景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 2024 年年度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2025 年 3 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 3 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 9 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 9 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15 §6 审计报告 ...... 15 6.1 审计报告基本信息 ...... 15 6.2 审计报告的基本内容 ...... 15 §7 年度财务报表 ......17 7.1 资产负债表 ...... 17 7.2 利润表 ...... 18 7.3 净资产变动表 ...... 20 7.4 报表附注 ...... 22 §8 投资组合报告 ......49 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 49 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 50 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 51 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 66 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 68 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 68 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 68 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 68 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 69 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 69 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 69 8.12 投资组合报告附注 ...... 69 §9 基金份额持有人信息...... 70 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 70 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 70 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 70 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情 况 ...... 70 §10 开放式基金份额变动...... 70 §11 重大事件揭示...... 71 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 71 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 71 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 71 11.4 基金投资策略的改变 ...... 71 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 71 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 71 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 72 11.8 其他重大事件 ...... 79 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 81 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 81 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 82 §13 备查文件目录...... 82 13.1 备查文件目录 ...... 82 13.2 存放地点 ...... 82 13.3 查阅方式 ...... 82 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 基金简称 景顺长城量化新动力股票 场内简称 无 基金主代码 001974 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 7 月 13 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 622,529,367.66 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过量化模型精选股票，在有效控制风险的前提下，力争获 取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。 投资策略 1、资产配置策略：本基金股票资产占基金资产的比例范围为 80%-95%，大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保 持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收 益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因 素后，对基金资产配置做出合适调整。 2、股票投资策略：本基金主要采用超额收益模型、风险模型、成本 模型三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。 基于模型结果，基金管理人结合市场环境和股票特性，精选个股产 出投资组合，以追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。 3、债券投资策略：出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的 考量，本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货 币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的策 略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久 期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券资产配置。 业绩比较基准 MSCI中国A股国际指数（MSCI China A International Index） 收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金是一只股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证 券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 郭明 负责人 联系电话 0755-82370388 （010）66105799 电子邮箱 investor@igwfmc.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008888606 95588 传真 0755-22381339 （010）66105798 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 55 建设广场第一座 21 层 号 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 55 建设广场第一座 21 层 号 邮政编码 518048 100140 法定代表人 李进 廖林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.igwfmc.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 普通合伙） 17 层 01-12 室 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一 座 21 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 间数据和 2024 年 2023 年 2022 年 指标 本期已实 51,517,423.73 -73,841,090.66 -223,814,334.73 现收益 本期利润 98,115,129.27 -79,731,005.38 -259,879,028.69 加权平均 基金份额 0.2241 -0.1742 -0.4653 本期利润 本期加权 平均净值 12.41% -9.12% -22.08% 利润率 本期基金 份额净值 10.42% -9.69% -19.59% 增长率 3.1.2 期 末数据和 2024 年末 2023 年末 2022 年末 指标 期末可供 324,723,966.56 303,106,669.62 473,997,205.18 分配利润 期末可供 0.5216 0.7400 0.9141 分配基金 份额利润 期末基金 1,029,424,430.20 718,209,143.93 1,006,582,001.38 资产净值 期末基金 1.654 1.753 1.941 份额净值 3.1.3 累 计期末指 2024 年末 2023 年末 2022 年末 标 基金份额 累计净值 93.56% 75.30% 94.10% 增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去三个月 -2.34% 1.54% -2.30% 1.62% -0.04% -0.08% 过去六个月 9.91% 1.48% 11.62% 1.57% -1.71% -0.09% 过去一年 10.42% 1.24% 11.54% 1.30% -1.12% -0.06% 过去三年 -19.82% 1.08% -21.01% 1.12% 1.19% -0.04% 过去五年 22.04% 1.16% 2.17% 1.17% 19.87% -0.01% 自基金合同生效起 93.56% 1.12% 14.48% 1.11% 79.08% 0.01% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 80%-95%；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 5%－20%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%。本基金的建仓期为自 2016 年 7 月 13 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期 结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每 10 份基金份额分 现金形式发放总额 再投资形式发放总 年度利润分配合计 备注 红数 额 2024 年 2.8500 130,069,062.68 42,307,716.00 172,376,778.68 - 2023 年 - - - -- 2022 年 - - - -- 合计 2.8500 130,069,062.68 42,307,716.00 172,376,778.68 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有 限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳）有限公司。 本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格，截至 2024 年 12 月 31 日，本公司 旗下共管理 191 只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配置等多个领域布局。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 经济学硕士，CFA。曾任美国穆迪 KMV 公司 研究员，美国贝莱德集团（原巴克莱国际 投资管理有限公司）基金经理、主动股票 黎 海 本基金的 2016 年 7 部副总裁，香港海通国际资产管理有限公 威 基金经理 月 13 日 - 21 年 司(海通国际投资管理有限公司)量化总 监。2012 年 8 月加入本公司，自 2013 年 10 月起担任量化及指数投资部基金经理， 现任公司副总经理、量化及指数投资部总 经理、基金经理。具有 21 年证券、基金行 业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.1.4 基金经理薪酬机制 本报告期内,本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》、《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》等法律法规，本公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》，该《指引》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下： 1、授权、研究分析与投资决策的内部控制 建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据； 确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。 2、交易执行的内部控制 本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 3、交易指令分配的控制 所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。 交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。 4、公平交易监控 本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监控，风险管理部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如 1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现不公平交易的情况。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 本报告期内，本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 26 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要而发生的同日反向交易。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2024 年，全年经济运行呈现“前高、中低、后扬”的走势，9 月份以来，存量和增量政 策精准发力，四季度经济明显回升。从数据来看，2024 年全年 GDP 增长 5.0%，其中四季度 GDP 当季同比增长 5.4%，显示出我国第四季度的刺激政策取得了显著成效。2024 年 10 月至 12 月国内 制造业 PMI 依次为 50.1、50.3、50.1，连续三个月处于扩张区间，2025 年 1 月 PMI 有所回落，显 示出新的增量政策依然有一定必要性。2025 年 1 月 CPI 同比上涨 0.50%，环比上涨 0.70%，价格 水平持续改善。2024 年 12 月 M2 同比增长 7.3%，M1 同比下降 1.4%，M1 环比持续回升。从资产价 格的表现来看，2024 年 A 股市场波动加剧，大盘风格显著优于小盘风格，价值风格优于成长风格， 沪深 300、中证 500 和中证 1000 指数全年分别上涨 14.68%、5.46%和 1.2%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金份额净值增长率为 10.42%，业绩比较基准收益率为 11.54%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，宏观经济层面，海外市场的冲击依然存在，关税仍然是较大的不确定因素，但国内稳增长的政策方向已经逐步明朗，国内科技企业的快速崛起将系统性提升我国科技公司的估值水平，市场的机遇要大于风险。随着经济数据的不断验证以及市场风险偏好水平的逐步改善，权益类资产在低利率环境下的风险收益比将进一步凸显。在经济新旧动能转换的过程中，A 股市场仍然将以结构性机会为主，这将给我们的量化模型带来较大的发挥空间。长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，在科学技术带动产业升级的大背景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前 A 股市场整体估值已进入长期价值配置区间，具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司，将具备较高的投资价值。 在组合构建层面，我们仍然会维持价值和成长之间的平衡，同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司，在股市波动中以自下而上选股为主以期产生长期投资回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人继续完善内部控制体系和内部控制制度，健全管理制度和业务规 章，依据国家相关法律法规、内部控制制度、内部管理制度和业务规章、基金合同以及基金招募说明书对本基金的投资、销售、运营等业务中的内部控制完善程度和执行情况进行持续的监察稽核，对监察稽核中发现的问题及时提示，督促改进并跟踪改进效果。定期编制监察稽核报告，及时报送上级监管部门（如需）。 为提高防范和化解经营风险的能力，确保经营业务稳健运行和受托资产安全完整，保障基金份额持有人利益，本基金管理人采取的主要措施包括： 1、进一步完善内部控制体系和内部控制制度。本公司已经建立了科学合理的层次分明的包括内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。 2、进一步健全管理制度和业务规章。在已建立的基本管理制度、业务流程、规章等基础上，根据公司的业务发展和法律法规的颁布情况，对相关管理制度和业务流程规章进行全面修订及更新，从管理制度和业务流程上进行风险控制，进一步强化内部制度的执行力度。 3、坚持岗位分离、相互制衡的内控机制。在岗位设置上继续采取严格的分离制度，形成不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。 4、持续地对基金经营业务的合法合规性进行监控。采取了实时监控、常规稽核、专项稽核和临时稽核等方式，对发现的问题及时提示并督促改进，防范各种违法违规行为的发生，切实保护基金份额持有人的合法权益。 5、执行以 KPI(Key Performance Indicator 主要绩效指标)为风险控制主要手段和评估 标准的风险评估、预警、报告、控制以及监督程序。