嘉实事件驱动股票型证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经由全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 08 月 25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 8 §4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 14 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 19 §7 投资组合报告 ......48 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 48 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 48 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 49 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 61 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 62 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 63 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 63 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 63 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 63 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 63 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 63 7.12 投资组合报告附注 ...... 63 §8 基金份额持有人信息...... 64 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 64 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 64 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 64 §9 开放式基金份额变动...... 65 §10 重大事件揭示...... 65 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 65 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 65 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 65 10.4 基金投资策略的改变 ...... 65 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 65 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 65 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 66 10.8 其他重大事件 ...... 71 §11 备查文件目录...... 71 11.1 备查文件目录 ...... 71 11.2 存放地点 ...... 71 11.3 查阅方式 ...... 71 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 基金简称 嘉实事件驱动股票 基金主代码 001416 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 9 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,092,733,737.03 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 立足于中国特定的投资环境，将自上而下的宏观及行业投资决策模 式与自下而上的微观投资决策模式统一于事件分析的投资决策框架 之内，在深入挖掘并充分理解国内经济增长、结构转型以及行业轮 动所带来的事件性投资机会，通过筛选、鉴别事件信息扩散对资产 价格的影响模式，选择最具有竞争优势的标的股票进行价值投资， 力争实现投资者的长期稳定增值。 投资策略 本基金深入挖掘并充分理解国内经济增长、结构转型以及行业轮动 所带来的事件性投资机会，通过筛选、鉴别事件信息扩散对资产价 格的影响模式，选择最具有竞争优势的标的股票进行价值投资。事 件性投资是主题性投资在标的股票上的具体表现形式。而相对于主 题性投资相对宽泛的投资概念而言，事件性投资更加具体，与标的 股票的联系更加紧密。在事件分析的投资决策框架内，事件性投资 可以更加科学、有效地捕获事件冲击所带来的超额收益，以更加直 观、明确的模式刻画超额收益的持续性，从而使事件性投资的操作 和执行也更具针对性和纪律性，确保了超额收益的渐进式稳定增 长。具体策略包括：大类资产配置、股票投资策略、债券投资策略、 中小企业私募债券投资策略、衍生品投资策略、风险管理策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证 券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型 基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 胡勇钦 郭明 负责人 联系电话 (010)65215588 (010)66105799 电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-600-8800 95588 传真 (010)65215588 (010)66105798 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京市西城区复兴门内大街 55 纪大道 8 号上海国金中心二期 27 号 楼 09-14 单元 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号 北京市西城区复兴门内大街 55 北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 号 层 邮政编码 100005 100140 法定代表人 经雷 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.jsfund.cn 址 基金中期报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -58,184,243.26 本期利润 -212,489,849.94 加权平均基金份额本期利润 -0.1898 本期加权平均净值利润率 -16.90% 本期基金份额净值增长率 -13.88% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 155,505,265.25 期末可供分配基金份额利润 0.1423 期末基金资产净值 1,248,239,002.28 期末基金份额净值 1.142 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 14.20% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 6.43% 0.97% 7.65% 0.86% -1.22% 0.11% 过去三个月 3.07% 1.26% 5.26% 1.14% -2.19% 0.12% 过去六个月 -13.88% 1.32% -6.92% 1.16% -6.96% 0.16% 过去一年 -16.95% 1.32% -10.37% 1.00% -6.58% 0.32% 过去三年 57.52% 1.47% 17.55% 1.01% 39.97% 0.46% 自基金合同生效起 14.20% 1.46% -5.19% 1.15% 19.39% 0.31% 至今 注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Return(t)=80%×(沪深 300 指数(t)/沪深 300 指数(t-1)-1)＋20%×(中证综合债券指数(t)/ 中证综合债券指数(t-1)-1) Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1 其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立， 是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。 截止 2022 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 277 只开放式证券投资基金，覆盖主动权益、固定收 益、指数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF 等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金、 曾任美国世纪投资管理公司（American 嘉实美国 Century Investments）资深副总经理，研 成长股票 究部总监暨基金经理，负责直接管理、支 张 自 （ QDII ） 2015 年 6 持公司旗下近二百亿美元的多项大型公募 力 、嘉实全 月 9 日 - 26 年 基金和对冲基金类产品。2012 年 2 月加入 球价值机 嘉实基金管理有限公司，曾任定量投资部 会 股 票 负责人，现任人工智能投资部负责人。理 （QDII） 论物理学博士，毕业于美国德州大学奥斯 基金经理 汀分校和中国科学技术大学，美国国籍。 2012 年 1 月加入嘉实基金管理有限公司从 张楠 本基金基 2019 年 1 - 10 年 事投资模型研究和投资组合管理工作，现 金经理 月 17 日 任基金经理。硕士研究生，具有基金从业 资格。中国国籍。 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实事件驱动股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 4 次，其中 1 次为旗下组合被动跟踪模拟组合权重 配置需要与其他组合发生反向交易, 另 3 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年上半年报告期内，一季度 A 股市场经历了整体全面回撤，沪深 300 跌幅接近 15%，创 业板指跌幅接近 20%，其后在二季度中开始逐步走出相对全球主要股指更加独立的趋势，转入上 行趋势。大盘指数沪深 300 等指数仅在 6 月份就实现单月 9%以上的反弹，创业板指在五、六两个 月累积反弹达到 20%水平。 全球资本市场开年就进入下行趋势，在一月份，A 股与美股等发达资本市场回撤幅度相近。 各国资本市场在国际大宗商品，包括油气能源、金属矿产原材料、农业大宗等上游基础价格的持续上涨、以及美联储对全球流动性收缩的环境下，基本经历了相似的结构切换，资本市场内部的能源等周期上游、价值风格相对强势，煤炭行业在报告期内发布了较大比例的业绩预增报告，行业指数也大幅上行，对比而言，新能源、电子、军工等高估值高成长板块则回撤较强，白酒与生物医药波动较大。 国内而言，报告期内对经济冲击较大的事件，最直观的是上海等地疫情反复及相应的管控措施带来的停工停产以及消费下降的短期情况，国内经济在一季度面临较大增长压力，居民消费、出行以及工业生产等全面受到疫情影响，在二季度中期疫情成功控制在有限范围内后，经济活力开始恢复。同时全球资本环境在美联储的加息过程中逐步收紧，权益类市场在估值维度内受到利率政策的直接影响。在多方面影响下，A 股在一季度逐步走弱并加速下探，二季度 4 月份随着北京防疫管控加大力度，并利用假期实现动态清零后，生产生活活动逐步放开，包括汽车等耐用品消费的累积需求逐步释放，市场信心逐步增强，投资者情绪也逐步抬升，成长股、主题板块等在五月份迎来持续和强劲的反弹。 本组合在实际管理过程中，根据宏观经济形式与政策导向的变化进行组合积极优化，避免追逐市场短期热点主题或板块，在适当的持仓分散性下以较强的盈利能力、较好的流动性、与产业发展匹配的适当的估值水平为核心要素进行筛选。 本报告期内较为重大且有较广范围影响的事件，主要是国内疫情的再次抬头和相关管控对经济活动的短暂影响，另外美联储的加息节奏以及其定期会议对全球资本市场风向影响的因素也是重要的观测指标。本组合不持有直接受俄乌冲突的上市公司，并以规避风险原则积极梳理现有持仓。新冠疫情若再次出现局部严重情况，会触发相应的社会流动管理并由此直接影响经济活动，组合将密切关注后续的新冠控制和清零进度。 本组合在报告期内，在操作上通过负面清单方法在多类事件指标中对股票池进行筛选，在选股上倾向于规避基本面增长乏力、估值过高、市场过度追捧等标的，在风格和行业上以风险为度 量，相对于往期采取更加均衡的配置，在价值、周期等有所偏转。后续组合将根据全球经济与货币环境变化、国际政治局势对资本市场的影响、国内经济增速情况和国家对应的宏观政策变量调整，以及上市公司具体的经营质量和盈利预期，对组合进行均衡调整，通过逐步调整以增加对市场波动的抵抗能力。 报告期内，本组合严格遵守基金合同的约定，基于量化模型，构建多类事件驱动子策略，包括但不限于财报业绩加速事件、扭亏事件、股东高管增持事件、股权激励事件、重大重组事件、定向增发事件、限售股解禁事件、重大诉讼和关联交易事件、企业变革事件、国企改革国资注入事件、指数成分股调整事件、宏观对冲事件等，建立自下而上的主动选股模型。同时，本组合通过行业、风格、风险等维度的控制，进行组合优化，避免个别风格过于集中的风险暴露。本期内，组合根据国家政策、宏观经济周期以及对市场风格、境外资金、机构投资者的监控，积极布局市场发展方向。 组合作为股票型基金，在报告期内满足 80%-95%的股票高仓位约束，后续将坚持主动股票型 的高仓位运作，坚持整体稳健的投资风格，对各类事件驱动型策略进行相应调整和优化，进一步控制风险和波动，希望取得更好的投资效果，回馈投资者。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.142 元；本报告期基金份额净值增长率为-13.88%，业绩比较基准收益率为-6.92%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 以上海和北京在二季度内完成对疫情有效控制后的情况来看，随着常态化检测和动态清零等管控方式的执行，预期工业生产和出行消费等领域的正常化可以得到持续保障。