东方金元宝货币市场基金 2016 年第 3 季度 报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:东方基金管理有限责任公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一六年十月二十四日  东方金元宝货币 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方金元宝货币 基金主代码 001987 交易代码 001987 前端交易代码 001987 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 11 月 23 日 报告期末基金份额总额 58,420,859.63 份 投资目标 在确保本金安全的前提下,力争获得超越业绩比较 基准的投资回报。 投资策略 本基金结合自上而下和自下而上的分析,在保证资 产的安全性和流动性的前提下,进行积极的投资组 合管理,追求基金的长期、稳定增值。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的预期风险和预期收 益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 第 2 页 共 11 页  东方金元宝货币 2016 年第 3 季度报告 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 421,616.09 2.本期利润 421,616.09 3.期末基金资产净值 58,420,859.63 注:①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基 金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值收益 净值收益率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 0.7126% 0.0124% 0.3393% 0.0000% 0.3733% 0.0124% 注:本基金基金合同于 2015 年 11 月 23 日生效,建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配 置比例符合合同规定。 第 3 页 共 11 页  东方金元宝货币 2016 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:本基金每日分配收益,按日结转份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 中国人民大学工商管理 硕士,12 年证券从业经 历。曾就职于嘉实基金 管理有限公司运营部。 2010 年 10 月加盟东方 姚航(女 本基金基金 2015 年 11 - 12 年 基金管理有限责任公 士) 经理 月 23 日 司,曾任债券交易员、 东方金账簿货币市场证 券投资基金基金经理助 理、东方多策略灵活配 置混合型证券投资基金 第 4 页 共 11 页  东方金元宝货币 2016 年第 3 季度报告 基金经理,现任东方金 账簿货币市场证券投资 基金基金经理、东方保 本混合型开放式证券投 资基金基金经理、东方 新策略灵活配置混合型 证券投资基金基金经 理、东方新思路灵活配 置混合型证券投资基金 基金经理、东方赢家保 本混合型证券投资基金 基金经理、东方金元宝 货币市场基金基金经 理、东方金证通货币市 场基金基金经理、东方 岳灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。 注:①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方金元宝货币市场基金 基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产, 在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011 年修订),制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授权范围 内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公 平的机会。 基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一 级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投 第 5 页 共 11 页  东方金元宝货币 2016 年第 3 季度报告 资组合的交易价格和数量,基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对 于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况 进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 从基本面来看,2016 年三季度宏观经济平稳,通胀持续下行。具体而言,产出稳中有升,8 月工业增加值同比 6.3%;固定资产投资止跌回稳,1-8 月累计同比增速 8.1%,房地产、基建投资 仍处高位;工业企业利润持续改善,供给侧改革背景下的产能过剩行业贡献了主要力量,PPI 跌 幅逐渐收窄;CPI 自 5 月以来触顶回落,8 月同比增速 1.3%,猪肉、鲜果价格下跌明显,受洪涝 等因素影响,菜价波动较大,通胀年底受基数影响或有所抬升。 从资金面来看,2016 年三季度资金面波动较大,月底、季末常处于紧平衡状态。具体来说, 一方面受国庆中秋长假、MPA 考核等因素的影响,另一方面央行时隔半年重启 14 天、28 天逆回购, 机构担心央行减少隔夜供给从而倒逼去杠杆,资金市场情绪紧张。随着央行加大逆回购操作,银 行间流动性有所缓解。 从债券市场来看,2016 年三季度债券收益率整体下行,现券市场并未受资金紧张的波及。7 月,现券市场区间震荡,略有下行;8 月,疲弱的信贷数据激发了市场的做多热情,超长端成交 活跃,十年国开 160210 从 7 月初的 3.145%最低下行至 3.0425%;9 月,债市相对平静,美联储、 日央行按兵不动,缺乏新的催化剂,现券成交活跃,收益下行。 报告期内,本基金规模有所缩减,在做好流动性管理的同时抓住了三季末资金紧张的时点, 重点配置了三个月、六个月的存款及 cd,适度拉长了久期,取得较好收益。 第 6 页 共 11 页  东方金元宝货币 2016 年第 3 季度报告 4.5 报告期内基金的业绩表现 2016 年 7 月 1 日起至 2016 年 9 月 30 日,本基金净值增长率为 0.7126%,业绩比较基准收益 率为 0.3393%,高于业绩比较基准 0.3733%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 19,991,609.23 34.08 其中:债券 19,991,609.23 34.08 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 17,000,225.50 28.98 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 21,383,809.81 36.45 4 其他资产 283,215.70 0.48 5 合计 58,658,860.24 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 2.52 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值 比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过资产净值的 20%的情况。 第 7 页 共 11 页  东方金元宝货币 2016 年第 3 季度报告 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 58 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 112 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 29 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净值 序号 平均剩余期限 值的比例(%) 的比例(%) 1 30 天以内 48.59 - 其中:剩余存续期超过 397 天 - - 的浮动利率债 2 30 天(含)-60 天 - - 其中:剩余存续期超过 397 天 - - 的浮动利率债 3 60 天(含)-90 天 34.23 - 其中:剩余存续期超过 397 天 - - 的浮动利率债 4 90 天(含)-120 天 17.11 - 其中:剩余存续期超过 397 天 - - 的浮动利率债 5 120 天(含)-397 天(含) - - 其中:剩余存续期超过 397 天 - - 的浮动利率债 合计 99.92 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,993,076.58 17.11 其中:政策性金融债 9,993,076.58 17.11 第 8 页 共 11 页  东方金元宝货币 2016 年第 3 季度报告 4 企业债券 - - 5 9,998,532.65 17.11 企业短期融资券 6 中期票据 - - 7 同业存单 - - 8 其他 - - 9 合计 19,991,609.23 34.22 10 剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 值比例(%) 1 160204 16 国开 04 100,000 9,993,076.58 17.11 2 071630006 16 财通证券 50,000 4,999,310.89 8.56 CP006 3 011699765 16 中海运 50,000 4,999,221.76 8.56 SCP002 4 - - - - - 5 - - - - - 6 - - - - - 7 - - - - - 8 - - - - - 9 - - - - - 10 - - - - - 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1765% 报告期内偏离度的最低值 0.0297% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0960% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 第 9 页 共 11 页  东方金元宝货币 2016 年第 3 季度报告 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查,或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 222,903.28 4 应收申购款 60,312.42 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 283,215.70 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 49,887,121.46 报告期期间基金总申购份额 135,008,411.78 报告期期间基金总赎回份额 126,474,673.61 报告期期末基金份额总额 58,420,859.63 注:本期申购包含红利再投资、基金转换入份额,基金总赎回份额包含基金转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 第 10 页 共 11 页  东方金元宝货币 2016 年第 3 季度报告 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 一、《东方金元宝货币市场基金基金合同》 二、《东方金元宝货币市场基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 8.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 8.3 查阅方式 投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.orient-fund.com)查阅。 东方基金管理有限责任公司 2016 年 10 月 24 日 第 11 页 共 11 页