南方大数据 100 指数证券投资基金 2019 年半年度报告 2019 年 06 月 30 日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 8 月 23 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 21 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......4 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标和基金净值表现......5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现......6 §4 管理人报告......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......12 §5 托管人报告......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......13 6.1 资产负债表......13 6.2 利润表......14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......16 6.4 报表附注......17 §7 投资组合报告......33 7.1 期末基金资产组合情况......33 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......41 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......41 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......42 7.12 投资组合报告附注......42 §8 基金份额持有人信息......43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......44 §9 开放式基金份额变动......44 §10 重大事件揭示......44 10.1 基金份额持有人大会决议......45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......45 10.4 基金投资策略的改变......45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......45 10.8 其他重大事件......47 §11 影响投资者决策的其他重要信息......47 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......48 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......48 §12 备查文件目录......48 12.1 备查文件目录......48 12.2 存放地点......48 12.3 查阅方式......48 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方大数据 100 指数证券投资基金 基金简称 南方大数据 100 指数 基金主代码 001113 交易代码 001113 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 4 月 24 日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,722,769,713.06 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 南方大数据 100A 南方大数据 100C 下属分级基金的交易代码 001113 004344 报告期末下属分级基金的份 4,717,439,633.43 份 5,330,079.63 份 额总额 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方大数据 100”。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基 准相似的回报。 本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在标的 指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权 重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增 发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的 效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原 投资策略 因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管 理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，力争控制 本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 6%。如因指数编制规则调整或其他因素导致 跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免 跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 大数据 100 指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5% 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、 风险收益特征 债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相 似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 中国工商银行股份有限公司 公司 姓名 常克川 郭明 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66105799 电子邮箱 manager@southernfund. custody@icbc.com.cn com 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 深圳市福田区莲花街道 北京市西城区复兴门内大街 注册地址 益田路 5999 号基金大 55 号 厦 32-42 楼 深圳市福田区莲花街道 北京市西城区复兴门内大街 办公地址 益田路 5999 号基金大 55 号 厦 32-42 楼 邮政编码 518017 100140 法定代表人 张海波 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 址 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 1、南方大数据 100A 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 43,901,232.68 本期利润 313,613,168.32 加权平均基金份额本期利润 0.0650 本期加权平均净值利润率 9.99% 本期基金份额净值增长率 10.68% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -2,876,074,291.55 期末可供分配基金份额利润 -0.6097 期末基金资产净值 2,982,730,373.73 期末基金份额净值 0.6323 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -36.77% 2、南方大数据 100C 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 13,040.39 本期利润 321,883.12 加权平均基金份额本期利润 0.0638 本期加权平均净值利润率 9.90% 本期基金份额净值增长率 10.45% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -3,277,759.96 期末可供分配基金份额利润 -0.6150 期末基金资产净值 3,341,656.70 期末基金份额净值 0.6269 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -30.35% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； 4、本基金从 2017 年 2 月 23 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2017 年 2 月 28 日起存续。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方大数据 100A 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 1.12% 1.34% 1.06% 1.33% 0.06% 0.01% 过去三个月 -11.63% 1.70% -11.31% 1.67% -0.32% 0.03% 过去六个月 10.68% 1.63% 12.58% 1.62% -1.90% 0.01% 过去一年 -11.41% 1.53% -7.49% 1.51% -3.92% 0.02% 过去三年 -30.35% 1.21% -26.20% 1.19% -4.15% 0.02% 自基金合同 -36.77% 1.91% -28.28% 1.85% -8.49% 0.06% 生效起至今 南方大数据 100C 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 1.08% 1.34% 1.06% 1.33% 0.02% 0.01% 过去三个月 -11.73% 1.70% -11.31% 1.67% -0.42% 0.03% 过去六个月 10.45% 1.63% 12.58% 1.62% -2.13% 0.01% 过去一年 -11.78% 1.54% -7.49% 1.51% -4.29% 0.03% 自基金合同 -30.35% 1.28% -24.57% 1.27% -5.78% 0.01% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金从 2017 年 2 月 23 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2017 年 2 月 28 日起存续。