华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合 型发起式证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 30 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ......2 1.2 目录 ......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......5 2.4 信息披露方式 ......5 2.5 其他相关资料 ......6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ......6 3.2 基金净值表现 ......6 §4 管理人报告......7 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......11 §5 托管人报告......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .....12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 12 6.1 资产负债表 ......12 6.2 利润表 ......14 6.3 净资产变动表 ......15 6.4 报表附注 ......17 §7 投资组合报告...... 37 7.1 期末基金资产组合情况 ......37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......48 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......50 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......50 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......50 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......50 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......50 7.12 市场中性策略执行情况 ......50 7.13 投资组合报告附注 ...... 51 §8 基金份额持有人信息...... 52 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......52 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......52 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......52 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ......52 §9 开放式基金份额变动...... 52 §10 重大事件揭示...... 53 10.1 基金份额持有人大会决议 ......53 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......53 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......53 10.4 基金投资策略的改变 ......53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 53 10.8 其他重大事件 ...... 58 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 59 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......59 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......59 §12 备查文件目录...... 60 12.1 备查文件目录 ......60 12.2 存放地点 ......60 12.3 查阅方式 ......60 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞量化绝对收益混合 基金主代码 001073 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 29 日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 51,807,001.48 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 利用定量投资模型，灵活应用多种策略对冲投资组合的市场风险， 谋求投资组合资产的长期增值。 投资策略 在力求有效控制投资风险的前提下，通过全市场选股构建预期收益 高于市场回报的投资组合，同时利用股指期货等多种策略对冲投资 组合的市场风险，以求获得不依赖市场整体走向的比较稳定的长期 资产增值。 业绩比较基准 三个月银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金，通过采用量化对冲策略剥离市场系统 性风险，因此相对股票型基金和一般的混合型基金，其预期风险较 小。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 刘万方 王小飞 信息披露 联系电话 021-38601777 021-60637103 负责人 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-0001 021-60637228 传真 021-38601799 021-60635778 注册地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄证 北京市西城区金融大街 25 号 大五道口广场 1 号 17 层 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄证 北京市西城区闹市口大街 1 号院 大五道口广场 1 号 17 层 1 号楼 邮政编码 200135 100033 法定代表人 贾波 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.huatai-pb.com 基金中期报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼 17 层及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄 上海证大五道口广场 1 号 17 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -1,350,274.90 本期利润 -1,189,902.95 加权平均基金份额本期利润 -0.0320 本期加权平均净值利润率 -3.24% 本期基金份额净值增长率 -3.29% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -1,303,661.02 期末可供分配基金份额利润 -0.0252 期末基金资产净值 50,503,340.46 期末基金份额净值 0.9748 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 19.35% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -0.70% 0.24% 0.09% 0.00% -0.79% 0.24% 过去三个月 -1.87% 0.25% 0.28% 0.00% -2.15% 0.25% 过去六个月 -3.29% 0.29% 0.56% 0.00% -3.85% 0.29% 过去一年 -4.89% 0.24% 1.12% 0.00% -6.01% 0.24% 过去三年 -1.72% 0.27% 3.35% 0.00% -5.07% 0.27% 自基金合同生效起 19.35% 0.26% 10.17% 0.00% 9.18% 0.26% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：图示日期为 2015 年 6 月 29 日至 2024 年 6 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成 为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有 限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。截至 2024 年 6 月 30 日，公司旗下管理 156 只基金，其 中包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币型基金、QDII 基金、基金中基金等。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 副 总 经 副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理 田汉 理、本基 2015 年 6 有限公司（BGI ）担任投资经理， 2012 卿 金的基金 月 29 日 - 22 年 年 8 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司， 经理 2013 年 8 月起任华泰柏瑞量化增强混合型 证券投资基金的基金经理，2013 年 10 月 起任公司副总经理，2014 年 12 月至 2020 年 7 月任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理，2015 年 3 月 起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基 金的基金经理的基金经理，2015 年 3 月至 2020 年 7 月任华泰柏瑞量化驱动灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理，2015 年 6 月至 2021 年 11 月任华泰柏瑞量化智慧 灵活配置混合型证券投资基金的基金经 理，2015 年 6 月起任华泰柏瑞量化绝对收 益策略定期开放混合型发起式证券投资基 金的基金经理。2016 年 5 月起任华泰柏瑞 量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式 证券投资基金的基金经理。2017 年 3 月至 2018 年 11 月任华泰柏瑞惠利灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理。2017 年 5 月起任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。2017 年 9 月起 任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。2017 年 12 月至 2020 年 7 月任华泰柏瑞港股通量化灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 11 月起任华泰柏瑞量化创盈混合型证 券投资基金的基金经理。2020 年 12 月起 任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金 的基金经理。2021 年 12 月起任华泰柏瑞 中证 500 增强策略交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理。2022 年 4 月起任华 泰柏瑞中证 500 指数增强型证券投资基金 的基金经理。本科与研究生毕业于清华大 学, MBA 毕业于美国加州大学伯克利分校 哈斯商学院。 英国剑桥大学数学系硕士。2007 年 10 月 至 2010 年 3 月任 Wilshire Associates 量 化研究员，2010 年 11 月至 2012 年 8 月任 Goldenberg Hehmeyer Trading Company 量化与海 交易员。2012 年 9 月加入华泰柏瑞基金管 外投资部 2021 年 9 理有限公司，历任量化投资部研究员、基 盛豪 总监、本 月 17 日 - 16 年 金经理助理。现任量化与海外投资部总监。 