国寿安保中证500交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2016年8月26日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................................................9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..........................................................................9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 11§5 托管人报告......................................................................................................................................... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................ 11§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................12 6.1 资产负债表................................................................................................................................12 6.2 利润表........................................................................................................................................13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................14 6.4 报表附注....................................................................................................................................15§7 投资组合报告.....................................................................................................................................30 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................30 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................31 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................32 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................41 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细..........................41 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................41 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................41 7.13 投资组合报告附注..................................................................................................................41§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................43§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................43§10 重大事件揭示...................................................................................................................................43 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................43 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................44 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................45§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................46§12 备查文件目录...................................................................................................................................46 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................46 12.2 存放地点..................................................................................................................................46 12.3 查阅方式..................................................................................................................................47 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 国寿安保中证500ETF联接 基金主代码 001241 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年5月29日 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 428,735,230.93份 基金合同存续期 不定期 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510560 基金运作方式 契约型开放式(ETF) 基金合同生效日 2015年5月29日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2015年7月3日 基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 2.2基金产品说明 投资目标 通过主要投资于中证500交易型开放式指数证券投资基金，紧 密跟踪标的指数即中证500指数的表现，追求跟踪偏离度和跟 踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要投资于目标ETF，方便特定的客户群通过本基金投 资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。 业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为被动式投资的交易型开放式指数基金联接基金，跟踪 中证500指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合 的风险收益特征相似。 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合 型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高预期风险、高预 期收益的开放式基金。 2.2.1目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份 股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标 的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 业绩比较基准 中证500指数 风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的 指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市 场相似的风险收益特征。