南方大数据 300 指数证券投资基金 2023 年年度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2024 年 3 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 28 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......4 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 3.3 过去三年基金的利润分配情况......9 §4 管理人报告......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......14 §5 托管人报告......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14 §6 审计报告......15 6.1 审计报告基本信息......15 6.2 审计报告的基本内容......15 §7 年度财务报表......17 7.1 资产负债表......17 7.2 利润表......18 7.3 净资产变动表......19 7.4 报表附注......21 §8 投资组合报告......56 8.1 期末基金资产组合情况......56 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......57 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......57 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......66 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......68 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......68 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......68 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......68 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......68 8.10 本基金投资股指期货的投资政策......68 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......69 8.12 投资组合报告附注......69 §9 基金份额持有人信息......70 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......70 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......70 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......70 §10 开放式基金份额变动......71 §11 重大事件揭示......71 11.1 基金份额持有人大会决议......71 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......71 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......71 11.4 基金投资策略的改变......71 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......71 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......72 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......72 11.8 其他重大事件......75 §12 影响投资者决策的其他重要信息......77 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......77 12.2 影响投资者决策的其他重要信息......77 §13 备查文件目录......77 13.1 备查文件目录......77 13.2 存放地点......77 13.3 查阅方式......77 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方大数据 300 指数证券投资基金 基金简称 南方大数据 300 指数 基金主代码 001420 交易代码 001420 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 24 日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 199,012,084.27 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 南方大数据 300 指数 A 南方大数据 300 指数 C 下属分级基金的交易代码 001420 001426 报告期末下属分级基金的份 169,331,021.40 份 29,681,062.87 份 额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基 准相似的回报。 本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在标的 指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权 重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增 发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的 效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原 投资策略 因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管 理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，力争控制 本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.5%， 年跟踪误差不超过 6%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离 度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离 度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 大数据 300 指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5% 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、 风险收益特征 债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相 似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 中国建设银行股份有限公司 公司 姓名 常克川 王小飞 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 021-60637103 电子邮箱 manager@southernfund. wangxiaofei.zh@ccb.com com 客户服务电话 400-889-8899 021-60637228 传真 0755-82763889 021-60635778 深圳市福田区莲花街道 注册地址 益田路 5999 号基金大 北京市西城区金融大街 25 号 厦 32-42 楼 深圳市福田区莲花街道 北京市西城区闹市口大街 1 号 办公地址 益田路 5999 号基金大 院 1 号楼 厦 32-42 楼 邮政编码 518017 100033 法定代表人 周易 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金管理人、基金托管人的办公地 基金年度报告备置地点 址、基金上市交易的证券交易所（如 有） 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业 （特殊普通合伙） 广场 2 座普华永道中心 11 楼 注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基 金大厦 32-42 楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 1、南方大数据 300 指数 A 3.1.1 期间数据和指标 2023 年 2022 年 2021 年 本期已实现收益 7,220,575.14 -50,035,305.82 58,671,601.27 本期利润 18,815,066.24 -51,227,211.09 2,076,145.98 加权平均基金份额本期利润 0.1343 -0.3631 0.0131 本期加权平均净值利润率 10.21% -26.72% 0.83% 本期基金份额净值增长率 11.14% -22.97% 0.20% 3.1.2 期末数据和指标 2023 年末 2022 年末 2021 年末 期末可供分配利润 60,541,890.54 31,001,853.52 83,396,310.40 期末可供分配基金份额利润 0.3575 0.2214 0.5855 期末基金资产净值 229,872,911.94 170,998,429.23 225,817,087.14 期末基金份额净值 1.3575 1.2214 1.5856 3.1.3 累计期末指标 2023 年末 2022 年末 2021 年末 基金份额累计净值增长率 35.75% 22.14% 58.56% 2、南方大数据 300 指数 C 3.1.1 期间数据和指标 2023 年 2022 年 2021 年 本期已实现收益 1,225,727.65 -9,484,360.32 9,960,810.15 本期利润 3,475,810.29 -9,922,173.48 204,436.13 加权平均基金份额本期利润 0.1249 -0.3647 0.0070 本期加权平均净值利润率 9.79% -27.52% 0.46% 本期基金份额净值增长率 10.70% -23.27% -0.21% 3.1.2 期末数据和指标 2023 年末 2022 年末 2021 年末 期末可供分配利润 9,348,494.11 5,099,262.05 15,700,268.79 期末可供分配基金份额利润 0.3149 0.1878 0.5481 期末基金资产净值 39,029,556.98 32,240,916.51 44,340,963.55 期末基金份额净值 1.3150 1.1879 1.5482 3.1.3 累计期末指标 2023 年末 2022 年末 2021 年末 基金份额累计净值增长率 31.50% 18.79% 54.82% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方大数据 300 指数 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 4.01% 0.91% 3.55% 0.96% 0.46% -0.05% 过去六个月 1.83% 0.90% 0.71% 0.93% 1.12% -0.03% 过去一年 11.14% 0.87% 9.17% 0.90% 1.97% -0.03% 过去三年 -14.22% 1.11% -22.77% 1.13% 8.55% -0.02% 过去五年 59.97% 1.19% 24.86% 1.19% 35.11% 0.00% 自基金合同 35.75% 1.25% -14.45% 1.32% 50.20% -0.07% 生效起至今 南方大数据 300 指数 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 3.90% 0.92% 3.55% 0.96% 0.35% -0.04% 过去六个月 1.64% 0.90% 0.71% 0.93% 0.93% -0.03% 过去一年 10.70% 0.87% 9.17% 0.90% 1.53% -0.03% 过去三年 -15.24% 1.11% -22.77% 1.13% 7.53% -0.02% 过去五年 56.81% 1.19% 24.86% 1.19% 31.95% 0.00% 自基金合同 31.50% 1.25% -14.45% 1.32% 45.95% -0.07% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。目前，公司总部设在 深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 南方基金管理股份有限公司旗下管理公募基金、全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合，已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 清华大学金融专业硕士，具有基金从业 本基金 资格。2017 年 7 月加入南方基金，任数 解锐 基金经 2022 年 2 - 6 年 量化投资部量化研究员；2020 年 8 月 10 理 月 18 日 日至2022年2月18日，任投资经理；2022 年 2 月 18 日至今，任南方沪深 300 增强、 大数据 300 基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.1.3 基金经理薪酬机制 公司基金经理薪酬由工资、奖金等构成。工资由基金经理任职的职位职级决定，重点体现员工能力和职位价值导向原则；奖金由员工的绩效贡献决定，重点体现绩效导向与差异化原则。对于兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理，公司对私募资产管理计划产生的超额业绩报酬实施对应激励，并依据其管理产品的长期业绩与个人综合贡献情况实施分配。为贯彻激励约束相结合、激励与约束并重的管理理念，鼓励长期任职，防范经营风险，公司对 基金经理奖金实施递延发放；同时，为加强员工利益与持有人利益相捆绑及一致性，公司对基金经理实施了跟投购基机制，有效引导基金经理为客户持续创造价值。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。 本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 本基金管理人依据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》的要求，建立和完善了兼任相关的制度及流程，确保兼任基金经理公平对待其管理的所有投资组合。通过对基金经理的投资交易行为进行监控和分析，本报告期内，两两组合间各项操作、流程及事后分析均正常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 25 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年，本基金投资以跟踪大数据 300 指数为主，期间我们将本基金的跟踪误差指标 控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 份额净值为 1.3575 元，报告期内，份额净值增长率为 11.14%，同期业绩基准增长率为 9.17%；本基金 C 份额净值为 1.3150 元，报告期内，份额 净值增长率为 10.70%，同期业绩基准增长率为 9.17%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2024 年，伴随着降息降准、减税降费、地产政策等实质性政策的频繁出台，国内经济或企稳回升，信贷需求将逐步企稳，货币政策预计维持宽松。同时，市场整体估值水平和投资者情绪都处于较底部的区域。综合当前时点 A 股的胜率和赔率来看，我们认为 A 股仍具备投资价值。本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度，力求实现对标的指数的有效跟踪。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求、自律规则和业务发展情况，严格遵守包括《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》在内的公募基金行业各项法律法规及其他规范要求，有效落实了 2023 年度发布的《重要货币市场基金监管暂行规定》《基金从业人员管理规则》和《证券期货经营机构投资管理人员注册登记规则》等公募基金相关新法律法规。 本基金管理人坚持从保护基金份额持有人利益出发，树立并坚守“全员合规、合规从高层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础、合规为先、行稳致远”的合规理念。