基金的基 2015 年 10 月起任华泰柏瑞量化优选灵活 金经理 配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞量化 驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金 经理。2016 年 12 月至 2018 年 11 月任华 泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。2017 年 3 月至 2018 年 10 月任华泰柏瑞盛利灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。2017 年 3 月至 2018 年 11 月任华泰柏瑞惠利灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理。2017 年 3 月至2018年3月任华泰柏瑞嘉利灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理。2017 年 4 月至 2018 年 4 月任华泰柏瑞泰利灵活配 置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵 活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕 利灵活配置混合型证券投资基金的基金经 理。2017 年 4 月至 2019 年 3 月任华泰柏 瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金的基 金经理。2017 年 6 月至 2020 年 6 月任华 泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2017 年 9 月起任华泰柏 瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理。2017 年 12 月起任华泰柏 瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理。2019 年 3 月至 2022 年 11 月任华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基 金的基金经理。2020 年 12 月至 2023 年 9 月任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基 金的基金经理。2021 年 9 月起任华泰柏瑞 量化先行混合型证券投资基金和华泰柏瑞 量化绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金的基金经理。2023 年 3 月起 任华泰柏瑞上证 50 指数增强型证券投资 基金的基金经理。2024 年 1 月起任华泰柏 瑞中证 2000 指数增强型证券投资基金的 基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 公募基金 8 2,191,930,873.11 2015 年 10 月 13 日 私募资产管 1 3,565,114.82 2022 年 12 月 13 日 盛豪 理计划 其他组合 - - - 合计 9 2,195,495,987.93 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 3 次，都为指数投资组合因跟踪指数需要而发生的反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 A 股市场在上半年整体波动加大。市场在年初先是经历了由小微盘带来的较大幅度波动，随之在宏观数据和放松政策支撑下逐步上行，但至年中又在企业盈利预期下修后开始回落。本报告期在增量资金偏好下，大盘风格、红利风格及龙头股具有显著的超额收益，大盘价值和小盘成长 的风格收益裂口急剧扩大。本报告期，上证 50 和沪深 300 分别上涨 2.95%和 0.89%，而中证 2000、 中证 1000、科创 50 则分别下跌 23.28%、16.84%和 16.42%。行业之间涨跌分化较大，上涨行业数 量较少，银行、煤炭、公用事业上涨 10%以上，综合、计算机、商贸零售、社会服务、传媒、医药、地产下跌 20%以上。经历了年初的尾部风险集中释放，1、2 月份股指期货市场基差波动巨大，基差经历了非理性的大幅贴水之后，在 3 月后情绪回暖后贴水迅速收窄，重归理性区间。 本报告期内，本基金继续采用完全对冲策略。多头端通过量化选股模型构建跟踪中证 500 指 数的增强股票组合，同时利用中证 500 股指期货合约（IC）进行对冲，以获得绝对收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.9748 元，本报告期基金份额净值增长率为-3.29%，业绩比较基准收益率为 0.56%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来几个季度，从投资逻辑角度，国九条推出后，市场炒小炒烂的心态受到压制，投资人势必更加关注公司盈利、公司质地等基本面的信息，市场主流认知将与基本面量化的投资逻辑趋向一致，在投资环境上有利于基本面量化。从投资分散化的角度上，资金抱团权重股的概率非常小，分散化投资且覆盖度广的量化选股更有选股优势。从风格回归的角度来看，估值因子近几年来长期受到压制，近两年开始有好的表现，预计这一好转进程仍将持续；成长因子一直表现稳健上升，在三季度的中报披露季预期成长因子将走强，未来均衡配置风格还将持续取得更稳定的收益。 量化策略方面，基于当前市场环境的变化，我们将采用以基本面为主的量化选股模型。从基本面因子表现来看，华泰柏瑞量化团队的质量因子近期表现较好，我们预期其趋势仍将延续，而我们的成长因子预期会继续表现良好；政策面和“退市风波”的扰动减弱后，市场主线正逐渐回归到股票的基本面上；同时，小微盘拥挤的风险得到释放之后，大小市值、各行业股票均有机会，量化投资全市场选股的优势将得以更好体现。 在组合管理方面，本基金还是坚持利用完全对冲的量化策略，在坚持控制投资风险的前提下，力求继续获得稳定的绝对收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 25%。本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 截止本报告期末，因赎回等原因，本基金自 2023 年 6 月 12 日至 2024 年 6 月 20 日存在连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形，但无基金份额持有人数量低于 200 人的情形。 已于 2023 年 9 月 6 日将《华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开 放混合型发起式证券投资基金基金资产净值低于五千万元情况的报告》上报上海证监局。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 15,116,082.85 11,510,727.69 结算备付金 7,830,536.55 3,788,758.42 存出保证金 1,304,945.91 2,358,860.60 交易性金融资产 6.4.7.2 11,635,621.56 19,496,557.00 其中：股票投资 11,635,621.56 19,496,557.00 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 15,005,708.22 - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 50,892,895.09 37,154,903.71 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 39,338.94 37,784.70 应付托管费 6,556.49 6,297.47 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - 10,935.99 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 343,659.20 304,191.26 负债合计 389,554.63 359,209.42 净资产： 实收基金 6.4.7.10 51,807,001.48 36,503,853.02 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 -1,303,661.02 291,841.27 净资产合计 50,503,340.46 36,795,694.29 负债和净资产总计 50,892,895.09 37,154,903.71 注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额净值 0.9748 元，基金份额总额 51,807,001.48 份。 6.2 利润表 会计主体：华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -866,983.01 4,505,725.32 1.利息收入 96,273.44 81,768.65 其中：存款利息收入 6.4.7.13 89,257.54 81,768.65 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 7,015.90 - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -1,123,688.03 -1,720,633.70 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -2,563,484.87 -2,895,393.90 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 - 9,243.87 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 1,243,754.75 553,167.13 股利收益 6.4.7.19 196,042.09 612,349.20 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 160,371.95 6,121,824.77 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 59.63 22,765.60 号填列） 减：二、营业总支出 322,919.94 1,093,317.98 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 219,251.34 852,391.24 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 36,541.88 142,065.27 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 8,065.68 2,063.00 8．其他费用 6.4.7.23 59,061.04 96,798.47 三、利润总额（亏损总额 -1,189,902.95 3,412,407.34 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -1,189,902.95 3,412,407.34 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -1,189,902.95 3,412,407.34 6.3 净资产变动表 会计主体：华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 36,503,853.02 - 291,841.27 36,795,694.29 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 36,503,853.02 - 291,841.27 36,795,694.29 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 15,303,148.46 - -1,595,502.29 13,707,646.17 号填列） （一）、综合收益 - - -1,189,902.95 -1,189,902.95 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 15,303,148.46 - -405,599.34 14,897,549.12 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 15,728,600.56 - -415,043.54 15,313,557.02 购款 2.