华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金更新的招募 说明书摘要(2016年第1号) 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二〇一六年十月 重要提示 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由华 安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起， 并经中国证券监督管理委员会2015年7月9日《关于准予华安沪港深外延增长 灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]1581号）准予注册。 本基金的基金合同和招募说明书已通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和基金管理人的互联网网站（www.huaan.com.cn）进行了公开披露。本 基金的基金合同自2016年3月9日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监 会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和 市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投 资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提 供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投 资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括但不限于市场风险、管理风险、 流动性风险、资产配置风险、主题投资风险、技术风险、道德风险、合规风险、 不可抗力风险等。此外，本基金的投资范围中包括中小企业私募债券和股指期货， 可能增加本基金总体风险水平。本基金投资相关股票市场交易互联互通机制试点 允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股 票”）的，将承担汇率风险以及境外市场风险等。 本基金为混合型基金，其风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于 股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收 益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是 否和投资者的风险承受能力相适应。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但 不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并 不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金业 绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认/申购和赎回 基金，基金销售机构名单详见本招募说明书以及相关公告。 本招募说明书摘要中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。 除特别说明外，本招募说明书摘要所载内容截止日为2016年9月9日，有关财 务数据和净值表现的截止日为2016年6月30日。 目 录 一、基金的名称2 二、基金的类型2 三、基金管理人2 四、基金托管人7 五、相关服务机构9 六、基金的投资目标27 七、基金的投资方向27 八、基金的投资策略28 九、基金的业绩比较基准30 十、基金的业绩比较基准31 十一、基金的业绩比较基准31 十二、基金的业绩35 十三、费用概览36 十四、对招募说明书更新部分的说明39 一、基金的名称 本基金的名称：华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 二、基金的类型 本基金类型：本基金为混合型证券投资基金。基金的运作方式，契约型开放式， 存续期限为不定期。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 1、名称：华安基金管理有限公司 2、住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期31－ 32层 3、法定代表人：朱学华 4、设立日期：1998年6月4日 5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20号 6、注册资本：1.5亿元人民币 7、组织形式：有限责任公司 8、经营范围：从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准的其 他业务 9、存续期间：持续经营 10、联系电话：（021）38969999 11、客户服务电话：40088-50099 12、联系人：王艳 13、网址：www.huaan.com.cn （二）注册资本和股权结构 1、注册资本：1.5亿元人民币 2、股权结构 持股单位 持股占总股本比例 上海国际信托有限公司20% 上海电气（集团）总公司20% 上海锦江国际投资管理有限公司20% 上海工业投资（集团）有限公司20% 国泰君安投资管理股份有限公司20% （三）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员的姓名、从业简历、学历 及兼职情况等。 （1）董事会 朱学华先生，大专学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋，上海财政证券 有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理、 工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有限公司 党总支书记、董事长、法定代表人。 童威先生，博士研究生学历。历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经理， 上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理（主持工作），上投摩根基金管理 有限责任公司副总经理，上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事会办 公室主任，华安基金管理有限公司副总经理。现任华安基金管理有限公司总经理。 邱平先生，本科学历，高级政工师职称。历任上海红星轴承总厂党委书记，上海 东风机械（集团）公司总裁助理、副总裁，上海全光网络科技股份公司总经理， 上海赛事商务有限公司总经理，上海东浩工艺品股份有限公司董事长，上海国盛 集团科教投资有限公司党委副书记、总裁、董事，上海建筑材料（集团）总公司 党委书记、董事长（法定代表人）、总裁。现任上海工业投资（集团）有限公司 党委副书记、执行董事（法定代表人）、总裁。 马名驹先生，工商管理硕士，高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、总 经理，上海东方上市企业博览中心副总经理。现任锦江国际（集团）有限公司副 总裁兼计划财务部经理及金融事业部总经理、上海锦江国际投资管理有限公司董 事长兼总经理、锦江麦德龙现购自运有限公司董事、华安基金管理有限公司董事、 长江养老保险股份有限公司董事、上海景域文化传播有限公司董事、Crystal Bright Developments Limited董事、史带财产保险股份有限公司监事、上海上 国投资产管理有限公司监事。 董鑑华先生，大学学历，高级经济师。历任上海市审计局基建处科员、副主任科 员、处长助理、副处长，固定资产投资审计处副处长（主持工作）、处长，上海 市审计局财政审计处处长，上海电气（集团）总公司财务总监。现任上海电气 （集团）总公司副总裁、财务总监。 聂小刚先生，经济学博士。