信达澳银转型创新股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 2019 年第 1 期 基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二〇一九年五月 重要提示 信达澳银转型创新股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2015 年 1 月 23 日证监许可【2015】119 号文准 予注册募集。根据相关法律法规，本基金基金合同已于 2015 年 4 月 15 日生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行 运作管理。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基 金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的 收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特 性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资 收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生 的基金管理风险，本基金的特有风险等。 本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能 公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无 法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 本基金为股票型基金，长期预期风险与收益高于混合型基金、债券基金、货币市场基金，属于风险较高、收益较高的证券投资 基金产品。投资有风险，投资者认（申）购基金份额时应认真阅读本招募说明书及基金合同，全面认识本基金的风险收益特征 和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。 投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不对 投资者保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负担。 本招募说明书中与托管业务相关的更新信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 4 月 14 日，所载 财务数据和净值表现截至 2018 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：信达澳银基金管理有限公司 住所：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331 号阿里巴巴大厦 N1 座第 8 层和第 9 层 办公地址：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331 号阿里巴巴大厦 T1 栋 8、9 层 邮政编码：518054 成立日期：2006 年 6 月 5 日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监基金字【2006】071 号 法定代表人：于建伟 电话：0755-83172666 传真：0755-83199091 联系人：郑妍 经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本：壹亿元 股本结构：信达证券股份有限公司出资 5400 万元，占公司总股本的 54%；康联首域集团有限公司（Colonial First State Group Limited）出资 4600 万元，占公司总股本的 46% 存续期间：持续经营 （二）主要人员情况 1、董事、监事、高级管理人员 董事： 于帆先生，董事长，毕业于厦门大学法律系。1987 年 7 月至 1988 年 10 月任化工部管理干部学院经济系法学教师，1988 年 10 月至 1999 年 6 月任中国信达信托投资公司部门副总经理、部门总经理，1999 年 6 月至 2000 年 9 月任中国信达资产管理公 司债权管理部高级经理，2000 年 9 月至 2007 年 9 月任宏源证券股份有限公司董事会秘书、副总经理，2007 年 9 月至 2011 年 10 月任信达证券股份有限公司党委委员、董事会秘书、副总经理、常务副总经理，2011 年 10 月至 2013 年 8 月任中国信达资 产管理公司投融资业务部总经理，2013 年 8 月至今任信达证券股份有限公司董事、总经理。2014 年 9 月 16 日起兼任信达澳银 基金管理有限公司董事长。 施普敦（Michael Stapleton）先生，副董事长，澳大利亚墨尔本 Monash 大学经济学学士。1996 年至 1998 年担任 JP 摩根投资管 理有限公司（澳大利亚）机构客户经理，1998 年加入康联首域投资有限公司机构业务开发部门，负责澳大利亚机构客户销售和 关系管理，2002 年加入首域投资国际（伦敦），历任机构销售总监、机构业务开发主管，2009 年 6 月起担任首域投资有限公 司（香港）亚洲及日本区域董事总经理。 于建伟先生，董事，中央财政金融学院金融专业学士，东北财经大学 EMBA。30 年证券从业经历，具有证券与基金从业资格、 基金业高管人员任职资格。1989 年至 1996 年在中国建设银行信托投资公司工作，历任证券部副总经理、深圳证券业务部总经 理、资产中介部负责人；1996 年至 2000 年任中国科技国际信托投资有限公司天津赤峰道证券营业部总经理；2000 年至 2004 年任宏源证券有限公司北京北洼路营业部总经理；2004 年至 2008 年任宏源证券有限公司营销经纪总部总经理；2008 年至 2013 年 5 月任世纪证券有限公司副总裁；2013 年 7 月加入信达澳银基金管理有限公司，2013 年 8 月 9 日起任信达澳银基金管 理有限公司总经理兼任信达新兴财富资产管理有限公司执行董事。 潘广建先生，英国伯明翰大学工商管理硕士，加拿大注册会计师。曾任职于德勤会计师事务所稽核部、香港期货交易所监察部。 1997 年起历任山一证券分析员、香港证券及期货事务监察委员会助理经理、香港强制性公积金计划管理局经理、景顺亚洲业务 发展经理、景顺长城基金管理公司财务总监、AXA 国卫市场部助理总经理、银联信托有限公司市场及产品部主管。潘广建先生 于 2007 年 5 月起任首域投资（香港）有限公司中国业务开发董事並于同年兼任信达澳银基金管理公司监事至 2016 年 5 月 13 日，自 2016 年 5 月 14 日起,潘广建先生兼任信达澳银基金管理公司董事。 刘治海先生，独立董事，全国律师协会公司法专业委员会委员，北京市人大立法咨询专家，中国政法大学法学硕士，历任江苏 省盐城市政法干校教师，首都经贸大学经济系讲师，自 1993 年 2 月起担任北京金诚同达律师事务所高级合伙人。2015 年 5 月 8 日起兼任信达澳银基金管理有限公司独立董事。 张宏先生，独立董事，北京大学光华管理学院工商管理硕士，高级经济师。历任中国建设银行总行信托投资公司证券部副总经 理、国际业务部副总经理，北京国利能源投资有限公司副总经理，华澳国际信托有限公司总裁、董事长、监事长。2019 年 4 月 9 日起兼任信达澳银基金管理有限公司独立董事。 刘颂兴先生，独立董事，香港中文大学工商管理硕士。历任 W.I.Carr（远东）有限公司投资分析师，霸菱国际资产管理有限公 司投资分析师、投资经理，纽约摩根担保信托公司 Intl 投资管理副经理，景顺亚洲有限公司投资董事，汇丰资产管理（香港） 有限公司（2005 年 5 月起改组为汇丰卓誉投资管理公司）股票董事，中银保诚资产管理有限公司投资董事，新鸿基地产有限公 司企业策划总经理，中国平安资产管理（香港）有限公司高级副总裁兼股票投资董事，中国国际金融（香港）有限公司资产管 理部执行董事，Seekers Advisors（香港）有限公司执行董事兼投资总监。2012 年 6 月 19 日起担任广发资产管理（香港）有限 公司董事总经理。 执行监事： 郑妍女士，中国农业大学管理学硕士，现任监察稽核部总监。2007 年 5 月加入信达澳银基金管理有限公司，历任客户服务部副 总经理、监察稽核部副总经理、监察稽核总监助理。自 2015 年 1 月起兼任信达澳银基金管理有限公司职工监事。 高级管理人员： 于建伟先生，总经理，中央财政金融学院金融专业学士，东北财经大学 EMBA。30 年证券从业经历，具有证券与基金从业资格、 基金业高管人员任职资格。