华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年八月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 25 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......13 5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14 6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 17 7 投资组合报告 ...... 42 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 42 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 49 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......50 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......50 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 50 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 51 7.12 投资组合报告附注 ...... 51 8 基金份额持有人信息 ...... 52 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 52 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 52 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......52 9 开放式基金份额变动 ...... 53 10 重大事件揭示 ...... 53 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 53 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......53 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 53 10.4 基金投资策略的改变 ...... 53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 53 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 ...... 55 10.8 其他重大事件 ...... 56 11 备查文件目录 ...... 58 11.1 备查文件目录 ...... 58 11.2 存放地点 ...... 58 11.3 查阅方式 ...... 58 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华安沪港深外延增长灵活配置混合 基金主代码 001694 交易代码 001694 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 3 月 9 日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,167,102,907.31 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金重点关注企业外延式增长带来的市场投资机会，在严格控制风险的 前提下，通过高安全边际的证券精选，力争为投资者带来资产的稳健增值。 本基金采取相对灵活的的资产配置策略。在大类资产配置过程中，本基金 将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市 场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，结合使用公司自 投资策略 主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等 经济模型，分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征， 确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。 个股选择方面，本基金通过对外延增长相关上市公司的深入分析，挖掘该 类型企业的投资价值。 业绩比较基准 50%×中证 800 指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率。 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场 风险收益特征 基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。除此 之外，本基金可投资港股通标的股票，还将面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 杨牧云 李申 信 息 披 露 联系电话 021-38969999 021-60637102 负责人 电子邮箱 service@huaan.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 4008850099 021-60637111 传真 021-68863414 021-60635778 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区金融大街25号 注册地址 世纪大道8号国金中心二期31 －32层 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区闹市口大街1号 办公地址 世纪大道8号国金中心二期31 院1号楼 －32层 邮政编码 200120 100033 法定代表人 朱学华 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金中期报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31、 32 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、 32 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 210,662,301.36 本期利润 205,755,207.32 加权平均基金份额本期利润 0.0908 本期加权平均净值利润率 2.23% 本期基金份额净值增长率 5.48% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 4,134,104,600.35 期末可供分配基金份额利润 1.9077 期末基金资产净值 9,128,855,282.35 期末基金份额净值 4.212 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 342.73% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 3.29% 0.91% -0.73% 0.39% 4.02% 0.52% 过去三个月 8.70% 1.00% 2.57% 0.44% 6.13% 0.56% 过去六个月 5.48% 1.46% 0.98% 0.61% 4.50% 0.85% 过去一年 54.23% 1.52% 11.18% 0.63% 43.05% 0.89% 过去三年 209.48% 1.48% 24.25% 0.67% 185.23% 0.81% 自基金合同生 342.73% 1.31% 27.31% 0.58% 315.42% 0.73% 效起至今 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016 年 3 月 9 日至 2021 年 6 月 30 日） 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是国内 首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的 股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公 司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子 公司——华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截至 2021 年 6 月 30 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、 华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 163 只证券投资基金，管理 资产规模达到 5,256.69 亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 崔莹 本基金的基金 2016-03-0 - 12 年 硕士研究生，12 年从业经历。曾 经理，基金投 9 任齐鲁证券有限责任公司项目经 资部总监 理、太平洋保险集团总部资产负债 匹配专员、中国中投证券行业分析 师。2014 年 3 月加入华安基金管 理有限公司，历任投资研究部行业 分析师，基金经理助理。2015 年 6 月起担任华安逆向策略混合型证 券投资基金的基金经理。2016 年 3 月起，同时担任华安沪港深外延增 长灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理；2015 年 6 月至 2016 年 9 月担任华安媒体互联网混合 型证券投资基金、华安智能装备主 题股票型证券投资基金的基金经 理。2016 年 3 月起担任华安沪港 深外延增长灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。2017 年 10 月起，同时担任华安幸福生活混合 型证券投资基金的基金经理。2020 年 2 月起，同时担任华安创新证券 投资基金的基金经理。2020 年 10 月起，同时担任华安汇嘉精选混合 型证券投资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风 险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理 有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平 交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投 资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合 经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策 略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 1 次，未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年市场震荡上行，新能源、半导体、医药等成长板块和有色、钢铁、化工、煤炭等 周期性板块表现较好。 本基金坚持成长风格，加仓了新能源、军工、半导体等板块，但是部分在非主流赛道上的配置拖累了净值表现。 