新沃通宝货币市场基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：新沃基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：二〇二二年八月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 29 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介 ......6 2.1 基金基本情况......6 2.2 基金产品说明......6 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......7 2.5 其他相关资料......7 §3 主要财务指标和 基金净值表现......8 3.1 主要会计数据和财务指标......8 3.2 基金净值表现......8 §4 管理人报告 ......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14 §5 托管人报告 ......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15 §6 半年度财务会计 报告（未经审计）......16 6.1 资产负债表......16 6.2 利润表......17 6.3 净资产（基金净值）变动表......18 6.4 报表附注......20 §7 投资组合报告 ......46 7.1 期末基金资产组合情况......46 7.2 债券回购融资情况......46 7.3 基金投资组合平均剩余期限......46 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......47 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细....48 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离......48 7.8 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值 比例大小排序的所有资产支持证 券投资明 细......48 7.9 投资组合报告附注......49 §8 基金份额持有人 信息......50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......50 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......50 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......50 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......51 §9 开放式基金份额 变动......51 §10 重大事件揭示......52 10.1 基金份额持有人大会决议......52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......52 10.4 基金投资策略的改变......52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......52 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况......53 10.9 其他重大事件 ......53 §11 影响投资者决策的其他重要信息......55 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......55 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......55 §12 备查文件目录......56 12.1 备查文件目录 ......56 12.2 存放地点 ......56 12.3 查阅方式 ......56 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新沃通宝货币市场基金 基金简称 新沃通宝 基金主代码 001916 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 10 月 20 日 基金管理人 新沃基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 96,356,044.74 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 新沃通宝 A 新沃通宝 B 下属分级基金的交易代码： 001916 002302 报告期末下属分级基金的份额总额 48,969,223.26 份 47,386,821.48 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准 的投资回报。 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金净 投资策略 值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。本基金主要通过利率 策略、骑乘策略、放大策略、信用债投资策略等投资策略以实现投资目标。 业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、 混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新沃基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 王靖飞 罗菲菲 人 联系电话 400-698-9988 010-58560666 电子邮箱 service@sinvofund.com tgxxpl@cmbc.com.cn 客户服务电话 400-698-9988 95568 传真 010-58290555 010-57093382 山东省青岛市崂山区苗岭路 北京市西城区复兴门内大街 2 注册地址 15 号青岛金融中心大厦 702 号 室 办公地址 北京市朝阳区创远路 36 号院 北京市西城区复兴门内大街 2 8 号楼 5 层 D2 区域 号 邮政编码 100012 100031 法定代表人 朱灿 高迎欣 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.sinvofund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 新沃基金管理有限公司 北京市朝阳区创远路 36 号院 8 号楼 5 层 D2 区域 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 新沃通宝 A 新沃通宝 B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2022 年 1 月 1 日 - 报告期( 2022 年 1 月 1 日 - 2022 年 6 月 30 日 ) 2022 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 393,776.70 448,889.61 本期利润 393,776.70 448,889.61 本期净值收益率 0.7442% 0.8643% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2022 年 6 月 30 日 ) 期末基金资产净值 48,969,223.26 47,386,821.48 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2022 年 6 月 30 日 ) 累计净值收益率 18.3287% 17.9387% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零。本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、本基金收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新沃通宝 A 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.0936% 0.0003% 0.1110% 0.0000% -0.0174% 0.0003% 过去三个月 0.3282% 0.0006% 0.3366% 0.0000% -0.0084% 0.0006% 过去六个月 0.7442% 0.0008% 0.6695% 0.0000% 0.0747% 0.0008% 过去一年 1.5906% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 0.2406% 0.0008% 过去三年 5.5075% 0.0028% 4.0537% 0.0000% 1.4538% 0.0028% 自基金合同 18.3287% 0.0037% 9.0468% 0.0000% 9.2819% 0.0037% 生效起至今 新沃通宝 B 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.1134% 0.0003% 0.1110% 0.0000% 0.0024% 0.0003% 过去三个月 0.3883% 0.0006% 0.3366% 0.0000% 0.0517% 0.0006% 过去六个月 0.8643% 0.0008% 0.6695% 0.0000% 0.1948% 0.0008% 过去一年 1.8349% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 0.4849% 0.0008% 过去三年 6.2717% 0.0028% 4.0537% 0.0000% 2.2180% 0.0028% 自基金合同 17.9387% 0.0038% 7.9742% 0.0000% 9.9645% 0.0038% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新沃基金管理有限公司成立于 2015 年 8 月，是一家经中国证监会核准设立的全国性基金管理 公司，经营范围包括公募基金管理业务、证券投资基金销售服务和中国证 监会许可的其他业务。 截至 2022 年 6 月 30 日，公司共管理 6 只公募基金，分别是新沃通宝货币市场基金、新沃通盈灵 活配置混合型证券投资基金、新沃通利纯债债券型证券投资基金、新沃创 新领航混合型证券投资基金、新沃内需增长混合型证券投资基金、新沃安鑫 87 个月定期开放债券型证券投资基金。 未来，公司将继续秉承“专业创造机会，合作实现价值”的发展理念，坚持“以人为本”的发展战略，坚守“诚信、专业、合作、超越”的价值准则，致力于经过长 期努力跻身国内一流基金管理公司行列，力求为广大投资者提供稳定的投资回报。