万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 2025 年中期报告 2025 年 6 月 30 日 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：上海银行股份有限公司 送出日期：2025 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 15 6.3 净资产变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ......40 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 53 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 60 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 60 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 60 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 60 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 60 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 60 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 61 7.12 投资组合报告附注 ...... 61 §8 基金份额持有人信息...... 62 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 62 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 62 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 62 §9 开放式基金份额变动...... 63 §10 重大事件揭示...... 63 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 63 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 63 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 63 10.4 基金投资策略的改变 ...... 63 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 63 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 63 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 64 10.8 其他重大事件 ...... 65 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 66 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 66 §12 备查文件目录...... 66 12.1 备查文件目录 ...... 66 12.2 存放地点 ...... 66 12.3 查阅方式 ...... 66 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 万家瑞丰 基金主代码 001488 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 19 日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 报告期末基金份 157,268,592.18 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 万家瑞丰 A 万家瑞丰 C 金简称 下属分级基金的交 001488 001489 易代码 报告期末下属分级 150,432,996.26 份 6,835,595.92 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力 争获得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略（（1）定性方面、（2）定量方 面、（3）存托凭证投资策略）；3、权证投资策略；4、普通债券投资 策略；5、中小企业私募债券债券投资策略；6、资产支持证券投资 策略；7、证券公司短期公司债券投资策略；8、股指期货投资策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50% 风险收益特征 本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金但低于 股票型基金，属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 上海银行股份有限公司 信息披露 姓名 兰剑 周直毅 负责人 联系电话 021-38909626 021-68475608 电子邮箱 lanj@wjasset.com custody@bosc.cn 客户服务电话 4008880800 95594 传真 021-38909627 021-68476901 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦 上海市黄浦区中山南路 688 号 电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层） 办公地址 上海市浦东新区浦电路 360 号陆 中国（上海）自由贸易试验区银 家嘴投资大厦 9 楼、15 楼、16 楼 城中路 168 号 37 层 邮政编码 200122 200120 法定代表人 方一天 顾建忠 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.wjasset.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街17号 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 间 数 报告期(2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日) 据和指标 万家瑞丰 A 万家瑞丰 C 本期已实现收益 1,995,192.93 304,916.21 本期利润 -2,252,686.98 93,317.28 加权平均基金份 -0.0246 0.0129 额本期利润 本期加权平均净 -1.73% 0.94% 值利润率 本期基金份额净 1.23% 1.09% 值增长率 3.1.2 期 末 数 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 据和指标 期末可供分配利 56,037,501.91 2,006,183.81 润 期末可供分配基 0.3725 0.2935 金份额利润 期末基金资产净 220,751,581.61 9,472,017.94 值 期末基金份额净 1.4674 1.3857 值 3.1.3 累计期 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 末指标 基金份额累计净 46.74% 38.57% 值增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额，不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家瑞丰 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 3.48% 0.57% 1.55% 0.28% 1.93% 0.29% 过去三个月 1.91% 1.12% 1.71% 0.51% 0.20% 0.61% 过去六个月 1.23% 0.85% 0.76% 0.48% 0.47% 0.37% 过去一年 5.48% 0.68% 10.21% 0.67% -4.73% 0.01% 过去三年 0.51% 0.46% 2.79% 0.54% -2.28% -0.08% 自基金合同生效起 46.74% 0.34% 19.67% 0.67% 27.07% -0.33% 至今 万家瑞丰 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 3.46% 0.57% 1.55% 0.28% 1.91% 0.29% 过去三个月 1.84% 1.12% 1.71% 0.51% 0.13% 0.61% 过去六个月 1.09% 0.85% 0.76% 0.48% 0.33% 0.37% 过去一年 5.17% 0.68% 10.21% 0.67% -5.04% 0.01% 过去三年 -0.40% 0.46% 2.79% 0.54% -3.19% -0.08% 自基金合同生效起 38.57% 0.34% 19.67% 0.67% 18.90% -0.33% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金于 2015 年 6 月 19 日成立，根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。 建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。公司的股东为中泰 证券股份有限公司、山东省新动能基金管理有限公司，住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电 路 360 号 8 楼（名义楼层 9 层）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司共管理 173 只开放式基金，其中包 括 42 只股票型基金、73 只混合型基金、41 只债券型基金、5 只货币市场基金、4 只 QDII 基金、8 只基金中基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 万家中证 2000 指数 增强型证 券投资基 金、万家 兴恒回报 一年持有 期混合型 证券投资 基金、万 家创业板 指数增强 型证券投 国籍：中国；学历：复旦大学基础数学专 资基金、 业硕士，2019 月 7 月入职万家基金管理有 万家惠利 限公司，现任量化投资部基金经理，历任 债券型证 量化投资部研究员、投资经理。曾任上海 张永 券投资基 2023 年 1 - 10 年 恒生聚源数据服务有限公司研发中心指标 强 金、万家 月 3 日 算法研究员，上海元普投资管理有限公司 招瑞回报 量化投资部量化策略研究员，上海寻乾资 一年持有 产管理有限公司量化投资部量化策略研究 期混合型 员，巨杉(上海)资产管理有限公司量化投 证券投资 资部量化策略研究员等职。 基金、万 家民丰回 报一年持 有期混合 型证券投 资基金、 万家瑞丰 灵活配置 混合型证 券投资基 金、万家 瑞盈灵活 配置混合 型证券投 资基金的 基 金 经 理。 万家家瑞 债券型证 券投资基 金、万家 年年恒荣 定期开放 债券型证 券投资基 金、万家 民安增利 12 个月定 期开放债 券型证券 投 资 基 金、万家 民瑞祥和 6 个月持 国籍：中国；学历：上海交通大学工商管 有期债券 理硕士，2012 年 11 月入职万家基金管理 周慧 型证券投 2023 年 6 2025 年 3 12.5 年 有限公司，现任固定收益部基金经理，历 资基金、 月 2 日 月 29 日 任交易部债券交易员，债券投资部基金经 万家瑞丰 理助理、基金经理等职。 灵活配置 混合型证 券投资基 金、万家 鑫享纯债 债券型证 券投资基 金、万家 鑫璟纯债 债券型证 券投资基 金、万家 鑫盛纯债 债券型证 券投资基 金的基金 经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末，本基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，管理人制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节，确保公平对待不同投资组合，防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。 管理人制订了明确的投资授权制度，并建立了统一的投资管理平台，确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易，执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，原则上按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现，通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制，通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制，通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1 次，为量化投资组合或不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2025 年上半年，A 股市场先抑后扬，经历关税波折后市场逐步走强。春节前，A 股市场在海 外政策不确定性下震荡下行；春节之后，以 DeepSeek 为代表的大模型带动市场情绪提升。四月上 旬，在美国滥施关税和对华大幅提高关税税率的冲击下，市场出现了较大的调整;随后汇金增持ETF 以及中美大幅调降关税，市场风险偏好提升，主要宽基指数走出反弹行情，在市场上涨中，中小盘表现较为活跃。 本基金策略从 2025 年 3 月中旬调整为复制跟踪中证 A500 指数，获取指数长期收益，同时积 极参与 A 股市场打新等事件性机会，增厚产品收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末万家瑞丰 A 的基金份额净值为 1.4674 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.23%，同期业绩比较基准收益率为 0.76%；截至本报告期末万家瑞丰 C 的基金份额净值为 1.3857元，本报告期基金份额净值增长率为 1.09%，同期业绩比较基准收益率为 0.76%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，随着市场风险偏好提升，在低利率市场环境下，资金逐步加配权益，有望带动市场整体上移。近期在“反内卷”政策持续推进落地、雅下水电工程正式开工带动基建需求以及外部环境缓和等利好因素作用下，对于后续企业盈利改善具有重要意义。7 月政治局会议表示今年以来主要经济指标表现良好，强调宏观政策要持续发力、适时加力、落实落细，有望使促进经济平稳回升。在经济高质量发展要求及政策支持下，科技创新和研发投入将不断加大，新兴产业有望加速发展。总体来看，当前国内潜在的财政货币等政策空间依然较大，当前主要指数的估值在经历上行后，依然处于相对合理中枢区间，中长期资金逐步入市，使得市场下行空间有限，下半年国内政策空间有望打开，A 股市场有望呈现震荡向上。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配，符合基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金自 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 3 月 13 日，连续 45 个工作日基金资产净 值低于五千万元。 