华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合 型发起式证券投资基金 2023 年年度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2024 年 3 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 29 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ......2 1.2 目录 ......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......5 2.4 信息披露方式 ......5 2.5 其他相关资料 ......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ......6 3.2 基金净值表现 ......7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......8 §4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......16 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......17 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......17 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......17 §5 托管人报告......17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .....18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......18 §6 审计报告 ...... 18 6.1 审计报告基本信息 ......18 6.2 审计报告的基本内容 ......18 §7 年度财务报表...... 20 7.1 资产负债表 ......20 7.2 利润表 ......21 7.3 净资产变动表 ......22 7.4 报表附注 ......24 §8 投资组合报告...... 57 8.1 期末基金资产组合情况 ......57 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......57 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......58 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......68 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......70 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......70 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......70 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......70 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......70 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......70 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......70 8.12 市场中性策略执行情况 ......70 8.13 投资组合报告附注 ...... 70 §9 基金份额持有人信息...... 71 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......71 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 71 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 71 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情 况 ...... 72 9.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 72 §10 开放式基金份额变动...... 72 §11 重大事件揭示...... 73 11.1 基金份额持有人大会决议 ......73 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......73 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......73 11.4 基金投资策略的改变 ......73 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......73 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 73 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 74 11.8 其他重大事件 ...... 79 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 81 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......81 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......81 §13 备查文件目录...... 82 13.1 备查文件目录 ......82 13.2 存放地点 ......82 13.3 查阅方式 ......82 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞量化绝对收益混合 基金主代码 001073 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 29 日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 36,503,853.02 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 利用定量投资模型，灵活应用多种策略对冲投资组合的市场风险， 谋求投资组合资产的长期增值。 投资策略 在力求有效控制投资风险的前提下，通过全市场选股构建预期收益 高于市场回报的投资组合，同时利用股指期货等多种策略对冲投资 组合的市场风险，以求获得不依赖市场整体走向的比较稳定的长期 资产增值。 业绩比较基准 三个月银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金，通过采用量化对冲策略剥离市场系统 性风险，因此相对股票型基金和一般的混合型基金，其预期风险较 小。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 刘万方 王小飞 信息披露 联系电话 021-38601777 021-60637103 负责人 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-0001 021-60637228 传真 021-38601799 021-60635778 注册地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄证 北京市西城区金融大街 25 号 大五道口广场 1 号 17 层 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄证 北京市西城区闹市口大街 1 号院 大五道口广场 1 号 17 层 1 号楼 邮政编码 200135 100033 法定代表人 贾波 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.huatai-pb.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼 17 层及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 （特殊普通合伙） 2 座普华永道中心 11 楼 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道 口广场 1 号 17 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 2023 年 2022 年 2021 年 数据和指标 本期已实现 -4,424,721.36 11,143,736.28 67,846,780.70 收益 本期利润 2,757,705.00 -661,031.65 3,234,316.62 加权平均基 金份额本期 0.0377 -0.0045 0.0073 利润 本期加权平 均净值利润 3.65% -0.39% 0.61% 率 本期基金份 额净值增长 1.08% -0.80% 2.45% 率 3.1.2 期末 2023 年末 2022 年末 2021 年末 数据和指标 期末可供分 291,841.27 6,147,306.47 27,142,441.79 配利润 期末可供分 配基金份额 0.0080 0.0482 0.2307 利润 期末基金资 36,795,694.29 133,616,824.59 144,810,197.36 产净值 期末基金份 1.0080 1.0482 1.2307 额净值 3.1.3 累计 2023 年末 2022 年末 2021 年末 期末指标 基金份额累 计净值增长 23.41% 22.09% 23.07% 率 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去三个月 -0.56% 0.15% 0.28% 0.00% -0.84% 0.15% 过去六个月 -1.65% 0.17% 0.56% 0.00% -2.21% 0.17% 过去一年 1.08% 0.18% 1.12% 0.00% -0.04% 0.18% 过去三年 2.73% 0.26% 3.35% 0.00% -0.62% 0.26% 过去五年 13.23% 0.29% 5.58% 0.00% 7.65% 0.29% 自基金合同生效起 23.41% 0.25% 9.62% 0.00% 13.79% 0.25% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：图示日期为 2015 年 6 月 29 日至 2023 年 12 月 31 日。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每 10 份基金份额分 现金形式发放总额 再投资形式发放总 年度利润分配合计 备注 红数 额 2023 年 0.5200 5,371,950.29 327,576.47 5,699,526.76 - 2022 年 1.7540 23,100,241.40 3,257,863.75 26,358,105.15 - 2021 年 - - - -- 合计 2.2740 28,472,191.69 3,585,440.22 32,057,631.91 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成 为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资 基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金、华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基 金、华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证企业核心竞争力 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金、华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证沪港深品牌消费 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿益 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 指数增强型证券投资基金、华泰柏瑞鸿裕 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)、华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞行业优选 6 个月持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证香港 300 金融服 务交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金、华泰柏瑞招享 6 个月持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞上证 50 指数增强型证券投资基金、华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞致远混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞益享债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金、华泰柏瑞祥泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、华泰柏瑞均衡成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞科技创新混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证 1000 指数增强型证券投资基金、华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）、华泰柏瑞纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）、华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 100交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞鸿瑞 60 天持有期债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司基金管理规模为 3801.46 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理 有限公司（BGI ）担任投资经理， 2012 年 8 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司， 2013 年 8 月起任华泰柏瑞量化增强混合型 副 总 经 证券投资基金的基金经理，2013 年 10 月 田汉 理、本基 2015 年 6 起任公司副总经理，2014 年 12 月至 2020 卿 金的基金 月 29 日 - 21 年 年 7 月任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合 经理 型证券投资基金的基金经理，2015 年 3 月 起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基 金的基金经理的基金经理，2015 年 3 月至 2020 年 7 月任华泰柏瑞量化驱动灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理，2015 年 6 月至 2021 年 11 月任华泰柏瑞量化智慧 灵活配置混合型证券投资基金的基金经 理，2015 年 6 月起任华泰柏瑞量化绝对收 益策略定期开放混合型发起式证券投资基 金的基金经理。2016 年 5 月起任华泰柏瑞 量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式 证券投资基金的基金经理。2017 年 3 月至 2018 年 11 月任华泰柏瑞惠利灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理。2017 年 5 月起任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。2017 年 9 月起 任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。2017 年 12 月至 2020 年 7 月任华泰柏瑞港股通量化灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 11 月起任华泰柏瑞量化创盈混合型证 券投资基金的基金经理。