景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 2025 年中期报告 2025 年 6 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2025 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 08 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 9 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12 §5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 14 6.3 净资产变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ......41 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 41 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 60 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 61 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 61 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 62 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 62 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 62 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 62 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 62 7.12 投资组合报告附注 ...... 62 §8 基金份额持有人信息...... 63 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 63 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 63 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 64 §9 开放式基金份额变动...... 64 §10 重大事件揭示...... 64 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 64 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 65 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 65 10.4 基金投资策略的改变 ...... 65 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 65 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 65 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 65 10.8 其他重大事件 ...... 71 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 73 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 73 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 74 §12 备查文件目录...... 74 12.1 备查文件目录 ...... 74 12.2 存放地点 ...... 74 12.3 查阅方式 ...... 74 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 基金简称 景顺长城量化新动力股票 场内简称 无 基金主代码 001974 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 7 月 13 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份 501,687,875.63 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 景顺长城量化新动力股票 A 景顺长城量化新动力股票 C 金简称 下属分级基金的交 001974 023188 易代码 报告期末下属分级 500,862,365.91 份 825,509.72 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过量化模型精选股票，在有效控制风险的前提下，力争获 取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。 投资策略 1、资产配置策略：本基金股票资产占基金资产的比例范围为 80%-95%，大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保 持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收 益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因 素后，对基金资产配置做出合适调整。 2、股票投资策略：本基金主要采用超额收益模型、风险模型、成本 模型三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交 易。基于模型结果，基金管理人结合市场环境和股票特性，精选个 股产出投资组合，以追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。 3、债券投资策略：出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的 考量，本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货 币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的策 略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久 期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券资产配置。 业绩比较基准 MSCI中国A股国际指数（MSCI China A International Index） 收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金是一只股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证 券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 郭明 负责人 联系电话 0755-82370388 （010）66105799 电子邮箱 investor@igwfmc.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008888606 95588 传真 0755-22381339 （010）66105798 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 55 建设广场第一座 21 层 号 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 55 建设广场第一座 21 层 号 邮政编码 518048 100140 法定代表人 叶才 廖林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.igwfmc.com 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉 里建设广场第一座 21 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2025年1月1日-2025年6月302025 年 1 月 10日（C类份额首个估值日） 3.1.1 期间数据 日) -2025 年 6 月 30 日 和指标 景顺长城量化新动力股票 A 景顺长城量化新动力股票 C 本期已实现收益 13,310,262.66 18,402.67 本期利润 19,057,406.52 25,493.47 加权平均基金份 0.0331 0.0360 额本期利润 本期加权平均净 2.02% 2.16% 值利润率 本期基金份额净 2.30% 7.48% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 273,752,625.93 462,196.83 润 期末可供分配基 0.5466 0.5599 金份额利润 期末基金资产净 847,473,153.73 1,411,275.63 值 期末基金份额净 1.692 1.710 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 98.01% 7.48% 值增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 5、本基金自 2025 年 01 月 09 日起增设 C 类基金份额，并于 2025 年 01 月 10 日开始对 C 类份 额进行估值。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城量化新动力股票 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 3.17% 0.52% 2.16% 0.55% 1.01% -0.03% 过去三个月 2.17% 1.11% 0.85% 1.05% 1.32% 0.06% 过去六个月 2.30% 1.00% -0.27% 0.97% 2.57% 0.03% 过去一年 12.44% 1.27% 11.32% 1.31% 1.12% -0.04% 过去三年 -11.72% 1.01% -13.94% 1.04% 2.22% -0.03% 自基金合同生效起 98.01% 1.11% 14.18% 1.10% 83.83% 0.01% 至今 景顺长城量化新动力股票 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 3.14% 0.53% 2.16% 0.55% 0.98% -0.02% 过去三个月 2.09% 1.12% 0.85% 1.05% 1.24% 0.07% 自基金合同生效起 7.48% 0.98% 3.79% 0.95% 3.69% 0.03% 至今 注：本基金于 2025 年 01 月 09 日增设 C 类基金份额，并于 2025 年 01 月 10 日开始对 C 类份额进 行估值。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 80%-95%；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 5%－20%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%。本基金的建仓期为自 2016 年 7 月 13 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期 结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。本基金自 2025 年 1 月 9 日起增设 C 类基 金份额。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。 总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳）有限公司。 本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格，截至 2025 年 6 月 30 日，本公司旗 下共管理 199 只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配 置等多个领域布局。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 经济学硕士，CFA。曾任美国穆迪 KMV 公司 研究员，美国贝莱德集团（原巴克莱国际 投资管理有限公司）基金经理、主动股票 部副总裁，香港海通国际资产管理有限公 黎 海 本基金的 2016 年 7 - 22 年 司(海通国际投资管理有限公司)量化总 威 基金经理 月 13 日 监。2012 年 8 月加入本公司，自 2013 年 10 月起担任量化及指数投资部基金经理， 现任公司副总经理、量化及指数投资部总 经理、基金经理。具有 22 年证券、基金行 业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 5 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要而发生的同日反向交易。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2025 年上半年，宏观经济整体延续较强韧性，生产端的表现依旧强劲，需求端表现有所分化，出口在关税的冲击扰动下有所回落，消费在以旧换新政策的支持下延续亮眼表现，而投资则在二季度以来逐月降温，房地产重现新一轮下行压力，总体价格则延续低迷表现。从数据来看，4-6 月国内制造业 PMI 依次为 49.0、49.5、49.7，经济景气指数呈现逐步抬升的趋势。今年前 5 个月 工业增加值累计同比 6.3%，其中 5 月份工业增加值当月同比增长 5.8%，经济呈现出较强的韧性。 5 月 PPI 同比下降 3.3%，环比下降 0.4%；CPI 同比下滑 0.1%，环比下降 0.2%，价格类指数整体偏 弱。5 月 M2 同比增长 7.9%，M1 同比增长 2.3%，信贷需求依然较弱；5 月末外汇储备 3.28 万亿美 元，人民币汇率维持强势。整体来看，国内经济数据虽然边际有所走弱，但整体依然维持较强的韧性，经济动能的切换提升了权益市场的估值水平。上半年 A 股市场震荡上行，上证综指上涨2.76%，沪深 300 上涨 0.03%，创业板指上涨 0.53%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 2.30%，业绩比较基准收益率为-0.27%。 本报告期内，本基金 C 类份额净值增长率为 7.48%，业绩比较基准收益率为 3.79%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，外需在抢出口效应退潮后可能会进一步降温回落，内需在补贴政策的支持下可能对经济形成一定支撑，海外环境依然面临一定的不确定性。同时随着经济动能的转换，新质生产力相关产业有望迎来快速发展，权益市场依然具有较多结构性的投资机会。个股层面相对充裕的流动性环境，市场层面相对分散的结构性行情，这对于我们量化选股模型是相对有利的。长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，在科学技术带动产业升级的大背景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前 A 股市场整体估值已进入长期价值配置区间，具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司，将具备较高的投资价值。我们的投资组合仍然会维持价值和成长之间的平衡，同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司，在股市波动中以自下而上选股为主 以期产生长期投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他 法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——景顺长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对景顺长城基金管理有限公司编制和披露的本基金 2025 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 报告截止日：2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 50,904,963.01 60,035,269.06 结算备付金 3,011,934.97 14,350,630.60 存出保证金 190,214.50 263,314.61 交易性金融资产 6.4.7.2 798,916,387.39 970,168,163.40 其中：股票投资 798,897,886.15 970,168,163.40 基金投资 - - 债券投资 18,501.24 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 699,513.61 253.01 应收股利 - - 应收申购款 34,551.80 141,025.06 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 853,757,565.28 1,044,958,655.74 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 724,166.33 4,382.67 应付赎回款 1,726,538.63 12,271,586.80 应付管理人报酬 886,184.07 1,317,402.45 应付托管费 147,697.36 219,567.05 应付销售服务费 722.14 - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 1,387,827.39 1,721,286.57 负债合计 4,873,135.92 15,534,225.54 净资产： 实收基金 6.4.7.10 501,687,875.63 622,529,367.66 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 347,196,553.73 406,895,062.54 净资产合计 848,884,429.36 1,029,424,430.20 负债和净资产总计 853,757,565.28 1,044,958,655.74 注： 报告截止日 2025 年 6 月 30 日，基金份额总额 501,687,875.63 份，其中本基金 A 类份额净 值人民币 1.692 元，基金份额 500,862,365.91 份；本基金 C 类份额净值人民币 1.710 元，基金份 额 825,509.72 份。 