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019 年 7 月，根据南 方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权结构为：华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.20%。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳、南京等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 8800 亿 元，旗下管理 191 只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户理财投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 乔治华盛顿大学计算机科学硕士，具有 基金从业资格。曾就职于平安磐海资本 本基金 有限责任公司、平安证券股份有限公司， 钱厚翔 基金经 2019 年 - 5 年 历任助理投资经理、投资经理。 理 6 月 28 日 2018 年 9 月加入南方基金数量化投资部； 2019 年 4 月至今，任南方安享绝对收益、 南方卓享绝对收益基金经理；2019 年 6 月至今，任大数据 100 基金经理。 美国南加州大学金融工程硕士，注册金 本基金 融分析师（CFA），具有基金从业资格。 基金经 2017 年 2019 年 2012 年 8 月加入南方基金，任数量化投 李佳亮 理（已 11 月 9 日 6 月 28 日 6 年 资部研究员；2015 年 5 月至 2016 年 离任） 8 月，任量化投资经理助理；2017 年 4 月至 2018 年 9 月，任南方荣优基金经 理；2016 年 8 月至 2019 年 1 月，任南 方消费基金经理；2017 年 11 月至 2019 年 6 月，任大数据 100、大数据 300 基金经理；2016 年 11 月至今，任 南方中证 500 增强基金经理；2016 年 12 月至今，任南方绝对收益基金经理； 2017 年 11 月至今，任南方量化成长基 金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。 本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出 溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 5 次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数成分股调整所致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年上半年，本基金投资以量化选股模型股票投资为主，量化选股部分所采用的模 型主要有：多因子模型，量化基本面，事件驱动等模型，以多策略融合模型进行股票投资。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 份额净值为 0.6323 元，报告期内，份额净值增长率为 10.68%，同期业绩基准增长率为 12.58%；本基金 C 份额净值为 0.6269 元，报告期内，份 额净值增长率为 10.45%，同期业绩基准增长率为 12.58%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2019 年上半年延续了 2018 年的经济形势，处于逐渐转好状态，但从宏观结构来看， 压力还是比较严峻，外加外部环境不确定性，中美贸易情绪反复较多，近期市场形成一个比较震荡的窗口期。决策层积极对冲经济下行压力和流动性及信用分层问题，市场流动性总量合理充裕，流动性分配重视直接融资。当前专项债发行和基建审批明显加速，逆周期调节政策有望加码，下半年经济受库存周期复苏和基建的部分支撑，经济有较强韧性。盈利端的周期性改善幅度大概率较弱，上市公司中报披露不及预期可能压制市场表现，但市场对此已经有一定预期。坚守“房住不炒”，三季度 A 股整体估值端环境大概率好于二季度，现阶段性价比较高，对市场持谨慎乐观的判断。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对南方大数据 100 指数证券投资基金的托管过程中，严 格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，南方大数据 100 指数证券投资基金的管理人——南方基金管理股份有限 公司在南方大数据 100 指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方大数据 100 指数证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方大数据 100 指数证券投 资基金 2019 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：南方大数据 100 指数证券投资基金 报告截止日：2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期末 2019 年 6 月 上年度末 2018 年 12 月 资产 附注号 30 日 31 日 资产： 银行存款 6.4.3.1 265,653,520.65 250,126,300.58 结算备付金 53,528,556.22 44,602,350.25 存出保证金 22,367,417.21 24,368,984.01 交易性金融资产 6.4.3.2 2,655,117,179.22 2,518,496,305.94 其中：股票投资 2,655,117,179.22 2,518,496,305.94 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款 - 34,916.55 应收利息 6.4.3.5 73,407.61 70,331.43 应收股利 - - 应收申购款 114,386.02 236,838.91 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 2,996,854,466.93 2,837,936,027.67 本期末 2019 年 6 月 上年度末 2018 年 12 月 负债和所有者权益 附注号 30 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 1,669.74 应付赎回款 3,463,539.17 1,185,441.84 应付管理人报酬 1,206,690.72 1,232,758.23 应付托管费 241,338.13 246,551.63 应付销售服务费 1,100.79 893.28 应付交易费用 6.4.3.7 3,581,848.58 2,230,892.48 应交税费 13.80 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 2,287,905.31 2,534,376.42 负债合计 10,782,436.50 7,432,583.62 所有者权益： 实收基金 6.4.3.9 4,722,769,713.06 4,954,187,930.04 未分配利润 6.4.3.10 -1,736,697,682.63 -2,123,684,485.99 所有者权益合计 2,986,072,030.43 2,830,503,444.05 负债和所有者权益总计 2,996,854,466.93 2,837,936,027.67 注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，南方大数据 100A 份额净值 0.6323 元，基金份额总额 4,717,439,633.43 份；南方大数据 100C 份额净值 0.6269 元，基金份额总额 5,330,079.63 份；总份额合计 4,722,769,713.06 份。 6.2 利润表 会计主体：南方大数据 100 指数证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 上年度可比期间 本期 2019 年 1 月 1 日 项目 附注号 2018 年 1 月 1 日至 至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 6 月 30 日 一、收入 339,353,537.35 -662,458,209.47 1.利息收入 1,455,208.59 1,921,375.16 其中：存款利息收入 6.4.3.11 1,454,793.70 1,920,232.32 债券利息收入 414.89 1,142.84 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“- 67,768,267.46 -324,819,891.53 ”填列） 其中：股票投资收益 6.4.3.12 10,121,492.32 -332,107,778.58 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 83,848.29 204,694.36 资产支持证券投资 6.4.3.14 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.3.15 - - 衍生工具收益 6.4.3.16 21,842,831.07 -16,482,198.25 股利收益 6.4.3.17 35,720,095.78 23,565,390.94 3.