华安安益灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年七月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安安益灵活配置混合 基金主代码 001905 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 5 月 24 日 报告期末基金份额总额 29,007,236.05 份 通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕 捉各证券子市场的绝对收益机会，在合理控制风险、保障 投资目标 基金资产流动性的前提下，力求持续高效地获取稳健回 报。 本基金为混合型基金，在投资中将通过对宏观经济、国家 政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，结合 投资策略 投资时钟理论并利用公司研究开发的多因子模型等数量 工具，确定基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间 的配置比例；当市场环境发生变化时，本基金将依托仓位 弹性优势并借助股指期货等金融工具快速灵活地作出反 应，对大类资产配置比例进行及时调整。 此外，本基金还将广泛运用各种定量和定性分析模型研究 和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特 征，积极寻找各种可能的套利和价值增长的机会，以确定 基金资产在各类具体券种间的配置比例。 60%×沪深 300 指数收益率＋40%×中国债券总指数收益 业绩比较基准 率 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货 风险收益特征 币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券 投资基金中的中高风险品种。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华安安益灵活配置混合 A 华安安益灵活配置混合 C 下属分级基金的交易代码 001905 012659 报告期末下属分级基金的份 29,005,844.03 份 1,392.02 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 (2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日) 主要财务指标 华安安益灵活配置混合 华安安益灵活配置混合 A C 1.本期已实现收益 171,573.15 8.02 2.本期利润 239,952.64 11.20 3.加权平均基金份额本期利润 0.0082 0.0080 4.期末基金资产净值 33,688,882.49 1,619.09 5.期末基金份额净值 1.1615 1.1631 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华安安益灵活配置混合 A： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.71% 0.09% 4.10% 0.86% -3.39% -0.77% 过去六个月 -1.47% 0.12% -4.91% 0.87% 3.44% -0.75% 过去一年 5.14% 0.25% -6.44% 0.75% 11.58% -0.50% 过去三年 15.29% 0.41% 15.84% 0.75% -0.55% -0.34% 过去五年 - - - - - - 自基金合同 12.22% 0.42% 18.63% 0.79% -6.41% -0.37% 生效起至今 2、华安安益灵活配置混合 C： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.69% 0.09% 4.10% 0.86% -3.41% -0.77% 过去六个月 -1.50% 0.12% -4.91% 0.87% 3.41% -0.75% 过去一年 5.29% 0.26% -6.44% 0.75% 11.73% -0.49% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 6.99% 0.26% -5.04% 0.74% 12.03% -0.48% 生效起至今 3.2.2 自基金转型以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安安益灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2018 年 5 月 24 日至 2022 年 6 月 30 日) 1．华安安益灵活配置混合 A： 2．华安安益灵活配置混合 C： 注：华安安益灵活配置混合型证券投资基金自 2021 年 6 月 17 日起增加 C 类基金份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期 证券从业 姓名 职务 限 说明 年限 任职日期 离任日期 金融学硕士（金融工程方向），24 年证券、基金从业经历。曾任长城 证券有限责任公司债券研究员，华 安基金管理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、固定收益投 资经理。2008 年 4 月起担任华安 稳定收益债券基金的基金经理。 2011 年 6 月至 2021 年 3 月，同时 担任华安可转换债券债券型证券 投资基金的基金经理。2012 年 12 月至 2017 年 6 月担任华安信用增 强债券型证券投资基金的基金经 理。2013 年 6 月起同时担任华安 双债添利债券型证券投资基金的 基金经理。2013 年 10 月至 2017 年 7 月同时担任华安月月鑫短期 理财债券型证券投资基金、华安季 本基金 季鑫短期理财债券型证券投资基 的基金 金、华安月安鑫短期理财债券型证 贺涛 经理 2020-10-26 2022-05-16 24 年 券投资基金、华安现金富利投资基 固定收 金的基金经理。2014年7月至2017 益部高 年 7 月同时担任华安汇财通货币 级总监 市场基金的基金经理。2015 年 2 月至 2017 年 6 月担任华安年年盈 定期开放债券型证券投资基金的 基金经理。2015 年 5 月至 2017 年 7 月，担任华安新回报灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理。 2015 年 9 月至 2018 年 9 月，担任 华安新乐享保本混合型证券投资 基金的基金经理。2018 年 9 月至 2019 年 12 月，同时担任华安新乐 享灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理。2015 年 12 月至 2017 年 7 月，同时担任华安乐惠保本混 合型证券投资基金的基金经理。 2016 年 2 月至 2018 年 8 月，同时 担任华安安华保本混合型证券投 资基金的基金经理。2016 年 7 月 至 2019 年 1 月，同时担任华安安 进保本混合型发起式证券投资基 金的基金经理。2019 年 1 月起， 同时担任华安安进灵活配置混合 型发起式证券投资基金的基金经 理。