严守底线，始终把内控和合规管理作为规范化管理的重点，通过有效过程管控，将合规管理全面深度嵌入流程与业务，积极推动主动合规风控管理，持续加强业务风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，有效保障了旗下基金及公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。 本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际情况，积极推动监管新规落实，持续完善内部控制体系和内部控制制度、业务流程，制订和修订了包括《合规手册》《数据合规管理规定》《从业人员个人投资管理办法》《防控内幕信息及交易管理制度》《信息和保密管理制度》《离任审计及审查制度》等一系列与监察稽核和合规内控相关的管理制度。 在进一步优化制度体系的基础上，本基金管理人贯彻“合规为先，行稳致远”的合规理念，着力创新文化宣传方式，提升宣导效果；优化员工行为检查方式，加强员工行为规范检查力度，严格进行合规问责，强化全员合规、主动合规理念；对投研交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务和相关部门开展了定期稽核、专项稽核及多项自查，通过专项稽核和合规检查工作识别问题、防范风险、推动解决，促进公司业务合规运作、稳健经营；根据监管形势和市场形势的变化并结合业务发展的实际情况、各类组合或者业务特点，完善投资合规管理机制，采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，持续完善投资合规风控制度流程和系统，加强流动性指标等重要指标的监控和内幕交易防控，有效确保投研交易业务合规运作；全面履行新产品、新业务合规评估程序，保障新产品、新业务合规开展；积极开展合规审核工作，不断强化销售合规风险管控，督促落实投资者适当性管理制度；完成各项信息披露工作，保障所披露信息的真实性、准确性和完整性；开展各类监管组织的投教活动，提升投教质效；监督和落实客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。 本基金管理人高度重视反洗钱相关工作，贯彻风险为本，自评估驱动，反洗钱重点问题解决方案实现落地推进。从制度建设、系统功能建设、业务流程规范、宣传培训、监督检查等方面入手，将反洗钱工作贯穿于公司各项业务流程，有效提升了公司反洗钱工作的合规水平。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全全部管理制度，不断提高监察稽核及合规管理工作的科学性和有效性，持续全面推进合规数智化工作在更广范围应用并与合规管理工作深度融合，努力防范和管理各类风险，切实维护基金资产的安全与利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究部总经理、指数投资部总经理、现金及债券指数投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导 致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第 23021 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 南方大数据 300 指数证券投资基金全体基金份额持有人 （一）我们审计的内容 我们审计了南方大数据 300 指数证券投资基金(以下简称 “南方大数据 300 指数基金”)的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表和净资产变 动表以及财务报表附注。 （二）我们的意见 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协 会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制，公允反映了南方大数据 300 指 数基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经 营成果和净资产变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部 分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我 形成审计意见的基础 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供 了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南方大数 据 300 指数基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 南方大数据 300 指数基金的基金管理人南方基金管理股 份有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企 业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规 管理层和治理层对财务报表的 定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公 责任 允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务 报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估南方大数 据 300 指数基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的 事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管 理层计划清算南方大数据 300 指数基金、终止运营或别无 其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督南方大数据 300 指数基金的 财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错 误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的 审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错 报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经 济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判 断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充 分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞 弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内 部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高 于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程 注册会计师对财务报表审计的 序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 责任 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得 出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对南方 大数据 300 指数基金持续经营能力产生重大疑虑的事项 或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结 论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告 中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露 不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截 至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可 能导致南方大数据 300 指数基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和 重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识 别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 张振波 吴玲玮 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永 道中心 11 楼 审计报告日期 2024 年 3 月 28 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：南方大数据 300 指数证券投资基金 报告截止日：2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2023 年 12 月 31 上年度末 2022 年 12 月 日 31 日 资产： 货币资金 7.4.7.1 36,809,821.15 12,196,067.79 结算备付金 981,438.45 1,948,733.37 存出保证金 8,044.75 11,630.30 交易性金融资产 7.4.7.2 231,839,700.91 190,447,672.76 其中：股票投资 231,839,700.91 190,145,246.24 基金投资 - - 债券投资 - 302,426.52 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - 124,200.39 应收股利 - - 应收申购款 4,366,349.02 50,105.33 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - - 资产总计 274,005,354.28 204,778,409.94 负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 12 月 31 上年度末 2022 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 3,073,017.84 - 应付赎回款 110,261.56 19,827.57 应付管理人报酬 104,423.80 88,081.30 应付托管费 31,327.14 26,424.41 应付销售服务费 13,178.44 11,146.75 应付投资顾问费 - - 应交税费 0.16 1.02 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 1,770,676.42 1,393,583.15 负债合计 5,102,885.36 1,539,064.20 净资产： 实收基金 7.4.7.7 199,012,084.27 167,138,230.17 其他综合收益 - - 未分配利润 7.4.7.8 69,890,384.65 36,101,115.57 净资产合计 268,902,468.92 203,239,345.74 负债和净资产总计 274,005,354.28 204,778,409.94 注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，南方大数据 300 指数 A 份额净值 1.3575 元，基金份额 总额 169,331,021.40 份；南方大数据 300 指数 C 份额净值 1.3150 元，基金份额总额 29,681,062.87 份；总份额合计 199,012,084.27 份。 7.2 利润表 会计主体：南方大数据 300 指数证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2022 项目 附注号 2023 年 12 月 31 日 年1月1日至2022年12 月 31 日 一、营业总收入 24,220,618.82 -59,164,303.85 1.利息收入 71,432.20 80,072.50 其中：存款利息收入 7.4.7.9 71,432.20 78,132.53 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - 1,939.97 2.投资收益（损失以“-” 10,227,744.44 -57,642,679.90 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.10 8,159,816.75 -61,554,280.24 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 484,741.89 281,026.01 资产支持证券投资 7.4.7.12 - - 收益 贵金属投资收益 7.4.7.13 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - -1,230,940.35 股利收益 7.4.7.15 1,583,185.80 4,861,514.68 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.16 13,844,573.74 -1,629,718.43 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.17 76,868.44 28,021.98 号填列） 减：二、营业总支出 1,929,742.29 1,985,080.72 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 1,096,681.89 1,140,947.03 其中：暂估管理人报酬 - - 2.托管费 7.4.10.2.2 329,004.52 342,284.06 3.销售服务费 7.4.10.2.3 141,753.94 144,576.72 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6.信用减值损失 - - 7.税金及附加 1.15 7.26 8.其他费用 7.4.7.18 362,300.79 357,265.65 三、利润总额（亏损总额 22,290,876.53 -61,149,384.57 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 22,290,876.53 -61,149,384.57 “-”号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 22,290,876.53 -61,149,384.57 7.3 净资产变动表 会计主体：南方大数据 300 指数证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 167,138,230.17 - 36,101,115.57 203,239,345.74 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 167,138,230.17 - 36,101,115.57 203,239,345.74 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 31,873,854.10 - 33,789,269.08 65,663,123.18 号填列） （一）、综合收益 - - 22,290,876.53 22,290,876.53 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 31,873,854.10 - 11,498,392.55 43,372,246.65 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购 58,797,386.83 - 19,697,111.47 78,494,498.30 款 2.基金赎 -26,923,532.73 - -8,198,718.92 -35,122,251.65 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 199,012,084.27 - 69,890,384.65 268,902,468.92 资产 项目 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 171,061,471.50 - 99,096,579.19 270,158,050.69 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 171,061,471.50 - 99,096,579.19 270,158,050.69 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -3,923,241.33 - -62,995,463.62 -66,918,704.95 号填列） （一）、综合收益 - - -61,149,384.57 -61,149,384.57 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -3,923,241.33 - -1,846,079.05 -5,769,320.38 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购 18,889,888.74 - 6,462,160.28 25,352,049.02 款 2.