华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2022 年年度报告 2022 年 12 月 31 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年三月三十日 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 3 月 27 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 §2基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7 3.1 主要会计数据和财务指标 ......7 3.2 基金净值表现......7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......9 §4管理人报告......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......15 §5托管人报告......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15 §6审计报告......16 6.1 审计意见......16 6.2 形成审计意见的基础......16 6.3 其他信息......16 6.4 管理层对财务报表的责任 ......16 6.5 注册会计师的责任......17 §7年度财务报表......18 7.1 资产负债表......18 7.2 利润表......19 7.3 净资产（基金净值）变动表 ......20 7.4 报表附注......22 §8投资组合报告......52 8.1 期末基金资产组合情况......52 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ......52 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......53 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......56 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......57 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......58 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......58 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......58 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......58 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......58 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......59 8.12 投资组合报告附注......59 §9基金份额持有人信息......61 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......61 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......61 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......61 §10开放式基金份额变动......61 §11重大事件揭示......62 11.1 基金份额持有人大会决议 ......62 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......62 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......62 11.4 基金投资策略的改变......62 11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ......62 11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......62 11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......63 11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......63 11.9 其他重大事件......66 §12影响投资者决策的其他重要信息 ......67 §13备查文件目录......67 13.1 备查文件目录......67 13.2 存放地点......67 13.3 查阅方式......68 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华安新回报灵活配置 基金主代码 001311 交易代码 001311 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 5 月 19 日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 33,470,837.90 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金在严格控制风险的前提下，通过大类资产的优化配置和高安全边 投资目标 际的证券精选，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增 值。 本基金采取相对灵活的资产配置策略，通过将基金资产在权益类、固定 收益类工具之间灵活配置，并适当借用金融衍生品的投资来追求基金资 产的长期稳健增值。 在具体大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方 法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重 投资策略 要因素进行研究和预测，结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置 模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、 债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例， 动态优化投资组合。 在个股投资方面本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法，在拟配 置的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法筛选个股。 业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款利率（税后）+3%。 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市 风险收益特征 场基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 姓名 杨牧云 陆志俊 信息披露 联系电话 021-38969999 95559 负责人 电子邮箱 service@huaan.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 4008850099 95559 传真 021-68863414 021-62701216 中国（上海）自由贸易试验区 中国（上海）自由贸易试验区 注册地址 临港新片区环湖西二路888号B 银城中路188号 楼2118室 中国（上海）自由贸易试验区 中国（上海）长宁区仙霞路18 办公地址 世纪大道8号国金中心二期 号 31－32层 邮政编码 200120 200336 法定代表人 朱学华 任德奇 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联 www.huaan.com.cn 网网址 基金年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31、32 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 安永华明会计师事务所(特殊普通 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永 会计师事务所 合伙) 大楼 17 层 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 注册登记机构 华安基金管理有限公司 31、32 层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2022 年 2021 年 2020 年 本期已实现收益 -382,806.32 60,200,921.06 77,016,564.70 本期利润 -1,802,612.02 30,440,391.46 83,722,389.13 加权平均基金份额本期利润 -0.0490 0.1165 0.1502 本期加权平均净值利润率 -3.31% 8.12% 11.36% 本期基金份额净值增长率 -3.25% 7.04% 12.02% 3.1.2 期末数据和指标 2022 年末 2021 年末 2020 年末 期末可供分配利润 15,310,847.45 20,263,035.38 198,620,928.84 期末可供分配基金份额利润 0.4574 0.5057 0.3636 期末基金资产净值 48,781,685.35 60,333,513.80 768,732,339.49 期末基金份额净值 1.457 1.506 1.407 3.1.3 累计期末指标 2022 年末 2021 年末 2020 年末 基金份额累计净值增长率 45.70% 50.60% 40.70% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申 购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ② 准差④ 过去三个月 -1.35% 0.15% 1.13% 0.02% -2.48% 0.13% 过去六个月 -2.80% 0.15% 2.27% 0.01% -5.07% 0.14% 过去一年 -3.25% 0.17% 4.50% 0.01% -7.75% 0.16% 过去三年 16.00% 0.24% 13.51% 0.01% 2.49% 0.23% 过去五年 29.74% 0.21% 22.51% 0.01% 7.23% 0.20% 自基金合同生 45.70% 0.18% 34.51% 0.01% 11.19% 0.17% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015 年 5 月 19 日至 2022 年 12 月 31 日) 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 无。 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是国 内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子公司——华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截至 2022 年 12 月 31 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收 益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 224 只证券投资基金，管理资产规模达到 5,522.94 亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 金融工程硕士，具有基金从业资 格证书，15 年基金行业从业经历。 2007 年 7 月应届生毕业进入华安 基金，历任金融工程部风险管理 员、产品经理、固定收益部研究 员、基金经理助理等职务。