新沃通宝货币市场基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：新沃基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司送出日期：二〇一八年八月二十九日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录.....................................................................................................................................2 1.1重要提示........................................................................................................................................2 1.2目录................................................................................................................................................3 §2基金简介.................................................................................................................................................6 2.1基金基本情况................................................................................................................................6 2.2基金产品说明................................................................................................................................6 2.3基金管理人和基金托管人............................................................................................................ 6 2.4信息披露方式................................................................................................................................7 2.5其他相关资料................................................................................................................................7 §3主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................8 3.1主要会计数据和财务指标............................................................................................................ 8 3.2基金净值表现................................................................................................................................8 §4管理人报告...........................................................................................................................................11 4.1基金管理人及基金经理情况......................................................................................................11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................................................11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................13 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................13 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................14 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................14 §5托管人报告...........................................................................................................................................15 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................................................................15 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........15 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................15 §6半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................16 6.1资产负债表..................................................................................................................................16 6.2利润表..........................................................................................................................................17 6.3所有者权益（基金净值）变动表..............................................................................................18 6.4报表附注......................................................................................................................................19 §7投资组合报告.......................................................................................................................................40 7.1期末基金资产组合情况.............................................................................................................. 40 7.2债券回购融资情况......................................................................................................................40 7.3基金投资组合平均剩余期限......................................................................................................40 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明.....................................................41 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................41 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细.............................42 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离.............................................42 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................42 7.9投资组合报告附注......................................................................................................................43 §8基金份额持有人信息...........................................................................................................................44 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................44 8.