2020 年 12 月起 任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金 的基金经理。2021 年 12 月起任华泰柏瑞 中证 500 增强策略交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理。2022 年 4 月起任华 泰柏瑞中证 500 指数增强型证券投资基金 的基金经理。本科与研究生毕业于清华大 学, MBA 毕业于美国加州大学伯克利分校 哈斯商学院。 英国剑桥大学数学系硕士。2007 年 10 月 至 2010 年 3 月任 Wilshire Associates 量 化研究员，2010 年 11 月至 2012 年 8 月任 Goldenberg Hehmeyer Trading Company 交易员。2012 年 9 月加入华泰柏瑞基金管 理有限公司，历任量化投资部研究员、基 金经理助理。现任量化与海外投资部总监。 2015 年 10 月起任华泰柏瑞量化优选灵活 量化与海 配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞量化 外投资部 2021 年 9 驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金 盛豪 总监、本 月 17 日 - 15 年 经理。2016 年 12 月至 2018 年 11 月任华 基金的基 泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券 金经理 投资基金的基金经理。2017 年 3 月至 2018 年 10 月任华泰柏瑞盛利灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。2017 年 3 月至 2018 年 11 月任华泰柏瑞惠利灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理。2017 年 3 月至2018年3月任华泰柏瑞嘉利灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理。2017 年 4 月至 2018 年 4 月任华泰柏瑞泰利灵活配 置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵 活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕 利灵活配置混合型证券投资基金的基金经 理。2017 年 4 月至 2019 年 3 月任华泰柏 瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金的基 金经理。2017 年 6 月至 2020 年 6 月任华 泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2017 年 9 月起任华泰柏 瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理。2017 年 12 月起任华泰柏 瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理。2019 年 3 月至 2022 年 11 月任华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基 金的基金经理。2020 年 12 月至 2023 年 9 月任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基 金的基金经理。2021 年 9 月起任华泰柏瑞 量化先行混合型证券投资基金和华泰柏瑞 量化绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金的基金经理。2023 年 3 月起 任华泰柏瑞上证 50 指数增强型证券投资 基金的基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 公募基金 7 1,882,121,776.04 2015 年 10 月 13 日 私募资产管 1 4,529,055.22 2022 年 12 月 13 日 盛豪 理计划 其他组合 - - - 合计 8 1,886,650,831.26 - 注：本报告期内兼任投资人员有产品离任情况，盛豪离任产品情况： ① 产品类型：公募，离任数量：1 只，离任时间：2023-09-15； ② 产品类型：私募资产管理计划，离任数量：0 只；离任时间：无。 4.1.4 基金经理薪酬机制 兼任基金经理所管理的私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩不直接与兼任基金经理薪酬激励挂钩，公司会根据实际情况对兼任基金经理的公募产品及所管理的私募资产管理计划分别进行考核，并依据考核结果对薪酬激励进行评定和调整。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易的非组合指令启用投资管理系统中的公平交易模块；对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估， 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3 日、5 日）下进行分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的实施。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 本报告期内，本产品基金经理同时兼任私募资产管理计划投资经理工作。 公司依据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》针对同一基金经理管理的多个投资组合投资交易行为加强管理、监控和分析，防范不公平交易。包括：原则上采取“多基金指令”下达投资指令，以实现“同时同价”，因产品策略、头寸变化等原因导致无法“同时同价”的，公司每日分析交易流水，并定期通过公平交易系统进行价差监控管理，以加强事后分析。 兼任的不同组合间原则上不得进行同日反向交易，遇到特殊情况需要提出申请。风险管理部每日对兼任组合间多个时间窗口下同向及反向交易价差进行监控，强化控制和监测。风险管理部定期对不同投资组合的公平交易情况进行监控和分析，相关投资组合经理对异常交易情况进行说明，风险管理部进行严格复核与独立评估，并结合成交顺序、价格偏差、产品规模、成交量等因素对是否存在不公平对待的情形进行分析，合规法律部对兼任公平交易制度以及其它交易相关规定的贯彻情况进行不定期监察稽核。 本报告期内，未发现本产品基金经理所管理的各个投资组合间存在不公平交易的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 20 次，其中 4 次为不同基金经理管 理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,其余 16 次为指数量化投资组合因投资策略需要而发生的反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年全年 A 股走势震荡向下，结构性特征明显，1-4 月，经济复苏预期主导市场表现，强 预期弱现实下，以 AI 与中特估为双主线驱动市场，但年中经济复苏预期逐步延后，尽管国家出台一系列政策来对冲，可政策力度时点与市场预期存在偏差，下半年大盘经历了三次下台阶，沪指年内一度跌破 2900 点。市场全年风格以价值占据主导，小微盘股大幅跑赢中大盘，上证 50、沪 深 300 分别下跌 11.73%和 11.38%；代表成长类上市公司的创业板指和科创 50 分别下跌 19.41%和 11.24%；小市值和微盘指数中证 2000 和万得微盘股指数同期却分别上涨 5.56%和 49.88%。 除去分红预期的影响外，股指期货市场基差波动较小，但年底波动增大。IC 合约经历了前三 季度正基差为主，到最后一个季度转负基差，整体负贡献低于往年。 报告期内，本基金继续采用量化对冲的投资策略，即多头端通过（以技术面为主的）短期量化选股模型构建跟踪中证 500 指数的增强股票组合，同时利用中证 500 股指期货合约（IC）进行对冲，以获得绝对收益。量化策略报告期内表现平稳。考虑到市场波动加剧，我们采取相对谨慎的组合管理方法，以求降低组合整体波动。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0080 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.08%，业绩 比较基准收益率为 1.12%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，我们预计 A 股市场在大跌后迎来反弹。在流动性逐步恢复后，我们预计模型超额也会迎来修复。同时，市场行情可能将继续呈现多主题轮动，板块变化会更加多样。当前我们的组合配置依然较为均衡，力争通过模型的选股能力获取超额收益。一方面，模型的技术面因子通过捕捉资金流特征，能较好地从主题和事件中获取收益。另一方面，基本面因子挑选出绩优低估，且具有不错成长性的股票，增加模型的稳定性。 在组合管理方面，本基金还是坚持利用完全对冲的量化策略，在坚持控制投资风险的前提下，力求继续获得稳定的绝对收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2023 年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下： (1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规 主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规行为；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。 (2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规 本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，要求相关部门限期整改，并对改进情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。 (3)促进公司各项内部管理制度的完善 按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部门及时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。 (4)通过各种合规培训提高员工合规意识 本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等，有效提高了公司员工的合规意识。 通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 25%。本基金于 2023 年 3 月 24 日进行了 本年度的第一次利润分配，每 10 份基金份额获得 0.5200 元红利。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 截止本报告期末，因赎回等原因，本基金存在连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元 的情形，但无基金份额持有人数量低于 200 人的情形。 已于 2023 年 9 月 6 日将《华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开 放混合型发起式证券投资基金基金资产净值低于五千万元情况的报告》上报上海证监局。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第 22092 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资 基金全体基金份额持有人 (一) 我们审计的内容 我们审计了华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起 式证券投资基金(以下简称“华泰柏瑞量化绝对收益混合基 金”)的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表， 2023 年度的利润表和净资产变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制，公允反映了华泰柏瑞量化绝对收益混合基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和 净资产变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华泰柏瑞量 化绝对收益混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 管理层和治理层对财务报表的责 华泰柏瑞量化绝对收益混合基金的基金管理人华泰柏瑞基金 任 管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企 业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反 映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不 存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华泰柏瑞量 化绝对收益混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关 的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管 理层计划清算华泰柏瑞量化绝对收益混合基金、终止运营或 别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督华泰柏瑞量化绝对收益混合基金 的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 注册会计师对财务报表审计的责 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 任 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华泰柏瑞 量化绝对收益混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或 情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认 为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请 报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分， 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告 日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华泰柏 瑞量化绝对收益混合基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并 评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 单峰 胡莲莲 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道 中心 11 楼 审计报告日期 2024 年 3 月 28 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 报告截止日：2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 11,510,727.69 1,345,464.26 结算备付金 3,788,758.42 6,941,165.11 存出保证金 2,358,860.60 13,484,210.20 交易性金融资产 7.4.7.2 19,496,557.00 112,450,220.71 其中：股票投资 19,496,557.00 112,435,111.81 基金投资 - - 债券投资 - 15,108.90 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 7.4.7.6 - - 其他权益工具投资 7.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.8 - - 资产总计 37,154,903.71 134,221,060.28 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 37,784.70 191,541.82 应付托管费 6,297.47 31,923.63 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 10,935.99 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.9 304,191.26 380,770.24 负债合计 359,209.42 604,235.69 净资产： 实收基金 7.4.7.10 36,503,853.02 127,469,518.12 其他综合收益 7.4.7.11 - - 未分配利润 7.4.7.12 291,841.27 6,147,306.47 净资产合计 36,795,694.29 133,616,824.59 负债和净资产总计 37,154,903.71 134,221,060.28 注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0080 元，基金份额总额 36,503,853.02 份。 