我们的投资目标是追求较高的年化复合收益率和较低的回撤，具体而言收益优先于回撤优先于换手率。我们相信基金长期的年化收益率取决于投资方法，而投资方法需要根据我们对市场的理解不断完善。 我们认为 A 股是个贝塔（行业贝塔和投资逻辑贝塔）远远大于阿尔法（个股逻辑）的市场，现 阶段选对行业贡献超过个股，赛道股的优势是纵向上的的研究复利和横向上的交叉验证。而就市场投资逻辑而言，需要对公司长期天花板、短期景气度（季度业绩）和估值这几个指标权重的不断再平衡，现阶段长期天花板权重较高，而估值权重很低。背后可能反应疫情以后全球还是低利率环境，这意味着大部分行业或者企业中长期增速下降，只有能够维持较高增速的行业或者企业才能享受到低利率带来的估值提升。 我们认为投资本质上是建立一套由部分已知信息去把握整个未知市场的体系，因为已知信息的广度和对信息理解的深度都有局限性，因此在面对整个未知市场时需要尊重市场反馈。我们在投资上以基本面趋势为主，以欧奈尔体系的股票强度和个股估值变化作为市场趋势指标，不断与基本面指标（收入、利润、用户数等）进行交叉验证。 我们认为投资结果主要取决于正确率（选股成功率）、所有盈利投资的平均收益率和所有亏损投资的平均亏损率这三个指标，正确率并非越高越好，因为失败的投资可以通过完善的投资方法将亏损限制在可控范围内，而错失十倍股这样重大投资机会的风险却无法控制。因此在投资上我们不追求过高的正确率，更希望通过牺牲一定的换手率在上述这三个指标之间进行平衡，以获得更高的复合收益率。 我们认为股票市场非常复杂且不断变化，投资上应对大于预测。索罗斯曾说过一句名言：“世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧，要获得财富，做法就是认清其假象，投入其中，然后在假象被公众认识之前退出游戏。”我们结合市场趋势而非单纯依靠自己的预判进行投资，并且在投资过程中不断通过市场趋势修正自己的预判。 我们尽量建立一套机械化的投资系统，以降低情绪对投资的负面影响。这条机械化的投资系统包括行业配置比例、个股配置权重、买入标准和卖出标准等。行业配置上力求均衡，单一行业配置比例通常低于 20%。个股配置的权重上我们主要依据确定性、赔率、流动性和行业属性这四个指标：确定性决定下限，赔率决定上限，流动性决定了犯错成本，行业属性决定了组合整体的稳定性。买入标准和卖出标准上结合了基本面指标和趋势指标（欧奈尔体系的股票强度和个股估值）。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止 2021 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 4.212 元，本报告期份额净值增长率为 5.48%，同期 业绩比较基准增长率为 0.98%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 流动性边际收缩背景下，今年整个市场由估值驱动向盈利驱动转变，主要看好以下方向 1、高增长高估值的核心资产：电动车、科技领域国产替代、CXO 和医疗服务。 2、部分快速增长的服务业，人均 GDP 超过 1 万美元以后，我们认为内需板块中一批几千亿到 上万亿规模的服务业有望进入快速增长期，包括财富管理行业、免税行业和医美行业等。 3、存在预期差的行业：军工（持续性），除了电动车和光伏以外其他碳中和相关（大部分行业新增的成本是这类资产的新增收入）； 4、部分具有全球竞争力的制造业，包括机械、家电、轻工、汽车零部件、医疗器械等行业，这些行业内的部分企业从中国市场到全球市场，从低端客户进入中高端客户，从简单代工到自主品牌销售，未来几年存在盈利持续超预期的可能。 5、部分 100 亿到 500 亿中等市值成长股，过去两年投资这类企业机会成本较高（假设龙头企业 每年盈利增速 20%-30%，估值贡献 20%-30%，则每年股价涨幅 50%左右），在流动性边际收紧背景下，未来几年投资这类企业机会成本大幅下降。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： - - 银行存款 6.4.7.1 2,531,325,366.52 757,286,167.61 结算备付金 10,494,668.54 11,539,453.75 存出保证金 2,135,957.05 1,066,330.56 交易性金融资产 6.4.7.2 6,700,576,718.32 4,834,468,731.60 其中：股票投资 6,699,300,240.38 4,830,785,116.50 基金投资 - - 债券投资 1,276,477.94 3,683,615.10 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 218,926.74 21,399,366.92 应收利息 6.4.7.5 259,968.81 86,733.59 应收股利 - - 应收申购款 13,005,932.65 40,891,463.89 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 9,258,017,538.63 5,666,738,247.92 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 40,883,494.01 28,961,397.76 应付赎回款 59,728,398.77 99,758,380.24 应付管理人报酬 11,298,224.07 6,505,747.76 应付托管费 1,883,037.36 1,084,291.29 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.6 15,110,355.20 11,049,348.96 应交税费 53.18 44.74 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 258,693.69 355,477.61 负债合计 129,162,256.28 147,714,688.36 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.8 2,167,102,907.31 1,382,307,318.30 未分配利润 6.4.7.9 6,961,752,375.04 4,136,716,241.26 所有者权益合计 9,128,855,282.35 5,519,023,559.56 负债和所有者权益总计 9,258,017,538.63 5,666,738,247.92 注：报告截至日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 4.212 元，基金份额总额 2,167,102,907.31 份。 6.2 利润表 会计主体：华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 一、收入 322,975,199.84 261,591,325.33 1.利息收入 3,694,204.45 779,964.72 其中：存款利息收入 6.4.7.10 3,686,120.22 779,158.68 债券利息收入 8,084.23 806.04 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 308,335,215.78 106,522,830.57 其中：股票投资收益 6.4.7.11 263,580,880.06 100,542,824.89 基金投资收益 6.4.7.12 - - 债券投资收益 6.4.7.13 9,668,133.19 309,123.94 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 35,086,202.53 5,670,881.74 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.18 -4,907,094.04 152,154,658.41 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 15,852,873.65 2,133,871.63 减：二、费用 117,219,992.52 15,387,201.33 1．管理人报酬 68,601,076.26 7,185,552.25 2．托管费 11,433,512.73 1,197,592.06 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.20 37,061,424.92 6,905,458.96 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 29.03 2.89 7．其他费用 6.4.7.21 123,949.58 98,595.17 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 205,755,207.32 246,204,124.00 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 205,755,207.32 246,204,124.00 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,382,307,318.30 4,136,716,241.26 5,519,023,559.56 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 205,755,207.32 205,755,207.32 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 784,795,589.01 2,619,280,926.46 3,404,076,515.47 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,961,029,937.41 6,269,192,873.41 8,230,222,810.82 2.基金赎回款 -1,176,234,348.40 -3,649,911,946.95 -4,826,146,295.35 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 2,167,102,907.31 6,961,752,375.04 9,128,855,282.35 金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 260,056,475.22 272,901,227.06 532,957,702.28 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 246,204,124.00 246,204,124.00 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 187,110,852.34 254,963,822.94 442,074,675.28 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 462,904,273.49 614,383,345.25 1,077,287,618.74 2.