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况..............................................................................44 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................44 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................45 §9开放式基金份额变动...........................................................................................................................46 §10重大事件揭示.....................................................................................................................................47 10.1基金份额持有人大会决议........................................................................................................47 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................47 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................47 10.4基金投资策略的改变................................................................................................................ 47 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................47 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................47 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................47 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况..............................................................................................48 10.9其他重大事件............................................................................................................................48 §11影响投资者决策的其他重要信息.....................................................................................................50 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.......................................50 11.2影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................ 50 §12备查文件目录.....................................................................................................................................51 12.1备查文件目录............................................................................................................................51 12.2存放地点....................................................................................................................................51 12.3查阅方式....................................................................................................................................51 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 新沃通宝货币市场基金 基金简称 新沃通宝 基金主代码 001916 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年10月20日 基金管理人 新沃基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,098,253,928.68份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 新沃通宝A 新沃通宝B 下属分级基金的交易代码： 001916 002302 报告期末下属分级基金的份额总额 1,587,207,302.92份 1,511,046,625.76份 2.2基金产品说明 投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投 资回报。 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金净值波 投资策略 动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。本基金主要通过利率策略、骑 乘策略、放大策略、信用债投资策略等投资策略以实现投资目标。 业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险 和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新沃基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 姓名 陈阳 罗菲菲 信息披露 联系电话 400-698-9988 010-58560666 负责人 电子邮箱 service@sinvofund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 400-698-9988 95568 传真 010-58290555 010-58560798 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东 北京市西城区复兴门内大街2号 南路2250号2幢二层C220室 办公地址 北京市海淀区丹棱街3号中国电子 北京市西城区复兴门内大街2号 大厦B座1616室 邮政编码 100080 100031 法定代表人 朱灿 洪崎 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.sinvofund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 新沃基金管理有限公司 北京市海淀区丹棱街3号中国电子 大厦B座1616室 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 新沃通宝A 新沃通宝B 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日- 报告期(2018年1月1日- 2018年6月30日) 2018年6月30日) 本期已实现收益 39,896,158.30 33,581,888.87 本期利润 39,896,158.30 33,581,888.87 本期净值收益率 2.0122% 2.1340% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末基金资产净值 1,587,207,302.92 1,511,046,625.76 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 累计净值收益率 8.8043% 7.4070% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零。