2014 年 11 月至 2017 年 7 月，同时担 任华安月月鑫短期理财债券型证 券投资基金、华安季季鑫短期理 财债券型证券投资基金、华安月 安鑫短期理财债券型证券投资基 金的基金经理。2014 年 11 月至 2022 年 2 月，同时担任华安汇财 通货币市场基金的基金经理， 2014 年 11 月起，同时担任华安 双债添利债券型证券投资基金的 基金经理。2015 年 5 月起同时担 任华安新回报灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。2016 朱才敏 本基金的基金 2015-05- - 15 年 4 月至 2018 年 10 月，同时担 经理 19 任华安安禧保本混合型证券投资 基金的基金经理。2018 年 10 月 起，同时担任华安安禧灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理。 2016 年 9 月至 2018 年 1 月，同 时担任华安新财富灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理。 2016 年 11 月至 2017 年 12 月， 同时担任华安新希望灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理。 2016 年 12 月起，同时担任华安 新泰利灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2017 年 3 月起， 同时担任华安睿安定期开放混合 型证券投资基金的基金经理。 2019 年 5 月至 2022 年 2 月，同 时担任华安鼎信 3 个月定期开放 债券型发起式证券投资基金的基 金经理。2019 年 7 月至 2021 年 3 月，同时担任华安日日鑫货币 市场基金的基金经理。2019 年 8 月至 2021 年 3 月，同时担任华 安年年丰一年定期开放债券型证 券投资基金的基金经理。2021 年 3 月起，同时担任华安科创主 题 3 年封闭运作灵活配置混合型 证券投资基金、华安添颐混合型 发起式证券投资基金的基金经理。 2021 年 7 月起，同时担任华安添 和一年持有期债券型证券投资基 金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵 从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风 险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管 理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入 公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、 投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组 合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资 策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执 行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范 围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交 易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、 时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公 平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规 监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、 5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 14 次，未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年，疫情中投放的大量货币、劳动力市场供需紧张、地缘危机等多种因素共同推升海外 通胀压力走高，各央行纷纷收紧货币，其中美联储加息 7 次，幅度达到 425bp，欧央行加息 4 次， 幅度 250bp。通胀和加息节奏是影响海外金融市场的最主要因素，美元指数先上后下，国债利率震 荡上行，股市震荡走低。 国内方面，经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三大挑战，疫情反复对消费、生产等均造成了较大影响。全年来看，GDP 同比增长 3%，固定资产投资稳中略降，基建投资持续发力、制造业投资表现韧性、地产投资继续拖累；消费受场景和收入预期影响，增长较为低迷；随着海外经济逐步走弱，出口也在持续回落。通胀方面，CPI 先上后下，PPI 持续走低。货币政策维持宽松，M2 同比增速较上年末上升 2.8 个百分点至 11.8%，央行下调 OMO 和 MLF 操作利率，下调 LPR 贷款 利率，引导实体融资成本下降。金融市场流动性整体维持平稳，货币市场利率先下后上；在前三季度，利率债区间震荡，信用债收益率震荡下行，信用利差处于历史低位，四季度受疫情防控政策放开、地产政策放松加码等影响，市场对经济增长预期升温，债市出现调整，引发银行理财赎回负反馈，信用债调整幅度大于利率债，信用利差明显走阔。股市受海外通胀加息、地缘危机、疫情反复、地产政策以及疫情修复等多重因素反复影响，经历“下跌-反弹-下跌-反弹”，全年来看，上证指数下 跌 15.1%、沪深 300 下跌 21.6%、创业板下跌 29.4%，仅煤炭行业实现正收益。转债市场估值先上 后下、较上年末有所抬升，行业、个券表现跟随正股波动。 本基金保持了对利率债和高等级信用债的基本配置，动态调整股票仓位和结构，动态调整组合久期和杠杆水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2022 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.457 元，本报告期份额净值增长率为-3.25%，同 期业绩比较基准增长率为 4.50%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2023 年，海外通胀风险下降，俄乌冲突趋于长期化，联储加息接近尾声，海外经济下行 风险加大。国内经济受疫情冲击目前处于底部区间，展望未来一段时间，受外需走弱影响，出口预计较 22 年趋弱，但内需将呈现如下积极因素：1）疫情影响逐步过去，人流、物流和场下消费场景日益修复，消费预计会有持续、明显修复；2）随着地产放松政策的陆续出台和发力，地产销售、 投资增速将逐步企稳，基建投资和制造业投资预计仍将保持相对较高的水平，支撑投资增速维持较高水平。通胀方面，预计 CPI 先上后下，整体风险不大。 流动性预计仍维持平稳，资金利率中枢有所上升，利率债长端或小幅走高，信用利差大幅走阔的风险不大。权益方面，目前估值仍处于较低水平，指数下跌空间有限，价值股在基本面修复预期下投资价值较高，成长股经过调整后，估值得到部分修复，关注稳增长政策发力的地产链相关行业、消费修复相关行业、景气度向上的高端制造行业等。转债市场将跟随正股表现。 本基金将动态调整股票仓位和结构，动态调整组合杠杆水平和久期，维持高信用等级策略。本基金将秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人利益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，公司合规监察稽核部从维护基金份额持有人利益、保障基金的合规运作出发，重点在法律事务、合规管理、内部稽核、信息披露、反洗钱、员工行为规范等方面开展工作，深化员工的合规意识，推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。 合规和稽核工作重点集中于以下几个方面： （1）继续深化“主动合规”理念，积极开展形式多样的合规教育培训，强化全体员工的合规意识和风险控制意识，监督各部门与全体员工合法合规执业，推动公司建立良好的内控环境和合规文化。 （2）积极落实《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》等各项法律法规和监管要求，督促公司各项业务平稳、有序开展。 （3）强化内控建设，推动落实公司各项业务操作流程标准化，进一步细化各业务环节的操作流程及工作职责，降低操作风险。 （4）构建贯穿公司各业务和产品条线的合规咨询服务体系，积极参与新产品、新业务评估工作，提供合规意见和建议，保障新产品、新业务合规开展。 （5）对公司内部重要规章制度、重大决策、产品和业务方案、重要法律文本、对外信息披露材料、宣传推介材料等进行合规性审查，严把合规质量关。 （6）定期组织开展内部审计、专项稽核、合规有效性评估、内部控制评价，对公司前中后各业务环节开展自查自纠，及时排除风险隐患和漏洞，促进合规和内控管理水平的提升，保障公司稳健经营。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高合规监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时， 评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内基金持有人数不低于 200 人；基金资产净值不存在连续超过 20 个工作日低于 5000 万元的情形。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，基金托管人在华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，华安基金管理有限公司在华安新回报灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华安新回报灵活配置混 合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6审计报告 安永华明（2023）审字第 60971571_B17 号 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 6.1 审计意见 我们审计了华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的 资产负债表，2022 年度的利润表、净资产（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2022 年 12 月 31 日 的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净值变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华安新回报灵活配置混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3 其他信息 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 6.4 管理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护 必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的财务报告过程。 6.5 注册会计师的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华安新回报灵活配置混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华安新回报灵活配置混合型证券投资基金不能持续经营。 (5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 陈　胜孔令曼 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 2023 年 3 月 27 日 §7年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资产 附注 本期末 上年度末 号 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 379,892.79 4,751,509.74 结算备付金 28,795.34 - 存出保证金 4,910.93 46,094.45 交易性金融资产 7.4.7.2 48,591,315.58 55,027,925.00 其中：股票投资 7,911,346.45 4,710,983.00 基金投资 - - 债券投资 40,679,969.13 50,316,942.