本报告期内，本基金基金份额持有人数量不存在低于二百人的情况。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同以及托管协议的有关约定，诚实、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金的利润分配情况符合有关法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为复核内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 14,111,554.09 63,032.91 结算备付金 - 42,575.95 存出保证金 201,846.31 5,918.45 交易性金融资产 6.4.7.2 216,083,383.39 10,911,127.70 其中：股票投资 216,083,383.39 1,401,330.45 基金投资 - - 债券投资 - 9,509,797.25 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 - 110.00 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 17,050.00 - 资产总计 230,413,833.79 11,022,765.01 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 0.01 应付赎回款 433.87 14,985.31 应付管理人报酬 111,114.53 5,624.43 应付托管费 27,778.59 1,406.11 应付销售服务费 2,339.97 2,548.01 应付投资顾问费 - - 应交税费 - 41.77 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 48,567.28 12,082.36 负债合计 190,234.24 36,688.00 净资产： 实收基金 6.4.7.7 157,268,592.18 7,973,476.47 其他综合收益 6.4.7.8 - - 未分配利润 6.4.7.9 72,955,007.37 3,012,600.54 净资产合计 230,223,599.55 10,986,077.01 负债和净资产总计 230,413,833.79 11,022,765.01 注： 报告截止日 2025 年 6 月 30 日，基金份额总额 157,268,592.18 份，其中万家瑞丰 A 基金份 额净值 1.4674 元，基金份额总额 150,432,996.26 份；万家瑞丰 C 基金份额净值 1.3857 元，基金 份额总额 6,835,595.92 份。 6.2 利润表 会计主体：万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2025 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -1,585,161.68 -1,672,709.09 1.利息收入 46,511.50 22,972.37 其中：存款利息收入 6.4.7.10 42,762.43 12,563.02 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 3,749.07 10,409.35 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 2,827,458.64 -1,990,370.02 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.11 367,203.55 -2,705,518.80 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.12 136,969.39 687,702.20 资产支持证券投资 6.4.7.13 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 2,323,285.70 27,446.58 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.17 -4,459,478.84 293,900.64 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 347.02 787.92 号填列） 减：二、营业总支出 574,208.02 233,692.71 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 410,986.08 122,570.51 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 102,746.52 30,642.66 3．销售服务费 6.4.10.2.3 14,703.91 16,870.27 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - 73.45 其中：卖出回购金融资产 - 73.45 支出 6．信用减值损失 6.4.7.19 - - 7．税金及附加 21.87 597.03 8．其他费用 6.4.7.20 45,749.64 62,938.79 三、利润总额（亏损总额 -2,159,369.70 -1,906,401.80 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -2,159,369.70 -1,906,401.80 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -2,159,369.70 -1,906,401.80 6.3 净资产变动表 会计主体：万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 7,973,476.47 - 3,012,600.54 10,986,077.01 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 7,973,476.47 - 3,012,600.54 10,986,077.01 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 149,295,115.71 - 69,942,406.83 219,237,522.54 号填列） （一）、综合收益 - - -2,159,369.70 -2,159,369.70 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 149,295,115.71 - 72,101,776.53 221,396,892.24 净资产变动数 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 150,581,233.12 - 72,606,059.35 223,187,292.47 购款 2.基金赎 -1,286,117.41 - -504,282.82 -1,790,400.23 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 157,268,592.18 - 72,955,007.37 230,223,599.55 资产 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 71,882,120.82 - 27,657,318.79 99,539,439.61 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 71,882,120.82 - 27,657,318.79 99,539,439.61 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -63,482,073.14 - -24,937,240.29 -88,419,313.43 号填列） （一）、综合收益 - - -1,906,401.80 -1,906,401.80 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -63,482,073.14 - -23,030,838.49 -86,512,911.63 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 271,574.38 - 91,989.99 363,564.37 购款 2.基金赎 -63,753,647.52 - -23,122,828.48 -86,876,476.00 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 8,400,047.68 - 2,720,078.50 11,120,126.18 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 方一天 陈广益 尹超 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1138 号文《关于核准万家瑞丰灵活配置混合型证券 投资基金注册的批复》的批准，由万家基金管理有限公司作为基金管理人于 2015 年 6 月 12 日向 社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具（2015）验字 第 60778298_B18 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2015 年 6 月 19 日正式生效，本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为 1,000,944,500.96 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 45,041.23 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 1,000,989,542.19 元，折合 1,000,989,542.19 份基金份额。本基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为上海银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（含中小企业私募债、证券公司短期公司债券）、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准 为：沪深 300 指数收益率×50%＋中证全债指数收益率×50%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表系按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁 布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2025 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本中期报告所采用的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 (一)印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关 于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，基金通过深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税； 根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的 规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (二) 增值税、城建税、教育费附加及地方教育附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用 简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生 的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的 股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教 育附加。 (三)企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (四)个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关 于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，对基金通过深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 活期存款 14,111,554.09 等于：本金 14,108,797.00 加：应计利息 2,757.09 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 14,111,554.09 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 220,524,525.21 - 216,083,383.39 -4,441,141.82 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 220,524,525.21 - 216,083,383.39 -4,441,141.82 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有各项买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应收利息 - 其他应收款 17,050.00 待摊费用 - 合计 17,050.00 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 4,424.64 其中：交易所市场 4,424.64 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 44,142.64 合计 48,567.28 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 万家瑞丰 A 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 713,817.47 713,817.47 本期申购 150,137,783.28 150,137,783.28 本期赎回（以“-”号填列） -418,604.49 -418,604.49 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 150,432,996.26 150,432,996.26 万家瑞丰 C 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 7,259,659.00 7,259,659.00 本期申购 443,449.84 443,449.84 本期赎回（以“-”号填列） -867,512.92 -867,512.92 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 6,835,595.92 6,835,595.92 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.8 其他综合收益 本基金本报告期无其他综合收益。 