前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：前海开源基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2016年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年01月01日起至06月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................7 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................7§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................7 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................8§4 管理人报告.........................................................................................................................................10 4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................13§5 托管人报告.........................................................................................................................................13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................13§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................14 6.1 资产负债表................................................................................................................................14 6.2 利润表........................................................................................................................................15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................16 6.4 报表附注....................................................................................................................................17§7 投资组合报告.....................................................................................................................................34 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................34 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................40 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................40 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................40 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................40§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................41§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................42§10 重大事件揭示...................................................................................................................................42 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................42 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................42 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................43 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................43§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................46§12 备查文件目录...................................................................................................................................47 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................47 12.2 存放地点..................................................................................................................................47 12.3 查阅方式..................................................................................................................................47 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金 基金简称 前海开源优势蓝筹股票 基金主代码 001162 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年4月28日 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 64,797,983.91份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 前海开源优势蓝筹股票A 前海开源优势蓝筹股票C 下属分级基金的交易代码： 001162 001638 报告期末下属分级基金的份额总额 36,798,020.00份 27,999,963.91份 2.2基金产品说明 投资目标 在关系国计民生的支柱性产业和代表中国国际竞争优势的行业中，精选具有核 心竞争力、经营稳健、业绩优良、治理结构健康、持续分红能力较强的蓝筹公 司。在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产 的长期稳定增值。 投资策略 本基金投资策略有以下五方面内容： 1、大类资产配置 本基金综合定性和定量分析手段，依据经济周期理论，结合对各大类资产风险 收益的评估，制定各类资产配置比例。本基金通过对权益类、固定收益类和现 金资产分布的实时监控，根据经济运行周期、市场利率等因素以及基金的风险 评估进行调整。 2、股票投资策略 本基金采取自上而下宏观分析和自下而上精选个股相结合的投资策略，在遵循 本基金资产配置比例限制的前提下，确定股票资产的投资比例。 本基金股票资产主要投资于优势蓝筹股票，投资于与优势蓝筹主题相关证券的 比例不低于非现金基金资产的80%。优势蓝筹股票是指在关系国计民生的支柱 性产业和代表中国国际竞争优势的行业中，具有核心竞争力、经营稳健、业绩 优良、治理结构健康、财务状况良好的上市公司股票。 