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国寿安保基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 张彬 林葛 信息披露负责人 联系电话 010-50850744 010-66060069 电子邮箱 public@gsfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4009-258-258 95599 传真 010-50850776 010-68121816 注册地址 上海市虹口区丰镇路806号3 北京市东城区建国门内大街69 幢306号 号 办公地址 北京市西城区金融大街28号 北京复兴门内大街28号凯晨世 院盈泰商务中心2号楼11层 贸中心东座9层 邮政编码 100033 100031 法定代表人 刘慧敏 周慕冰 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gsfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国寿安保基金管理有限公司 北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中 心2号楼11层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日) 本期已实现收益 -2,831,642.36 本期利润 -44,377,282.70 加权平均基金份额本期利润 -0.1225 本期加权平均净值利润率 -22.13% 本期基金份额净值增长率 -17.53% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期末可供分配利润 -184,295,093.66 期末可供分配基金份额利润 -0.4299 期末基金资产净值 244,440,137.27 期末基金份额净值 0.5701 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -42.99% 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 3.02% 1.43% 2.82% 1.47% 0.20% -0.04% 过去三个月 -0.05% 1.53% -0.45% 1.57% 0.40% -0.04% 过去六个月 -17.53% 2.33% -18.57% 2.43% 1.04% -0.10% 过去一年 -30.74% 2.66% -29.57% 2.77% -1.17% -0.11% 自基金合同 -42.99% 2.72% -36.07% 2.83% -6.92% -0.11% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金的基金合同生效日为2015年5月29日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2015年5月29日至2016年6月30日。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308号文核准，于2013年10月29日设立，公司注册资本5.88亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理有限公司，其持有股份85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚安保资本投资有限公司），其持有股份14.97%。 截至2016年6月30日，公司共管理21只开放式基金和部分特定资产管理计划，公司管理资产总规模为788.64亿元，其中公募基金管理规模533.27亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 李康先生，博士研究生。2009 年10月至2012年12月就职于 中国国际金融有限公司，任职量 化分析经理；2012年12月至 2013年11月就职于长盛基金管 理有限公司，任职量化研究员； 李康 基金经 2015年5月29 - 6年 2013年11月加入国寿安保基金 理 日 管理有限公司任基金经理助理， 现任国寿安保沪深300指数型证 券投资基金、国寿安保中证500 交易型开放式指数证券投资基 金及国寿安保中证500交易型开 放式指数证券投资基金联接基 金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的指数。本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 本基金跟踪误差主要源自股票停牌和成份股调整等因素引起的成份股权重偏离。日常申赎和市场波动等因素，也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段，通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且，逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离，定期分析优化跟踪偏离度管理方案。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为0.5701元，累计份额净值为0.5701元。报告期内净值增长率为-17.53%，同期业绩基准涨幅为-18.57%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年上半年股市经历了快速下跌和修复阶段，1月受汇率波动和熔断制度影响快速下跌，随后逐渐震荡回升。年初至6月底，上证综指跌幅仍达约17.23%。展望下半年，经济增长仍存在下行压力，财政与货币政策仍偏向积极，但空间相对有限。经济政策层面，需关注国企改革的推进，以及中央经济工作会议等。整体来看下半年A股市场出现大的趋势性行情概率较小，将以结构性行情为主。外围市场方面，美联储加息概率有所降低，12月份的大选结果的影响值得关注。 本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金将严守基金合同及相关法律法规，秉承指数化投资管理策略，以量化分析为基础不断优化改进投资方案，力争将相对标的指数业绩基准的跟踪误差降低到最小程度。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由公司领导担任，委员由运营管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供在银行间同业市场交易和在交易所市场交易的债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人-国寿安保基金管理有限公司2016年1月1日至2016年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,国寿安保基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，国寿安保基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 52,415,662.62 14,997,459.70 结算备付金 - 11,270.34 存出保证金 2,703.99 294,914.52 交易性金融资产 6.4.7.2 228,506,308.47 237,514,508.21 其中：股票投资 3,151,971.14 7,280,473.23 基金投资 225,354,337.33 230,234,034.98 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 2,128,759.44 - 应收利息 6.4.7.5 3,328.90 3,257.48 应收股利 - - 应收申购款 1,018.78 99,804.72 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 283,057,782.20 252,921,214.97 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 38,212,819.39 - 应付赎回款 149,018.82 102,113.50 应付管理人报酬 6,293.68 10,213.29 应付托管费 1,258.75 2,042.68 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 13,651.57 18,110.90 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 234,602.72 170,384.82 负债合计 38,617,644.93 302,865.19 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 428,735,230.93 365,429,862.24 未分配利润 6.4.7.10 -184,295,093.66 -112,811,512.46 所有者权益合计 244,440,137.27 252,618,349.78 负债和所有者权益总计 283,057,782.20 252,921,214.97 注：报告截止日 2016年6月30日，基金份额净值人民币0.5701元，基金份额总额428,735,230.93份。 6.2利润表 会计主体：国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年5月29日(基 2016年6月30日 金合同生效日)至 2015年6月30日 一、收入 -44,133,006.18 -72,353,020.06 1.