天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 2016年12月31日 基金管理人：天弘基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期：2017年3月30日 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月 28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录..................................................................................................................................... 2 1.1重要提示......................................................................................................................................... 2 1.2 目录............................................................................................................................................... 3§2 基金简介................................................................................................................................................. 5 2.1基金基本情况................................................................................................................................. 5 2.2基金产品说明................................................................................................................................. 5 2.3基金管理人和基金托管人............................................................................................................. 5 2.4信息披露方式................................................................................................................................. 6 2.5其他相关资料................................................................................................................................. 6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................. 7 3.1主要会计数据和财务指标............................................................................................................. 7 3.2基金净值表现................................................................................................................................. 7 3.3过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................... 9§4 管理人报告............................................................................................................................................. 9 4.1基金管理人及基金经理情况......................................................................................................... 9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................... 12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................... 12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................... 13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................... 14 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................... 14 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................... 15 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................... 16§5 托管人报告........................................................................................................................................... 16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................... 16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........... 16 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................... 16§6 审计报告............................................................................................................................................... 16 6.1审计报告基本信息....................................................................................................................... 17 6.2审计报告的基本内容................................................................................................................... 17§7 年度财务报表....................................................................................................................................... 18 7.1资产负债表................................................................................................................................... 18 7.2利润表........................................................................................................................................... 20 7.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................... 21 7.4报表附注....................................................................................................................................... 23§8 投资组合报告....................................................................................................................................... 47 8.1期末基金资产组合情况............................................................................................................... 47 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合....................................................................................... 47 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................... 48 8.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................... 55 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................... 60 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................... 60 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................... 60 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................... 60 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................... 60 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................... 60 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................... 60 8.12投资组合报告附注..................................................................................................................... 60§9 基金份额持有人信息........................................................................................................................... 61 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................... 61 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................... 61 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况....................................... 62§10开放式基金份额变动........................................................................................................................... 62§11重大事件揭示....................................................................................................................................... 62 11.1基金份额持有人大会决议......................................................................................................... 62 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................... 62 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................................. 62 11.4基金投资策略的改变................................................................................................................. 63 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................... 63 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................... 63 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................. 63 11.8其他重大事件............................................................................................................................. 64§12备查文件目录....................................................................................................................................... 73 12.1备查文件目录............................................................................................................................. 