大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 大成恒丰宝货币市场基金 招募说明书摘要 2016 年第 2 期 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:恒丰银行股份有限公司 二〇一六年九月 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 重 要 提 示 大成恒丰宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证监会 2015 年 6 月 18 日证监 许可【2015】1308 号文予以注册,本基金基金合同于 2015 年 8 月 4 日生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实 质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低 投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金 融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基 金投资所带来的损失。 基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同 类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期 越高,投资者承担的风险也越大。 本基金是货币市场基金,其风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和普通债券型基 金,属于预期风险收益水平较低的品种。本基金投资于证券市场,基金净值会因证券市场波 动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同, 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、 资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场,对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策,获得基金 投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证 券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管 理实施过程中产生的操作或技术风险、本基金的特有风险等。本基金设有三类基金份额,分 别是 A 类份额、B 类份额和 E 类份额。三类基金份额分设不同的基金代码,按各自的费率 收取销售服务费并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不 保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业 绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险, 投资人认购(或申购)基金时,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。基金管理人提 -1- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引 致的投资风险,由投资者自行负担。 本招募说明书更新已经本基金托管人复核。本招募说明书(更新)所载内容截至日为2016 年8月4日(其中人员变动信息以公告日为准),有关财务数据和净值表现截止日为2016年6 月30日,本报告中所列财务数据未经审计。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 设立日期:1999 年 4 月 12 日 注册资本:贰亿元人民币 股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例 50%)、中国银河投资管理有 限公司(持股比例 25%)、光大证券股份有限公司(持股比例 25%)三家公司。 法定代表人:刘卓 电话:0755-83183388 传真:0755-83199588 联系人:肖剑 (二)主要人员情况 1、公司高级管理人员 董事会: 刘卓先生,董事长,工学学士。曾任职于共青团哈尔滨市委、哈尔滨银行股份有限公司、 中泰信托有限责任公司;2007 年 6 月,任哈尔滨银行股份有限公司执行董事;2008 年 8 月, 任哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书;2012 年 4 月,任哈尔滨银行股份有限公司副董事 长;2012 年 11 月至今,任中泰信托有限责任公司监事会主席。2014 年 12 月 15 日起任大成 基金管理有限公司董事长。 靳天鹏先生,副董事长,国际法学硕士。1991 年 7 月至 1993 年 2 月,任职于共青团河 -2- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 南省委;1993 年 3 月至 12 月,任职于深圳市国际经济与法律咨询公司;1994 年 1 月至 6 月,任职于深圳市蛇口律师事务所;1994 年 7 月至 1997 年 4 月,任职于蛇口招商港务股份 有限公司;1997 年 5 月至 2015 年 1 月,先后任光大证券有限责任公司南方总部研究部研究 员,南方总部机构管理部副总经理,光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理,资产管 理总部投资部副总经理(主持工作),法律合规部副总经理,零售交易业务总部副总经理。 罗登攀先生,董事、总经理,耶鲁大学经济学博士。具注册金融分析师(CFA)、金融风 险管理师(FRM)资格。曾任毕马威(KPMG)法律诉讼部资深咨询师、金融部资深咨询师, 以及 SLCG 证券诉讼和咨询公司合伙人;2009 年至 2012 年,任中国证券监督管理委员会规 划委专家顾问委员,机构部创新处负责人,兼任国家“千人计划”专家;2013 年 2 月至 2014 年 10 月,任中信并购基金管理有限公司董事总经理,执委会委员。2014 年 11 月 26 日起任 大成基金管理有限公司总经理。2015 年 3 月起兼任大成国际资产管理有限公司董事长。2015 年 10 月起兼任大成国际资产管理有限公司董事总经理。 周雄先生,董事,金融学博士,北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士 (EMBA)。1987 年 8 月至 1993 年 4 月,任厦门大学财经系教师;1993 年 4 月至 1996 年 8 月,任华夏证券有限公司厦门分公司经理;1996 年 8 月至 1999 年 2 月,任人民日报社事业 发展局企业管理处副处长;1999 年 2 月至今任职于中泰信托有限责任公司,历任副总裁、 总裁,现任中泰信托有限责任公司董事、总裁。 孙学林先生,董事,博士研究生在读。具注册会计师、注册资产评估师资格。现任中国 银河投资管理有限公司投资二部董事总经理、投资决策委员会委员。2012 年 6 月起,兼任 镇江银河创业投资有限公司总经理、投资决策委员会委员。 黄隽女士,独立董事,经济学博士。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师,中 国人民大学经济学院院长助理,中国人民大学艺术品金融研究所副所长。 叶林先生,独立董事,法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任, 博士研究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。 吉敏女士,独立董事,金融学博士,现任东北财经大学讲师,教研室主任,东北财经大 学金融学国家级教学团队成员,东北财经大学开发金融研究中心助理研究员,主要从事金融 业产业组织结构、银行业竞争方面的研究。参与两项国家自然科学基金、三项国家社科基金、 三项教育部人文社会科学一般项目、多项省级创新团队项目,并负责撰写项目总结报告,在 国内财经类期刊发表多篇学术论文。 金李先生,独立董事,博士。现任英国牛津大学商学院终身教职正教授(博士生导师) -3- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 和北京大学光华管理学院讲席教授(博士生导师),金融系联合系主任,院长助理,北京大 学国家金融研究中心主任。曾在美国哈佛大学商学院任教十多年,并兼任哈佛大学费正清东 亚研究中心执行理事。 监事会: 陈希先生,监事长,中国人民大学经济学专业研究生,高级经济师。2006 年被亚洲风 险与危机管理协会授予“企业风险管理师”资格。