公允价值变动收益（损 6.4.3.18 270,020,778.37 -339,680,010.72 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“- 6.4.3.19 109,282.93 120,317.62 ”号填列） 减：二、费用 25,418,485.91 27,975,003.01 1.管理人报酬 6.4.6.2.1 7,765,900.34 10,569,342.95 2.托管费 6.4.6.2.2 1,553,180.11 2,113,868.60 3.销售服务费 6.4.6.2.3 6,448.50 4,579.00 4.交易费用 6.4.3.20 15,506,589.77 14,659,173.37 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6.税金及附加 165,679.36 1,367.09 7.其他费用 6.4.3.21 420,687.83 626,672.00 三、利润总额（亏损总额 313,935,051.44 -690,433,212.48 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 313,935,051.44 -690,433,212.48 “-”号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方大数据 100 指数证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 4,954,187,930.04 -2,123,684,485.99 2,830,503,444.05 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 313,935,051.44 313,935,051.44 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 -231,418,216.98 73,051,751.92 -158,366,465.06 动数（净值减少以 “－”号填列） 其中：1.基金申购款 143,670,820.55 -49,220,334.54 94,450,486.01 2.基金赎回款 -375,089,037.53 122,272,086.46 -252,816,951.07 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - - - 值减少以“－”号填 列） 五、期末所有者权益 4,722,769,713.06 -1,736,697,682.63 2,986,072,030.43 （基金净值） 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 5,640,709,788.00 -841,142,802.59 4,799,566,985.41 （基金净值） 二、本期经营活动产 - -690,433,212.48 -690,433,212.48 生的基金净值变动数 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 -629,102,970.99 96,984,250.88 -532,118,720.11 动数（净值减少以 “－”号填列） 其中：1.基金申购款 155,653,469.19 -30,140,307.81 125,513,161.38 2.基金赎回款 -784,756,440.18 127,124,558.69 -657,631,881.49 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - - - 值减少以“－”号填 列） 五、期末所有者权益 5,011,606,817.01 -1,434,591,764.19 3,577,015,052.82 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.2.1 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 活期存款 265,653,520.65 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 265,653,520.65 6.4.3.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,716,889,546.40 2,655,117,179.22 -61,772,367.18 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,716,889,546.40 2,655,117,179.22 -61,772,367.18 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 2019 年 6 月 30 日 项目 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 175,485,680.00 - - - －股指期货 175,485,680.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 175,485,680.00 - - - 注: 衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资/国债期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。 6.4.3.4买入返售金融资产 6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.3.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 47,489.82 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 25,777.12 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 140.67 合计 73,407.61 6.4.3.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.3.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 3,581,848.58 银行间市场应付交易费用 - 合计 3,581,848.58 6.4.3.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 4,281.47 预提费用 174,505.79 应付指数使用费 2,109,118.05 合计 2,287,905.31 6.4.3.9 实收基金 金额单位：人民币元 南方大数据 100A 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,949,612,930.30 4,949,612,930.30 本期申购 137,031,377.30 137,031,377.30 本期赎回（以“-”号填列） -369,204,674.17 -369,204,674.17 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 4,717,439,633.43 4,717,439,633.43 金额单位：人民币元 南方大数据 100C 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,574,999.74 4,574,999.74 本期申购 6,639,443.25 6,639,443.25 本期赎回（以“-”号填列） -5,884,363.36 -5,884,363.36 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 5,330,079.63 5,330,079.63 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.3.10未分配利润 单位：人民币元 南方大数据 100A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -3,061,302,817.86 939,596,375.82 -2,121,706,442.04 本期利润 43,901,232.68 269,711,935.64 313,613,168.32 本期基金份额交易产 141,327,293.63 -67,943,279.61 73,384,014.02 生的变动数 其中：基金申购款 -82,234,010.27 35,281,186.28 -46,952,823.99 基金赎回款 223,561,303.90 -103,224,465.89 120,336,838.01 本期已分配利润 - - - 本期末 -2,876,074,291.55 1,141,365,031.85 -1,734,709,259.70 单位：人民币元 南方大数据 100C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -2,847,757.69 869,713.74 -1,978,043.95 本期利润 13,040.39 308,842.73 321,883.12 本期基金份额交易产 -443,042.66 110,780.56 -332,262.10 生的变动数 其中：基金申购款 -4,032,492.31 1,764,981.76 -2,267,510.55 基金赎回款 3,589,449.65 -1,654,201.20 1,935,248.45 本期已分配利润 - - - 本期末 -3,277,759.96 1,289,337.03 -1,988,422.93 6.4.3.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 896,137.40 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 556,501.29 其他 2,155.01 合计 1,454,793.70 6.4.3.