在政府在下半年对 GDP 目标增速的坚持达成态度、对失业率的积极干预以及相应的对产业和居民消费的支持手段下，预期经济将继续呈现出较强的复苏韧性。 相比于疫情而言，目前对经济恢复和资本市场更有影响的是美联储对基本利率和全球流动性的影响。随着美联储进一步继续提高基础利率，以及当前国际上游资源价格上行、全球消费需求回落、工业产业链以中国为唯一有效控制疫情后并持续稳健生产的经济体，各国货币汇率出现较大波动，欧元、日元等的汇率变化达到历史级别，也影响东南亚等具备对中国产业链的替代能力。在此背景下，预期中国的工业出口将继续稳健增长，国际贸易盈余以及出口对经济拉动能力将保持。 目前，美国和欧洲等主要经济体在多方面影响下增长乏力，包括持续收紧的货币环境和能源资源供应链的国际问题，但目前尚未有国家明显进入衰退，在通胀但经济增长预期依然保持的假 设下，权益类资产将是相对债券资产更好的选择。 组合管理上，我们将继续依据事件驱动类策略，寻找主营业务稳健、有业绩超预期的成长潜力、估值相对合理并且符合组合投资目标的标的。我们进一步加强投资流程，由内部风控端和组合控制端按照“定期对照持仓与投资信号”、“实时监控买入卖出清单”这两种方式，对事件策略的信号生产、组合持仓构建、交易过程进行监控，以确保组合是严格按照既定投资策略进行的。事件类选股策略上，主要基于上市公司各类重大事件进行构造，以公司经营基本面信息为主。其中，上市公司的主营收入和净利润增速变化事件、资本市场一致预期变化事件、重大并购重组预期和公告以及重大资产交易类事件等，基于上市公司盈利能力的新信息披露或潜在增长能力来进行选股。还有诸如测度内部人员行为（如控股股东、大股东、董监高行为事件）、上市公司自身对股价的主动或被动诉求（如业绩承诺完成期限、质押和定增涉及的价格、回购计划等事件），涉入重大关联交易、涉入重大诉讼事件，以及所在行业和板块所面临的国家新行业政策对盈利的影响、国企改革等事件。 结合 2022 年市场面临的外部环境、国内政策以及上游原材料涨价等现实情况，我们将会进一 步扩展和增强风控类事件对组合下行风险的控制，利用投资框架的稳健性，积极调整模型，控制风险，希望取得更好的投资效果，回馈投资者。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的本基金 2022 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：嘉实事件驱动股票型证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 21,425,403.19 35,067,111.68 结算备付金 98,108,759.96 68,379,647.09 存出保证金 5,277,443.40 4,130,494.06 交易性金融资产 6.4.7.2 1,115,469,950.54 1,416,591,396.15 其中：股票投资 1,053,733,309.17 1,326,564,396.15 基金投资 - - 债券投资 61,736,641.37 90,027,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 21,168,189.78 8,716,991.93 应收股利 - - 应收申购款 162,504.44 47,731.69 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - 1,626,315.47 资产总计 1,261,612,251.31 1,534,559,688.07 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 9,858,210.04 5,687,902.74 应付赎回款 1,020,583.64 1,015,056.14 应付管理人报酬 1,496,792.33 1,995,259.55 应付托管费 249,465.39 332,543.25 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 748,197.63 997,062.75 负债合计 13,373,249.03 10,027,824.43 净资产： 实收基金 6.4.7.10 1,092,733,737.03 1,149,490,312.60 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 155,505,265.25 375,041,551.04 净资产合计 1,248,239,002.28 1,524,531,863.64 负债和净资产总计 1,261,612,251.31 1,534,559,688.07 注： 报告截止日 2022 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.142 元，基金份额总额 1,092,733,737.03 份。 6.2 利润表 会计主体：嘉实事件驱动股票型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、营业总收入 -201,412,722.29 138,692,586.68 1.利息收入 312,795.77 1,739,473.26 其中：存款利息收入 6.4.7.13 271,006.72 220,746.58 债券利息收入 - 1,518,726.68 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 41,789.05 - 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 -47,432,441.42 467,442,354.73 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -54,283,957.35 451,776,189.19 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 808,976.34 2,291,314.29 资产支持证券投资收 6.4.7.16 - - 益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 -3,270,852.94 4,860,541.14 股利收益 6.4.7.19 9,313,392.53 8,514,310.11 以摊余成本计量的金 - - 融资产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.20 -154,305,606.68 -330,622,994.36 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 12,530.04 133,753.05 号填列） 减：二、营业总支出 11,077,127.65 22,267,847.63 1．管理人报酬 9,385,059.48 14,789,761.06 2．托管费 1,564,176.59 2,464,960.20 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - 27,849.46 8．其他费用 6.4.7.23 127,891.58 4,985,276.91 三、利润总额（亏损总额以 -212,489,849.94 116,424,739.05 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -212,489,849.94 116,424,739.05 号填列） 五、其他综合收益的税后净 - - 额 六、综合收益总额 -212,489,849.94 116,424,739.05 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：嘉实事件驱动股票型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 1,149,490,312.60 - 375,041,551.04 1,524,531,863.64 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 1,149,490,312.60 - 375,041,551.04 1,524,531,863.64 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -56,756,575.57 - -219,536,285.79 -276,292,861.36 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - -212,489,849.94 -212,489,849.94 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 -56,756,575.57 - -7,046,435.85 -63,803,011.42 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 8,674,608.69 - 1,329,955.56 10,004,564.25 购款 2 .基金赎 -65,431,184.26 - -8,376,391.41 -73,807,575.67 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 1,092,733,737.03 - 155,505,265.25 1,248,239,002.28 资产（基 金净值） 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 1,892,235,926.21 - 583,923,234.31 2,476,159,160.52 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 - - - - 期 差 错 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 1,892,235,926.21 - 583,923,234.31 2,476,159,160.52 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -529,572,503.11 - -72,499,377.01 -602,071,880.12 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - 116,424,739.05 116,424,739.05 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -529,572,503.11 - -188,924,116.06 -718,496,619.17 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 39,109,709.26 - 13,306,671.93 52,416,381.19 购款 2 .基金赎 -568,682,212.37 - -202,230,787.99 -770,913,000.36 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 1,362,663,423.10 - 511,423,857.30 1,874,087,280.40 资产（基 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 经雷 梁凯 李袁 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 嘉实事件驱动股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1064 号《关于准予嘉实事件驱动股票型证券投资基金注册的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实事件驱动股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。经 向中国证监会备案，《嘉实事件驱动股票型证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 9 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 16,549,730,858.05 份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实事件驱动股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下述变更的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类 新金融工具准则 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1)金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3)衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息 继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以衍生金融资产列示。 基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在资产负债表中以衍生金融负债列示。基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 新金融工具准则 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息 继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.3 收入/（损失）的确认和计量 新金融工具准则 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息 收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息 继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证券金融公司”)出借证券，证券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.4 费用的确认和计量 基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直 线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员 会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证 券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订 后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a)金融工具 根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初 留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的 规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为 35,067,111.68 元、68,379,647.09 元、 4,130,494.06 元、1,626,315.47 元、8,716,991.93 元和 47,731.69 元。