73 12.2存放地点..................................................................................................................................... 73 12.3查阅方式..................................................................................................................................... 73 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 天弘互联网混合 基金主代码 001210 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年5月29日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,782,225,504.25份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 在严格控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等 资产的合理配置，利用公司大数据研究优势优选引领 投资目标 互联网技术发展升级的信息产业及相关受益行业的优 质企业进行投资，力求为基金份额持有人获取超过业 绩比较基准的收益。 本基金采取灵活资产配置、主动投资管理的投资模式。 在投资策略上，本基金从两个层次进行，首先是进行 大类资产配置，在一定程度上尽可能地降低证券市场 投资策略 的系统性风险，把握市场波动中产生的投资机会；其 次是充分发挥公司大数据研究平台的优势，通过建立 量化模型优选具有良好投资价值的投资品种，构建投 资组合。 业绩比较基准 60%×中证TMT产业主题指数收益率+40%×中证综合债 指数收益率。 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益预期 风险收益特征 的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债 券型基金，低于股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 第5页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限 公司 信息披 姓名 童建林 田东辉 露负责 联系电话 022-83310208 010-68858112 人 电子邮箱 service@thfund.com.cn tiandonghui@psbc.com 客户服务电话 4007109999 95580 传真 022-83865569 010-68858120 天津自贸区（中心商务区）响 注册地址 螺湾旷世国际大厦A座 北京西城区金融大街3号 1704-241号 办公地址 天津市河西区马场道59号天 北京西城区金融大街3号A座 津国际经济贸易中心A座16层 邮政编码 300203 100808 法定代表人 井贤栋 李国华 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披 中国证券报、上海证券报、证券时报 露报纸名称 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 www.thfund.com.cn 址 基金年度报告备置地 基金管理人及基金托管人的办公地址 点 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市湖滨路202号普华永道中 （特殊普通合伙） 心11楼 注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国 际经济贸易中心A座16层 第6页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年5月29日-2015年12月31日 本期已实现收益 -267,743,796.58 -742,948,102.93 本期利润 -290,878,828.09 -743,323,406.62 加权平均基金份额本期利润 -0.1462 -0.3100 本期加权平均净值利润率 -24.13% -41.61% 本期基金份额净值增长率 -19.78% -28.21% 3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 -755,824,949.14 -619,966,717.62 期末可供分配基金份额利润 -0.4241 -0.2903 期末基金资产净值 1,026,400,555.11 1,533,287,764.97 期末基金份额净值 0.5759 0.7179 3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长率 -42.41% -28.21% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金《基金合同》2015年5月29日生效。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 业绩比 业绩比 份额净 值增长 较基准 较基准 阶段 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 率① 差② ③ 标准差 ④ 过去三个月 -3.81% 0.73% -4.27% 0.60% 0.46% 0.13% 过去六个月 -7.75% 0.84% -4.34% 0.64% -3.41% 0.20% 第7页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 过去一年 -19.78% 1.67% -15.25% 1.21% -4.53% 0.46% 自基金合同生效日起 至今（2015年05月29 -42.41% 1.96% -23.97% 1.59% -18.44% 0.37% 日-2016年12月31日） 注：本基金业绩比较基准为：60%×中证TMT产业主题指数收益率+40%×中证综合债指数收益率。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% -40% -45% 2015-05-29 2015-08-17 2015-11-12 2016-02-01 2016-04-27 2016-07-19 2016-10-14 2016-12-31 天弘互联网混合 业绩比较基准 注：1、本基金《基金合同》于2015年5月29日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 第8页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% -16% -18% -20% -22% --2264%% -28% 2015 年 2016 年 天弘互联网混合 业绩比较基准 注：本基金合同于2015年5月29日生效。基金合同生效当年2015年的净值增长率按照基金合同生效后 当年的实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金于2015年5月29日成立，自基金合同生效以来无利润分配情况，符合相关法规及基金合同的规定。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为： 股东名称 股权比例 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 第9页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 合计 100% 截至2016年12月31日，本基金管理人共管理53只基金：天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期策略混合型证券投资基金、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、天弘添利债券型证券投资基金（LOF）、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）、天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康养老混合型证券投资基金、天弘余额宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金（LOF）、天弘瑞利分级债券型证券投资基金、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数型发起式证券投资基金、天弘增益宝货币市场基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘普惠养老保本混合型证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证 券投资基金、天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指运输指数 型发起式证券投资基金、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、天弘中证证 券保险指数型发起式证券投资基金、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、天弘创 业板指数型发起式证券投资基金、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、 天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发起式证券投资基金、天 弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基 金、天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、天弘中证食品饮料指数型发起式证券 投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金、天弘裕利 灵活配置混合型证券投资基金、天弘乐享保本混合型证券投资基金、天弘价值精选灵活 配置混合型发起式证券投资基金、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、天弘喜利灵 活配置混合型证券投资基金、天弘信利债券型证券投资基金、天弘聚利灵活配置混合型 证券投资基金、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从 姓名 职务 理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 肖志刚 本基金 2015年5月 － 8年 男，经济学硕士。历任富 第10页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 基金经 国基金管理有限公司行业 理。 研究员。2013年8月加盟本 公司，历任股票研究部总 经理、基金经理助理等。 男，理学及经济学双学士。 历任申银万国证券研究所 本基金 传媒与互联网行业研究 田俊维 基金经 2015年6月 － 6年 员、安信证券股份有限公 理。 司传媒与互联网行业研究 员；2013年6月加盟本公 司，历任TMT行业研究员 等。 男，中国人民银行研究生 部硕士。历任国泰君安证 券股份有限公司投资银行 部项目经理，博时基金管 理有限公司研究员，长盛 基金管理有限公司研究 员、基金经理助理，南方 本基金 基金管理有限公司基金经 姜文涛 基金经 2015年7月 2016年11月 18年 理、行业配置小组组长、 理。 固定收益部副总监、社保 业务部副总监、养老金业 务部执行总监，博时基金 管理有限公司基金经理、 股票投资部总经理、股票 投资部混合组投资总监。 2015年3月加盟本公司，历 任本公司股票投资总监 等。 本基金 男，工商管理硕士。历任 陈国光 基金经 2016年2月 － 14年 润华集团市场经理、北京 理。 清华兴业投资管理有限公 司投资总监、诺德基金管 第11页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 理有限公司基金经理。 2015年6月加盟本公司。 注：1、上述任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。 2、上述离任日期为本基金管理人对外披露的离任日期。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策和交易执行等各个环节落实公平交易原则。公平交易范围包括各类投资组合、所有投资交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外网下交易业务，依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。 4.3.2公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 第12页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.3异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年A股市场保持弱势震荡格局，年初在人民币汇率下行和熔断机制启用的情况下快速下行，市场又一次陷入了大面积连续跌停的状态，直到2月初才开始企稳，随后在政府陆续出台利好政策，美元加息暂缓的条件下迎来一波小幅反弹。二、三季度A股市场窄幅波动，幅度较小，市场存量博弈的特征比较明显，强势的板块往往回调也比较明显。四季度前高后低，市场分化比较显著，低估值的蓝筹股表现较好，高估值的品种则出现较大的回调。全年上证指数涨幅-12.31%，创业板指数-27.71%，申万28个一级行业只有食品饮料和建筑材料实现正收益，另外建筑装饰、家电、银行跌幅较少，传媒、计算机、交通运输、休闲服务等板块跌幅较大。 本基金在年初仓位集中在航空、传媒等行业，后期重点转向电子、食品饮料等行业，组合中估值较高的品种回调较多，导致全年业绩跑输比较基准。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2016年12月31日，本基金的基金份额净值为0.5759元，本报告期份额净值增长率为-19.78%，同期业绩比较基准增长率为-15.25%。 第13页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年，防风险成为政府的工作重点，流动性难以持续宽松， IPO加速，股票的供给增加比较明确，资金的供给增加比较不明确，供求在边际上的失衡会给处于高估状态的股票市场带来较大压力。系统性的压力没有解除，市场难以形成趋势性的机会，政府大力推动的国企改革和供给侧改革将带来结构性的主题投资机会。 本基金认为中国经济未来的出路在于改革和结构转型，主要体现在国家政策扶持的新兴产业和稳定成长的内需消费。本基金的组合以结构调整中的内生成长性行业和景气度上升的行业为主，精选个股，适度优化，减少净值波动。同时，在改革政策不断明确的情况下，积极参与产业升级和与改革有关的主题投资，获取相对收益。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人的监察稽核工作一切从合规运作、防范和控制风险、保障基金份额持有人利益出发，由独立的监察稽核部门按照规定的权限和程序，认真履行职责，对公司、基金运作及员工行为的合法性、合规性进行定期和不定期监督和检查。发现问题及时提出建议并督促相关部门改进完善，及时与有关人员沟通，并定期制作监察稽核报告报公司董事会。公司经理层层面成立了风险管理委员会，根据公司总体风险控制目标，分配各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司重大风险管理的决定或决议；听取并讨论会议成员的报告；对会议成员提出的或发现的已经存在的风险点，在充分讨论、协调基础上形成具体的风险控制措施；对潜在风险点分析讨论，拟定应对措施；对发生的风险事件和重大差错，分析原因、总结经验教训、风险定级、划分责任，向总经理办公会报告。同时，本基金管理人根据全面性原则、独立性原则、相互制约原则、定性和定量相结合原则、重要性原则建立了一套比较完整的内部控制体系，该内部控制体系由一系列业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、监控等要素。本基金管理人已通过了ISAE3402（《国际鉴证业务准则第3402号》）认证，获得无保留意见的控制设计适当性报告。本报告期，本基金管理人全面开展基金运作监察稽核工作，确保基金投资、营销及后台运作等各环节的合法合规。通过定期检查、不定期抽查等工作方法，完善内部控制，基金运作没有出现违规行为。