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 7,769,873,324.38 减：卖出股票成本总额 7,759,751,832.06 买卖股票差价收入 10,121,492.32 6.4.3.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 1,244,475.50 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 1,160,200.00 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 427.21 买卖债券差价收入 83,848.29 6.4.3.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.3.15 贵金属投资收益 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.3.16 衍生工具收益 6.4.3.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.3.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 股指期货-投资收益 21,842,831.07 6.4.3.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 35,720,095.78 基金投资产生的股利收益 - 合计 35,720,095.78 6.4.3.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 256,570,778.37 ——股票投资 256,570,778.37 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 13,450,000.00 ——权证投资 - ——期货投资 13,450,000.00 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 - 生的预估增值税 合计 270,020,778.37 6.4.3.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 83,669.93 基金转换费收入 25,613.00 合计 109,282.93 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，其中，A 类份额将不低于赎回费总额的 25%归入基金资产，C 类份额将赎回费收入全额归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和赎回费两部分构成，其中，A 类份额将不低于赎回 费总额的 25%归入基金资产，C 类份额将赎回费收入全额归入基金资产。 6.4.3.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 15,506,589.77 银行间市场交易费用 - 合计 15,506,589.77 6.4.3.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 审计费用 49,588.57 信息披露费 59,917.22 指数使用费 310,636.04 银行费用 546.00 合计 420,687.83 注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币 50,000 元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 根据南方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司新增厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 四名股东，股权结构发生变更。基金管理人已于 2019 年 8 月 1 日发布相关公告。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机 构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日 6 月 30 日 至 2018 年 6 月 30 日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 华泰证券 - - 47,640,033.83 0.33% 6.4.6.1.2 权证交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.6.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 - - - - 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 4,764.67 0.08% 4,764.67 0.23% 注：1.上述佣金按市场佣金率计算。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2018 年 项目 2019 年 6 月 30 日 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 7,765,900.34 10,569,342.95 理费 其中：支付销售机构的客户 1,334,529.65 3,492,377.22 维护费 注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.50%/ 当年天数。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2018 年 项目 2019 年 6 月 30 日 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 1,553,180.11 2,113,868.60 管费 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10%/ 当年天数。 6.4.6.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方大数据 100A 南方大数据 100C 合计 华泰证券 - 7.57 7.57 南方基金 - 4,190.72 4,190.72 合计 - 4,198.29 4,198.29 获得销售服务费的 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方大数据 100A 南方大数据 100C 合计 南方基金 - 3,598.45 3,598.45 合计 - 3,598.45 3,598.45 注：支付销售机构的 C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值 X 0.40% / 当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日 关联方名称 6 月 30 日 至 2018 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 265,653,520.65 896,137.40 232,491,655.07 996,522.22 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行约定利率计 息。 6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.6.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.8 期末（2019 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 成功认 可流通 流通受 认购 期末 数量 期末成本 期末估值 证券代码 证券名称 购日 日 限类型 价格 估值 （单位： 总额 总额 备注 单价 股） 2019 2019 新股未 300788 中信出版 年 6 月 年 7 月 上市 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 27 日 5 日 2019 2019 新股未 601236 红塔证券 年 6 月 年 7 月 上市 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 26 日 5 日 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 成功认 可流通 流通受 认购 期末 数量 期末成本 期末估值 证券代码 证券名称 购日 日 限类型 价格 估值 （单位： 总额 总额 备注 单价 张） - - - - - - - - - - - 1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。 其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的 规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配 的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认 购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况下，本基金将配合使用优化方法作为补充，以保证对标的指数的有效跟踪。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和 款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 于 2019 年 06 月 30 日，本基金无债券投资(2018 年 12 月 31 日：本基金无债券投资) 。