一方面，中国经济结构转型升级，金融、能源、冶金、化工、基建、消费等传 统支柱性产业可能兼并整合，具有竞争优势的蓝筹公司的市场份额有望进一步 提升。另一方面，全球经济格局新老更替，中国通过国家战略和政策引导，充 分发挥国际竞争优势，提高在国际分工中的地位，高铁、核电、军工、互联网、 计算机、通信、电子等国际竞争优势行业的龙头公司有望发展壮大。本基金通 过定性和定量相结合的方法筛选股票。定性方面主要研究上市公司的商业模 式、竞争优势、行业地位、市场空间、治理结构等。定量方面主要分析上市公 司的盈利能力、运营效率、资产质量、财务状况、分红能力、估值水平等。 3、债券投资策略 本基金实施积极主动的组合管理，从宏观环境分析和微观市场定价分析两方面 进行债券投资。宏观上结合对宏观经济、市场利率等因素的分析，确定不同资 产的权重。微观上以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策等 因素，选择质量较高的品种。 4、权证投资策略 本基金根据权证对应公司基本面情况确定合理估值，通过权证与证券组合投 资，达到改善组合风险收益特征的目的。 5、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的参与股指期货交易。 本基金股指期货投资决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益 分析的基础上，结合股票投资的规模，以及中国证监会要求确定参与股指期货 交易的投资比例。 基金管理人投资股指期货前将建立股指期货投资决策部门或小组，同时制定流 程制度，经基金管理人董事会批准后执行。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货 币市场基金，属于高风险收益特征的开放式基金。 前海开源优势蓝筹股票A 前海开源优势蓝筹股票C 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 前海开源基金管理有限公 招商银行股份有限公司 司 姓名 傅成斌 张燕 信息披露负责人 联系电话 0755-88601888 0755—83199084 电子邮箱 qhky@qhkyfund.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 4001666998 95555 传真 0755-83181169 0755—83195201 注册地址 深圳市前海深港合作区前 深圳市福田区深南大道7088号 湾一路1号A栋201室（入 招商银行大厦 驻深圳市前海商务秘书有 限公司） 办公地址 深圳市福田区深南大道 深圳市福田区深南大道7088号 7006号万科富春东方大厦 招商银行大厦 2206 邮政编码 518040 518040 法定代表人 王兆华 李建红 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.qhkyfund.com 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 前海开源基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7006号万科 富春东方大厦2206 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 前海开源优势蓝筹股票A 前海开源优势蓝筹股票C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016 报告期(2016年1月1日- 年6月30日) 2016年6月30日) 本期已实现收益 -7,609,151.72 -1,469,683.00 本期利润 -9,026,177.66 -141,630.74 加权平均基金份额本期利润 -0.2362 -0.0082 本期加权平均净值利润率 -27.47% -0.88% 本期基金份额净值增长率 -20.86% -10.41% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期末可供分配利润 -5,526,715.43 -1,904,678.89 期末可供分配基金份额利润 -0.1502 -0.0680 期末基金资产净值 31,271,304.57 26,271,439.59 期末基金份额净值 0.850 0.938 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -15.00% -6.20% 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期 末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所 的交易日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海开源优势蓝筹股票A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 2.04% 1.40% -0.24% 0.78% 2.28% 0.62% 过去三个月 -3.63% 1.46% -1.48% 0.81% -2.15% 0.65% 过去六个月 -20.86% 2.15% -12.00% 1.48% -8.86% 0.67% 过去一年 -16.50% 1.69% -22.51% 1.84% 6.01% -0.15% 自基金合同 -15.00% 1.56% -26.49% 1.92% 11.49% -0.36% 生效起至今 前海开源优势蓝筹股票C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 1.96% 1.42% -0.24% 0.78% 2.20% 0.64% 过去三个月 -3.70% 1.48% -1.48% 0.81% -2.22% 0.67% 过去六个月 -10.41% 2.29% -12.00% 1.48% 1.59% 0.81% 自基金合同 -6.20% 1.77% -14.15% 1.81% 7.95% -0.04% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20%。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：①本基金自2015年7月6日起，增加C类基金份额并设置对应基金代码；2015年7月6日、2015年7月7日C类基金份额为零。前海开源优势蓝筹股票C基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较起始日为2015年7月8日。 ③本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同规定。截至2016年6 月30日，本基金建仓期结束未满1年。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源基金”）于2012年12月27日经中国证监会批准，2013年1月23日注册成立，截至报告期末，注册资本为2亿元人民币。其中，开源证券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前，前海开源基金分别在北京、上海设立分公司，在深圳设立华南营销中心；直销中心覆盖珠三角、长三角和京津冀环渤海经济区，为公司的快速发展奠定了组织和区域基础。经中国证监会批准，前海开源基金全资控股子公司——前海开源资产管理有限公司（以下简称“前海开源资管”）已于2013年9月5日在深圳市注册成立,并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证书》，截至报告期末，注册资本为1.8亿元人民币。截至报告期末，前海开源基金旗下管理32只开放式基金，资产管理规模超过309亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 曲扬先生，清华大学博士 研究生。历任南方基金管 本基金 理有限公司研究员、基金 的基金 经理助理、南方全球精选 曲扬 经理、公 2015年4月28 - 7年 基金经理，2009年11月 司执行 日 至2013年1月担任南方基 投资总 金香港子公司投资经理助 监 理、投资经理。现任前海 开源基金管理有限公司执 行投资总监。 ①对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定 的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的 聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2016年上半年，在受到了国内宏观经济不振、人民币持续贬值压力以及英国退欧等海外不确定性因素的影响下，A股市场整体走势偏弱，上涨综指下跌17.22%。但市场不乏结构性机会，包括食品饮料、贵金属等板块具有正收益。本基金一季度投资品配置比例较高，对基金净值的拖累较大。二季度降低了投资品配置比例，增加了下游消费品配置比例，对基金净值带来正面贡献。