利息收入 50,614.89 121,967.71 其中：存款利息收入 6.4.7.11 50,614.89 106,839.91 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 15,127.80 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -2,648,422.71 2,512,849.57 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -2,654,522.60 2,010,525.33 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 6,099.89 502,324.24 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.18 -41,545,640.34 -74,987,837.34 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 10,441.98 - 减：二、费用 244,276.52 714,483.01 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 42,560.46 177,049.14 2．托管费 6.4.10.2.2 8,512.14 35,409.83 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.20 18,041.50 465,213.56 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.21 175,162.42 36,810.48 三、利润总额（亏损总额以“-”号 -44,377,282.70 -73,067,503.07 填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -44,377,282.70 -73,067,503.07 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 365,429,862.24 -112,811,512.46 252,618,349.78 金净值） 二、本期经营活动产生的 - -44,377,282.70 -44,377,282.70 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 63,305,368.69 -27,106,298.50 36,199,070.19 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 78,327,502.16 -33,775,741.70 44,551,760.46 2.基金赎回款 -15,022,133.47 6,669,443.20 -8,352,690.27 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 428,735,230.93 -184,295,093.66 244,440,137.27 金净值） 项目 上年度可比期间 2015年5月29日(基金合同生效日)至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 412,943,746.75 - 412,943,746.75 金净值） 二、本期经营活动产生的 - -73,067,503.07 -73,067,503.07 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 - - - 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 412,943,746.75 -73,067,503.07 339,876,243.68 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______左季庆______ ______左季庆______ ____韩占锋____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]485号文《关于准予国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金及联接基金注册的批复》的核准，由国寿安保基金管理有限公司于2015年5月4日至2015年5月15日向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明(2015)验字第61090605_A03号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2015年5月29日正式生效，首次设立募集规模为412,943,746.75份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为国寿安保基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（权证等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债，证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止的经营成果和净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6税项 6.4.6.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.3个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 52,415,662.62 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计 52,415,662.62 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 4,503,749.29 3,151,971.14 -1,351,778.15 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 242,378,683.27 225,354,337.33 -17,024,345.94 其他 - - - 合计 246,882,432.56 228,506,308.47 -18,376,124.09 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。6.4.7.4买入返售金融资产 本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 3,327.70 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 1.20 合计 3,328.90 6.4.7.6其他资产 本基金于本报告期末未持有其他资产。6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 13,651.57 银行间市场应付交易费用 - 合计 13,651.57 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 561.58 预提费用 234,041.14 合计 234,602.72 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 365,429,862.24 365,429,862.24 本期申购 78,327,502.16 78,327,502.16 本期赎回(以"-"号填列) -15,022,133.47 -15,022,133.47 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 428,735,230.93 428,735,230.93 注：本期申购包含基金转入的份额及金额；本期赎回包含基金转出的份额及金额。6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -146,138,414.99 33,326,902.53 -112,811,512.46 本期利润 -2,831,642.36 -41,545,640.34 -44,377,282.70 本期基金份额交易 -25,725,086.02 -1,381,212.48 -27,106,298.50 产生的变动数 其中：基金申购款 -31,795,577.87 -1,980,163.83 -33,775,741.70 基金赎回款 6,070,491.85 598,951.35 6,669,443.20 本期已分配利润 - - - 本期末 -174,695,143.37 -9,599,950.29 -184,295,093.66 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 50,297.06 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 5.06 其他 312.77 合计 50,614.89 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -1,311,908.29 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 -1,342,614.31 合计 -2,654,522.60 6.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 2,314,542.30 减：卖出股票成本总额 3,626,450.59 买卖股票差价收入 -1,311,908.29 6.4.7.12.3股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 申购基金份额总额 38,016,400.00 减：现金支付申购款总额 21,146,051.92 减：申购股票成本总额 18,212,962.39 申购差价收入 -1,342,614.31 6.4.7.13基金投资收益 本基金于本报告期无买卖基金差价收益/损失。