2016 年 11 月至 2017 年 12 月， 同时担任华安新希望灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理。 2016 年 11 月至 2019 年 11 月，同 时担任华安睿享定期开放混合型 发起式证券投资基金的基金经理。 2017 年 2 月起，同时担任华安新 活力灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理。2018年2月至2018 年 6 月，同时担任华安丰利 18 个 月定期开放债券型证券投资基金 的基金经理。2019 年 1 月至 2020 年 2 月，同时担任华安安盛 3 个月 定期开放债券型发起式证券投资 基金的基金经理。2019 年 6 月至 2020 年 10 月，同时担任华安科创 主题 3 年封闭运作灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理。2020 年 10 月至 2022 年 5 月，同时担任 华安安益灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。2021 年 1 月 起，同时担任华安锦源 0-7 年金融 债 3 个月定期开放债券型发起式 证券投资基金的基金经理。2021 年 8 月起，同时担任华安宁享 6 个月持有期混合型证券投资基金 的基金经理。 硕士研究生，3 年基金行业从业经 验，曾任工银瑞信基金管理有限公 司 FOF 投资部高级研究员，2022 本基金 年 1 月加入华安基金，2022 年 5 张瑞 的基金 2022-05-16 - 3 年 月起，同时担任华安新机遇灵活配 经理 置混合型证券投资基金、华安新乐 享灵活配置混合型证券投资基金、 华安新动力灵活配置混合型证券 投资基金、华安安益灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关 规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资 境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 6次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度经济受疫情影响较大。从需求端来看：5 月固定资产投资同比增长 4.7%，增速较 4 月 有所恢复，其中房地产投资同比-7.7%，基建投资同比增长 7.9%，制造业投资同比增长 7.1%。出口方面，以美元计价，中国 5 月出口同比增长 16.9%，超出市场预期，主要受益于复产复工后赶工与赶出口，同时价格因素仍是重要支撑。消费方面，5 月社会消费品零售总额同比下降 6.7%， 降幅较 4 月回升 4.4 个百分点。从生产端看，今年 5 月工业增加值同比 0.7%，比 4 月回升 3.6 个 百分点，但仍显著低于疫情前。5 月金融数据总量不弱，但结构不佳，社融同比增量主要来自于票据融资、企业短贷与政府债，而企业中长期贷款、居民贷款仍然较弱。债券市场表现看，受疫情拖累经济基本面承压，4 月至 5 月债券收益率整体下行，6 月以来疫情缓解、复产复工持续推进， 债券收益率上行。截至 6 月底，1Y 国开债较 3 月末下行 27bp 至 2.02%，10Y 国开债收益率上行 1bp 至 3.05%；1YAAA 中票收益率下行 27bp 至 2.42%，3YAAA 中票收益率下行 13bp 至 2.95%， 曲线整体较为陡峭。债券策略上，我们结合产品规模以及市场变化，灵活调整组合持仓。 二季度 A 股走势先抑后扬，各宽基指数小幅收涨。其中上证指数上涨 4.5%，深证成指上涨 6.4%，创业板指上涨 5.7%。从风格来看，二季度成长优于价值，大盘好于小盘。分结构看，消费 者服务、汽车、食品饮料、电力设备新能源是表现最好的前四大行业，综合金融、房地产、传媒、综合是表现最差的四大行业。四月权益市场的回调，一是受到海外货币政策收紧步伐加快影响；二是受俄乌战争冲突升级，引发投资者对滞胀的担忧；三是国内疫情恶化，市场对企业盈利下滑的担忧升温。随着市场估值泡沫有所缓解，国内疫情好转和一系列稳增长的刺激政策的出台，叠加稳中偏松的货币政策，市场从四月末开始走出一轮反弹。反弹期上涨幅度较高的板块，大都集中在高景气的成长赛道，和受益于全球价格上涨的周期品，例如汽车、新能源、军工、煤炭等行业。此外，消费医药在疫情管控放松后也走出较明显的超额收益。在报告期内，基金整体维持中性偏低的权益仓位，在市场低位盘整时小幅增仓权益，同时把部分转债替换成高性价比个股。结构上也进行小幅调整，重仓板块从大金融切换至偏成长和大消费等行业，在细分板块内挖掘景气度高、长期竞争格局较好的优质公司。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2022 年 6 月 30 日，华安安益 A 份额份额净值为 1.1615 元，华安安益 A 份额净值增长 率为 0.71%，同期华安安益 A 份额业绩比较基准增长率为 4.10%；华安安益 C 份额份额净值为 1.1631 元,华安安益 C 份额净值增长率为 0.69%,华安安益 C 份额业绩比较基准增长率为 4.10%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 债券方面，经济增长方面，短期国内疫情有所缓解，经济开始处于缓慢修复阶段，不过目前多数指标和疫情前相比还有距离。中期经济走势仍需要观察实体需求，从金融数据等指标来看，目前实体经济真实需求偏弱。考虑出口、地产等变化，当前宏观经济形势仍然较为严峻，经济整体修复偏慢。地产和疫情仍是当前宏观经济的 2 个核心矛盾，后续重点观察疫情反复的风险以及房地产政策放松的效果。本基金将根据市场情况，适当调整债券配置。 股票方面，当前 A 股估值处于中间水平，性价比适中。考虑到外部包括美联储加息缩表、地缘政治以及通胀高企等负面因素尚未消除，而国内经济弱复苏，宽松的流动性环境还将延续，行情演绎的高度取决于内外部力量的对比，短期内可能会出现指数波动加大的情况。中长期维度，以我为主会是主基调，情绪修复后权益类产品常态化发行和外资流入将带来增量资金。本基金将根据市场情况，动态调整股票配置。 可转债方面，当前的相对估值水平和绝对价位水平都在历史高位，风险收益匹配度不高，估值压缩的压力持续存在，需要谨慎挑选标的进行配置。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内基金持有人数不低于 200 人；基金资产净值连续超过 20 个工作日低于 5000 万元。