鹏华添利宝货币市场基金 2021 年第 3 季度报告 2021 年 9 月 30 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 10 月 26 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华添利宝货币 基金主代码 001666 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 7 月 21 日 报告期末基金份额总额 114,333,167,448.31 份 投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，力争获得超越 业绩比较基准的投资收益率。 投资策略 本基金将综合宏观经济运行状况，货币政策、财政政策 等政府宏观经济状况及政策，分析资本市场资金供给状 况的变动趋势，预测市场利率水平变动趋势。在此基础 上，综合考虑各类投资品种的流动性、收益性以及信用 风险状况，进行积极的投资组合管理。 1、久期策略 结 合宏观经济运行态势及利率预测分析，本基金将动态确 定并调整基金组合平均剩余期限。预测利率将进入下降 通道时，适当延长投资品种的平均期限；预测市场利率 将进入上升通道时，适当缩短投资品种的平均期限。 2、 类属配置策略 在保证流动性的前提下，根据各类货币 市场工具的市场规模、信用等级、流动性、市场供求、 票息及付息频率等确定不同类别资产的具体配置比 例。 3、套利策略 本基金根据对货币市场变动趋势、 各市场和品种之间的风险收益差异的充分研究和论证， 适当进行跨市场或跨品种套利操作，力争提高资产收益 率，具体策略包括跨市场套利和跨期限套利等。 4、现 金管理策略 本基金作为现金管理工具，具有较高的流 动性要求，本基金将根据对市场资金面分析以及对申购 赎回变化的动态预测，通过回购的滚动操作和债券品种 的期限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现金流， 在保持充分流动性的基础上争取较高收益。 5、资产支 持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和 战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根 据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资 策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本 金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 业绩比较基准 活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险 品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合 型基金及股票型基金。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏华添利宝货币 A 鹏华添利宝货币 B 下属分级基金的交易代码 001666 009824 报告期末下属分级基金的份额总额 23,992,717,283.74 份 90,340,450,164.57 份 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日） 鹏华添利宝货币 A 鹏华添利宝货币 B 1.本期已实现收益 143,773,185.12 584,697,940.16 2.本期利润 143,773,185.12 584,697,940.16 3.期末基金资产净值 23,992,717,283.74 90,340,450,164.57 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华添利宝货币 A 阶段 净值收益率① 净值收益率标业绩比较基准 业绩比较基准 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 0.5508% 0.0003% 0.0882% 0.0000% 0.4626% 0.0003% 过去六个月 1.1120% 0.0003% 0.1755% 0.0000% 0.9365% 0.0003% 过去一年 2.3582% 0.0006% 0.3500% 0.0000% 2.0082% 0.0006% 过去三年 7.9613% 0.0012% 1.0510% 0.0000% 6.9103% 0.0012% 过去五年 17.1423% 0.0024% 1.7510% 0.0000% 15.3913% 0.0024% 自基金合同 21.5314% 0.0024% 2.1710% 0.0000% 19.3604% 0.0024% 生效起至今 鹏华添利宝货币 B 净值收益率标业绩比较基准 业绩比较基准 阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 0.6092% 0.0003% 0.0882% 0.0000% 0.5210% 0.0003% 过去六个月 1.2288% 0.0003% 0.1755% 0.0000% 1.0533% 0.0003% 过去一年 2.5944% 0.0006% 0.3500% 0.0000% 2.2444% 0.0006% 自基金合同 2.8707% 0.0010% 0.3960% 0.0000% 2.4747% 0.0010% 生效起至今 注：业绩比较基准=活期存款利率（税后），本基金收益分配是按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2015 年 07 月 21 日生效。 