2007 年起任中国银河投资管理有限公司 董事、常务副总裁(至 2012 年 7 月)、党委委员;2010 年 7 月起,兼任吉林省国家生物产 业创业投资有限责任公司董事长兼总经理、吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司 董事,2012 年 6 月起,兼任镇江银河创业投资有限公司董事长;2012 年 7 月起至今,任中 国银河投资管理有限公司总裁。 蒋卫强先生,职工监事,经济学硕士。1997 年 7 月至 1998 年 10 月任杭州益和电脑公 司开发部软件工程师。1998 年 10 月至 1999 年 8 月任杭州新利电子技术有限公司电子商务 部高级程序员。1999 年 8 月加入大成基金管理有限公司,历任信息技术部系统开发员、金 融工程部高级工程师、监察稽核部总监助理、信息技术部副总监、风险管理部副总监,现任 风险管理部总监。 吴萍女士,职工监事,文学学士。1991 年至 1992 年任中国农业银行深圳分行国际业务 部会计。1993 年至 1998 年任日本三和银行深圳分行单证部、信贷部主任。1999 年至 2009 年任普华永道会计师事务所深圳分所审计部经理、高级经理。2010 年 6 月加入大成基金管 理有限公司,历任计划财务部高级会计师、总监助理,现任计划财务部副总监。 其他高级管理人员: 杜鹏女士,督察长,研究生学历。1992 年-1994 年,历任原中国银行陕西省信托咨询 公司证券部驻上交所出市代表、上海业务部负责人;1994 年-1998 年,历任广东省南方金 融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券总部资产管理 部经理;1998 年 9 月参与大成基金管理有限公司的筹建;1999 年 3 月起,任大成基金管理 有限公司督察长。2009 年 3 月—2015 年 7 月兼任大成国际资产管理有限公司董事。 肖剑先生,副总经理,公共管理硕士。曾任深圳市南山区委(政府)办公室副主任,深 圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理,深圳市人民政 府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2015 年 1 月加入大成基金管理有限公司,任公 司副总经理。 温智敏先生,副总经理,哈佛大学法学博士。2000 至 2002 年就职于 Hunton & Williams -4- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 美国及国际律师事务所,2002 至 2006 年任中银国际投行业务副总裁,2006 至 2009 年任香 港三山投资公司董事总经理,2009 至 2014 年任标准银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投 行业务主管。2015 年 4 月加入大成基金管理有限公司,出任首席战略官,2015 年 8 月起任 公司副总经理。 周立新先生,副总经理,大学本科学历。曾任新疆精河县党委办公室机要员、新疆精河 县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家户农场党委书记、新疆 博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有限公司办公室主任、 江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公司控股企业负责人、中 国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2005 年 1 月加入大成基金管理有限公 司,历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副总经理、客户服务部总监 兼上海分公司总经理、公司助理总经理,2015 年 8 月起任公司副总经理。 2、本基金基金经理 李达夫先生,数量经济学硕士,10 年金融证券从业经历。2006 年 7 月至 2008 年 4 月就 职于东莞农商银行资金营运中心,历任交易员、研究员。2008 年 4 月至 2012 年 9 月就职于 国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2011 年 6 月 30 日至 2012 年 9 月 15 日担任国投瑞 银货币市场基金基金经理。2012 年 9 月加入大成基金管理有限公司。2013 年 3 月 7 日至 2014 年 4 月 4 日任大成货币市场证券投资基金基金经理。2013 年 3 月 7 日起任大成现金增利货 币市场基金基金经理。2013 年 7 月 17 日起兼任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理。 2014 年 9 月 3 日起任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2015 年 8 月 4 日起任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国 陈会荣先生,中央财经大学经济学学士。9 年证券从业经历。2007 年 10 月加入大成基 金管理有限公司,历任基金运营部基金助理会计师、基金运营部登记清算主管、固定收益总 部助理研究员、固定收益总部基金经理助理、固定收益总部基金经理。自 2016 年 8 月 6 日 起任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自 2016 年 8 月 6 日起任大成丰财宝 货币市场基金基金经理,自 2016 年 9 月 6 日起任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。具备 基金从业资格。国籍:中国 3、公司固定收益投资决策委员会 公司固定收益投资决策委员会由3名成员组成,设固定收益投资决策委员会主席1名,其 他委员2名。名单如下: 罗登攀,总经理,固定收益投资决策委员会主席;张翼,固定收益总部总监,固定收益 -5- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 投资决策委员会委员;王立,基金经理,固定收益总部副总监兼公募投资部总监,固定收益 投资决策委员会委员。 上述人员之间不存在亲属关系。 二、基金托管人 一、基金托管人基本情况 1、基本情况 名称:恒丰银行股份有限公司 住所:山东省烟台市芝罘区南大街 248 号 法定代表人:蔡国华 成立时间:2003 年 2 月 27 日 基金托管业务批准文号:证监许可[2014]204 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:16.9 亿元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期、长期贷款;办理结算;办理票据贴现; 发行金融债券、代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用 征用服务及担保;代理收付款项;提供保管服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑 换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑与贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇; 发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营 外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务。 2、发展概况及财务状况 恒丰银行于 2003 年经中国人民银行批准,经过整体股份制改造,成为一家全国性股份 制商业银行,总部设在山东省烟台市。 恒丰银行力于创建中国最佳管理、最高回报的全国性股份制商业银行,建立以股东大会、 董事会、监事会、高级管理层等机构为主体的组织架构和保证各机构独立运作、有效制衡的 制度,以及建立科学、高效的决策、激励和约束机制。确立以“不求最大、但求最好,努力 打造一流现代股份制商业银行”为经营管理境界,坚持“以卓越的服务创卓越的品牌”,按 照现代商业银行人力资源管理要求,不断提升全行的整体素质;按照市场发展需求,不断推 -6- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 出新的金融服务产品;按照追求利润最大化原则,充分借鉴先进商业银行的成功经验,进行 有效的业务重组,再造银行的业务流程和运作方式,进一步完善银行的服务功能,提高市场 竞争力,实现银行的永恒发展。 