汇添富新兴消费股票型证券投资基金 2020 年 中期报告 2020 年 06 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2020 年 08 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 26 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式...... 5 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现...... 6 §4 管理人报告 ...... 7 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 13 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 13 6.1 资产负债表...... 13 6.2 利润表 ...... 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......16 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告 ...... 43 7.1 期末基金资产组合情况...... 43 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......50 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 50 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 50 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 50 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 50 7.12 投资组合报告附注...... 50 §8 基金份额持有人信息 ...... 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 52 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 52 §9 开放式基金份额变动 ...... 52 §10 重大事件揭示 ...... 52 10.1 基金份额持有人大会决议...... 52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 53 10.4 基金投资策略的改变...... 53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......53 10.8 其他重大事件...... 59 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 61 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 61 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......61 §12 备查文件目录 ...... 61 12.1 备查文件目录...... 61 12.2 存放地点 ...... 62 12.3 查阅方式 ...... 62 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富新兴消费股票型证券投资基金 基金简称 汇添富新兴消费股票 基金主代码 001726 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 12 月 02 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额（份） 290,866,173.87 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金主要投资于新兴消费主题的优质上市公司。本基金采用自下而上 投资目标 的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严格管理风险的前提下， 谋求基金资产的中长期稳健增值。 本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，精选消费行 投资策略 业的优质上市公司，结合市场脉络，做中长期布局，在科学严格管理风 险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。 业绩比较基准 中证主要行业消费指数×40%+中证可选消费行业指数×40%+中债综合指 数×20% 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收 风险收益特征 益的品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市 场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 李鹏 郭明 负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 注册地址 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区 北京市西城区复兴门内大街 （东座）6 楼 H686 室 55 号 办公地址 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 北京市西城区复兴门内大街 20 楼 55 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 李文 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com 基金中期报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇 添富基金管理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年01月01日 - 2020年06月30日) 本期已实现收益 81,492,935.57 本期利润 101,406,899.83 加权平均基金份额本期利润 0.3220 本期加权平均净值利润率 26.51% 本期基金份额净值增长率 30.61% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 06 月 30 日) 期末可供分配利润 117,167,924.30 期末可供分配基金份额利润 0.4028 期末基金资产净值 436,900,334.42 期末基金份额净值 1.502 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 06 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 50.20% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值 业绩比较基 业绩比较 阶段 长率① 增长率标 准收益率③ 基准收益 ①－③ ②－④ 准差② 率标准差 ④ 过去一 19.78% 1.33% 6.47% 0.78% 13.31% 0.55% 个月 过去三 35.68% 1.43% 15.56% 0.82% 20.12% 0.61% 个月 过去六 30.61% 1.87% 10.87% 1.35% 19.74% 0.52% 个月 过去一 51.56% 1.54% 17.35% 1.08% 34.21% 0.46% 年 过去三 44.28% 1.66% 33.12% 1.16% 11.16% 0.50% 年 自基金 合同生 50.20% 1.47% 44.78% 1.13% 5.42% 0.34% 效日起 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2015 年 12 月 02 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5 号文批准，于 2005 年 2 月 3 日正式成立。目前，公司注册资本金为 132,724,224 元人民币。公司总部设在上海， 在北京、上海、广州、成都等地设有分公司，在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII基金管理人、RQFII 基金管理人及 QFII 基金管理人等业务资格。 汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位，形成了独树一帜的品牌优势，被誉为“选股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 2020 上半年，汇添富基金新成立 11 只公开募集证券投资基金，包括 4 只债券型基金、 5 只混合型基金、1 只基金中基金、1 只指数基金联接基金。