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的投资股指期货，以对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 于 2019 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办 法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行) 等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.8。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价 值。于 2019 年 06 月 30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确 认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2019 年 6 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 30 日 资产 银行存款 265,653,520. - - - 265,653,520. 65 65 结算备付金 53,528,556.2 - - - 53,528,556.2 2 2 存出保证金 347,494.01 - - 22,019,923.2 22,367,417.2 0 1 交易性金融 - - - 2,655,117,17 2,655,117,17 资产 9.22 9.22 买入返售金 - - - - - 融资产 应收利息 - - - 73,407.61 73,407.61 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 114,386.02 114,386.02 应收证券清 - - - - - 算款 其他资产 - - - - - 资产总计 319,529,570. - - 2,677,324,89 2,996,854,46 88 6.05 6.93 负债 应付赎回款 - - - 3,463,539.17 3,463,539.17 应付管理人 - - - 1,206,690.72 1,206,690.72 报酬 应付托管费 - - - 241,338.13 241,338.13 应付证券清 - - - - - 算款 卖出回购金 - - - - - 融资产款 应付销售服 - - - 1,100.79 1,100.79 务费 应付交易费 - - - 3,581,848.58 3,581,848.58 用 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 13.80 13.80 其他负债 - - - 2,287,905.31 2,287,905.31 负债总计 - - - 10,782,436.5 10,782,436.5 0 0 利率敏感度 319,529,570. - - 2,666,542,45 2,986,072,03 缺口 88 9.55 0.43 上年度末 2018 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 12 月 31 日 资产 银行存款 250,126,300. - - - 250,126,300. 58 58 结算备付金 44,602,350.2 - - - 44,602,350.2 5 5 存出保证金 202,634.01 - - 24,166,350.0 24,368,984.0 0 1 交易性金融 - - - 2,518,496,30 2,518,496,30 资产 5.94 5.94 买入返售金 - - - - - 融资产 应收利息 - - - 70,331.43 70,331.43 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 236,838.91 236,838.91 应收证券清 - - - 34,916.55 34,916.55 算款 其他资产 - - - - - 资产总计 294,931,284. - - 2,543,004,74 2,837,936,02 84 2.83 7.67 负债 应付赎回款 - - - 1,185,441.84 1,185,441.84 应付管理人 - - - 1,232,758.23 1,232,758.23 报酬 应付托管费 - - - 246,551.63 246,551.63 应付证券清 - - - 1,669.74 1,669.74 算款 卖出回购金 - - - - - 融资产款 应付销售服 - - - 893.28 893.28 务费 应付交易费 - - - 2,230,892.48 2,230,892.48 用 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 2,534,376.42 2,534,376.42 负债总计 - - - 7,432,583.62 7,432,583.62 利率敏感度 294,931,284. - - 2,535,572,15 2,830,503,44 缺口 84 9.21 4.05 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2019 年 06 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例 为 0.00%(2018 年 12 月 31 日：0.00%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影 响(2018 年 12 月 31 日：同)。 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.2.1 外汇风险的敏感性分析 本基金本报告期末无外汇风险的敏感性分析。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组合中，大数据 100 指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 80%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2019 年 6 月 30 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 交易性金融资产- 2,655,117,179.22 88.92 2,518,496,305.94 88.98 股票投资 交易性金融资产- - - - - 基金投资 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 2,655,117,179.22 88.92 2,518,496,305.94 88.98 6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准（附注 7.4.1）以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2019 年 上年度末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 12 月 31 日 ） 1.组合自身基准上升 5% 148,407,779.91 145,686,012.27 2.组合自身基准下降 5% -148,407,779.91 -145,686,012.27 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 2,655,117,179.22 88.60 其中：股票 2,655,117,179.22 88.60 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 319,182,076.87 10.65 8 其他资产 22,555,210.84 0.75 9 合计 2,996,854,466.93 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 104,239,759.45 3.49 B 采矿业 106,129,946.81 3.55 C 制造业 1,489,944,092.22 49.90 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 78,994,353.21 2.65 E 建筑业 153,622,111.16 5.14 F 批发和零售业 80,872,089.99 2.71 G 交通运输、仓储和邮政业 81,817,289.06 2.74 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 107,800,774.13 3.61 J 金融业 190,571,267.43 6.38 K 房地产业 132,038,719.96 4.42 L 租赁和商务服务业 25,441,311.58 0.85 M 科学研究和技术服务业 1,144.50 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 1,630.20 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 78,423,551.87 2.63 S 综合 25,219,137.65 0.84 合计 2,655,117,179.22 88.92 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 603160 汇顶科技 229,400 31,840,720.00 1.07 2 000568 泸州老窖 366,938 29,659,598.54 0.99 3 600866 星湖科技 5,010,900 29,514,201.00 0.99 4 603198 迎驾贡酒 1,632,500 29,238,075.00 0.98 5 600864 哈投股份 3,702,700 28,881,060.00 0.97 6 002698 博实股份 3,184,900 28,791,496.00 0.96 7 300702 天宇股份 798,700 28,785,148.00 0.96 8 600710 苏 