3、主要人员情况 恒丰股份有限公司总行设资产托管部,下设市场营销中心、营销管理与产品研发中心、 业务管理中心、风险监督中心、托管运营中心、养老金产品研发与营销中心、账户管理中心、 综合管理中心。部门现有员工 28 人,100%员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研 究生以上学历或高级技术职称。员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业 道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 4、基金托管业务经营情况 2014 年 2 月 10 日,恒丰银行股份有限公司经中国证券监督管理委员会和中国银行业监 督管理委员会联合批准,获得证券投资基金托管资格。恒丰银行秉承"恒久发展、安心托付" 的宗旨,致力于打造资产托管业务品牌,强化受托责任,集中技术和人才优势,安全保管受 托资产。恒丰银行配备了高效的资金清算网络、先进的托管业务综合处理系统、完善的内控 风险控制制度以及专业的托管运作团队,为客户提供全方位的综合托管服务。目前已开展证 券投资基金托管、银行理财托管、基金公司专户产品托管、基金子公司专户/专项产品托管、 证券公司定向/集合资产管理计划托管、信托计划托管、私募基金托管等多项业务。 二、基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、 规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真 实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 资产托管部内设风险监督中心,该中心作为内部控制的监督、评价中心,组织督促各相 关中心建立健全内控机制,并对各项业务及其操作提出内部控制建议。中心配备专职内控稽 核人员,依照有关法律、法规和规章制度,对内部控制独立行使稽核监察职权。 3、内部控制原则 全面性原则。内部控制应当渗透到资产托管业务的决策、执行、监督的全过程和各个操 作环节,覆盖所有的业务中心和岗位并由全体人员参与,任何决策或操作应当有案可查; 重要性原则。资产托管业务的内部控制制度应当在全面控制的基础上,关注资产托管业 -7- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 务运作的重要业务事项和高风险领域; 制衡性原则。内部业务中心和岗位的设置应权责分明、相对独立、相互制衡,通过切实 可行的措施来消除内部控制的盲点。风险监督中心作为内部控制的监督和评价部门,应独立 于内部控制的建设和执行部门;负责内部控制监督与评价的内控稽核岗的工作具有独立性, 不得兼任其他岗位的工作; 适应性原则。内部控制体系应同资产托管业务规模、业务范围、竞争状况和风险水平及 业务其他环境相适应,内部控制制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、法律及 经营管理的需要,适时进行相应修改和完善;内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得 拥有超出内部控制约束的权力,内部控制存在的问题应当得到及时反馈和纠正; 审慎性原则。内部风险管理必须以防范风险、审慎经营、保证托管资产的安全与完整为 出发点;托管业务经营管理必须按照“内部制度优先”的原则,在新设机构或新增业务时, 做到先期完成相关制度建设; 成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益,以合理的成本实现既定的内控 目标; 责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人,并按规定对违反制度的直接责任人以 及对负有领导责任的负责人进行问责。 4、内部控制制度及措施 (1) 制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的 人员行为规范等一系列规章制度。 (2)建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。 (3) 风险识别与评估:风险监督中心指导业务处室进行风险识别、评估,制定并实施 风险控制措施。 (4) 相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像监控。 (5) 人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控制理念, 并签订承诺书。 (6) 应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地灾备中心, 保证业务不中断。 三、基金托管人对基金管理人进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办 法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限 -8- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、 申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项,对基金管理人进行业务监督、核查。 基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规 规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核 对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复 查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的, 基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立即报告中国证监会,同时,通知基金管 理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、 行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人, 并及时向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其 他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报 告。 三、相关服务机构 (一)销售机构及联系人 1.直销机构 名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 法定代表人:刘卓 电话:0755-83183388 传真:0755-83199588 联系人:王为开 公司网址:www.dcfund.com.cn 大成基金客户服务热线:400-888-5558(免长途固话费) 大成基金管理有限公司在深圳设有大成基金深圳投资理财中心: 地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 -9- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 电话:0755-22223523、0755-22223555、0755-22223556 联系人:肖成卫、白小雪 传真:0755-83195235/83195245/83195232 邮编:518040 2.代销机构 (1)恒丰银行股份有限公司 住所:山东省烟台市芝罘区南大街 248 号 法定代表人:蔡国华 电话:(0535)3393170 传真:(0535)3393123 联系人:李洲 客服电话:400-813-8888 网址:www.egbank.com (2)中国银行股份有限公司 注册地址:北京西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人:田国立 客服电话:95566 联系人:王永民 电话:010-66594909 传真:010-66594942 网址:www.boc.cn (3)交通银行股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 客服电话:95559 联系人:曹榕 电话:021-58781234 传真:021-58408483 网址:www.bankcomm.com (4)上海农村商业银行股份有限公司 -10- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 注册地址:上海市浦东新区浦东大道 981 号 法定代表人:胡平西 客服电话:021-962999、400-696-2999 电话:021-38576666 传真:021-50105124 联系人:施传荣 网址:www.shrcb.com (5)北京农村商业银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区阜成门内大街 410 号 法定代表人:王金山 联系人:董汇 联系电话:010-85605588 传真:010-66506163 客服电话:96198 网址:www.bjrcb.com (6)青岛银行股份有限公司 地址:青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦 法定代表人:张广鸿 联系人:滕克、李佳程 联系电话:0532-68629926 客服电话:96588(青岛)、400-66-96588(全国) 网址:www.qdccb.com (7)杭州银行股份有限公司 办公地址:杭州庆春路 46 号 法定代表人:吴太普 联系人:严峻 联系电话:0571-85108309 客服电话:95398 公司网站:www.hzbank.com.cn (8)温州银行股份有限公司 -11- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 注册地址:温州市车站大道华海广场 1 号楼 办公地址:温州市车站大道 196 号 法定代表人:邢增福 联系人:林波 电话:0577-88990082 传真:0577-88995217 客户服务热线:96699、浙江省外 0577-96699 网址:www.wzbank.cn (9)哈尔滨银行股份有限公司 住所:哈尔滨市道里区尚志大街 160 号 办公地址:哈尔滨市道里区尚志大街 160 号 法人:郭志文 联系人:遇玺 联系电话:0451-86779018 传真:0451-86779007 客服电话:95537 公司网址:www.hrbb.com.cn (10)吉林银行股份有限公司 注册地址:吉林省长春市东南湖大路 1817 号 法定代表人:张宝祥 联系人:孙琦 联系电话:043184999627 客服电话:400-88-96666(全国)、96666(吉林省) 网址:www.jlbank.com.cn (11)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:杨德红 客服电话:95521 联系人:芮敏祺、朱雅崴 -12- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 联系电话:021-38676666 传真:021-38670161 网址:www.gtja.com (12)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人:王常青 客服电话:4008888108 联系人:权唐 电话:010-85130577 传真:010-65182261 网址:www.csc108.com (13)中信证券股份有限公司 注册地址:深圳市深南路 7088 号招商银行大厦 法定代表人:王东明 客服电话:010-84588888 联系人:顾凌 电话:010-60838696 传真:010-84865560 网址:www.cs.ecitic.com (14)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 客服电话:4008-888-888 联系人:宋明 联系电话:010-66568450 传真:010-66568990 网址:www.chinastock.com.cn (15)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路 98 号 法定代表人:王开国 -13- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 客服电话:95553、400-888-8001 联系人:李笑鸣 电话:021-23219000 传真:021-63602722 网址:www.htsec.com (16)长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:杨泽柱 客户服务热线:95579、4008-888-999 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 网址:www.95579.com (17)渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 法定代表人:王春峰 联系人:蔡霆 电话:022-28451991 传真:022-28451892 客服电话:4006515988 网址:www.ewww.com.cn (18)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室) 办公地址:青岛市东海西路 28 号 法定代表人:杨宝林 客服电话:0532-96577 联系人:吴忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 网址:www.zxwt.com.cn -14- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 (19)光大证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 客服电话:400-888-8788、95525 联系人:刘晨 电话:021-22169999 传真:021-22169134 网址:www.ebscn.com (20)上海证券有限责任公司 注册地址:上海市西藏中路 336 号 法定代表人:龚德雄 客服电话:021-962518、4008918918 联系人:许曼华 电话:021-53519888 传真:021-63608830 网址:www.962518.com (21)浙商证券股份有限公司 地址:浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼 法定代表人:吴承根 联系人:张智 电话:021-64716089 客服电话:95345 网址:www.stocke.com.cn (22)财富证券有限责任公司 办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层 法人代表:蔡一兵 客户服务热线:0731-84403333、400-88-35316 联系人:郭磊 传真:0731-84403439 网址:www.cfzq.com -15- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 (23)国都证券有限责任公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人:常喆 客户服务电话:400-818-8118 联系人:黄静 电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389 网址:www.guodu.com (24)东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼 办公地址:上海市东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人:朱科敏 客服电话:95531 免费服务热线:95531 联系人:梁旭 电话:021-20333333 传真:021-50498825 网址:www.longone.com.cn (25)中泰证券股份有限公司 办公地址:山东省济南市经十路 20518 号 法定代表人:李玮 客户服务电话:95538 联系人:吴阳 电话:0531-81283938 传真:0531-81283900 网址:www.qlzq.com.cn (26)中航证券有限公司 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 法人代表:王宜四 -16- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 客户服务热线:4008866567 联系人:戴蕾 电话:0791-86768681 传真:0791-86770178 网址:www.avicsec.com (27)华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元 办公地址:上海市肇嘉浜路 750 号 法定代表人:俞洋 联系人:陈敏 网站:www.cfsc.com.cn 客户服务电话:021-321 09999、029-68918888、4001099918 (28)瑞银证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层 法定代表人:程宜荪 电话:010-58328373 传真:010-58328748 联系人:冯爽 客户服务电话:400-887-8827 网址:www.ubssecurities.com (29)华宝证券有限责任公司 地址:上海市浦东新区环球金融中心 