鹏华添利宝货币市场基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人: 鹏华基金管理有限公司 基金托管人: 中国光大银行股份有限公司 送出日期: 2020 年 8 月 31 日 鹏华添利宝货币 2020 年中期报告 第 2 页 共 52 页 § 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 08 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 2020 年 06 月 30 日止。 鹏华添利宝货币 2020 年中期报告 第 3 页 共 52 页 1.2 目录 § 1 重要提示及目录.................................................................................................................... 2 1.1 重要提示........................................................................................................................................ 2 1.2 目录................................................................................................................................................ 3 § 2 基金简介............................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况................................................................................................................................ 5 2.2 基金产品说明................................................................................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................ 6 2.4 信息披露方式................................................................................................................................ 6 2.5 其他相关资料................................................................................................................................ 6 § 3 主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................ 6 3.2 基金净值表现................................................................................................................................ 7 3.3 其他指标........................................................................................................................................ 8 § 4 管理人报告 ........................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况........................................................................................................ 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................ 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................ 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.......................................................... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.......................................................... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.......................................................................... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.......................... 11 § 5 托管人报告 ......................................................................................................................... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................. 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .. 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................. 12 § 6 半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................... 12 6.1 资产负债表.................................................................................................................................. 12 6.2 利润表.......................................................................................................................................... 13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表.............................................................................................. 14 6.4 报表附注...................................................................................................................................... 16 § 7 投资组合报告...................................................................................................................... 38 7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................. 38 7.2 债券回购融资情况...................................................................................................................... 38 7.3 基金投资组合平均剩余期限...................................................................................................... 39 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...................................................... 40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................................... 40 鹏华添利宝货币 2020 年中期报告 第 4 页 共 52 页 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细.............................. 40 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离.............................................. 41 7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细.......... 41 7.9 投资组合报告附注...................................................................................................................... 41 § 8 基金份额持有人信息........................................................................................................... 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................. 45 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况.............................................................................. 45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................................................... 45 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.................................. 46 § 9 开放式基金份额变动............................................................................................................ 46 § 10 重大事件揭示.................................................................................................................... 46 10.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................ 46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动........................................ 46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................................ 46 10.4 基金投资策略的改变................................................................................................................ 46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................... 46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................... 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................ 47 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况............................................................................................... 48 10.9 其他重大事件............................................................................................................................ 