嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 10 月 25 日  嘉实新优选混合 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 2016 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实新优选混合 基金主代码 002149 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 4 月 8 日 报告期末基金份额总额 526,744,429.29 份 本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产 投资目标 配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的 长期稳健增值。 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个 角度进行综合分析,在控制风险的前提下,合理确定 投资策略 本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比 例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行 动态调整。 业绩比较基准 沪深 300*50%+中债总指数*50% 本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券 风险收益特征 型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高 风险、较高收益的品种。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 第 2 页 共 12 页  嘉实新优选混合 2016 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 8,565,331.31 2.本期利润 10,327,411.97 3.加权平均基金份额本期利润 0.0194 4.期末基金资产净值 541,796,538.15 5.期末基金份额净值 1.029 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 1.98% 0.05% 2.59% 0.41% -0.61% -0.36% 第 3 页 共 12 页  嘉实新优选混合 2016 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 图:嘉实新优选混合份额累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016 年 4 月 8 日至 2016 年 9 月 30 日) 注:本基金基金合同生效日 2016 年 4 月 8 日至报告期末未满 1 年。按基金合同和招募说明书的约 定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,本报告期处于建仓期内。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 期限 说明 业年限 任职日期 离任日期 本基金、嘉实稳固 曾任天安保险股份有限公 收益债券、嘉实丰 2016 年 5 司固定收益组合经理,信 胡永青 - 13 年 益策略定期债券、 月5日 诚基金管理有限公司投资 嘉实增强收益定期 经理,国泰基金管理有限 第 4 页 共 12 页  嘉实新优选混合 2016 年第 3 季度报告 债券、嘉实信用债 公司固定收益部总监助 券、嘉实元和、嘉 理、基金经理。2013 年 11 实中证中期企业债 月加入嘉实基金管理有限 指数(LOF)、嘉实 公司,现任固定收益业务 新财富混合基金、 体系全回报策略组组长。 嘉实新常态混合、 硕士研究生,具有基金从 嘉实新思路混合、 业资格。 嘉实稳泰债券、嘉 实新起航混合、嘉 实新趋势混合、嘉 实稳丰纯债债券、 嘉实稳盛债券基金 经理,公司固定收 益业务体系全回报 策略组组长 经济学硕士,2004 年 5 月 本基金、嘉实如意 加入嘉实基金管理有限公 宝定期债券、嘉实 司,在公司多个业务部门 增强信用定期债 2016 年 4 工作,2005 年开始从事投 刘宁 券、嘉实丰益信用 - 12 年 月8日 资相关工作,曾任债券专 定期债券、嘉实新 职交易员、年金组合组合 起点混合、嘉实新 控制员、投资经理助理、 趋势混合基金经理 机构投资部投资经理。 本基金、嘉实债券、 嘉实纯债债券、嘉 实丰益纯债定期债 券、嘉实稳固收益 债券、嘉实中证中 期 企 业 债 指 数 曾任中信基金任债券研究 (LOF)、嘉实中证中 员和债券交易员、光大银 期国债 ETF 及其联 行债券自营投资业务副主 接、嘉实稳瑞纯债 管,2010 年 6 月加入嘉实 债券、嘉实稳祥纯 2016 年 4 曲扬 - 12 年 基金管理有限公司任基金 债债券、嘉实新财 月 26 日 经理助理,现任职于固定 富混合、嘉实新起 收益业务体系全回报策略 航混合、嘉实新常 组。硕士研究生,具有基 态混合、嘉实新思 金从业资格,中国国籍。 路混合、嘉实稳丰 纯债债券、嘉实稳 鑫纯债债券、嘉实 安益混合、嘉实稳 泽纯债债券基金经 理 注:(1)基金经理刘宁的任职日期是指本基金基金合同生效之日,基金经理曲扬、胡永青的任职 第 5 页 共 12 页  嘉实新优选混合 2016 年第 3 季度报告 日期指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理 办法》的相关规定;(3)本基金基金经理刘宁女士因休产假超过 30 日,在其休假期间,本基金暂 由共同管理的基金经理曲扬女士、胡永青先生代为履行基金经理职责。该事项已于 2016 年 7 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了披露。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最 大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进 行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 1 次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他 组合发生反向交易,不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 市场回顾:三季度主导市场走势的主要是基本面的变化以及全球流动性预期的变化。国内方 面,7 月财政支出乏力,专项金融债发行暂缓,使得前期最为坚挺的基建投资出现明显回落;与 此同时,制造业、房地产投资也呈现下滑,CPI 受到基数效应和食品价格同比回落的影响也逐渐 走低。海外方面,英国脱欧后,全球不确定性上升,美联储加息预期延后,全球流动性拐点的预 期有所缓解。国内外多方面因素结合带动收益率快速下行,在央行短端 7 天回购不放松的情况下, 曲线大幅走平。8 月-9 月,随着 7 月经济下行预期稍被修复、以及房地产市场的火爆,长端利率 再度进入窄幅区间震荡的格局,短端则在季末的影响下小幅走高,曲线总体来看仍然以平坦化为 第 6 页 共 12 页  嘉实新优选混合 2016 年第 3 季度报告 主。信用债方面,三季度以来,保险资金再配置压力以及资产荒现象的持续存在,信用利差继续 收窄,特别是在绝对收益率下行的过程中,部分受益于大宗商品价格反弹的过剩产能龙头品种受 到关注,利差压缩最为明显。