九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券 投资基金2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：九泰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2016年3月30日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。 本报告期自2015年6月10日（基金合同生效日）起至12月31日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9§4 管理人报告...........................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...............................14§5 托管人报告.........................................................................................................................................14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................15§6 审计报告.............................................................................................................................................15 6.1 审计报告基本信息....................................................................................................................15 6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................15§7 年度财务报表.....................................................................................................................................16 7.1 资产负债表................................................................................................................................16 7.2 利润表........................................................................................................................................17 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................18 7.4 报表附注....................................................................................................................................19§8 投资组合报告.....................................................................................................................................38 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................38 8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................38 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................39 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................42 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................45 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................46 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................46 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................46 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................46 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................46 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................46 8.12 投资组合报告附注..................................................................................................................46§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................47 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................47 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................48 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................48§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................48§11 重大事件揭示...................................................................................................................................48 11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................48 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................48 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................49 11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................49 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................49 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................49 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................49 11.8 其他重大事件..........................................................................................................................51§12 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................57§13 备查文件目录...................................................................................................................................57 13.1 备查文件目录..........................................................................................................................57 13.2 存放地点..................................................................................................................................57 13.3 查阅方式..................................................................................................................................57 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 九泰天富改革混合 基金主代码 001305 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月10日 基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,935,220,925.90份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制投资风险的前提下,力争为投资者 获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金专注投资于改革新动力主题，主要包括在全面 深化改革进程中，能够受益于经济、政治、文化、社 会、生态文明等各项体制改革的优质企业。通过对宏 观经济环境、财政及货币政策、资金供需情况等因素 的综合分析进行大类资产配置；定性分析方法和定量 分析方法相结合的策略进行股票投资；通过深入分析 宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势进行债券投 资。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率 ×40% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，一般情况下其预期风 险与预期收益水平高于债券型基金、货币市场基金， 低于股票型基金，属于中高风险收益特征的证券投资 基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 九泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 谢海波 蒋松云 信息披露负责人 联系电话 010-52601690 010-66105799 电子邮箱 service@jtamc.