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行三部助理业 务董事、企业融资总部助理业务董事、总裁办公室主管、总裁办公室副经理、营 销管理总部副经理、董事会秘书处主任助理、董事会秘书处副主任、董事会秘书 处主任、上市办公室主任、国泰君安创新投资有限公司总裁等职务。现任国泰君 安证券股份有限公司战略管理部总经理。 独立董事： 吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律 顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上海市 金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所高级 合伙人。 夏大慰先生，研究生学历，教授。现任上海国家会计学院学术委员会主任、教授、 博士生导师，中国工业经济学会副会长，财政部会计准则委员会咨询专家，财政 部企业内部控制标准委员会委员，香港中文大学名誉教授，复旦大学管理学院兼 职教授，上海证券交易所上市委员会委员。享受国务院政府津贴。 （2）监事会 张志红女士，经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构处副 处长、机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司监管 一处处长等职务，长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委员会 委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员等职务，国泰君安证券股份有 限公司总裁助理、投行业务委员会副总裁、中小企业融资部总经理。现任国泰君 安证券股份有限公司总裁助理、投行业务委员会副总裁、华安基金管理有限公司 监事长。 赵敏先生，研究生学历。曾在上海社会科学院人口与发展研究所工作，历任华安 基金管理有限公司综合管理部总经理、电子商务部总经理、上海营销总部总经理。 现任华安基金管理有限公司总经理助理。 诸慧女士，研究生学历，经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监 察员，集中交易部总监助理。现任华安基金管理有限公司集中交易部总监。 （3）高级管理人员 朱学华先生，大专学历，17年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局首长处 副团职参谋，上海财政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委 书记、副董事长、副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董事长。 现任华安基金管理有限公司党总支书记、董事长、法定代表人。 童威先生，博士研究生学历，15年证券、基金从业经验。历任上海证券有限责任 公司研究发展中心总经理，上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理（主持 工作），上投摩根基金管理有限责任公司副总经理，上海国际集团有限公司战略 发展总部总经理兼董事会办公室主任，华安基金管理有限公司副总经理。现任华 安基金管理有限公司总经理。 章国富先生，博士研究生学历，28年经济、金融从业经验。曾任上海财经大学副 教授、硕士生导师，上海大华会计师事务所会计师、中国诚信证券评估有限公司 上海分公司副总经理、上海华虹（集团）有限公司财务部副部长（主持工作）、 上海信虹投资管理有限公司副总经理兼上海新鑫投资有限公司财务总监、华安基 金管理有限公司督察长。现任华安基金管理有限公司副总经理。 薛珍女士，研究生学历，15年证券、基金从业经验。曾任华东政法大学副教授， 中国证监会上海证管办机构处副处长，中国证监会上海监管局法制工作处处长。 现任华安基金管理有限公司督察长。 2、本基金基金经理 杨明先生，中央财经大学硕士研究生，16年银行、基金从业经历。曾在上海银行 从事信贷员、交易员及风险管理。2004年10月加入华安基金管理有限公司，任 研究发展部研究员。现任投资研究部总监。2013年6月起担任本基金的基金经理。 2014年6月起担任投资研究部高级总监。2015年6月起同时担任华安国企改革 主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月起同时担任华安沪港 深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月起，同时担任 华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。 苏圻涵先生，博士研究生，12年证券、基金从业经历,持有基金从业执业证书。 2004年6月加入华安基金管理有限公司，曾先后于研究发展部、战略策划部工作， 担任行业研究员和产品经理职务。目前任职于全球投资部，担任基金经理职务。 2010年9月起担任本基金的基金经理。2011年5月起同时担任华安大中华升级 股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安国企改革主题灵活 配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月起同时担任华安沪港深外延增 长灵活配置混合型证券投资基金、华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金 经理。2016年6月起同时担任华安全球美元票息债券型证券投资基金的基金经理。 崔莹先生，硕士，7年从业经历。曾任齐鲁证券有限责任公司项目经理、太平洋 保险集团总部资产负债匹配专员、中国中投证券行业分析师。2014年3月加入华 安基金管理有限公司，担任投资研究部行业分析师，基金经理助理。2015年6月 起同时担任本基金、华安智能装备主题股票型证券投资基金、华安媒体互联网混 合型证券投资基金的基金经理。 3、基金管理人采取集体投资决策制度，公司投资决策委员会成员的姓名和职务 如下： 童 威先生，总经理 翁启森先生，总经理助理 杨 明先生，投资研究部高级总监 许之彦先生，指数投资部高级总监 贺 涛先生，固定收益部总监 苏圻涵先生，全球投资部助理总监 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 5、业务人员的准备情况： 截至2016年6月30日，公司目前共有员工331人（不含香港公司），其中56.5%具 有硕士及以上学位，84.6%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历，具有丰 富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部 门的处罚。公司业务由投资与研究、营销、后台支持等三个业务板块组成。 四、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田 青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商 业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票 代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。 2015年末，本集团资产总额18.35万亿元，较上年增长9.59%；客户贷款和垫款 总额10.49万亿元，增长10.67%；客户存款总额13.67万亿元，增长5.96%。净 利润2,289亿元，增长0.28%；营业收入6,052亿元，增长6.09%，其中，利息 净收入增长4.65%，手续费及佣金净收入增长4.62%。平均资产回报率1.30%，加 权平均净资产收益率17.27%，成本收入比26.98%，资本充足率15.39%，主要财 务指标领先同业。 物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展，综合性网点数 量达1.45万个，综合营销团队2.15万个，综合柜员占比达到88%。启动深圳等 8家分行物理渠道全面转型创新试点，智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建 设有序推进。