7.2 利润表 会计主体：华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、营业总收入 4,180,897.06 2,632,426.70 1.利息收入 129,056.32 550,086.25 其中：存款利息收入 7.4.7.13 124,827.55 540,583.80 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 4,228.77 9,502.45 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -3,153,395.78 13,687,042.64 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.14 -6,765,574.89 -12,608,114.91 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.15 13,334.89 22,634.55 资产支持证券投资 7.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 7.4.7.17 - - 衍生工具收益 7.4.7.18 2,703,171.37 22,997,902.32 股利收益 7.4.7.19 895,672.85 3,274,620.68 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 7,182,426.36 -11,804,767.93 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 22,810.16 200,065.74 号填列） 减：二、营业总支出 1,423,192.06 3,293,458.35 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,109,091.29 2,563,540.98 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 7.4.10.2.2 184,848.63 427,256.85 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 7.4.7.22 - - 7．税金及附加 9,837.69 107,348.16 8．其他费用 7.4.7.23 119,414.45 195,312.36 三、利润总额（亏损总额 2,757,705.00 -661,031.65 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 2,757,705.00 -661,031.65 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 2,757,705.00 -661,031.65 7.3 净资产变动表 会计主体：华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 127,469,518.12 - 6,147,306.47 133,616,824.59 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 127,469,518.12 - 6,147,306.47 133,616,824.59 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -90,965,665.10 - -5,855,465.20 -96,821,130.30 号填列） （一）、综合收益 - - 2,757,705.00 2,757,705.00 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -90,965,665.10 - -2,913,643.44 -93,879,308.54 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 528,080.81 - 9,318.90 537,399.71 购款 2.基金赎 -91,493,745.91 - -2,922,962.34 -94,416,708.25 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - -5,699,526.76 -5,699,526.76 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 36,503,853.02 - 291,841.27 36,795,694.29 资产 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 117,667,755.57 - 27,142,441.79 144,810,197.36 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 117,667,755.57 - 27,142,441.79 144,810,197.36 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 9,801,762.55 - -20,995,135.32 -11,193,372.77 号填列） （一）、综合收益 - - -661,031.65 -661,031.65 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 9,801,762.55 - 6,024,001.48 15,825,764.03 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 124,296,483.02 - 26,604,163.14 150,900,646.16 购款 2.基金赎 -114,494,720.4 回款 - -20,580,161.66 -135,074,882.13 7 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - -26,358,105.15 -26,358,105.15 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 127,469,518.12 - 6,147,306.47 133,616,824.59 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 韩勇 房伟力 赵景云 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]42 号《关于准予华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限 公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 496,894,780.21 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 801 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞量 化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 29 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 496,952,339.78 份基金份额，其中认购资金利息折合57,559.57 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金为发起式基金。发起资金认购部分为 10,002,400.00 份基金份额，发起资金认购方承 诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。 根据《华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金每三个月开放一次，每次开放期不超过 5 个工作日，每个开放期所在月份为基金合同生效日所在月份后续每三个日历月中最后一个日历月，每个开放期的首日为当月沪深 300 股指期货交割日前五个工作日的第一个工作日。本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、股指期货、权证、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产和现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围为80%-120%，其中，权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票及存托凭证市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票及存托凭证市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计 值。开放期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；封闭期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。开放期内，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。本基金的业绩比较基准为：三个月银行定期存款税后收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2024年3月28日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后， 连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的， 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止 基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于 2023 年 12 月 31 日，本基金出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5,000 万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案，故本财务报表仍以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3) 衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按 比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工 具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。 可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。 本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的 损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。 本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券投资发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过 大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市 场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根 据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 活期存款 11,510,727.69 1,345,464.26 等于：本金 11,509,487.36 1,345,271.86 加：应计利息 1,240.33 192.40 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以 - - 内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 11,510,727.69 1,345,464.26 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 19,891,005.91 - 19,496,557.00 -394,448.91 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 19,891,005.91 - 19,496,557.00 -394,448.91 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 122,023,622.68 - 112,435,111.81 -9,588,510.87 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 12,000.00 2.10 15,108.90 3,106.80 债券 银行间市场 - - - - 合计 12,000.00 2.10 15,108.90 3,106.80 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 122,035,622.68 2.10 112,450,220.71 -9,585,404.07 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 2023 年 12 月 31 日 项目 合同/名义 公允价值 金额 资产 负债 备注 利率衍 - - - - 生工具 货币衍 - - - - 生工具 权益衍 -19,694,520.00 - - - 生工具 其中：股 -19,694,520.00 - - - 指期货 投资 其他衍 - - - - 生工具 合计 -19,694,520.00 - - - 上年度末 2022 年 12 月 31 日 项目 合同/名义 公允价值 金额 资产 负债 备注 利率衍 - - - - 生工具 货币衍 - - - - 生工具 权益衍 -114,320,368.80 - - - 生工具 其中：股 -114,320,368.80 - - - 指期货 投资 其他衍 - - - - 生工具 合计 -114,320,368.80 - - - 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动 IC2401 中证 500 股指 -18.00 -19,572,480.00 122,040.00 期货 2401 合计 122,040.00 减：可抵销期货 122,040.00 暂收款 净额 0.00 注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 注：无。 7.4.7.5 债权投资 7.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金本报告期末及上年度末未持有债权投资。 7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期末及上年度末未持有债权投资。 7.4.7.6 其他债权投资 7.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他债权投资。 7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他债权投资。 7.4.7.7 其他权益工具投资 7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他权益工具。 7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他权益工具。 7.4.7.8 其他资产 注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 204,191.26 205,770.24 其中：交易所市场 204,191.26 205,770.24 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 100,000.00 175,000.00 合计 304,191.26 380,770.24 7.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 127,469,518.12 127,469,518.12 本期申购 528,080.81 528,080.81 本期赎回（以“-”号填列） -91,493,745.91 -91,493,745.91 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 36,503,853.02 36,503,853.02 注：1.