4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内，A 类基金份额净值增长率为-20.86%，同期业绩比较基准收益率为-12.00%；C类基金份额净值增长率为-10.41%，同期业绩比较基准收益率为-12.00%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，预计中国宏观经济仍将维持L型走势，境内和境外利率维持低位、流动性充裕，经济基本面和资金面对股市影响偏正面。投资和出口对经济增长的拉动作用继续减弱，供给侧改革和国企改革是传统经济部门投资机会的主要看点。消费和新兴产业对经济增长的贡献比例将继续提升，消费品和新兴成长股可能是阿尔法的主要来源。 下半年A股市场依旧存在结构性机会，本基金将从基本面出发，精选具备长期发展潜力、业绩增长速度较快、增长确定性和安全边际较高的行业和个股，努力为投资者创造超额收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会由总经理、督察长、基金事务部、研究部、投资部、监察稽核部、交易部负责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种的估值数据。 本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 本基金2016年1月4日至2016年2月2日连续22个工作日，2016年2月17日至2016年3月21日连续24个工作日基金资产净值低于五千万元。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，本基金未进行利润分配。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 4,509,530.49 4,284,208.59 结算备付金 80,896.97 429,637.87 存出保证金 36,910.64 132,503.33 交易性金融资产 6.4.7.2 53,404,300.15 38,728,621.20 其中：股票投资 53,404,300.15 38,728,621.20 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 33,027.01 - 应收利息 6.4.7.5 1,004.15 1,557.45 应收股利 - - 应收申购款 109,161.26 50,412.61 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 58,174,830.67 43,626,941.05 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 450,684.30 92,230.93 应付管理人报酬 46,591.06 38,051.61 应付托管费 11,647.78 9,512.89 应付销售服务费 2,101.12 - 应付交易费用 6.4.7.7 70,748.34 188,591.81 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 50,313.91 50,128.19 负债合计 632,086.51 378,515.43 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 64,797,983.91 40,262,054.95 未分配利润 6.4.7.10 -7,255,239.75 2,986,370.67 所有者权益合计 57,542,744.16 43,248,425.62 负债和所有者权益总计 58,174,830.67 43,626,941.05 注：报告截止日2016年6月30日，前海开源优势蓝筹股票A基金份额净值0.850元，基金份额 总额36,798,020.00份，前海开源优势蓝筹股票 C基金份额净值 0.938元，基金份额总额 27,999,963.91份。 6.2利润表 会计主体：前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项 目 2016年1月1日至 2015年4月28日(基金 2016年6月30日 合同生效日)至2015年6 月30日 一、收入 -8,522,126.72 5,164,113.16 1.利息收入 25,544.66 328,677.99 其中：存款利息收入 6.4.7.11 25,544.66 138,057.13 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 190,620.86 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -8,635,441.69 3,087,910.98 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -8,909,903.90 3,043,345.03 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 274,462.21 44,565.95 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -88,973.68 1,221,763.16 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 176,743.99 525,761.03 列） 减：二、费用 645,681.68 1,118,204.45 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 245,432.54 537,468.12 2．托管费 6.4.10.2.2 61,358.11 89,578.01 3．销售服务费 6.4.10.2.3 8,171.26 - 4．交易费用 6.4.7.19 279,607.18 461,721.20 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 51,112.59 29,437.12 三、利润总额（亏损总额以“-” -9,167,808.40 4,045,908.71 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 -9,167,808.40 4,045,908.71 填列） 注：本基金的基金合同于2015年4月28日生效，上年度可比期间为2015年4月28日（基金合 同生效日）到2015年6月30日。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 40,262,054.95 2,986,370.67 43,248,425.62 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - -9,167,808.40 -9,167,808.40 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 24,535,928.96 -1,073,802.02 23,462,126.94 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 66,029,787.77 -6,653,618.48 59,376,169.29 2.基金赎回款 -41,493,858.81 5,579,816.46 -35,914,042.35 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 64,797,983.91 -7,255,239.75 57,542,744.16 （基金净值） 上年度可比期间 2015年4月28日(基金合同生效日)至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 239,319,765.41 - 239,319,765.41 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - 4,045,908.71 4,045,908.71 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -88,639,762.34 -1,307,104.99 -89,946,867.33 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 8,828,285.21 104,467.76 8,932,752.97 2.