新金融工具准则下以摊 余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、应收清算款 和应收申购款，金额分别为 35,071,560.56 元、68,387,620.57 元、4,130,551.56 元、0.00 元、 8,716,991.93 元和 47,731.69 元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 1,416,591,396.15 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 1,418,205,231.76 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 5,687,902.74 元、 1,015,056.14 元、1,995,259.55 元、332,543.25 元、785,035.28 元和 212,027.47 元。新金融工 具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 5,687,902.74 元、1,015,056.14 元、1,995,259.55 元、332,543.25 元、785,035.28 元和 212,027.47 元。 i)于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、 “交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额 均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金根据新金融工具准则 下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。 (b)修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 21,425,403.19 等于：本金 21,423,314.54 加：应计利息 2,088.65 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 21,425,403.19 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 940,393,331.76 - 1,053,733,309.17 113,339,977.41 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 11,012,800.00 159,176.99 11,170,476.99 -1,500.00 场 债券 银行间市 50,084,350.00 486,164.38 50,566,164.38 -4,350.00 场 合计 61,097,150.00 645,341.37 61,736,641.37 -5,850.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,001,490,481.76 645,341.37 1,115,469,950.54 113,334,127.41 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生 - - -- 工具 货币衍生 - - -- 工具 权益衍生 38,235,660.00 - -- 工具 其 中：股指期 38,235,660.00 - -- 货投资 其他衍生 - - -- 工具 合计 38,235,660.00 - -- 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动 IC2207 IC2207 15.00 19,303,800.00 458,640.00 IF2207 IF2207 15.00 20,129,400.00 738,900.00 合计 1,197,540.00 减：可抵销期货 1,197,540.00 暂收款 净额 0.00 注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为 0。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 43.54 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 551,025.67 其中：交易所市场 550,750.67 银行间市场 275.00 应付利息 - 预提费用 197,128.42 合计 748,197.63 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,149,490,312.60 1,149,490,312.60 本期申购 8,674,608.69 8,674,608.69 本期赎回（以“-”号填列） -65,431,184.26 -65,431,184.26 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,092,733,737.03 1,092,733,737.03 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 781,612,610.58 -406,571,059.54 375,041,551.04 本期利润 -58,184,243.26 -154,305,606.68 -212,489,849.94 本期基金份额交易 -38,361,142.10 31,314,706.25 -7,046,435.85 产生的变动数 其中：基金申购款 5,919,695.82 -4,589,740.26 1,329,955.56 基金赎回款 -44,280,837.92 35,904,446.51 -8,376,391.41 本期已分配利润 - - - 本期末 685,067,225.22 -529,561,959.97 155,505,265.25 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 75,801.28 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 193,899.57 其他 1,305.87 合计 271,006.72 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -54,283,957.35 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -54,283,957.35 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,185,199,856.98 减：卖出股票成本总额 1,236,534,894.82 减：交易费用 2,948,919.51 买卖股票差价收入 -54,283,957.35 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 787,937.52 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 21,038.82 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 808,976.34 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 100,245,897.84 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 97,990,010.00 本总额 减：应计利息总额 2,234,546.84 减：交易费用 302.18 买卖债券差价收入 21,038.82 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股指期货投资收益 -3,270,852.94 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 9,313,392.53 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 9,313,392.53 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -155,349,746.68 股票投资 -155,295,106.68 债券投资 -54,640.00 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 1,044,140.00 权证投资 - 期货投资 1,044,140.00 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -154,305,606.68 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 10,761.79 基金转出费收入 1,768.25 合计 12,530.04 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 45,621.05 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行划款手续费 4,163.16 债券托管账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 127,891.58 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人 银行”) 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 9,385,059.48 14,789,761.06 其中：支付销售机构的客户维护费 3,268,450.73 2,767,421.84 注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,564,176.59 2,464,960.20 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年1月1日至2021年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限 21,425,403.19 75,801.28 40,280,648.84 57,596.56 公司_活期 注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本期(2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日),本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 受限期 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 备注 代码 名称 认购日 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 位：股） 星辉 2022年 新股锁 300834 环材 1 月 6 6 个月 定 55.57 30.03 635 35,286.95 19,069.05 - 日 天益 2022年 新股锁 301097 医疗 3 月 25 6 个月 定 52.37 47.83 249 13,040.13 11,909.67 - 日 兆讯 2022年 新股锁 301102 传媒 3 月 15 6 个月 定 39.88 31.09 642 25,602.96 19,959.78 - 日 何氏 2022年 新股锁 301103 眼科 3 月 14 6 个月 定 42.50 32.02 507 16,575.00 16,234.14 - 日 青木 2022年 新股锁 301110 股份 3 月 4 6 个月 定 63.10 39.85 202 12,746.20 8,049.70 - 日 信邦 2022年 新股锁 301112 智能 6 月 20 6 个月 定 27.53 45.04 399 10,984.47 17,970.96 - 日 佳缘 2022年 新股锁 301117 科技 1 月 7 6 个月 定 46.80 54.44 262 12,261.60 14,263.28 - 日 新特 2022年 新股锁 301120 电气 4 月 11 6 个月 定 13.73 15.49 1,032 14,169.36 15,985.68 - 日 奕东 2022年 新股锁 301123 电子 1 月 14 6 个月 定 37.23 25.39 656 24,422.88 16,655.84 - 日 西点 2022年 新股锁 301130 药业 2 月 16 6 个月 定 22.55 37.70 237 5,344.35 8,934.90 - 日 瑞德 2022年 新股锁 301135 智能 4 月 1 6 个月 定 31.98 26.26 338 10,809.24 8,875.88 - 日 哈焊 2022年 新股锁 301137 华通 3 月 14 6 个月 定 15.37 15.99 644 9,898.28 10,297.56 - 日 元道 2022年 1 个月 新发未 301139 通信 6 月 30 内（含） 上市 38.46 38.46 5,085 195,569.10195,569.10 - 日 元道 2022年 新股锁 301139 通信 6 月 30 6 个月 定 38.46 38.46 566 21,768.36 21,768.36 - 日 301148 嘉戎 2022年 6 个月 新股锁 38.39 23.90 516 19,809.24 12,332.40 - 技术 4 月 14 定 日 中一 2022年 新股锁 