电子银行主渠道作用进一步凸显，电子银行和自助渠道账务性交易 量占比达95.58%，较上年提升7.55个百分点；同时推广账号支付、手机支付、 跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式，成功实现绝大多数主要快捷 支付业务的全行集中处理。 转型业务快速增长。信用卡累计发卡量8,074万张，消费交易额2.22万亿元， 多项核心指标继续保持同业领先。金融资产1,000万以上的私人银行客户数量增 长23.08%，客户金融资产总量增长32.94%。非金融企业债务融资工具累计承销 5,316亿元，承销额市场领先。资产托管业务规模7.17万亿元，增长67.36%； 托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。人民币国际清算网络建设再获 突破，继伦敦之后，再获任瑞士、智利人民币清算行资格；上海自贸区、新疆霍 尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。 2015年，本集团先后获得国内外各类荣誉总计122项，并独家荣获美国《环球金 融》杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业 财资》杂志“中国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志2015年 “世界银行品牌1000强”中，以一级资本总额位列全球第二；在美国《福布斯》 杂志2015年度全球企业2000强中位列第二。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产 市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、 跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在上海设有投资托管服务上海 备份中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务 所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷 部、总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总 行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业 务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张军红，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设 银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人 存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信 贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部 和中国建设银行北京市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等 工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从 事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持 “以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人 的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管 服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种 不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、 QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的 商业银行之一。截至2016年一季度末，中国建设银行已托管584只证券投资基 金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。 中国建设银行自2009年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中 国最佳托管银行”。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 （1）华安基金管理有限公司上海业务部 地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31层 电话：（021）38969960 传真：（021）58406138 联系人：姚佳岑 （2）华安基金管理有限公司北京分公司 地址：北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心522室 电话：（010）57635999 传真：（010）66214061 联系人：朱江 （3）华安基金管理有限公司广州分公司 地址：广州市天河区珠江西路8号高德置地夏广场D座504单元 电话：（020）38082891 传真：（020）38082079 联系人：林承壮 （4）华安基金管理有限公司西安分公司 地址：西安市碑林区南关正街88号长安国际中心A座706室 电话：（029）87651812 传真：（029）87651820 联系人：翟均 （5）华安基金管理有限公司成都分公司 地址：成都市人民南路四段19号威斯顿联邦大厦12层1211K-1212L 电话：（028）85268583 传真：（028）85268827 联系人：张晓帆 （6）华安基金管理有限公司沈阳分公司 地址：沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2103室 电话：（024）22522733 传真：（024）22521633 联系人：杨贺 （7）华安基金管理有限公司电子交易平台 华安电子交易网站：www.huaan.com.cn 智能手机APP平台：iPhone交易客户端、Android交易客户端 华安电子交易热线：40088-50099 传真电话：（021）33626962 联系人：谢伯恩 2、代销机构 （1）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 客户服务电话：95533 网址：www.ccb.com 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。 （2）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：洪崎 电话：010-68946790 传真：010-68466796 客户服务电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn （3）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人：李建红 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com （4）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 客户服务电话：400-820-2899。 