基金赎 -425,452.10 - 9,444.20 -416,007.90 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 51,807,001.48 - -1,303,661.02 50,503,340.46 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 127,469,518.12 - 6,147,306.47 133,616,824.59 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 127,469,518.12 - 6,147,306.47 133,616,824.59 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -86,350,956.18 - -5,122,506.65 -91,473,462.83 号填列） （一）、综合收益 - - 3,412,407.34 3,412,407.34 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -86,350,956.18 - -2,835,387.23 -89,186,343.41 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 520,281.29 - 9,176.11 529,457.40 购款 2.基金赎 -86,871,237.47 - -2,844,563.34 -89,715,800.81 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - -5,699,526.76 -5,699,526.76 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 41,118,561.94 - 1,024,799.82 42,143,361.76 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 韩勇 房伟力 赵景云 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]42 号《关于准予华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 496,894,780.21 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 801 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞量 化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 29 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 496,952,339.78 份基金份额，其中认购资金利息折合57,559.57 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金为发起式基金。发起资金认购部分为 10,002,400.00 份基金份额，发起资金认购方承 诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。 根据《华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金每三个月开放一次，每次开放期不超过 5 个工作日，每个开放期所在月份为基金合同生效日所在月份后续每三个日历月中最后一个日历月，每个开放期的首日为当月沪深 300 股指期货交割日前五个工作日的第一个工作日。本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申 购与赎回业务。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、股指期货、权证、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产和现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围为80%-120%，其中，权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票及存托凭证市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票及存托凭证市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。开放期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；封闭期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。开放期内，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。本基金的业绩比较基准为：三个月银行定期存款税后收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2024年8月31日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、完整地反映了本基金 2024 年 06 月 30 日的财务状况以及 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根 据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 15,116,082.85 等于：本金 15,114,465.93 加：应计利息 1,616.92 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 15,116,082.85 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 12,368,842.87 - 11,635,621.56 -733,221.31 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 12,368,842.87 - 11,635,621.56 -733,221.31 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 2024 年 6 月 30 日 项目 合同/名义 公允价值 金额 资产 负债 备注 利率衍生 - - -- 工具 货币衍生 - - -- 工具 权益衍生 -11,439,904.35 - -- 工具 其 中：股指期 -11,439,904.35 - -- 货投资 其他衍生 - - -- 工具 合计 -11,439,904.35 - -- 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动 IC2407 中证 500 股指 -11.00 -10,818,720.00 621,184.35 期货 2407 合计 621,184.35 减：可抵销期货 621,184.35 暂收款 净额 0.00 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 15,005,708.22 - 银行间市场 - - 合计 15,005,708.22 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 注：无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金本报告期末未持有债权投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期末未持有债权投资。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末未持有其他权益工具。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末未持有其他权益工具。 6.4.7.8 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 293,933.16 其中：交易所市场 293,933.16 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 49,726.04 合计 343,659.20 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 36,503,853.02 36,503,853.02 本期申购 15,728,600.56 15,728,600.56 本期赎回（以“-”号填列） -425,452.10 -425,452.10 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 51,807,001.48 51,807,001.48 注：1. 申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 2. 根据《华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金每三个月开放一次，每次开放期不超过 5 个工作日，每个开放期所在月份为基金合同生效日所在月份后续每三个日历月中最后一个日历月，每个开放期的首日为当月沪深 300 股指期货交割日前五个工作日的第一个工作日。本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务。 6.4.7.11 其他综合收益 注：本基金本报告期末无其他综合收益。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,727,833.39 -2,435,992.12 291,841.27 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 2,727,833.39 -2,435,992.12 291,841.27 本期利润 -1,350,274.90 160,371.95 -1,189,902.95 本期基金份额交易产生 711,502.12 -1,117,101.46 -405,599.34 的变动数 其中：基金申购款 725,816.35 -1,140,859.89 -415,043.54 基金赎回款 -14,314.23 23,758.43 9,444.20 本期已分配利润 - - - 本期末 2,089,060.61 -3,392,721.63 -1,303,661.02 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 11,416.97 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 77,777.56 其他 63.01 合计 89,257.54 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -2,563,484.87 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -2,563,484.87 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 167,454,893.49 减：卖出股票成本总额 169,606,725.24 减：交易费用 411,653.12 买卖股票差价收入 -2,563,484.87 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：本基金本报告期内无股票投资收益——证券出借差价收入。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金本报告期内无债券投资收益——买卖债券差价收入。 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——申购差价收入。