基金赎 -22,813,130.07 - -8,308,239.33 -31,121,369.40 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 167,138,230.17 - 36,101,115.57 203,239,345.74 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ____杨小松___ ____常克川______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 南方大数据 300 指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1051 号《关于准予南方大数据 300 指数证券投资基 金注册的批复》注册，由南方基金管理股份有限公司(原南方基金管理有限公司，已于 2018 年 1 月 4 日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方大数 据 300 指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2,114,455,042.92 元，业经普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第 767 号验资报告予以验证。经向中 国证监会备案，《南方大数据 300 指数证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 24 日正式生 效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,115,000,092.74 份，其中认购资金利息折合545,049.82 份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式或销售机构的不同，将基 金份额分为 A 类、C 类基金份额，分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基 金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方大数据 300 指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金 80%以上的基金资产投资于股票(含存托凭证)；本基金投资于大数据 300 指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 85%，且不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：大数据 300 指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司于2024年3月28日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－ 基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3) 衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。 可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。 本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。 本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下 由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息，以及出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为当期损益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 根据中国证监会于 2024 年 1 月颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》， 自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 活期存款 36,809,821.15 12,196,067.79 等于：本金 36,805,807.54 12,194,761.99 加：应计利息 4,013.61 1,305.80 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 36,809,821.15 12,196,067.79 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 227,793,336.40 - 231,839,700.91 4,046,364.51 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 - - - - 市场 债券 银行间 - - - - 市场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 227,793,336.40 - 231,839,700.91 4,046,364.51 项目 上年度末 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 199,943,455.47 - 190,145,246.24 -9,798,209.23 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 302,400.00 26.52 302,426.52 - 债券 市场 银行间 - - - - 市场 合计 302,400.00 26.52 302,426.52 - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 200,245,855.47 26.52 190,447,672.76 -9,798,209.23 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末无各项买入返售金融资产。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 145.52 10.17 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 273,725.39 101,767.47 其中：交易所市场 273,725.39 101,767.47 银行间市场 - - 应付利息 - - 应退退补款 - - 预提费用 90,000.00 85,000.00 应付指数使用费 1,406,805.51 1,206,805.51 可退替代款 - - 合计 1,770,676.42 1,393,583.15 7.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 南方大数据 300 指数 A 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 139,996,575.71 139,996,575.71 本期申购 45,985,948.33 45,985,948.33 本期赎回（以“-”号填列） -16,651,502.64 -16,651,502.64 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 169,331,021.40 169,331,021.40 南方大数据 300 指数 C 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 27,141,654.46 27,141,654.46 本期申购 12,811,438.50 12,811,438.50 本期赎回（以“-”号填列） -10,272,030.09 -10,272,030.09 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 29,681,062.87 29,681,062.87 注：红利再投及转入份额计入本期申购，转出份额计入本期赎回。 7.4.7.8未分配利润 单位：人民币元 南方大数据 300 指数 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 60,997,326.55 -29,995,473.03 31,001,853.52 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 60,997,326.55 -29,995,473.03 31,001,853.52 本期利润 7,220,575.14 11,594,491.10 18,815,066.24 本期基金份额交易产 14,267,720.00 -3,542,749.22 10,724,970.78 生的变动数 其中：基金申购款 21,998,967.09 -5,967,597.05 16,031,370.04 基金赎回款 -7,731,247.09 2,424,847.83 -5,306,399.26 本期已分配利润 - - - 本期末 82,485,621.69 -21,943,731.15 60,541,890.54 南方大数据 300 指数 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 10,801,668.18 -5,702,406.13 5,099,262.05 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 10,801,668.18 -5,702,406.13 5,099,262.05 本期利润 1,225,727.65 2,250,082.64 3,475,810.29 本期基金份额交易产 1,115,021.29 -341,599.52 773,421.77 生的变动数 其中：基金申购款 5,491,817.59 -1,826,076.16 3,665,741.43 基金赎回款 -4,376,796.30 1,484,476.64 -2,892,319.66 本期已分配利润 - - - 本期末 13,142,417.12 -3,793,923.01 9,348,494.11 7.4.7.9存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 上年度可比期间2022年1月 年 12 月 31 日 1 日至 2022 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 62,908.60 44,762.40 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 8,332.21 33,175.31 其他 191.39 194.82 合计 71,432.20 78,132.53 7.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2022 年 1 月 2023 年 12 月 31 日 1 日至 2022 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 621,844,821.43 423,808,088.86 减：卖出股票成本总额 612,434,861.05 484,639,042.90 减：交易费用 1,250,143.63 723,326.20 买卖股票差价收入 8,159,816.75 -61,554,280.24 注：上述交易费用（如有）包含股票买卖产生的交易费用。 7.4.7.11 债券投资收益 7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2022 年 1 月 2023 年 12 月 31 日 1 日至 2022 年 12 月 31 日 债券投资收益——利息收入 319.20 74,460.08 债券投资收益——买卖债券（、 债转股及债券到期兑付）差价收 484,422.69 206,565.93 入 债券投资收益——赎回差价收 - - 入 债券投资收益——申购差价收 - - 入 合计 484,741.89 281,026.01 7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 上年度可比期间2022年1月 年 12 月 31 日 1 日至 2022 年 12 月 31 日 卖出债券（债转股及债券到 2,197,958.98 21,930,643.07 期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债 1,713,100.00 21,320,745.10 券到期兑付）成本总额 减：应计利息总额 355.25 403,296.59 减：交易费用 81.04 35.45 买卖债券差价收入 484,422.69 206,565.93 注：上述交易费用（如有）包含债券买卖产生的交易费用。 7.4.7.12 资产支持证券投资收益 7.4.7.12.1 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.13 贵金属投资收益 7.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.13.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无买卖贵金属差价收入。 7.4.7.13.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属赎回差价收入。 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具买卖权证差价收入。 7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 上年度可比期间2022年1月 年 12 月 31 日 1 日至 2022 年 12 月 31 日 股指期货-投资收益 - -1,230,940.35 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2022 年 1 月 2023 年 12 月 31 日 1 日至 2022 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 1,583,185.80 4,861,514.68 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 1,583,185.80 4,861,514.68 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 上年度可比期间2022年1月 年 12 月 31 日 1 日至 2022 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 13,844,573.74 -1,515,448.43 ——股票投资 13,844,573.74 -1,536,216.93 ——债券投资 - 20,768.50 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - -114,270.00 ——权证投资 - - ——期货投资 - -114,270.00 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 13,844,573.74 -1,629,718.43 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2022 年 1 月 2023 年 12 月 31 日 1 日至 2022 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 64,786.22 23,276.48 基金转换费收入 12,082.22 4,745.50 合计 76,868.44 28,021.98 7.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 上年度可比期间2022年1月 年 12 月 31 日 1 日至 2022 年 12 月 31 日 审计费用 40,000.00 35,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 指数使用费 200,000.00 200,000.00 银行费用 2,300.79 2,265.65 合计 362,300.79 357,265.65 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司("南方基金") 基金管理人、登记机构、基金销售 机构 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司("华泰证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司("兴业证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 南方资本管理有限公司("南方资本") 基金管理人的子公司 南方东英资产管理有限公司("南方东英") 基金管理人的子公司 厦门国际信托有限公司("厦门国际信托") 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司("深圳投资控股") 基金管理人的股东 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 华泰联合证券有限责任公司("华泰联合") 基金管理人的股东华泰证券控制的 公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 上年度可比期间2022年1月1日至 关联方名称 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 华泰证券 430,508,619.87 34.35% 432,465,340.11 51.72% 兴业证券 238,640.16 0.02% - - 7.