48 § 11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................... 52 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况........................................ 52 11.2 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................ 52 § 12 备查文件目录.................................................................................................................... 52 12.1 备查文件目录............................................................................................................................ 52 12.2 存放地点.................................................................................................................................... 52 12.3 查阅方式.................................................................................................................................... 52 鹏华添利宝货币 2020 年中期报告 第 5 页 共 52 页 § 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 鹏华添利宝货币市场基金 基金简称 鹏华添利宝货币 基金主代码 001666 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 7 月 21 日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 97,963,287,866.77 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基 准的投资收益率。 投资策略 本基金将综合宏观经济运行状况,货币政策、财政政策等政府宏观 经济状况及政策,分析资本市场资金供给状况的变动趋势,预测市 场利率水平变动趋势。在此基础上,综合考虑各类投资品种的流动 性、收益性以及信用风险状况,进行积极的投资组合管理。 1、久 期策略 结合宏观经济运行态势及利率预测分析,本基金将动态确 定并调整基金组合平均剩余期限。预测利率将进入下降通道时,适 当延长投资品种的平均期限;预测市场利率将进入上升通道时,适 当缩短投资品种的平均期限。 2、类属配置策略 在保证流动性的 前提下,根据各类货币市场工具的市场规模、信用等级、流动性、 市场供求、票息及付息频率等确定不同类别资产的具体配置比例。 3、套利策略 本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之间 的风险收益差异的充分研究和论证,适当进行跨市场或跨品种套利 操作,力争提高资产收益率,具体策略包括跨市场套利和跨期限套 利等。 4、现金管理策略 本基金作为现金管理工具,具有较高的 流动性要求,本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化 的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动 态调整并有效分配基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取 较高收益。 5、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略 资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根 据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格 遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动 性的基础上获得稳定收益。 业绩比较基准 活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预 期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 注: 无。 鹏华添利宝货币 2020 年中期报告 第 6 页 共 52 页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 张戈 石立平 联系电话 0755-82825720 010-63639180 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn shiliping@cebbank.com 客户服务电话 4006788999 95595 传真 0755-82021126 010-63639132 注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 圳国际商会中心第 43 楼 北京市西城区太平桥大街 25 号、 甲 25 号中国光大中心 办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 圳国际商会中心第 43 楼 北京市西城区太平桥大街 25 号 中国光大中心 邮政编码 518048 100033 法定代表人 何如 李晓鹏 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 http://www.phfund.com.cn 基金中期报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 鹏华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路 168 号 深圳国际商会中心 43 层 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 1,209,107,192.49 本期利润 1,209,107,192.49 本期净值收益率 1.2325% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 期末基金资产净值 97,963,287,866.77 期末基金份额净值 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 累计净值收益率 18.1568% 注: (1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期 鹏华添利宝货币 2020 年中期报告 第 7 页 共 52 页 利润的金额相等; (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的转换费等), 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3)表中的“期末”均指报告期最后一日,即 6 月 30 日,无论该日是否为开放日或交易所的交 易日。 (4)基金收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收 益率① 份额净值收 益率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.1544% 0.0004% 0.0288% 0.0000% 0.1256% 0.0004% 过去三个月 0.5465% 0.0008% 0.0873% 0.0000% 0.4592% 0.0008% 过去六个月 1.2325% 0.0010% 0.1745% 0.0000% 1.0580% 0.0010% 过去一年 2.5807% 0.0008% 0.3510% 0.0000% 2.2297% 0.0008% 过去三年 10.8368% 0.0023% 1.0510% 0.0000% 9.7858% 0.0023% 自基金合同生效起 至今 18.1568% 0.0023% 1.7327% 0.0000% 16.4241% 0.0023% 注: 业绩比较基准=活期存款利率(税后) , 本基金收益分配是按日结转份额。 鹏华添利宝货币 2020 年中期报告 第 8 页 共 52 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注: 1、本基金基金合同于 2015 年 07 月 21 日生效。 2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注: 无。 § 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、 资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、 意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发 展有限公司组成,公司性质为中外合资企业,注册资本 15,000 万元人民币。截至 2020 年 6 月, 公司管理资产总规模达到 7,014.31 亿元,管理 196 只公募基金、 12 只全国社保投资组合、 4 只基 本养老保险投资组合。经过 22 年投资管理基金,在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 叶 朝 明 本基金基 金经理 2015-07- 21 - 12 年 叶朝明先生,国籍中国,工商管理硕士, 12 年证券基金从业经验。曾任职于招商银 鹏华添利宝货币 2020 年中期报告 第 9 页 共 52 页 行总行,从事本外币资金管理相关工作; 2014 年 1 月加盟鹏华基金管理有限公司, 从事货币基金管理工作,现担任现金投资 部总经理、基金经理。 2014 年 02 月担任 鹏华增值宝货币基金基金经理, 2015 年 01 月担任鹏华安盈宝货币基金基金经理, 2015 年 07 月担任鹏华添利宝货币基金基 金经理, 2016 年 01 月担任鹏华添利基金 基金经理, 2017 年 05 月担任鹏华聚财通 货币基金基金经理, 2017 年 06 月担任鹏 华盈余宝货币基金基金经理, 2017 年 06 月担任鹏华金元宝货币基金基金经理, 2018 年 08 月担任鹏华弘泰混合基金基金 经理, 2018 年 09 月担任鹏华货币基金基 金经理, 2018 年 09 月担任鹏华兴鑫宝货 币基金基金经理, 2018 年 11 月担任鹏华 弘泽混合基金基金经理, 2018 年 12 月担 任鹏华弘康混合基金基金经理, 2019 年 08 月担任鹏华浮动净值型发起式货币基金基 金经理, 2019 年 10 月担任鹏华稳利短债 基金基金经理, 2020 年 06 月担任鹏华 3 个月中短债基金基金经理。叶朝明先生具 备基金从业资格。本报告期内本基金基金 经理未发生变动。 注: 1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理 的,任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注: 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的 基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 鹏华添利宝货币 2020 年中期报告 第 10 页 共 52 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年上半年,经济增速先下行再上升。一季度受疫情影响较大, GDP 同比增速为-6.8%,二 季度国内疫情影响减小, GDP 同比增速为 3.2%,生产的恢复快于消费。 CPI 同比有所下行,核心 CPI 同比维持平稳, PPI 同比逐步触底。海外疫情持续发酵,经济整体相对低迷,美国疫情形势仍 然严峻,欧洲控制相对较好。国际形势较为复杂,外部不确定性较大,人民币汇率双向波动,整 体维持稳定。货币政策加强逆周期调节,社融和 M2 增速较快增长。疫情期间央行迅速采取措施投 放流动性,上半年三次降低存款准备金率,下调 OMO 和 MLF 利率 30bp,同时也明显增加了再贷款 再贴现额度。随着经济逐渐回归正常,货币政策更加强调适度,并提前考虑政策工具的适时退出。 货币市场利率大幅波动,资金中枢快速下行后逐渐回升,目前 DR007 回归到 OMO 政策利率附近。 上半年债券市场整体收益率先下后上,其中 1 年期国开债收益率下降 31BP, 1 年期 AA+ 短融 收益率下降 36bp。 2020 年上半年,本基金保持灵活的组合剩余期限,维持一定的杠杆水平,在保证组合良好流 动性的基础上,提高组合整体收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2020 年上半年本基金的净值增长率为 1.2325%,同期业绩基准增长率为 0.1745%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2020 年下半年,在国内疫情控制较好的前提下,经济有望保持复苏态势。稳健的货币政 策更加强调适度,阶段性的货币政策工具可能逐渐退出,社融和 M2 增速将保持在较高水平。财政 政策更加积极,基建投资维持较高增速。海外疫情的反复影响海外经济的复苏进程,美联储和欧 洲央行货币政策大概率保持宽松,财政支出力度加大,外需预计缓慢回升。中美关系的不确定性 较大,人民币汇率可能面临一定压力。 CPI 同比增速整体有所回落, PPI 同比增速企稳回升,通胀 或通缩压力不大。货币市场利率中枢短期可能围绕政策利率中枢波动,资金面保持平稳,后续随 着经济的恢复与货币政策的正常化,货币市场利率可能进一步上升。 基于以上分析,本组合 2020 年下半年将坚持稳健操作,合理安排组合的资产到期分布,及时 鹏华添利宝货币 2020 年中期报告 第 11 页 共 52 页 调整剩余期限,确保组合的流动性安全。