网址: www.e-rich.com.cn （5）深圳富济财富管理有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾路1号A栋201室 办公地址：深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期418室 法定代表人：齐小贺 客户服务电话:0755-83999913 网址: www.jinqianwo.cn （6）海银基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元 办公地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元 法定代表人：刘惠 客户服务电话: 400-808-1016 网址: http://www.fundhaiyin.com （7）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号903-906室 法定代表人：杨文斌 电话：400-700-9665 传真：021-68596916 网址: www.ehowbuy.com （8）一路财富（北京）信息科技有限公司 地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座2208 法定代表人：吴雪秀 客服电话：4000011566 网址：www.yilucaifu.com （9）北京增财基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号 办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号 法定代表人：罗细安 客户服务电话: 400-001-8811 网址: http://www.zcvc.com.cn （10）上海天天基金销售有限公司 注册地址：浦东新区峨山路613号6幢551室 办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼东方财富大厦2楼 法定代表人：其实 网址: www.1234567.com.cn （11）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座9层 法定代表人:陈操 客户服务电话:400-850-7771 网址:https://t.jrj.com （12）北京乐融多源投资咨询有限公司 地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603 法定代表人：董浩 客户服务电话: 400-068-1176 网址: www.jimufund.com （13）上海联泰资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层 法定代表人：燕斌 客户服务电话: 400-046-6788 网址: www.66zichan.com （14）中证金牛（北京）投资咨询有限公司 地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 法定代表人：彭运年 客户服务电话: 4008909998 网址: www.jnlc.com （15）上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：郭坚 联系人：宁博宇 联系电话：021-20665952 传真号码：021-22066653 （16）深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 法定代表人：薛峰 电话：4006788887 传真：0755-82080798 网址: www.jjmmw.com www.zlfund.cn （17）申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 法定代表人：李梅 客服电话：021-96250500 网址: www.swhysc.com (18)安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层 法定代表人：王连志 客户服务电话：4008001001 网址：www.essence.com.cn (19)海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 客户服务电话:95553、4008888001 网址：www.htsec.com (20)上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼 办公地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼 法定代表人：李俊杰 客户服务电话：4008918918 网址：www.shzq.com (21)华安证券股份有限公司 注册地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 法定代表人：李工 客户服务电话：96518 网址：www.hazq.com (22)国都证券有限责任公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人：常喆 客户服务电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com (23)国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com.cn (24)万联证券有限责任公司 注册地址：广州市天河区珠江东路11号18、19层 办公地址：广州市天河区珠江东路11号18、19层 法定代表人：张建军 客户服务电话：400-8888-133 网址：www.wlzq.com.cn (25)中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 客户服务电话： 95587 网址：www.csc108.com (26)国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层 法定代表人：杨德红 客户服务电话：400-8888-666 网址：www.gtja.com (27)长城证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16/17层 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16/17层 法定代表人：邵崇(代行) 客户服务电话：400-6666-888 公司网站：www.cgws.com (28)信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 客户服务电话：400-800-8899 网址：www.cindasc.com (29)新时代证券有限责任公司 注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 办公地址：北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层 法定代表人：刘汝军 客户服务电话：400-698-9898 网址：www.xsdzq.cn (30)联讯证券股份有限公司 注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路55号惠州广播电视新闻中心西面 一层大堂和三、四层 办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路55号惠州广播电视新闻中心西面 一层大堂和三、四层 法定代表人：徐刚 客服电话：95564 网址： www.Lxzq.com.cn (31)中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市经七路86号 办公地址：山东省济南市经七路86号 法定代表人：李玮 传真：（0531）68889752 客户服务电话：95538 网址： www.qlzq.com.cn (32)中国国际金融股份有限公司 注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座6层、26层、27层及28 层 法定代表人：丁学东 客户服务电话：（010）65051166 网址：www.cicc.com.cn (33)第一创业证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 法定代表人：刘学民 客户服务电话： 4008881888 网址：www.firstcapital.com.cn (34)长江证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号 办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号 法定代表人：杨泽柱 电话：400-8888-999 客户服务电话： 95579 网址：www.cjsc.com.cn (35)天风证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 办公地址：武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场A座37楼 法定代表人：余磊 客户服务电话： 028-86712334 网址：www.tfzq.com (36)东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 法定代表人：朱科敏 客户服务电话： 400-8888-588 网址：www.longone.com.cn (37)太平洋证券股份有限公司 注册地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层 办公地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层 法定代表人：李长伟 客服电话：0871-68898130 网址：http://www.tpyzq.com (38)中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人：杨宝林 客户服务电话：95548 网址： www.zxwt.com.cn (39)中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 客户服务电话：0755-23835888 网址：www.cs.ecitic.com (40)光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 客户服务电话:95525 网站：www.ebscn.com （41）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号证券大厦 办公地址：福州市湖东路268号证券大厦； 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼 法定代表人：兰荣 客户服务电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn (42)中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 法定代表人：陈有安 客户服务电话： 4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn （43）宏信证券有限责任公司 法定代表人：吴玉明 注册地址：四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦10楼 办公地址：四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦10楼 客户服务电话：4008-366-366 网址：http://www.hxzq.cn (44)华龙证券有限责任公司 注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 法定代表人：李晓安 电话：（0931）4890100 传真：（0931）4890118 客户服务电话： 0931-4890619 网址：www.hlzqgs.com （45）渤海银行股份有限公司 注册地址：天津市河西区马场道201-205号 法定代表人：刘宝凤 电话：+86（22）5831 6666 传真：+86（22）5831 6528 客户服务电话：400-888-8811 网址：www.cbhb.com.cn （46）东莞银行股份有限公司 注册地址：东莞市莞城区体育路21号 法定代表人：卢国锋 电话：0769-22119061 传真：(0769)22117730 客户服务电话：4001196228 网址：www.dongguanbank.cn （47）广州证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人：邱三发 客户服务电话：020-83963933 网址： www.gzs.com.cn （48）杭州数米基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12楼 法定代表人：陈柏青 电话：4000-766-123 网址: www.fund123.cn （49）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋2楼 法定代表人：汪静波 电话：021-38600676 传真：021-38509777 客户服务电话：400-821-5399 网址: www.noah-fund.com (50)中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：田国立 电话：（86）10-66596688 传真：（86）10-66594568 客户服务电话：95566 网址：www.boc.cn (51)上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 法定代表人：沈继伟 联系电话： 86-021-50583533 传真号码： 86-021-50583633 客户服务电话: 4000676266 网址: www.leadbank.com.cn (52)上海凯石财富基金销售有限公司 地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 法定代表人：陈继武 客户服务电话: 4000 178 000 网址: www.lingxianfund.com (53)上海中正达广投资管理有限公司 地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 法定代表人：黄欣 客户服务电话: 400-6767-523 网址: www.zzwealth.cn (54)苏州银行股份有限公司 注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号 办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号 法定代表人：王兰凤 联系电话：0512-65280149 传真号码：0512-69868370 (55)北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层 办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层 法定代表人：赵荣春 联系电话：010-57418813 传真号码：010-57569671 (56)北京格上富信投资顾问有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 法定代表人：李悦章 联系电话：（010）65983311 传真号码：（010）65983333 (57)中经北证（北京）资产管理有限公司 注册地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层 办公地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层 法定代表人：徐福星 联系电话： 010-68292745 传真号码： 010-68292941 (58)浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室 办公地址：杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富 法定代表人：徐黎云 联系电话： 0571-88337717 传真号码： 0571-88337666 (59)珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室—3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道1号宝利国际广场南塔12楼 法定代表人：肖雯 联系电话：020-89629021 传真号码：020-89629011 (60)平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦4036号16-20层 办公地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦4036号16-20层 