易方达信息产业混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 2021 年 3 月 31 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年四月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达信息产业混合 基金主代码 001513 交易代码 001513 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 9 月 27 日 报告期末基金份额总额 1,970,605,122.24 份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比 较基准的投资回报。 投资策略 资产配置方面，本基金将基于定量与定性相结合的 宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市 场工具及其他金融工具的比例。股票投资方面，本 基金主要投资信息产业；将通过对信息产业各细分 子行业的综合分析，进行股票资产在各细分子行业 间的配置；在细分子行业中，本基金将精选具备较 强竞争优势的上市公司。本基金可选择投资价值高 的存托凭证进行投资。债券投资方面，本基金将通 过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 业绩比较基准 中证 TMT 产业主题指数收益率×70%+一年期人民 币定期存款利率（税后）×30% 风险收益特征 本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益 水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基 金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日) 1.本期已实现收益 522,093,024.00 2.本期利润 -565,239,468.33 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2572 4.期末基金资产净值 4,215,808,274.61 5.期末基金份额净值 2.139 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个 -13.23% 2.09% -5.28% 1.03% -7.95% 1.06% 月 过去六个 -8.08% 1.78% -6.30% 0.96% -1.78% 0.82% 月 过去一年 21.60% 1.80% 6.56% 1.14% 15.04% 0.66% 过去三年 66.98% 1.86% 5.72% 1.34% 61.26% 0.52% 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 113.90% 1.66% 1.51% 1.20% 112.39% 0.46% 至今 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达信息产业混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2016 年 9 月 27 日至 2021 年 3 月 31 日） 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 113.90%，同期业 绩比较基准收益率为 1.51%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 硕士研究生，具有基金从业 本基金的基金经理、易方 资格。曾任易方达基金管理 达信息行业精选股票型 有限公司行业研究员、基金 证券投资基金的基金经 经理助理、投资经理、投资 郑 理、易方达科创板两年定 2016- - 15 年 一部副总经理、科瑞证券投 希 期开放混合型证券投资 09-27 资基金基金经理、易方达科 基金的基金经理、权益投 瑞灵活配置混合型证券投 资管理部副总经理、研究 资基金基金经理、易方达价 部副总经理 值精选混合型证券投资基 金基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 3 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年一季度 A 股市场整体波动较大，顺周期类资产股价表现较好，逆周 期类成长资产股价有较大回撤，沪深 300 指数下跌 3.13%，上证指数下跌 0.90%， 中小盘指数下跌 4.19%，中证 TMT 指数下跌 7.78%，创业板指数下跌 7.00%。一 季度随着新冠疫苗全球大规模接种，疫情可控性大幅提升，全球经济见底预期加强，大宗商品价格大幅上行，全球流动性收紧预期开始显现，利率提升，市场整体风险有所下降，因此 TMT、新能源等高估值产业股价波动较大。 具体来看： （1）国内宏观方面，宏观经济超预期恢复，国内通胀预期有所提升，利率水平上升； （2）海外方面，疫苗规模化普及，全球发达经济体经济恢复预期强烈，大宗商品价格大幅上行，利率中枢上移； （3）A 股资本市场流动性方面，2021 年一季度整体国内流动性相对稳定，但由于全球利率水平普遍提升，整体市场风险偏好有所下降； （4）TMT 产业方面，2021 年一季度产业内部分化，机构配置相对集中的消费电子、新能源以及云计算等高估值行业回撤较大，而机构配置比例较低的中小市值个股表现相对稳定。从行业角度看，首先，全球半导体景气程度最高，晶圆供应紧张已经向多个下游产业蔓延；其次，新能源汽车产业链景气度较高。 本基金在2021年一季度保持较高股票仓位,以信息产业的成长性投资品种为核心持仓，并提升了景气程度高的半导体、新能源、软件等配置比例，降低了消 费电子配置比例。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 2.139 元，本报告期份额净值增长率为 -13.23%，同期业绩比较基准收益率为-5.28%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额（元） 的比例（%） 1 权益投资 3,693,410,293.64 86.65 其中：股票 3,693,410,293.64 86.65 2 固定收益投资 2,747,305.64 0.06 其中：债券 2,747,305.64 0.06 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 543,054,937.72 12.74 7 其他资产 23,078,244.76 0.54 8 合计 4,262,290,781.76 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,459,422,722.41 58.34 电力、热力、燃气及水生产和供应 24,036.12 0.00 D 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 7,674.06 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 962,339,489.83 22.83 J 金融业 155,967,856.50 3.70 K 房地产业 10,200.30 0.00 L 租赁和商务服务业 14,784,896.00 0.35 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 8,962,522.10 0.21 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 91,890,896.32 2.18 S 综合 - - 合计 3,693,410,293.64 87.61 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 002415 海康威视 3,789,866 210,775,509.40 5.00 2 300782 卓胜微 316,621 189,017,970.12 4.48 3 603501 韦尔股份 687,000 176,366,640.00 4.18 4 300750 宁德时代 499,000 160,762,830.00 3.81 5 300454 深信服 584,200 144,297,400.00 3.42 6 002410 广联达 2,115,600 140,454,684.00 3.33 7 688036 传音控股 639,458 131,770,216.04 3.13 8 300059 东方财富 4,753,900 129,591,314.00 3.07 9 000100 TCL 科技 13,747,300 128,399,782.00 3.05 10 300014 亿纬锂能 1,698,500 127,642,275.00 3.03 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,747,305.64 0.07 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,747,305.64 0.07 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 123104 卫宁转债 8,492 1,001,971.08 0.02 2 128095 恩捷转债 4,172 717,834.32 0.02 3 128035 大族转债 4,774 538,554.94 0.01 4 113025 明泰转债 2,260 393,149.60 0.01 5 113021 中信转债 910 95,795.70 0.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,377,607.12 2 应收证券清算款 18,810,384.54 3 应收股利 - 4 应收利息 53,587.25 5 应收申购款 2,836,665.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 23,078,244.76 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 净值比例 （%） 1 128095 恩捷转债 717,834.32 0.02 2 128035 大族转债 538,554.94 0.01 3 113025 明泰转债 393,149.60 0.01 4 113021 中信转债 95,795.70 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产 流通受限 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例（%） 情况说明 （元） 非公开发 1 300782 卓胜微 49,924,197.12 1.18 行流通受 限 2 688036 传音控股 16,724,700.00 0.40 大宗交易 流通受限 3 002415 海康威视 14,574,000.00 0.35 大宗交易 流通受限 注：根据《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》，大股东减持或者特定股东减持，采取大宗交易方式的， 在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%；前款交易的 受让方在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。 根据《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》，大股东以外的股东减持所持有的上市公司非公开发行股份， 采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司 股份总数的 1%。持有上市公司非公开发行股份的股东，通过集中竞价交易减持 该部分股份的，除遵守前款规定外，自股份解除限售之日起 12 个月内，减持数 量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,754,230,068.84 报告期期间基金总申购份额 540,843,279.16 减：报告期期间基金总赎回份额 1,324,468,225.76 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,970,605,122.24 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达信息产业混合型证券投资基金注册的文件； 2.《易方达信息产业混合型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达信息产业混合型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年四月十九日