基金赎回款 -97,468,047.55 -1,411,572.75 -98,879,620.30 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 150,680,003.07 2,738,803.72 153,418,806.79 （基金净值） 注：本基金的基金合同于2015年4月28日生效，上年度可比期间为2015年4月28日（基金合 同生效日）到2015年6月30日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______蔡颖______ ______李志祥______ ____任福利____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2015】405号文《关于准予前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金注册的批复》，由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金基金合同》及其他法律法规公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2015年4月14日至2015年4月24日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 239,248,291.84 元，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2015]02030036号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金基金合同》于 2015 年 4 月 28 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为239,319,765.41份基金份额，其中认购资金利息折合71,473.57份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司，本基金托管人为招商银行股份有限公司。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期未发生会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2015年9月8日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 4,509,530.49 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 4,509,530.49 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 52,568,944.12 53,404,300.15 835,356.03 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 52,568,944.12 53,404,300.15 835,356.03 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 951.15 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 36.40 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 16.60 合计 1,004.15 注：“其他”为应收结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 70,748.34 银行间市场应付交易费用 - 合计 70,748.34 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 587.87 预提费用 49,726.04 合计 50,313.91 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 前海开源优势蓝筹股票A 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 40,261,056.45 40,261,056.45 本期申购 10,637,228.62 10,637,228.62 本期赎回(以"-"号填列) -14,100,265.07 -14,100,265.07 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 36,798,020.00 36,798,020.00 金额单位：人民币元 前海开源优势蓝筹股票C 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 998.50 998.50 本期申购 55,392,559.15 55,392,559.15 本期赎回(以"-"号填列) -27,393,593.74 -27,393,593.74 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 27,999,963.91 27,999,963.91 注：申购含红利再投、转换入份（金）额；赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 前海开源优势蓝筹股票A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,532,981.99 453,341.63 2,986,323.62 本期利润 -7,609,151.72 -1,417,025.94 -9,026,177.66 本期基金份额交易 64,509.85 448,628.76 513,138.61 产生的变动数 其中：基金申购款 -444,146.07 -937,606.31 -1,381,752.38 基金赎回款 508,655.92 1,386,235.07 1,894,890.99 本期已分配利润 - - - 本期末 -5,011,659.88 -515,055.55 -5,526,715.43 单位：人民币元 前海开源优势蓝筹股票C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 36.06 10.99 47.05 本期利润 -1,469,683.00 1,328,052.26 -141,630.74 本期基金份额交易 -435,031.95 -1,151,908.68 -1,586,940.63 产生的变动数 其中：基金申购款 428,280.37 -5,700,146.47 -5,271,866.10 基金赎回款 -863,312.32 4,548,237.79 3,684,925.47 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,904,678.89 176,154.57 -1,728,524.32 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 22,766.65 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,387.46 其他 1,390.55 合计 25,544.66 注：“其他”为申购款利息收入及结算保证金利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 98,609,126.34 减：卖出股票成本总额 107,519,030.24 买卖股票差价收入 -8,909,903.90 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.13.2资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无其他衍生工具投资收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 274,462.21 基金投资产生的股利收益 - 合计 274,462.21 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -88,973.68 ——股票投资 -88,973.68 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -88,973.68 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 175,725.05 基金转换费收入 1,018.94 合计 176,743.99 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 279,607.18 银行间市场交易费用 - 合计 279,607.18 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 24,863.02 信息披露费 24,863.02 其他 301.00 汇划费 1,085.55 合计 51,112.59 注：“其他”为审计询证费。 