易方达信息产业混合型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 2023 年 9 月 30 日 基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二三年十月二十五日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达信息产业混合 基金主代码 001513 交易代码 001513 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 9 月 27 日 报告期末基金份额总额 1,470,745,745.10 份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比 较基准的投资回报。 投资策略 资产配置方面,本基金将基于定量与定性相结合的 宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市 场工具及其他金融工具的比例。股票投资方面,本 基金主要投资信息产业;将通过对信息产业各细分 子行业的综合分析,进行股票资产在各细分子行业 间的配置;在细分子行业中,本基金将精选具备较 强竞争优势的上市公司。本基金可选择投资价值高 的存托凭证进行投资。债券投资方面,本基金将通 过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 业绩比较基准 中证 TMT 产业主题指数收益率×70%+一年期人民 币定期存款利率(税后)×30% 风险收益特征 本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益 水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基 金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期 主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 -352,615,943.76 2.本期利润 -773,036,694.92 3.加权平均基金份额本期利润 -0.4858 4.期末基金资产净值 3,207,464,960.94 5.期末基金份额净值 2.181 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个 -18.10% 1.55% -8.50% 0.97% -9.60% 0.58% 月 过去六个 -17.54% 1.76% -11.34% 1.17% -6.20% 0.59% 月 过去一年 -10.91% 1.59% 11.79% 1.12% -22.70% 0.47% 过去三年 -6.27% 1.73% -14.87% 1.05% 8.60% 0.68% 过去五年 99.36% 1.80% 19.63% 1.22% 79.73% 0.58% 自基金合 同生效起 118.10% 1.69% -7.77% 1.15% 125.87% 0.54% 至今 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达信息产业混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016 年 9 月 27 日至 2023 年 9 月 30 日) 注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 118.10%,同期业 绩比较基准收益率为-7.77%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理,易方 硕士研究生,具有基金从业 达科创板两年定开混合、 资格。曾任易方达基金管理 易方达信息行业精选股 有限公司行业研究员、基金 郑 票、易方达北交所精选两 2016- - 17 年 经理助理、投资经理、投资 希 年定开混合、易方达全球 09-27 一部副总经理、研究部副总 成长精选混合(QDII)的 经理,基金科瑞、易方达价 基金经理,权益投资管理 值精选混合、易方达科瑞混 部副总经理 合的基金经理。 注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作 合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流 程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执 行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12 次,其中9 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,3 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年三季度 A 股市场大部分个股下跌、同时分化明显,三季度市场风险 偏好明显下降,TMT、新能源、机器人等高贝塔成长性板块深度调整,高分红、周期品等板块有所上涨或相对抗跌。2023 年三季度沪深 300 指数下跌 3.98%,上 证指数下跌 2.86%,中小盘指数下跌 6.38%,中证 TMT 指数下跌 12.23%,创业 板指下跌 9.53%。海外主要经济体依然有较强通胀压力,美债利率高位震荡;国内通胀预期下降,利率下行。 分析原因: (1)全球宏观层面:由于原油价格驱动周期品价格上行,发达经济体通胀压力依然没有缓解,同时由于全球经济数据略超预期,海外市场高利率依然有较强韧性;国内宏观经济正处于复苏初期,PPI(生产者物价指数)以及 PMI(采购经理指数)逐步见底,顺周期产业盈利低点基本确定; (2)A 股资本市场流动性层面:由于国内外有利率差,三季度资本市场面临一定流动性压力,随着资本市场融资、减持新规落地,预计资本市场流动性压力将逐步缓解; (3)TMT 产业:2023 年三季度信息产业整体基本面偏弱,只有光通信、国内中高端服务器产业链持续超预期,半导体、软件、手机产业链、游戏、新能源汽车、光伏、军工产业链景气度较弱; 本基金在2023年三季度保持较高仓位,以信息产业的成长性投资品种为核心仓位,提升了机器人、智能驾驶以及半导体储存产业链配置比例,降低了传媒、 软件等相关配置比例。 由于配置 AI(人工智能)产业链、半导体、传媒软件资产的比例较高,三 季本基金度整体表现一般,我们将努力进一步优化组合,根据行业景气程度预判 对组合进行行业调整,展望 2023 年四季度,科技产业中半导体存储、AI 产业链、 服务器产业链、半导体先进制程产业链基本面相对清晰,目前估值水平已经回到 较为合理水平,我们将进一步增加配置比例。 基于以上判断,本基金在 2023 年四季度将保持较高仓位,整体立足于中长 期盈利成长性和稳定性的原则构建组合,维持以竞争优势明显、估值合理的信息 产业投资标的为核心的持仓结构,保持组合的流动性和稳定性,并在中小市值股 票中寻找能超越周期的个股。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 2.181 元,本报告期份额净值增长率为 -18.10%,同期业绩比较基准收益率为-8.50%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 2,972,779,319.04 92.24 其中:股票 2,972,779,319.04 92.24 2 固定收益投资 22,754,015.80 0.71 其中:债券 22,754,015.80 0.71 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 214,533,636.18 6.66 7 其他资产 12,634,771.58 0.39 8 合计 3,222,701,742.60 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,057,478,123.79 64.15 电力、热力、燃气及水生产和供应 33,563.97 0.00 D 业 E 建筑业 11,369.83 0.00 F 批发和零售业 73,482,888.97 2.29 G 交通运输、仓储和邮政业 9,802,535.00 0.31 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 693,177,596.32 21.61 J 金融业 44,004,727.30 1.37 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 65,150,800.00 2.03 M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 25,950.09 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00 R 文化、体育和娱乐业 29,557,769.07 0.92 S 综合 - - 合计 2,972,779,319.04 92.68 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 600845 宝信软件 3,508,048 158,493,608.64 4.94 2 002463 沪电股份 5,298,397 119,266,916.47 3.72 3 002236 大华股份 4,719,365 105,100,258.55 3.28 4 002475 立讯精密 3,000,830 89,484,750.60 2.79 5 688036 传音控股 602,719 87,840,267.06 2.74 6 601728 中国电信 15,046,400 87,118,656.00 2.72 7 002920 德赛西威 586,199 84,201,624.36 2.63 8 002050 三花智控 2,606,280 77,406,516.00 2.41 9 601138 工业富联 3,754,900 73,971,530.00 2.31 10 001309 德明利 949,900 71,584,464.00 2.23 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 22,754,015.80 0.71 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 22,754,015.80 0.71 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 118027 宏图转债 104,130 12,974,509.56 0.40 2 127090 兴瑞转债 32,034 4,316,589.40 0.13 3 127066 科利转债 17,081 1,946,433.77 0.06 4 123170 南电转债 8,502 1,101,302.26 0.03 5 123104 卫宁转债 8,492 965,677.67 0.03 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,212,513.92 2 应收证券清算款 9,939,083.71 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,483,173.95 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 12,634,771.58 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 118027 宏图转债 12,974,509.56 0.40 2 127066 科利转债 1,946,433.77 0.06 3 123170 南电转债 1,101,302.26 0.03 4 123104 卫宁转债 965,677.67 0.03 5 128095 恩捷转债 537,782.23 0.02 6 128035 大族转债 497,493.31 0.02 7 127038 国微转债 414,227.60 0.01 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,675,764,862.20 报告期期间基金总申购份额 91,179,798.47 减:报告期期间基金总赎回份额 296,198,915.57 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 1,470,745,745.10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达信息产业混合型证券投资基金注册的文件; 2.《易方达信息产业混合型证券投资基金基金合同》; 3.《易方达信息产业混合型证券投资基金托管协议》; 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二三年十月二十五日