57 楼 法定代表人:陈林 客户服务电话:400-820-9898 联系人:刘闻川 电话:021-68778075 传真:021-68868117 网址:www.cnhbstock.com (30)天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 -17- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 法定代表人:余磊 联系人:翟璟 联系电话:(027)87618882、(028) 86711410 传真:(027)87618863 公司网站:www.tfzq.com (31)万和证券有限责任公司 注册地址:海口市南沙路 49 号通信广场二楼 法定代表人:朱治理 联系人:王少峰 电话:0755-25479116 网站:www.wanhesec.com.cn 公司传真:0755-25171353 客户服务电话:0755-25170332 (32)宏信证券有限责任公司 办公地址:四川省成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼 法人代表人:吴玉明 客服电话:4008366366 联系人:刘文涛 电话:02886199765 传真:02886199533 网址:http://www.hx818.com (33)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号 法定代表人:杨懿 办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号 联系人:张燕 联系电话:010-58325388*1588 网站:www.new-rand.cn 客户服务电话:400-166-1188 (34)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 -18- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 法定代表人:汪静波 办公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼 联系人:徐诚 联系电话:021-38509639 网站:www.noah-fund.com 客户服务电话:400-821-5399 (35)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法人代表:其实 联系人:潘世友 电话:021-54509998 传真:021-64383798 客户服务电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn (36)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 联系人:张茹 联系电话:021-58870011 传真:021-68596916 网址:www.ehowbuy.com (37)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 联系人:何昳 传真:021-20691861 -19- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 客服电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com (38)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室 办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 法人代表:凌顺平 联系人:林海明 电话:0571-88911818-8580 传真:0571-88911818-8002 客户服务电话:4008-773-772 网站地址:www.5ifund.com (39)北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 法定代表人:蒋煜 联系人:孙悦 电话:010-58170823 传真:010-58170800 客服电话:400-818-8866 网址:http://fund.shengshiview.com (40)北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号中关村金融大厦(丹棱 soho)1008 法定代表人:赵荣春 联系人:魏争 网站:www.qianjing.com 客户服务电话:400-893-6885 (41)泰诚财富基金销售(大连)有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人:林卓 联系人:张晓辉 -20- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 电话:0411-88891212 传真:0411-84396536 客服电话:400-6411-999 网址:www.taichengcaifu.com (42)上海基煜基金销售有限公司 住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展 区) 办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 a1002 室 法定代表人:王翔 联系人:安彬 客户服务电话:(021)6537 0077 网址:www.jiyufund.com.cn (43)上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 法定代表人:陈继武 客服电话:4000178000 联系人:葛佳蕊 电话:021-63333319 传真:021-63332523 网址:www.lingxianfund.com (44)武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第 7 栋 23 层 1 号、4 号 法定代表人:陶捷 联系人:杨帆 电话:027-87006003、87006009 网站:www.buyfunds.cn 公司传真:027-87006010 客户服务电话:400-027-9899 (45)上海陆金所资产管理有限公司 -21- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人:郭坚 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 联系人:宁博宇 网站:www.lufunds.com 客户服务电话:4008219031 (46)珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 法定代表人:肖雯 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 联系人:黄敏嫦 网站:www.yingmi.cn 客户服务电话:020-89629066 (47)奕丰金融服务(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商务秘 书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室,1116 室及 1307 室 法定代表人:TAN YIK KUAN 联系人:叶健 电话:0755-89460507 传真:0755-21674453 客户服务电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn (48)深圳市金斧子投资咨询有限公司 注册地址:深圳市南山区智慧广场第 A 栋 11 层 1101-1102 办公地址:深圳市南山区科苑路 18 号东方科技大厦 18 楼 法定代表人:陈姚坚 联系人:张烨 电话:0755-84034499 传真:0755-84034477 -22- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 客服电话:400-950-0888 网址:http://www.jfzinv.com (49)北京蒽次方资产管理有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人:钟斐斐 客服电话:010-61840688 联系人:袁永娇 电话:010-61840688 传真:010-61840699 网址:www.ncfjj.com (50)徽商期货有限责任公司 注册地址:合肥市芜湖路 258 号 法人代表人:吴国华 联系人:蔡芳 传真:0551-62862801 客服电话:4008878707 网址:http://www.hsqh.net (二)注册登记机构 名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 法定代表人:刘卓 电话:0755-83183388 传真:0755-83195239 联系人:范瑛 (三)律师事务所和经办律师 名称:北京市金杜律师事务所 注册地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层 负责人:王玲 -23- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 电话:0755-22163333 传真:0755-22163390 经办律师:靳庆军、冯艾 联系人:冯艾 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 3 楼 法定代表人:杨绍信 经办注册会计师:薛竞、俞伟敏 电话:021-23238888 传真:021-23238800 联系人:俞伟敏 四、基金的名称 大成恒丰宝货币市场基金 五、基金的类型 货币型 六、基金的运作方式 开放式 七、基金的投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。 -24- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 八、基金的投资范围 本基金的投资范围包括: 1、现金; 2、通知存款; 3、短期融资券(包含超级短期融资券); 4、1 年以内(含 1 年)的银行定期存款、大额存单; 5、期限在 1 年以内(含 1 年)的债券回购; 6、期限在 1 年以内(含 1 年)的中央银行票据; 7、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券; 8、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券; 9、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的中期票据; 10、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目 标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场工具的投资, 不需召开持有人大会。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。 九、基金的投资策略与投资限制 (一)投资策略 1、利率趋势评估策略 通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面供求等因素的综合分析,对资金利率变动趋势 进行评估,最大限度地优化存款期限、回购和债券品种组合。 2、类属配置策略 本基金管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性基础上,结合预先制定的组合平均 期限范围确定类属资产配置。 3、组合平均剩余期限配置策略 基金根据对未来短期利率走势的研判,结合基金资产流动性的要求动态调整组合久期。 当预期短期利率上升时,降低组合久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期 短期利率下降时,提高组合久期,以获得资本利得或锁定较高的利率水平。 -25- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 4、银行协议存款和大额存单投资策略 银行协议存款和大额存单是本基金的主要投资对象。在确保安全性和流动性的前提下, 通过不同商业银行和不同存款期限的选择,挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行协议存 款和大额存单的投资,在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险,提高存款及存单资产 的流动性。通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面等因素的综合分析,对资金利率变动趋 势进行评估,最大限度地优化存款期限。 5、流动性管理策略 在日常的投资管理过程中,本基金将会紧密关注申购与赎回资金变化情况、季节性资金 流动等影响货币市场基金流动性管理的因素,建立组合流动性监控管理指标,实现对基金资 产流动性的实时管理。 (二)投资限制 1、本基金不得投资于以下金融工具: (1)股票和权证; (2)可转换债券; (3)剩余期限超过 397 天的债券; (4)信用等级在 AAA 级以下的企业债券; (5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,但市场条件发生变化后另有规定的, 从其规定; (6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券; (7)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 法律法规或监管部门取消上述限制后,本基金不受上述规定的限制,但需提前公告。 2、组合限制 (1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过 120 天; (2)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (3)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证 券的 10%; (4)本基金投资于定期存款(不包括本基金投资于有存款期限,但根据协议可以提前 支取且没有利息损失的银行存款)的比例,不得超过基金资产净值的 30%; (5)本基金的存款银行为具有证券投资基金托管人资格、证券投资基金销售业务资格 或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行。存放在具有基金托管资格的同一商业银行的 -26- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 存款,不得超过基金资产净值的 30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款, 不得超过基金资产净值的 5%; (6)除发生巨额赎回情形外,本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过 基金资产净值的 20%。因发生巨额赎回导致债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的, 基金管理人应在 5 个交易日内进行调整; (7)本基金通过买断式回购融入的基础债券的剩余期限不得超过 397 天; (8)本基金持有的剩余期限(或回售期限)不超过 397 天但剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的 20%;本基金不得投资于以定期 存款利率为基准利率的浮动利率债券; (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%,中国证 监会规定的特殊品种除外; (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支 持证券规模的 10%; (11)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的 10%;基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (12)本基金投资于同一公司发行的短期融资券及短期企业债券的比例,合计不得超过 基金资产净值的 10%; (13)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准: 1)国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当于 A-1 级的短期信用级别; 2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近 3 年的信用评级和跟 踪评级具备下列条件之一: a)国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期信用级别; b)国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。 3)同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准; 4)本基金持有短期融资券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级 报告发布之日起 20 个交易日内予以全部减持; (14)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。 