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-628-0606 95588 传真 010-66067330 010-66105798 注册地址 北京市丰台区丽泽路18号 北京市西城区复兴门内大街55 院1号楼801-16室 号 办公地址 北京市西城区广宁伯街2 北京市西城区复兴门内大街55 号金泽大厦西区6层 号 邮政编码 100033 100140 法定代表人 卢伟忠 姜建清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 本基金选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.jtamc.com 址 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通 北京市东城区长安街1号东方广场 合伙） 经贸城西二办公楼8层10室 注册登记机构 九泰基金管理有限公司 北京市西城区广宁伯街2号金泽大 厦西区6层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年6月10日(基金合同生效日)-2015年 12月31日 本期已实现收益 -137,163,285.39 本期利润 -156,543,791.32 加权平均基金份额本期利润 -0.0701 本期加权平均净值利润率 -7.55% 本期基金份额净值增长率 -5.20% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 期末可供分配利润 -108,984,627.68 期末可供分配基金份额利润 -0.0563 期末基金资产净值 1,834,114,309.29 期末基金份额净值 0.948 3.1.3 累计期末指标 2015年末 基金份额累计净值增长率 -5.20% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日； 4、本基金基金合同生效日为2015年6月10日，截至本报告期末本基金成立未满一年。3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 14.08% 1.64% 11.15% 1.00% 2.93% 0.64% 过去六个月 -4.15% 1.74% -7.45% 1.61% 3.30% 0.13% 自基金合同 -5.20% 1.66% -16.35% 1.69% 11.15% -0.03% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1.本基金合同于2015年6月10日生效，截至本报告期末，本基金合同生效未满一年。 2.根据基金合同的规定，自本基金合同生效之日起6个月内基金的投资比例需符合基金合同要求。本基金建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注：本基金合同于2015年6月10日生效，合同生效当年相关数据和指标按实际存续期计算。3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金基金合同生效日为2015年6月10日，截至本报告期末本基金成立未满一年，本基金于2015年度未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2014】650号文批准，于2014年7月3日正式成立，现注册资本2亿元人民币，其中昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司和九州证券有限公司分别占注册资本26%、25%、25%和24%的股权。截至本报告期末（2015年12月31日），基金管理人共管理五只开放式证券投资基金，包括九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金、九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金和九泰日添金货币市场基金，证券投资基金规模约为78.67亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券 姓名 职务 理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 清华大学铸造专业硕士，中国籍， 具有基金从业资格。20年金融证 券从业经验，历任中国信达信托 投资公司证券研究部副经理，中 2015年12月 国银河证券研究中心研究主管、 吴祖尧 基金经理 9日 - 20 董事总经理，中国银河证券投行 内核小组成员，中国银河证券投 资顾问部董事总经理，中国银河 证券投资决策委员会委员。2014 年5月加入九泰基金管理有限公 司任总经理助理。 武汉大学产业经济学硕士，中国 籍，具有基金从业资格。8年证券 从业经历。历任信达证券股份有 限公司研究开发中心首席策略分 黄祥斌 基金经理 2015年12月 - 8 析师、资产管理部研究员，益民 8日 基金管理有限公司研究部研究 员、基金经理助理、投资部基金 经理，信达证券首席策略分析师、 投资经理。2015年8月加入九泰 基金管理有限公司任基金经理。 金融学硕士,中国籍。4年证券从 业经验，具有基金从业资格。多 年股权投资与行业研究经验，历 刘开运 基金经理 2015年7月 - 4 任毕马威华振会计师事务所审计 16日 助理，昆吾九鼎投资管理有限公 司投资经理、合伙人助理。2014 年6月加入九泰基金管理有限公 司担任基金经理。 南开大学生化与分子生物学硕 士，中国籍。3年证券从业经验， 具有基金从业资格。历任北京市 符浩 基金经理 2015年6月 - 3 金泰银安投资管理有限公司投资 助理 17日 研究部研究员。2014年9月加入 九泰基金管理有限公司担任产业 投资部医疗消费行业组执行投资 总监。 华南理工大学工学硕士，中国籍， 15年证券从业经验，具有基金从 业资格。历任南方证券股份有限 公司研究员，鹏华基金管理有限 公司研究员、鹏华中国50开放式 证券投资基金基金经理（2006年 9月至2007年8月）、普惠证券投 总经理助 2015年6月 2015年12 资基金基金经理（2006年11月至 黄敬东 理/基 金 10日 月8日 15 2008年10月），信达澳银基金管 经理 理有限公司投资副总监兼研究总 监、信达澳银中小盘股票型证券 投资基金基金经理（2010年1月 至2010年12月），国信证券股份 有限公司首席投资经理，昆吾九 鼎投资管理有限公司首席投资经 理。2014年6月加入九泰基金管 理有限公司担任总经理助理。 注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。九泰基金管理有限公司于2015年12月10日发布公告称，黄敬东先生不再担任本基金的基金经理，聘请吴祖尧先生、黄祥斌先生担任本基金的基金经理，与刘开运先生共同管理本基金。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，公平交易制度，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易（债券回购、股指期货除外）。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金于2015年6月10日成立，据统计截至12月31日，上证综指指数下跌30.79%，沪深300下跌29.83%，创业板指下跌26.76%。 2015年3季度，A股市场内外部环境错综复杂，在内部表现为市场去杠杆在不断深化，外部美元加息预期强烈，人民币汇改也对市场造成了较大的冲击。我们在此阶段对市场风险保持高度谨慎态度，一直以较低仓位运行。在操作上采取了果断的风险控制措施，具体包括：控制持股仓位、稳健配置行业资产、精选投资标的等。 2015年4季度伊始，伴随着美元加息预期下降，内部人民币贬值压力趋稳，国内央行在此期间实行了双降等一系列宽松货币政策，无风险利率保持下降趋势，整个市场呈现了风险偏好修复的反弹行情，我们在判断市场环境趋于稳定，风险偏好提升的情况下，对这波反弹行情采取了加仓操作。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值收益率为-5.20%，同期业绩比较基准收益率为-16.35%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为2016年是转型年、蓄势年，全年股市更大可能呈现宽幅震荡格局，上证综指可能更多运行在2500~3500点区间。影响A股的因素如下：首先是人民币汇率。美联储未来的加息节奏、幅度以及中美经济相对趋势的比较都将对后市产生影响。其次是资本市场的估值水平。随着全社会资金价格中枢的下降，资本市场理应享有更高的合理估值水平。最后是投资者的风险偏好。这受诸多因素影响，当前主要集中在投资者对“供给侧改革”和“去库存”等战略目标能否顺利推进的信心。我们认为有一些因素正在向好的方向发展：诸如人民币汇率趋于稳定，货币政策腾挪空间在扩大，供给侧改革、去产能的多重举措也反映了管理层的决心，相信这都将提升投资者的持股信心。 2016年资本市场面临的风险因素主要集中在几点：首先是注册制推出的影响超出预期。其次是美联储加息节奏、幅度超出预期。最后，东北亚局势恶化，欧洲、日本经济形势恶化程度超出预期等。 我们认为符合供给侧改革、去库存、全民创新等主线的资产更值得青睐，国家安全和信息安全领域也可以关注。我们将围绕以下几条主线来配置资产： 第一是创新。战略新兴产业始终是配置重点，如虚拟现实、IP、高端装备制造、新能源汽车等。第二是供给侧改革。一方面，关注传统产业的去产能和紧缩；另一方面，配置供给不足、急需增加供给的领域，如教育、医疗、文化、体育、传媒等。第三是去库存。在房地产领域，由于房价和库存之间的博弈性关系，我们更重视下游，包括家装、家纺、家电等板块。 此外，军工和安全板块也值得关注。在主题投资方面，两会3月召开、上海迪士尼6月开园、G20峰会9月在杭州举行，及体育产业、国企改革等主题也都存在操作机会。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期，本基金管理人从合法、合规、为持有人创造价值出发，依照公司内部控制的整体要求，持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管理方面，公司在投资管理、研究支持、证券交易、基金运营、市场销售、客户服务、反洗钱、员工投资行为管理等多方面制订了多项制度，进一步完善合规制度建设；通过开展合规培训、合规考试等形式，不断提升员工的合规守法意识。在风险控制方面，持续推动风险控制前置，对新产品和新业务的风险控制方面加强布局，确保有效防控风险，确保保护持有人利益，坚守合规底线。在监察稽核方面，通过实时监控、现场建厂、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展各项涉及公司运营、产品运作、投资管理等方面的专项稽核，对于发现的问题及时提出整改要求并督促业务部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由督察长、公司总裁助理、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程的各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六部分中对基金利润分配原则的约定，本基金2015年度未实施利润分配。 本基金截至2015年12月31日，期末可供分配利润为-108,984,627.68元，其中：未分配利润已实现部分为-108,984,627.68元，未分配利润未实现部分为7,878,011.07元。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未发生连续20个工作日基金资产净值低于5000万的情况。