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明 上海复旦大学硕士，中国 籍。2015 年 7 月至 2016 年 12 月任职于中国证券登记 本基金 结算有限责任公司上海分 沈夏 的基金 2020 年 7 月 7 日 - 6 年 公司，担任结算业务部经理 经理 助理；2016 年 12 月加入新 沃基金，先后担任固定收益 部研究员、投资经理，现担 任基金经理。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报 告期内，本基金运作整 体合法合规，没有损害基金持有人利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等 法规制定了《新沃基金管理有限公司公平交易管理办法》，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保各组合享有同等信息知情权、均等交 易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年从基本面来看，经济仍然处于下行通道中。一季度，经济开始企稳，略有复苏的迹象。国内通胀数据整体下滑，通胀压力进一步缓解。社会融资规模增量继续回 升，投资和生产数据远超预期，工业增加值和 PMI 继续回暖，房地产开发投资、基建投资、制造业投资增长等数据亮眼。出口继续高企，但是增速略有下滑。目前出口偏高会对经济形成支撑，出 口越高，政策稳增长压力越小，出口在为内需回暖争取时间。二季度受到疫情影响，复苏放缓， 经济继续走弱。5 月国内疫情逐步收敛，经济活动有所恢复。生产端方面，PMI 回升，工业增加值是唯一转正的指标，恢复弹性较大。而需求端方面，投资、地产、消费等均较弱，地产仍然处 于下行周期，出口仍然维持了相对强劲势头，但是面对国内疫情冲击、出口新订单下降和地缘政 治不确定性，后续出口呈现出有一定下行风险。从金融数据来看，4 月的社融在疫情下需求明显下降，而经济基本面复苏带来信贷需求恢复，5 月社会融资总量有所好转，但是结构依然不佳。 货币市场方面，总体资金面保持供需平衡。1 月 17 日，央行开展的 MLF 操作和 7 天期 OMO 操 作，中标利率均较上期下降 10 个基点。20 日 LPR 也跟随调整 5 个基点，这是时隔 21 个月 LPR 两 个品种再现同步下调。无论是春节、月末还是季末，流动性总体宽裕，资 金面保持供需平衡，市场情绪良好。二季度，受到疫情和经济的双重影响，央行呵护流动性，资 金面较为宽松，市场情绪良好，各 期限资金供 给充足， 银行间 隔夜回购 利率 在 1.3%-1.7%附近波 动，7 天 回购利率在1.4%-2%附近波动，货币市场偏宽松的态势仍将延续。 同业存单方面，收益率在波动中下行。一季度买盘相对比较活跃，中长期限尤其是 1Y 的存单 需求最大。随着资金的日渐宽松和需求量的增加，1Y 的国股存单从 2.55%一路下行至 2.25%，5 月末略有反弹 5BP 左右。3M 期限则供需两旺，从 2.25%下行至 2.05%-2.1%附近，5 月则继续下行 至 1.73%附近。6 月作为季末月，存单收益率波动相对较大，1Y 的国股存单总体围绕着 2.35%附近震荡，月中一度长端日内振幅超过 5 BP，市场分歧较大。目前市场上机构对长期限 CD 需求提升，在 OMO 和 LPR 降息的背景下，存单收益率下行明显，利差也逐渐扩大，反应市场对配置力度的加大和二次降息的预期较强。 报告期内，本基金秉承稳健投资原则，谨慎操作，以确保组合安全性和 流动性为第一要求，以同业存单和短期逆回购为主要配置资产，同时配置部分银行存款以增厚 收益。整体组合维持较低剩余期限和杠杆率，同时投资了较多的高流动性资产，密切跟踪持有人 结构的变化，对申赎资金动向保持高度敏感，以维持充足的流动性来应对赎回压力。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期新沃通宝 A 的基金份额净值收益率为 0.7442%，本报告期新沃通宝 B 的基金份额净 值收益率为 0.8643%，同期业绩比较基准收益率为 0.6695%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，市场预期利率会出现调整，但对于幅度和节奏则有所分歧 。货币政策目标在于促进经济回归合理区间，目标在于宽信用，保持流动性高于合理充裕的目的就是要激发信用投放。从中期角度考虑，利率调整的幅度在于经济修复结果。目前稳增长力度总 体仍然有限，叠加经济增长的三重压力与部分地区疫情反复状态，债市利率仍然处于上有顶下有 底的状态。市场仍然需要进一步关注 7 月底政治局会议是否会公布财政增量政策。下一阶段，债市重点仍将继续关注货币政策和财政政策，如短期资金面有所收敛，则债市可能出现反弹。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 (1)有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 根据证监会的相关规定，为建立健全有效的估值政策和程序，公司成立 估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由投资研究部、监察稽核部、基金事 务部相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工 明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程 和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监 督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨 论和决策估值事项。日常估值项目由基金事务部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工 作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环 境相适应的估值方法并 征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金事务部做出提示，对其潜 在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在 0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值模型、估值流程计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算 人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。其他特殊情形，可由基金经理 主动做出提示，并由研究员提供研究报告，交估值委员会审议，同时按流程对外公布。 (2)基金经理参与或决定估值的程度 基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。 (3)本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 (4)定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同有关规定：本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。本基金在本半年度累计分配收益842,666.31 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百 人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格 遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了 基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本 托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的 计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持 有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、 投资组合报告内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：新沃通宝货币市场基金 报告截止日： 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 13,342,518.13 11,005,907.62 结算备付金 2,089,543.03 1,154,242.53 存出保证金 996.38 1,694.46 交易性金融资产 6.4.7.2 43,457,310.00 66,976,734.88 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 43,457,310.00 66,976,734.88 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 37,605,924.29 42,805,340.11 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 8,103.09 6,191.33 应收股利 - - 应收申购款 13,000.00 20.01 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - 233,451.00 资产总计 96,517,394.92 122,183,581.94 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 26,411.16 22,751.52 应付托管费 4,001.70 3,447.20 应付销售服务费 10,666.34 12,387.50 应付投资顾问费 - - 应交税费 205.45 - 应付利润 4,591.76 9,603.76 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 115,473.77 163,683.88 负债合计 161,350.18 211,873.86 净资产： 实收基金 6.4.7.10 96,356,044.74 121,971,708.08 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 - - 净资产合计 96,356,044.74 121,971,708.08 负债和净资产总计 96,517,394.92 122,183,581.94 注：(1)报告截止日 2022 年 6 月 30 日，基金份额总额 96,356,044.74 份，其中 A 类基金份额净值 1.0000 元 ，基金份 额总额 48,969,223.26 份；B 类基金 份额净值 1.0000 元， 基金份额 总额 47,386,821.48 份。 （2）以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的资产负债 表格式的要求进行列 示：2021 年年度报告资 产负债表中“应收 利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在 2022 年中期/年度报告资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，2021 年年度报告资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“ 本期末”余额合并列 示在 2022 年中期/年度 报告资产负债表“ 其他负债”项目的“上年度末”余额。 6.2 利润表 会计主体：新沃通宝货币市场基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021 年 6 月 30 日 一、营业总收入 1,260,383.68 2,158,544.20 1.利息收入 522,062.17 2,154,483.25 其中：存款利息收入 6.4.7.13 182,905.87 182,753.94 债券利息收入 - 1,444,410.26 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 339,156.30 527,319.05 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 738,321.51 4,060.95 其中：股票投资收益 6.4.7.14 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 738,321.51 4,060.95 资产支持证券投资收益 6.4.7.16 - - 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 - - 以摊余 成 本计量 的金融资 - - 产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.20 - - 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.21 - - 减：二、营业总支出 417,717.37 564,954.61 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 171,041.66 281,102.01 2．托管费 6.4.10.2.2 25,915.36 42,591.21 3．销售服务费 6.4.10.2.3 67,989.23 96,969.11 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 57,218.78 40,880.68 其中：卖出回购金融资产支出 57,218.78 40,880.68 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 37.57 402.44 8．其他费用 6.4.7.23 95,514.77 103,009.16 三、利润总额（亏 损总额以“-” 842,666.31 1,593,589.59 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 842,666.31 1,593,589.59 列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 842,666.31 1,593,589.59 注：以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：2021 年中期/年度报告利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在 2022 年中期/年度报告利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：新沃通宝货币市场基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 项目 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产（基 金净值） 121,971,708.08 - - 121,971,708.08 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产（基 金净值） 121,971,708.08 - - 121,971,708.08 三、本期增减变动额（减 少以“-”号填列） -25,615,663.34 - - -25,615,663.34 （一）、综合收益总额 - - 842,666.31 842,666.31 （二）、本期基金份额交 易产生的基 金净值变动 数 -25,615,663.34 - - -25,615,663.34 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 23,951,050.67 - - 23,951,050.67 2.基金赎回款 -49,566,714.01 - - -49,566,714.01 （三）、本期向基金份额 持有人分配 利润产生的 基金净值变 动（净值减 - - -842,666.31 -842,666.31 少以“-”号填列） （四）、其他综合收益结 转留存收益 - - - - 四、本期期末净资产（基 金净值） 96,356,044.74 - - 96,356,044.74 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产（基 292,971,891.05 - - 292,971,891.05 金净值） 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产（基 金净值） 292,971,891.05 - - 292,971,891.05 三、本期增减变动额（减 少以“-”号填列） 131,102,862.27 - - 131,102,862.27 （一）、综合收益总额 - - 1,593,589.59 1,593,589.59 （二）、本期基金份额交 易产生的基 金净值变动 数（净值减少以“-”号 131,102,862.27 - - 131,102,862.27 填列） 其中：1.基金申购款 582,376,849.17 - - 582,376,849.17 2.基金赎回款 -451,273,986.90 - - -451,273,986.90 （三）、本期向基金份额 持有人分配 利润产生的 基金净值变 动（净值减 - - -1,593,589.59 -1,593,589.59 少以“-”号填列） （四）、其他综合收益结 转留存收益 - - - - 四、本期期末净资产（基 金净值） 424,074,753.32 - - 424,074,753.32 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______邢凯______ ______邢凯______ ____孙娟____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新沃通宝货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 证监会”)证监许可[2015]2253 号《关于准子新沃通宝货币市场基金注册的 批复》核准，由新沃 基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《新沃通宝货币市场基金基金合同》 负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不 包括认购资金利息共募 集人民币 200,063,654.31 元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验 字（2015）第 1153 号予以验证。经向中国证监会备案，《新沃通宝货币市场基金基金合同》于 2015 年 10 月 20 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 200,063,654.31 份基金份额，本基金 募集期间有效认购参与款项未产生需要折算为基金份额的利息。本基金的 基金管理人为新沃基金管理有限公司（以下简称“新沃基金”)，基金托管人为中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）。 根据《关于新沃通宝货币基金增设 B 类基金份额并修改基金合同、招募说明书和托管协议的 公告》并报证监会备案，本基金于 2016 年 8 月 5 日起根据投资者持有基金份额数量的不同而形成 不同的基金份额类别。在基金份额持有人在单个基金账户内持有的基金份额不超过 500 万份时， 称为 A 类基金份额；超过 500 万份（含 500 万份）时，称为 B 类基金份额。各类基金份额类别分 别设置代码并分别计算和公告每万份基金已实现收益和七日年化收益率， 且适用不同费率的销售服务费。 根据《关于新沃通宝货币市场基金取消自动升降级业务的公告》并报证 监会备案，本基金于 2019 年 5 月 16 日取消不同基金份额类别的自动升降级业务，即当投资者在单个基金账户保留的 A 类基金份额达到 B 类基金份额的最低份额（500 万份）要求时，本基金的注册登记机构不再自动将其在该基金账户保留的 A 类基金份额全部升级为 B 类基金份额；当投资者在单个基金账户保 留的 B 类基金份额低于 500 万份时，本基金的注册登记机构不再自动将其在该基金账户保留的 B 类基金份额全部降级为 A 类基金份额。投资者当日持有份额减少导致在同一交易账户保留的 A 类 基金份额不足 0.01 份的，同一交易账户保留 B 类基金份额不足 500 万份的，登记机构将全部剩 余份额自动赎回。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》和基金合同等有关规定，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期限在 1 年 以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为 同期七天通知存款税后利率。 本基金的财务报表于 2022 年 8 月 29 日已经本基金的基金管理人批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制 ，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会 关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投 资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会 计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金 行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 06 月 30 日的财务状况以及 2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会 计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工 具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价 值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。 