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收清算款 - 389,588.40 应收股利 - - 应收申购款 243.66 3,538.85 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - 483,883.67 资产总计 49,005,158.30 60,702,540.11 负债和净资产 附注 本期末 上年度末 号 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 79,694.10 应付赎回款 32,758.84 24,412.21 应付管理人报酬 7.4.10.2 29,293.62 39,832.42 应付托管费 7.4.10.2 10,462.03 14,225.85 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 532.60 0.03 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 150,425.86 210,861.70 负债合计 223,472.95 369,026.31 净资产： 实收基金 7.4.7.7 33,470,837.90 40,070,478.42 未分配利润 7.4.7.8 15,310,847.45 20,263,035.38 净资产合计 48,781,685.35 60,333,513.80 负债和净资产总计 49,005,158.30 60,702,540.11 注：（1）报告截止日 2022 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.457 元，基金份额总额 33,470,837.90 份。 （2）比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告> 》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年度末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年度末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 7.2 利润表 会计主体：华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 附注 本期 上年度可比期间 项目 号 2022 年 1 月 1 日 2021 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日 至 2021 年 12 月 31 日 一、营业总收入 -1,090,102.05 34,856,032.00 1.利息收入 58,418.07 9,348,811.82 其中：存款利息收入 7.4.7.9 26,775.05 256,124.48 债券利息收入 - 8,398,302.33 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 31,643.02 694,385.01 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 259,979.12 55,078,525.43 其中：股票投资收益 7.4.7.10 -927,411.30 51,996,349.46 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 1,112,294.50 2,119,925.92 资产支持证券投资收益 7.4.7.12 - - 贵金属投资收益 7.4.7.13 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 75,095.92 962,250.05 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.16 -1,419,805.70 -29,760,529.60 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 11,306.46 189,224.35 减：二、营业总支出 712,509.97 4,415,640.54 1．管理人报酬 7.4.10.2 382,695.74 2,676,488.05 2．托管费 7.4.10.2 136,677.01 955,888.60 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 22,514.16 18,768.96 其中：卖出回购金融资产支出 22,514.16 18,768.96 6. 信用减值损失 7.4.7.1 8 - - 7．税金及附加 846.22 24,858.36 8．其他费用 7.4.7.19 169,776.84 739,636.57 三、利润总额（亏损总额以“-”号 -1,802,612.02 30,440,391.46 填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,802,612.02 30,440,391.46 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -1,802,612.02 30,440,391.46 注：比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告> 》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。 7.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资产（基金净值） 40,070,478.42 20,263,035.38 60,333,513.8 0 加：会计政策变 - - - 更 二、本期期初净 资产（基金净值） 40,070,478.42 20,263,035.38 60,333,513.80 三、本期增减变 - 动额（减少以“- -6,599,640.52 -4,952,187.93 11,551,828.45 ”号填列） （一）、综合收益 - -1,802,612.02 -1,802,612.02 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -6,599,640.52 -3,149,575.91 -9,749,216.43 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 1,618,346.17 790,456.75 2,408,802.92 款 2.基金赎回 -8,217,986.69 -3,940,032.66 - 款 12,158,019.35 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号填 列） 四、本期期末净 资产（基金净值） 33,470,837.90 15,310,847.45 48,781,685.35 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资产（基金净值） 546,291,119.44 222,441,220.05 768,732,339. 49 二、本期期初净 资产（基金净值） 546,291,119.44 222,441,220.05 768,732,339. 49 三、本期增减变 - 动额（减少以“- -506,220,641.02 -202,178,184.67 708,398,825.6 ”号填列） 9 （一）、综合收益 - 30,440,391.46 30,440,391.46 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 - 基金净值变动数 -506,220,641.02 -232,618,576.13 738,839,217.1 （净值减少以“-” 5 号填列） 其中：1.基金申购 32,644,198.00 15,591,022.79 48,235,220.79 款 2.基金赎回 - 款 -538,864,839.02 -248,209,598.92 787,074,437.9 4 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号填 列） 四、本期期末净 资产（基金净值） 40,070,478.42 20,263,035.38 60,333,513.80 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华 主管会计工作负责人：朱学华 会计机构负责人：陈林 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]802 号《关于准予华安新回报灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人华安基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2015 年 5 月 19 日生效，首次设立募集规模为 6,614,837,467.15 份基金份额。本基金为契约型开放 式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证、股指期货、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例为 0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货及其他金融工 具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金业绩比较基准：中国人民银行公布的一年期定期存款利率（税后）+3%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会 计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理 委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露 编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2022 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； (2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益； 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益； 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本 基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入； 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况； 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息； 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产； 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债 的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 ？ 