在市场波动中积极把握机会,努力提高组合收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1.有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述: 基金的估值由基金会计负责,基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体,独立建 账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。 基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及 帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司 与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银 行进行核对;每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会 计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值 核算无误。 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和 经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 2.基金经理参与或决定估值的程度: 基金经理不参与或决定基金日常估值。 3.本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金在本报告期累计分配收益 1,209,107,192.49 元,利润分配金额、方式等符合相关法规 和本基金基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 § 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国光大银行股份有限公司在鹏华添利宝货币市场基金(以下称“本基金”)托 管过程中,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规 鹏华添利宝货币 2020 年中期报告 第 12 页 共 52 页 定,依法安全保管了基金的全部资产,对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督, 对发现的问题及时提出了意见和建议。同时,按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作 情况报告,没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基 金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、 基金合同、托管协议等的规定,对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督, 未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用 开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求, 各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《鹏华添利宝货币市场基金 2020 年中期 报告》进行了复核,认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告(注:财务会计报告中 的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确。 § 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体: 鹏华添利宝货币市场基金 报告截止日: 2020 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 23,822,495,048.12 39,276,969,808.56 结算备付金 11,111,111.11 238,685,714.36 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 48,924,612,481.26 63,134,325,399.46 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 47,757,612,481.26 62,297,325,399.46 资产支持证券投资 1,167,000,000.00 837,000,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 34,208,501,940.56 3,692,948,739.49 鹏华添利宝货币 2020 年中期报告 第 13 页 共 52 页 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 283,751,277.87 248,497,242.31 应收股利 - - 应收申购款 179,088,791.23 460,764,789.30 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 107,429,560,650.15 107,052,191,693.48 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 9,419,892,280.12 17,626,707,965.17 应付证券清算款 - - 应付赎回款 17,939.33 75,076.02 应付管理人报酬 12,366,720.99 11,674,585.20 应付托管费 3,533,348.87 3,335,595.78 应付销售服务费 22,083,430.31 20,847,473.61 应付交易费用 6.4.7.7 1,010,662.49 675,165.07 应交税费 335,979.79 263,878.29 应付利息 1,452,911.75 9,639,360.33 应付利润 5,411,359.13 6,366,298.26 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 168,150.60 329,058.39 负债合计 9,466,272,783.38 17,679,914,456.12 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 97,963,287,866.77 89,372,277,237.36 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 97,963,287,866.77 89,372,277,237.36 负债和所有者权益总计 107,429,560,650.15 107,052,191,693.48 注: 报告截止日 2020 年 06 月 30 日,基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 97,963,287,866.77 份。 6.2 利润表 会计主体: 鹏华添利宝货币市场基金 本报告期: 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 鹏华添利宝货币 2020 年中期报告 第 14 页 共 52 页 一、收入 1,526,972,044.07 2,483,510,745.21 1.利息收入 1,508,363,293.36 2,441,634,875.58 其中:存款利息收入 6.4.7.11 597,327,594.42 839,457,934.75 债券利息收入 783,234,447.74 1,451,071,868.90 资产支持证券利息 收入 15,975,832.08 6,485,981.48 买入返售金融资产 收入 111,825,419.12 144,619,090.45 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-” 填列) 18,608,750.71 41,875,869.63 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - - 债券投资收益 6.4.7.13 18,608,750.71 41,875,869.63 资产支持证券投资 收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) 6.4.7.17 - - 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 6.4.7.18 - - 减: 二、费用 317,864,851.58 417,152,218.60 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 69,099,893.03 97,991,657.84 2.托管费 6.4.10.2.2 19,742,826.47 27,997,616.52 3.销售服务费 6.4.10.2.3 123,392,666.06 174,985,103.29 4.交易费用 6.4.7.19 1,650.03 1,275.01 5.利息支出 105,260,876.80 115,748,490.36 其中:卖出回购金融资产支 出 105,260,876.80 115,748,490.36 6.税金及附加 189,311.43 252,573.22 7.其他费用 6.4.7.20 177,627.76 175,502.36 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) 1,209,107,192.49 2,066,358,526.61 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 1,209,107,192.49 2,066,358,526.61 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:鹏华添利宝货币市场基金 鹏华添利宝货币 2020 年中期报告 第 15 页 共 52 页 本报告期: 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益(基金净值) 89,372,277,237.36 - 89,372,277,237.36 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润) - 1,209,107,192.49 1,209,107,192.49 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “-”号填列) 8,591,010,629.41 - 8,591,010,629.41 其中: 1.基金申 购款 181,034,560,345.28 - 181,034,560,345.28 2.基金赎 回款 -172,443,549,715.87 - -172,443,549,715.87 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列) - -1,209,107,192.49 -1,209,107,192.49 五、期末所有者 权益(基金净值) 97,963,287,866.77 - 97,963,287,866.77 项目 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益(基金净值) 143,426,096,623.86 - 143,426,096,623.86 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润) - 2,066,358,526.61 2,066,358,526.61 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “-”号填列) -14,817,292,464.96 - -14,817,292,464.96 鹏华添利宝货币 2020 年中期报告 第 16 页 共 52 页 其中: 1.基金申 购款 221,604,987,172.68 - 221,604,987,172.68 2.基金赎 回款 -236,422,279,637.64 - -236,422,279,637.64 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列) - -2,066,358,526.61 -2,066,358,526.61 五、期末所有者 权益(基金净值) 128,608,804,158.90 - 128,608,804,158.90 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: 邓召明 苏波 郝文高 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 鹏华添利宝货币市场基金(以下简称“本基金” )经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国 证监会” )证监许可[2015]1465 号《关于准予鹏华添利宝货币市场基金注册的批复》准予,由鹏 华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华添利宝货币市场基金基金 合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资 金利息共募集人民币 236,388,258.02 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永 道中天验字(2015)第 944 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《鹏华添利宝货币市场基金 基金合同》于 2015 年 7 月 21 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 236,402,974.82 份基金份额,其中认购资金利息折合 14,716.80 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管 理有限公司,基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华添利宝货币市场基金基金合同》的有关规定, 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,包括现金,期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、 债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务 融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场 工具。