基金赎回款 -275,793,421.15 -359,419,522.31 -635,212,943.46 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 447,167,327.56 774,069,174.00 1,221,236,501.56 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：朱学华，会计机构负责人：陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1581 号《关于准予华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人华安基金管理有限公司向社会公开发行募 集，基金合同于 2016 年 3 月 9 日生效，首次设立募集规模为 344,693,899.20 份基金份额。本基金为 契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券等）、债券回购、银行存款、权证、股指期货 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例为 0-95%，其中投资于国内依法发行上市的股 票比例为基金资产的 0-95%；投资于港股通标的股票比例为基金资产的 0-95%；投资于外延增长主题相关的证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金业绩比较基准：50%×中证 800 指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财务 状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 (1) 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证 券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等 增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为 增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易 计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税 应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 (3) 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规 定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 (4)企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (5) 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得 有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人 所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应 纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期 限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市 场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 (6) 境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 2,531,325,366.52 定期存款 - 其他存款 - 合计 2,531,325,366.52 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 5,897,266,286.19 6,699,300,240.38 802,033,954.19 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 1,042,000.00 1,276,477.94 234,477.94 债券 银行间市场 - - - 合计 1,042,000.00 1,276,477.94 234,477.94 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 5,898,308,286.19 6,700,576,718.32 802,268,432.13 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 227,095.65 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 31,564.43 应收债券利息 443.65 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 865.08 合计 259,968.81 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 15,110,355.20 银行间市场应付交易费用 - 合计 15,110,355.20 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 149,597.75 应付证券出借违约金 - 预提信息披露费 59,507.37 预提审计费 49,588.57 合计 258,693.69 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,382,307,318.30 1,382,307,318.30 本期申购 1,961,029,937.41 1,961,029,937.41 本期赎回（以“-”号填列） -1,176,234,348.40 -1,176,234,348.40 本期末 2,167,102,907.31 2,167,102,907.31 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,418,558,090.84 1,718,158,150.42 4,136,716,241.26 本期利润 210,662,301.36 -4,907,094.04 205,755,207.32 本期基金份额交易产生的 1,504,884,208.15 1,114,396,718.31 2,619,280,926.46 变动数 其中：基金申购款 3,767,790,855.55 2,501,402,017.86 6,269,192,873.41 基金赎回款 -2,262,906,647.40 -1,387,005,299.55 -3,649,911,946.95 本期已分配利润 - - - 本期末 4,134,104,600.35 2,827,647,774.69 6,961,752,375.04 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 3,332,135.99 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 311,588.48 其他 42,395.75 合计 3,686,120.22 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 11,416,042,057.37 减：卖出股票成本总额 11,152,461,177.31 买卖股票差价收入 263,580,880.06 6.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.14 债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 33,221,852.37 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 23,544,800.00 成本总额 减：应收利息总额 8,919.18 买卖债券差价收入 9,668,133.19 6.4.7.15 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.16 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.17 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具投资收益。 6.4.7.18 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 35,086,202.53 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 35,086,202.53 6.4.7.19 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 -4,907,094.04 ——股票投资 -4,203,156.88 ——债券投资 -703,937.16 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -4,907,094.04 6.4.7.20 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 14,941,404.25 转换费收入 911,469.40 合计 15,852,873.65 6.4.7.21 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 37,061,424.92 银行间市场交易费用 - 合计 37,061,424.92 6.4.7.22 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 14,493.64 其他费用 360.00 合计 123,949.58 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 根据华安基金管理有限公司于 2021 年 3 月 9 日发布的公告，经华安基金管理有限公司股东会第 六十六次会议决议及中国证券监督管理委员会证监许可【2021】669 号文核准，华安基金管理有限公司股东上海锦江国际投资管理有限公司将其持有的华安基金管理有限公司 8%的股权转让给国泰君安证券股份有限公司。