6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 万家瑞丰 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 232,621.72 88,216.63 320,838.35 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 232,621.72 88,216.63 320,838.35 本期利润 1,995,192.93 -4,247,879.91 -2,252,686.98 本期基金份额交易产 53,809,687.26 18,440,746.72 72,250,433.98 生的变动数 其中：基金申购款 53,949,793.70 18,483,733.46 72,433,527.16 基金赎回款 -140,106.44 -42,986.74 -183,093.18 本期已分配利润 - - - 本期末 56,037,501.91 14,281,083.44 70,318,585.35 万家瑞丰 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,825,668.30 866,093.89 2,691,762.19 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 1,825,668.30 866,093.89 2,691,762.19 本期利润 304,916.21 -211,598.93 93,317.28 本期基金份额交易产 -124,400.70 -24,256.75 -148,657.45 生的变动数 其中：基金申购款 115,481.62 57,050.57 172,532.19 基金赎回款 -239,882.32 -81,307.32 -321,189.64 本期已分配利润 - - - 本期末 2,006,183.81 630,238.21 2,636,422.02 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 41,964.78 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 619.51 其他 178.14 合计 42,762.43 6.4.7.11 股票投资收益 6.4.7.11.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 367,203.55 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 367,203.55 6.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 7,241,899.90 减：卖出股票成本总额 6,752,407.41 减：交易费用 122,288.94 买卖股票差价收入 367,203.55 6.4.7.12 债券投资收益 6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 债券投资收益——利息收入 28,565.47 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 108,403.92 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 136,969.39 6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 20,841,211.61 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 20,602,387.94 本总额 减：应计利息总额 129,664.73 减：交易费用 755.02 买卖债券差价收入 108,403.92 6.4.7.13 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 2,323,285.70 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,323,285.70 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -4,459,478.84 股票投资 -4,439,780.12 债券投资 -19,698.72 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -4,459,478.84 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 347.01 基金转换费收入 0.01 合计 347.02 6.4.7.19 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计费用 9,293.02 信息披露费 34,849.62 证券出借违约金 - 银行费用 57.00 账户维护费 1,550.00 合计 45,749.64 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司(“万家基金”) 基金管理人、基金销售机构 上海银行股份有限公司(“上海银行”) 基金托管人 中泰证券股份有限公司(“中泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 月 30 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例（%） 比例（%） 中泰证券 232,673,125.37 100.00 103,810,145.51 100.00 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名 30 日 称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例（%） 例（%） 中泰证券 31,946,274.11 100.00 123,163,053.20 100.00 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 占当期债券回 占当期债券回 成交金额 购 成交金额 购 成交总额的比 成交总额的比 例（%） 例（%） 中泰证券 44,000,000.00 100.00 136,452,000.00 100.00 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2025年1月1日至2025年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 中泰证券 103,745.36 100.00 4,424.64 100.00 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 中泰证券 92,337.48 100.00 13,538.51 100.00 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 410,986.08 122,570.51 其中：应支付销售机构的客户维护 47,572.37 14,765.76 费 应支付基金管理人的净管理费 363,413.71 107,804.75 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 102,746.52 30,642.66 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 万家瑞丰 A 万家瑞丰 C 合计 万家基金 - 124.05 124.05 中泰证券 - 3.62 3.62 合计 - 127.67 127.67 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 万家瑞丰 A 万家瑞丰 C 合计 万家基金 - 222.70 222.70 中泰证券 - 3.64 3.64 合计 - 226.34 226.34 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.30%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人以外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 上海银行 14,111,554.09 41,964.78 1,284,422.67 8,493.60 注：本基金的银行存款由基金托管人上海银行股份有限公司保管，存款按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方所承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间没有需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未实施利润分配。 6.4.12 期末（2025 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证 成功 流通 期末 数量 证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注 代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额 称 股） 信 2025 新股 001388 通 年6月 1 个月 未上 16.42 16.42 843 13,842.06 13,842.06 - 电 24 日 内（含） 市 子 信 2025 新股 001388 通 年6月 6 个月 流通 16.42 16.42 94 1,543.48 1,543.48 - 电 24 日 受限 子 古 2025 新股 001390 麒 年5月 6 个月 流通 12.08 18.12 178 2,150.24 3,225.36 - 绒 21 日 受限 材 优 2025 新股 301590 优 年5月 6 个月 流通 89.60 139.48 54 4,838.40 7,531.92 - 绿 28 日 受限 能 太 2025 新股 301595 力 年5月 6 个月 流通 17.05 29.10 196 3,341.80 5,703.60 - 科 12 日 受限 技 泽 2025 新股 301636 润 年4月 6 个月 流通 33.06 47.46 128 4,231.68 6,074.88 - 新 30 日 受限 能 新 2025 新股 301678 恒 年6月 6 个月 流通 12.80 44.54 353 4,518.40 15,722.62 - 汇 13 日 受限 威 2025 新股 603014 高 年5月 6 个月 流通 26.50 32.68 115 3,047.50 3,758.20 - 血 12 日 受限 净 中 2025 新股 603049 策 年5月 6 个月 流通 46.50 42.85 109 5,068.50 4,670.65 - 橡 27 日 受限 胶 603382 海 2025 6 个月 新股 11.50 22.39 105 1,207.50 2,350.95 - 阳 年6月 流通 科 5 日 受限 技 华 2025 新股 603400 之 年6月 6 个月 流通 19.88 43.81 57 1,133.16 2,497.17 - 杰 12 日 受限 汉 2025 新股 688755 邦 年5月 6 个月 流通 22.77 39.33 203 4,622.31 7,983.99 - 科 9 日 受限 技 影 2025 新股 688775 石 年6月 6 个月 流通 47.27 124.16 185 8,744.95 22,969.60 - 创 4 日 受限 新 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人将风险管理融入各业务层面，建立了四道防线：以各岗位目标责任制为基础，形成第一道防线；合规风控部门通过完善的风险控制制度和手段对各一线部门的风险管理工作进行指导、管理和监督，形成第二道防线；独立的监察稽核部门对公司内部控制制度的总体执行情况和有效性进行监督、检查、评估和反馈，形成第三道防线；董事会及其风险管理委员会听取公 司管理层对公司整体运营情况的报告，并提出指导性意见，形成第四道防线。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 - 2,638,030.14 合计 - 2,638,030.14 注：未评级债券为国债。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 AAA - 169,658.98 AAA 以下 - 1,396,546.05 未评级 - 5,305,562.08 合计 - 6,871,767.11 注：未评级债券为国债。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。因此，除在附注 6.4.12 中列示的本基金期末持有的流通受限证券外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金资产的流动性风险进行管理，基金管理人建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系，在申购赎回确认、投资交易、估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，维护投资者的合法权益，公平对待投资者。本基金开放期间管理人对组合持仓集中度、短期变现能力、流动性受限资产比例、现金类资产比例等流动性指标进行持续的监测和分析，通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，对交易对手进行必要的尽职调查和准入，加强逆回购的流动性风险和交易对手风险的管理，并建全了逆回购交易质押品管理制度。 