美 达 5,001,300 28,757,475.00 0.96 9 300232 洲明科技 2,966,206 28,712,874.08 0.96 10 601318 中国平安 323,400 28,656,474.00 0.96 11 002367 康力电梯 3,879,900 28,633,662.00 0.96 12 002241 歌尔股份 3,185,100 28,315,539.00 0.95 13 601872 招商轮船 6,440,930 28,082,454.80 0.94 14 600999 招商证券 1,641,700 28,056,653.00 0.94 15 603444 吉 比 特 132,211 27,759,021.56 0.93 16 600261 阳光照明 7,502,000 27,532,340.00 0.92 17 300657 弘信电子 1,207,293 27,526,280.40 0.92 18 300578 会畅通讯 1,044,540 27,502,738.20 0.92 19 600026 中远海能 4,234,400 27,481,256.00 0.92 20 002425 凯撒文化 4,220,560 27,307,023.20 0.91 21 002250 联化科技 2,460,341 27,285,181.69 0.91 22 002234 民和股份 974,300 27,270,657.00 0.91 23 300443 金雷股份 1,875,500 27,157,240.00 0.91 24 300569 天能重工 2,327,900 27,143,314.00 0.91 25 601928 凤凰传媒 3,362,200 27,132,954.00 0.91 26 603118 共进股份 2,929,632 27,128,392.32 0.91 27 000925 众合科技 3,817,200 27,102,120.00 0.91 28 000732 泰禾集团 1,641,897 27,091,300.50 0.91 29 300007 汉威科技 2,134,600 27,088,074.00 0.91 30 600483 福能股份 3,138,600 26,866,416.00 0.90 31 601666 平煤股份 6,425,000 26,856,500.00 0.90 32 601588 北辰实业 7,150,500 26,814,375.00 0.90 33 600282 南钢股份 7,656,670 26,798,345.00 0.90 34 300420 五洋停车 4,879,000 26,785,710.00 0.90 35 000895 双汇发展 1,075,624 26,772,281.36 0.90 36 600971 恒源煤电 4,569,780 26,733,213.00 0.90 37 603313 梦 百 合 1,545,930 26,729,129.70 0.90 38 600066 宇通客车 2,047,198 26,654,517.96 0.89 39 002478 常宝股份 4,399,400 26,616,370.00 0.89 40 601555 东吴证券 2,585,210 26,498,402.50 0.89 41 002128 露天煤业 3,057,300 26,445,645.00 0.89 42 603393 新天然气 1,130,000 26,442,000.00 0.89 43 000100 TCL 集团 7,939,100 26,437,203.00 0.89 44 000878 云南铜业 2,483,900 26,403,857.00 0.88 45 300575 中旗股份 924,022 26,390,068.32 0.88 46 600606 绿地控股 3,862,456 26,380,574.48 0.88 47 000811 冰轮环境 2,983,501 26,344,313.83 0.88 48 002299 圣农发展 1,037,800 26,277,096.00 0.88 49 000630 铜陵有色 10,681,200 26,275,752.00 0.88 50 300088 长信科技 5,191,300 26,267,978.00 0.88 51 601169 北京银行 4,443,700 26,262,267.00 0.88 52 600269 赣粤高速 5,912,600 26,251,944.00 0.88 53 600757 长江传媒 3,851,100 26,225,991.00 0.88 54 600720 祁 连 山 2,983,517 26,225,114.43 0.88 55 601998 中信银行 4,392,100 26,220,837.00 0.88 56 002594 比 亚 迪 516,801 26,212,146.72 0.88 57 300502 新 易 盛 1,068,213 26,192,582.76 0.88 58 002099 海翔药业 3,686,891 26,176,926.10 0.88 59 000031 大 悦 城 4,074,960 26,161,243.20 0.88 60 002746 仙坛股份 1,685,475 26,074,298.25 0.87 61 002252 上海莱士 3,751,066 26,069,908.70 0.87 62 000034 神州数码 2,019,959 26,057,471.10 0.87 63 002462 嘉 事 堂 1,736,262 26,043,930.00 0.87 64 600068 葛 洲 坝 4,180,000 26,041,400.00 0.87 65 600390 五矿资本 2,752,500 25,956,075.00 0.87 66 600873 梅花生物 5,396,533 25,849,393.07 0.87 67 600166 福田汽车 10,905,600 25,846,272.00 0.87 68 000425 徐工机械 5,793,400 25,838,564.00 0.87 69 002541 鸿路钢构 3,265,022 25,826,324.02 0.86 70 600512 腾达建设 9,044,100 25,775,685.00 0.86 71 002197 证通电子 3,397,500 25,753,050.00 0.86 72 600985 淮北矿业 2,268,981 25,730,244.54 0.86 73 000966 长源电力 4,530,000 25,685,100.00 0.86 74 600517 置信电气 3,507,725 25,676,547.00 0.86 75 300590 移为通信 750,000 25,650,000.00 0.86 76 300686 智 动 力 1,764,535 25,638,693.55 0.86 77 300118 东方日升 2,515,100 25,603,718.00 0.86 78 000069 华侨城Ａ 3,682,000 25,589,900.00 0.86 79 002051 中工国际 2,228,100 25,556,307.00 0.86 80 600496 精工钢构 8,061,100 25,553,687.00 0.86 81 002048 宁波华翔 2,359,700 25,531,954.00 0.86 82 603086 先达股份 892,280 25,528,130.80 0.85 83 603803 瑞斯康达 1,967,900 25,503,984.00 0.85 84 002087 新野纺织 6,571,400 25,497,032.00 0.85 85 000708 大冶特钢 2,007,454 25,494,665.80 0.85 86 603030 全筑股份 4,074,900 25,468,125.00 0.85 87 000061 农 产 品 4,693,900 25,440,938.00 0.85 88 603396 金辰股份 1,153,600 25,367,664.00 0.85 89 002803 吉宏股份 1,240,710 25,322,891.10 0.85 90 000666 经纬纺机 2,032,600 25,305,870.00 0.85 91 601789 宁波建工 6,093,064 25,225,284.96 0.84 92 600673 东 阳 光 3,212,629 25,219,137.65 0.84 93 300349 金卡智能 1,416,137 25,178,915.86 0.84 94 300438 鹏辉能源 1,556,100 25,177,698.00 0.84 95 600373 中文传媒 1,993,600 25,039,616.00 0.84 96 601222 林洋能源 5,330,000 24,997,700.00 0.84 97 600997 开滦股份 4,074,900 24,938,388.00 0.84 98 601118 海南橡胶 4,780,100 24,617,515.00 0.82 99 000951 中国重汽 1,527,800 24,521,190.00 0.82 100 601515 东风股份 3,108,658 24,029,926.34 0.80 101 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.01 102 300782 卓 胜 微 743 80,927.56 0.00 103 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00 104 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00 105 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00 106 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.00 107 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.00 108 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.00 109 000596 古井贡酒 