本报告期内，本基金管理人有关本基金的监察稽核主要工作如下： 1、在研究环节，加强研究业务独立性，注重程序合规和质量控制；在关注研究报告形式与内容的合法性基础上，跟踪检查投资备选库的入选、维护依据；进一步规范新股、新债询价、申购流程；定期检查关联方关系以及关联交易的日常维护；定期评估研究对投资的支持程度，对投资业绩的贡献度； 2、在投资交易环节，对投资运作过程中的风险点进行识别和监控，预防和控制由内部或外部流程、人员和系统失控而造成的损失；根据法律法规要求、基金合同约定、 第14页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 投资决策委员会的决定，适时提出增加或优化交易系统风控指标的建议，通过投资交易 系统控制投资风险；跟踪每日的交易行为和交易结果，发现预警信息通过电话、邮件及 合规提示及时提醒，保障投资环节的合规运作；监督检查风险管理部参与各投资组合新 股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易，保证各投资组合场外交易的事中合规控 制； 3、投资管理人员管理环节，加强对投资管理人员即时聊天工具、办公电话、移动 电话、终端设备网上交易的合规监控，监督投资管理人员直系亲属账户及股票交易申报制度、交易时间移动电话集中保管制度的有效执行，采取各种有效方式杜绝老鼠仓、非公平交易及各种形式的利益输送行为； 4、基金募集与营销环节，对基金宣传推介材料及定投、费率优惠等基金销售业务活动进行事前合规检查，做到事前防范风险，保障基金营销合法合规。在基金利用互联网平台营销方面，对各类新兴业务的活动方案进行事前合规评估，保证业务开展的同时注重事前风险防范； 5、基金运营环节，加强对注册登记、会计核算、基金清算、估值业务的稽核力度，保证基金运营安全、准确； 6、信息披露环节，严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披露工作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时。 报告期内，本基金整体运作合法合规，内部控制和风险防范措施逐步完善，保障了基金 份额持有人的利益。本基金管理人将继续从合规运作、防范和控制风险、保障基金份额 持有人利益出发，提高内部控制和风险管理的科学性和有效性，切实保障基金安全、合 规运作。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管固定收益投资估值业务的高级管理人员、督察长、投资总监、分管估值业务的IT运维总监、投资研究部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不 第15页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依据国家相关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。 本报告期内，本基金未进行利润分配。5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 第16页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第20781号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金全体基 金份额持有人 我们审计了后附的天弘互联网灵活配置混合型证 券投资基金(以下简称“天弘互联网混合型基金”) 引言段 的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、 2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动 表以及财务报表附注。 编制和公允列报财务报表是天弘互联网混合型基 金 的基金管理人天弘基金管理有限公司管理层的 责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会 管理层对财务报表的责任段 (以下简称“中国证监会”) 、中国证券投资基金 业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并 使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务 报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报 表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计 注册会计师的责任段 划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大 错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财 第17页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关 的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非 对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评 价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 我们认为，上述天弘互联网混合型基金的财务报表 在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表 附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布 审计意见段 的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允 反映了天弘互联网混合型基金2016年12月31日的 财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变 动情况。 注册会计师的姓名 薛竞、周祎 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 审计报告日期 2017-03-30 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 222,612,040.90 307,025,479.60 结算备付金 3,411,158.92 6,347,574.23 存出保证金 1,426,826.81 5,940,993.32 第18页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 交易性金融资产 7.4.7.2 793,217,583.17 1,215,003,703.45 其中：股票投资 793,217,583.17 1,215,003,703.45 基金投资 － － 债券投资 － － 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 7.4.7.3 － － 买入返售金融资产 7.4.7.4 － － 应收证券清算款 16,319,308.41 7,726,087.62 应收利息 7.4.7.5 57,178.16 66,722.77 应收股利 － － 应收申购款 41,239.87 233,300.88 递延所得税资产 － － 其他资产 7.4.7.6 － － 资产总计 1,037,085,336.24 1,542,343,861.87 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 7.4.7.3 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 5,420,292.82 － 应付赎回款 1,102,477.30 4,363,502.73 应付管理人报酬 1,333,337.23 1,997,166.80 应付托管费 222,222.87 332,861.13 应付销售服务费 － － 应付交易费用 7.4.7.7 2,199,884.34 2,092,115.98 应交税费 － － 应付利息 － － 第19页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 7.4.7.8 406,566.57 270,450.26 负债合计 10,684,781.13 9,056,096.90 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 1,782,225,504.25 2,135,772,844.69 未分配利润 7.4.7.10 -755,824,949.14 -602,485,079.72 所有者权益合计 1,026,400,555.11 1,533,287,764.97 负债和所有者权益总计 1,037,085,336.24 1,542,343,861.87 注：1、报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.5759元，基金份额总额1,782,225,504.25份。 2、本财务报表的比较期间为2015年5月29日（基金合同生效日）至2015年12月31日。 7.2利润表 会计主体：天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年5月29日至2015 2016年12月31日 年12月31日 一、收入 -254,300,737.80 -710,519,461.15 1.利息收入 1,497,769.13 3,738,332.21 其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,497,769.13 1,937,459.49 债券利息收入 － 972,697.61 资产支持证券利息收 － － 入 买入返售金融资产收 － 828,175.11 入 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填 -232,963,315.40 -714,871,500.68 列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -238,394,722.91 -717,239,290.25 第20页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 基金投资收益 － － 债券投资收益 7.4.7.13 － 290,020.00 资产支持证券投资收 － － 益 贵金属投资收益 － － 衍生工具收益 7.4.7.14 － － 股利收益 7.4.7.15 5,431,407.51 2,077,769.57 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.16 -23,135,031.51 -375,303.69 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号 － － 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.17 299,839.98 989,011.01 填列） 减：二、费用 36,578,090.29 32,803,945.47 1．管理人报酬 18,106,458.55 15,750,664.61 2．托管费 3,017,743.12 2,625,110.80 3．销售服务费 － － 4．交易费用 7.4.7.18 15,035,688.62 14,170,270.06 5．利息支出 － － 其中：卖出回购金融资产支出 － － 6．其他费用 7.4.7.19 418,200.00 257,900.00 三、利润总额（亏损总额以“-” -290,878,828.09 -743,323,406.62 号填列） 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-” -290,878,828.09 -743,323,406.62 号填列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 第21页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 本期 项 目 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 2,135,772,844.6 -602,485,079.7 1,533,287,764.97 值) 9 2 二、本期经营活动产生的基金 － -290,878,828.0 -290,878,828.09 净值变动数(本期利润) 9 三、本期基金份额交易产生的 -353,547,340.4 基金净值变动数（净值减少以 4 137,538,958.67 -216,008,381.77 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 60,681,811.53 -23,962,760.22 36,719,051.31 2.基金赎回款 -414,229,151.9 161,501,718.89 -252,727,433.08 7 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 － － － （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 1,782,225,504.2 -755,824,949.1 1,026,400,555.11 （基金净值） 5 4 上年度可比期间 项 目 2015年5月29日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 2,582,199,134.5 － 2,582,199,134.57 值) 7 二、本期经营活动产生的基金 － -743,323,406.6 -743,323,406.62 净值变动数(本期利润) 2 三、本期基金份额交易产生的 -446,426,289.8 基金净值变动数（净值减少以 8 140,838,326.90 -305,587,962.98 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 50,895,006.37 -15,790,834.63 35,104,171.74 2.基金赎回款 -497,321,296.2 156,629,161.53 -340,692,134.72 5 四、本期向基金份额持有人分 － － － 第22页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 2,135,772,844.6 -602,485,079.7 1,533,287,764.97 （基金净值） 9 2 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 郭树强 韩海潮 薄贺龙 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]479号《关于准予天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2015年5月7日至2015年5月27日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,581,969,616.45元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第574号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年5月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,582,199,134.57份基金份额，其中认购资金利息折合229,518.12份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资对象是是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金股票投资比例为基金资产的0%-95%，投资于引领互联网技术发展升级的信息产业及相关受益行业的证券资产不低于非现金基金资产的80%；投资于权证的比例不超过基金资产的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准：60%×中证TMT产业主题指 第23页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 数收益率+40%×中证综合债指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于2017年3月30日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为2015年5月29日(基金合同生效日)至2015年12月31日。