本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金收益分配按日结转份额。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新沃通宝A 阶段 份额净值 份额净值收益 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 收益率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去一个月 0.3147% 0.0018% 0.1110% 0.0000% 0.2037% 0.0018% 过去三个月 0.9681% 0.0016% 0.3366% 0.0000% 0.6315% 0.0016% 过去六个月 2.0122% 0.0015% 0.6695% 0.0000% 1.3427% 0.0015% 过去一年 4.0111% 0.0018% 1.3500% 0.0000% 2.6611% 0.0018% 自基金合同 8.8043% 0.0032% 3.6432% 0.0000% 5.1611% 0.0032% 生效起至今 新沃通宝B 阶段 份额净值 份额净值收益 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 收益率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去一个月 0.3346% 0.0018% 0.1110% 0.0000% 0.2236% 0.0018% 过去三个月 1.0286% 0.0016% 0.3366% 0.0000% 0.6920% 0.0016% 过去六个月 2.1340% 0.0015% 0.6695% 0.0000% 1.4645% 0.0015% 过去一年 4.2607% 0.0018% 1.3500% 0.0000% 2.9107% 0.0018% 自基金合同 7.4070% 0.0030% 2.5705% 0.0000% 4.8365% 0.0030% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 新沃基金管理有限公司成立于2015年8月，是一家经中国证监会核准设立的全国性基金管理公司，注册资本10,000万元，具有基金管理资格，经营基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司成立以来，公募基金和特定客户资产管理业务均得到较快发展。 公司于2015年成立了新沃通宝货币市场基金，并于2016年成立了新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金、新沃通利纯债债券型证券投资基金和新沃鑫禧债券型证券投资基金，同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。 未来，公司将继续秉承“专业创造机会，合作实现价值”的发展理念，坚持“以人为本”的发展战略，坚守“诚信、专业、合作、超越”的价值准则，致力于经过长期努力跻身国内一流基金管理公司行列，力求为广大投资者提供稳定的投资回报。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 复旦大学硕士，中国籍。 2013年7月至2016年9月 俞瓅 本基金的 2016年12月2日 - 5年 任职于国金证券，历任证券 基金经理 交易员、投资经理、投资主 办；2016年10月加入新沃 基金管理有限公司。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年一季度，经济保持平稳，略有下行压力；二季度，经济下行压力增大。市场流动性方面，资金面宽松，R007处于近6个月以来低位。3月22日央行在美联储正式加息后随即跟随加息，上调7天逆回购操作利率5BP至2.55%。超小幅上调利率使得市场情绪整体良好，3月股份制同业存单利率由4.8%降至4.25%附近。6月上旬，央行在扩大担保品范围的基础上超额续作到期MLF，6月24日央行定向降准0.5个百分点，释放资金约7000亿元，释放了充裕流动性。同期，央行货币政策委员会二季度会议上将流动性定调由“合理稳定”进一步改变至“合理充裕”，货币流动性可能将面临进一步宽松。同业存单市场上，国有商业银行发行放量，收益率大幅度下降。截止6月份，作为标杆的3个月股份制同业存单利率由4.5%降至3.8%。七天回购定盘利率FR007为3.87%，相对于前期的季末资金利率水平有大幅度下降，流动性整体宽裕。 国际环境方面，中美之间的贸易战导致世界两大经济体之间业已紧张的贸易关系进一步升级。国际环境方面，中美之间的贸易战叠加中美货币政策的分化，人民币在6月下旬快速贬值。债券市场方面，利率债10年期国债利率从4月的3.74%降至3.48%，10年期国开债利率从4.65%降至4.25%，债市呈现一波牛市行情。 本基金报告期内本基金采取相对稳健的短久期高评级低杠杆策略。配置上仍然以同业存单为主，以短期融资券作为交易性品种，并择时配置同业存款用以增厚收益。本基金针对监管要求，在季节性时点增强流动性、不间断进行负债端流动性匹配、持续跟踪持仓信用安全、定期进行压力测试。在预期资金紧张时点合理安排组合现金流，保证在安全应对季末、年末流动性波动的同时给投资人带来适当的回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2018年6月30日，本报告期新沃通宝A的基金份额净值收益率为2.0122%，本报告期 新沃通宝B的基金份额净值收益率为2.1340%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2018年下半年，国内经济稳中趋缓，基本面和政策面总体对短端债券品种构成支撑。在宽货币宽信用政策环境下，资金面将保持持续宽松，同时信用利差将有不同程度的缩减。中美经济基本面的差异和贸易战的持续发酵使得人民币的贬值压力可能加大，对债市需求构成一定冲击。同时债市在经历收益率持续下行后可能面临一定回调风险，新沃通宝将及时调整账户结构，防范利率风险以及流动性冲击。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 根据证监会的相关规定，为建立健全有效的估值政策和程序，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由投资研究部、监察稽核部、基金事务部相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金事务部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金事务部做出提示，对其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值模型、估值流程计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。其他特殊情形，可由基金经理主动做出提示，并由研究员提供研究报告，交估值委员会审议，同时按流程对外公布。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。 3、本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 4、定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同有关规定：本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。本基金在本半年度累计分配收益73,478,047.17元。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对新沃通宝货币市场基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金管理人—新沃基金管理有限公司在新沃通宝货币市场基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金利润分配、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，新沃通宝货币市场基金实施利润分配的金额为73,478,047.17元。