本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 ① 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具 ，分别采用以下两种方式进行计量： a)以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流 量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊 余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 b)以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量 且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要 为债券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。本基金目前暂无以公允价值计量且其变动 计入当期损益的债务工 具。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括其他各类应付款项等。 6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债， 以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易 费用在发生时计入当期损益； 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值 作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值 进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益； 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终 止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当 于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产， 本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认 后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发 生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准 备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段 ，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入； 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已 显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比 较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续 期内发生违约风险的变化情况； 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时 ，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产； 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时， 本基金直接减记该金融资产的账面余额。 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流 量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资 产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处 理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金 融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 6.4.4.3 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收 入按存款的本金与 适用的实际利率逐日 计提的金 额入账。若提前支取 定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取 所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款 利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会令第 120 号《货币市场基金监督管理办法》的规定，如果出现因提前支取而导致的利息损失的情形，基金管理人应当使用风险准备金予以弥补，风险准备金不足的，应当使用固有资金予以弥补； (2)债券投资和 资产支持证券投资 按实际利率法计算的 利息扣除 在适用情况 下的相关税费后的净额计入投资收益，在债券投资和资产支持证券投资的实际持有期内逐 日计提；处置债券投资和资产支持证券投资的投资收益于成交日确认，并按成交金额与其账面价值的差额入账； (3)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (4)其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。 6.4.4.4 费用的确认和计量 (1) 本基金的基金管理人报酬按《基金合同》约定的方法进行计提； (2) 本基金的托管费按《基金合同》约定的方法进行计提； (3) 本基金的销售服务费 按以《基金合同》约定的方法进行计提； (4) 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期 内以实际利率法逐日 计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。 (5) 其他金融负 债在持有期间确认 的利息支出按实际利 率法计算 ,实际利率 法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 (6) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果 影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资 产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关 法律法规的要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规 定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差 异追溯调整本报告期期初未分配利润。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计 入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。 本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的 账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产 ”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。 “信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认 的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。 于首次执行日（2022 年 1 月 1 日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融 工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述： (1)以摊余成本计量的金融资产： 银行存款于 2021 年 12 月 31 日按原金融 工具准则列示的账面价值为人民币 11,005,907.62 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 71485.34 元，重新计量预期信用损失准备的金额为 人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列 示的账面价值为人民币 11077392.96 元。 结算备付金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 1,154,242.53 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 1,489.79 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人 民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，结算备付金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列 示的账面价值为人民币 1155732.32 元。 存出保证金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 1,694.46 元， 自应收利息转入的重分类金额为人民币0.77 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，存出保证金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价 值为人民币 1695.23 元。 