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值 第24页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 第25页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 第26页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 第27页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所 得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 第28页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 活期存款 222,612,040.90 307,025,479.60 定期存款 － － 其中：存款期限1-3个月 － － 其他存款 － － 合计 222,612,040.90 307,025,479.60 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 816,727,918.37 793,217,583.17 -23,510,335.20 贵金属投资-金交所黄 － － － 金合约 交易所市场 － － － 债券 银行间市场 － － － 合计 － － － 资产支持证券 － － － 基金 － － － 其他 － － － 合计 816,727,918.37 793,217,583.17 -23,510,335.20 项目 上年度末2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,215,379,007.14 1,215,003,703.45 -375,303.69 贵金属投资-金交所黄 － － － 第29页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 金合约 交易所市场 － － － 债券 银行间市场 － － － 合计 － － － 资产支持证券 － － － 基金 － － － 其他 － － － 合计 1,215,379,007.14 1,215,003,703.45 -375,303.69 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本期末及上年度末未持有衍生金融工具。7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本期末及上年度末未持有买入返售金融资产。7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本期末及上年度末未持有因买断式逆回购而取得的债券。7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 应收活期存款利息 54,783.35 60,639.88 应收定期存款利息 － － 应收其他存款利息 － － 应收结算备付金利息 1,688.50 3,142.04 应收债券利息 － － 应收买入返售证券利息 － － 应收申购款利息 － － 应收黄金合约拆借孳息 － － 其他 706.31 2,940.85 第30页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 合计 57,178.16 66,722.77 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 2,199,884.34 2,083,165.98 银行间市场应付交易费用 － 8,950.00 合计 2,199,884.34 2,092,115.98 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 － － 应付赎回费 2,066.57 15,950.26 预提费用 404,500.00 254,500.00 合计 406,566.57 270,450.26 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,135,772,844.69 2,135,772,844.69 本期申购 60,681,811.53 60,681,811.53 本期赎回（以“-”号填列） -414,229,151.97 -414,229,151.97 本期末 1,782,225,504.25 1,782,225,504.25 注：申购含转换转入份额；赎回含转换转出份额。 第31页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -619,966,717.62 17,481,637.90 -602,485,079.72 本期利润 -267,743,796.58 -23,135,031.51 -290,878,828.09 本期基金份额交易产 139,906,585.81 -2,367,627.14 137,538,958.67 生的变动数 其中：基金申购款 -22,501,697.48 -1,461,062.74 -23,962,760.22 基金赎回款 162,408,283.29 -906,564.40 161,501,718.89 本期已分配利润 － － － 本期末 -747,803,928.39 -8,021,020.75 -755,824,949.14 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年5月29日至2015年 月31日 12月31日 活期存款利息收入 1,394,663.19 1,729,032.31 定期存款利息收入 － － 其他存款利息收入 － － 结算备付金利息收入 66,472.97 172,758.45 其他 36,632.97 35,668.73 合计 1,497,769.13 1,937,459.49 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年5月29日至2015年 月31日 12月31日 卖出股票成交总额 5,034,708,740.62 4,092,399,562.66 减：卖出股票成本总额 5,273,103,463.53 4,809,638,852.91 第32页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 买卖股票差价收入 -238,394,722.91 -717,239,290.25 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年5月29日至2015年 月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券 （、债转股及债券到期兑付） － 290,020.00 差价收入 债券投资收益——赎回差价 － － 收入 债券投资收益——申购差价 － － 收入 合计 － 290,020.00 注：本基金本报告期未取得债券投资收益。 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年5月29日至2015年 月31日 12月31日 卖出债券（债转股及债券到期 － 491,042,717.95 兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债券 － 484,002,660.00 到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 － 6,750,037.95 买卖债券差价收入 － 290,020.00 7.4.7.13.3资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间未取得资产支持证券投资收益。7.4.7.14衍生工具收益 第33页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 本基金本报告期及上年度可比期间未取得衍生工具投资收益。7.4.7.15股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年5月29日至2015年 月31日 12月31日 股票投资产生的股利收益 5,431,407.51 2,077,769.57 基金投资产生的股利收益 － － 合计 5,431,407.51 2,077,769.57 7.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年5月29日至2015年 月31日 12月31日 1.交易性金融资产 -23,135,031.51 -375,303.69 ——股票投资 -23,135,031.51 -375,303.69 ——债券投资 － － ——资产支持证券投资 － － ——基金投资 － － ——贵金属投资 － － ——其他 － － 2.衍生工具 － － ——权证投资 － － 3.其他 － － 合计 -23,135,031.51 -375,303.69 7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12 2015年5月29日至2015年 第34页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 月31日 12月31日 基金赎回费收入 287,448.01 939,551.74 转换费收入 12,391.97 49,459.27 合计 299,839.98 989,011.01 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于赎回费用的25%的部 分归入基金财产。 7.4.7.18交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年5月29日至2015年 月31日 12月31日 交易所市场交易费用 15,025,688.62 14,161,320.06 银行间市场交易费用 10,000.00 8,950.00 合计 15,035,688.62 14,170,270.06 7.4.7.19其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年5月29日至2015年 月31日 12月31日 审计费用 100,000.00 100,000.00 信息披露费 300,000.00 150,000.00 其他费用 200.00 400.00 帐户维护费 18,000.00 7,500.00 合计 418,200.00 257,900.00 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 第35页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。 根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、 基金注册登记机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司("邮储银行") 基金托管人、基金销售机构 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 基金管理人的股东 天津信托有限责任公司 基金管理人的股东 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东 芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 天弘创新资产管理有限公司（“天弘创新”） 基金管理人的全资子公司 注：1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2、2016年度内，本基金管理人股东“浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司”的名称变更为“浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司”。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 第36页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年5月29日至2015年12月 31日 31日 当期发生的基金应支 18,106,458.55 15,750,664.61 付的管理费 其中：支付销售机构的 7,737,024.84 6,636,323.35 客户维护费 注：1.支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。 2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的 保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费 用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年5月29日至2015年12月 31日 31日 当期发生的基金应支 3,017,743.12 2,625,110.80 付的托管费 注：支付基金托管人邮储银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月 月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 第37页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年5月29日至2015年12月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国邮政储蓄 222,612,040.9 1,394,663.19 307,025,479.6 1,729,032.31 银行活期存款 0 0 注：本基金的银行存款由基金托管人邮储银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。7.4.11利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。7.4.12期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别：股票 数量 证券 证券 成功 可流 流通受限 认购 期末估值 (单 期末 期末 代码 名称 认购日 通日 类型 价格 单价 位: 成本总额 估值总额 股) 60137 中原 2016-12-2 2017- 新股未上 4.00 4.00 26,69 106,780.0 106,780.0 5 证券 0 01-03 市 5 0 0 60303 德新 2016-12-2 2017- 新股未上 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 2 交运 7 01-05 市 60303 常熟 2016-12-2 2017- 新股未上 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 5 汽饰 7 01-05 市 60318 华正 2016-12-2 2017- 新股未上 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 第38页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 6 新材 6 01-03 市 60322 景旺 2016-12-2 2017- 新股未上 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 8 电子 8 01-06 市 60326 天龙 2016-12-3 2017- 新股未上 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 6 股份 0 01-10 市 60368 皖天 2016-12-3 2017- 新股未上 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 9 然气 0 01-10 市 60387 太平 2016-12-2 2017- 新股未上 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 7 鸟 9 01-09 市 00283 道恩 2016-12-2 2017- 新股未上 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 8 股份 8 01-06 市 00284 华统 2016-12-2 2017- 新股未上 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 0 股份 9 01-10 市 30058 赛托 2016-12-2 2017- 新股未上 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 3 生物 9 01-06 市 30058 美联 2016-12-2 2017- 新股未上 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 6 新材 6 01-04 市 30058 天铁 2016-12-2 2017- 新股未上 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 7 股份 8 01-05 市 30058 熙菱 2016-12-2 2017- 新股未上 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 8 信息 7 01-05 市 30059 万里 2016-12-3 2017- 新股未上 3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 1 马 0 01-10 市 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金 作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市 后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新 股上市日之间不能自由转让。