德邦如意货币市场基金 2022 年第 2 季度报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 7 月 20 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2022 年 7 月 19 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 德邦如意货币 基金主代码 001401 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 2 月 3 日 报告期末基金份额总额 1,277,232,806.85 份 投资目标 在严格控制基金资产风险、保持基金资产高流动性的前提下，力 争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，在对国内外宏观经济运 行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等 各方面的分析的基础上，科学预计未来利率走势，择优筛选并优 化配置投资范围内的各种金融工具，进行积极的投资组合管理。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基 金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型 基金。 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日） 1.本期已实现收益 5,932,526.60 2.本期利润 5,932,526.60 3.期末基金资产净值 1,277,232,806.85 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值收益率 业绩比较基 阶段 净值收益率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 0.4606% 0.0024% 0.3366% 0.0000% 0.1240% 0.0024% 过去六个月 0.9835% 0.0027% 0.6695% 0.0000% 0.3140% 0.0027% 过去一年 2.1086% 0.0027% 1.3500% 0.0000% 0.7586% 0.0027% 过去三年 7.2414% 0.0030% 4.0537% 0.0000% 3.1877% 0.0030% 过去五年 15.2721% 0.0033% 6.7537% 0.0000% 8.5184% 0.0033% 自基金合同 19.9626% 0.0042% 8.6548% 0.0000% 11.3078% 0.0042% 生效起至今 注：本基金收益分配为按日结转份额，业绩比较基准为七天通知存款利率（税后） 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的基金合同生效日为 2016 年 2 月 3 日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时 间已满 1 年。本基金的建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规 定。图示日期为 2016 年 2 月 3 日至 2022 年 06 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 硕士，2010 年 6 月至 2013 年 8 月担任 中国人保资产管理股份有限公司组合管 理部投资经理助理；2013 年 9 月至 2015 年 3 月担任上海银行资产管理部投资交 易岗。2016 年 1 月加入德邦基金管理有 丁孙楠 本基金的 2017 年 1 月 - 11 年 限公司，现任德邦新添利债券型证券投 基金经理 24 日 资基金、德邦如意货币市场基金、德邦 短债债券型证券投资基金、德邦安鑫混 合型证券投资基金、德邦安益 6 个月持 有期混合型证券投资基金、德邦 90 天滚 动持有中短债债券型证券投资基金的基 金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年二季度，经济持续面临地产投资低迷、疫情反复冲击和出口增速整体下降多重考 验。2022 年 5 月，经济、金融数据触底反弹，地产和疫情的冲击有所缓解，工业生产陆续恢 复，基建继续保持高增长。但结构细项显示经济复苏的持续性有待考验，稳增长压力凸显。通胀方面，居民消费价格温和上涨，生产价格涨幅高位回落。一季度央行货币政策执行报告中，着力强调了稳增长的重要性，货币政策维持稳健，并加大对实体经济的支持力度，增加坚持不搞大水漫灌的说法，同时增加“兼顾内外平衡”的说法，海外货币政策收紧对我国货币政策进一步放松可能形成制约。更多结构性货币政策可期。二季度中长端债券收益率先下后上，期限结构陡峭化。 报告期内，本基金严格遵守货币基金相关法律法规，保持较为稳健的投资风格，按照法律法规所规定的品种、久期、杠杆比例等要求进行投资操作，并严格把控信用风险，优选投资标的。同时，本基金密切跟踪经济基本面、政策面、资金面等情形，做好组合投资安排，在月末、季末、年末等时点，提前预备充足的流动性，做好基金的流动性管理，努力为投资人赚取收益。4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为 0.4606%，业绩比较基准收益率为 0.3366%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 997,327,070.69 77.43 其中：债券 997,327,070.69 77.43 资产支持证 - - 券 2 买入返售金融资产 146,943,454.06 11.41 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 143,045,948.30 11.11 付金合计 4 其他资产 763,076.79 0.06 5 合计 1,288,079,549.84 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 1.17 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 10,028,741.80 0.79 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本报告期内，本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 61 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 