301150 科技 4 月 14 6 个月 定 163.56 82.76 404 43,997.64 33,435.04 - 日 中科 2022年 新股锁 301153 江南 5 月 10 6 个月 定 33.68 43.98 398 13,404.64 17,504.04 - 日 德石 2022年 新股锁 301158 股份 1 月 7 6 个月 定 15.64 20.38 379 5,927.56 7,724.02 - 日 国能 2022年 新股锁 301162 日新 4 月 19 6 个月 定 45.13 54.11 334 15,073.42 18,072.74 - 日 宏德 2022年 新股锁 301163 股份 4 月 11 6 个月 定 26.27 32.33 277 7,276.79 8,955.41 - 日 中科 2022年 1 个月 新发未 301175 环保 6 月 30 内（含） 上市 3.82 3.82 57,324 218,977.68218,977.68 - 日 中科 2022年 新股锁 301175 环保 6 月 30 6 个月 定 3.82 3.82 6,370 24,333.40 24,333.40 - 日 标榜 2022年 新股锁 301181 股份 2 月 11 6 个月 定 40.25 30.59 257 10,344.25 7,861.63 - 日 欧圣 2022年 新股锁 301187 电气 4 月 13 6 个月 定 21.33 22.54 876 18,685.08 19,745.04 - 日 唯科 2022年 新股锁 301196 科技 1 月 4 6 个月 定 64.08 37.52 271 17,365.68 10,167.92 - 日 大族 2022年 新股锁 301200 数控 2 月 18 6 个月 定 76.56 51.92 851 65,152.56 44,183.92 - 日 诚达 2022年 新股锁 301201 药业 1 月 12 6 个月 定 72.69 71.54 353 25,659.57 25,253.62 - 日 华兰 2022年 新股锁 301207 疫苗 2 月 10 6 个月 定 56.88 56.42 569 32,364.72 32,102.98 - 日 联盛 2022年 新股锁 301212 化学 4 月 7 6 个月 定 29.67 33.28 416 12,342.72 13,844.48 - 日 中汽 2022年 新股锁 301215 股份 2 月 28 6 个月 定 3.80 6.39 4,743 18,023.40 30,307.77 - 日 万凯 2022年 新股锁 301216 新材 3 月 21 6 个月 定 35.68 29.84 1,120 39,961.60 33,420.80 - 日 铜冠 2022年 新股锁 301217 铜箔 1 月 20 6 个月 定 17.27 14.83 3,764 65,004.28 55,820.12 - 日 腾远 2022年 新股锁 301219 钴业 3 月 10 6 个月 定 173.98 87.82 410 39,667.44 36,006.20 - 日 亚香 2022年 新股锁 301220 股份 6 月 15 6 个月 定 35.98 39.15 285 10,254.30 11,157.75 - 日 浙江 2022年 新股锁 301222 恒威 3 月 2 6 个月 定 33.98 28.96 332 11,281.36 9,614.72 - 日 盛帮 2022年 1 个月 新发未 301233 股份 6 月 24 内（含） 上市 41.52 41.52 1,418 58,875.36 58,875.36 - 日 盛帮 2022年 新股锁 301233 股份 6 月 24 6 个月 定 41.52 41.52 158 6,560.16 6,560.16 - 日 软通 2022年 新股锁 301236 动力 3 月 8 6 个月 定 72.88 31.38 1,359 66,029.28 42,645.42 - 日 瑞泰 2022年 新股锁 301238 新材 6 月 10 6 个月 定 19.18 32.07 3,497 67,072.46112,148.79 - 日 普瑞 2022年 1 个月 新发未 301239 眼科 6 月 22 内（含） 上市 33.65 33.65 5,172 174,037.80174,037.80 - 日 普瑞 2022年 新股锁 301239 眼科 6 月 22 6 个月 定 33.65 33.65 575 19,348.75 19,348.75 - 日 华融 2022年 新股锁 301256 化学 3 月 14 6 个月 定 8.05 10.08 1,831 14,739.55 18,456.48 - 日 富士 2022年 新股锁 301258 莱 3 月 21 6 个月 定 48.30 41.68 295 14,248.50 12,295.60 - 日 301259 艾布 2022年 6 个月 新股锁 18.39 24.94 483 8,882.37 12,046.02 - 鲁 4 月 18 定 日 泰恩 2022年 新股锁 301263 康 3 月 22 6 个月 定 19.93 31.38 682 13,592.26 21,401.16 - 日 铭利 2022年 新股锁 301268 达 3 月 29 6 个月 定 28.50 34.87 641 18,268.50 22,351.67 - 日 金道 2022年 新股锁 301279 科技 4 月 6 6 个月 定 31.20 22.81 296 9,235.20 6,751.76 - 日 侨源 2022年 新股锁 301286 股份 6 月 6 6 个月 定 16.91 19.79 784 13,257.44 15,515.36 - 日 清研 2022年 新股锁 301288 环境 4 月 14 6 个月 定 19.09 19.98 452 8,628.68 9,030.96 - 日 华如 2022年 新股锁 301302 科技 6 月 16 6 个月 定 52.03 56.42 466 24,245.98 26,291.72 - 日 翱捷 2022年 新股锁 688220 科技 1 月 6 6 个月 定 164.54 68.59 6,9471,143,059.38476,494.73 - 日 天岳 2022年 新股锁 688234 先进 1 月 5 6 个月 定 82.79 65.19 6,759 559,577.61440,619.21 - 日 峰岹 2022年 新股锁 688279 科技 4 月 13 6 个月 定 82.00 67.34 5,505 451,410.00370,706.70 - 日 凌云 2022年 1 个月 新发未 688400 光 6 月 27 内（含） 上市 21.93 21.93 13,111 287,524.23287,524.23 - 日 注： 基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，新增股票的受限期、流通受限类型和期末估值价格与原股票一致。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是立足于中国特定的投资环境，将自上而下的宏观及行业投资决策模式与自下而上的微观投资决策模式统一于事件分析的投资决策框架之内，在深入挖掘并充分理解国内经济增长、结构转型以及行业轮动所带来的事件性投资机会，通过筛选、鉴别事件信息扩散对资产价格的影响模式，选择最具有竞争优势的标的股票进行价值投资，力争实现投资者的长期稳定增值 。本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。 公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易 对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的 全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理 的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 6 月 30 日 资产 银行存款 21,425,403.19 - - - 21,425,403.19 结算备付金 98,108,759.96 - - - 98,108,759.96 存出保证金 159,383.40 - - 5,118,060.00 5,277,443.40 交易性金融资产 61,736,641.37 - - 1,053,733,309.17 1,115,469,950.54 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - 21,168,189.78 21,168,189.78 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 162,504.44 162,504.44 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 181,430,187.92 - - 1,080,182,063.39 1,261,612,251.31 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - 9,858,210.04 9,858,210.04 应付赎回款 - - - 1,020,583.64 1,020,583.64 应付管理人报酬 - - - 1,496,792.33 1,496,792.33 应付托管费 - - - 249,465.39 249,465.39 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应付税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 748,197.63 748,197.63 负债总计 - - - 13,373,249.03 13,373,249.03 利率敏感度缺口 181,430,187.92 - - 1,066,808,814.36 1,248,239,002.28 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 12 月 31 日 资产 银行存款 35,067,111.68 - - - 35,067,111.68 结算备付金 68,379,647.09 - - - 68,379,647.09 存出保证金 127,726.06 - - 4,002,768.00 4,130,494.06 交易性金融资产 90,027,000.00 - - 1,326,564,396.15 1,416,591,396.15 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 8,716,991.93 8,716,991.93 应收利息 - - - 1,626,315.47 1,626,315.47 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 47,731.69 47,731.69 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 193,601,484.83 - - 1,340,958,203.24 1,534,559,688.07 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 5,687,902.74 5,687,902.74 应付赎回款 - - - 1,015,056.14 1,015,056.14 应付管理人报酬 - - - 1,995,259.55 1,995,259.55 应付托管费 - - - 332,543.25 332,543.25 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 785,035.28 785,035.28 应付税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 212,027.47 212,027.47 负债总计 - - - 10,027,824.43 10,027,824.43 利率敏感度缺口 193,601,484.83 - - 1,330,930,378.81 1,524,531,863.64 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末 （2022 年 6 月 30 日） 31 日 ） 市场利率上升 25 个 -75,993.59 -58,298.74 基点 分析 市场利率下降 25 个 76,192.92 58,406.26 基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 无。 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 无。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 1,053,733,309.17 84.42 1,326,564,396.15 87.01 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,053,733,309.17 84.42 1,326,564,396.15 87.01 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末 （2022 年 6 月 30 日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 64,615,436.24 99,322,961.57 5% 分析 业绩比较基准下降 -64,615,436.24 -99,322,961.57 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 1,050,543,841.71 1,319,489,421.36 第二层次 62,743,636.21 97,101,974.79 第三层次 2,182,472.62 - 合计 1,115,469,950.54 1,416,591,396.15 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本报告中资产负债表和利润表的上期比较数据，已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的格式要求进行列示调整。其中： 原“应收利息”、“其他资产”项目，合并列示在“其他资产”项目； 原“应付交易费用”、“应付利息”、“其他负债”项目，合并列示在“其他负债”项目； 原“交易费用”、“其他费用”项目，合并列示在“其他费用”项目。