1989 年至 1996 年在中国建设银行信托投资公司工作，历任证券部副总经理、深圳证券业务部总经 理、资产中介部负责人；1996 年至 2000 年任中国科技国际信托投资有限公司天津赤峰道证券营业部总经理；2000 年至 2004 年任宏源证券有限公司北京北洼路营业部总经理；2004 年至 2008 年任宏源证券有限公司营销经纪总部总经理；2008 年至 2013 年 5 月任世纪证券有限公司副总裁；2013 年 7 月加入信达澳银基金管理有限公司，2013 年 8 月 9 日起任信达澳银基金管 理有限公司总经理兼任信达新兴财富资产管理有限公司执行董事。 黄晖女士，副总经理兼董事会秘书，中南财经大学经济学学士，加拿大 Concordia University 经济学硕士。22 年证券、基金从业 经历，具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。1999 年起历任大成基金管理有限公司研究部分析师、市场部副总 监、规划发展部副总监、机构理财部总监等职务，其间借调到中国证监会基金部工作，参与养老基金重组、首批开放式基金评 审等工作。2000-2001 年参与英国政府“中国金融人才培训计划”（FIST 项目），任职于东方汇理证券公司（伦敦）。2005 年 8 月加入信达澳银基金管理有限公司，任督察长兼董事会秘书。2019 年 4 月 30 日任信达澳银基金管理有限公司副总经理。 于鹏先生，副总经理，中国人民大学经济学学士。25 年证券、基金从业经历，具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职 资格。历任中国建设银行总行信托投资公司证券总部驻武汉证券交易中心交易员、计划财务部会计、深圳证券营业部计划财务 部副经理、经理；中国信达信托投资公司北京证券营业部总经理助理兼计财部经理；宏源证券股份有限公司北京营业部副总经 理、机构管理总部业务监控部经理兼清算中心经理、资金财务总部副总经理、资金管理总部总经理兼客户资金存管中心总经理 等职务。2005 年 10 月加入信达澳银基金管理有限公司，历任财务总监、总经理助理兼财务总监、副总经理。 段皓静女士，督察长，西南财经大学经济学硕士。19 年证券、基金行业监管经验，具有 CPA 注册会计师资格、基金从业资格、 基金业高管人员任职资格。1996 年加入深圳发展银行总行工作；2000 年 10 月加入中国证券监督管理委员会深圳监管局，历任 副主任科员、主任科员、副处级调研员、副处长、处长。2019 年 4 月 30 日任信达澳银基金管理有限公司督察长。 王咏辉先生，总经理助理，英国牛津大学工程专业本科和牛津大学计算机专业硕士，21 年证券、基金从业经验。 曾任伦敦摩 根大通（JPMorgan）投资基金管理公司分析员、高级分析师，汇丰投资基金管理公司（HSBC）高级分析师，伦敦巴克莱国际投 资基金管理公司基金经理、部门负责人，巴克莱资本公司（Barclays Capital）部门负责人，泰达宏利基金管理公司（Manulife Teda）国际投资部负责人、量化投资与金融工程部负责人、基金经理，鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部总经理、资 产配置与基金投资部总监、基金经理兼投资决策委员会委员等职务。2017 年 10 月加入信达澳银基金管理有限公司，任总经理 助理、基金经理，分管权益投资总部、智能量化与资产配置总部。王咏辉先生具备基金从业资格，英国基金经理从业资格 （IMC），英国 IET 颁发的特许工程师（CEng）认证资格。 阳先伟先生，总经理助理，西南财经大学金融学本科和西南财经大学金融学硕士，17 年证券、基金从业经验。曾任民生证券有 限公司业务经理、债券研究员，国海证券有限公司高级经理，鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理、公司投资决策委员会 成员、固定收益部总经理，东吴证券股份有限公司董事总经理，资管八部总经理。2018 年 8 月加入信达澳银基金管理有限公司， 任总经理助理，分管固定收益总部。 2、基金经理 （1）现任基金经理： 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 冯士祯 本基金的基金经理、中小盘混合基金的基金经理、新目标混合基金的基金经理、新财富混合基金的基金经理 2016-9-14 - 8 年 北京大学金融学硕士。2011 年 7 月加入信达澳银基金公司，历任研究咨询部研究员、信达澳银精华灵活配置混合基金基 金经理助理、信达澳银消费优选混合基金基金经理助理，现任领先增长混合基金基金经理（2015 年 5 月 9 日起至 2017 年 7 月 7 日）、信达澳银中小盘混合基金基金经理（2015 年 7 月 1 日起至今）、信达澳银消费优选混合基金基金经理（2015 年 8 月 19 日起至 2017 年 7 月 7 日）、信达澳银转型创新股票基金基金经理（2016 年 9 月 14 日起至今）、信达澳银新目标混合基金 基金经理（2016 年 10 月 19 日起至今）、信达澳银新财富混合基金基金经理（2016 年 11 月 10 日起至今）。 王咏辉 本基金的基金经理、新起点定期开放混合基金基金经理，总经理助理、权益投资总部总监、智能量化与资产配置总部 总监、领先增长基金的基金经理 2018-06-06 - 20 年 英国牛津大学工程专业本科和牛津大学计算机专业硕士。1998 年至 2001 年任伦敦摩根大通（JPMorgan）投资基金管理公司分析员、高级分析师，2001 年至 2002 年任汇丰投资基金管理公司 （HSBC）高级分析师，2002 年至 2004 年任伦敦巴克莱国际投资基金管理公司基金经理、部门负责人，2004 年至 2008 年巴克 莱资本公司（Barclays Capital）部门负责人，2008 年 3 月至 2012 年 8 月任泰达宏利基金管理公司（Manulife Teda）国际投资部 负责人、量化投资与金融工程部负责人、基金经理，2012 年 8 月至 2017 年 7 月历任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资 部总经理、资产配置与基金投资部总监、基金经理兼投资决策委员会委员等职务。2017 年 10 月加入信达澳银基金管理有限公 司，任总经理助理、权益投资总部总监、智能量化与资产配置总部总监。现任信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型基金经 理（2018 年 6 月 6 日起至今）、信达澳银领先增长混合型证券投资基金基金经理（2018 年 12 月 3 日起至今）。 （2）曾任基金经理： 姓名 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 尹哲 2015 年 04 月 15 日 2015 年 09 月 08 日 杜蜀鹏 2015 年 04 月 15 日 2016 年 01 月 22 日 柴妍 2015 年 08 月 19 日 2016 年 10 月 27 日 3、公司公募基金投资审议委员会 公司公募基金投资审议委员会由 8 名成员组成，设主席 1 名，委员 7 名。名单如下： 主席：于建伟，总经理 委员： 黄晖，副总经理兼董事会秘书 王咏辉，总经理助理、权益投资总部总监、智能量化与资产配置总部总监 阳先伟，总经理助理、固定收益总部总监 曾国富，权益投资总部副总监、基金经理 孔学峰，固定收益总部副总监、基金经理 刘威，权益投资总部副总监 刘涛，产品创新部总监 上述人员之间不存在亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004 年 09 月 17 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人：田 青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于 2005 年 10 月 在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939)，于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。 2018 年 6 月末，本集团资产总额 228,051.82 亿元，较上年末增加 6,807.99 亿元，增幅 3.08%。上半年，本集团盈利平稳增长， 利润总额较上年同期增加 93.27 亿元至 1,814.20 亿元，增幅 5.42%；净利润较上年同期增加 84.56 亿元至 1,474.65 亿元，增幅 6.08%。 