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股指期货投资收益 1,243,754.75 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 196,042.09 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 196,042.09 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -338,772.40 股票投资 -338,772.40 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 499,144.35 权证投资 - 期货投资 499,144.35 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 160,371.95 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 12.09 基金转换费收入 47.54 合计 59.63 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.22 信用减值损失 注：本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 24,863.02 信息披露费 24,863.02 证券出借违约金 - 银行间账户服务费 9,000.00 银行划款手续费 335.00 合计 59,061.04 6.4.7.24 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 基金”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构 银行”) 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合 基金管理人的股东的子公司 证券”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期及上年度可比期间均不存在向关联方支付佣金的情况。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 219,251.34 852,391.24 其中：应支付销售机构的客户维护 - 80,688.51 费 应支付基金管理人的净管理费 219,251.34 771,702.73 注：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 25 日，支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一 日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50%/ 当年天数。 根据《华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023 年 8 月 26 日起，支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.20%/ 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 36,541.88 142,065.27 注：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 25 日，支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基 金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数。 根据《华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023 年 8 月 26 日起，支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20%/ 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 2023年 1 月1 日至 2023 年6 30 日 月 30 日 基金合同生效日（2015 年 6 月 - - 29 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 18,752,966.66 18,752,966.66 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额 18,752,966.66 18,752,966.66 报告期末持有的基金份额 36.1978% 45.6071% 占基金总份额比例 注：1. 期间买入/申购总份额含转换入份额，期间卖出/赎回总份额含转换出份额。 2. 基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 15,116,082.85 11,416.97 2,913,311.75 22,893.12 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张 ） - - - - - - 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位： 总金额 股/张 ） 华泰联合证券 603291.SH 联合水务 网下申购 536 3,140.96 华泰联合证券 600925.SH 苏能股份 网下申购 8,960 55,372.80 华泰联合证券 601916.SH 浙商银行 网上配股 14,970 30,239.40 华泰联合证券 118031.SH 天 23 转债 网上配售 160 16,000.00 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 期末 复 复牌 期末 股票代 票 停牌 停牌 估值 牌 开盘单 数量 期末 估值总 备注 码 名 日期 原因 单价 日 价 （股） 成本总额 额 称 期 2024 2024 300630 普利 年 5 重大事 12.35 年 07 9.88 1,200 17,380.00 14,820.00 - 制药 月 6 项停牌 月 08 日 日 注：本基金截至 2024 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注：本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基 金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资和股指期货投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2024 年 6 月 30 日，本基金无债券投资(2023 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2024 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2024 年 6 月 30 日，本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。 于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价 值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个 3 个月-1 1-5年 5 年以 不计息 合计 2024 年 6 月 30 日 月 年 上 资产 货币资金 15,116,082.85 - - - - -15,116,082.85 结算备付金 7,830,536.55 - - - - - 7,830,536.55 存出保证金 1,304,945.91 - - - - - 1,304,945.91 交易性金融资产 - - - - - 11,635,621.56 11,635,621.56 买入返售金融资 15,005,708.22 - - - - -15,005,708.22 产 资产总计 39,257,273.53 - - - - 11,635,621.56 50,892,895.09 负债 应付管理人报酬 - - - - - 39,338.94 39,338.94 应付托管费 - - - - - 6,556.49 6,556.49 其他负债 - - - - - 343,659.20 343,659.20 负债总计 - - - - - 389,554.63 389,554.63 利率敏感度缺口 39,257,273.53 - - - - 11,246,066.93 50,503,340.46 上年度末 1-3 个 3 个月-1 5 年以 2023 年 12 月 31 1 个月以内 月 年 1-5年 上 不计息 合计 日 资产 货币资金 11,510,727.69 - - - - -11,510,727.69 结算备付金 3,788,758.42 - - - - - 3,788,758.42 存出保证金 10,163.00 - - - - 2,348,697.60 2,358,860.60 交易性金融资产 - - - - - 19,496,557.00 19,496,557.00 资产总计 15,309,649.11 - - - - 21,845,254.60 37,154,903.71 负债 应付管理人报酬 - - - - - 37,784.70 37,784.70 应付托管费 - - - - - 6,297.47 6,297.47 应交税费 - - - - - 10,935.99 10,935.99 其他负债 - - - - - 304,191.26 304,191.26 负债总计 - - - - - 359,209.42 359,209.42 利率敏感度缺口 15,309,649.11 - - - - 21,486,045.18 36,795,694.29 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2023 年 12 月 31 日：同)，因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2023 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运 用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 11,635,621.56 23.04 19,496,557.00 52.99 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 11,635,621.56 23.04 19,496,557.00 52.99 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除三个月银行定期存款收益率(税后)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 三个月银行定期存 分析 款收益率(税后)上 216,209.42 -23,179.32 升 5% 三个月银行定期存 款收益率(税后)下 -216,209.42 23,179.32 降 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 11,620,801.56 19,472,687.00 第二层次 14,820.00 23,870.00 第三层次 - - 合计 11,635,621.56 19,496,557.00 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 11,635,621.56 22.86 其中：股票 11,635,621.56 22.86 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 15,005,708.22 29.48 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 22,946,619.40 45.09 8 其他各项资产 1,304,945.91 2.56 9 合计 50,892,895.09 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 75,467.00 0.15 B 采矿业 655,849.00 1.30 C 制造业 6,385,080.40 12.