2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 叶朝明先生，国籍中国，工商管理硕士， 13 年证券从业经验。曾任职于招商银行 总行，从事本外币资金管理相关工作； 2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司， 从事货币基金管理工作，现担任现金投资 部总经理、基金经理。2014 年 02 月至今 担任鹏华增值宝货币市场基金基金经 理,2015 年 01 月至今担任鹏华安盈宝货 币市场基金基金经理,2015 年 07 月至今 叶朝明 基金经理 2015-07-21 - 13 年 担任鹏华添利宝货币市场基金基金经 理,2016 年 01 月至今担任鹏华添利交易 型货币市场基金基金经理,2017 年 05 月 至2021年08月担任鹏华聚财通货币市场 基金基金经理,2017年06月至2021年08 月担任鹏华盈余宝货币市场基金基金经 理,2017 年 06 月至今担任鹏华金元宝货 币市场基金基金经理,2018 年 08 月至 2021年08月担任鹏华弘泰灵活配置混合 型证券投资基金基金经理,2018 年 09 月 至2021年08月担任鹏华兴鑫宝货币市场 基金基金经理,2018年09月至2021年08 月担任鹏华货币市场证券投资基金基金 经理,2018 年 11 月至 2021 年 08 月担任 鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金 基金经理,2018 年 12 月至今担任鹏华弘 康灵活配置混合型证券投资基金基金经 理,2019 年 08 月至今担任鹏华浮动净值 型发起式货币市场基金基金经理,2019 年 10 月至今担任鹏华稳利短债债券型证 券投资基金基金经理,2020 年 06 月至 2021 年 08 月担任鹏华中短债 3 个月定期 开放债券型证券投资基金基金经理,2021 年07月至今担任鹏华稳泰30天滚动持有 债券型证券投资基金基金经理,叶朝明先 生具备基金从业资格。本报告期内本基金 基金经理未发生变动。 胡哲妮女士，国籍中国，金融硕士，4 年 证券从业经验。2017 年 07 月加盟鹏华基 金管理有限公司，历任固定收益部助理债 券研究员、债券研究员，现金投资部高级 债券研究员、基金经理助理。现任职于现 金投资部，从事投研相关工作。2021 年 胡哲妮 基金经理 2021-06-04 - 4 年 06 月至今担任鹏华添利宝货币市场基金 基金经理,2021 年 07 月至今担任鹏华金 元宝货币市场基金基金经理,2021 年 07 月至今担任鹏华添利交易型货币市场基 金基金经理,胡哲妮女士具备基金从业资 格。本报告期内本基金基金经理未发生变 动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021 年三季度，国内经济下行压力加大，在自然灾害、疫情散点复发以及限电限产政策等因 素的影响下，供需两端均受到一定影响。生产端工业增加值增速小幅下滑，9 月 PMI 生产指数下降至 50 以下。需求端出口保持韧性，制造业投资和基建投资修复缓慢，房地产投资和消费增速下行。9 月制造业 PMI 数据降至荣枯线以下，四季度经济前景不容乐观。金融数据方面，社融与 M2同比下滑，后续随着地方政府债供给增加，社融和 M2 增速有望企稳回升。通胀方面，PPI 上行创出近期新高，CPI 小幅下行，两者差距进一步拉大，能源等大宗商品价格处于高位，但主要是供给端的问题，全面通胀的风险有限。政策方面更加强调跨周期调节，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度。个别房地产企业出现债务违约，但行业整体债务情况较为稳定，对金融体系的风险传导暂时可控。三季度货币政策委员会例会也提出增强信贷总量增长的稳定性，维护房地产市场的健康发展。海外方面，疫情仍有反复，通胀高企，市场预期美联储将在四季度宣布缩减资产购买计划，美元升值，部分经济体已经开启加息。人民币汇率相对稳定，央行货币政策将继续以国内 为主。具体操作上，7 月全面降准 0.5 个百分点，降准释放长期资金约 1 万亿元，9 月新增 3000 亿元支小再贷款额度，支持实体经济。公开市场操作净投放 2900 亿元，7 天逆回购利率和 MLF 利 率保持不变，LPR 报价与上一季度持平。资金利率继续围绕政策利率波动。