2017 年，本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017 年中国最佳银行”，美国《环球金融》“2017 最佳转型银行”、新加坡 《亚洲银行家》“2017 年中国最佳数字银行”、“2017 年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017 最佳金融创新奖” 及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017 全球银行 1000 强”中列 第 2 位；在美国《财富》“2017 年世界 500 强排行榜”中列第 28 名。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、 QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中 心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工 315 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务 进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 2、主要人员情况 纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、 投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理 经验。 龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从 事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具 有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷 业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务 管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 3、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管 理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多 年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、 基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。 截至 2018 年二季度末，中国建设银行已托管 857 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得 了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管 银行”、连续 5 年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管 银行”、在 2017 年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。 （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规 范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份 额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产 托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 3、内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务 的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印 章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务 信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统” ，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日 常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开 支情况进行检查监督。 2、监督流程 （1）每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向 基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 （3）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，如有必要将及时报告中国 证监会。 三、相关服务机构 （一）销售机构及联系人 1、直销机构 名称：信达澳银基金管理有限公司 住所：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331 号阿里巴巴大厦 N1 座第 8 层和第 9 层 办公地址：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331 号阿里巴巴大厦 T1 栋 8、9 层 法定代表人：于建伟 电话：0755-82858168/0755-83077068 传真：0755-83077038 联系人：王丽燕 公司网址：www.fscinda.com 邮政编码：518054 2、代销机构 序号 名称 注册地址 法定代表人 办公地址 客服电话 联系人 网站 1 中国建设银行股份有限公司 北京市西城区金融大街 25 号 田国立 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 95533 吴寒冰 www.ccb.com 2 交通银行股份有限公司 上海市浦东新区自由贸易试验区银城中路 188 号 彭 纯 同“注册地址” 95559 胡佳敏 www.bankcomm.com 3 平安银行股份有限公司 深圳市罗湖区深南东路 5047 号 谢永林 同“注册地址” 95511-3 冯博 www.bank.pingan.com 4 渤海银行股份有限公司 天津市河东区海河东路 218 号 李伏安 天津市河东区海河东路 218 号渤海银行大厦 95541/4008888811 王宏 www.cbhb.com.cn 5 南洋商业银行（中国）有限公司 上海市浦东新区世纪大道 800 号三层、六层至九层 陈孝周 上海市浦东新区世纪大道 800 号南洋商业银行大厦 4008302066 陆赟 www.ncbchina.cn/cn/index.html 6 恒丰银行股份有限公司 山东省烟台市芝罘区南大街 248 号 蔡国华 同“注册地址” 95395 李胜贤 www.hfbank.com.cn 7 信达证券股份有限公司 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 张志刚 同“注册地址” 95321 唐静 www.cindasc.com 8 中国银河证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层 陈共炎 同“注册地址” 95551/4008888888 辛国政 www.chinastock.com.cn 9 中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 王常青 北京市朝阳门内大街 188 号 95587/4008888108 刘畅 www.csc108.com 10 申万宏源证券有限公司 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 李梅 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 95523/4008895523 余敏 www.swhysc.com 11 申万宏源西部证券有限公司 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 韩志谦 新疆乌 鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 4008000562 唐岚 www.hysec.com 12 华龙证券股份有限公司 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 李晓安 同“注册地址” 95368/4006898888 范坤、杨力 www.hlzqgs.com 13 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心 3 路 8 号卓越时代广场（二期）北座 张佑君 