6.2 利润表 会计主体：景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2025 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 25,742,962.72 7,890,478.74 1.利息收入 116,077.87 125,902.94 其中：存款利息收入 6.4.7.13 116,077.87 125,902.94 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 19,535,375.25 -3,884,855.93 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 7,975,464.10 -12,514,693.68 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 49,446.50 - 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 11,510,464.65 8,629,837.75 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 5,754,234.66 11,620,914.26 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 337,274.94 28,517.47 号填列） 减：二、营业总支出 6,660,062.73 4,927,478.56 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 5,629,635.19 4,142,062.19 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 938,272.52 690,343.71 3．销售服务费 6.4.10.2.3 3,207.36 - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 0.12 - 8．其他费用 6.4.7.23 88,947.54 95,072.66 三、利润总额（亏损总额 19,082,899.99 2,963,000.18 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 19,082,899.99 2,963,000.18 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 19,082,899.99 2,963,000.18 6.3 净资产变动表 会计主体：景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计 益 一、上期期末净 622,529,367.66 - 406,895,062.54 1,029,424,430.20 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 622,529,367.66 - 406,895,062.54 1,029,424,430.20 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -120,841,492.03 - -59,698,508.81 -180,540,000.84 号填列） （一）、综合收益 - - 19,082,899.99 19,082,899.99 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -120,841,492.03 - -78,781,408.80 -199,622,900.83 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 9,233,306.63 - 5,918,212.94 15,151,519.57 购款 2.基金赎 -130,074,798.66 - -84,699,621.74 -214,774,420.40 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 - - - - 收益结转留存收 益 四、本期期末净 501,687,875.63 - 347,196,553.73 848,884,429.36 资产 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计 益 一、上期期末净 409,612,919.42 - 308,596,224.51 718,209,143.93 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 409,612,919.42 - 308,596,224.51 718,209,143.93 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -30,151,017.13 - -19,773,927.47 -49,924,944.60 号填列） （一）、综合收益 - - 2,963,000.18 2,963,000.18 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -30,151,017.13 - -22,736,927.65 -52,887,944.78 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 8,946,890.81 - 6,685,084.56 15,631,975.37 购款 2.基金赎 -39,097,907.94 - -29,422,012.21 -68,519,920.15 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 379,461,902.29 - 288,822,297.04 668,284,199.33 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]第 1537 号《关于准予景顺长城量化新动力股票型证券投资基金注册的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 219,177,460.00 元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2016）第 891 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金基金合同》于 2016 年 7 月 13 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 219,324,726.66 份基金份额，其中认 购资金利息折合 147,266.66 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、债券（含中小企业私募债）、货币市场工具、权证、资产支持性证券、股指期货以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 80%-95%；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 5%－20%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购 款等。本基金的业绩比较基准为：MSCI 中国 A 股国际指数（MSCI China A International Inde ×）收益率×95%＋商业银行活期存款利率（税后）×5%。 根据本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于 2025 年 1 月 9 日发布的《景顺长城基 金管理有限公司关于景顺长城量化新动力股票型证券投资基金增设 C 类基金份额并相应修改基金 合同、托管协议部分条款的公告》，自 2025 年 1 月 9 日起，本基金在现有基金份额的基础上增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额。根据更新后的《景顺长城量化新动力股票型证券 投资基金基金合同》，本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2025年8月27日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编 报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2025 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 （1）增值税及附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计 税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 （2）企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，（如有）证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利 所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，（如有）证券投资基金从公 开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 （4）印花税（如适用） 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票） 交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税 实施减半征收。 （5）境外投资 本基金运作过程中如有涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 活期存款 50,904,963.01 等于：本金 50,900,156.85 加：应计利息 4,806.16 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1 个月（含）-3 个月 - 存款期限 3 个月（含）至 1 年 - 存款期限 1 年（含）以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 50,904,963.01 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 773,151,471.09 - 798,897,886.15 25,746,415.06 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 18,500.00 1.24 18,501.24 - 债券 银行间市场 - - - - 合计 18,500.00 1.24 18,501.24 - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 773,169,971.09 1.24 798,916,387.39 25,746,415.06 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末的买入返售金融资产余额为零。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 本基金本报告期末债权投资余额为零。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 本基金本报告期末债权投资余额为零。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 本基金本报告期末其他债权投资余额为零。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 本基金本报告期末其他债权投资余额为零。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 本基金本报告期末其他权益工具投资余额为零。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 本基金本报告期末其他权益工具投资余额为零。 6.4.7.8 其他资产 本基金本报告期末其他资产余额为零。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,665.03 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 1,297,894.09 其中：交易所市场 1,297,894.09 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 88,268.27 合计 1,387,827.39 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 景顺长城量化新动力股票 A 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 622,529,367.66 622,529,367.66 本期申购 8,177,613.96 8,177,613.96 本期赎回（以“-”号填列） -129,844,615.71 -129,844,615.71 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 500,862,365.91 500,862,365.91 景顺长城量化新动力股票 C 本期 项目 2025 年 1 月 10 日（C 类份额首个估值日）至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 - - 本期申购 1,055,692.67 1,055,692.67 本期赎回（以“-”号填列） -230,182.95 -230,182.95 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 825,509.72 825,509.72 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 景顺长城量化新动力股票 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 324,723,966.56 82,171,095.98 406,895,062.54 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 324,723,966.56 82,171,095.98 406,895,062.54 本期利润 13,310,262.66 5,747,143.86 19,057,406.52 本期基金份额交易产 -64,281,603.29 -15,060,077.95 -79,341,681.24 生的变动数 其中：基金申购款 4,277,659.78 923,137.43 5,200,797.21 基金赎回款 -68,559,263.07 -15,983,215.38 -84,542,478.45 本期已分配利润 - - - 本期末 273,752,625.93 72,858,161.89 346,610,787.82 景顺长城量化新动力股票 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 - - - 本期利润 18,402.67 7,090.80 25,493.47 本期基金份额交易产 443,794.16 116,478.28 560,272.44 生的变动数 其中：基金申购款 569,564.94 147,850.79 717,415.73 基金赎回款 -125,770.78 -31,372.51 -157,143.29 本期已分配利润 - - - 本期末 462,196.83 123,569.08 585,765.91 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 96,590.15 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 8,919.77 其他 10,567.95 合计 116,077.87 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 7,975,464.10 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 7,975,464.10 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 2,728,805,551.16 减：卖出股票成本总额 2,716,731,238.20 减：交易费用 4,098,848.86 买卖股票差价收入 7,975,464.10 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 