截至 2020 年 6 月 30 日，公司 共管理 154 只公开募集证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证劵从业年限 姓名 职务 理）期限 （年） 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国。学 历：北京大学经 济学硕士。相关 业务资格：证券 投资基金从业资 格。从业经历： 本基金的 2015 年 12 月 2008 年 7 月加入 刘伟林 基金经理 02 日 12 汇添富基金任行 业分析师；2010 年5月至2011年 3 月在国家发展 和改革委员会工 作；2011 年 3 月 至 2015 年 12 月 在汇添富基金担 任高级策略分析 师。2015 年 12 月 2 日至今任汇 添富新兴消费股 票基金的基金经 理，2018 年 7 月 5日至今任添富3 年封闭配售混合 （LOF）基金的基 金经理，2019 年 8 月 19 日至今任 汇添富新睿精选 混合基金的基金 经理，2019 年 9 月17日至今任汇 添富睿丰混合 （LOF）基金的基 金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本报告期末本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。 对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日 内、3 日内和 5 日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、同向交易占优比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。 对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情况。 综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 34 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年上半年市场跌宕起伏。一季度受新冠疫情影响，市场出现了系统性下跌。但 3月底随着全球疫情在股市里的充分反映，全球货币政策进一步宽松，股市出现了大幅反弹。尤其对国内资本市场而言，由于国内防疫做的非常好，最先开始复工，经济预期最先稳定，市场表现在全球相对较稳，2 季度市场出现了非常丰富的投资性机会，以消费、医药和科技为代表的成长性、稳健性行业产生了许多投资机会。其中，上半年上证指数下跌 2.15%，沪 深 300 上涨 1.64%，中小板指上涨 20.85%，创业板指上涨 35.60%。上涨居前的行业（申万 一级）有医药生物、休闲服务、电子、食品饮料和计算机，基本上属于与内需高度相关的资产；下跌居前的行业有采掘、银行、非银金融、交通运输和钢铁，基本上是传统行业和金融行业。 上半年市场表现较好，尤其二季度市场出现大幅反弹主要有四个原因。第一，新冠疫情在一季度发酵后，国内强有力的管控快速抑制了新冠的扩散，为之后经济的较快复工打下基础，市场对新冠疫情的影响做了一次性的“计提”后预期走稳；第二，新冠在 3 月份开始在全球，尤其是美国扩散，海外市场出现大幅下跌。为了稳住市场，美联储实行了进一步的货币宽松政策，全球的大的货币环境非常宽松，有利于风险类资产的表现；第三，国内的货币 和财政政策相对偏暖，而且资本市场改革深化，公募基金在上半年基金发行中出现爆发性增长，居民户通过股票市场配置资产的需求显著提升，市场出现了较大的增量资金；第四、以医药、消费、科技为代表的内需相关资产，确实表现出非常强的抗疫韧性。尤其消费里不少行业在一季度受到较大冲击，但是不少龙头公司通过加大线上化、加大促销等方面主动应对压力，在二季度实现了较快的恢复。 从我们上半年的投资策略来看，我们坚持精选个股、适度集中，把核心仓位配置在稳健成长、商业模式优秀、行业地位突出的优质资产上。从行业选择来看，我们重点投资了白酒、传媒、创新医药、医疗服务、新兴消费业态（免税、化妆品等）等行业，较好的抓住了市场的主要投资脉络。个股选择上，我们结合投资方向，重点投资各个行业里的龙头个股。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期基金份额净值增长率为 11.64%。同期业绩比较基准收益率为 1.59%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年我们判断市场仍然以结构性机会为主。但相对于上半年市场，在内需为主、避险需求的投资主题下，部分个股享受了行业的贝塔上涨，也得到了一定的估值溢价。在下半年，我们预判行业内部的分化也会加大，需要去伪存真，挑选出真正稳健增长的优质股票。 从经济来看，下半年国内经济应该是进一步稳健复苏的态势。尽管市场对疫情的反复仍有担心，但国内在疫情的防控相对有经验，居民户也都相对从容的应对疫情的影响，经济有序的、温和的复苏应该是可以预期的； 从流动性来看，上半年应该是最温和、最宽松的一个阶段。未来边际上较难进一步宽松。但落实到股市的流动性来看，我们认为居民户加大对权益类资产的配置、公募基金大发展的方向不会变化，同时过去两年显著的赚钱效应吸引更多投资者入市，市场的整体流动性能够得到保证； 从估值上来看，以消费、医药和科技为代表的行业，其估值处在历史估值偏高的位置。但我们认为一个在经济结构转型背景下，穿越周期的优质资产偏少，但是整体配置股市的资金旺盛，优质资产出现估值溢价是合理现象。另一个从全球市场来看，优质资产、受疫情影响较小的资产也都获得了估值溢价。当然，消费、医药和科技等行业里，也会出现分化，下半年需要去伪存真，挑选出真正稳健增长的优质股票。 我们未来看好的四类资产包括： 第一、消费升级仍然是市场最主要的投资脉络。尤其在外需中长期面临调整压力后，依靠内需保持宏观经济平稳、带动经济结构转型是大势所趋。而且国内人均收入提升后，高品 质的消费、精神层面的新兴消费需求提升，新的消费业态不断涌现。 第二、人口老龄化、创新加速背景下的医药投资机会。医药行业受益于两个大的背景，一个收入和财富增加，居民对优质的医药保健需求上升，另一个人口老龄化背景下对医药、医疗服务需求增加。同时，现在的医药政策鼓励创新，资本市场的改革也有利于创新药企业的发展壮大。创新药、医疗器械、医疗服务这些细分赛道里会涌现出一批优质公司出来。 第三、科技创新和产业升级。过去十年，国内在移动互联网、消费电子、新能源汽车等科技行业有很大的突破，主要受益于国内工程师红利以及巨大的消费市场。未来在加大自主研发的政策导向下，对半导体、5G、新能源汽车、人工智能、云计算等发展提速，相关行业里有技术、有巨大研发投入、有人才储备的科技企业会有很大发展空间。 第四、传统行业里整合的机会。传统行业里经过供给侧改革、去杠杆的推动，许多细分行业格局大幅改善，龙头企业盈利稳定性大幅增强，具备穿越行业周期的能力。这些行业里的龙头企业具有较大的投资价值。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，应参照协会通知执行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部、风险管理及合规稽核人员、基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分 配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本报告期内未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对汇添富新兴消费股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，汇添富新兴消费股票型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富新兴消费股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富新兴消费股票型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富新兴消费股票型证券投资基金 2020 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富新兴消费股票型证券投资基金 报告截止日：2020 年 06 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 06 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 30,905,261.22 33,138,619.15 结算备付金 1,272,464.76 822,368.87 存出保证金 171,133.65 140,661.03 交易性金融资产 6.4.7.2 410,680,147.15 