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 18 层 95558 秦夏、马静懿 www.cs.ecitic.com 14 中信证券（山东）有限责任公司 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 2001 姜晓林 同“注册地址” 95548 孙秋月 www.zxzqsd.com.cn 15 国泰君安证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 杨德红 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行 大厦 29 层 95521 钟伟镇 www.gtja.com 16 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路 1508 号 周健男 同“注册地址” 95525 李晓皙 www.ebscn.com 17 海通证券股份有限公司 上海市黄浦区广东路 689 号 周杰 上海市广东路 689 号海通证券大厦 95553/4008888001 王立群 www.htsec.com 18 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 霍达 同“注册地址” 95565 黄婵君 www.newone.com.cn 19 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 何如 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦 16 层至 26 层 95536 李颖 www.guosen.com.cn 20 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 王连志 同“注册地址” 95517 刘志 斌 www.essence.com.cn 21 平安证券股份有限公司 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 刘世安 同“注册地址” 95511 王阳 stock.pingan.com 22 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层 魏庆华 同“注册地址” 95309/4008888993 和 志鹏 www.dxzq.net 23 世纪证券有限责任公司 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层 姜昧军 同“注册地址” 4008323000 王雯、 陈玮 www.csco.com.cn 24 华福证券有限责任公司 福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号新天地大厦 7-9 层 黄金琳 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 95547 王虹,刘蕴祺 www.hfzq.com.cn 25 广州证券股份有限公司 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 邱三发 同“注册地址” 95396 梁 微 www.gzs.com.cn 26 新时代证券股份有限公司 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 叶顺德 同“注册地址” 95399 田芳芳 www.xsdzq.cn 27 长江证券股份有限公司 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 尤习贵 同“注册地址” 95579/4008888999 奚博宇 www.95579.com 28 中泰证券股份有限公司 济南市市中区经七路 86 号 李玮 同“注册地址” 95538 秦雨晴 www.zts.com.cn 29 联讯证券股份有限公司 惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 徐刚 同“注册地址” 95564 彭莲 www.lxsec.com 30 长城证券有限责任公司 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 丁益 深圳市福田区深南大道 6008 号 特区报业大厦 14 层 4006666888 金夏 www.cgws.com 31 恒泰证券股份有限公司 内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼 庞介民 同“注册地址” 4001966188 熊丽 www.cnht.com.cn 32 太平洋证券股份有限公司 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 李长伟 北京市西城区北展北街 9 号华远企业 号 D 座 3 单元 95397 王婧 www.tpyzq.com 33 国金证券股份有限公司 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 冉云 同“注册地址” 95310 杜晶、贾鹏 www.gjzq.com.cn 34 首创证券有限责任公司 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 吴涛 同“注册地址” 4006200620 刘宇 www.sczq.com.cn 35 上海华信证券有限责任公司 上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼 陈灿辉 同“注册地址” 4008205999 徐璐 www.shhxzq.com 36 华西证券股份有限公司 四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 杨炯洋 同“注册地址” 95584/4008888818 谢 国梅 www.hx168.com.cn 37 山西证券股份有限公司 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 侯巍 同“注册地址” 95573/4006661618 郭熠 www.i618.com.cn 38 五矿证券有限公司 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元 赵立功 同“注册地址” 4001840028 濮 耘瑶 www.wkzq.com.cn/ 39 联储证券有限责任公司 广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店 B 座 26 楼 沙常明 北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中 建财富国际中心 27 层联储证券 4006206868 丁倩云 www.lczq.com 40 西藏东方财富证券股份有限公司 拉萨市北京中路 101 号 陈宏 上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦 95357 付佳 http://www.18.cn 41 天相投资顾问有限公司 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 林义相 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 66045555/66045678 李景平 www.txsec.com/ www.jjm.com.cn 42 诺亚正行基金销售有限公司 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 汪静波 同“注册地址” 4008215399 余翼飞、邱佳捷 www.noah-fund.com 43 深圳众禄基金销售股份有限公司 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 薛峰 深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广 场 4 楼 4006788887 童彩平、徐丽平 www.zlfund.cn www.jjmmw.com 44 上海天天基金销售有限公司 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 其实 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼 95021/4001818188 夏雯 www.1234567.com.cn 