新沃通宝货币市场基金 2024 年第 2 季度报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：新沃基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年七月十八日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新沃通宝 交易代码 001916 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 10 月 20 日 报告期末基金份额总额 74,999,586.43 份 投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实 现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风 险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提 投资策略 下，提高基金收益。本基金主要通过利率策略、骑乘 策略、放大策略、信用债投资策略等投资策略以实现 投资目标。 业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益 率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 新沃基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 新沃通宝 A 新沃通宝 B 下属分级基金的交易代码 001916 002302 报告期末下属分级基金的份额总额 39,857,918.32 份 35,141,668.11 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2024 年 4 月 1 日 － 2024 年 6 月 30 日 ） 新沃通宝 A 新沃通宝 B 1. 本期已实现收益 98,985.72 71,326.44 2．本期利润 98,985.72 71,326.44 3．期末基金资产净值 39,857,918.32 35,141,668.11 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新沃通宝 A 阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 0.2745% 0.0018% 0.3366% 0.0000% -0.0621% 0.0018% 过去六个月 0.5891% 0.0016% 0.6732% 0.0000% -0.0841% 0.0016% 过去一年 1.3157% 0.0018% 1.3537% 0.0000% -0.0380% 0.0018% 过去三年 4.2101% 0.0015% 4.0537% 0.0000% 0.1564% 0.0015% 过去五年 8.2280% 0.0025% 6.7574% 0.0000% 1.4706% 0.0025% 自基金合同 21.3797% 0.0036% 11.7505% 0.0000% 9.6292% 0.0036% 生效起至今 本基金收益分配按日结转份额。 新沃通宝 B 阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 0.3342% 0.0018% 0.3366% 0.0000% -0.0024% 0.0018% 过去六个月 0.7090% 0.0016% 0.6732% 0.0000% 0.0358% 0.0016% 过去一年 1.5594% 0.0018% 1.3537% 0.0000% 0.2057% 0.0018% 过去三年 4.7101% 0.0017% 4.0537% 0.0000% 0.6564% 0.0017% 过去五年 9.2721% 0.0026% 6.7574% 0.0000% 2.5147% 0.0026% 自基金合同 21.2685% 0.0038% 10.6779% 0.0000% 10.5906% 0.0038% 生效起至今 本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同生效日为 2015 年 10 月 20 日，本基金的建仓期为 6 个月，在建仓期结束时，各项 资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 中央财经大学金融学博士，中 国籍。2001 年 7 月起先后在 北京银行股份有限公司资金 庄磊 本 基 金 的 2022 年 10 - 13 年 交易部、资产管理部担任理财 基金经理 月 26 日 业务主管；贵阳银行股份有限 公司理财投资部兼北京投行 与同业中心担任副总经理；华 泰汽车金融有限公司担任总 裁助理；四川天府银行股份有 限公司资产管理事业部担任 副总裁；2020 年 9 月加入新 沃基金管理有限公司，现担任 固定收益部总经理兼基金经 理。 1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、 本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社 会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为公平对待投资者，保护投资者利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为， 本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律 法规拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做出 明确具体的规定。本报告期内，本基金管理人严格执行相关规定，通过系统和人工等各种方式在 各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 经济基本面方面，二季度经济数据差强人意。二季度三个月制造业 PMI 指数分别为 50.4、49.5 和 49.5，5 月份 PMI 重新步入荣枯线以下。非制造业 PMI 虽在荣枯线以上，但呈逐月走低态势。5 月社会消费品零售总额同比增长率略有回升，低于市场预期。1-5 月固定资产投资增速继续回落。 5 月规模以上工业增加值同比增速也呈回落态势，低于预期。5 月出口增速略超市场预期。价格方 面，4 月、5 月 CPI 同比增速均为正。PPI 同比增速继续为负，但降幅收窄。金融数据方面，2024 年 4 月社融增量罕见负增长，M1 同比负增长。5 月社融增量转正，但 M1 同比负增长，且负增长比 例拉大。M2 同比增速创历史新低。较弱的经济基本面继续支撑债市走强。 货币市场方面，二季度资金面整体宽松。短期回购利率在央行政策利率附近徘徊。6 月末受 季末因素扰动，回购利率短暂高企，但很快恢复宽松。 债券市场方面，二季度收益率整体下行。4 月受资产荒及禁止银行手工补息的影响，各期限 品种收益率持续下行。4 月最后一周，央行强调“长期国债收益率将运行在与长期经济增长预期相匹配的合理区间内”，叠加 A 股走强，债市出现大幅调整。5 月、6 月受较弱的经济数据及债券供给不及预期的影响，债市重新走强，收益率持续下行。 二季度本基金主要投资短期逆回购，适量投资短期银行存款。由于货币市场资金面宽松，回购利率较去年年底大幅下降，对本基金收益造成一定冲击。