关于新沃通宝货币市场基金修改基金合同的公告 新沃通宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 证监许可[2015]2253 号文批准公开募集,基金合同于 2015 年 10 月 20 日生效。 自本基金基金合同生效至今,基金管理人一直本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。 根据《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办 法>有关问题的规定》,在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有 人利益无实质性不利影响的情况下,新沃基金管理有限公司经与基金托管人协商 一致,并报中国证监会备案,决定修改《新沃通宝货币市场基金基金合同》。 本次修改不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化,对基金份额持有人利 益无实质性不利影响。本基金基金合同的修改详见附件《新沃通宝货币市场基金 基金合同修改内容对照表》。 本公司将根据对本基金基金合同的修改,相应修改《新沃通宝货币市场基金 托管协议》,并在本公告发布当日将修改后的基金合同、托管协议登载于本公司网 站,将在更新的基金招募说明书中对涉及上述修改的内容进行相应更新。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并 不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金的过往业绩并不代 表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择 适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 新沃基金管理有限公司 2016 年 11 月 5 日 1 附件: 《新沃通宝货币市场基金基金合同修改内容对照表》 所属部分 《基金合同》原条款 《基金合同》修改后条款 全文 把全文出现的“媒体”修改为“媒介” 《货币市场基金管理暂行规定》、 《货币市场基金监督管理办法》、 一、前言 《关于货币市场基金投资等相关问题的 《关于实施<货币市场基金监督管理办 通知》 法>有关问题的规定》、 新增:投资者购买货币市场基金并 一、前言 不等于将资金作为存款存放在银行或者 存款类金融机构。 47、摊余成本法:指估值对象以买 47、摊余成本法:指计价对象以买 入成本列示,按照票面利率或协议利率 入成本列示,按照票面利率或协议利率 二、释义 并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余 并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余 存续期内按实际利率法摊销,每日计提 存续期内平均摊销,每日计提损益 损益 新增: 基金管理人可以依照相关法律法规 六、基金份 以及基金合同的约定,在特定市场条件 额的申购与 赎回 下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资 金申购,具体以基金管理人的公告为准 1、除法律法规另有规定或基金合 六、基金份 1、本基金不收取申购费用和赎回 同另有约定外,本基金不收取申购费用 额的申购与 费用。 赎回 和赎回费用。 新增: 2、发生本基金持有的现金、国 债、中央银行票据、政策性金融债券以 及 5 个交易日内到期的其他金融工具占 基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离 六、基金份 度为负的情形时,基金管理人应当对当 额的申购与 赎回 日单个基金份额持有人申请赎回基金份 额超过基金总份额 1%以上的赎回申请征 收 1%的强制赎回费用,并将上述赎回费 用全额计入基金财产。基金管理人与基 金托管人协商确认上述做法无益于基金 2  利益最大化的情形除外。 新增: 8、当‘影子定价’确定的基金资 …… 产净值与摊余成本法计算的基金资产净 发生上述第 1、2、3、5、6、7、9 值的正偏离度的绝对值达到 0.5%时。 项暂停申购情形之一且基金管理人决定 …… 暂停申购时,基金管理人应当根据有关 发生上述第 1、2、3、5、6、7、 规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 8、10 项暂停申购情形之一且基金管理 六、基金份 对于上述第 8 项拒绝申购的情形,基金 人决定暂停申购时,基金管理人应当根 额的申购与 管理人将于每一开放日在基金管理人网 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购 赎回 站上公布相关申购上限设定。如果投资 公告。