申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 2.根据《华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金每三个月开放一次，每次开放期不超过 5 个工作日，每个开放期所在月份为基金合同生效日所在月份后续每三个日历月中最后一个日历月，每个开放期的首日为当月沪深 300 股指期货交割日前五个工作日的第一个工作日。本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务。 7.4.7.11 其他综合收益 注：本基金本报告期末无其他综合收益。 7.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年 22,015,623.53 -15,868,317.06 6,147,306.47 度末 加： 会计 - - - 政策 变更 前 期差 - - - 错更 正 其他 - - - 本期 22,015,623.53 -15,868,317.06 6,147,306.47 期初 本期 -4,424,721.36 7,182,426.36 2,757,705.00 利润 本期 基金 份额 交易 -9,163,542.02 6,249,898.58 -2,913,643.44 产生 的变 动数 其 中： 基金 48,518.76 -39,199.86 9,318.90 申购 款 基金 赎回 -9,212,060.78 6,289,098.44 -2,922,962.34 款 本期 已分 -5,699,526.76 - -5,699,526.76 配利 润 本期 2,727,833.39 -2,435,992.12 291,841.27 末 7.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 日 12 月 31 日 活期存款利息收入 35,795.36 34,395.62 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 88,759.93 505,482.29 其他 272.26 705.89 合计 124,827.55 540,583.80 7.4.7.14 股票投资收益 7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月 日 31日 股票投资收益——买卖 -6,765,574.89 -12,608,114.91 股票差价收入 股票投资收益——赎回 - - 差价收入 股票投资收益——申购 - - 差价收入 股票投资收益——证券 - - 出借差价收入 合计 -6,765,574.89 -12,608,114.91 7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年 1月 1 日至 2023年12 月 31 2022年1月1 日至 2022年12 日 月 31 日 卖出股票成交总 284,644,126.86 222,551,441.31 额 减：卖出股票成本 290,744,377.04 234,462,749.81 总额 减：交易费用 665,324.71 696,806.41 买卖股票差价收 -6,765,574.89 -12,608,114.91 入 7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益证券出借差价收入。 7.4.7.15 债券投资收益 7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31 日 日 债券投资收益——利息 10.28 58.37 收入 债券投资收益——买卖 债券（债转股及债券到 13,324.61 22,576.18 期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回 - - 差价收入 债券投资收益——申购 - - 差价收入 合计 13,334.89 22,634.55 7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月 日 31日 卖出债券（债转股及债 73,539.95 230,634.24 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本 60,200.00 208,000.00 总额 减：应计利息总额 12.38 56.27 减：交易费用 2.96 1.79 买卖债券差价收入 13,324.61 22,576.18 7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益赎回差价收入。 7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益申购差价收入。 7.4.7.16 资产支持证券投资收益 7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无买卖资产支持证券差价收入。 7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资赎回差价收入。 7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资申购差价收入。 7.4.7.17 贵金属投资收益 7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无买卖贵金属差价收入。 7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益赎回差价收入。 7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益申购差价收入。 7.4.7.18 衍生工具收益 7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无买卖权证差价收入。 7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 31 日 月 31 日 股指期货投资收益 2,703,171.37 22,997,902.32 7.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利 895,672.85 3,274,620.68 收益 其中：证券出借权益补 - - 偿收入 基金投资产生的股利 - - 收益 合计 895,672.85 3,274,620.68 7.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 9,190,955.16 -11,746,616.73 股票投资 9,194,061.96 -11,749,723.53 债券投资 -3,106.80 3,106.80 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 -2,008,528.80 -58,151.20 权证投资 - - 期货投资 -2,008,528.80 -58,151.20 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 7,182,426.36 -11,804,767.93 7.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 31 日 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 22,752.74 200,065.74 基金转换费收入 57.42 - 合计 22,810.16 200,065.74 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，其中赎回费总额不低于 25%的部分归入基金资产。对 持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。 2.本基金的转换费由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中不低于转出基金赎回费用的 25%的部分归入转出基金的基金资产。 7.4.7.22 信用减值损失 注：本基金本报告期及上年度可比期间无信用减值损失。 7.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 月 31 日 日 审计费用 50,000.00 55,000.00 信息披露费 50,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行间账户服务费 18,000.00 18,000.00 银行划款手续费 1,414.45 2,312.36 合计 119,414.45 195,312.36 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 基金”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构 银行”) 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 PineBridge Investment LLC 基金管理人的股东 苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司 证券”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日 关联方名称 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例 例（%） （%） 华泰证券 50,723,915.94 10.74 37,530,146.02 8.32 7.4.10.1.2 权证交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 华泰证券 22,107.83 5.52 148.51 0.07 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 华泰证券 34,815.21 8.52 - - 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信 息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,109,091.29 2,563,540.98 其中：应支付销售机构的客户维护 131,509.54 261,554.42 费 应支付基金管理人的净管理费 977,581.75 2,301,986.56 注：自 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 25 日，支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一 日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50%/ 当年天数。 根据《华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023 年 8 月 26 日起，支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.20%/ 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 184,848.63 427,256.85 注：自 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 25 日，支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基 金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数。 根据《华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023 年 8 月 26 日起，支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20%/ 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 31 日 12 月 31 日 基金合同生效日（2015 年 6 月 10,002,400.00 10,002,400.00 29 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 18,752,966.66 18,752,966.66 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额 18,752,966.66 18,752,966.66 报告期末持有的基金份额 51.3726% 14.7117% 占基金总份额比例 注：1. 期间买入/申购总份额含转换入份额，期间卖出/赎回总份额含转换出份额。 2. 基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日 关联方名称 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 11,510,727.69 35,795.36 1,345,464.26 34,395.62 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位： 总金额 股/张 ） 华泰联合证券 110095 双良转债 网上配售 40 4,000.00 华泰联合证券 118031 天 23 转债 网上配售 160 16,000.00 华泰联合证券 603291 联合水务 网下申购 536 3,140.96 华泰联合证券 600925 苏能股份 网下申购 8,960 55,372.80 华泰联合证券 601916 浙商银行 网上配股 14,970 30,239.40 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张 ） 华泰联合证券 688046 药康生物 网下申购 5,680 127,970.40 华泰联合证券 688353 华盛锂电 网下申购 871 85,662.85 华泰联合证券 688209 英集芯 网下申购 3,411 82,648.53 华泰联合证券 688253 英诺特 网下申购 2,722 70,935.32 华泰联合证券 688351 微电生理 网下申购 3,831 63,249.81 华泰联合证券 688420 美腾科技 网下申购 997 48,813.12 华泰联合证券 001258 立新能源 网下申购 3,188 10,775.44 华泰联合证券 001231 农心科技 网下申购 355 6,308.35 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 权益 除息日 每10份 序号 登记 基金份 现金形式 再投资形式 本期利润分配 备注 日 场内 场外 额分红 发放总额 发放总额 合计 数 2023 2023 1 年 3 月 - 年 3 月 0.5200 5,371,950.29 327,576.47 5,699,526.76 - 24 日 24 日 合计 - - - 0.5200 5,371,950.29 327,576.47 5,699,526.76 - 7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 期末 复 复牌 期末 股票代 票 停牌 停牌 估值 牌 开盘单 数量 期末 估值总 备注 码 名 日期 原因 单价 日 价 （股） 成本总额 额 称 期 2023 2024 000801 四川 年 12 重大事 7.70年1月 8.47 3,100 25,420.00 23,870.00 - 九洲 月 21 项 5 日 日 注：本基金截至 2023 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时 停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注：本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资和股指期货投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2023 年 12 月 31 日，本基金无债券投资(2022 年 12 月 31 日：本基金持有的除国债、央行 票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.01%)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2023 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 12 月 31 日，本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。 