457,271,667.80 其中：股票投资 410,680,147.15 457,271,667.80 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 407,931.45 - 应收利息 6.4.7.5 2,984.99 7,263.05 应收股利 - - 应收申购款 7,794,396.08 328,083.69 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 451,234,319.30 491,708,663.59 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 06 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 10,879,794.06 109,400.42 应付赎回款 2,244,661.49 1,538,633.82 应付管理人报酬 466,302.23 626,601.47 应付托管费 77,717.03 104,433.57 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 560,600.72 557,259.73 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 104,909.35 220,477.76 负债合计 14,333,984.88 3,156,806.77 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 290,866,173.87 424,931,986.79 未分配利润 6.4.7.1 146,034,160.55 63,619,870.03 0 所有者权益合计 436,900,334.42 488,551,856.82 负债和所有者权益总计 451,234,319.30 491,708,663.59 注：报告截止日 2020 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.502 元，基金份额总额 290,866,173.87 份。 6.2 利润表 会计主体：汇添富新兴消费股票型证券投资基金 本报告期：2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020 年 01 月 01 日 2019年01月01日至 至 2020 年 06 月 30 2019 年 06 月 30 日 日 一、收入 107,206,458.83 148,444,086.96 1.利息收入 96,199.24 179,643.94 其中：存款利息收入 6.4.7.11 96,199.24 179,643.94 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 86,936,807.81 31,014,632.62 其中：股票投资收益 6.4.7.12 85,907,803.33 25,359,904.87 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.2 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 1,029,004.48 5,654,727.75 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.18 19,913,964.26 117,085,440.60 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.19 259,487.52 164,369.80 列） 减：二、费用 5,799,559.00 7,379,587.51 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,888,190.30 3,970,098.13 2．托管费 6.4.10.2.2 481,365.04 661,683.02 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.20 2,306,446.52 2,640,076.62 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.21 123,557.14 107,729.74 三、利润总额（亏损总额以“-” 101,406,899.83 141,064,499.45 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 101,406,899.83 141,064,499.45 填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富新兴消费股票型证券投资基金 本报告期：2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 424,931,986.79 63,619,870.03 488,551,856.82 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 101,406,899.83 101,406,899.83 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -134,065,812.92 -18,992,609.31 -153,058,422.23 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 93,140,057.62 26,945,353.02 120,085,410.64 购款 2.基金赎回款 -227,205,870.54 -45,937,962.33 -273,143,832.87 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 290,866,173.87 146,034,160.55 436,900,334.42 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 618,303,688.06 -148,550,147.25 469,753,540.81 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 141,064,499.45 141,064,499.45 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 -49,535,360.87 2,313,063.48 -47,222,297.39 额交易产生的基 金净值变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 61,717,439.32 -5,254,413.90 56,463,025.42 购款 2.基金赎回款 -111,252,800.19 7,567,477.38 -103,685,322.81 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 568,768,327.19 -5,172,584.32 563,595,742.87 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富新兴消费股票型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1545 号文《关于准予汇添富新兴消费股票型证券投资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司向社会公开发行 募集，基金合同于 2015 年 12 月 2 日正式生效，首次设立募集规模为 2,891,766,352.32 份 基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、股指期货、股票期权、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金主要投资于新兴消费主题的优质上市公司。本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。