本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级。持有 资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,本基金应在评级报告发布之 -27- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 日起 3 个月内予以全部卖出; (15)基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; (16)进入全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; (17)法律法规或监管部门对上述比例、限制另有规定的,从其规定。 除上述(6)、(13)、(14)项外,由于证券市场波动、证券发行人合并或基金规模变动 等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理 人应在 10 个交易日内进行调整,以达到标准,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法 规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程 序后,则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。 3、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;; (7)法律、行政法规和国务院证券监督管理机构禁止的其他活动。 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他 重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的, 应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合国务院证券监督管理机构的 规定,并履行信息披露义务。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受上 述规定的限制。 -28- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 十、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:银行活期存款利率(税后) 本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目 标及流动性特征,本基金选取同期银行活期存款利率作为本基金的业绩比较基准。 如果法律法规或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用,或有其他代表性更 强、 更科学客观的或者更能为市场普遍接受的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理 人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则,经与基金托管人协商一致,无需召开基金份 额持有人大会,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整并及时公告,并在更新的招募说 明书中列示。 十一、基金的风险收益特征 本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收 益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 十二、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人恒丰银行根据基金合同规定,于 2016 年 9 月 1 日复核了本报告中的财务指 标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2016 年 6 月 30 日,本报告中所列财务数据未经审计。 1.报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 154,806,224.66 83.87 其中:债券 154,806,224.66 83.87 资产支持证券 - 0.00 2 买入返售金融资产 - 0.00 其中:买断式回购的买入返售 - 0.00 金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 24,128,870.30 13.07 -29- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 4 其他资产 5,654,455.47 3.06 5 合计 184,589,550.43 100.00 2.报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 4.56 其中:买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 15,799,792.10 9.38 其中:买断式回购融资 - 0.00 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 (1)债券正回购的资金余额超过基金资产的 20%的说明 本报告期内本基金无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况 3.基金投资组合平均剩余期限 (1)投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 76 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 80 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 22 报告期内投资组合平均剩余期超过 180 天情况说明 本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”, 本报告期内,本基金未发生超标情况。 (2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产 序号 平均剩余期限 净值的比例(%) 净值的比例(%) 1 30 天以内 36.88 9.38 其中:剩余存续期超过 397 0.00 0.00 天的浮动利率债 2 30 天(含)-60 天 27.90 0.00 其中:剩余存续期超过 397 0.00 0.00 天的浮动利率债 3 60 天(含)-90 天 11.89 0.00 其中:剩余存续期超过 397 0.00 0.00 天的浮动利率债 4 90 天(含)-180 天 5.89 0.00 其中:剩余存续期超过 397 0.00 0.00 天的浮动利率债 5 180 天(含)-397 天(含) 23.64 0.00 -30- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 其中:剩余存续期超过 397 0.00 0.00 天的浮动利率债 合计 106.21 9.38 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值比例 序号 债券品种 摊余成本(元) (%) 1 国家债券 - 0.00 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 39,992,127.44 23.74 其中:政策性金融债 39,992,127.44 23.74 4 企业债券 - 0.00 5 企业短期融资券 95,037,410.21 56.41 6 中期票据 - 0.00 7 同业存单 19,776,687.01 11.74 8 其他 - 0.00 9 合计 154,806,224.66 91.89 剩余存续期超过 397 天的 10 - 0.00 浮动利率债券 5.