债券投资收益——利息收入 32.87 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 49,413.63 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 49,446.50 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 244,155.80 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 194,700.00 本总额 减：应计利息总额 32.47 减：交易费用 9.70 买卖债券差价收入 49,413.63 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 11,510,464.65 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 11,510,464.65 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 5,754,234.66 股票投资 5,754,234.66 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 5,754,234.66 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 335,615.72 基金转换费收入 1,659.22 合计 337,274.94 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计费用 28,760.90 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行划款手续费 667.00 存托服务费 12.27 合计 88,947.54 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（“中国工商 基金托管人、基金销售机构 银行”） 长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 年 6 月 30 日 成交金 占当期股票 占当期股票 额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例（%） 比例（%） 长城证券 - - 102,605,518.40 3.34 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2025年1月1日至2025年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 - - - - 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 97,054.42 3.34 - - 注：（1）上述佣金按协议约定的佣金费率计算，佣金费率由协议签订方参考市场价格确定。 （2）上年度可比期间该类佣金协议的服务范围包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 （3）根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，本报告期内被动股票型基金不再通过股票交易佣金支付研究服务等其他费用，其他类型基金可以通过股票交易佣金支付研究服务费用。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 5,629,635.19 4,142,062.19 其中：应支付销售机构的客户维护 1,994,632.23 1,829,354.85 费 应支付基金管理人的净管理费 3,635,002.96 2,312,707.34 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 938,272.52 690,343.71 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费 方名称 景顺长城量化新动力 景顺长城量化新动力 合计 股票 A 股票 C 景顺长城基金管理有限公 - 3.27 3.27 司 中国工商银行 - - - 长城证券 - - - 合计 - 3.27 3.27 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 景顺长城量化新动力 景顺长城量化新动力 合计 股票 A 股票 C - - - - 合计 - - - 注：（1）支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.60%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费=前一日 C 类基金份额的基金资产净值×0.60%/当年天数。 （2）自 2025 年 1 月 9 日起，本基金在现有基金份额的基础上增设 C 类基金份额，原有基金 份额转为 A 类基金份额。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行- 50,904,963.01 96,590.15 38,384,356.11 69,112.85 活期 注：本基金的活期银行存款由基金托管人保管，并按银行间同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配。 6.4.12 期末（2025 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证 成功 流通 期末 数量 证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注 代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额 称 股） 信 2025 新股 001335 凯 年4月 6 个月 流通 12.80 28.05 80 1,024.00 2,244.00 - 科 2 日 受限 技 富 2025 新股 001356 岭 年1月 6 个月 流通 5.30 14.44 709 3,757.70 10,237.96 - 股 16 日 受限 份 古 2025 新股 001390 麒 年5月 6 个月 流通 12.08 18.12 178 2,150.24 3,225.36 - 绒 21 日 受限 材 亚 2025 新股 001395 联 年1月 6 个月 流通 19.08 47.25 80 1,526.40 3,780.00 - 机 20 日 受限 械 毓 2025 新股 301173 恬 年2月 6 个月 流通 28.33 44.98 173 4,901.09 7,781.54 - 冠 24 日 受限 佳 汉 2025 新股 301275 朔 年3月 6 个月 流通 27.50 56.19 397 10,917.50 22,307.43 - 科 4 日 受限 技 钧 2025 新股 301458 崴 年1月 6 个月 流通 10.40 34.11 701 7,290.40 23,911.11 - 电 2 日 受限 子 弘 2025 新股 301479 景 年3月 6 个月 流通 41.90 77.87 130 5,447.00 10,123.10 - 光 6 日 受限 电 301479 弘 2025 1-6 个 新股 - 77.87 52 - 4,049.24 转增股 景 年5月 月（含） 流通 光 28 日 受限 电 恒 2025 新股 301501 鑫 年3月 6 个月 流通 39.92 45.22 241 9,620.72 10,898.02 - 生 11 日 受限 活 恒 2025 新股 301501 鑫 年6月 1-6 个 流通 - 45.22 109 - 4,928.98 转增股 生 6 日 月（含） 受限 活 众 2025 新股 301560 捷 年4月 6 个月 流通 16.50 27.45 190 3,135.00 5,215.50 - 汽 17 日 受限 车 太 2025 新股 301595 力 年5月 6 个月 流通 17.05 29.10 196 3,341.80 5,703.60 - 科 12 日 受限 技 惠 2025 新股 301601 通 年1月 6 个月 流通 11.80 33.85 342 4,035.60 11,576.70 - 科 8 日 受限 技 泽 2025 新股 301636 润 年4月 6 个月 流通 33.06 47.46 128 4,231.68 6,074.88 - 新 30 日 受限 能 首 2025 新股 301658 航 年3月 6 个月 流通 11.80 22.98 437 5,156.60 10,042.26 - 新 26 日 受限 能 宏 2025 新股 301662 工 年4月 6 个月 流通 26.60 82.50 143 3,803.80 11,797.50 - 科 10 日 受限 技 泰 2025 新股 301665 禾 年4月 6 个月 流通 10.27 22.39 393 4,036.11 8,799.27 - 股 2 日 受限 份 新 2025 新股 301678 恒 年6月 6 个月 流通 12.80 44.54 382 4,889.60 17,014.28 - 汇 13 日 受限 603014 威 2025 6 个月 新股 26.50 32.68 205 5,432.50 6,699.40 - 高 年5月 流通 血 12 日 受限 净 中 2025 新股 603049 策 年5月 6 个月 流通 46.50 42.85 473 21,994.50 20,268.05 - 橡 27 日 受限 胶 天 2024 新股 603072 和 年 12 6 个月 流通 12.30 54.45 226 2,779.80 12,305.70 - 磁 月 24 受限 材 日 肯 2025 新股 603120 特 年4月 6 个月 流通 15.00 33.43 65 975.00 2,172.95 - 催 9 日 受限 化 天 2025 新股 603202 有 年4月 6 个月 流通 93.50 90.66 166 15,521.00 15,049.56 - 为 16 日 受限 泰 2025 新股 603210 鸿 年4月 6 个月 流通 8.60 15.61 286 2,459.60 4,464.46 - 万 1 日 受限 立 永 2025 新股 603271 杰 年3月 6 个月 流通 20.60 35.08 126 2,595.60 4,420.08 - 新 4 日 受限 材 华 2025 新股 603400 之 年6月 6 个月 流通 19.88 43.81 57 1,133.16 2,497.17 - 杰 12 日 受限 汇 2025 新股 603409 通 年2月 6 个月 流通 24.18 33.32 100 2,418.00 3,332.00 - 控 25 日 受限 股 海 2025 新股 688411 博 年1月 6 个月 流通 19.38 83.49 560 10,852.80 46,754.40 - 思 20 日 受限 创 思 2025 新股 688583 看 年1月 6 个月 流通 33.46 79.68 175 5,855.50 13,944.00 - 科 8 日 受限 技 思 2025 新股 688583 看 年6月 1 个月 流通 - 79.68 52 - 4,143.36 转增股 科 19 日 内（含） 受限 技 胜 2025 新股 688757 科 年3月 6 个月 流通 9.08 25.94 536 4,866.88 13,903.84 - 纳 18 日 受限 米 赛 2025 新股 688758 分 年1月 6 个月 流通 4.32 16.97 777 3,356.64 13,185.69 - 科 2 日 受限 技 影 2025 新股 688775 石 年6月 6 个月 流通 47.27 124.16 573 27,085.71 71,143.68 - 创 4 日 受限 新 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证 成功 流通 期末 数量 证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注 代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额 称 张） 路 2025 新债 118056 维 年6月 1 个月 未上 100.00 100.01 10 1,000.00 1,000.09 - 转 12 日 内（含） 市 债 安 2025 新债 123257 克 年6月 1 个月 未上 100.00 100.01 175 17,500.00 17,501.15 - 转 16 日 内（含） 市 债 注：以上限售股的实际流通日期以上市公司的公告为准。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。 于本报告期末，本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券的账面价值占基金净资产的比例为 0.00%（上年度末：0.00%）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 个 3 个月-1 1-5 2025 年 6 月 30 1 个月以内 月 年 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 50,904,963.01 - - - - - 50,904,963.01 结算备付金 3,011,934.97 - - - - - 3,011,934.97 存出保证金 190,214.50 - - - - - 190,214.50 交易性金融资 - - - - 18,501.24 798,897,886.15 798,916,387.39 产 应收申购款 - - - - - 34,551.80 34,551.80 应收清算款 - - - - - 699,513.61 699,513.61 资产总计 54,107,112.48 - - - 18,501.24 799,631,951.56 853,757,565.28 负债 应付赎回款 - - - - - 1,726,538.63 1,726,538.63 应付管理人报 - - - - - 886,184.07 886,184.07 酬 应付托管费 - - - - - 147,697.36 147,697.36 应付清算款 - - - - - 724,166.33 724,166.33 应付销售服务 - - - - - 722.14 722.14 费 其他负债 - - - - - 1,387,827.39 1,387,827.39 负债总计 - - - - - 4,873,135.92 4,873,135.92 利率敏感度缺 54,107,112.48 - - - 18,501.24 - - 口 上年度末 1 个月以内 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以上 不计息 合计 2024 年 12 月 月 年 年 31 日 资产 货币资金 60,035,269.06 - - - - - 60,035,269.06 结算备付金 14,350,630.60 - - - - - 14,350,630.60 存出保证金 263,314.61 - - - - - 263,314.61 交易性金融资 - - - - - 970,168,163.40 970,168,163.40 产 应收申购款 - - - - - 141,025.06 141,025.06 应收清算款 - - - - - 253.01 253.01 资产总计 74,649,214.27 - - - - 970,309,441.47 1,044,958,655.74 负债 应付赎回款 - - - - - 12,271,586.80 12,271,586.80 应付管理人报 - - - - - 1,317,402.45 1,317,402.45 酬 应付托管费 - - - - - 219,567.05 219,567.05 应付清算款 - - - - - 4,382.67 4,382.67 其他负债 - - - - - 1,721,286.57 1,721,286.57 负债总计 - - - - - 15,534,225.54 15,534,225.54 利率敏感度缺 74,649,214.27 - - - - - - 口 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本报告期末，本基金持有的债券资产的账面价值占资产净值比例为 0.00%（上年度末：0.00%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2025 年 6 月 30 日 2024年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 798,897,886.15 94.11 970,168,163.40 94.24 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 798,897,886.15 94.11 970,168,163.40 94.24 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2024 年 12 月 本期末 （2025 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 沪深 300 指数上升 38,968,819.03 45,828,951.11 5% 沪深 300 指数下降 -38,968,819.03 -45,828,951.11 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 第一层次 798,483,891.08 968,402,755.11 第二层次 18,501.24 1,395,204.50 第三层次 413,995.07 370,203.79 合计 798,916,387.39 970,168,163.40 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于 交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对 公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属 第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 798,897,886.15 93.57 其中：股票 798,897,886.15 93.57 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 18,501.24 0.00 其中：债券 18,501.24 0.