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,053,733,309.17 83.52 其中：股票 1,053,733,309.17 83.52 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 61,736,641.37 4.89 其中：债券 61,736,641.37 4.89 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 119,534,163.15 9.47 8 其他各项资产 26,608,137.62 2.11 9 合计 1,261,612,251.31 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 8,585,946.50 0.69 B 采矿业 109,928,684.00 8.81 C 制造业 689,544,795.23 55.24 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 42,654,818.20 3.42 E 建筑业 8,780,847.84 0.70 F 批发和零售业 16,215,971.16 1.30 G 交通运输、仓储和邮政业 33,531,243.00 2.69 H 住宿和餐饮业 2,943,720.00 0.24 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 23,167,293.06 1.86 J 金融业 80,603,101.12 6.46 K 房地产业 24,261,523.00 1.94 L 租赁和商务服务业 2,127,394.58 0.17 M 科学研究和技术服务业 5,998,760.29 0.48 N 水利、环境和公共设施管理业 399,922.50 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,989,288.69 0.40 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,053,733,309.17 84.42 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000733 振华科技 181,600 24,692,152.00 1.98 2 601088 中国神华 651,300 21,688,290.00 1.74 3 300750 宁德时代 40,100 21,413,400.00 1.72 4 601225 陕西煤业 995,200 21,078,336.00 1.69 5 600048 保利发展 1,175,400 20,522,484.00 1.64 6 002594 比亚迪 60,900 20,309,541.00 1.63 7 600519 贵州茅台 8,907 18,214,815.00 1.46 8 600188 兖矿能源 441,600 17,434,368.00 1.40 9 002049 紫光国微 90,419 17,154,292.68 1.37 10 300059 东方财富 628,729 15,969,716.60 1.28 11 600809 山西汾酒 46,681 15,161,988.80 1.21 12 600036 招商银行 358,916 15,146,255.20 1.21 13 600873 梅花生物 1,304,100 14,710,248.00 1.18 14 601009 南京银行 1,382,518 14,405,837.56 1.15 15 601012 隆基绿能 209,517 13,960,117.71 1.12 16 601838 成都银行 825,161 13,681,169.38 1.10 17 600900 长江电力 588,600 13,608,432.00 1.09 18 300628 亿联网络 164,100 12,496,215.00 1.00 19 603606 东方电缆 162,010 12,409,966.00 0.99 20 002142 宁波银行 340,598 12,196,814.38 0.98 21 601899 紫金矿业 1,269,200 11,841,636.00 0.95 22 600887 伊利股份 303,238 11,811,120.10 0.95 23 002459 晶澳科技 140,120 11,055,468.00 0.89 24 600886 国投电力 1,044,300 10,965,150.00 0.88 25 002179 中航光电 173,078 10,959,298.96 0.88 26 600089 特变电工 366,800 10,046,652.00 0.80 27 300450 先导智能 151,142 9,549,151.56 0.77 28 002258 利尔化学 364,500 8,609,490.00 0.69 29 300496 中科创达 65,880 8,596,022.40 0.69 30 600985 淮北矿业 581,300 8,463,728.00 0.68 31 002756 永兴材料 55,400 8,432,434.00 0.68 32 600123 兰花科创 493,900 8,124,655.00 0.65 33 600438 通威股份 135,600 8,117,016.00 0.65 34 300373 扬杰科技 113,400 8,079,750.00 0.65 35 601001 晋控煤业 437,300 7,762,075.00 0.62 36 002648 卫星化学 299,114 7,732,096.90 0.62 37 603605 珀莱雅 45,620 7,535,511.60 0.60 38 600803 新奥股份 403,100 7,493,629.00 0.60 39 002271 东方雨虹 145,131 7,469,892.57 0.60 40 600674 川投能源 592,400 7,061,408.00 0.57 41 300627 华测导航 204,220 7,023,125.80 0.56 42 600426 华鲁恒升 238,940 6,977,048.00 0.56 43 002372 伟星新材 282,600 6,793,704.00 0.54 44 603613 国联股份 76,170 6,748,662.00 0.54 45 002025 航天电器 96,400 6,730,648.00 0.54 46 600546 山煤国际 340,300 6,622,238.00 0.53 47 000983 山西焦煤 477,800 6,397,742.00 0.51 48 603456 九洲药业 123,500 6,384,950.00 0.51 49 002180 纳思达 125,200 6,337,624.00 0.51 50 603799 华友钴业 65,090 6,223,905.80 0.50 51 002541 鸿路钢构 183,560 6,130,904.00 0.49 52 601111 中国国航 498,600 5,788,746.00 0.46 53 601666 平煤股份 420,800 5,718,672.00 0.46 54 300696 爱乐达 129,900 5,709,105.00 0.46 55 600004 白云机场 382,500 5,703,075.00 0.46 56 002920 德赛西威 38,500 5,698,000.00 0.46 57 601166 兴业银行 284,900 5,669,510.00 0.45 58 601689 拓普集团 82,500 5,645,475.00 0.45 59 000568 泸州老窖 22,800 5,621,112.00 0.45 60 300363 博腾股份 70,500 5,498,295.00 0.44 61 300769 德方纳米 13,220 5,402,749.60 0.43 62 600085 同仁堂 101,100 5,346,168.00 0.43 63 600009 上海机场 89,200 5,057,640.00 0.41 64 600486 扬农化工 37,000 4,931,360.00 0.40 65 300661 圣邦股份 26,746 4,868,306.92 0.39 66 603236 移远通信 35,906 4,799,195.96 0.38 67 603596 伯特利 59,100 4,738,638.00 0.38 68 000858 五 粮 液 23,365 4,718,094.45 0.38 69 300390 天华超净 53,900 4,710,860.00 0.38 70 002484 江海股份 200,700 4,684,338.00 0.38 71 300014 亿纬锂能 47,200 4,602,000.00 0.37 72 600563 法拉电子 21,700 4,451,972.00 0.36 73 601668 中国建筑 810,662 4,312,721.84 0.35 74 601699 潞安环能 292,900 4,282,198.00 0.34 75 300395 菲利华 94,450 4,250,250.00 0.34 76 300896 爱美客 7,000 4,200,070.00 0.34 77 600499 科达制造 201,400 4,156,896.00 0.33 78 002176 江特电机 163,500 4,094,040.00 0.33 79 600884 杉杉股份 136,400 4,053,808.00 0.32 80 002714 牧原股份 72,800 4,023,656.00 0.32 81 601615 明阳智能 113,100 3,822,780.00 0.31 82 002001 新 和 成 166,048 3,787,554.88 0.30 83 002709 天赐材料 60,100 3,729,806.00 0.30 84 300327 中颖电子 74,780 3,724,791.80 0.30 85 002311 海大集团 61,800 3,708,618.00 0.30 86 600436 片仔癀 10,200 3,638,646.00 0.29 87 002466 天齐锂业 28,700 3,581,760.00 0.29 88 002244 滨江集团 412,600 3,568,990.00 0.29 89 600141 兴发集团 81,123 3,568,600.77 0.29 90 000893 亚钾国际 102,400 3,523,584.00 0.28 91 002353 杰瑞股份 87,200 3,514,160.00 0.28 92 002430 杭氧股份 111,743 3,493,086.18 0.28 93 002402 和而泰 181,200 3,453,672.00 0.28 94 002812 恩捷股份 13,783 3,451,952.35 0.28 95 603713 密尔克卫 25,200 3,444,840.00 0.28 96 000963 华东医药 76,100 3,436,676.00 0.28 97 300015 爱尔眼科 75,200 3,366,704.00 0.27 98 300316 晶盛机电 49,754 3,362,872.86 0.27 99 002371 北方华创 12,077 3,346,778.24 0.27 100 601658 邮储银行 607,400 3,273,886.00 0.26 101 603259 药明康德 31,048 3,228,681.52 0.26 102 300596 利安隆 73,000 3,220,030.00 0.26 103 002821 凯莱英 11,100 3,207,900.00 0.26 104 300638 广和通 120,050 3,180,124.50 0.25 105 000498 山东路桥 314,700 3,040,002.00 0.24 106 300037 新宙邦 57,680 3,031,660.80 0.24 107 603885 吉祥航空 168,500 3,031,315.00 0.24 108 002352 顺丰控股 54,100 3,019,321.00 0.24 109 603267 鸿远电子 22,420 3,011,678.60 0.24 110 601799 星宇股份 17,600 3,009,600.00 0.24 111 000519 中兵红箭 102,600 2,990,790.00 0.24 112 002129 TCL 中环 50,300 2,962,167.00 0.24 113 300260 新莱应材 58,000 2,950,460.00 0.24 114 600754 锦江酒店 46,800 2,943,720.00 0.24 115 600765 中航重机 91,000 2,928,380.00 0.23 116 600233 圆通速递 142,500 2,905,575.00 0.23 117 600111 北方稀土 82,100 2,886,636.00 0.23 118 000999 华润三九 64,100 2,884,500.00 0.23 119 600741 华域汽车 125,100 2,877,300.00 0.23 120 002597 金禾实业 63,700 2,760,121.00 0.22 121 002407 多氟多 55,700 2,724,287.00 0.22 122 002556 辉隆股份 228,400 2,672,280.00 0.21 123 600025 华能水电 380,900 2,662,491.00 0.21 124 601677 明泰铝业 111,560 2,655,128.00 0.21 125 002056 横店东磁 96,100 2,558,182.00 0.20 126 603179 新泉股份 87,330 2,532,570.00 0.20 127 600522 中天科技 107,700 2,487,870.00 0.20 128 002192 融捷股份 16,100 2,474,570.00 0.20 129 600195 中牧股份 197,300 2,418,898.00 0.19 130 002410 广联达 43,400 2,362,696.00 0.19 131 300568 星源材质 76,900 2,233,176.00 0.18 132 000933 神火股份 167,500 2,190,900.00 0.18 133 601021 春秋航空 37,400 2,182,290.00 0.17 134 600096 云天化 69,200 2,178,416.00 0.17 135 002460 赣锋锂业 14,601 2,171,168.70 0.17 136 600176 中国巨石 124,100 2,160,581.00 0.17 137 002245 蔚蓝锂芯 91,000 