于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价 值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 个 3 个月-1 1-5 2023 年 12 月 31 1 个月以内 月 年 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 11,510,727.69 - - - - - 11,510,727.69 结算备付金 3,788,758.42 - - - - - 3,788,758.42 存出保证金 10,163.00 - - - - 2,348,697.60 2,358,860.60 交易性金融资 - - - - - 19,496,557.00 19,496,557.00 产 资产总计 15,309,649.11 - - - - 21,845,254.60 37,154,903.71 负债 应付管理人报 - - - - - 37,784.70 37,784.70 酬 应付托管费 - - - - - 6,297.47 6,297.47 应交税费 - - - - - 10,935.99 10,935.99 其他负债 - - - - - 304,191.26 304,191.26 负债总计 - - - - - 359,209.42 359,209.42 利率敏感度缺 15,309,649.11 - - - - 21,486,045.18 36,795,694.29 口 上年度末 1-3 个 3 个月-1 1-5 2022 年 12 月 31 1 个月以内 月 年 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 1,345,464.26 - - - - - 1,345,464.26 结算备付金 6,941,165.11 - - - - - 6,941,165.11 存出保证金 21,434.20 - - - - 13,462,776.00 13,484,210.20 交易性金融资 - - - - 15,108.90112,435,111.81 112,450,220.71 产 资产总计 8,308,063.57 - - - 15,108.90125,897,887.81 134,221,060.28 负债 应付管理人报 - - - - - 191,541.82 191,541.82 酬 应付托管费 - - - - - 31,923.63 31,923.63 其他负债 - - - - - 380,770.24 380,770.24 负债总计 - - - - - 604,235.69 604,235.69 利率敏感度缺 8,308,063.57 - - - 15,108.90125,293,652.12 133,616,824.59 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2022 年 12 月 31 日：0.01%)，因此市 场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022 年 12 月 31 日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 19,496,557.00 52.99 112,435,111.81 84.15 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 19,496,557.00 52.99 112,435,111.81 84.15 注：其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注 7.4.7.3)。在当日无负债结算制度下期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除三个月银行定期存款收益率(税后)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末（2023年12月31日） 31 日 ） 三个月银行定期存 分析 款收益率(税后)上 -23,179.32 232,827.28 升 5% 三个月银行定期存 款收益率(税后)下 23,179.32 -232,827.28 降 5% 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 19,472,687.00 112,251,685.19 第二层次 23,870.00 - 第三层次 - 198,535.52 合计 19,496,557.00 112,450,220.71 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的 不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是 第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 项目 交易性金融资产 股票投资 合计 债券投资 期初余额 - 198,535.52 198,535.52 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 96,825.35 96,825.35 转出第三层次 - 471,607.33 471,607.33 当期利得或损失总额 - 176,246.46 176,246.46 其中：计入损益的利得或损 - 176,246.46 176,246.46 失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - - - 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - - - 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 项目 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 交易性金融资产 股票投资 合计 债券投资 期初余额 - - - 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 519,802.47 519,802.47 转出第三层次 - 504,933.52 504,933.52 当期利得或损失总额 - 183,666.57 183,666.57 其中：计入损益的利得或损 - 183,666.57 183,666.57 失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - 198,535.52 198,535.52 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - -11,340.23 -11,340.23 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 注：于 2023 年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 不可观察输入值 项目 本期末公允 采用的估值 价值 技术 名称 范围/加权平均 与公允价值之 值 间的关系 - - - - - - 不可观察输入值 项目 上年度末公 采用的估值 允价值 技术 名称 范围/加权平均 与公允价值之 值 间的关系 证券交易所上 平均价格亚 市但尚在限售 198,535.52 式期权模型 预期波动率 0.3555~1.1905 负相关 期内的股票 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日：同)。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 19,496,557.00 52.47 其中：股票 19,496,557.00 52.47 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 15,299,486.11 41.18 8 其他各项资产 2,358,860.60 6.35 9 合计 37,154,903.71 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 76,060.00 0.21 B 采矿业 826,170.00 2.25 C 制造业 11,357,242.00 30.87 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 801,707.00 2.18 E 建筑业 400,894.00 1.09 F 批发和零售业 471,966.00 1.28 G 交通运输、仓储和邮政业 432,562.00 1.18 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 2,425,293.00 6.59 J 金融业 1,593,758.00 4.33 K 房地产业 86,859.00 0.24 L 租赁和商务服务业 76,630.00 0.21 M 科学研究和技术服务业 21,676.00 0.06 N 水利、环境和公共设施管理业 115,159.00 0.31 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 231,271.00 0.63 R 文化、体育和娱乐业 539,048.00 1.46 S 综合 40,262.00 0.11 合计 19,496,557.00 52.99 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300024 机器人 21,100 250,457.00 0.68 2 601857 中国石油 28,000 197,680.00 0.54 3 601985 中国核电 25,400 190,500.00 0.52 4 688521 芯原股份 3,600 179,856.00 0.49 5 002414 高德红外 22,300 162,790.00 0.44 6 300628 亿联网络 5,400 159,570.00 0.43 7 600158 中体产业 19,700 153,266.00 0.42 8 603728 鸣志电器 2,300 151,455.00 0.41 9 000818 航锦科技 4,700 147,486.00 0.40 10 600037 歌华有线 18,500 143,005.00 0.39 11 600588 用友网络 8,000 142,320.00 0.39 12 002544 普天科技 6,600 134,112.00 0.36 13 002236 大华股份 7,000 129,150.00 0.35 14 300083 创世纪 20,400 129,132.00 0.35 15 300002 神州泰岳 14,400 127,440.00 0.35 16 002044 美年健康 20,700 124,407.00 0.34 17 300065 海兰信 12,100 123,057.00 0.33 18 300433 蓝思科技 9,100 120,120.00 0.33 19 300346 南大光电 4,300 118,723.00 0.32 20 000543 皖能电力 18,400 115,184.00 0.31 21 600039 四川路桥 15,000 112,350.00 0.31 22 300451 创业慧康 17,100 112,005.00 0.30 23 000778 新兴铸管 28,700 109,634.00 0.30 24 002050 三花智控 3,700 108,780.00 0.30 25 002214 大立科技 9,400 107,818.00 0.29 26 601963 重庆银行 15,400 107,184.00 0.29 27 300398 飞凯材料 6,800 107,168.00 0.29 28 601607 上海医药 6,400 107,072.00 0.29 29 600489 中金黄金 10,600 105,576.00 0.29 30 002153 石基信息 10,500 102,270.00 0.28 31 600547 山东黄金 4,400 100,628.00 0.27 32 002302 西部建设 15,400 99,792.00 0.27 33 688083 中望软件 1,000 99,540.00 0.27 34 300296 利亚德 16,200 97,200.00 0.26 35 002243 力合科创 12,200 96,990.00 0.26 36 600507 方大特钢 20,900 96,349.00 0.26 37 000598 兴蓉环境 16,900 96,161.00 0.26 38 601689 拓普集团 1,300 95,550.00 0.26 39 600699 均胜电子 5,300 95,188.00 0.26 40 000876 新 希 望 10,100 94,132.00 0.26 41 600389 江山股份 5,400 93,960.00 0.26 42 002185 华天科技 11,000 93,720.00 0.25 43 600765 中航重机 4,900 93,639.00 0.25 44 688385 复旦微电 2,400 92,712.00 0.25 45 301301 川宁生物 11,000 92,400.00 0.25 46 300133 华策影视 15,700 92,159.00 0.25 47 601969 海南矿业 13,900 91,601.00 0.25 48 600550 保变电气 18,500 90,280.00 0.25 49 600167 联美控股 15,900 90,153.00 0.25 50 300253 卫宁健康 12,500 89,875.00 0.24 51 601186 中国铁建 11,800 89,798.00 0.24 52 000568 泸州老窖 500 89,710.00 0.24 53 600879 航天电子 11,500 88,665.00 0.24 54 600498 烽火通信 5,300 88,192.00 0.24 55 300251 光线传媒 10,800 88,020.00 0.24 56 300773 拉卡拉 5,300 85,012.00 0.23 57 002408 齐翔腾达 16,100 85,008.00 0.23 58 600998 九州通 12,100 84,821.00 0.23 59 600330 天通股份 9,800 84,574.00 0.23 60 002683 广东宏大 4,200 84,336.00 0.23 61 000630 铜陵有色 25,600 83,968.00 0.23 62 600996 贵广网络 9,300 83,328.00 0.23 63 300413 芒果超媒 3,300 83,160.00 0.23 64 002276 万马股份 8,000 81,760.00 0.22 65 300458 全志科技 3,600 81,684.00 0.22 66 300613 富瀚微 1,900 80,636.00 0.22 67 600406 国电南瑞 3,600 80,352.00 0.22 68 600867 通化东宝 7,400 80,142.00 0.22 69 300496 中科创达 1,000 80,060.00 0.22 70 000917 电广传媒 14,500 79,460.00 0.22 71 300623 捷捷微电 5,000 79,350.00 0.22 72 000166 申万宏源 17,600 78,144.00 0.21 73 300223 北京君正 1,200 77,580.00 0.21 74 601169 北京银行 17,000 77,010.00 0.21 75 603338 浙江鼎力 1,500 76,755.00 0.21 76 600584 长电科技 2,500 74,650.00 0.20 77 002036 联创电子 7,300 74,533.00 0.20 78 688331 荣昌生物 1,200 74,472.00 0.20 79 000728 国元证券 10,900 74,447.00 0.20 80 600737 中粮糖业 8,900 73,336.00 0.20 81 002673 西部证券 11,500 73,255.00 0.20 82 002456 欧菲光 8,400 73,164.00 0.20 83 300395 菲利华 2,000 73,120.00 0.20 84 600372 中航机载 5,500 72,490.00 0.20 85 600079 人福医药 2,900 72,094.00 0.20 86 000547 航天发展 8,600 71,982.00 0.20 87 600745 闻泰科技 1,700 71,927.00 0.20 88 002268 电科网安 3,200 71,872.00 0.20 89 600556 天下秀 12,000 70,920.00 0.19 90 603267 鸿远电子 1,400 70,280.00 0.19 91 600637 东方明珠 9,300 69,936.00 0.19 92 002821 凯莱英 600 69,660.00 0.19 93 601006 大秦铁路 9,400 67,774.00 0.18 94 000930 中粮科技 10,200 67,728.00 0.18 95 600600 青岛啤酒 900 67,275.00 0.18 96 000089 深圳机场 10,400 66,872.00 0.18 97 601555 东吴证券 8,900 65,059.00 0.18 98 600909 华安证券 13,000 63,440.00 0.17 