报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 占基金资产 债券数量 序号 债券代码 债券名称 摊余成本(元) 净值比例 (张) (%) 1 150416 15 农发 16 200,000 20,000,189.78 11.87 2 160401 16 农发 01 200,000 19,991,937.66 11.87 3 041558085 15 中航集 CP001 100,000 10,038,569.85 5.96 4 011599768 15 招轮 SCP002 100,000 10,008,429.68 5.94 5 071608004 16 东方证券 CP004 100,000 10,002,317.82 5.94 6 011699008 16 苏交通 SCP001 100,000 9,999,946.58 5.94 7 011534005 15 东航股 SCP005 100,000 9,999,588.79 5.94 8 071617002 16 东北证券 CP002 100,000 9,999,384.70 5.94 9 071633003 16 华融证券 CP003 100,000 9,998,977.73 5.93 10 011552003 15 南航 SCP003 100,000 9,998,488.51 5.93 6.“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.2180% 报告期内偏离度的最低值 0.0531% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1129% 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 -31- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 8.投资组合报告附注 (1)本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协 议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本 基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币 1.00 元。 (2)本报告期内不存在基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。 (3)本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情形。 (4)基金的其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 1,839,488.18 4 应收申购款 3,814,967.29 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 5,654,455.47 (5)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 十三、基金业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一)、基金合同生效日(2015 年 8 月 4 日)至 2016 年 6 月 30 日以来的投资业绩及与 同期业绩比较基准收益率的比较: 大成恒丰宝货币 A 份额净 业绩比 业绩比 份额净值 值增长 较基准 较基准 阶段 增长率 ①-③ ②-④ 率标准 收益率 收益率 ① 差 ③ 标准差 -32- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 ② ④ 2015.8.4-2015.12.31 1.0024% 0.0024% 0.1438% 0.0000% 0.8586% 0.0024% 2016.1.1-2016.6.30 1.1950% 0.0059% 0.1740% 0.0000% 1.0210% 0.0059% 2015.8.4-2016.6.30 2.2094% 0.0047% 0.3179% 0.0000% 1.8915% 0.0047% 大成恒丰宝货币 B 份额净 业绩比 份额净 业绩比 值增长 较基准 值增长 较基准 阶段 率标准 收益率 ①-③ ②-④ 率 收益率 差 标准差 ① ③ ② ④ 2015.8.4-2015.12.31 1.1055% 0.0024% 0.1438% 0.0000% 0.9617% 0.0024% 2016.1.1-2016.6.30 1.3152% 0.0059% 0.1740% 0.0000% 1.1412% 0.0059% 2015.8.4-2016.6.30 2.4353% 0.0047% 0.3179% 0.0000% 2.1174% 0.0047% 大成恒丰宝货币 E 份额净 业绩比 业绩比 份额净值 值增长 较基准 较基准 阶段 增长率 率标准 收益率 ①-③ ②-④ 收益率 ① 差 标准差 ③ ② ④ 2015.8.4-2015.12.31 0.9494% 0.0030% 0.1438% 0.0000% 0.8056% 0.0030% 2016.1.1-2016.6.30 1.2952% 0.0059% 0.1740% 0.0000% 1.1212% 0.0059% 2015.8.4-2016.6.30 2.2569% 0.0048% 0.3179% 0.0000% 1.9390% 0.0048% (二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比 较本基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年8月4日至2016年6月30日) -33- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 -34- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 注:1、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约 定。 十四、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用,包括但不限于公证费、律师费和场地费等; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的开户费用、账户维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 -35- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E× 0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.07%的年费率计提。托管费的计算方法如 下: H=E×0.07%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%,B 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.01%,E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%。 各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费 划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给注册 登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法 按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。 销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动 费、持有人服务费等。 4、上述“(一)基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议规定, -36- 大成恒丰宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四) 基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十五、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他 有关法律法规的要求及《基金合同》的规定,对2016年3月18日公布的《大成恒丰宝货币市 场基金招募说明书(2016年第1期)》进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经 营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下: 1.根据最新资料,更新了“三、基金管理人”部分。 2.根据最新资料,更新了“四、基金托管人”部分。 3.根据最新资料,更新了“五、相关服务机构”部分。 4.根据最新数据,更新了“九、基金的投资”部分。 5.根据最新数据,更新了“十、基金业绩”部分。 6.根据最新资料,更新了“二十一、对基金份额持有人的服务”部分。 7.根据最新公告,更新了“二十二、其他应披露的事项”部分。 8.根据最新资料,更新了“二十三、对招募说明书更新部分的说明”部分。 大成基金管理有限公司 二〇一六年九月十九日 -37-