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对九泰基金管理有限公司编制和披露的九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师京报(审)字(16)第P0550号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金全体持有 人： 引言段 我们审计了后附的九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投 资基金的财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表，2015 年6月10日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间利 润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是九泰天富改革新动力灵活配置混合 型证券投资基金的基金管理人九泰基金管理有限公司管理层的 责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则和中国证券监督管 理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关的规定编制财务 报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部 控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督 管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，公 允反映了九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金 2015年12月31日的财务状况以及2015年6月10日(基金合同 生效日)至2015年12月31日止期间的经营成果和基金净值变 动情况。 注册会计师的姓名 郭新华 张军峰 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 会计师事务所的地址 中国 北京 审计报告日期 2016年3月29日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 105,637,766.60 结算备付金 42,374,411.68 存出保证金 2,027,899.11 交易性金融资产 7.4.7.2 1,697,077,353.68 其中：股票投资 1,697,077,353.68 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款 - 应收利息 7.4.7.5 47,976.04 应收股利 - 应收申购款 2,175.98 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 1,847,167,583.09 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 2,033,860.43 应付管理人报酬 2,421,068.99 应付托管费 403,511.48 应付销售服务费 - 应付交易费用 7.4.7.7 7,997,331.61 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 197,501.29 负债合计 13,053,273.80 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 1,935,220,925.90 未分配利润 7.4.7.10 -101,106,616.61 所有者权益合计 1,834,114,309.29 负债和所有者权益总计 1,847,167,583.09 注：1：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值为人民币0.948元，基金份额总额为1,935,220,925.90份。 2：本期财务报表的实际编制期间为2015年6月10日(基金合同生效日)至2015年12月31日。 7.2利润表 会计主体：九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2015年6月10日(基金合同生效日)至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2015年6月10日(基金合同生效日)至2015 年12月31日 一、收入 -119,598,694.49 1.利息收入 6,121,612.59 其中：存款利息收入 7.4.7.11 3,759,465.78 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 2,362,146.81 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -108,569,062.97 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -109,934,124.17 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 7.4.7.14 - 股利收益 7.4.7.15 1,365,061.20 3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.16 -19,380,505.93 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.17 2,229,261.82 减：二、费用 36,945,096.83 1．管理人报酬 17,267,802.14 2．托管费 2,877,967.11 3．销售服务费 - 4．交易费用 7.4.7.18 16,599,573.73 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 7.4.7.19 199,753.85 三、利润总额（亏损总额以“-” -156,543,791.32 号填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -156,543,791.32 列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年6月10日(基金合同生效日)至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 2015年6月10日(基金合同生效日)至2015年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,610,803,480.57 - 2,610,803,480.57 金净值） 二、本期经营活动产生的 - -156,543,791.32 -156,543,791.32 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -675,582,554.67 55,437,174.71 -620,145,379.96 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 59,101,520.90 -3,793,798.86 55,307,722.04 2.基金赎回款 -734,684,075.57 59,230,973.57 -675,453,102.00 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 1,935,220,925.90 -101,106,616.61 1,834,114,309.29 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______卢伟忠______ ______严军______ ____荣静____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称”中国证监会“）证监许可【2015】782号文《关于准予九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予募集注册，由九泰基金管理有限公司作为发起人于2015年5月27日至2015年6月8日向社会公开募集，募集结束经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2015年6月10日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币2,609,991,881.85元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币811,598.72元，以上实收基金（本息）合计为人民币2,610,803,480.57元，折合2,610,803,480.57份基金份额。本基金的基金管理人、注册登记机构均为九泰基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金的投资范围为国内依法发行上市交易的股票（包括创业板、中小板股票及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则以及2014年颁布及经修订的准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年6月10日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2015年6月10日(基金合同生效日)至2015年12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成一个单位的金融资产(负债)，并形成其他单位的金融负债(资产)或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及应收款项。本基金暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。 本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资)于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金将持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 (2)金融负债分类 金融负债应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及收到的全部股利和利息计入相关损益，贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值； (2)存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件时，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值； (3)当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值小组认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加、红利再投资所引起的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累计未分配的已实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购、转入、红利再投资确认日或基金赎回、转出确认日确认，于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与预计收益率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率，在实际持有期间内逐日计提； (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账； (7)资产支持证券投资收益/(损失)于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认； (8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10费用的确认和计量 (1)根据基金合同，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提； (2)根据基金合同，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提； (3)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提； (4)交易费用发生时按照确定的金额计入费用； (5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。