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 上年度可比期间2022年1月1日至 关联方名称 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 总额的比例 华泰证券 544,965.23 24.79% 21,408,673.22 99.40% 7.4.10.1.3 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 43,106.21 7.11% 231.48 0.08% 兴业证券 23.70 0.00% 23.70 0.01% 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 43,248.49 20.32% 19,435.18 19.10% 兴业证券 - - - - 注：1.上述佣金按市场佣金率计算。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 上年度可比期间2022年1月 年 12 月 31 日 1 日至 2022 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管 1,096,681.89 1,140,947.03 理费 其中：应支付销售机构的客 396,060.42 407,674.12 户维护费 应支付基金管理人的 700,621.47 733,272.91 净管理费 注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%÷当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 上年度可比期间2022年1月 年 12 月 31 日 1 日至 2022 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托 329,004.52 342,284.06 管费 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方大数据300指数A 南方大数据 300 指数 C 合计 华泰证券 - 1,277.18 1,277.18 南方基金 - 10,991.92 10,991.92 兴业证券 - 27.09 27.09 合计 - 12,296.19 12,296.19 获得销售服务费的 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方大数据300指数A 南方大数据 300 指数 C 合计 华泰证券 - 1,309.84 1,309.84 南方基金 - 11,314.53 11,314.53 兴业证券 - 28.18 28.18 合计 - 12,652.55 12,652.55 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值×0.40%÷当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 上年度可比期间2022年1月1日至 关联方名称 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 36,809,821.15 62,908.60 12,196,067.79 44,762.40 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 华泰联合 688472 阿特斯 网下申购 8,903 98,823.30 华泰联合 688478 晶升股份 网下申购 2,488 80,909.76 华泰联合 688512 慧智微 网下申购 3,496 73,136.32 华泰联合 301421 波长光电 网下申购 2,323 68,249.74 华泰联合 301519 舜禹股份 网下申购 3,245 67,917.85 华泰联合 600925 苏能股份 网下申购 8,960 55,372.80 华泰联合 301413 安培龙 网下申购 1,633 54,297.25 华泰联合 301566 达利凯普 网下申购 5,755 51,219.50 华泰联合 688429 时创能源 网下申购 2,535 48,672.00 华泰联合 301487 盟固利 网下申购 8,662 46,081.84 华泰联合 688720 艾森股份 网下申购 1,644 46,081.32 华泰联合 603291 联合水务 网下申购 536 3,140.96 兴业证券 127083 山路转债 配债 3,770 377,000.00 兴业证券 301322 绿通科技 网下申购 673 88,237.03 兴业证券 301315 威士顿 网下申购 1,944 62,771.76 兴业证券 301578 辰奕智能 网下申购 1,175 57,504.50 兴业证券 113670 金 23 转债 配债 510 51,000.00 兴业证券,华 688469 芯联集成 网下申购 25,115 142,904.35 泰联合 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 华泰联合 688046 药康生物 网下申购 6,745 151,964.85 华泰联合 688048 长光华芯 网下申购 1,594 128,795.20 华泰联合 301195 北路智控 网下申购 1,550 110,313.50 华泰联合 110085 通 22 转债 配债 1,070 107,000.00 华泰联合 113062 常银转债 配债 930 93,000.00 华泰联合 301207 华兰疫苗 网下申购 1,630 92,714.40 华泰联合 113055 成银转债 配债 670 67,000.00 华泰联合 301316 慧博云通 网下申购 3,584 27,238.40 华泰联合 001258 立新能源 网下申购 3,188 10,775.44 兴业证券 600030 中信证券 配股 20,850 300,865.50 兴业证券 301165 锐捷网络 网下申购 2,541 82,277.58 兴业证券 603280 南方路机 网下申购 363 8,621.25 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代 成功认 流通受 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备 码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 （单位： 额 额 注 单价 股） 2023 新股锁 301487 盟固利 年 8 月 6 个月 定期 5.32 40.96 867 4,612.44 35,512.32 - 1 日 2023 新股锁 301526 国际复材 年 12 6 个月 定期 2.66 4.45 3,454 9,187.64 15,370.30 - 月19日 301510 固高科技 2023 6 个月 新股锁 12.00 35.01 396 4,752.00 13,863.96 - 年 8 月 定期 4 日 2023 新股锁 301421 波长光电 年 8 月 6 个月 定期 29.38 59.37 233 6,845.54 13,833.21 - 16 日 2023 新股锁 301566 达利凯普 年 12 6 个月 定期 8.90 22.14 576 5,126.40 12,752.64 - 月22日 2023 新股锁 301488 豪恩汽电 年 6 月 6 个月 定期 39.78 69.09 180 7,160.40 12,436.20 - 26 日 2023 新股锁 688627 精智达 年 7 月 6 个月 定期 46.77 87.72 139 6,501.03 12,193.08 - 11 日 2023 新股锁 301370 国科恒泰 年 7 月 6 个月 定期 13.39 16.01 689 9,225.71 11,030.89 - 3 日 2023 新股锁 301558 三态股份 年 9 月 6 个月 定期 7.33 13.40 823 6,032.59 11,028.20 - 21 日 2023 新股锁 688548 广钢气体 年 8 月 6 个月 定期 9.87 12.75 819 8,083.53 10,442.25 - 8 日 2023 新股锁 688563 航材股份 年 7 月 6 个月 定期 78.99 60.49 164 12,954.36 9,920.36 - 12 日 2023 新股锁 301499 维科精密 年 7 月 6 个月 定期 19.50 28.93 334 6,513.00 9,662.62 - 13 日 2023 新股锁 688549 中巨芯 年 8 月 6 个月 定期 5.18 8.09 1,190 6,164.20 9,627.10 - 30 日 2023 新股锁 301413 安培龙 年 12 6 个月 定期 33.25 58.19 164 5,453.00 9,543.16 - 月11日 2023 新股锁 301372 科净源 年 8 月 6 个月 定期 45.00 43.59 217 9,765.00 9,459.03 - 3 日 2023 新股锁 301516 中远通 年 12 6 个月 定期 6.87 15.51 604 4,149.48 9,368.04 - 月 1 日 2023 新股锁 688592 司南导航 年 8 月 6 个月 定期 50.50 50.53 184 9,292.00 9,297.52 - 7 日 2023 新股锁 301509 金凯生科 年 7 月 6 个月 定期 56.56 62.23 141 7,974.96 8,774.43 - 26 日 2023 新股锁 688652 京仪装备 年 11 6 个月 定期 31.95 52.25 167 5,335.65 8,725.75 - 月22日 2023 新股锁 688582 芯动联科 年 6 月 6 个月 定期 26.74 38.67 225 6,016.50 8,700.75 - 21 日 2023 新股锁 301362 民爆光电 年 7 月 6 个月 定期 51.05 38.52 215 10,975.75 8,281.80 - 27 日 2023 新股锁 688591 泰凌微 年 8 月 6 个月 定期 24.98 28.02 295 7,369.10 8,265.90 - 18 日 2023 新股锁 688720 艾森股份 年 11 6 个月 定期 28.03 49.84 165 4,624.95 8,223.60 - 月29日 2023 新股锁 301508 中机认检 年 11 6 个月 定期 16.82 26.68 307 5,163.74 8,190.76 - 月23日 2023 新股锁 301507 民生健康 年 8 月 6 个月 定期 10.00 15.85 514 5,140.00 8,146.90 - 24 日 2023 新股锁 301578 辰奕智能 年 12 6 个月 定期 48.94 68.32 118 5,774.92 8,061.76 - 月21日 2023 新股锁 688603 天承科技 年 6 月 6 个月 定期 55.00 74.14 108 5,940.00 8,007.12 - 30 日 2023 新股锁 688653 康希通信 年 11 6 个月 定期 10.50 15.99 492 5,166.00 7,867.08 - 月10日 2023 新股锁 301261 恒工精密 年 6 月 6 个月 定期 36.90 50.85 147 5,424.30 7,474.95 - 29 日 2023 新股锁 301533 威马农机 年 8 月 6 个月 定期 29.50 33.16 222 6,549.00 7,361.52 - 7 日 2023 新股锁 301555 惠柏新材 年 10 6 个月 定期 22.88 32.44 224 5,125.12 7,266.56 - 月24日 688651 盛邦安全 2023 6 个月 新股锁 39.90 46.05 156 6,224.40 7,183.80 - 年 7 月 定期 19 日 2023 新股锁 688702 盛科通信 年 9 月 6 个月 定期 42.66 48.18 148 6,313.68 7,130.64 - 6 日 2023 新股锁 301511 德福科技 年 8 月 6 个月 定期 28.00 22.67 314 8,792.00 7,118.38 - 8 日 2023 新股锁 301489 思泉新材 年 10 6 个月 定期 41.66 64.11 110 4,582.60 7,052.10 - 月16日 2023 新股锁 301505 苏州规划 年 7 月 6 个月 定期 26.35 35.81 194 5,111.90 6,947.14 - 12 日 2023 新股锁 601096 宏盛华源 年 12 6 个月 定期 1.70 4.06 1,698 2,886.60 6,893.88 - 月15日 2023 新股锁 301568 思泰克 年 11 6 个月 定期 23.23 35.58 191 4,436.93 6,795.78 - 月21日 2023 新股锁 301251 威尔高 年 8 月 6 个月 定期 28.88 34.59 193 5,573.84 6,675.87 - 30 日 2023 新股锁 301459 丰茂股份 年 12 6 个月 定期 31.90 39.84 167 5,327.30 6,653.28 - 月 6 日 2023 新股锁 301517 陕西华达 年 10 6 个月 定期 26.87 43.69 152 4,084.24 6,640.88 - 月 9 日 2023 新股锁 301519 舜禹股份 年 7 月 6 个月 定期 20.93 20.21 325 6,802.25 6,568.25 - 19 日 2023 新股锁 688648 中邮科技 年 11 6 个月 定期 15.18 21.43 303 4,599.54 6,493.29 - 月 6 日 2023 新股锁 301418 协昌科技 年 8 月 6 个月 定期 51.88 50.20 129 6,692.52 6,475.80 - 10 日 2023 新股锁 301486 致尚科技 年 6 月 6 个月 定期 57.66 47.25 136 7,841.76 6,426.00 - 30 日 2023 新股锁 301393 昊帆生物 年 7 月 6 个月 定期 67.68 59.37 108 7,309.44 6,411.96 - 5 日 301528 多浦乐 2023 6 个月 新股锁 71.80 68.91 92 6,605.60 6,339.72 - 年 8 月 定期 17 日 2023 新股锁 301550 斯菱股份 年 9 月 6 个月 定期 37.56 43.57 142 5,333.52 6,186.94 - 6 日 2023 新股锁 301202 朗威股份 年 6 月 6 个月 定期 25.82 31.80 192 4,957.44 6,105.60 - 28 日 2023 新股锁 688716 中研股份 年 9 月 6 个月 定期 29.66 36.39 158 4,686.28 5,749.62 - 13 日 2023 新股锁 301456 盘古智能 年 7 月 6 个月 定期 37.96 30.39 189 7,174.44 5,743.71 - 6 日 2023 新股锁 301515 港通医疗 年 7 月 6 个月 定期 31.16 28.27 188 5,858.08 5,314.76 - 13 日 2023 新股锁 688719 爱科赛博 年 9 月 6 个月 定期 69.98 60.10 88 6,158.24 5,288.80 - 20 日 2023 新股锁 301500 飞南资源 年 9 月 6 个月 定期 23.97 20.89 237 5,680.89 4,950.93 - 13 日 2023 新股锁 301559 中集环科 年 9 月 6 个月 定期 24.22 18.24 267 6,466.74 4,870.08 - 26 日 2023 新股锁 688646 逸飞激光 年 7 月 6 个月 定期 46.80 36.07 135 6,318.00 4,869.45 - 21 日 2023 新股锁 301529 福赛科技 年 8 月 6 个月 定期 36.60 37.88 126 4,611.60 4,772.88 - 31 日 2023 新股锁 301520 万邦医药 年 9 月 6 个月 定期 67.88 52.74 90 6,109.20 4,746.60 - 18 日 2023 新股锁 301525 儒竞科技 年 8 月 6 个月 定期 99.57 81.46 58 5,775.06 