并通过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警和监督，从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险。通过顺畅的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理和控制，使部门和管理层及时把握风险状况并快速做出风险控制决策。 6、采用自动化监督控制系统。采用电子化投资交易系统，对投资比例进行限制，有效地防止合规性运作风险和操作风险。 7、按照法律法规的要求，认真做好旗下各只基金的信息披露工作，确保有关信息披露的真实、完整、准确、及时。 8、定期不定期地组织合规培训。通过结合外部律师培训、内部合规培训以及证券业协会的后续教育课程，进一步加强对员工的合规教育，健全公司合规文化。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内实施了一次利润分配。截至 2024 年 12 月 20 日，本基金可供分配利润为 554,263,811.94 元，根据基金合同约定本次应分配金额为 55,426,381.20 元。本基金的基金管理 人已于 2024 年 12 月 25 日完成权益登记，本基金每 10 份基金份额派发红利 2.85 元，详细信息请 查阅相关分红公告。 截至本报告期末，根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，经本基金管理人研究决定暂不实施利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——景顺长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对景顺长城基金管理有限公司编制和披露的本基金 2024 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2025）审字第 70015711_H115 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金全体基金份额持有 人 我们审计了景顺长城量化新动力股票型证券投资基金的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的 利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。 审计意见 我们认为，后附的景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 2024 年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产 变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于景顺长城量化新动力股票型证券投 资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了 基础。 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金管理层对其他信息 负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务 报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息， 在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错 报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要 报告。 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实 现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，管理层负责评估景顺长城量化新动力股 任 票型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的 事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、 终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督景顺长城量化新动力股票型证券投资基金的 财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 注册会计师对财务报表审计的责 险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适 任 当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相 关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时， 根据获取的审计证据，就可能导致对景顺长城量化新动力股 票型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况 是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存 在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表 使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们 应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可 获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致景顺长城量 化新动力股票型证券投资基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现 等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 吴翠蓉 胡莲莲 会计师事务所的地址 中国 北京 审计报告日期 2025 年 3 月 26 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 报告截止日：2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 60,035,269.06 40,397,922.55 结算备付金 14,350,630.60 6,336,011.02 存出保证金 263,314.61 64,765.35 交易性金融资产 7.4.7.2 970,168,163.40 674,715,285.20 其中：股票投资 970,168,163.40 674,715,285.20 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 7.4.7.6 - - 其他权益工具投资 7.4.7.7 - - 应收清算款 253.01 167,316.22 应收股利 - - 应收申购款 141,025.06 55,628.56 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.8 - - 资产总计 1,044,958,655.74 721,736,928.90 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 4,382.67 - 应付赎回款 12,271,586.80 1,112,263.74 应付管理人报酬 1,317,402.45 733,823.19 应付托管费 219,567.05 122,303.84 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.9 1,721,286.57 1,559,394.20 负债合计 15,534,225.54 3,527,784.97 净资产： 实收基金 7.4.7.10 622,529,367.66 409,612,919.42 其他综合收益 7.4.7.11 - - 未分配利润 7.4.7.12 406,895,062.54 308,596,224.51 净资产合计 1,029,424,430.20 718,209,143.93 负债和净资产总计 1,044,958,655.74 721,736,928.90 注：报告截止日2024年12月31日，基金份额净值人民币1.654元，基金份额总额622,529,367.66份。 7.2 利润表 会计主体：景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、营业总收入 109,339,765.58 -65,142,680.54 1.利息收入 320,169.00 306,606.91 其中：存款利息收入 7.4.7.13 320,169.00 306,606.91 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 59,738,079.96 -59,774,874.33 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.14 38,948,701.82 -82,690,703.95 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.15 - 143,463.36 资产支持证券投资 7.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 7.4.7.17 - - 衍生工具收益 7.4.7.18 1,549,836.36 - 股利收益 7.4.7.19 19,239,541.78 22,772,366.26 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 46,597,705.54 -5,889,914.72 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 2,683,811.08 215,501.60 号填列） 减：二、营业总支出 11,224,636.31 14,588,324.84 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 9,459,174.85 12,340,221.06 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 7.4.10.2.2 1,576,529.13 2,056,703.53 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 7.4.7.22 - - 7．税金及附加 9,772.33 0.25 8．其他费用 7.4.7.23 179,160.00 191,400.00 三、利润总额（亏损总额 98,115,129.27 -79,731,005.38 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 98,115,129.27 -79,731,005.38 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 98,115,129.27 -79,731,005.38 7.3 净资产变动表 会计主体：景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计 益 一、上期期末净 409,612,919.42 - 308,596,224.51 718,209,143.93 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 409,612,919.42 - 308,596,224.51 718,209,143.93 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 212,916,448.24 - 98,298,838.03 311,215,286.27 号填列） （一）、综合收益 - - 98,115,129.27 98,115,129.27 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 212,916,448.24 - 172,560,487.44 385,476,935.68 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 521,374,745.61 - 452,758,092.95 974,132,838.56 购款 2.基金赎 -308,458,297.37 - -280,197,605.51 -588,655,902.88 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - -172,376,778.68 -172,376,778.68 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 622,529,367.66 - 406,895,062.54 1,029,424,430.20 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计 益 一、上期期末净 518,513,438.99 - 488,068,562.39 1,006,582,001.38 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 518,513,438.99 - 488,068,562.39 1,006,582,001.38 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -108,900,519.57 - -179,472,337.88 -288,372,857.45 号填列） （一）、综合收益 - - -79,731,005.38 -79,731,005.38 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -108,900,519.57 - -99,741,332.50 -208,641,852.07 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 42,431,239.58 - 39,302,096.73 81,733,336.31 购款 2.基金赎 -151,331,759.15 - -139,043,429.23 -290,375,188.38 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 409,612,919.42 - 308,596,224.51 718,209,143.93 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]第 1537 号《关于准予景顺长城量化新动力股票型证券投资基金注册的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 219,177,460.00 元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2016）第 891 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金基金合同》于 2016 年 7 月 13 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 219,324,726.66 份基金份额，其中认购 资金利息折合 147,266.66 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、债券（含中小企业私募债）、货币市场工具、权证、资产支持性证券、股指期货以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 80%-95%；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 5%－20%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购 款等。本基金的业绩比较基准为：MSCI中国A 股国际指数（MSCI China A International Inde ×）收益率×95%＋商业银行活期存款利率（税后）×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2025年3月26日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关 于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报 规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2024 年度的经营成果和净资产变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 （1）金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； （2）金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有 公允价值变动计入当期损益。 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值： （1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； （2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； （3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据 具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； （4）如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 （1）对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。 （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务工具投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。 本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的权利已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额能够可靠计量。 （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； （2）能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； （3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 （1）增值税及附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计 税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 （2）企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，（如有）证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利 所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，（如有）证券投资基金从公 开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 （4）印花税（如适用） 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票） 交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税 实施减半征收。 （5）境外投资 本基金运作过程中如有涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监 会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 活期存款 60,035,269.06 40,397,922.55 等于：本金 60,023,476.34 40,393,968.21 加：应计利息 11,792.72 3,954.34 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以 - - 内 存款期限 1 个月（含） - - -3 个月 存款期限 3 个月（含） - - 至 1 年 存款期限 1 年（含）以 - - 上 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 60,035,269.06 40,397,922.55 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 950,175,983.00 - 970,168,163.40 19,992,180.40 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 950,175,983.00 - 970,168,163.40 19,992,180.40 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 701,320,810.34 - 674,715,285.20 -26,605,525.14 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 701,320,810.34 - 674,715,285.20 -26,605,525.14 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末的买入返售金融资产余额为零。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。 7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 7.4.7.5 债权投资 7.4.7.5.1 债权投资情况 本基金本报告期末及上年度末的债权投资余额为零。 7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 本基金本报告期末及上年度末的债权投资余额为零。 7.4.7.6 其他债权投资 7.4.7.6.1 其他债权投资情况 本基金本报告期末及上年度末的其他债权投资余额为零。 7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 本基金本报告期末及上年度末的其他债权投资余额为零。 7.4.7.7 其他权益工具投资 7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 本基金本报告期末及上年度末的其他权益工具投资余额为零。 7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 本基金本报告期末及上年度末的其他权益工具投资余额为零。 7.4.7.8 其他资产 本基金本报告期末及上年度末的其他资产余额为零。 7.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 28,386.41 337.74 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 1,514,900.16 1,369,056.46 其中：交易所市场 1,514,900.16 1,369,056.46 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 178,000.00 190,000.00 合计 1,721,286.57 1,559,394.20 7.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 409,612,919.42 409,612,919.42 本期申购 521,374,745.61 521,374,745.61 本期赎回（以“-”号填列） -308,458,297.37 -308,458,297.37 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 622,529,367.66 622,529,367.66 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.11 其他综合收益 无。 7.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 303,106,669.62 5,489,554.89 308,596,224.51 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 303,106,669.62 5,489,554.89 308,596,224.51 本期利润 51,517,423.73 46,597,705.54 98,115,129.27 本期基金份额交易产生 142,476,651.89 30,083,835.55 172,560,487.44 的变动数 其中：基金申购款 367,418,880.20 85,339,212.75 452,758,092.95 基金赎回款 -224,942,228.31 -55,255,377.20 -280,197,605.51 本期已分配利润 -172,376,778.68 - -172,376,778.68 本期末 324,723,966.56 82,171,095.98 406,895,062.54 7.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 日 12 月 31 日 活期存款利息收入 182,296.27 194,086.01 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 136,418.89 110,190.32 其他 1,453.84 2,330.58 合计 320,169.00 306,606.91 7.4.7.14 股票投资收益 7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月 日 31日 股票投资收益——买卖 38,948,701.82 -82,690,703.95 股票差价收入 股票投资收益——赎回 - - 差价收入 股票投资收益——申购 - - 差价收入 股票投资收益——证券 - - 出借差价收入 合计 38,948,701.82 -82,690,703.95 7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年 1月 1 日至 2024年12 月 31 2023年1月1 日至 2023年12 日 月 31 日 卖出股票成交总 3,984,371,352.63 4,407,780,413.14 额 减：卖出股票成本 3,937,680,637.69 4,477,971,368.45 总额 减：交易费用 7,742,013.12 12,499,748.64 买卖股票差价收 38,948,701.82 -82,690,703.95 入 7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 7.4.7.15 债券投资收益 7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月31 日 日 债券投资收益——利 - 70.74 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 - 143,392.62 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎 - - 回差价收入 债券投资收益——申 - - 购差价收入 合计 - 143,463.36 7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月 日 31日 卖出债券（债转股及债 - 676,292.58 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本 - 532,800.00 总额 减：应计利息总额 - 72.87 减：交易费用 - 27.09 买卖债券差价收入 - 143,392.62 7.4.7.16 资产支持证券投资收益 7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 7.4.7.17 贵金属投资收益 7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.18 衍生工具收益 7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 31 日 月 31 日 股指期货投资收益 1,549,836.36 - 7.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利 19,239,541.78 22,772,366.26 收益 其中：证券出借权益补 - - 偿收入 基金投资产生的股利 - - 收益 合计 19,239,541.78 22,772,366.26 7.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 46,597,705.54 -5,889,914.72 股票投资 46,597,705.54 -5,889,914.72 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 46,597,705.54 -5,889,914.72 7.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 31 日 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 2,681,565.16 208,684.14 基金转换费收入 2,245.92 6,817.46 合计 2,683,811.08 215,501.60 7.4.7.22 信用减值损失 无。 7.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 月 31 日 日 审计费用 58,000.00 70,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行划款手续费 1,160.00 1,400.00 合计 179,160.00 191,400.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（“中国工商 基金托管人、基金销售机构 银行”） 长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 景顺资产管理有限公司 基金管理人的股东 开滦(集团)有限责任公司 基金管理人的股东 大连实德集团有限公司 基金管理人的股东 景顺长城资产管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 月 31 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例（%） 比例（%） 长城证券 244,038,587.22 2.99 99,189,690.58 1.15 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2024年1月1日至2024年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 161,408.04 3.09 64,353.62 4.25 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 93,302.56 1.16 58,856.25 4.30 注：（1）上述佣金按协议约定的佣金费率计算，佣金费率由协议签订方参考市场价格确定。 （2）本报告期内 1-6 月该类佣金协议的服务范围包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等（上年度可比期间：同）。 （3）根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自 2024 年 7 月 1 日起，被动股 票型基金不再通过股票交易佣金支付研究服务等其他费用，其他类型基金可以通过股票交易佣金支付研究服务费用。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 9,459,174.85 12,340,221.06 其中：应支付销售机构的客户维护 3,890,397.36 5,405,664.92 费 应支付基金管理人的净管理费 5,568,777.49 6,934,556.14 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。 根据《景顺长城基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023 年 8 月 22 日起，本基金的管理费年费率由 1.50%调整为 1.20%。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,576,529.13 2,056,703.53 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 根据《景顺长城基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023 年 8 月 22 日起，本基金的托管费年费率由 0.25%调整为 0.20%。 7.4.10.2.3 销售服务费 本基金本报告期及上年度可比期间无支付给各关联方的销售服务费。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行- 60,035,269.06 182,296.27 40,397,922.55 194,086.01 活期 注：本基金的活期银行存款由基金托管人保管，并按银行间同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 权益 除息日 每 10 序 登记 场 份基金 现金形式 再投资形式 本期利润分配合 备 号 日 内 场外 份额分 发放总额 发放总额 计 注 红数 2024 2024 1 年 12 - 年 12 2.8500 130,069,062.68 42,307,716.00 172,376,778.68 - 月 25 月 25 日 日 合 - - - 2.8500 130,069,062.68 42,307,716.00 172,376,778.68 - 计 7.4.12 期末（2024 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证 成功 流通 期末 数量 证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注 代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额 称 股） 国 2024 新股 001391 货 年 12 6 个月 流通 2.30 6.80 4,686 10,777.80 31,864.80 - 航 月 23 受限 日 科 2024 新股 301552 力 年7月 6 个月 流通 30.00 56.87 143 4,290.00 8,132.41 - 装 15 日 受限 备 国 2024 新股 301571 科 年8月 6 个月 流通 11.14 40.83 350 3,899.00 14,290.50 - 天 14 日 受限 成 蓝 2024 新股 301585 宇 年 12 6 个月 流通 23.95 35.85 210 5,029.50 7,528.50 - 股 月 10 受限 份 日 佳 2024 新股 301586 力 年8月 6 个月 流通 18.09 53.14 215 3,889.35 11,425.10 - 奇 21 日 受限 乔 2024 新股 301603 锋 年7月 6 个月 流通 26.50 41.98 233 6,174.50 9,781.34 - 智 3 日 受限 能 绿 2024 新股 301606 联 年7月 6 个月 流通 21.21 36.49 396 8,399.16 14,450.04 - 科 17 日 受限 技 富 2024 新股 301607 特 年8月 6 个月 流通 14.00 36.14 257 3,598.00 9,287.98 - 科 28 日 受限 技 博 2024 新股 301608 实 年7月 6 个月 流通 44.50 65.38 184 8,188.00 12,029.92 - 结 25 日 受限 珂 2024 新股 301611 玛 年8月 6 个月 流通 8.00 56.10 804 6,432.00 45,104.40 - 科 7 日 受限 技 博 2024 新股 301617 苑 年 12 6 个月 流通 27.76 39.79 253 7,023.28 10,066.87 - 股 月3日 受限 份 英 2024 新股 301622 思 年 11 6 个月 流通 22.36 44.92 306 6,842.16 13,745.52 - 特 月 26 受限 日 壹 2024 新股 301631 连 年 11 6 个月 流通 72.99 101.96 153 11,167.47 15,599.88 - 科 月 12 受限 技 日 天 2024 新股 603072 和 年 12 1 个月 流通 12.30 12.30 2,029 24,956.70 24,956.70 - 磁 月 24 内（含） 受限 材 日 天 2024 新股 603072 和 年 12 6 个月 流通 12.30 12.30 226 2,779.80 2,779.80 - 磁 月 24 受限 材 日 小 2024 新股 603207 方 年8月 6 个月 流通 12.47 26.65 185 2,306.95 4,930.25 - 制 19 日 受限 药 键 2024 新股 603285 邦 年6月 6 个月 流通 18.65 22.61 129 2,405.85 2,916.69 - 股 28 日 受限 份 603310 巍 2024 6 个月 新股 17.39 17.95 254 4,417.06 4,559.30 - 华 年8月 流通 新 7 日 受限 材 安 2024 新股 603350 乃 年6月 6 个月 流通 20.56 36.17 106 2,179.36 3,834.02 - 达 26 日 受限 力 2024 新股 603391 聚 年7月 6 个月 流通 40.00 41.35 100 4,000.00 4,135.00 - 热 24 日 受限 能 联 2024 新股 688449 芸 年 11 6 个月 流通 11.25 29.44 1,406 15,817.50 41,392.64 - 科 月 20 受限 技 日 先 2024 新股 688605 锋 年 12 6 个月 流通 11.29 53.68 744 8,399.76 39,937.92 - 精 月4日 受限 科 佳 2024 新股 688708 驰 年 11 6 个月 流通 27.08 48.95 780 21,122.40 38,181.00 - 科 月 27 受限 技 日 益 2024 新股 688710 诺 年8月 6 个月 流通 19.06 33.58 332 6,327.92 11,148.56 - 思 27 日 受限 龙 2024 新股 688721 图 年7月 6 个月 流通 18.50 56.85 279 5,161.50 15,861.15 - 光 30 日 受限 罩 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 停 期末 复 复牌 股票代 票 停牌 牌 估值 牌 开盘 数量 期末 期末 备 码 名 日期 原 单价 日 单价 （股） 成本总额 估值总额 注 称 因 期 2024 重大 2025 002252 上海 年 12 事项 7.22 年 1 6.93 189,400 1,411,923.76 1,367,468.00 - 莱士 月 23 停牌 月 7 日 日 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。 