6.4.7.14债券投资收益 本基金于本报告期无债券投资收益/损失。6.4.7.14.1资产支持证券投资收益 本基金于本报告期无资产支持证券投资收益/损失。6.4.7.15贵金属投资收益 本基金于本报告期无买卖贵金属差价收益/损失。6.4.7.16衍生工具收益 本基金于本报告期无衍生工具收益。6.4.7.17股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 6,099.89 基金投资产生的股利收益 - 合计 6,099.89 6.4.7.18公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -41,545,640.34 ——股票投资 1,357,847.29 ——债券投资 - ——基金投资 -42,903,487.63 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -41,545,640.34 6.4.7.19其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 9,800.65 转换费收入 641.33 合计 10,441.98 6.4.7.20交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 18,041.50 银行间市场交易费用 - 合计 18,041.50 6.4.7.21其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 24,863.02 信息披露费 149,178.12 银行费用 1,121.28 其他 - 合计 175,162.42 6.4.7.22分部报告 无。6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无需作披露的重大资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期未发生存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化情况。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国寿安保基金管理有限公司（简称“国寿安保”） 基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国农业银行股份有限公司（简称“农业银行”） 基金托管人、销售机构 中国人寿保险（集团）公司（简称“集团公司”） 公司的最终控制人 中国人寿保险股份有限公司（简称“中国人寿”） 集团公司控制的公司 国寿安保中证500ETF（简称“目标基金”） 公司管理的其他基金 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。6.4.10.1关联方报酬 6.4.10.1.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年5月29日(基金合同生效日) 月30日 至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 42,560.46 177,049.14 的管理费 其中：支付销售机构的客 170,766.92 64,056.77 户维护费 注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额（金额为负时以零计）的0.50%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额（金额为负时以零计） 6.4.10.1.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年5月29日(基金合同生效日) 月30日 至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 8,512.14 35,409.83 的托管费 注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额（金额为负时以零计）的0.10%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额（金额为负时以零计） 6.4.10.1.3销售服务费 无。6.4.10.2与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.3各关联方投资本基金的情况 6.4.10.3.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 关联方名称 持有的基金 持有的基金 持有的 份额 持有的 份额 基金份额 占基金总份 基金份额 占基金总份 额的比例 额的比例 集团公司 133,785,891.07 31.20% 133,785,891.07 36.61% 6.4.10.4由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年5月29日(基金合同生效日)至 名称 2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 农业银行 52,415,662.62 50,297.06 33,483,620.28 106,839.91 6.4.10.5本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。6.4.10.6其他关联交易事项的说明 于本报告期末，本基金持有177,486,286.00份目标ETF基金份额，占其总份额的比例为68.71%。 6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 本基金于本报告期间未进行利润分配。6.4.12期末（ 2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票名称 停牌日期停牌原因 期末估 复牌日期 复牌开 数量（股） 期末成 期末估 备注 码 值单价 盘单价 本总额 值总额 600759 洲际油气 2016年6 公告重大 7.58 2016年7月11日 8.10 6,030 86,265.19 45,707.40 - 月24日 事项 002672 东江环保 2016年6 公告重大 17.33 2016年7月15日 19.06 800 23,259.64 13,864.00 - 月21日 事项 000511 *ST烯碳 2016年4 公告重大 8.92 - - 80 1,177.01 713.60 - 月25日 事项 000718 苏宁环球 2016年5 公告重大 13.09 2016年7月18日 11.78 50 777.76 654.50 - 月6日 事项 002266 浙富控股 2016年5 公告重大 5.35 - - 80 1,195.05 428.00 - 月24日 事项 000582 北部湾港 2016年6 公告重大 16.32 - - 3 51.02 48.96 - 月6日 事项 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求，建立在董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。风险控制的体系由公司董事会、风险管理委员会、经理层、督察长、监察稽核部和各业务部门业务人员岗位自控构成。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持证券在证券交易所上市，因此，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及结算保证金等。本基金于本报告期末持有债券投资，因此基金净值受利率变动的影响较小。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 52,415,662.62 - - - 52,415,662.62 存出保证金 2,703.99 - - - 2,703.99 交易性金融资产 - - - 228,506,308.47 228,506,308.47 应收证券清算款 - - - 2,128,759.44 2,128,759.44 应收利息 - - - 3,328.90 3,328.90 应收申购款 - - - 1,018.78 1,018.78 其他资产 - - - - - 资产总计 52,418,366.61 - - 230,639,415.59 283,057,782.20 负债 应付证券清算款 - - - 38,212,819.39 38,212,819.39 应付赎回款 - - - 149,018.82 149,018.82 应付管理人报酬 - - - 6,293.68 6,293.68 应付托管费 - - - 1,258.75 1,258.75 应付交易费用 - - - 13,651.57 13,651.57 其他负债 - - - 234,602.72 234,602.72 负债总计 - - - 38,617,644.93 38,617,644.93 利率敏感度缺口 52,418,366.61 - - 192,021,770.66 244,440,137.27 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 14,997,459.70 - - - 14,997,459.70 结算备付金 11,270.34 - - - 11,270.34 存出保证金 294,914.52 - - - 294,914.52 交易性金融资产 - - - 237,514,508.21 237,514,508.21 应收利息 - - - 3,257.48 3,257.48 应收申购款 - - - 99,804.72 99,804.72 资产总计 15,303,644.56 - - 237,617,570.41 252,921,214.97 负债 应付赎回款 - - - 102,113.50 102,113.50 应付管理人报酬 - - - 10,213.29 10,213.29 应付托管费 - - - 2,042.68 2,042.68 应付交易费用 - - - 18,110.90 18,110.90 其他负债 - - - 170,384.82 170,384.82 负债总计 - - - 302,865.19 302,865.19 利率敏感度缺口 15,303,644.56 - - 237,314,705.22 252,618,349.78 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 本基金于本报告期末持有的利率敏感性资产主要为银行存款等，除此之外的金融资产和金融负债均不计息，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和中证500交易型开放式指数证券投资基金，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。