4,724.68 - 23 日 2023 新股锁 301548 崇德科技 年 9 月 6 个月 定期 66.80 58.99 75 5,010.00 4,424.25 - 11 日 2023 新股锁 301371 敷尔佳 年 7 月 6 个月 定期 55.68 37.58 117 6,514.56 4,396.86 - 24 日 2023 新股锁 688612 威迈斯 年 7 月 6 个月 定期 47.29 37.97 113 5,343.77 4,290.61 - 19 日 2023 新股锁 601083 锦江航运 年 11 6 个月 定期 11.25 11.07 367 4,128.75 4,062.69 - 月28日 2023 新股锁 603004 鼎龙科技 年 12 6 个月 定期 16.80 31.19 126 2,116.80 3,929.94 - 月20日 2023 新股锁 688450 光格科技 年 7 月 6 个月 定期 53.09 36.42 106 5,627.54 3,860.52 - 17 日 2023 新股锁 001239 永达股份 年 12 6 个月 定期 12.05 19.92 189 2,277.45 3,764.88 - 月 4 日 2023 新股锁 603270 金帝股份 年 8 月 6 个月 定期 21.77 29.58 120 2,612.40 3,549.60 - 25 日 2023 新股锁 603273 天元智能 年 10 6 个月 定期 9.50 18.97 178 1,691.00 3,376.66 - 月16日 2023 新股锁 001306 夏厦精密 年 11 6 个月 定期 53.63 75.36 42 2,252.46 3,165.12 - 月 9 日 2023 新股锁 603373 安邦护卫 年 12 6 个月 定期 19.10 34.75 88 1,680.80 3,058.00 - 月13日 2023 新股锁 001358 兴欣新材 年 12 6 个月 定期 41.00 44.16 67 2,747.00 2,958.72 - 月14日 2023 新股锁 603275 众辰科技 年 8 月 6 个月 定期 49.97 39.70 72 3,597.84 2,858.40 - 16 日 2023 新股锁 603119 浙江荣泰 年 7 月 6 个月 定期 15.32 23.87 116 1,777.12 2,768.92 - 21 日 2023 新股锁 603107 上海汽配 年 10 6 个月 定期 14.23 18.19 148 2,106.04 2,692.12 - 月25日 2023 新股锁 603193 润本股份 年 10 6 个月 定期 17.38 16.66 147 2,554.86 2,449.02 - 月 9 日 603276 恒兴新材 2023 6 个月 新股锁 25.73 24.88 97 2,495.81 2,413.36 - 年 9 月 定期 18 日 2023 新股锁 603231 索宝蛋白 年 12 6 个月 定期 21.29 21.53 106 2,256.74 2,282.18 - 月 6 日 2023 新股锁 603075 热威股份 年 9 月 6 个月 定期 23.10 23.31 87 2,009.70 2,027.97 - 1 日 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券代 成功认 流通受 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备 码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 （单位： 额 额 注 单价 张） - - - - - - - - - - - 注：本基金持有的上述流通受限证券，根据中国证监会、证券交易所发布的相关规定，在受 限期内不得转让： 1.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。 其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新 股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配 日至新股上市日之间不能自由转让。 2.基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不 得转让。 3.基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股 份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 4.基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后 6 个月内不得转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况下，本基金将配合使用优化方法作为补充，以保证对标的指数的有效跟踪。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人开立的托管账户或其他大中型商业银行开立的存款账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1 年的分类结果为 A 类，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金净资产的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 于本期末，本基金无债券投资(上期末：本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金净资产的比例为 0.15%)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的进行期货投资，以对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 于本期末，本基金的卖出回购金融资产款(若有)计息且利息金额不重大；除此之外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，该部分账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过基金资产 净值的 15%。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合该要求。 本基金的基金管理人对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于本期末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 年12月31日 资产 货币资金 36,809,821.1 - - - 36,809,821.1 5 5 结算备付金 981,438.45 - - - 981,438.45 存出保证金 8,044.75 - - - 8,044.75 交易性金融 - - - 231,839,700. 231,839,700. 资产 91 91 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 - - - - - 融资产 债权投资 - - - - - 其他债权投 - - - - - 资 其他权益工 - - - - - 具投资 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 4,366,349.02 4,366,349.02 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - - - 资产总计 37,799,304.3 - - 236,206,049. 274,005,354. 5 93 28 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 - - - - - 融资产款 应付清算款 - - - 3,073,017.84 3,073,017.84 应付赎回款 - - - 110,261.56 110,261.56 应付管理人 - - - 104,423.80 104,423.80 报酬 应付托管费 - - - 31,327.14 31,327.14 应付销售服 - - - 13,178.44 13,178.44 务费 应付投资顾 - - - - - 问费 应交税费 - - - 0.16 0.16 应付利润 - - - - - 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 1,770,676.42 1,770,676.42 负债总计 - - - 5,102,885.36 5,102,885.36 利率敏感度 37,799,304.3 - - 231,103,164. 268,902,468. 缺口 5 57 92 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022年12月 31 日 资产 货币资金 12,196,067.7 - - - 12,196,067.7 9 9 结算备付金 1,948,733.37 - - - 1,948,733.37 存出保证金 11,630.30 - - - 11,630.30 交易性金融 - - 302,426.52 190,145,246. 190,447,672. 资产 24 76 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 - - - - - 融资产 债权投资 - - - - - 其他债权投 - - - - - 资 其他权益工 - - - - - 具投资 应收清算款 - - - 124,200.39 124,200.39 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 50,105.33 50,105.33 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - - - 资产总计 14,156,431.4 - 302,426.52 190,319,551. 204,778,409. 6 96 94 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 - - - - - 融资产款 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 19,827.57 19,827.57 应付管理人 - - - 88,081.30 88,081.30 报酬 应付托管费 - - - 26,424.41 26,424.41 应付销售服 - - - 11,146.75 11,146.75 务费 应付投资顾 - - - - - 问费 应交税费 - - - 1.02 1.02 应付利润 - - - - - 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 1,393,583.15 1,393,583.15 负债总计 - - - 1,539,064.20 1,539,064.20 利率敏感度 14,156,431.4 - 302,426.52 188,780,487. 203,239,345. 缺口 6 76 74 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2023 年 12 上年度末（ 2022 年 12 月 31 日 ） 月 31 日 ） 1.市场利率平行上升 25 个基点 0.00 -4,309.31 2.市场利率平行下降 25 个基点 0.00 4,382.83 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金 80%以上的基金资产投资于股票(含存托凭证)；本基金投资于大数据 300 指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 85%，且不低于非现金基金资产的 80%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 净值比例（%） 交易性金融资产- 231,839,700.91 86.22 190,145,246.24 93.56 股票投资 交易性金融资产- - - - - 基金投资 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 231,839,700.91 86.22 190,145,246.24 93.56 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2023 年 12 上年度末（ 2022 年 12 月 31 日 ） 月 31 日 ） 1.组合自身基准上升 5% 12,923,211.93 9,924,405.83 2.组合自身基准下降 5% -12,923,211.93 -9,924,405.83 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 次 第一层次 231,277,550.51 187,857,550.12 第二层次 - 302,426.52 第三层次 562,150.40 2,287,696.12 合计 231,839,700.91 190,447,672.76 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次还是第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 项目 交易性金融资产 合计 债券投资 股票 期初余额 - 2,287,696.12 2,287,696.12 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 848,377.64 848,377.64 转出第三层次 - 2,784,593.77 2,784,593.77 当期利得或损失总额 - 210,670.41 210,670.41 其中：计入损益的利 - 210,670.41 210,670.41 得或损失 计入其他综合 - - - 收益的利得或损失 期末余额 - 562,150.40 562,150.40 期末仍持有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未实现利得或 - 132,637.36 132,637.36 损失的变动——公允 价值变动损益 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 项目 交易性金融资产 合计 债券投资 股票 期初余额 - 495,109.08 495,109.08 当期购买 - 1,999,930.44 1,999,930.44 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 1,952,897.46 1,952,897.46 转出第三层次 - 2,239,287.68 2,239,287.68 当期利得或损失总额 - 79,046.82 79,046.82 其中：计入损益的利 - 79,046.82 79,046.82 得或损失 计入其他综合 - - - 收益的利得或损失 期末余额 - 2,287,696.12 2,287,696.12 期末仍持有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未实现利得或 - -397,840.83 -397,840.83 损失的变动——公允 价值变动损益 注：本基金持有的第三层次的交易性金融资产包含证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。本基金从第三层次转出的交易性金融资产包含限售期结束可正常交易的股票投资。 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 本期末公允 采用的估值 不可观察输入值 项目 价值 技术 名称 范围/加权平 与公允价值 均值 之间的关系 限售股票 562,150.40 平均价格亚 预期波动率 0.1962~2.198 负相关 式期权模型 8 上年度末公 采用的估值 不可观察输入值 项目 允价值 技术 名称 范围/加权平 与公允价值 均值 之间的关系 限售股票 2,287,696.12 平均价格亚 预期波动率 0.2319~2.475 负相关 式期权模型 6 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上期末：同)。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 231,839,700.91 84.61 其中：股票 231,839,700.91 84.61 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 37,791,259.60 13.79 8 其他资产 4,374,393.77 1.60 9 合计 274,005,354.28 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 1,713,989.00 0.64 B 采矿业 - - C 制造业 147,068,180.02 54.