买入返售金融资产于 2021 年 12 月 31 日按 原金融工具准则列示的账 面价值为人民币 28,405,282.61 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 12,443.32 元，重新计量预期信用损 失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，买入返售金融资产于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 42817783.43 元。 摊余成 本的 金融资产 于 2021 年 12 月 31 日 按原 金融工具 准则列示 的账面价值为人 民币 66,976,734.88 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 148,031.78 元。经上述重分类后，交 易性金融资产于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 67124766.66 元。 应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 233,451.00 元， 转出至银行存款的重分类金额为人民币 71485.34 元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币1489.79 元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币 0.77 元，转出至交易性金融资产的重分类金额为人民币 148,031.78 元，转出至买入返售金融资产的重分类金额为人民币 12443.32 元，转出至应收申购款的重分类金额为人民币 0 元，转出至其他资产的重分类金额为人民币 0 元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。 除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务 报表其他金融资产和金融负债项目无影响。 于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。 上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、国发[1985]19 号发布和国务院令[2011]第 588 号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第 448 号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税 ，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产 品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的 个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 (5)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (6)基金作为流 通股股东在股权分 置改革过程中收到由 非流通股 股东支付的股份、现 金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 (7)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 16,305.73 等于：本金 16,273.88 加：应计利息 31.85 减：坏账准备 - 定期存款 13,326,212.40 等于：本金 13,200,000.00 加：应计利息 126,212.40 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 13,326,212.40 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计： 13,342,518.13 注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 2022 年 6 月 30 日 项目 按实际利率计算 影子定价 偏离金额 偏离度(%) 的账面价值 交易所市场 2,922,305.43 2,921,287.38 -1,018.05 -0.0011% 债 银行间市场 40,535,004.57 40,559,400.17 24,395.60 0.0253% 券 合计 43,457,310.00 43,480,687.55 23,377.55 0.0243% 资产支持证券 - - - 0.0000% 合计 43,457,310.00 43,480,687.55 23,377.55 0.0243% 注：偏离金额＝影子定价－按实际利率计算的账面价值，偏离度＝偏离金额/通过按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 37,605,924.29 - 银行间市场 - - 合计 37,605,924.29 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无 6.4.7.5 其他资产 无。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 2,090.01 其中：交易所市场 2,090.01 银行间市场 - - - 应付利息 - 预提费用 113,383.76 合计 115,473.77 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 新沃通宝 A 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 本期期初 62,850,291.55 62,850,291.55 本期申购 4,499,738.99 4,499,738.99 本期赎回(以"-"号填列) -18,380,807.28 -18,380,807.28 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 48,969,223.26 48,969,223.26 金额单位：人民币元 新沃通宝 B 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 本期期初 59,121,416.53 59,121,416.53 本期申购 19,451,311.68 19,451,311.68 本期赎回(以"-"号填列) -31,185,906.73 -31,185,906.73 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 47,386,821.48 47,386,821.48 注：申购含红利再投份额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 新沃通宝 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 - - - 本期利润 393,776.70 - 393,776.70 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -393,776.70 - -393,776.70 本期末 - - - 单位：人民币元 新沃通宝 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 - - - 本期利润 448,889.61 - 448,889.61 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -448,889.61 - -448,889.61 本期末 - - - 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 699.41 定期存款利息收入 155,095.20 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 27,102.70 其他 8.56 合计 182,905.87 注：于 2022 年半年度，本基金未发生提前支取定期存款而产生利息损失的情况。 6.4.7.10 股票投资收益 无。 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 738,529.37 债券投资收益—— 买卖债券（ 、债转股及债 -207.86 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 738,321.51 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑付）成交 124,000,499.88 总额 减：卖出债券（、 债转股及债券到期兑付） 123,671,034.60 成本总额 减：应计利息总额 329,673.14 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 -207.86 6.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.13 贵金属投资收益 无。 6.4.7.14 衍生工具收益 无。 6.4.7.15 股利收益 无。 6.4.7.16 公允价值变动收益 无。 6.4.7.17 其他收入 无。 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 14,876.39 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 其他 600.00 账户服务费 17,850.00 银行费用 2,681.01 合计 95,514.77 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 新沃基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构和基金销售机构 中国民生银行股份有限公司 基金托管人 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10. 1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.10. 2 关联方报酬 6.4.10. 2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 30 日 日 当期发生的 基金应支付 171,041.66 281,102.01 的管理费 其中：支付 销售机构的 38,289.83 47,485.29 客户维护费 注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。 6.4.10. 2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 30 日 日 当期发生的 基金应支付 25,915.36 42,591.21 的托管费 注：支付基金托管人中国民生银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。 6.4.10. 