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示， 不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的 金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未 分配利润/（累计亏损）”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2) 交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益； 债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提； 处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (3) 股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账； (4) 处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (5) 买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提； (6) 公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (7) 其他收入在本基金履行了基金合同中的履约义务，即在客户取得服务控制权时确认收入。7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (2) 每一基金份额享有同等分配权； (3) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会。 7.4.4.12 分部报告 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2) 能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产 转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法律法 规的要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理。此外，本基金亦已 执行财政部于 2022 年发布的《关于印发<资产管理产品相关会计处理规定>的通知》（财会[2022]14号）。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。 本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。 “信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。 根据新金融工具准则的衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。 ？ 于首次执行日（2022 年 1 月 1 日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融工 具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述： 以 摊余成本计量的金融资产： 银行存款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人 民币 4,751,509.74 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 1,077.27 元，重新计量预期信用损失 准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于 2022 年 1 月 1 日按新金融 工具准则列示的账面价值为人民币 4,752,587.01 元。 存出保证金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工 具准则列示的账面价值为人民币 46,094.45 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 20.70 元， 重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，存出保证金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 46,115.15 元。 应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 483,883.67 元，转出至银行存款的重分类金额 为人民币 1,077.27 元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币 20.70 元，转出至交易性金融资产的重分类金额为人民币 482,785.70 元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产： 交易性金融资产于 2021 年 12 月 31 日按原 金融工具准则列示的账面价值为人民币 55,027,925.00 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 482,785.70 元。经上述重分类后，交易性金融资产于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账 面价值为人民币 55,510,710.70 元。 ？ 除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和金融负债项目无影响。 于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。 上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证 券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的 通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融 业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务 等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； ？ 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法， 按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税 行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 7.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的 通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 ？ 7.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的 通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所 得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个 人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入 应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股 期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化 个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 活期存款 379,892.79 4,751,509.74 等于：本金 379,781.93 4,751,509.74 加：应计利息 110.86 - 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 379,892.79 4,751,509.74 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 8,502,187.64 - 7,911,346.45 -590,841.19 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市场 15,656,267.30 139,739.64 15,576,049.84 -219,957.10 债券 银行间市场 25,076,155.00 103,419.29 25,103,919.29 -75,655.00 合计 40,732,422.30 243,158.93 40,679,969.13 -295,612.10 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 49,234,609.94 243,158.93 48,591,315.58 -886,453.29 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 4,259,852.59 - 4,710,983.00 451,130.41 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市场 5,000.00 - 6,942.00 1,942.00 债券 银行间市场 50,229,720.00 - 50,310,000.00 80,280.00 合计 50,234,720.00 - 50,316,942.00 82,222.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 54,494,572.59 - 55,027,925.00 533,352.41 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 其他资产 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 应收利息 - 483,883.67 其他应收款 - - 待摊费用 - - 合计 - 483,883.67 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 61.05 63.14 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 20,364.81 30,798.56 其中：交易所市场 17,616.92 24,393.93 银行间市场 2,747.89 6,404.63 应付利息 - - 预提信息披露费 80,000.00 120,000.00 预提审计费 50,000.00 60,000.00 合计 150,425.86 210,861.70 7.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 40,070,478.42 40,070,478.42 本期申购 1,618,346.17 1,618,346.17 本期赎回（以“-”号填列） -8,217,986.69 -8,217,986.69 本期末 33,470,837.90 33,470,837.90 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 23,205,272.19 -2,942,236.81 20,263,035.38 本期利润 -382,806.32 -1,419,805.70 -1,802,612.02 本期基金份额交易产生的 -3,789,814.21 640,238.30 -3,149,575.91 变动数 其中：基金申购款 933,059.01 -142,602.26 790,456.75 基金赎回款 -4,722,873.22 782,840.56 -3,940,032.66 本期已分配利润 - - - 本期末 19,032,651.66 -3,721,804.21 15,310,847.45 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 31 日 12 月 31 日 活期存款利息收入 26,262.49 254,187.05 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 427.89 1,263.10 其他 84.67 674.33 合计 26,775.05 256,124.48 7.