权益方面,在财政支出、专项金融债对基建支撑不足的情况下,PPP 主题受到权益市场的追捧,带动大盘小幅走强,但总体来看存量博弈的基本格局不变。 报告期内基金本着稳健投资原则,在风险和收益之间进行平衡。在获取绝对回报为主的前提 下,积极参与股票打新和可转债打新,大类资产配置上以利率债和高等级信用债投资为主,维持 组合较低杠杆和较低久期,自下而上精选信用债。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.029 元;本报告期基金份额净值增长率为 1.98%,业绩 比较基准收益率为 2.59%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 30,954,749.41 4.86 其中:股票 30,954,749.41 4.86 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 592,158,434.51 92.90 其中:债券 592,158,434.51 92.90 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 5,541,919.77 0.87 8 其他资产 8,737,266.35 1.37 9 合计 637,392,370.04 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) 第 7 页 共 12 页  嘉实新优选混合 2016 年第 3 季度报告 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,085,110.01 0.38 电力、热力、燃气及水生产和供应 D 1,759,590.00 0.32 业 E 建筑业 24,510.48 0.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 7,041,822.00 1.30 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 10,711,233.92 1.98 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 9,332,483.00 1.72 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 30,954,749.41 5.71 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 601169 北京银行 668,000 6,078,800.00 1.12 2 600138 中青旅 232,000 4,746,720.00 0.88 3 601888 中国国旅 101,725 4,585,763.00 0.85 4 600009 上海机场 145,400 3,921,438.00 0.72 5 601333 广深铁路 764,800 3,120,384.00 0.58 6 601009 南京银行 261,092 2,678,803.92 0.49 7 601398 工商银行 441,000 1,953,630.00 0.36 8 600104 上汽集团 86,200 1,883,470.00 0.35 9 600900 长江电力 132,300 1,759,590.00 0.32 10 603986 兆易创新 1,133 201,640.01 0.04 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 第 8 页 共 12 页  嘉实新优选混合 2016 年第 3 季度报告 2 央行票据 - - 3 金融债券 70,576,000.00 13.03 其中:政策性金融债 70,576,000.00 13.03 4 企业债券 128,862,434.51 23.78 5 企业短期融资券 210,592,000.00 38.87 6 中期票据 182,128,000.00 33.62 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 592,158,434.51 109.30 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值比 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 例(%) 16 中石油 1 101651023 500,000 50,725,000.00 9.36 MTN002 15 青岛地 2 101556041 300,000 30,852,000.00 5.69 铁 MTN001 16 大连港 3 011699155 300,000 30,123,000.00 5.56 SCP001 16 深圳特 4 011699725 300,000 30,084,000.00 5.55 发 SCP002 16 川水电 5 011699653 300,000 30,081,000.00 5.55 SCP001 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 第 9 页 共 12 页  嘉实新优选混合 2016 年第 3 季度报告 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 21,237.50 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,715,729.64 5 应收申购款 299.21 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,737,266.35 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例(%) 1 603986 兆易创新 201,640.01 0.04 重大事项停牌 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 537,569,751.46 第 10 页 共 12 页  嘉实新优选混合 2016 年第 3 季度报告 报告期期间基金总申购份额 21,528.06 减:报告期期间基金总赎回份额 10,846,850.23 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 526,744,429.29 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1)中国证监会核准嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件; (2)《嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; (3)《嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; (4)《嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》; (5)基金管理人业务资格批件、营业执照; (6)报告期内嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可 按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。 第 11 页 共 12 页  嘉实新优选混合 2016 年第 3 季度报告 嘉实基金管理有限公司 2016 年 10 月 25 日 第 12 页 共 12 页