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 53,916,897.98 6.32 8 其他各项资产 924,279.91 0.11 9 合计 853,757,565.28 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 3,357,353.00 0.40 B 采矿业 37,448,803.00 4.41 C 制造业 420,814,050.16 49.57 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 42,622,447.00 5.02 E 建筑业 9,239,933.00 1.09 F 批发和零售业 8,717,184.00 1.03 G 交通运输、仓储和邮政业 24,032,037.00 2.83 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 45,939,686.02 5.41 J 金融业 182,675,218.91 21.52 K 房地产业 7,808,643.84 0.92 L 租赁和商务服务业 3,872,348.00 0.46 M 科学研究和技术服务业 8,285,753.94 0.98 N 水利、环境和公共设施管理业 427,100.28 0.05 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 282,132.00 0.03 Q 卫生和社会工作 831,884.00 0.10 R 文化、体育和娱乐业 2,543,312.00 0.30 S 综合 - - 合计 798,897,886.15 94.11 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 28,628 40,351,738.56 4.75 2 300750 宁德时代 84,360 21,277,279.20 2.51 3 600036 招商银行 378,161 17,376,497.95 2.05 4 600900 长江电力 393,800 11,869,132.00 1.40 5 002594 比亚迪 35,100 11,650,041.00 1.37 6 601318 中国平安 192,724 10,692,327.52 1.26 7 600000 浦发银行 663,501 9,209,393.88 1.08 8 601166 兴业银行 368,100 8,591,454.00 1.01 9 000725 京东方 A 2,117,100 8,447,229.00 1.00 10 601288 农业银行 1,421,300 8,357,244.00 0.98 11 600919 江苏银行 663,339 7,920,267.66 0.93 12 688256 寒武纪 13,122 7,892,883.00 0.93 13 600276 恒瑞医药 149,300 7,748,670.00 0.91 14 600030 中信证券 269,400 7,440,828.00 0.88 15 600887 伊利股份 256,900 7,162,372.00 0.84 16 000001 平安银行 588,100 7,098,367.00 0.84 17 601211 国泰海通 351,800 6,740,488.00 0.79 18 601328 交通银行 816,506 6,532,048.00 0.77 19 002352 顺丰控股 132,700 6,470,452.00 0.76 20 600050 中国联通 1,166,500 6,229,110.00 0.73 21 601899 紫金矿业 316,200 6,165,900.00 0.73 22 601225 陕西煤业 314,000 6,041,360.00 0.71 23 601600 中国铝业 809,400 5,698,176.00 0.67 24 601766 中国中车 802,163 5,647,227.52 0.67 25 601319 中国人保 628,800 5,476,848.00 0.65 26 000333 美的集团 75,648 5,461,785.60 0.64 27 601658 邮储银行 955,300 5,225,491.00 0.62 28 000538 云南白药 93,620 5,223,059.80 0.62 29 000776 广发证券 301,400 5,066,534.00 0.60 30 002142 宁波银行 182,400 4,990,464.00 0.59 31 600219 南山铝业 1,261,700 4,832,311.00 0.57 32 000100 TCL 科技 1,110,600 4,808,898.00 0.57 33 603288 海天味业 123,232 4,794,957.12 0.56 34 601988 中国银行 800,100 4,496,562.00 0.53 35 600031 三一重工 249,100 4,471,345.00 0.53 36 603259 药明康德 62,400 4,339,920.00 0.51 37 601939 建设银行 459,687 4,339,445.28 0.51 38 600958 东方证券 440,028 4,259,471.04 0.50 39 601009 南京银行 363,100 4,219,222.00 0.50 40 600674 川投能源 262,200 4,205,688.00 0.50 41 002001 新 和 成 195,188 4,151,648.76 0.49 42 000166 申万宏源 821,600 4,124,432.00 0.49 43 002252 上海莱士 595,900 4,093,833.00 0.48 44 603993 洛阳钼业 483,900 4,074,438.00 0.48 45 688012 中微公司 21,045 3,836,503.50 0.45 46 600482 中国动力 164,200 3,788,094.00 0.45 47 002475 立讯精密 108,300 3,756,927.00 0.44 48 600873 梅花生物 345,260 3,690,829.40 0.43 49 600660 福耀玻璃 64,500 3,677,145.00 0.43 50 000858 五 粮 液 30,800 3,662,120.00 0.43 51 002230 科大讯飞 75,200 3,600,576.00 0.42 52 601688 华泰证券 200,660 3,573,754.60 0.42 53 600177 雅戈尔 482,700 3,523,710.00 0.42 54 601857 中国石油 409,200 3,498,660.00 0.41 55 600690 海尔智家 141,019 3,494,450.82 0.41 56 601991 大唐发电 1,086,000 3,442,620.00 0.41 57 600795 国电电力 697,200 3,374,448.00 0.40 58 300059 东方财富 144,300 3,337,659.00 0.39 59 601919 中远海控 218,700 3,289,248.00 0.39 60 600926 杭州银行 194,700 3,274,854.00 0.39 61 601168 西部矿业 196,700 3,271,121.00 0.39 62 600704 物产中大 609,200 3,210,484.00 0.38 63 688111 金山办公 11,431 3,201,251.55 0.38 64 603501 豪威集团 24,885 3,176,570.25 0.37 65 600085 同仁堂 87,800 3,166,068.00 0.37 66 600578 京能电力 701,400 3,149,286.00 0.37 67 601877 正泰电器 138,870 3,148,182.90 0.37 68 000708 中信特钢 267,700 3,148,152.00 0.37 69 300308 中际旭创 21,514 3,138,032.04 0.37 70 601169 北京银行 456,295 3,116,494.85 0.37 71 000807 云铝股份 193,000 3,084,140.00 0.36 72 000783 长江证券 437,201 3,029,802.93 0.36 73 000651 格力电器 65,400 2,937,768.00 0.35 74 600019 宝钢股份 445,300 2,934,527.00 0.35 75 002532 天山铝业 351,300 2,919,303.00 0.34 76 600875 东方电气 173,000 2,896,020.00 0.34 77 688008 澜起科技 34,890 2,860,980.00 0.34 78 300760 迈瑞医疗 12,615 2,835,221.25 0.33 79 000895 双汇发展 115,800 2,826,678.00 0.33 80 603005 晶方科技 99,200 2,816,288.00 0.33 81 601601 中国太保 74,700 2,801,997.00 0.33 82 002624 完美世界 181,100 2,747,287.00 0.32 83 600809 山西汾酒 14,800 2,610,572.00 0.31 84 688188 柏楚电子 19,660 2,588,435.60 0.30 85 600115 中国东航 635,900 2,562,677.00 0.30 86 300124 汇川技术 39,600 2,556,972.00 0.30 87 001227 兰州银行 1,008,500 2,521,250.00 0.30 88 688041 海光信息 17,703 2,501,256.87 0.29 89 600150 中国船舶 76,800 2,499,072.00 0.29 90 300014 亿纬锂能 54,400 2,492,064.00 0.29 91 600183 生益科技 81,800 2,466,270.00 0.29 92 601100 恒立液压 33,500 2,412,000.00 0.28 93 600015 华夏银行 300,600 2,377,746.00 0.28 94 601989 中国重工 508,600 2,359,904.00 0.28 95 601127 赛力斯 17,400 2,337,168.00 0.28 96 601816 京沪高铁 394,900 2,270,675.00 0.27 97 600011 华能国际 314,900 2,248,386.00 0.26 98 300274 阳光电源 32,200 2,182,194.00 0.26 99 300627 华测导航 62,060 2,172,100.00 0.26 100 002463 沪电股份 50,800 2,163,064.00 0.25 101 603296 华勤技术 26,780 2,160,610.40 0.25 102 601336 新华保险 36,367 2,127,469.50 0.25 103 601633 长城汽车 97,800 2,100,744.00 0.25 104 600299 安迪苏 217,500 2,098,875.00 0.25 105 300502 新易盛 16,418 2,085,414.36 0.25 106 300433 蓝思科技 93,300 2,080,590.00 0.25 107 000792 盐湖股份 121,100 2,068,388.00 0.24 108 601868 中国能建 927,300 2,067,879.00 0.24 109 000630 铜陵有色 618,000 2,064,120.00 0.24 110 600584 长电科技 58,700 1,977,603.00 0.23 111 002340 格林美 307,500 1,952,625.00 0.23 112 600489 中金黄金 132,700 1,941,401.00 0.23 113 002128 电投能源 97,600 1,930,528.00 0.23 114 688271 联影医疗 14,900 1,903,326.00 0.22 115 002714 牧原股份 45,100 1,894,651.00 0.22 116 688608 恒玄科技 5,367 1,867,608.66 0.22 117 601916 浙商银行 548,680 1,860,025.20 0.22 118 601568 北元集团 440,200 1,826,830.00 0.22 119 688185 康希诺 30,600 1,824,678.00 0.21 120 003816 中国广核 495,400 1,803,256.00 0.21 121 600166 福田汽车 660,600 1,790,226.00 0.21 122 601818 光大银行 430,600 1,786,990.00 0.21 123 600064 南京高科 228,800 1,764,048.00 0.21 124 601088 中国神华 43,200 1,751,328.00 0.21 125 000338 潍柴动力 113,400 1,744,092.00 0.21 126 600176 中国巨石 151,900 1,731,660.00 0.20 127 002414 高德红外 165,100 1,692,275.00 0.20 128 601838 成都银行 84,000 1,688,400.00 0.20 129 600460 士兰微 67,900 1,685,278.00 0.20 130 600346 恒力石化 117,223 1,671,599.98 0.20 131 601099 太平洋 420,300 1,651,779.00 0.19 132 601881 中国银河 96,300 1,651,545.00 0.19 133 000063 中兴通讯 50,000 1,624,500.00 0.19 134 601390 中国中铁 288,300 1,617,363.00 0.19 135 600418 江淮汽车 40,200 1,611,618.00 0.19 136 000425 徐工机械 206,700 1,606,059.00 0.19 137 300369 绿盟科技 204,400 1,588,188.00 0.19 138 600025 华能水电 166,300 1,588,165.00 0.19 139 600688 上海石化 548,900 1,564,365.00 0.18 140 601456 国联民生 146,700 1,518,345.00 0.18 141 600104 上汽集团 93,700 1,503,885.00 0.18 142 002202 金风科技 145,500 1,491,375.00 0.18 143 002625 光启技术 37,000 1,479,260.00 0.17 144 600862 中航高科 56,100 1,463,088.00 0.17 145 600938 中国海油 55,500 1,449,105.00 0.17 146 300316 晶盛机电 53,300 1,447,095.00 0.17 147 688126 沪硅产业 77,200 1,445,184.00 0.17 148 601901 方正证券 182,500 1,443,575.00 0.17 149 601668 中国建筑 246,100 1,419,997.00 0.17 150 688235 百济神州 6,037 1,410,484.68 0.17 151 600167 联美控股 248,300 1,395,446.00 0.16 152 600803 新奥股份 70,500 1,332,450.00 0.16 153 601012 隆基绿能 88,580 1,330,471.60 0.16 154 600160 巨化股份 46,000 1,319,280.00 0.16 155 601138 工业富联 61,200 1,308,456.00 0.15 156 601669 中国电建 268,300 1,306,621.00 0.15 157 600867 通化东宝 159,200 1,305,440.00 0.15 158 600027 华电国际 237,700 1,300,219.00 0.15 159 600406 国电南瑞 57,300 1,284,093.00 0.15 160 603833 欧派家居 22,700 1,281,415.00 0.15 161 600028 中国石化 225,200 1,270,128.00 0.15 162 600023 浙能电力 236,100 1,251,330.00 0.15 163 600018 上港集团 217,900 1,244,209.00 0.15 164 300498 温氏股份 72,500 1,238,300.00 0.15 165 000157 中联重科 169,500 1,225,485.00 0.14 166 688009 中国通号 237,951 1,223,068.14 0.14 167 600332 白云山 46,300 1,220,468.00 0.14 168 600885 宏发股份 54,560 1,217,233.60 0.14 169 603766 隆鑫通用 95,100 1,213,476.00 0.14 170 000977 浪潮信息 23,800 1,210,944.00 0.14 171 000408 藏格矿业 