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 国泰君安证券股份 9,274,935,669.92 37.96% 13,301,051.34 0.29% 有限公司 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 占当期债 占当期债 成交金额 券成交总 成交金额 券成交总 额的比例 额的比例 国泰君安证券股份有 31,937,080.17 96.13% 0.00 0.00% 限公司 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 国泰君安证券股份有 8,442,090.45 38.79% 1,787,936.82 11.83% 限公司 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 国泰君安证券股份有 12,121.54 0.29% 12,121.54 0.29% 限公司 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 68,601,076.26 7,185,552.25 其中：支付销售机构的客户维护费 18,270,573.23 1,569,289.57 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 11,433,512.73 1,197,592.06 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支取，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 期初持有的基金份 - - 额 期间申购/买入总份 3,555,107.85 6,886,593.20 额 期间因拆分变动份 - - 额 减：期间赎回/卖出总 - - 份额 期末持有的基金份 3,555,107.85 6,886,593.20 额 期末持有的基金份 额 0.16% 1.54% 占基金总份额比例 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 持有的基金 持有的基金份 关联方名称 份额占基金 持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份 总份额的比 额的比例 例 华安未来资产管 理（上海）有限公 1,184,877.93 0.05% - - 司 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 2,531,325,36 3,332,135.99 191,473,341. 729,983.56 6.52 60 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 国泰君安 605005 合兴股份 网下申购 634.00 4,044.92 国泰君安 688070 纵横股份 网下申购 2,407.00 56,024.85 国泰君安 688677 海泰新光 网下申购 1,768.00 63,539.80 国泰君安 605089 味知香 网下申购 370.00 10,556.10 国泰君安 605180 华生科技 网下申购 384.00 8,593.92 国泰君安 688395 正弦电气 网下申购 1,627.00 26,080.40 国泰君安 605319 无锡振华 网下申购 764.00 8,572.08 国泰君安 301009 可靠股份 网下申购 8,007.00 100,407.78 国泰君安 688276 百克生物 网下申购 3,486.00 127,349.68 国泰君安 688087 英科再生 网下申购 2,469.00 54,490.34 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 68861 惠泰 2020-1 2021-0 新股 74.46 373.24 1,673. 124,57 624,43 - 7 医疗 2-30 7-07 限售 00 1.58 0.52 68838 新益 2021-0 2021-1 新股 19.58 106.24 2,701. 52,885 286,95 - 3 昌 4-21 0-28 限售 00 .58 4.24 30095 贝泰 2021-0 2021-0 新股 47.33 251.96 853.00 40,372 214,92 - 7 妮 3-18 9-27 限售 .49 1.88 68863 芯碁 2021-0 2021-1 新股 15.23 58.42 3,397. 51,736 198,45 - 0 微装 3-25 0-08 限售 00 .31 2.74 68820 信安 2021-0 2021-1 新股 26.78 45.41 2,129. 57,014 96,677 - 1 世纪 4-13 0-21 限售 00 .62 .89 30097 华利 2021-0 2021-1 新股 33.22 87.50 925.00 30,728 80,937 - 9 集团 4-15 0-26 限售 .50 .50 68835 明志 2021-0 2021-1 新股 17.65 23.80 2,710. 47,831 64,498 - 5 科技 4-30 1-12 限售 00 .50 .00 68867 金盘 2021-0 2021-0 新股 10.10 16.24 3,750. 37,875 60,900 - 6 科技 3-02 9-09 限售 00 .00 .00 68835 富淼 2021-0 2021-0 新股 13.58 22.44 2,552. 34,656 57,266 - 0 科技 1-21 7-28 限售 00 .16 .88 68819 智洋 2021-0 2021-1 新股 11.38 17.74 3,203. 36,450 56,821 - 1 创新 3-30 0-08 限售 00 .14 .22 30098 中红 2021-0 2021-1 新股 48.59 90.39 601.00 29,202 54,324 - 1 医疗 4-19 0-27 限售 .59 .39 68865 迅捷 2021-0 2021-1 新股 7.59 15.77 3,083. 23,399 48,618 - 5 兴 4-28 1-11 限售 00 .97 .91 30097 立高 2021-0 2021-1 新股 28.28 115.71 360.00 10,180 41,655 - 3 食品 4-08 0-15 限售 .80 .60 30100 可靠 2021-0 2021-1 新股 12.54 27.89 801.00 10,044 22,339 - 9 股份 6-08 2-17 限售 .54 .89 30101 百洋 2021-0 2021-1 新股 7.64 38.83 462.00 3,529. 17,939 - 5 医药 6-22 2-30 限售 68 .46 30098 苏文 2021-0 2021-1 新股 15.83 45.29 317.00 5,018. 14,356 - 2 电能 4-19 0-27 限售 11 .93 30094 南极 2021-0 2021-0 新股 12.76 43.38 307.00 3,917. 13,317 - 0 光 1-27 8-03 限售 32 .66 30061 百川 2021-0 2021-1 新股 9.19 40.38 329.00 3,023. 13,285 - 4 畅银 5-18 1-25 限售 51 .02 30093 药易 2021-0 2021-0 新股 12.25 53.71 244.00 2,989. 13,105 - 7 购 1-20 7-27 限售 00 .24 30094 易瑞 2021-0 2021-0 新股 5.31 28.52 443.00 2,352. 12,634 - 2 生物 2-02 8-09 限售 33 .36 30099 欢乐 2021-0 2021-1 新股 4.94 13.05 928.00 4,584. 12,110 - 7 家 5-26 2-02 限售 32 .40 30100 崧盛 2021-0 2021-1 新股 18.71 57.62 201.00 3,760. 11,581 - 2 股份 5-27 2-07 限售 71 .62 30095 嘉亨 2021-0 2021-0 新股 16.53 46.07 232.00 3,834. 10,688 - 5 家化 3-16 9-24 限售 96 .24 30099 普联 2021-0 2021-1 新股 20.81 42.23 241.00 5,015. 10,177 - 6 软件 5-26 2-03 限售 21 .43 30096 中金 2021-0 2021-1 新股 3.40 16.37 576.00 1,958. 9,429. - 2 辐照 3-29 0-11 限售 40 12 30095 恒辉 2021-0 2021-0 新股 11.72 27.08 340.00 3,984. 9,207. - 2 安防 3-03 9-13 限售 80 20 30101 雷尔 2021-0 2021-1 新股 13.75 32.98 275.00 3,781. 9,069. - 6 伟 6-23 2-30 限售 25 50 30096 共同 2021-0 2021-1 新股 8.24 31.54 286.00 2,356. 9,020. - 6 药业 3-31 0-11 限售 64 44 30094 曼卡 2021-0 2021-0 新股 4.56 18.88 474.00 2,161. 8,949. - 5 龙 2-03 8-10 限售 44 12 30094 冠中 2021-0 2021-0 新股 13.00 27.42 324.00 2,808. 8,884. - 8 生态 2-18 8-25 限售 00 08 30093 通用 2021-0 2021-0 新股 4.31 13.11 672.00 2,896. 8,809. - 1 电梯 1-13 7-21 限售 32 92 30096 深水 2021-0 2021-0 新股 8.48 22.07 394.00 3,341. 8,695. - 1 海纳 3-23 9-30 限售 12 58 30095 德固 2021-0 2021-0 新股 8.41 39.13 219.00 1,841. 8,569. - 0 特 2-24 9-03 限售 79 47 30095 建工 2021-0 2021-0 新股 8.53 27.22 300.00 2,559. 8,166. - 8 修复 3-18 9-29 限售 00 00 30098 志特 2021-0 2021-1 新股 14.79 30.57 264.00 3,904. 8,070. - 6 新材 4-21 1-01 限售 56 48 30098 川网 2021-0 2021-1 新股 6.79 26.81 301.00 2,043. 8,069. - 7 传媒 4-28 1-11 限售 79 81 30097 东箭 2021-0 2021-1 新股 8.42 13.60 593.00 4,993. 8,064. - 8 科技 4-15 0-26 限售 06 80 30092 博俊 2020-1 2021-0 新股 10.76 22.20 359.00 3,862. 7,969. - 6 科技 2-29 7-12 限售 84 80 30099 玉马 2021-0 2021-1 新股 12.10 19.29 410.00 4,961. 7,908. - 3 遮阳 5-17 1-24 限售 00 90 30098 致远 2021-0 2021-1 新股 24.90 24.81 295.00 7,345. 7,318. - 5 新能 4-21 0-29 限售 50 95 30100 嘉益 2021-0 2021-1 新股 7.81 21.94 312.00 2,436. 6,845. - 4 股份 6-18 2-27 限售 72 28 30092 江天 2020-1 2021-0 新股 13.39 30.10 217.00 2,905. 6,531. - 7 化学 2-29 7-07 限售 63 70 30101 申菱 2021-0 2022-0 新股 8.29 8.29 782.00 6,482. 6,482. - 8 环境 6-28 1-07 限售 78 78 30097 商络 2021-0 2021-1 新股 5.48 13.03 492.00 2,696. 6,410. - 5 电子 4-14 0-21 限售 16 76 30096 中洲 2021-0 2021-1 新股 12.13 22.49 283.00 3,432. 6,364. - 3 特材 3-30 0-11 限售 79 67 30101 华立 2021-0 2021-1 新股 14.20 33.84 175.00 2,485. 5,922. - 1 科技 6-09 2-17 限售 00 00 30094 春晖 2021-0 2021-0 新股 9.79 23.01 255.00 2,496. 5,867. - 3 智控 2-03 8-10 限售 45 55 30096 晓鸣 2021-0 2021-1 新股 4.54 11.54 507.00 2,301. 