本基金的业绩比较基准为：中证主要消费行业指数×40%+ 中证可选消费行业指数×40%+中债综合指数×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 06 月 30 日的财务状况以及 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股 票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让 方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的 通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增 值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税 行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前 运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资 基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策 问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款 利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所 得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 06 月 30 日 活期存款 30,905,261.22 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 30,905,261.22 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 06 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 293,114,105.14 410,680,147.15 117,566,042.01 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 其他 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 293,114,105.14 410,680,147.15 117,566,042.01 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 06 月 30 日 应收活期存款利息 2,400.44 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 515.25 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 69.30 合计 2,984.99 注：“其他”为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位： 人民币元 项目 本期末 2020 年 06 月 30 日 交易所市场应付交易费用 560,600.72 银行间市场应付交易费用 - 合计 560,600.72 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 06 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 483.21 应付证券出借违约金 - 应付审计费 44,753.80 应付信息披露费 59,672.34 应付指数使用费 - 应付账户维护费 - 应付汇划费 - 其他 - 合计 104,909.35 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 项目 基金份额（份） 账面金额 上年度末 424,931,986.79 424,931,986.79 本期申购 93,140,057.62 93,140,057.62 本期赎回（以“-”号 -227,205,870.54 -227,205,870.54 填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号 - - 填列） 本期末 290,866,173.87 290,866,173.87 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 64,984,661.87 -1,364,791.84 63,619,870.03 本期利润 81,492,935.57 19,913,964.26 101,406,899.83 本期基金份额交易产 -29,309,673.14 10,317,063.83 -18,992,609.31 生的变动数 其中：基金申购款 30,919,896.66 -3,974,543.64 26,945,353.02 基金赎回款 -60,229,569.80 14,291,607.47 -45,937,962.33 本期已分配利润 - - - 本期末 117,167,924.30 28,866,236.25 146,034,160.55 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 活期存款利息收入 86,118.25 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 8,762.79 其他 1,318.20 合计 96,199.24 注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 卖出股票成交总额 811,393,474.97 减：卖出股票成本总额 725,485,671.64 买卖股票差价收入 85,907,803.33 6.4.7.13 基金投资收益 注：本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.14 债券投资收益 6.4.7.14.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,029,004.48 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,029,004.48 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 1.交易性金融资产 19,913,964.26 ——股票投资 19,913,964.26 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 19,913,964.26 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 基金赎回费收入 259,487.52 替代损益 - 其他 - 合计 259,487.52 6.4.7.20 交易费用 单位： 人民币元 项目 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 交易所市场交易费用 2,306,446.52 银行间市场交易费用 - 合计 2,306,446.52 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 审计费用 44,753.80 信息披露费 59,672.34 证券出借违约 - 金 账户维护费 18,600.00 银行费用 531.00 指数使用费 - 持有人大会-公 - 证费 持有人大会-律 - 师费 开户费 - 上市费 - 其他 - 合计 123,557.14 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情 况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记 汇添富基金管理股份有限公司 机构 中国工商银行股份有限公司（“工商银行”） 基金托管人,基金代销机构 东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人的股东,基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 上年度可比期间 2019 年 01 月 01 日至 月 30 日 2019 年 06 月 30 日 关联方名 占当期股票 占当期股票 称 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例（%） 比例（%） 东方证券 170,364,302.98 11.64 250,367,394.31 14.16 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 关联方名 占期末应付佣 占当期佣金总 称 当期佣金 期末应付佣金余额 金总额的比例 量的比例（%） （%） 东方证券 156,115.17 11.66 43,813.81 7.82 上年度可比期间 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日 关联方名 占期末应付佣 占当期佣金总 称 当期佣金 期末应付佣金余额 金总额的比例 量的比例（%） （%） 东方证券 230,585.04 14.52 111,681.45 17.12 