银行间 7 天质押式 回购加权利率均值为 2.28%，较上一季度上升 3BP。3 个月期限 AAA 同业存单到期收益率均值在 2.33%，较上一季度下降 13BP。 2021 年三季度，债券市场收益率下行。其中，1 年期国开债收益率下行 12BP 左右，1 年期 AA+ 短融收益率下行 9BP 左右。 本基金三季度保持偏短的剩余期限和较低的杠杆水平，在季末等资金面偏紧的时点增加买入返售资产配置，力求提高组合整体收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金 A 类份额净值增长率为 0.5508%，同期业绩比较基准增长率为 0.0882%，B 类份额净值增长率为 0.6092%，同期业绩比较基准增长率为 0.0882%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 45,995,364,503.55 38.24 其中：债券 44,393,864,503.55 36.90 资产支持证 1,601,500,000.00 1.33 券 2 买入返售金融资产 37,773,576,965.00 31.40 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 36,039,003,125.54 29.96 付金合计 4 其他资产 485,207,102.78 0.40 5 合计 120,293,151,696.87 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 3.57 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 5,888,502,717.27 5.15 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 72 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 64 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。本基金合同约定：“本基金投资组合 的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30 天以内 51.32 5.15 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 2 30 天（含）—60 天 5.10 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 3 60 天（含）—90 天 20.16 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 4 90 天（含）—120 天 9.34 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 18.87 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 号 1 国家债券 548,234,633.24 0.48 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,706,621,310.00 4.99 其中：政策 5,556,621,310.00 4.86 性金融债 4 企业债券 - - 5 企业短期融 280,174,544.11 0.25 资券 6 中期票据 40,272,081.25 0.04 7 同业存单 37,818,561,934.95 33.08 8 其他 - - 9 合计 44,393,864,503.55 38.83 剩余存续期 10 超过 397 天 - - 的浮动利率 债券 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 净值比例 （%） 1 112111164 21 平安银行 40,000,000 3,993,507,105.99 3.49 CD164 2 112104019 21 中国银行 21,000,000 2,087,322,461.72 1.83 CD019 3 210201 21 国开 01 20,000,000 2,000,262,547.98 1.75 4 112111211 21 平安银行 20,000,000 1,987,747,714.03 1.74 CD211 5 112108078 21 中信银行 17,000,000 1,673,811,221.08 1.46 CD078 6 112111210 21 平安银行 15,000,000 1,490,912,577.99 1.30 CD210 7 170403 17 农发 03 11,100,000 1,113,769,677.79 0.97 8 112113146 21 浙商银行 10,000,000 998,362,442.50 0.87 CD146 9 112111161 21 平安银行 9,980,000 996,627,634.81 