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 12 月 31 日 卖出股票成交总额 13,247,423.01 216,501,246.52 减：卖出股票成本总额 14,130,169.27 164,504,897.06 减：交易费用 44,665.04 - 买卖股票差价收入 -927,411.30 51,996,349.46 7.4.7.11 债券投资收益 7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12 2021年1月1日至2021年12 月31日 月31日 债券投资收益——利息收入 1,152,356.49 - 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 -40,061.99 2,119,925.92 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 1,112,294.50 2,119,925.92 7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月 2021年1月1日至2021年12月 31日 31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交 104,766,579.00 931,547,067.02 总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 103,310,681.87 915,362,687.89 成本总额 减：应计利息总额 1,491,229.98 14,064,453.21 减：交易费用 4,729.14 - 买卖债券差价收入 -40,061.99 2,119,925.92 7.4.7.12 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.13 贵金属投资收益 7.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.13.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 7.4.7.13.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——赎回差价收入。 7.4.7.13.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——申购差价收入。 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31日 股票投资产生的股利收益 75,095.92 962,250.05 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 75,095.92 962,250.05 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31日 1.交易性金融资产 -1,419,805.70 -29,760,529.60 ——股票投资 -1,041,971.60 -28,481,660.10 ——债券投资 -377,834.10 -1,278,869.50 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 -1,419,805.70 -29,760,529.60 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31日 基金赎回费收入 10,891.84 180,228.60 基金转换费收入 414.62 8,995.75 合计 11,306.46 189,224.35 7.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月 2021年1月1日至2021年12月31日 31日 审计费用 50,000.00 60,000.00 信息披露费 80,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 账户维护费 35,850.00 36,000.00 银行汇划费用 2,726.84 9,521.06 交易费用 - 512,915.51 其他 1,200.00 1,200.00 合计 169,776.84 739,636.57 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构 国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 上海上国投资产管理有限公司 基金管理人的股东 上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东 上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东 国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东 华安资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司 华安未来资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司 注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2.根据华安基金于 2022 年 3 月 15 日发布的公告，经华安基金股东会第七十三次会议决议及中 国证券监督管理委员会证监许可[2022]469 号文核准，华安基金股东上海上国投资产管理有限公司将其持有的华安基金 15%的股权转让给国泰君安证券股份有限公司。 3.根据华安基金于 2022 年 10 月 12 日发布的公告，经华安基金股东会第七十六次会议决议及 中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2382 号文核准，华安基金股东上海工业投资（集团）有限公司将其持有的华安基金 8%的股权转让给国泰君安证券股份有限公司。本次股东股权变更完成后，国泰君安证券股份有限公司成为华安基金的控股股东，国泰君安证券股份有限公司的实际控制人上海国际集团有限公司成为华安基金的实际控制人。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 国泰君安证券股份 3,813,322.46 12.24% - - 有限公司 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31日 关联方名称 占当期债 占当期债 成交金额 券成交总 成交金额 券成交总 额的比例 额的比例 国泰君安证券股份有 2,861,703.70 13.96% - - 限公司 7.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31日 占当期债 占当期债 关联方名称 券回购成 券回购成 成交金额 成交金额 交总额的 交总额的 比例 比例 国泰君安证券股份有 3,000,000.00 27.27% - - 限公司 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 国泰君安证券股份有 3,551.21 12.29% 3,551.21 20.16% 限公司 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 - - - - - 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12 2021年1月1日至2021年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 382,695.74 2,676,488.05 其中：支付销售机构的客户维护费 147,581.50 164,783.63 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70%的年费率计提。计算方法如下： H=E×基金管理费年费率/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12 2021年1月1日至2021年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 136,677.01 955,888.60 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2022年1月1日至2022年12月31日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 - - - - - - - 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年12月31日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 国泰君安 - - 25,000,000. 4,109.59 - - 00 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 379,892.79 26,262.49 4,751,509.74 254,187.05 注：本基金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司等结算账户的证券 交易结算资金余额 2022 年末为人民币 28,795.34 元，2021 年末为人民币 0.00 元。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） - - - - - - 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 国泰君安证 券股份有限 605005 合兴股份 网下申购 634.00 4,044.92 公司 国泰君安证 券股份有限 688070 纵横股份 网下申购 2,407.00 56,024.85 公司 国泰君安证 券股份有限 688677 海泰新光 网下申购 1,768.00 63,539.80 公司 国泰君安证 券股份有限 605089 味知香 网下申购 370.00 10,556.10 公司 国泰君安证 605180 华生科技 网下申购 384.00 8,593.92 券股份有限 公司 国泰君安证 券股份有限 688395 正弦电气 网下申购 1,627.00 26,080.40 公司 国泰君安证 券股份有限 605319 无锡振华 网下申购 764.00 8,572.08 公司 国泰君安证 普通股股 券股份有限 113042 上银转债 东优先配 3,530.00 353,000.00 公司 售 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相 关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金在严格控制风险的前提下，通过大类资产的优化配置和高安全边际的证券精选，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人建立了董事会、监事会、管理层、合规与风险管理委员会、督察长、合规监察稽核部、风险管理部与部门风险合规员各负其责的多层次的风险管理体系，形成高效运转、有效制衡的监督约束机制，保证风险管理的贯彻执行。