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经 手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金 收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020 2019 年 01 月 01 日至 年 06 月 30 日 2019 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,888,190.30 3,970,098.13 其中：支付销售机构的客户维护费 917,204.97 1,312,143.78 注：基金管理费按前一日的基金资产净值 1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 01 月 01 日至 2020 2019年01月01日至2019 年 06 月 30 日 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 481,365.04 661,683.02 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期末不存在与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出 借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期末不存在与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注: 本基金除管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 上年度可比期间 2019 年 01 月 01 日至 关联方 月 30 日 2019 年 06 月 30 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银 30,905,261.22 86,118.25 37,145,862.47 164,974.41 行 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注: 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2020 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流 成 证 可 通 功 期末 数量 证劵 劵 流 受 认购 期末成本总 期末估值总 备 认 估值 （单 代码 名 通 限 价格 额 额 注 购 单价 位：股） 称 日 类 日 型 202 202 新 0 年 0 年 股 奥 68851 05 11 流 23.2 43.1 特 3,440 80,083.20 148,264.00 6 月 月 通 8 0 维 14 23 受 日 日 限 202 202 新 酷 0 年 0 年 股 30084 特 06 07 流 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 0 智 月 月 通 能 30 08 受 日 日 限 202 202 新 首 0 年 0 年 股 30084 都 06 07 流 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 6 在 月 月 通 线 22 01 受 日 日 限 202 202 新 中 0 年 0 年 股 68856 科 16.2 16.2 06 07 流 11,020 178,634.20 178,634.20 8 星 1 1 月 月 通 图 30 08 受 日 日 限 202 202 新 国 0 年 0 年 股 68802 盾 06 07 流 36.1 36.1 2,830 102,389.40 102,389.40 7 量 月 月 通 8 8 子 30 09 受 日 日 限 202 202 新 秦 0 年 0 年 股 68852 川 06 07 流 11.3 11.3 8,337 94,458.21 94,458.21 8 物 月 月 通 3 3 联 19 01 受 日 日 限 202 202 新 中 0 年 0 年 股 30084 船 06 07 流 6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 7 汉 月 月 通 光 29 09 受 日 日 限 202 202 新 0 年 0 年 股 迪 68837 06 07 流 16.4 16.4 威 7,894 129,619.48 129,619.48 7 月 月 通 2 2 尔 29 08 受 日 日 限 捷 202 202 新 30084 安 0 年 0 年 股 17.6 17.6 470 8,286.10 8,286.10 5 高 06 07 流 3 3 科 月 月 通 24 03 受 日 日 限 202 202 新 胜 0 年 0 年 股 30084 蓝 06 07 流 10.0 10.0 751 7,517.51 7,517.51 3 股 月 月 通 1 1 份 23 02 受 日 日 限 202 202 新 0 年 1 年 股 天 68827 06 01 流 12.0 12.0 智 8,810 106,072.40 106,072.40 7 月 月 通 4 4 航 24 07 受 日 日 限 202 202 大 格 0 年 0 年 宗 60018 力 06 12 流 10.4 10.5 800,00 8,360,000.0 8,472,000.0 5 地 月 月 通 5 9 0 0 0 产 04 04 受 日 日 限 202 202 新 泽 0 年 0 年 股 68826 璟 01 07 流 33.7 81.6 1,994,545.5 24,425 824,588.00 6 制 月 月 通 6 6 0 药 16 23 受 日 日 限 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 停 停 复 期末 复牌 股票 票 牌 牌 牌 期末成本总 期末估值总 备 估值 开盘 数量（股） 代码 名 日 原 日 额 额 注 单价 单价 称 期 因 期 202 重 202 格 0 年 大 0 年 60018 力 06 事 11.6 07 12.7 1,398,70 16,313,054. 16,238,953. 5 地 月 项 1 月 7 4 29 44 产 30 停 01 日 牌 日 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2020 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注: 截至本报告期末 2020 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：截至本报告期末 2020 年 06 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持证券均在证券交易所上市；因此，除在附注 6.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本报告期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、结算保证金、债券投资、买入返售金融资产及部分应收申购款等。本基金的生息负债主要为卖出回购金融资产款等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期 3 末 5 个 2020 1-3 1-5 年 1 个月以内 月 不计息 合计 年 06 个月 年 以 -1 月 30 上 年 日 资产 银行 30,905,261.22 - - - - - 30,905,261.22 存款 结算 备付 1,272,464.76 - - - - - 1,272,464.76 金 存出 保证 171,133.65 - - - - - 171,133.65 金 交易 性金 - - - - - 410,680,147.15 410,680,147.15 融资 产 应收 - - - - - - - 股利 应收 - - - - - 2,984.99 2,984.99 利息 应收 申购 - - - - - 7,794,396.08 7,794,396.08 款 衍生 金融 - - - - - - - 资产 应收 证券 - - - - - 407,931.45 407,931.45 清算 款 买入 返售 - - - - - - - 金融 资产 其他 - - - - - - - 资产 资产 32,348,859.63 - - - - 418,885,459.67 451,234,319.30 总计 负债 应付 赎回 - - - - - 2,244,661.49 2,244,661.49 款 应付 - - - - - 466,302.23 466,302.23 管理 人报 酬 应付 托管 - - - - - 77,717.03 