本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。 鹏华添利宝货币 2020 年中期报告 第 17 页 共 52 页 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则” )、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中 国基金业协会” )颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华添利宝货币市场基金基金合同》 和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实 务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2020 年 06 月 30 日的财务状况以及 2020 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开 营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有 关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其 他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融 鹏华添利宝货币 2020 年中期报告 第 18 页 共 52 页 同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 2,495,048.12 定期存款 23,820,000,000.00 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 2,900,000,000.00 存款期限 3 个月以上 20,920,000,000.00 其他存款 - 合计 23,822,495,048.12 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 (%) 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 47,757,612,481.26 47,745,068,900.00 -12,543,581.26 -0.0128 合计 47,757,612,481.26 47,745,068,900.00 -12,543,581.26 -0.0128 资产支持证券 1,167,000,000.00 1,167,000,000.00 - - 合计 48,924,612,481.26 48,912,068,900.00 -12,543,581.26 -0.0128 注: (1)偏离金额=影子定价-摊余成本; (2)偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 鹏华添利宝货币 2020 年中期报告 第 19 页 共 52 页 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注: 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 2,847,200,000.00 - 银行间市场 31,361,301,940.56 - 合计 34,208,501,940.56 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注: 无。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 129,239.37 应收定期存款利息 145,304,279.33 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 5,000.00 应收债券利息 107,322,192.75 应收资产支持证券利息 10,742,237.81 应收买入返售证券利息 20,248,328.61 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 283,751,277.87 6.4.7.6 其他资产 注: 无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 - 鹏华添利宝货币 2020 年中期报告 第 20 页 共 52 页 银行间市场应付交易费用 1,010,662.49 合计 1,010,662.49 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 122.84 应付证券出借违约金 - 预提费用 168,027.76 合计 168,150.60 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 89,372,277,237.36 89,372,277,237.36 本期申购 181,034,560,345.28 181,034,560,345.28 本期赎回(以“-”号填列) -172,443,549,715.87 -172,443,549,715.87 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 97,963,287,866.77 97,963,287,866.77 注: 申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 1,209,107,192.49 - 1,209,107,192.49 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -1,209,107,192.49 - -1,209,107,192.49 本期末 - - - 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 鹏华添利宝货币 2020 年中期报告 第 21 页 共 52 页 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 699,702.28 定期存款利息收入 595,867,384.78 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 760,507.36 其他 - 合计 597,327,594.42 注: 其他包含认/申购款利息收入,结算保证金利息收入等。 6.4.7.12 股票投资收益 注: 无。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 18,608,750.71 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 18,608,750.71 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 84,822,806,437.46 减: 卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 84,559,366,282.52 减:应收利息总额 244,831,404.23 买卖债券差价收入 18,608,750.71 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注: 无。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注: 无。 鹏华添利宝货币 2020 年中期报告 第 22 页 共 52 页 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出资产支持证券成交总额 909,430,839.00 减:卖出资产支持证券成本总额 897,000,000.00 减: 应收利息总额 12,430,839.00 资产支持证券投资收益 - 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注: 无。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注: 无。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注: 无。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注: 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注: 无。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注: 无。 鹏华添利宝货币 2020 年中期报告 第 23 页 共 52 页 6.4.7.16 股利收益 注: 无。 6.4.7.17 公允价值变动收益 注: 无。 6.4.7.18 其他收入 注: 无。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 - 银行间市场交易费用 1,650.03 合计 1,650.03 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 审计费用 99,453.90 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 账户维护费 17,901.52 其他 600.00 合计 177,627.76 6.4.7.21 分部报告 无。 鹏华添利宝货币 2020 年中期报告 第 24 页 共 52 页 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 司” ) 基金注册登记机构、基金管理人、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司(“中国光大 银行” ) 基金托管人 国信证券股份有限公司(“国信证券” ) 基金管理人的股东、基金代销机构 鹏华资产管理有限公司(“鹏华资产” ) 基金管理人的子公司 注: 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注: 无。 6.4.10.1.2 债券交易 注: 无。 鹏华添利宝货币 2020 年中期报告 第 25 页 共 52 页 6.4.10.1.3 债券回购交易 注: 无。 6.4.10.1.4 权证交易 注: 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注: 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 69,099,893.03 97,991,657.84 其中:支付销售机构的客户维护费 25,088,067.75 37,191,073.74 注: 1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 0.14%,逐日计提,按月支付。日管 理费=前一日基金资产净值× 0.14%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,基金管理人依据销售机构销售基金的保有量 提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用, 客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 19,742,826.47 27,997,616.52 注: 支付基金托管人中国光大银行的托管费年费率为 0.04%,逐日计提,按月支付。日托管费= 前一日基金资产净值× 0.04%÷当年天数。 鹏华添利宝货币 2020 年中期报告 第 26 页 共 52 页 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的各关联方 名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 鹏华添利宝货币 国信证券 61,886.45 鹏华基金公司 50,821,577.33 合计 50,883,463.78 获得销售服务费的各关联方 名称 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 鹏华添利宝货币 国信证券 79,402.47 鹏华基金公司 96,527,474.92 合计 96,606,877.39 注: 支付基金销售机构的销售服务费年费率为 0.25%,逐日计提,按月支付。日销售服务费=前一 日基金资产净值× 0.25%÷当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息 支出 中国光大银行 696,809,1 38.29 - - - 28,564,83 2,000.00 2,175 ,603. 04 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息 支出 中国光大银行 90,466,06 8.08 358,820, 331.43 - - 20,660,81 7,000.00 2,053 ,938. 