0.87 CD161 10 112181851 21 西安银行 10,000,000 995,179,338.13 0.87 CD029 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0475% 报告期内偏离度的最低值 0.0067% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0301% 5.7 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 189572 16 欲晓 A2 3,000,000 300,000,000.00 0.26 2 189571 16 欲晓 A1 2,120,000 212,000,000.00 0.19 3 193499 19 欲晓 A1 1,350,000 135,000,000.00 0.12 4 136123 万科 23 优 1,200,000 120,000,000.00 0.10 5 189320 致远 08A1 1,170,000 117,000,000.00 0.10 6 136116 南链优 16 1,000,000 100,000,000.00 0.09 7 193175 17 欲晓 A1 950,000 95,000,000.00 0.08 8 136084 鹏程 11A1 800,000 80,000,000.00 0.07 9 179987 致远 07A1 700,000 70,000,000.00 0.06 10 136008 链融 44A1 500,000 50,000,000.00 0.04 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明 （1）基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息； （2）基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息； （3）基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； （4）基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值； （5）基金持有的资产支持证券视同债券，购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。 5.8.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 国家开发银行 国家开发银行旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会大连监管局、陕西监管局、浙江监管局、国家外汇管理局广西壮族自治区分局、海南省分局和中国人民银行南宁中心支行的行政处罚。 2020 年 12 月 25 日，中国银行保险监督管理委员会对国家开发银行的以下违法违规行为一、 为违规的政府购买服务项目提供融资，二、项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况，三、违规变相发放土地储备贷款，四、设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款，五、贷款风险分类不准确，六、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产，七、违规进行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量，八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品，九、扶贫贷款存贷挂钩，十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶贫搬迁，十一、未落实同业业务交易对手名单制监管要求，十二、以贷款方式向金融租赁公司提供同业融资，未纳入同业借款业务管理，十三、以协定存款方式吸收同业存款，未纳入同业存款业务管理，十四、风险隔离不到位，违规开展资金池理财业务，十五、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权资产情况，十六、逾期未整改，屡查屡犯，违规新增业务，十七、利用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表，十八、违规收取小微企业贷款承诺费，十九、收取财务顾问费质价不符，二十、利用银团贷款承诺费浮利分费，二十一、向检查组提供虚假整改说明材料，二十二、未如实提供信贷资产转让台账，二十三、案件信息迟报、瞒报， 二十四、对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位，对公司处以罚款 4880 万元。 