77,717.03 费 应付 证券 - - - - - 10,879,794.06 10,879,794.06 清算 款 卖出 回购 金融 - - - - - - - 资产 款 应付 销售 - - - - - - - 服务 费 应付 交易 - - - - - 560,600.72 560,600.72 费用 应交 - - - - - - - 税费 应付 - - - - - - - 利息 应付 - - - - - - - 利润 其他 - - - - - 104,909.35 104,909.35 负债 负债 - - - - - 14,333,984.88 14,333,984.88 总计 利率 敏感 32,348,859.63 - - - - 404,551,474.79 436,900,334.42 度缺 口 上年 3 度末 5 个 2019 1-3 1-5 年 1 个月以内 月 不计息 合计 年 12 个月 年 以 -1 月 31 上 年 日 资产 - - - - - - - 银行 33,138,619.15 - - - - - 33,138,619.15 存款 结算 备付 822,368.87 - - - - - 822,368.87 金 存出 保证 140,661.03 - - - - - 140,661.03 金 交易 性金 - - - - - 457,271,667.80 457,271,667.80 融资 产 应收 - - - - - - - 股利 应收 - - - - - 7,263.05 7,263.05 利息 应收 申购 - - - - - 328,083.69 328,083.69 款 衍生 金融 - - - - - - - 资产 应收 证券 - - - - - - - 清算 款 买入 返售 - - - - - - - 金融 资产 其他 - - - - - - - 资产 资产 34,101,649.05 - - - - 457,607,014.54 491,708,663.59 总计 负债 应付 赎回 - - - - - 1,538,633.82 1,538,633.82 款 应付 管理 - - - - - 626,601.47 626,601.47 人报 酬 应付 托管 - - - - - 104,433.57 104,433.57 费 应付 证券 - - - - - 109,400.42 109,400.42 清算 款 卖出 回购 金融 - - - - - - - 资产 款 应付 销售 - - - - - - - 服务 费 应付 交易 - - - - - 557,259.73 557,259.73 费用 应交 - - - - - - - 税费 应付 - - - - - - - 利息 应付 - - - - - - - 利润 其他 - - - - - 220,477.76 220,477.76 负债 负债 - - - - - 3,156,806.77 3,156,806.77 总计 利率 敏感 34,101,649.05 - - - - 454,450,207.77 488,551,856.82 度缺 口 注:上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价 值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：本基金本报告期及上年度末计息资产仅包括银行存款、结算备付金、存出保证金及部分 应收申购款，且均以活期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益， 而对其本身的公允价值无重大影响，因而在本基金本报告期末及上年度末未持有其他计息资 产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显著。 6.4.13.4.2 外汇风险 注：本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工 具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波 动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由 所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且 本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2020 年 06 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 项目 占基金资产净值 占基金资产净值 公允价值 公允价值 比例（%） 比例（%） 410,680,147 457,271,667 交易性金融资产－股票投资 .15 94.00 .80 93.60 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 410,680,147 457,271,667 合计 .15 94.00 .80 93.60 注：本基金股票资产不低于基金资产的 80%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净 值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投 资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。于资产负债表日，本基金面临的整体市 场价格风险列示如上。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看， 本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相 假设 关系数在资产负债表日后短期内保持不变； 2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量 保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币 相关风险变量 元） 的变动 上年度末 2019 年 12 月 31 本期末 2020 年 06 月 30 日 日 中证主要消费 分析 行业指数上涨 17,399,973.78 19,821,117.82 5% 中证主要消费 行业指数下跌 -17,399,973.78 -19,821,117.82 5% 注:本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为 市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合 理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 410,680,147.15 91.01 其中：股票 410,680,147.15 91.01 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 32,177,725.98 7.13 8 其他资产 8,376,446.17 1.86 9 合计 451,234,319.30 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 197,247,438.17 45.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 80,903,473.72 18.52 J 金融业 6,373,102.00 1.46 K 房地产业 24,710,953.44 5.66 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 37,615,653.60 8.61 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 24,638,275.50 5.64 R 文化、体育和娱乐业 39,178,484.40 8.97 S 综合 - - 合计 410,680,147.15 94.00 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 股票名 序号 股票代码 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 称 （％） 三七互 1 002555 872,200 40,818,960.00 9.34 娱 完美世 2 002624 687,575 39,631,823.00 9.07 界 芒果超 3 300413 600,897 39,178,484.40 8.97 媒 药明康 4 603259 389,396 37,615,653.60 8.61 德 长春高 5 000661 57,650 25,095,045.00 5.74 新 格力地 6 600185 2,198,704 24,710,953.44 5.66 产 上海家 7 600315 485,939 23,276,478.10 