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制订公司的风险管理政策，颁布统一的风险定义和风险评估标准；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成风险管理各项工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行，并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求 对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动 性情况良好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 379,892.79 - - - 379,892.79 结算备付金 28,795.34 - - - 28,795.34 存出保证金 4,910.93 - - - 4,910.93 交易性金融资产 20,384,211.82 20,295,757.31 - 7,911,346.45 48,591,315.58 应收清算款 - - - - - 应收申购款 - - - 243.66 243.66 资产总计 20,797,810.88 20,295,757.31 - 7,911,590.11 49,005,158.30 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 32,758.84 32,758.84 应付管理人报酬 - - - 29,293.62 29,293.62 应付托管费 - - - 10,462.03 10,462.03 应付销售服务费 - - - - - 应交税费 - - - 532.60 532.60 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 150,425.86 150,425.86 负债总计 - - - 223,472.95 223,472.95 利率敏感度缺口 20,797,810.88 20,295,757.31 - 7,688,117.16 48,781,685.35 上年度末 2021 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 4,751,509.74 - - - 4,751,509.74 存出保证金 46,094.45 - - - 46,094.45 交易性金融资产 40,100,942.00 - 10,216,000.00 4,710,983.00 55,027,925.00 应收清算款 - - - 389,588.40 389,588.40 应收申购款 - - - 3,538.85 3,538.85 其他资产 - - - 483,883.67 483,883.67 资产总计 44,898,546.19 - 10,216,000.00 5,587,993.92 60,702,540.11 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - 79,694.10 79,694.10 应付赎回款 - - - 24,412.21 24,412.21 应付管理人报酬 - - - 39,832.42 39,832.42 应付托管费 - - - 14,225.85 14,225.85 应付销售服务费 - - - - - 应交税费 - - - 0.03 0.03 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 210,861.70 210,861.70 负债总计 - - - 369,026.31 369,026.31 利率敏感度缺口 44,898,546.19 - 10,216,000.00 5,218,967.61 60,333,513.80 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者 进行了分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 分析 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 市场利率下降 25 个基点 增加约 113,156.74 增加约 271,557.43 市场利率上升 25 个基点 减少约 112,463.23 减少约 266,486.93 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行 修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为：股票占基金资产的 比例为 0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执 行。 此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法 对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可 靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 项目 占基金资产净 占基金资产净 公允价值 公允价值 值比例（%） 值比例（%） 7,911,346.4 交易性金融资产－股票投资 16.22 4,710,983.00 7.81 5 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 7,911,346.4 合计 16.22 4,710,983.00 7.81 5 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于 2022 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 16.22%(2021 年 12 月 31 日：7.81%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于 本基金资产净值无重大影响。 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 11,375,199.03 4,717,925.00 第二层次 37,216,116.55 50,310,000.00 第三层次 - - 合计 48,591,315.58 55,027,925.00 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.15.1 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.15.2 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.15.3 财务报表的批准 本财务报表已于 2023 年 3 月 27 日经本基金的基金管理人批准。 §8投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比例 序号 项目 金额 （%） 1 权益投资 7,911,346.45 16.14 其中：股票 7,911,346.45 16.14 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 40,679,969.13 83.01 其中：债券 40,679,969.13 83.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 408,688.13 0.83 计 8 其他各项资产 5,154.59 0.01 9 合计 49,005,158.30 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 983,281.63 2.02 C 制造业 3,534,831.79 7.25 电力、热力、燃气及水生产和 D 供应业 539,489.00 1.11 E 建筑业 398,511.00 0.82 F 批发和零售业 495,280.00 1.02 G 交通运输、仓储和邮政业 343,362.00 0.70 H 住宿和餐饮业 175,050.00 0.36 信息传输、软件和信息技术服 I 务业 628,546.00 1.29 J 金融业 403,644.00 0.83 K 房地产业 250,987.00 0.51 L 租赁和商务服务业 64,809.00 0.13 M 科学研究和技术服务业 24,300.00 0.05 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 69,255.03 0.14 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,911,346.45 16.22 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 600276 恒瑞医药 7,400 285,122.00 0.58 2 601668 中国建筑 47,700 259,011.00 0.53 3 603290 斯达半导 600 197,580.00 0.41 4 601088 中国神华 7,000 193,340.00 0.40 5 688122 西部超导 1,985 187,959.65 0.39 6 000034 神州数码 8,500 186,490.00 0.38 7 688111 金山办公 700 185,143.00 0.38 8 601225 陕西煤业 9,500 176,510.00 0.36 9 688083 中望软件 900 175,122.00 0.36 10 600754 锦江酒店 3,000 175,050.00 0.36 11 603939 益丰药房 2,500 159,600.00 0.33 12 600887 伊利股份 5,100 158,100.00 0.32 13 601985 中国核电 25,200 151,200.00 0.31 14 600536 中国软件 2,400 139,992.00 0.29 15 600711 盛屯矿业 23,267 137,042.63 0.28 16 001322 箭牌家居 9,000 136,800.00 0.28 17 603606 东方电缆 2,000 135,660.00 0.28 18 603267 鸿远电子 1,300 131,508.00 0.27 19 300760 迈瑞医疗 400 126,388.00 0.26 20 600905 三峡能源 22,000 124,300.00 0.25 21 603833 欧派家居 1,000 121,530.00 0.25 22 600760 中航沈飞 2,000 117,260.00 0.24 23 600028 中国石化 26,700 116,412.00 0.24 24 600009 上海机场 2,000 115,420.00 0.24 25 300633 开立医疗 2,100 115,143.00 0.24 26 300274 阳光电源 1,000 111,800.00 0.23 27 600886 国投电力 10,300 111,549.00 0.23 28 600150 中国船舶 5,000 111,400.00 0.23 29 002384 东山精密 4,500 111,285.00 0.23 30 601319 中国人保 20,700 108,054.00 0.22 31 601111 中国国航 10,000 106,000.00 0.22 32 600048 保利发展 7,000 105,910.00 0.22 33 600893 航发动力 2,400 101,472.00 0.21 34 001979 招商蛇口 7,900 99,777.00 0.20 35 000651 格力电器 3,000 96,960.00 0.20 36 688375 国博电子 1,000 95,790.00 0.20 37 002088 鲁阳节能 4,000 92,480.00 0.19 38 300316 晶盛机电 1,400 88,984.00 0.18 39 600809 山西汾酒 300 85,497.00 0.18 40 600188 兖矿能源 2,500 83,950.00 0.17 41 603605 珀莱雅 500 83,740.00 0.17 42 600030 中信证券 4,200 83,622.00 0.17 43 603883 老百姓 2,000 80,940.00 0.17 44 002025 航天电器 1,200 79,500.00 0.16 45 601066 中信建投 3,200 76,000.00 0.16 46 600256 广汇能源 8,000 72,160.00 0.15 47 601669 中国电建 10,000 70,800.00 0.15 48 000983 山西焦煤 6,000 69,900.00 0.14 49 300015 爱尔眼科 2,229 69,255.03 0.14 50 601868 中国能建 30,000 68,700.00 0.14 51 600153 