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 3,151,231.40 8.50 其中：股票 3,151,231.40 8.50 2 固定收益投资 26,867,149.86 72.51 其中：债券 26,867,149.86 72.51 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 3,000,000.00 8.10 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 4,029,844.67 10.88 7 其他各项资产 4,082.94 0.01 8 合计 37,052,308.87 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 54,903.00 0.16 - - B 采矿业 C 制造业 1,986,499.40 5.90 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,808.00 0.06 E 建筑业 22,199.00 0.07 F 批发和零售业 39,963.00 0.12 G 交通运输、仓储和邮政业 33,918.00 0.10 H 住宿和餐饮业 18,870.00 0.06 I 信息传输、软件和信息技术服务业 196,854.00 0.58 J 金融业 605,611.00 1.80 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 46,586.00 0.14 M 科学研究和技术服务业 83,192.00 0.25 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 40,293.00 0.12 R 文化、体育和娱乐业 1,535.00 0.00 S 综合 - - 合计 3,151,231.40 9.35 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 300750 宁德时代 400 213,600.00 0.63 2 600519 贵州茅台 100 204,500.00 0.61 3 600919 江苏银行 25,000 178,000.00 0.53 4 000568 泸州老窖 400 98,616.00 0.29 5 300059 东方财富 3,840 97,536.00 0.29 6 601128 常熟银行 11,000 84,040.00 0.25 7 603259 药明康德 800 83,192.00 0.25 8 002839 张家港行 15,600 82,524.00 0.24 9 600908 无锡银行 14,000 78,820.00 0.23 10 002475 立讯精密 2,300 77,717.00 0.23 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 2,022,446.58 6.00 2 央行票据 - - 3 金融债券 24,844,703.28 73.74 其中：政策性金融债 20,709,970.68 61.47 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 26,867,149.86 79.75 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 值比例（％） 1 180211 18 国开 11 130,000 13,663,876.16 40.56 2 092218001 22 农发清发 70,000 7,046,094.52 20.91 01 3 2028038 20中国银行二 20,000 2,131,103.01 6.33 级 01 4 019666 22 国债 01 20,000 2,022,446.58 6.00 5 2028019 20平安银行小 20,000 2,003,629.59 5.95 微债 01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。此外，基金管理人还将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.12021 年 9 月 30 日，张家港农商行因流动资金贷款“三查”不到位，被中国银行保险监督管理 委员会苏州监管分局（苏州银保监罚决字〔2021〕32 号）给予罚款人民币 30 万元的行政处罚。 2021 年 7 月 13 日，无锡银行因不正当手段吸收存款，被中国银行保险监督管理委员会无锡监管 分局（锡银保监罚决字〔2021〕13 号）给予罚款人民币 50 万元的行政处罚。 2022 年 3 月 21 日，中国银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在不良贷款 余额 EAST 数据存在偏差、逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差等违法违规事项，被中国 银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕13 号）给予罚款 480 万元的行政处罚。2022年 5 月 26 日，中国银行因老产品规模在部分时点出现反弹，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕29 号）给予罚款 200 万元的行政处罚。 2021 年 9 月 29 日，平安银行因违规办理转口贸易收付汇、违规办理个人财产对外转移等违法违 规事项，被国家外汇管理局深圳市分局（深外管检[2021]40 号）责令改正，给予警告、并处罚款 人民币 187 万元、没收违法所得 1.58 万元的行政处罚。2022 年 3 月 21 日，平安银行因监管标准 化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在不良贷款余额 EAST 数据存在偏差、逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕24 号）给予罚款 400 万元的行政处罚。 本基金投资张家港行、无锡银行、20 中国银行二级 01、20 平安银行小微债 01 的投资决策程序符 合公司投资制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,775.80 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 307.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,082.94 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 华安安益灵活配置混合 华安安益灵活配置混合 项目 A C 本报告期期初基金份额总额 29,227,313.51 1,392.02 报告期期间基金总申购份额 1,423,236.96 - 减：报告期期间基金总赎回份额 1,644,706.44 - 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 29,005,844.03 1,392.02 §7 影响投资者决策的其他重要信息 7.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 7.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、《华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 2、《华安安益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 3、《华安安益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 8.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。8.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二二年七月二十日