法定代表人：谢永林 电话：4008866338 客户服务电话：95511-8 (61)东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号 办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号 法定代表人：何沛良 联系电话： 0769-22866254 传真号码：0769-22866282 (62)北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21层 法定代表人：蒋煜 联系电话： 010-5817 0859 传真号码：010-5817 0800 (63)奕丰金融服务（深圳）有限公司 地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务 秘书有限公司） 法定代表人：TAN YIK KUAN (64)北京广源达信投资管理有限公司 注册地址：北京是西城区新街口外大街28号C座六层605室 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层 法定代表人：齐剑辉 联系电话：4006236060 传真号码：010-82055860 (65)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商 务秘书有限公司） 办公地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A 法定代表人：高峰 联系电话：0755-83655588 传真号码：0755-83655518 (66)深圳市金斧子投资咨询有限公司 注册地址：深圳市南山区智慧广场第A栋11层1101-02 办公地址：深圳市南山区科苑路18号东方科技大厦18楼 法定代表人：陈姚坚 联系电话：0755-84034499 传真号码：0755-84034477 (67)江苏常熟农村商业银行股份有限公司 地址：江苏省常熟市新世纪大道58号 法定代表人：宋建明 客户服务电话：4009962000、0512-962000或前往常熟农商银行各营业网点进行 咨询。 网址：www.csrcbank.com (68)北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人：钟斐斐 客户服务电话：4000618518 传真：010-61840699 网站：https://danjuanapp.com/ (69)上海大智慧财富管理有限公司 注册地址：上海浦东杨高南路428号1号楼10-11层 办公地址：上海浦东杨高南路428号1号楼10-11层 法定代表人：申健 客服电话：021-20219931 公司网站：https://8.gw.com.cn (70)北京创金启富投资管理有限公司 注册地址：北京市西城区民丰胡同31号中水大厦215A 办公地址：北京市西城区民丰胡同31号中水大厦215A 法定代表人：梁蓉 联系电话：010-66154828 传真号码：010-88067526 (71)北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表人：王伟刚 联系电话：010-56282140 传真号码：010-62680827 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。 （二）登记机构 名称：华安基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层 法定代表人：朱学华 电话：（021）38969999 传真：（021）33627962 联系人：赵良 客户服务中心电话：40088-50099 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：孙睿 经办律师：黎明、孙睿 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼（东三办公楼） 16层 办公地址：上海市世纪大道100号环球金融中心50楼 执行事务合伙人：毛鞍宁 电话：（021）22288888 传真：（021）22280000 联系人：郭杭翔 经办会计师：郭杭翔，蒋燕华 六、基金的投资目标 本基金重点关注企业外延式增长带来的市场投资机会，在严格控制风险的前提下， 通过高安全边际的证券精选，力争为投资者带来资产的稳健增值。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、 债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募 债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、 资产支持证券等）、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例为0-95%，其中投资于国内依法 发行上市的股票比例为基金资产的0-95%，投资于港股通标的股票比例为基金资 产的0-95%；投资于外延增长主题相关的证券的比例不低于非现金基金资产的80%； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货及其他 金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 八、基金的投资策略 （一）资产配置策略 本基金采取相对灵活的的资产配置策略。在大类资产配置过程中，本基金将使用 定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能 影响证券市场的重要因素进行研究和预测，结合使用公司自主研发的多因子动态 资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、 债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优 化投资组合。 （二）股票投资策略 本基金通过对外延增长相关上市公司的深入分析，挖掘该类型企业的投资价值。 1、外延增长主题的界定 本基金所指的外延增长定义是作为内涵发展的对应概念，是以事物的外部因素作 为动力和资源的发展模式。它强调的是数量增长、规模扩大、空间拓展。具体到 企业发展而言，外延式增长就是企业通过兼并重组、投资参股、引入战略性外部 资源、对原有业务模式进行转型等方式，实现企业生产经营规模的迅速扩大和业 务领域的多元化拓展。 本基金所指的外延增长主题涉及的企业主要集中在以下几类企业，具体包括： 1）大股东或实际控制人有并购重组计划或预案并已公告，预计该变化将对公司 经营产生积极正面影响的上市公司；2）并购重组已实施，并对公司的经营持续 性产生积极正面影响的上市公司；3）控股股东或者实际控制人发生变动，预期 该变化对公司经营产生积极正面影响的上市公司；4）已经设立、参与，或公告 将要设立、参与产业并购基金的上市公司；5）引入战略投资人或公告将引入具 体战略投资人，预计该变化将对公司经营产生积极正面影响的上市公司；6）对 外进行股权投资，虽然并未达到控股或实际控制的比例，但预计该投资对公司经 营产生积极正面影响或实现业务多元化的上市公司；7）顺应“互联网+”趋势， 对原有业务进行改造升级，预计将推动公司生产经营规模迅速扩张的上市公司。 2、个股选择 对于已被界定为外延增长主题投资范围内的上市公司，本基金将采用定量与定性 相结合的研究方法选择个股。 首先，本基金基于公司财务指标分析公司的基本面价值，选择财务和资产状况良 好且盈利能力较强的公司。具体的考察指标包括成长性指标（主营业务收入增长 率、息税折旧前利润增长率、现金流）、盈利指标（毛利率、净资产收益率、投 资回报率、企业净利润率）等指标。结合相关财务模型的分析，形成对标的股票 的初步判断。 其次，公司投资研究人员将通过案头研究和实地调研等基本面研究方法深入剖析 影响公司未来投资价值的驱动因素，重点从以下几个方面进行研究： ①市场竞争格局：企业在市场格局中处于有利位置，有能力进行创新投入和技术 改造； ②盈利效率：企业盈利效率较高，财务结构合理，各项财务指标在业内处于领先 水平； ③技术升级：企业核心生产技术符合国家科技创新的大政方针和经济社会发展的 内在需求且存在技术壁垒； ④公司治理：企业的公司治理结构稳定高效，同时企业家致力于打造企业的核心 竞争力，规划公司长远发展。 （三）固定收益投资策略 本基金可投资于国债、金融债、企业债、可转换债券、中期票据和中小企业私募 债等债券品种，基金经理通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的 综合评估，合理分配固定收益类证券组合中投资于各类债券产品的比例，构造债 券组合。 在选择利率债品种时，本产品将重点分析利率债品种所蕴含的利率风险和流动性 风险，根据利率预测模型构造最佳期限结构的利率债券组合；在选择信用债品种 时，本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的信用资质，信用资质主要考 察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约、担保纪录等。本基金还将 关注可转债价格与其所对应股票价格的相对变化，综合考虑可转债的市场流动性 等因素，决定投资可转债的品种和比例，捕捉其套利机会。 对于中小企业私募债而言，由于其采取非公开方式发行和交易，并限制投资者数 量上限，整体流动性相对其它信用债品种而言较差。同时，中小企业私募债的发 债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差，进而整体的信 用风险相对较高。因此，本基金在投资中小企业私募债券的过程中将采取更为谨 慎的投资策略。 （四）股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、 交易活跃的股指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风 险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值） ，并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资 比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流 动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲风险资 产组合的系统性风险和流动性风险。 （五）权证投资策略 本基金在实现权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，结合权证定价 模型寻求其合理估值水平，谨慎地进行投资，以追求较为稳定的收益。 （六）资产支持证券的投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市 场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究 和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期 稳定收益。 九、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准：50%×中证800指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较 基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，基金管 理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，确定变更基金的比较基准或其权重 构成。业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致报中国证监会 备案后及时公告，并在更新的招募说明书中列示，无需召开基金份额持有人大会。 十、基金的业绩比较基准 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、 低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 十一、基金的业绩比较基准 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月 18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2016年6月30日。 10.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元)占基金总资产的比例(%) 1权益投资139,642,179.95 83.69 其中：股票139,642,179.95 83.69 2固定收益投资- - 其中：债券- - 资产支持证券- - 3贵金属投资- - 4金融衍生品投资- - 5买入返售金融资产- - 其中：买断式回购的买入返售金融资产- - 6银行存款和结算备付金合计20,434,439.95 12.25 7其他各项资产6,776,826.95 4.06 8合计166,853,446.85 100.00 10.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例（％） A农、林、牧、渔业- - B采矿业- - C制造业102,454,939.78 63.68 D电力、热力、燃气及水生产和供应业- - E建筑业3,647,608.36 2.27 F批发和零售业11,665,120.00 7.25 G交通运输、仓储和邮政业3,618,909.00 2.25 H住宿和餐饮业- - I信息传输、软件和信息技术服务业6,493,216.35 4.04 J金融业- - K房地产业8,506,132.32 5.29 L租赁和商务服务业3,228,120.00 2.01 M科学研究和技术服务业17,442.62 0.01 N水利、环境和公共设施管理业10,691.52 0.01 O居民服务、修理和其他服务业- - P教育- - Q卫生和社会工作- - R文化、体育和娱乐业- - S综合- - 合计139,642,179.95 86.79 10.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(％) 1 000821京山轻机504,250 8,884,885.00 5.52 2 002133广宇集团1,320,828 8,506,132.32 5.29 3 600330天通股份435,600 6,926,040.00 4.30 4 002694顾地科技387,600 6,876,024.00 4.27 5 002409雅克科技306,350 6,819,351.00 4.24 6 300369绿盟科技152,605 6,456,717.55 4.01 7 002535林州重机798,600 6,452,688.00 4.01 8 002418康盛股份596,100 6,294,816.00 3.91 9 603010万盛股份283,930 6,280,531.60 3.90 10 000889茂业通信576,800 6,258,280.00 3.89 10.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 10.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 10.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 10.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 10.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 10.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 10.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资股指期货。 10.9.2本基金投资股指期货的投资政策 无。 10.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.10.1本基金投资国债期货的投资政策 无。 10.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资国债期货。 