建发股份 5,000 68,250.00 0.14 52 601006 大秦铁路 10,000 66,800.00 0.14 53 601318 中国平安 1,400 65,800.00 0.13 54 601888 中国中免 300 64,809.00 0.13 55 603288 海天味业 800 63,680.00 0.13 56 600875 东方电气 3,000 63,060.00 0.13 57 002311 海大集团 1,000 61,730.00 0.13 58 603138 海量数据 3,000 61,650.00 0.13 59 600011 华能国际 8,000 60,880.00 0.12 60 600259 广晟有色 1,500 60,300.00 0.12 61 600566 济川药业 2,187 59,530.14 0.12 62 688271 联影医疗 300 53,094.00 0.11 63 002049 紫光国微 400 52,728.00 0.11 64 600985 淮北矿业 4,000 51,200.00 0.10 65 600873 梅花生物 5,000 50,900.00 0.10 66 600900 长江电力 2,400 50,400.00 0.10 67 600325 华发股份 5,000 45,300.00 0.09 68 600522 中天科技 2,800 45,220.00 0.09 69 601728 中国电信 10,700 44,833.00 0.09 70 600085 同仁堂 1,000 44,680.00 0.09 71 600027 华电国际 7,000 41,160.00 0.08 72 300999 金龙鱼 900 39,204.00 0.08 73 603899 晨光股份 700 38,486.00 0.08 74 002415 海康威视 1,100 38,148.00 0.08 75 601689 拓普集团 500 29,290.00 0.06 76 002475 立讯精密 800 25,400.00 0.05 77 603871 嘉友国际 1,100 24,860.00 0.05 78 603259 药明康德 300 24,300.00 0.05 79 600233 圆通速递 1,200 24,108.00 0.05 80 601398 工商银行 4,700 20,398.00 0.04 81 600309 万华化学 200 18,530.00 0.04 82 601899 紫金矿业 1,700 17,000.00 0.03 83 601288 农业银行 4,200 12,222.00 0.03 84 600570 恒生电子 300 12,138.00 0.02 85 600837 海通证券 1,300 11,297.00 0.02 86 600031 三一重工 700 11,060.00 0.02 87 603986 兆易创新 100 10,247.00 0.02 88 601601 中国太保 400 9,808.00 0.02 89 600690 海尔智家 400 9,784.00 0.02 90 600588 用友网络 400 9,668.00 0.02 91 601688 华泰证券 700 8,918.00 0.02 92 600104 上汽集团 600 8,646.00 0.02 93 600585 海螺水泥 300 8,214.00 0.02 94 603501 韦尔股份 100 7,709.00 0.02 95 601919 中远海控 600 6,174.00 0.01 96 601633 长城汽车 200 5,924.00 0.01 97 601857 中国石油 1,100 5,467.00 0.01 98 600111 北方稀土 200 5,010.00 0.01 99 600346 恒力石化 300 4,659.00 0.01 100 600010 包钢股份 2,300 4,416.00 0.01 101 601995 中金公司 100 3,813.00 0.01 102 601628 中国人寿 100 3,712.00 0.01 103 600196 复星医药 100 3,524.00 0.01 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 603267 鸿远电子 918,211.00 1.52 2 603290 斯达半导 401,655.00 0.67 3 000333 美的集团 398,188.00 0.66 4 300014 亿纬锂能 397,259.00 0.66 5 600711 盛屯矿业 376,995.06 0.62 6 600276 恒瑞医药 350,937.00 0.58 7 600048 保利发展 348,390.00 0.58 8 300750 宁德时代 292,494.87 0.48 9 603606 东方电缆 291,007.00 0.48 10 300274 阳光电源 273,588.00 0.45 11 001979 招商蛇口 260,499.00 0.43 12 601668 中国建筑 258,788.00 0.43 13 601111 中国国航 242,761.00 0.40 14 600036 招商银行 241,484.00 0.40 15 601225 陕西煤业 236,150.00 0.39 16 600536 中国软件 228,625.00 0.38 17 601088 中国神华 227,570.00 0.38 18 000034 神州数码 217,939.00 0.36 19 300896 爱美客 207,593.00 0.34 20 600009 上海机场 200,468.00 0.33 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例（％） 1 603267 鸿远电子 653,290.00 1.08 2 600905 三峡能源 480,227.00 0.80 3 300750 宁德时代 421,928.00 0.70 4 688063 派能科技 419,848.32 0.70 5 300014 亿纬锂能 411,349.00 0.68 6 000333 美的集团 343,788.00 0.57 7 300274 阳光电源 274,683.00 0.46 8 002244 滨江集团 258,970.00 0.43 9 300896 爱美客 248,923.00 0.41 10 600048 保利发展 230,720.00 0.38 11 600887 伊利股份 221,502.00 0.37 12 688105 诺唯赞 220,889.51 0.37 13 000858 五 粮 液 215,124.00 0.36 14 002241 歌尔股份 204,055.00 0.34 15 600036 招商银行 200,040.00 0.33 16 000776 广发证券 193,757.00 0.32 17 600557 康缘药业 193,258.00 0.32 18 603290 斯达半导 189,282.00 0.31 19 600188 兖矿能源 178,562.00 0.30 20 600519 贵州茅台 170,759.00 0.28 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 18,372,504.32 卖出股票的收入（成交）总额 13,247,423.01 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 12,112,197.26 24.83 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,190,290.41 41.39 其中：政策性金融债 20,190,290.41 41.39 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,463,852.58 7.10 8 同业存单 4,913,628.88 10.07 9 其他 - - 10 合计 40,679,969.13 83.39 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 210218 21 国开 18 200,000 20,190,290.41 41.39 2 019679 22 国债 14 70,000 7,047,993.15 14.45 3 019674 22 国债 09 50,000 5,064,204.11 10.38 4 112208117 22 中信银 50,000 4,913,628.88 10.07 行 CD117 5 128132 交建转债 4,000 426,106.85 0.87 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 无。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.12022 年 3 月 21 日，国家开发银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在 未报送逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据、漏报贸易融资业务 EAST 数据等违法违规事项，被中 国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕8 号）给予罚款 440 万元的行政处罚。 2022 年 3 月 21 日，中信银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏报抵押 物价值 EAST 数据、未报送权益类投资业务 EAST 数据等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕17 号）给予罚款 290 万元的行政处罚。 2022 年 3 月 21 日，浦发银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏报逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据、漏报贸易融资业务 EAST 数据等违法违规事项，被中国银行保险 监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕25 号）给予罚款 420 万元的行政处罚。2022 年 9 月 2 日， 浦发银行因违规办理远期结汇业务等违法违规事项，被国家外汇管理局上海市分局（上海汇管罚字〔2022〕3111220601 号）责令改正，给予警告，并处罚款 933 万元人民币，没收违法所得 334.69万元人民币的行政处罚。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,910.93 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 243.