于本报告期末，本基金未持有债券和资产支持证券（上年度末：同）。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 2024 年 12 月 31 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计 日 资产 货币资金 60,035,269.06 - - - - - 60,035,269.06 结算备付金 14,350,630.60 - - - - - 14,350,630.60 存出保证金 263,314.61 - - - - - 263,314.61 交易性金融资产 - - - - - 970,168,163.40 970,168,163.40 应收申购款 - - - - - 141,025.06 141,025.06 应收清算款 - - - - - 253.01 253.01 资产总计 74,649,214.27 - - - - 970,309,441.47 1,044,958,655.74 负债 应付赎回款 - - - - - 12,271,586.80 12,271,586.80 应付管理人报酬 - - - - - 1,317,402.45 1,317,402.45 应付托管费 - - - - - 219,567.05 219,567.05 应付清算款 - - - - - 4,382.67 4,382.67 其他负债 - - - - - 1,721,286.57 1,721,286.57 负债总计 - - - - - 15,534,225.54 15,534,225.54 利率敏感度缺口 74,649,214.27 - - - - - - 上年度末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 2023 年 12 月 31 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计 日 资产 货币资金 40,397,922.55 - - - - - 40,397,922.55 结算备付金 6,336,011.02 - - - - - 6,336,011.02 存出保证金 64,765.35 - - - - - 64,765.35 交易性金融资产 - - - - - 674,715,285.20 674,715,285.20 应收申购款 - - - - - 55,628.56 55,628.56 应收清算款 - - - - - 167,316.22 167,316.22 资产总计 46,798,698.92 - - - - 674,938,229.98 721,736,928.90 负债 应付赎回款 - - - - - 1,112,263.74 1,112,263.74 应付管理人报酬 - - - - - 733,823.19 733,823.19 应付托管费 - - - - - 122,303.84 122,303.84 其他负债 - - - - - 1,559,394.20 1,559,394.20 负债总计 - - - - - 3,527,784.97 3,527,784.97 利率敏感度缺口 46,798,698.92 - - - - - - 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本报告期末，本基金未持有债券资产（上年度末：同），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 12 月 31 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 970,168,163.40 94.24 674,715,285.20 93.94 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 970,168,163.40 94.24 674,715,285.20 93.94 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末（2024年12月31日） 31 日 ） 分析 沪深 300 指数上升 45,828,951.11 29,773,617.52 5% 沪深 300 指数下降 -45,828,951.11 -29,773,617.52 5% 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 968,402,755.11 673,633,262.46 第二层次 1,395,204.50 25,058.16 第三层次 370,203.79 1,056,964.58 合计 970,168,163.40 674,715,285.20 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于 交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对 公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属 第二层次或第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 1,056,964.58 1,056,964.58 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 157,848.52 157,848.52 转出第三层次 - 1,056,964.58 1,056,964.58 当期利得或损失总额 - 212,355.27 212,355.27 其中：计入损益的利得或损 - 212,355.27 212,355.27 失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - 370,203.79 370,203.79 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - 212,355.27 212,355.27 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 3,294,776.76 3,294,776.76 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 880,730.68 880,730.68 转出第三层次 - 3,294,776.76 3,294,776.76 当期利得或损失总额 - 176,233.90 176,233.90 其中：计入损益的利得或损 - 176,233.90 176,233.90 失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - 1,056,964.58 1,056,964.58 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - 176,233.90 176,233.90 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 不可观察输入值 项目 本期末公允价 采用的估 与公允价值 值 值技术 名称 范围/加权平均 之间的关系 值 平 均 价 格 限售股票 370,203.79 亚 式 期 权 预期波动率 0.2665-2.8129 负相关 模型 不可观察输入值 项目 上年度末公允 采用的估 价值 值技术 名称 范围/加权平均 与公允价值 值 之间的关系 平 均 价 格 限售股票 1,056,964.58 亚 式 期 权 预期波动率 0.1962-2.1988 负相关 模型 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 970,168,163.40 92.84 其中：股票 970,168,163.40 92.84 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 74,385,899.66 7.12 8 其他各项资产 404,592.68 0.04 9 合计 1,044,958,655.74 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 3,863,537.00 0.38 B 采矿业 37,412,627.00 3.63 C 制造业 544,274,279.27 52.87 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 30,895,664.00 3.00 E 建筑业 16,759,977.00 1.63 F 批发和零售业 8,933,491.00 0.87 G 交通运输、仓储和邮政业 30,456,878.80 2.96 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 48,423,023.04 4.70 J 金融业 219,574,297.16 21.33 K 房地产业 7,363,516.52 0.72 L 租赁和商务服务业 13,464,765.00 1.31 M 科学研究和技术服务业 3,622,685.61 0.35 N 水利、环境和公共设施管理业 1,927,322.00 0.19 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 199,660.00 0.02 R 文化、体育和娱乐业 2,996,440.00 0.29 S 综合 - - 合计 970,168,163.40 94.24 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 29,228 44,543,472.00 4.33 2 300750 宁德时代 121,460 32,308,360.00 3.14 3 600036 招商银行 524,961 20,630,967.30 2.00 4 600900 长江电力 645,800 19,083,390.00 1.85 5 601318 中国平安 353,924 18,634,098.60 1.81 6 002594 比亚迪 52,100 14,726,586.00 1.43 7 000333 美的集团 151,848 11,422,006.56 1.11 8 601288 农业银行 2,092,200 11,172,348.00 1.09 9 600887 伊利股份 310,800 9,379,944.00 0.91 10 601166 兴业银行 463,900 8,888,324.00 0.86 11 601688 华泰证券 467,060 8,215,585.40 0.80 12 000858 五 粮 液 58,600 8,206,344.00 0.80 13 600276 恒瑞医药 169,000 7,757,100.00 0.75 14 601601 中国太保 225,600 7,688,448.00 0.75 15 601766 中国中车 914,700 7,665,186.00 0.74 16 002475 立讯精密 178,800 7,287,888.00 0.71 17 300408 三环集团 188,900 7,274,539.00 0.71 18 000776 广发证券 445,800 7,226,418.00 0.70 19 601899 紫金矿业 474,600 7,175,952.00 0.70 20 601211 国泰君安 370,900 6,917,285.00 0.67 21 000651 格力电器 151,400 6,881,130.00 0.67 22 600000 浦发银行 665,000 6,842,850.00 0.66 23 601088 中国神华 156,800 6,817,664.00 0.66 24 000895 双汇发展 262,000 6,801,520.00 0.66 25 601988 中国银行 1,228,100 6,766,831.00 0.66 26 002352 顺丰控股 166,000 6,689,800.00 0.65 27 600660 福耀玻璃 106,700 6,658,080.00 0.65 28 600406 国电南瑞 261,966 6,606,782.52 0.64 29 000166 申万宏源 1,191,400 6,373,990.00 0.62 30 601319 中国人保 829,300 6,319,266.00 0.61 31 600019 宝钢股份 898,800 6,291,600.00 0.61 32 002938 鹏鼎控股 170,799 6,230,747.52 0.61 33 601919 中远海控 399,700 6,195,350.00 0.60 34 002371 北方华创 15,405 6,023,355.00 0.59 35 600030 中信证券 204,300 5,959,431.00 0.58 36 002027 分众传媒 837,600 5,888,328.00 0.57 37 000725 京东方 A 1,335,600 5,863,284.00 0.57 38 603288 海天味业 127,632 5,858,308.80 0.57 39 601939 建设银行 659,787 5,799,527.73 0.56 40 601658 邮储银行 1,006,800 5,718,624.00 0.56 41 601989 中国重工 1,165,000 5,603,650.00 0.54 42 002648 卫星化学 295,875 5,559,491.25 0.54 43 300866 安克创新 56,820 5,547,904.80 0.54 44 300059 东方财富 208,600 5,386,052.00 0.52 45 601877 正泰电器 223,670 5,236,114.70 0.51 46 002142 宁波银行 212,459 5,164,878.29 0.50 47 601668 中国建筑 857,800 5,146,800.00 0.50 48 601138 工业富联 228,200 4,906,300.00 0.48 49 601881 中国银河 313,600 4,776,128.00 0.46 50 300433 蓝思科技 212,700 4,658,130.00 0.45 51 600919 江苏银行 474,239 4,657,026.98 0.45 52 601231 环旭电子 274,000 4,521,000.00 0.44 53 600875 东方电气 282,600 4,490,514.00 0.44 54 603501 韦尔股份 42,685 4,456,740.85 0.43 55 002001 新 和 成 197,488 4,338,811.36 0.42 56 000423 东阿阿胶 68,900 4,321,408.00 0.42 57 601229 上海银行 468,400 4,285,860.00 0.42 58 600487 亨通光电 247,300 4,258,506.00 0.41 59 000001 平安银行 362,400 4,240,080.00 0.41 60 600690 海尔智家 146,300 4,165,161.00 0.40 61 600050 中国联通 783,800 4,161,978.00 0.40 62 601009 南京银行 388,000 4,132,200.00 0.40 63 601916 浙商银行 1,386,080 4,033,492.80 0.39 64 601328 交通银行 506,200 3,933,174.00 0.38 65 600584 长电科技 95,700 3,910,302.00 0.38 66 600219 南山铝业 991,900 3,878,329.00 0.38 67 600309 万华化学 54,100 3,860,035.00 0.37 68 601818 光大银行 995,400 3,852,198.00 0.37 69 600741 华域汽车 218,500 3,847,785.00 0.37 70 002415 海康威视 119,486 3,668,220.20 0.36 71 600015 华夏银行 453,400 3,631,734.00 0.35 72 000538 云南白药 59,220 3,550,239.00 0.34 73 601336 新华保险 71,067 3,532,029.90 0.34 74 002532 天山铝业 434,600 3,420,302.00 0.33 75 601728 中国电信 472,900 3,414,338.00 0.33 76 600958 东方证券 319,400 3,372,864.00 0.33 77 600809 山西汾酒 18,000 3,315,780.00 0.32 78 600066 宇通客车 123,300 3,252,654.00 0.32 79 601888 中国中免 48,100 3,223,181.00 0.31 80 601012 隆基绿能 204,880 3,218,664.80 0.31 81 600031 三一重工 193,400 3,187,232.00 0.31 82 601669 中国电建 572,200 3,124,212.00 0.30 83 600438 通威股份 139,800 3,090,978.00 0.30 84 600196 复星医药 123,500 3,068,975.00 0.30 85 300661 圣邦股份 37,200 3,042,216.00 0.30 86 300741 华宝股份 167,400 2,911,086.00 0.28 87 601111 中国国航 342,900 2,712,339.00 0.26 88 601633 长城汽车 102,300 2,693,559.00 0.26 89 000738 航发控制 121,000 2,691,040.00 0.26 90 603259 药明康德 48,800 2,685,952.00 0.26 91 000999 华润三九 59,000 2,616,060.00 0.25 92 