2020 年 10 月 26 日，国家外汇管理局北京外汇管理部对国家开发银行违反银行交易记录管理 规定的违法违规行为，对国家开发银行处以 60 万元人民币罚款，要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。 中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会宁夏监管局、海南监管局、上海监管局、福建监管局、安徽监管局、广东监管局、深圳监管局、天津监管局、莆田监管分局、海东监管分局、乌兰察布监管分局、两江监管分局、长治监管分局、九江监管分局、丽水监管分局、临沂监管分局、衢州监管分局、平顶山监管分局、佛山监管分局、万州监管分局、中山监管分局、温州监管分局、金华监管分局、台州监管分局、潮州监管分局、晋城监管分局、常州监管分局、漯河监管分局、龙岩监管分局、松原监管分局、马鞍山监管分局、滁州监管分局、池州监管分局、黄山监管分局、国家税务总局郴州市北湖区税务局、安仁县税务局、临武县税务局、耒阳市税务局第二税务所、国家外汇管理局吉林省分局、青海省分局、贵州省分局、云南省分局、深圳市分局、东阳市支局、格尔木市支局、广安市中心支局、吉林市中心支局、漳州市中心支局、海东市中心支局、黑河市中心支局、石嘴山市中心支局、绍兴市中心支局、舟山市中心支局、双鸭山市中心支局、唐山市中心支局和中国人民银行天津分行、沈阳分行、成都分行、合肥中心支行、哈尔滨中心支行、石家庄中心支行、呼和浩特中心支行、银川中心支行的行政处罚。 2021 年 5 月 21 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国银行股份有限公司： 一、向未纳入预算的政府购买服务项目发放贷款 二、违规向关系人发放信用贷款 三、向无资金缺口企业发放流动资金贷款 四、存款月末冲时点 五、为无真实贸易背景企业签发银行承兑汇票 六、贷款管理不严，信贷资金被挪用 七、票据贴现资金直接回流至出票人或其关联人账户 八、理财产品质押贸易融资业务风险控制有效性不足 九、超比例发放并购贷款 十、向未经备案的跨境并购业务提供并购贷款 十一、违规为私募股权基金收购境内企业发放并购贷款 十二、超授权期限办理汇出汇款融资业务 十三、与名单外交易对手开展同业业务 十四、违规为他行开立投融资性同业账户 十五、以同业返存方式不当吸收存款 十六、自营和代客理财业务未能实现风险隔离 十七、面向一般客户销售的理财产品投资二级市场股票 十八、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权风险状况 十九、违规向四证不全房地产项目提供融资 二十、理财资金违规用于支付土地款或置换股东购地借款 二十一、理财资金违规用于土地储备项目 二十二、理财非标融资入股商业银行 二十三、理财非标融资用于商业银行注册验资 二十四、超授信额度提供理财非标融资 二十五、买入返售业务标的资产不合规 二十六、个人住房贷款业务搭售保险产品 二十七、单家分支行代销 3 家以上保险公司保险产品 二十八、主承销债券包销余券未通过风险处置专户处置 二十九、通过平移贷款延缓风险暴露 三十、债券投资业务未分类，表内人民币债券未计提减值准备 三十一、与资产管理公司合作设立有限合伙基金，不洁净转让不良资产 三十二、迟报案件信息 三十三、案件问责不到位 三十四、提供质价不符的服务 三十五、违规收取福费廷风险承担费 三十六、违规向部分已签约代发工资客户收取年费 以上违法违规行为，对公司罚没 8761.355 万元。 2020 年 12 月 5 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国银行股份有限公司在“原油宝” 产品风险事件当中的产品管理不规范，包括保证金相关合同条款不清晰、产品后评价工作不独立、未对产品开展压力测试相关工作等；风险管理不审慎，包括市场风险限额设置存在缺陷、市场风险限额调整和超限操作不规范、交易系统功能存在缺陷未按要求及时整改等；内控管理不健全， 包括绩效考核和激励机制不合理、消费者权益保护履职不足、全行内控合规检查未涵盖全球市场部对私产品销售管理等；销售管理不合规，包括个别客户年龄不满足准入要求、部分宣传销售文本内容存在夸大或者片面宣传、采取赠送实物等方式销售产品等相关违法违规行为，对公司罚款5050 万元。 上海银行股份有限公司 2021 年 4 月 23 日，上海银保监局针对上海银行股份有限公司的如下的违法违规行为，依据 《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（四）项，对公司做出行政处罚决定：责令改正，并处罚款 30 万元 主要违法行为：未按照规定进行信息披露 2020 年 11 月 18 日，中国银行保险监督管理委员会针对上海银行股份有限公司的如下的违法 违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、《中国银行业监督管理委员会关于印发银行业金融机构绩效考评监管指引的通知》（银监发〔2012〕34 号）第三十二条、《商业银行稳健薪酬监管指引》（银监发〔2010〕14 号）第二十五条，对公司做出行政处罚决定：责令改正，并处罚款共计 80 万元。 主要违法行为： 1.2014 年至 2018 年，该行绩效考评管理严重违反审慎经营规则。 