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 前海开源基金管理有限公司（“前海开源 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 基金公司”） 招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人、基金代销机构 开源证券股份有限公司（“开源证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行交易，无佣金产生。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年4月28日(基金合同生效日) 月30日 至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 245,432.54 537,468.12 的管理费 其中：支付销售机构的客 38,565.57 0.34 户维护费 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.00%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无 误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定，依据销售机构销售基金的保有量提 取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客 户维护费从基金管理费中列支。 根据《前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金基金合同（2015年7月修订）》及《前海开源优势 蓝筹股票型证券投资基金托管协议（2015年7月修订）》约定，自2015年7月6日起，本基金的 管理费率由1.50%/年调整为1.00%/年。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年4月28日(基金合同生效日) 月30日 至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 61,358.11 89,578.01 的托管费 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无 误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 前海开源优势蓝筹 前海开源优势蓝筹 合计 股票A 股票C 前海开源基金管理有限 - 7,281.69 7,281.69 公司（基金管理人、注册 登记机构、基金销售机 构） 开源证券股份有限公司 - 889.57 889.57 （“开源证券”） 合计 0.00 8,171.26 8,171.26 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.1%。 本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.1%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托 管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性划出，由注册登记机构代收，注册登 记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年4月28日(基金合同生效日)至 名称 2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有限 4,509,530.49 22,766.65 96,963,085.05 131,732.73 公司 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 值总额 新 宏2016年6 2016年新股流通 603016泰 月23日 7 月 1受限 8.49 8.49 467 3,964.83 3,964.83- 日 丰 元2016年6 2016年新股流通 002805股份 月29日 7 月 7受限 5.80 5.80 617 3,578.60 3,578.60- 日 科 大2016年6 2016年新股流通 300520国创 月30日 7 月 8受限 10.05 10.05 355 3,567.75 3,567.75- 日 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值总 代码名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单价 数量（股） 成本总额 额 备注 价 驰宏 2016 重大 2016 600497锌锗 年6月 事项 9.97 年7月 10.97 136,600 1,433,571.001,361,902.00 - 13日 11日 中国 2016 临时 2016 601611核建 年6月 停牌 20.92 年7月 23.01 1,613 5,597.11 33,743.96 - 30日 1日 注：本基金本报告期末持有的暂时停牌等流通受限股票的复牌情况，统计截止日期为2016年8 月25日。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款，无抵押债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款，无抵押债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部、金融工程部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部、金融工程部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款由基金托管人保管，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；本基金未进行银行间同业市场交易。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有短期信用评级的债券。6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有长期信用评级的债券。6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，金融资产均能以合理价格适时变现。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 4,509,530.49 - - - 4,509,530.49 结算备付金 80,896.97 - - - 80,896.97 存出保证金 36,910.64 - - - 36,910.64 交易性金融资产 - - -53,404,300.15 53,404,300.15 应收证券清算款 - - - 33,027.01 33,027.01 应收利息 - - - 1,004.15 1,004.15 应收申购款 - - - 109,161.26 109,161.26 其他资产 - - - - - 资产总计 4,627,338.10 - -53,547,492.57 58,174,830.67 负债 应付赎回款 - - - 450,684.30 450,684.30 应付管理人报酬 - - - 46,591.06 46,591.06 应付托管费 - - - 11,647.78 11,647.78 应付销售服务费 - - - 2,101.12 2,101.12 应付交易费用 - - - 70,748.34 70,748.34 其他负债 - - - 50,313.91 50,313.91 负债总计 - - - 632,086.51 632,086.51 利率敏感度缺口 4,627,338.10 - -52,915,406.06 57,542,744.16 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 4,284,208.59 - - - 4,284,208.59 结算备付金 429,637.87 - - - 429,637.87 存出保证金 132,503.33 - - - 132,503.33 交易性金融资产 - - -38,728,621.20 38,728,621.20 应收利息 - - - 1,557.45 1,557.45 应收申购款 - - - 50,412.61 50,412.61 其他资产 - - - - - 资产总计 4,846,349.79 - -38,780,591.26 43,626,941.05 负债 应付赎回款 - - - 92,230.93 92,230.93 应付管理人报酬 - - - 38,051.61 38,051.61 应付托管费 - - - 9,512.89 9,512.89 应付交易费用 - - - 188,591.81 188,591.81 其他负债 - - - 50,128.19 50,128.19 负债总计 - - - 378,515.43 378,515.43 利率敏感度缺口 4,846,349.79 - -38,402,075.83 43,248,425.62 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日期或到期日 孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 截至2016年6月30日，本基金未持有交易性债券投资（2015年12月31日：同），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2015年12月31日：同）。