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 数量 股票 股票 停牌 停牌原因 期末 复牌 复牌 (单 期末 期末 代码 名称 日期 估值单价 日期 开盘单价 位: 成本总额 估值总额 股) 60048 信威 2016- 重要事项 14.60 － 139,5 2,936,527 2,037,765 5 集团 12-26 未公告 73 .80 .80 60057 万家 2016- 重要事项 18.38 2017- 20.22 362 7,593.92 6,653.56 6 文化 11-28 未公告 01-12 60398 兆易 2016- 重大资产 177.97 2017- 195.77 1,133 26,353.58 201,640.0 6 创新 09-19 重组 03-13 1 00240 省广 2016- 重大事项 13.79 － 287,9 3,962,126 3,971,382 0 股份 11-28 90 .00 .10 第39页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 30044 汉邦 2016- 重大资产 44.29 2017- 43.88 310,6 14,350,52 13,757,84 9 高科 11-11 重组 02-24 31 7.53 6.99 30049 中科 2016- 重大资产 52.28 2017- 47.49 58,20 2,962,728 3,042,696 6 创达 10-11 重组 01-06 0 .93 .00 30053 广信 2016- 重大资产 48.79 2017- 43.91 1,024 9,410.56 49,960.96 7 材料 10-12 重组 01-13 注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股 票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括权益类和固定收益类金融工具等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制风险的前提下获取高于业绩比较基准的投资收益。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责根据公司总体风险控制目标，将交易、运营风险控制目标和要求分配到各部门；讨论、协调各部门之间的风险管理过程；听取各部门风险管理工作方面的汇报，确定未来一段时间各部门应重点关注的风险点，并调整与改进相关的风险处理和控制策略；讨论向公司高级管理层提交的基金运作风险报告。在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；监察稽核部对公司总经理负责， 第40页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投 资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识 别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、风险 的计量和控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行邮储银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2016年12月31日，本基金无债券投资(2015年12月31日：同)。7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券 第41页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列 示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变 现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限 一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 金额单位：人民币元 本期末2016年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 12月31日 资产 银行存款 222,612,04 － － － 222,612,04 0.90 0.90 结算备付金 3,411,158. － － － 3,411,158. 92 92 存出保证金 1,426,826. － － － 1,426,826. 81 81 交易性金融资 － － － 793,217,58 793,217,58 第42页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 产 3.17 3.17 应收证券清算 － － － 16,319,308 16,319,308 款 .41 .41 应收利息 － － － 57,178.16 57,178.16 应收申购款 － － － 41,239.87 41,239.87 资产总计 227,450,02 － － 809,635,30 1,037,085, 6.63 9.61 336.24 负债 应付证券清算 － － － 5,420,292. 5,420,292. 款 82 82 应付赎回款 － － － 1,102,477. 1,102,477. 30 30 应付管理人报 － － － 1,333,337. 1,333,337. 酬 23 23 应付托管费 － － － 222,222.87 222,222.87 应付交易费用 － － － 2,199,884. 2,199,884. 34 34 其他负债 － － － 406,566.57 406,566.57 负债总计 － － － 10,684,781 10,684,781 .13 .13 利率敏感度缺 227,450,02 － － 798,950,52 1,026,400, 口 6.63 8.48 555.11 上年度末2015 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12月31日 资产 银行存款 307,025,47 307,025,47 9.60 9.60 结算备付金 6,347,574. 6,347,574. 23 23 存出保证金 5,940,993. 5,940,993. 32 32 交易性金融资 － 1,215,003, 1,215,003, 第43页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 产 703.45 703.45 应收证券清算 － 7,726,087. 7,726,087. 款 62 62 应收利息 － 66,722.77 66,722.77 应收申购款 31,434.67 201,866.21 233,300.88 资产总计 319,345,48 － － 1,222,998, 1,542,343, 1.82 380.05 861.87 负债 应付赎回款 － 4,363,502. 4,363,502. 73 73 应付管理人报 － 1,997,166. 1,997,166. 酬 80 80 应付托管费 － 332,861.13 332,861.13 应付交易费用 － 2,092,115. 2,092,115. 98 98 其他负债 － 270,450.26 270,450.26 负债总计 － － － 9,056,096. 9,056,096. 90 90 利率敏感度缺 319,345,48 － － 1,213,942, 1,533,287, 口 1.82 283.15 764.97 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 第44页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例为0%-90%，权证投资占基金净值的比例为0-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产-股票投资 793,217,583.1 77.28 1,215,003,703 79.24 7 .45 交易性金融资产-基金投资 － － － － 交易性金融资产-贵金属投 － － － － 资 衍生金融资产－权证投资 － － － － 其他 － － － － 合计 793,217,583.1 77.28 1,215,003,703 79.24 7 .45 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 第45页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末(2016年12月31 上年度末(2015年12月 日) 31日) 1.业绩比较基准(附注 66,937,594.91 80,497,607.66 7.4.1)上升5% 2.业绩比较基准(附注 -66,937,594.91 －80,497,607.66 7.4.1)下降5% 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为769,659,941.03元，属于第二层次的余额为23,557,642.14元，无属于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次的余额为1,152,843,703.45元，属于第二层次的余额为62,160,000.00元，无属于第三层次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括 涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复 活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债 券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 第46页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 793,217,583.17 76.49 其中：股票 793,217,583.17 76.49 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 － － 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 226,023,199.82 21.79 7 其他各项资产 17,844,553.25 1.72 8 合计 1,037,085,336.24 100.00 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) 第47页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 A 农、林、牧、渔业 38,224,971.41 3.72 B 采矿业 22,052,281.36 2.15 C 制造业 630,914,409.95 61.47 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 169,993.66 0.02 E 建筑业 4,328,814.63 0.42 F 批发和零售业 964,228.98 0.09 G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,327,368.08 1.88 J 金融业 33,852,714.73 3.30 K 房地产业 8,315,218.20 0.81 L 租赁和商务服务业 17,258,382.66 1.68 M 科学研究和技术服务业 992,399.25 0.10 N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 280,006.32 0.03 Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 16,527,335.26 1.61 S 综合 － － 合计 793,217,583.17 77.28 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 601100 恒立液压 2,636,311 42,339,154.66 4.13 2 300124 汇川技术 1,853,493 37,681,512.69 3.67 3 603338 浙江鼎力 722,928 37,671,778.08 3.67 4 300257 开山股份 2,182,990 37,460,108.40 3.65 5 300476 胜宏科技 1,638,529 37,440,387.65 3.65 第48页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 6 002714 牧原股份 1,580,807 36,801,186.96 3.59 7 601633 长城汽车 2,717,568 30,056,302.08 2.93 8 002480 新筑股份 2,265,270 25,710,814.50 2.50 9 000858 五 粮 液 604,871 20,855,952.08 2.03 10 002535 林州重机 2,790,230 18,164,397.30 1.77 11 000581 威孚高科 808,420 18,140,944.80 1.77 12 002241 歌尔股份 642,612 17,042,070.24 1.66 13 600420 现代制药 483,643 16,018,256.16 1.56 14 000568 泸州老窖 482,801 15,932,433.00 1.55 15 600418 江淮汽车 1,343,875 15,535,195.00 1.51 16 600178 东安动力 1,303,225 14,387,604.00 1.40 17 300449 汉邦高科 310,631 13,757,846.99 1.34 18 600419 天润乳业 211,624 12,064,684.24 1.18 19 600093 禾嘉股份 828,376 12,011,452.00 1.17 20 000596 古井贡酒 244,495 11,124,522.50 1.08 21 002273 水晶光电 530,038 10,547,756.20 1.03 22 600984 建设机械 1,183,140 10,340,643.60 1.01 23 600685 中船防务 341,559 10,144,302.30 0.99 24 002103 广博股份 552,968 9,582,935.44 0.93 25 600643 爱建集团 750,000 9,307,500.00 0.91 26 600559 老白干酒 390,996 9,129,756.60 0.89 27 600702 沱牌舍得 402,000 9,085,200.00 0.89 28 002008 大族激光 399,984 9,039,638.40 0.88 29 600499 科达洁能 1,106,500 8,365,140.00 0.81 30 600547 山东黄金 223,700 8,167,287.00 0.80 31 000070 特发信息 303,231 7,668,711.99 