对于上述第 9 项拒绝申购的情 人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款 形,基金管理人将于每一开放日在基金 项将退还给投资人。在暂停申购的情况 管理人网站上公布相关申购上限设定。 消除时,基金管理人应及时恢复申购业 如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝 务的办理。 的申购款项将退还给投资人。在暂停申 购的情况消除时,基金管理人应及时恢 复申购业务的办理。 新增: 为公平对待不同类别基金份额持有 人的合法权益,单个基金份额持有人在 六、基金份 单个开放日申请赎回基金份额超过基金 额的申购与 赎回 总份额 10%的,基金管理人可以采取延 期办理部分赎回申请或者延缓支付赎回 款项的措施 本基金投资对象是具有良好流动性 本基金投资对象是具有良好流动性 的金融工具,包括现金、通知存款、短 的金融工具,包括现金、期限在 1 年以 期融资券、剩余期限在 397 天以内(含 内(含 1 年)的银行存款、债券回购、 397 天)的中期票据、一年以内(含一 中央银行票据、同业存单;剩余期限在 年)的银行定期存款、大额存单、期限 十二、基金 397 天以内(含 397 天)的债券、非金 的投资 在一年以内(含一年)的中央银行票 融企业债务融资工具、资产支持证券以 据、期限在一年以内(含一年)的债券 及法律法规或中国证监会、中国人民银 回购、剩余期限在 397 天以内(含 397 行认可的其他具有良好流动性的货币市 天)的债券、剩余期限在 397 天以内 场工具。 (含 397 天)的资产支持证券以及中国 3  证监会、中国人民银行认可的其他具有 良好流动性的货币市场工具。 (一)本基金不得投资于以下金融工 具: (2)可转换债券; (一)本基金不得投资于以下金融 (3)剩余期限(或回售期限)超 工具: 过 397 天的债券、资产支持证券、中期 (2)可转换债券、可交换债券; 票据; (3)信用等级在 AA+级以下的债券 十二、基金 (4)信用等级在 AAA 级以下的企 的投资 与非金融企业债务融资工具; 业债券; (4)以定期存款利率为基准利率 (5)债项信用评级在 A-1 级以下 的浮动利率债券,已进入最后一个利率 的短期(超短期)融资券; 调整期的除外; (6)以定期存款利率为基准利率 的浮动利率债券,但市场条件发生变化 后另有规定的,从其规定; (1)本基金投资组合的平均剩余 (1)本基金投资组合的平均剩余 十二、基金 期限在每个交易日均不得超过 120 天, 的投资 期限在每个交易日均不得超过 120 天 平均剩余存续期不得超过 240 天 (二)投资组合限制 (二)投资组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资组合的平均剩余 (1)本基金投资组合的平均剩余 期限在每个交易日均不得超过 120 天; 期限在每个交易日均不得超过 120 天, (2)投资于同一公司发行的短期 平均剩余存续期不得超过 240 天; 企业债券及短期融资券的比例,合计不 (2)本基金持有一家公司发行的 得超过基金资产净值的 10%; 证券,其市值不超过基金资产净值的 (3)本基金持有一家公司发行的 10%;本基金管理人管理的全部基金持 十二、基金 的投资 证券,其市值不超过基金资产净值的 有一家公司发行的证券,不超过该证券 10%;本基金管理人管理的全部基金持 的 10%; 有一家公司发行的证券,不超过该证券 (3)本基金投资于同一机构发行 的 10%; 的债券、非金融企业债务融资工具及其 (4)除发生巨额赎回的情形外, 作为原始权益人的资产支持证券占基金 本基金债券正回购的资金余额在每个交 资产净值的比例合计不得超过 10%,国 易日均不得超过基金资产净值的 20%; 债、中央银行票据、政策性金融债券除 因发生巨额赎回致使本基金债券正回购 外; 4 的资金余额超过基金资产净值 20%的, (4)除发生巨额赎回、连续 3 个 基金管理人应当在 5 个交易日内进行调 交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个 整; 交易日累计赎回 30%以上的情形外,债 (5)债券回购最长期限为 1 年, 券正回购的资金余额占基金资产净值的 债券回购到期后不得展期; 比例不得超过 20%; (6)本基金买断式回购融入基础 (5)债券回购最长期限为 1 年, 债券的剩余期限不得超过 397 天; 债券回购到期后不得展期; (7)本基金的存款银行为具有证 (6)本基金投资于具有基金托管 券投资基金托管人资格、证券投资基金 人资格的同一商业银行的银行存款、同 销售业务资格或合格境外机构投资者托 业存单,合计不得超过基金资产净值的 管人资格的商业银行。