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变化而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合中，本基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%；投资于与优势蓝筹主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%；持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 53,404,300.15 92.81 38,728,621.20 89.55 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 53,404,300.15 92.81 38,728,621.20 89.55 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2016年6月 上年度末（ 2015年12月 30日） 31日） 业绩比较基准增加5% 1,730,504.35 386,231.28 业绩比较基准减少5% -1,730,504.35 -386,231.28 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为51,997,543.01元，属于第二层次的余额为1,406,757.14元，无属于第三层次的余额；于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为38,728,621.20元，无属于第二层次的余额，无属于第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 53,404,300.15 91.80 其中：股票 53,404,300.15 91.80 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,590,427.46 7.89 7 其他各项资产 180,103.06 0.31 8 合计 58,174,830.67 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 6,169,790.00 10.72 B 采矿业 5,840,761.00 10.15 C 制造业 28,103,731.19 48.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 33,743.96 0.06 F 批发和零售业 748,923.00 1.30 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 14,390.10 0.03 业 J 金融业 12,485,700.80 21.70 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 7,260.10 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 53,404,300.15 92.81 7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过沪港通机制投资港股。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601689 拓普集团 124,310 4,096,014.50 7.12 2 002299 圣农发展 141,800 3,672,620.00 6.38 3 600436 片仔癀 74,170 3,338,391.70 5.80 4 002311 海大集团 188,700 2,975,799.00 5.17 5 600837 海通证券 187,740 2,894,950.80 5.03 6 600109 国金证券 212,300 2,861,804.00 4.97 7 600999 招商证券 166,400 2,745,600.00 4.77 8 002458 益生股份 57,000 2,497,170.00 4.34 9 000568 泸州老窖 79,100 2,349,270.00 4.08 10 600519 贵州茅台 8,000 2,335,360.00 4.06 11 002007 华兰生物 58,400 1,833,760.00 3.19 12 300294 博雅生物 28,600 1,797,796.00 3.12 13 600549 厦门钨业 58,550 1,739,520.50 3.02 14 000686 东北证券 131,400 1,696,374.00 2.95 15 600497 驰宏锌锗 136,600 1,361,902.00 2.37 16 002160 常铝股份 142,700 1,250,052.00 2.17 17 000538 云南白药 18,300 1,176,690.00 2.04 18 601198 东兴证券 47,300 1,156,012.00 2.01 19 601555 东吴证券 84,400 1,130,960.00 1.97 20 000983 西山煤电 133,600 1,088,840.00 1.89 21 002588 史丹利 86,700 1,070,745.00 1.86 22 000060 中金岭南 88,500 923,055.00 1.60 23 600219 南山铝业 103,900 768,860.00 1.34 24 601958 金钼股份 94,300 768,545.00 1.34 25 600058 五矿发展 39,900 748,923.00 1.30 26 600111 北方稀土 50,700 674,817.00 1.17 27 000655 金岭矿业 82,000 633,040.00 1.10 28 600059 古越龙山 55,900 575,211.00 1.00 29 000758 中色股份 73,400 568,850.00 0.99 30 002460 赣锋锂业 16,600 555,270.00 0.96 31 002466 天齐锂业 12,900 550,701.00 0.96 32 600348 阳泉煤业 79,600 507,052.00 0.88 33 603993 洛阳钼业 114,000 473,100.00 0.82 34 600395 盘江股份 53,200 439,432.00 0.76 35 601611 中国核建 1,613 33,743.96 0.06 36 603131 上海沪工 421 25,554.70 0.04 37 300515 三德科技 542 25,403.54 0.04 38 002799 环球印务 432 18,852.48 0.03 39 300518 盛讯达 231 10,822.35 0.02 40 002802 洪汇新材 573 8,640.84 0.02 41 603909 合诚股份 395 7,260.10 0.01 42 603958 哈森股份 443 6,423.50 0.01 43 603016 新宏泰 467 3,964.83 0.01 44 002805 丰元股份 617 3,578.60 0.01 45 300520 科大国创 355 3,567.75 0.01 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600436 片仔癀 5,997,996.55 13.87 2 600031 三一重工 4,140,339.96 9.57 3 601689 拓普集团 3,912,537.00 9.05 4 600519 贵州茅台 3,740,812.19 8.65 5 600837 海通证券 3,614,711.00 8.36 6 600585 海螺水泥 3,222,751.00 7.45 7 600999 招商证券 3,055,736.36 7.07 8 002311 海大集团 2,988,393.52 6.91 9 000157 中联重科 2,986,568.00 6.91 10 000581 威孚高科 2,965,069.41 6.86 11 601211 国泰君安 2,912,234.96 6.73 12 000338 潍柴动力 2,842,267.93 6.57 13 002458 益生股份 2,821,440.12 6.52 14 601788 光大证券 2,763,581.15 