2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 新沃通宝 A 新沃通宝 B 合计 新沃基金管理有限公司 56,470.82 1,792.56 58,263.38 合计 56,470.82 1,792.56 58,263.38 上年度可比期间 获得销售服务费的 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 新沃通宝 A 新沃通宝 B 合计 新沃基金管理有限公司 77,658.64 4,112.90 81,771.54 合计 77,658.64 4,112.90 81,771.54 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给新沃基金，再由新沃基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额和 B 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%和 0.01%。 其计算公式为：日销售服务费=前一日某类基金份额基金资产净值×该类基金份额约定年费率/当年天数。 6.4.10. 3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 的 基金买入 基金卖 交易金 利息收入 交易金额 利息支出 各关联方名称 出 额 中国民生银行股 - - - - 13,500,000.00 767.76 份有限公司 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 的 基金买入 基金卖 交易金 利息收入 交易金额 利息支出 各关联方名称 出 额 - - - - - - - 6.4.10. 4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10. 4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 新沃通宝 A 新沃通宝 B 基金合同生效日（ 2015 年 10 月 20 日 ）持有的基金 - - 份额 报告期初持有的基金份额 10,130,210.19 - 报告期间申购/买入总份额 3,759,109.95 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 7,550,000.00 - 额 报告期末持有的基金份额 6,339,320.14 - 报告期末持有的基金份额 6.5800% - 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 新沃通宝 A 新沃通宝 B 基金合同生效日（ 2015 年 10 月 20 日 ）持有的基金份 - - 额 报告期初持有的基金份额 5,461,737.34 - 报告期间申购/买入总份额 4,428,577.03 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 8,000,000.00 - 额 报告期末持有的基金份额 1,890,314.37 - 报告期末持有的基金份额 0.4500% - 占基金总份额比例 注：1、期间申购总份额含红利再投。 2、基金管理人新沃基金在本报告期申购和赎回本基金的交易委托新沃基金直销中心办理，无申购 费和赎回费。 6.4.10. 4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10. 5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生银行 13,326,212.40 - 9,000,000.00 - -定期存款 中国民生银行 - 85,066.04 - 91,385.56 -定期存款利 息收入 中国民生银行 - 699.41 - 2,778.52 -活期存款利 息收入 中国民生银行 16,305.73 - 838,689.06 - -活期存款 注：本基金的活期存款及部分定期存款由基金托管人中国民生银行保管，按约定利率计息。 6.4.10. 6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10. 7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 金额单位：人民币元 新沃通宝A 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 396,366.63 - -2,589.93 393,776.70 - 新沃通宝B 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 451,311.68 - -2,422.07 448,889.61 - 注：本基金A 类份额在本半年度累计分配收益393,776.70元，其中以红利再投资方式结转入实收基金396,366.63元，计入应付收益科目393,776.70元。 本基金 B 类份额在本半年度累计分配收益 448,889.61 元，其中以红利再投资方式结转入实收基金 451,311.68 元，计入应付收益科目 448,889.61 元。 6.4.12 期末（ 2022 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12. 1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12. 2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12. 3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12. 3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12. 3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13. 1 风险管理政策和组织架构 本基金投资于各类货币市场工具，属于低风险合理稳定收益品种，其长 期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。本基金投资的金融工具 主要包括债券投资等。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在控制投资组合风险、保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风 险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险 管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责制定风险管理 的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定 公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责 ，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司 总经理负责，并由督察长分管。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析 和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的 严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合 基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13. 2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金 所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估 。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国民生银行，因而与银行存款相关的信用风险不 重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手 完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期 信用评级在 AAA 级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占 基金资产净值的比例合计不得超过 2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净值产的 10%。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意 见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13. 2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 10,353,644.97 6,600,343.62 合计 10,353,644.97 6,600,343.62 注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级； 2.未评级债券为期限在一年以内的国债、政策性金融债、央行票据及未有 第三方机构评级的短期融资券。 6.4.13. 2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13. 2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 29,872,248.29 60,376,391.26 合计 29,872,248.29 60,376,391.26 6.4.13. 2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 AAA 314,937.11 - AAA 以下 - - 未评级 2,916,479.63 - 合计 3,231,416.74 - 注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券为期限大于一年的国债、政策性金融债、央票及未有第三方 机构评级的中期票据、地方政府债。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13. 2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13. 3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另 一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现 剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的 申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹 配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理 方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还 可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。 