66 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 43 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注：本报告期内，本基金投资组合平均剩余期限未发生超过 120 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30 天以内 28.63 0.79 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 2 30 天（含）—60 天 26.46 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 3 60 天（含）—90 天 21.67 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 4 90 天（含）—120 天 15.55 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 8.48 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 合计 100.79 0.79 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注：本报告期内，本基金投资组合平均剩余存续期未发生超过 240 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 119,782,051.52 9.38 其中：政策性金融 119,782,051.52 9.38 债 4 企业债券 10,140,687.64 0.79 5 企业短期融资券 438,519,599.61 34.33 6 中期票据 - - 7 同业存单 428,884,731.92 33.58 8 其他 - - 9 合计 997,327,070.69 78.08 10 剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 占基金资产净值比例（%） （元） 1 112106202 21 交通银行 500,00049,965,415.02 3.91 CD202 2 112104035 21 中国银行 500,00049,953,065.42 3.91 CD035 3 112109234 21 浦发银行 500,00049,914,883.22 3.91 CD234 4 2203676 22 进出 676 500,00049,882,064.96 3.91 5 112299419 22 厦门银行 500,00049,878,920.45 3.91 CD070 6 112118223 21 华夏银行 500,00049,825,465.19 3.90 CD223 7 112110507 21 兴业银行 500,00049,776,958.28 3.90 CD507 8 2203672 22 进出 672 400,00039,963,611.66 3.13 9 012280357 22 中石化 300,00030,285,434.66 2.37 SCP004 10 012280931 22 广州工控 300,00030,186,130.53 2.36 SCP001 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1010% 报告期内偏离度的最低值 0.0429% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0700% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：本报告期内，本基金无偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：本报告期内，本基金无偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，交通银行股份有限公司因信贷资金流向监控不到位、贷前调查严重违反审慎经营规则、向关系人发放信用贷款、信贷资金被挪用、受托支付不合规、填报标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违反《中华人民共和国银行业监督管理法》、虚报金融统计资料、理财业务和同业业务制度不健全、违规增加政府性债务等原因，在 报告编制日前一年内被中国银行保险监督管理委员会、国家外汇管理局、中国人民银行等监管机构处罚。 中国银行股份有限公司因未按规定制作并出示客户告知书、贷前调查不尽职、开立个人银行结算账户未备案、开立个人银行结算账户超期限备案、项目贷款贷后管理不到位、员工行为管理不到位、报送非现场监管报表数据虚假有误、存在用贷款资金转存存款保证金违规开具银行承兑汇票行为、严重违反了审慎经营规则、信贷业务违规、贷款“三查”不尽职、贷款资金被挪用等原因，在报告编制日前一年内被中国银行保险监督管理委员会、宁夏证监局、中国人民银行等监管机构处罚。 上海浦东发展银行股份有限公司因催收业务管理不严、贷后管理不严格、违反金融信息保护相关管理规定、违反营销宣传相关管理规定、未按要求对金融消费者投诉进行正确分类、漏报投诉数据、银行承兑汇票保证金来源于贴现资金、个人贷款“三查”不尽职、监管标准化数据 (EAST)系统数据质量及数据报送存在漏报逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据、漏报贸易融资业务EAST 数据、部分分支机构基金销售业务负责人未取得基金从业资格、部分未取得基金从业资格的人员参与基金销售、未按要求报备反洗钱工作相关材料等原因，在报告编制日前一年内被中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行等监管机构处罚。 厦门银行股份有限公司因发放流动资金贷款用于固定资产投资、贷款“三查”不尽职、政府融资平台贷款管理不审慎、未按工程进度放款等原因，在报告编制日前一年内被中国银行保险监督管理委员会等监管机构处罚。 华夏银行股份有限公司因未建立以分级授权为核心的消费者金融信息使用管理制度、投诉信息报送错误、投诉数据迟报、存在经营性物业抵押贷款发放不审慎、部分贷款资金未按约定用途使用且风险分类不准确、贷款管理不到位流动资金贷款被挪用、办理无真实贸易背景的银行承兑汇票、发放主体结构未封顶的个人住房按揭贷款、监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在不良贷款余额 EAST 数据存在偏差、夸大保险责任等销售误导行为、未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易、贷后管理严重违反审慎经营规则等原因，在报告编制日前一年内被中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行等监管机构处罚。 