99 603893 瑞芯微 1,000 63,400.00 0.17 100 300455 航天智装 5,300 63,282.00 0.17 101 600019 宝钢股份 10,600 62,858.00 0.17 102 688099 晶晨股份 1,000 62,630.00 0.17 103 600633 浙数文化 5,600 61,936.00 0.17 104 000938 紫光股份 3,200 61,920.00 0.17 105 601319 中国人保 12,700 61,468.00 0.17 106 688297 中无人机 1,600 61,328.00 0.17 107 002180 纳思达 2,700 61,101.00 0.17 108 600885 宏发股份 2,200 60,808.00 0.17 109 600390 五矿资本 12,900 60,372.00 0.16 110 002351 漫步者 3,400 60,078.00 0.16 111 000990 诚志股份 7,300 59,933.00 0.16 112 002060 粤 水 电 12,200 59,902.00 0.16 113 600217 中再资环 13,600 59,568.00 0.16 114 600502 安徽建工 12,800 59,520.00 0.16 115 002747 埃斯顿 3,200 59,488.00 0.16 116 000967 盈峰环境 12,500 59,375.00 0.16 117 002736 国信证券 6,900 58,926.00 0.16 118 600328 中盐化工 7,300 57,086.00 0.16 119 300474 景嘉微 800 56,568.00 0.15 120 600958 东方证券 6,500 56,550.00 0.15 121 000783 长江证券 10,500 56,490.00 0.15 122 600517 国网英大 11,800 56,286.00 0.15 123 002697 红旗连锁 11,300 56,274.00 0.15 124 688598 金博股份 800 55,920.00 0.15 125 002415 海康威视 1,600 55,552.00 0.15 126 603596 伯特利 800 55,440.00 0.15 127 600426 华鲁恒升 2,000 55,180.00 0.15 128 300377 赢时胜 7,100 55,096.00 0.15 129 601298 青岛港 8,900 55,002.00 0.15 130 002410 广联达 3,200 54,848.00 0.15 131 300260 新莱应材 1,800 54,774.00 0.15 132 000338 潍柴动力 4,000 54,600.00 0.15 133 600350 山东高速 7,800 54,132.00 0.15 134 002049 紫光国微 800 53,960.00 0.15 135 000528 柳 工 8,000 53,920.00 0.15 136 600085 同仁堂 1,000 53,700.00 0.15 137 002938 鹏鼎控股 2,400 53,568.00 0.15 138 600901 江苏租赁 11,000 53,240.00 0.14 139 600717 天津港 12,900 53,019.00 0.14 140 000959 首钢股份 15,300 52,938.00 0.14 141 688277 天智航 4,000 52,720.00 0.14 142 002617 露笑科技 8,500 52,700.00 0.14 143 002626 金达威 3,200 52,256.00 0.14 144 601998 中信银行 9,800 51,842.00 0.14 145 600225 卓朗科技 13,600 51,680.00 0.14 146 688114 华大智造 600 51,612.00 0.14 147 688066 航天宏图 1,200 50,688.00 0.14 148 002130 沃尔核材 6,700 50,585.00 0.14 149 600486 扬农化工 800 50,496.00 0.14 150 600710 苏美达 7,100 50,339.00 0.14 151 002249 大洋电机 10,100 50,197.00 0.14 152 002409 雅克科技 900 50,157.00 0.14 153 600061 国投资本 7,400 49,876.00 0.14 154 003816 中国广核 16,000 49,760.00 0.14 155 000987 越秀资本 8,200 49,364.00 0.13 156 300502 新易盛 1,000 49,320.00 0.13 157 605358 立昂微 1,800 49,302.00 0.13 158 002950 奥美医疗 5,200 49,296.00 0.13 159 601636 旗滨集团 7,200 49,248.00 0.13 160 002182 宝武镁业 2,500 49,150.00 0.13 161 600018 上港集团 9,800 48,020.00 0.13 162 002171 楚江新材 6,400 47,872.00 0.13 163 300383 光环新网 4,900 47,628.00 0.13 164 000893 亚钾国际 1,800 47,232.00 0.13 165 601098 中南传媒 4,600 46,782.00 0.13 166 000902 新洋丰 4,100 46,699.00 0.13 167 300233 金城医药 2,800 46,648.00 0.13 168 688326 经纬恒润 400 46,420.00 0.13 169 002085 万丰奥威 9,300 45,942.00 0.12 170 600837 海通证券 4,900 45,913.00 0.12 171 002219 新里程 15,000 45,450.00 0.12 172 002468 申通快递 5,800 45,182.00 0.12 173 601600 中国铝业 8,000 45,120.00 0.12 174 600273 嘉化能源 5,200 44,668.00 0.12 175 601058 赛轮轮胎 3,800 44,650.00 0.12 176 000016 深康佳 A 10,700 44,619.00 0.12 177 002440 闰土股份 7,300 44,530.00 0.12 178 301207 华兰疫苗 1,600 44,480.00 0.12 179 000157 中联重科 6,800 44,404.00 0.12 180 002092 中泰化学 7,200 43,920.00 0.12 181 600755 厦门国贸 6,300 43,911.00 0.12 182 002384 东山精密 2,400 43,632.00 0.12 183 600346 恒力石化 3,300 43,461.00 0.12 184 600409 三友化工 7,900 43,371.00 0.12 185 600176 中国巨石 4,400 43,252.00 0.12 186 688520 神州细胞 800 43,096.00 0.12 187 600642 申能股份 6,700 43,014.00 0.12 188 300070 碧水源 8,600 42,914.00 0.12 189 002493 荣盛石化 4,100 42,435.00 0.12 190 002581 未名医药 2,900 42,340.00 0.12 191 301238 瑞泰新材 2,400 42,072.00 0.11 192 600060 海信视像 2,000 41,800.00 0.11 193 600835 上海机电 3,500 41,545.00 0.11 194 600118 中国卫星 1,600 41,312.00 0.11 195 002600 领益智造 6,100 41,236.00 0.11 196 002237 恒邦股份 3,800 40,964.00 0.11 197 300146 汤臣倍健 2,400 40,872.00 0.11 198 600585 海螺水泥 1,800 40,608.00 0.11 199 600770 综艺股份 8,200 40,262.00 0.11 200 600028 中国石化 7,200 40,176.00 0.11 201 000932 华菱钢铁 7,600 39,140.00 0.11 202 300671 富满微 1,200 38,796.00 0.11 203 601899 紫金矿业 3,100 38,626.00 0.10 204 688106 金宏气体 1,600 38,544.00 0.10 205 002017 东信和平 3,700 38,517.00 0.10 206 688239 航宇科技 800 38,216.00 0.10 207 000901 航天科技 4,100 38,212.00 0.10 208 000830 鲁西化工 3,800 38,114.00 0.10 209 600131 国网信通 2,500 37,875.00 0.10 210 600458 时代新材 4,100 37,761.00 0.10 211 300369 绿盟科技 4,000 37,720.00 0.10 212 000425 徐工机械 6,900 37,674.00 0.10 213 600888 新疆众和 5,200 37,648.00 0.10 214 688128 中国电研 1,800 36,936.00 0.10 215 601801 皖新传媒 5,300 36,835.00 0.10 216 300298 三诺生物 1,200 36,480.00 0.10 217 300015 爱尔眼科 2,300 36,386.00 0.10 218 600580 卧龙电驱 3,100 36,363.00 0.10 219 002641 公元股份 7,200 36,216.00 0.10 220 600095 湘财股份 4,800 36,048.00 0.10 221 600919 江苏银行 5,300 35,457.00 0.10 222 600572 康恩贝 7,000 35,350.00 0.10 223 002385 大北农 5,900 35,164.00 0.10 224 300476 胜宏科技 1,900 35,055.00 0.10 225 600480 凌云股份 3,800 34,618.00 0.09 226 002145 中核钛白 7,700 34,496.00 0.09 227 000538 云南白药 700 34,405.00 0.09 228 600420 国药现代 3,500 34,265.00 0.09 229 600057 厦门象屿 5,100 34,221.00 0.09 230 000969 安泰科技 3,800 34,162.00 0.09 231 600055 万东医疗 2,000 34,160.00 0.09 232 002019 亿帆医药 2,300 33,994.00 0.09 233 600483 福能股份 4,100 33,907.00 0.09 234 600582 天地科技 6,200 33,728.00 0.09 235 002534 西子洁能 2,700 33,723.00 0.09 236 000761 本钢板材 9,400 33,558.00 0.09 237 600056 中国医药 3,000 33,510.00 0.09 238 002714 牧原股份 800 32,944.00 0.09 239 000960 锡业股份 2,300 32,936.00 0.09 240 000776 广发证券 2,300 32,867.00 0.09 241 000988 华工科技 1,100 32,736.00 0.09 242 601800 中国交建 4,300 32,680.00 0.09 243 002601 龙佰集团 1,900 32,547.00 0.09 244 000739 普洛药业 2,100 32,319.00 0.09 245 300059 东方财富 2,300 32,292.00 0.09 246 601816 京沪高铁 6,500 31,980.00 0.09 247 002023 海特高新 3,500 31,850.00 0.09 248 000875 吉电股份 7,200 31,680.00 0.09 249 300762 上海瀚讯 2,100 31,668.00 0.09 250 000636 风华高科 2,300 31,418.00 0.09 251 001287 中电港 1,500 31,245.00 0.08 252 600598 北大荒 2,600 31,122.00 0.08 253 300856 科思股份 500 31,115.00 0.08 254 603690 至纯科技 1,200 30,840.00 0.08 255 688017 绿的谐波 200 30,700.00 0.08 256 601375 中原证券 8,000 30,640.00 0.08 257 000600 建投能源 6,100 30,561.00 0.08 258 600392 盛和资源 3,000 30,540.00 0.08 259 002724 海洋王 3,700 30,414.00 0.08 260 603936 博敏电子 2,900 30,276.00 0.08 261 300497 富祥药业 3,200 29,952.00 0.08 262 002446 盛路通信 3,600 29,880.00 0.08 263 000881 中广核技 4,100 29,725.00 0.08 264 601077 渝农商行 7,200 29,376.00 0.08 265 300454 深信服 400 28,916.00 0.08 266 000829 天音控股 3,000 28,620.00 0.08 267 000027 深圳能源 4,400 28,380.00 0.08 268 000672 上峰水泥 3,500 28,210.00 0.08 269 000858 五 粮 液 200 28,062.00 0.08 270 600988 赤峰黄金 2,000 28,020.00 0.08 271 600688 上海石化 9,700 27,742.00 0.08 272 002163 海南发展 3,000 27,240.00 0.07 273 002004 华邦健康 5,800 27,028.00 0.07 274 002608 江苏国信 4,100 26,937.00 0.07 275 002008 大族激光 1,300 26,936.00 0.07 276 601699 潞安环能 1,200 26,292.00 0.07 277 301217 铜冠铜箔 2,200 26,092.00 0.07 278 300039 上海凯宝 3,900 25,935.00 0.07 279 600369 西南证券 6,300 25,767.00 0.07 280 601628 中国人寿 900 25,515.00 0.07 281 600872 中炬高新 900 25,290.00 0.07 282 600460 士兰微 1,100 25,113.00 0.07 283 603882 金域医学 400 25,028.00 0.07 284 002939 长城证券 3,100 24,800.00 0.07 285 603299 苏盐井神 2,900 24,708.00 0.07 286 000029 深深房 A 2,100 24,696.00 0.07 287 300682 朗新集团 1,500 24,585.00 0.07 288 000686 东北证券 3,400 24,140.00 0.07 289 002254 泰和新材 1,600 23,936.00 0.07 289 601216 君正集团 6,400 23,936.00 0.07 290 000801 四川九洲 3,100 23,870.00 0.06 291 002611 东方精工 4,800 23,808.00 0.06 292 002500 山西证券 4,400 23,716.00 0.06 293 600989 宝丰能源 1,600 23,632.00 0.06 294 000596 古井贡酒 100 23,280.00 0.06 295 002815 崇达技术 2,400 22,992.00 0.06 296 600332 白云山 800 22,880.00 0.06 297 000061 农 产 品 3,500 22,645.00 0.06 298 603866 桃李面包 2,900 22,214.00 0.06 299 688023 安恒信息 200 22,178.00 0.06 300 600032 浙江新能 2,700 21,762.00 0.06 301 600184 光电股份 1,900 21,717.00 0.06 302 600073 上海梅林 3,100 21,111.00 0.06 303 603345 安井食品 200 20,922.00 0.06 304 000597 东北制药 3,900 20,865.00 0.06 305 688110 东芯股份 600 20,658.00 0.06 306 002373 千方科技 1,800 20,178.00 0.05 307 601377 兴业证券 3,400 19,958.00 0.05 308 601208 东材科技 1,600 19,808.00 0.05 309 600415 小商品城 2,700 19,764.00 0.05 310 688508 