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 547,767.00 1.08 E 建筑业 234,000.00 0.46 F 批发和零售业 219,159.96 0.43 G 交通运输、仓储和邮政业 615,575.00 1.22 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,119,252.80 2.22 J 金融业 1,324,334.40 2.62 K 房地产业 112,851.00 0.22 L 租赁和商务服务业 180,383.00 0.36 M 科学研究和技术服务业 28,008.00 0.06 N 水利、环境和公共设施管理业 27,772.00 0.05 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 28,499.00 0.06 R 文化、体育和娱乐业 81,623.00 0.16 S 综合 - - 合计 11,635,621.56 23.04 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600050 中国联通 71,000 333,700.00 0.66 2 300502 新易盛 2,300 242,765.00 0.48 3 000009 中国宝安 13,200 113,520.00 0.22 4 300763 锦浪科技 2,700 112,428.00 0.22 5 601800 中国交建 11,300 101,022.00 0.20 6 600559 老白干酒 5,300 96,354.00 0.19 7 601988 中国银行 20,000 92,400.00 0.18 8 600000 浦发银行 11,100 91,353.00 0.18 9 601608 中信重工 23,300 88,773.00 0.18 10 600547 山东黄金 3,200 87,616.00 0.17 11 600707 彩虹股份 12,800 87,168.00 0.17 12 601816 京沪高铁 15,300 82,161.00 0.16 13 000166 申万宏源 18,900 81,459.00 0.16 14 001286 陕西能源 7,000 80,710.00 0.16 15 601279 英利汽车 21,500 80,195.00 0.16 16 600582 天地科技 11,500 79,235.00 0.16 17 600517 国网英大 18,200 78,806.00 0.16 18 000563 陕国投 A 27,500 75,625.00 0.15 19 002498 汉缆股份 22,400 73,696.00 0.15 20 601766 中国中车 9,600 72,096.00 0.14 21 601958 金钼股份 6,900 71,829.00 0.14 22 001213 中铁特货 18,000 71,100.00 0.14 23 688578 艾力斯 1,100 70,114.00 0.14 24 002065 东华软件 15,500 70,060.00 0.14 25 601598 中国外运 12,400 69,812.00 0.14 26 603993 洛阳钼业 8,200 69,700.00 0.14 27 002204 大连重工 16,300 69,601.00 0.14 28 600497 驰宏锌锗 13,000 69,420.00 0.14 29 601989 中国重工 14,000 69,020.00 0.14 30 601216 君正集团 18,400 67,896.00 0.13 31 688568 中科星图 1,400 66,780.00 0.13 32 600598 北大荒 5,300 66,197.00 0.13 33 600018 上港集团 11,400 65,892.00 0.13 34 600776 东方通信 6,300 61,929.00 0.12 35 000883 湖北能源 10,200 61,302.00 0.12 36 601398 工商银行 10,600 60,420.00 0.12 37 300142 沃森生物 5,300 60,314.00 0.12 38 600906 财达证券 10,500 60,165.00 0.12 39 300134 大富科技 8,800 60,016.00 0.12 40 002945 华林证券 6,000 59,880.00 0.12 41 000559 万向钱潮 13,400 59,764.00 0.12 42 000039 中集集团 6,400 59,264.00 0.12 43 601991 大唐发电 19,500 58,695.00 0.12 44 601228 广州港 19,000 57,950.00 0.11 45 002185 华天科技 7,100 57,865.00 0.11 46 601326 秦港股份 18,100 57,377.00 0.11 47 601375 中原证券 16,700 56,947.00 0.11 48 000927 中国铁物 23,500 55,930.00 0.11 49 600019 宝钢股份 8,400 55,860.00 0.11 50 601990 南京证券 7,100 54,528.00 0.11 51 600874 创业环保 9,700 54,223.00 0.11 52 600877 电科芯片 5,000 53,600.00 0.11 53 600038 中直股份 1,300 53,443.00 0.11 54 603985 恒润股份 4,400 52,360.00 0.10 55 002421 达实智能 22,400 52,192.00 0.10 56 601128 常熟银行 6,840 51,778.80 0.10 57 300077 国民技术 5,900 51,507.00 0.10 58 002195 岩山科技 20,500 51,455.00 0.10 59 600812 华北制药 12,400 51,088.00 0.10 60 600312 平高电气 2,600 50,570.00 0.10 61 300618 寒锐钴业 1,900 50,255.00 0.10 62 688425 铁建重工 13,600 50,048.00 0.10 63 000878 云南铜业 4,000 49,840.00 0.10 64 000725 京东方 A 11,800 48,262.00 0.10 65 688278 特宝生物 900 48,195.00 0.10 66 600362 江西铜业 2,000 47,360.00 0.09 66 600489 中金黄金 3,200 47,360.00 0.09 67 605333 沪光股份 1,700 47,345.00 0.09 68 300832 新产业 700 47,208.00 0.09 69 002190 成飞集成 3,300 46,596.00 0.09 70 002601 龙佰集团 2,500 46,425.00 0.09 71 600126 杭钢股份 11,100 45,621.00 0.09 72 601567 三星医疗 1,300 45,500.00 0.09 73 600888 新疆众和 6,400 45,248.00 0.09 74 603013 亚普股份 3,300 44,451.00 0.09 75 000517 荣安地产 16,300 43,684.00 0.09 76 603466 风语筑 5,100 43,554.00 0.09 77 002078 太阳纸业 3,100 43,245.00 0.09 78 600848 上海临港 4,700 42,817.00 0.08 79 002226 江南化工 9,500 42,560.00 0.08 80 000557 西部创业 11,200 42,112.00 0.08 81 600008 首创环保 15,700 42,076.00 0.08 82 000935 四川双马 3,500 42,035.00 0.08 83 600926 杭州银行 3,200 41,760.00 0.08 84 300866 安克创新 580 41,301.80 0.08 85 000758 中色股份 8,100 41,148.00 0.08 86 002697 红旗连锁 8,800 40,744.00 0.08 87 600392 盛和资源 4,700 40,514.00 0.08 88 600618 氯碱化工 4,600 40,388.00 0.08 89 603806 福斯特 2,740 40,278.00 0.08 90 300379 东方通 4,900 39,592.00 0.08 91 300119 瑞普生物 2,900 39,498.00 0.08 92 002249 大洋电机 8,300 39,259.00 0.08 93 002287 奇正藏药 2,000 39,160.00 0.08 94 000598 兴蓉环境 5,200 39,104.00 0.08 95 002239 奥特佳 16,900 38,870.00 0.08 96 002245 蔚蓝锂芯 5,000 38,750.00 0.08 97 600335 国机汽车 6,700 38,659.00 0.08 98 600959 江苏有线 14,600 38,544.00 0.08 99 601519 大智慧 6,900 38,364.00 0.08 100 002326 永太科技 4,900 38,318.00 0.08 101 600704 物产中大 8,700 37,758.00 0.07 102 002467 二六三 11,200 37,408.00 0.07 103 600928 西安银行 11,400 37,278.00 0.07 104 601857 中国石油 3,600 37,152.00 0.07 105 000058 深 赛 格 6,900 37,053.00 0.07 106 600096 云天化 1,900 36,898.00 0.07 107 600662 外服控股 9,200 36,892.00 0.07 108 600282 南钢股份 7,400 36,852.00 0.07 109 300775 三角防务 1,200 36,720.00 0.07 110 300002 神州泰岳 4,500 36,540.00 0.07 111 300207 欣旺达 2,400 36,408.00 0.07 112 300821 东岳硅材 5,300 36,252.00 0.07 113 002265 建设工业 4,200 36,246.00 0.07 114 688128 中国电研 2,100 36,141.00 0.07 115 600055 万东医疗 2,900 35,815.00 0.07 116 300693 盛弘股份 1,700 35,598.00 0.07 117 600369 西南证券 9,900 35,442.00 0.07 118 000761 本钢板材 14,000 35,140.00 0.07 119 600320 振华重工 10,200 34,884.00 0.07 120 300677 英科医疗 1,300 34,853.00 0.07 121 600998 九州通 7,067 34,486.96 0.07 122 600667 太极实业 6,000 34,260.00 0.07 123 001236 弘业期货 4,800 34,128.00 0.07 124 601236 红塔证券 5,300 34,026.00 0.07 125 688798 艾为电子 600 33,972.00 0.07 126 601399 国机重装 13,100 33,798.00 0.07 127 002705 新宝股份 2,400 33,768.00 0.07 128 600183 生益科技 1,600 33,696.00 0.07 129 000597 东北制药 8,700 33,669.00 0.07 130 300122 智飞生物 1,200 33,636.00 0.07 131 300432 富临精工 5,200 33,488.00 0.07 132 002152 广电运通 3,200 33,472.00 0.07 133 600871 石化油服 19,200 33,408.00 0.07 134 601615 明阳智能 3,500 33,040.00 0.07 135 000157 中联重科 4,300 33,024.00 0.07 136 600989 宝丰能源 1,900 32,927.00 0.07 137 601636 旗滨集团 5,100 32,895.00 0.07 138 601600 中国铝业 4,300 32,809.00 0.06 139 600787 中储股份 6,800 32,708.00 0.06 140 300724 捷佳伟创 600 32,406.00 0.06 141 600027 华电国际 4,600 31,924.00 0.06 142 600929 雪天盐业 6,000 31,800.00 0.06 143 601696 中银证券 3,500 31,780.00 0.06 144 300017 网宿科技 4,000 31,600.00 0.06 145 300327 中颖电子 1,600 31,488.00 0.06 146 600361 创新新材 7,800 31,434.00 0.06 147 600273 嘉化能源 4,400 31,416.00 0.06 