0.75 32 600259 广晟有色 169,913 7,219,603.37 0.70 33 300296 利亚德 195,309 6,585,819.48 0.64 34 600028 中国石化 1,200,000 6,492,000.00 0.63 35 600213 亚星客车 399,957 6,231,330.06 0.61 第49页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 36 300224 正海磁材 317,553 5,881,081.56 0.57 37 601555 东吴证券 420,000 5,573,400.00 0.54 38 000802 北京文化 273,069 5,281,154.46 0.51 39 300326 凯利泰 464,997 5,170,766.64 0.50 40 002546 新联电子 536,000 4,861,520.00 0.47 41 002475 立讯精密 220,151 4,568,133.25 0.45 42 600683 京投发展 510,692 4,519,624.20 0.44 43 600197 伊力特 306,950 4,447,705.50 0.43 44 002624 完美世界 144,700 4,310,613.00 0.42 45 002583 海能达 325,741 4,303,038.61 0.42 46 600779 水井坊 221,020 4,223,692.20 0.41 47 000404 华意压缩 413,200 4,132,000.00 0.40 48 002343 慈文传媒 88,810 4,011,547.70 0.39 49 002501 利源精制 326,097 4,001,210.19 0.39 50 603589 口子窖 123,850 3,979,300.50 0.39 51 002400 省广股份 287,990 3,971,382.10 0.39 52 600622 嘉宝集团 263,400 3,795,594.00 0.37 53 600667 太极实业 491,309 3,787,992.39 0.37 54 600596 新安股份 362,300 3,709,952.00 0.36 55 600373 中文传媒 183,351 3,703,690.20 0.36 56 002500 山西证券 300,000 3,606,000.00 0.35 57 002519 银河电子 150,000 3,360,000.00 0.33 58 600562 国睿科技 109,894 3,342,975.48 0.33 59 600999 招商证券 200,000 3,266,000.00 0.32 60 002736 国信证券 210,000 3,265,500.00 0.32 61 000807 云铝股份 485,221 3,250,980.70 0.32 62 300136 信维通信 113,877 3,245,494.50 0.32 63 300036 超图软件 185,610 3,229,614.00 0.31 64 002456 欧菲光 91,134 3,124,073.52 0.30 65 600276 恒瑞医药 68,267 3,106,148.50 0.30 第50页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 66 002184 海得控制 150,000 3,105,000.00 0.30 67 600705 中航资本 500,000 3,060,000.00 0.30 68 300496 中科创达 58,200 3,042,696.00 0.30 69 601618 中国中冶 600,000 2,796,000.00 0.27 70 300159 新研股份 200,000 2,716,000.00 0.26 71 002235 安妮股份 164,900 2,625,208.00 0.26 72 600978 宜华生活 237,577 2,530,195.05 0.25 73 300322 硕贝德 134,775 2,490,642.00 0.24 74 002409 雅克科技 100,000 2,480,000.00 0.24 75 002243 通产丽星 180,000 2,455,200.00 0.24 76 000783 长江证券 200,950 2,055,718.50 0.20 77 600485 信威集团 139,573 2,037,765.80 0.20 78 600389 江山股份 100,000 1,974,000.00 0.19 79 002378 章源钨业 200,000 1,958,000.00 0.19 80 300365 恒华科技 44,700 1,855,050.00 0.18 81 300319 麦捷科技 45,750 1,797,517.50 0.18 82 300291 华录百纳 74,990 1,670,777.20 0.16 83 600476 湘邮科技 50,000 1,579,000.00 0.15 84 300017 网宿科技 28,732 1,540,322.52 0.15 85 600467 好当家 315,695 1,423,784.45 0.14 86 600136 当代明诚 83,410 1,370,426.30 0.13 87 603598 引力传媒 57,046 1,275,548.56 0.12 88 600109 国金证券 89,900 1,171,397.00 0.11 89 300339 润和软件 33,928 1,038,196.80 0.10 90 600584 长电科技 53,217 939,280.05 0.09 91 000686 东北证券 66,303 819,505.08 0.08 92 002262 恩华药业 37,263 778,796.70 0.08 93 300284 苏交科 37,269 775,195.20 0.08 94 600074 保千里 57,900 766,596.00 0.07 95 002024 苏宁云商 61,522 704,426.90 0.07 第51页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 96 000800 一汽轿车 61,778 671,526.86 0.07 97 002643 万润股份 18,277 663,455.10 0.06 98 600502 安徽水利 60,610 604,887.80 0.06 99 000338 潍柴动力 58,273 580,399.08 0.06 100 300248 新开普 20,200 575,902.00 0.06 101 000060 中金岭南 47,939 534,519.85 0.05 102 600477 杭萧钢构 51,300 515,565.00 0.05 103 002533 金杯电工 49,944 513,424.32 0.05 104 300389 艾比森 23,293 505,458.10 0.05 105 000815 美利云 23,933 491,823.15 0.05 106 600062 华润双鹤 21,870 486,170.10 0.05 107 002160 常铝股份 48,200 459,828.00 0.04 108 000550 江铃汽车 16,700 450,900.00 0.04 109 600582 天地科技 90,196 448,274.12 0.04 110 002217 合力泰 24,757 443,150.30 0.04 111 300227 光韵达 17,638 439,186.20 0.04 112 601377 兴业证券 56,041 428,713.65 0.04 113 300166 东方国信 20,089 417,650.31 0.04 114 600926 杭州银行 19,794 414,684.30 0.04 115 000157 中联重科 89,916 408,218.64 0.04 116 000776 广发证券 22,433 378,220.38 0.04 117 002821 凯莱英 2,293 329,022.57 0.03 118 300302 同有科技 13,866 308,657.16 0.03 119 601717 郑煤机 41,748 293,488.44 0.03 120 601900 南方传媒 18,362 286,998.06 0.03 121 603377 东方时尚 6,936 280,006.32 0.03 122 603888 新华网 3,212 272,634.56 0.03 123 603160 汇顶科技 2,625 269,692.50 0.03 124 002017 东信和平 16,850 265,893.00 0.03 125 601966 玲珑轮胎 9,862 265,189.18 0.03 第52页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 126 600478 科力远 25,866 258,660.00 0.03 127 601336 新华保险 5,824 254,974.72 0.02 128 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.02 129 600936 广西广电 17,150 227,237.50 0.02 130 603986 兆易创新 1,133 201,640.01 0.02 131 603816 顾家家居 4,083 193,289.22 0.02 132 300264 佳创视讯 18,000 190,800.00 0.02 133 300012 华测检测 16,215 187,283.25 0.02 134 603708 家家悦 5,874 185,794.62 0.02 135 000758 中色股份 21,701 173,390.99 0.02 136 300558 贝达药业 2,172 160,293.60 0.02 137 300527 华舟应急 5,601 155,539.77 0.02 138 603189 网达软件 3,898 141,848.22 0.01 139 603393 新天然气 2,492 132,076.00 0.01 140 601163 三角轮胎 3,882 131,793.90 0.01 141 603007 花王股份 2,424 128,884.08 0.01 142 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01 143 601500 通用股份 5,008 120,041.76 0.01 144 603515 欧普照明 2,845 109,560.95 0.01 145 300528 幸福蓝海 3,314 106,942.78 0.01 146 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01 147 603658 安图生物 1,911 106,232.49 0.01 148 603098 森特股份 4,293 103,332.51 0.01 149 603421 鼎信通讯 2,480 100,018.40 0.01 150 603887 城地股份 1,751 95,079.30 0.01 151 601595 上海电影 2,250 89,145.00 0.01 152 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01 153 603258 电魂网络 1,391 83,042.70 0.01 154 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.01 155 603667 五洲新春 2,404 79,548.36 0.01 第53页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 156 603777 来伊份 1,394 74,007.46 0.01 157 002807 江阴银行 6,733 72,851.06 0.01 158 601128 常熟银行 6,892 71,470.04 0.01 159 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.01 160 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.01 161 002812 创新股份 1,105 68,952.00 0.01 162 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01 163 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01 164 300533 冰川网络 555 66,322.50 0.01 165 002813 路畅科技 1,296 65,888.64 0.01 166 603090 宏盛股份 1,371 65,355.57 0.01 167 603313 恒康家居 1,685 64,687.15 0.01 168 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.01 169 002826 易明医药 2,181 57,316.68 0.01 170 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.01 171 002815 崇达技术 1,122 50,804.16 － 172 300537 广信材料 1,024 49,960.96 － 173 603843 正平股份 2,321 48,857.05 － 174 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 － 175 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 － 176 300552 万集科技 674 38,364.08 － 177 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 － 178 603067 振华股份 1,308 37,107.96 － 179 300582 英飞特 1,359 35,157.33 － 180 300548 博创科技 377 31,886.66 － 181 300534 陇神戎发 498 31,772.40 － 182 603859 能科股份 560 29,920.80 － 183 300532 今天国际 419 29,468.27 － 184 603239 浙江仙通 924 29,059.80 － 185 300539 横河模具 576 25,799.04 － 第54页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 186 300542 新晨科技 494 25,391.60 － 187 002835 同为股份 1,126 24,220.26 － 188 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 － 189 002817 黄山胶囊 419 23,870.43 － 190 002816 和科达 500 23,640.00 － 191 002810 山东赫达 478 23,278.60 － 192 002808 苏州恒久 564 23,050.68 － 193 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 － 194 300536 农尚环境 438 20,616.66 － 195 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 － 196 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 － 197 300182 捷成股份 1,246 12,846.26 － 198 002840 华统股份 1,814 11,881.70 － 199 002838 道恩股份 682 10,420.96 － 200 603186 华正新材 1,874 10,063.38 － 201 603032 德新交运 1,628 9,458.68 － 202 300586 美联新材 1,006 9,355.80 － 203 300591 万里马 2,396 7,355.72 － 204 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 － 205 600576 万家文化 362 6,653.56 － 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 300033 同花顺 