存放在具有基金 20%;投资于不具有基金托管人资格的 托管资格的同一商业银行的存款,不得 同一商业银行的银行存款、同业存单, 超过基金资产净值的 30%;存放在不具 合计不得超过基金资产净值的 5%; 有基金托管资格的同一商业银行的存 (7)本基金投资于有固定期限银 款,不得超过基金资产净值的 5%; 行存款的比例,不得超过基金资产净值 (8)本基金投资于定期存款的比 的 30%,但投资于有存款期限,根据协 例不得超过基金资产净值的 30%,根据 议可提前支取的银行存款不受上述比例 协议可提前支取且没有利息损失的银行 限制; 存款,不受此限制; (8)现金、国债、中央银行票 (9)本基金持有的剩余期限不超 据、政策性金融债券占基金资产净值的 过 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮 比例合计不得低于 5%; 动利率债券摊余成本总计不得超过当日 (9)现金、国债、中央银行票 基金资产净值的 20%; 据、政策性金融债券以及五个交易日内 (10)本基金投资于同一原始权益 到期的其他金融工具占基金资产净值的 人的各类资产支持证券的比例,不得超 比例合计不得低于 10%; 过基金资产净值的 10%;本基金持有的 (10)到期日在 10 个交易日以上 全部资产支持证券,其市值不得超过基 的逆回购、银行定期存款等流动性受限 金资产净值的 20%;本基金持有的同一 资产投资占基金资产净值的比例合计不 (指同一信用级别)资产支持证券的比 得超过 30%; 例,不得超过该资产支持证券规模的 (11)本基金投资于同一原始权益 10%;本基金管理人管理的全部基金投 人的各类资产支持证券的比例,不得超 资于同一原始权益人的各类资产支持证 过基金资产净值的 10%;本基金持有的 券,不得超过其各类资产支持证券合计 全部资产支持证券,其市值不得超过基 规模的 10%;本基金应投资于信用级别 金资产净值的 20%;本基金持有的同一 5  评级为 AAA 以上(含 AAA)的资产支持证 (指同一信用级别)资产支持证券的比 券。基金持有资产支持证券期间,如果 例,不得超过该资产支持证券规模的 其信用等级下降、不再符合投资标准, 10%;本基金管理人管理的全部基金投 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以 资于同一原始权益人的各类资产支持证 全部卖出; 券,不得超过其各类资产支持证券合计 (11)本基金投资的短期融资券的 规模的 10%;本基金应投资于信用级别 信用评级,应不低于以下标准: 评级为 AAA 以上(含 AAA)的资产支持证 1)国内信用评级机构评定的 A-1 券。基金持有资产支持证券期间,如果 级或相当于 A-1 级的短期信用级别; 其信用等级下降、不再符合投资标准, 2)根据有关规定予以豁免信用评 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以 级的短期融资券,其发行人最近三年的 全部卖出; 信用评级和跟踪评级具备下列条件之 (12)本基金的基金总资产不得超 一: 过基金资产净值的 140%; i)国内信用评级机构评定的 AAA (13)中国证监会规定的其他比例 级或相当于 AAA 级的长期信用级别; 限制。 ii)国际信用评级机构评定的低于 中国主权评级一个级别的信用级别(例 如,若中国主权评级为 A-级,则低于中 国主权评级一个级别的为 BBB+级)。 3)同一发行人同时具有国内信用 评级和国际信用评级的,以国内信用级 别为准。 4)本基金持有短期融资券期间, 如果其信用等级下降、不再符合投资标 准,应在评级报告发布之日起 20 个交 易日内予以全部减持。 (12)本基金的基金总资产不得超 过基金资产净值的 140%; (13)中国证监会规定的其他比例 限制。 五、投资组合平均剩余期限计算方 五、投资组合平均剩余期限和平均 法 剩余存续期限计算方法 十二、基金 的投资 1、平均剩余期限(天)的计算公 1、平均剩余期限(天)的计算公 式如下:(略) 式如下:(略) 6  其中:投资于金融工具产生的资产 平均剩余存续期限(天)的计算公 包括现金类资产(含银行存款、清算备 式为:(略) 付金、交易保证金、证券清算款、买断 其中: 式回购履约金)、银行定期存款、大额 投资于金融工具产生的资产包括现 存单、债券、逆回购、中央银行票据、 金资产、期限在一年以内(含一年)的银 买断式回购产生的待回购债券、或中国 行存款、同业存单、债券、逆回购、中 证监会允许投资的其他固定收益类金融 央银行票据、剩余期限在 397 天以内 工具。 (含 397 天)的债券、非金融企业债务融 2、各类资产和负债剩余期限的确 资工具、资产支持证券、买断式回购产 定方法 生的待回购债券、或中国证监会允许投 (1)银行存款、清算备付金、交 资的其他固定收益类金融工具。 易保证金的剩余期限为 0 天;证券清算 投资于金融工具产生的负债包括期 款的剩余期限以计算日至交收日的剩余 限在一年以内(含一年)的正回购、买 交易日天数计算;买断式回购履约金的 断式回购产生的待返售债券等。 