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：新沃通宝货币市场基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 301,017,305.77 411,895,847.07 结算备付金 3,383,366.08 - 存出保证金 6,121.88 - 交易性金融资产 6.4.7.2 1,658,739,445.89 2,736,590,986.86 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,528,422,953.90 2,675,862,986.86 资产支持证券投资 130,316,491.99 60,728,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 1,182,741,983.82 1,279,705,972.68 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 14,167,487.05 14,807,010.16 应收股利 - - 应收申购款 20,106.19 2,002.04 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 3,160,075,816.68 4,443,001,818.81 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 264,738,116.08 应付证券清算款 59,983,713.69 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 798,776.05 1,132,929.95 应付托管费 121,026.67 171,656.07 应付销售服务费 364,578.99 575,183.99 应付交易费用 6.4.7.7 52,707.19 61,547.04 应交税费 41,486.17 - 应付利息 - 242,717.74 应付利润 366,296.68 566,895.40 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 93,302.56 179,000.00 负债合计 61,821,888.00 267,668,046.27 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 3,098,253,928.68 4,175,333,772.54 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 3,098,253,928.68 4,175,333,772.54 负债和所有者权益总计 3,160,075,816.68 4,443,001,818.81 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额总额3,098,253,928.68份，其中A类基金份额净值1.0000元，基金份额总额1,587,207,302.92份；B类基金份额净值1.0000元，基金份额总额1,511,046,625.76份。 6.2利润表 会计主体：新沃通宝货币市场基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至2018 2017年1月1日至2017 年6月30日 年6月30日 一、收入 83,940,255.07 55,970,773.95 1.利息收入 83,008,706.22 55,859,407.56 其中：存款利息收入 6.4.7.11 7,025,914.21 7,199,476.77 债券利息收入 49,449,700.02 27,842,949.96 资产支持证券利息收入 2,266,530.80 778,475.96 买入返售金融资产收入 24,266,561.19 20,038,504.87 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 931,548.85 111,366.39 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 881,207.58 111,366.39 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 50,341.27 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 - - “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 - - 列） 减：二、费用 10,462,207.90 6,812,376.85 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 5,881,064.87 4,488,305.90 2．托管费 6.4.10.2.2 891,070.40 680,046.31 3．销售服务费 6.4.10.2.3 2,564,362.79 604,020.50 4．交易费用 6.4.7.19 150.00 - 5．利息支出 981,240.48 918,284.84 其中：卖出回购金融资产支出 981,240.48 918,284.84 6．税金及附加 25,239.15 - 7．其他费用 6.4.7.20 119,080.21 121,719.30 三、利润总额（亏损总额以“-” 73,478,047.17 49,158,397.10 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 73,478,047.17 49,158,397.10 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新沃通宝货币市场基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 4,175,333,772.54 - 4,175,333,772.54 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 73,478,047.17 73,478,047.17 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -1,077,079,843.86 - -1,077,079,843.86 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 9,385,369,833.86 - 9,385,369,833.86 2.基金赎回款 -10,462,449,677.72 - -10,462,449,677.72 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -73,478,047.17 -73,478,047.17 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 3,098,253,928.68 - 3,098,253,928.68 金净值） 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 4,368,856,860.85 - 4,368,856,860.85 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 49,158,397.10 49,158,397.10 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -1,172,817,019.87 - -1,172,817,019.87 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 12,266,694,221.57 - 12,266,694,221.57 2.基金赎回款 -13,439,511,241.44 - -13,439,511,241.44 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -49,158,397.10 -49,158,397.10 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 3,196,039,840.98 - 3,196,039,840.98 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告-至-财务报表由下列负责人签署： ______库三七______ ______库三七______ ____马楠____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 新沃通宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2253号《关于准予新沃通宝货币市场基金注册的批复》核准，由新沃基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《新沃通宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集200,063,654.31元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015) 第1153号予以验证。经向中国证监会备案，《新沃通宝货币市场基金基金合同》于2015年10月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,063,654.31份基金份额，本基金募集期间有效认购参与款项未产生需要折算为基金份额的利息。本基金的基金管理人为新沃基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 根据《关于新沃通宝货币基金增设B类基金份额并修改基金合同、招募说明书和托管协议的公告》并报证监会备案，本基金于2016年8月5日起根据投资者持有基金份额数量的不同而形成不同的基金份额类别。在基金份额持有人在单个基金账户内持有的基金份额不超过500万份时，称为A类基金份额；超过500万份(含500万份)时，称为B类基金份额。本基金将设A类基金份额和B类基金份额，各类基金份额类别分别设置代码并分别计算和公告每万份基金已实现收益和七日年化收益率，且适用不同费率的销售服务费。自2016年8月5日起根据投资者基金账户所持有的基金份额数量，进行份额类别判断和处理。