5.33 化 恒瑞医 8 600276 215,932 19,930,523.60 4.56 药 宁德时 9 300750 107,300 18,708,828.00 4.28 代 我武生 10 300357 276,900 17,237,025.00 3.95 物 五 粮 11 000858 87,716 15,009,961.92 3.44 液 康泰生 12 300601 91,900 14,902,504.00 3.41 物 泸州老 13 000568 157,985 14,395,593.20 3.29 窖 金域医 14 603882 154,405 13,819,247.50 3.16 学 华峰测 15 688200 46,393 13,279,996.25 3.04 控 国瓷材 16 300285 389,200 13,042,092.00 2.99 料 17 600519 贵州茅 7,500 10,971,600.00 2.51 台 美年健 18 002044 750,800 10,819,028.00 2.48 康 19 603589 口子窖 171,728 8,740,955.20 2.00 宁波银 20 002142 242,600 6,373,102.00 1.46 行 泽璟制 21 688266 24,425 1,994,545.50 0.46 药 当虹科 22 688039 2,805 261,958.95 0.06 技 中科星 23 688568 11,020 178,634.20 0.04 图 24 688516 奥特维 3,440 148,264.00 0.03 25 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.03 26 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.02 国盾量 27 688027 2,830 102,389.40 0.02 子 秦川物 28 688528 8,337 94,458.21 0.02 联 北鼎股 29 300824 1,954 26,789.34 0.01 份 帝科股 30 300842 455 18,527.60 0.00 份 新天绿 31 600956 2,533 12,766.32 0.00 能 博汇股 32 300839 502 11,751.82 0.00 份 中船汉 33 300847 1,421 9,861.74 0.00 光 捷安高 34 300845 470 8,286.10 0.00 科 胜蓝股 35 300843 751 7,517.51 0.00 份 酷特智 36 300840 1,185 7,038.90 0.00 能 首都在 37 300846 1,131 3,811.47 0.00 线 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 净值比例（％） 1 002555 三七互娱 40,710,685.28 8.33 2 002624 完美世界 39,651,280.46 8.12 3 002602 世纪华通 36,737,325.14 7.52 4 600315 上海家化 29,594,520.87 6.06 5 603882 金域医学 26,943,826.61 5.52 6 300073 当升科技 26,338,846.22 5.39 7 300010 立思辰 25,027,177.30 5.12 8 600185 格力地产 24,673,054.29 5.05 9 603589 口子窖 24,475,389.67 5.01 10 002180 纳思达 21,674,823.17 4.44 11 300450 先导智能 21,587,673.50 4.42 12 300459 金科文化 21,248,538.35 4.35 13 002236 大华股份 18,382,262.83 3.76 14 002027 分众传媒 16,270,871.00 3.33 15 300357 我武生物 15,902,494.36 3.26 16 300601 康泰生物 15,659,513.02 3.21 17 300750 宁德时代 15,333,877.76 3.14 18 000596 古井贡酒 14,956,196.75 3.06 19 688200 华峰测控 13,212,516.92 2.70 20 603799 华友钴业 12,957,497.70 2.65 21 000568 泸州老窖 12,704,481.67 2.60 22 603259 药明康德 12,624,735.20 2.58 23 300285 国瓷材料 11,579,966.80 2.37 24 600521 华海药业 11,136,305.00 2.28 25 002044 美年健康 10,878,091.00 2.23 26 300207 欣旺达 10,145,894.00 2.08 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 净值比例（％） 1 002624 完美世界 47,094,646.28 9.64 2 300450 先导智能 42,726,877.26 8.75 3 002602 世纪华通 38,819,825.93 7.95 4 000661 长春高新 34,194,170.28 7.00 5 603799 华友钴业 33,603,130.93 6.88 6 000568 泸州老窖 30,719,125.51 6.29 7 603259 药明康德 30,459,182.75 6.23 8 300413 芒果超媒 28,448,106.85 5.82 9 300073 当升科技 27,909,260.21 5.71 10 000858 五 粮 液 25,784,118.30 5.28 11 002008 大族激光 24,771,509.85 5.07 12 000333 美的集团 24,684,063.69 5.05 13 600276 恒瑞医药 24,617,287.49 5.04 14 000651 格力电器 23,717,074.93 4.85 15 300010 立思辰 23,048,849.77 4.72 16 002027 分众传媒 22,058,977.99 4.52 17 600519 贵州茅台 21,456,301.00 4.39 18 002180 纳思达 19,941,238.00 4.08 19 300459 金科文化 18,773,414.41 3.84 20 002236 大华股份 17,390,384.78 3.56 21 603589 口子窖 17,089,883.00 3.50 22 600315 上海家化 16,770,760.08 3.43 23 000596 古井贡酒 15,859,155.32 3.25 24 603882 金域医学 15,857,181.00 3.25 25 300760 迈瑞医疗 15,014,771.60 3.07 26 002555 三七互娱 14,588,234.60 2.99 27 600521 华海药业 10,870,443.00 2.23 28 600809 山西汾酒 10,145,145.00 2.08 29 300529 健帆生物 9,800,805.70 2.01 30 300595 欧普康视 9,797,854.20 2.01 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 658,980,186.73 卖出股票收入（成交）总额 811,393,474.97 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费 用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 171,133.65 2 应收证券清算款 407,931.45 3 应收股利 - 4 应收利息 2,984.99 5 应收申购款 7,794,396.