45 上海好买基金销售有限公司 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 杨文斌 同“注册地址” 4007009665 高源 www.howbuy.com 46 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 陈柏青 杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 4000766123 徐丽玲、铄金 www.fund123.cn 47 和讯信息科技有限公司 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 1002 室 王莉 同“注册地址” 4009200022 陈慧慧、陈艳琳 licaike.hexun.com 48 浙江同花顺基金销售有限公司 杭州市文二西路一号 903 室 凌顺平 同“注册地址” 4008773772 朱琼 www.5ifund.com 49 上海联泰基金销售有限公司 中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 燕斌 上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼 4001181188 兰敏 www.66zichan.com 50 北京展恒基金销售股份有限公司 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 闫振杰 山西省太原市迎泽区劲松北路 31 号哈伯大厦 9 层 4008188000 李晓芳 www.myfund.com 51 众升财富（北京）基金销售有限公司 北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 李招弟 北京市朝阳区望京浦项 中心 A 座 9 层 04-08 4008769988 徐微 www.zscffund.com 52 中信期货有限公司 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层 张皓 深圳市福田区 中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层 4009908826 刘宏莹 www.citicsf.com 53 上海长量基金销售有限公司 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 张跃伟 上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 4008202899 詹慧萌 www.erichfund.com 54 嘉实财富管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元 赵学军 北京市朝阳区 建国路 91 号金地中心 A 座 6 层 4000218850 李雯、闫欢 www.harvestwm.cn 55 北京虹点基金销售有限公司 北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号盈科中心 B 座裙房 2 层 郑毓栋 北京市朝阳区工人体育馆 北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层 4006180707 陈铭洲 www.hongdianfund.com 56 上海陆金所基金销售有限公司 上海市自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 王之光 同“注册地址” 4008219031 程晨 www.lufunds.com 57 上海利得基金销售有限公司 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 李兴春 上海虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 楼 4000676266 陈洁 www.leadfund.com.cn 58 深圳市金斧子基金销售有限公司 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108 赖任军 同“注册地址” 4009300660 刘昕霞 www.jfzinv.com 59 珠海盈米财富管理有限公司 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 肖雯 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南 塔 12 楼 B1201-1203 89629066 梁文燕、邱湘湘 www.yingmi.cn 60 北京创金启富基金销售有限公司 北京西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室 梁蓉 同“注册地址” 4006262818 王瑶 www.5irich.com 61 北京钱景基金销售有限公司 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 赵荣春 同“注册地址” 4008936885 田伟静 www.qianjing.com 62 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 钱昊旻 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环 球财讯中心 A 座 5 层 4008909998 孙雯 www.jnlc.com 63 北京广源达信基金销售有限公司 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室 齐剑辉 北京市朝阳区望京宏泰东街 浦 项中心 B 座 19 层 4006236060 王永霞 www.niuniufund.com 64 北京晟视天下基金销售有限公司 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 蒋煜 北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 28 层 4008188866/010-58170761 殷雯 www.shengshiview.com 65 上海万得基金销售有限公司 中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 王廷富 上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼 4008210203 徐亚丹 www.520fund.com.cn 66 北京富国大通资产管理有限公司 北京市东城区北三环东路 36 号 1 号楼 A2501 室 宋宝峰 同“注册地址” 4000880088 李 盛楠 www.fuguowealth.com 67 上海基煜基金销售有限公司 上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区） 王翔 上海市杨 浦区昆明路 518 号 A1002 室 4008205369 吴鸿飞 www.jiyufund.com.cn 68 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室 张冠宇 北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号泰康金融中心 38 层 4008199868 徐晓婷 www.tdyhfund.com 69 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704 马勇 北京市西城区宣武门 外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层 4001661188 文雯 8.jrj.com.cn/ 70 北京汇成基金销售有限公司 北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 1108 号 王伟刚 北京市海淀区中关 村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 4006199059 王骁骁 www.hcjijin.com 71 中民财富基金销售（上海）有限公司 上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元 弭洪军 上海市黄浦区中山南路 100 号 17 层 4008765716 黄鹏 www.cmiwm.com 72 北京植信基金销售有限公司 