148 300233 金城医药 2,100 31,332.00 0.06 149 601717 郑煤机 2,100 31,080.00 0.06 150 000960 锡业股份 2,000 30,980.00 0.06 151 601058 赛轮轮胎 2,200 30,800.00 0.06 152 601611 中国核建 3,800 30,742.00 0.06 153 002850 科达利 400 30,552.00 0.06 154 300741 华宝股份 2,000 30,480.00 0.06 155 002683 广东宏大 1,500 30,195.00 0.06 156 600219 南山铝业 7,900 30,099.00 0.06 157 300170 汉得信息 4,900 30,086.00 0.06 158 600717 天津港 7,000 29,890.00 0.06 159 000848 承德露露 3,800 29,868.00 0.06 160 600699 均胜电子 2,000 29,640.00 0.06 161 002128 电投能源 1,400 29,540.00 0.06 162 600577 精达股份 7,400 29,378.00 0.06 163 601728 中国电信 4,600 28,290.00 0.06 164 688234 天岳先进 600 28,152.00 0.06 165 600968 海油发展 6,800 28,016.00 0.06 166 300676 华大基因 800 28,008.00 0.06 167 600177 雅戈尔 3,900 27,768.00 0.05 168 300113 顺网科技 2,700 27,648.00 0.05 169 603160 汇顶科技 400 27,500.00 0.05 170 600391 航发科技 1,800 27,450.00 0.05 171 600839 四川长虹 6,100 27,389.00 0.05 172 000729 燕京啤酒 3,100 27,373.00 0.05 173 601369 陕鼓动力 3,400 27,268.00 0.05 174 300352 北信源 7,100 27,264.00 0.05 175 600420 国药现代 2,500 26,700.00 0.05 176 600332 白云山 900 26,397.00 0.05 177 600185 格力地产 6,200 26,350.00 0.05 178 600864 哈投股份 5,500 26,125.00 0.05 179 600623 华谊集团 4,500 26,010.00 0.05 180 002465 海格通信 2,500 25,900.00 0.05 181 002292 奥飞娱乐 4,300 25,714.00 0.05 182 002267 陕天然气 3,400 25,704.00 0.05 183 002724 海洋王 5,700 25,365.00 0.05 184 600482 中国动力 1,300 25,324.00 0.05 185 600366 宁波韵升 4,800 25,056.00 0.05 186 601908 京运通 9,900 25,047.00 0.05 187 601333 广深铁路 7,600 24,624.00 0.05 188 600988 赤峰黄金 1,500 24,510.00 0.05 189 002625 光启技术 1,400 24,290.00 0.05 190 002268 电科网安 1,700 24,191.00 0.05 191 002434 万里扬 4,900 24,010.00 0.05 192 002064 华峰化学 3,300 23,661.00 0.05 193 300296 利亚德 5,100 22,950.00 0.05 194 002516 旷达科技 6,300 22,932.00 0.05 195 000425 徐工机械 3,200 22,880.00 0.05 196 000688 国城矿业 2,400 22,848.00 0.05 197 000061 农 产 品 4,700 22,842.00 0.05 198 603858 步长制药 1,500 22,725.00 0.04 199 300166 东方国信 3,700 22,644.00 0.04 200 688777 中控技术 600 22,620.00 0.04 201 000650 仁和药业 3,700 21,830.00 0.04 202 688739 成大生物 900 21,816.00 0.04 203 600248 陕建股份 6,000 21,780.00 0.04 204 600552 凯盛科技 2,300 21,689.00 0.04 205 000966 长源电力 4,900 21,609.00 0.04 206 605499 东鹏饮料 100 21,575.00 0.04 207 000727 冠捷科技 10,400 21,424.00 0.04 208 600845 宝信软件 660 21,073.80 0.04 209 000988 华工科技 700 20,951.00 0.04 210 601009 南京银行 2,000 20,780.00 0.04 211 600905 三峡能源 4,700 20,492.00 0.04 212 600125 铁龙物流 3,400 20,298.00 0.04 213 603026 胜华新材 600 20,280.00 0.04 214 002410 广联达 2,100 20,118.00 0.04 215 603027 千禾味业 1,500 19,950.00 0.04 216 000818 航锦科技 900 19,872.00 0.04 217 003009 中天火箭 500 19,340.00 0.04 218 601006 大秦铁路 2,700 19,332.00 0.04 219 601198 东兴证券 2,400 19,104.00 0.04 220 300446 航天智造 1,600 19,040.00 0.04 221 600566 济川药业 600 19,026.00 0.04 222 000800 一汽解放 2,400 18,792.00 0.04 223 000813 德展健康 9,000 18,720.00 0.04 224 002681 奋达科技 5,100 18,615.00 0.04 225 300015 爱尔眼科 1,800 18,576.00 0.04 226 002291 遥望科技 4,300 18,490.00 0.04 227 300080 易成新能 6,400 18,432.00 0.04 228 688036 传音控股 240 18,369.60 0.04 229 600011 华能国际 1,900 18,278.00 0.04 230 603799 华友钴业 800 17,704.00 0.04 231 600651 飞乐音响 6,300 17,388.00 0.03 232 601015 陕西黑猫 6,200 17,360.00 0.03 233 300303 聚飞光电 3,500 17,010.00 0.03 234 000958 电投产融 4,600 16,836.00 0.03 235 002768 国恩股份 900 16,830.00 0.03 236 002183 怡 亚 通 5,900 16,756.00 0.03 237 601568 北元集团 4,500 16,695.00 0.03 238 688017 绿的谐波 200 16,420.00 0.03 239 300999 金龙鱼 600 16,410.00 0.03 240 002274 华昌化工 2,200 16,324.00 0.03 241 300409 道氏技术 1,900 16,264.00 0.03 242 601016 节能风电 5,400 16,146.00 0.03 243 002939 长城证券 2,400 16,080.00 0.03 244 600120 浙江东方 4,800 16,032.00 0.03 245 002320 海峡股份 3,100 15,996.00 0.03 246 000651 格力电器 400 15,688.00 0.03 247 300919 中伟股份 500 15,495.00 0.03 248 603195 公牛集团 200 15,424.00 0.03 249 002472 双环传动 700 15,414.00 0.03 250 600916 中国黄金 1,600 15,392.00 0.03 251 601139 深圳燃气 2,300 15,364.00 0.03 252 600737 中粮糖业 1,600 15,344.00 0.03 253 600757 长江传媒 1,900 15,314.00 0.03 254 300183 东软载波 1,300 15,054.00 0.03 255 002032 苏 泊 尔 300 15,030.00 0.03 256 000990 诚志股份 2,000 14,880.00 0.03 257 300630 普利制药 1,200 14,820.00 0.03 258 300382 斯莱克 2,500 14,775.00 0.03 259 601966 玲珑轮胎 800 14,696.00 0.03 260 002340 格林美 2,300 14,651.00 0.03 261 600176 中国巨石 1,300 14,365.00 0.03 262 002549 凯美特气 2,800 14,308.00 0.03 263 300253 卫宁健康 2,400 14,160.00 0.03 264 000963 华东医药 500 13,905.00 0.03 265 301071 力量钻石 500 13,855.00 0.03 266 600556 天下秀 3,800 13,832.00 0.03 267 002174 游族网络 1,800 13,662.00 0.03 268 600188 兖矿能源 600 13,638.00 0.03 269 600601 XR*ST 方 4,500 13,500.00 0.03 270 002537 海联金汇 2,600 13,442.00 0.03 271 002585 双星新材 2,700 13,392.00 0.03 272 002739 万达电影 1,100 13,299.00 0.03 273 000552 甘肃能化 3,800 13,186.00 0.03 274 600771 广誉远 700 13,181.00 0.03 275 002867 周大生 1,000 13,060.00 0.03 276 000338 潍柴动力 800 12,992.00 0.03 277 688172 燕东微 800 12,944.00 0.03 278 600886 国投电力 700 12,768.00 0.03 279 601668 中国建筑 2,400 12,744.00 0.03 280 688177 百奥泰 600 12,672.00 0.03 281 002191 劲嘉股份 3,500 12,635.00 0.03 282 600037 歌华有线 2,100 12,558.00 0.02 283 601212 白银有色 4,500 12,510.00 0.02 284 002517 恺英网络 1,300 12,415.00 0.02 285 002488 金固股份 2,800 12,292.00 0.02 286 000657 中钨高新 1,300 11,882.00 0.02 287 601319 中国人保 2,300 11,845.00 0.02 288 601068 中铝国际 2,800 11,788.00 0.02 289 002838 道恩股份 1,300 11,778.00 0.02 290 002468 申通快递 1,400 11,760.00 0.02 291 002866 传艺科技 900 11,583.00 0.02 292 000567 海德股份 2,060 11,556.60 0.02 293 601969 海南矿业 1,800 11,412.00 0.02 294 002043 兔 宝 宝 1,100 11,407.00 0.02 295 300088 长信科技 2,400 11,280.00 0.02 296 601231 环旭电子 700 11,235.00 0.02 297 000301 东方盛虹 1,400 11,158.00 0.02 298 000825 太钢不锈 3,300 11,154.00 0.02 299 600999 招商证券 800 11,128.00 0.02 300 300456 赛微电子 700 11,109.00 0.02 301 300158 振东制药 2,900 11,078.00 0.02 302 600032 浙江新能 1,500 10,920.00 0.02 303 601229 上海银行 1,500 