本基金所持有的证券大部分具有良好的流动性，部分证券流通暂时受限的情况参见附注 6.4.12“期末（2025 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券”，本报告期内本基金未出现因投 资品种变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期 5 末 年 2025 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 以 不计息 合计 年6月 上 30 日 资产 货币 14,111,554.09 - - - - - 14,111,554.09 资金 存出 保证 201,846.31 - - - - - 201,846.31 金 交易 性金 - - - - - 216,083,383.39 216,083,383.39 融资 产 其他 - - - - - 17,050.00 17,050.00 资产 资产 14,313,400.40 - - - - 216,100,433.39 230,413,833.79 总计 负债 应付 赎回 - - - - - 433.87 433.87 款 应付 管理 - - - - - 111,114.53 111,114.53 人报 酬 应付 托管 - - - - - 27,778.59 27,778.59 费 应付 销售 - - - - - 2,339.97 2,339.97 服务 费 其他 - - - - - 48,567.28 48,567.28 负债 负债 - - - - - 190,234.24 190,234.24 总计 利率 敏感 14,313,400.40 - - - - 215,910,199.15 230,223,599.55 度缺 口 上年 度末 5 2024 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 年 不计息 合计 年 12 以 月 31 上 日 资产 货币 63,032.91 - - - - - 63,032.91 资金 结算 备付 42,575.95 - - - - - 42,575.95 金 存出 保证 5,918.45 - - - - - 5,918.45 金 交易 性金 984,119.72 191,825.61 5,662,736.58 2,671,115.34 - 1,401,330.45 10,911,127.70 融资 产 应收 申购 - - - - - 110.00 110.00 款 资产 1,095,647.03 191,825.61 5,662,736.58 2,671,115.34 - 1,401,440.45 11,022,765.01 总计 负债 应付 赎回 - - - - - 14,985.31 14,985.31 款 应付 管理 - - - - - 5,624.43 5,624.43 人报 酬 应付 托管 - - - - - 1,406.11 1,406.11 费 应付 清算 - - - - - 0.01 0.01 款 应付 销售 - - - - - 2,548.01 2,548.01 服务 费 应交 - - - - - 41.77 41.77 税费 其他 - - - - - 12,082.36 12,082.36 负债 负债 - - - - - 36,688.00 36,688.00 总计 利率 敏感 1,095,647.03 191,825.61 5,662,736.58 2,671,115.34 - 1,364,752.45 10,986,077.01 度缺 口 注：该表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2024 年 12 月 本期末 （2025 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 市场利率下降 25 个 - 34,852.41 基点 市场利率上升 25 个 - -34,784.16 基点 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2025 年 6 月 30 日 2024年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 216,083,383.39 93.86 1,401,330.45 12.76 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 216,083,383.39 93.86 1,401,330.45 12.76 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除股票基准指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2024 年 12 月 本期末 （2025 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 股票基准指数上升 2,336,048.36 17,046.57 100 个基点 股票基准指数下降 -2,336,048.36 -17,046.57 100 个基点 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 第一层次 215,985,508.91 2,967,535.48 第二层次 15,385.54 7,943,592.22 第三层次 82,488.94 - 合计 216,083,383.39 10,911,127.70 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、新发未 上市、涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限 售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而 言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层 次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、结算备付金、存出保证金、买入 返售金融资产、其他资产以及其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 216,083,383.39 93.78 其中：股票 216,083,383.39 93.78 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 14,111,554.09 6.12 8 其他各项资产 218,896.31 0.10 9 合计 230,413,833.79 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 1,192,991.00 0.52 B 采矿业 10,877,473.00 4.72 C 制造业 125,252,870.46 54.40 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 6,762,522.00 2.94 E 建筑业 4,174,826.00 1.81 F 批发和零售业 1,546,868.00 0.67 G 交通运输、仓储和邮政业 7,500,249.00 3.26 H 住宿和餐饮业 189,168.00 0.08 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 14,507,885.60 6.30 J 金融业 35,215,719.73 15.30 K 房地产业 1,981,560.00 0.86 L 租赁和商务服务业 2,435,810.60 1.06 M 科学研究和技术服务业 2,439,760.00 1.06 N 水利、环境和公共设施管理业 480,708.00 0.21 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 834,134.00 0.36 R 文化、体育和娱乐业 690,838.00 0.30 S 综合 - - 合计 216,083,383.39 93.86 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 6,000 8,457,120.00 3.67 2 300750 宁德时代 25,300 6,381,166.00 2.77 3 601318 中国平安 102,900 5,708,892.00 2.48 4 600036 招商银行 118,400 5,440,480.00 2.36 5 601166 兴业银行 158,900 3,708,726.00 1.61 6 600900 长江电力 117,000 3,526,380.00 1.53 7 000333 美的集团 47,000 3,393,400.00 1.47 8 601899 紫金矿业 157,500 3,071,250.00 1.33 9 002594 比亚迪 8,700 2,887,617.00 1.25 10 300059 东方财富 120,921 2,796,902.73 1.21 11 600030 中信证券 93,300 2,576,946.00 1.12 12 601398 工商银行 335,200 2,544,168.00 1.11 13 600276 恒瑞医药 42,700 2,216,130.00 0.96 14 000858 五 粮 液 18,600 2,211,540.00 0.96 15 000651 格力电器 42,900 1,927,068.00 0.84 16 601328 交通银行 225,200 1,801,600.00 0.78 17 601288 农业银行 305,300 1,795,164.00 0.78 18 600887 伊利股份 60,500 1,686,740.00 0.73 19 688981 中芯国际 19,100 1,684,047.00 0.73 20 002475 立讯精密 48,500 1,682,465.00 0.73 21 600919 江苏银行 140,400 1,676,376.00 0.73 22 603259 药明康德 23,900 1,662,245.00 0.72 23 601816 京沪高铁 280,700 1,614,025.00 0.70 24 600000 浦发银行 112,300 1,558,724.00 0.68 25 000725 京东方 A 351,200 1,401,288.00 0.61 26 002371 北方华创 3,100 1,370,851.00 0.60 27 300760 迈瑞医疗 5,800 1,303,550.00 0.57 28 601088 中国神华 31,500 1,277,010.00 0.55 29 688041 海光信息 8,800 1,243,352.00 0.54 30 300308 中际旭创 8,500 1,239,810.00 0.54 31 601601 中国太保 32,700 1,226,577.00 0.53 32 300502 新易盛 9,520 1,209,230.40 0.53 33 300124 汇川技术 18,000 1,162,260.00 0.50 34 601728 中国电信 148,500 1,150,875.00 0.50 35 688256 寒武纪 1,900 1,142,850.00 0.50 36 601668 中国建筑 197,600 1,140,152.00 0.50 37 002352 顺丰控股 23,000 1,121,480.00 0.49 38 000001 平安银行 92,800 1,120,096.00 0.49 39 002714 牧原股份 26,100 1,096,461.00 0.48 40 002230 科大讯飞 22,100 1,058,148.00 0.46 41 601127 赛力斯 7,800 1,047,696.00 0.46 42 603501 豪威集团 8,100 1,033,965.00 0.45 43 600031 三一重工 56,700 1,017,765.00 0.44 44 000063 中兴通讯 30,800 1,000,692.00 0.43 45 603019 中科曙光 14,000 985,600.00 0.43 46 002415 海康威视 35,300 978,869.00 0.43 47 600309 万华化学 18,000 976,680.00 0.42 48 600941 中国移动 8,600 967,930.00 0.42 49 300274 阳光电源 13,874 940,240.98 0.41 50 601857 中国石油 108,400 926,820.00 0.40 51 601919 中远海控 60,300 906,912.00 0.39 52 688008 澜起科技 10,900 893,800.00 0.39 53 600690 海尔智家 35,900 889,602.00 0.39 54 600660 福耀玻璃 15,300 872,253.00 0.38 55 601012 隆基绿能 58,000 871,160.00 0.38 56 600406 国电南瑞 38,400 860,544.00 0.37 57 601766 中国中车 116,300 818,752.00 0.36 58 600050 中国联通 149,500 798,330.00 0.35 59 603986 兆易创新 6,300 797,139.00 0.35 60 000338 潍柴动力 51,800 796,684.00 0.35 61 000568 泸州老窖 7,000 793,800.00 0.34 62 600028 中国石化 139,500 786,780.00 0.34 63 300476 胜宏科技 5,800 779,404.00 0.34 64 688012 中微公司 4,200 765,660.00 0.33 65 601006 大秦铁路 115,600 762,960.00 0.33 66 601985 中国核电 78,700 733,484.00 0.32 67 601225 陕西煤业 37,100 713,804.00 0.31 68 600104 上汽集团 44,300 711,015.00 0.31 69 002027 分众传媒 96,700 705,910.00 0.31 70 600150 中国船舶 21,400 696,356.00 0.30 71 601988 中国银行 120,900 679,458.00 0.30 72 600418 江淮汽车 16,700 669,503.00 0.29 73 601628 中国人寿 15,900 654,921.00 0.28 74 605499 东鹏饮料 2,000 628,100.00 0.27 75 603288 海天味业 16,000 622,560.00 0.27 76 600760 中航沈飞 10,500 615,510.00 0.27 77 000425 徐工机械 78,700 611,499.00 0.27 78 000625 长安汽车 47,500 606,100.00 0.26 79 000792 盐湖股份 35,400 604,632.00 0.26 80 600111 北方稀土 24,200 602,580.00 0.26 81 688271 联影医疗 4,700 600,378.00 0.26 82 600938 中国海油 22,900 597,919.00 0.26 83 688111 金山办公 2,100 588,105.00 0.26 84 600905 三峡能源 136,800 582,768.00 0.25 85 601658 邮储银行 106,200 580,914.00 0.25 86 600436 片仔癀 2,900 580,029.00 0.25 87 600089 特变电工 48,300 576,219.00 0.25 88 002625 光启技术 14,400 575,712.00 0.25 89 300033 同花顺 2,100 573,321.00 0.25 90 601888 中国中免 9,300 567,021.00 0.25 91 603993 洛阳钼业 67,200 565,824.00 0.25 92 002050 三花智控 21,400 564,532.00 0.25 93 300015 爱尔眼科 44,600 556,608.00 0.24 94 600048 保利发展 68,700 556,470.00 0.24 95 600547 山东黄金 17,300 552,389.00 0.24 96 600019 宝钢股份 83,800 552,242.00 0.24 97 601390 中国中铁 98,200 550,902.00 0.24 98 002463 沪电股份 12,900 549,282.00 0.24 99 002241 歌尔股份 23,400 545,688.00 0.24 100 600415 小商品城 26,200 541,816.00 0.24 101 300014 亿纬锂能 11,700 535,977.00 0.23 102 601600 中国铝业 75,800 533,632.00 0.23 103 000977 浪潮信息 9,900 503,712.00 0.22 104 002179 中航光电 12,200 492,392.00 0.21 105 600585 海螺水泥 22,900 491,663.00 0.21 106 002384 东山精密 