28,200 1,203,294.00 0.14 172 601799 星宇股份 9,600 1,200,000.00 0.14 173 000938 紫光股份 49,700 1,192,303.00 0.14 174 688739 成大生物 44,700 1,180,080.00 0.14 175 002600 领益智造 136,788 1,175,008.92 0.14 176 600362 江西铜业 50,100 1,173,843.00 0.14 177 601898 中煤能源 105,800 1,157,452.00 0.14 178 600585 海螺水泥 53,800 1,155,086.00 0.14 179 002709 天赐材料 63,600 1,152,432.00 0.14 180 601126 四方股份 70,800 1,151,916.00 0.14 181 688120 华海清科 6,785 1,144,629.50 0.13 182 688187 时代电气 26,212 1,117,941.80 0.13 183 688169 石头科技 7,080 1,108,374.00 0.13 184 000988 华工科技 23,100 1,085,931.00 0.13 185 000568 泸州老窖 9,400 1,065,960.00 0.13 186 600547 山东黄金 33,100 1,056,883.00 0.12 187 301236 软通动力 19,300 1,054,552.00 0.12 188 000963 华东医药 26,100 1,053,396.00 0.12 189 002493 荣盛石化 126,200 1,044,936.00 0.12 190 300888 稳健医疗 25,100 1,031,610.00 0.12 191 002384 东山精密 26,900 1,016,013.00 0.12 192 600999 招商证券 57,300 1,007,907.00 0.12 193 601369 陕鼓动力 113,200 992,764.00 0.12 194 300394 天孚通信 12,300 982,032.00 0.12 195 002081 金 螳 螂 284,100 974,463.00 0.11 196 002818 富森美 78,000 973,440.00 0.11 197 301080 百普赛斯 13,600 972,808.00 0.11 198 688146 中船特气 33,500 968,485.00 0.11 199 003031 中瓷电子 18,200 968,422.00 0.11 200 688259 创耀科技 24,400 967,460.00 0.11 201 000069 华侨城 A 427,500 961,875.00 0.11 202 600643 爱建集团 128,390 952,653.80 0.11 203 601333 广深铁路 327,300 945,897.00 0.11 204 002385 大北农 234,000 945,360.00 0.11 205 601162 天风证券 191,500 944,095.00 0.11 206 300140 节能环境 153,000 944,010.00 0.11 207 601006 大秦铁路 142,600 941,160.00 0.11 208 688220 翱捷科技 12,000 939,600.00 0.11 209 600675 中华企业 325,100 936,288.00 0.11 210 300979 华利集团 17,800 935,746.00 0.11 211 601628 中国人寿 22,300 918,537.00 0.11 212 002027 分众传媒 124,100 905,930.00 0.11 213 300418 昆仑万维 26,600 894,558.00 0.11 214 600352 浙江龙盛 87,300 886,968.00 0.10 215 600918 中泰证券 137,200 882,196.00 0.10 216 688266 泽璟制药 8,200 881,582.00 0.10 217 002032 苏 泊 尔 16,700 874,913.00 0.10 218 600061 国投资本 116,300 874,576.00 0.10 219 300655 晶瑞电材 87,200 872,872.00 0.10 220 300101 振芯科技 38,300 866,729.00 0.10 221 001965 招商公路 72,200 866,400.00 0.10 222 600600 青岛啤酒 12,400 861,304.00 0.10 223 000975 山金国际 45,400 859,876.00 0.10 224 300476 胜宏科技 6,300 846,594.00 0.10 225 600066 宇通客车 34,000 845,240.00 0.10 226 002236 大华股份 53,200 844,816.00 0.10 227 600380 健康元 76,100 839,383.00 0.10 228 601229 上海银行 78,400 831,824.00 0.10 229 000301 东方盛虹 99,000 824,670.00 0.10 230 600886 国投电力 55,900 823,966.00 0.10 231 300033 同花顺 3,000 819,030.00 0.10 232 002371 北方华创 1,805 798,189.05 0.09 233 688343 云天励飞 16,100 795,662.00 0.09 234 300182 捷成股份 144,100 793,991.00 0.09 235 688303 大全能源 36,674 781,889.68 0.09 236 601577 长沙银行 76,600 761,404.00 0.09 237 600335 国机汽车 117,900 760,455.00 0.09 238 300408 三环集团 22,700 758,180.00 0.09 239 600004 白云机场 83,100 756,210.00 0.09 240 603601 再升科技 181,400 736,484.00 0.09 241 300015 爱尔眼科 58,700 732,576.00 0.09 242 688472 阿特斯 79,900 731,085.00 0.09 243 300358 楚天科技 93,700 730,860.00 0.09 244 688599 天合光能 50,152 728,708.56 0.09 245 600377 宁沪高速 46,000 705,640.00 0.08 246 600642 申能股份 81,600 701,760.00 0.08 247 603019 中科曙光 9,900 696,960.00 0.08 248 000720 新能泰山 198,300 692,067.00 0.08 249 603160 汇顶科技 9,700 688,991.00 0.08 250 600008 首创环保 227,700 687,654.00 0.08 251 000039 中集集团 87,300 686,178.00 0.08 252 001914 招商积余 55,200 682,824.00 0.08 253 002739 万达电影 59,700 682,371.00 0.08 254 300759 康龙化成 27,800 682,212.00 0.08 255 601216 君正集团 122,280 674,985.60 0.08 256 600703 三安光电 54,100 671,922.00 0.08 257 000829 天音控股 64,700 660,587.00 0.08 258 300166 东方国信 60,500 659,450.00 0.08 259 300737 科顺股份 136,800 659,376.00 0.08 260 688469 芯联集成 137,707 656,862.39 0.08 261 300168 万达信息 84,900 651,183.00 0.08 262 688213 思特威 6,300 643,986.00 0.08 263 002648 卫星化学 36,900 639,477.00 0.08 264 688088 虹软科技 13,200 636,900.00 0.08 265 688172 燕东微 32,300 635,018.00 0.07 266 601117 中国化学 82,400 632,008.00 0.07 267 600732 爱旭股份 47,600 623,560.00 0.07 268 600685 中船防务 22,900 622,651.00 0.07 269 600416 湘电股份 45,900 616,896.00 0.07 270 300770 新媒股份 15,400 615,846.00 0.07 271 002314 南山控股 232,300 610,949.00 0.07 272 603858 步长制药 37,600 610,624.00 0.07 273 300896 爱美客 3,480 608,338.80 0.07 274 000498 山东路桥 102,600 603,288.00 0.07 275 600163 中闽能源 117,300 600,576.00 0.07 276 000727 冠捷科技 246,200 598,266.00 0.07 277 600426 华鲁恒升 27,500 595,925.00 0.07 278 600905 三峡能源 139,300 593,418.00 0.07 279 603171 税友股份 13,600 583,576.00 0.07 280 002500 山西证券 99,700 582,248.00 0.07 281 002466 天齐锂业 17,800 570,312.00 0.07 282 300573 兴齐眼药 10,980 568,654.20 0.07 283 001203 大中矿业 59,900 566,055.00 0.07 284 002446 盛路通信 76,700 566,046.00 0.07 285 300229 拓尔思 29,600 545,824.00 0.06 286 603195 公牛集团 11,240 542,330.00 0.06 287 000999 华润三九 17,220 538,641.60 0.06 288 600757 长江传媒 58,000 538,240.00 0.06 289 688295 中复神鹰 25,800 536,640.00 0.06 290 300447 全信股份 34,100 534,347.00 0.06 291 601377 兴业证券 86,230 533,763.70 0.06 292 603596 伯特利 10,100 532,169.00 0.06 293 000415 渤海租赁 159,200 530,136.00 0.06 294 002353 杰瑞股份 15,000 525,000.00 0.06 295 002345 潮宏基 35,700 522,291.00 0.06 296 300442 润泽科技 10,500 520,065.00 0.06 297 600390 五矿资本 88,700 517,121.00 0.06 298 000156 华数传媒 64,900 515,306.00 0.06 299 300319 麦捷科技 47,900 514,446.00 0.06 300 600096 云天化 23,400 514,098.00 0.06 301 002516 旷达科技 99,100 510,365.00 0.06 302 002179 中航光电 12,500 504,500.00 0.06 303 002489 浙江永强 137,500 503,250.00 0.06 304 600742 富维股份 52,800 502,128.00 0.06 305 002988 豪美新材 13,200 501,600.00 0.06 306 300623 捷捷微电 16,800 500,640.00 0.06 307 300661 圣邦股份 6,870 499,929.90 0.06 308 601077 渝农商行 69,600 496,944.00 0.06 309 300777 中简科技 13,700 496,625.00 0.06 310 600491 龙元建设 134,900 496,432.00 0.06 311 603565 中谷物流 51,800 494,690.00 0.06 312 002249 大洋电机 75,000 493,500.00 0.06 313 002558 巨人网络 20,900 492,195.00 0.06 314 300072 海新能科 139,000 490,670.00 0.06 315 002815 崇达技术 42,800 484,924.00 0.06 316 600020 中原高速 100,800 481,824.00 0.06 317 600582 天地科技 80,200 480,398.00 0.06 318 300732 设研院 66,400 479,408.00 0.06 319 600738 丽尚国潮 82,000 475,600.00 0.06 320 603678 火炬电子 12,500 475,375.00 0.06 321 688179 阿拉丁 37,320 474,710.40 0.06 322 000029 深深房 A 25,100 472,382.00 0.06 323 600188 兖矿能源 38,700 470,979.00 0.06 324 002891 中宠股份 7,600 470,212.00 0.06 325 600035 楚天高速 110,500 468,520.00 0.06 326 601958 金钼股份 42,500 464,950.00 0.05 327 000933 神火股份 27,700 460,928.00 0.05 328 600033 福建高速 129,850 459,669.00 0.05 329 603156 养元饮品 21,527 455,511.32 0.05 330 600741 华域汽车 25,800 455,370.00 0.05 331 603799 华友钴业 12,300 455,346.00 0.05 332 300735 光弘科技 18,100 454,310.00 0.05 333 601689 拓普集团 9,600 453,600.00 0.05 334 600572 康恩贝 103,300 452,454.00 0.05 335 601003 柳钢股份 128,000 450,560.00 0.05 336 300919 中伟股份 13,700 450,456.00 0.05 337 601158 重庆水务 96,700 448,688.00 0.05 338 601515 东峰集团 116,700 445,794.00 0.05 339 300999 金龙鱼 15,039 444,101.67 0.05 340 603659 璞泰来 23,600 443,208.00 0.05 341 002075 沙钢股份 76,000 442,320.00 0.05 342 601985 中国核电 46,500 433,380.00 0.05 343 688233 神工股份 13,600 432,072.00 0.05 344 002415 海康威视 15,386 426,653.78 0.05 345 000426 兴业银锡 26,900 425,020.00 0.05 346 000050 深天马 A 49,700 423,444.00 0.05 347 301526 国际复材 114,500 416,780.00 0.05 348 688589 力合微 19,480 416,677.20 0.05 349 601872 招商轮船 66,100 413,786.00 0.05 350 600724 宁波富达 89,100 405,405.00 0.05 351 000676 智度股份 44,300 404,016.00 0.05 352 601828 美凯龙 137,400 397,086.00 0.05 353 603893 瑞芯微 2,600 394,836.00 0.05 354 601607 上海医药 21,900 391,572.00 0.05 355 300738 奥飞数据 18,600 389,298.00 0.05 356 002841 视源股份 11,200 387,520.00 0.05 357 300045 华力创通 20,100 383,709.00 0.05 358 600100 同方股份 52,900 382,996.00 0.05 359 002003 伟星股份 35,000 381,850.00 0.04 360 601727 上海电气 50,400 372,456.00 0.04 361 600415 小商品城 17,700 366,036.00 0.04 362 002585 双星新材 66,900 365,274.00 0.04 363 300054 鼎龙股份 12,600 361,368.00 0.04 364 688001 华兴源创 14,300 361,361.00 0.04 365 000959 首钢股份 105,800 359,720.00 0.04 366 300373 扬杰科技 6,900 358,110.00 0.04 367 688281 华秦科技 5,900 357,009.00 0.04 368 000960 锡业股份 22,500 344,250.00 0.04 369 688668 鼎通科技 5,500 343,530.00 0.04 370 600246 万通发展 56,200 343,382.00 0.04 371 600309 万华化学 6,300 341,838.00 0.04 372 002459 晶澳科技 33,500 334,330.00 0.04 373 600751 海航科技 101,400 332,592.00 0.04 374 603138 海量数据 23,000 331,660.00 0.04 375 688114 华大智造 5,100 330,633.00 0.04 376 601608 中信重工 74,900 327,313.00 0.04 377 300401 花园生物 21,200 322,452.00 0.04 378 688321 微芯生物 13,500 