7.4.4.11基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)每一基金份额享有同等分配权； (5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。7.4.4.12分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期间无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金无需说明的重大会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金无需说明的重大会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金无需说明的重大会计差错更正。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税； (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税； (3)对基金所持上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，2015年9月8日之前其股息红利所得暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； (4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； (5)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税； (6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 活期存款 105,637,766.60 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 105,637,766.60 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,716,457,859.61 1,697,077,353.68 -19,380,505.93 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,716,457,859.61 1,697,077,353.68 -19,380,505.93 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。7.4.7.4买入返售金融资产 本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 应收活期存款利息 27,994.94 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 19,068.50 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 912.60 合计 47,976.04 注：其他指应收结算保证金利息。7.4.7.6其他资产 本基金于本报告期末未持有其他资产。7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 7,997,331.61 银行间市场应付交易费用 - 合计 7,997,331.61 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 7,501.29 预提费用 190,000.00 合计 197,501.29 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年6月10日(基金合同生效日)至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 2,610,803,480.57 2,610,803,480.57 本期申购 59,101,520.90 59,101,520.90 本期赎回（以“-”号填列） -734,684,075.57 -734,684,075.57 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,935,220,925.90 1,935,220,925.90 注：1；本期赎回中包含转出份额及金额。 2；本基金于2015年5月27日起至2015年6月8日向社会公开募集，截至2015年6月10日(基金合同生效日)止，募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币2,609,991,881.85元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币811,598.72元，以上实收基金(本息)合计为人民币2,610,803,480.57元，折合2,610,803,480.57份基金份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 -137,163,285.39 -19,380,505.93 -156,543,791.32 本期基金份额交易 28,178,657.71 27,258,517.00 55,437,174.71 产生的变动数 其中：基金申购款 -1,685,513.35 -2,108,285.51 -3,793,798.86 基金赎回款 29,864,171.06 29,366,802.51 59,230,973.57 本期已分配利润 - - - 本期末 -108,984,627.68 7,878,011.07 -101,106,616.61 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2015年6月10日(基金合同生效日)至2015年 12月31日 活期存款利息收入 3,511,058.49 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 240,614.13 其他 7,793.16 合计 3,759,465.78 注：其他包括直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2015年6月10日(基金合同生效日)至2015 年12月31日 卖出股票成交总额 4,846,566,954.15 减：卖出股票成本总额 4,956,501,078.32 买卖股票差价收入 -109,934,124.17 7.4.7.13债券投资收益 本基金于2015年6月10日(基金合同生效日)至2015年12月31日止会计期间无债券投资收益。 7.4.7.14衍生工具收益 本基金于2015年6月10日(基金合同生效日)至2015年12月31日止会计期间无衍生工具收益。 7.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年6月10日(基金合同生效日)至2015年12月31日 股票投资产生的股利收益 1,365,061.20 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,365,061.20 7.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2015年6月10日(基金合同生效日)至2015 年12月31日 1.交易性金融资产 -19,380,505.93 ——股票投资 -19,380,505.93 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -19,380,505.93 7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2015年6月10日(基金合同生效日)至2015 年12月31日 基金赎回费收入 2,229,007.67 转换费收入 254.15 合计 2,229,261.82 7.4.7.18交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2015年6月10日(基金合同生效日)至2015 年12月31日 交易所市场交易费用 16,599,573.73 银行间市场交易费用 - 合计 16,599,573.73 7.4.7.19其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2015年6月10日(基金合同生效日)至2015 年12月31日 审计费用 40,000.00 信息披露费 150,000.00 银行汇划费 9,353.85 其他 400.00 合计 199,753.85 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 九泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 九州证券有限公司 基金管理人的股东 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 基金管理人的股东 北京同创九鼎投资管理股份有限公司 基金管理人的股东 昆吾九鼎投资管理有限公司 基金管理人的股东 九泰基金销售（北京）有限公司 基金管理人的全资子公司 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金于2015年6月10日(基金合同生效日)至2015年12月31日止会计期间未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 项目 2015年6月10日(基金合同生效日)至2015年12 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 17,267,802.14 其中：支付销售机构的客户维护费 12,851,525.86 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 项目 2015年6月10日(基金合同生效日)至2015年12 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 2,877,967.11 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于2015年6月10日(基金合同生效日)至2015年12月31日止会计期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于2015年6月10日(基金合同生效日)至2015年12月31日止会计期间未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金份额。7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 名称 2015年6月10日(基金合同生效日)至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 105,637,766.60 3,511,058.49 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于2015年6月10日(基金合同生效日)至2015年12月31日止会计期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金于2015年6月10日(基金合同生效日)至2015年12月31日止会计期间无需说明的其他关联方交易事项。 