芯朋微 400 19,684.00 0.05 311 601611 中国核建 2,800 19,404.00 0.05 312 600596 新安股份 2,100 19,152.00 0.05 313 000681 视觉中国 1,300 19,110.00 0.05 314 688208 道通科技 800 19,000.00 0.05 315 601989 中国重工 4,600 18,998.00 0.05 316 601918 新集能源 3,600 18,972.00 0.05 317 000848 承德露露 2,400 18,840.00 0.05 318 300166 东方国信 2,000 18,800.00 0.05 319 600059 古越龙山 2,000 18,600.00 0.05 320 000933 神火股份 1,100 18,480.00 0.05 321 000723 美锦能源 2,700 17,982.00 0.05 322 002838 道恩股份 1,400 17,934.00 0.05 323 688439 振华风光 200 17,822.00 0.05 324 300593 新雷能 1,200 17,724.00 0.05 325 600315 上海家化 800 16,944.00 0.05 326 002353 杰瑞股份 600 16,866.00 0.05 327 688578 艾力斯 400 16,664.00 0.05 328 600562 国睿科技 1,200 16,608.00 0.05 329 600399 抚顺特钢 1,700 16,524.00 0.04 330 600918 中泰证券 2,400 16,464.00 0.04 331 002390 信邦制药 3,700 16,428.00 0.04 332 600900 长江电力 700 16,338.00 0.04 333 603517 绝味食品 600 16,116.00 0.04 334 300026 红日药业 3,800 16,112.00 0.04 335 600583 海油工程 2,700 16,038.00 0.04 336 603599 广信股份 1,100 15,950.00 0.04 337 000063 中兴通讯 600 15,888.00 0.04 338 002283 天润工业 2,700 15,795.00 0.04 339 600497 驰宏锌锗 3,100 15,655.00 0.04 340 603993 洛阳钼业 3,000 15,600.00 0.04 341 601336 新华保险 500 15,565.00 0.04 342 300726 宏达电子 500 15,095.00 0.04 343 603218 日月股份 1,200 14,844.00 0.04 344 601696 中银证券 1,400 14,406.00 0.04 345 300676 华大基因 300 14,400.00 0.04 346 300136 信维通信 600 14,160.00 0.04 347 002020 京新药业 1,100 13,992.00 0.04 348 601328 交通银行 2,400 13,776.00 0.04 349 600999 招商证券 1,000 13,640.00 0.04 350 600803 新奥股份 800 13,456.00 0.04 351 002636 金安国纪 1,500 13,365.00 0.04 352 600704 物产中大 3,000 13,290.00 0.04 353 002920 德赛西威 100 12,951.00 0.04 354 600320 振华重工 3,900 12,948.00 0.04 355 000725 京东方 A 3,300 12,870.00 0.03 355 002573 清新环境 2,600 12,870.00 0.03 356 601168 西部矿业 900 12,843.00 0.03 357 601988 中国银行 3,200 12,768.00 0.03 358 601229 上海银行 2,100 12,537.00 0.03 359 000559 万向钱潮 2,400 12,456.00 0.03 360 603486 科沃斯 300 12,432.00 0.03 361 300869 康泰医学 600 12,378.00 0.03 362 688262 国芯科技 400 11,736.00 0.03 363 002139 拓邦股份 1,200 11,712.00 0.03 363 300323 华灿光电 1,600 11,712.00 0.03 364 002664 信质集团 700 11,641.00 0.03 365 600339 中油工程 3,700 11,211.00 0.03 366 600528 中铁工业 1,500 11,160.00 0.03 367 000683 远兴能源 1,900 11,153.00 0.03 368 300373 扬杰科技 300 11,010.00 0.03 369 002498 汉缆股份 2,700 10,800.00 0.03 370 603317 天味食品 800 10,632.00 0.03 371 002041 登海种业 800 10,584.00 0.03 372 601928 凤凰传媒 1,200 10,572.00 0.03 373 600966 博汇纸业 1,700 10,557.00 0.03 374 000513 丽珠集团 300 10,503.00 0.03 375 001979 招商蛇口 1,100 10,483.00 0.03 376 600063 皖维高新 2,300 9,890.00 0.03 377 603520 司太立 700 9,856.00 0.03 378 600416 湘电股份 600 9,528.00 0.03 379 002745 木林森 1,100 9,526.00 0.03 380 600827 百联股份 1,000 9,490.00 0.03 381 300182 捷成股份 1,800 9,144.00 0.02 382 600276 恒瑞医药 200 9,046.00 0.02 383 600795 国电电力 2,100 8,736.00 0.02 384 603858 步长制药 500 8,505.00 0.02 385 000688 国城矿业 800 8,248.00 0.02 386 000921 海信家电 400 8,160.00 0.02 387 301087 可孚医疗 200 7,580.00 0.02 388 601766 中国中车 1,400 7,364.00 0.02 389 603259 药明康德 100 7,276.00 0.02 390 002916 深南电路 100 7,099.00 0.02 391 002985 北摩高科 200 6,936.00 0.02 392 002646 天佑德酒 500 6,805.00 0.02 393 600862 中航高科 300 6,645.00 0.02 394 603896 寿仙谷 200 6,448.00 0.02 395 601288 农业银行 1,700 6,188.00 0.02 396 002429 兆驰股份 1,100 6,138.00 0.02 397 300122 智飞生物 100 6,111.00 0.02 398 001203 大中矿业 600 6,102.00 0.02 399 600531 豫光金铅 1,000 6,050.00 0.02 400 000060 中金岭南 1,400 6,048.00 0.02 401 002516 旷达科技 1,200 5,916.00 0.02 402 002372 伟星新材 400 5,788.00 0.02 403 688100 威胜信息 200 5,784.00 0.02 404 600511 国药股份 200 5,724.00 0.02 405 600711 盛屯矿业 1,300 5,642.00 0.02 406 600595 中孚实业 1,500 5,220.00 0.01 407 600025 华能水电 600 5,178.00 0.01 408 601952 苏垦农发 500 5,120.00 0.01 409 600801 华新水泥 400 4,972.00 0.01 410 603565 中谷物流 600 4,938.00 0.01 411 600739 辽宁成大 400 4,712.00 0.01 412 300327 中颖电子 200 4,560.00 0.01 413 002287 奇正藏药 200 4,498.00 0.01 414 603229 奥翔药业 300 3,963.00 0.01 415 300639 凯普生物 400 3,736.00 0.01 416 600233 圆通速递 300 3,687.00 0.01 417 603733 仙鹤股份 200 3,228.00 0.01 418 600216 浙江医药 300 3,219.00 0.01 419 002832 比音勒芬 100 3,170.00 0.01 420 002926 华西证券 400 3,104.00 0.01 421 603766 隆鑫通用 600 3,096.00 0.01 422 600906 财达证券 400 3,000.00 0.01 423 600648 外高桥 300 2,958.00 0.01 424 601678 滨化股份 700 2,947.00 0.01 425 601808 中海油服 200 2,924.00 0.01 426 601398 工商银行 600 2,868.00 0.01 427 600171 上海贝岭 200 2,844.00 0.01 428 002837 英维克 100 2,748.00 0.01 429 000729 燕京啤酒 300 2,589.00 0.01 430 002851 麦格米特 100 2,460.00 0.01 430 600478 科力远 500 2,460.00 0.01 431 300009 安科生物 200 2,044.00 0.01 432 600004 白云机场 200 1,956.00 0.01 433 603043 广州酒家 100 1,953.00 0.01 434 601011 宝泰隆 500 1,750.00 0.00 435 000998 隆平高科 100 1,410.00 0.00 436 000059 华锦股份 200 1,098.00 0.00 437 600967 内蒙一机 100 826.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 601318 中国平安 1,359,118.00 1.02 2 300059 东方财富 1,232,427.00 0.92 3 300274 阳光电源 982,739.00 0.74 4 002714 牧原股份 966,447.00 0.72 5 688390 固德威 907,537.20 0.68 6 000858 五 粮 液 883,936.00 0.66 7 600519 贵州茅台 883,414.00 0.66 8 688126 沪硅产业 852,383.75 0.64 9 000932 华菱钢铁 777,225.00 0.58 10 600039 四川路桥 774,842.00 0.58 11 002459 晶澳科技 733,058.00 0.55 12 688599 天合光能 687,867.56 0.51 13 600276 恒瑞医药 664,537.20 0.50 14 002463 沪电股份 648,750.00 0.49 15 600584 长电科技 641,407.00 0.48 16 600642 申能股份 630,186.00 0.47 17 002600 领益智造 624,583.00 0.47 18 002371 北方华创 621,218.00 0.46 19 688111 金山办公 616,823.22 0.46 20 600010 包钢股份 605,975.00 0.45 注：不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600519 贵州茅台 5,686,514.40 4.26 2 300750 宁德时代 3,712,377.40 2.78 3 601318 中国平安 3,296,705.94 2.47 4 601166 兴业银行 2,422,821.00 1.81 5 600036 招商银行 2,367,490.49 1.77 6 601601 中国太保 1,821,595.00 1.36 7 000568 泸州老窖 1,670,982.00 1.25 8 600050 中国联通 1,548,839.00 1.16 9 000001 平安银行 1,519,281.00 1.14 10 300308 中际旭创 1,507,775.00 1.13 11 000858 五 粮 液 1,500,899.00 1.12 12 000333 美的集团 1,496,213.00 1.12 13 601668 中国建筑 1,387,227.00 1.04 14 002594 比亚迪 1,345,978.00 1.01 15 600438 通威股份 1,339,636.00 1.00 16 601012 隆基绿能 1,320,425.27 0.99 17 600919 江苏银行 1,296,855.00 0.97 18 002475 立讯精密 1,293,257.00 0.97 19 601728 中国电信 1,284,837.00 0.96 20 002371 北方华创 1,267,698.00 0.95 注：不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 188,611,760.27 卖出股票收入（成交）总额 284,644,126.86 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成 交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 在模型层面，报告期内，我们将运用的多因子选股模型从中长期基本面模型切换至短期（以技术面为主的）模型。综合考虑模型预期 alpha 和对冲成本，跟踪标的也从沪深 300 切换至中证500，即多头端通过量化选股模型构建跟踪中证 500 指数的增强股票组合，同时利用中证 500 股指期货合约（IC）进行对冲，以获得绝对收益。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.2 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 市场中性策略执行情况 截至本报告期末，本基金持有股票资产 19,496,557.00 元，占基金资产净值的比例为 52.99%； 运用股指期货进行对冲的空头合约市值 19,572,480.00 元，占基金资产净值的比例为 53.19%，空头合约市值占股票资产的比例为 100.39%。本报告期内，本基金执行市场中性策略的投资收益为-2,471,889.18 元，公允价值变动损益为 7,185,533.16 元。 8.13 投资组合报告附注 8.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 8.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,358,860.60 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,358,860.60 8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比例 占总份额比例 持有份额 （%） 持有份额 （%） 935 39,041.55 18,752,966.66 51.37 17,750,886.36 48.63 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 146,213.71 0.4005 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0 负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管 理的产品情况 基金经理姓名 产品类型 持有本人管理的产品份额总量的数量区间（万份） 公募基金 50~100 盛豪 私募资产管理计划 0 合计 50~100 9.5 发起式基金发起资金持有份额情况 持 有 份 额 发起份额占 项目 占 基 金 总 发起份额承 持有份额总数 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限 份 额 比 例 (%) 比例(%) 基金管理人固有资 18,752,966.66 51.37 10,002,400.00 27.40 3 年 金 基金管理人高级管 - - - - - 理人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - - - - - - 其他 18,752,966.66 51.37 10,002,400.00 27.40 - 合计 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015 年 6 月 29 日） 496,952,339.78 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 127,469,518.12 本报告期基金总申购份额 528,080.81 减：本报告期基金总赎回份额 91,493,745.91 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 36,503,853.02 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2023 年 4 月 18 日，经公司董事会批准董元星先生不再担任公司副总经理。 