易方达信息产业混合型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 第 1 页共 12 页 易方达信息产业混合型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 2020 年 3 月 31 日 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇二〇年四月二十一日 易方达信息产业混合型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 第 2 页共 12 页 § 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 § 2 基金产品概况 基金简称 易方达信息产业混合 基金主代码 001513 交易代码 001513 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 9 月 27 日 报告期末基金份额总额 3,713,312,633.84 份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比 较基准的投资回报。 投资策略 本基金将基于定量与定性相结合的宏观及市场分 析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他 金融工具的比例。在股票投资方面，本基金综合考 虑行业景气度及可持续性、行业竞争格局、技术水 平及其发展趋势、国家政策等因素，进行股票资产 易方达信息产业混合型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 第 3 页共 12 页 在各细分子行业之间的配置。在个股选择方面，本 基金对信息产业上市公司的投资价值进行综合评 价，精选具备较强竞争优势的上市公司。在债券投 资方面，本基金将通过类属配置与券种选择两个层 次进行投资管理。 业绩比较基准 中证 TMT 产业主题指数收益率×70%+一年期人民 币定期存款利率（税后） ×30% 风险收益特征 本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益 水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基 金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日) 1.本期已实现收益 -281,587.64 2.本期利润 -601,275,102.61 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2058 4.期末基金资产净值 6,531,995,730.69 5.期末基金份额净值 1.759 注： 1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 易方达信息产业混合型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 第 4 页共 12 页 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 2.75% 2.53% -1.05% 2.04% 3.80% 0.49% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 易方达信息产业混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2016 年 9 月 27 日至 2020 年 3 月 31 日） 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 75.90%，同期业 绩比较基准收益率为-4.74%。 易方达信息产业混合型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 第 5 页共 12 页 § 4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 郑 希 本基金的基金经理、权益 投资管理部副总经理、研 究部副总经理 2016- 09-27 - 14 年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任易方达基金管理 有限公司行业研究员、基金 经理助理、投资经理、投资 一部副总经理、科瑞证券投 资基金基金经理、易方达科 瑞灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、易方达价 值精选混合型证券投资基 金基金经理。 注： 1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日， “离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理， “任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执 行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对 易方达信息产业混合型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 第 6 页共 12 页 待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 17 次，全部 为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年一季度 A 股市场整体呈现整体分化行情， 2020 年一季度沪深 300 指 数下跌 10.02%，创业板指数上涨 4.10%，中证 TMT 指数下跌 2.40%。一季度， 新冠病毒的流行对全球经济活跃度产生巨大负面影响，虽然全球利率环境有所下 降，但市场整体风险偏好降幅更大。以 TMT 为代表的新兴产业由于产业链全球 分工特征明显，一季度也出现了较大幅度的波动。 分析原因： （1）国内宏观经济方面， 2 月由于疫情影响，几乎全国停工， 3 月开始经济 数据见底回升，但整体经济活动完全恢复依然需要时间； （2）海外方面， 3 月开始由于欧美等多个主流国家疫情爆发，全球新兴产 业供应链体系进入阶段性停滞，景气度不确定性大幅增加； （3） A 股资本市场流动性方面，一季度国内流动性相对宽松，但由于全球 疫情蔓延、石油价格波动等因素导致全球利率阶段性不稳定，海外资金持续流入 配置中国资产的长期进程所有停滞； （4） TMT 产业方面，一季度行业内部表现有所分化，以新基建、内需为代 表的通信、传媒以及软件行业景气度相对稳定，而全球化程度较高的半导体、消 费电子以及新能源汽车产业链景气度不确定性大幅提升。 本基金在 2020 年一季度保持较稳定仓位,以信息产业的成长性投资品种为核 心持仓，提升了需求相对稳定的通信、传媒、软件等板块的配置比例，保持对消 费电子、半导体、新能源汽车产业链等长期核心品种配置比例，降低了部分高估 值品种配置比例。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 易方达信息产业混合型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 第 7 页共 12 页 截至报告期末，本基金份额净值为 1.759 元，本报告期份额净值增长率为 2.75%，同期业绩比较基准收益率为-1.05%。 § 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 5,169,533,347.26 72.80 其中：股票 5,169,533,347.26 72.80 2 固定收益投资 4,645,126.52 0.07 其中：债券 4,645,126.52 0.07 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 500,000,000.00 7.04 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,402,578,556.30 19.75 7 其他资产 24,053,000.05 0.34 8 合计 7,100,810,030.13 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,673,034,203.45 40.92 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - 易方达信息产业混合型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 第 8 页共 12 页 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 19,147.31 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 41,500,303.14 0.64 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,009,758,081.89 30.77 J 金融业 109,588,207.89 1.68 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 17,052,000.00 0.26 M 科学研究和技术服务业 4,622,552.98 0.07 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 82,081,045.53 1.26 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 231,877,805.07 3.55 S 综合 - - 合计 5,169,533,347.26 79.14 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 300502 新易盛 4,226,790 246,633,196.50 3.78 2 600183 生益科技 8,796,739 232,849,681.33 3.56 3 300394 天孚通信 5,558,193 216,769,527.00 3.32 4 300253 卫宁健康 10,233,244 214,591,126.68 3.29 5 002475 立讯精密 5,156,710 196,780,053.60 3.01 6 600570 恒生电子 2,195,796 193,010,468.40 2.95 7 603160 汇顶科技 693,128 180,753,919.84 2.77 8 002624 完美世界 3,728,677 177,298,591.35 2.71 9 300628 亿联网络 1,947,751 158,878,049.07 2.43 10 300770 新媒股份 1,024,564 157,782,856.00 2.42 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 易方达信息产业混合型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 第 9 页共 12 页 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 4,645,126.52 0.07 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,645,126.52 0.07 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 123041 东财转 2 21,849 2,929,513.92 0.04 2 128035 大族转债 4,774 514,303.02 0.01 3 128095 恩捷转债 4,172 490,460.32 0.01 4 128045 机电转债 2,909 357,050.66 0.01 5 113025 明泰转债 2,260 255,063.60 0.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 易方达信息产业混合型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 第 10 页共 12 页 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,523,204.06 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 230,041.11 5 应收申购款 22,299,754.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 24,053,000.05 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （%） 1 128035 大族转债 514,303.02 0.01 2 128045 机电转债 357,050.66 0.01 3 113025 明泰转债 255,063.60 0.00 4 113021 中信转债 98,735.00 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 易方达信息产业混合型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 第 11 页共 12 页 § 6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,233,758,780.44 报告期基金总申购份额 4,753,518,400.28 减：报告期基金总赎回份额 2,273,964,546.88 报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-” 填列） - 报告期期末基金份额总额 3,713,312,633.84 § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 § 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达信息产业混合型证券投资基金注册的文件； 2.《易方达信息产业混合型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达信息产业混合型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达信息产业混合型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 第 12 页共 12 页 易方达基金管理有限公司 二〇二〇年四月二十一日