剩余期限以计算日至协议到期日的实际 采用摊余成本法计算的附息债券成 剩余天数计算; 本包括债券的面值和折溢价;贴现式债 (2)银行定期存款、大额存单的 券成本包括债券投资成本和内在应收利 剩余期限以计算日至协议到期日的实际 息。 剩余天数计算;银行通知存款的剩余期 2、各类资产、负债剩余期限和剩 限以存款协议中约定的通知期计算; 余存续期限的确定方法 (3)组合中债券的剩余期限是指 (1)银行活期存款、清算备付 计算日至债券到期日为止所剩余的天 金、交易保证金的剩余期限和剩余存续 数,以下情况除外:允许投资的浮动利 期限为 0 天;证券清算款的剩余期限和 率债券的剩余期限以计算日至下一个利 剩余存续期限以计算日至交收日的剩余 率调整日的实际剩余天数计算; 交易日天数计算; (4)回购(包括正回购和逆回 (2)回购(包括正回购和逆回 购)的剩余期限以计算日至回购协议到 购)的剩余期限和剩余存续期限以计算 期日的实际剩余天数计算。 日至回购协议到期日的实际剩余天数计 (5)中央银行票据的剩余期限以 算;买断式回购产生的待回购债券的剩 计算日至中央银行票据到期日的实际剩 余期限和剩余存续期限为该基础债券的 余天数计算; 剩余期限,待返售债券的剩余期限和剩 (6)买断式回购产生的待回购债 余存续期限以计算日至回购协议到期日 券的剩余期限为该基础债券的剩余期 的实际剩余天数计算; 限; (3)银行定期存款、同业存单的 7  (7)买断式回购产生的待返售债 剩余期限和剩余存续期限以计算日至协 券的剩余期限以计算日至回购协议到期 议到期日的实际剩余天数计算;有存款 日的实际剩余天数计算; 期限,根据协议可提前支取且没有利息 (8)短期融资券的剩余期限以计 损失的银行存款,剩余期限和剩余存续 算日至短期融资券到期日所剩余的天数 期限以计算日至协议到期日的实际剩余 计算。 天数计算;银行通知存款的剩余期限和 (9)对其它金融工具,本基金管 剩余存续期限以存款协议中约定的通知 理人将基于审慎原则,根据法律法规或 期计算; 中国证监会的规定、或参照行业公认的 (4)中央银行票据的剩余期限和 方法计算其剩余期限。 剩余存续期限以计算日至中央银行票据 平均剩余期限的计算结果保留至整 到期日的实际剩余天数计算; 数位,小数点后四舍五入。如法律法规 (5)组合中债券的剩余期限和剩 或中国证监会对剩余期限计算方法另有 余存续期限是指计算日至债券到期日为 规定的从其规定。 止所剩余的天数,以下情况除外: 允许投资的可变利率或浮动利率债 券的剩余期限以计算日至下一个利率调 整日的实际剩余天数计算。 允许投资的可变利率或浮动利率债 券的剩余存续期限以计算日至债券到期 日的实际剩余天数计算。 (6)对其它金融工具,本基金管 理人将基于审慎原则,根据法律法规或 中国证监会的规定、或参照行业公认的 方法计算其剩余期限和剩余存续期限。 平均剩余期限和剩余存续期限的计 算结果保留至整数位,小数点后四舍五 入。如法律法规或中国证监会对剩余期 限和剩余存续期限计算方法另有规定的 从其规定。 1、本基金估值采用“摊余成本 1、本基金估值采用“摊余成本 十四、基金 资产估值 法”,即估值对象以买入成本列示 法”,即计价对象以买入成本列示 当“摊余成本法”计算的基金资产 当“影子定价”确定的基金资产净 十四、基金 净值与“影子定价”确定的基金资产净 值与“摊余成本法”计算的基金资产净 资产估值 值偏离达到或超过 0.25%时,基金管理 值的负偏离度绝对值达到 0.25%时,基 8  人应根据风险控制的需要调整组合,其 金管理人应当在 5 个交易日内将负偏离 中,对于偏离程度达到或超过 0.5%的情 度绝对值调整到 0.25%以内。当正偏离 形,基金管理人应与基金托管人协商一 度绝对值达到 0.5%时,基金管理人应当 致后,参考成交价、市场利率等信息对 暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏 投资组合进行价值重估,使基金资产净 离度绝对值调整到 0.5%以内。当负偏离 值更能公允地反映基金资产价值。 度绝对值达到 0.5%时,基金管理人应当 使用风险准备金或者固有资金弥补潜在 资产损失,将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个 交易日超过 0.5%时,基金管理人应当采 用公允价值估值方法对持有投资组合的 账面价值进行调整,或者采取暂停接受 所有赎回申请并终止基金合同进行财产 清算等措施。 26、当“影子定价”确定的基金资 产净值与“摊余成本法”计算的基金资 26、当“摊余成本法”计算的基金 产净值的负偏离度绝对值达到 0.25%或 资产净值与“影子定价”确定的基金资 正负偏离度绝对值达到 0.5%的情形;当 十八、基金 的信息披露 产净值偏离度绝对值达到或超过 0.5% “影子定价”确定的基金资产净值与 的情形; “摊余成本法”计算的基金资产净值连 续 2 个交易日出现负偏离度绝对值超过 0.5%的情形; 9