16 鹏华添利宝货币 2020 年中期报告 第 27 页 共 52 页 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金合同生效日(2015 年 7 月 21 日)持有的基金份额 - - 报告期初持有的基金份额 201,563,017.71 172,545,414.28 报告期间申购/买入总份额 706,848,228.04 172,578,635.67 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份 额 280,000,000.00 345,124,049.95 报告期末持有的基金份额 628,411,245.75 0.00 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.6415% 0.0000% 注:(1)本基金管理人本报告期申购/买入总份额包含红利再投 6,848,228.04 份额。 (2)本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比 例(%) 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 (%) 国信证券 224,628,041.18 0.23 221,889,776.46 0.25 鹏华资产管理 有限公司 106,100,139.30 0.11 122,644,983.42 0.14 注: 除基金管理人以外的其他关联方投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率 标准相一致。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 鹏华添利宝货币 2020 年中期报告 第 28 页 共 52 页 关联方名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银行 2,495,048.12 3,740,675.12 3,740,520.26 284,808.65 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注: 本基金在报告期内未参与关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 单位:人民币元 已按再投资形式转 实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合计 备注 1,210,062,131.62 - -954,939.13 1,209,107,192.49 - 6.4.12 期末(2020 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注: 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注: 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 06 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 9,419,892,280.12 元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 价 数量(张) 期末估值总额 012000353 20 电网 2020 年 7 月 1 100.11 2,700,000 270,296,692.91 鹏华添利宝货币 2020 年中期报告 第 29 页 共 52 页 SCP011 日 012001025 20 东航股 SCP011 2020 年 7 月 1 日 99.96 417,000 41,682,187.90 112006048 20 交通银 行 CD048 2020 年 7 月 1 日 99.56 4,000,000 398,252,320.11 112009070 20 浦发银 行 CD070 2020 年 7 月 1 日 99.62 2,900,000 288,897,071.88 112009121 20 浦发银 行 CD121 2020 年 7 月 1 日 98.93 10,870,000 1,075,335,004.03 112010079 20 兴业银 行 CD079 2020 年 7 月 1 日 99.00 3,000,000 297,000,388.92 112010218 20 兴业银 行 CD218 2020 年 7 月 1 日 99.52 726,000 72,255,127.56 112081181 20 北京农 商银行 CD112 2020 年 7 月 1 日 99.54 3,061,000 304,705,694.01 112081287 20 杭州银 行 CD079 2020 年 7 月 1 日 99.54 3,585,000 356,838,244.87 112081326 20 徽商银 行 CD046 2020 年 7 月 1 日 98.95 1,282,000 126,850,127.39 150316 15 进出 16 2020 年 7 月 1 日 100.47 300,000 30,141,468.95 160206 16 国开 06 2020 年 7 月 1 日 100.54 18,100,000 1,819,806,649.50 160411 16 农发 11 2020 年 7 月 1 日 100.66 3,400,000 342,249,811.93 160413 16 农发 13 2020 年 7 月 1 日 101.23 1,200,000 121,481,545.52 160416 16 农发 16 2020 年 7 月 1 日 101.44 1,500,000 152,166,102.38 170209 17 国开 09 2020 年 7 月 1 日 100.41 1,018,000 102,218,791.51 170310 17 进出 10 2020 年 7 月 1 日 100.21 3,000,000 300,623,392.40 180203 18 国开 03 2020 年 7 月 1 日 102.02 5,000,000 510,114,601.57 180208 18 国开 08 2020 年 7 月 1 日 101.97 1,500,000 152,962,229.50 180304 18 进出 04 2020 年 7 月 1 日 101.67 3,000,000 305,003,156.40 190211 19 国开 11 2020 年 7 月 1 日 100.16 375,000 37,558,796.57 190307 19 进出 07 2020 年 7 月 1 日 100.16 2,700,000 270,443,130.01 鹏华添利宝货币 2020 年中期报告 第 30 页 共 52 页 200201 20 国开 01 2020 年 7 月 1 日 100.50 1,500,000 150,747,834.39 2002120 20 国开战 疫 120 2020 年 7 月 1 日 99.95 262,000 26,185,711.57 200301 20 进出 01 2020 年 7 月 1 日 99.83 5,100,000 509,157,399.51 200306 20 进出 06 2020 年 7 月 1 日 100.18 609,000 61,007,212.40 2003664 20进出664 2020 年 7 月 1 日 99.02 600,000 59,413,553.11 2003665 20进出665 2020 年 7 月 1 日 99.57 3,000,000 298,724,455.76 111984821 19 重庆银 行 CD087 2020 年 7 月 7 日 99.64 2,175,000 216,706,463.91 112003017 20 农业银 行 CD017 2020 年 7 月 7 日 98.93 5,000,000 494,638,263.13 112010218 20 兴业银 行 CD218 2020 年 7 月 7 日 99.52 376,000 37,421,388.38 112081572 20 中原银 行 CD192 2020 年 7 月 7 日 99.51 2,793,000 277,931,169.03 112097038 20 东莞银 行 CD107 2020 年 7 月 7 日 99.53 3,000,000 298,584,911.62 112097886 20 贵阳银 行 CD056 2020 年 7 月 7 日 99.50 1,899,000 188,954,909.19 合计 99,948,000 9,996,355,807.82 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 - 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为货币市场型证券投资基金,属于低风险合理稳定收益品种。本基金投资的金融工具 主要为债券投资。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险 及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围 之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设,建立了从董事会层面到各业务部门的 风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会,主要负责制 鹏华添利宝货币 2020 年中期报告 第 31 页 共 52 页 定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项;督察长负责对基金管理人各 业务环节合法合规运作进行监督检查,组织、指导基金管理人内部监察稽核工作,并可向董事会 和中国证监会直接报告;在公司内部设立独立的监察稽核部,专职负责对基金管理人各部门、各 业务的风险控制情况进行督促和检查,并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国光大银行股份有限公司,与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和 款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 A-1 2,580,356,875.43 2,390,589,932.37 A-1 以下 6,934,575,467.58 1,218,033,522.68 鹏华添利宝货币 2020 年中期报告 第 32 页 共 52 页 未评级 1,478,695,942.18 2,549,267,927.75 合计 10,993,628,285.19 6,157,891,382.80 注: 未评级债券包括国债、中央银行票据和政策性金融债; A-1 以下包含未评级的超短期融资券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 1,007,000,000.00 677,000,000.00 未评级 - - 合计 1,007,000,000.00 677,000,000.00 注: A-1 以下包含发行期限小于 1 年的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 32,878,806,122.76 54,117,269,347.49 未评级 - - 合计 32,878,806,122.76 54,117,269,347.49 注: A-1 以下包含发行期限小于 1 年的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 - - 未评级 3,885,178,073.31 2,022,164,669.17 合计 3,885,178,073.31 2,022,164,669.17 注: 未评级债券包括国债、中央银行票据和政策性金融债。 鹏华添利宝货币 2020 年中期报告 第 33 页 共 52 页 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 AAA 160,000,000.00 160,000,000.00 AAA 以下 - - 未评级 - - 合计 160,000,000.00 160,000,000.00 注: 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注: 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流 动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间 内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注中列示 的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余金融资产均能以合理价格适时变现。 此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基 金持有的债券投资的公允价值。 于 2020 年 6 月 30 日,除卖出回购金融资产款余额 9,419,892,280.12 元将在一个月内到期且 计息外,本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金 鹏华添利宝货币 2020 年中期报告 第 34 页 共 52 页 份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注: 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货 币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过监控基金平均剩 余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或 短期融资券),并结合份额持有人集中度变化予以实现。 