5,850. - 7 股份 4-02 0-13 限售 78 78 30097 万辰 2021-0 2021-1 新股 7.19 12.65 430.00 3,091. 5,439. - 2 生物 4-08 0-19 限售 70 50 30092 华骐 2021-0 2021-0 新股 13.87 29.55 183.00 2,538. 5,407. - 9 环保 1-12 7-21 限售 21 65 30096 通业 2021-0 2021-0 新股 12.08 23.06 234.00 2,826. 5,396. - 0 科技 3-22 9-29 限售 72 04 30101 漱玉 2021-0 2022-0 新股 8.86 8.86 555.00 4,917. 4,917. - 7 平民 6-23 1-05 限售 30 30 30102 密封 2021-0 2022-0 新股 10.64 10.64 421.00 4,479. 4,479. - 0 科技 6-28 1-06 限售 44 44 30099 奇德 2021-0 2021-1 新股 14.72 23.32 191.00 2,811. 4,454. - 5 新材 5-17 1-26 限售 52 12 30100 德迈 2021-0 2021-1 新股 5.29 14.44 303.00 1,602. 4,375. - 7 仕 6-04 2-16 限售 87 32 30099 宁波 2021-0 2021-1 新股 6.02 21.32 201.00 1,210. 4,285. - 8 方正 5-25 2-02 限售 02 32 30101 扬电 2021-0 2021-1 新股 8.05 24.26 170.00 1,368. 4,124. - 2 科技 6-15 2-22 限售 50 20 30099 泰福 2021-0 2021-1 新股 9.36 20.32 200.00 1,872. 4,064. - 2 泵业 5-17 1-25 限售 00 00 30101 晶雪 2021-0 2021-1 新股 7.83 17.61 218.00 1,706. 3,838. - 0 节能 6-09 2-20 限售 94 98 30102 英诺 2021-0 2022-0 新股 9.46 9.46 290.00 2,743. 2,743. - 1 激光 6-28 1-06 限售 40 40 30101 申菱 2021-0 2021-0 新股 7,029. 58,270 58,270 8 环境 6-28 7-07 未上 8.29 8.29 00 .41 .41 - 市 68823 航宇 2021-0 2021-0 新股 4,926. 56,550 56,550 9 科技 6-25 7-05 未上 11.48 11.48 00 .48 .48 - 市 68808 英科 2021-0 2021-0 新股 2,469. 54,219 54,219 7 再生 6-30 7-09 未上 21.96 21.96 00 .24 .24 - 市 30101 漱玉 2021-0 2021-0 新股 4,995. 44,255 44,255 7 平民 6-23 7-05 未上 8.86 8.86 00 .70 .70 - 市 30102 密封 2021-0 2021-0 新股 3,789. 40,314 40,314 0 科技 6-28 7-06 未上 10.64 10.64 00 .96 .96 - 市 30102 英诺 2021-0 2021-0 新股 2,609. 24,681 24,681 1 激光 6-28 7-06 未上 9.46 9.46 00 .14 .14 - 市 68822 威腾 2021-0 2021-0 新股 2,693. 17,289 17,289 6 电气 6-28 7-07 未上 6.42 6.42 00 .06 .06 - 市 60528 德才 2021-0 2021-0 新股 11,014 11,014 7 股份 6-28 7-06 未上 31.56 31.56 349.00 .44 .44 - 市 60516 新中 2021-0 2021-0 新股 1,377. 8,358. 8,358. 2 港 6-29 7-07 未上 6.07 6.07 00 39 39 - 市 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：张) 总额 总额 型 12703 国微 2021-0 2021-0 配债 7,166. 716,60 716,60 8 转债 6-10 7-14 未上 100.00 100.00 00 0.00 0.00 - 市 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金重点关注企业外延式增长带来的市场投资机会，在严格控制风险的前提下，通过高安全边际的证券精选，力争为投资者带来资产的稳健增值。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行，并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基 金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押 品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动 性情况良好。 6.4.13.3.2 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年6 月 30 日 资产 银行存款 2,531,325,366.52 - - -2,531,325,366. 52 结算备付金 10,494,668.54 - - - 10,494,668.54 存出保证金 2,135,957.05 - - - 2,135,957.05 交易性金融资产 1,276,477.94 - - 6,699,300,240.386,700,576,718. 32 应收证券清算款 - - - 218,926.74 218,926.74 应收利息 - - - 259,968.81 259,968.81 应收申购款 - - - 13,005,932.65 13,005,932.65 9,258,017,538. 资产总计 2,545,232,470.05 - - 6,712,785,068.58 63 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 40,883,494.01 40,883,494.01 应付赎回款 - - - 59,728,398.77 59,728,398.77 应付管理人报酬 - - - 11,298,224.07 11,298,224.07 应付托管费 - - - 1,883,037.36 1,883,037.36 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 15,110,355.20 15,110,355.20 应交税费 - - - 53.18 53.18 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 258,693.69 258,693.69 129,162,256 负债总计 - - - 129,162,256.28 .28 利率敏感度缺口 2,545,232,470.05 - - 6,583,622,812.309,128,855,282. 35 上年度末 2020 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 21,399,366.92 21,399,366.92 应收利息 - - - 86,733.59 86,733.59 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 40,891,463.89 40,891,463.89 其他资产 - - - - - 银行存款 757,286,167.61 - - - 757,286,167.6 1 结算备付金 11,539,453.75 - - - 11,539,453.75 存出保证金 1,066,330.56 - - - 1,066,330.56 交易性金融资产 3,683,615.10 - - 4,830,785,116.504,834,468,731. 60 5,666,738,247. 资产总计 773,575,567.02 - - 4,893,162,680.90 92 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 28,961,397.76 28,961,397.76 应付赎回款 - - - 99,758,380.24 99,758,380.24 应付管理人报酬 - - - 6,505,747.76 6,505,747.76 应付托管费 - - - 1,084,291.29 1,084,291.29 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 11,049,348.96 11,049,348.96 应交税费 - - - 44.74 44.74 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 355,477.61 355,477.61 - - - 147,714,688.36 147,714,688.3 负债总计 6 5,519,023,559. 利率敏感度缺口 773,575,567.02 - - 4,745,447,992.54 56 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或 到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金于 2021 年 06 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日持有的交易性债券资产比例较低，且持有的 银行存款均为活期存款，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每 日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021年6月30日 项目 美元 港币 合计 折合人民币 折合人民币 以 外 币 计 价 的资产 交易性金融资 - 613,398,970.85 613,398,970.85 产 资产合计 - 613,398,970.85 613,398,970.85 以 外 币 计 价 的负债 负债合计 - - - 资 产 负 债 表 外 汇 风 险 敞 - 613,398,970.85 613,398,970.85 口净额 上年度末 2020年12月31日 项目 美元 港币 合计 折合人民币 折合人民币 以 外 币 计 价 的资产 交易性金融资 - 641,294,103.86 641,294,103.86 产 资产合计 - 641,294,103.86 641,294,103.86 以 外 币 计 价 的负债 负债合计 - - - 资 产 负 债 表 - 641,294,103.86 641,294,103.86 外 汇 风 险 敞 口净额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除该单一汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 港币相对人民币升值 5% 增加约 3,067 增加约 3,206 港币相对人民币贬值 5% 减少约 3,067 减少约 3,206 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 6,699,300,240. 