新沃通宝货币市场基金 2016年第4季度报告 2016年12月31日 基金管理人：新沃基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年一月二十一日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。 §2基金产品概况 基金简称 新沃通宝 交易代码 001916 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年10月20日 报告期末基金份额总额 4,368,856,860.85份 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实 投资目标 现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金采用积极管理型的投资策略，在控制利率风 险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提 投资策略 下，提高基金收益。本基金主要通过利率策略、骑乘 策略、放大策略、信用债投资策略等投资策略以实现 投资目标。 业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险 风险收益特征 品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基 金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 新沃基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 新沃通宝A 新沃通宝B 下属分级基金的交易代码 001916 002302 报告期末下属分级基金的份额总额 98,675,064.28份 4,270,181,796.57份 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年10月1日－ 2016年12月31日） 新沃通宝A 新沃通宝B 1. 本期已实现收益 330,309.75 13,826,848.38 2．本期利润 330,309.75 13,826,848.38 3．期末基金资产净值 98,675,064.28 4,270,181,796.57 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊 余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新沃通宝A 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 0.6837% 0.0036% 0.3403% 0.0000% 0.3434% 0.0036% 注：本基金收益分配按日结转份额。 新沃通宝B 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 0.7439% 0.0036% 0.3403% 0.0000% 0.4036% 0.0036% 注：本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 复旦大学硕士，中国籍。2013 年7月至2016年9月任职于 本基金的 2016年12 俞瓅 - 3年 国金证券，历任证券交易员、 基金经理 月2日 投资经理、投资主办；2016 年10月加入新沃基金。 中国人民银行研究生部硕士， 中国籍。曾先后担任中银保险 本基金的 2015年11 2016年12月 北京总公司债券交易员、债券 李丹 6年 基金经理 月16日 2日 研究员、固定收益投资经理， 新沃基金管理有限公司基金 经理。 注：1、任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2016年四季度，资金面趋紧、人民币汇率承压、政策去杠杆态度坚决、海外债市收益率上行、经济基本面短期企稳共同造就了债市总体疲弱市场环境。10月债券收益率下行至全年低位；11月多重利空叠加导致收益率上行；12月恐慌情绪逐渐蔓延，下半旬随着央行的维稳表态而逐渐恢复。具体来看，四季度资金方面，伴随MPA季度考核、企业集中缴税、美元上涨、人民币被动贬值等因素，资金波动率明显上升；海外债市方面，11月特朗普意外当选，美元指数和美债收益率经历一段暴涨导致全球债市承压；政策方面，央行通过锁短放长的货币政策及缩量回购提高资金成本使金融机构去杠杆，同时，银行存款及同业理财吸收难导致长期以来银行存款、同业理财、基金、委外互相依赖嵌套的系统形成负向反馈导致资金面和债市环境进一步恶化。 四季度，本基金通过择时法在市场异动前提前置换资产为短期逆回购资金；信用筛选方面提高了短期同业存单比例，在市场流动性紧张、债券收益率大幅上行期间维持了相对宽裕的流动性稳健运行，保持业绩的同时完成了跨年的平稳过渡。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金A类份额净值收益率为0.6837%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%；本基金B类份额净值收益率为0.7439%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,380,542,967.35 30.24 其中：债券 1,380,542,967.35 30.24 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,433,603,957.03 53.30 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 744,067,739.93 16.30 4 其他资产 7,628,263.39 0.17 5 合计 4,565,842,927.70 100.00 5.2报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 4.37 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 194,940,587.58 4.46 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 37 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 109 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 37 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情形。 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金 各期限负债占基金 序号 平均剩余期限 资产净值的比例 资产净值的比例 （%） （%） 1 30天以内 75.02 4.46 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 5.48 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 6.38 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 7.49 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 9.97 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 104.33 4.46 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情形。5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 170,324,908.86 3.90 其中：政策性金融债 170,324,908.86 3.90 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 159,953,268.26 3.66 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,050,264,790.23 24.04 8 其他 - - 9 合计 1,380,542,967.35 31.60 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 值比例（％） 1 111619200 16恒丰银行CD200 1,000,000 98,552,942.50 2.26 2 111609253 16浦发CD253 500,000 49,986,401.42 1.14 3 011697046 16沪华信SCP007 500,000 49,912,345.59 1.14 4 111616189 16上海银行CD189 500,000 49,580,952.75 1.13 5 111697820 16贵阳银行CD044 500,000 49,473,325.73 1.13 6 111698499 16武汉农商行CD001 400,000 39,936,786.48 0.91 7 111698644 16辽阳银行CD056 400,000 39,616,309.66 0.91 7 111698653 16萧山农商银行CD043 400,000 39,616,309.66 0.91 8 111698825 16阜新银行CD095 400,000 39,590,312.58 0.91 9 111699057 16齐鲁银行CD043 400,000 39,561,083.76 0.91 10 150417 15农发17 300,000 30,166,780.88 0.69 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0539% 报告期内偏离度的最低值 -0.2210% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0644% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内未发现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.9投资组合报告附注 5.9.1本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定 利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折 价。 5.9.2报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 7,628,263.28 4 应收申购款 0.11 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 7,628,263.39 5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 新沃通宝A 新沃通宝B 报告期期初基金份额总额 28,951,808.04 1,086,153,280.25 报告期期间基金总申购份额 303,102,075.15 6,416,141,789.45 报告期期间基金总赎回份额 233,378,818.91 3,232,113,273.13 报告期期末基金份额总额 98,675,064.28 4,270,181,796.57 §7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2016年10月10日 -150,000.00 -150,000.00 - 2 赎回 2016年10月31日 -800,000.00 -800,000.00 - 3 申购 2016年11月16日 1,600,000.00 1,600,000.00 - 4 赎回 2016年11月21日 -1,200,000.00 -1,200,000.00 - 5 赎回 2016年11月22日 -500,000.00 -500,000.00 - 6 赎回 2016年11月29日 -300,000.00 -300,000.00 - 7 赎回 2016年12月1日 -499,726.21 -499,726.21 - 8 分红再投资 - 214,774.07 214,774.07 - 合计 -1,634,952.14 -1,634,952.14 注：本基金的收益分配按日结转份额，列示在“红利再投资”项下一并披露。 §8影响备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《新沃通宝货币市场基金基金合同》； 3、《新沃通宝货币市场基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照。8.2存放地点 基金管理人和/或基金托管人的办公场所。8.3查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 新沃基金管理有限公司 2017年1月21日