002202 金风科技 251,500 2,597,995.00 0.25 93 300308 中际旭创 20,900 2,581,359.00 0.25 94 300274 阳光电源 34,860 2,573,713.80 0.25 95 600352 浙江龙盛 249,600 2,568,384.00 0.25 96 688111 金山办公 8,968 2,568,345.52 0.25 97 000729 燕京啤酒 210,800 2,538,032.00 0.25 98 600926 杭州银行 172,600 2,521,686.00 0.24 99 600600 青岛啤酒 31,000 2,508,520.00 0.24 100 300760 迈瑞医疗 9,615 2,451,825.00 0.24 101 601628 中国人寿 57,900 2,427,168.00 0.24 102 601377 兴业证券 383,900 2,403,214.00 0.23 103 601998 中信银行 343,100 2,394,838.00 0.23 104 601169 北京银行 381,095 2,343,734.25 0.23 105 002466 天齐锂业 70,800 2,336,400.00 0.23 106 605499 东鹏饮料 9,270 2,303,780.40 0.22 107 601225 陕西煤业 98,900 2,300,414.00 0.22 108 002311 海大集团 46,800 2,295,540.00 0.22 109 688981 中芯国际 23,613 2,234,262.06 0.22 110 000425 徐工机械 280,700 2,225,951.00 0.22 111 002128 电投能源 113,000 2,212,540.00 0.21 112 600188 兖矿能源 155,400 2,202,018.00 0.21 113 600718 东软集团 201,600 2,171,232.00 0.21 114 601100 恒立液压 40,600 2,142,462.00 0.21 115 600346 恒力石化 138,023 2,118,653.05 0.21 116 002028 思源电气 29,000 2,108,300.00 0.20 117 000408 藏格矿业 75,100 2,082,523.00 0.20 118 601567 三星医疗 67,260 2,068,917.60 0.20 119 688256 寒武纪 3,122 2,054,276.00 0.20 120 601958 金钼股份 204,200 2,054,252.00 0.20 121 600380 健康元 181,700 2,047,759.00 0.20 122 600489 中金黄金 170,000 2,045,100.00 0.20 123 601699 潞安环能 142,400 2,044,864.00 0.20 124 002294 信立泰 65,000 2,010,450.00 0.20 125 601825 沪农商行 233,300 1,985,383.00 0.19 126 000975 山金国际 127,600 1,961,212.00 0.19 127 688012 中微公司 10,345 1,956,860.20 0.19 128 002236 大华股份 120,800 1,932,800.00 0.19 129 002916 深南电路 15,400 1,925,000.00 0.19 130 300502 新易盛 16,600 1,918,628.00 0.19 131 603899 晨光股份 63,400 1,917,850.00 0.19 132 603568 伟明环保 87,800 1,899,114.00 0.18 133 300627 华测导航 45,400 1,897,720.00 0.18 134 300373 扬杰科技 43,600 1,897,472.00 0.18 135 601689 拓普集团 38,700 1,896,300.00 0.18 136 600160 巨化股份 78,000 1,881,360.00 0.18 137 600582 天地科技 303,000 1,872,540.00 0.18 138 000513 丽珠集团 49,200 1,869,600.00 0.18 139 688009 中国通号 298,551 1,868,929.26 0.18 140 603939 益丰药房 77,400 1,867,662.00 0.18 141 600585 海螺水泥 78,100 1,857,218.00 0.18 142 002304 洋河股份 22,200 1,854,366.00 0.18 143 000100 TCL 科技 367,000 1,846,010.00 0.18 144 600183 生益科技 76,400 1,837,420.00 0.18 145 600850 电科数字 76,500 1,828,350.00 0.18 146 688223 晶科能源 255,875 1,819,271.25 0.18 147 600029 南方航空 279,100 1,811,359.00 0.18 148 300124 汇川技术 30,600 1,792,548.00 0.17 149 600120 浙江东方 383,900 1,788,974.00 0.17 150 600096 云天化 79,300 1,768,390.00 0.17 151 600642 申能股份 183,600 1,742,364.00 0.17 152 600009 上海机场 51,000 1,741,650.00 0.17 153 601186 中国铁建 186,800 1,712,956.00 0.17 154 601127 赛力斯 12,800 1,707,392.00 0.17 155 600350 山东高速 164,900 1,695,172.00 0.16 156 600085 同仁堂 41,700 1,692,603.00 0.16 157 601600 中国铝业 230,000 1,690,500.00 0.16 158 688041 海光信息 11,278 1,689,331.62 0.16 159 001965 招商公路 120,000 1,674,000.00 0.16 160 603338 浙江鼎力 25,400 1,638,808.00 0.16 161 000792 盐湖股份 99,400 1,636,124.00 0.16 162 002558 巨人网络 127,800 1,621,782.00 0.16 163 603993 洛阳钼业 243,500 1,619,275.00 0.16 164 002064 华峰化学 195,600 1,600,008.00 0.16 165 600559 老白干酒 76,000 1,595,240.00 0.15 166 002461 珠江啤酒 161,100 1,593,279.00 0.15 167 600420 国药现代 133,100 1,589,214.00 0.15 168 002463 沪电股份 39,600 1,570,140.00 0.15 169 002714 牧原股份 40,600 1,560,664.00 0.15 170 002791 坚朗五金 68,600 1,559,964.00 0.15 171 600941 中国移动 13,200 1,559,712.00 0.15 172 300394 天孚通信 16,840 1,538,502.40 0.15 173 002595 豪迈科技 30,600 1,535,814.00 0.15 174 000528 柳工 127,300 1,535,238.00 0.15 175 601168 西部矿业 95,300 1,531,471.00 0.15 176 601838 成都银行 89,100 1,524,501.00 0.15 177 600460 士兰微 58,500 1,522,170.00 0.15 178 002739 万达电影 123,000 1,493,220.00 0.15 179 601857 中国石油 165,200 1,476,888.00 0.14 180 600873 梅花生物 146,760 1,472,002.80 0.14 181 002185 华天科技 126,500 1,468,665.00 0.14 182 000039 中集集团 188,300 1,463,091.00 0.14 183 002612 朗姿股份 89,000 1,456,040.00 0.14 184 600016 民生银行 349,100 1,441,783.00 0.14 185 600115 中国东航 359,500 1,438,000.00 0.14 186 002517 恺英网络 105,500 1,435,855.00 0.14 187 002050 三花智控 60,900 1,431,759.00 0.14 188 688095 福昕软件 20,945 1,406,666.20 0.14 189 688777 中控技术 28,163 1,398,856.21 0.14 190 000933 神火股份 82,500 1,394,250.00 0.14 191 000807 云铝股份 102,400 1,385,472.00 0.13 192 000728 国元证券 164,100 1,371,876.00 0.13 193 002252 上海莱士 189,400 1,367,468.00 0.13 194 601607 上海医药 64,900 1,362,900.00 0.13 195 600968 海油发展 318,200 1,358,714.00 0.13 196 601136 首创证券 61,400 1,350,800.00 0.13 197 603296 华勤技术 18,800 1,333,860.00 0.13 198 688235 百济神州 8,237 1,326,321.74 0.13 199 600320 振华重工 338,168 1,325,618.56 0.13 200 600153 建发股份 125,900 1,324,468.00 0.13 201 601360 三六零 127,600 1,320,660.00 0.13 202 300390 天华新能 57,100 1,316,155.00 0.13 203 002624 完美世界 127,400 1,316,042.00 0.13 204 300450 先导智能 64,800 1,297,296.00 0.13 205 601618 中国中冶 391,300 1,291,290.00 0.13 206 603966 法兰泰克 166,300 1,283,836.00 0.12 207 600415 小商品城 94,800 1,271,268.00 0.12 208 002153 石基信息 177,600 1,268,064.00 0.12 209 601117 中国化学 152,500 1,264,225.00 0.12 210 603025 大豪科技 82,800 1,262,700.00 0.12 211 600023 浙能电力 222,100 1,257,086.00 0.12 212 300054 鼎龙股份 48,300 1,256,766.00 0.12 213 601816 京沪高铁 203,900 1,256,024.00 0.12 214 600027 华电国际 223,100 1,251,591.00 0.12 215 002625 光启技术 26,100 1,247,580.00 0.12 216 000623 吉林敖东 72,100 1,245,167.00 0.12 217 600598 北大荒 83,800 1,236,050.00 0.12 218 600995 南网储能 119,100 1,205,292.00 0.12 219 000063 中兴通讯 29,700 1,199,880.00 0.12 220 600648 外高桥 99,900 1,189,809.00 0.12 221 001979 招商蛇口 115,500 1,182,720.00 0.11 222 601179 中国西电 154,800 1,174,932.00 0.11 223 600572 康恩贝 252,100 1,174,786.00 0.11 224 300979 华利集团 14,900 1,171,885.00 0.11 225 688120 华海清科 7,185 1,171,083.15 0.11 226 000768 中航西飞 41,300 1,166,312.00 0.11 227 000987 越秀资本 165,800 1,163,916.00 0.11 228 688388 嘉元科技 78,262 1,152,799.26 0.11 229 300529 健帆生物 39,100 1,147,194.00 0.11 230 601717 郑煤机 88,200 1,144,836.00 0.11 231 002032 苏 泊 尔 21,400 1,138,694.00 0.11 232 000338 潍柴动力 82,300 1,127,510.00 0.11 233 000988 华工科技 26,000 1,125,800.00 0.11 234 600861 北京人力 57,700 1,116,495.00 0.11 235 600299 安迪苏 86,600 1,086,830.00 0.11 236 600062 华润双鹤 54,800 1,085,040.00 0.11 237 600418 江淮汽车 28,900 1,083,750.00 0.11 238 601811 新华文轩 68,100 1,079,385.00 0.10 239 000596 古井贡酒 6,200 1,074,460.00 0.10 240 002179 中航光电 27,200 1,068,960.00 0.10 241 002459 晶澳科技 77,400 1,064,250.00 0.10 242 688188 柏楚电子 5,407 1,050,309.75 0.10 243 688772 珠海冠宇 65,259 1,049,364.72 0.10 244 300672 国科微 15,600 1,041,300.00 0.10 245 600216 浙江医药 65,300 1,035,658.00 0.10 246 600549 厦门钨业 53,500 1,030,945.00 0.10 247 688469 芯联集成 200,307 1,027,574.91 0.10 248 002262 恩华药业 41,700 1,015,395.00 0.10 249 600248 陕建股份 225,600 1,010,688.00 0.10 250 000963 华东医药 29,100 1,006,860.00 0.10 251 600639 浦东金桥 89,300 991,230.00 0.10 252 002151 北斗星通 37,300 989,942.00 0.10 253 600132 重庆啤酒 15,600 983,112.00 0.10 254 603185 弘元绿能 59,200 962,000.00 0.09 255 002078 太阳纸业 62,400 927,888.00 0.09 256 601869 长飞光纤 30,900 923,601.00 0.09 257 301327 华宝新能 12,000 920,520.00 0.09 258 300957 贝泰妮 20,800 887,952.00 0.09 259 601619 嘉泽新能 267,200 887,104.00 0.09 260 600482 中国动力 36,200 885,814.00 0.09 261 688336 三生国健 41,200 882,504.00 0.09 262 600998 九州通 171,400 877,568.00 0.09 263 601800 中国交建 83,600 873,620.00 0.08 264 300223 北京君正 12,800 872,960.00 0.08 265 601108 财通证券 106,123 867,024.91 0.08 266 600710 苏美达 92,700 862,110.00 0.08 267 002180 纳思达 30,400 856,368.00 0.08 268 300498 温氏股份 51,400 848,614.00 0.08 269 600060 海信视像 41,100 819,534.00 0.08 270 688578 艾力斯 13,501 808,709.90 0.08 271 601901 方正证券 96,900 807,177.00 0.08 272 002920 德赛西威 7,300 803,803.00 0.08 273 600795 国电电力 174,300 798,294.00 0.08 274 603392 万泰生物 11,300 796,198.00 0.08 275 002223 鱼跃医疗 21,400 780,886.00 0.08 276 688008 澜起科技 11,490 780,171.00 0.08 277 601598 中国外运 142,200 760,770.00 0.07 278 000921 海信家电 26,300 760,070.00 0.07 279 002384 东山精密 25,900 756,280.00 0.07 280 603885 吉祥航空 55,000 753,500.00 0.07 281 000758 中色股份 152,400 752,856.00 0.07 282 600938 中国海油 25,500 752,505.00 0.07 283 688019 安集科技 5,394 751,707.84 0.07 284 300360 炬华科技 44,600 747,942.00 0.07 285 300418 昆仑万维 19,400 746,512.00 0.07 286 600702 舍得酒业 11,300 745,009.00 0.07 287 603606 东方电缆 14,000 735,700.00 0.07 288 600011 华能国际 107,500 727,775.00 0.07 289 600208 衢州发展 242,500 717,800.00 0.07 290 600176 中国巨石 62,400 710,736.00 0.07 291 300624 万兴科技 11,200 707,280.00 0.07 292 603799 华友钴业 24,100 705,166.00 0.07 293 300682 朗新集团 57,800 705,160.00 0.07 294 600522 中天科技 49,200 704,544.00 0.07 295 300033 同花顺 2,400 690,000.00 0.07 296 601059 信达证券 45,700 684,586.00 0.07 297 300432 富临精工 44,400 682,872.00 0.07 298 000157 中联重科 94,400 682,512.00 0.07 299 600037 歌华有线 91,000 678,860.00 0.07 300 002812 恩捷股份 21,200 678,188.00 0.07 301 600570 恒生电子 24,200 677,358.00 0.07 302 600557 康缘药业 49,700 676,914.00 0.07 303 300428 立中集团 40,600 661,780.00 0.06 304 000034 神州数码 18,700 655,435.00 0.06 305 002409 雅克科技 11,100 643,245.00 0.06 306 600111 北方稀土 29,900 634,478.00 0.06 307 300779 惠城环保 6,500 634,400.00 0.06 308 600848 上海临港 62,700 