2.2018 年，该行未按规定延期支付 2017 年度绩效薪酬。 2021 年 7 月 2 日，上海银保监局针对上海银行股份有限公司的如下的违法违规行为，依据《中 华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、《中华人民共和国商业银行法》第七十四条第（三），《个人贷款管理暂行办法》第四十二条第（八）项，对公司做出行政处罚决定：责令改正，并处罚款共计 460 万元。 主要违法行为： 1.2018 年 12 月,该行某笔同业投资房地产企业合规审查严重违反审慎经营规则。 2.2019 年 11 月，该行某笔经营性物业贷款授信后管理严重违反审慎经营规则。 3.2019 年 2 月至 4 月，该行部分个人贷款违规用于购房。 4.2020 年 5 月至 7 月，该行对部分个人住房贷款借款人偿债能力审查不审慎。 5.2020 年 7 月，该行在助贷环节对第三方机构收费管理严重违反审慎经营规则。6.2020 年 6 月至 12 月，该行部分业务以贷收费。 平安银行股份有限公司 平安银行股份有限公司在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局、国家外汇 管理局深圳市分局的行政处罚。 平安银行股份有限公司旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会及其上海监管局、山东监管局、江苏监管局、宁波监管局、云南监管局、佛山监管分局、三亚监管分局、苏州监管分局、襄阳监管分局、泰州监管分局、盐城监管分局、国家税务总局长沙市芙蓉区税务局第二税务所、国家外汇管理局广西壮族自治区分局和中国人民银行天津分行、深圳市中心支行的行政处罚。 2020 年 10 月 27 日，宁波银保监局针对平安银行股份有限公司的贷款资金用途管控不到位、 借贷搭售、对房地产开发贷及预售资金监管不力等违法违规行为，对公司合计罚款人民币 100 万元。 2021 年 5 月 28 日，中国银保监会云南监管局针对平安银行股份有限公司利用来源于行内授 信的固定资产贷款和黄金租赁融资的资金发放委托贷款，用于承接处置行内其他贷款风险;固定资产授信严重不审慎，贷款用途审查监控不到位，贷款资金挪用于借款人母公司归还股票质押融资;流动资金贷款用途审查监控不到位，贷款资金部分回流借款人用作银行承兑汇票质押存单;固定资产贷款用途审查监控不到位，贷款资金部分回流借款人或借款人关联公司用作银行承兑汇票保证金、购买理财产品的违规行为，对公司处以罚款 210 万元。 2021 年 9 月 29 日，国家外汇管理局深圳市分局针对平安银行股份有限公司的以下违规行为 1.违规办理转口贸易收付汇 2.违规办理个人财产对外转移 3.违规办理个人结售汇业务 4.违规为境外个人购买境内理财产品 5.未按规定进行国际收支统计申报 6.未按照规定报送财务会计报告、统计报告的等资料 7.违反外汇登记管理规定 8.违规开展外汇市场交易，对公司责令改正、给予警告，处罚款人民币 187 万元，没收违法所得 1.58 万元。 中信银行 2020 年 8 月 25 日，国家外汇管理局针对中信银行股份有限公司违规办理内保外贷业务；办 理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反规定办理资本项目资金收付；违反规定办理售汇业务；违反外汇账户管理规定的违法违规行为，对公司给予警告，没收违法所得 14857527.66 元人民币，并处 1177.04 万元人民币罚款。 2021 年 3 月 17 日，中国银行保险监督管理委员会针对中信银行股份有限公司的以下违法违 规行为一、客户信息保护体制机制不健全；柜面非密查询客户账户明细缺乏规范、统一的业务操作流程与必要的内部控制措施，乱象整治自查不力；二、客户信息收集环节管理不规范；客户数据访问控制管理不符合业务“必须知道”和“最小授权”原则；查询客户账户明细事由不真实；未经客户本人授权查询并向第三方提供其个人银行账户交易信息；三、对客户敏感信息管理不善， 致其流出至互联网；违规存储客户敏感信息；四、系统权限管理存在漏洞，重要岗位及外包机构管理存在缺陷，对公司处以罚款 450 万元。 2021 年 2 月 5 日，中国人民银行对中信银行股份有限公司的以下违法违规行为 1.未按规定履 行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；4.与身份不明的客户进行交易，对公司处以罚款 2890 万元。 