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《新沃通宝货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行存款和大额存单、剩余期限在397天(含397天)以内的债券和中期票据、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券(含超短期融资券)、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款税后利率。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新沃通宝货币市场基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年01月01日至2018年06月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年06月30日的财务状况以及2018年01月01日至2018年06月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 66,017,305.77 定期存款 235,000,000.00 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 235,000,000.00 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计： 301,017,305.77 注：定期存款的存款期限指票面存期 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 交易所市场 71,862,334.03 71,538,928.85 -323,405.18 -0.0104% 券 银行间市场 1,456,560,619.87 1,459,151,700.00 2,591,080.13 0.0836% 合计 1,528,422,953.90 1,530,690,628.85 2,267,674.95 0.0732% 资产支持券 130,316,491.99 129,824,949.05 -491,542.94 -0.0159% 合计 1,658,739,445.89 1,660,515,577.90 1,776,132.01 0.0573% 注：1、偏离金额=影子定价-摊余成本； 2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 537,790,275.00 - 银行间市场 644,951,708.82 - 合计 1,182,741,983.82 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 3,264.15 应收定期存款利息 1,224,166.51 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,522.50 应收债券利息 8,641,956.09 应收资产支持证券利息 3,440,891.80 应收买入返售证券利息 855,683.20 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 2.80 合计 14,167,487.05 6.4.7.6其他资产 无余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 3,043.61 银行间市场应付交易费用 49,663.58 合计 52,707.19 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 93,302.56 合计 93,302.56 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 新沃通宝A 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,579,477,406.29 2,579,477,406.29 本期申购 5,264,525,995.62 5,264,525,995.62 本期赎回(以"-"号填列) -6,256,796,098.99 -6,256,796,098.99 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 1,587,207,302.92 1,587,207,302.92 金额单位：人民币元 新沃通宝B 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,595,856,366.25 1,595,856,366.25 本期申购 4,120,843,838.24 4,120,843,838.24 本期赎回(以"-"号填列) -4,205,653,578.73 -4,205,653,578.73 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 1,511,046,625.76 1,511,046,625.76 注：申购含红利再投、级别调整入份额；赎回含级别调整出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 新沃通宝A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 39,896,158.30 - 39,896,158.30 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -39,896,158.30 - -39,896,158.30 本期末 - - - 单位：人民币元 新沃通宝B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 33,581,888.87 - 33,581,888.87 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -33,581,888.87 - -33,581,888.87 本期末 - - - 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 27,916.23 定期存款利息收入 6,971,647.74 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 26,342.76 其他 7.48 合计 7,025,914.21 6.4.7.12股票投资收益 本基金本报告期内无股票投资收益。 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 881,207.58 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 881,207.58 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 4,882,928,101.91 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 4,860,829,190.31 成本总额 减：应收利息总额 21,217,704.02 买卖债券差价收入 881,207.58 6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.13.5资产支持证券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出资产支持证券成交总额 23,253,047.24 减：卖出资产支持证券成本总额 22,802,503.88 减：应收利息总额 400,202.09 资产支持证券投资收益 50,341.27 6.4.7.14贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 本基金本报告期内无股利收益。 6.4.7.17公允价值变动收益 本基金本报告期内无公允价值变动收益。 6.4.7.18其他收入 本基金本报告期内无其他收入。 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 - 银行间市场交易费用 150.00 合计 150.00 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 44,630.98 信息披露费 39,671.58 其他 3,100.00 账户服务费 18,000.00 银行费用 13,677.65 合计 119,080.21 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 本基金无需披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 新沃基金管理有限公司（“新沃基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国民生银行股份有限公司（“民生银 基金托管人 行”） 新沃联合资产管理有限公司 基金管理人的股东 新沃资本控股集团有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付 5,881,064.87 4,488,305.90 的管理费 其中：支付销售机构的 1,687,524.32 82,601.15 客户维护费 注：支付基金管理人新沃基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.33%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付 891,070.40 680,046.31 的托管费 注：支付基金托管人民生银行的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.05%/当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 新沃通宝A 新沃通宝B 合计 新沃基金管理有限公司 2,478,283.69 74,166.49 2,552,450.18 合计 2,478,283.69 74,166.49 2,552,450.18 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 新沃通宝A 新沃通宝B 合计 新沃基金管理有限公司 481,243.71 112,786.29 594,030.00 合计 481,243.71 112,786.29 594,030.00 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给新沃基金，再由新沃基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额和B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。