报刊及网站 2016-03-04 限公司为代销机构的公告 关于华夏大中华企业精选灵活配置混合 中国证监会指 8 型证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回、定报刊及网站 2016-03-22 定期定额业务的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 9 放式基金新增北京钱景财富投资管理有 定报刊及网站 2016-03-23 限公司为代销机构的公告 10 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 2016-04-15 放式基金新增代销机构的公告 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 11 放式基金新增深圳众禄金融控股股份有 定报刊及网站 2016-05-10 限公司为代销机构的公告 关于停止支付宝基金专户电子交易开户 中国证监会指 12 及认购、申购、定期定额申购等业务的公 定报刊及网站 2016-05-13 告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 13 放式基金新增上海中正达广投资管理有 中国证监会指 2016-05-24 限公司、北京汇成基金销售有限公司为代 定报刊及网站 销机构的公告 关于华夏大中华企业精选灵活配置混合 中国证监会指 14 型证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回、定报刊及网站 2016-05-25 定期定额业务的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 15 放式基金在上海天天基金销售有限公司 定报刊及网站 2016-05-26 调整申购、赎回数额限制的公告 关于华夏大中华企业精选灵活配置混合 中国证监会指 16 型证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回、定报刊及网站 2016-06-28 定期定额业务的公告 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 11.1.1中国证监会准予基金注册的文件； 11.1.2《华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同》； 11.1.3《华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII）托管协议》； 11.1.4法律意见书； 11.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照； 11.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。11.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一六年八月二十七日