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,292,277.00 6.43 E 建筑业 2,546,095.00 0.95 F 批发和零售业 8,087,102.09 3.01 G 交通运输、仓储和邮政业 4,903,340.69 1.82 H 住宿和餐饮业 2,119,830.00 0.79 I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,562,690.73 3.93 J 金融业 922,800.00 0.34 K 房地产业 3,024,340.00 1.12 L 租赁和商务服务业 4,357,107.00 1.62 M 科学研究和技术服务业 2,212,058.50 0.82 N 水利、环境和公共设施管理业 19,041,159.88 7.08 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 1,729,735.00 0.64 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,780,632.00 1.78 S 综合 1,478,364.00 0.55 合计 231,839,700.91 86.22 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 000089 深圳机场 492,000 3,163,560.00 1.18 2 688127 蓝特光学 88,867 2,069,712.43 0.77 3 002891 中宠股份 73,800 1,944,630.00 0.72 4 603699 纽威股份 134,400 1,862,784.00 0.69 5 002327 富安娜 201,200 1,800,740.00 0.67 6 605377 华旺科技 91,800 1,752,462.00 0.65 7 603590 康辰药业 45,600 1,736,448.00 0.65 8 002392 北京利尔 448,300 1,694,574.00 0.63 9 600979 广安爱众 465,800 1,611,668.00 0.60 10 000888 峨眉山 A 174,700 1,560,071.00 0.58 11 605289 罗曼股份 26,400 1,518,000.00 0.56 12 000601 韶能股份 352,000 1,506,560.00 0.56 13 002677 浙江美大 147,200 1,488,192.00 0.55 14 000551 创元科技 141,200 1,478,364.00 0.55 15 000791 甘肃能源 265,000 1,476,050.00 0.55 16 002479 富春环保 288,000 1,373,760.00 0.51 17 002870 香山股份 37,900 1,359,473.00 0.51 18 002991 甘源食品 18,700 1,336,302.00 0.50 19 002630 华西能源 526,800 1,306,464.00 0.49 20 688246 嘉和美康 38,968 1,302,310.56 0.48 21 600054 黄山旅游 119,200 1,296,896.00 0.48 22 002083 孚日股份 257,200 1,296,288.00 0.48 23 000531 穗恒运 A 191,800 1,283,142.00 0.48 24 003038 鑫铂股份 36,800 1,264,080.00 0.47 25 000920 沃顿科技 126,800 1,259,124.00 0.47 26 688626 翔宇医疗 23,376 1,245,707.04 0.46 27 600292 远达环保 204,300 1,240,101.00 0.46 28 002990 盛视科技 35,500 1,225,815.00 0.46 29 002641 公元股份 242,400 1,219,272.00 0.45 30 688368 晶丰明源 11,267 1,216,159.98 0.45 31 603277 银都股份 44,800 1,201,536.00 0.45 32 002880 卫光生物 33,800 1,187,394.00 0.44 33 000797 中国武夷 389,900 1,165,801.00 0.43 34 600628 新世界 165,500 1,160,155.00 0.43 35 300860 锋尚文化 21,200 1,158,156.00 0.43 36 600684 珠江股份 326,600 1,133,302.00 0.42 37 688336 三生国健 50,331 1,132,950.81 0.42 38 601368 绿城水务 210,400 1,125,640.00 0.42 39 688510 航亚科技 63,449 1,117,971.38 0.42 40 603208 江山欧派 37,400 1,110,406.00 0.41 41 002860 星帅尔 85,200 1,103,340.00 0.41 42 301127 天源环保 100,300 1,102,297.00 0.41 43 002186 全聚德 94,500 1,101,870.00 0.41 44 002103 广博股份 137,100 1,098,171.00 0.41 45 600506 统一股份 60,200 1,095,038.00 0.41 46 603366 日出东方 172,900 1,077,167.00 0.40 47 002918 蒙娜丽莎 79,200 1,072,368.00 0.40 48 600379 宝光股份 106,600 1,071,330.00 0.40 49 000850 华茂股份 279,100 1,063,371.00 0.40 50 601996 丰林集团 371,200 1,057,920.00 0.39 51 300791 仙乐健康 30,500 1,057,130.00 0.39 52 601199 江南水务 211,800 1,050,528.00 0.39 53 002749 国光股份 86,400 1,035,072.00 0.38 54 002731 萃华珠宝 93,100 1,029,686.00 0.38 55 600854 春兰股份 195,100 1,028,177.00 0.38 56 603950 长源东谷 66,440 1,023,176.00 0.38 57 300719 安达维尔 76,400 1,018,412.00 0.38 58 000428 华天酒店 249,500 1,017,960.00 0.38 59 000421 南京公用 144,300 1,008,657.00 0.38 60 000978 桂林旅游 133,400 1,008,504.00 0.38 61 002381 双箭股份 132,900 1,007,382.00 0.37 62 002752 昇兴股份 193,800 1,003,884.00 0.37 63 688292 浩瀚深度 36,419 1,002,250.88 0.37 64 600358 国旅联合 189,200 991,408.00 0.37 65 000695 滨海能源 91,300 986,953.00 0.37 66 688398 赛特新材 31,108 983,012.80 0.37 67 603333 尚纬股份 171,600 979,836.00 0.36 68 002970 锐明技术 31,800 973,398.00 0.36 69 300969 恒帅股份 10,800 970,596.00 0.36 70 002394 联发股份 115,800 962,298.00 0.36 71 002264 新华都 173,700 957,087.00 0.36 72 688168 安博通 26,417 955,238.72 0.36 73 603897 长城科技 46,300 948,224.00 0.35 74 603758 秦安股份 82,400 942,656.00 0.35 75 600661 昂立教育 87,800 939,460.00 0.35 76 002543 万和电气 105,300 939,276.00 0.35 77 002946 新乳业 81,800 939,064.00 0.35 78 000619 海螺新材 135,000 934,200.00 0.35 79 603121 华培动力 85,490 929,276.30 0.35 80 000430 张家界 142,700 928,977.00 0.35 81 300829 金丹科技 44,400 927,072.00 0.34 82 600448 华纺股份 280,500 925,650.00 0.34 83 300422 博世科 154,400 924,856.00 0.34 84 603093 南华期货 76,900 922,800.00 0.34 85 600250 南京商旅 77,300 912,913.00 0.34 86 603530 神马电力 43,900 910,486.00 0.34 87 603315 福鞍股份 62,600 909,578.00 0.34 88 000524 岭南控股 102,000 908,820.00 0.34 89 603817 海峡环保 142,100 906,598.00 0.34 90 000037 深南电 A 110,100 905,022.00 0.34 91 300815 玉禾田 61,900 903,740.00 0.34 92 300893 松原股份 30,900 903,207.00 0.34 93 603999 读者传媒 131,200 901,344.00 0.34 94 600834 申通地铁 108,700 894,601.00 0.33 95 600231 凌钢股份 415,700 893,755.00 0.33 96 603739 蔚蓝生物 58,500 890,370.00 0.33 97 002878 元隆雅图 47,700 887,697.00 0.33 98 603099 长白山 58,800 880,824.00 0.33 99 000678 襄阳轴承 135,100 874,097.00 0.33 100 688580 伟思医疗 13,402 856,789.86 0.32 101 301061 匠心家居 17,200 855,700.00 0.32 102 301109 军信股份 54,000 853,200.00 0.32 103 300577 开润股份 58,100 852,327.00 0.32 104 300715 凯伦股份 72,700 847,682.00 0.32 105 300908 仲景食品 20,500 846,035.00 0.31 106 002730 电光科技 88,800 841,824.00 0.31 107 603365 水星家纺 58,200 836,916.00 0.31 108 002820 桂发祥 72,300 825,666.00 0.31 109 300625 三雄极光 55,564 823,458.48 0.31 110 603536 惠发食品 53,000 823,090.00 0.31 111 600735 新华锦 126,700 817,215.00 0.30 112 603116 红蜻蜓 130,100 814,426.00 0.30 113 002187 广百股份 129,000 813,990.00 0.30 114 605286 同力日升 26,900 803,234.00 0.30 115 300265 通光线缆 86,700 802,842.00 0.30 116 301011 华立科技 34,300 802,620.00 0.30 117 300501 海顺新材 55,600 802,308.00 0.30 118 605167 利柏特 84,500 801,905.00 0.30 119 603303 得邦照明 62,400 801,840.00 0.30 120 002574 明牌珠宝 132,300 793,800.00 0.30 121 301257 普蕊斯 12,500 793,750.00 0.30 122 605098 行动教育 20,500 790,275.00 0.29 123 002722 物产金轮 50,300 775,123.00 0.29 124 600749 西藏旅游 65,800 773,808.00 0.29 125 002616 长青集团 147,300 773,325.00 0.29 126 002159 三特索道 50,600 772,156.00 0.29 127 600847 万里股份 64,700 771,224.00 0.29 128 603797 联泰环保 139,600 770,592.00 0.29 129 002494 华斯股份 138,900 766,728.00 0.29 130 600235 民丰特纸 124,700 765,658.00 0.28 131 002290 禾盛新材 58,400 759,784.00 0.28 132 002846 英联股份 69,200 757,740.00 0.28 133 300805 电声股份 67,400 754,880.00 0.28 134 603230 内蒙新华 48,700 754,850.00 0.28 135 688136 科兴制药 37,274 754,798.50 0.28 136 603080 新疆火炬 45,300 754,698.00 0.28 137 600644 乐山电力 108,400 754,464.00 0.28 138 603112 华翔股份 62,000 753,300.00 0.28 139 600505 西昌电力 88,400 750,516.00 0.28 140 688386 泛亚微透 18,354 748,843.20 0.28 141 300882 万胜智能 30,700 747,852.00 0.28 142 603725 天安新材 66,500 740,145.00 0.28 143 600287 江苏舜天 116,900 737,639.00 0.27 144 002969 嘉美包装 176,400 726,768.00 0.27 145 002016 世荣兆业 115,300 725,237.00 0.27 146 601999 出版传媒 97,300 723,912.00 0.27 147 688101 三达膜 53,457 719,531.22 0.27 148 600241 时代万恒 80,200 719,394.00 0.27 149 002798 帝欧家居 109,800 719,190.00 0.27 150 688058 宝兰德 15,224 718,725.04 0.27 151 002899 英派斯 43,300 716,615.00 0.27 152 603038 华立股份 61,600 711,480.00 0.26 153 600573 惠泉啤酒 68,500 711,030.00 0.26 154 002209 达意隆 64,600 710,600.00 0.26 155 600333 长春燃气 139,400 705,364.00 0.26 156 300947 德必集团 44,900 704,481.00 0.26 157 301070 开勒股份 15,700 704,302.00 0.26 158 301196 唯科科技 20,400 701,352.00 0.26 159 603103 横店影视 39,300 698,754.00 0.26 160 605339 南侨食品 37,100 698,593.00 0.26 161 603577 汇金通 67,100 697,840.00 0.26 162 600778 友好集团 111,500 696,875.00 0.26 163 003028 振邦智能 15,700 691,742.00 0.26 164 600099 林海股份 67,000 684,740.00 0.25 165 600819 耀皮玻璃 134,300 683,587.00 0.25 166 002732 燕塘乳业 35,600 683,520.00 0.25 167 300670 大烨智能 87,000 681,210.00 0.25 168 300464 星徽股份 112,200 675,444.00 0.25 169 603689 皖天然气 77,200 670,868.00 0.25 170 301033 迈普医学 15,400 670,516.00 0.25 171 600493 凤竹纺织 99,600 669,312.00 0.25 172 001323 慕思股份 21,800 664,900.00 0.25 173 603551 奥普家居 62,700 663,993.00 0.25 174 300898 熊猫乳品 27,100 654,736.00 0.24 175 603286 日盈电子 25,200 651,924.00 0.24 176 600796 钱江生化 110,600 647,010.00 0.24 177 688310 迈得医疗 21,540 644,046.00 0.24 178 002973 侨银股份 58,600 642,842.00 0.24 179 603822 嘉澳环保 23,100 642,411.00 0.24 180 603903 中持股份 64,300 635,284.00 0.24 181 603214 爱婴室 38,800 634,768.00 0.24 182 600156 华升股份 128,400 631,728.00 0.23 183 600593 大连圣亚 32,100 631,086.00 0.23 184 600689 上海三毛 54,400 629,408.00 0.23 185 002715 登云股份 38,700 628,101.00 0.23 