94,646,863.77 6.17 2 300296 利亚德 83,634,079.65 5.45 3 000858 五 粮 液 81,183,387.13 5.29 4 300389 艾比森 71,993,457.77 4.70 5 600667 太极实业 68,365,240.60 4.46 第55页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 6 600702 沱牌舍得 66,101,885.30 4.31 7 000568 泸州老窖 65,538,747.78 4.27 8 002673 西部证券 60,659,008.66 3.96 9 002458 益生股份 60,295,729.56 3.93 10 000596 古井贡酒 59,847,811.16 3.90 11 300207 欣旺达 57,708,742.10 3.76 12 000799 酒鬼酒 55,371,863.12 3.61 13 002189 利达光电 53,557,262.55 3.49 14 300339 润和软件 53,472,764.14 3.49 15 002234 民和股份 53,152,657.34 3.47 16 600547 山东黄金 52,776,623.79 3.44 17 300231 银信科技 49,219,921.57 3.21 18 300291 华录百纳 48,758,652.44 3.18 19 000603 盛达矿业 48,283,525.25 3.15 20 002076 雪 莱 特 46,446,118.32 3.03 21 300319 麦捷科技 45,605,964.87 2.97 22 002343 慈文传媒 45,558,732.29 2.97 23 600419 天润乳业 45,037,868.96 2.94 24 601198 东兴证券 44,470,782.23 2.90 25 000728 国元证券 44,194,463.91 2.88 26 300182 捷成股份 43,754,517.67 2.85 27 300449 汉邦高科 42,911,116.07 2.80 28 002736 国信证券 42,002,494.35 2.74 29 600048 保利地产 41,842,152.28 2.73 30 300264 佳创视讯 41,824,661.82 2.73 31 600197 伊力特 41,760,758.22 2.72 32 000712 锦龙股份 41,169,084.99 2.69 33 600779 水井坊 40,853,074.96 2.66 34 002624 完美世界 40,364,142.64 2.63 35 000783 长江证券 40,110,073.50 2.62 第56页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 36 601100 恒立液压 39,436,226.79 2.57 37 600584 长电科技 38,947,557.28 2.54 38 600809 山西汾酒 38,447,528.51 2.51 39 002241 歌尔股份 38,413,648.63 2.51 40 002714 牧原股份 38,114,045.66 2.49 41 300124 汇川技术 37,132,586.90 2.42 42 603338 浙江鼎力 36,743,635.76 2.40 43 300113 顺网科技 36,281,558.63 2.37 44 300476 胜宏科技 36,246,023.43 2.36 45 300352 北信源 36,068,060.91 2.35 46 300257 开山股份 35,809,142.75 2.34 47 300036 超图软件 35,556,945.83 2.32 48 300322 硕贝德 35,323,191.43 2.30 49 002036 联创电子 35,306,101.24 2.30 50 603589 口子窖 34,866,926.93 2.27 51 002480 新筑股份 34,316,220.04 2.24 52 300284 苏交科 33,966,762.10 2.22 53 603369 今世缘 33,960,429.07 2.21 54 600576 万家文化 31,813,210.70 2.07 55 600199 金种子酒 31,617,996.61 2.06 56 600325 华发股份 30,672,108.01 2.00 注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 300033 同花顺 90,911,523.11 5.93 2 300296 利亚德 90,610,319.71 5.91 3 300389 艾比森 70,562,838.92 4.60 4 600276 恒瑞医药 69,124,813.13 4.51 第57页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 5 002673 西部证券 67,979,730.76 4.43 6 600667 太极实业 65,060,438.39 4.24 7 002103 广博股份 64,454,878.98 4.20 8 600547 山东黄金 63,061,982.97 4.11 9 601021 春秋航空 62,293,360.48 4.06 10 000858 五 粮 液 61,783,618.41 4.03 11 300207 欣旺达 61,071,981.37 3.98 12 002466 天齐锂业 59,446,661.54 3.88 13 601688 华泰证券 57,829,486.79 3.77 14 000799 酒鬼酒 57,134,624.87 3.73 15 300017 网宿科技 56,755,131.79 3.70 16 002458 益生股份 55,632,128.19 3.63 17 600702 沱牌舍得 55,517,896.65 3.62 18 002241 歌尔股份 54,254,647.78 3.54 19 300498 温氏股份 52,777,824.84 3.44 20 300339 润和软件 52,351,841.01 3.41 21 300059 东方财富 51,410,348.07 3.35 22 600576 万家文化 51,368,390.70 3.35 23 002189 利达光电 50,452,422.31 3.29 24 000568 泸州老窖 50,345,108.08 3.28 25 000596 古井贡酒 49,799,767.18 3.25 26 601336 新华保险 48,994,923.60 3.20 27 002736 国信证券 48,387,064.38 3.16 28 002234 民和股份 48,149,088.19 3.14 29 002415 海康威视 48,061,481.97 3.13 30 300291 华录百纳 47,961,518.45 3.13 31 300113 顺网科技 47,877,462.83 3.12 32 300070 碧水源 46,247,038.50 3.02 33 300231 银信科技 45,647,630.13 2.98 34 002076 雪 莱 特 45,561,428.72 2.97 第58页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 35 300182 捷成股份 45,171,875.84 2.95 36 600036 招商银行 44,474,001.33 2.90 37 300319 麦捷科技 44,222,385.91 2.88 38 601198 东兴证券 44,182,741.03 2.88 39 000728 国元证券 43,861,145.79 2.86 40 300124 汇川技术 43,628,664.11 2.85 41 600809 山西汾酒 42,655,308.94 2.78 42 600419 天润乳业 42,277,394.08 2.76 43 000603 盛达矿业 41,566,601.69 2.71 44 000712 锦龙股份 41,533,832.04 2.71 45 600197 伊力特 40,933,842.27 2.67 46 300264 佳创视讯 40,905,485.03 2.67 47 002343 慈文传媒 39,265,925.68 2.56 48 600779 水井坊 38,665,437.88 2.52 49 600048 保利地产 37,722,729.00 2.46 50 002036 联创电子 37,353,362.49 2.44 51 600199 金种子酒 37,092,516.48 2.42 52 600584 长电科技 36,348,541.90 2.37 53 002624 完美世界 35,002,579.19 2.28 54 000783 长江证券 33,175,655.00 2.16 55 600467 好当家 33,007,712.70 2.15 56 000776 广发证券 32,963,613.94 2.15 57 300449 汉邦高科 32,628,519.08 2.13 58 300322 硕贝德 31,995,579.16 2.09 59 603369 今世缘 31,649,406.27 2.06 60 300136 信维通信 31,499,260.62 2.05 61 300036 超图软件 30,971,376.34 2.02 注：本项"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 第59页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 买入股票的成本（成交）总额 4,874,452,374.76 卖出股票的收入（成交）总额 5,034,708,740.62 注：本项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不 考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。8.12投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。8.12.3期末其他各项资产构成 第60页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,426,826.81 2 应收证券清算款 16,319,308.41 3 应收股利 － 4 应收利息 57,178.16 5 应收申购款 41,239.87 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 17,844,553.25 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 (户) 金份额 持有 占总份 持有 占总份 份额 额比例 份额 额比例 46,679 38,180.46 10,000,600.00 0.56% 1,772,224,904 99.44% .25 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 第61页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 843,844.63 0.05% 金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研 50~100 究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 － §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2015年5月29日)基金份额总额 2,582,199,134.57 本报告期期初基金份额总额 2,135,772,844.69 本报告期基金总申购份额 60,681,811.53 减：本报告期基金总赎回份额 414,229,151.97 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 1,782,225,504.25 注：1、总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，宁辰、张磊先生已离任本公司副总经理职务，具体信息请参见基金管理人于2016年4月30日和2016年7月2日披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 第62页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 11.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内应向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费10万元。截至本报告期末，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务1年7个月。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 元 占股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额比 佣金 总量的比例 例 大同证券 2 40,342,575. 0.41% 37,571.10 0.41% 82 东吴证券 2 548,744,585 5.54% 401,298.05 4.40% .76 国金证券 1 1,221,729,2 12.33% 1,137,797.6 12.49% 54.78 1 华宝证券 1 247,801,777 2.50% 230,778.41 2.53% .26 华泰证券 2 1,936,311,5 19.54% 1,803,287.5 19.79% 83.89 2 申万宏源 2 3,063,662,2 30.92% 2,853,186.2 31.31% 65.02 0 兴业证券 2 1,868,570,9 18.86% 1,740,200.3 19.10% 04.35 5 中信证券 1 975,383,018 9.84% 908,373.94 9.97% .67 注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经 营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研 第63页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场 分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证 券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。 