7.4.11利润分配情况 7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期内未进行利润分配。7.4.12期末（ 2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票名 停牌日 期末 复牌 期末 期末估值总 代码 称 期 停牌原因 估值单 复牌日期 开盘数量（股） 成本总额 额 价 单价 2015年 重大资产重组 2016年3月 600699均胜电子11月4日 停牌 35.91 10日 29.00 1,067,435 41,985,206.9238,331,590.85 000553沙隆达A 2015年8重大资产重组 11.73 - - 2,160,078 32,533,453.0125,337,714.94 月5日 停牌 000876 新希望 2015年8重大事项停牌 17.61 2016年3月2 17.09 1,636,600 29,990,354.9828,820,526.00 月17日 日 2015年 002065东华软件 12月22重大事项停牌 25.10 - - 800,000 19,695,056.2420,080,000.00 日 2015年 2016年1月8 300010 立思辰 12月30重大事项停牌 31.90 日 28.71 199,910 7,355,221.30 6,377,129.00 日 2015年 300043互动娱乐 12月17重大事项停牌 15.80 - - 999,936 15,023,260.6715,798,988.80 日 2015年 重大资产重组 300336 新文化 12月24 停牌 42.00 - - 299,960 11,475,378.2512,598,320.00 日 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，一般情况下其预期风险与预期收益水平高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金，属于中高风险收益特征的证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资、资产支持证券投资及股指期货投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制投资风险的前提下，力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。 本基金的基金管理人建立了董事会及风险控制委员会、总经理、风险管理委员会、督察长、监察稽核部、风控法务部以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。董事会负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度。董事会下设风险控制委员会，风险控制委员会负责对公司经营管理与资产组合运作的风险控制及合法合规性进行审议、监督和检查；总经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险管理委员会，负责审议公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等，重点是公司的合规控制和投资的风险控制；在业务操作层面的风险控制职责主要由监察稽核部和风控法务部具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风控法务部对公司总经理负责，并由督察长分管。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 无。7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 无。7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风控法务部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2015年12月31日，本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 无。7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3个 3个月-1 2015年12月31 1个月以内 月 年 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 105,637,766.60 - - - - - 105,637,766.60 结算备付金 42,374,411.68 - - - - - 42,374,411.68 存出保证金 2,027,899.11 - - - - - 2,027,899.11 交易性金融资 - - - - - 1,697,077,353.68 1,697,077,353.68 产 应收利息 - - - - - 47,976.04 47,976.04 应收申购款 - - - - - 2,175.98 2,175.98 资产总计 150,040,077.39 - - - - 1,697,127,505.70 1,847,167,583.09 负债 应付赎回款 - - - - - 2,033,860.43 2,033,860.43 应付管理人报 - - - - - 2,421,068.99 2,421,068.99 酬 应付托管费 - - - - - 403,511.48 403,511.48 应付交易费用 - - - - - 7,997,331.61 7,997,331.61 其他负债 - - - - - 197,501.29 197,501.29 负债总计 - - - - - 13,053,273.80 13,053,273.80 利率敏感度缺 150,040,077.39 - - - - 1,684,074,231.90 1,834,114,309.29 口 注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分 类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2015年12月31日，本基金未持有交易性债券，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%，投资于改革新动力主题的相关证券不低于非现金基金资产的80%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 1,697,077,353.68 92.53 交易性金融资产－基金投资 - - 交易性金融资产－债券投资 - - 交易性金融资产－贵金属投 - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 1,697,077,353.68 92.53 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2015年12月31日） 1.沪深300指数上升5% 41,368,448.25 2.沪深300指数下降5% -41,368,448.25 7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 无。7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款及应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii)各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为1,549,733,084.09元，属于第二层次的余额为147,344,269.59元，无属于第三层次的余额。 本基金持有的第一层次及第二层次金融工具公允价值的估值技术及输入值参见7.4.4.5。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层次。2015年本基金按公允价值计量的金融工具在第一层和第二层之间无重大转移。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,697,077,353.68 91.87 其中：股票 1,697,077,353.68 91.87 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 148,012,178.28 8.01 7 其他各项资产 2,078,051.13 0.11 8 合计 1,847,167,583.09 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 7,340,000.00 0.40 B 采矿业 - - C 制造业 1,082,298,186.41 59.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供 16,515,000.00 0.90 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 45,647,000.00 2.49 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 352,304,029.12 19.21 业 J 金融业 - - K 房地产业 37,526,429.10 2.05 L 租赁和商务服务业 15,299,133.00 0.83 M 科学研究和技术服务业 109,392.21 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 19,812,818.00 1.08 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 113,875,365.84 6.21 S 综合 6,350,000.00 0.35 合计 1,697,077,353.68 92.53 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000651 格力电器 3,000,000 67,050,000.00 3.66 2 002426 胜利精密 2,159,876 56,199,973.52 3.06 3 603019 中科曙光 599,931 54,695,709.27 2.98 4 002241 歌尔声学 1,549,709 53,619,931.40 2.92 5 300291 华录百纳 1,449,884 51,615,870.40 2.81 6 600588 用友网络 1,499,918 47,712,391.58 2.60 7 002373 千方科技 999,987 45,749,405.25 2.49 8 600699 均胜电子 1,067,435 38,331,590.85 2.09 9 603308 应流股份 1,212,315 37,969,705.80 2.07 10 600055 华润万东 890,024 37,665,815.68 2.05 11 002508 老板电器 836,729 37,610,968.55 2.05 12 600485 信威集团 1,399,903 37,447,405.25 2.04 13 002230 科大讯飞 999,911 37,046,702.55 2.02 14 000938 紫光股份 363,658 35,776,674.04 1.95 15 300367 东方网力 510,054 35,550,763.80 1.94 16 600291 西水股份 1,199,931 34,929,991.41 1.90 17 002268 卫士通 599,787 33,714,027.27 1.84 18 600366 宁波韵升 1,492,400 32,594,016.00 1.78 19 002462 嘉事堂 600,000 30,372,000.00 