186 600865 百大集团 76,300 622,608.00 0.23 187 600097 开创国际 57,900 618,951.00 0.23 188 688226 威腾电气 32,613 613,124.40 0.23 189 688393 安必平 24,225 604,898.25 0.22 190 300695 兆丰股份 11,400 603,744.00 0.22 191 001207 联科科技 35,400 603,570.00 0.22 192 002949 华阳国际 42,700 596,519.00 0.22 193 300824 北鼎股份 64,900 586,047.00 0.22 194 300069 金利华电 35,800 576,380.00 0.21 195 605158 华达新材 75,700 575,320.00 0.21 196 003003 天元股份 50,000 574,500.00 0.21 197 002980 华盛昌 20,900 572,660.00 0.21 198 601798 蓝科高新 74,100 563,901.00 0.21 199 603500 祥和实业 45,900 562,275.00 0.21 200 300621 维业股份 48,500 557,265.00 0.21 201 603321 梅轮电梯 64,700 552,538.00 0.21 202 603029 天鹅股份 26,900 548,760.00 0.20 203 002763 汇洁股份 64,800 544,968.00 0.20 204 002905 金逸影视 49,600 543,616.00 0.20 205 300626 华瑞股份 50,000 542,500.00 0.20 206 300877 金春股份 31,000 536,610.00 0.20 207 002333 罗普斯金 82,000 535,460.00 0.20 208 603839 安正时尚 63,700 528,710.00 0.20 209 603238 诺邦股份 38,400 528,000.00 0.20 210 603097 江苏华辰 22,000 527,780.00 0.20 211 301187 欧圣电气 26,100 519,651.00 0.19 212 605122 四方新材 32,100 517,773.00 0.19 213 605179 一鸣食品 34,800 515,040.00 0.19 214 605162 新中港 55,900 513,721.00 0.19 215 688314 康拓医疗 15,404 506,945.64 0.19 216 605050 福然德 41,000 505,530.00 0.19 217 301229 纽泰格 15,200 505,400.00 0.19 218 688288 鸿泉物联 21,253 504,971.28 0.19 219 301066 万事利 39,100 503,608.00 0.19 220 301318 维海德 14,200 502,822.00 0.19 221 688793 倍轻松 14,854 499,837.10 0.19 222 688681 科汇股份 32,320 499,344.00 0.19 223 603680 今创集团 52,700 498,015.00 0.19 224 605300 佳禾食品 31,800 497,988.00 0.19 225 605005 合兴股份 28,300 496,382.00 0.18 226 603057 紫燕食品 22,968 495,649.44 0.18 227 300816 艾可蓝 20,000 493,400.00 0.18 228 300823 建科机械 22,800 490,428.00 0.18 229 001229 魅视科技 13,600 484,160.00 0.18 230 688051 佳华科技 14,455 482,074.25 0.18 231 301223 中荣股份 26,400 478,368.00 0.18 232 301077 星华新材 23,500 477,755.00 0.18 233 300899 上海凯鑫 17,500 475,650.00 0.18 234 600828 茂业商业 129,900 474,135.00 0.18 235 603992 松霖科技 26,100 473,454.00 0.18 236 002811 郑中设计 47,800 470,830.00 0.18 237 605500 森林包装 59,311 470,336.23 0.17 238 603159 上海亚虹 28,400 465,760.00 0.17 239 300864 南大环境 21,200 464,492.00 0.17 240 300849 锦盛新材 34,900 462,076.00 0.17 241 605288 凯迪股份 9,800 461,776.00 0.17 242 603511 爱慕股份 29,758 460,653.84 0.17 243 301055 张小泉 31,900 459,998.00 0.17 244 300851 交大思诺 14,600 455,082.00 0.17 245 605580 恒盛能源 38,900 452,018.00 0.17 246 688718 唯赛勃 29,900 446,706.00 0.17 247 001216 华瓷股份 34,100 445,005.00 0.17 248 300907 康平科技 20,000 443,800.00 0.17 249 605169 洪通燃气 39,100 443,003.00 0.16 250 688109 品茗科技 15,608 439,677.36 0.16 251 003018 金富科技 41,000 436,650.00 0.16 252 300998 宁波方正 18,900 436,212.00 0.16 253 688571 杭华股份 57,503 430,122.44 0.16 254 688067 爱威科技 18,014 428,913.34 0.16 255 301148 嘉戎技术 19,400 427,770.00 0.16 256 003030 祖名股份 19,700 425,520.00 0.16 257 002633 申科股份 36,200 423,178.00 0.16 258 688193 仁度生物 9,311 420,112.32 0.16 259 688616 西力科技 30,569 416,961.16 0.16 260 603685 晨丰科技 27,000 412,830.00 0.15 261 688171 纬德信息 18,209 409,702.50 0.15 262 301008 宏昌科技 13,500 407,565.00 0.15 263 603326 我乐家居 43,100 406,433.00 0.15 264 000020 深华发 A 31,200 404,040.00 0.15 265 002836 新宏泽 45,600 399,000.00 0.15 266 605268 王力安防 40,900 398,366.00 0.15 267 300854 中兰环保 22,600 394,370.00 0.15 268 605155 西大门 25,360 392,572.80 0.15 269 001211 双枪科技 16,200 391,392.00 0.15 270 001209 洪兴股份 21,800 390,438.00 0.15 271 001234 泰慕士 15,900 388,914.00 0.14 272 001222 源飞宠物 26,300 386,610.00 0.14 273 605055 迎丰股份 53,700 383,955.00 0.14 274 603848 好太太 24,800 383,904.00 0.14 275 603048 浙江黎明 20,500 380,685.00 0.14 276 001316 润贝航科 10,900 379,429.00 0.14 277 603320 迪贝电气 23,700 377,067.00 0.14 278 300819 聚杰微纤 24,200 376,310.00 0.14 279 603787 新日股份 30,000 375,300.00 0.14 280 301056 森赫股份 36,400 372,008.00 0.14 281 301001 凯淳股份 14,500 370,330.00 0.14 282 688178 万德斯 20,120 363,769.60 0.14 283 001230 劲旅环境 15,300 358,938.00 0.13 284 603829 洛凯股份 21,800 355,994.00 0.13 285 688379 华光新材 17,863 353,151.51 0.13 286 688611 杭州柯林 10,674 349,893.72 0.13 287 688466 金科环境 19,616 348,184.00 0.13 288 003041 真爱美家 20,400 339,660.00 0.13 289 300984 金沃股份 12,100 338,316.00 0.13 290 001202 炬申股份 19,100 335,587.00 0.12 291 301227 森鹰窗业 12,300 332,961.00 0.12 292 603221 爱丽家居 33,100 329,014.00 0.12 293 301113 雅艺科技 10,100 325,927.00 0.12 294 301043 绿岛风 9,900 324,027.00 0.12 295 301359 东南电子 11,600 308,676.00 0.11 296 301233 盛帮股份 6,900 306,498.00 0.11 297 605003 众望布艺 15,100 298,074.00 0.11 298 603272 联翔股份 17,400 293,712.00 0.11 299 301156 美农生物 15,400 290,444.00 0.11 300 603709 中源家居 13,540 243,720.00 0.09 301 688981 中芯国际 4,233 224,433.66 0.08 302 600584 长电科技 6,900 206,034.00 0.08 303 603606 东方电缆 4,500 192,375.00 0.07 304 688719 爱科赛博 872 55,637.28 0.02 305 301559 中集环科 2,666 50,115.22 0.02 306 301487 盟固利 867 35,512.32 0.01 307 301526 国际复材 3,454 15,370.30 0.01 308 301510 固高科技 396 13,863.96 0.01 309 301421 波长光电 233 13,833.21 0.01 310 688629 华丰科技 599 13,118.10 0.00 311 301566 达利凯普 576 12,752.64 0.00 312 301488 豪恩汽电 180 12,436.20 0.00 313 688627 精智达 139 12,193.08 0.00 314 301370 国科恒泰 689 11,030.89 0.00 315 301558 三态股份 823 11,028.20 0.00 316 688548 广钢气体 819 10,442.25 0.00 317 688563 航材股份 164 9,920.36 0.00 318 301499 维科精密 334 9,662.62 0.00 319 688549 中巨芯 1,190 9,627.10 0.00 320 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00 321 301372 科净源 217 9,459.03 0.00 322 301516 中远通 604 9,368.04 0.00 323 688592 司南导航 184 9,297.52 0.00 324 301509 金凯生科 141 8,774.43 0.00 325 688652 京仪装备 167 8,725.75 0.00 326 688582 芯动联科 225 8,700.75 0.00 327 301362 民爆光电 215 8,281.80 0.00 328 688591 泰凌微 295 8,265.90 0.00 329 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00 330 301508 中机认检 307 8,190.76 0.00 331 301507 民生健康 514 8,146.90 0.00 332 301578 辰奕智能 118 8,061.76 0.00 333 688603 天承科技 108 8,007.12 0.00 334 688653 康希通信 492 7,867.08 0.00 335 688620 安凯微 652 7,706.64 0.00 336 301261 恒工精密 147 7,474.95 0.00 337 301533 威马农机 222 7,361.52 0.00 338 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00 339 688651 盛邦安全 156 7,183.80 0.00 340 301295 美硕科技 215 7,135.85 0.00 341 688702 盛科通信 148 7,130.64 0.00 342 301511 德福科技 314 7,118.38 0.00 343 301489 思泉新材 110 7,052.10 0.00 344 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00 345 601096 宏盛华源 1,698 6,893.88 0.00 346 301568 思泰克 191 6,795.78 0.00 347 301251 威尔高 193 6,675.87 0.00 348 301459 丰茂股份 167 6,653.28 0.00 349 301517 陕西华达 152 6,640.88 0.00 350 301519 舜禹股份 325 6,568.25 0.00 351 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00 352 301418 协昌科技 129 6,475.80 0.00 353 301486 致尚科技 136 6,426.00 0.00 354 301393 昊帆生物 108 6,411.96 0.00 355 301528 多浦乐 92 6,339.72 0.00 356 688631 莱斯信息 176 6,204.00 0.00 357 301550 斯菱股份 142 6,186.94 0.00 358 301202 朗威股份 192 6,105.60 0.00 359 688716 中研股份 158 5,749.62 0.00 360 301456 盘古智能 189 5,743.71 0.00 361 688429 时创能源 254 5,382.26 0.00 362 301515 港通医疗 188 5,314.76 0.00 363 301500 飞南资源 237 4,950.93 0.00 364 688646 逸飞激光 135 4,869.45 0.00 365 301529 福赛科技 126 4,772.88 0.00 366 301520 万邦医药 90 4,746.60 0.00 367 301525 儒竞科技 58 4,724.68 0.00 368 301548 崇德科技 75 4,424.25 0.00 369 301371 敷尔佳 117 4,396.86 0.00 370 688612 威迈斯 113 4,290.61 0.00 371 601083 锦江航运 367 4,062.69 0.00 372 603004 鼎龙科技 126 3,929.94 0.00 373 688450 光格科技 106 3,860.52 0.00 374 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00 375 603270 金帝股份 120 3,549.60 0.00 376 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00 377 001306 夏厦精密 42 3,165.12 0.00 378 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00 379 001358 兴欣新材 67 2,958.72 0.00 380 603275 众辰科技 72 2,858.40 0.00 381 603119 浙江荣泰 116 2,768.92 0.00 382 603107 上海汽配 148 2,692.12 0.00 383 603193 润本股份 147 2,449.02 0.00 384 603276 恒兴新材 97 2,413.36 0.00 385 603231 索宝蛋白 106 2,282.18 0.00 386 603075 热威股份 87 2,027.97 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 000089 深圳机场 3,535,701.00 1.74 2 688029 南微医学 2,893,345.66 1.42 3 002036 联创电子 2,806,448.00 1.38 4 600635 大众公用 2,789,216.00 1.37 5 002891 中宠股份 2,457,973.00 1.21 6 