13,000 491,010.00 0.21 107 600893 航发动力 12,700 489,458.00 0.21 108 600570 恒生电子 14,500 486,330.00 0.21 109 603799 华友钴业 13,000 481,260.00 0.21 110 000538 云南白药 8,500 474,215.00 0.21 111 600584 长电科技 13,700 461,553.00 0.20 112 000938 紫光股份 19,100 458,209.00 0.20 113 000988 华工科技 9,600 451,296.00 0.20 114 601727 上海电气 60,500 447,095.00 0.19 115 002028 思源电气 6,000 437,460.00 0.19 116 600438 通威股份 25,800 432,150.00 0.19 117 002049 紫光国微 6,500 428,090.00 0.19 118 300408 三环集团 12,800 427,520.00 0.19 119 300433 蓝思科技 19,100 425,930.00 0.19 120 000002 万 科 A 65,100 417,942.00 0.18 121 600795 国电电力 85,300 412,852.00 0.18 122 600489 中金黄金 27,800 406,714.00 0.18 123 601669 中国电建 82,400 401,288.00 0.17 124 600988 赤峰黄金 15,900 395,592.00 0.17 125 601689 拓普集团 8,300 392,175.00 0.17 126 600010 包钢股份 216,500 387,535.00 0.17 127 300339 润和软件 7,600 386,308.00 0.17 128 002422 科伦药业 10,700 384,344.00 0.17 129 600009 上海机场 11,900 378,063.00 0.16 130 002456 欧菲光 31,800 376,830.00 0.16 131 600160 巨化股份 12,900 369,972.00 0.16 132 601100 恒立液压 5,100 367,200.00 0.16 133 000768 中航西飞 13,300 363,622.00 0.16 134 300394 天孚通信 4,480 357,683.20 0.16 135 601186 中国铁建 44,000 352,440.00 0.15 136 600183 生益科技 11,600 349,740.00 0.15 137 002252 上海莱士 50,800 348,996.00 0.15 138 000157 中联重科 47,500 343,425.00 0.15 139 688036 传音控股 4,300 342,710.00 0.15 140 601360 三六零 33,500 341,700.00 0.15 141 000963 华东医药 8,400 339,024.00 0.15 142 600886 国投电力 23,000 339,020.00 0.15 143 600989 宝丰能源 21,000 338,940.00 0.15 144 002074 国轩高科 10,300 334,338.00 0.15 145 601058 赛轮轮胎 25,200 330,624.00 0.14 146 600115 中国东航 81,800 329,654.00 0.14 147 300442 润泽科技 6,600 326,898.00 0.14 148 000408 藏格矿业 7,500 320,025.00 0.14 149 000807 云铝股份 19,900 318,002.00 0.14 150 002466 天齐锂业 9,900 317,196.00 0.14 151 600066 宇通客车 12,700 315,722.00 0.14 152 002517 恺英网络 16,300 314,753.00 0.14 153 002001 新 和 成 14,700 312,669.00 0.14 154 002340 格林美 49,000 311,150.00 0.14 155 600426 华鲁恒升 14,200 307,714.00 0.13 156 000661 长春高新 3,100 307,458.00 0.13 157 688169 石头科技 1,960 306,838.00 0.13 158 002558 巨人网络 13,000 306,150.00 0.13 159 600196 复星医药 12,200 306,098.00 0.13 160 002195 岩山科技 54,300 305,709.00 0.13 161 001979 招商蛇口 34,700 304,319.00 0.13 162 600029 南方航空 51,500 303,850.00 0.13 163 300661 圣邦股份 4,160 302,723.20 0.13 164 601800 中国交建 34,000 302,260.00 0.13 165 000975 山金国际 15,900 301,146.00 0.13 166 600011 华能国际 42,100 300,594.00 0.13 167 301236 软通动力 5,500 300,520.00 0.13 168 002236 大华股份 18,900 300,132.00 0.13 169 600674 川投能源 18,600 298,344.00 0.13 170 002156 通富微电 11,600 297,192.00 0.13 171 688126 沪硅产业 15,800 295,776.00 0.13 172 600487 亨通光电 18,900 289,170.00 0.13 173 600346 恒力石化 20,200 288,052.00 0.13 174 300251 光线传媒 14,000 283,780.00 0.12 175 300207 欣旺达 14,100 282,846.00 0.12 176 300418 昆仑万维 8,400 282,492.00 0.12 177 601111 中国国航 35,800 282,462.00 0.12 178 002648 卫星化学 16,100 279,013.00 0.12 179 600372 中航机载 23,100 278,586.00 0.12 180 688608 恒玄科技 800 278,384.00 0.12 181 600745 闻泰科技 8,300 278,299.00 0.12 182 601868 中国能建 124,000 276,520.00 0.12 183 688213 思特威 2,700 275,994.00 0.12 184 002920 德赛西威 2,700 275,751.00 0.12 185 600460 士兰微 11,100 275,502.00 0.12 186 000066 中国长城 18,500 273,800.00 0.12 187 003816 中国广核 75,200 273,728.00 0.12 188 688120 华海清科 1,600 269,920.00 0.12 189 002916 深南电路 2,500 269,525.00 0.12 190 688777 中控技术 6,000 269,460.00 0.12 191 601117 中国化学 35,000 268,450.00 0.12 192 600096 云天化 12,200 268,034.00 0.12 193 601319 中国人保 30,600 266,526.00 0.12 194 600741 华域汽车 15,100 266,515.00 0.12 195 601168 西部矿业 16,000 266,080.00 0.12 196 002273 水晶光电 13,300 265,601.00 0.12 197 002465 海格通信 19,000 264,860.00 0.12 198 600879 航天电子 25,200 263,844.00 0.11 199 600176 中国巨石 23,000 262,200.00 0.11 200 600588 用友网络 19,600 262,052.00 0.11 201 600256 广汇能源 43,500 261,870.00 0.11 202 601021 春秋航空 4,700 261,555.00 0.11 203 300347 泰格医药 4,900 261,268.00 0.11 204 300450 先导智能 10,500 260,925.00 0.11 205 002601 龙佰集团 16,000 259,360.00 0.11 206 688235 百济神州 1,100 257,004.00 0.11 207 300782 卓胜微 3,600 256,932.00 0.11 208 000786 北新建材 9,700 256,856.00 0.11 209 000831 中国稀土 7,100 256,452.00 0.11 210 002555 三七互娱 14,800 255,892.00 0.11 211 601633 长城汽车 11,900 255,612.00 0.11 212 600219 南山铝业 66,600 255,078.00 0.11 213 600352 浙江龙盛 24,900 252,984.00 0.11 214 000933 神火股份 15,100 251,264.00 0.11 215 002294 信立泰 5,300 250,849.00 0.11 216 300017 网宿科技 23,400 250,848.00 0.11 217 600885 宏发股份 11,200 249,872.00 0.11 218 600482 中国动力 10,800 249,156.00 0.11 219 600039 四川路桥 25,000 247,500.00 0.11 220 002185 华天科技 24,500 247,450.00 0.11 221 302132 中航成飞 2,800 246,232.00 0.11 222 000630 铜陵有色 73,400 245,156.00 0.11 223 300896 爱美客 1,400 244,734.00 0.11 224 002493 荣盛石化 29,000 240,120.00 0.10 225 600085 同仁堂 6,600 237,996.00 0.10 226 002129 TCL 中环 30,900 237,312.00 0.10 227 688002 睿创微纳 3,400 237,048.00 0.10 228 688506 百利天恒 800 236,896.00 0.10 229 688396 华润微 5,000 235,800.00 0.10 230 001965 招商公路 19,600 235,200.00 0.10 231 601877 正泰电器 10,300 233,501.00 0.10 232 600362 江西铜业 9,900 231,957.00 0.10 233 002709 天赐材料 12,800 231,936.00 0.10 234 002130 沃尔核材 9,600 228,672.00 0.10 235 688099 晶晨股份 3,200 227,232.00 0.10 236 300866 安克创新 2,000 227,200.00 0.10 237 002281 光迅科技 4,600 226,872.00 0.10 238 002131 利欧股份 64,800 226,800.00 0.10 239 300454 深信服 2,400 226,032.00 0.10 240 002085 万丰奥威 14,200 225,638.00 0.10 241 002595 豪迈科技 3,800 225,036.00 0.10 242 000423 东阿阿胶 4,300 224,890.00 0.10 243 300122 智飞生物 11,400 223,326.00 0.10 244 688122 西部超导 4,300 223,084.00 0.10 245 300058 蓝色光标 33,860 222,121.60 0.10 246 002738 中矿资源 6,900 221,904.00 0.10 247 002532 天山铝业 26,700 221,877.00 0.10 248 300002 神州泰岳 18,800 221,840.00 0.10 249 300223 北京君正 3,200 221,440.00 0.10 250 603392 万泰生物 3,600 219,600.00 0.10 251 300474 景嘉微 3,000 219,000.00 0.10 252 002180 纳思达 9,500 217,930.00 0.09 253 002472 双环传动 6,500 217,685.00 0.09 254 600161 天坛生物 11,300 216,847.00 0.09 255 002138 顺络电子 7,700 216,524.00 0.09 256 603129 春风动力 1,000 216,500.00 0.09 257 603596 伯特利 4,100 216,029.00 0.09 258 300832 新产业 3,800 215,536.00 0.09 259 002078 太阳纸业 16,000 215,360.00 0.09 260 688617 惠泰医疗 725 215,325.00 0.09 261 002436 兴森科技 16,200 214,488.00 0.09 262 600233 圆通速递 16,500 212,685.00 0.09 263 002410 广联达 15,840 212,414.40 0.09 264 002128 电投能源 10,700 211,646.00 0.09 265 002938 鹏鼎控股 6,600 211,398.00 0.09 266 000301 东方盛虹 25,300 210,749.00 0.09 267 300346 南大光电 6,620 209,456.80 0.09 268 600862 中航高科 8,000 208,640.00 0.09 269 300759 康龙化成 8,500 208,590.00 0.09 270 300136 信维通信 9,300 208,320.00 0.09 271 600143 金发科技 20,200 208,262.00 0.09 272 002353 杰瑞股份 5,900 206,500.00 0.09 273 300054 鼎龙股份 7,200 206,496.00 0.09 274 002223 鱼跃医疗 5,800 206,480.00 0.09 275 002065 东华软件 21,500 206,400.00 0.09 276 300024 机器人 12,000 206,160.00 0.09 277 688578 艾力斯 2,200 204,688.00 0.09 278 300395 菲利华 4,000 204,400.00 0.09 279 601618 中国中冶 68,300 203,534.00 0.09 280 000034 神州数码 5,400 203,256.00 0.09 281 002202 金风科技 19,800 202,950.00 0.09 282 603606 东方电缆 3,900 201,669.00 0.09 283 300496 中科创达 3,500 200,270.00 0.09 284 688047 龙芯中科 1,500 200,085.00 0.09 285 601615 明阳智能 17,400 199,926.00 0.09 286 000999 华润三九 6,370 199,253.60 0.09 287 688223 晶科能源 38,300 198,777.00 0.09 288 300383 光环新网 13,800 197,340.00 0.09 289 002624 完美世界 13,000 197,210.00 