1.66 20 600498 烽火通信 1,037,288 29,573,080.88 1.61 21 600418 江淮汽车 1,999,949 29,179,255.91 1.59 22 000876 新希望 1,636,600 28,820,526.00 1.57 23 002292 奥飞动漫 499,950 25,852,414.50 1.41 24 000553 沙隆达A 2,160,078 25,337,714.94 1.38 25 300290 荣科科技 899,901 22,695,503.22 1.24 26 002312 三泰控股 799,905 22,237,359.00 1.21 27 000793 华闻传媒 1,400,000 21,042,000.00 1.15 28 002065 东华软件 800,000 20,080,000.00 1.09 29 000888 峨眉山A 1,337,800 19,812,818.00 1.08 30 600060 海信电器 999,886 19,667,757.62 1.07 31 002362 汉王科技 600,000 19,230,000.00 1.05 32 300096 易联众 700,000 18,669,000.00 1.02 33 002152 广电运通 600,000 18,594,000.00 1.01 34 002385 大北农 1,500,000 18,315,000.00 1.00 35 300458 全志科技 149,978 17,847,382.00 0.97 36 000488 晨鸣纸业 2,000,000 17,840,000.00 0.97 37 000816 智慧农业 2,000,000 16,680,000.00 0.91 38 000601 韶能股份 1,500,000 16,515,000.00 0.90 39 600867 通化东宝 599,972 16,301,239.24 0.89 40 000158 常山股份 799,901 16,277,985.35 0.89 41 002588 史丹利 500,000 16,265,000.00 0.89 42 002439 启明星辰 500,000 16,000,000.00 0.87 43 300170 汉得信息 800,000 15,880,000.00 0.87 44 300043 互动娱乐 999,936 15,798,988.80 0.86 45 600358 国旅联合 899,949 15,299,133.00 0.83 46 000638 万方发展 500,000 15,275,000.00 0.83 47 300447 全信股份 150,000 15,225,000.00 0.83 48 000631 顺发恒业 1,499,850 14,878,512.00 0.81 49 300026 红日药业 700,000 14,770,000.00 0.81 50 002327 富安娜 1,200,000 14,436,000.00 0.79 51 002035 华帝股份 799,833 14,221,030.74 0.78 52 002016 世荣兆业 999,902 13,528,674.06 0.74 53 300196 长海股份 370,400 13,182,536.00 0.72 54 300336 新文化 299,960 12,598,320.00 0.69 55 600136 道博股份 199,919 12,466,948.84 0.68 56 300339 润和软件 250,000 12,005,000.00 0.65 57 300409 道氏技术 199,968 11,550,151.68 0.63 58 603566 普莱柯 200,000 11,462,000.00 0.62 59 300207 欣旺达 399,907 11,237,386.70 0.61 60 600703 三安光电 399,950 9,710,786.00 0.53 61 300166 东方国信 300,000 9,609,000.00 0.52 62 000540 中天城投 999,917 9,119,243.04 0.50 63 300245 天玑科技 215,900 9,074,277.00 0.49 64 002488 金固股份 300,000 8,700,000.00 0.47 65 300144 宋城演艺 299,902 8,487,226.60 0.46 66 600476 湘邮科技 200,000 7,850,000.00 0.43 67 002405 四维图新 200,000 7,760,000.00 0.42 68 600230 沧州大化 500,000 7,755,000.00 0.42 69 600850 华东电脑 149,905 7,742,593.25 0.42 70 002699 美盛文化 150,000 7,665,000.00 0.42 71 000997 新大陆 300,000 7,596,000.00 0.41 72 601567 三星医疗 500,000 7,585,000.00 0.41 73 300248 新开普 200,000 7,430,000.00 0.41 74 002308 威创股份 300,000 7,395,000.00 0.40 75 600108 亚盛集团 1,000,000 7,340,000.00 0.40 76 002032 苏泊尔 254,742 7,086,922.44 0.39 77 300010 立思辰 199,910 6,377,129.00 0.35 78 000931 中关村 500,000 6,350,000.00 0.35 79 002280 联络互动 100,000 6,140,000.00 0.33 80 300053 欧比特 150,000 6,112,500.00 0.33 81 300085 银之杰 100,000 5,590,000.00 0.30 82 300287 飞利信 300,000 5,430,000.00 0.30 83 300145 南方泵业 100,000 4,762,000.00 0.26 84 002101 广东鸿图 100,000 3,300,000.00 0.18 85 600037 歌华有线 100,000 2,153,000.00 0.12 86 002782 可立克 13,312 283,146.24 0.02 87 002786 银宝山新 9,630 263,476.80 0.01 88 300492 山鼎设计 6,219 109,392.21 0.01 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 000999 华润三九 132,832,613.80 7.24 2 000488 晨鸣纸业 121,197,443.52 6.61 3 601328 交通银行 120,801,692.90 6.59 4 600875 东方电气 110,369,296.35 6.02 5 002664 信质电机 107,707,053.75 5.87 6 002028 思源电气 105,342,327.17 5.74 7 002462 嘉事堂 102,467,554.43 5.59 8 600332 白云山 99,939,738.51 5.45 9 002376 新北洋 99,382,429.19 5.42 10 002293 罗莱生活 95,814,944.76 5.22 11 002009 天奇股份 92,799,057.83 5.06 12 600805 悦达投资 86,966,651.37 4.74 13 002501 利源精制 84,087,250.59 4.58 14 002367 康力电梯 79,737,174.85 4.35 15 002327 富安娜 74,513,374.08 4.06 16 000651 格力电器 70,253,540.12 3.83 17 601939 建设银行 69,996,186.00 3.82 18 601607 上海医药 69,976,747.59 3.82 19 601628 中国人寿 69,976,604.49 3.82 20 600064 南京高科 69,256,330.51 3.78 21 300291 华录百纳 66,385,413.03 3.62 22 000969 安泰科技 65,668,433.80 3.58 23 600305 恒顺醋业 62,288,994.63 3.40 24 600366 宁波韵升 62,029,894.86 3.38 25 600399 抚顺特钢 59,989,851.52 3.27 26 000001 平安银行 59,989,820.02 3.27 27 600004 白云机场 59,971,204.94 3.27 28 600426 华鲁恒升 59,966,079.67 3.27 29 600699 均胜电子 59,449,835.26 3.24 30 000869 张裕A 57,987,366.42 3.16 31 300166 东方国信 56,670,713.73 3.09 32 300006 莱美药业 55,136,845.62 3.01 33 600894 广日股份 54,961,969.42 3.00 34 002426 胜利精密 54,139,327.07 2.95 35 603019 中科曙光 53,149,464.90 2.90 36 002241 歌尔声学 52,605,511.05 2.87 37 601336 新华保险 51,384,952.55 2.80 38 002689 远大智能 49,970,947.77 2.72 39 600570 恒生电子 49,474,281.58 2.70 40 000910 大亚科技 48,058,002.67 2.62 41 002390 信邦制药 46,871,490.51 2.56 42 002373 千方科技 46,537,936.66 2.54 43 002317 众生药业 46,038,954.98 2.51 44 600588 用友网络 45,009,954.60 2.45 45 002056 横店东磁 44,982,383.37 2.45 46 000638 万方发展 44,162,414.85 2.41 47 002657 中科金财 44,079,123.80 2.40 48 300377 赢时胜 43,243,170.02 2.36 49 600141 兴发集团 42,773,933.60 2.33 50 002171 楚江新材 42,760,537.08 2.33 51 300026 红日药业 42,042,552.51 2.29 52 002673 西部证券 41,963,194.35 2.29 53 600386 北巴传媒 41,826,400.85 2.28 54 000544 中原环保 40,864,810.16 2.23 55 002408 齐翔腾达 40,786,713.65 2.22 56 600123 兰花科创 40,542,078.95 2.21 57 600880 博瑞传播 40,420,881.88 2.20 58 600522 中天科技 40,181,539.03 2.19 59 300004 南风股份 39,988,749.31 2.18 60 002372 伟星新材 39,988,429.40 2.18 61 000605 渤海股份 39,977,710.50 2.18 62 300367 东方网力 39,932,608.25 2.18 63 300064 豫金刚石 39,050,178.01 2.13 64 002089 新海宜 38,789,877.59 2.11 65 600291 西水股份 37,230,778.36 2.03 66 603308 应流股份 37,035,625.75 2.02 67 600055 华润万东 36,925,990.32 2.01 68 600485 信威集团 36,914,345.12 2.01 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 000999 华润三九 114,614,033.34 6.25 2 600332 白云山 114,089,981.18 6.22 3 002664 信质电机 111,957,707.07 6.10 4 