浙商银行 2020 年 7 月 13 日，中国银行保险监督管理委员会针对浙商银行股份有限公司的以下违法违 规行为（一）关联交易未经关联交易委员会审批，（二）未严格执行关键岗位轮岗制度，（三）对上海分行理财业务授权混乱，（四）以保险类资产管理公司为通道，违规将存放同业款项倒存为一般性存款，（五）通过保险资管计划协助他行将存放同业款项转为一般性存款，（六）通过投资他行一般企业存单收益权的方式为他行虚增一般性存款，（七）以投资虚假底层债权并要求客户以存单质押的方式虚增存款，（八）黄金租赁业务未按监管要求计提风险加权资产，（九）不良资产虚假出表，（十）信贷资产虚假转让，违规削减信贷规模，（十一）向资金掮客销售私募信贷资产证券化产品次级份额，并以该次级份额受益权为质押溢价开立信用证，（十二）向资金掮客虚假代销信托产品，并以代销的信托产品收益权质押开立无真实贸易背景的信用证，（十三）债券主承销业务未按规定纳入统一授信管理，（十四）为个人提供以股票质押的融资不审慎，（十五）违规向客户提供融资用于参与定向增发，（十六）通过同业票据不当交易规避信贷规模管控，（十七）违规以投资代替贴现，少计风险加权资产，（十八）以类资产证券化方式开展信贷资产转让，少计风险加权资产，（十九）以存放同业质押并指令交易对手以委托投资的方式收购本行资产，实现资产虚假出表，（二十）向他行卖出债券并承诺回购，少计风险加权资产，（二十一）通过特殊目的载体向他行存款并提供质押担保，由他行向本行授信客户提供融资，（二十二）同业投资接受金融机构回购承诺，（二十三）购买银行违规发行的同业委托投资计划用于承接该银行资产，并接受信用担保，（二十四）同业投资承接他行资产并接受他行存单质押担保，（二十五）通过违规发售理财产品实现本行资产虚假出表，（二十六）通过违规发售理财产品帮助交易对手实现资产虚假出表，（二十七）转让理财资产违规提供回购承诺，（二十八）理财资金违规用于保险公司增资，（二十九）违规向土地储备机构融资，（三十）向房地产开发企业提供融资，用于偿还股东垫付的土地出让金，（三十一）通过理财非标投资向房地产开发企业提供融资，用于缴纳土地出让金，对公司处以罚款 10120 万元。 中国农业发展银行 中国农业发展银行旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会江苏监管局、 上海监管局、浙江监管局、内蒙古监管局、达州监管分局、眉山监管分局、塔城监管分局、楚雄监管分局、南充监管分局、曲靖监管分局、宿州监管分局、黄冈监管分局、亳州监管分局、玉溪监管分局、阿克苏监管分局、晋城监管分局、开封监管分局、鹤壁监管分局、商丘监管分局、德州监管分局、国家税务总局泸溪县税务局、安仁县税务局、凤凰县税务局、衡阳市石鼓区税务局第二税务所和国家外汇管理局常州市中心支局行政处罚。 以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 400,280,881.08 4 应收申购款 84,926,221.70 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 485,207,102.78 5.8.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、本基金的投资决策流程主要包括：久期决策、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策略。其中久期区间决策由投资决策委员会负责制定，基金经理在设定的区间内根据市场情况自行调整；期限结构配置和类属配置决策由固定收益小组讨论确定，由基金经理实施该决策并选择相应的个券进行投资。 2、由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华添利宝货币 A 鹏华添利宝货币 B 报告期期初基金 27,100,210,060.44 87,951,748,262.24 份额总额 报告期期间基金 20,646,843,106.09 27,256,751,374.28 总申购份额 报告期期间基金 23,754,335,882.79 24,868,049,471.95 总赎回份额 报告期期末基金 23,992,717,283.74 90,340,450,164.57 份额总额 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 赎回 2021/07/29 -200,000,000.00-200,000,000.00 - 2 申购 2021/08/10 200,000,000.00 200,000,000.00 - 3 申购 2021/09/07 200,000,000.00 200,000,000.00 - 4 赎回 2021/09/24 -50,000,000.00 -50,000,000.00 - 5 赎回 2021/09/29 -20,000,000.00 -20,000,000.00 - 合计 130,000,000.00 130,000,000.00 注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 鹏华资产管理有限公司及其产品持有鹏华添利宝货币市场基金情况 公司/产品名称 期末持有份额（份） 鹏华资产管理有限公司 101,440,907.45 鹏华添利宝货币 B §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《鹏华添利宝货币市场基金基金合同》; （二）《鹏华添利宝货币市场基金托管协议》; （三）《鹏华添利宝货币市场基金 2021 年第 3 季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2021 年 10 月 26 日