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,154.59 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值 净值比例(%) 1 128132 交建转债 426,106.85 0.87 2 132015 18 中油 EB 317,324.63 0.65 3 110064 建工转债 217,525.21 0.45 4 110057 现代转债 168,756.16 0.35 5 110059 浦发转债 157,393.77 0.32 6 127049 希望转 2 121,352.54 0.25 7 113055 成银转债 120,013.26 0.25 8 127032 苏行转债 118,951.45 0.24 9 110084 贵燃转债 117,905.48 0.24 10 113057 中银转债 117,404.05 0.24 11 110079 杭银转债 116,203.73 0.24 12 113637 华翔转债 115,753.15 0.24 13 113631 皖天转债 114,737.34 0.24 14 110047 山鹰转债 114,729.73 0.24 15 113640 苏利转债 113,829.67 0.23 16 113563 柳药转债 112,477.12 0.23 17 127012 招路转债 111,999.73 0.23 18 127016 鲁泰转债 111,075.21 0.23 19 113044 大秦转债 109,809.45 0.23 20 113033 利群转债 106,232.74 0.22 21 110053 苏银转债 61,858.52 0.13 22 128037 岩土转债 58,351.00 0.12 23 128119 龙大转债 58,148.49 0.12 24 110070 凌钢转债 56,217.04 0.12 25 113058 友发转债 54,266.07 0.11 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 2,044 16,375.17 940,747.70 2.81% 32,530,090.20 97.19% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 2,211.58 0.01% 有本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0~10 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 - 注：本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2015 年 5 月 19 日)基金份额总额 6,614,837,467.15 本报告期期初基金份额总额 40,070,478.42 本报告期基金总申购份额 1,618,346.17 减：本报告期基金总赎回份额 8,217,986.69 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 33,470,837.90 §11重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下： 2022 年 4 月 30 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于首席信息官离任的公告》， 范伟隽先生离任本基金管理人的首席信息官。 2022 年 12 月 30 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于首席信息官任职的公告》， 任志浩先生新任本基金管理人的首席信息官。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 本报告期内，徐铁任交通银行资产托管部总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况为人民币 50,000.00 元。 目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。 11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 海通证券 1 5,940,259.30 19.07% 5,451.96 18.87% - 国海证券 1 5,534,600.56 17.77% 5,154.15 17.84% - 广发证券 2 5,017,411.10 16.11% 4,658.23 16.12% - 国泰君安证券 1 3,813,322.46 12.24% 3,551.21 12.29% - 长江证券 1 2,328,969.00 7.48% 2,145.73 7.43% - 国元证券 1 1,801,172.47 5.78% 1,677.44 5.81% - 江海证券 1 1,661,282.92 5.33% 1,547.34 5.36% - 中信建投 1 1,299,999.32 4.17% 1,210.81 4.19% - 东方证券 2 1,151,918.00 3.70% 1,072.82 3.71% - 平安证券 1 882,925.00 2.83% 822.29 2.85% - 中信证券 2 531,325.51 1.71% 494.81 1.71% - 华宝证券 1 492,457.70 1.58% 458.61 1.59% - 东兴证券 1 489,527.87 1.57% 455.89 1.58% - 浙商证券 1 102,151.00 0.33% 95.13 0.33% - 西部证券 1 98,740.00 0.32% 91.97 0.32% - 光大证券 1 - - - - - 长城国瑞证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 爱建证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 中原证券 1 - - - - - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求，可靠、诚信，能够公平对待所有客户； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： （1）对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 （2）填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 （3）候选交易单元名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 （4）协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 2022年1月完成租用托管在交通银行的中金公司北交所726735交易单元 11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 海通证券 738,345.01 3.60% - - - - 国海证券 6,149.50 0.03% - - - - 广发证券 2,814,404.27 13.73% 5,000,000. 45.45% - - 00 国泰君安证券 2,861,703.70 13.96% 3,000,000. 27.27% - - 00 长江证券 374,557.00 1.83% - - - - 国元证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 中信建投 7,001,000.00 34.14% - - - - 东方证券 235,425.00 1.15% - - - - 平安证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 华宝证券 5,316,100.00 25.93% 3,000,000. 27.27% - - 00 东兴证券 1,041,160.33 5.08% - - - - 浙商证券 - - - - - - 西部证券 115,012.47 0.56% - - - - 光大证券 - - - - - - 长城国瑞证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 爱建证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 中原证券 - - - - - - 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华安基金管理有限公司关于旗下公开募集证 中国证监会基金电子披 2022-01-06 券投资基金执行新金融工具相关会计准则的 露网站和公司网站等指 公告 定媒介 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 中国证监会基金电子披 2 2021 年第 4 季度报告 露网站和公司网站等指 2022-01-21 定媒介 华安基金管理有限公司关于公司固有资金投 中国证监会基金电子披 3 资旗下偏股型公募基金相关事宜的公告 露网站和公司网站等指 2022-01-26 定媒介 华安基金管理有限公司关于公司股东变更的 中国证监会基金电子披 4 公告 露网站和公司网站等指 2022-03-15 定媒介 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 中国证监会基金电子披 5 2021 年年度报告 露网站和公司网站等指 2022-03-30 定媒介 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 中国证监会基金电子披 6 2022 年第 1 季度报告 露网站和公司网站等指 2022-04-21 定媒介 华安基金管理有限公司关于首席信息官离任 中国证监会基金电子披 7 的公告 露网站和公司网站等指 2022-04-30 定媒介 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 中国证监会基金电子披 8 2022 年第 2 季度报告 露网站和公司网站等指 2022-07-20 定媒介 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 中国证监会基金电子披 9 2022 年中期报告 露网站和公司网站等指 2022-08-30 定媒介 华安基金管理有限公司关于公司股东股权变 中国证监会基金电子披 10 更的公告 露网站和公司网站等指 2022-10-12 定媒介 华安基金管理有限公司关于公司固有资金投 中国证监会基金电子披 11 资旗下偏股型公募基金相关事宜的公告 露网站和公司网站等指 2022-10-17 定媒介 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 中国证监会基金电子披 12 2022 年第 3 季度报告 露网站和公司网站等指 2022-10-25 定媒介 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金基 中国证监会基金电子披 13 金产品资料概要更新 露网站和公司网站等指 2022-10-31 定媒介 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金更 中国证监会基金电子披 14 新的招募说明书(2022 年第 1 号) 露网站和公司网站等指 2022-10-31 定媒介 华安基金管理有限公司关于公司住所变更的 中国证监会基金电子披 15 公告 露网站和公司网站等指 2022-12-08 定媒介 16 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 中国证监会基金电子披 2022-12-27 式费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 定媒介 关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交 中国证监会基金电子披 17 易费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2022-12-27 定媒介 华安基金管理有限公司关于首席信息官任职 中国证监会基金电子披 18 的公告 露网站和公司网站等指 2022-12-30 定媒介 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。 §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 §13备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、《华安新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 2、《华安新回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 3、《华安新回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、中国证监会批准华安新回报灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、基金托管人业务资格批件和营业执照； 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则； 13.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 13.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二三年三月三十日