601328 交通银行 111,039,028.76 6.05 5 002028 思源电气 110,437,617.59 6.02 6 002376 新北洋 100,634,278.88 5.49 7 002009 天奇股份 95,776,170.00 5.22 8 600875 东方电气 93,957,331.57 5.12 9 000488 晨鸣纸业 89,368,618.27 4.87 10 002293 罗莱生活 89,002,568.55 4.85 11 002501 利源精制 85,484,800.81 4.66 12 600805 悦达投资 83,367,971.78 4.55 13 002367 康力电梯 79,783,526.52 4.35 14 600064 南京高科 73,115,779.26 3.99 15 002462 嘉事堂 70,756,935.27 3.86 16 600399 抚顺特钢 64,376,562.82 3.51 17 601607 上海医药 64,015,660.55 3.49 18 601939 建设银行 62,790,531.97 3.42 19 601628 中国人寿 59,164,509.69 3.23 20 600894 广日股份 57,372,182.38 3.13 21 000869 张裕A 56,942,445.86 3.10 22 002327 富安娜 56,600,318.79 3.09 23 600426 华鲁恒升 54,589,773.30 2.98 24 600004 白云机场 54,344,802.39 2.96 25 000969 安泰科技 51,240,090.81 2.79 26 000910 大亚科技 51,205,961.38 2.79 27 300006 莱美药业 51,199,164.52 2.79 28 600305 恒顺醋业 50,891,796.35 2.77 29 002056 横店东磁 49,961,960.39 2.72 30 000001 平安银行 49,451,655.70 2.70 31 002317 众生药业 49,074,263.81 2.68 32 002689 远大智能 48,523,455.48 2.65 33 600570 恒生电子 48,402,262.94 2.64 34 002171 楚江新材 48,051,438.47 2.62 35 600386 北巴传媒 47,110,978.17 2.57 36 002390 信邦制药 46,499,362.10 2.54 37 002408 齐翔腾达 46,264,553.71 2.52 38 600522 中天科技 46,025,035.24 2.51 39 300064 豫金刚石 45,041,135.93 2.46 40 000544 中原环保 43,988,356.79 2.40 41 300004 南风股份 43,291,921.47 2.36 42 002089 新海宜 42,761,016.17 2.33 43 601336 新华保险 42,643,601.56 2.33 44 002657 中科金财 42,270,765.12 2.30 45 300166 东方国信 41,120,299.04 2.24 46 002372 伟星新材 40,851,358.86 2.23 47 300377 赢时胜 40,267,305.82 2.20 48 600395 盘江股份 40,053,196.49 2.18 49 600880 博瑞传播 39,708,604.89 2.17 50 000639 西王食品 39,423,755.30 2.15 51 000638 万方发展 38,969,545.63 2.12 52 600123 兰花科创 38,297,106.65 2.09 53 002673 西部证券 37,676,459.29 2.05 54 600366 宁波韵升 36,758,442.13 2.00 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 6,672,958,937.93 卖出股票收入（成交）总额 4,846,566,954.15 注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金将在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型，采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约，对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化，提高投资组合的运作效率。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 报告期内，本基金未参与国债期货交易。8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。8.11.3本期国债期货投资评价 报告期内，本基金未参与国债期货交易。8.12投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,027,899.11 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 47,976.04 5 应收申购款 2,175.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,078,051.13 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 600699 均胜电子 38,331,590.85 2.09 重大资产重组停牌 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 21,618 89,518.96 - - 1,935,220,925.90 100.00% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 274,047.03 0.0142% 持有本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年6月10日）基金份额总额 2,610,803,480.57 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 59,101,520.90 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 734,684,075.57 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 - 额减少以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 1,935,220,925.90 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：1）基金管理人于2015年11月3日发布了《九泰基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告》，自2015年10月27日起，王学明不再担任九泰基金管理有限公司总经理职务，由王玉代行；2）基金管理人于2015年11月17日发布了《九泰基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告》，自11月9日起，谢海波先生担任九泰基金管理有限公司督察长，王彦斌先生不再担任督察长职务；3）基金管理人于2015年12月24日发布了《九泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，自2015年12月23日起，卢伟忠先生担任九泰基金管理有限公司总经理职务。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 基金管理人于2015年12月23日改聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。本年度支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用80,000.00元，目前该审计机构首次提供审计服务。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2015年5月28日，基金管理人收到中国证监会北京监管局下发的《关于对九泰基金管理有限公司采取责令改正的行政监管措施的决定》（行政监管措施决定书[2015]27号），基金管理人高度重视本次整改工作，及时制定了整改方案，并逐一落实。2015年第2季度，基金管理人已完成全部的整改工作，并向中国证监会北京监管局报送了《九泰基金管理有限公司关于行政监管措施决定书的整改报告》（九泰字[2015]104号）。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 银河证券 23,700,370,869.02 32.12% 3,446,160.12 32.27% - 招商证券 21,825,734,567.03 15.85% 1,662,146.69 15.56% - 华泰证券 21,720,335,688.55 14.93% 1,591,333.60 14.90% - 华西证券 21,336,420,939.37 11.60% 1,244,611.40 11.65% - 安信证券 21,171,351,791.33 10.17% 1,090,881.00 10.22% - 山西证券 21,146,369,983.90 9.95% 1,067,615.52 10.00% - 民族证券 2 618,695,003.22 5.37% 576,188.97 5.40% - 国金证券 2 - - - - - 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 银河证券 - - 1,450,000,000.00 5.22% - - 招商证券 - -16,408,500,000.00 59.12% - - 华泰证券 - - 2,824,100,000.00 10.18% - - 华西证券 - - 3,490,000,000.00 12.58% - - 安信证券 - - 2,880,000,000.00 10.38% - - 山西证券 - - 200,000,000.00 0.72% - - 民族证券 - - 500,000,000.00 1.80% - - 国金证券 - - - - - - 注：1、本公司选择证券经营机构的标准 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与基金管理人有互补性、在最近一年内无重大违规行为。 券商经纪人具有较强的研究能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行 业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，能根据基 金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力。 2、本公司租用券商交易单元的程序 基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单经公募基金业务投资决策委员会或专户业务投资决策委员会审批同意后与被选择的证券经营机构签订委托协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订委托代理协议时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。监察稽核部对委托协议的合法合规性进行审查。