321,030.00 0.04 379 603267 鸿远电子 6,300 316,701.00 0.04 380 603529 爱玛科技 9,200 316,480.00 0.04 381 600863 内蒙华电 77,000 316,470.00 0.04 382 000987 越秀资本 46,100 316,246.00 0.04 383 601778 晶科科技 103,200 306,504.00 0.04 384 603444 吉比特 1,000 301,950.00 0.04 385 300857 协创数据 3,500 301,210.00 0.04 386 601825 沪农商行 30,900 299,730.00 0.04 387 688617 惠泰医疗 1,007 299,079.00 0.04 388 000629 钒钛股份 116,800 299,008.00 0.04 389 601933 永辉超市 60,900 298,410.00 0.04 390 301155 海力风电 4,100 294,790.00 0.03 391 300207 欣旺达 14,600 292,876.00 0.03 392 300134 大富科技 23,900 292,297.00 0.03 393 002568 百润股份 11,400 291,954.00 0.03 394 000690 宝新能源 64,100 291,655.00 0.03 395 002185 华天科技 28,400 286,840.00 0.03 396 300866 安克创新 2,520 286,272.00 0.03 397 002281 光迅科技 5,800 286,056.00 0.03 398 002156 通富微电 11,100 284,382.00 0.03 399 002607 中公教育 92,200 282,132.00 0.03 400 600968 海油发展 68,800 280,704.00 0.03 401 688202 美迪西 7,800 280,254.00 0.03 402 688116 天奈科技 6,100 279,197.00 0.03 403 000027 深圳能源 43,700 278,806.00 0.03 404 000823 超声电子 23,300 276,105.00 0.03 405 601888 中国中免 4,500 274,365.00 0.03 406 002085 万丰奥威 17,000 270,130.00 0.03 407 300223 北京君正 3,900 269,880.00 0.03 408 688099 晶晨股份 3,786 268,843.86 0.03 409 603486 科沃斯 4,600 267,858.00 0.03 410 002913 奥士康 9,100 267,631.00 0.03 411 000937 冀中能源 46,400 266,800.00 0.03 412 600928 西安银行 67,500 264,600.00 0.03 413 600016 民生银行 55,400 263,150.00 0.03 414 002409 雅克科技 4,800 262,512.00 0.03 415 002028 思源电气 3,600 262,476.00 0.03 416 002129 TCL 中环 34,100 261,888.00 0.03 417 603939 益丰药房 10,600 259,382.00 0.03 418 002456 欧菲光 21,800 258,330.00 0.03 419 002803 吉宏股份 18,100 258,106.00 0.03 420 688095 福昕软件 3,777 256,496.07 0.03 421 688122 西部超导 4,900 254,212.00 0.03 422 002048 宁波华翔 13,800 254,058.00 0.03 423 000596 古井贡酒 1,900 252,985.00 0.03 424 002151 北斗星通 8,800 252,472.00 0.03 425 300787 海能实业 18,220 252,347.00 0.03 426 601108 财通证券 31,800 251,538.00 0.03 427 601696 中银证券 23,300 249,077.00 0.03 428 300115 长盈精密 11,600 248,240.00 0.03 429 688208 道通科技 8,100 247,860.00 0.03 430 002328 新朋股份 42,100 245,022.00 0.03 431 002812 恩捷股份 8,300 243,107.00 0.03 432 603885 吉祥航空 18,000 242,460.00 0.03 433 002155 湖南黄金 13,480 240,618.00 0.03 434 601990 南京证券 29,700 239,976.00 0.03 435 600588 用友网络 17,900 239,323.00 0.03 436 002174 游族网络 19,700 238,961.00 0.03 437 688538 和辉光电 102,100 238,914.00 0.03 438 002601 龙佰集团 14,700 238,287.00 0.03 439 600750 江中药业 10,900 237,947.00 0.03 440 689009 九号公司 4,021 237,922.57 0.03 441 603050 科林电气 14,400 237,024.00 0.03 442 002653 海思科 5,600 236,432.00 0.03 443 603568 伟明环保 12,391 236,420.28 0.03 444 000420 吉林化纤 60,600 236,340.00 0.03 445 300180 华峰超纤 24,400 232,532.00 0.03 446 600559 老白干酒 13,800 231,150.00 0.03 447 605111 新洁能 7,500 230,550.00 0.03 448 688310 迈得医疗 15,600 229,944.00 0.03 449 601598 中国外运 46,500 229,245.00 0.03 450 601179 中国西电 37,300 229,022.00 0.03 451 600828 茂业商业 59,200 228,512.00 0.03 452 301339 通行宝 13,240 226,801.20 0.03 453 300027 华谊兄弟 84,200 225,656.00 0.03 454 688777 中控技术 5,000 224,550.00 0.03 455 605296 神农集团 7,300 224,402.00 0.03 456 601098 中南传媒 17,100 224,352.00 0.03 457 600207 安彩高科 47,100 224,196.00 0.03 458 600522 中天科技 15,500 224,130.00 0.03 459 002916 深南电路 2,060 222,088.60 0.03 460 688128 中国电研 9,000 220,500.00 0.03 461 300802 矩子科技 11,700 220,428.00 0.03 462 300393 中来股份 38,200 220,032.00 0.03 463 600985 淮北矿业 19,400 219,996.00 0.03 464 002262 恩华药业 10,400 216,112.00 0.03 465 600570 恒生电子 6,400 214,656.00 0.03 466 688578 艾力斯 2,300 213,992.00 0.03 467 688508 芯朋微 3,800 212,116.00 0.02 468 600169 太原重工 87,500 211,750.00 0.02 469 300741 华宝股份 11,100 209,679.00 0.02 470 600029 南方航空 35,400 208,860.00 0.02 471 300990 同飞股份 4,173 208,232.70 0.02 472 300231 银信科技 16,800 206,808.00 0.02 473 600143 金发科技 20,000 206,200.00 0.02 474 601279 英利汽车 51,500 205,485.00 0.02 475 600233 圆通速递 15,900 204,951.00 0.02 476 601231 环旭电子 14,000 204,820.00 0.02 477 688621 阳光诺和 4,100 204,549.00 0.02 478 600839 四川长虹 20,800 202,176.00 0.02 479 600487 亨通光电 13,200 201,960.00 0.02 480 002429 兆驰股份 46,000 201,480.00 0.02 481 000006 深振业 A 31,100 200,595.00 0.02 482 603809 豪能股份 13,100 200,430.00 0.02 483 002664 信质集团 10,800 199,476.00 0.02 484 600748 上实发展 64,100 198,069.00 0.02 485 600663 陆家嘴 22,000 194,920.00 0.02 486 601678 滨化股份 46,700 193,338.00 0.02 487 002416 爱施德 16,000 192,320.00 0.02 488 002544 普天科技 8,200 192,290.00 0.02 489 600048 保利发展 23,600 191,160.00 0.02 490 601827 三峰环境 22,700 190,680.00 0.02 491 002050 三花智控 7,100 187,298.00 0.02 492 000031 大悦城 70,600 187,090.00 0.02 493 002284 亚太股份 16,900 186,745.00 0.02 494 603327 福蓉科技 20,110 186,017.50 0.02 495 002702 海欣食品 44,100 184,338.00 0.02 496 000921 海信家电 7,000 179,900.00 0.02 497 688238 和元生物 28,800 178,560.00 0.02 498 300298 三诺生物 7,900 178,461.00 0.02 499 600536 中国软件 3,802 177,819.54 0.02 500 300973 立高食品 3,600 175,572.00 0.02 501 603186 华正新材 5,800 175,044.00 0.02 502 000786 北新建材 6,600 174,768.00 0.02 503 688630 芯碁微装 2,200 174,614.00 0.02 504 300215 电科院 30,000 174,000.00 0.02 505 603899 晨光股份 6,000 173,940.00 0.02 506 002734 利民股份 9,400 172,020.00 0.02 507 000528 柳 工 17,900 172,019.00 0.02 508 600075 新疆天业 40,600 171,738.00 0.02 509 603583 捷昌驱动 4,700 171,644.00 0.02 510 688063 派能科技 3,800 171,304.00 0.02 511 688711 宏微科技 9,600 168,864.00 0.02 512 300285 国瓷材料 9,700 168,295.00 0.02 513 603051 鹿山新材 5,900 168,032.00 0.02 514 603298 杭叉集团 8,000 167,600.00 0.02 515 300271 华宇软件 20,300 165,648.00 0.02 516 300255 常山药业 3,500 163,135.00 0.02 517 688072 拓荆科技 1,053 161,856.63 0.02 518 300383 光环新网 11,300 161,590.00 0.02 519 300928 华安鑫创 4,800 160,560.00 0.02 520 300119 瑞普生物 8,200 159,244.00 0.02 521 002378 章源钨业 20,100 158,991.00 0.02 522 300151 昌红科技 12,900 158,799.00 0.02 523 002985 北摩高科 5,200 157,300.00 0.02 524 001979 招商蛇口 17,900 156,983.00 0.02 525 301221 光庭信息 3,000 155,910.00 0.02 526 603345 安井食品 1,900 152,798.00 0.02 527 600446 金证股份 8,000 151,760.00 0.02 528 688311 盟升电子 3,500 150,675.00 0.02 529 002468 申通快递 13,800 147,522.00 0.02 530 000729 燕京啤酒 11,400 147,402.00 0.02 531 300365 恒华科技 22,100 145,639.00 0.02 532 688717 艾罗能源 2,700 145,341.00 0.02 533 688258 卓易信息 3,000 145,290.00 0.02 534 688131 皓元医药 3,000 145,050.00 0.02 535 300446 航天智造 8,300 143,756.00 0.02 536 600694 大商股份 7,680 142,464.00 0.02 537 603986 兆易创新 1,100 139,183.00 0.02 538 000750 国海证券 33,500 138,020.00 0.02 538 605138 盛泰集团 20,600 138,020.00 0.02 539 600132 重庆啤酒 2,500 137,750.00 0.02 540 002436 兴森科技 10,400 137,696.00 0.02 541 002421 达实智能 40,600 136,416.00 0.02 542 605499 东鹏饮料 430 135,041.50 0.02 543 688085 三友医疗 7,000 134,610.00 0.02 544 601339 百隆东方 28,500 134,520.00 0.02 545 688100 威胜信息 3,600 133,380.00 0.02 546 688685 迈信林 2,355 131,526.75 0.02 547 000429 粤高速 A 9,600 127,968.00 0.02 548 300723 一品红 2,500 125,300.00 0.01 549 600479 千金药业 11,900 123,760.00 0.01 550 000002 万 科 A 19,252 123,597.84 0.01 551 601618 中国中冶 40,900 121,882.00 0.01 552 603607 京华激光 4,900 120,589.00 0.01 553 002993 奥海科技 2,900 120,263.00 0.01 554 000513 丽珠集团 3,300 118,932.00 0.01 555 601878 浙商证券 10,900 118,919.00 0.01 556 600866 星湖科技 17,200 118,852.00 0.01 557 000066 中国长城 8,000 118,400.00 0.01 558 601998 中信银行 13,900 118,150.00 0.01 559 688037 芯源微 1,100 117,920.00 0.01 560 600770 综艺股份 22,200 117,660.00 0.01 561 000869 张 裕 A 5,500 116,765.00 0.01 562 688682 霍莱沃 3,700 115,810.00 0.01 563 000682 东方电子 11,300 115,712.00 0.01 564 000423 东阿阿胶 2,200 115,060.00 0.01 565 688023 安恒信息 2,000 113,480.00 0.01 566 002453 华软科技 18,400 112,240.00 0.01 567 301327 华宝新能 2,180 111,964.80 0.01 568 688536 思瑞浦 800 110,976.00 0.01 569 300287 飞利信 19,100 109,825.00 0.01 570 301268 铭利达 5,900 109,445.00 0.01 571 603011 合锻智能 7,000 109,060.00 0.01 572 688201 信安世纪 8,400 108,780.00 0.01 573 300624 万兴科技 1,700 105,485.00 0.01 574 002896 中大力德 1,820 105,396.20 0.01 575 688368 晶丰明源 1,200 105,396.00 0.01 576 002008 大族激光 4,300 104,791.00 0.01 577 688036 传音控股 1,303 103,849.10 0.01 578 600996 贵广网络 12,400 103,416.00 0.01 579 688198 佰仁医疗 1,000 102,690.00 0.01 580 301181 标榜股份 4,100 101,598.00 0.01 581 600428 中远海特 16,200 101,250.00 0.01 582 300305 裕兴股份 15,800 100,804.00 0.01 583 688025 杰普特 1,400 100,100.00 0.01 584 002373 千方科技 10,300 95,790.00 0.01 585 300616 尚品宅配 7,200 94,824.00 0.01 586 300648 星云股份 2,700 93,312.00 0.01 587 002735 王子新材 6,300 93,303.00 0.01 588 600501 航天晨光 4,500 92,205.00 0.01 589 300183 东软载波 