于2016年6月30日，本基金面临的其他价格风险列示如下： 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 3,151,971.14 1.29 7,280,473.23 2.88 交易性金融资产－基金投资 225,354,337.33 92.19 230,234,034.98 91.14 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 228,506,308.47 93.48 237,514,508.21 94.02 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变； 假设 用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险； Beta系数是自基金合同生效日至2016年6月30所有交易日的基金资产净值和基 准指数数据回归得出，反映了基金和基准的相关性。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年6月 上年度末（ 2015年12月 30日） 31日） +5% 12,578,448.18 11,365,094.05 -5% -12,578,448.18 -11,365,094.05 注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1公允价值 银行存款、结算备付金、存出保证金等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 (1)各层次金融工具公允价值 本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币228,444,892.01元，属于第二层次的余额为人民币61,416.46元，无属于第三层次的余额。 (2)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间无重大转移。 本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公允价值的情况。 6.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 6.4.14.4财务报表的批准 本财务报表已于2016年8月25日经本基金的基金管理人批准。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,151,971.14 1.11 其中：股票 3,151,971.14 1.11 2 基金投资 225,354,337.33 79.61 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 52,415,662.62 18.52 8 其他各项资产 2,135,811.11 0.75 9 合计 283,057,782.20 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,555.00 0.00 B 采矿业 93,821.00 0.04 C 制造业 2,222,828.67 0.91 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 29,090.62 0.01 E 建筑业 22,192.96 0.01 F 批发和零售业 178,331.44 0.07 G 交通运输、仓储和邮政业 56,347.16 0.02 H 住宿和餐饮业 3,346.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 342,466.15 0.14 J 金融业 9,503.00 0.00 K 房地产业 93,906.98 0.04 L 租赁和商务服务业 11,353.20 0.00 M 科学研究和技术服务业 12,064.50 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 19,975.00 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,199.06 0.00 R 文化、体育和娱乐业 31,168.00 0.01 S 综合 16,822.40 0.01 合计 3,151,971.14 1.29 7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未投资沪港通股票。7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000748 长城信息 46,200 906,444.00 0.37 2 002219 恒康医疗 42,750 472,387.50 0.19 3 002174 游族网络 9,300 297,600.00 0.12 4 600429 三元股份 8,400 65,772.00 0.03 5 600259 广晟有色 900 51,534.00 0.02 6 600759 洲际油气 6,030 45,707.40 0.02 7 000829 天音控股 1,700 22,695.00 0.01 8 002371 七星电子 500 20,910.00 0.01 9 002384 东山精密 1,000 19,860.00 0.01 10 000028 国药一致 300 19,530.00 0.01 11 300134 大富科技 600 17,976.00 0.01 12 000519 江南红箭 1,363 17,323.73 0.01 13 600584 长电科技 700 14,203.00 0.01 14 002672 东江环保 800 13,864.00 0.01 15 600880 博瑞传播 1,400 11,914.00 0.00 16 600522 DR中天科 1,200 11,760.00 0.00 17 000426 兴业矿业 1,500 11,280.00 0.00 18 600201 生物股份 400 10,932.00 0.00 19 600521 华海药业 430 10,457.60 0.00 20 600219 南山铝业 1,400 10,360.00 0.00 21 600525 长园集团 740 10,249.00 0.00 22 600436 片仔癀 225 10,127.25 0.00 23 600503 华丽家族 1,100 10,087.00 0.00 24 600079 人福医药 600 10,062.00 0.00 25 600482 中国动力 300 9,831.00 0.00 26 600498 烽火通信 400 9,712.00 0.00 27 600879 航天电子 600 9,348.00 0.00 28 601012 隆基股份 700 9,135.00 0.00 29 600978 宜华生活 800 8,912.00 0.00 30 600158 中体产业 500 8,875.00 0.00 31 600682 南京新百 300 8,541.00 0.00 32 600664 哈药股份 1,030 8,538.70 0.00 33 600478 科力远 700 8,449.00 0.00 34 600122 宏图高科 596 7,974.48 0.00 35 603019 中科曙光 200 7,964.00 0.00 36 600198 大唐电信 400 7,952.00 0.00 37 600635 大众公用 1,300 7,839.00 0.00 38 600312 平高电气 500 7,830.00 0.00 39 600643 爱建集团 800 7,816.00 0.00 40 600200 江苏吴中 400 7,748.00 0.00 41 600143 金发科技 1,200 7,728.00 0.00 41 600138 中青旅 400 7,728.00 0.00 42 600699 均胜电子 200 7,660.00 0.00 43 600418 江淮汽车 600 7,608.00 0.00 44 600655 豫园商城 700 7,588.00 0.00 45 600487 亨通光电 600 7,548.00 0.00 46 600388 龙净环保 600 7,536.00 0.00 47 600673 东阳光科 1,200 7,500.00 0.00 48 600266 北京城建 600 7,494.00 0.00 49 600366 宁波韵升 300 7,161.00 0.00 50 600645 中源协和 200 7,028.00 0.00 51 600240 华业资本 700 7,014.00 0.00 52 600171 上海贝岭 400 6,948.00 0.00 53 002238 天威视讯 480 