0.09 290 002271 东方雨虹 18,300 196,359.00 0.09 291 600845 宝信软件 8,300 196,046.00 0.09 292 002008 大族激光 8,000 194,960.00 0.08 293 002405 四维图新 22,700 193,858.00 0.08 294 688266 泽璟制药 1,800 193,518.00 0.08 295 601872 招商轮船 30,900 193,434.00 0.08 296 603659 璞泰来 10,200 191,556.00 0.08 297 603605 珀莱雅 2,300 190,417.00 0.08 298 600549 厦门钨业 9,100 190,372.00 0.08 299 600895 张江高科 7,400 190,180.00 0.08 300 002459 晶澳科技 19,000 189,620.00 0.08 301 300604 长川科技 4,200 188,622.00 0.08 302 300012 华测检测 16,100 188,209.00 0.08 303 300459 汤姆猫 33,600 188,160.00 0.08 304 000426 兴业银锡 11,900 188,020.00 0.08 305 002155 湖南黄金 10,500 187,425.00 0.08 306 603087 甘李药业 3,400 186,252.00 0.08 307 000733 振华科技 3,700 185,185.00 0.08 308 688072 拓荆科技 1,200 184,452.00 0.08 309 605117 德业股份 3,500 184,310.00 0.08 310 688599 天合光能 12,500 181,625.00 0.08 311 300627 华测导航 5,180 181,300.00 0.08 312 605589 圣泉集团 6,500 180,375.00 0.08 313 300253 卫宁健康 16,900 179,140.00 0.08 314 601216 君正集团 32,300 178,296.00 0.08 315 300699 光威复材 5,600 177,352.00 0.08 316 000617 中油资本 24,200 176,660.00 0.08 317 600332 白云山 6,700 176,612.00 0.08 318 600392 盛和资源 13,400 176,478.00 0.08 319 002444 巨星科技 6,900 176,019.00 0.08 320 300037 新宙邦 5,000 176,000.00 0.08 321 000519 中兵红箭 8,000 175,120.00 0.08 322 601799 星宇股份 1,400 175,000.00 0.08 323 000932 华菱钢铁 39,600 174,240.00 0.08 324 300003 乐普医疗 12,600 173,628.00 0.08 325 688180 君实生物 5,100 173,298.00 0.08 326 600153 建发股份 16,600 172,142.00 0.07 327 002389 航天彩虹 6,700 171,520.00 0.07 328 300073 当升科技 3,900 171,093.00 0.07 329 300316 晶盛机电 6,300 171,045.00 0.07 330 601233 桐昆股份 16,100 170,660.00 0.07 331 000878 云南铜业 13,400 170,448.00 0.07 332 300001 特锐德 7,100 170,187.00 0.07 333 300142 沃森生物 15,300 168,300.00 0.07 334 600803 新奥股份 8,900 168,210.00 0.07 335 002821 凯莱英 1,900 167,675.00 0.07 336 603979 金诚信 3,600 167,184.00 0.07 337 002414 高德红外 16,300 167,075.00 0.07 338 300628 亿联网络 4,800 166,848.00 0.07 339 002007 华兰生物 10,500 164,535.00 0.07 340 002812 恩捷股份 5,600 164,024.00 0.07 341 600699 均胜电子 9,400 163,936.00 0.07 342 600118 中国卫星 5,700 162,849.00 0.07 343 300568 星源材质 12,800 162,304.00 0.07 344 600521 华海药业 8,700 162,081.00 0.07 345 600177 雅戈尔 22,100 161,330.00 0.07 346 603260 合盛硅业 3,400 161,160.00 0.07 347 600398 海澜之家 23,000 160,080.00 0.07 348 002152 广电运通 11,900 159,936.00 0.07 349 601238 广汽集团 21,200 158,788.00 0.07 350 300315 掌趣科技 26,000 157,820.00 0.07 351 300413 芒果超媒 7,200 157,104.00 0.07 352 600704 物产中大 29,800 157,046.00 0.07 353 000738 航发控制 7,500 155,625.00 0.07 354 600316 洪都航空 4,100 154,570.00 0.07 355 600497 驰宏锌锗 29,200 154,468.00 0.07 356 000623 吉林敖东 9,100 154,245.00 0.07 357 002044 美年健康 29,900 153,686.00 0.07 358 000009 中国宝安 17,300 153,624.00 0.07 359 002318 久立特材 6,500 152,035.00 0.07 360 600141 兴发集团 7,400 151,922.00 0.07 361 600765 中航重机 9,000 151,920.00 0.07 362 600038 中直股份 3,900 151,359.00 0.07 363 601567 三星医疗 6,700 150,214.00 0.07 364 300757 罗博特科 1,000 149,970.00 0.07 365 000400 许继电气 6,800 148,036.00 0.06 366 300919 中伟股份 4,500 147,960.00 0.06 367 601677 明泰铝业 11,900 147,798.00 0.06 368 002409 雅克科技 2,700 147,663.00 0.06 369 688188 柏楚电子 1,120 147,459.20 0.06 370 300724 捷佳伟创 2,700 146,610.00 0.06 371 600637 东方明珠 19,300 144,171.00 0.06 372 000960 锡业股份 9,400 143,820.00 0.06 373 601607 上海医药 8,000 143,040.00 0.06 374 600498 烽火通信 6,800 143,004.00 0.06 375 300088 长信科技 23,900 142,444.00 0.06 376 603939 益丰药房 5,800 141,926.00 0.06 377 600563 法拉电子 1,300 141,817.00 0.06 378 002245 蔚蓝锂芯 11,000 141,130.00 0.06 379 300182 捷成股份 25,500 140,505.00 0.06 380 600529 山东药玻 6,300 139,482.00 0.06 381 300558 贝达药业 2,400 139,080.00 0.06 382 002407 多氟多 11,400 138,966.00 0.06 383 002841 视源股份 4,000 138,400.00 0.06 384 000039 中集集团 17,600 138,336.00 0.06 385 002739 万达电影 12,100 138,303.00 0.06 386 600026 中远海能 13,300 137,389.00 0.06 387 300068 南都电源 8,600 136,912.00 0.06 388 601018 宁波港 37,200 136,152.00 0.06 389 301358 湖南裕能 4,300 134,117.00 0.06 390 000887 中鼎股份 7,600 133,684.00 0.06 391 002025 航天电器 2,600 133,666.00 0.06 392 600486 扬农化工 2,300 133,400.00 0.06 393 300763 锦浪科技 2,300 131,997.00 0.06 394 300285 国瓷材料 7,600 131,860.00 0.06 395 688303 大全能源 6,100 130,052.00 0.06 396 603806 福斯特 10,000 129,600.00 0.06 397 300144 宋城演艺 15,000 128,250.00 0.06 398 603486 科沃斯 2,200 128,106.00 0.06 399 600820 隧道股份 21,000 128,100.00 0.06 400 688009 中国通号 24,800 127,472.00 0.06 401 600008 首创环保 42,100 127,142.00 0.06 402 300296 利亚德 20,700 126,270.00 0.05 403 002064 华峰化学 19,000 125,590.00 0.05 404 002497 雅化集团 11,000 125,400.00 0.05 405 600516 方大炭素 26,900 124,816.00 0.05 406 603568 伟明环保 6,500 124,020.00 0.05 407 002312 川发龙蟒 10,800 123,984.00 0.05 408 600998 九州通 24,100 123,874.00 0.05 409 600763 通策医疗 3,000 123,840.00 0.05 410 600166 福田汽车 45,400 123,034.00 0.05 411 600170 上海建工 51,000 121,890.00 0.05 412 601179 中国西电 19,600 120,344.00 0.05 413 600312 平高电气 7,800 120,042.00 0.05 414 603816 顾家家居 4,700 119,944.00 0.05 415 300676 华大基因 2,400 119,448.00 0.05 416 000683 博源化工 24,900 119,271.00 0.05 417 605358 立昂微 5,100 118,830.00 0.05 418 601155 新城控股 8,600 117,648.00 0.05 419 002432 九安医疗 3,200 116,576.00 0.05 420 002244 滨江集团 11,900 116,025.00 0.05 421 300567 精测电子 1,900 115,159.00 0.05 422 601000 唐山港 28,300 114,898.00 0.05 423 600323 瀚蓝环境 4,700 114,445.00 0.05 424 000708 中信特钢 9,700 114,072.00 0.05 425 603613 国联股份 4,800 113,712.00 0.05 426 000629 钒钛股份 44,400 113,664.00 0.05 427 000830 鲁西化工 11,000 113,300.00 0.05 428 603885 吉祥航空 8,400 113,148.00 0.05 429 002603 以岭药业 8,000 112,800.00 0.05 430 000818 航锦科技 5,000 112,500.00 0.05 431 600535 天士力 7,100 111,115.00 0.05 432 002439 启明星辰 6,900 110,331.00 0.05 433 600499 科达制造 11,000 107,800.00 0.05 434 601880 辽港股份 71,700 107,550.00 0.05 435 603000 人民网 5,300 107,113.00 0.05 436 300390 天华新能 5,600 106,792.00 0.05 437 002145 中核钛白 25,500 105,825.00 0.05 438 600511 国药股份 3,600 104,976.00 0.05 439 688005 容百科技 4,700 104,904.00 0.05 440 000563 陕国投 A 29,300 104,601.00 0.05 441 600859 王府井 7,500 104,175.00 0.05 442 603077 和邦生物 59,100 103,425.00 0.04 443 600655 豫园股份 18,600 103,230.00 0.04 444 600004 白云机场 11,300 102,830.00 0.04 445 600325 华发股份 21,100 102,757.00 0.04 446 601966 玲珑轮胎 7,000 102,690.00 0.04 447 603899 晨光股份 3,500 101,465.00 0.04 448 600131 国网信通 5,700 100,890.00 0.04 449 300529 健帆生物 4,600 99,222.00 0.04 450 600754 锦江酒店 4,400 98,736.00 0.04 451 002756 永兴材料 3,100 98,425.00 0.04 452 300601 康泰生物 6,400 97,216.00 0.04 453 000998 隆平高科 9,800 96,530.00 0.04 454 603833 欧派家居 1,700 95,965.00 0.04 455 300438 鹏辉能源 3,400 93,874.00 0.04 456 300070 碧水源 20,800 93,600.00 0.04 457 002120 韵达股份 13,900 93,130.00 0.04 458 601866 中远海发 37,600 92,872.00 0.04 459 600667 太极实业 14,100 92,778.00 0.04 460 600867 通化东宝 11,200 91,840.00 0.04 461 002544 普天科技 3,900 91,455.00 0.04 462 600258 首旅酒店 6,400 90,432.00 0.04 463 300751 迈为股份 1,300 90,428.00 0.04 464 000032 深桑达 A 4,400 89,012.00 0.04 465 000069 华侨城 A 38,400 86,400.00 0.04 466 002508 老板电器 4,500 85,545.00 0.04 467 300457 赢合科技 3,700 85,100.00 0.04 468 002831 裕同科技 3,600 84,312.00 0.04 469 000967 盈峰环境 12,100 84,095.00 0.04 470 300573 兴齐眼药 1,620 83,899.80 0.04 471 300118 东方日升 8,700 83,346.00 0.04 472 002292 奥飞娱乐 8,500 82,620.00 0.04 473 600129 太极集团 3,700 78,847.00 0.03 474 601636 旗滨集团 15,400 