5,400 90,774.00 0.01 590 300184 力源信息 9,100 89,362.00 0.01 591 603535 嘉诚国际 8,300 88,312.00 0.01 592 301267 华厦眼科 4,400 84,348.00 0.01 593 000657 中钨高新 7,000 83,020.00 0.01 594 300825 阿尔特 7,600 82,156.00 0.01 595 688223 晶科能源 15,675 81,353.25 0.01 596 300981 中红医疗 6,710 80,318.70 0.01 597 000878 云南铜业 6,300 80,136.00 0.01 598 688793 倍轻松 2,400 79,896.00 0.01 599 601066 中信建投 3,300 79,365.00 0.01 600 603466 风语筑 7,800 78,702.00 0.01 601 000813 德展健康 24,400 78,568.00 0.01 602 601777 千里科技 9,200 78,108.00 0.01 603 002755 奥赛康 4,800 76,704.00 0.01 604 002673 西部证券 9,700 76,436.00 0.01 605 605136 丽人丽妆 7,100 76,325.00 0.01 606 301129 瑞纳智能 2,800 76,048.00 0.01 607 300475 香农芯创 2,100 74,823.00 0.01 608 301078 孩子王 5,700 74,499.00 0.01 609 688209 英集芯 4,000 73,880.00 0.01 610 688775 影石创新 573 71,143.68 0.01 611 002294 信立泰 1,500 70,995.00 0.01 612 002030 达安基因 11,400 68,970.00 0.01 613 300102 乾照光电 5,900 68,263.00 0.01 614 002330 得利斯 14,900 68,242.00 0.01 615 002056 横店东磁 4,800 67,920.00 0.01 616 300767 震安科技 5,200 67,756.00 0.01 617 603966 法兰泰克 7,300 67,744.00 0.01 618 301060 兰卫医学 6,900 66,585.00 0.01 619 000800 一汽解放 9,600 65,856.00 0.01 620 300327 中颖电子 2,700 65,394.00 0.01 621 002311 海大集团 1,100 64,449.00 0.01 622 688082 盛美上海 561 63,920.34 0.01 623 000049 德赛电池 2,800 63,728.00 0.01 624 688286 敏芯股份 900 63,621.00 0.01 625 301031 中熔电气 784 62,445.60 0.01 626 600120 浙江东方 10,200 61,710.00 0.01 627 001289 龙源电力 3,800 61,484.00 0.01 628 601665 齐鲁银行 9,700 61,304.00 0.01 629 002597 金禾实业 2,500 58,875.00 0.01 630 600496 精工钢构 18,000 57,600.00 0.01 631 300984 金沃股份 1,000 57,250.00 0.01 632 600498 烽火通信 2,600 54,678.00 0.01 633 300024 机器人 3,100 53,258.00 0.01 634 300497 富祥药业 5,900 53,041.00 0.01 635 002405 四维图新 6,100 52,094.00 0.01 636 301510 固高科技 1,700 51,085.00 0.01 637 301099 雅创电子 1,100 50,545.00 0.01 638 603380 易德龙 1,900 50,540.00 0.01 639 605068 明新旭腾 2,800 50,316.00 0.01 640 601519 大智慧 4,800 48,912.00 0.01 641 688133 泰坦科技 2,100 48,342.00 0.01 642 000553 安道麦 A 6,600 47,652.00 0.01 643 301316 慧博云通 1,100 47,388.00 0.01 644 300403 汉宇集团 3,100 47,089.00 0.01 645 688197 首药控股 1,300 47,060.00 0.01 646 300091 金通灵 15,700 46,943.00 0.01 647 688411 海博思创 560 46,754.40 0.01 648 300496 中科创达 800 45,776.00 0.01 649 002285 世联行 20,000 45,600.00 0.01 650 600925 苏能股份 8,700 45,501.00 0.01 651 601298 青岛港 5,200 45,188.00 0.01 652 300083 创世纪 5,400 44,388.00 0.01 653 600266 城建发展 9,700 44,038.00 0.01 654 603236 移远通信 500 42,900.00 0.01 655 300409 道氏技术 2,500 42,350.00 0.00 656 688207 格灵深瞳 2,800 42,280.00 0.00 657 601111 中国国航 5,200 41,028.00 0.00 658 605133 嵘泰股份 900 39,672.00 0.00 659 002777 久远银海 2,100 38,346.00 0.00 660 688221 前沿生物 3,800 38,152.00 0.00 661 002949 华阳国际 2,800 37,744.00 0.00 662 688261 东微半导 900 37,125.00 0.00 663 001236 弘业期货 2,300 36,754.00 0.00 664 688981 中芯国际 413 36,414.21 0.00 665 300428 立中集团 1,800 32,796.00 0.00 666 688138 清溢光电 1,200 32,628.00 0.00 667 002324 普利特 3,000 31,890.00 0.00 668 600497 驰宏锌锗 6,000 31,740.00 0.00 669 605117 德业股份 600 31,596.00 0.00 670 601728 中国电信 3,700 28,675.00 0.00 671 600499 科达制造 2,900 28,420.00 0.00 672 688015 交控科技 1,300 27,092.00 0.00 673 002206 海 利 得 5,300 27,083.00 0.00 674 600320 振华重工 6,100 26,657.00 0.00 675 600877 电科芯片 2,100 26,628.00 0.00 676 688559 海目星 800 26,320.00 0.00 677 688059 华锐精密 560 26,185.60 0.00 678 600997 开滦股份 4,400 25,916.00 0.00 679 002851 麦格米特 500 25,070.00 0.00 680 301458 钧崴电子 701 23,911.11 0.00 681 603037 凯众股份 1,820 22,640.80 0.00 682 301275 汉朔科技 397 22,307.43 0.00 683 002025 航天电器 400 20,564.00 0.00 684 002920 德赛西威 200 20,426.00 0.00 685 603049 中策橡胶 473 20,268.05 0.00 686 002065 东华软件 2,100 20,160.00 0.00 687 603040 新坐标 500 20,085.00 0.00 688 301278 快可电子 600 19,998.00 0.00 689 300785 值得买 600 19,098.00 0.00 690 600353 旭光电子 1,400 18,676.00 0.00 691 002545 东方铁塔 2,100 18,669.00 0.00 692 002241 歌尔股份 800 18,656.00 0.00 693 688031 星环科技 400 18,652.00 0.00 694 688583 思看科技 227 18,087.36 0.00 695 002422 科伦药业 500 17,960.00 0.00 696 301678 新恒汇 382 17,014.28 0.00 697 688567 孚能科技 1,100 15,950.00 0.00 698 301501 恒鑫生活 350 15,827.00 0.00 699 603202 天有为 166 15,049.56 0.00 700 000733 振华科技 300 15,015.00 0.00 701 002219 新里程 6,800 14,960.00 0.00 702 603379 三美股份 300 14,436.00 0.00 703 688278 特宝生物 200 14,422.00 0.00 704 301479 弘景光电 182 14,172.34 0.00 705 688757 胜科纳米 536 13,903.84 0.00 706 300769 德方纳米 400 13,208.00 0.00 707 688758 赛分科技 777 13,185.69 0.00 708 603187 海容冷链 1,100 12,936.00 0.00 709 603072 天和磁材 226 12,305.70 0.00 710 000061 农 产 品 1,900 12,141.00 0.00 711 301662 宏工科技 143 11,797.50 0.00 712 301601 惠通科技 342 11,576.70 0.00 713 002850 科达利 100 11,317.00 0.00 714 603707 健友股份 1,000 11,150.00 0.00 715 001356 富岭股份 709 10,237.96 0.00 716 301658 首航新能 437 10,042.26 0.00 717 000028 国药一致 400 9,972.00 0.00 718 002948 青岛银行 2,000 9,960.00 0.00 718 600111 北方稀土 400 9,960.00 0.00 719 600662 外服控股 1,800 9,198.00 0.00 720 600729 重庆百货 300 8,949.00 0.00 721 301665 泰禾股份 393 8,799.27 0.00 722 301173 毓恬冠佳 173 7,781.54 0.00 723 300474 景嘉微 100 7,300.00 0.00 724 002153 石基信息 800 6,928.00 0.00 725 600438 通威股份 400 6,700.00 0.00 726 603014 威高血净 205 6,699.40 0.00 727 301636 泽润新能 128 6,074.88 0.00 728 301595 太力科技 196 5,703.60 0.00 729 301560 众捷汽车 190 5,215.50 0.00 730 300820 英杰电气 100 4,585.00 0.00 731 603210 泰鸿万立 286 4,464.46 0.00 732 603271 永杰新材 126 4,420.08 0.00 733 001395 亚联机械 80 3,780.00 0.00 734 002286 保龄宝 300 3,399.00 0.00 735 603409 汇通控股 100 3,332.00 0.00 736 001390 古麒绒材 178 3,225.36 0.00 737 603378 亚士创能 500 3,030.00 0.00 738 600641 万业企业 200 2,776.00 0.00 739 603690 至纯科技 100 2,499.00 0.00 740 603400 华之杰 57 2,497.17 0.00 741 001335 信凯科技 80 2,244.00 0.00 742 603120 肯特催化 65 2,172.95 0.00 743 002158 汉钟精机 100 1,738.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600519 贵州茅台 24,739,946.00 2.40 2 601211 国泰海通 18,955,254.00 1.84 3 688256 寒武纪 17,240,339.26 1.67 4 601328 交通银行 16,021,787.16 1.56 5 600000 浦发银行 15,004,952.28 1.46 6 600030 中信证券 14,874,721.85 1.44 7 600036 招商银行 14,448,766.10 1.40 8 600031 三一重工 14,145,672.00 1.37 9 300760 迈瑞医疗 14,053,133.03 1.37 10 000725 京东方 A 13,380,829.00 1.30 11 600276 恒瑞医药 13,161,252.00 1.28 12 002594 比亚迪 12,730,771.00 1.24 13 601857 中国石油 12,689,084.00 1.23 14 601600 中国铝业 12,356,865.00 1.20 15 300750 宁德时代 12,132,066.00 1.18 16 600900 长江电力 11,912,076.00 1.16 17 601288 农业银行 11,750,905.00 1.14 18 601009 南京银行 11,630,198.00 1.13 19 600887 伊利股份 11,346,956.00 1.10 20 688111 金山办公 11,240,583.92 1.09 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600519 贵州茅台 25,119,064.00 2.44 2 300750 宁德时代 20,871,561.00 2.03 3 600036 招商银行 20,742,077.00 2.01 4 600900 长江电力 19,356,802.00 1.88 5 601318 中国平安 19,298,239.00 1.87 6 601211 国泰海通 19,017,475.16 1.85 7 002594 比亚迪 17,621,775.26 1.71 8 601288 农业银行 15,440,632.00 1.50 9 600000 浦发银行 14,821,867.01 1.44 10 300408 三环集团 14,229,904.00 1.38 11 600276 恒瑞医药 13,933,458.80 1.35 12 601328 交通银行 13,783,253.00 1.34 13 600031 三一重工 13,290,942.00 1.29 14 601166 兴业银行 13,219,172.00 1.28 15 000651 格力电器 13,085,719.00 1.27 16 002475 立讯精密 12,975,053.00 1.26 17 601899 紫金矿业 12,919,463.00 1.26 18 300760 迈瑞医疗 12,859,863.00 1.25 19 600030 中信证券 12,820,170.00 1.25 20 600887 伊利股份 12,557,081.00 1.22 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,539,706,726.29 卖出股票收入（成交）总额 2,728,805,551.16 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 18,501.24 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 18,501.24 0.00 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 123257 安克转债 175 17,501.15 0.00 2 118056 路维转债 10 1,000.09 0.00 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率和交易成本。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方交通运输局的处罚。 兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局地方分局的处罚。 中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对上述主体所发行证券进行了投资。