4,830,785,116 交易性金融资产－股票投资 73.39 87.53 38 .50 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 6,699,300,240. 4,830,785,116 合计 73.39 87.53 38 .50 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动 除上述基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 5% 增加约 100,587 增加约 53,621 业绩比较基准下降 5% 减少约 100,587 减少约 53,621 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 6,699,300,240.38 72.36 其中：股票 6,699,300,240.38 72.36 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,276,477.94 0.01 其中：债券 1,276,477.94 0.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,541,820,035.06 27.46 8 其他各项资产 15,620,785.25 0.17 9 合计 9,258,017,538.63 100.00 注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 613,398,970.85 人民币，占期末净值比 例 6.72%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 153,213.98 0.00 B 采矿业 3,003,992.04 0.03 C 制造业 5,659,125,001.99 61.99 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 184,996.72 0.00 F 批发和零售业 530,977.45 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 64,927,955.80 0.71 J 金融业 260,165,105.46 2.85 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 97,284,418.80 1.07 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 512,586.90 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,085,901,269.53 66.67 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 工业 25,252,662.79 0.28 非日常生活消费品 103,336,747.43 1.13 日常消费品 40,406,137.63 0.44 信息技术 97,831,140.34 1.07 通信服务 346,572,282.66 3.80 合计 613,398,970.85 6.72 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 300750 宁德时代 1,364,087 729,513,727.60 7.99 2 300316 晶盛机电 10,719,604 541,340,002.00 5.93 3 002179 中航光电 5,669,876 448,033,601.52 4.91 4 002241 歌尔股份 7,731,859 330,459,653.66 3.62 5 002812 恩捷股份 1,316,700 308,239,470.00 3.38 6 300408 三环集团 6,843,922 290,319,171.24 3.18 7 00700 腾讯控股 546,400 265,514,731.01 2.91 8 000739 普洛药业 8,906,504 261,851,217.60 2.87 9 300059 东方财富 7,931,314 260,067,786.06 2.85 10 601717 郑煤机 15,159,363 176,303,391.69 1.93 11 300014 亿纬锂能 1,655,610 172,067,547.30 1.88 12 600519 贵州茅台 76,805 157,964,843.50 1.73 13 002048 宁波华翔 7,944,159 154,911,100.50 1.70 14 03606 福耀玻璃 2,270,400 103,336,747.43 1.13 14 600660 福耀玻璃 816,977 45,628,165.45 0.50 15 002001 新 和 成 4,519,096 129,607,673.28 1.42 16 603876 鼎胜新材 4,147,682 128,785,526.10 1.41 17 002484 江海股份 7,380,489 114,249,969.72 1.25 18 000733 振华科技 1,810,280 110,553,799.60 1.21 19 601208 东材科技 6,264,901 102,243,184.32 1.12 20 01810 小米集团－Ｗ 4,354,600 97,831,140.34 1.07 21 000519 中兵红箭 9,104,000 97,594,880.00 1.07 22 002027 分众传媒 10,140,680 95,423,798.80 1.05 23 600438 通威股份 2,078,400 89,932,368.00 0.99 24 601058 赛轮轮胎 8,912,389 89,034,766.11 0.98 25 002759 天际股份 2,389,900 88,784,785.00 0.97 26 600690 海尔智家 3,359,960 87,056,563.60 0.95 27 00941 中国移动 2,006,500 81,057,551.65 0.89 28 300223 北京君正 799,800 80,715,816.00 0.88 29 300628 亿联网络 926,829 77,668,270.20 0.85 30 600563 法拉电子 474,358 75,119,332.88 0.82 31 000913 钱江摩托 4,086,844 73,031,902.28 0.80 32 002049 紫光国微 439,300 67,735,667.00 0.74 33 300613 富瀚微 413,658 64,481,009.04 0.71 34 002415 海康威视 885,900 57,140,550.00 0.63 35 002311 海大集团 685,750 55,957,200.00 0.61 36 002833 弘亚数控 1,329,468 51,516,885.00 0.56 37 000568 泸州老窖 216,859 51,165,712.46 0.56 38 300726 宏达电子 725,206 51,119,770.94 0.56 39 002810 山东赫达 1,000,381 47,177,967.96 0.52 40 605080 浙江自然 717,274 45,044,807.20 0.49 41 002158 汉钟精机 1,674,286 44,954,579.10 0.49 42 603659 璞泰来 323,212 44,150,759.20 0.48 43 06969 思摩尔国际 1,128,000 40,406,137.63 0.44 44 000786 北新建材 663,425 26,039,431.25 0.29 45 600176 中国巨石 1,469,393 22,790,285.43 0.25 46 600060 海信视像 1,335,601 22,571,656.90 0.25 47 01919 中远海控 1,354,000 22,037,006.42 0.24 48 603267 鸿远电子 152,200 19,469,424.00 0.21 49 002332 仙琚制药 1,131,820 14,193,022.80 0.16 50 000738 航发控制 664,300 13,837,369.00 0.15 51 002028 思源电气 387,100 11,918,809.00 0.13 52 600298 安琪酵母 185,490 10,086,946.20 0.11 53 603678 火炬电子 123,900 8,363,250.00 0.09 54 601311 骆驼股份 626,810 7,252,191.70 0.08 55 300083 创世纪 603,800 6,611,610.00 0.07 56 000915 华特达因 204,184 5,457,838.32 0.06 57 000049 德赛电池 71,460 3,280,014.00 0.04 58 00669 创科实业 28,500 3,215,656.37 0.04 59 600028 中国石化 688,989 3,003,992.04 0.03 60 300957 贝泰妮 8,523 2,298,784.18 0.03 61 601888 中国中免 6,200 1,860,620.00 0.02 62 300979 华利集团 9,246 1,028,699.40 0.01 63 688617 惠泰医疗 1,673 624,430.52 0.01 64 300973 立高食品 3,593 542,770.60 0.01 65 300910 瑞丰新材 4,736 495,148.80 0.01 66 300894 火星人 6,279 426,972.00 0.00 67 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.00 68 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.00 69 603218 日月股份 11,358 307,574.64 0.00 70 688383 新益昌 2,701 286,954.24 0.00 71 301009 可靠股份 8,007 265,037.97 0.00 72 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.00 73 688630 芯碁微装 3,397 198,452.74 0.00 74 300614 百川畅银 3,283 176,700.30 0.00 75 300982 苏文电能 3,170 173,982.28 0.00 76 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.00 77 300925 法本信息 5,997 157,661.13 0.00 78 300940 南极光 3,068 136,458.26 0.00 79 300962 中金辐照 5,757 133,773.12 0.00 80 300937 药易购 2,434 133,599.04 0.00 81 300942 易瑞生物 4,428 131,028.71 0.00 82 300966 共同药业 2,858 126,586.56 0.00 83 300955 嘉亨家化 2,314 115,870.88 0.00 84 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.00 