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期新沃通宝 A 的基金份额净值收益率为 0.2745%，本报告期新沃通宝 B 的基金份额净 值收益率为 0.3342%，同期业绩比较基准收益率为 0.3366%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净 值低于 5000 万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 11,096,044.70 14.77 其中：债券 11,096,044.70 14.77 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 28,703,789.93 38.21 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合 32,218,263.17 42.89 计 4 其他资产 3,100,285.79 4.13 5 合计 75,118,383.59 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.07 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 35 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 65 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 33 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过 120 天的情形。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 的比例（%） 1 30 天以内 65.25 -0.16 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 2 30 天(含)-60 天 16.02 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 3 60 天(含)-90 天 3.75 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 4 90 天(含)-120 天 2.70 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 5 120 天(含)-397 天（含） 12.43 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 合计 100.16 -0.16 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过 240 天的情形。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 914,738.19 1.22 2 央行票据 - - 3 金融债券 204,854.46 0.27 其中：政策性金融债 204,854.46 0.27 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 9,976,452.05 13.30 8 其他 - - 9 合计 11,096,044.70 14.79 10 剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 112385076 23 杭州银行 100,000 9,976,452.05 13.30 CD200 2 019685 22 国债 20 8,000 813,236.97 1.08 3 018064 进出 2103 2,000 204,854.46 0.27 4 102244 国债 2316 1,000 101,501.22 0.14 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0197% 报告期内偏离度的最低值 -0.0004% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0081% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 杭州银行股份有限公司（债券代码：112385076.IB）因基金销售业务不合规，中国证券监督 管理委员会浙江监管局于 2023 年 6 月 30 日对其做出责令改正的行政监管措施，并记入证券期货 市场诚信档案；因债券业务、产品设计、资金运用不合规等违法违规事实，国家金融监督管理总 局浙江监管局于 2024 年 1 月 9 日对其做出罚款 210 万元的行政处罚决定。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对上述证券进行了投资。 本报告期内基金投资的前十名证券的其余发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,012.91 2 应收证券清算款 97,972.88 3 应收利息 - 4 应收申购款 3,000,300.00 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 3,100,285.79 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 新沃通宝 A 新沃通宝 B 报告期期初基金份额总额 34,744,899.23 20,260,101.25 报告期期间基金总申购份额 7,474,986.40 80,070,904.28 报告期期间基金总赎回份额 2,361,967.31 65,189,337.42 报告期期末基金份额总额 39,857,918.32 35,141,668.11 表内“总申购份额”含红利再投份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2024 年 5 月 9 日 2,300,000.00 2,300,000.00 - 2 红利再投 - 3,819.48 3,819.48 - 合计 2,303,819.48 2,303,819.48 本基金的收益分配按日结转份额，列示在“红利再投资”项下一并披露。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 者 序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占 类 号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 比 别 的时间区间 机 1 20240409-20240508 10,158,061.66 20,230.74 10,178,292.40 - 0.00% 构 2 20240604-20240605 - 30,001,058.24 30,001,058.24 - 0.00% 3 20240529-20240603 - 20,019,034.20 - 20,019,034.20 26.69% 20240605-20240630 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外， 由于基金在遇到大额赎 回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场 风险。基金管理人将专 业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，保护持有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予新沃通宝货币市场基金募集注册的文件 （二）《新沃通宝货币市场基金基金合同》 （三）《新沃通宝货币市场基金托管协议》 （四）《关于申请募集注册新沃通宝货币市场基金之法律意见书》 （五）基金管理人业务资格批件、营业执照 （六）基金托管人业务资格批件、营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营业场所，在办公 时间内可供免费查阅。 9.3 查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 新沃基金管理有限公司 2024 年 7 月 18 日