3、报告期内新租用的证券公司交易单元情况： 序号 证券公司名称 所属市场 数量 1 东北证券 上海 1 2 东北证券 深圳 1 3 华宝证券 深圳 1 4 东吴证券 上海 1 5 东吴证券 深圳 1 4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 天弘基金管理有限公司关于2016 中国证监会指定媒介 2016-01-04 年1月4日指数熔断期间调整旗下 部分基金开放时间的公告 2 天弘基金管理有限公司关于在指 中国证监会指定媒介 2016-01-06 数熔断实施期间调整旗下交易所 场内基金开放时间的公告 3 天弘基金管理有限公司关于2016 中国证监会指定媒介 2016-01-07 年1月7日指数熔断期间调整旗下 部分基金开放时间的公告 4 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2016-01-12 上海汇付金融服务有限公司为旗 下基金代销机构并开通定投及转 换业务以及参加其相关费率优惠 活动的公告 5 天弘互联网灵活配置混合型证券 中国证监会指定媒介 2016-01-12 投资基金招募说明书（更新） 6 天弘互联网灵活配置混合型证券 中国证监会指定媒介 2016-01-12 投资基金招募说明书（更新）摘 要 7 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2016-01-14 第64页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 深圳市新兰德证券投资咨询有限 公司为旗下基金代销机构并开通 定投及转换业务以及参加其相关 费率优惠活动的公告 8 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2016-01-20 中经北证（北京）资产管理有限 公司 为旗下基金代销机构并开 通定投及转换业务以及参加其相 关费率优惠活动的公告 9 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2016-01-22 上海利得基金销售有限公司为旗 下基金代销机构以及参加其相关 费率优惠活动的公告 10 天弘互联网灵活配置混合型证券 中国证监会指定媒介 2016-01-22 投资基金2015年第4季度报告 11 天弘基金管理有限公司关于对使 中国证监会指定媒介 2016-01-28 用余额宝支付功能申购的投资者 开展费率优惠活动的公告 12 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2016-02-01 上海好买基金销售有限公司为旗 下基金代销机构并开通定投及转 换业务以及参加其相关费率优惠 活动的公告 13 天弘基金管理有限公司关于增聘 中国证监会指定媒介 2016-02-22 天弘互联网灵活配置混合型证券 投资基金基金经理的公告 14 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2016-02-24 深圳富济财富管理有限公司为旗 下基金代销机构并开通定投及转 换业务以及参加其相关费率优惠 活动的公告 15 天弘基金管理有限公司关于对使 中国证监会指定媒介 2016-02-24 用“财富通”银联支付渠道进行 第65页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 申（认）购的投资者开展费率优 惠活动的公告 16 天弘基金管理有限公司关于提醒 中国证监会指定媒介 2016-03-05 客户谨防虚假客服电话诈骗的风 险提示公告 17 天弘基金管理有限公司关于对使 中国证监会指定媒介 2016-03-09 用余额宝支付功能申（认）购的 投资者开展费率优惠活动的公告 18 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2016-03-11 上海中正达广投资管理有限公司 为旗下基金代销机构并开通定投 及转换业务以及参加其相关费率 优惠活动的公告 19 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2016-03-17 大泰金石投资管理有限公司为旗 下基金代销机构并开通转换业务 以及参加其相关费率优惠活动的 公告 20 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2016-03-18 浙江金观诚财富管理有限公司为 旗下基金代销机构并开通定投及 转换业务以及参加其相关费率优 惠活动的公告 21 天弘互联网灵活配置混合型证券 中国证监会指定媒介 2016-03-30 投资基金2015年年度报告 22 天弘互联网灵活配置混合型证券 中国证监会指定媒介 2016-03-30 投资基金2015年年度报告摘要 23 天弘基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定媒介 2016-04-01 部分基金参加深圳市新兰德证券 投资咨询有限公司申购及定投费 率优惠活动的公告 24 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2016-04-01 上海联泰资产管理有限公司为旗 第66页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 下基金代销机构并开通定投及转 换业务以及参加其相关费率优惠 活动的公告 25 天弘基金管理有限公司广州分公 中国证监会指定媒介 2016-04-07 司关于营业场所变更的公告 26 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2016-04-15 北京新浪仓石基金销售有限公司 为旗下基金代销机构以及参加其 相关费率优惠活动的公告 27 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2016-04-21 北京懒猫金融信息服务有限公司 为旗下部分基金代销机构的公告 28 天弘互联网灵活配置混合型证券 中国证监会指定媒介 2016-04-21 投资基金2016年第1季度报告 29 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2016-04-23 30 天弘基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定媒介 2016-04-30 管理人员变更的公告 31 天弘基金管理有限公司关于参加 中国证监会指定媒介 2016-05-09 中证金牛（北京）投资咨询有限 公司相关费率优惠活动的公告 32 天弘基金管理有限公司关于开展 中国证监会指定媒介 2016-05-18 指定基金份额转换业务费率优惠 活动的公告 33 天弘基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定媒介 2016-05-30 基金参加杭州数米基金销售有限 公司（认）申购费率优惠活动的 公告 34 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2016-05-30 北京蛋卷基金销售有限公司为旗 下部分基金销售机构并开通定投 及转换业务以及参加其相关费率 优惠活动的公告 35 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2016-06-07 第67页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 江西银行股份有限公司为旗下部 分基金销售机构并开通定投及转 换业务的公告 36 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2016-06-16 北京广源达信投资管理有限公司 为旗下基金销售机构并开通转换 业务以及参加其相关费率优惠活 动的公告 37 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2016-06-20 泰信财富投资管理有限公司为旗 下基金销售机构并开通转换业务 以及参加其相关费率优惠活动的 公告 38 天弘基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定媒介 2016-06-22 部分基金在新浪仓石开通定投业 务的公告 39 天弘基金管理有限公司关于在网 中国证监会指定媒介 2016-06-24 上交易系统开通易宝支付的第三 方支付业务并实施申购费率优惠 的公告 40 天弘基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定媒介 2016-06-30 基金参加交通银行股份有限公司 申购费率优惠活动的公告 41 天弘基金管理有限公司旗下基金 中国证监会指定媒介 2016-07-01 2016年6月30日基金资产净值公 告 42 天弘基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定媒介 2016-07-01 基金在陆金所资管开通定投业务 并参与其费率优惠活动的公告 43 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2016-07-02 44 天弘基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定媒介 2016-07-02 管理人员变更的公告 45 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2016-07-11 第68页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 深圳前海凯恩斯基金销售有限公 司为旗下基金销售机构并开通定 投及转换业务以及参加其相关费 率优惠活动的公告 46 天弘互联网灵活配置混合型证券 中国证监会指定媒介 2016-07-12 投资基金招募说明书（更新）摘 要 47 天弘互联网灵活配置混合型证券 中国证监会指定媒介 2016-07-12 投资基金招募说明书（更新） 48 天弘基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定媒介 2016-07-16 基金参加交通银行股份有限公司 （认）申购费率优惠活动的公告 49 天弘基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定媒介 2016-07-19 部分基金在大同证券开通定投及 转换业务的公告 50 天弘互联网灵活配置混合型证券 中国证监会指定媒介 2016-07-19 投资基金2016年第2季度报告 51 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2016-07-29 上海万得投资顾问有限公司为旗 下部分基金销售机构并开通定投 及转换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 52 天弘互联网灵活配置混合型证券 中国证监会指定媒介 2016-08-29 投资基金2016年半年度报告 53 天弘互联网灵活配置混合型证券 中国证监会指定媒介 2016-08-29 投资基金2016年半年度报告摘要 54 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2016-08-31 北京肯特瑞财富投资管理有限公 司为旗下基金销售机构并开通申 购、赎回、转换业务以及参加其 相关费率优惠活动的公告 55 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2016-08-31 北京创金启富投资管理有限公司 第69页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 为旗下基金销售机构并开通申 购、赎回、转换及定投业务以及 参加其相关费率优惠活动的公告 56 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2016-09-06 众升财富（北京）基金销售有限 公司为旗下部分基金销售机构并 开通申购、赎回、转换及定投业 务以及参加其相关费率优惠活动 的公告 57 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2016-09-06 奕丰金融服务（深圳）有限公司 为旗下部分基金销售机构并开通 申购、赎回、转换及定投业务以 及参加其相关费率优惠活动的公 告 58 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2016-09-06 北京汇成基金销售有限公司为旗 下部分基金销售机构并开通申 购、赎回、转换及定投业务以及 参加其相关费率优惠活动的公告 59 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2016-09-07 北京晟视天下投资管理有限公司 为旗下部分基金销售机构并开通 申购、赎回、转换业务以及参加 其相关费率优惠活动的公告 60 天弘基金管理有限公司关于参加 中国证监会指定媒介 2016-09-20 交通银行手机银行基金申购及定 投手续费率优惠活动的公告 61 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2016-09-21 天津农村商业银行股份有限公司 为旗下部分基金销售机构并开通 定投业务的公告 62 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2016-10-17 第70页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 宜信普泽投资顾问（北京）有限 公司为旗下部分基金销售机构并 开通申购、赎回、定投及转换业 务以及参加其相关费率优惠活动 的公告 63 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2016-10-17 北京格上富信投资顾问有限公司 为旗下部分基金销售机构并开通 申购、赎回、定投及转换业务以 及参加其相关费率优惠活动的公 告 64 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2016-10-24 北京广源达信投资管理有限公司 为旗下部分基金销售机构并开通 申购、赎回、定投及转换业务以 及参加其相关费率优惠活动的公 告 65 天弘互联网灵活配置混合型证券 中国证监会指定媒介 2016-10-26 投资基金2016年第3季度报告 66 天弘基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒介 2016-11-09 天弘互联网灵活配置混合型证券 投资基金基金经理的公告 67 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2016-11-11 凤凰金信（银川）投资管理有限 公司为旗下部分基金销售机构并 开通申购、赎回、定投及转换业 务以及参加其相关费率优惠活动 的公告 68 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2016-11-18 上海基煜基金销售有限公司为旗 下部分基金销售机构并开通申 购、赎回及转换业务以及参加其 相关费率优惠活动的公告 第71页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 69 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2016-11-23 上海华信证券有限责任公司为旗 下部分基金销售机构的公告 70 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2016-11-29 申银万国期货有限公司为旗下部 分基金销售机构并开通申购、赎 回业务以及参加其申购费率优惠 活动的公告 71 天弘基金管理有限公司关于参加 中国证监会指定媒介 2016-11-29 交通银行手机银行基金申购及定 投手续费率优惠活动的公告 72 天弘基金管理有限公司关于在网 中国证监会指定媒介 2016-12-01 上交易系统开通浦发银行快捷支 付业务并实施申购费率优惠的公 告 73 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2016-12-06 北京植信基金销售有限公司为旗 下部分基金销售机构并开通申 购、赎回业务以及参加其申购费 率优惠活动的公告 74 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2016-12-09 乾道金融信息服务（北京）有限 公司为旗下部分基金销售机构并 开通申购、赎回、定投业务以及 参加其申购费率优惠活动的公告 75 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2016-12-12 深圳市金斧子投资咨询有限公司 为旗下部分基金销售机构并开通 申购、赎回、定投、转换业务以 及参加其申购费率优惠活动的公 告 76 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2016-12-14 上海凯石财富基金销售有限公司 第72页 共73页 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 为旗下部分基金销售机构并开通 申购、赎回、定投及转换业务以 及参加其申购费率优惠活动的公 告 77 天弘基金管理有限公司关于参加 中国证监会指定媒介 2016-12-22 交通银行手机银行基金申购及定 投手续费率优惠活动的公告 78 天弘基金管理有限公司旗下基金 中国证监会指定媒介 2016-12-30 2016年12月30日基金资产净值公 告 79 天弘基金管理有限公司旗下基金 中国证监会指定媒介 2016-12-31 2016年12月31日基金资产净值公 告 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金托管协议 4、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件12.2存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层12.3查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇一七年三月三十日 第73页 共73页