其计算公式为：日销售服务费＝前一日 某类基金份额基金资产净值×该类基金份额约定年费率/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的 基金买 基金卖 各关联方名 入 出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 称 民生银行股 - - - - 58,500,000.00 4,636.92 份有限公司 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的 基金买 基金卖 各关联方名 入 出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 称 民生银行股 - - 140,000,000.00 165,238.36 - - 份有限公司 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 新沃通宝A 新沃通宝B 基金合同生效日（2015 年10月20日）持有的基金 - - 份额 期初持有的基金份额 - 22,211,185.93 期间申购/买入总份额 3,272,585.52 10,956,933.17 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 2,800,000.00 33,168,119.10 期末持有的基金份额 472,585.52 - 期末持有的基金份额 0.03% - 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 新沃通宝A 新沃通宝B 基金合同生效日（2015年 10月20日）持有的基金份 - - 额 期初持有的基金份额 - 51,795,552.08 期间申购/买入总份额 - 43,822,384.68 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 55,950,000.00 期末持有的基金份额 - 39,667,936.76 期末持有的基金份额 - 1.87% 占基金总份额比例 注：1、期间申购总份额含红利再投份额。 2、基金管理人新沃基金在本年度申购和赎回本基金的交易委托新沃基金直销中心办理，无申购费和赎回费。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 新沃通宝B 份额单位：份 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的 比例 比例 新沃联合资 - - - - 产管理有限 公司 新沃资本控 48,665,669.00 3.22% 126,287,719.14 7.91% 股集团有限 公司 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生银行 66,017,305.77 27,916.23 23,233,206.10 62,174.12 -活期存款 中国民生银行 235,000,000.00 1,854,166.51 - 752,888.94 -定期存款 注：本基金的活期存款和部分定期存款由基金托管人中国民生银行保管，按约定利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 金额单位：人民币元 新沃通宝A 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 合计 40,057,337.13 - -161,178.83 39,896,158.30 - 注：本基金在本半年度累计分配收益39,896,158.30元，其中以红利再投资方式结转入实收基金40,057,337.13元，计入应付收益科目-161,178.83元。 新沃通宝B 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 合计 33,621,308.76 - -39,419.89 33,581,888.87 - 注：本基金在本半年度累计分配收益33,581,888.87元，其中以红利再投资方式结转入实收基金33,621,308.76元，计入应付收益科目-39,419.89元。 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金投资于各类货币市场工具，属于低风险合理稳定收益品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。本基金投资的金融工具主要包括债券投资等。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在控制投资组合风险、保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总经理负责，并由督察长分管。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款和部分定期存款存放在本基金的托管行中国民生银行；其他定期存款存放在具有基金托管资格的兴业银行股份有限公司等，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在A-1级以下或长期 信用评级在AAA级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 477,957,404.05 - 合计 477,957,404.05 - 6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 20,129,949.05 - 合计 20,129,949.05 - 6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 994,740,500.00 - 合计 994,740,500.00 - 6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA 57,992,724.80 - AAA以下 - - 未评级 - - 合计 57,992,724.80 - 6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA 109,695,000.00 - AAA以下 - - 未评级 - - 合计 109,695,000.00 - 6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种和限制投资集中度来进行管理。本基金主要投资于银行间市场，除在“6.4.11期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能以合理价格适时变现。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过240天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过90天，平均剩余存续期不得超过180天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过60天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 6个月以内 6个月-1年 1-5年5年以上 不计息 合计 2018年6月30日 资产 银行存款 301,017,305.77 - - - - 301,017,305.77 结算备付金 3,383,366.08 - - - - 3,383,366.08 存出保证金 6,121.88 - - - - 6,121.88 交易性金融资产 1,367,897,567.43160,525,386.47 - -130,316,491.991,658,739,445.89 买入返售金融资产 724,951,708.82 - - - - 724,951,708.82 应收利息 - - - -14,167,487.05 14,167,487.05 应收申购款 - - - - 20,106.19 20,106.19 其他资产 - - - -457,790,275.00 457,790,275.00 资产总计 2,397,256,069.98160,525,386.47 - -602,294,360.233,160,075,816.68 负债 应付证券清算款 - - - -59,983,713.69 59,983,713.69 应付管理人报酬 - - - - 798,776.05 798,776.05 应付托管费 - - - - 121,026.67 121,026.67 应付销售服务费 - - - - 364,578.99 364,578.99 应付交易费用 - - - - 52,707.19 52,707.19 应交税费 - - - - 41,486.17 41,486.17 应付利润 - - - - 366,296.68 366,296.68 其他负债 - - - - 93,302.56 93,302.56 负债总计 - - - -61,821,888.00 61,821,888.00 利率敏感度缺口 2,397,256,069.98160,525,386.47 - -540,472,472.233,098,253,928.68 上年度末 6个月以内 6个月-1年 1-5年5年以上不计息 合计 2017年12月31日 资产 银行存款 411,895,847.07 - - - - 411,895,847.07 交易性金融资产 2,497,397,119.86178,465,867.00 - -60,728,000.002,736,590,986.86 买入返售金融资产 383,787,260.68 - - - - 383,787,260.68 应收利息 - - - -14,807,010.16 14,807,010.16 应收申购款 - - - - 2,002.04 2,002.04 其他资产 - - - -895,918,712.00 895,918,712.00 资产总计 3,293,080,227.61178,465,867.00 - -971,455,724.204,443,001,818.81 负债 卖出回购金融资产款 264,738,116.08 - - - - 264,738,116.08 应付管理人报酬 - - - - 1,132,929.95 1,132,929.95 应付托管费 - - - - 171,656.07 171,656.07 应付销售服务费 - - - - 575,183.99 575,183.99 应付交易费用 - - - - 61,547.04 61,547.04 应付利息 - - - - 242,717.74 242,717.74 应付利润 - - - - 566,895.40 566,895.40 其他负债 - - - - 179,000.00 179,000.00 负债总计 264,738,116.08 - - - 2,929,930.19 267,668,046.27 利率敏感度缺口 3,028,342,111.53178,465,867.00 - -968,525,794.014,175,333,772.54 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于本期末，在影子价格监控机制有效的前提下，若市场利率上升或下降25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将不会发生重大变动。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 ①金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。 ②持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第二层级的余额为人民币1,658,607,496.84元，属于第三层级的余额为人民币131,949.05元，无属于第一层级的余额。于2018年6月30日，本基金未持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。 ③非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 ④不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：①金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；②纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；③资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 1,658,739,445.89 52.49 其中：债券 1,528,422,953.90 48.37 资产支持证券 130,316,491.99 4.12 2 买入返售金融资产 1,182,741,983.82 37.43 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 3 银行存款和结算备付金合计 304,400,671.85 9.63 4 其他各项资产 14,193,715.12 0.45 5 合计 3,160,075,816.68 100.00 7.2债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.45 其中：买断式回购融资 - 占基金 序号 项目 金额 资产净 值的比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 7.3基金投资组合平均剩余期限 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 62 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 77 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 42 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本基金本报告期内未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情形。 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资 净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 48.78 1.94 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 2 30天(含)—60天 5.59 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 3 60天(含)—90天 19.16 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 4 90天(含)—120天 7.06 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 5 120天(含)—397天（含） 20.95 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 合计 101.54 1.94 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内未发生投资组合平均剩余期限超过240天的情形。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 119,000,852.46 3.84 2 央行票据 - - 3 金融债券 84,512,455.72 2.73 其中：政策性金融债 84,512,455.72 2.73 4 企业债券 71,862,334.03 2.32 5 企业短期融资券 240,319,944.65 7.76 6 中期票据 20,038,492.09 0.65 7 同业存单 992,688,874.95 32.04 8 其他 - - 9 合计 1,528,422,953.90 49.33 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净 值比例（％） 1 189917 18贴现国债17 1,200,000 119,000,852.46 3.84 2 11189275118中原银行CD077 1,000,000 99,240,344.61 3.20 3 11182103918渤海银行CD039 1,000,000 98,323,689.79 3.17 4 01180075418华晨SCP002 600,000 60,005,890.04 1.94 5 11178586117郑州银行CD171 600,000 59,304,310.64 1.91 6 01180019818南新工SCP001 500,000 50,068,329.18 1.62 7 01180081018重汽SCP002 500,000 50,008,391.28 1.61 8 11180914718浦发银行CD147 500,000 49,695,220.89 1.60 9 11181924118恒丰银行CD241 500,000 49,560,304.27 1.60 10 11189922918华侨永亨中国CD005 500,000 49,537,326.13 1.60 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1467% 报告期内偏离度的最低值 0.0007% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0564% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 116847 联易融02 600,000 60,044,519.02 1.94 2 116712 一方碧17 400,000 40,140,023.92 1.30 3 116658 恒融二1A 200,000 20,000,000.00 0.65 4 116780 一方碧25 100,000 10,000,000.00 0.32 5 1789419 17建鑫2优先 150,000 131,949.05 0.00 7.9投资组合报告附注 7.9.1本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。 