2,112,110.00 0.17 138 002884 凌霄泵业 101,040 2,070,309.60 0.17 139 600348 华阳股份 131,200 2,028,352.00 0.16 140 300763 锦浪科技 9,450 2,012,850.00 0.16 141 600406 国电南瑞 72,648 1,961,496.00 0.16 142 300639 凯普生物 91,650 1,959,477.00 0.16 143 600206 有研新材 101,200 1,957,208.00 0.16 144 300073 当升科技 21,600 1,951,344.00 0.16 145 002539 云图控股 120,500 1,926,795.00 0.15 146 603659 璞泰来 22,100 1,865,240.00 0.15 147 600460 士兰微 35,600 1,851,200.00 0.15 148 002041 登海种业 87,250 1,840,102.50 0.15 149 000625 长安汽车 106,210 1,839,557.20 0.15 150 600309 万华化学 18,800 1,823,412.00 0.15 151 600153 建发股份 137,400 1,795,818.00 0.14 152 002738 中矿资源 18,820 1,742,920.20 0.14 153 600389 江山股份 28,600 1,736,878.00 0.14 154 000818 航锦科技 50,900 1,725,510.00 0.14 155 600596 新安股份 79,300 1,716,845.00 0.14 156 002643 万润股份 80,800 1,685,488.00 0.14 157 002240 盛新锂能 27,800 1,678,008.00 0.13 158 603290 斯达半导 4,300 1,659,370.00 0.13 159 000338 潍柴动力 129,400 1,613,618.00 0.13 160 002832 比音勒芬 62,900 1,585,080.00 0.13 161 600660 福耀玻璃 35,600 1,488,436.00 0.12 162 002472 双环传动 46,700 1,486,928.00 0.12 163 000683 远兴能源 140,100 1,472,451.00 0.12 164 300012 华测检测 63,000 1,462,230.00 0.12 165 000408 藏格矿业 44,200 1,455,948.00 0.12 166 600763 通策医疗 8,100 1,412,964.00 0.11 167 688599 天合光能 21,512 1,403,658.00 0.11 168 600882 妙可蓝多 29,300 1,371,240.00 0.11 169 300776 帝尔激光 7,920 1,368,576.00 0.11 170 002906 华阳集团 29,800 1,350,238.00 0.11 171 002008 大族激光 40,300 1,335,139.00 0.11 172 600285 羚锐制药 105,900 1,326,927.00 0.11 173 601633 长城汽车 35,800 1,326,032.00 0.11 174 688005 容百科技 10,200 1,320,288.00 0.11 175 603008 喜临门 35,100 1,288,170.00 0.10 176 600760 中航沈飞 21,200 1,281,540.00 0.10 177 601006 大秦铁路 194,200 1,279,778.00 0.10 178 688297 中无人机 23,912 1,271,640.16 0.10 179 002050 三花智控 46,169 1,268,724.12 0.10 180 300687 赛意信息 55,160 1,267,025.20 0.10 181 000799 酒鬼酒 6,700 1,244,927.00 0.10 182 603816 顾家家居 21,880 1,239,064.40 0.10 183 603833 欧派家居 8,100 1,220,508.00 0.10 184 002318 久立特材 73,900 1,181,661.00 0.09 185 002396 星网锐捷 51,700 1,170,488.00 0.09 186 002572 索菲亚 42,300 1,163,250.00 0.09 187 600057 厦门象屿 131,900 1,159,401.00 0.09 188 000988 华工科技 49,700 1,151,549.00 0.09 189 603345 安井食品 6,600 1,107,942.00 0.09 190 600801 华新水泥 56,600 1,104,266.00 0.09 191 600039 四川路桥 104,700 1,102,491.00 0.09 192 002475 立讯精密 32,100 1,084,659.00 0.09 193 300751 迈为股份 2,200 1,079,980.00 0.09 194 300124 汇川技术 16,350 1,076,974.50 0.09 195 300593 新雷能 25,620 1,063,486.20 0.09 196 002241 歌尔股份 31,600 1,061,760.00 0.09 197 603369 今世缘 20,700 1,055,700.00 0.08 198 000333 美的集团 17,300 1,044,747.00 0.08 199 600378 昊华科技 26,700 1,028,484.00 0.08 200 600690 海尔智家 36,000 988,560.00 0.08 201 000830 鲁西化工 57,000 985,530.00 0.08 202 603939 益丰药房 18,600 982,638.00 0.08 203 002003 伟星股份 100,360 953,420.00 0.08 204 300498 温氏股份 44,000 936,760.00 0.08 205 601311 骆驼股份 83,900 933,807.00 0.07 206 300666 江丰电子 15,200 927,200.00 0.07 207 600845 宝信软件 16,800 917,280.00 0.07 208 300595 欧普康视 15,800 903,602.00 0.07 209 002028 思源电气 24,800 884,368.00 0.07 210 600893 航发动力 19,400 882,894.00 0.07 211 603127 昭衍新药 7,700 876,260.00 0.07 212 300034 钢研高纳 20,700 873,126.00 0.07 213 300604 长川科技 18,900 853,335.00 0.07 214 300054 鼎龙股份 39,200 829,864.00 0.07 215 600350 山东高速 150,200 788,550.00 0.06 216 688047 龙芯中科 8,345 768,991.75 0.06 217 300529 健帆生物 14,900 758,261.00 0.06 218 603855 华荣股份 29,600 754,800.00 0.06 219 603279 景津装备 24,120 747,961.20 0.06 220 603986 兆易创新 5,200 739,492.00 0.06 221 600507 方大特钢 105,700 738,843.00 0.06 222 002932 明德生物 10,728 735,511.68 0.06 223 688122 西部超导 7,800 719,160.00 0.06 224 300035 中科电气 24,500 684,775.00 0.05 225 300087 荃银高科 39,750 654,285.00 0.05 226 000762 西藏矿业 11,600 648,788.00 0.05 227 300775 三角防务 13,400 645,210.00 0.05 228 300662 科锐国际 12,400 643,436.00 0.05 229 002409 雅克科技 11,400 632,814.00 0.05 230 600132 重庆啤酒 4,200 615,720.00 0.05 231 600371 万向德农 45,900 612,765.00 0.05 232 000807 云铝股份 61,700 609,596.00 0.05 233 603260 合盛硅业 5,100 601,596.00 0.05 234 300737 科顺股份 45,200 595,736.00 0.05 235 000921 海信家电 41,900 594,142.00 0.05 236 600329 达仁堂 23,900 587,462.00 0.05 237 601985 中国核电 84,500 579,670.00 0.05 238 002304 洋河股份 3,000 549,450.00 0.04 239 002507 涪陵榨菜 15,700 541,964.00 0.04 240 603599 广信股份 18,760 528,094.00 0.04 241 002043 兔 宝 宝 45,500 527,800.00 0.04 242 000768 中航西飞 17,400 527,046.00 0.04 243 002568 百润股份 17,500 525,700.00 0.04 244 300394 天孚通信 19,400 525,158.00 0.04 245 002895 川恒股份 15,400 520,674.00 0.04 246 000998 隆平高科 31,000 516,460.00 0.04 247 002254 泰和新材 30,600 512,550.00 0.04 248 002384 东山精密 21,900 502,167.00 0.04 249 601877 正泰电器 13,700 490,186.00 0.04 250 002508 老板电器 13,400 482,802.00 0.04 251 688220 翱捷科技 6,947 476,494.73 0.04 252 002100 天康生物 47,800 464,616.00 0.04 253 300083 创世纪 39,400 453,100.00 0.04 254 300138 晨光生物 29,100 453,087.00 0.04 255 688234 天岳先进 6,759 440,619.21 0.04 256 000902 新洋丰 26,000 439,140.00 0.04 257 601952 苏垦农发 29,900 418,301.00 0.03 258 002677 浙江美大 28,500 418,095.00 0.03 259 002032 苏 泊 尔 7,200 405,648.00 0.03 260 601636 旗滨集团 31,400 400,350.00 0.03 261 000831 五矿稀土 12,800 400,000.00 0.03 262 600976 健民集团 7,800 398,970.00 0.03 263 300223 北京君正 3,700 393,125.00 0.03 264 002293 罗莱生活 29,300 385,881.00 0.03 265 688279 峰岹科技 5,505 370,706.70 0.03 266 002645 华宏科技 16,300 355,666.00 0.03 267 601965 中国汽研 21,800 353,378.00 0.03 268 002850 科达利 2,200 349,800.00 0.03 269 600862 中航高科 12,384 347,990.40 0.03 270 603501 韦尔股份 1,994 345,021.82 0.03 271 002415 海康威视 9,400 340,280.00 0.03 272 000786 北新建材 9,700 335,814.00 0.03 273 002918 蒙娜丽莎 17,600 329,472.00 0.03 274 603392 万泰生物 2,120 329,236.00 0.03 275 603995 甬金股份 9,585 322,631.10 0.03 276 688516 奥特维 1,200 320,340.00 0.03 277 000708 中信特钢 15,700 316,355.00 0.03 278 603288 海天味业 3,500 316,260.00 0.03 279 002791 坚朗五金 2,400 311,328.00 0.02 280 601898 中煤能源 29,700 308,286.00 0.02 281 601888 中国中免 1,300 302,809.00 0.02 282 002867 周大生 19,300 299,729.00 0.02 283 605399 晨光新材 7,020 298,701.00 0.02 284 600487 亨通光电 20,500 298,070.00 0.02 285 688119 中钢洛耐 33,327 293,944.14 0.02 286 600018 上港集团 49,700 289,751.00 0.02 287 002555 三七互娱 13,600 288,728.00 0.02 288 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.02 289 002091 江苏国泰 26,600 285,950.00 0.02 290 600236 桂冠电力 45,700 278,313.00 0.02 291 300438 鹏辉能源 4,500 276,525.00 0.02 292 601669 中国电建 34,800 273,876.00 0.02 293 600585 海螺水泥 7,500 264,600.00 0.02 294 002126 银轮股份 21,800 249,610.00 0.02 295 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.02 296 600926 杭州银行 16,000 239,680.00 0.02 297 300567 精测电子 5,400 233,280.00 0.02 298 002557 洽洽食品 4,000 227,720.00 0.02 299 688390 固德威 700 219,107.00 0.02 300 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.02 301 603712 七一二 6,800 214,200.00 0.02 302 600066 宇通客车 24,700 213,655.00 0.02 