633,270.00 0.06 309 002948 青岛银行 161,800 627,784.00 0.06 310 600018 上港集团 101,800 623,016.00 0.06 311 600885 宏发股份 19,506 620,680.92 0.06 312 601611 中国核建 68,300 617,432.00 0.06 313 600064 南京高科 79,000 613,830.00 0.06 314 600048 保利发展 68,600 607,796.00 0.06 315 600989 宝丰能源 36,000 606,240.00 0.06 316 000498 山东路桥 101,700 605,115.00 0.06 317 601369 陕鼓动力 69,400 603,780.00 0.06 318 600256 广汇能源 89,400 601,662.00 0.06 319 600491 龙元建设 160,600 600,644.00 0.06 320 600269 赣粤高速 105,200 590,172.00 0.06 321 002444 巨星科技 18,100 585,535.00 0.06 322 002008 大族激光 23,400 585,000.00 0.06 323 600563 法拉电子 4,900 582,708.00 0.06 324 600649 城投控股 130,900 582,505.00 0.06 325 601137 博威合金 28,500 578,550.00 0.06 326 601066 中信建投 22,000 566,500.00 0.06 327 688599 天合光能 29,352 566,493.60 0.06 328 300659 中孚信息 34,900 565,031.00 0.05 329 300598 诚迈科技 11,600 561,440.00 0.05 330 603927 中科软 25,800 559,860.00 0.05 331 603730 岱美股份 61,500 552,885.00 0.05 332 000027 深圳能源 85,200 552,096.00 0.05 333 600536 中国软件 11,702 546,366.38 0.05 334 300413 芒果超媒 20,300 545,867.00 0.05 335 000002 万 科 A 72,552 526,727.52 0.05 336 603214 爱婴室 22,800 514,368.00 0.05 337 601006 大秦铁路 74,600 505,788.00 0.05 338 001872 招商港口 24,400 499,468.00 0.05 339 601058 赛轮轮胎 33,900 485,787.00 0.05 340 301269 华大九天 4,000 484,400.00 0.05 341 600362 江西铜业 23,400 482,976.00 0.05 342 603986 兆易创新 4,500 480,600.00 0.05 343 600901 江苏金租 91,300 476,586.00 0.05 344 002138 顺络电子 15,100 475,348.00 0.05 345 300777 中简科技 16,500 466,785.00 0.05 346 688270 臻镭科技 13,324 466,340.00 0.05 347 300476 胜宏科技 11,000 462,990.00 0.04 348 002270 华明装备 27,400 462,786.00 0.04 349 002250 联化科技 83,600 460,636.00 0.04 350 688187 时代电气 9,612 460,607.04 0.04 351 605358 立昂微 18,400 455,768.00 0.04 352 600862 中航高科 18,000 454,680.00 0.04 353 688083 中望软件 5,229 447,445.53 0.04 354 002129 TCL 中环 50,300 446,161.00 0.04 355 603379 三美股份 11,500 441,370.00 0.04 356 601702 华峰铝业 23,600 432,352.00 0.04 357 002906 华阳集团 14,000 430,500.00 0.04 358 003816 中国广核 104,100 429,933.00 0.04 359 600143 金发科技 49,500 427,680.00 0.04 360 300409 道氏技术 31,400 427,354.00 0.04 361 002230 科大讯飞 8,800 425,216.00 0.04 362 002056 横店东磁 32,800 425,088.00 0.04 363 600061 国投资本 56,500 424,880.00 0.04 364 600517 国网英大 77,100 424,821.00 0.04 365 603087 甘李药业 9,600 423,360.00 0.04 366 603533 掌阅科技 20,800 422,448.00 0.04 367 300765 新诺威 15,800 420,122.00 0.04 368 601665 齐鲁银行 74,300 415,337.00 0.04 369 600728 佳都科技 88,700 415,116.00 0.04 370 600025 华能水电 43,300 411,783.00 0.04 371 600141 兴发集团 18,900 410,130.00 0.04 372 000685 中山公用 44,400 409,812.00 0.04 373 688002 睿创微纳 8,664 407,294.64 0.04 374 688303 大全能源 16,749 404,320.86 0.04 375 000881 中广核技 55,100 403,883.00 0.04 376 688023 安恒信息 9,847 401,757.60 0.04 377 001914 招商积余 37,700 398,489.00 0.04 378 600236 桂冠电力 58,300 396,440.00 0.04 379 002385 大北农 91,000 394,030.00 0.04 380 000783 长江证券 56,900 388,058.00 0.04 381 688107 安路科技 13,055 386,166.90 0.04 382 002010 传化智联 84,900 384,597.00 0.04 383 601727 上海电气 47,400 384,414.00 0.04 384 002967 广电计量 23,400 383,760.00 0.04 385 600515 海南机场 101,400 383,292.00 0.04 386 600602 云赛智联 24,200 382,844.00 0.04 387 600021 上海电力 41,100 376,887.00 0.04 388 601162 天风证券 83,300 373,184.00 0.04 389 601298 青岛港 40,500 368,955.00 0.04 390 002110 三钢闽光 109,400 363,208.00 0.04 391 300458 全志科技 9,300 360,468.00 0.04 392 301236 软通动力 6,100 358,131.00 0.03 393 600685 中船防务 15,100 357,870.00 0.03 394 600039 四川路桥 49,100 357,448.00 0.03 395 000967 盈峰环境 70,300 349,391.00 0.03 396 688739 成大生物 13,316 343,286.48 0.03 397 301031 中熔电气 3,300 343,266.00 0.03 398 688152 麒麟信安 6,593 343,099.72 0.03 399 688472 阿特斯 27,253 342,297.68 0.03 400 300035 中科电气 22,600 337,870.00 0.03 401 002928 华夏航空 43,300 336,008.00 0.03 402 002500 山西证券 53,100 333,468.00 0.03 403 600521 华海药业 18,600 332,382.00 0.03 404 600098 广州发展 51,100 328,062.00 0.03 405 688322 奥比中光 7,037 327,220.50 0.03 406 601528 瑞丰银行 58,000 326,540.00 0.03 407 300115 长盈精密 20,100 326,424.00 0.03 408 600633 浙数文化 31,100 325,306.00 0.03 409 300001 特锐德 14,800 324,860.00 0.03 410 600548 深高速 23,800 320,824.00 0.03 411 600674 川投能源 18,400 317,400.00 0.03 412 300832 新产业 4,400 311,740.00 0.03 413 600100 同方股份 43,600 309,996.00 0.03 414 601878 浙商证券 25,300 309,672.00 0.03 415 600707 彩虹股份 37,600 309,072.00 0.03 416 300346 南大光电 8,000 308,720.00 0.03 417 601155 新城控股 25,600 306,176.00 0.03 418 688371 菲沃泰 19,622 304,533.44 0.03 419 300358 楚天科技 44,300 303,898.00 0.03 420 600398 海澜之家 40,300 302,250.00 0.03 421 300203 聚光科技 19,800 301,554.00 0.03 422 600436 片仔癀 1,400 300,300.00 0.03 423 300986 志特新材 24,600 298,644.00 0.03 424 300803 指南针 3,100 297,445.00 0.03 425 002376 新北洋 45,100 294,052.00 0.03 426 688707 振华新材 26,107 285,871.65 0.03 427 300132 青松股份 57,600 283,968.00 0.03 428 601098 中南传媒 18,900 283,689.00 0.03 429 002601 龙佰集团 16,000 282,720.00 0.03 430 300323 华灿光电 34,100 282,348.00 0.03 431 301358 湖南裕能 6,200 280,984.00 0.03 432 603508 思维列控 11,700 278,226.00 0.03 433 301153 中科江南 9,900 276,606.00 0.03 434 688199 久日新材 18,344 276,077.20 0.03 435 601156 东航物流 16,200 273,294.00 0.03 436 688180 君实生物 9,878 269,965.74 0.03 437 000158 常山北明 13,300 267,862.00 0.03 438 688047 龙芯中科 1,966 260,062.48 0.03 439 603369 今世缘 5,700 257,811.00 0.03 440 600433 冠豪高新 81,200 257,404.00 0.03 441 688072 拓荆科技 1,653 254,016.51 0.02 442 600803 新奥股份 11,700 253,656.00 0.02 443 600985 淮北矿业 18,000 253,260.00 0.02 444 603138 海量数据 17,300 248,601.00 0.02 445 301050 雷电微力 4,800 247,584.00 0.02 446 002432 九安医疗 6,000 244,680.00 0.02 447 601128 常熟银行 31,500 238,455.00 0.02 448 300629 新劲刚 10,830 233,928.00 0.02 449 300002 神州泰岳 19,900 230,641.00 0.02 450 002859 洁美科技 11,100 230,325.00 0.02 451 300759 康龙化成 8,800 226,160.00 0.02 452 600378 昊华科技 7,600 219,716.00 0.02 453 002734 利民股份 27,500 219,175.00 0.02 454 002007 华兰生物 12,800 215,680.00 0.02 455 600703 三安光电 17,700 215,409.00 0.02 456 300101 振芯科技 9,900 214,434.00 0.02 457 002852 道道全 25,900 213,934.00 0.02 458 000069 华侨城 A 79,500 212,265.00 0.02 459 600905 三峡能源 47,700 208,449.00 0.02 460 002493 荣盛石化 22,700 205,435.00 0.02 461 603129 春风动力 1,300 204,191.00 0.02 462 000503 国新健康 18,400 202,032.00 0.02 463 300620 光库科技 4,100 199,260.00 0.02 464 300662 科锐国际 9,400 197,964.00 0.02 465 600150 中国船舶 5,500 197,780.00 0.02 466 600282 南钢股份 41,900 196,511.00 0.02 467 002508 老板电器 9,000 192,870.00 0.02 468 002281 光迅科技 3,600 187,812.00 0.02 469 000417 合百集团 29,300 186,934.00 0.02 470 002241 歌尔股份 7,200 185,832.00 0.02 471 605333 沪光股份 5,500 179,465.00 0.02 472 688082 盛美上海 1,761 176,100.00 0.02 473 601698 中国卫通 8,573 174,889.20 0.02 474 000786 北新建材 5,600 169,736.00 0.02 475 603596 伯特利 3,800 169,442.00 0.02 476 000617 中油资本 24,200 166,738.00 0.02 477 002237 恒邦股份 16,300 164,630.00 0.02 478 603727 博迈科 14,300 164,164.00 0.02 479 600211 西藏药业 4,300 158,842.00 0.02 480 600739 辽宁成大 15,300 158,355.00 0.02 481 002019 亿帆医药 14,700 157,584.00 0.02 482 002773 康弘药业 8,000 156,800.00 0.02 483 600737 中粮糖业 15,300 156,213.00 0.02 484 688233 神工股份 6,543 153,433.35 0.01 485 000682 东方电子 14,300 153,153.00 0.01 486 300782 卓胜微 1,700 152,490.00 0.01 487 603195 公牛集团 2,170 152,420.80 0.01 488 002772 众兴菌业 20,300 149,611.00 0.01 489 300015 爱尔眼科 10,700 141,775.00 0.01 490 603920 世运电路 4,700 138,180.00 0.01 491 603337 杰克股份 4,500 137,070.00 0.01 492 600906 财达证券 19,100 135,610.00 0.01 493 601985 中国核电 12,900 134,547.00 0.01 494 688048 长光华芯 3,385 131,981.15 0.01 495 603486 科沃斯 2,800 131,600.00 0.01 496 002548 金新农 32,200 127,834.00 0.01 497 300896 爱美客 700 127,750.00 0.01 498 688372 伟测科技 2,100 122,892.00 0.01 499 688396 华润微 2,600 122,694.00 0.01 500 300093 金刚光伏 8,800 121,528.00 0.01 501 603160 汇顶科技 1,500 120,810.00 0.01 502 688027 国盾量子 400 119,344.00 0.01 503 002212 天融信 18,200 117,390.00 0.01 504 688248 南网科技 3,645 116,968.05 0.01 505 300366 创意信息 12,300 114,390.00 0.01 506 688567 孚能科技 9,800 113,680.00 0.01 507 688326 经纬恒润 1,300 109,330.00 0.01 508 688099 晶晨股份 1,586 108,926.48 0.01 509 002410 广联达 9,200 108,192.00 0.01 510 002023 海特高新 10,500 106,575.00 0.01 511 002891 中宠股份 2,800 99,960.00 0.01 512 601886 江河集团 18,500 99,900.00 0.01 513 300772 运达股份 7,400 97,976.00 0.01 514 000883 湖北能源 19,100 95,118.00 0.01 515 603171 税友股份 3,000 91,500.00 0.01 516 301029 怡合达 3,600 88,992.00 0.01 517 600511 国药股份 2,600 88,972.00 0.01 518 000029 深深房 A 5,900 88,854.00 0.01 519 002334 英威腾 11,800 88,736.00 0.01 520 000997 新 大 陆 4,400 87,780.00 0.01 521 600177 雅戈尔 9,500 84,550.00 0.01 522 300677 英科医疗 3,300 83,424.00 0.01 523 600893 航发动力 2,000 82,900.00 0.01 524 300415 伊之密 4,100 82,246.00 0.01 525 600641 万业企业 5,600 81,872.00 0.01 526 688568 中科星图 1,600 81,648.00 0.01 527 603290 斯达半导 900 80,838.00 0.01 528 300454 深信服 1,400 80,360.00 0.01 529 001309 德明利 900 78,480.00 0.01 530 002468 申通快递 7,500 75,975.00 0.01 531 601928 凤凰传媒 6,500 75,010.00 0.01 532 601577 长沙银行 8,400 74,676.00 0.01 533 688617 惠泰医疗 200 74,466.00 0.01 534 000625 长安汽车 5,400 72,144.00 0.01 535 600655 豫园股份 11,100 71,373.00 0.01 536 688369 致远互联 3,498 70,204.86 0.01 537 600499 科达制造 9,000 