53 6,281.03 0.00 110 603939 益丰药房 81 5,669.19 0.00 111 603338 浙江鼎力 91 5,342.61 0.00 112 300523 辰安科技 78 4,201.08 0.00 113 002032 苏 泊 尔 55 4,170.65 0.00 114 300618 寒锐钴业 60 3,600.00 0.00 115 300638 广 和 通 63 3,461.22 0.00 116 000028 国药一致 69 2,886.27 0.00 117 300571 平治信息 60 2,493.00 0.00 118 603327 福蓉科技 92 2,365.32 0.00 119 300294 博雅生物 83 2,253.45 0.00 120 601601 中国太保 59 2,154.09 0.00 121 002867 周 大 生 55 1,880.45 0.00 122 600260 凯乐科技 83 1,658.34 0.00 123 002034 旺能环境 95 1,630.20 0.00 124 300136 信维通信 65 1,589.25 0.00 125 603466 风 语 筑 96 1,588.80 0.00 126 002798 帝欧家居 82 1,501.42 0.00 127 002174 游族网络 88 1,485.44 0.00 128 300212 易 华 录 60 1,470.00 0.00 129 603806 福 斯 特 40 1,469.20 0.00 130 603083 剑桥科技 47 1,460.76 0.00 131 603283 赛腾股份 53 1,387.01 0.00 132 603538 美 诺 华 60 1,285.80 0.00 133 600699 均胜电子 57 1,217.52 0.00 134 002120 韵达股份 39 1,201.98 0.00 135 002776 柏 堡 龙 70 1,144.50 0.00 136 603043 广州酒家 35 1,131.55 0.00 137 300632 光莆股份 60 1,072.20 0.00 138 300607 拓 斯 达 29 1,026.02 0.00 139 000910 大亚圣象 89 991.46 0.00 140 300687 赛意信息 60 952.80 0.00 141 000039 中集集团 88 939.84 0.00 142 600511 国药股份 40 918.80 0.00 143 300437 清 水 源 77 913.22 0.00 144 002025 航天电器 37 902.06 0.00 145 600061 国投资本 63 882.63 0.00 146 300735 光弘科技 50 854.00 0.00 147 603106 恒银金融 65 846.30 0.00 148 601138 工业富联 69 831.45 0.00 149 600230 沧州大化 60 819.00 0.00 150 002202 金风科技 65 807.95 0.00 151 300550 和仁科技 25 787.00 0.00 152 603218 日月股份 40 776.00 0.00 153 600739 辽宁成大 53 770.62 0.00 154 600109 国金证券 78 758.16 0.00 155 300508 维宏股份 22 688.38 0.00 156 300447 全信股份 60 662.40 0.00 157 002635 安洁科技 49 661.01 0.00 158 002146 荣盛发展 69 647.91 0.00 159 300705 九典制药 58 647.86 0.00 160 300693 盛弘股份 48 647.04 0.00 161 600031 三一重工 48 627.84 0.00 162 601128 常熟银行 78 602.16 0.00 163 000703 恒逸石化 44 601.04 0.00 164 600919 江苏银行 82 595.32 0.00 165 300513 恒实科技 22 589.82 0.00 166 601233 桐昆股份 38 589.38 0.00 167 600160 巨化股份 80 568.80 0.00 168 300556 丝路视觉 30 534.00 0.00 169 603606 东方电缆 59 511.53 0.00 170 600348 阳泉煤业 83 482.23 0.00 171 601800 中国交建 40 452.80 0.00 172 600491 龙元建设 65 448.50 0.00 173 603505 金石资源 23 430.79 0.00 174 601018 宁 波 港 97 425.83 0.00 175 002236 大华股份 29 421.08 0.00 176 600153 建发股份 46 408.48 0.00 177 002441 众 业 达 48 381.12 0.00 178 600466 蓝光发展 60 373.20 0.00 179 000728 国元证券 39 357.63 0.00 180 002422 科伦药业 12 356.76 0.00 181 002182 云海金属 45 342.45 0.00 182 002482 广田集团 66 320.76 0.00 183 002585 双星新材 63 318.78 0.00 184 601100 恒立液压 10 313.80 0.00 185 600126 杭钢股份 67 305.52 0.00 186 300182 捷成股份 67 295.47 0.00 187 601878 浙商证券 30 279.00 0.00 188 000537 广宇发展 39 269.88 0.00 189 600970 中材国际 41 263.63 0.00 190 000789 万 年 青 25 250.50 0.00 191 600055 万东医疗 24 249.12 0.00 192 002608 江苏国信 29 247.37 0.00 193 600808 马钢股份 72 245.52 0.00 194 600027 华电国际 64 241.28 0.00 195 600057 厦门象屿 54 240.30 0.00 196 600704 物产中大 44 238.48 0.00 197 600452 涪陵电力 12 211.92 0.00 198 002080 中材科技 22 199.32 0.00 199 300511 雪榕生物 24 193.20 0.00 200 000059 华锦股份 30 192.00 0.00 201 601717 郑 煤 机 33 188.43 0.00 202 000030 富奥股份 40 186.80 0.00 203 300730 科创信息 10 184.00 0.00 204 603660 苏州科达 11 171.49 0.00 205 002003 伟星股份 25 169.00 0.00 206 603225 新 凤 鸣 12 149.88 0.00 207 000623 吉林敖东 9 147.51 0.00 208 000685 中山公用 16 136.64 0.00 209 000415 渤海租赁 34 133.28 0.00 210 002243 通产丽星 8 126.40 0.00 211 002341 新纶科技 17 99.28 0.00 212 002663 普邦股份 29 87.87 0.00 213 300166 东方国信 7 86.03 0.00 214 600307 酒钢宏兴 36 73.08 0.00 215 600729 重庆百货 2 60.48 0.00 216 601618 中国中冶 16 48.64 0.00 217 600383 金地集团 3 35.79 0.00 218 300057 万顺新材 6 31.92 0.00 219 002233 塔牌集团 2 23.36 0.00 220 300219 鸿利智汇 3 22.14 0.00 221 000919 金陵药业 1 7.81 0.00 222 600125 铁龙物流 1 6.45 0.00 223 600589 广东榕泰 1 4.87 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 603466 风 语 筑 57,765,896.29 2.04 2 600153 建发股份 57,009,980.38 2.01 3 300578 会畅通讯 56,894,520.35 2.01 4 600031 三一重工 53,559,542.83 1.89 5 000732 泰禾集团 52,974,216.10 1.87 6 600873 梅花生物 52,479,178.83 1.85 7 601928 凤凰传媒 52,133,626.59 1.84 8 600606 绿地控股 51,339,961.06 1.81 9 002234 民和股份 37,164,173.06 1.31 10 603393 新天然气 35,531,151.17 1.26 11 002236 大华股份 34,800,487.80 1.23 12 002456 欧 菲 光 34,660,345.04 1.22 13 603030 全筑股份 34,619,499.97 1.22 14 603283 赛腾股份 34,615,883.42 1.22 15 000415 渤海租赁 34,603,465.72 1.22 16 300349 金卡智能 34,369,110.39 1.21 17 300568 星源材质 34,301,771.88 1.21 18 002299 圣农发展 34,192,802.25 1.21 19 600511 国药股份 34,156,752.17 1.21 20 002048 宁波华翔 34,004,826.84 1.20 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 002608 江苏国信 60,929,781.26 2.15 2 600704 物产中大 60,876,727.23 2.15 3 000415 渤海租赁 60,326,401.72 2.13 4 600031 三一重工 59,517,067.59 2.10 5 000709 河钢股份 57,416,723.28 2.03 6 600153 建发股份 56,948,141.43 