兴业银行股份有限公司因非标准化债权资产投后管理不到位导致资金被挪用回流、贷后管理不尽职、个人房贷资金回流借款人、线上消费类贷款资金流入理财市场、错报投诉数据、未按规定履行客户身份识别义务、超过期限或未向人民银行报送账户开立资料、占压财政存款或资金、贷款资金被挪用、违规发放虚假商用房按揭贷款、同业投资严重不审慎、资金违规投向土地收储、违规向资本金未真实到位的棚改项目提供融资、填报标准化数据（EAST）系统数据质量及数 据报送存在违反《中华人民共和国银行业监督管理法》等原因，在报告编制日前一年内被中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行、山东证监局、陕西证监局、国家外汇管理局等监管机构处罚。 报告期内除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 763,076.79 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 763,076.79 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入的原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,320,017,349.16 报告期期间基金总申购份额 1,564,129,739.48 报告期期间基金总赎回份额 1,606,914,281.79 报告期期末基金份额总额 1,277,232,806.85 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 红利发放 2022-04-01 998.55 - - 2 红利发放 2022-04-06 5,191.38 - - 3 红利发放 2022-04-07 997.46 - - 4 红利发放 2022-04-08 1,020.62 - - 5 红利发放 2022-04-11 3,073.03 - - 6 红利发放 2022-04-12 1,020.50 - - 7 红利发放 2022-04-13 1,017.70 - - 8 红利发放 2022-04-14 1,017.01 - - 9 红利发放 2022-04-15 995.70 - - 10 红利发放 2022-04-18 2,989.03 - - 11 红利发放 2022-04-19 991.05 - - 12 红利发放 2022-04-20 969.69 - - 13 红利发放 2022-04-21 979.85 - - 14 红利发放 2022-04-22 984.65 - - 15 红利发放 2022-04-25 2,946.73 - - 16 红利发放 2022-04-26 972.77 - - 17 红利发放 2022-04-27 972.34 - - 18 红利发放 2022-04-28 977.22 - - 19 红利发放 2022-04-29 974.18 - - 20 红利发放 2022-05-05 5,883.46 - - 21 红利发放 2022-05-06 957.77 - - 22 红利发放 2022-05-09 2,854.35 - - 23 红利发放 2022-05-10 946.42 - - 24 红利发放 2022-05-11 939.56 - - 25 红利发放 2022-05-12 1,064.64 - - 26 红利发放 2022-05-13 910.90 - - 27 红利发放 2022-05-16 2,600.10 - - 28 红利发放 2022-05-17 2,509.30 - - 29 红利发放 2022-05-18 868.85 - - 30 红利发放 2022-05-19 862.18 - - 31 红利发放 2022-05-20 860.88 - - 32 红利发放 2022-05-23 2,863.03 - - 33 红利发放 2022-05-24 861.16 - - 34 红利发放 2022-05-25 853.12 - - 35 红利发放 2022-05-26 850.05 - - 36 红利发放 2022-05-27 845.54 - - 37 红利发放 2022-05-30 6,012.92 - - 38 红利发放 2022-05-31 821.31 - - 39 红利发放 2022-06-01 821.05 - - 40 红利发放 2022-06-02 1,961.74 - - 41 红利发放 2022-06-06 3,602.90 - - 42 红利发放 2022-06-07 797.83 - - 43 红利发放 2022-06-08 806.44 - - 44 红利发放 2022-06-09 768.86 - - 45 红利发放 2022-06-10 752.80 - - 46 红利发放 2022-06-13 2,723.38 - - 47 红利发放 2022-06-14 1,038.49 - - 48 红利发放 2022-06-15 1,074.45 - - 49 红利发放 2022-06-16 763.47 - - 50 红利发放 2022-06-17 738.14 - - 51 红利发放 2022-06-20 3,668.04 - - 52 红利发放 2022-06-21 752.36 - - 53 红利发放 2022-06-22 742.18 - - 54 红利发放 2022-06-23 742.41 - - 55 红利发放 2022-06-24 740.22 - - 56 红利发放 2022-06-27 4,055.37 - - 57 红利发放 2022-06-28 1,984.37 - - 58 红利发放 2022-06-29 758.81 - - 59 红利发放 2022-06-30 776.62 - - 合计 93,524.93 - §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、德邦如意货币市场基金基金合同； 3、德邦如意货币市场基金托管协议； 4、德邦如意货币市场基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路 600 号 S1 幢 2101-2106 单元。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网站查询，公司网址为 www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：400-821-7788 德邦基金管理有限公司 2022 年 7 月 20 日