北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67 于龙 北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号 4006802123 吴鹏 www.zhixin-inv.com 73 北京肯特瑞基金销售有限公司 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 江卉 北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十 八号院京东集团总部 95118/4000988511 黄立影 kenterui.jd.com/fund.jd.com/ 74 喜鹊财富基金销售有限公司 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室 陈皓 同“注册地址” 4006997719 曹砚财 www.xiquefund.com 75 一路财富（北京）基金销售股份有限公司 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 吴雪秀 同“注册地址” 4000011566 吕晓歌 www.yilucaifu.com 76 南京苏宁基金销售有限公司 南京市玄武区苏宁大道 1 号 王锋 同“注册地址” 95177 张云飞 www.snjijin.com 77 济安财富(北京)基金销售有限公司 北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 杨健 同“注册地址” 4006737010 李 海燕 www.jianfortune.com 78 北京蛋卷基金销售有限公司 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 钟斐斐 北京市朝阳区创远路 34 号 院融新科技中心 C 座 17 层 4005199288 侯芳芳 www.danjuanapp.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金或变更上述代销机构，并及时公告。 （二）注册登记机构 名称：信达澳银基金管理有限公司 住所：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331 号阿里巴巴大厦 N1 座第 8 层和第 9 层 办公地址：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331 号阿里巴巴大厦 T1 栋 8、9 层 法定代表人：于建伟 电话：0755-83172666 传真：0755-83196151 联系人：刘玉兰 （三）律师事务所和经办律师 名称：上海源泰律师事务所 办公地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 负责人：廖海 电话：021-51150298 传真：021-51150398 联系人：刘佳 经办律师：刘佳、徐莘 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 法定代表人（执行事务合伙人）：毛鞍宁 联系电话：010-58153000 传真：010-85188298 联系人：昌华 经办注册会计师：昌华、高鹤 四、基金的名称 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 五、基金的运作方式和类型 运作方式：契约型、开放式 类型：股票型基金 六、基金的投资目标 本基金通过积极主动的管理，在有效控制风险的前提下，深度挖掘企业转型创新过程中产生的各类投资机遇，力争在中长期为 投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核 准上市的股票等）、债券（含中小企业私募债、可转换债券等）、债券回购、现金、货币市场工具、权证、股指期货、资产支 持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 80%-95%，其中投资于本基金定义的转型创新主题相关的股票资产占 非现金基金资产的比例不低于 80%；债券（含中小企业私募债、可转换债券等）资产、现金、货币市场工具、股指期货及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的的比例为 5%-20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%；资产支持证券的投资比例不超过 基金资产净值的 20%。 八、基金的投资策略 本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极主动的投资策略，并对投资组合进行动态调整。由于本基金为股票型基金，核心 投资策略为股票精选策略，同时辅以资产配置策略优化投资组合的风险收益，提升投资组合回报。 1、资产配置策略 本基金管理人使用趋势和估值相结合的方式，结合定量和定性分析，从多个角度考虑宏观经济面、政策面、市场面等多种因素， 综合分析评判证券市场的特点及其演化趋势。通过分析股票、债券等资产的预期收益风险的匹配关系，在此基础上，在投资比 例限制范围内，确定或调整投资组合中股票和债券的比例。 本基金考虑的宏观经济指标包括 GDP 增长率、居民消费价格指数(CPI)、生产者价格指数(PPI)、采购经理人指数（PMI）、货币 供应量(M0，M1，M2)的增长率等指标。 本基金考虑的市场因素包括但不限于市场的资金供求变化、上市公司的盈利增长情况、市场总体 P/E、P/B 等指标相对于长期均 值水平的偏离度、经济增速相近的国家估值水平横向比较等多种指标，通过对上述指标的综合分析和研究实施投资组合的资产 配置。 2、股票精选策略 本基金主要的股票投向是通过内生或者外延方式，使得公司的商业模式、主营业务领域实现创新升级或者跨行业转型升级，获 得新的核心竞争优势，进而推动企业价值高速成长的企业。 （1）转型创新的涵义 在不同的经济发展阶段，由于特定的社会需求、技术以及当时的政策导向等多种因素的共同作用下，各个产业的发展速度、空 间和行业前景存在差异，企业开展业务的具体商业模式也不尽相同。在原有业务发展面临困境，或是新行业面临高速发展的机 遇，部分企业通过并购、重组、拓展等策略进入新行业获得竞争优势和新的发展机遇，或者通过内生的技术、组织、机制等创 新手段，开拓具有较好发展前景的业务领域，获得新的转折性的发展机遇，称之为转型创新。 本基金转型创新的界定主要包括转型和创新两个方面： 一是转型的界定，主要包括传统行业、产能过剩行业的企业切入新的领域以及由于收购兼并获得新的增长机会。 传统行业企业转型主要是指传统行业的公司切入新的业务领域，例如水泥、钢铁等传统行业的企业，由于掌握了余热发电、污 水处理等新的技术，进而切入政府产业政策长期鼓励的节能环保行业，企业实现成功转型；或者企业通过兼并收购那些政府产 业政策鼓励、前景良好的中小企业进而获得了全新的增长机会。 二是业务创新的界定，主要包括企业在公司治理结构、新的技术、新的营销渠道、新的产品或者新的管理模式方面实现了创新 突破，进而拉动企业进入一个新的增长周期。 公司治理结构方面的创新包括：公司进行混合所制改革或者股权激励，由于治理结构的优化，使得公司潜力得到更大的释放， 进而推动公司业绩进入一个新的增长周期；新的技术是指公司由于长期研发或者专利权购买等原因掌握了国内或者国际同行业 领先的先进技术，进而获得了新的增长机会；新的营销渠道是指公司产品销售渠道获得了实质性突破，例如介入电子商务或者 其他新的渠道领域，进而拉动公司销售快速增长；新的产品是指公司开发出更加适合目标客户需求的新产品，实现销售收入的 快速增长；新的管理模式是指公司由于在内部管理方面引入激励约束机制更强的管理制度，例如事业部制度等，进而带动公司 进入一个新的增长阶段。 （2）转型创新主题股票的挖掘 1）初选股票库的构建 本基金对初选股票库的构建，是在转型创新主题界定的范畴中，过滤掉明显不具备投资价值的股票。剔除的股票包括法律法规 和本基金管理人制度明确禁止投资的股票、ST 和*ST 股票、筹码集中度高且流动性差的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等。 同时，本基金将密切关注股票市场企业动态，根据实际情况调整初选股票库。 2）风格股票库的构建 在初选股票库的基础上，本基金将结合定量评估、定性分析和估值分析来综合评估备选公司转型创新活动的价值，从中选择通 过转型创新实现增长的上市公司。 ①行业配置 本基金将持续跟踪经济发展状况、产业结构升级、技术发展趋势以及国家的相关政策等，评估各行业在社会经济发展中的作用， 高度关注具备良好经济效益或社会溢出效应，预期未来一段时间内将保持高增长的行业，确定为主题行业。