70,200.00 0.01 538 002073 软控股份 8,400 69,384.00 0.01 539 000735 罗 牛 山 10,300 68,598.00 0.01 540 605111 新洁能 2,000 67,820.00 0.01 541 002966 苏州银行 8,300 67,313.00 0.01 542 300253 卫宁健康 9,400 67,304.00 0.01 543 603658 安图生物 1,500 65,460.00 0.01 544 300251 光线传媒 6,900 65,136.00 0.01 545 688122 西部超导 1,500 64,230.00 0.01 546 002600 领益智造 8,000 64,000.00 0.01 547 600428 中远海特 8,700 63,510.00 0.01 548 000710 贝瑞基因 7,500 63,375.00 0.01 549 000951 中国重汽 3,700 62,826.00 0.01 550 000050 深天马 A 6,900 62,307.00 0.01 551 688475 萤石网络 2,053 61,980.07 0.01 552 000876 新 希 望 6,900 61,962.00 0.01 553 601666 平煤股份 6,100 61,122.00 0.01 554 603076 乐惠国际 2,600 59,904.00 0.01 555 688209 英集芯 3,367 59,494.89 0.01 556 002414 高德红外 7,900 58,697.00 0.01 557 600113 浙江东日 4,200 58,464.00 0.01 558 300244 迪安诊断 5,100 57,885.00 0.01 559 600562 国睿科技 2,900 57,797.00 0.01 560 601966 玲珑轮胎 3,200 57,728.00 0.01 561 603345 安井食品 700 57,036.00 0.01 562 301381 赛维时代 2,500 56,900.00 0.01 563 688538 和辉光电 24,435 56,689.20 0.01 564 601868 中国能建 24,300 55,647.00 0.01 565 002436 兴森科技 5,000 55,550.00 0.01 566 688550 瑞联新材 1,758 55,007.82 0.01 567 002340 格林美 8,300 54,199.00 0.01 568 000800 一汽解放 6,500 53,300.00 0.01 569 603298 杭叉集团 2,800 50,092.00 0.00 570 000960 锡业股份 3,400 47,702.00 0.00 571 688039 当虹科技 1,749 47,345.43 0.00 572 301611 珂玛科技 804 45,104.40 0.00 573 603444 吉比特 200 43,768.00 0.00 574 605117 德业股份 500 42,400.00 0.00 575 300525 博思软件 2,700 42,066.00 0.00 576 688449 联芸科技 1,406 41,392.64 0.00 577 601018 宁波港 10,400 40,040.00 0.00 578 688605 先锋精科 744 39,937.92 0.00 579 002653 海思科 1,200 39,900.00 0.00 580 600332 白云山 1,400 39,788.00 0.00 581 600872 中炬高新 1,800 39,636.00 0.00 582 688708 佳驰科技 780 38,181.00 0.00 583 688126 沪硅产业 1,984 37,338.88 0.00 584 600007 中国国贸 1,500 36,690.00 0.00 585 002568 百润股份 1,200 33,612.00 0.00 586 603893 瑞芯微 300 33,018.00 0.00 587 001391 国货航 4,686 31,864.80 0.00 588 300475 香农芯创 1,100 31,339.00 0.00 589 603005 晶方科技 1,100 31,075.00 0.00 590 688378 奥来德 1,300 29,653.00 0.00 591 002273 水晶光电 1,300 28,886.00 0.00 592 601330 绿色动力 4,300 28,208.00 0.00 593 603072 天和磁材 2,255 27,736.50 0.00 594 688183 生益电子 700 27,482.00 0.00 595 300285 国瓷材料 1,600 27,264.00 0.00 596 601126 四方股份 1,600 27,136.00 0.00 597 000550 江铃汽车 1,100 25,795.00 0.00 598 000893 亚钾国际 1,200 24,192.00 0.00 599 002402 和而泰 1,300 23,543.00 0.00 600 000598 兴蓉环境 3,100 23,529.00 0.00 601 688630 芯碁微装 400 23,088.00 0.00 602 300037 新宙邦 600 22,464.00 0.00 603 601808 中海油服 1,400 21,350.00 0.00 604 000977 浪潮信息 400 20,752.00 0.00 605 300286 安科瑞 1,000 20,550.00 0.00 606 300181 佐力药业 1,300 19,968.00 0.00 607 688208 道通科技 488 19,110.08 0.00 608 002439 启明星辰 1,200 18,984.00 0.00 609 600446 金证股份 1,100 18,964.00 0.00 610 688200 华峰测控 172 17,974.00 0.00 611 300604 长川科技 400 17,652.00 0.00 612 603690 至纯科技 700 17,577.00 0.00 613 600089 特变电工 1,351 17,211.74 0.00 614 688037 芯源微 200 16,726.00 0.00 615 002158 汉钟精机 900 16,668.00 0.00 616 300820 英杰电气 300 16,575.00 0.00 617 688066 航天宏图 800 16,320.00 0.00 618 688721 龙图光罩 279 15,861.15 0.00 619 301631 壹连科技 153 15,599.88 0.00 620 600640 国脉文化 1,300 15,522.00 0.00 621 301606 绿联科技 396 14,450.04 0.00 622 603982 泉峰汽车 1,800 14,328.00 0.00 623 301571 国科天成 350 14,290.50 0.00 624 688596 正帆科技 400 14,220.00 0.00 625 300666 江丰电子 200 13,890.00 0.00 626 301622 英思特 306 13,745.52 0.00 627 300567 精测电子 200 12,860.00 0.00 628 300012 华测检测 1,000 12,430.00 0.00 629 603530 神马电力 500 12,355.00 0.00 630 301608 博实结 184 12,029.92 0.00 631 301586 佳力奇 215 11,425.10 0.00 632 688710 益诺思 332 11,148.56 0.00 633 688100 威胜信息 300 10,860.00 0.00 634 301617 博苑股份 253 10,066.87 0.00 635 301603 乔锋智能 233 9,781.34 0.00 636 000049 德赛电池 400 9,404.00 0.00 637 301607 富特科技 257 9,287.98 0.00 638 301552 科力装备 143 8,132.41 0.00 639 301585 蓝宇股份 210 7,528.50 0.00 640 600918 中泰证券 1,100 7,227.00 0.00 641 300919 中伟股份 200 7,224.00 0.00 642 600392 盛和资源 700 7,196.00 0.00 643 600028 中国石化 800 5,344.00 0.00 644 002911 佛燃能源 400 5,056.00 0.00 645 603207 小方制药 185 4,930.25 0.00 646 603310 巍华新材 254 4,559.30 0.00 647 688121 卓然股份 400 4,308.00 0.00 648 603391 力聚热能 100 4,135.00 0.00 649 603350 安乃达 106 3,834.02 0.00 650 002085 万丰奥威 200 3,790.00 0.00 651 603285 键邦股份 129 2,916.69 0.00 652 002867 周大生 200 2,906.00 0.00 653 301511 德福科技 200 2,512.00 0.00 654 002673 西部证券 200 1,630.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600519 贵州茅台 48,391,231.80 6.74 2 300750 宁德时代 42,809,588.64 5.96 3 601318 中国平安 29,175,974.00 4.06 4 600900 长江电力 28,716,089.00 4.00 5 000333 美的集团 26,098,970.68 3.63 6 600036 招商银行 25,874,170.00 3.60 7 601166 兴业银行 24,851,324.00 3.46 8 600276 恒瑞医药 24,634,040.08 3.43 9 601919 中远海控 24,254,174.40 3.38 10 600030 中信证券 24,250,361.00 3.38 11 002594 比亚迪 22,530,990.00 3.14 12 600887 伊利股份 22,438,481.00 3.12 13 601601 中国太保 21,943,925.99 3.06 14 002475 立讯精密 21,844,298.00 3.04 15 600309 万华化学 20,396,186.00 2.84 16 601877 正泰电器 20,395,241.00 2.84 17 603259 药明康德 20,229,973.00 2.82 18 601899 紫金矿业 19,238,358.00 2.68 19 601668 中国建筑 19,161,703.00 2.67 20 600741 华域汽车 18,539,137.00 2.58 21 601138 工业富联 18,128,700.00 2.52 22 600015 华夏银行 17,360,608.00 2.42 23 600219 南山铝业 17,085,502.00 2.38 24 000858 五 粮 液 16,773,135.00 2.34 25 600690 海尔智家 15,943,580.00 2.22 26 601939 建设银行 15,931,445.87 2.22 27 601816 京沪高铁 15,922,443.00 2.22 28 601288 农业银行 15,759,428.00 2.19 29 601766 中国中车 15,741,493.00 2.19 30 601328 交通银行 15,616,409.00 2.17 31 601229 上海银行 15,607,775.00 2.17 32 603993 洛阳钼业 15,587,348.00 2.17 33 601958 金钼股份 15,493,533.00 2.16 34 300408 三环集团 15,444,326.00 2.15 35 601818 光大银行 15,333,879.00 2.14 36 600050 中国联通 15,326,144.00 2.13 37 601009 南京银行 15,325,014.48 2.13 38 600096 云天化 15,131,706.00 2.11 39 601658 邮储银行 15,015,939.00 2.09 40 600660 福耀玻璃 14,921,042.00 2.08 41 000725 京东方 A 14,904,193.00 2.08 42 002352 顺丰控股 14,884,150.00 2.07 43 600585 海螺水泥 14,715,861.00 2.05 44 600809 山西汾酒 14,624,716.00 2.04 45 600406 国电南瑞 14,563,362.84 2.03 46 600919 江苏银行 14,519,162.84 2.02 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600519 贵州茅台 40,441,244.24 5.63 2 300750 宁德时代 32,449,226.00 4.52 3 601919 中远海控 26,895,956.00 3.74 4 600900 长江电力 23,897,701.00 3.33 5 600309 万华化学 23,199,688.46 3.23 6 600030 中信证券 22,680,392.67 3.16 7 601318 中国平安 22,205,056.00 3.09 8 300760 迈瑞医疗 21,736,576.00 3.03 9 600887 伊利股份 20,981,130.00 2.92 10 600276 恒瑞医药 20,472,328.60 2.85 11 603259 药明康德 20,111,171.40 2.80 12 000338 潍柴动力 19,464,417.00 2.71 13 000063 中兴通讯 18,220,918.00 2.54 14 601138 工业富联 18,151,828.00 2.53 15 601939 建设银行 17,983,110.00 2.50 16 600016 民生银行 17,679,113.00 2.46 17 601601 中国太保 17,332,867.00 2.41 18 002594 比亚迪 17,110,904.00 2.38 19 601166 兴业银行 16,934,345.00 2.36 20 600919 江苏银行 16,851,295.00 2.35 21 600741 华域汽车 16,750,242.16 2.33 22 000858 五 粮 液 16,672,062.00 2.32 23 601328 交通银行 16,350,767.00 2.28 24 603993 洛阳钼业 16,170,778.00 2.25 25 601958 金钼股份 16,156,213.35 2.25 26 000333 美的集团 15,914,020.00 2.22 27 000568 泸州老窖 15,642,574.00 2.18 28 601877 正泰电器 15,500,719.00 2.16 29 601816 京沪高铁 15,470,634.00 2.15 30 600901 江苏金租 15,468,861.60 2.15 31 600015 华夏银行 15,420,128.00 2.15 32 601225 陕西煤业 15,241,364.00 2.12 33 601229 上海银行 15,223,848.00 2.12 34 002475 立讯精密 14,934,233.00 2.08 35 601127 赛力斯 14,789,984.82 2.06 36 000725 京东方 A 14,734,723.00 2.05 37 601668 中国建筑 14,679,599.60 2.04 38 000651 格力电器 14,373,853.23 2.00 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,186,535,810.35 卖出股票收入（成交）总额 3,984,371,352.63 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率和交易成本。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 8.11.2 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方市场监督管理局的处罚。 兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局地方分局的处罚。 中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对上述主体所发行证券进行了投资。本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内未出现被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 263,314.61 2 应收清算款 253.01 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 141,025.06 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 404,592.68 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 161,427 3,856.41 277,003,872.17 44.50 345,525,495.49 55.50 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 261,991.89 0.042085 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 10~50 负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管 理的产品情况 无。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016 年 7 月 13 日） 219,324,726.66 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 409,612,919.42 本报告期基金总申购份额 521,374,745.61 减：本报告期基金总赎回份额 308,458,297.37 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 622,529,367.66 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 考虑内部控制需要，经基金管理人董事会审议通过，并履行适当程序，本报告期内为本基金提供审计服务的会计师事务所由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供 1 年的审计服务。