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,376,446.17 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的公允 占基金资产 流通受限 序号 股票代码 股票名称 价值 净值比例（%） 情况说明 重大事项 1 600185 格力地产 16,238,953.44 3.72 停牌 大宗流通 2 600185 格力地产 8,472,000.00 1.94 受限 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 数（户） 金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例（%） 比例（%） 13,212 22,015.30 29,932.06 0.01 290,836,241.81 99.99 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人 370,343.70 0.13 员持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0 负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015 年 12 月 02 日） 2,891,766,352.32 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 424,931,986.79 本报告期基金总申购份额 93,140,057.62 减：本报告期基金总赎回份额 227,205,870.54 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 290,866,173.87 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变 动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 券商 占当期佣 单元 票成交总 备注 名称 成交金额 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例（%） （%） 东方 2 170,364,302.98 11.64 156,115.17 11.66 证券 西南 2 148,460,107.95 10.14 135,291.28 10.10 证券 安信 2 144,531,234.04 9.87 132,258.36 9.88 证券 中泰 2 135,885,116.95 9.28 124,402.11 9.29 证券 方正 2 101,233,131.35 6.91 92,893.69 6.94 证券 国泰 2 76,348,066.84 5.21 69,717.30 5.21 君安 广州 2 76,310,796.76 5.21 69,541.96 5.19 证券 平安 1 75,805,718.45 5.18 69,081.28 5.16 证券 银河 2 72,774,422.73 4.97 66,463.53 4.96 证券 浙商 1 57,719,891.61 3.94 52,600.01 3.93 证券 光大 1 54,840,259.89 3.75 51,072.69 3.81 证券 东北 2 46,287,930.47 3.16 42,635.16 3.18 证券 长江 1 35,415,599.91 2.42 32,982.77 2.46 证券 兴业 2 28,138,414.30 1.92 26,191.51 1.96 证券 信达 1 27,077,954.00 1.85 25,217.97 1.88 证券 招商 2 26,239,734.23 1.79 24,219.28 1.81 证券 中信 1 25,224,321.48 1.72 23,491.52 1.75 建投 证券 华泰 1 24,568,085.99 1.68 22,880.42 1.71 证券 中金 2 24,095,809.35 1.65 21,958.60 1.64 公司 北京 1 22,713,728.47 1.55 20,699.16 1.55 高华 瑞银 1 21,458,836.00 1.47 19,984.67 1.49 证券 东方 2 17,801,779.52 1.22 12,662.50 0.95 财富 国元 1 17,315,859.20 1.18 16,126.18 1.20 证券 中信 2 12,753,462.68 0.87 11,622.20 0.87 证券 长城 1 11,772,107.00 0.80 10,728.16 0.80 证券 海通 1 5,813,615.71 0.40 5,414.20 0.40 证券 申万 宏源 2 3,195,110.67 0.22 2,911.79 0.22 证券 渤海 1 - - - - 证券 德邦 1 - - - - 证券 第一 1 - - - - 创业 证券 国联 1 - - - - 证券 上海 1 - - - - 证券 西部 1 - - - - 证券 新时 代证 1 - - - - 券 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 券商 成交 券成交总 成交 券回购成 成交 证成交总 成交 金成交总 名称 金额 额的比例 金额 交总额的 金额 额的比例 金额 额的比例 （%） 比例（%） （%） （%） 东方 - - - - - - - - 证券 西南 - - - - - - - - 证券 安信 - - - - - - - - 证券 中泰 - - - - - - - - 证券 方正 - - - - - - - - 证券 国泰 - - - - - - - - 君安 广州 - - - - - - - - 证券 平安 - - - - - - - - 证券 银河 - - - - - - - - 证券 浙商 - - - - - - - - 证券 光大 - - - - - - - - 证券 东北 - - - - - - - - 证券 长江 - - - - - - - - 证券 兴业 - - - - - - - - 证券 信达 - - - - - - - - 证券 招商 - - - - - - - - 证券 中信 建投 - - - - - - - - 证券 华泰 - - - - - - - - 证券 中金 - - - - - - - - 公司 北京 - - - - - - - - 高华 瑞银 - - - - - - - - 证券 东方 - - - - - - - - 财富 国元 - - - - - - - - 证券 中信 - - - - - - - - 证券 长城 - - - - - - - - 证券 海通 - - - - - - - - 证券 申万 宏源 - - - - - - - - 证券 渤海 - - - - - - - - 证券 德邦 - - - - - - - - 证券 第一 创业 - - - - - - - - 证券 国联 - - - - - - - - 证券 上海 - - - - - - - - 证券 西部 - - - - - - - - 证券 新时 代证 - - - - - - - - 券 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内新增 1 家证券公司的 1 个交易单元：长城证券（上交所单元）。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 汇添富基金管理股份有 限公司关于旗下部分基 1 上证报,公司网站 2020 年 01 月 02 日 金参加交通银行开展的 费率优惠活动的公告 汇添富基金旗下 139 只 上交所,上证报,公 2 基金 2019 年第 4 季度报 2020 年 01 月 21 日 司网站,深交所 告 汇添富基金管理股份有 中证报,上交所,证 限公司关于旗下基金暂 券时报,上证报,公 3 2020 年 01 月 31 日 停申购、赎回 等业务的 司网站,深交所,证 公告 券日报 中证报,上交所,证 汇添富基金旗下 139 只 券时报,上证报,公 4 2020 年 03 月 30 日 基金 2019 年年度报告 司网站,深交所,证 券日报 汇添富基金管理股份有 中证报,上交所,公 5 限公司关于北京分公司 2020 年 04 月 01 日 司网站,深交所 办公地址变更的公告 汇添富基金管理股份有 限公司关于根据《公开募 中证报,上交所,证 集证券投资基金信息披 券时报,上证报,公 6 2020 年 04 月 14 日 露管理办法》修改旗下部 司网站,深交所,证 分基金基金合同及托管 券日报 协议并更新招募说明书 中证报,上交所,证 汇添富基金旗下 145 只 券时报,上证报,公 7 2020 年 04 月 21 日 基金 2020 年 1 季度报告 司网站,深交所,证 券日报 8 汇添富基金管理股份有 中证报,公司网站 2020 年 04 月 29 日 限公司关于旗下基金中 基金（FOF）资产管理计 划通过直销渠道申赎本 公司旗下公募基金免除 相关费用的公告 汇添富基金管理股份有 限公司关于调整旗下部 9 上证报,公司网站 2020 年 05 月 16 日 分基金在招商银行定投 起点的公告 汇添富基金管理股份有 限公司关于调整旗下部 10 证券时报,公司网站 2020 年 06 月 04 日 分基金在招商银行定投 起点的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富新兴消费股票型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富新兴消费股票型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富新兴消费股票型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富新兴消费股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2020 年 08 月 28 日