10.10.3本基金投资国债期货的投资评价 无。 10.11投资组合报告附注 10.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立 案调查，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 10.11.2本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库 之外的股票。 10.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1存出保证金67,015.66 2应收证券清算款5,345,141.51 3应收股利- 4应收利息3,335.76 5应收申购款1,361,334.02 6其他应收款- 7待摊费用- 8其他- 9合计6,776,826.95 10.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 10.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600330天通股份6,926,040.00 4.30重大事项停牌 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 （一）基金净值表现 历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 （截止时间2016年06月30日） 阶段 净值 增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 自2016年03月09日（合同生效日）起至2016年06月30日止13.60% 1.13% 1.39% 0.63% 12.21% 0.50% 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 十三、费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如 下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基 金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内、按照指定的账户路 径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息 日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方 法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基 金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内从基金财产中一次性 支取，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗 力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 除管理费、托管费之外的基金费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际 支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （二）与基金销售有关的费用 1、申购费用 本基金对通过直销机构申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别化的 申购费率。通过直销机构申购本基金的养老金客户申购费率为每笔500元。其他 投资人申购本基金的申购费率随申购金额的增加而递减；投资者在一天之内如果 有多笔申购，适用费率按单笔分别计算；具体费率如下表所示： 单笔申购金额（M）申购费率 M<100万1.5% 100万≤M<300万1.2% 300万≤M<500万0.8% M≥500万 每笔1000元 申购费用在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市 场推广、销售、登记等各项费用。 2、赎回费用 本基金的赎回费率随申请份额持有时间的增加而递减，具体费率如下表所示： 持有期限（Y）赎回费率 Y＜7天1.5% 7天≤Y＜30天0.75% 30天≤Y＜1年0.5% 1年≤Y＜2年0.25% Y≥2年0 注：1年指365天，2年为730天 赎回费用由赎回本基金基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回 基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金 财产；对持续持有期少于3个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的75%计入 基金财产；对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费中不低 于总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于6个月的投资人收取的赎回费中 不低于总额的25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他 必要的手续费。 3、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动 期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购 费率和基金赎回费率。 （三）其他费用 1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 3、基金份额持有人大会费用； 4、基金的证券、期货交易费用； 5、基金的银行汇划费用； 6、基金的开户费用、账户维护费用； 7、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用； 8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律 法规另有规定时从其规定。 （四）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金 财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （五）基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费率和基金托管费率。降低基 金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依 照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施前在指定媒介上刊登公告。 （六）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露 管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资 管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下： 章节 主要更新内容 重要提示 更新了重要提示相关内容。 三、基金管理人 更新了基金管理人的相关信息。 四、基金托管人 更新了基金托管人的相关信息。 五、相关服务机构 更新了销售机构的相关信息； 六、基金的募集 更新了基金募集的相关信息； 七、基金合同的生效 更新了基金合同生效的相关信息； 八、基金份额的申购、赎回与转换 新增了基金转换的相关内容； 九、基金的投资 更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。 十、基金的业绩 新增了本章节，更新了本基金自成立以来的历史业绩。 二十一、对基金投资人的服务 更新了电子直销交易服务平台交易交易功能以及 基金电子直销交易资金结算的第三方支付渠道，详见招募说明书。 二十二、其他应披露事项 增加本部分，披露了自2016年3月9日至2016年 9月9日期间本基金的公告信息，详见招募说明书。 华安基金管理有限公司 二○一六年十月二十二日