6.4.13. 3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限 、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存 续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证 券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款 及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对 手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调 查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理 本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购 交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13. 4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场 各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13. 4.1 利率风险 利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率 变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价， 并通过"影子定价"机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因 此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性 缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13. 4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022年6月30 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 13,342,518.13 - - - - 13,342,518.13 结算备付金 2,089,543.03 - - - - 2,089,543.03 存出保证金 996.38 - - - - 996.38 交易性金融资产 43,457,310.00 - - - - 43,457,310.00 买入返售金融资 37,605,924.29 - - - - 37,605,924.29 产 应收申购款 - - - - 13,000.00 13,000.00 应收证券清算款 - - - - 8,103.09 8,103.09 其他资产 - - - - - - 资产总计 96,496,291.83 - - - 21,103.09 96,517,394.92 负债 应付管理人报酬 - - - - 26,411.16 26,411.16 应付托管费 - - - - 4,001.70 4,001.70 应付销售服务费 - - - - 10,666.34 10,666.34 应交税费 - - - - 205.45 205.45 应付利润 - - - - 4,591.76 4,591.76 其他负债 - - - - 115,473.77 115,473.77 负债总计 - - - - 161,350.18 161,350.18 利率敏感度缺口 96,496,291.83 - - - -140,247.09 96,356,044.74 上年度末 2021 年 12 月 316 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 9,005,907.62 2,000,000.00 - - - 11,005,907.62 结算备付金 1,154,242.53 - - - - 1,154,242.53 存出保证金 1,694.46 - - - - 1,694.46 交易性金融资产 66,976,734.88 - - - - 66,976,734.88 买入返售金融资 42,805,340.11 - - - - 42,805,340.11 产 应收证券清算款 - - - - 6,191.33 6,191.33 应收利息 - - - - 233,451.00 233,451.00 应收申购款 - - - - 20.01 20.01 其他资产 - - - - - - 资产总计 119,943,919.60 2,000,000.00 - - 239,662.34 122,183,581.94 负债 应付管理人报酬 - - - - 22,751.52 22,751.52 应付托管费 - - - - 3,447.20 3,447.20 应付销售服务费 - - - - 12,387.50 12,387.50 应付交易费用 - - - - 4,683.88 4,683.88 应付利润 - - - - 9,603.76 9,603.76 其他负债 - - - - 159,000.00 159,000.00 负债总计 - - - - 211,873.86 211,873.86 利率敏感度缺口 119,943,919.60 2,000,000.00 - - 27,788.48 121,971,708.08 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重 新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末，在影子价格监控机制有效的前提下，若市场利率上升或下降 25 个基点且其他市场 变量保持不变，本基金资产净值将不会发生重大变动。 6.4.13. 4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。 6.4.13. 4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工 具的公允价值或未来 现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的 风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 公允价值 6.4.14. 1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意 义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14. 2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 - - 第二层次 43,457,310.00 66,976,734.88 第三层次 - - 合计 43,457,310.00 66,976,734.88 6.4.14. 2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券，若不存在活跃市场未经调整的报价（包括重 大事项、新发未上市等原因所致），本基金不会将此类证券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资 的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 6.4.14. 3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14. 4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债 ，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 43,457,310.00 45.03 其中：债券 43,457,310.00 45.03 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 37,605,924.29 38.96 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 3 银行存款和结算备付金合计 15,432,061.16 15.99 4 其他各项资产 22,099.47 0.02 5 合计 96,517,394.92 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.49 其中：买断式回购融资 - 占基金 序号 项目 金额 资产净 值的比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交 易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 39 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 56 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 30 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过 120 天的情形。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资 净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30 天以内 64.71 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 2 30 天(含)—60 天 6.43 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 3 60 天(含)—90 天 12.42 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 4 90 天(含)—120 天 2.60 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 5 120 天(含)—397 天（含） 13.62 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 合计 99.79 - 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过 240 天的情形。