具体分析时，管理 人通过跟踪各行业整体的收入增速、利润增速、毛利率变动幅度、ROIC 变动情况，依此来判断各行业的景气度，再根据行业整 体的估值情况，市场的预期，目前机构配置的比例来综合考虑各行业在组合中的配置比例。在操作过程中，本基金将根据宏观 经济中期趋势、政策环境变化、各行业景气度情况以及估值区间水平等因素，对行业配置不断进行调整和优化。 ②个股精选 本基金基于动态静态指标相结合的原则，采用内在价值、相对价值相结合的评估方法，如市盈增长比率（PEG）、市盈率 （P/E）、市净率（P/B）、企业价值/息税前利润（EV/EBIT）、企业价值/息税、折旧、摊销前利润（EV/EBITDA）、自由现金流 贴现（DCF）等，对企业进行合理性评估。 （3）转型创新的投资决策 转型创新主题投资中，确定转型切入的主题行业所处的发展阶段尤其重要，基金管理人定期召开投资决策委员会会议，由宏观 经济研究员、策略研究员、行业研究员和基金经理对主题行业进行评估，综合考虑主题发展阶段、主题催化因素、主题市场容 量、主题估值水平等因素，确定每个主题行业的配置权重范围，从而进行相关转型创新主题股票的配置。 3、债券投资策略 本基金的债券投资将坚持价值投资理念，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、 流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的 债券和货币市场工具组合。 中小企业私募债券投资策略：由于中小企业私募债券具有流动性较差、信息披露不公开、风险收益水平较高等特点，因此对该 类信用产品的投资主要遵循精选个券、总量控制、分散投资、长期持有的原则。对个券投资前主要采取与股票投资相似的公司 分析方式，对中小企业私募债券发行人的公司治理、发展前景、经营管理、财务状况及偿债能力作出综合评价，从而选择收益 率水平与信用风险匹配，利差对违约风险和流动性风险构成合理补偿的个券进行投资。投资以后以高于普通信用债的频度对发 行人的情况进行密切跟踪，包括且不限于对发行人进行电话和实地调研，与受托人、投行、评级机构等中介机构进行信息沟通 等等，以保持对发行人经营状况和偿债能力变化情况的了解。对于组合里的中小企业私募债券暴露，根据本基金的类属配置策 略、个券的投资价值和流动性管理要求，进行总量控制、分散投资，降低流动性和信用风险。 4、权证投资策略 本基金将权证作为有效控制基金投资组合风险、提高投资组合收益的辅助工具。本基金在投资权证时，将根据权证对应公司基 本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价，谨慎进行投资，追求较为稳健的当期收益。 5、股指期货投资策略 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易 制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在严格控制风险的前提下，通过参与股指期货投资，管理组合的系统性风 险，改善组合的风险收益特征。 （1）时机选择策略 本基金通过对宏观经济运行状况、市场情绪、市场估值指标等的研究分析，判断是否需要对投资组合进行套期保值及选择套期 保值的期货合约。 （2）期货合约选择和头寸选择策略 本基金根据对需进行套期保值的投资组合的 beta 值的计算，在考虑期货合约基差、流动性等因素的基础上，选择合适的期货合 约作为套期保值工具，并根据数量模型计算所需的期货合约头寸。本基金将对投资组合的 beta 值进行跟踪，动态调整期货合约 的头寸。 （3）展期策略 当套期保值的时间较长时，需要对股指期货合约进行展期。本基金在跟踪不同交割日期期货合约价差的基础上，选择合适的交 易时机及期货合约进行展期。 （4）保证金管理策略 本基金将通过数量化模型，根据套期保值的时间、投资组合及期货合约的波动性等参数计算所需的结算准备金，避免因保证金 不足被迫平仓导致的套保失败。 若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15% 采用该业绩比较基准主要基于如下考虑： 1、沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制的反映 A 股市场整体走势的指数，编制合理、透明、运用广泛，具有较强的代表 性与权威性，能够反映 A 股市场总体发展趋势，可以作为本基金股票投资部分的基准。 2、上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本，按照国债发行量加权而成，是上证指数系列的第一只 债券指数，能够反映债券市场整体变动状况，具有较强的市场代表性，可以作为本基金债券投资部分的基准。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，经与基金托管人协商一致，本基金 可在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，不需要召开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益率的基金产品。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司复核了本次更新招募说明书中的投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本投资组合报告期所载数据截止至 2018 年 12 月 31 日。本报告中财务资料未经审计。 一）报告期末基金资产组合情况 单位：人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 373,865,910.24 81.52 其中：股票 373,865,910.24 81.52 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 84,495,020.35 18.42 8 其他资产 244,404.53 0.05 9 合计 458,605,335.12 100.00 二）报告期末按行业分类的股票投资组合 1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合 单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 219,925,657.58 48.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 4,504,000.00 0.99 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,449,706.86 6.68 J 金融业 45,868,145.80 10.07 K 房地产业 30,720,900.00 6.74 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 13,455,000.00 2.95 R 文化、体育和娱乐业 28,942,500.00 6.35 S 综合 - - 合计 373,865,910.24 82.06 2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本报告期末未持有沪港通股票。 三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 300144 宋城演艺 1,100,000 23,485,000.00 5.15 2 601288 农业银行 6,000,000 21,600,000.00 4.74 3 002223 鱼跃医疗 1,100,000 21,571,000.00 4.73 4 000002 万 科Ａ 770,000 18,341,400.00 4.03 5 000661 长春高新 100,000 17,500,000.00 3.84 6 002304 洋河股份 180,000 17,049,600.00 3.74 7 601398 工商银行 3,200,000 16,928,000.00 3.72 8 600872 中炬高新 480,000 14,140,800.00 3.10 9 002916 深南电路 175,000 14,029,750.00 3.08 10 002044 美年健康 900,000 13,455,000.00 2.95 四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 2、本基金投资股指期货的投资政策 本基金未参与投资股指期货。 十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1、本期国债期货投资政策 注：本基金未参与投资国债期货。 