85 300987 川网传媒 3,004 113,378.69 0.00 86 300986 志特新材 2,632 103,429.84 0.00 87 300993 玉马遮阳 4,097 99,899.55 0.00 88 688201 信安世纪 2,129 96,677.89 0.00 89 300961 深水海纳 3,936 95,687.10 0.00 90 300952 恒辉安防 3,398 95,320.48 0.00 91 300948 冠中生态 3,229 92,867.63 0.00 92 301004 嘉益股份 3,115 90,654.98 0.00 93 300931 通用电梯 6,713 89,880.14 0.00 94 300950 德固特 2,186 89,334.49 0.00 95 300975 商络电子 4,917 88,140.51 0.00 96 300958 建工修复 2,993 86,747.74 0.00 97 300963 中洲特材 2,830 85,321.67 0.00 98 300985 致远新能 2,945 83,877.45 0.00 99 300967 晓鸣股份 5,061 81,674.88 0.00 100 300926 博俊科技 3,584 80,854.80 0.00 101 301011 华立科技 1,750 79,474.50 0.00 102 300972 万辰生物 4,300 71,539.10 0.00 103 300927 江天化学 2,163 65,631.72 0.00 104 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.00 105 688355 明志科技 2,710 64,498.00 0.00 106 601665 齐鲁银行 6,731 62,598.30 0.00 107 688676 金盘科技 3,750 60,900.00 0.00 108 301007 德迈仕 3,022 60,305.15 0.00 109 300998 宁波方正 2,003 60,075.24 0.00 110 300943 春晖智控 2,542 59,955.10 0.00 111 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.00 112 300995 奇德新材 1,909 57,368.52 0.00 113 688350 富淼科技 2,552 57,266.88 0.00 114 300960 通业科技 2,332 57,006.84 0.00 115 301012 扬电科技 1,691 56,994.16 0.00 116 688191 智洋创新 3,203 56,821.22 0.00 117 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00 118 300992 泰福泵业 1,998 55,828.42 0.00 119 300929 华骐环保 1,827 54,892.05 0.00 120 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00 121 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 122 301010 晶雪节能 2,172 50,480.96 0.00 123 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00 124 688655 迅捷兴 3,083 48,618.91 0.00 125 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 126 688367 工大高科 1,717 37,035.69 0.00 127 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 128 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 129 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 130 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 131 605166 聚合顺 1,641 15,261.30 0.00 132 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 133 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 134 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 135 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 136 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 137 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 138 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 139 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 140 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 141 000888 峨眉山Ａ 888 5,692.08 0.00 142 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 002475 立讯精密 921,292,593.58 16.69 2 002241 歌尔股份 582,882,098.22 10.56 3 300750 宁德时代 496,507,120.02 9.00 4 000661 长春高新 494,746,532.64 8.96 5 00700 腾讯控股 470,339,583.51 8.52 6 300316 晶盛机电 418,487,195.82 7.58 7 300059 东方财富 378,824,739.32 6.86 8 002179 中航光电 377,819,200.72 6.85 9 002714 牧原股份 324,608,102.04 5.88 10 300014 亿纬锂能 308,120,540.48 5.58 11 00883 中国海洋石油 284,212,504.91 5.15 12 002027 分众传媒 274,209,942.10 4.97 13 002812 恩捷股份 270,220,877.82 4.90 14 300408 三环集团 265,802,376.87 4.82 15 00941 中国移动 259,029,726.07 4.69 16 002001 新 和 成 247,437,362.56 4.48 17 601058 赛轮轮胎 234,941,312.97 4.26 18 600519 贵州茅台 214,951,590.38 3.89 19 600219 南山铝业 201,635,016.98 3.65 20 601919 中远海控 195,063,303.64 3.53 21 601899 紫金矿业 180,968,432.07 3.28 22 01810 小米集团－Ｗ 171,835,585.24 3.11 23 000733 振华科技 161,252,215.57 2.92 24 600660 福耀玻璃 159,040,456.78 2.88 25 002048 宁波华翔 143,567,736.61 2.60 26 601888 中国中免 138,633,330.74 2.51 27 600309 万华化学 137,689,440.55 2.49 28 600019 宝钢股份 134,614,394.86 2.44 29 601717 郑煤机 133,252,894.93 2.41 30 000739 普洛药业 121,658,758.54 2.20 31 600031 三一重工 117,664,702.97 2.13 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 002475 立讯精密 665,455,005.88 12.06 2 300059 东方财富 548,284,697.59 9.93 3 601012 隆基股份 438,090,607.38 7.94 4 000661 长春高新 423,787,520.13 7.68 5 00700 腾讯控股 417,295,921.79 7.56 6 601888 中国中免 328,929,946.12 5.96 7 002714 牧原股份 294,068,387.29 5.33 8 000568 泸州老窖 285,428,306.80 5.17 9 002027 分众传媒 274,322,363.48 4.97 10 600309 万华化学 247,934,910.68 4.49 11 00883 中国海洋石油 240,392,315.21 4.36 12 300014 亿纬锂能 229,747,359.84 4.16 13 601899 紫金矿业 202,874,362.58 3.68 14 002241 歌尔股份 201,269,829.69 3.65 15 600219 南山铝业 198,037,175.75 3.59 16 000858 五粮液 191,310,946.67 3.47 17 600019 宝钢股份 187,072,981.63 3.39 18 002080 中材科技 181,770,169.94 3.29 19 601058 赛轮轮胎 177,067,841.87 3.21 20 000333 美的集团 170,601,733.63 3.09 21 00941 中国移动 163,234,914.73 2.96 22 601919 中远海控 163,017,585.65 2.95 23 600031 三一重工 162,734,869.41 2.95 24 600690 海尔智家 149,619,322.21 2.71 25 002001 新 和 成 145,802,566.67 2.64 26 600887 伊利股份 140,740,886.18 2.55 27 03690 美团－Ｗ 134,521,913.97 2.44 28 002025 航天电器 133,860,036.81 2.43 29 603128 华贸物流 130,200,583.20 2.36 30 002493 荣盛石化 119,843,013.00 2.17 31 601966 玲珑轮胎 111,598,884.55 2.02 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 13,025,179,458.07 卖出股票的收入（成交）总额 11,416,042,057.37 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,276,477.94 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,276,477.94 0.01 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 127038 国微转债 7,166 716,600.00 0.01 2 113611 福 20 转债 3,250 559,292.50 0.01 3 123111 东财转 3 4 585.44 0.00 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析 确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,135,957.05 2 应收证券清算款 218,926.74 3 应收股利 - 4 应收利息 259,968.81 5 应收申购款 13,005,932.