一般情况下,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天,平均剩余存 续期限在每个交易日均不得超过 240 天,且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对 流动性需求;当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时,本基金投资 组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天,平均剩余存续期不得超过 180 天; 投资组合中 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产 净值的比例合计不得低于20%;当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50% 时,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天,平均剩余存续期在每个交易 日均不得超过 120 天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日 内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于 2020 年 6 月 30 日,本基金 前 10 名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为 16.41%,本基金投资组合的平均剩余 期限为 79 天,平均剩余存续期为 79 天。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与 债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 鹏华添利宝货币 2020 年中期报告 第 35 页 共 52 页 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,此外还持有银行存款、结算备付金 等利率敏感性资产,因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本 基金面临的市场风险进行监控,定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资 组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2020 年 6 月 30 日 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 资产 银行存款 22,822,495,048 .12 1,000,000,000. 00 - - 23,822,495,048.12 结算备付金 11,111,111.11 - - - 11,111,111.11 交易性金融资产 43,865,811,285 .69 5,058,801,195. 57 - - 48,924,612,481.26 买入返售金融资产 34,208,501,940 .56 - - - 34,208,501,940.56 鹏华添利宝货币 2020 年中期报告 第 36 页 共 52 页 应收利息 - - - 283,751,277.87 283,751,277.87 应收申购款 - - - 179,088,791.23 179,088,791.23 资产总计 100,907,919,38 5.48 6,058,801,195. 57 - 462,840,069.10 107,429,560,650.15 负债 应付赎回款 - - - 17,939.33 17,939.33 应付管理人报酬 - - - 12,366,720.99 12,366,720.99 应付托管费 - - - 3,533,348.87 3,533,348.87 卖出回购金融资产 款 9,419,892,280. 12 - - - 9,419,892,280.12 应付销售服务费 - - - 22,083,430.31 22,083,430.31 应付交易费用 - - - 1,010,662.49 1,010,662.49 应付利息 - - - 1,452,911.75 1,452,911.75 应付利润 - - - 5,411,359.13 5,411,359.13 应交税费 - - - 335,979.79 335,979.79 其他负债 - - - 168,150.60 168,150.60 负债总计 9,419,892,280. 12 - - 46,380,503.26 9,466,272,783.38 利率敏感度缺口 91,488,027,105 .36 6,058,801,195. 57 - 416,459,565.84 97,963,287,866.77 上年度末 2019 年 12 月 31 日 6 个月以内 6-个月 1 年 1-5 年 不计息 合计 资产 银行存款 36,526,969,808 .56 2,750,000,000. 00 - - 39,276,969,808.56 结算备付金 238,685,714.36 - - - 238,685,714.36 交易性金融资产 60,080,979,344 .74 2,973,346,054. 72 80,000,000.00 - 63,134,325,399.46 买入返售金融资产 3,692,948,739. 49 - - - 3,692,948,739.49 应收利息 - - - 248,497,242.31 248,497,242.31 应收申购款 - - - 460,764,789.30 460,764,789.30 资产总计 100,539,583,60 7.15 5,723,346,054. 72 80,000,000.00 709,262,031.61 107,052,191,693.48 负债 应付赎回款 - - - 75,076.02 75,076.02 应付管理人报酬 - - - 11,674,585.20 11,674,585.20 应付托管费 - - - 3,335,595.78 3,335,595.78 卖出回购金融资产 款 17,626,707,965 .17 - - - 17,626,707,965.17 应付销售服务费 - - - 20,847,473.61 20,847,473.61 应付交易费用 - - - 675,165.07 675,165.07 应付利息 - - - 9,639,360.33 9,639,360.33 应付利润 - - - 6,366,298.26 6,366,298.26 鹏华添利宝货币 2020 年中期报告 第 37 页 共 52 页 应交税费 - - - 263,878.29 263,878.29 其他负债 - - - 329,058.39 329,058.39 负债总计 17,626,707,965 .17 - - 53,206,490.95 17,679,914,456.12 利率敏感度缺口 82,912,875,641 .98 5,723,346,054. 72 80,000,000.00 656,055,540.66 89,372,277,237.36 注: 表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险 状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点,其他市场变量均不发生变化。 此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 相关风险变量的变 动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 (2020 年 6 月 30 日) 上年度末 (2019 年 12 月 31 日 ) 分析 市场利率下降 25 个 基点 36,962,164.51 50,149,125.55 市场利率上升 25 个 基点 -36,888,658.11 -50,055,724.22 注: 无。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收 鹏华添利宝货币 2020 年中期报告 第 38 页 共 52 页 益品种,因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 注: 无。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 注: 于 2020 年 6 月 30 日,本基金未持有交易性权益类投资(2019 年 12 月 31 日:未持有) ,因 此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019 年 12 月 31 日:同)。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 § 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 48,924,612,481.26 45.54 其中:债券 47,757,612,481.26 44.45 资产支持证 券 1,167,000,000.00 1.09 2 买入返售金融资产 34,208,501,940.56 31.84 其中:买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 23,833,606,159.23 22.19 4 其他各项资产 462,840,069.10 0.43 5 合计 107,429,560,650.15 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 鹏华添利宝货币 2020 年中期报告 第 39 页 共 52 页 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 11.37 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 9,419,892,280.12 9.62 其中:买断式回购融资 - - 注: 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注: 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 79 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 69 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注: 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。本基金合同约定:“本基金投资组合 的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天” 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资产 净值的比例(%) 1 30 天以内 39.31 9.62 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 2 30 天(含) —60 天 8.36 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 3 60 天(含) —90 天 27.60 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 4 90 天(含) —120 天 6.01 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 5 120 天(含) —397 天(含) 27.91 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 合计 109.19 9.62 鹏华添利宝货币 2020 年中期报告 第 40 页 共 52 页 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,363,874,015.49 5.48 其中:政策性 金融债 5,363,874,015.49 5.48 4 企业债券 - - 5 企业短期融 资券 9,514,932,343.01 9.71 6 中期票据 - - 7 同业存单 32,878,806,122.76 33.56 - 其他 - - - 合计 47,757,612,481.26 48.75 - 剩 余 存 续 期 超过 397 天的 浮 动 利 率 债 券 - - 注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内 在应收利息。 