2.01 7 600057 厦门象屿 56,730,172.23 2.00 8 601717 郑 煤 机 56,505,266.89 2.00 9 600511 国药股份 54,288,830.65 1.92 10 603466 风 语 筑 53,130,853.23 1.88 11 600466 蓝光发展 52,948,624.53 1.87 12 300638 广 和 通 52,638,299.90 1.86 13 600160 巨化股份 52,357,780.93 1.85 14 300182 捷成股份 48,513,486.82 1.71 15 002299 圣农发展 48,291,329.70 1.71 16 002243 通产丽星 46,238,986.99 1.63 17 600801 华新水泥 45,671,851.18 1.61 18 600781 辅仁药业 45,529,786.67 1.61 19 603501 韦尔股份 45,084,691.44 1.59 20 000961 中南建设 41,748,366.71 1.47 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 7,639,801,926.97 卖出股票收入（成交）总额 7,769,873,324.38 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 金额单位：人民币元 代码 名称 持仓量（买 合约市值 公允价值变 风险说明 /卖） （元） 动（元） IC1907 IC1907 187 183,499,360. 8,013,680.00 - 00 公允价值变动总额合计（元） 8,013,680.00 股指期货投资本期收益（元） 21,842,831.0 7 股指期货投资本期公允价值变动（元） 13,450,000.0 0 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券除星湖科技（证券代码 600866）外其他证券的发行主 体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2018 年 10 月 13 日星湖科技公告，星湖科技存在未依法履行其他职责违法违规行为， 肇庆市环境保护局根据《中华人民共和国水污染防治法》对公司进行公开处罚，罚款人民 币 99.05 万元。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 7.12.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 22,367,417.21 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 73,407.61 5 应收申购款 114,386.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 22,555,210.84 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者 份额级别 数（户） 的基金份 额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 南方大数 184,444 25,576.54 1,065,484.4 0.02% 4,716,374,1 99.98% 据 100A 3 49.00 南方大数 687 7,758.49 - - 5,330,079.6 100.00% 据 100C 3 合计 185,131 25,510.42 1,065,484.4 0.02% 4,721,704,2 99.98% 3 28.63 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 南方大数据 100A 2,455,349.65 0.0520% 人员持有本基金 南方大数据 100C 1.58 0.0000% 合计 2,455,351.23 0.0520% 注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数 （即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 南方大数据 100A >100 投资和研究部门负责人持有 南方大数据 100C 0 本开放式基金 合计 >100 本基金基金经理持有本开放 南方大数据 100A 0 式基金 南方大数据 100C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方大数据 100A 南方大数据 100C 基金合同生效日(2015 年 4 月 24 日)基金份额总额 991,441,210.52 - 本报告期期初基金份额总额 4,949,612,930.30 4,574,999.74 本报告期基金总申购份额 137,031,377.30 6,639,443.25 减：报告期基金总赎回份额 369,204,674.17 5,884,363.36 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填 - - 列） 本报告期期末基金份额总额 4,717,439,633.43 5,330,079.63 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 长江证券 1 7,635,960,328.63 49.57% 3,140,613.83 49.57% - 平安证券 1 4,134,233,468.14 26.84% 1,700,425.73 26.84% - 银河证券 2 1,844,032,234.63 11.97% 758,444.20 11.97% - 东北证券 2 1,790,596,884.05 11.62% 736,478.87 11.62% - 国联证券 2 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有 关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易 单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行 业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据 评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、 以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提 供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 长江证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 银河证券 1,244,475.50 100.00% - - - - 东北证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 1 南方基金关于旗下部分基金增加阳光人寿为销 上海证券报 2019-01-03 售机构及开通相关业务的公告 2 南方基金关于旗下部分基金增加腾安基金为销 上海证券报 2019-02-20 售机构及开通相关业务的公告 3 南方基金关于旗下部分基金增加基煜基金为销 上海证券报 2019-03-21 售机构及开通相关业务的公告 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机 4 银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活 上海证券报 2019-04-01 动的公告 5 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行 上海证券报 2019-04-02 个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 南方基金管理股份有限公司关于山东寿光农村 6 商业银行股份有限公司终止代理销售本公司旗 上海证券报 2019-04-03 下基金的公告 7 南方基金关于旗下部分基金增加中信证券为销 上海证券报 2019-04-30 售机构及开通相关业务的公告 8 南方基金关于旗下部分基金增加汇林保大为销 上海证券报 2019-06-06 售机构及开通相关业务的公告 9 南方基金管理股份有限公司关于浙江金观诚基 上海证券报 2019-06-25 金销售有限公司暂停部分业务的公告 10 南方基金管理股份有限公司关于深圳富济基金 上海证券报 2019-06-25 销售有限公司暂停部分业务的公告 11 南方基金管理股份有限公司关于深圳宜投基金 上海证券报 2019-06-25 销售有限公司暂停部分业务的公告 12 南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠 上海证券报 2019-06-25 的公告 13 南方基金关于调整中国银行各交易渠道基金定 上海证券报 2019-06-27 投申购费率优惠标准的公告 14 南方基金管理股份有限公司关于中信建投期货 上海证券报 2019-06-28 有限公司暂停部分业务的公告 15 南方基金管理股份有限公司关于北京加和基金 上海证券报 2019-06-28 销售有限公司暂停部分业务的公告 16 关于南方大数据 100 指数证券投资基金变更基 上海证券报 2019-06-29 金经理的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方大数据 100 指数证券投资基金的文件； 2、《南方大数据 100 指数证券投资基金基金合同》； 3、《南方大数据 100 指数证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告； 6、《南方大数据 100 指数证券投资基金 2019 年半年度报告》原文。 12.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。 12.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com