10,890.00 0.02 304 600850 电科数字 600 10,860.00 0.02 304 601881 中国银河 1,000 10,860.00 0.02 305 600075 新疆天业 3,100 10,695.00 0.02 306 601390 中国中铁 1,600 10,432.00 0.02 307 002108 沧州明珠 3,400 10,404.00 0.02 308 000821 京山轻机 900 10,197.00 0.02 309 600535 天士力 800 10,064.00 0.02 310 601555 东吴证券 1,700 10,030.00 0.02 311 002176 江特电机 1,200 9,780.00 0.02 312 600575 淮河能源 2,500 9,725.00 0.02 313 688779 长远锂科 2,100 9,723.00 0.02 314 600645 中源协和 600 9,660.00 0.02 315 002446 盛路通信 1,700 9,605.00 0.02 316 000050 深天马 A 1,300 9,464.00 0.02 317 601949 中国出版 1,600 9,456.00 0.02 318 603556 海兴电力 200 9,366.00 0.02 319 300087 荃银高科 1,500 9,270.00 0.02 320 601360 三六零 1,200 9,216.00 0.02 321 002266 浙富控股 3,300 9,207.00 0.02 322 000795 英洛华 1,600 8,864.00 0.02 323 000156 华数传媒 1,400 8,792.00 0.02 324 002126 银轮股份 500 8,705.00 0.02 325 600478 科力远 2,300 8,671.00 0.02 326 002773 康弘药业 400 8,660.00 0.02 327 002460 赣锋锂业 300 8,595.00 0.02 328 600167 联美控股 1,600 8,336.00 0.02 329 601106 中国一重 3,600 8,316.00 0.02 330 603300 华铁应急 1,500 8,190.00 0.02 331 002091 江苏国泰 1,200 8,172.00 0.02 332 002990 盛视科技 400 8,052.00 0.02 333 000967 盈峰环境 1,900 8,037.00 0.02 334 600720 祁连山 900 8,010.00 0.02 335 002581 未名医药 800 7,720.00 0.02 336 600276 恒瑞医药 200 7,692.00 0.02 337 600141 兴发集团 400 7,632.00 0.02 338 601877 正泰电器 400 7,624.00 0.02 339 600529 山东药玻 300 7,602.00 0.02 340 600596 新安股份 1,000 7,600.00 0.02 341 000750 国海证券 2,600 7,566.00 0.01 342 002151 北斗星通 300 7,254.00 0.01 343 002626 金达威 500 7,225.00 0.01 344 600642 申能股份 800 7,064.00 0.01 345 002252 上海莱士 900 7,038.00 0.01 346 688006 杭可科技 400 6,980.00 0.01 347 600416 湘电股份 700 6,958.00 0.01 348 600549 厦门钨业 400 6,900.00 0.01 349 600072 中船科技 500 6,760.00 0.01 350 001308 康冠科技 300 6,750.00 0.01 351 601328 交通银行 900 6,723.00 0.01 352 600118 中国卫星 300 6,669.00 0.01 353 600196 复星医药 300 6,642.00 0.01 354 600498 烽火通信 400 6,360.00 0.01 355 002891 中宠股份 300 6,261.00 0.01 356 600295 鄂尔多斯 600 5,952.00 0.01 357 002926 华西证券 900 5,931.00 0.01 358 600062 华润双鹤 300 5,874.00 0.01 359 601069 西部黄金 500 5,815.00 0.01 360 002617 露笑科技 1,200 5,760.00 0.01 361 002237 恒邦股份 500 5,755.00 0.01 362 601666 平煤股份 500 5,600.00 0.01 363 000930 中粮科技 1,100 5,533.00 0.01 364 600763 通策医疗 100 5,405.00 0.01 365 600595 中孚实业 2,100 5,229.00 0.01 366 603866 桃李面包 1,000 5,070.00 0.01 367 601377 兴业证券 1,000 5,060.00 0.01 368 300765 新诺威 200 5,046.00 0.01 369 300039 上海凯宝 900 4,815.00 0.01 370 600660 福耀玻璃 100 4,790.00 0.01 371 300143 盈康生命 600 4,518.00 0.01 372 601669 中国电建 800 4,472.00 0.01 373 600206 有研新材 500 4,450.00 0.01 374 002038 双鹭药业 600 4,422.00 0.01 375 603888 新华网 200 4,302.00 0.01 376 002573 清新环境 1,100 4,257.00 0.01 377 600739 辽宁成大 500 4,185.00 0.01 378 300257 开山股份 400 4,040.00 0.01 379 600760 中航沈飞 100 4,010.00 0.01 380 002649 博彦科技 500 3,980.00 0.01 381 603379 三美股份 100 3,914.00 0.01 382 000950 重药控股 800 3,896.00 0.01 383 603071 物产环能 300 3,759.00 0.01 384 601101 昊华能源 400 3,676.00 0.01 385 002911 佛燃能源 400 3,656.00 0.01 386 600315 上海家化 200 3,556.00 0.01 387 300601 康泰生物 200 3,122.00 0.01 388 002958 青农商行 1,100 2,948.00 0.01 389 600161 天坛生物 120 2,928.00 0.01 390 300058 蓝色光标 500 2,720.00 0.01 391 300596 利安隆 100 2,713.00 0.01 392 000025 特 力 A 200 2,688.00 0.01 393 600098 广州发展 400 2,560.00 0.01 394 600986 浙文互联 600 2,520.00 0.00 395 003040 楚天龙 200 2,460.00 0.00 396 603939 益丰药房 100 2,455.00 0.00 397 600872 中炬高新 100 2,269.00 0.00 398 600761 安徽合力 100 2,164.00 0.00 399 603000 人民网 100 1,999.00 0.00 400 300861 美畅股份 100 1,935.00 0.00 401 002493 荣盛石化 200 1,932.00 0.00 402 002004 华邦健康 500 1,900.00 0.00 403 000828 东莞控股 200 1,802.00 0.00 404 002651 利君股份 300 1,647.00 0.00 405 600808 马钢股份 800 1,616.00 0.00 406 002120 韵达股份 200 1,548.00 0.00 407 000582 北部湾港 200 1,488.00 0.00 408 301316 慧博云通 100 1,468.00 0.00 409 002500 山西证券 300 1,410.00 0.00 410 603118 共进股份 200 1,340.00 0.00 411 000100 TCL 科技 300 1,296.00 0.00 412 000683 远兴能源 100 691.00 0.00 413 300459 汤姆猫 200 678.00 0.00 414 000728 国元证券 100 606.00 0.00 415 600797 浙大网新 100 463.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300475 香农芯创 846,741.00 2.30 2 301236 软通动力 681,273.00 1.85 3 600050 中国联通 633,991.00 1.72 4 600873 梅花生物 587,498.00 1.60 5 600497 驰宏锌锗 584,369.00 1.59 6 600418 江淮汽车 574,796.00 1.56 7 603392 万泰生物 563,750.00 1.53 8 300212 易华录 557,133.00 1.51 9 000009 中国宝安 543,121.00 1.48 10 002498 汉缆股份 525,600.00 1.43 11 300782 卓胜微 524,181.00 1.42 12 300438 鹏辉能源 513,770.00 1.40 13 601988 中国银行 495,299.00 1.35 14 002174 游族网络 493,443.00 1.34 15 600988 赤峰黄金 488,939.00 1.33 16 300759 康龙化成 488,619.00 1.33 17 002192 融捷股份 474,500.00 1.29 18 300763 锦浪科技 461,732.00 1.25 19 603993 洛阳钼业 457,024.00 1.24 20 300122 智飞生物 448,307.00 1.22 注：不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300475 香农芯创 844,568.00 2.30 2 301236 软通动力 681,573.00 1.85 3 600873 梅花生物 613,462.00 1.67 4 603392 万泰生物 572,667.00 1.56 5 600418 江淮汽车 558,873.00 1.52 6 600497 驰宏锌锗 524,984.00 1.43 7 300212 易华录 520,249.00 1.41 8 300782 卓胜微 510,838.00 1.39 9 300438 鹏辉能源 507,139.00 1.38 10 600988 赤峰黄金 502,737.00 1.37 11 300759 康龙化成 486,891.00 1.32 12 002174 游族网络 463,700.00 1.26 13 002192 融捷股份 461,691.00 1.25 14 000988 华工科技 441,962.00 1.20 15 000032 深桑达 A 439,752.00 1.20 16 002498 汉缆股份 432,872.00 1.18 17 000683 远兴能源 430,566.00 1.17 18 600968 海油发展 428,682.00 1.17 19 002043 兔 宝 宝 424,902.00 1.15 20 601988 中国银行 419,720.00 1.14 注：不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 162,084,562.20 卖出股票收入（成交）总额 167,454,893.49 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 多头端通过量化选股模型构建跟踪中证 500 指数的增强股票组合，同时利用中证 500 股指期 货合约（IC）进行对冲，以获得绝对收益。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 市场中性策略执行情况 截至本报告期末，本基金持有股票资产 11,635,621.56 元，占基金资产净值的比例为 23.04%； 运用股指期货进行对冲的空头合约市值 10,818,720.00 元，占基金资产净值的比例为 21.42%，空头合约市值占股票资产的比例为 92.98%。本报告期内，本基金执行市场中性策略的投资收益为-899,950.08 元，公允价值变动损益为 160,371.95 元。