7.9.2报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 6,121.88 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 14,167,487.05 4 应收申购款 20,106.19 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 14,193,715.12 7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 别 户数 金份额 (户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 新沃 116,621 13,609.96 39,777,951.38 2.51% 1,547,429,351.54 97.49% 通宝A 新沃 26 58,117,177.91 1,503,700,432.29 99.51% 7,346,193.47 0.49% 通宝B 合计 116,647 26,560.94 1,543,478,383.67 49.82% 1,554,775,545.01 50.18% 8.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 其他机构 300,148,352.91 9.69% 2 基金类机构 250,085,942.90 8.07% 3 券商类机构 206,771,453.29 6.67% 4 券商类机构 157,841,830.67 5.09% 5 券商类机构 102,403,865.32 3.31% 6 基金类机构 71,728,749.63 2.32% 7 个人 66,865,996.26 2.16% 8 券商类机构 61,367,388.54 1.98% 9 券商类机构 51,218,167.59 1.65% 10 其他机构 50,026,139.70 1.61% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 新沃通宝A 628,786.55 0.0396% 基金管理人所有从业人员 新沃通宝B - - 持有本基金 合计 628,786.55 0.0203% 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 新沃通宝A 0~10 投资和研究部门负责人持 新沃通宝B 0 有本开放式基金 合计 0~10 新沃通宝A 0~10 本基金基金经理持有本开 新沃通宝B 0 放式基金 合计 0~10 §9开放式基金份额变动 单位：份 新沃通宝A 新沃通宝B 基金合同生效日（2015年10月20日） 200,063,654.31 - 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 2,579,477,406.29 1,595,856,366.25 本报告期基金总申购份额 5,264,525,995.62 4,120,843,838.24 减:本报告期基金总赎回份额 6,256,796,098.99 4,205,653,578.73 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 1,587,207,302.92 1,511,046,625.76 注：表内“总申购份额”含红利再投、级别调整入份额；“总赎回份额”含级别调整出份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。 本报告期内，本基金托管人中国民生银行股份有限公司于2018年4月19日公告，根据工作需要，任命张庆先生担任本公司资产托管部总经理，主持资产托管部相关工作。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期末内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 数量 占当期佣金 备注 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 方正证券 2 - - 4,516.62 100.00% - 注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48号）的规定及《新沃基金管理有限公司交易席位管理办法》，本基金管理人制定了券商选择标准和租用交易单元的程序，具体如下： 投资研究部按照《券商评估细则》完成对各往来证券经纪商的评估，评估实行评分制：分配权重（100分）=基础服务（45%）+特别服务（45%）+销售服务（10%）。 基础服务占45%权重，由研究员负责打分；特别服务占45%权重，由投资研究部负责人和研究员共同打分；销售服务占10%权重，由投资研究部负责人打分。 基础服务包括：报告、电话沟通、路演、联合调研服务等； 特别服务包括：深度推荐公司、单独调研、带上市公司上门路演、约见专家、委托课题、人员培养、重大投资机会等； 销售服务包括：日常沟通、重点推荐的沟通、研究投资工作的支持和配合。 根据以上标准对券商进行评估、确定选用交易单元的券商后，本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租赁协议，并通知基金托管人。 2、本报告期内租用证券公司交易单元变更情况：无。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权 券商名称 券回购 证 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额 例 的比例 的比例 方正证券 143,899,722.12 100.00%3,609,000,000.00 100.00% - - 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。 10.9其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 新沃基金管理有限公司关于增加金 2018年1月 1 惠家保险代理有限公司为基金销售 指定报刊和/或管理人网站 10日 机构的公告 2 新沃通宝货币市场基金2017年第4 指定报刊和/或管理人网站 2018年1月 季度报告 19日 3 新沃通宝货币市场基金暂停代销机 指定报刊和/或管理人网站 2018年2月 构大额申购业务的公告 10日 4 新沃通宝货币市场基金托管协议 指定报刊和/或管理人网站 2018年3月 22日 新沃基金管理有限公司关于修订旗 2018年3月 5 下基金基金合同、托管协议及招募 指定报刊和/或管理人网站 22日 说明书等法律文件的公告 6 新沃通宝货币市场基金基金合同 指定报刊和/或管理人网站 2018年3月 22日 7 新沃通宝货币市场基金招募说明书 指定报刊和/或管理人网站 2018年3月 （更新）（2018年第1号） 22日 8 新沃通宝货币市场基金2017年年 指定报刊和/或管理人网站 2018年3月 度报告 30日 9 新沃通宝货币市场基金2017年年 指定报刊和/或管理人网站 2018年3月 度报告摘要 30日 10 新沃通宝货币市场基金暂停代销机 指定报刊和/或管理人网站 2018年3月 构大额申购业务的公告 31日 新沃基金管理有限公司关于增加上 2018年4月 11 海凯石财富基金销售有限公司为基 指定报刊和/或管理人网站 2日 金销售机构的公告 新沃基金管理有限公司关于增加上 2018年4月 12 海有鱼基金销售有限公司为基金销 指定报刊和/或管理人网站 20日 售机构的公告 13 新沃通宝货币市场基金2018年第1 指定报刊和/或管理人网站 2018年4月 季度报告 23日 14 新沃通宝货币市场基金暂停代销机 指定报刊和/或管理人网站 2018年4月 构大额申购业务的公告 24日 新沃基金管理有限公司关于直销网 2018年5月 15 上交易系统开通银联支付业务的公 指定报刊和/或管理人网站 24日 告 新沃基金管理有限公司关于北京懒 2018年6月 16 猫金融信息服务有限公司终止代理 指定报刊和/或管理人网站 1日 销售本公司旗下基金的公告 17 新沃通宝货币市场基金招募说明书 指定报刊和/或管理人网站 2018年6月 （更新）（2018年第2号） 1日 18 新沃通宝货币市场基金招募说明书 指定报刊和/或管理人网站 2018年6月 （更新）摘要（2018年第2号） 1日 19 新沃通宝货币市场基金暂停代销机 指定报刊和/或管理人网站 2018年6月 构大额申购业务的公告 12日 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 当持有基金份额比例达到或超过20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，基金管理人可能需要较高比例融入资金或较高比例变现资产，由此可能导致资金融入成本较高或较大冲击成本，造成基金财产损失、影响基金收益水平。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《新沃通宝货币市场基金基金合同》； 3、《新沃通宝货币市场基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2存放地点 基金管理人和/或基金托管人的办公场所。 12.3查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 新沃基金管理有限公司 2018年8月29日