6,945.60 0.00 54 600884 杉杉股份 400 6,884.00 0.00 55 600151 航天机电 600 6,780.00 0.00 56 600499 科达洁能 400 6,764.00 0.00 57 600410 华胜天成 600 6,732.00 0.00 58 600176 中国巨石 700 6,699.00 0.00 59 600435 北方导航 502 6,681.62 0.00 60 600811 东方集团 1,000 6,660.00 0.00 61 600851 海欣股份 500 6,655.00 0.00 62 600094 大名城 700 6,650.00 0.00 63 600392 盛和资源 400 6,552.00 0.00 64 600687 刚泰控股 400 6,504.00 0.00 65 600160 巨化股份 609 6,473.67 0.00 66 600565 迪马股份 1,000 6,460.00 0.00 67 600601 方正科技 1,500 6,450.00 0.00 68 600516 方大炭素 700 6,398.00 0.00 69 600594 益佰制药 400 6,392.00 0.00 70 600755 厦门国贸 800 6,360.00 0.00 71 600651 飞乐音响 500 6,330.00 0.00 72 600500 中化国际 700 6,328.00 0.00 73 600770 综艺股份 500 6,230.00 0.00 74 600611 大众交通 900 6,129.00 0.00 75 603766 隆鑫通用 300 6,066.00 0.00 76 601929 吉视传媒 1,500 6,045.00 0.00 77 600633 浙报传媒 400 6,016.00 0.00 78 600064 南京高科 400 5,980.00 0.00 79 601311 骆驼股份 300 5,955.00 0.00 80 600787 中储股份 800 5,944.00 0.00 81 600316 洪都航空 300 5,853.00 0.00 82 600572 康恩贝 900 5,832.00 0.00 83 600528 中铁二局 500 5,805.00 0.00 84 600881 亚泰集团 1,200 5,784.00 0.00 85 600058 五矿发展 300 5,631.00 0.00 86 600161 天坛生物 200 5,558.00 0.00 87 601155 新城控股 600 5,556.00 0.00 88 600108 亚盛集团 1,100 5,555.00 0.00 89 600325 华发股份 500 5,535.00 0.00 90 600422 昆药集团 400 5,456.00 0.00 91 600298 安琪酵母 300 5,352.00 0.00 92 601880 大连港 900 5,319.00 0.00 93 600967 北方创业 500 5,315.00 0.00 94 600026 中海发展 900 5,310.00 0.00 95 600426 华鲁恒升 600 5,286.00 0.00 96 600216 浙江医药 400 5,276.00 0.00 97 600017 日照港 1,300 5,265.00 0.00 98 601699 潞安环能 800 5,232.00 0.00 99 603806 福斯特 100 5,219.00 0.00 100 600717 天津港 600 5,214.00 0.00 101 600348 阳泉煤业 800 5,096.00 0.00 102 600597 光明乳业 400 5,072.00 0.00 103 600067 冠城大通 700 5,047.00 0.00 104 600639 浦东金桥 200 4,996.00 0.00 105 600416 湘电股份 400 4,988.00 0.00 106 600536 中国软件 200 4,984.00 0.00 107 603883 老百姓 100 4,974.00 0.00 108 600729 重庆百货 200 4,960.00 0.00 109 600872 中炬高新 400 4,936.00 0.00 110 600260 凯乐科技 300 4,908.00 0.00 111 600557 康缘药业 300 4,899.00 0.00 112 600267 海正药业 400 4,860.00 0.00 113 600086 东方金钰 500 4,840.00 0.00 114 600808 马钢股份 2,000 4,820.00 0.00 115 600056 中国医药 300 4,758.00 0.00 116 600517 置信电气 500 4,755.00 0.00 117 600039 四川路桥 1,200 4,728.00 0.00 118 601777 力帆股份 400 4,708.00 0.00 119 600175 美都能源 1,000 4,700.00 0.00 120 600169 太原重工 1,200 4,680.00 0.00 121 600320 振华重工 1,100 4,675.00 0.00 122 600458 时代新材 300 4,674.00 0.00 123 601010 XD文峰股 900 4,671.00 0.00 124 600183 生益科技 500 4,635.00 0.00 125 600537 亿晶光电 600 4,626.00 0.00 126 600587 新华医疗 200 4,618.00 0.00 127 600380 健康元 500 4,590.00 0.00 128 600073 上海梅林 400 4,580.00 0.00 129 600736 苏州高新 500 4,565.00 0.00 130 600220 江苏阳光 1,000 4,560.00 0.00 131 600563 法拉电子 100 4,552.00 0.00 132 600580 卧龙电气 400 4,484.00 0.00 133 600187 国中水务 1,000 4,460.00 0.00 134 600006 XD东风汽 501 4,443.87 0.00 135 600809 山西汾酒 200 4,436.00 0.00 136 601000 唐山港 1,140 4,423.20 0.00 137 600970 中材国际 700 4,410.00 0.00 138 600765 中航重机 300 4,374.00 0.00 139 600575 皖江物流 1,000 4,330.00 0.00 140 600433 冠豪高新 500 4,320.00 0.00 141 600289 亿阳信通 300 4,197.00 0.00 142 600284 浦东建设 400 4,176.00 0.00 143 600805 悦达投资 480 4,166.40 0.00 144 600277 亿利洁能 700 4,165.00 0.00 145 600395 盘江股份 500 4,130.00 0.00 146 600869 智慧能源 400 4,120.00 0.00 147 600823 世茂股份 600 4,074.00 0.00 148 600409 三友化工 600 4,044.00 0.00 149 600351 亚宝药业 400 4,012.00 0.00 150 600894 广日股份 300 3,999.00 0.00 151 601717 郑煤机 700 3,990.00 0.00 152 600460 士兰微 500 3,965.00 0.00 153 600831 广电网络 300 3,888.00 0.00 154 600694 大商股份 100 3,852.00 0.00 155 600125 铁龙物流 600 3,822.00 0.00 156 603355 莱克电气 100 3,810.00 0.00 157 600292 远达环保 300 3,801.00 0.00 158 603005 晶方科技 100 3,787.00 0.00 159 600835 上海机电 196 3,761.24 0.00 160 600993 马应龙 180 3,749.40 0.00 161 600812 华北制药 600 3,726.00 0.00 162 600004 白云机场 300 3,678.00 0.00 163 600062 华润双鹤 200 3,644.00 0.00 164 603589 口子窖 100 3,621.00 0.00 165 603188 亚邦股份 200 3,592.00 0.00 166 600300 维维股份 600 3,564.00 0.00 167 603699 纽威股份 200 3,548.00 0.00 168 600628 新世界 300 3,540.00 0.00 169 600270 外运发展 200 3,498.00 0.00 170 600053 九鼎投资 100 3,463.00 0.00 171 600329 中新药业 200 3,454.00 0.00 172 603077 和邦生物 700 3,444.00 0.00 173 600481 双良节能 600 3,438.00 0.00 174 600496 精工钢构 800 3,408.00 0.00 175 600428 中远航运 600 3,366.00 0.00 176 600236 桂冠电力 500 3,360.00 0.00 177 603025 大豪科技 100 3,357.00 0.00 178 600757 长江传媒 400 3,356.00 0.00 179 600112 天成控股 300 3,348.00 0.00 180 600754 锦江股份 100 3,346.00 0.00 181 600282 南钢股份 1,400 3,290.00 0.00 182 601666 平煤股份 800 3,272.00 0.00 183 601233 桐昆股份 300 3,258.00 