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 按实际利率计算的账面价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 2,606,348.09 2.70 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,602,449.51 2.70 其中：政策性金融债 2,602,449.51 2.70 4 企业债券 314,937.11 0.33 5 企业短期融资券 8,061,327.00 8.37 6 中期票据 - - 7 同业存单 29,872,248.29 31.00 8 其他 - - 9 合计 43,457,310.00 45.10 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明 细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 按实际利率计算的账面价值 占基金资产净值 比例（％） 1 112110288 21 兴 业 银100,000 9,987,332.30 10.37 行 CD288 2 112280539 22 苏 州 银100,000 9,964,936.11 10.34 行 CD159 3 112216087 22 上 海 银100,000 9,919,979.88 10.30 行 CD087 4 012280478 22 电 网80,000 8,061,327.00 8.37 SCP003 5 170309 17 进出 09 25,000 2,601,429.28 2.70 6 019658 21 国债 10 21,500 2,190,758.68 2.27 7 112115 12 冀东 03 3,000 314,937.11 0.33 8 019641 20 国债 11 2,000 204,842.77 0.21 9 019648 20 国债 18 1,070 109,187.35 0.11 10 019664 21 国债 16 1,000 101,559.29 0.11 注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0385% 报告期内偏离度的最低值 -0.0042% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0197% 注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度绝对值达到 0.25%的情况 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度绝对值达到 0.5%的情况。 7.8 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率 或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。 7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内，本基金投资的前十大证券的发行主体中，兴业银行股份有 限公司、中国进出口银行受到中国银行保险监督管理委员会或地方银保监局的行政处罚。基金 管理人通过对上述发行人进一步了解分析后，认为以上处分不会对所持有的 21 兴业银行 CD288（112110288.IB）、17 进出 09（170309.IB）的投资价值构成实质性影响，因此未披露处罚事宜。 其余证券发行主体没有出现被监管部门立案调查的情形，本基金管理人 会对上述证券继续保持跟踪研究。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 996.38 2 应收清算款 8,103.39 3 应收利息 - 4 应收申购款 13,000.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 22,099.47 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 级别 户数 金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额 例 比例 新 沃 通 宝 83,399 587.17 15,232,488.02 31.11% 33,736,735.24 68.89% A 新 沃 通 宝 3 15,795,607.16 47,386,821.48 100.00% - - B 合计 83,402 1,155.32 62,619,309.50 64.99% 33,736,735.24 35.01% 注：分级基金机构、个人投资者持有份额占总份额的比例中，对下属分级 基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 券商类机构 19,136,230.03 19.86% 2 基金类机构 18,161,094.44 18.85% 3 券商类机构 10,089,497.01 10.47% 4 个人 5,462,959.98 5.67% 5 其他机构 4,189,817.86 4.35% 6 基金类机构 1,824,350.13 1.89% 7 其他机构 1,512,537.69 1.57% 8 个人 1,465,347.43 1.52% 9 基金类机构 1,038,348.62 1.08% 10 个人 823,576.59 0.85% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人 所有从 业人员 新沃通宝 A 1,032.39 0.0021% 持有本基金 新沃通宝 B - - 合计 1,032.39 0.0011% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 新沃通宝 A 0~10 投资和研究部门负责人持 新沃通宝 B 0 有本开放式基金 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 新沃通宝 A 0 放式基金 新沃通宝 B 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 新沃通宝 A 新沃通宝 B 基金合同生效日（2015 年 10 月 20 日）基金 200,063,654.31 - 份额总额 本报告期期初基金份额总额 62,850,291.55 59,121,416.53 本报告期基金总申购份额 4,499,738.99 19,451,311.68 减:本报告期基金总赎回份额 18,380,807.28 31,185,906.73 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 48,969,223.26 47,386,821.48 注：表内“总申购份额”含红利再投、级别调整入份额；“总赎回份额”含级别调整出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期末内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙）自 2020 年 11 月 19 日起为本基金 提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人无受稽查或处罚等情况。 本报告期内，托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中未受到相关监管 部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 方正证券 2 - - 2,412.34 100.00% - 注：1、根据 中国证监会 《关于 完善 证券投 资基金交易 席位制度有 关问题的通 知》（证监基 金字[2007]48 号）的规定及《新沃基金管理有限公司交易席位管理办法》，本基 金管理人制定了券商选择标准和租用交易单元的程序，在对证券公司综合评估的基础上，选择 财务状况良好，经营行为规范，研究实力较强的证券公司，向其租用专用交易席位。确定选用交易单元的券商后，本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租赁协议，并通知基金托管人。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证 例 成交总额 成交总额 的比例 的比例 方正证券 10,955,933.22 100.00% 2,224,600,000.00 100.00% - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 新沃通宝货币市场基金 2021 年 指定报刊和/或管理人网站 2022年1月21 第 4 季度报告 日 新沃基金管理有限公司关于旗 2022年1月25 2 下基金新增基金销售机构的公 指定报刊和/或管理人网站 日 告 3 新沃通宝货币市场基金暂停代 指定报刊和/或管理人网站 2022年1月25 销机构大额申购业务的公告 日 新沃基金管理有限公司关于更 2022 年 3 月 4 4 新旗下公募基金风险等级的公 指定报刊和/或管理人网站 日 告 5 新沃通宝货币市场基金 2021 年 指定报刊和/或管理人网站 2022年3月30 年度报告 日 新沃基金管理有限公司关于终 6 止北京晟视天下基金销售有限 指定报刊和/或管理人网站 2022 年 4 月 6 公司代销本公司旗下基金的公 日 告 新沃基金管理有限公司关于旗 2022年4月18 7 下基金在部分销售机构暂停办 指定报刊和/或管理人网站 日 理相关销售业务的公告 8 新沃通宝货币市场基金 2022 年 指定报刊和/或管理人网站 2022年4月21 第 1 季度报告 日 9 新沃通宝货币市场基金暂停代 指定报刊和/或管理人网站 2022年4月26 销机构大额申购业务的公告 日 新沃基金管理有限公司关于终 2022年4月29 10 止部分销售机构代理销售本公 指定报刊和/或管理人网站 日 司旗下基金的公告 11 新沃基金管理有限公司关于旗 指定报刊和/或管理人网站 2022 年 5 月 6 下基金新增基金销售机构的公 日 告 12 新沃基金管理有限公司关于增 指定报刊和/或管理人网站 2022年6月13 加注册资本的公告 日 新沃基金管理有限公司关于公 2022年6月24 13 司和直销中心办公地址变更的 指定报刊和/或管理人网站 日 公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予新沃通宝货币市场基金募集注册的文件 （二）《新沃通宝货币市场基金基金合同》 （三）《新沃通宝货币市场基金托管协议》 （四）《关于申请募集注册新沃通宝货币市场基金之法律意见书》 （五）基金管理人业务资格批件、营业执照 （六）基金托管人业务资格批件、营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所 和营业场所，在办公时间内可供免费查阅。 12.3 查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 新沃基金管理有限公司 2022 年 8 月 30 日