600292 远达环保 2,450,449.00 1.21 7 002126 银轮股份 2,408,052.00 1.18 8 603590 康辰药业 2,342,265.00 1.15 9 002327 富安娜 2,317,896.22 1.14 10 300693 盛弘股份 2,220,651.00 1.09 11 002860 星帅尔 2,195,681.00 1.08 12 688212 澳华内镜 2,092,580.67 1.03 13 002396 星网锐捷 2,061,550.00 1.01 14 603306 华懋科技 2,034,855.20 1.00 15 603308 应流股份 1,965,924.00 0.97 16 603699 纽威股份 1,946,188.00 0.96 17 002006 精工科技 1,941,776.00 0.96 18 300525 博思软件 1,912,070.39 0.94 19 300856 科思股份 1,905,934.90 0.94 20 002807 江阴银行 1,903,074.00 0.94 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 688029 南微医学 3,444,292.03 1.69 2 300856 科思股份 2,456,066.90 1.21 3 600635 大众公用 2,449,032.00 1.20 4 688212 澳华内镜 2,441,541.93 1.20 5 300624 万兴科技 2,359,471.00 1.16 6 002318 久立特材 2,287,822.00 1.13 7 603876 鼎胜新材 2,273,512.00 1.12 8 300394 天孚通信 2,159,532.00 1.06 9 600694 大商股份 2,099,675.00 1.03 10 603300 华铁应急 2,067,914.00 1.02 11 002832 比音勒芬 1,994,373.00 0.98 12 300779 惠城环保 1,980,067.00 0.97 13 002126 银轮股份 1,964,506.00 0.97 14 688019 安集科技 1,956,905.00 0.96 15 300693 盛弘股份 1,895,623.00 0.93 16 002807 江阴银行 1,869,339.00 0.92 17 002281 光迅科技 1,848,800.00 0.91 18 002396 星网锐捷 1,826,366.00 0.90 19 002588 史丹利 1,820,666.00 0.90 20 600850 电科数字 1,817,506.00 0.89 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 640,284,741.98 卖出股票收入（成交）总额 621,844,821.43 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 无。 8.11.2 本期国债期货投资评价 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 8,044.75 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 4,366,349.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,374,393.77 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比 持有份额 例 持有份额 例 南方大数据 34,652 4,886.62 29,755,198. 17.57% 139,575,822 82.43% 300 指数 A 63 .77 南方大数据 27,932 1,062.62 - - 29,681,062. 100.00% 300 指数 C 87 合计 62,584 3,179.92 29,755,198. 14.95% 169,256,885 85.05% 63 .64 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 南方大数据 300 指数 89,668.14 0.0530% 人员持有本基金 A 南方大数据 300 指数 - - C 合计 89,668.14 0.0451% 注：分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 南方大数据 300 指数 A 0 投资和研究部门负责人持有 南方大数据 300 指数 C 0 本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开放 南方大数据 300 指数 A 0~10 式基金 南方大数据 300 指数 C 0 合计 0~10 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方大数据 300 南方大数据 300 指数 A 指数 C 基金合同生效日(2015 年 6 月 24 日)基金份额总额 1,874,441,043.18 240,559,049.56 本报告期期初基金份额总额 139,996,575.71 27,141,654.46 本报告期基金总申购份额 45,985,948.33 12,811,438.50 减：报告期基金总赎回份额 16,651,502.64 10,272,030.09 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 169,331,021.40 29,681,062.87 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期本基金无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门根据工作需要，任命牛环起、施伟为资产托管业务部副总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金的审计事务所无变化，目前普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务 9 年，本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币 40,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 华泰证券 3 430,508,619.87 34.35% 43,106.21 7.11% - 申万宏源 2 375,714,946.13 29.98% 158,405.80 26.14% - 东吴证券 1 150,396,585.74 12.00% 140,758.77 23.23% - 中金公司 1 145,693,194.44 11.63% 134,224.65 22.15% - 中信建投 1 134,604,416.63 10.74% 125,965.89 20.79% - 中泰证券 1 10,953,553.18 0.87% 1,244.05 0.21% - 招商证券 1 2,508,338.48 0.20% 285.58 0.05% - 国泰君安 1 771,342.89 0.06% 710.63 0.12% - 长江证券 1 760,629.37 0.06% 711.89 0.12% - 银河证券 1 495,995.82 0.04% 208.92 0.03% - 开源证券 1 354,803.85 0.03% 332.07 0.05% - 兴业证券 1 238,640.16 0.02% 23.70 0.00% - 国投证券 2 118,014.94 0.01% 11.78 0.00% - 中信证券 4 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 银泰证券 1 - - - - - 中金财富 1 - - - - - 注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 C：报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 新增交易单元： 长城证券 长江证券 川财证券 第一创业 东吴证券 光大证券 国金证券 国泰君安 国投证券 海通证券 华安证券 华泰证券 开源证券 申万宏源 兴业证券 银泰证券 招商证券 中金财富 中泰证券 中信建投 中信证券 退租交易单元： 无 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 华泰证券 544,965.23 24.79% - - - - 申万宏源 1,285,278.33 58.48% - - - - 东吴证券 200,600.62 9.13% - - - - 中金公司 167,114.80 7.60% - - - - 中信建投 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 国投证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 银泰证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管 1 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-03-01 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管 2 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-03-22 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管 3 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-03-23 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管 4 关联方承销可转换公司债券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-03-29 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管 5 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-04-15 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管 6 关联方承销可转换公司债券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-04-20 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管 7 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-04-29 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管 8 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-05-10 会基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加中国工商银行 上海证券报、基金管 9 为销售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2023-05-18 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管 10 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-06-03 会基金电子披露网站 11 南方基金关于旗下部分基金增加东方证券为销 上海证券报、基金管 2023-06-06 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管 12 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-06-15 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管 13 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-06-21 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管 14 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-07-21 会基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加博时财富为销 上海证券报、基金管 15 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2023-07-25 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管 16 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-08-03 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管 17 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-08-18 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于运用固有资金 上海证券报、基金管 18 投资旗下基金的公告 理人网站、中国证监 2023-08-21 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于终止凤凰金信 上海证券报、基金管 19 （海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基 理人网站、中国证监 2023-09-07 金销售业务的公告 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于终止南京途牛 上海证券报、基金管 20 基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业 理人网站、中国证监 2023-09-07 务的公告 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于运用固有资金 上海证券报、基金管 21 投资旗下权益类公募基金的公告 理人网站、中国证监 2023-11-03 会基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加江苏银行为销 上海证券报、基金管 22 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2023-11-13 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管 23 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-12-01 会基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加微众银行为销 上海证券报、基金管 24 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2023-12-11 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管 25 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-12-13 会基金电子披露网站 南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠 上海证券报、基金管 26 的公告 理人网站、中国证监 2023-12-15 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管 27 关联方华泰联合证券承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-12-23 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管 28 关联方兴业证券承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-12-23 会基金电子披露网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方大数据 300 指数证券投资基金的文件； 2、《南方大数据 300 指数证券投资基金基金合同》； 3、《南方大数据 300 指数证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告； 6、《南方大数据 300 指数证券投资基金 2023 年年度报告》原文。 13.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。 13.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com