6.39 15 600958 东方证券 2,555,301.00 5.91 16 600549 厦门钨业 2,496,499.00 5.77 17 603686 龙马环卫 2,270,977.00 5.25 18 000568 泸州老窖 2,259,402.00 5.22 19 000538 云南白药 1,856,326.00 4.29 20 002299 圣农发展 1,785,397.00 4.13 21 601198 东兴证券 1,750,179.00 4.05 22 000686 东北证券 1,720,816.33 3.98 23 002007 华兰生物 1,720,057.03 3.98 24 300294 博雅生物 1,702,899.28 3.94 25 600535 天士力 1,598,730.76 3.70 26 002588 史丹利 1,488,703.00 3.44 27 600497 驰宏锌锗 1,433,571.00 3.31 28 000878 云南铜业 1,432,382.00 3.31 29 600362 江西铜业 1,431,157.86 3.31 30 600109 国金证券 1,401,905.00 3.24 31 601998 中信银行 1,351,274.00 3.12 32 002142 宁波银行 1,343,735.00 3.11 33 600276 恒瑞医药 1,317,784.00 3.05 34 000630 铜陵有色 1,200,967.00 2.78 35 000983 西山煤电 1,181,440.00 2.73 36 002160 常铝股份 1,175,667.70 2.72 37 601555 东吴证券 1,146,187.00 2.65 38 300328 宜安科技 1,132,303.80 2.62 39 000060 中金岭南 1,050,435.00 2.43 40 601318 中国平安 1,017,450.00 2.35 41 601336 新华保险 994,365.00 2.30 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金 额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601788 光大证券 4,459,923.15 10.31 2 600031 三一重工 3,699,061.01 8.55 3 600436 片仔癀 3,371,187.37 7.79 4 600398 海澜之家 3,195,480.00 7.39 5 000581 威孚高科 3,024,741.76 6.99 6 600585 海螺水泥 2,976,431.36 6.88 7 000338 潍柴动力 2,741,120.53 6.34 8 601211 国泰君安 2,690,455.29 6.22 9 002294 信立泰 2,668,027.32 6.17 10 000157 中联重科 2,642,298.00 6.11 11 603686 龙马环卫 2,334,710.05 5.40 12 600958 东方证券 1,968,734.00 4.55 13 002299 圣农发展 1,890,767.00 4.37 14 000423 东阿阿胶 1,856,748.00 4.29 15 601336 新华保险 1,740,925.60 4.03 16 000728 国元证券 1,687,892.39 3.90 17 600535 天士力 1,651,747.30 3.82 18 600519 贵州茅台 1,621,903.00 3.75 19 002035 华帝股份 1,607,225.00 3.72 20 002236 大华股份 1,573,035.55 3.64 21 300360 炬华科技 1,424,231.69 3.29 22 600276 恒瑞医药 1,404,604.00 3.25 23 601998 中信银行 1,374,294.00 3.18 24 002142 宁波银行 1,341,293.00 3.10 25 300224 正海磁材 1,335,254.75 3.09 26 300017 网宿科技 1,310,196.20 3.03 27 600362 江西铜业 1,251,773.24 2.89 28 002321 华英农业 1,225,857.00 2.83 29 000878 云南铜业 1,222,144.00 2.83 30 300328 宜安科技 1,198,750.00 2.77 31 000630 铜陵有色 1,057,230.00 2.44 32 601318 中国平安 1,042,455.00 2.41 33 002588 史丹利 927,420.00 2.14 34 600549 厦门钨业 912,016.00 2.11 35 002367 康力电梯 904,637.00 2.09 36 000750 国海证券 883,240.00 2.04 37 002458 益生股份 881,769.00 2.04 38 600837 海通证券 869,474.00 2.01 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出 金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 122,283,682.87 卖出股票收入（成交）总额 98,609,126.34 注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑 相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。（2）本基金本报告期未进行股指期货投资。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 36,910.64 2 应收证券清算款 33,027.01 3 应收股利 - 4 应收利息 1,004.15 5 应收申购款 109,161.26 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 180,103.06 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 级别 户数 金份额 (户) 占总份额比 占总份持有份额持有份额 例 额比例 前 海 1,778 20,696.30 2,838,781.86 7.71% 33,959,238.14 92.29% 开 源 优 势 蓝 筹 股票A 前 海 10 2,799,996.39 27,998,965.41 100.00% 998.50 0.00% 开 源 优 势 蓝 筹 股票C 合计 1,788 36,240.48 30,837,747.27 47.59% 33,960,236.64 52.41% 注：①分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分 母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额 总额)。 ②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 ③本基金自2015年7月6日起，增加C类基金份额并设置对应基金代码。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金份额。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部负责人、本基金基金经理未持有本开 放式基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 前海开源优势蓝 前海开源优势蓝 筹股票A 筹股票C 基金合同生效日（2015年4月28日）基金份 239,319,765.41 - 额总额 本报告期期初基金份额总额 40,261,056.45 998.50 本报告期基金总申购份额 10,637,228.62 55,392,559.15 减:本报告期基金总赎回份额 14,100,265.07 27,393,593.74 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 36,798,020.00 27,999,963.91 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人无重大人事变动； 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金提供审计服务的会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内未发生变更。