2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 3、本期国债期货投资评价 注：本基金未参与投资国债期货。 十一）投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 及相关投资决策程序说明。 （1）宋城演艺（300144） 宋城演艺 2018 年 6 月 6 日收到创业板公司管理部关注函，要求公司就相关问题进行答复。公司在收到关注函后，对创业板公 司管理部关注事项一一进行了解答回复，并于 2018 年 6 月 6 日进行了公告。公司已认识到自身对信息披露规则、制度和工作 等存在学习与执行未严格到位的情形。公司将采取措施进一步加强公司董事、监事、高级管理人员和涉及公司对外信息的部门 与人员对相关法律法规的学习，依法依规对涉及上市公司法定或敏感信息按“三公”原则披露，保证有关信息的客观、真实和 准确，做好信息披露工作。基金管理人经审慎分析，认为该事件对公司的经营和价值不会构成重大影响。 （2）农业银行（601288） 农业银行于 2018 年 5 月收到证监会关于公司浙江、河北、陕西等分行未及时扣税、缴税的处罚决定。基金管理人分析认为， 在监管机构的指导下，公司充分认识到了内部控制的不完善，已经着手进行积极整改。基金管理人经审慎分析，认为该事件对 公司的经营和价值不会构成重大影响。 （3）深南电路（002916） 深南电路于 2018 年 3 月收到证监会关于公司实际控制人及附属公司违规占用资金的监管函。基金管理人分析认为，在监管机 构的指导下，公司充分认识到了内部控制的不完善，已经着手进行积极整改。基金管理人经审慎分析，认为该事件对公司的经 营和价值不会构成重大影响。 (4)美年健康（002044） 美年健康于 2018 年 7 月 30 日收到中小板公司管理部的关注函，内容为“2018 年 7 月 30 日，相关媒体质疑你公司多名医生无 证上岗，在未取得执业许可证和放射诊疗许可证的情况下‘多地违规经营'，‘误检漏检频出'体检服务质量差等。”公司于 2018 年 8 月 6 日收到广州市卫生局关于广州美年富海门诊部收到广州市天河区卫生和计划生育局《责令整改通知书》的公告。 公司于 2018 年 8 月 8 日收到中小板公司管理部关于对公司的关注函。公司针对以上处罚及关注函，已作出相应处理及整改。 基金管理人经审慎分析，上述事件不影响公司的长期价值。 除宋城演艺（300144）、农业银行（601288）、深南电路（002916）、美年健康（002044）外，其余的本基金投资的前十名证 券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 3、其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 207,711.48 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 30,070.93 5 应收申购款 6,622.12 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 244,404.53 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往 业绩并不预示其未来表现。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。 （一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（截至 2018 年 12 月 31 日）： 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2015 年（2015 年 4 月 15 日至 2015 年 12 月 31 日） -20.40% 3.16% -12.45% 2.30% -7.95% 0.86% 2016 年（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日） -18.59% 1.96% -8.94% 1.19% -9.65% 0.77% 2017 年（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 20.22% 0.82% 18.42% 0.54% 1.80% 0.28% 2018 年（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日） -25.29% 1.38% -21.10% 1.14% -4.19% 0.24% 自基金合同生效日起至今（2015 年 4 月 15 日至 2018 年 12 月 31 日） -41.80% 1.91% -25.51% 1.35% -16.29% 0.56% （二）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2015 年 4 月 15 日生效，2015 年 5 月 18 日开始办理申购、赎回业务。 2、本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 80%-95%，其中投资于本基金定义的转型创新主题相关的股票资 产占非现金基金资产的比例不低于 80%；债券（含中小企业私募债、可转换债券等）资产、现金、货币市场工具、股指期货及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为 5%-20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%；权证的投 资比例不超过基金资产净值的 3%；资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的 20%。本基金按规定在合同生效后六个月 内达到上述规定的投资比例。 十三、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券、期货交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金的开户费用、账户维护费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日 内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用 自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日 内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用 自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 上述“（一）基金费用的种类中第 3－8 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基 金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开 基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒介上公告。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人 承担。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理 办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动， 对本基金管理人于 2018 年 11 月 21 日公告的本基金的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下： （一）在“重要提示”部分，明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期； （二）在“三、基金管理人”部分，更新了管理人的相关信息： 1、更新了证券投资基金管理情况； 2、更新了基金管理人董事、监事、高级管理人员的相关信息； 3、更新了基金经理的相关信息； 4、更新了公司投资审议委员会的相关信息； （三）在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的相关信息； （四）在“五、相关服务机构”部分，更新了代销机构的相关信息； （五）在“九、基金的投资”部分，说明了本基金最近一期投资组合报告内容， 数据截至 2018 年 12 月 31 日； （六）在“十、基金的业绩”部分，说明了基金业绩相关数据，数据截至 2018 年 12 月 31 日； （七）在“二十二、其他应披露事项”部分，更新了本基金的其他应披露事项列表。 信达澳银基金管理有限公司 二〇一九年五月二十二日