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,620,785.25 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值 值比例(%) 1 113611 福 20 转债 559,292.50 0.01 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 465,560 4,654.83 715,439,984.75 33.01% 1,451,662,922.56 66.99% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 3,731,692.45 0.17% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 10~50 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 - 注：本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016 年 3 月 9 日）基金份额总额 344,693,899.20 本报告期期初基金份额总额 1,382,307,318.30 本报告期基金总申购份额 1,961,029,937.41 减：本报告期基金总赎回份额 1,176,234,348.40 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,167,102,907.31 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下： 2021 年 2 月 6 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于督察长变更的公告》，杨牧云先 生新任本基金管理人的督察长。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 万联证券 1 - - - - - 财信证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 申万宏源 3 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 上海证券 3 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中信证券(华 2 - - - - - 南) 新时代证券 2 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 财通证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 粤开证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 国泰君安证券 1 9,274,935,669.92 37.96% 8,442,090.45 38.79% - 长江证券 2 2,825,463,810.93 11.57% 2,529,955.11 11.62% - 天风证券 2 2,235,813,849.45 9.15% 1,981,886.77 9.11% - 广发证券 1 1,733,749,550.80 7.10% 1,525,740.81 7.01% - 国盛证券 1 1,538,983,018.71 6.30% 1,288,424.23 5.92% - 光大证券 2 1,269,605,816.82 5.20% 1,153,902.95 5.30% - 招商证券 3 1,148,833,077.59 4.70% 1,022,024.38 4.70% - 海通证券 1 1,040,404,892.74 4.26% 878,095.82 4.03% - 东北证券 1 917,943,473.93 3.76% 772,487.31 3.55% - 兴业证券 1 885,794,641.65 3.63% 766,558.62 3.52% - 方正证券 3 594,013,972.07 2.43% 541,325.60 2.49% - 中信证券 1 527,710,018.28 2.16% 478,724.75 2.20% - 银河证券 1 437,035,914.11 1.79% 383,292.03 1.76% - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求，可靠、诚信，能够公平对待所有客户； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 2021 年 3 月完成租用托管在建设银行的中信建投证券上交所 49968 交易单元 2021 年 6 月完成托管在建设银行的申万宏源深交所 278300 交易单元退租 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 万联证券 - - - - - - 财信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中信证券(华 - - - - - - 南) 新时代证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 粤开证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国泰君安证券 31,937,080.1 96.13% - - - - 7 长江证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 中信证券 1,284,772.20 3.87% - - - - 银河证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 1 联方承销期内承销证券的公告(合兴股份) 露网站和公司网站等指 2021-01-12 定媒介 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投 中国证监会基金电子披 2 资基金 2020 年第 4 季度报告 露网站和公司网站等指 2021-01-21 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 3 联方承销期内承销证券的公告(纵横股份) 露网站和公司网站等指 2021-02-03 定媒介 4 关于华安沪港深外延增长灵活配置混合型证 中国证监会基金电子披 2021-02-04 券投资基金 2021 年处于非港股通交易日暂停 露网站和公司网站等指 申购、赎回、转换和定期定额投资的公告 定媒介 华安基金管理有限公司关于督察长变更的公 中国证监会基金电子披 5 告 露网站和公司网站等指 2021-02-06 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 6 联方承销期内承销证券的公告(海泰新光) 露网站和公司网站等指 2021-02-19 定媒介 华安基金管理有限公司关于公司股东变更的 中国证监会基金电子披 7 公告 露网站和公司网站等指 2021-03-09 定媒介 关于旗下部分基金参加盈米基金费率优惠活 中国证监会基金电子披 8 动的公告 露网站和公司网站等指 2021-03-24 定媒介 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投 中国证监会基金电子披 9 资基金 2020 年年度报告 露网站和公司网站等指 2021-03-30 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 10 联方承销证券的公告（味知香） 露网站和公司网站等指 2021-04-20 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 11 联方承销证券的公告（华生科技） 露网站和公司网站等指 2021-04-21 定媒介 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投 中国证监会基金电子披 12 资基金 2021 年第 1 季度报告 露网站和公司网站等指 2021-04-21 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 13 联方承销证券的公告（正弦电气） 露网站和公司网站等指 2021-04-22 定媒介 关于华安沪港深外延增长灵活配置混合型证 中国证监会基金电子披 14 券投资基金参加中信银行申购费率优惠活动 露网站和公司网站等指 2021-05-22 的公告 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 15 联方承销证券的公告（无锡振华） 露网站和公司网站等指 2021-05-31 定媒介 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投 中国证监会基金电子披 16 资基金基金产品资料概要更新 露网站和公司网站等指 2021-05-31 定媒介 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投 中国证监会基金电子披 17 资基金更新的招募说明书（2021 年第 1 号） 露网站和公司网站等指 2021-05-31 定媒介 关于终止苏州财路基金销售有限公司办理本 中国证监会基金电子披 18 公司旗下基金销售业务的公告 露网站和公司网站等指 2021-06-07 定媒介 19 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 2021-06-09 联方承销证券的公告（可靠股份） 露网站和公司网站等指 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 20 联方承销证券的公告（百克生物） 露网站和公司网站等指 2021-06-18 定媒介 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在规定媒介上披露。 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、《华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 2、《华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 3、《华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、中国证监会批准华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、基金托管人业务资格批件和营业执照； 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则。 11.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。11.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二一年八月三十日