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 海通证券 2 192,954,921.11 87.42% 141,107.04 87.42% - 东北证券 2 27,772,560.51 12.58% 20,310.04 12.58% - 申万宏源 2 - - - - - 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市 场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有 关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的 渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期内租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理 2016年1月4日 旗下基金2015年度最后一个 人的官方网站 交易日基金资产净值、基金份 额净值及基金份额累计净值 公告 2 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理 2016年1月11日 关于旗下基金增加腾元基金 人的官方网站 为代销机构及开通定投和转 换业务并参与其费率优惠的 活动的公告 3 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理 2016年1月18日 关于降低旗下开放式基金在 人的官方网站 天天基金销售平台申购金额 下限的公告 4 前海开源优势蓝筹股票型证 证券时报、基金管理 2016年1月22日 券投资基金2015年第4季度 人的官方网站 报告 5 关于前海开源优势蓝筹股票 证券时报、基金管理 2016年2月2日 型证券投资基金C类份额增 人的官方网站 加开源证券为代销机构及开 通转换业务并参与其费率优 惠的活动的公告 6 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理 2016年2月29日 关于旗下基金增加平安证券 人的官方网站 为代销机构及开通定投和转 换业务并参与其费率优惠的 活动的公告 7 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理 2016年3月3日 关于旗下基金参加好买基金 人的官方网站 费率优惠活动的公告 8 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理 2016年3月11日 关于旗下基金在大同证券开 人的官方网站 通定投业务的公告 9 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理 2016年3月18日 关于旗下基金增加利得基金 人的官方网站 为代销机构并参与其费率优 惠活动的公告 10 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理 2016年3月22日 关于旗下基金参加同花顺费 人的官方网站 率优惠活动的公告 11 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理 2016年3月30日 关于旗下基金增加英大证券 人的官方网站 为代销机构的公告 12 前海开源优势蓝筹股票型证 基金管理人的官方 2016年3月30日 券投资基金2015年年度报 网站 告 13 前海开源优势蓝筹股票型证 证券时报、基金管理 2016年3月30日 券投资基金2015年年度报告 人的官方网站 摘要 14 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理 2016年3月31日 关于旗下基金参加新兰德费 人的官方网站 率优惠活动的公告 15 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理 2016年4月6日 关于旗下基金增加华龙证券 人的官方网站 为代销机构及开通定投和转 换业务并参与其费率优惠的 活动的公告 16 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理 2016年4月8日 关于旗下基金增加鑫鼎盛为 人的官方网站 代销机构及开通定投和转换 业务的公告 17 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理 2016年4月18日 关于银河证券费率调整的公 人的官方网站 告 18 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理 2016年4月20日 关于联泰资产费率调整的公 人的官方网站 告 19 前海开源优势蓝筹股票型证 证券时报、基金管理 2016年4月21日 券投资基金2016年第1季度 人的官方网站 报告 20 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理 2016年4月29日 关于旗下部分基金增加伯嘉 人的官方网站 基金为代销机构的公 告 21 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理 2016年4月29日 关于旗下部分基金增加汇成 人的官方网站 基金为代销机构及开通定投 和转换业务并参与其费率优 惠的活动的公告 22 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理 2016年4月29日 关于旗下基金增加金斧子为 人的官方网站 代销机构及开通定投和转换 业务并参与其费率优惠的活 动的公告 23 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理 2016年5月5日 关于旗下基金增加广州证券 人的官方网站 为代销机构及开通定投和转 换业务并参与其费率优惠的 活动的公告 24 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理 2016年5月11日 关于和讯公司费率调整的公 人的官方网站 告 25 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理 2016年5月23日 关于降低旗下基金在好买基 人的官方网站 金申购金额下限的公 告 26 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理 2016年5月24日 关于旗下部分基金增加联讯 人的官方网站 证券为代销机构并开通定投 和转换业务的公告 27 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理 2016年6月1日 关于旗下部分开放式基金参 人的官方网站 加盈米财富申购补差费率优 惠活动的公告 28 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理 2016年6月6日 关于旗下基金增加凯恩斯基 人的官方网站 金为代销机构及开通定投和 转换业务并参与其费率优惠 的活动的公告 29 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理 2016年6月7日 关于旗下基金增加京西票号 人的官方网站 为代销机构并参与其费率优 惠活动的公告 30 前海开源优势蓝筹股票型证 证券时报、基金管理 2016年6月8日 券投资基金招募说明书（更 人的官方网站 新）摘要（2016年第1 号） 31 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理 2016年6月16日 关于旗下部分基金增加华泰 人的官方网站 证券为代销机构并开通定投 业务的公告 32 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理 2016年6月20日 关于旗下基金参加华泰证券 人的官方网站 费率优惠活动的公告 33 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理 2016年6月24日 关于旗下部分基金在陆金所 人的官方网站 资管开通定投业务并参与其 费率优惠活动的公告 34 前海开源基金管理有限公司 证券时报、基金管理 2016年6月30日 关于旗下基金继续参与交通 人的官方网站 银行申购费率优惠活动的公 告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金设立的文件 （2）《前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金托管协议》 （4）《前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金招募说明书》 （5）基金管理人业务资格批件和营业执照 （6）前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿12.2存放地点 基金管理人、基金托管人处12.3查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费） （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2016年8月29日