0.00 184 601001 大同煤业 600 3,222.00 0.00 185 300244 迪安诊断 97 3,199.06 0.00 186 600825 新华传媒 400 3,180.00 0.00 186 600750 江中药业 100 3,180.00 0.00 187 601126 四方股份 300 3,159.00 0.00 188 600059 古越龙山 300 3,087.00 0.00 189 601886 江河集团 300 3,081.00 0.00 190 601908 京运通 400 3,068.00 0.00 191 601678 滨化股份 600 3,054.00 0.00 192 600859 王府井 200 3,048.00 0.00 193 600132 重庆啤酒 200 3,038.00 0.00 194 600761 安徽合力 300 3,027.00 0.00 195 600180 瑞茂通 200 3,022.00 0.00 196 600586 金晶科技 700 3,010.00 0.00 197 603328 依顿电子 100 2,954.00 0.00 198 600509 天富能源 400 2,940.00 0.00 199 600790 轻纺城 500 2,935.00 0.00 200 600596 新安股份 400 2,916.00 0.00 201 600748 上实发展 300 2,892.00 0.00 202 601965 中国汽研 300 2,883.00 0.00 203 600850 华东电脑 100 2,869.00 0.00 204 603698 航天工程 100 2,744.00 0.00 205 600280 中央商场 400 2,704.00 0.00 206 600720 祁连山 400 2,684.00 0.00 207 600618 氯碱化工 200 2,626.00 0.00 208 600826 兰生股份 100 2,618.00 0.00 209 601002 晋亿实业 300 2,610.00 0.00 210 600466 蓝光发展 300 2,568.00 0.00 211 601369 陕鼓动力 400 2,552.00 0.00 212 600425 青松建化 600 2,550.00 0.00 213 600776 东方通信 300 2,517.00 0.00 214 603555 贵人鸟 100 2,493.00 0.00 215 603169 兰石重装 200 2,492.00 0.00 216 600657 信达地产 500 2,490.00 0.00 217 600251 XD冠农股 300 2,400.00 0.00 218 603198 迎驾贡酒 100 2,391.00 0.00 219 600088 中视传媒 100 2,372.00 0.00 220 600743 华远地产 500 2,365.00 0.00 221 601801 皖新传媒 200 2,334.00 0.00 222 600874 创业环保 300 2,331.00 0.00 223 603568 伟明环保 100 2,310.00 0.00 224 600141 兴发集团 200 2,304.00 0.00 225 601226 华电重工 250 2,292.50 0.00 226 600617 国新能源 200 2,292.00 0.00 227 600483 福能股份 200 2,270.00 0.00 228 600184 光电股份 100 2,264.00 0.00 229 601515 东风股份 200 2,260.00 0.00 230 600864 哈投股份 200 2,246.00 0.00 231 600335 国机汽车 200 2,242.00 0.00 232 600397 安源煤业 500 2,210.00 0.00 233 603567 珍宝岛 100 2,185.00 0.00 234 600546 *ST山煤 700 2,149.00 0.00 235 603001 奥康国际 100 2,126.00 0.00 236 600456 宝钛股份 100 2,012.00 0.00 237 600551 时代出版 100 1,996.00 0.00 238 600468 百利电气 140 1,981.00 0.00 238 600623 华谊集团 100 1,981.00 0.00 239 600507 方大特钢 400 1,920.00 0.00 240 600801 华新水泥 300 1,893.00 0.00 241 002030 达安基因 66 1,834.80 0.00 242 600195 中牧股份 100 1,830.00 0.00 243 600510 黑牡丹 200 1,744.00 0.00 244 002698 博实股份 90 1,733.40 0.00 245 600816 安信信托 100 1,687.00 0.00 246 600971 恒源煤电 300 1,656.00 0.00 247 601139 深圳燃气 200 1,600.00 0.00 248 002588 史丹利 120 1,482.00 0.00 249 000418 小天鹅Ａ 39 1,272.18 0.00 250 002311 海大集团 80 1,261.60 0.00 251 600797 浙大网新 100 1,127.00 0.00 252 000078 海王生物 142 1,055.06 0.00 253 000685 中山公用 99 1,027.62 0.00 254 000860 顺鑫农业 42 998.76 0.00 255 600917 重庆燃气 100 995.00 0.00 256 002025 航天电器 40 987.60 0.00 257 300273 和佳股份 50 957.50 0.00 258 002551 尚荣医疗 38 888.44 0.00 259 002325 洪涛股份 90 827.10 0.00 260 000997 新 大 陆 40 801.60 0.00 261 002595 豪迈科技 36 769.32 0.00 262 000511 *ST烯碳 80 713.60 0.00 263 300253 卫宁健康 28 691.60 0.00 264 002681 奋达科技 40 675.20 0.00 265 002408 齐翔腾达 121 664.29 0.00 266 002285 世联行 85 662.15 0.00 267 000718 苏宁环球 50 654.50 0.00 268 601101 昊华能源 100 633.00 0.00 269 002254 泰和新材 40 548.80 0.00 270 600997 开滦股份 100 520.00 0.00 271 002181 粤 传 媒 60 492.60 0.00 272 002204 大连重工 118 476.72 0.00 273 002266 浙富控股 80 428.00 0.00 274 002013 中航机电 30 404.40 0.00 275 002665 首航节能 49 386.61 0.00 276 002063 远光软件 23 355.35 0.00 277 000541 佛山照明 30 308.70 0.00 278 002092 中泰化学 36 304.56 0.00 279 000732 泰禾集团 12 233.28 0.00 280 002277 友阿股份 20 230.40 0.00 281 000861 海印股份 40 197.60 0.00 282 002140 东华科技 11 167.86 0.00 283 002440 闰土股份 11 163.35 0.00 284 002251 步 步 高 10 129.70 0.00 285 000572 海马汽车 14 72.66 0.00 286 000897 津滨发展 15 58.05 0.00 287 000582 北部湾港 3 48.96 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600584 长电科技 209,976.00 0.08 2 600522 中天科技 181,479.00 0.07 3 600201 生物股份 162,383.00 0.06 4 600079 人福医药 151,738.00 0.06 5 600503 华丽家族 151,470.00 0.06 6 600482 中国动力 147,867.00 0.06 7 600498 烽火通信 145,056.00 0.06 8 600521 华海药业 144,963.00 0.06 9 600525 长园集团 142,758.00 0.06 10 600879 航天电子 138,780.00 0.05 11 601012 隆基股份 136,500.00 0.05 12 600978 宜华生活 134,160.00 0.05 13 600158 中体产业 131,287.00 0.05 14 600682 南京新百 127,149.00 0.05 15 600478 科力远 127,004.00 0.05 16 600436 片仔癀 125,664.00 0.05 17 600664 哈药股份 124,713.00 0.05 18 600198 大唐电信 121,800.00 0.05 19 603019 中科曙光 119,550.00 0.05 20 600122 宏图高科 119,423.00 0.05 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 002018 华信国际 944,992.30 0.37 2 000066 长城电脑 597,941.00 0.24 3 002384 东山精密 395,814.00 0.16 4 600978 宜华生活 231,045.00 0.09 5 600736 苏州高新 144,750.00 0.06 注：本项的“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 16,353,063.60 卖出股票收入（成交）总额 2,314,542.30 注：本项的“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 基金 运作 占基金资产 序号 基金名称 类型 方式 管理人 公允价值 净值比例 （%） 1 国寿安保 股票型 交易型 国寿安保基金 225,354,337.33 92.19 中500ETF 开放式 管理有限公司 7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货合约。