77,154.00 0.03 475 002572 索菲亚 5,500 77,055.00 0.03 476 002266 浙富控股 25,000 77,000.00 0.03 477 688063 派能科技 1,700 76,636.00 0.03 478 603650 彤程新材 2,300 73,945.00 0.03 479 000035 中国天楹 16,700 71,643.00 0.03 480 600864 哈投股份 11,900 71,043.00 0.03 481 300769 德方纳米 2,100 69,342.00 0.03 482 002091 江苏国泰 9,300 67,611.00 0.03 483 600315 上海家化 3,200 67,424.00 0.03 484 688390 固德威 1,500 65,175.00 0.03 485 002372 伟星新材 6,100 63,196.00 0.03 486 001914 招商积余 4,100 50,717.00 0.02 487 600007 中国国贸 1,900 39,102.00 0.02 488 600335 国机汽车 5,700 36,765.00 0.02 489 688775 影石创新 185 22,969.60 0.01 490 301381 赛维时代 1,100 21,945.00 0.01 491 301678 新恒汇 353 15,722.62 0.01 492 001388 信通电子 937 15,385.54 0.01 493 688755 汉邦科技 203 7,983.99 0.00 494 301590 优优绿能 54 7,531.92 0.00 495 301636 泽润新能 128 6,074.88 0.00 496 301595 太力科技 196 5,703.60 0.00 497 603049 中策橡胶 109 4,670.65 0.00 498 603014 威高血净 115 3,758.20 0.00 499 001390 古麒绒材 178 3,225.36 0.00 500 603400 华之杰 57 2,497.17 0.00 501 603382 海阳科技 105 2,350.95 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 9,668,925.50 88.01 2 300750 宁德时代 6,654,813.00 60.57 3 601318 中国平安 5,492,459.00 49.99 4 600036 招商银行 5,350,572.00 48.70 5 601166 兴业银行 3,493,021.00 31.79 6 000333 美的集团 3,365,270.00 30.63 7 002594 比亚迪 3,240,771.00 29.50 8 600900 长江电力 3,225,155.00 29.36 9 300059 东方财富 2,944,206.51 26.80 10 601899 紫金矿业 2,761,190.00 25.13 11 000858 五 粮 液 2,636,937.00 24.00 12 600030 中信证券 2,620,713.00 23.85 13 601398 工商银行 2,278,720.00 20.74 14 600276 恒瑞医药 1,990,267.00 18.12 15 002475 立讯精密 1,985,489.00 18.07 16 000651 格力电器 1,859,627.00 16.93 17 688981 中芯国际 1,784,183.35 16.24 18 600887 伊利股份 1,779,959.00 16.20 19 601328 交通银行 1,625,915.00 14.80 20 601816 京沪高铁 1,597,991.00 14.55 21 601288 农业银行 1,565,177.00 14.25 22 000725 京东方 A 1,552,826.00 14.13 23 603259 药明康德 1,528,078.00 13.91 24 300124 汇川技术 1,508,215.00 13.73 25 300760 迈瑞医疗 1,450,296.00 13.20 26 688256 寒武纪 1,435,904.20 13.07 27 688041 海光信息 1,376,752.56 12.53 28 002371 北方华创 1,361,338.00 12.39 29 600919 江苏银行 1,312,009.00 11.94 30 600309 万华化学 1,261,956.00 11.49 31 601728 中国电信 1,196,994.00 10.90 32 601088 中国神华 1,178,732.00 10.73 33 002415 海康威视 1,177,866.00 10.72 34 600000 浦发银行 1,175,183.00 10.70 35 600031 三一重工 1,164,285.00 10.60 36 000063 中兴通讯 1,160,829.00 10.57 37 603501 豪威集团 1,144,140.00 10.41 38 002230 科大讯飞 1,114,258.00 10.14 39 000001 平安银行 1,107,631.00 10.08 40 601668 中国建筑 1,091,352.00 9.93 41 601988 中国银行 1,086,213.00 9.89 42 601601 中国太保 1,070,339.00 9.74 43 601127 赛力斯 1,030,573.00 9.38 44 002352 顺丰控股 1,019,759.00 9.28 45 601012 隆基绿能 1,017,996.00 9.27 46 000568 泸州老窖 1,013,937.00 9.23 47 002714 牧原股份 1,013,395.00 9.22 48 603019 中科曙光 1,002,195.00 9.12 49 600690 海尔智家 980,814.00 8.93 50 600941 中国移动 970,642.00 8.84 51 600050 中国联通 944,221.00 8.59 52 300274 阳光电源 944,174.78 8.59 53 600660 福耀玻璃 935,019.00 8.51 54 300308 中际旭创 906,210.00 8.25 55 601919 中远海控 888,956.00 8.09 56 601766 中国中车 873,679.00 7.95 57 600406 国电南瑞 871,931.00 7.94 58 601857 中国石油 868,763.00 7.91 59 688012 中微公司 851,980.90 7.76 60 000338 潍柴动力 836,450.00 7.61 61 688008 澜起科技 833,603.27 7.59 62 603986 兆易创新 821,680.00 7.48 63 600028 中国石化 809,575.00 7.37 64 601225 陕西煤业 770,565.00 7.01 65 601985 中国核电 755,939.00 6.88 66 601006 大秦铁路 755,096.00 6.87 67 688111 金山办公 737,175.18 6.71 68 000425 徐工机械 729,838.00 6.64 69 600104 上汽集团 691,925.00 6.30 70 600150 中国船舶 681,826.00 6.21 71 002027 分众传媒 678,253.00 6.17 72 002050 三花智控 666,354.00 6.07 73 603288 海天味业 664,473.00 6.05 74 300033 同花顺 663,364.00 6.04 75 300502 新易盛 661,624.00 6.02 76 000938 紫光股份 639,221.00 5.82 77 300015 爱尔眼科 633,218.00 5.76 78 600019 宝钢股份 631,205.00 5.75 79 002241 歌尔股份 629,588.00 5.73 80 600938 中国海油 627,471.00 5.71 81 000625 长安汽车 626,719.00 5.70 82 601628 中国人寿 624,822.00 5.69 83 000792 盐湖股份 622,250.00 5.66 84 688271 联影医疗 611,800.99 5.57 85 600089 特变电工 611,603.00 5.57 86 601600 中国铝业 604,461.00 5.50 87 600436 片仔癀 600,121.00 5.46 88 601888 中国中免 599,869.00 5.46 89 600048 保利发展 597,422.00 5.44 90 002625 光启技术 597,162.00 5.44 91 300014 亿纬锂能 585,999.00 5.33 92 600905 三峡能源 584,226.00 5.32 93 000977 浪潮信息 582,752.00 5.30 94 601390 中国中铁 580,026.00 5.28 95 601658 邮储银行 572,212.00 5.21 96 600111 北方稀土 572,062.00 5.21 97 600438 通威股份 562,833.00 5.12 98 600585 海螺水泥 562,527.00 5.12 99 600418 江淮汽车 559,188.00 5.09 100 603993 洛阳钼业 536,089.00 4.88 101 002179 中航光电 519,833.00 4.73 102 600584 长电科技 514,334.00 4.68 103 603799 华友钴业 508,425.00 4.63 104 300408 三环集团 502,700.00 4.58 105 600893 航发动力 492,499.00 4.48 106 000002 万 科 A 490,613.00 4.47 107 300433 蓝思科技 485,614.00 4.42 108 601727 上海电气 482,295.00 4.39 109 600760 中航沈飞 478,212.00 4.35 110 000538 云南白药 477,693.00 4.35 111 601689 拓普集团 477,687.00 4.35 112 300476 胜宏科技 468,084.00 4.26 113 605499 东鹏饮料 464,428.00 4.23 114 002463 沪电股份 462,686.00 4.21 115 300339 润和软件 460,590.00 4.19 116 600570 恒生电子 453,872.00 4.13 117 002049 紫光国微 452,689.00 4.12 118 601100 恒立液压 449,105.00 4.09 119 002456 欧菲光 443,423.00 4.04 120 002028 思源电气 442,683.00 4.03 121 600547 山东黄金 438,515.00 3.99 122 002384 东山精密 433,737.00 3.95 123 000988 华工科技 426,295.00 3.88 124 688036 传音控股 422,493.32 3.85 125 600010 包钢股份 414,851.00 3.78 126 601669 中国电建 407,797.00 3.71 127 601058 赛轮轮胎 390,672.00 3.56 128 600009 上海机场 388,965.00 3.54 129 002422 科伦药业 387,221.00 3.52 130 000157 中联重科 387,193.00 3.52 131 601360 三六零 383,496.00 3.49 132 600989 宝丰能源 370,342.00 3.37 133 601186 中国铁建 369,549.00 3.36 134 301236 软通动力 369,123.00 3.36 135 600489 中金黄金 368,497.00 3.35 136 000807 云铝股份 364,089.00 3.31 137 002236 大华股份 363,537.00 3.31 138 600795 国电电力 362,548.00 3.30 139 002252 上海莱士 357,862.00 3.26 140 600183 生益科技 355,554.00 3.24 141 002195 岩山科技 346,690.00 3.16 142 002648 卫星化学 346,049.00 3.15 143 688169 石头科技 343,050.73 3.12 144 000768 中航西飞 342,737.00 3.12 145 600066 宇通客车 342,266.00 3.12 146 002340 格林美 341,815.00 3.11 147 600588 用友网络 341,111.00 3.10 148 600415 小商品城 341,107.00 3.10 149 688777 中控技术 339,571.87 3.09 150 300251 光线传媒 335,412.00 3.05 151 300207 欣旺达 335,129.00 3.05 152 001979 招商蛇口 333,952.00 3.04 153 600160 巨化股份 333,552.00 3.04 154 002920 德赛西威 331,684.00 3.02 155 601800 中国交建 325,610.00 2.96 156 600886 国投电力 324,081.00 2.95 157 002001 新 和 成 323,120.00 2.94 158 002466 天齐锂业 321,838.00 2.93 159 002156 通富微电 321,252.00 2.92 160 600346 恒力石化 320,495.00 2.92 161 300418 昆仑万维 319,481.00 2.91 162 601633 长城汽车 318,530.00 2.90 163 600487 亨通光电 318,403.00 2.90 164 002273 水晶光电 316,676.00 2.88 165 600988 赤峰黄金 316,134.00 2.88 166 600426 华鲁恒升 313,093.00 2.85 167 300017 网宿科技 312,791.00 2.85 168 000661 长春高新 312,223.00 2.84 169 300394 天孚通信 311,301.00 2.83 170 600115 中国东航 310,952.00 2.83 171 300782 卓胜微 309,415.00 2.82 172 600196 复星医药 305,955.00 2.78 173 688126 沪硅产业 304,488.33 2.77 174 600029 南方航空 304,106.00 2.77 175 000066 中国长城 303,015.00 2.76 176 300896 爱美客 302,833.00 2.76 177 300661 圣邦股份 302,567.00 2.75 178 000933 神火股份 300,480.00 2.74 179 002601 龙佰集团 297,581.00 2.71 180 000963 华东医药 297,451.00 2.71 181 600745 闻泰科技 296,181.00 2.70 182 688608 恒玄科技 295,859.76 2.69 183 600885 宏发股份 294,591.00 2.68 184 000786 北新建材 292,619.00 2.66 185 300442 润泽科技 291,711.00 2.66 186 300122 智飞生物 291,285.00 2.65 187 002517 恺英网络 290,480.00 2.64 188 300347 泰格医药 288,854.00 2.63 189 