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： （1）本基金报告期内新增租用交易单元情况 新增中国银河证券股份有限公司上海交易单元1个、深圳交易单元1个；新增招商证券股份有限公司上海交易单元1个、深圳交易单元1个；新增华泰证券股份有限公司上海交易单元1个、深圳交易单元1个；新增华西证券股份有限公司上海交易单元1个、深圳交易单元1个；新增安信证券股份有限公司上海交易单元1个、深圳交易单元1个；新增山西证券股份有限公司上海交易单元1个、深圳交易单元1个；新增中国民族证券有限责任公司上海交易单元1个、深圳交易单元1个；新增国金证券股份有限公司上海交易单元1个、深圳交易单元1个。 （2）本基金报告期内停止租用交易单元情况 无。11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 九泰天富改革新动力灵活配置混 中国证监会指定报 1 合型证券投资基金基金合同生效 刊和公司网站 公告 2015年6月11日 九泰基金管理有限公司关于开展 中国证监会指定报 2 基金认购费率优惠活动的公告 刊和公司网站 2015年6月25日 九泰基金管理有限公司关于参加 中国证监会指定报 3 数米基金网费率优惠活动的公告 刊和公司网站 2015年6月26日 九泰基金管理有限公司旗下基金 中国证监会指定报 4 半年度净值公告 刊和公司网站 2015年7月1日 九泰基金管理有限公司关于公 中国证监会指定报 5 司、高管及基金经理投资旗下基 刊和公司网站 金相关事宜的公告 2015年7月6日 九泰天富改革新动力灵活配置混 中国证监会指定报 合型证券投资基金关于在部分代 刊和公司网站 6 销机构开通定投业务并参与电子 直销平台及部分代销机构费率优 惠活动的公告 2015年7月7日 九泰天富改革新动力灵活配置混 中国证监会指定报 合型证券投资基金开放日常申 刊和公司网站 7 购、赎回及定期定额投资业务公 告 2015年7月7日 九泰基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 信达证券为九泰天富改革新动力 刊和公司网站 8 灵活配置混合型证券投资基金代 销机构的公告 2015年7月9日 九泰基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 华龙证券为九泰天富改革新动力 刊和公司网站 9 灵活配置混合型证券投资基金代 销机构的公告 2015年7月9日 九泰基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 东莞证券为九泰天富改革新动力 刊和公司网站 10 灵活配置混合型证券投资基金代 销机构的公告 2015年7月9日 关于九泰天富改革新动力灵活配 中国证监会指定报 11 置混合型证券投资基金基金经理 刊和公司网站 变更的公告 2015年7月16日 九泰基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 微动利为旗下开放式基金代销机 刊和公司网站 12 构并开通基金定投业务及参与费 率优惠活动的公告 2015年7月27日 九泰基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 诺亚正行为旗下开放式基金代销 刊和公司网站 13 机构并开通基金定投业务及参与 费率优惠活动的公告 2015年8月7日 九泰基金管理有限公司关于设立 中国证监会指定报 14 子公司的公告 刊和公司网站 2015年8月14日 九泰基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 钱景财富为旗下开放式基金代销 刊和公司网站 15 机构并开通基金定投业务及参与 费率优惠活动的公告 2015年8月21日 九泰基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 16 基金调整长期停牌股票估值方法 刊和公司网站 的提示性公告 2015年8月25日 九泰基金管理有限公司关于参加 中国证监会指定报 17 同花顺费率优惠活动的公告 刊和公司网站 2015年8月25日 九泰基金管理有限公司关于参加 中国证监会指定报 18 天天基金网费率优惠的公告 刊和公司网站 2015年8月25日 九泰基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 19 基金调整长期停牌股票估值方法 刊和公司网站 的公告 2015年8月26日 九泰基金管理有限公司关于九泰 中国证监会指定报 20 基金-九鼎投资定增2号资产管 刊和公司网站 理计划提前终止初始销售的公告 2015年8月27日 九泰基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报 九泰天富改革新动力灵活配置混 刊和公司网站 21 合型证券投资基金申购金额下限 的公告 2015年9月11日 九泰天富改革新动力灵活配置混 中国证监会指定报 22 合型证券投资基金开放日常转换 刊和公司网站 业务公告 2015年9月11日 九泰基金管理有限公司变更股东 中国证监会指定报 23 出资比例的公告 刊和公司网站 2015年9月15日 九泰基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 24 基金调整长期停牌股票估值方法 刊和公司网站 的提示性公告 2015年9月16日 关于九泰基金管理有限公司网站 中国证监会指定报 25 网上交易及客服系统维护的公告 刊和公司网站 2015年9月17日 关于九泰基金管理有限公司网站 中国证监会指定报 26 和网上交易系统维护的公告 刊和公司网站 2015年9月17日 九泰基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 27 基金投资非公开发行股票的公告 刊和公司网站 2015年10月8日 九泰基金管理有限公司关于客服 中国证监会指定报 28 及直销中心搬迁的公告 刊和公司网站 2015年10月23日 九泰天富改革新动力灵活配置混 中国证监会指定报 29 合型证券投资基金2015第3季度 刊和公司网站 报告 2015年10月27日 九泰基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 30 管理人员变更公告 刊和公司网站 2015年11月3日 九泰基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报 九泰天富改革新动力灵活配置混 刊和公司网站 31 合型证券投资基金在数米基金申 购金额下限的公告 2015年11月4日 九泰基金管理有限公司关于参加 中国证监会指定报 32 上海长量基金销售投资顾问有限 刊和公司网站 公司费率优惠活动的公告 2015年11月5日 九泰基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 33 基金投资非公开发行股票的公告 刊和公司网站 2015年11月7日 九泰基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 长量基金销售为九泰天富改革新 刊和公司网站 34 动力灵活配置混合型证券投资基 金代销机构的公告 2015年11月11日 九泰基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 凯石财富为旗下开放式基金代销 刊和公司网站 35 机构并开通基金定投、转换业务 及参与费率优惠活动的公告 2015年11月13日 九泰基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 36 基金投资非公开发行股票的公告 刊和公司网站 2015年11月13日 37 关于九泰天宝灵活配置混合型证 中国证监会指定报 2015年11月14日 券投资基金增加C类份额并修改 刊和公司网站 基金合同的公告 九泰基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 陆金所资管为旗下开放式基金代 刊和公司网站 38 销机构并参与费率优惠活动的公 告 2015年11月17日 九泰基金管理有限公司关于参加 中国证监会指定报 39 利得基金费率优惠活动的公告 刊和公司网站 2015年11月19日 九泰基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 40 基金调整长期停牌股票估值方法 刊和公司网站 的公告 2015年11月26日 九泰基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 国金证券为九泰天富改革新动力 刊和公司网站 41 灵活配置混合型证券投资基金代 销机构的公告 2015年12月4日 关于系统升级暂停基金直销电子 中国证监会指定报 42 交易平台的公告 刊和公司网站 2015年12月4日 关于九泰天富改革新动力灵活配 中国证监会指定报 43 置混合型证券投资基金基金经理 刊和公司网站 变更的公告 2015年12月10日 关于九泰基金管理有限公司网站 公司网站 44 和电子直销交易系统维护的公告 2015年12月11日 九泰基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 中信建投证券为九泰天富改革新 刊和公司网站 45 动力灵活配置混合型证券投资基 金代销机构的公告 2015年12月11日 九泰基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 46 九州证券为旗下开放式基金代销 刊和公司网站 机构的公告 2015年12月12日 关于增加中信证券公司等三家机 中国证监会指定报 47 构为我公司所管理部分开放式基 刊和公司网站 金销售机构的公告 2015年12月15日 关于增加中经北证（北京）资产 中国证监会指定报 48 管理有限公司为我公司所管理部 刊和公司网站 分开放式基金销售机构的公告 2015年12月15日 关于增加珠海盈米财富管理有限 中国证监会指定报 公司作为我公司部分开放式基金 刊和公司网站 49 代销机构并开通基金定投、转换 业务及参与费率优惠活动的公告 2015年12月24日 九泰基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 50 管理人员变更公告 刊和公司网站 2015年12月24日 九泰基金管理有限公司所管理的 中国证监会指定报 51 部分基金改聘会计师事务所的公 刊和公司网站 告 2015年12月24日 关于增加北京乐融多源投资咨询 中国证监会指定报 有限公司作为我公司部分开放式 刊和公司网站 52 基金代销机构并开通基金定投、 转换业务及参与费率优惠活动的 公告 2015年12月30日 关于增加上海汇付金融服务有限 中国证监会指定报 公司作为我公司部分开放式基金 刊和公司网站 53 代销机构并开通基金定投、转换 业务及参与费率优惠活动的公告 2015年12月30日 九泰基金管理有限公司关于在指 中国证监会指定报 54 数熔断实施期间调整所管理的部 刊和公司网站 分基金开放时间的公告 2015年12月31日 §12 影响投资者决策的其他重要信息 九泰基金管理有限公司自2015年9月14日起，股权结构变更为：昆吾九鼎投资管理有限公司出资额为人民币5200万元，占注册资本的26%；北京同创九鼎投资管理股份有限公司出资额为人民币5000万元，占注册资本的25%；拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司出资额为人民币5000万元，占注册资本的25%；九州证券有限公司出资额为4800万元，占注册资本的24%。相关信息详见公司公告。 §13 备查文件目录 13.1备查文件目录 1、中国证监会准予九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件 2、《九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、法律意见书 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、基金托管人业务资格批件、营业执照 7、证监会要求的其他文件13.2存放地点 北京市西城区广宁伯街2号金泽大厦西区6层，九泰基金管理有限公司。13.3查阅方式 投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，网址为www.jtamc.com。 九泰基金管理有限公司 2016年3月30日