303 301112 信邦智能 3,984 213,281.76 0.02 304 600750 江中药业 14,600 209,072.00 0.02 305 600422 昆药集团 17,200 208,980.00 0.02 306 002138 顺络电子 7,300 198,925.00 0.02 307 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.02 308 603987 康德莱 9,700 193,321.00 0.02 309 603197 保隆科技 3,800 186,922.00 0.01 310 301286 侨源股份 7,839 176,722.11 0.01 311 603520 司太立 6,160 173,219.20 0.01 312 300146 汤臣倍健 8,000 173,200.00 0.01 313 600383 金地集团 12,400 166,656.00 0.01 314 600885 宏发股份 3,640 152,334.00 0.01 315 300470 中密控股 4,300 151,747.00 0.01 316 000738 航发控制 5,000 140,500.00 0.01 317 301259 艾布鲁 4,828 139,789.02 0.01 318 002128 电投能源 8,800 126,016.00 0.01 319 002182 云海金属 4,900 122,892.00 0.01 320 301220 亚香股份 2,849 121,230.27 0.01 321 300777 中简科技 2,500 120,500.00 0.01 322 300415 伊之密 6,400 116,672.00 0.01 323 600989 宝丰能源 7,900 115,735.00 0.01 324 600875 东方电气 7,000 115,150.00 0.01 325 300748 金力永磁 3,100 114,080.00 0.01 326 300821 东岳硅材 6,200 113,956.00 0.01 327 301238 瑞泰新材 3,497 112,148.79 0.01 328 600779 水井坊 1,200 111,048.00 0.01 329 002405 四维图新 7,200 108,504.00 0.01 330 688363 华熙生物 738 104,928.84 0.01 331 002624 完美世界 7,200 103,464.00 0.01 332 000657 中钨高新 6,800 102,000.00 0.01 332 603313 梦百合 8,500 102,000.00 0.01 333 600219 南山铝业 27,600 101,844.00 0.01 334 688116 天奈科技 600 101,688.00 0.01 335 603707 健友股份 3,600 101,520.00 0.01 336 300101 振芯科技 4,900 101,136.00 0.01 337 002327 富安娜 12,500 99,375.00 0.01 338 002074 国轩高科 2,100 95,760.00 0.01 339 002833 弘亚数控 5,488 91,539.84 0.01 340 300354 东华测试 2,800 90,020.00 0.01 341 300233 金城医药 3,100 88,443.00 0.01 342 000723 美锦能源 7,100 86,620.00 0.01 343 300502 新易盛 3,000 78,600.00 0.01 344 002158 汉钟精机 3,200 74,400.00 0.01 345 603063 禾望电气 1,900 73,055.00 0.01 346 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.01 347 603100 川仪股份 3,200 56,448.00 0.00 348 301217 铜冠铜箔 3,764 55,820.12 0.00 349 002036 联创电子 3,600 55,296.00 0.00 350 000596 古井贡酒 200 49,932.00 0.00 351 301200 大族数控 851 44,183.92 0.00 352 301236 软通动力 1,359 42,645.42 0.00 353 603128 华贸物流 3,900 39,117.00 0.00 354 603444 吉比特 100 38,800.00 0.00 355 002230 科大讯飞 900 37,098.00 0.00 356 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00 357 301219 腾远钴业 410 36,006.20 0.00 358 600456 宝钛股份 600 35,640.00 0.00 359 301150 中一科技 404 33,435.04 0.00 360 301216 万凯新材 1,120 33,420.80 0.00 361 301207 华兰疫苗 569 32,102.98 0.00 362 000039 中集集团 2,200 30,470.00 0.00 363 301215 中汽股份 4,743 30,307.77 0.00 364 300618 寒锐钴业 500 28,960.00 0.00 365 301302 华如科技 466 26,291.72 0.00 366 301201 诚达药业 353 25,253.62 0.00 367 301268 铭利达 641 22,351.67 0.00 368 301096 百诚医药 272 21,488.00 0.00 369 301263 泰恩康 682 21,401.16 0.00 370 301211 亨迪药业 967 20,964.56 0.00 371 301102 兆讯传媒 642 19,959.78 0.00 372 301187 欧圣电气 876 19,745.04 0.00 373 603489 八方股份 100 19,449.00 0.00 374 300834 星辉环材 635 19,069.05 0.00 375 301101 明月镜片 371 19,043.43 0.00 376 301256 华融化学 1,831 18,456.48 0.00 377 301279 金道科技 756 18,357.56 0.00 378 301221 光庭信息 280 18,152.40 0.00 379 301162 国能日新 334 18,072.74 0.00 380 301153 中科江南 398 17,504.04 0.00 381 301123 奕东电子 656 16,655.84 0.00 382 301103 何氏眼科 507 16,234.14 0.00 383 301120 新特电气 1,032 15,985.68 0.00 384 002545 东方铁塔 1,400 15,932.00 0.00 385 300573 兴齐眼药 100 15,332.00 0.00 386 301168 通灵股份 329 14,831.32 0.00 387 603026 石大胜华 100 14,535.00 0.00 388 300759 康龙化成 150 14,283.00 0.00 389 301117 佳缘科技 262 14,263.28 0.00 390 301212 联盛化学 416 13,844.48 0.00 391 603979 金诚信 700 13,517.00 0.00 392 603198 迎驾贡酒 200 13,028.00 0.00 393 301148 嘉戎技术 516 12,332.40 0.00 394 301258 富士莱 295 12,295.60 0.00 395 301163 宏德股份 364 12,210.08 0.00 396 600248 陕西建工 2,200 11,946.00 0.00 397 301097 天益医疗 249 11,909.67 0.00 398 601618 中国中冶 3,300 11,550.00 0.00 399 300347 泰格医药 100 11,445.00 0.00 400 603129 春风动力 100 11,372.00 0.00 401 300122 智飞生物 100 11,101.00 0.00 402 301137 哈焊华通 644 10,297.56 0.00 403 301196 唯科科技 271 10,167.92 0.00 404 301135 瑞德智能 376 9,966.48 0.00 405 300274 阳光电源 100 9,825.00 0.00 406 601390 中国中铁 1,600 9,824.00 0.00 407 300033 同花顺 100 9,615.00 0.00 408 301222 浙江恒威 332 9,614.72 0.00 409 300487 蓝晓科技 150 9,150.00 0.00 410 301288 清研环境 452 9,030.96 0.00 411 301130 西点药业 237 8,934.90 0.00 412 301138 华研精机 285 8,763.75 0.00 413 601800 中国交建 900 8,352.00 0.00 414 002531 天顺风能 500 8,245.00 0.00 415 301110 青木股份 202 8,049.70 0.00 416 301181 标榜股份 257 7,861.63 0.00 417 301158 德石股份 379 7,724.02 0.00 418 002959 小熊电器 100 6,233.00 0.00 419 300726 宏达电子 100 6,117.00 0.00 420 603517 绝味食品 100 5,782.00 0.00 421 603899 晨光股份 100 5,608.00 0.00 422 601186 中国铁建 700 5,530.00 0.00 423 600298 安琪酵母 100 4,875.00 0.00 424 601318 中国平安 100 4,669.00 0.00 425 002876 三利谱 100 4,002.00 0.00 426 601865 福莱特 100 3,810.00 0.00 427 688396 华润微 62 3,662.34 0.00 428 300285 国瓷材料 100 3,592.00 0.00 429 603098 森特股份 100 3,586.00 0.00 430 300630 普利制药 100 3,515.00 0.00 431 603568 伟明环保 100 3,337.00 0.00 432 300655 晶瑞电材 169 3,261.70 0.00 433 300207 欣旺达 100 3,160.00 0.00 434 300408 三环集团 100 3,010.00 0.00 435 000977 浪潮信息 100 2,648.00 0.00 436 002851 麦格米特 100 2,626.00 0.00 437 002223 鱼跃医疗 100 2,566.00 0.00 438 000063 中兴通讯 100 2,553.00 0.00 439 002891 中宠股份 100 2,542.00 0.00 440 603218 日月股份 100 2,540.00 0.00 441 300623 捷捷微电 100 2,480.00 0.00 442 600703 三安光电 100 2,458.00 0.00 442 603681 永冠新材 100 2,458.00 0.00 443 300480 光力科技 130 2,332.20 0.00 444 688099 晶晨股份 23 2,323.00 0.00 445 002705 新宝股份 100 2,199.00 0.00 446 600588 用友网络 100 2,171.00 0.00 447 000739 普洛药业 100 2,064.00 0.00 448 000002 万 科 A 100 2,050.00 0.00 449 002601 龙佰集团 100 2,005.00 0.00 450 000400 许继电气 100 1,920.00 0.00 451 002299 圣农发展 100 1,918.00 0.00 452 000636 风华高科 100 1,879.00 0.00 453 000776 广发证券 100 1,870.00 0.00 454 300476 胜宏科技 100 1,836.00 0.00 455 000887 中鼎股份 100 1,824.00 0.00 456 600362 江西铜业 100 1,783.00 0.00 457 002281 光迅科技 100 1,758.00 0.00 458 300119 瑞普生物 100 1,749.00 0.00 459 688779 长远锂科 86 1,720.00 0.00 460 002048 宁波华翔 100 1,602.00 0.00 461 000001 平安银行 100 1,498.00 0.00 462 002324 普利特 100 1,448.00 0.00 463 600483 福能股份 100 1,407.00 0.00 464 002019 亿帆医药 100 1,398.00 0.00 465 600452 涪陵电力 120 1,393.20 0.00 466 001979 招商蛇口 100 1,343.00 0.00 467 603806 福斯特 20 1,310.40 0.00 468 002013 中航机电 100 1,235.00 0.00 469 002078 太阳纸业 100 1,231.00 0.00 470 601168 西部矿业 100 1,183.00 0.00 471 603588 高能环境 100 1,153.00 0.00 472 000878 云南铜业 100 1,139.00 0.00 473 601058 赛轮轮胎 100 1,127.00 0.00 474 603300 华铁应急 140 1,115.80 0.00 475 600116 三峡水利 100 1,004.00 0.00 476 600970 中材国际 100 969.00 0.00 477 601369 陕鼓动力 100 960.00 0.00 478 600888 新疆众和 100 920.00 0.00 479 002340 格林美 100 910.00 0.00 480 600377 宁沪高速 100 857.00 0.00 481 002064 华峰化学 100 844.00 0.00 482 000591 太阳能 100 835.00 0.00 482 601222 林洋能源 100 835.00 0.00 483 002385 大北农 100 781.00 0.00 484 601128 常熟银行 100 764.00 0.00 485 600516 方大炭素 100 760.00 0.00 486 600919 江苏银行 100 712.00 0.00 487 000875 吉电股份 100 695.00 0.00 488 300215 电科院 100 687.00 0.00 489 002027 分众传媒 100 673.00 0.00 490 002110 三钢闽光 100 609.00 0.00 491 601939 建设银行 100 606.00 0.00 492 600019 宝钢股份 100 602.00 0.00 493 002563 森马服饰 100 592.00 0.00 494 002035 华帝股份 100 582.00 0.00 495 000825 太钢不锈 100 545.00 0.00 496 000932 华菱钢铁 100 509.00 0.00 497 600782 新钢股份 100 504.00 0.00 498 601328 交通银行 100 498.00 0.00 499 000778 新兴铸管 100 482.00 0.00 500 600795 国电电力 100 391.00 0.00 501 601598 中国外运 100 388.