300002 神州泰岳 288,665.00 2.63 190 601868 中国能建 287,668.00 2.62 191 600011 华能国际 287,188.00 2.61 192 000975 山金国际 287,041.00 2.61 193 600460 士兰微 286,131.00 2.60 194 600674 川投能源 285,158.00 2.60 195 600372 中航机载 281,011.00 2.56 196 300383 光环新网 280,433.00 2.55 197 000408 藏格矿业 280,176.00 2.55 198 002129 TCL 中环 279,627.00 2.55 199 600256 广汇能源 277,876.00 2.53 200 003816 中国广核 276,859.00 2.52 201 601168 西部矿业 276,758.00 2.52 202 600176 中国巨石 274,698.00 2.50 203 300759 康龙化成 274,415.00 2.50 204 600096 云天化 273,444.00 2.49 205 300454 深信服 273,045.00 2.49 206 600845 宝信软件 270,524.00 2.46 207 002916 深南电路 269,674.00 2.45 208 002131 利欧股份 269,307.00 2.45 209 002185 华天科技 269,216.00 2.45 210 002085 万丰奥威 266,741.00 2.43 211 600741 华域汽车 266,422.00 2.43 212 601111 中国国航 263,068.00 2.39 213 688223 晶科能源 263,047.25 2.39 214 002180 纳思达 263,038.00 2.39 215 600219 南山铝业 261,837.00 2.38 216 601117 中国化学 261,799.00 2.38 217 600482 中国动力 260,800.00 2.37 218 601877 正泰电器 259,245.00 2.36 219 002709 天赐材料 258,844.00 2.36 220 000630 铜陵有色 258,072.00 2.35 221 688099 晶晨股份 257,848.21 2.35 222 688120 华海清科 257,755.00 2.35 223 002065 东华软件 257,660.00 2.35 224 300474 景嘉微 257,247.00 2.34 225 688506 百利天恒 255,913.65 2.33 226 002493 荣盛石化 255,786.00 2.33 227 002938 鹏鼎控股 255,297.00 2.32 228 002271 东方雨虹 254,265.00 2.31 229 000423 东阿阿胶 253,740.00 2.31 230 688213 思特威 253,619.65 2.31 231 001965 招商公路 253,230.00 2.31 232 300223 北京君正 251,914.00 2.29 233 002532 天山铝业 250,850.00 2.28 234 300058 蓝色光标 249,142.00 2.27 235 600879 航天电子 248,738.00 2.26 236 000034 神州数码 248,201.00 2.26 237 002738 中矿资源 248,065.00 2.26 238 300450 先导智能 246,345.00 2.24 239 603596 伯特利 246,325.00 2.24 240 603392 万泰生物 245,427.00 2.23 241 600085 同仁堂 244,023.00 2.22 242 002202 金风科技 243,240.00 2.21 243 601021 春秋航空 242,829.00 2.21 244 002138 顺络电子 242,617.00 2.21 245 002281 光迅科技 241,197.00 2.20 246 002074 国轩高科 240,860.00 2.19 247 002472 双环传动 240,112.00 2.19 248 300024 机器人 239,733.00 2.18 249 002459 晶澳科技 239,301.00 2.18 250 600143 金发科技 239,178.00 2.18 251 600352 浙江龙盛 238,225.00 2.17 252 002595 豪迈科技 238,077.00 2.17 253 002555 三七互娱 237,731.00 2.16 254 688235 百济神州 237,689.76 2.16 255 688396 华润微 237,429.68 2.16 256 002465 海格通信 233,589.00 2.13 257 300136 信维通信 233,174.00 2.12 258 002078 太阳纸业 232,875.00 2.12 259 000301 东方盛虹 232,212.00 2.11 260 002008 大族激光 231,240.00 2.10 261 000831 中国稀土 231,103.00 2.10 262 300395 菲利华 231,063.00 2.10 263 600161 天坛生物 227,939.00 2.07 264 300496 中科创达 227,868.00 2.07 265 600233 圆通速递 227,648.00 2.07 266 002410 广联达 225,612.00 2.05 267 002130 沃尔核材 225,604.00 2.05 268 300832 新产业 225,585.40 2.05 269 002436 兴森科技 225,159.00 2.05 270 300459 汤姆猫 222,066.00 2.02 271 600362 江西铜业 220,430.00 2.01 注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601988 中国银行 435,076.00 3.96 2 688775 影石创新 296,192.00 2.70 3 600027 华电国际 190,527.00 1.73 4 300124 汇川技术 169,041.00 1.54 5 300999 金龙鱼 167,365.00 1.52 6 301678 新恒汇 157,965.60 1.44 7 002151 北斗星通 111,374.00 1.01 8 600816 建元信托 102,189.00 0.93 9 300212 易华录 98,990.00 0.90 10 603290 斯达半导 94,926.00 0.86 11 002368 太极股份 94,723.00 0.86 12 600755 厦门国贸 91,514.00 0.83 13 002268 电科网安 90,899.00 0.83 14 688755 汉邦科技 90,417.60 0.82 15 603688 石英股份 84,865.00 0.77 16 603456 九洲药业 78,822.00 0.72 17 002240 盛新锂能 78,756.00 0.72 18 301595 太力科技 77,403.92 0.70 19 600399 抚顺特钢 77,341.00 0.70 20 301636 泽润新能 77,287.50 0.70 注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 225,874,240.47 卖出股票收入（成交）总额 7,241,899.90 注：本项买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用；本项卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 在股指期货投资上，本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓 位，以降低组合风险、提高组合的运作效率。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局福建监管局的处罚，招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到深圳市交通运输局的处罚，本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 201,846.31 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 17,050.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 218,896.31 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 户均持有的基 金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 万家瑞丰 238 632,071.41 149,693,157.22 99.51 739,839.04 0.49 A 万家瑞丰 780 8,763.58 - - 6,835,595.92 100.00 C 合计 997 157,741.82 149,693,157.22 95.18 7,575,434.96 4.82 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 万家瑞丰 A 2,307.75 0.0015 理人所 有从业 人员持 万家瑞丰 C 39,065.20 0.5715 有本基 金 合计 41,372.95 0.0263 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 万家瑞丰 A 0 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 万家瑞丰 C 0~10 基金 合计 0~10 本基金基金经理持有 万家瑞丰 A 0~10 本开放式基金 万家瑞丰 C 0~10 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 万家瑞丰 A 万家瑞丰 C 基金合同生效日 （2015 年 6 月 19 日） 1,000,538,100.90 451,441.29 基金份额总额 本报告期期初基金份 713,817.47 7,259,659.00 额总额 本报告期基金总申购 150,137,783.28 443,449.84 份额 减：本报告期基金总 418,604.49 867,512.92 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 150,432,996.26 6,835,595.92 额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产的诉讼，未发生涉及基金托管业务的重大诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 中泰证券 2 232,673,125. 100.00 103,745.36 100.00 - 37 广发证券 1 - - - - - 注：1、选择证券公司参与证券交易的标准 为加强证券投资基金交易费用管理，管理人特制定《证券投资基金交易费用管理办法》。依据该办法，管理人设立合作证券公司备选库，并按照业务类型进行分类管理。备选库具体分为被动股票型基金合作证券公司备选库和其他类型基金合作证券公司备选库。纳入备选库内的证券经营机构方可参与管理人基金产品的证券交易服务。 选择证券公司参与证券交易的标准如下： (1)财务状况稳健：证券公司应具备良好的财务状况，经营行为符合相关法律法规及行业规范； (2)内控与风控能力强：证券公司具备完善的内部控制制度，合规管理和风险控制能力较强； (3)技术支持完善：具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需求； (4)专业能力与服务水平：具有较强的研究能力及金融服务水平，或在交易服务、券商结算等业务方面具备较强能力。 2、选择证券公司参与证券交易的程序 (1)管理人从财务状况、研究服务能力、风险管理能力、合规管理能力、交易服务水平、交易信息技术能力等方面对证券公司进行评估考察，经内部审批完成后，最终确定入选合作证券公司的备选库。 (2)与入选备选库证券公司达成合作意向后，双方签订协议，明确双方的权利义务，包括服务内容、收取交易佣金的价格标准与计算方式等。 3、基金专用交易席位的变更情况： 本报告期内，本基金减少财达证券交易单元 1 个。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 中泰证 31,946,274. 100.00 44,000,000.0 100.00 - - 券 11 0 广发证 - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基 指定媒介 2025 年 1 月 21 日 金 2024 年第 4 季度报告 2 万家基金管理有限公司旗下基金季度 指定媒介 2025 年 1 月 21 日 报告提示性公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分 3 基金在国泰君安证券开通申购、转换、 指定媒介 2025 年 3 月 14 日 定投业务及参与其费率优惠活动的公 告 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基 4 金基金暂停大额申购、大额转换转入、 指定媒介 2025 年 3 月 19 日 定期定额投资公告 5 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基 指定媒介 2025 年 3 月 29 日 金基金经理变更公告 6 万家基金管理有限公司旗下基金年度 指定媒介 2025 年 3 月 29 日 报告提示性公告 7 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基 指定媒介 2025 年 3 月 29 日 金 2024 年年度报告 8 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基 指定媒介 2025 年 4 月 2 日 金更新招募说明书（2025 年第 1 号） 9 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基 指定媒介 2025 年 4 月 2 日 金基金产品资料概要（更新） 万家基金管理有限公司关于旗下公开 10 募集证券投资基金更新招募说明书和 指定媒介 2025 年 4 月 2 日 基金产品资料概要的提示性公告 11 万家基金管理有限公司旗下基金季度 指定媒介 2025 年 4 月 21 日 报告提示性公告 12 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基 指定媒介 2025 年 4 月 21 日 金 2025 年第 1 季度报告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 3、《万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 4、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 2025 年中期报告原文。 5、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、本报告期内在中国证监会指定媒介公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2025 年 8 月 29 日