7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。7.13投资组合报告附注 7.13.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除恒康医疗外没有被监管部门立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 恒康医疗于2016年4月1日公告称，2016年2月1日，公司及公司控股股东、实际控制人阙文彬先生分别收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（沪证专调查字2016123号、沪证专调查字2016124号）。因公司信息披露涉嫌违反证券法律法规，阙文彬先生涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司及阙文彬先生进行立案稽查。 7.13.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。7.13.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,703.99 2 应收证券清算款 2,128,759.44 3 应收股利 - 4 应收利息 3,328.90 5 应收申购款 1,018.78 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,135,811.11 7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 600759 洲际油气 45,707.40 0.02 公告重大事项 7.13.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 5,752 74,536.72 204,860,849.54 47.78% 223,874,381.39 52.22% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 71,162.60 0.02% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理本报告期末未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015年5月29日）基金份额总额 412,943,746.75 本报告期期初基金份额总额 365,429,862.24 本报告期基金总申购份额 78,327,502.16 减:本报告期基金总赎回份额 15,022,133.47 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 428,735,230.93 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 数量 成交总额的比例 总量的比例 备注 申万宏源 2 16,728,858.60 89.61% 12,233.71 89.61% - 银河证券 1 1,938,747.30 10.39% 1,417.86 10.39% - 招商证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下： (1)综合实力较强、市场信誉良好； (2)财务状况良好，经营状况稳健； (3)经营行为规范，具备健全的内部控制制度； (4)研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提供定制研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演； (5)具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公司业务发展形成支持； (6)具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供全面的交易信息服务； (7)从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。 2、基金专用交易单元的选择程序如下： （1）公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构； （2）公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债券 成交 占当期债券 成交 占当期权证 占当期基 成交金额 成交总额的 金额 回购成交总 金额 成交总额的比 成交金额 金成交总 比例 额的比例 例 额的比例 申万宏源 - - - - - - 32,118.06 100.00% 银河证券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 国寿安保基金管理有限公司关于旗 《中国证券报》、《证券时 2016年6月30日 下部分基金在上海陆金所资产管理 报》、《上海证券报》及公司 有限公司开通定期定额投资业务的 网站 公告 2 国寿安保基金管理有限公司关于旗 《中国证券报》、《证券时 2016年5月10日 下部分基金参加好买基金费率优惠 报》、《上海证券报》及公司 活动的公告 网站 3 国寿安保中证500交易型开放式指 《中国证券报》、《证券时 2016年4月22日 数证券投资基金联接基金2016年第 报》、《上海证券报》及公司 1季度报告 网站 4 国寿安保基金管理有限公司关于旗 《中国证券报》、《证券时 2016年4月7日 下部分基金参加同花顺、新兰德费率 报》、《上海证券报》及公司 优惠活动公告 网站 5 国寿安保中证500交易型开放式指 《中国证券报》、《证券时 2016年3月28日 数证券投资基金联接基金2015年年 报》、《上海证券报》及公司 度报告（摘要） 网站 6 国寿安保基金管理有限公司关于旗 《中国证券报》、《证券时 2016年3月25日 下基金新增中信期货有限公司为销 报》、《上海证券报》及公司 售机构的公告 网站 7 国寿安保基金管理有限公司新增珠 《中国证券报》、《证券时 2016年3月22日 海盈米财富管理有限公司为销售机 报》、《上海证券报》及公司 构并参加费率优惠活动的公告 网站 8 国寿安保基金管理有限公司关于旗 《中国证券报》、《证券时 2016年3月22日 下基金持有的长期停牌股票调整估 报》、《上海证券报》及公司 值方法的公告 网站 9 国寿安保基金管理有限公司关于设 《中国证券报》、《证券时 2016年3月12日 立深圳分公司的公告 报》、《上海证券报》及公司 网站 10 国寿安保基金管理有限公司新增北 《中国证券报》、《证券时 2016年3月4日 京懒猫金融信息服务有限公司为销 报》、《上海证券报》及公司 售机构的公告 网站 11 国寿安保基金管理有限公司关于旗 《中国证券报》、《证券时 2016年3月1日 下基金新增华西证券股份有限公司、报》、《上海证券报》及公司 恒天明泽基金销售有限公司为销售 网站 机构的公告 12 国寿安保基金管理有限公司关于调 《中国证券报》、《证券时 2016年2月27日 整旗下基金最低申购金额的公告 报》、《上海证券报》及公司 网站 13 国寿安保中证500交易型开放式指 《中国证券报》、《证券时 2016年1月20日 数证券投资基金联接基金2015年第 报》、《上海证券报》及公司 4季度报告 网站 14 国寿安保中证500交易型开放式指 《中国证券报》、《证券时 2016年1月13日 数证券投资基金联接基金更新招募 报》、《上海证券报》及公司 说明书（摘要） 网站 15 国寿安保基金管理有限公司关于旗 《中国证券报》、《证券时 2016年1月8日 下基金持有的长期停牌股票调整估 报》、《上海证券报》及公司 值方法的公告 网站 16 国寿安保基金管理有限公司关于旗 《中国证券报》、《证券时 2016年1月6日 下场内基金在指数熔断期间暂停申 报》、《上海证券报》及公司 购赎回业务的提示性公告 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 12.1.1中国证监会批准国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件 12.1.2 《国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 12.1.3 《国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 12.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照 12.1.5报告期内国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定媒体上披露的各项公告 12.1.6中国证监会要求的其他文件12.2存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层 12.3查阅方式 12.3.1营业时间内到本公司免费查阅 12.3.2登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 12.3.3拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2016年8月26日