上述人事变动已按相关规定备案、报告。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门根据工作需要，任命牛环起、施伟为资产托管业务部副总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 50,000.00 元人民币，该事务所已向本基金提供了 7 年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 措施 1 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 管理人及督察长 受到稽查或处罚等措施的时间 2023 年 11 月 29 日 采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会上海监管局 受到的具体措施类型 警示函 受到稽查或处罚等措施的原因 私募资产管理业务与投资顾问业务未能有效分离 管理人采取整改措施的情况（如 已整改完成 提出整改意见） 其他 / 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：根据我行审计报告，本行不存在涉嫌犯罪被依法立案调查的情况，本行的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被依法采取强制措施、涉嫌严重违纪违法或者 职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责的情况 ；本行或者本行的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在受到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚，或者被中国证监会采取行政监管措施和被证券交易所采取纪律处分的情况 ；本行董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌违法违规被其他有权机关采取强制措施且影响其履行职责的情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 中信建投 3 64,703,273.9 13.70 48,946.03 12.21 - 1 中泰证券 2 62,475,681.7 13.22 58,049.95 14.48 - 7 华宝证券 2 59,713,663.6 12.64 55,732.14 13.91 - 4 华泰证券 6 50,723,915.9 10.74 22,107.83 5.52 - 4 东北证券 2 37,826,822.3 8.01 35,382.44 8.83 - 1 天风证券 2 33,304,306.2 7.05 31,333.09 7.82 - 7 东方财富 2 26,726,657.1 5.66 25,228.03 6.29 - 证券 6 太平洋证 2 26,696,517.3 5.65 24,595.25 6.14 - 券 7 招商证券 4 21,264,291.8 4.50 19,590.59 4.89 - 9 江海证券 2 18,902,123.0 4.00 17,838.14 4.45 - 3 民生证券 4 18,711,184.9 3.96 17,430.73 4.35 - 8 国盛证券 2 13,163,736.1 2.79 9,632.44 2.40 - 3 粤开证券 1 6,530,603.00 1.38 6,068.66 1.51 - 中金财富 2 5,885,963.10 1.25 5,520.12 1.38 - 证券 南京证券 2 5,869,024.73 1.24 5,465.66 1.36 - 长江证券 2 5,712,331.00 1.21 5,262.82 1.31 - 华创证券 1 5,168,672.98 1.09 4,889.08 1.22 - 财通证券 2 3,900,045.40 0.83 2,870.17 0.72 - 山西证券 2 2,732,707.85 0.58 2,584.99 0.64 - 世纪证券 2 2,444,321.32 0.52 2,277.70 0.57 - 爱建证券 1 - - - - - 安信证券 3 - - - - - 财达证券 2 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 德邦证券 2 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 东亚前海 1 - - - - - 证券 东莞证券 1 - - - - - 方正证券 3 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 海通证券 3 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 宏信证券 2 - - - - - 华福证券 2 - - - - - 华金证券 2 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 金元证券 2 - - - - - 开源证券 2 - - - - - 摩根大通 1 - - - - - 证券 平安证券 2 - - - - - 首创证券 2 - - - - - 万联证券 2 - - - - - 西部证券 2 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 新时代证 1 - - - - - 券 信达证券 3 - - - - - 野村证券 1 - - - - - 银泰证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件： 1） 具有相应的业务经营资格； 2） 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 3、本报告期内本基金新增财通证券、东莞证券、东海证券、华福证券、江海证券、金元证券、平安证券、山西证券、世纪证券、银泰证券、长城证券、中航证券、中金财富证券的交易单元。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 中信建 3,319.80 4.51 - - - - 投 中泰证 - - 3,000,000.00 100.00 - - 券 华宝证 - - - - - - 券 华泰证 - - - - - - 券 东北证 16,560.03 22.52 - - - - 券 天风证 - - - - - - 券 东方财 4,626.40 6.29 - - - - 富证券 太平洋 - - - - - - 证券 招商证 - - - - - - 券 江海证 - - - - - - 券 民生证 - - - - - - 券 国盛证 11,021.40 14.99 - - - - 券 粤开证 - - - - - - 券 中金财 - - - - - - 富证券 南京证 18,666.40 25.38 - - - - 券 长江证 - - - - - - 券 华创证 - - - - - - 券 财通证 - - - - - - 券 山西证 - - - - - - 券 世纪证 - - - - - - 券 爱建证 - - - - - - 券 安信证 - - - - - - 券 财达证 - - - - - - 券 长城证 - - - - - - 券 德邦证 19,345.92 26.31 - - - - 券 东海证 - - - - - - 券 东吴证 - - - - - - 券 东亚前 - - - - - - 海证券 东莞证 - - - - - - 券 方正证 - - - - - - 券 国信证 - - - - - - 券 国元证 - - - - - - 券 海通证 - - - - - - 券 恒泰证 - - - - - - 券 宏信证 - - - - - - 券 华福证 - - - - - - 券 华金证 - - - - - - 券 华西证 - - - - - - 券 金元证 - - - - - - 券 开源证 - - - - - - 券 摩根大 - - - - - - 通证券 平安证 - - - - - - 券 首创证 - - - - - - 券 万联证 - - - - - - 券 西部证 - - - - - - 券 西南证 - - - - - - 券 新时代 - - - - - - 证券 信达证 - - - - - - 券 野村证 - - - - - - 券 银泰证 - - - - - - 券 浙商证 - - - - - - 券 中航证 - - - - - - 券 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止 1 北京增财基金销售有限公司办理旗下 证监会规定报刊和网站 2023 年 12 月 26 日 基金相关业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 2 部分基金参与贵州省贵文文化基金销 证监会规定报刊和网站 2023 年 12 月 16 日 售有限公司费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于调整 3 公司旗下公募基金风险等级相关事项 证监会规定报刊和网站 2023 年 12 月 15 日 的公告 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放 4 混合型发起式证券投资基金对冲策略 证监会规定报刊和网站 2023 年 12 月 07 日 执行情况公告 关于华泰柏瑞量化绝对收益策略定期 5 开放混合型发起式证券投资基金第三 证监会规定报刊和网站 2023 年 12 月 04 日 十四个开放期开放申购赎回及转换业 务的公告 6 华泰柏瑞基金管理有限公司关于运用 证监会规定报刊和网站 2023 年 11 月 08 日 固有资金投资旗下公募基金的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止 7 北京辉腾汇富基金销售有限公司办理 证监会规定报刊和网站 2023 年 09 月 20 日 旗下基金相关业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止 8 尚智逢源(北京)基金销售有限公司办 证监会规定报刊和网站 2023 年 09 月 19 日 理旗下基金相关业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止 9 凤凰金信（海口）基金销售有限公司 证监会规定报刊和网站 2023 年 09 月 07 日 办理旗下基金相关业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止 10 南京途牛基金销售有限公司办理旗下 证监会规定报刊和网站 2023 年 09 月 07 日 基金相关业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止 11 深圳富济基金销售有限公司办理旗下 证监会规定报刊和网站 2023 年 09 月 07 日 基金相关业务公告 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放 12 混合型发起式证券投资基金对冲策略 证监会规定报刊和网站 2023 年 09 月 07 日 执行情况公告 关于华泰柏瑞量化绝对收益策略定期 13 开放混合型发起式证券投资基金第三 证监会规定报刊和网站 2023 年 09 月 05 日 十三个开放期开放申购赎回及转换业 务的公告 14 华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低 证监会规定报刊和网站 2023 年 08 月 26 日 旗下部分基金费率并修订基金合同的 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 15 部分基金参与深圳市前海排排网基金 证监会规定报刊和网站 2023 年 08 月 22 日 销售有限责任公司费率优惠活动的公 告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 16 基金投资关联方承销可转换公司债券 证监会规定报刊和网站 2023 年 08 月 10 日 的关联交易公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 17 部分基金参与深圳新华信通基金销售 证监会规定报刊和网站 2023 年 08 月 08 日 有限公司费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 18 部分基金参与深圳新华信通基金销售 证监会规定报刊和网站 2023 年 08 月 05 日 有限公司费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止 19 上海汇付基金销售有限公司办理旗下 证监会规定报刊和网站 2023 年 07 月 12 日 基金相关业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 20 基金参与浙商银行股份有限公司配股 证监会规定报刊和网站 2023 年 06 月 28 日 的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 21 部分基金继续参与中国人寿保险股份 证监会规定报刊和网站 2023 年 06 月 27 日 有限公司费率优惠活动的公告 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放 22 混合型发起式证券投资基金对冲策略 证监会规定报刊和网站 2023 年 06 月 09 日 执行情况公告 关于华泰柏瑞量化绝对收益策略定期 23 开放混合型发起式证券投资基金第三 证监会规定报刊和网站 2023 年 06 月 05 日 十二个开放期开放申购赎回及转换业 务的公告 24 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级 证监会规定报刊和网站 2023 年 04 月 19 日 管理人员变更的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司修订基金 25 投顾服务协议、业务规则与风险揭示 证监会规定报刊和网站 2023 年 03 月 30 日 书的公告 26 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放 证监会规定报刊和网站 2023 年 03 月 23 日 混合型发起式证券投资基金分红公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 27 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 03 月 22 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 28 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 03 月 21 日 公告 29 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放 证监会规定报刊和网站 2023 年 03 月 09 日 混合型发起式证券投资基金对冲策略 执行情况公告 关于华泰柏瑞量化绝对收益策略定期 30 开放混合型发起式证券投资基金第三 证监会规定报刊和网站 2023 年 03 月 08 日 十一个开放期开放申购赎回及转换业 务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 31 基金投资关联方承销可转换公司债券 证监会规定报刊和网站 2023 年 02 月 15 日 的关联交易公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 32 部分基金参与博时财富基金销售有限 证监会规定报刊和网站 2023 年 02 月 08 日 公司费率优惠活动的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比 超过 20%的时 份额 份额 份额 （%） 间区间 1 20230612-202 18,752,96 0.00 0.00 18,752,966.66 51.37 机构 31231; 6.66 2 20230101-202 64,224,80 0.00 64,224,80 0.00 0.00 30609; 2.35 2.35 个人 1 20230612-202 9,417,027 0.00 0.00 9,417,027.69 25.80 31231; .69 产品特有风险 本基金报告期内有单一持有人持有基金份额超过 20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 13.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 托管人住所 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2024 年 3 月 30 日