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产 净值比例 (%) 1 112081595 20 北京农商银行 CD121 20,000,000 1,990,332,142.34 2.03 2 160206 16 国开 06 18,100,000 1,819,806,649.50 1.86 3 112081287 20 杭州银行 CD079 12,500,000 1,244,205,874.71 1.27 4 112009121 20 浦发银行 CD121 11,000,000 1,088,195,496.26 1.11 5 112010218 20 兴业银行 CD218 10,000,000 995,249,690.86 1.02 6 112006097 20 交通银行 CD097 10,000,000 995,237,396.59 1.02 7 112013030 20 浙商银行 CD030 10,000,000 995,135,998.05 1.02 8 112081572 20 中原银行 10,000,000 995,099,065.63 1.02 鹏华添利宝货币 2020 年中期报告 第 41 页 共 52 页 CD192 9 112021262 20 渤海银行 CD262 10,000,000 995,023,166.00 1.02 10 112009235 20 浦发银行 CD235 10,000,000 994,729,689.67 1.02 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含) -0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.2197% 报告期内偏离度的最低值 -0.0301% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0964% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 165982 信润 01A1 4,400,000 440,000,000.00 0.45 2 168001 4 如日 A02 2,000,000 200,000,000.00 0.20 3 168270 信润 02A1 1,500,000 150,000,000.00 0.15 4 159915 19 借 01A1 800,000 80,000,000.00 0.08 5 165515 天信 3A 800,000 80,000,000.00 0.08 6 139943 永熙优 13 300,000 30,000,000.00 0.03 7 139836 永泰优 02 300,000 30,000,000.00 0.03 8 138034 永熙优 16 300,000 30,000,000.00 0.03 9 139966 永熙优 14 300,000 30,000,000.00 0.03 10 138456 链融 22A1 250,000 25,000,000.00 0.03 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 (1)基金持有的银行存款以本金列示,按银行实际协议利率逐日计提利息; (2)基金持有的回购协议(封闭式回购)以成本列示,按实际利率在实际持有期间内逐日计 提利息; 鹏华添利宝货币 2020 年中期报告 第 42 页 共 52 页 (3)基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本, 每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入; (4)基金持有的买断式回购以协议成本列示,所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回 购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时,若双方都能履约,则 按协议进行交割。若融资业务到期无法履约,则继续持有现金资产,实际持有的相关资产按其性 质进行估值; (5)基金持有的资产支持证券视同债券,购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初 始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。 7.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 交通银行 2019 年 12 月 24 日,证监会发布关于对交通银行股份有限公司江苏省分行采取责令改正措施的决 定。江苏证监局对分行的基金销售业务进行了现场检查。经查,分行基金销售业务存在以下问题: 一、个金条线中多名客户经理没有基金销售资格但有基金销售记录,且获得基金销售业务收入。 违反了《证券投资基金销售管理办法》 (证监会令第 91 号)第五十七条的规定。 二、交易记录中存在基金投资人购买高于其风险承受能力基金产品的记录,但未对上述投资者进 行特别的书面风险警示。违反了《证券期货投资者适当性管理办法》 (证监会令第 130 号)第十九 条的规定。 三、基金投资人通过交通银行手机 app 购买基金产品时,未对投资者进行风险警示,未告知投资 者适当性匹配情况。违反了《证券期货投资者适当性管理办法》第二十三条的规定。 依据《证券投资基金销售管理办法》第八十七条、《证券期货投资者适当性管理办法》第三十七条 的规定,江苏证监局决定对交通银行江苏分行采取责令改正的的行政监督管理措施。交通银行江 苏分行应对上述问题进行整改,并于收到本决定之日起 30 天内向江苏证监局提交书面整改报告, 江苏证监局将视情况进行检查验收。 对该证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该公司,认为公司的上述违规行为 对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司证券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资 已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 北京农商银行 2020 年 2 月 28 日,北京银保监局发布京银保监罚决字〔 2020〕 5 号,根据《中华人民共和国银行 鹏华添利宝货币 2020 年中期报告 第 43 页 共 52 页 业监督管理法》第四十六条,北京农商银行主要违法违规事实(案由)如下: 1.错报小微贷款“1104” 报表数据; 2.违规审批、发放贷款; 3.贷款资金被挪用; 4.违规开展票据业务; 5.违规开展债券代持业务; 6.违规办理信托资金代理 收付业务; 7.理财业务严重违反审慎经营规则。责令北京农商银行改正,并给予合计 330 万元罚 款的行政处罚。 2020 年 2 月 28 日,北京银保监局发布京银保监罚决字〔 2020〕 13 号,根据《中华人民共和国银 行业监督管理法》第四十六条,北京农商银行主要违法违规事实(案由)如下: 1.贷款调查审查 不尽职; 2.违规发放土地储备贷款; 3.贷款资金变相支付土地出让金; 4.部分个贷业务违反北京 市差别化住房信贷政策; 5.员工行为管理薄弱。责令北京农商银行改正,并给予合计 220 万元罚 款的行政处罚。 对该证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该公司,认为公司的上述违规行为 对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司证券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资 已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 中原银行: 2019 年 11 月 25 日,国家外汇管理局河南省分局发布豫汇检罚〔 2019〕 8 号,内容如下: 根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条第二项,公司未按规定报送银行结售汇统计报 表,按照《中华人民共和国外汇管理条例》第三十五条、《银行结售汇统计制度》(汇发〔 2006〕 42 号印发)第四条,对公司给予警告,并处 3 万元罚款。处罚时间(时限)为 2019 年 12 月 11 日,公告截止期为 2020 年 11 月 27 日。 对该证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该公司,认为公司的上述违规行为 对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资 已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 上海浦东发展银行股份有限公司: 2020 年 4 月 16 日,中国银保监会消费者权益保护局发布银保监消保发〔 2020〕 4 号,内容如下: 2018 年 9 月,浦发银行代理销售的私募产品出现延期兑付的问题,引发多起消费者投诉。经查, 浦发银行存在以下侵害消费者权益的行为: 一是在准入环节未对所代理的产品进行充分分析,尽职调查不到位,与相关监管规定不符。 二是在向部分客户销售所代理的产品时,未按照监管要求,在网点专门区域销售代销产品并录音录 鹏华添利宝货币 2020 年中期报告 第 44 页 共 52 页 像,而是采用上门服务模式。 三是产品合同的首页出现了明显的浦发银行标识,容易使消费者误认为该产品为浦发银行自主管 理理财产品,与相关监管规定不符。 四是风险揭示书中未包含产品类型、产品风险评级及适合购买的客户评级、客户权益须知等内容, 与相关监管规定不符。 五是未按照监管要求,在产品发行后持续跟踪和穿透管理。该行在产品成立至 2018 年 7 月期间, 未能按照相关规定督促合作机构进行信息披露。 对该证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该公司,认为公司的上述违规行为 对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资 已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 浙商银行: 2020 年 1 月 10 日,央行杭州中心支行发布杭银处罚字〔 2019〕 43 号,披露浙商银行存在以下违 法行为: 1、未按规定履行客户身份识别义务; 2、未按规定保存客户身份资料及交易记录; 3、未 按规定进行可疑交易报告; 4、与身份不明的客户进行交易。根据《反洗钱法》,对四项违法行为 分别处罚款 160 万元、 30 万元、 210 万元、 610 万元,以上罚款合计人民币 1010 万元。 对该证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该公司,认为公司的上述违规行为 对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资 已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 杭州银行: 2020 年 1 月 16 日,中国银保监会浙江监管局发布浙银保监罚决字〔 2020〕 12 号,内容如下: 根据《中华人民共和国商业银行法》第七十四条、《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六 条,公司虚增存贷款;个人经营性贷款管理不审慎,贷款资金被挪用于购房;向资本金比例不足 的房地产项目提供融资;同业投资资金违规投向股权投资领域;理财投资非标资产严重不审慎, 罚款 225 万元。 对该证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该公司,认为公司的上述违规行为 对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资 已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 鹏华添利宝货币 2020 年中期报告 第 45 页 共 52 页 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 283,751,277.87 4 应收申购款 179,088,791.23 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 462,840,069.10 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 § 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户 数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例(%) 持有份额 占总份额比 例(%) 4,551,543 21,523.09 39,540,595,062.60 40.36 58,422,692,804.17 59.64 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例(%) 1 银行类机构 4,952,273,555.35 5.06 2 银行类机构 1,944,831,784.57 1.99 3 银行类机构 1,722,272,198.73 1.76 4 银行类机构 1,308,478,765.08 1.34 5 银行类机构 1,235,072,652.00 1.26 6 银行类机构 1,181,470,993.81 1.21 7 银行类机构 1,122,520,835.18 1.15 8 基金类机构 900,009,959.55 0.92 9 银行类机构 884,775,977.66 0.90 10 银行类机构 806,378,141.65 0.82 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,938,177.06 0.0020 注: 截至本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会 鹏华添利宝货币 2020 年中期报告 第 46 页 共 52 页 规定及相关管理制度的规定。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 - 注: 1、截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人投资、持有本基金符 合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 2、截至本报告期末,本基金的基金经理未持有本基金份额。 § 9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2015 年 7 月 21 日) 基金份额总额 236,402,974.82 本报告期期初基金份额总额 89,372,277,237.36 本报告期基金总申购份额 181,034,560,345.28 减:本报告期基金总赎回份额 172,443,549,715.87 本报告期基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列) - 本报告期期末基金份额总额 97,963,287,866.77 § 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、 基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 投资策略未发生变更。