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600048 保利发展 25,652,631.99 1.68 2 600383 金地集团 22,611,660.04 1.48 3 601658 邮储银行 17,759,461.00 1.16 4 002142 宁波银行 17,315,448.36 1.14 5 601985 中国核电 16,188,206.00 1.06 6 002594 比亚迪 15,241,717.04 1.00 7 601166 兴业银行 13,977,029.00 0.92 8 601009 南京银行 13,309,882.59 0.87 9 600887 伊利股份 12,968,982.84 0.85 10 688099 晶晨股份 12,248,072.97 0.80 11 001979 招商蛇口 12,205,960.00 0.80 12 601838 成都银行 12,075,660.96 0.79 13 600188 兖矿能源 10,170,700.37 0.67 14 601012 隆基绿能 9,869,819.60 0.65 15 000002 万 科 A 9,758,408.00 0.64 16 600900 长江电力 9,753,497.00 0.64 17 600873 梅花生物 9,361,591.72 0.61 18 300059 东方财富 9,208,617.97 0.60 19 601088 中国神华 8,708,684.00 0.57 20 600803 新奥股份 8,702,910.99 0.57 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300750 宁德时代 25,532,800.36 1.67 2 600383 金地集团 19,417,401.20 1.27 3 300327 中颖电子 18,978,150.61 1.24 4 601985 中国核电 15,162,640.00 0.99 5 300059 东方财富 13,761,595.00 0.90 6 002138 顺络电子 13,589,416.88 0.89 7 300124 汇川技术 13,428,142.50 0.88 8 601012 隆基绿能 13,107,224.60 0.86 9 601658 邮储银行 12,798,044.00 0.84 10 600563 法拉电子 12,439,961.00 0.82 11 002371 北方华创 12,398,108.03 0.81 12 600885 宏发股份 12,039,263.00 0.79 13 002460 赣锋锂业 11,771,754.00 0.77 14 300363 博腾股份 11,463,573.69 0.75 15 603588 高能环境 11,122,283.24 0.73 16 600406 国电南瑞 10,983,557.00 0.72 17 002821 凯莱英 10,840,669.00 0.71 18 600900 长江电力 10,624,068.48 0.70 19 001979 招商蛇口 10,156,602.00 0.67 20 000858 五 粮 液 9,985,542.82 0.65 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,118,998,914.52 卖出股票收入（成交）总额 1,185,199,856.98 注：7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 61,736,641.37 4.95 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 61,736,641.37 4.95 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 220001 22 附息国债 01 500,000 50,566,164.38 4.05 2 019658 21 国债 10 40,000 4,076,197.26 0.33 3 019666 22 国债 01 40,000 4,044,893.15 0.32 4 019664 21 国债 16 30,000 3,049,386.58 0.24 注：报告期末，本基金仅持有上述 4 支债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金的衍生品投资严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用股指期货等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值，控制下跌风险，实现保值和锁定收益。 本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，符合既定的投资政策和投资目标。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,277,443.40 2 应收清算款 21,168,189.78 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 162,504.44 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 26,608,137.62 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 26,194 41,716.95 98,814.23 0.01 1,092,634,922.80 99.99 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 178,658.24 0.02 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015 年 6 月 9 日）基 16,549,730,858.05 金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,149,490,312.60 本报告期基金总申购份额 8,674,608.69 减：本报告期基金总赎回份额 65,431,184.26 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,092,733,737.03 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2022 年 5 月 12 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，龚 康先生因工作分工不再担任公司副总经理职务，转任嘉实资本管理有限公司总经理。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人收到中国证券监督管理委员会北京监管局对公司及相关人员采取 行政监管措施。公司已及时按要求改正并报告。 报告期内，基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 国盛证券 661,308,521. 有限责任 2 85 28.99 417,484.53 27.79 - 公司 长江证券 485,985,854. 股份有限 3 72 21.31 340,192.01 22.65 - 公司 东方证券 415,628,264. 股份有限 2 04 18.22 262,385.31 17.47 - 公司 东方财富 264,480,273. 证券股份 2 79 11.60 166,965.50 11.11 - 有限公司 中国银河 163,928,629. 证券股份 1 27 7.19 114,750.06 7.64 - 有限公司 浙商证券 127,538,272. 股份有限 2 60 5.59 87,011.95 5.79 - 公司 中国国际 92,299,538.0 金融股份 2 0 4.05 64,609.53 4.30 - 有限公司 中信证券 39,039,614.1 股份有限 4 1 1.71 27,327.75 1.82 - 公司 中信建投 30,647,611.7 证券股份 3 4 1.34 21,453.33 1.43 - 有限公司 安信证券 股份有限 1 - - - - - 公司 北京高华 证券有限 2 - - - - - 责任公司 东吴证券 股份有限 1 - - - - - 公司 东兴证券 股份有限 1 - - - - - 公司 光大证券 股份有限 1 - - - - - 公司 广发证券 股份有限 3 - - - - - 公司 国都证券 股份有限 1 - - - - - 公司 国金证券 股份有限 1 - - - - - 公司 国泰君安 证券股份 2 - - - - - 有限公司 国信证券 股份有限 2 - - - - - 公司 海通证券 股份有限 3 - - - - - 公司 华宝证券 股份有限 2 - - - - - 公司 华福证券 有限责任 1 - - - - - 公司 华金证券 股份有限 2 - - - - - 公司 华泰证券 股份有限 1 - - - - - 公司 开源证券 股份有限 2 - - - - - 公司 民生证券 1 - - - - - 股份有限 公司 申万宏源 证券有限 1 - - - - - 公司 天风证券 股份有限 2 - - - - - 公司 兴业证券 股份有限 1 - - - - - 公司 招商证券 股份有限 2 - - - - - 公司 中国中金 财富证券 2 - - - - - 有限公司 中泰证券 股份有限 1 - - - - - 公司 中银国际 证券股份 1 - - - - - 有限公司 注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 2.交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范； （2）财务状况良好； （3）研究能力较强； 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 3.报告期内，本基金新增以下交易单元：广发证券股份有限公司新增交易单元 1 个，华金证 券股份有限公司新增交易单元 2 个。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证 成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的 比例(%) 比例(%) 比例(%) 国盛证券 有限责任 - - - - - - 公司 长江证券 股份有限 - - - - - - 公司 东方证券 21,026,799.0 股份有限 0 77.77 60,000,000.00 100.00 - - 公司 东方财富 证券股份 - - - - - - 有限公司 中国银河 证券股份 - - - - - - 有限公司 浙商证券 股份有限 6,009,152.00 22.23 - - - - 公司 中国国际 金融股份 - - - - - - 有限公司 中信证券 股份有限 - - - - - - 公司 中信建投 证券股份 - - - - - - 有限公司 安信证券 股份有限 - - - - - - 公司 北京高华 证券有限 - - - - - - 责任公司 东吴证券 股份有限 - - - - - - 公司 东兴证券 股份有限 - - - - - - 公司 光大证券 股份有限 - - - - - - 公司 广发证券 - - - - - - 股份有限 公司 国都证券 股份有限 - - - - - - 公司 国金证券 股份有限 - - - - - - 公司 国泰君安 证券股份 - - - - - - 有限公司 国信证券 股份有限 - - - - - - 公司 海通证券 股份有限 - - - - - - 公司 华宝证券 股份有限 - - - - - - 公司 华福证券 有限责任 - - - - - - 公司 华金证券 股份有限 - - - - - - 公司 华泰证券 股份有限 - - - - - - 公司 开源证券 股份有限 - - - - - - 公司 民生证券 股份有限 - - - - - - 公司 申万宏源 证券有限 - - - - - - 公司 天风证券 股份有限 - - - - - - 公司 兴业证券 股份有限 - - - - - - 公司 招商证券 - - - - - - 股份有限 公司 中国中金 财富证券 - - - - - - 有限公司 中泰证券 股份有限 - - - - - - 公司 中银国际 证券股份 - - - - - - 有限公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 嘉实基金管理有限公司高级管理人员 中国证券报、基金管理 1 变更公告 人网站及中国证监会基 2022 年 5 月 12 日 金电子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予嘉实事件驱动股票型证券投资基金注册的批复文件； (2)《嘉实事件驱动股票型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实事件驱动股票型证券投资基金招募说明书》； (4)《嘉实事件驱动股票型证券投资基金基金托管协议》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照； (6)报告期内嘉实事件驱动股票型证券投资基金公告的各项原稿。 11.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 11.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2022 年 8 月 29 日