本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内未出现被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 190,214.50 2 应收清算款 699,513.61 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 34,551.80 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 924,279.91 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 户均持有的基 金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 景顺长城 量化新动 146,516 3,418.48 184,610,752.17 36.86 316,251,613.74 63.14 力股票 A 景顺长城 量化新动 47 17,564.04 - - 825,509.72 100.00 力股票 C 合计 146,563 3,423.02 184,610,752.17 36.80 317,077,123.46 63.20 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 景顺长城量化新动力股票 A 261,991.89 0.052308 理人所 有从业 人员持 景顺长城量化新动力股票 C 924.89 0.112039 有本基 金 合计 262,916.78 0.052406 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 景顺长城量化新动力股票 A 10~50 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 景顺长城量化新动力股票 C - 基金 合计 10~50 本基金基金经理持有 景顺长城量化新动力股票 A 10~50 本开放式基金 景顺长城量化新动力股票 C - 合计 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城量化新动力股票 A 景顺长城量化新动力股票 C 基金合同生效日 （2016 年 7 月 13 日） 219,324,726.66 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 622,529,367.66 - 额总额 本报告期基金总申购 8,177,613.96 1,055,692.67 份额 减：本报告期基金总 129,844,615.71 230,182.95 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 500,862,365.91 825,509.72 额总额 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 1、本基金管理人于 2025 年 4 月 2 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议 通过，聘任卫学文先生担任本公司副总经理。 2、本基金管理人于 2025 年 5 月 30 日发布公告，因李进董事长任期届满，由本公司总经 理康乐先生代为履行本公司董事长一职。本基金管理人于 2025 年 8 月 6 日发布公告，经景顺 长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任叶才先生担任本公司董事长。本基金管理人于 2025 年 8 月 15 日发布公告，经深圳市市场监督管理局核准，景顺长城基金管理有限公司法定 代表人变更为叶才先生。 有关公告已在中国证监会指定的全国性报刊及指定互联网网站等媒介披露。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的管理人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的托管人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例 比例(%) (%) 天风证券 1 651,205,425.61 12.36 296,310.88 12.36 未变 股份有限 更 公司 华泰证券 未变 股份有限 2 602,213,883.42 11.43 274,011.39 11.43 更 公司 开源证券 未变 股份有限 2 532,646,181.44 10.11 242,356.47 10.11 更 公司 长江证券 未变 股份有限 2 462,346,572.73 8.78 210,367.68 8.78 更 公司 申万宏源 未变 证券有限 1 455,346,861.47 8.65 207,182.87 8.65 更 公司 中国国际 未变 金融股份 2 292,465,751.86 5.55 133,075.68 5.55 更 有限公司 光大证券 未变 股份有限 2 260,243,655.48 4.94 118,410.85 4.94 更 公司 广发证券 未变 股份有限 2 253,894,215.94 4.82 115,521.60 4.82 更 公司 中国银河 未变 证券股份 1 251,684,985.52 4.78 114,516.74 4.78 更 有限公司 国海证券 未变 股份有限 1 224,912,599.14 4.27 102,347.87 4.27 更 公司 国联民生 未变 证券股份 1 209,632,808.87 3.98 95,383.02 3.98 更 有限公司 国金证券 未变 股份有限 1 171,854,536.24 3.26 78,193.86 3.26 更 公司 国盛证券 未变 有限责任 1 134,800,568.94 2.56 61,335.24 2.56 更 公司 东方证券 未变 股份有限 3 128,227,434.80 2.43 58,343.45 2.43 更 公司 中信证券 未变 股份有限 5 120,093,337.64 2.28 54,639.24 2.28 更 公司 国泰海通 未变 证券股份 2 113,947,258.61 2.16 51,845.96 2.16 更 有限公司 华创证券 未变 有限责任 1 96,174,594.37 1.83 43,762.39 1.83 更 公司 华西证券 未变 股份有限 1 90,228,205.00 1.71 41,053.78 1.71 更 公司 兴业证券 未变 股份有限 1 87,009,305.47 1.65 39,587.02 1.65 更 公司 民生证券 未变 股份有限 1 68,896,622.00 1.31 31,347.95 1.31 更 公司 中信建投 未变 证券股份 2 31,785,277.11 0.60 14,462.28 0.60 更 有限公司 方正证券 未变 股份有限 2 27,066,844.60 0.51 12,316.33 0.51 更 公司 北京证券 未变 有限责任 2 - - - - 更 公司 长城证券 未变 股份有限 1 - - - - 更 公司 第一创业 未变 证券股份 1 - - - - 更 有限公司 东方财富 未变 证券股份 2 - - - - 更 有限公司 高盛（中 国）证券有 1 - - - - 未变 限责任公 更 司 国都证券 未变 股份有限 2 - - - - 更 公司 国投证券 未变 股份有限 1 - - - - 更 公司 恒泰证券 1 - - - - 未变 股份有限 更 公司 平安证券 本期 股份有限 1 - - - - 报告 公司 退租 1 个 瑞银证券 未变 有限责任 1 - - - - 更 公司 太平洋证 未变 券股份有 1 - - - - 更 限公司 招商证券 未变 股份有限 4 - - - - 更 公司 中航证券 2 - - - - 未变 有限公司 更 中泰证券 未变 股份有限 1 - - - - 更 公司 中银国际 未变 证券股份 1 - - - - 更 有限公司 中邮证券 未变 有限责任 1 - - - - 更 公司 注：1、基金管理人选择交易单元的标准为：交易单元所属券商财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强。 2、基金管理人选择交易单元参与证券交易的程序为：基金管理人定期对符合上述标准的券商进行测评，测评结果是决定后期使用各证券公司交易单元参与证券交易的依据。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期 券商名称 券 回购成交总 权证 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总 的比例(%) (%) 额的比 例(%) 天风证券 股份有限 - - - - - - 公司 华泰证券 股份有限 - - - - - - 公司 开源证券 股份有限 - - - - - - 公司 长江证券 股份有限 - - - - - - 公司 申万宏源 证券有限 - - - - - - 公司 中国国际 金融股份 13,394.25 5.49 - - - - 有限公司 光大证券 股份有限 - - - - - - 公司 广发证券 股份有限 - - - - - - 公司 中国银河 证券股份 - - - - - - 有限公司 国海证券 股份有限 113,378.77 46.44 - - - - 公司 国联民生 证券股份 - - - - - - 有限公司 国金证券 股份有限 - - - - - - 公司 国盛证券 有限责任 - - - - - - 公司 东方证券 股份有限 - - - - - - 公司 中信证券 股份有限 - - - - - - 公司 国泰海通 117,382.78 48.08 - - - - 证券股份 有限公司 华创证券 有限责任 - - - - - - 公司 华西证券 股份有限 - - - - - - 公司 兴业证券 股份有限 - - - - - - 公司 民生证券 股份有限 - - - - - - 公司 中信建投 证券股份 - - - - - - 有限公司 方正证券 股份有限 - - - - - - 公司 北京证券 有限责任 - - - - - - 公司 长城证券 股份有限 - - - - - - 公司 第一创业 证券股份 - - - - - - 有限公司 东方财富 证券股份 - - - - - - 有限公司 高盛（中 国）证券有 - - - - - - 限责任公 司 国都证券 股份有限 - - - - - - 公司 国投证券 股份有限 - - - - - - 公司 恒泰证券 股份有限 - - - - - - 公司 平安证券 股份有限 - - - - - - 公司 瑞银证券 有限责任 - - - - - - 公司 太平洋证 券股份有 - - - - - - 限公司 招商证券 股份有限 - - - - - - 公司 中航证券 - - - - - - 有限公司 中泰证券 股份有限 - - - - - - 公司 中银国际 证券股份 - - - - - - 有限公司 中邮证券 有限责任 - - - - - - 公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于不法分子冒用景顺长城基金 APP 中国证监会指定报刊及 2025 年 1 月 3 日 及员工名义进行非法活动的澄清公告 网站 2 关于不法分子冒用景顺长城基金 APP 中国证监会指定报刊及 2025 年 1 月 3 日 及员工名义进行非法活动的澄清公告 网站 3 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2025 年 1 月 6 日 停机维护的通知 网站 景顺长城基金管理有限公司关于景顺 4 长城量化新动力股票型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 2025 年 1 月 9 日 增设 C 类基金份额并相应修改基金合 网站 同部分条款的公告 5 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2025 年 1 月 9 日 基金托管协议（更新） 网站 6 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2025 年 1 月 9 日 基金基金合同（更新） 网站 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 7 基金关于开放 C 类份额日常申购、赎 网站 2025 年 1 月 9 日 回、转换及定期定额投资业务公告 8 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2025 年 1 月 9 日 基金基金产品资料概要更新 网站 9 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2025 年 1 月 9 日 基金 2025 年第 1 号更新招募说明书 网站 10 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2025 年 1 月 22 日 基金 2024 年第 4 季度报告 网站 11 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2025 年 1 月 22 日 基金2024年第4季度报告提示性公告 网站 12 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2025 年 2 月 25 日 停机维护的通知 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 13 部分基金新增海通证券为销售机构的 网站 2025 年 3 月 17 日 公告 14 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2025 年 3 月 19 日 停机维护的通知 网站 15 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2025 年 3 月 28 日 基金 2024 年年度报告 网站 16 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2025 年 3 月 28 日 基金 2024 年年度报告提示性公告 网站 景顺长城基金管理有限公司旗下公募 中国证监会指定报刊及 17 基金通过证券公司证券交易及佣金支 网站 2025 年 3 月 31 日 付情况 18 景顺长城基金管理有限公司关于基金 中国证监会指定报刊及 2025 年 4 月 2 日 行业高级管理人员变更公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 19 部分基金新增银泰证券为销售机构的 网站 2025 年 4 月 7 日 公告 景顺长城基金管理有限公司关于提请 中国证监会指定报刊及 20 投资者及时更新或完善身份信息的公 网站 2025 年 4 月 14 日 告 21 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2025 年 4 月 15 日 停机维护的通知 网站 22 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2025 年 4 月 22 日 基金2025年第1季度报告提示性公告 网站 23 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2025 年 4 月 22 日 基金 2025 年第 1 季度报告 网站 24 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2025 年 4 月 23 日 停机维护的通知 网站 25 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2025 年 5 月 12 日 停机维护的通知 网站 26 关于不法分子冒用景顺长城基金及股 中国证监会指定报刊及 2025 年 5 月 20 日 东方 APP 进行非法活动的澄清公告 网站 27 关于不法分子冒用景顺长城基金及股 中国证监会指定报刊及 2025 年 5 月 20 日 东方 APP 进行非法活动的澄清公告 网站 28 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2025 年 5 月 24 日 基金基金产品资料概要更新 网站 29 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2025 年 5 月 24 日 基金 2025 年第 2 号更新招募说明书 网站 景顺长城基金管理有限公司关于董事 中国证监会指定报刊及 30 长离任及总经理代行董事长职务的公 网站 2025 年 5 月 30 日 告 景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及 31 民商基金销售（上海）有限公司办理 网站 2025 年 5 月 30 日 旗下基金相关销售业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及 32 民商基金销售（上海）有限公司办理 网站 2025 年 6 月 3 日 旗下基金相关销售业务的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 者类 序 持有基金份额比例达 期初 申购 赎回 份额 别 号 到或者超过 20%的时间 份额 份额 份额 持有份额 占比 区间 （%） 机构 1 20250101-20250630 166,858,975.82 - 7,147,841.26 159,711,134.56 31.83 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况，可能会出现如下风险： 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； （2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；（6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 为了更好地满足不同类型的投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金基金合同》的约定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，景顺长城基金管理有限公司决定自 2025 年 1 月 9 日起对本基金在现有基金份额的基础上增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额，同时对《基金合同》和《托管协议》进行了相应的修改。详情请参阅本基金管理 人于 2025 年 1 月 9 日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城量化新动力股票型证 券投资基金增设 C 类基金份额并相应修改基金合同部分条款的公告》。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城量化新动力股票型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2025 年 8 月 29 日