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 鹏华添利宝货币 2020 年中期报告 第 47 页 共 52 页 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查 或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣 金 总量的比 例 中金公司 2 - - - - - 注: 交易单元选择的标准和程序: 1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的 专用交易单元,选择的标准是: (1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚; (4)内部管理规范、 严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的 需要,并能为本基金提供全面的信息服务; (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨 询服务。 2) 选择交易单元的程序: 我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门 定期对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性 及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在 比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向券商租用交易单元作为基金专 用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 鹏华添利宝货币 2020 年中期报告 第 48 页 共 52 页 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 中金公司 - - 109,359,000,000.00 100.00% - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 注: 本基金本报告期没有发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 鹏华基金管理有限公司关于延期披露 旗下基金 2019 年年度报告的提示性 公告 《证券日报》 2020 年 03 月 28 日 2 鹏华基金管理有限公司关于延期披露 旗下基金 2019 年年度报告的提示性 公告 《中国证券报》 2020 年 03 月 28 日 3 鹏华基金管理有限公司修改旗下 88 只证券投资基金基金合同的公告 《上海证券报》 2020 年 04 月 15 日 4 鹏华基金管理有限公司修改旗下 88 只证券投资基金基金合同的公告 《中国证券报》 2020 年 04 月 15 日 5 鹏华基金管理有限公司修改旗下 88 只证券投资基金基金合同的公告 《证券日报》 2020 年 04 月 15 日 6 鹏华基金管理有限公司修改旗下 88 只证券投资基金基金合同的公告 《证券时报》 2020 年 04 月 15 日 7 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2019 年年度报告提示性公告 《上海证券报》 2020 年 04 月 18 日 8 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2019 年年度报告提示性公告 《证券时报》 2020 年 04 月 18 日 9 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2019 年年度报告提示性公告 《证券日报》 2020 年 04 月 18 日 10 鹏华添利宝货币市场基金更新的招募 说明书摘要(2020 年第 1 号) 《证券日报》 2020 年 04 月 20 日 11 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2020 年第 1 季度报告提示性公告 《证券日报》 2020 年 04 月 22 日 12 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2020 年第 1 季度报告提示性公告 《证券时报》 2020 年 04 月 22 日 13 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2020 年第 1 季度报告提示性公告 《上海证券报》 2020 年 04 月 22 日 14 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2020 年第 1 季度报告提示性公告 《中国证券报》 2020 年 04 月 22 日 15 鹏华基金管理有限公司关于结束旗下 基金在中信证券华南股份有限公司 《上海证券报》 2020 年 04 月 28 日 鹏华添利宝货币 2020 年中期报告 第 49 页 共 52 页 (原广州证券股份有限公司)申购费 率优惠活动的公告 16 鹏华基金管理有限公司关于结束旗下 基金在中信证券华南股份有限公司 (原广州证券股份有限公司)申购费 率优惠活动的公告 《证券时报》 2020 年 04 月 28 日 17 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与华安证券股份有限公司申购 (含定期定额申购)费率优惠活动的 公告 《上海证券报》 2020 年 05 月 06 日 18 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与华安证券股份有限公司申购 (含定期定额申购)费率优惠活动的 公告 《证券时报》 2020 年 05 月 06 日 19 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与华安证券股份有限公司申购 (含定期定额申购)费率优惠活动的 公告 《证券日报》 2020 年 05 月 06 日 20 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与华安证券股份有限公司申购 (含定期定额申购)费率优惠活动的 公告 《中国证券报》 2020 年 05 月 06 日 21 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与万联证券股份有限公司申购 (含定期定额申购)费率优惠活动的 公告 《证券日报》 2020 年 05 月 18 日 22 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与万联证券股份有限公司申购 (含定期定额申购)费率优惠活动的 公告 《上海证券报》 2020 年 05 月 18 日 23 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与万联证券股份有限公司申购 (含定期定额申购)费率优惠活动的 公告 《证券时报》 2020 年 05 月 18 日 24 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与万联证券股份有限公司申购 (含定期定额申购)费率优惠活动的 公告 《中国证券报》 2020 年 05 月 18 日 25 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 在蒙商银行股份有限公司暂停办理相 关销售业务的公告 《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》、 《证券日报》 2020 年 05 月 23 日 26 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2019 年年度报告提示性公告 《中国证券报》 2020 年 04 月 18 日 27 鹏华基金管理有限公司关于旗下证券 《上海证券报》 2020 年 01 月 16 日 鹏华添利宝货币 2020 年中期报告 第 50 页 共 52 页 投资基金招募说明书的补充提示 28 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与青岛意才基金销售有限公司 认、申购(含定期定额申购)费率优 惠活动的公告 《中国证券报》 2020 年 01 月 17 日 29 鹏华基金管理有限公司关于增加青岛 意才基金销售有限公司为旗下部分基 金销售机构的公告 《上海证券报》 2020 年 01 月 17 日 30 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与青岛意才基金销售有限公司 认、申购(含定期定额申购)费率优 惠活动的公告 《证券日报》 2020 年 01 月 17 日 31 鹏华基金管理有限公司关于增加青岛 意才基金销售有限公司为旗下部分基 金销售机构的公告 《证券日报》 2020 年 01 月 17 日 32 鹏华基金管理有限公司关于增加青岛 意才基金销售有限公司为旗下部分基 金销售机构的公告 《中国证券报》 2020 年 01 月 17 日 33 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与青岛意才基金销售有限公司 认、申购(含定期定额申购)费率优 惠活动的公告 《上海证券报》 2020 年 01 月 17 日 34 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2019 年第 4 季度报告提示性公告 《上海证券报》 2020 年 01 月 20 日 35 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2019 年第 4 季度报告提示性公告 《中国证券报》 2020 年 01 月 20 日 36 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2019 年第 4 季度报告提示性公告 《证券时报》 2020 年 01 月 20 日 37 鹏华添利宝货币市场基金调整大额申 购、转换转入和定期定额投资业务的 公告 《证券日报》 2020 年 01 月 21 日 38 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下 基金 2020 年春节假期清算交收安排 及申购赎回等交易业务的提示性公告 《证券日报》 2020 年 02 月 03 日 39 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下 基金 2020 年春节假期清算交收安排 及申购赎回等交易业务的提示性公告 《证券时报》 2020 年 02 月 03 日 40 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下 基金 2020 年春节假期清算交收安排 及申购赎回等交易业务的提示性公告 《上海证券报》 2020 年 02 月 03 日 41 鹏华基金管理有限公司关于使用不低 于 5000 万元固有资金购买本公司旗 下偏股型公募基金的公告 《证券时报》 2020 年 02 月 05 日 42 鹏华基金管理有限公司关于使用不低 《中国证券报》 2020 年 02 月 05 日 鹏华添利宝货币 2020 年中期报告 第 51 页 共 52 页 于 5000 万元固有资金购买本公司旗 下偏股型公募基金的公告 43 鹏华基金管理有限公司关于使用不低 于 5000 万元固有资金购买本公司旗 下偏股型公募基金的公告 《证券日报》 2020 年 02 月 05 日 44 鹏华基金管理有限公司关于使用不低 于 5000 万元固有资金购买本公司旗 下偏股型公募基金的公告 《上海证券报》 2020 年 02 月 05 日 45 鹏华基金管理有限公司关于增加奕丰 基金销售有限公司为旗下部分基金销 售机构的公告 《证券日报》 2020 年 03 月 24 日 46 鹏华基金管理有限公司关于增加奕丰 基金销售有限公司为旗下部分基金销 售机构的公告 《中国证券报》 2020 年 03 月 24 日 47 鹏华基金管理有限公司关于增加奕丰 基金销售有限公司为旗下部分基金销 售机构的公告 《上海证券报》 2020 年 03 月 24 日 48 鹏华基金管理有限公司关于增加奕丰 基金销售有限公司为旗下部分基金销 售机构的公告 《证券时报》 2020 年 03 月 24 日 49 鹏华基金管理有限公司关于增加广东 南粤银行股份有限公司为旗下部分基 金销售机构的公告 《证券时报》 2020 年 03 月 27 日 50 鹏华基金管理有限公司关于增加广东 南粤银行股份有限公司为旗下部分基 金销售机构的公告 《中国证券报》 2020 年 03 月 27 日 51 鹏华基金管理有限公司关于增加广东 南粤银行股份有限公司为旗下部分基 金销售机构的公告 《上海证券报》 2020 年 03 月 27 日 52 鹏华基金管理有限公司关于增加广东 南粤银行股份有限公司为旗下部分基 金销售机构的公告 《证券日报》 2020 年 03 月 27 日 53 鹏华基金管理有限公司关于延期披露 旗下基金 2019 年年度报告的提示性 公告 《证券时报》 2020 年 03 月 28 日 54 鹏华基金管理有限公司关于延期披露 旗下基金 2019 年年度报告的提示性 公告 《上海证券报》 2020 年 03 月 28 日 55 中国光大银行“投资与托管业务部” 名称变更为“资产托管部” 中国证监会指定的媒介 2020 年 4 月 15 日 注: 无。 鹏华添利宝货币 2020 年中期报告 第 52 页 共 52 页 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 § 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)《鹏华添利宝货币市场基金基金合同》; (二)《鹏华添利宝货币市场基金托管协议》; (三)《鹏华添利宝货币市场基金 2020 年中期报告》(原文)。 12.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理 人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客 户服务系统,咨询电话: 4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2020 年 8 月 31 日