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国银行（601988）在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。 报告期内基金投资的前十名证券的其他发行主体，没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,304,945.91 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,304,945.91 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比例 占总份额比例 持有份额 （%） 持有份额 （%） 894 57,949.67 34,467,839.30 66.53 17,339,162.18 33.47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 77,604.36 0.1498 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0 负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持 有 份 额 发起份额占 项目 占 基 金 总 发起份额承 持有份额总数 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限 份 额 比 例 (%) 比例(%) 基金管理人固有资 18,752,966.66 36.20 10,002,400.00 19.31 3 年 金 基金管理人高级管 - - - - - 理人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - - - - - - 其他 18,752,966.66 36.20 10,002,400.00 19.31 - 合计 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015 年 6 月 29 日） 496,952,339.78 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 36,503,853.02 本报告期基金总申购份额 15,728,600.56 减：本报告期基金总赎回份额 425,452.10 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 51,807,001.48 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动：2024 年 1 月 19 日，公司股东会书面决定尹雷先生担任公司独 立董事，陆桢女士不再担任公司独立董事。 上述人事变动已按相关规定备案、报告。 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：报告期内基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：报告期内基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注 交总额的比例 总量的比例 (%) (%) 方正证券 3 50,811,182.7 15.42 47,555.03 15.50 - 7 招商证券 4 42,219,473.1 12.81 39,934.18 13.02 - 9 粤开证券 1 37,566,464.2 11.40 35,158.78 11.46 - 0 国投证券 3 33,011,129.7 10.02 31,225.06 10.18 - 5 民生证券 4 26,280,239.8 7.97 24,596.44 8.02 - 0 天风证券 2 21,623,440.6 6.56 20,633.54 6.73 - 9 华宝证券 2 21,423,138.2 6.50 20,264.24 6.61 - 9 华西证券 1 16,501,477.0 5.01 15,609.23 5.09 - 2 中航证券 1 12,090,282.3 3.67 11,436.74 3.73 - 2 江海证券 2 10,544,441.5 3.20 9,973.90 3.25 - 0 中信建投 3 10,172,730.0 3.09 7,486.29 2.44 - 0 金元证券 2 9,140,548.00 2.77 8,554.62 2.79 - 国盛证券 2 7,932,213.00 2.41 5,837.48 1.90 - 东海证券 2 7,895,884.00 2.40 7,389.91 2.41 - 平安证券 2 5,283,768.64 1.60 4,997.74 1.63 - 中金财富 2 4,843,912.18 1.47 4,582.22 1.49 - 证券 太平洋证 2 4,455,390.25 1.35 4,214.32 1.37 - 券 南京证券 2 3,593,660.12 1.09 3,399.22 1.11 - 长江证券 2 2,605,355.00 0.79 2,464.32 0.80 - 中泰证券 2 1,544,724.97 0.47 1,461.15 0.48 - 爱建证券 1 - - - - - 财达证券 2 - - - - - 财通证券 2 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 德邦证券 2 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 东方财富 2 - - - - - 证券 东吴证券 2 - - - - - 东亚前海 1 - - - - - 证券 东莞证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 海通证券 3 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 宏信证券 2 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 华福证券 2 - - - - - 华金证券 2 - - - - - 华泰证券 6 - - - - - 开源证券 2 - - - - - 摩根大通 1 - - - - - 证券 山西证券 2 - - - - - 世纪证券 2 - - - - - 首创证券 2 - - - - - 万联证券 2 - - - - - 西部证券 2 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 诚通证券 1 - - - - - 信达证券 3 - - - - - 野村证券 1 - - - - - 银泰证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 注：本报告期内：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：1）具有相应的业务经营资格；2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券 经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 3、本基金无变更租用证券公司交易单元的情况。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 方正证 - - - - - - 券 招商证 - - 4,000,000.00 21.05 - - 券 粤开证 - - - - - - 券 国投证 - - - - - - 券 天风证 - - - - - - 券 民生证 - - - - - - 券 华宝证 - - - - - - 券 华西证 - - - - - - 券 中航证 - - 15,000,000.0 78.95 - - 券 0 江海证 - - - - - - 券 国盛证 - - - - - - 券 东海证 - - - - - - 券 平安证 - - - - - - 券 中信建 - - - - - - 投 金元证 - - - - - - 券 太平洋 - - - - - - 证券 长江证 - - - - - - 券 中金财 - - - - - - 富证券 南京证 - - - - - - 券 中泰证 - - - - - - 券 爱建证 - - - - - - 券 财达证 - - - - - - 券 财通证 - - - - - - 券 长城证 - - - - - - 券 德邦证 - - - - - - 券 东北证 - - - - - - 券 东方财 - - - - - - 富证券 东吴证 - - - - - - 券 东亚前 - - - - - - 海证券 东莞证 - - - - - - 券 国信证 - - - - - - 券 国元证 - - - - - - 券 海通证 - - - - - - 券 恒泰证 - - - - - - 券 宏信证 - - - - - - 券 华创证 - - - - - - 券 华福证 - - - - - - 券 华金证 - - - - - - 券 华泰证 - - - - - - 券 开源证 - - - - - - 券 摩根大 - - - - - - 通证券 山西证 - - - - - - 券 世纪证 - - - - - - 券 首创证 - - - - - - 券 万联证 - - - - - - 券 西部证 - - - - - - 券 西南证 - - - - - - 券 诚通证 - - - - - - 券 信达证 - - - - - - 券 野村证 - - - - - - 券 银泰证 - - - - - - 券 浙商证 - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞基金管理有限公司关于变更 1 网上直销汇款交易业务的收款银行账 证监会规定报刊和网站 2024 年 06 月 25 日 户的公告 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放 2 混合型发起式证券投资基金对冲策略 证监会规定报刊和网站 2024 年 06 月 13 日 执行情况公告 关于华泰柏瑞量化绝对收益策略定期 3 开放混合型发起式证券投资基金第三 证监会规定报刊和网站 2024 年 06 月 13 日 十六个开放期开放申购赎回及转换业 务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于提醒 4 投资者防范不法分子假冒公司名义从 证监会规定报刊和网站 2024 年 03 月 29 日 事非法活动的公告 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放 5 混合型发起式证券投资基金对冲策略 证监会规定报刊和网站 2024 年 03 月 07 日 执行情况公告 关于华泰柏瑞量化绝对收益策略定期 6 开放混合型发起式证券投资基金第三 证监会规定报刊和网站 2024 年 03 月 02 日 十五个开放期开放申购赎回及转换业 务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止 7 和合期货有限公司办理旗下基金相关 证监会规定报刊和网站 2024 年 02 月 21 日 业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于对营 8 业执照吊销客户采取限制交易措施的 证监会规定报刊和网站 2024 年 02 月 01 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止 9 北京中期时代基金销售有限公司办理 证监会规定报刊和网站 2024 年 01 月 06 日 旗下基金相关业务公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比 超过 20%的时 份额 份额 份额 （%） 间区间 机构 1 20240101-202 18,752,96 0.00 0.00 18,752,966.66 36.20 40630; 6.66 个人 1 20240101-202 9,417,027 0.00 0.00 9,417,027.69 18.18 40620; .69 产品特有风险 本基金报告期内有单一持有人持有基金份额超过 20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 12.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 托管人住所 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2024 年 8 月 31 日