本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币 58,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的管理人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的托管人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股 占当期佣金 券商名称 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 备注 额的比例 (%) (%) 中国国际 未变 金融股份 2 1,192,295,087.27 14.60 622,176.99 11.91 更 有限公司 广发证券 未变 股份有限 2 616,072,801.84 7.54 360,993.67 6.91 更 公司 华泰证券 本期 股份有限 2 498,693,197.91 6.11 226,906.72 4.34 报告 公司 新增 2 个 民生证券 未变 股份有限 1 470,943,524.98 5.77 315,365.73 6.03 更 公司 开源证券 未变 股份有限 2 457,841,963.52 5.61 256,123.78 4.90 更 公司 国泰君安 未变 证券股份 1 444,730,205.83 5.44 202,352.15 3.87 更 有限公司 国海证券 未变 股份有限 1 398,393,300.82 4.88 285,001.60 5.45 更 公司 天风证券 未变 股份有限 1 384,933,723.86 4.71 228,645.05 4.38 更 公司 中邮证券 未变 有限责任 1 344,260,921.43 4.21 325,635.89 6.23 更 公司 长江证券 本期 股份有限 2 326,110,309.88 3.99 148,380.30 2.84 报告 公司 新增 2 个 申万宏源 未变 证券有限 1 258,755,360.21 3.17 220,651.25 4.22 更 公司 东方证券 未变 股份有限 3 250,280,920.33 3.06 225,075.96 4.31 更 公司 中信证券 本期 股份有限 5 247,325,474.16 3.03 218,550.27 4.18 报告 公司 新增 2 个 长城证券 未变 股份有限 1 244,038,587.22 2.99 161,408.04 3.09 更 公司 国金证券 未变 股份有限 1 240,436,614.82 2.94 175,033.10 3.35 更 公司 国联证券 本期 股份有限 1 226,021,523.12 2.77 102,839.83 1.97 报告 公司 新增 1 个 海通证券 未变 股份有限 1 223,654,224.21 2.74 126,896.24 2.43 更 公司 华西证券 未变 股份有限 1 212,260,766.45 2.60 132,919.54 2.54 更 公司 国投证券 未变 股份有限 1 197,642,928.45 2.42 175,835.23 3.36 更 公司 兴业证券 未变 股份有限 1 180,377,917.98 2.21 82,613.62 1.58 更 公司 华创证券 未变 有限责任 1 172,469,600.03 2.11 142,028.81 2.72 更 公司 中泰证券 未变 股份有限 1 141,490,468.54 1.73 114,840.83 2.20 更 公司 方正证券 未变 股份有限 2 137,347,432.44 1.68 129,915.80 2.49 更 公司 光大证券 未变 股份有限 2 69,802,551.90 0.85 54,649.12 1.05 更 公司 中银国际 未变 证券股份 1 68,361,897.36 0.84 64,663.03 1.24 更 有限公司 瑞银证券 未变 有限责任 1 67,137,073.16 0.82 63,505.74 1.22 更 公司 中信建投 未变 证券股份 2 57,697,987.18 0.71 26,253.21 0.50 更 有限公司 国盛证券 未变 有限责任 1 36,731,168.77 0.45 34,745.04 0.66 更 公司 中国银河 未变 证券股份 1 1,820,950.86 0.02 1,722.73 0.03 更 有限公司 第一创业 未变 证券股份 1 - - - - 更 有限公司 东方财富 未变 证券股份 2 - - - - 更 有限公司 东亚前海 本期 证券有限 - - - - - 报告 责任公司 退租 1 个 高盛（中 国）证券有 1 - - - - 未变 限责任公 更 司 国都证券 未变 股份有限 2 - - - - 更 公司 恒泰证券 未变 股份有限 1 - - - - 更 公司 平安证券 未变 股份有限 2 - - - - 更 公司 瑞信证券 未变 （中国）有 2 - - - - 更 限公司 申港证券 本期 股份有限 - - - - - 报告 公司 退租 1 个 太平洋证 1 - - - - 未变 券股份有 更 限公司 招商证券 未变 股份有限 4 - - - - 更 公司 中航证券 2 - - - - 未变 有限公司 更 注：1、基金管理人选择交易单元的标准为：交易单元所属券商财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强。 2、基金管理人选择交易单元参与证券交易的程序为：基金管理人定期对符合上述标准的券商进行测评，测评结果是决定后期使用各证券公司交易单元参与证券交易的依据。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 中国国 际金融 - - - - - - 股份有 限公司 广发证 券股份 - - - - - - 有限公 司 华泰证 券股份 - - - - - - 有限公 司 民生证 券股份 - - - - - - 有限公 司 开源证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国泰君 安证券 - - - - - - 股份有 限公司 国海证 券股份 - - - - - - 有限公 司 天风证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中邮证 券有限 - - - - - - 责任公 司 长江证 券股份 - - - - - - 有限公 司 申万宏 源证券 - - - - - - 有限公 司 东方证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中信证 券股份 - - - - - - 有限公 司 长城证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国金证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国联证 券股份 - - - - - - 有限公 司 海通证 券股份 - - - - - - 有限公 司 华西证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国投证 券股份 - - - - - - 有限公 司 兴业证 券股份 - - - - - - 有限公 司 华创证 券有限 - - - - - - 责任公 司 中泰证 券股份 - - - - - - 有限公 司 方正证 券股份 - - - - - - 有限公 司 光大证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中银国 际证券 - - - - - - 股份有 限公司 瑞银证 券有限 - - - - - - 责任公 司 中信建 投证券 - - - - - - 股份有 限公司 国盛证 券有限 - - - - - - 责任公 司 中国银 河证券 - - - - - - 股份有 限公司 第一创 业证券 - - - - - - 股份有 限公司 东方财 富证券 - - - - - - 股份有 限公司 东亚前 海证券 - - - - - - 有限责 任公司 高盛（中 国）证券 - - - - - - 有限责 任公司 国都证 券股份 - - - - - - 有限公 司 恒泰证 券股份 - - - - - - 有限公 司 平安证 券股份 - - - - - - 有限公 司 瑞信证 券（中 - - - - - - 国）有限 公司 申港证 券股份 - - - - - - 有限公 司 太平洋 证券股 - - - - - - 份有限 公司 招商证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中航证 券有限 - - - - - - 公司 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 景顺长城基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报刊及 1 适用“养老金客户费率优惠”的养老 网站 2024 年 1 月 10 日 金客户范围的公告 景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及 2 北京增财基金销售有限公司办理旗下 网站 2024 年 1 月 19 日 基金相关销售业务的公告 3 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2024 年 1 月 22 日 基金2023年第4季度报告提示性公告 网站 4 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2024 年 1 月 22 日 基金 2023 年第 4 季度报告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及 5 华融融达期货股份有限公司办理旗下 网站 2024 年 2 月 8 日 基金相关销售业务的公告 6 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 3 月 22 日 停机维护的公告 网站 7 关于警惕假冒景顺长城基金 APP 开展 中国证监会指定报刊及 2024 年 3 月 27 日 诈骗活动的声明 网站 8 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2024 年 3 月 29 日 基金 2023 年年度报告提示性公告 网站 9 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2024 年 3 月 29 日 基金 2023 年年度报告 网站 10 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 4 月 13 日 停机维护的公告 网站 11 景顺长城基金管理有限公司关于持续 中国证监会指定报刊及 2024 年 4 月 15 日 完善客户身份信息的提示 网站 12 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2024 年 4 月 22 日 基金 2024 年第 1 季度报告 网站 13 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2024 年 4 月 22 日 基金2024年第1季度报告提示性公告 网站 14 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 5 月 24 日 停机维护的公告 网站 15 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2024 年 5 月 25 日 基金 2024 年第 1 号更新招募说明书 网站 16 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2024 年 5 月 25 日 基金基金产品资料概要更新 网站 17 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 5 月 31 日 停机维护的公告 网站 18 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2024 年 6 月 14 日 基金基金产品资料概要更新 网站 19 景顺长城基金管理有限公司旗下基金 中国证监会指定报刊及 2024 年 6 月 21 日 调整持有停牌股票估值价格的公告 网站 20 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 6 月 29 日 停机维护的公告 网站 21 关于景顺长城基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报刊及 2024 年 7 月 16 日 基金调整持有股票估值价格的公告 网站 22 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2024 年 7 月 19 日 基金2024年第2季度报告提示性公告 网站 23 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2024 年 7 月 19 日 基金 2024 年第 2 季度报告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及 24 喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下 网站 2024 年 7 月 26 日 基金相关销售业务的公告 25 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 8 月 23 日 停机维护的公告 网站 26 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2024 年 8 月 30 日 基金 2024 年中期报告 网站 27 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2024 年 8 月 30 日 基金 2024 年中期报告提示性公告 网站 28 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 9 月 6 日 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及 29 中民财富基金销售（上海）有限公司 网站 2024 年 9 月 10 日 办理旗下基金相关销售业务的公告 30 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 9 月 20 日 停机维护的公告 网站 31 景顺长城基金管理有限公司旗下基金 中国证监会指定报刊及 2024 年 9 月 20 日 调整持有股票估值价格的公告 网站 32 关于景顺长城基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报刊及 2024 年 9 月 28 日 部分基金估值调整情况的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于暂停 中国证监会指定报刊及 33 海银基金销售有限公司办理旗下基金 网站 2024 年 10 月 8 日 相关销售业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于提请 中国证监会指定报刊及 34 投资者及时更新或完善身份信息的公 网站 2024 年 10 月 21 日 告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 35 部分开放式基金综合风险评级变动的 网站 2024 年 10 月 23 日 通知 36 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2024 年 10 月 25 日 基金2024年第3季度报告提示性公告 网站 37 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2024 年 10 月 25 日 基金 2024 年第 3 季度报告 网站 38 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 11 月 15 日 停机维护的公告 网站 39 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 11 月 22 日 停机维护的通知 网站 40 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2024 年 11 月 28 日 基金改聘会计师事务所公告 网站 41 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 12 月 6 日 停机维护的通知 网站 关于景顺长城量化新动力股票型证券 42 投资基金暂停接受壹佰万元以上申购 中国证监会指定报刊及 2024 年 12 月 13 日 （含日常申购和定期定额投资）及转 网站 换转入业务的公告 43 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2024 年 12 月 24 日 基金分红公告 网站 关于景顺长城量化新动力股票型证券 44 投资基金恢复接受壹佰万元以上申购 中国证监会指定报刊及 2024 年 12 月 26 日 （含日常申购和定期定额投资）及转 网站 换转入业务的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 者 序 持有基金份额比例达到或 期初 申购 赎回 份额 类 号 者超过 20%的时间区间 份额 份额 份额 持有份额 占比 别 （%） 机 1 20241014-20241014;2024 0.00 288,489,793.33 121,630,817.51 166,858,975.82 26.80 构 1021-20241231 2 20241129-20241224 3,923,824.52 152,316,766.88 103,923,824.52 52,316,766.88 8.40 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况，可能会出现如下风险： 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；（2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 为了更好地满足不同类型的投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法 规的规定和《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金基金合同》的约定，经与基金托管人中 国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，景顺长城基金管理有限公司决定自 2025 年 1 月 9 日起对本基金在现有基金份额的基础上增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额，同时对《基金合同》和《托管协议》进行了相应的修改。详情请参阅本基金管理 人于 2025 年 1 月 9 日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城量化新动力股票型证 券投资基金增设 C 类基金份额并相应修改基金合同部分条款的公告》。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城量化新动力股票型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 13.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 13.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2025 年 3 月 28 日